华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
华安聚 利 18 个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 8 月 9 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 15
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 18
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 46
8.1
期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................. 46
8.2
期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................................................. 46
8.3
期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................. 47
8.4
报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................................................... 47
8.5
期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................................................... 47
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................. 47
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................. 48
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 48
8.9
报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 48
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 48
8.11
投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 49
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 49
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 49
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 50
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 50
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 51
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 51
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 51
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 53
§12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误！未定义书签。
§14
备查文件目录 .................................................................................................................................... 54
14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 54
14.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 55
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 金
基金简 称 华安聚 利 18 个月 定开 债
基金主 代码 002948
交易代 码 002948
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,704,527,032.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002948 002949
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,502,867,319.78 份 201,659,712.82 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制风 险的 前提 下 ，通过 主动管 理充 分捕 捉 债券市 场投资 机会 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
封闭期 内策略 ：发 挥基 金 管理人 的研究 优势 ，将 规 范的宏 观研究 、严 谨
的个券 分析与 积极 主动 的 投资风 格相结 合， 在分 析 和判断 宏观经 济运 行
状况和 金融市 场运 行趋 势 的基础 上，动 态调 整大 类 资产配 置比例 ，自 上
而下决 定债券 组合 久期 及 债券类 属配置 ；在 严谨 深 入的基 本面分 析和 信
用分析 基础上 ，综 合考 量 各类券 种的流 动性 、供 求 关系、 风险及 收益 率
水平等 ，自 下而 上地 精选 个券
开放期 内，本 基金 为保 持 较高的 组合流 动性 ，方 便 投资人 安排投 资， 在
遵守本 基金有 关投 资限 制 与投资 比例的 前提 下， 将 主要投 资于高 流动 性
的投资 品种 ，减 小基 金净 值的波 动。
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业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数
风险收 益特 征
本基金 为债券 型基 金， 属 于证券 投资基 金中 的中 等 风险品 种，其 预期 的
风险及 预期的 收益 水平 低 于股票 型基金 和混 合型 基 金，高 于货币 市场 基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 罗菲菲
联系电 话 021-38969999 010-58560666
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95568
传真 021-68863414 010-58560798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街2
号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 朱学华 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
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注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 8 月 9 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C
本期已 实现 收益 -8,292,842.23 -1,427,094.61
本期利 润 -27,335,426.33 -3,979,347.95
加权平均基金 份额本期 利
润
-0.0182 -0.0197
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.83% -1.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.82% -1.97%
3.1.2 期末数据和指标
2016 年末
华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C
期末可 供分 配利 润 -27,335,426.33 -3,979,347.95
期末可供分配 基金份额 利
润
-0.02 -0.02
期末基 金资 产净 值 1,475,531,893.45 197,680,364.87
期末基 金份 额净 值 0.9818 0.9803
3.1.3 累计期末指标
2016 年末
华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.82% -1.97%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安聚利 18 个月定开债 A ：
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④
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长率① 长率标 准差
②
准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -2.07% 0.10% -2.31% 0.15% 0.24% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.82% 0.08% -2.22% 0.12% 0.40% -0.04%
