金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
金鹰主 题优势 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ...................................................................................................... 9
§4
管 理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 14
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所 出具非 标准 审计 报告 所涉 相关事 项的 说明 ......................................... 14
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................. 14
§5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管 人对 本年 度报 告中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§6
审计报告 ............................................................................................................................................... 14
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................. 15
6.2 注册 会计 师的 责任 ......................................................................................................................... 15
6.3 审计 意见 ......................................................................................................................................... 15
§7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 16
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 20
§8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 53
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 61 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 61
8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 61
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 61
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 61
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 62
§9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 63
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 63
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 63
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 ..................................... 63
9.5 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情 况 ............................................................................................. 63
§10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 63
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 64
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 64
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 64
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 64
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 64
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 64
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 64
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 67
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 74
§13
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 74
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 74
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 75
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 75
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 金鹰主 题优 势混 合
基金主 代码 210005
交易代 码 210005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 318,823,750.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以 追 求资 本可 持续 增值 为目 的， 以深 入的 基本 面分析 为 基础， 把握 主题 投
资 的 脉络， 在充 分控 制风险 的 前提 下， 分 享中 国经济 快 速发 展的 成果 以及
企业经 营绩 效提 升所 带来 的股权 溢价 ， 力争 实现 基 金资产 的长 期可 持续 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 坚持“自上 而下”为主 、“ 自下 而上”为辅 的投资 视 角， 在 实际 投资 过
程中充 分体 现“ 主题 优势” 这 个 核心 理念， 以主 题情景 分 析法 把握 经济 发展
不同阶 段的 主题 投资 节奏 ， 优 选并 深挖 不同 阶段 热 点主题 投资 机会 ， 优化
资产配 置， 降低 市场 波动 的冲击 ，扩 大投 资收 益。
本基金 股票 资产 占基 金总 资产的 比例 为 60% ～95%， 其中 ， 不 低于 80% 的
股票资 产将 配置 于投 资主 题驱动 下的 行业 与上 市公 司， 债券 、 货 币市 场工
具、 现 金、 权 证、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 证券品 种占 基金总 资产的 5% ～40% ，其 中， 现金或 到期日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 权证投 资 的比 例范 围占 基金
资 产 净值的 0% ～3% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25% 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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风险收 益特 征 从长期 来看 ，本 基金 风险 和预期 收益 均高 于货 币型 基金、 债券 型基 金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东
段商业 银行 大厦7楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江东 路28 号越
秀金融 大厦30层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510623 100140
法定代 表人 凌富华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙 ）
武汉市 武昌 区东 湖路 169 号众环 海华 大厦
2-9 层
注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司
广州市 天河 区珠 江东路 28 号越秀 金融 大厦
30 层 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -81,114,265.98 251,150,945.44 71,575,436.48
本期利 润 -133,029,540.28 266,468,327.60 70,654,635.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3652 0.7169 0.0945
本期加 权平 均净 值利 润率 -31.92% 60.07% 13.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 -31.02% 79.23% 18.24%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -1,763,063.93 84,136,080.46 -125,394,666.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0055 0.2676 -0.2486
期末基 金资 产净 值 317,060,686.67 453,025,385.07 405,662,603.14
期末基 金份 额净 值 0.994 1.441 0.804
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.60% 44.10% -19.60%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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过去三 个月 -10.53% 1.16% 0.88% 0.55% -11.41% 0.61%
过去六 个月 -15.91% 1.09% 3.85% 0.57% -19.76% 0.52%
过去一 年 -31.02% 2.00% -7.71% 1.05% -23.31% 0.95%
过去三 年 46.18% 2.18% 37.09% 1.34% 9.09% 0.84%
过去五 年 53.40% 1.89% 38.95% 1.22% 14.45% 0.67%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.60% 1.79% 10.93% 1.18% -11.53% 0.61%
注： 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指 数收益 率×75% ＋中 信标 普国 债 指数收 益率×25% ；
2015 年 9 月 28 日变 更为 ： 沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25% 。 并 对基 金合 同等
法律文 件进 行了 相应 修改 ，该事 项已 与托 管人 协商 一致并 报监 管部 门备 案。 变更业 绩比 较基 准公 告
已于 2015 年 9 月 23 日在指 定 媒体 披露 ， 修 改后 的基金 合 同已于 2015 年 9 月 28 日在 指定 媒体 披露 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、 截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例基 本符 合基 金合同 规定 的各 项比 例， 其中股 票资 产占 基
金 总 资产 的比 例不足 60% 为 支 付赎 回的 流动 性管 理所 致， 本基 金管 理人 已及时 调 整完 毕； 2、本 基 金
的 业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全 债指 数收 益率×25% 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈立 基金经 理
2013-08-1
5
- 10
陈立先 生， 复旦 大学 经济 学硕士 。
曾任银华基金管理有限公司医药
行业研 究员 ，2009 年 6 月 加盟金
鹰基金管理有限公司，先后任行
业研究员，非周期组组长、基金
经理助理、投资经理。现任金鹰
主题优势混合型证券投资基金、
金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2016 年 A 股 市场 全年 是下 跌态势 。年 初人 民币 出现 新一轮 的贬 值， 美元 加息 的担忧 快速 上升 ，
加之两次熔断等因素使得 市场出现一轮快速大幅的 下跌。之后市场开始逐步 修复，并走出震荡向上
的行情 ，不 过全 年看 仍是 下跌的 。
上半年 市场 修复 行情 是从 3 月左 右开 始，美 联储 议 息会议 传达 出对 加息 的谨 慎言论 、国 内稳 增
长带来经济小周期回升趋 势，监管层对资本市场释 放出维稳信号，市场出现 了一定的修复反弹。上
半年资金主要沿着避险和 低估值业绩确定性方向配 置，而对高估值成长或转 型预期的板块形成很大
压 制， 从上 半年 行业 表现看 ， 唯 有食 品饮 料板 块取得 2.4% 的上 涨， 其余 板块 全部是 下跌 的 。 从 三季
度开始 ，市 场风 格发 生较 大变化 ，受 到煤 炭供 给侧 改革推 进、 地产 举牌 潮、 财政发 力 PPP 和国际商
品普遍上涨等因素作用推 动，房地产、煤炭、家电 、建筑、建材、钢铁、石 化、零售等板块轮番都
有表现 。 全 年看 由于 受到 高估值 压力 和集 中解 禁因 素， 传 媒、 计 算机 板块 跌幅 最大， 全年 几无 变现 ，
与 2015 年形 成极 大的 反差。
2016 年 全年 的市 场表 现看， 上 证综 指下 跌 12%， 深成 指 下跌 20% ， 中小 板指数 下跌 23%，创 业
板指数 则下 跌 28% 。 行业 表现上 ，仅 食品 饮料 、家 电、银 行、 煤炭 4 个行 业上 涨 ，且 食品 饮料 上涨金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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7.6% ， 涨幅 第一 。传 媒、 计算机 、餐 饮旅 游、 交通 运输、 军工 板块 跌幅 居前 。
本基金在开年市场的系统 风险中没能及时降仓，基 金净值在年初就受到较大 影响。二季度择机
减持了受到政策影响较大 的传媒板块，仅发掘了部 分细分子板块的结构性机 会，如三元电池、物联
网等，但配置的力度不够 。三、四季度市场风格发 生较大变化中，本基金没 能大幅调整配置把握利
好因素 带来 的投 资机 会， 仍以成 长股 为主 ，在 风格 分化行 情中 受到 损失 ，影 响了净 值表 现。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 基 金 份额 净值为 0.994 元， 本报告 期份 额净 值增 长率-31.02%，同 期 业
绩比较 基准 增长 率为-7.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 经 济增 长有 望继续 保持 平稳。 始于 去 年下半 年的 一轮 企业 补库 存周期 预计 在 2 季
度阶段性结束，后续能否 迎来资本开支增加的周期 需要观察宏观、行业数据 ，如汽车销售、房地产
投资、 基建 需求 等。 如果 国际油 价不 出现 超预 期上 涨，预 计 PPI 全 年前 高后低 。 由于 粮食 价格 补贴
政策发 生调 整， 同时 猪肉 价格平 稳回 落， 预计 全 年 CPI 也将保 持温 和， 持平 于 2016 年。 货币 政策 方