2．华安聚利 18 个月定开债 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.18% 0.10% -2.31% 0.15% 0.13% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.97% 0.08% -2.22% 0.12% 0.25% -0.04%
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债综合 全价 指数
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 金融 债、 中央 银行票 据、 地方 政
府债、 城投 债、 中期 票据 、企业 债、 公司 债、 短期 融资券 、可 分离 交易 可转 债的纯 债部 分、 资产 支
持证券 、次 级债 、中 小企 业私募 债券 、债 券回 购、 银行存 款、 同业 存单 等固 定收益 类资 产以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。
基金的 投资 组合 比例 为： 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% ，但 每次 开放 期 开始 前一 个月
至开放 期结 束后 一个 月的 期间不 受前 述比 例限 制。 开放期 内， 基金 持有 现金 或到期 日在 一年 以内 的
政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% ， 封闭 期内 不 受上述 5%的比 例限 制。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安聚利 18 个月定开债 A
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2 、华安聚利 18 个月定开债 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安聚利 18 个月定开债 A
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2 、华安聚利 18 个月定开债 C
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华 安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
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模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石雨欣
本基金 的基 金
经理
2016-08-0
9
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年相 关行 业从业
经验，曾任联合资信评估有限公
司高级 分析 师。2008 年 1 月加入
华安基金管理有限公司，任固定
收益部 信用 分析 师。2015 年 7 月
起担任华安信用四季红债券型证
券投资基金及华安稳固收益债券
型证券投资基金的基金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 康保本
混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 8 月 起同 时担 任本基
金的基 金经 理。2016 年 12 月起，
同时担任华安新恒利灵活配置混
合型证券投资基金、华安新瑞利
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的含 义遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
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送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
第 13 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 全球 出现 流动 性拐点 ， 英国 脱欧 、 美联 储开启 加 息模 式， 特朗 普当 选导 致 全球 通胀 预期
上升，美元指数保持强势 使得人民币面临较大压力 ，人民币出现较大幅度贬 值。国内经济总体上保
持了平稳运行，随着供给 侧改革的效果逐步显现， 大宗商品价格出现持续回 升，工业企业盈利不断
恢复， 制造 业 PMI 指数 持 续处于 扩张 ， 企 业需求 的 不断改 善带 动企 业进 入新 一轮去 库存 周期 ， 工业
增加值 保持 了平 稳增 长。2016 年上 半年 民间 投资 和固 定 资产 投资 增速 有所 下滑 ， 但房 地产 投资 的恢
复性增长使得固定资产投 资保持了平稳增长，下半 年随着内外需的好转，民 间投资开始回升，全年
的投资基本保持了平稳增 长格局。在汇率贬值以及 内外需逐步好转的推动下 ，进出口贸易疲弱的格
局得以明显改善，到四季 度明显出现超预期的增长 态势，进出口贸易对经济 的贡献开始回升。全年
通胀保 持温 和增 长 ， 虽 然大 宗商品 价格 上涨 带动 非食 品持续 增长 ， 但由 于食 品价 格的涨 幅不 断趋 缓 ，
通胀水 平全 年保 持 2% 左右 的温和 水平 。 在经 济保 持 平稳增 长格 局下 ， 央行 的 货币政 策从 三季 度开 始
出现变 化， 由上 半年 宽松 的货币 政策 逐步 向中 性转 变，8 月 中下 旬央 行通 过开启 14 天、28 天逆 回购
不断锁 短放 长， 同时 MLF 操作期 限不 断拉 长， 货币 市场资 金利 率不 断提 高， 央行的 货币 政策 重心 从
保增长转为防风险，金融 去、杠杆去泡沫以及引导 资金脱虚向实的目标明确 。债券市场上半年经历
了重大信用事件冲击导致 信用债出现较大幅度调整 ，但在上半年货币政策宽 松以及委外资金不断扩
张情况下保持了较好的收 益，下半年随着货币政策 出现变化、四季度全球通 胀预期回升以及理财新
规传闻 的影 响， 债券 市场 出现大 幅调 整， 全年 中债 综合全 价指 数下 跌 2.2% 。
本基金 成立 于 2016 年 8 月， 债 券收 益率 处 于历 史低位 水 平， 基金 建 仓期 对信用 债 保持 了较 低比
例配置，对利率债进行了 波段操作，四季度债券市 场大幅调整，基金净值受 债券市场波动的影响产
生一定 回撤 ，业 绩表 现一 般。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 华 安 聚利 18 个 月定 开债 A 份 额 净值为 0.9818 元， C 份 额 净值为 0.9803
元； 华安 聚利 18 个月 定开债 A 份 额净 值增 长率为-1.82% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为-2.22% ，C 份
额净值 增长 率为-1.97% ，同 期 业绩 比较 基准 增长 率为-2.22% 。
第 14 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国 经济 增长 和 通胀 保持 良好 的复 苏态 势， 美联 储加 息预 期步 伐可 能 进一 步加 大，
人民币 汇率 仍有 一定 压力 。 国内 将继 续推 进供 给侧 改革， 经济 增长 主要 依赖 宽财政 的政 策支 持 ， PPP
落地率有望进一步提高， 内外需的持续好转可能带 动进出口贸易进一步回升 ，进出口贸易将对经济
继续产生正贡献。房地产 因城施策政策可能影响一 二线城市的销售，一二线 城市存在补库存需求，
但三四线的去库存政策并 未发生变化，房地产销量 可能会出现下滑，但投资 未必大幅下滑。同时，
大宗商品价格上涨可能带 动通胀预期回升，金融去 杠杆的过程并未结束，货 币政策继续保持中性甚
至偏紧 态势 ，债 券市 场可 能仍面 临震 荡格 局。
本基金将继续保持中高等 级信用债的投资为主，不 断提高杠杆操作，保持短 久期，适时参与利
率债的 波段 性行 情。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
第 15 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公司 制度 执行 和 风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
第 16 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
第 17 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华安 聚利 18 个月 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同、托管协议的有关 规定，依法安全保管了
基 金 财产， 不存 在损 害基 金份 额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽 职尽 责地 履行 了基 金托 管 人应 尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，按照相关法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定，本托管 人对本基金管理人
—华安基金管理有限公司 在华安聚利 18 个月定期 开放债券型证券投资基金 的投资运作方面进行了
监督，对基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等方面进行了认真的复
核，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益 的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同
的规定 进行 。本 报告 期内 ，华安 聚 利 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