面，尽管 2016 年下半年 以来货币政策边际收紧， 但整体经济运行不支持利 率大幅上行，预计仍然
平稳， 且注 重相 机抉 择。2017 年 外部 宏观 因素 不确 定性没 有降 低， 美国 的加 息节奏 以及 对外 保护 主
义将是 市场 的风 险因 素。
政策方面，供给侧结构性 改革进一步深化，关注钢 铁、电力、农业等领域的 改革，能否带来行
业中长期盈利趋势变化。 国企改革进入全面试点期 ，预计中央和各地方国企 改革将大范围铺开，关
注由此能带来企业绩效、成长空间发生显著提升的投资机会。今年 5 月中国将在北京主办“ 一带 一
路” 国 际合 作高 峰论 坛， 在 当前国 内外 政治 经济 发展 背景下 ， 更加 凸显 中国“ 一 带一路”政策 的重 大意
义，投资上关注订单和项 目的进展。另外，将于下 半年召开的党的十九大将 为未来的中长期投资提
供重要 的指 引。
整体上，上半年由于库存 周期、供给侧改革推动、 国际油价波动等因素，配 置重点围绕中游行
业以及 下游 品牌 消费 行业 。基建 和 PPP 政策推 动对稳 增 长有 着十 分积 极的 作用 ， 也是 本基 金配 置重
点。当 然补 库存 是否 结束 将是风 险因 素， 本基 金将 密切关 注各 项经 济数 据进 行研判 。
成长股全面的投资机会则 需要观察大小非减持压力 释放以及商誉减值的影响 ，等待盈利增长能
平 衡 估值 压力 再重 点考 虑配 置。 另外 2016 年四 季度以 来 IPO 节 奏加 快、 并购监 管 趋严， 对于 那些 重
点依靠 外延 扩张 的公 司， 其并购 的难 度增 加， 需要 警惕。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 13 页共 75 页
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，监察稽核工 作根据独立、客观、公正 的原则，按照规定的权限 和程序独立开展本
基金运作的合规性监察， 认真履行职责，通过材料 审阅、监督监控、覆盖检 查、重点抽查等多种方
法开展工作，督促各项业 务的合规运作，发现违规 隐患及时与有关业务人员 沟通并向管理层报告，
定期向 公司 董事 会和 监管 部门出 具监 察稽 核报 告。
本报告期有关本基金的监 察稽核内容包括投资、交 易、研究、市场营销、信 息披露等各项业务
的每个环节以及信息技术 、运营保障、行政管理等 后台支持工作。监察结果 显示，本报告期内公司
对本基 金的 管理 始终 都能 按照法 律法 规 、 基 金合 同 、 基金招 募说 明书 的要 求和 公司制 度的 规定 进行 。
本基金的投资决策、投资 交易程序、投资权限等各 方面均符合规定的要求； 交易行为合法合规，未
出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易 的情况；基金持有的证券 符合规定的比例要求；
基金专用交易席位年度交 易量比例符合证监会的有 关规定；相关的信息披露 真实、完整、准确、及
时；销 售工 作合 法合 规， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，充分保 障基金份额持有人的合
法权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 14 页共 75 页
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 主题 优势 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰主题优 势混合型证券投资基金的 管理人——金鹰基金管理 有限公司在金鹰主
题优势混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 金鹰 主题 优势 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依 法对金鹰基金管理有限公 司编制和披露的金鹰主题 优势混合型证券投资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
众环审 字（2017 ）050043 号
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金全 体份 额持 有人 ： 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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我们审 计了 后附 的金 鹰主 题优势 混合 型证 券投 资基 金（以 下简 称“ 金鹰 主题 优 势混合 基金”）财 务报
表，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 2016 年 度的利 润表 、所 有者 权益 （基金 净值 ）变 动表
以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是金鹰主题优势混合基金 管理人金鹰基金管理有限 公司管理层的责任。
这种责 任包 括： （1） 按照 企 业会计 准则 和中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 发布 的有
关规定及允许的基金行业 实务操作编制财务报表， 并使其实现公允反映 ； （2 ）设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师 职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，金鹰主题优势 混合基金财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作的规定 编制，公允反映了金鹰
主题优 势混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果和 基 金净 值变 动情 况。
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师
王兵
赵会 娜
武 汉 市武 昌区 东湖路 169 号 众 环海 华大厦 2-9 层
2017 年 3 月 25 日 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 16 页共 75 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 51,894,051.18 41,191,469.33
结算备 付金
1,474,681.51 5,458,364.40
存出保 证金
462,369.53 902,336.23
交易性 金融 资产 7.4.7.2 203,007,147.28 414,591,850.84
其中： 股票 投资
203,007,147.28 414,591,850.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
63,332,218.06 9,235,535.74
应收利 息 7.4.7.5 21,035.59 12,555.78
应收股 利
- -
应收申 购款
153,876.04 394,636.79
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
320,345,379.19 471,786,749.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,412,691.74
应付赎 回款
826,205.10 10,107,238.40
应付管 理人 报酬
420,707.99 610,862.35
应付托 管费
70,118.00 101,810.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.6 1,112,653.61 2,838,828.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.7 855,007.82 689,932.84
负债合计
3,284,692.52 18,761,364.04
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.8 318,823,750.60 314,365,560.08
未分配 利润 7.4.7.9 -1,763,063.93 138,659,824.99
所有者权益合计
317,060,686.67 453,025,385.07
负债和所有者权益总 计
320,345,379.19 471,786,749.11
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-116,487,357.35 288,964,807.61 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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1.利息 收入
622,447.88 603,845.55
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.10 560,763.32 521,932.07
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
61,684.56 81,913.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-65,524,181.16 271,792,034.22
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.11 -67,086,211.77 270,230,437.00
基金投 资收 益 7.4.7.12 - -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,562,030.61 1,561,597.22
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -51,915,274.30 15,317,382.16
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 329,650.23 1,251,545.68
减：二、费用
16,542,182.93 22,496,480.01
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 6,254,976.01 6,578,940.60
2．托 管费 7.4.10.2.2 1,042,495.95 1,096,490.06
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 7.4.7.19 8,880,501.59 14,435,650.31
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 364,209.38 385,399.04
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-133,029,540.28 266,468,327.60
减：所 得税 费用
- - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 19 页共 75 页
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-133,029,540.28 266,468,327.60
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,365,560.08 138,659,824.99 453,025,385.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -133,029,540.28 -133,029,540.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
4,458,190.52 -7,393,348.64 -2,935,158.12
其中：1.基金 申购 款 249,844,581.14 34,432,663.21 284,277,244.35
2.基 金赎 回款 -245,386,390.62 -41,826,011.85 -287,212,402.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
318,823,750.60 -1,763,063.93 317,060,686.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基 504,350,594.96 -98,687,991.82 405,662,603.14 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 20 页共 75 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 266,468,327.60 266,468,327.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-189,985,034.88 -29,120,510.79 -219,105,545.67
其中：1.基金 申购 款 942,757,542.04 314,958,570.28 1,257,716,112.32
2.基 金赎 回款 -1,132,742,576.92 -344,079,081.07 -1,476,821,657.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,365,560.08 138,659,824.99 453,025,385.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 鹰主题 优势混 合型证 券投 资基金 （以下 简称" 本基金" ） 经中国 证监会 证监许可 【2010】1480
号文核 准 《 关于 核准 金鹰 主题优 势股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 批 准募 集， 于 2010 年 12 月 20
日正式 成立 。 本基 金为 契约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定， 设立募 集规 模 为 2,051,271,200.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布并于 2014 年 7 月修改 的 《 企业 会计 准
则－基 本准 则》和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称“企业 会计 准金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 21 页共 75 页
则”） ，中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基 金记 账本 位币 和编 制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （ 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资产 ） 或 权益 工
具的合 同。
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的
持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2)金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放 弃了 对该 金 融资 产控 制的，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有
关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5)回购协 议
基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发 生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进行 估值 。
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按
最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估值 ；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格 。 未上 市交易 的 认沽/认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。 平准 金于 基金 申购 确认日 或基 金赎 回确 认日 确认。
未实现 平准 金与 已实 现平 准金均 在" 损 益平 准金" 科目中核 算， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4、 买入 返售 金融 资产 收入， 按买 入 返售 金融 资产 的摊 余 成本 及实 际利 率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入
账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量 的交 易性 金融 资产 、 交易 性金 融负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.5% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.25%的年 费 率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 本基 金每 年收 益 分配 次数 最多为 6 次， 每次 收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现 金分 红与 红利 再投 资， 投 资者 可选 择现 金红 利 或将 现金 红利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；如投资
者在不同销售机构选择的 分红方式不同，基金注册 登记机构将以投资者最后 一次选择的分红方式为
准；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另有 规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部报告
本基金 无分 部报 告。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证监 会计 字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的 通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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所得税 政策 有关 问题的 通知 》 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转 让市 场取 得的 上市 公 司股 票， 持 股期限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 51,894,051.18 41,191,469.33
定期存 款 - -
存款期 限 3 个月-1 年 - -
存款期 限 1 个月 以内 - -
其他存 款 - -
合计 51,894,051.18 41,191,469.33
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 218,704,784.20 203,007,147.28 -15,697,636.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 31 页共 75 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 218,704,784.20 203,007,147.28 -15,697,636.92
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 378,374,213.46 414,591,850.84 36,217,637.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 378,374,213.46 414,591,850.84 36,217,637.38
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 报告 期末 及上 年度 末均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 0.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 32 页共 75 页
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有因 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 20,163.89 9,693.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 663.60 2,456.20
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 208.10 406.00
合计 21,035.59 12,555.78
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,112,653.61 2,838,828.31
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,112,653.61 2,838,828.31
7.4.7.7 其他负债 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 33 页共 75 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,007.82 36,932.84
预提审 计费 53,000.00 53,000.00
预提信 息披 露费 800,000.00 600,000.00
合计 855,007.82 689,932.84
7.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 314,365,560.08 314,365,560.08
本期申 购 249,844,581.14 249,844,581.14
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -245,386,390.62 -245,386,390.62
本期末 318,823,750.60 318,823,750.60
7.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 84,136,080.46 54,523,744.53 138,659,824.99
本期利 润 -81,114,265.98 -51,915,274.30 -133,029,540.28
本期基金份额交易产生的
变动数
10,451,060.98 -17,844,409.62 -7,393,348.64
其中： 基金 申购 款 44,384,956.60 -9,952,293.39 34,432,663.21
基金赎 回款 -33,933,895.62 -7,892,116.23 -41,826,011.85
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 13,472,875.46 -15,235,939.39 -1,763,063.93 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 34 页共 75 页
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 498,147.63 444,173.96
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 0.00 -
结算备 付金 利息 收入 45,571.53 66,600.81
其他 17,044.16 11,157.30
合计 560,763.32 521,932.07
7.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,095,493,481.54 4,977,811,695.99
减：卖 出股 票成 本总 额 3,162,579,693.31 4,707,581,258.99
买卖股 票差 价收 入 -67,086,211.77 270,230,437.00
7.4.7.12 基金投资收益
本基金 本报 告期 未持 有基 金。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
- -
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
0.00 -
减：应收 利息 总额 - - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 35 页共 75 页
买卖债 券差 价收 入 - -
注：本 基金 本报 告期 内未 进行债 券投 资。
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 未持 有资 产支持 证券 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 未进 行衍 生工具 投资 。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 未进 行衍 生工具 投资 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,562,030.61 1,561,597.22
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,562,030.61 1,561,597.22
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 36 页共 75 页
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -51,915,274.30 15,317,382.16
——股票 投资 -51,915,274.30 15,317,382.16
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -51,915,274.30 15,317,382.16
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 298,889.95 1,195,813.40
转换费 收入 30,760.28 55,732.28
其他 - -
合计 329,650.23 1,251,545.68
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 8,880,501.59 14,435,650.31
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 8,880,501.59 14,435,650.31 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 37 页共 75 页
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 53,000.00 53,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 - -
银行汇 划费 用 5,209.38 14,399.04
银行间 市场 账户 维护 费 6,000.00 18,000.00
合计 364,209.38 385,399.04
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 无需 披露 的或 有事项 。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截止本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 重大 须作 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 38 页共 75 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
74,827,751.87 1.23% 35,859,819.28 0.37%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 内及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 及上 年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 39 页共 75 页
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 及上 年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
68,190.05 1.30% 68,190.05 1.30%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
32,277.03 0.38% 0.00 0.00%
注：1、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 并扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 、 由 券商 承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的交 易佣 金比 率计算 。 关 联方席 位租 用 合同还 规定 佣金 收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 40 页共 75 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,254,976.01 6,578,940.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,336,263.23 2,860,809.53
注：1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金托 管人 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,042,495.95 1,096,490.06
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金托 管人 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 41 页共 75 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
注： 本基 金报 告期 内及 上 年度均 无应 支付 关联 方的 销售服 务费 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本 基金 报告 期内 及上 年度可 比 期间 均没 有与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
51,894,051.18 498,147.63 41,191,469.33 444,173.96
注： 本基 金 2016 年 度清 算备 付 金期 末余额 1,474,681.51 元， 清 算备 付金 利息 收入 45,571.53 元；
本 基金 2015 年度 清算 备付金 期 末余额 5,458,364.40 元 ， 清算 备付 金利 息收入 66,600.81 元；
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 42 页共 75 页
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
新股
申购
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
网下
新股
待上
市
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
新股
申购
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
网下
新股
待上
市
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
网下
新股
待上
市
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
网下
新股
待上
市
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
新股
申购
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
网下
新股
待上
市
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
网下
新股
待上
市
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
申购
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
网下
新股
待上
市
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