由 华 安聚利 18 个月 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金管 理人— 华 安基 金管 理有 限公 司 编制， 并经 本
托管人 复核 审查 的本 年度 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B43 号
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 金全 体基 金 份额 持有 人： ：
第 18 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
我们审 计了 后附 的华 安聚 利 18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 和 2016 年 8 月 9 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表及 所
有者权 益（ 基金 净值 ）变 动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安聚利
18 个月 定期 开放 债券 型证券 投 资基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 8 月 9 日 （基 金合
同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净 值变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
第 19 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安聚利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 141,380,003.24
结算备 付金
2,532,895.66
存出保 证金
17,196.73
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,050,615,245.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
1,050,615,245.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 499,889,680.33
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 18,907,100.28
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
1,713,342,121.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
第 20 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
38,469,765.20
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 1,135,138.54
应付托 管费 7.4.10.2 212,838.50
应付销 售服 务费
67,065.44
应付交 易费 用 7.4.7.7 45,055.24
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 200,000.00
负债合计
40,129,862.92
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 1,704,527,032.60
未分配 利润 7.4.7.10 -31,314,774.28
所有者权益合计
1,673,212,258.32
负债和所有者权益总 计
1,713,342,121.24
注 ：（ 1） 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 为 0.9816 元， 基金 份额 总额 1,704,527,032.60
份， 其中 A 类 基金 份额 净值 0.9818 元 ， 基 金份 额总额 1,502,867,319.78 份； C 类 基 金份 额净值 0.9803
元，基 金份 额总 额 201,659,712.82 份。
（2）本 基金 合同 于 2016 年 8 月 9 日生 效。
7.2 利润表
会计主 体： 华 安聚利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 8 月 9 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
第 21 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
项目 附注号
本期
2016 年 8 月 9 日 （基 金合同 生 效日） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
-24,039,021.82
1.利息 收入
22,232,311.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,405,618.44
债券利 息收 入
10,353,812.39
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
8,472,880.95
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-24,676,496.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -24,676,496.16
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 -
股利收 益 7.4.7.17 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -21,594,837.44
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 -
减：二、费用
7,275,752.46
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 5,349,176.40
2．托 管费 7.4.10.2 1,002,970.61
3．销 售服 务费
316,208.84
4． 交易 费用 7.4.7.20 22,255.17
5． 利息 支出
376,949.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
376,949.89
第 22 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
6． 其他 费用 7.4.7.21 208,191.55
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-31,314,774.28
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-31,314,774.28
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安聚利 18 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 8 月 9 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 9 日（基金合 同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,704,527,032.60 - 1,704,527,032.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -31,314,774.28 -31,314,774.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,704,527,032.60 -31,314,774.28 1,673,212,258.32
第 23 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 金( 以下 简称“ 本 基金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委
员会 （以 下简 称“中国 证监会” ） 证监 许可[2016]1292 号 《关 于准 予华 安聚 利 18 个月定 期开 放债 券型
证 券 投资 基金 注册 的批 复》 的核 准， 由 华安 基金 管理有 限 公司 作为 管理 人自 2016 年 7 月 6 日到 2016
年 8 月 5 日止 期间 向社 会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验证 并
出具安 永华 明 （2016）验 字 第 60971571_B14 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合 同于 2016 年 8 月 9 日生效 。 本 基 金为 契约 型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后
的实收 基金 （本 金） 为 人 民币 1,703,971,990.48 元， 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 555,042.12
元，以 上实 收基 金（ 本息 ）合计 为人 民币 1,704,527,032.60 元， 折合 1,704,527,032.60 份基 金份 额，
其中 A 类 基金 份额 1,502,867,319.78 份，C 类基 金份额 201,659,712.82 份 。 本基 金的基 金管 理人 及注