网下
新股
待上
市
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
新股
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
网下
新股金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 43 页共 75 页
申购 待上
市
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
网下
新股
待上
市
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
新股
申购
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
网下
新股
待上
市
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
网下
新股
待上
市
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
新股
申购
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
网下
新股
待上
市
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
网下
新股
待上
市
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基 金报 告期 末没 有银 行 间市场 债券 正回 购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基 金报 告期 末没 有交 易 所市场 债券 正回 购。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险等。基金成立
以来，本基金管理人坚持 一切从规范运作、防范风 险、保护基金持有人利益 出发，依照公司内部控
制的整体要求，致力于内 控机制的建立和完善，公 司内部管理制度及业务规 范流程的制定和完善，
加强内 部风 险的 控制 与有 效防范 ， 以保 证各 项法 规和 管理制 度的 落实 ， 保证 基金 合同得 到严 格 履 行 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 44 页共 75 页
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
为保证公司规范化运作， 有效地防范和化解经营风 险，确保基金和公司财务 和其他信息真实、
准确、完整、及时，从而 最大程度地保护基金持有 人的合法权益，本基金管 理人奉行全面风险管理
体系的 建设 ，建 立了 科学 合理、 控制 严密 、运 行高 效的各 项管 理制 度：
（1）风 险管 理控 制制 度
风险控制制度由总则、风 险控制的目标和原则、风 险控制的机构设置、风险 控制的程序、风险
类型的 界定 、 风 险控 制的 主要措 施、 风险 控制 的具 体制度 、 风 险控 制制 度的 监督与 评价 等部 分组 成 。
风险控制的具体制度主要 包括投资风险管理制度、 交易风险控制制度、财务 风险控制制度、公
司资产管理制度等业务风 险控制制度，以及岗位分 离制度、业务空间隔离制 度、作业规则、岗位职
责、反 馈制 度、 资料 保全 制度、 保密 制度 、员 工行 为守则 等程 序性 风险 管理 制度。
（2）投 资管 理制 度
投资管 理制 度包 括研 究业 务管理 制度 、投 资决 策管 理制度 、基 金交 易管 理制 度等。
制订研究业务管理制度的 目的是保持研究工作的独 立、客观。研究业务管理 制度包括：建立严
密的研究工作业务流程， 形成科学、有效的研究方 法；根据基金合同要求， 在充分研究的基础上建
立和维护投资对象备选库 ；建立研究与投资的业务 交流制度，保持通畅的交 流渠道；建立研究报告
质量评 价体 系。
制订投资决策业务管理制 度的目的是严格遵守法律 法规的有关规定，确保基 金的投资符合基金
合同所规定的投资目标、 投资范围、投资策略、投 资组合和投资限制等要求 。投资决策业务管理制
度包括投资决策授权制度 ；投资决策支持制度，重 要投资要有详细的研究报 告和风险分析支持；投
资风险 评估 与管 理制 度， 在设定 的风 险权 限额 度内 进行投 资决 策； 投资 管理 业绩评 价制 度等 。
制订基金交易管理制度的 目的是保证基金投资交易 的安全、有效、公平。基 金交易管理制度包
括基金交易的集中交易制 度；交易监测、预警、反 馈机制；投资指令审核制 度；投资指令公平分配
制度； 交易 记录 保管 制度 ；交易 绩效 评价 制度 等。
（3）监 察稽 核制 度
公司设立督察长，负责监 察稽核工作，督察长由总 经理提名，经董事会聘任 ，对董事会负责，
报中国 证监 会核 准。
除应当回避的情况外，督 察长可以列席公司相关会 议，调阅公司相关档案， 就内部控制制度的
执行情 况独 立地 履行 检查 、评价 、报 告、 建议 职能 。
督察长应当定期和不定期 向董事会报告公司内部控 制执行情况，董事会应当 对督察长的报告进
行审议 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 45 页共 75 页
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司明确规定了监察稽核 部门及内部各岗位
的具体职责，严格审查监 察稽核人员的专业任职条 件，配备了充足的合格的 监察稽核人员，明确规
定了监 察稽 核的 操作 程序 和组织 纪律 。
监察稽核制度包括检查公 司各业务部门和工作人员 是否遵守法律、法规、规 章的有关规定；检
查公司各业务部门和工作 人员对公司内部控制制度 、各项管理制度、业务规 章的执行情况；对公司
各部门 作业 流程 的遵 守合 规性和 有效 性的 检查 、监 督、评 价及 建议 等。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方 法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风 险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得 超 过该 证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；基金在进行银行间 同业市场交易前均对交易 对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。本 基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程，通过 对投资品种信用等级评
估控制证券发行人的信用 风险，建立了内部评级体 系，通过内部评级与外部 评级相结合的方法充分
评估证 券以 及交 易对 手的 信用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 46 页共 75 页
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：本 统计 数据 未包 含国 债、央 行票 据、 政策 性金 融债、 地方 政府 债和 同业 存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难。本基金所 持证券均在证券交易所上 市，因此除部分基金资产 流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均 能及时变现。本基金所持 有的金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
7.4.13.4 市场风险
市场价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票 和债 券， 所面 临的 最大市 场价 格风 险由 所持 有的金 融工 具的 公允 价值 决定。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 47 页共 75 页
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金等。本基金管 理人每日对本基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
51,894,0
51.18
- - - - - - - -
51,894,0
51.18
结算备 付金
1,474,68
1.51
- - - - - - - -
1,474,68
1.51
存出保 证金
462,369.
53
- - - - - - - -
462,369.
53
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
203,007,
147.28
203,007,
147.28
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
63,332,2
18.06
63,332,2
18.06
应收利 息 - - - - - - - -
21,035.5
9
21,035.5
9
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
153,876.
04
153,876.
04
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 53,831,1
02.22
-
-
-
-
-
-
-
266,514,
276.97
320,345,
379.19
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - -
826,205.
10
826,205.
10
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
420,707.
99
420,707.
99
应付托 管费 - - - - - - - - 70,118.0 70,118.0金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 48 页共 75 页
0 0
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
1,112,65
3.61
1,112,65
3.61
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
855,007.
82
855,007.
82
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
3,284,69
2.52
3,284,69
2.52
利率敏 感度 缺口 53,831,1
02.22
-
-
-
-
-
-
-
263,229,
584.45
317,060,
686.67
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
41,191,4
69.33
- - - - - - - -
41,191,4
69.33
结算备 付金
5,458,36
4.40
- - - - - - - -
5,458,36
4.40
存出保 证金
902,336.
23
- - - - - - - -
902,336.
23
交易性 金融 资产 - - - - - - - -
414,591,
850.84
414,591,
850.84
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - - - - -
9,235,53
5.74
9,235,53
5.74
应收利 息 - - - - - - - -
12,555.7
8
12,555.7
8
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - -
394,636.
79
394,636.
79
递延所 得税 资产 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 47,552,1
69.96
-
-
-
-
-
-
-
424,234,
579.15
471,786,
749.11 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 49 页共 75 页
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - - - -
4,412,69
1.74
4,412,69
1.74
应付赎 回款 - - - - - - - -
10,107,2
38.40
10,107,2
38.40
应付管 理人 报酬 - - - - - - - -
610,862.
35
610,862.
35
应付托 管费 - - - - - - - -
101,810.
40
101,810.
40
应付销 售服 务费 - - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
2,838,82
8.31
2,838,82
8.31
应交税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - -
689,932.
84
689,932.
84
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
18,761,3
64.04
18,761,3
64.04
利率敏 感度 缺口 47,552,1
69.96
-
-
-
-
-
-
-
405,473,
215.11
453,025,
385.07
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有债 券投 资组 合。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 50 页共 75 页
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自
身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分
散化降 低其 他价 格风 险， 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 203,007,147.28 64.03 414,591,850.84 91.52
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 0.00 0.00 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 203,007,147.28 64.03 414,591,850.84 91.52
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
市场其 他变 量保 持不 变， 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、可能 的
变动；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准变 动+5% 25,301,538.89 26,866,500.79
业绩比 较基 准变 动-5% -25,301,538.89 -26,866,500.79
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 51 页共 75 页
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 203,007,147.28 63.37
其中： 股票 203,007,147.28 63.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,368,732.69 16.66 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 52 页共 75 页
7 其他各 项资 产 63,969,499.22 19.97
8 合计 320,345,379.19 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
7,544,953.24 2.38
C 制造业 87,345,094.00 27.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 39,157,198.75 12.35
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,484,057.50 5.51
J 金融业
45,163,062.45 14.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
6,265,405.00 1.98
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 203,007,147.28 64.03 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 53 页共 75 页
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603007 花王股 份 432,867 23,015,538.39 7.26
2 002813 路畅科 技 320,302 16,284,153.68 5.14
3 002775 文科园 林 716,134 16,141,660.36 5.09
4 601229 上海银 行 658,200 15,322,896.00 4.83
5 600000 浦发银 行 931,145 15,093,860.45 4.76
6 600919 江苏银 行 1,520,200 14,639,526.00 4.62
7 600409 三友化 工 1,411,110 13,250,322.90 4.18
8 000858 五 粮 液 366,873 12,649,781.04 3.99
9 300440 运达科 技 335,870 9,669,697.30 3.05
10 002250 联化科 技 578,500 9,360,130.00 2.95
11 300006 莱美药 业 942,200 7,961,590.00 2.51
12 300275 梅安森 346,100 7,572,668.00 2.39
13 300164 通源石 油 729,686 7,544,953.24 2.38
14 002068 黑猫股 份 779,300 6,530,534.00 2.06
15 600362 江西铜 业 384,541 6,433,370.93 2.03
16 000061 农 产 品 506,500 6,265,405.00 1.98
17 000060 中金岭 南 549,169 6,123,234.35 1.93
18 603518 维格娜 丝 180,700 6,037,187.00 1.90
19 002630 华西能 源 131,300 1,618,929.00 0.51
20 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.07
21 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04
22 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.03
23 300080 易成新 能 10,700 105,288.00 0.03
24 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.03
25 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.02
26 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02
27 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.02
28 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02
29 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.02
30 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.02
31 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.02
32 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.02
33 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
34 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 54 页共 75 页
35 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
36 603886 元祖股 份 1,867 33,045.90 0.01
37 603239 浙江仙 通 883 27,770.35 0.01
38 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.01
39 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.01
40 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.01
41 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.01
42 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
43 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
44 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
45 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
46 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
47 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
48 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300160 秀强股 份 78,186,773.16 17.26
2 002425 凯撒文 化 77,481,492.08 17.10
3 601111 中国国 航 56,030,057.63 12.37
4 600136 当代明 诚 55,660,172.77 12.29
5 600392 盛和资 源 53,506,888.51 11.81
6 002343 慈文传 媒 49,798,525.40 10.99
7 600730 中国高 科 46,491,167.97 10.26
8 000060 中金岭 南 44,997,313.48 9.93
9 601021 春秋航 空 39,276,492.60 8.67
10 000970 中科三 环 38,772,645.05 8.56
11 002657 中科金 财 37,250,547.19 8.22
12 002368 太极股 份 36,259,108.33 8.00
13 601688 华泰证 券 34,934,750.14 7.71
14 600115 东方航 空 34,584,800.76 7.63
15 002395 双象股 份 32,751,721.19 7.23
16 601799 星宇股 份 31,335,135.00 6.92
17 600958 东方证 券 31,089,606.05 6.86
18 600029 南方航 空 28,714,238.94 6.34
19 600006 东风汽 车 28,421,987.90 6.27
20 000858 五 粮 液 28,253,445.50 6.24 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 55 页共 75 页
21 002286 保龄宝 28,153,388.91 6.21
22 002587 奥拓电 子 28,058,146.35 6.19
23 300355 蒙草生 态 28,056,797.46 6.19
24 002454 松芝股 份 27,703,595.33 6.12
25 600366 宁波韵 升 27,577,983.66 6.09
26 600155 宝硕股 份 27,564,270.36 6.08
27 601555 东吴证 券 27,202,697.00 6.00
28 000728 国元证 券 25,410,845.57 5.61
29 601788 光大证 券 25,229,652.32 5.57
30 000983 西山煤 电 25,164,035.12 5.55
31 300240 飞力达 25,138,895.49 5.55
32 600348 阳泉煤 业 24,614,552.52 5.43
33 300494 盛天网 络 24,265,804.20 5.36
34 603000 人民网 23,874,549.18 5.27
35 002590 万安科 技 23,708,348.50 5.23
36 300149 量子高 科 23,652,635.43 5.22
37 002227 奥 特 迅 23,389,160.15 5.16
38 600549 厦门钨 业 23,361,845.52 5.16
39 300237 美晨科 技 22,986,497.74 5.07
40 300197 铁汉生 态 22,785,906.06 5.03
41 000851 高鸿股 份 22,738,093.18 5.02
42 600322 天房发 展 22,644,097.16 5.00
43 000925 众合科 技 22,621,196.09 4.99
44 300326 凯利泰 22,437,049.60 4.95
45 002813 路畅科 技 22,347,386.98 4.93
46 300377 赢时胜 22,300,741.78 4.92
47 300440 运达科 技 22,265,063.86 4.91
48 603111 康尼机 电 22,215,503.64 4.90
49 601595 上海电 影 22,204,951.24 4.90
50 300078 思创医 惠 22,197,719.44 4.90
51 300367 东方网 力 22,179,175.43 4.90
52 300369 绿盟科 技 22,132,969.15 4.89
53 000952 广济药 业 22,009,143.74 4.86
54 300033 同花顺 21,975,887.73 4.85
55 002439 启明星 辰 21,952,533.60 4.85
56 300528 幸福蓝 海 21,776,902.68 4.81
57 300282 汇冠股 份 21,748,015.70 4.80
58 600570 恒生电 子 21,702,291.00 4.79
59 603007 花王股 份 21,686,786.68 4.79
60 600820 隧道股 份 21,337,578.83 4.71
61 002093 国脉科 技 20,473,355.80 4.52
62 600362 江西铜 业 20,003,477.50 4.42
63 601618 中国中 冶 19,653,296.60 4.34
64 002062 宏润建 设 19,373,095.55 4.28 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 56 页共 75 页
65 002768 国恩股 份 19,143,916.88 4.23
66 600536 中国软 件 18,742,911.34 4.14
67 002775 文科园 林 18,739,567.83 4.14
68 300030 阳普医 疗 18,655,022.21 4.12
69 000688 建新矿 业 18,545,916.00 4.09
70 002224 三 力 士 18,182,459.77 4.01
71 600692 亚通股 份 18,169,736.98 4.01
72 300373 扬杰科 技 17,236,491.00 3.80
73 600198 大唐电 信 16,469,284.00 3.64
74 601229 上海银 行 16,180,873.34 3.57
75 600000 浦发银 行 16,174,400.97 3.57
76 600919 江苏银 行 16,171,817.00 3.57
77 300212 易华录 15,569,562.16 3.44
78 600630 龙头股 份 15,536,366.70 3.43
79 300338 开元仪 器 15,231,965.04 3.36
80 002268 卫 士 通 15,048,291.10 3.32
81 002662 京威股 份 14,377,699.99 3.17
82 600880 博瑞传 播 14,343,094.72 3.17
83 300211 亿通科 技 14,272,591.70 3.15
84 002308 威创股 份 14,267,541.89 3.15
85 000421 南京公 用 14,237,334.50 3.14
86 601901 方正证 券 14,026,193.00 3.10
87 600306 *ST 商城 13,996,374.00 3.09
88 603701 德宏股 份 13,963,642.00 3.08
89 300473 德尔股 份 13,952,847.35 3.08
90 601519 大智慧 13,803,455.00 3.05
91 600884 杉杉股 份 13,790,975.02 3.04
92 000831 *ST 五稀 13,691,405.50 3.02
93 300465 高伟达 13,648,353.81 3.01
94 600855 航天长 峰 13,642,759.84 3.01
95 300353 东土科 技 13,607,949.44 3.00
96 002440 闰土股 份 13,507,535.58 2.98
97 002783 凯龙股 份 13,480,065.78 2.98
98 002695 煌上煌 13,408,120.70 2.96
99 000547 航天发 展 13,115,887.15 2.90
100 000596 古井贡 酒 12,982,401.25 2.87
101 600352 浙江龙 盛 12,964,953.00 2.86
102 600409 三友化 工 12,893,033.15 2.85
103 000703 恒逸石 化 12,772,572.66 2.82
104 600030 中信证 券 12,680,266.00 2.80
105 600837 海通证 券 12,603,615.00 2.78
106 002245 澳洋顺 昌 12,484,581.26 2.76
107 601857 中国石 油 12,362,958.20 2.73
108 000802 北京文 化 12,318,948.76 2.72 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 57 页共 75 页
109 600005 武钢股 份 12,238,883.12 2.70
110 300127 银河磁 体 12,137,093.00 2.68
111 600677 航天通 信 12,048,821.00 2.66
112 002445 中南文 化 12,044,232.66 2.66
113 600383 金地集 团 11,801,200.50 2.60
114 300219 鸿利智 汇 11,727,866.16 2.59
115 300404 博济医 药 11,630,442.56 2.57
116 600079 人福医 药 11,622,430.00 2.57
117 000157 中联重 科 11,481,291.76 2.53
118 600497 驰宏锌 锗 11,442,612.60 2.53
119 600739 辽宁成 大 11,090,174.00 2.45
120 600104 上汽集 团 10,827,717.48 2.39
121 300359 全通教 育 10,587,394.56 2.34
122 603108 润达医 疗 9,976,914.50 2.20
123 002766 索菱股 份 9,741,369.00 2.15
124 002250 联化科 技 9,633,129.00 2.13
125 002168 深圳惠 程 9,552,453.58 2.11
126 000523 广州浪 奇 9,532,925.50 2.10
127 601198 东兴证 券 9,481,392.92 2.09
128 300492 山鼎设 计 9,467,923.01 2.09
129 002169 智光电 气 9,419,431.46 2.08
130 600358 国旅联 合 9,390,602.00 2.07
131 300013 新宁物 流 9,366,611.50 2.07
132 000988 华工科 技 9,312,546.00 2.06
133 600650 锦江投 资 9,303,511.00 2.05
134 600232 金鹰股 份 9,276,495.60 2.05
135 600452 涪陵电 力 9,263,362.00 2.04
136 300382 斯莱克 9,218,164.00 2.03
137 600338 西藏珠 峰 9,210,714.44 2.03
138 300322 硕贝德 9,190,369.00 2.03
139 300500 苏州设 计 9,114,154.48 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300160 秀强股 份 104,437,924.02 23.05
2 002425 凯撒文 化 102,541,065.74 22.63
3 600136 当代明 诚 88,135,663.81 19.45
4 600392 盛和资 源 62,844,353.32 13.87 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 58 页共 75 页