册登记 机构 为华 安基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 民生 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、金融债、中央 银行票据、地方政
府债、城投债、中期票据 、企业债、公司债、短期 融资券、可分离交易可转 债的纯债部分、资产支
持证券、次级债、中小企 业私募债券、债券回购、 银行存款、同业存单等固 定收益类资产以及法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。 本基 金不 参与 股
票、权 证等 权益 类资 产投 资。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例为 ：基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，但 每次 开放 期
开始前一个月至开放期结 束后一个月的期间不受前 述比例限制。开放期内， 基金持有现金或到期日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于 5%，封 闭期 内不 受上述 5%的比 例限 制。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债综合 全价 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
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会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其他 中国 证监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 8 月 9 日（ 基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的 经营成 果和 净值 变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2016 年 8 月 9 日（基 金 合同 生效 日） 起至 2016 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
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本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的债券等，按照取 得时的公允价值作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息， 应当确认为当期收
益。每日，本基金将以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金 融负债的公允价值变动
计入当 期损 益；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
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(2) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
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实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.80% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提；
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(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率逐日 计提 ；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1)在 符 合有 关基 金分 红条件 的 前提 下， 在每 个封 闭期 起 始日起 12 个公 历月 后 对应日 （如 该对 应
日 为 非工 作日， 则顺 延至 下一 工 作日 ） ， 若本 基金 每份 A 类基 金份 额的 可供 分配利 润 不低于 0.04 元，
则本基金必须进行收益分 配。收益分配基准日即为 上述对应日（如该对应日 为非工作日，则顺延至
下 一 工作 日） ，且 收益 分配比 例 不得 低于 收益 分配 基准 日 可供 分配 利润的 50% ；
(2) 本 基金 A 类基 金份 额 的收益 分配 方式 分两 种： 现金分 红或 红利 再投 资， 投资者 可选 择现 金
红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；本 基金 C 类基 金份 额的 收益分 配 方式 为红 利再 投资 ；
(3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(4) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(5) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增值 税
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定，对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
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7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 41,380,003.24
定期存 款 100,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 100,000,000.00
其他存 款 -
合计 141,380,003.24
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 373,038,545.74 363,447,245.00 -9,591,300.74
银行间 市场 699,171,536.70 687,168,000.00 -12,003,536.70
合计 1,072,210,082.44 1,050,615,245.00 -21,594,837.44
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,072,210,082.44 1,050,615,245.00 -21,594,837.44
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
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7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 153,000,000.00 -
银行间 市场 346,889,680.33 -
合计 499,889,680.33 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,424.02
应收定 期存 款利 息 357,500.13
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,139.80
应收债 券利 息 17,667,832.03
应收买 入返 售证 券利 息 873,196.50
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.80
合计 18,907,100.28
7.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
第 32 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 45,055.24
合计 45,055.24
7.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 50,000.00
预提信 息披 露费 150,000.00
合计 200,000.00
7.4.7.8 实收基金
华安聚 利 18 个月 定开 债 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 1,502,867,319.78 1,502,867,319.78
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 1,502,867,319.78 1,502,867,319.78
华安聚 利 18 个月 定开 债 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 201,659,712.82 201,659,712.82
第 33 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） - -
本期末 201,659,712.82 201,659,712.82
注 ：（ 1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2）本 基金 合同 于 2016 年 8 月 9 日 生效 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为
人 民币 1,703,971,990.48 元， 在 募集 期间 产 生的 活期存 款 利息 为人 民币 555,042.12 元， 以上 实收 基金
（ 本 息）合计 为人 民币 1,704,527,032.60 元，折合 1,704,527,032.60 份基 金份 额，其中 A 类 基金 份额
1,502,867,319.78 份，C 类基 金 份额 201,659,712.82 份。
7.4.7.9 未分配利润
华安聚 利 18 个月 定开 债 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -8,292,842.23 -19,042,584.10 -27,335,426.33
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -8,292,842.23 -19,042,584.10 -27,335,426.33
华安聚 利 18 个月 定开 债 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 -1,427,094.61 -2,552,253.34 -3,979,347.95
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,427,094.61 -2,552,253.34 -3,979,347.95
第 34 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
7.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 8 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 204,672.18
定期存 款利 息收 入 3,160,295.41
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,578.80
其他 72.05
合计 3,405,618.44
7.4.7.11 股票投资收益
无。
7.4.7.12 债券投资收益
7.4.7.12.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-24,676,496.16
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -24,676,496.16
7.4.7.12.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
1,316,253,367.45
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
1,319,132,026.16
减：应收 利息 总额 21,797,837.45
买卖债 券差 价收 入 -24,676,496.16
第 35 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
7.4.7.12.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -21,594,837.44
——股票 投资 -
——债券 投资 -21,594,837.44
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -21,594,837.44
7.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
第 36 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
交易所 市场 交易 费用 280.17
银行间 市场 交易 费用 21,975.00
合计 22,255.17
7.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 150,000.00
银行汇 划费 用 6,291.55
帐户维 护费 1,500.00
其他费 用 400.00
合计 208,191.55
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债 表
日后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
第 37 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,349,176.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,355,131.88
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.80% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.80%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期
第 38 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,002,970.61
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.15%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 181.46 181.46
中国民 生银 行股 份有
限公司
- 251,500.13 251,500.13
合计
- 251,681.59 251,681.59
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额
资 产 净值的 0.40%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
第 39 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银
行股份 有限
公司
9,762,966.96 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年8 月9 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有
限公司
41,380,003.24 1,201,189.68
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限证 券。
第 40 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
7.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证券 款余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为定期开放式的债 券型基金，其预期的风险 水平和收益水平为证券投 资基金中的低风险
品种，其长期预期的风险 水平低于股票基金、混合 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收
益的品种。本基金在合理 控制风险的前提下，通过 主动管理充分捕捉债券市 场投资机会，力争实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
第 41 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行中国民生银行，因 而与该银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在 银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信 用风险；在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民
银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 125,695,000.00
合计 125,695,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
AAA 153,572,000.00
AAA 以下 771,348,245.00
未评级 -
合计 924,920,245.00
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
第 42 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，针对定期开放时兑付赎 回资金的流动性风险，本 基金的基金管理人
会在运 作期 内保 持基 金投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。
除每次开放期前一个月至 开放期结束后一个月以外 的期间，本基金投资于债 券资产的比例不低
于基金 资产 的 80% 。开 放 期内， 本基 金持 有现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的
比 例 不低于 5% ， 在封 闭期 ，本基 金不 受该 比例 的限 制。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 存在 相应 的利 率风险 。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
第 43 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31
日
资产
银行存 款 141,380,003.24 - - -
141,380,003.2
4
结算备 付金 2,532,895.66 - - - 2,532,895.66
存出保 证金 17,196.73 - - - 17,196.73
交易性 金融 资产 166,401,000.00 749,390,245.00 134,824,000.00 -
1,050,615,245.
00
买入返 售金 融资
产
499,889,680.33 - - -
499,889,680.3
3
应收利 息 - - - 18,907,100.28 18,907,100.28
资产总 计
810,220,775.96 749,390,245.00 134,824,000.00 18,907,100.28 1,713,342,121.