5 601111 中国国 航 55,454,407.62 12.24
6 002343 禾欣股 份 50,910,217.43 11.24
7 600730 中国高 科 45,473,541.49 10.04
8 000060 中金岭 南 45,227,110.82 9.98
9 000970 中科三 环 39,285,305.40 8.67
10 600630 龙头股 份 38,557,628.42 8.51
11 601799 星宇股 份 38,544,089.32 8.51
12 002657 中科金 财 38,421,731.13 8.48
13 601021 春秋航 空 36,778,644.49 8.12
14 600029 南方航 空 36,691,643.23 8.10
15 600115 东方航 空 35,019,051.91 7.73
16 601688 华泰证 券 34,875,593.40 7.70
17 002395 双象股 份 33,467,192.48 7.39
18 002368 太极股 份 33,007,132.27 7.29
19 600958 东方证 券 31,685,486.25 6.99
20 600650 锦江投 资 31,079,990.92 6.86
21 600754 锦江股 份 29,742,575.51 6.57
22 600155 宝硕股 份 29,721,195.15 6.56
23 300355 蒙草生 态 28,261,975.42 6.24
24 002348 高乐股 份 28,204,901.87 6.23
25 601555 东吴证 券 27,099,445.99 5.98
26 300240 飞力达 26,973,967.11 5.95
27 000728 国元证 券 26,895,752.52 5.94
28 002587 奥拓电 子 26,882,670.43 5.93
29 600366 宁波韵 升 26,852,500.24 5.93
30 600006 东风汽 车 26,314,361.65 5.81
31 002224 三力士 26,235,365.15 5.79
32 002454 松芝股 份 25,461,401.44 5.62
33 601788 光大证 券 25,038,001.62 5.53
34 600322 天房发 展 24,856,497.00 5.49
35 002286 保龄宝 24,724,329.04 5.46
36 601595 上海电 影 24,684,529.30 5.45
37 300494 盛天网 络 24,511,073.58 5.41
38 000925 众合科 技 24,410,095.64 5.39
39 002590 万安科 技 23,705,096.40 5.23
40 600348 阳泉煤 业 23,549,775.38 5.20
41 603111 康尼机 电 23,421,622.91 5.17
42 000983 西山煤 电 23,409,795.54 5.17
43 002227 奥特迅 22,788,894.67 5.03
44 000952 广济药 业 22,711,796.14 5.01
45 300149 量子高 科 22,637,101.69 5.00
46 603000 人民网 22,438,194.30 4.95
47 600549 厦门钨 业 22,282,089.66 4.92
48 300033 同花顺 22,270,493.00 4.92 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 59 页共 75 页
49 000851 高鸿股 份 22,111,672.54 4.88
50 300377 赢时胜 21,956,877.03 4.85
51 600570 恒生电 子 21,818,554.00 4.82
52 300197 铁汉生 态 21,248,182.42 4.69
53 600820 隧道股 份 21,175,734.16 4.67
54 300326 凯利泰 20,790,898.27 4.59
55 300237 美晨科 技 20,571,024.31 4.54
56 300528 幸福蓝 海 20,567,313.55 4.54
57 300078 思创医 惠 20,468,860.00 4.52
58 002245 澳洋顺 昌 20,204,386.96 4.46
59 601618 中国中 冶 19,804,276.79 4.37
60 000002 万科 A 19,793,484.87 4.37
61 300282 汇冠股 份 19,716,347.48 4.35
62 002062 宏润建 设 19,416,973.55 4.29
63 002439 启明星 辰 18,979,677.12 4.19
64 300369 绿盟科 技 18,714,298.12 4.13
65 300367 东方网 力 18,003,798.79 3.97
66 002093 国脉科 技 18,002,702.96 3.97
67 002268 卫士通 17,831,913.27 3.94
68 300030 阳普医 疗 17,674,571.06 3.90
69 002768 国恩股 份 17,288,410.16 3.82
70 300373 扬杰科 技 16,917,989.51 3.73
71 600692 亚通股 份 16,489,453.00 3.64
72 000688 建新矿 业 16,409,650.26 3.62
73 600198 大唐电 信 16,322,335.00 3.60
74 300212 易华录 16,052,437.24 3.54
75 002284 亚太股 份 15,803,905.51 3.49
76 600536 中国软 件 15,681,777.00 3.46
77 000858 五粮液 15,514,897.88 3.42
78 300338 开元仪 器 15,045,354.16 3.32
79 300473 德尔股 份 15,044,854.66 3.32
80 600880 博瑞传 播 14,421,954.07 3.18
81 002783 凯龙股 份 14,344,391.70 3.17
82 002695 煌上煌 14,316,927.60 3.16
83 002308 威创股 份 14,177,476.38 3.13
84 601901 方正证 券 14,005,625.50 3.09
85 000596 古井贡 酒 13,487,847.60 2.98
86 000802 北京文 化 13,464,700.37 2.97
87 600352 浙江龙 盛 13,345,742.09 2.95
88 000831 *ST 五稀 13,277,221.14 2.93
89 300465 高伟达 13,203,677.92 2.91
90 002445 中南文 化 13,187,448.08 2.91
91 300242 明家联 合 13,153,256.72 2.90
92 601519 大智慧 13,088,295.74 2.89 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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93 600884 杉杉股 份 13,006,903.80 2.87
94 002662 京威股 份 12,958,139.55 2.86
95 002440 闰土股 份 12,871,222.64 2.84
96 600030 中信证 券 12,862,496.30 2.84
97 300359 全通教 育 12,809,457.52 2.83
98 600837 海通证 券 12,482,109.43 2.76
99 000157 中联重 科 12,437,984.33 2.75
100 000421 南京公 用 12,366,666.92 2.73
101 600005 武钢股 份 12,362,951.84 2.73
102 601857 中国石 油 12,340,636.44 2.72
103 600662 强生控 股 12,193,878.00 2.69
104 300219 鸿利光 电 12,190,144.79 2.69
105 300127 银河磁 体 12,190,026.20 2.69
106 600855 航天长 峰 12,065,106.60 2.66
107 000705 浙江震 元 12,030,498.00 2.66
108 600079 人福医 药 11,941,265.30 2.64
109 002146 荣盛发 展 11,926,614.31 2.63
110 300211 亿通科 技 11,895,357.68 2.63
111 600739 辽宁成 大 11,596,815.44 2.56
112 300440 运达科 技 11,424,386.66 2.52
113 000703 恒逸石 化 11,319,474.62 2.50
114 600497 驰宏锌 锗 11,162,275.62 2.46
115 300068 南都电 源 11,093,261.81 2.45
116 002631 德尔家 居 11,023,793.08 2.43
117 300353 东土科 技 10,985,795.88 2.42
118 000547 航天发 展 10,982,819.48 2.42
119 300404 博济医 药 10,959,704.28 2.42
120 600306 *ST 商城 10,881,632.57 2.40
121 603701 德宏股 份 10,829,957.30 2.39
122 600383 金地集 团 10,598,762.00 2.34
123 603108 润达医 疗 10,533,829.37 2.33
124 600104 上汽集 团 10,505,166.04 2.32
125 300492 山鼎设 计 10,473,957.75 2.31
126 002033 丽江旅 游 10,281,324.30 2.27
127 002168 深圳惠 程 9,825,332.10 2.17
128 600677 航天通 信 9,815,019.05 2.17
129 000523 广州浪 奇 9,795,506.58 2.16
130 300500 苏州设 计 9,653,882.58 2.13
131 300013 新宁物 流 9,650,447.00 2.13
132 000988 华工科 技 9,607,569.00 2.12
133 300507 苏奥传 感 9,524,074.39 2.10
134 600362 江西铜 业 9,413,648.64 2.08
135 002766 索菱股 份 9,321,458.24 2.06
136 600232 金鹰股 份 9,261,924.73 2.04 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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137 300322 硕贝德 9,226,815.46 2.04
138 600452 涪陵电 力 9,111,223.40 2.01
139 600358 国旅联 合 9,086,896.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,002,910,264.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,095,493,481.54
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金 属。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投 资 政策
无
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投 资 评价 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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无
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
462,369.53
2 应收证 券清 算款
63,332,218.06
3 应收股 利
-
4 应收利 息
21,035.59
5 应收申 购款
153,876.04
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
63,969,499.22
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 未前 十名 股票中 存在 流通 受限 证券 。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,169
17,547.68 54,923,772.53 17.23% 263,899,978.10 82.77%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
6,435.80 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 314,365,560.08
本报告 期基金 总申 购份 额 249,844,581.14 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 245,386,390.62
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 318,823,750.60
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理， 相关 事项已 于 2016 年 5 月 13 日 进行
了信息 披露 。
2、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 1 74,827,751.87 1.23% 68,190.05 1.30% -
国信证 券 1 260,821,520.06 4.28% 237,682.74 4.53% - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
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安信证 券 1 222,338,569.76 3.65% 202,616.79 3.86% -
华林证 券 2 192,739,411.86 3.16% 169,648.06 3.23% -
中信证 券 1 365,844,099.76 6.00% 333,394.15 6.36% -
西南证 券 2 462,100,131.87 7.58% 421,114.46 8.03% -
兴业证 券 1 129,738,342.36 2.13% 118,524.69 2.26% -
申万宏 源证 券 1 117,054,264.99 1.92% 106,669.31 2.03% -
联讯证 券 1 111,466,163.42 1.83% 101,579.56 1.94% -
银河证 券 2 227,181,775.59 3.73% 161,594.49 3.08% -
中金公 司 1 68,794,858.95 1.13% 62,692.66 1.20% -
华创证 券 1 37,020,674.36 0.61% 33,737.08 0.64% -
招商证 券 1 156,558,590.02 2.57% 142,672.80 2.72% -
平安证 券 1 48,723,016.03 0.80% 34,656.84 0.66% -
民生证 券 1 224,504,388.60 3.68% 207,557.91 3.96% -
爱建证 券 1 186,610,657.23 3.06% 170,051.68 3.24% -
渤海证 券 2 165,108,117.04 2.71% 117,441.12 2.24% -
财达证 券 1 139,817,060.62 2.29% 127,415.75 2.43% -
德邦证 券 1 102,913,302.06 1.69% 73,202.13 1.40% -
东北证 券 1 117,734,916.35 1.93% 107,760.08 2.05% -
东方证 券 1 34,402,886.38 0.56% 32,037.75 0.61% -
方正证 券 1 422,940,901.02 6.94% 385,425.70 7.35% -
国金证 券 1 22,649,229.99 0.37% 20,640.23 0.39% -
国泰君 安证 券 1 401,645,632.92 6.59% 374,048.84 7.13% -
开源证 券 2 360,833,776.97 5.92% 256,660.65 4.89% -
齐鲁证 券 2 100,678,909.73 1.65% 92,266.77 1.76% -
首创证 券 1 27,749,351.02 0.46% 19,737.76 0.38% -
天风证 券 1 126,340,023.17 2.07% 115,133.39 2.20% -
西部证 券 1 286,831,268.33 4.71% 204,023.35 3.89% -
新时代 证券 1 43,529,510.33 0.71% 30,962.78 0.59% -
长城证 券 1 90,199,702.77 1.48% 65,962.94 1.26% -
浙商证 券 2 248,490,640.21 4.08% 226,448.37 4.32% -
中信建 投证 券 2 245,229,174.41 4.02% 201,817.16 3.85% -
长江证 券 1 142,054,039.61 2.33% 129,452.64 2.47% -
华宝证 券 1 128,721,237.93 2.11% 91,559.87 1.75% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 66 页共 75 页
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广州证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华林证 券 - -
63,300,00
0.00
31.18% - -
中信证 券 - - - - - -
西南证 券 - -
48,600,00
0.00
23.94% - -
兴业证 券 - - - - - -
申万宏 源证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
开源证 券 - - 10,900,00 5.37% - - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 67 页共 75 页
0.00
齐鲁证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
长江证 券 - -
80,200,00
0.00
39.51% - -
华宝证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于指 数熔 断期 间场 内基 金申购 赎回 业务 安
排的公 告
证券时 报等 2016-01-04
2
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-04
3
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-06
4
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于指数 熔断 实施 后
调整旗 下基 金开 放时 间的 公告
证券时 报等 2016-01-07
5
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-08
6
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司费 率优 惠
并开通 定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-01-13
7
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-01-18
8
关于金 鹰基 金新 增东 兴证 券为代 销机 构并 开
通转换 的公 告
证券时 报等 2016-01-19
9
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 包
商银行 股份 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-01-19
10
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与申万 宏源 费率 优惠 活动 的公告
证券时 报等 2016-01-19
11
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加中国 银行 网上 银行 、 手机 银 行基 金申 购费
率优惠 的公 告
证券时 报等 2016-01-20
12
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年第
4 季度 报告
证券时 报等 2016-01-21 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 68 页共 75 页
13
关于安 信证 券新 增为 我司 旗下部 分基 金的 代
销机构 并开 通基 金定 投、 转 换及参 与费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-01-26
14
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 凯石 财
富基金 销售 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-01-28
15
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 华金 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-01-28
16
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-28
17
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增钱景 财富 为代 销机 构并 开通基 金定 投及 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-01-29
18
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2015 年第 2 号
证券时 报等 2016-02-01
19
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增金元 证券 为代 销机 构并 开通基 金转 换业 务
的公告
证券时 报等 2016-02-02
20
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与平安 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告
证券时 报等 2016-02-17
21
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
证券时 报等 2016-02-23
23
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 恒宇 天泽 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-01
24
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增广发 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
费率优 惠、 定投 及转 换业 务的公 告
证券时 报等 2016-03-04
25
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 渤海 证券 为
代销机 构并 开通 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-08
26
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于暂停 旗下 部分 基
金参与 北京 君德 汇富 投资 咨询有 限公 司费 率
优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-03-08
27
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在顺 德农 商行 开
通旗下 部分 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-03-11
28
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 中正 达
广投资 管理 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-03-15
29
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中航 证券 为代 销机 构并 开通转 换业 务的 公
告
证券时 报等 2016-03-15
30
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中国 邮政 储
蓄银行 股份 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构及开 通基 金定 投和 转换 业务的 公告
证券时 报等 2016-03-17 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 69 页共 75 页
31
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中经 北证 （北
京 ） 资产 管理 有限 公司 为旗下 部 分基 金代 销机
构并开 通定 投、 转换 业务 及费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-03-23
32
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 邮政 储蓄 银
行股份 有限 公司 代销 旗下 部分基 金定 投费 率
优惠的 公告
证券时 报等 2016-03-23
33
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
与中信 建投 证券 股份 有限 公司费 率优 惠活 动
并开通 定投 、转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-25
34
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并参 与费 率优 惠的 公告
证券时 报等 2016-03-25
35
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于大同 证券 有限 责
任公司 代理 销售 旗下 部分 基金并 开通 定投 及
转换业 务的 公告
证券时 报等 2016-03-30
36
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 华融 证券 股
份有限 公司 为代 销机 构并 开通费 率优 惠、 定投
及转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-03-30
37
【年报 】金 鹰主 题优 势混 合型证 券投 资基 金
2015 年 年度 报告 （摘 要）
证券时 报等 2016-03-30
38
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-04-01
39
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
1 季度 报告
证券时 报等 2016-04-20
40
金鹰基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金参 与深
圳市新 兰德 证券 投资 咨询 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
证券时 报等 2016-04-23
41
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 晟视 天下 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构并开 通转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-04-23
42
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增珠海 盈米 财富 管理 有限 公司为 代销 机构 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-04-28
43
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 新
增开源 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 并开 通
定投、 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-04-29
44
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于直销 渠道 转换 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-03
45
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 攀赢 金
融信息 服务 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-05
46
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于金鹰 主题 优势 混
合型基 金参 加民 生银 行直 销银行 费率 优惠 活
证券时 报等 2016-05-05 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 70 页共 75 页
动的公 告
47
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于网上 交易 关闭 支
付宝服 务的 公告
证券时 报等 2016-05-05
48
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增首创 证券 有限 责任 公司 为代销 机构 并开 通
定投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-06
49
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 懒猫 金融 信息 服务 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-05-10
50
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在
中国光 大银 行股 份有 限公 司开通 定投 及转 换
业务的 公告
证券时 报等 2016-05-11
51
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加民生 银行 直销 银行 费率 优惠活 动的 公告
证券时 报等 2016-05-13
52
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-05-19
53
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 招商 银行 股
份有限 公司 为旗 下部 分基 金代销 机构 并开 通
定投和 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-05-25
54
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 费
率优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-05-27
55
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增深圳 市金 斧子 投资 咨询 有限公 司为 代销 机
构并开 通定 投以 及参 加其 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-06-02
56
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中国 中投 证券 有限 责任 公司为 代销 机构 并
开通定 投及 转换 业务 的公 告
证券时 报等 2016-06-07
57
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增中信 证券 （山 东） 有限 责 任公司 为代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-06-15
58
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的公 告
证券时 报等 2016-06-16
59
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于中国 工商 银行 股
份有限 公司 代销 旗下 部分 基金开 通定 投并 进