24
负债
应付管 理人 费 - - - 1,135,138.54 1,135,138.54
应付托 管费 - - - 212,838.50 212,838.50
应付交 易费 用 - - - 45,055.24 45,055.24
应付销 售费 - - - 67,065.44 67,065.44
应付证 券清 算款 - - - 38,469,765.20 38,469,765.20
其他负 债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计
- - - 40,129,862.92 40,129,862.
92
利率敏 感度 缺口 810,220,775.96 749,390,245.00 134,824,000.00 -21,222,762.64 1,673,212,258.
32
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
-
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 6,468,463.38 -
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 6,396,795.91 -
7.4.13.4.2 外汇风险
第 44 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于固定收益品种， 因此无重大其他价格风
险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
无。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 余额 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,050,615,245.00 元 ，无 属于 第三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
第 45 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,050,615,245.00 61.32
其中： 债券 1,050,615,245.00 61.32
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 499,889,680.33 29.18
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,912,898.90 8.40
7 其他各 项资 产 18,924,297.01 1.10
8 合计 1,713,342,121.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
第 46 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 498,271,245.00 29.78
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 426,649,000.00 25.50
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 125,695,000.00 7.51
9 其他 - -
10 合计 1,050,615,245.00 62.79
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 47 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
1 1382023
13 陕交 建
MTN1
500,000 51,555,000.00 3.08
2 1382030
13 赣水 投
MTN1
500,000 51,115,000.00 3.05
3 101576002
15 义国 资
运 MTN001
500,000 50,580,000.00 3.02
4 136313 16 西高 科 500,000 48,900,000.00 2.92
5 111694731
16 成都 农
商银行
CD007
500,000 48,695,000.00 2.91
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
第 48 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
17,196.73
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
18,907,100.28
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
18,924,297.01
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 处于流 通受 限情 况的 股票 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 49 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安聚 利 18 个月
定 开债 A
5,616 267,604.58 620,069,100.18 41.26% 882,798,219.60 58.74%
华安聚 利 18 个月
定 开债 C
3,595 56,094.50 0.00 0.00% 201,659,712.80
100.00
%
合计
9,211 185,053.42 620,069,100.18 36.38%
1,084,457,932.
40
63.62%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安聚 利 18 个月 定开 债
A
8.36 0.00%
华安聚 利 18 个月 定开 债
C
10,017.35 0.00%
合计 10,025.71 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安聚 利 18 个月 定开 债 A 华安聚 利 18 个月 定开 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年 8 月 9
日） 基金 份额 总额
1,502,867,319.78 201,659,712.82
基金合同生效日起至报告期期末
基金总 申购 份额 - -
第 50 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,502,867,319.78 201,659,712.82
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 者处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券股 份 2 - - - - -
第 51 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
有限公 司
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权
第 52 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
东兴证 券股 份
有限公 司
210,038,545.
74
100.00%
6,509,563,
000.00
100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基
金基金 份额 发售 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-01
2
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基
金基金 合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-01
3
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基
金托管 协议
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-01
4
华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基
金招募 说明 书
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-01
5
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-06
6
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加苏 州银 行为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-07
7
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加中 证金 牛为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-07
8
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
9
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加浦 发银 行为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
10
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加钱 景财 富为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-21
11
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
12 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-08-10
第 53 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
金基金 合同 生效 公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
13
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
14
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
17
关于旗 下部 分基 金增 加申 万宏源 （西 部） 为销
售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-08
18
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
20
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
21
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
22
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www-huaan-com-cn 上披露 。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 聚利 18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、《 华安 聚利 18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新 招募说 明书
3、《 华安 聚利 18 个 月定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
第 54 页共 55 页 华安聚 利 18 个月 定期 开放债 券 型证 券投 资基金 2016 年年度 报告
4、 中国 证监 会批 准华 安聚利 18 个 月定 期开 放债 券型证 券 投资 基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所， 并登 载于 基金 管理 人互联 网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 55 页共 55 页