行定投 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-06-21
60
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于变更 分红 方式 业
务规则 的公 告
证券时 报等 2016-06-23
61
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 武汉 市伯 嘉
基金销 售有 限公 司为 旗下 部分基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-07-06
62
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 和耕 传承 基
金销售 有限 公司 为旗 下部 分基金 代销 机构 的
公告
证券时 报等 2016-07-15 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 71 页共 75 页
63
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
2 季度 报告
证券时 报等 2016-07-21
64
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 乾道 金融 信
息服务( 北京) 有限 公司 为旗 下部分 基金 代销
机构的 公告
证券时 报等 2016-07-22
65
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 南充 市商 业
银行股 份有 限公 司 为 旗下部 分 基金 代销 机构
并开通 定投 和转 换业 务的 公告
证券时 报等 2016-07-22
66
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 泰诚 财富 基
金销售 （大 连） 有限 公司 为 我司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-07-25
67
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金更 新的 招
募说明 书摘 要 2016 年第 1 号
证券时 报等 2016-07-30
68
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于招商 证券 股份 有
限公司 开通 金鹰 旗下 部分 基金定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-08-04
69
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-08-16
70
【半年 报】 金鹰 主题 优势 混 合型证 券投 资基 金
2016 年 半年 度报 告（ 摘要）
证券时 报等 2016-08-27
71
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 汇成 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下基 金代 销机 构
的公告
证券时 报等 2016-09-02
72
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 格上 富
信投资 顾问 有限 公司 为本 公司旗 下基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-09
73
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 渠道 转
换费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-09-09
74
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-09-10
75
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 微众 银行 为
本公司 旗下 基金 代销 机构 并开通 定投 业务 的
公告
证券时 报等 2016-09-13
76
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-09-20
77
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-09-21
78
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增北京 钱景 财富 投资 管理 有限公 司为 代销 机
构的公 告
证券时 报等 2016-09-22
79
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 基金 代
证券时 报等 2016-09-23 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 72 页共 75 页
销机构 的公 告
80
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 前海 凯
恩斯基 金销 售有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-09-29
81
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 天天 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构的 公告
证券时 报等 2016-09-30
82
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-14
83
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 厦门 市鑫 鼎
盛控股 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-14
84
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 万得 投
资顾问 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-10-21
85
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年第
3 季度 报告
证券时 报等 2016-10-25
86
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 凤凰 金信 （银
川 ） 投资 管理 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-10-26
87
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 奕丰 金融 服
务 （深 圳） 有限 公司 为本 公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-02
88
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 深圳 前海 微
众银行 股份 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-11-08
89
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于在广 发证 券股 份
有限公 司开 通本 公司 旗下 部分基 金定 投及 转
换业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
90
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于开展 网上 直销 渠
道费率 优惠 活动 的公 告
证券时 报等 2016-11-09
91
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 新
增民生 证券 股份 有限 公司 为代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-11
92
关于金 鹰基 金管 理有 限公 司新增 中邮 证券 为
代销机 构并 代销 旗下 部分 基金的 公告
证券时 报等 2016-11-11
93
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于安信 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11
94
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于广州 证券 股份 有
限公司 代销 旗下 部分 基金 开通定 投及 转换 业
务的公 告
证券时 报等 2016-11-11 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 73 页共 75 页
95
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-16
96
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司为 本公司 旗下 部分 基
金代销 机构 的公 告
证券时 报等 2016-11-17
97
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 微动 利
投资管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-22
98
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 蛋卷 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-25
99
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 云湾 投
资管理 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
100
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
证券时 报等 2016-11-29
101
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金申 购赎 回下 限及 最低转 换份 额限 制
的公告
证券时 报等 2016-12-06
102
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 开放 式
基金直 销柜 台申 购赎 回下 限及最 低转 换份 额
限制的 公告
证券时 报等 2016-12-07
103
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 好买 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 、基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-08
104
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 唐鼎 耀
华投资 咨询 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-08
105
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 创金 启
富投资 管理 有限 公司 为代 销机构 并代 销旗 下
部分基 金的 公告
证券时 报等 2016-12-09
106
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 新浪 仓
石基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-12
107
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 途牛 金
融信息 服务 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构的 公告
证券时 报等 2016-12-21
108
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 南京 苏宁 基
金销售 有限 公司 为本 公司 旗下部 分基 金代 销
机构并 开通 基金 转换 业务 的公告
证券时 报等 2016-12-22
109 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 证券时 报等 2016-12-22 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 74 页共 75 页
加交通 银行 手机 银行 渠道 基金申 购及 定期 定
额投资 手续 费率 优惠 的公 告
110
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 蚂蚁 （杭 州）
基金销 售有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 定投业 务的 公告
证券时 报等 2016-12-23
111
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 中证 金牛 （北
京 ） 投资 咨询 有限 公司 为本公 司 旗下 部分 基金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-28
112
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 河南 和信 证
券投资 顾问 股份 有限 公司 为本公 司旗 下部 分
基金代 销机 构并 开通 基金 转换、 基金 定投 业务
的公告
证券时 报等 2016-12-28
113
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者及 时
更新已 过期 身份 证件 的公 告
证券时 报等 2016-12-28
114
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开户 证件 类
型的再 次提 示公 告
证券时 报等 2016-12-29
115
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国工商 银行“2017 倾心 回馈”基 金定 投优 惠活
动的公 告
证券时 报等 2016-12-29
116
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 杭州 科地 瑞
富基金 销售 有限 公司 为本 公司旗 下部 分基 金
代销机 构并 开通 基金 转换 、 基金定 投业 务的 公
告
证券时 报等 2016-12-29
117
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于新增 浙江 金观 诚
财富管 理有 限公 司为 本公 司旗下 部分 基金 代
销机构 并开 通基 金转 换、 基 金定投 业务 的公 告
证券时 报等 2016-12-29
118
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于提醒 投资 者谨 防
虚假客 服电 话、 防范 金融 诈骗的 提示 性公 告
证券时 报等 2016-12-30
119
金鹰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 中
国光大 银行 股份 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
证券时 报等 2016-12-30
注：相 关信 息披 露文 件请 登录本 基金 管理 人网 站查 询。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国 证监 会批 准发 行及募 集 的文 件。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
第 75 页共 75 页
2、 《金 鹰主 题优 势混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰主 题优 势混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额 净值 、季 度报 告及 其 他临 时公 告。
13.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基
金管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：
4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
