华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
华安纳 斯达 克 100 指数 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 ........................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 46
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 47
8.3 期末 按行 业分 类的 权益 投 资组合 ............................................................................................... 47
8.4 指数 投资 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的所 有权 益投 资明 细 .................... 48
8.5 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 55
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8.6 期末 按债 券信 用等 级分 类 的债 券投 资组合 ............................................................................... 57
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 57
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 58
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 58
8.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 58
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 59
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 59
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 59
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 60
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 62
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 68
12.1
备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 68
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 49,711,723.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本 基 金采 用完 全复 制法， 跟 踪 标的 指数， 以完 全按照 标 的指 数成 份股 组成
及 其 权重 构建 基金 股票 投资 组 合为 原则， 进行 被动式 指 数化 投资。 为更 好
地 实 现本 基金 的投 资目 标， 本基 金还 将在 条件 允许的 情 况下 投资 于股 指期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index）收益 率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 钱鲲 田青
第 5 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
负责人
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
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§3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 1,043,955.15 3,225,510.10 8,115,805.39
本期利 润 5,542,528.18 3,199,768.79 8,118,126.59
加权平均基金份额本期
利润 0.1909 0.1538 0.1709
本期加权平均净值利润
率 13.13% 11.70% 14.99%
本期基金份额净值增长
率 9.68% 12.56% 16.70%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 21,932,688.24 6,288,483.38 7,356,125.31
期末可供分配基金份额
利润 0.4412 0.4164 0.2582
期末基 金资 产净 值 77,221,434.29 21,390,404.08 35,845,964.59
期末基 金份 额净 值 1.553 1.416 1.258
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长
率
55.30% 41.60% 25.80%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.40% 0.78% 3.62% 0.82% -0.22% -0.04%
过去六 个月 12.86% 0.70% 15.17% 0.76% -2.31% -0.06%
过去一 年 9.68% 0.93% 13.12% 1.02% -3.44% -0.09%
过去三 年 44.06% 0.94% 54.06% 1.02% -10.00% -0.08%
自基金 合同 生效
起至今
55.30% 0.89% 74.69% 0.99% -19.39% -0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股、 备选成 份股 ， 与 纳
斯 达克 100 指数 相关 的公募 基 金、 上 市交 易型 基金等 ， 固 定收 益类 证券、银行 存 款、 现 金等 货币 市
场工具 、股 指期 货以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 的投 资比 例限 制： 为投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股以 及与纳 斯达 克 100
指 数 相关 的公 募基 金、 上市交 易 型基 金的 比例 不低 于基 金 资产的 85% ， 其中 投资于 与 纳斯 达克 100 指
数相关 的公 募基 金、 上市 交易型 基金 的比 例不 超过 基金资 产 的 10% ；投 资于 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2013 年 8 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日)
第 8 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长 混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个 月 定开 债、 华 安智 增精选 灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
第 10 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2013-08-02 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 10 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金 的基
金经理 。2013 年 7 月 起同
时担任 华安 易富 黄金 交易
型开放式 证券 投资 基金 的
基金经 理。2013 年 8 月起
同时担 任华 安易 富黄 金交
易型开 放式 证券 投资 基金
联接基 金及 本基 金的 基金
经 理。 2013 年 12 月起 同时
担任华 安中 证细 分地 产交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金的 基金 经理 。2014 年
8 月起 同时 担任 华安 国际
龙头（DAX ）交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 及其
联接基 金的 基金 经理 。
第 11 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
第 12 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指数 上半 年表 现为 M 型震 荡走 势， 以美 元 计价 单季 度下跌 1.09%。值得 注意 的是
该指数 单季 度振 幅高 达 17.78%， 主 要受 到英 国退 欧的 影 响， 致 使波 动性 显著高 于 第一 季度。 最低 跌
至 4592.88 点， 最终 收在了 4721.41 点。 我们 认为纳 斯 达克 100 指数 的大 幅 波动源 于多 个因 素。1）
美元加 息的 预期 降温 。2 ） 对新兴 市场 经济 的担 忧到 缓解。3）脱 欧派 以 52% 的 得票率 在英 国是 否脱
离欧盟 的公 投中 胜出 ，短 期内影 响股 市。
进入下 半年 ， 退欧 公投 影 响有所 消退 。 而包 括 FACEBOOK ， 苹果 ， 百 度在 内的纳 斯 达克 100 指
数成份 股业 绩总 体增 速保 持在 28% 以 上， 带动 了纳 斯达克 100 指数 的上 涨。 美国大 选特 朗普 意外 当
选，对科技股形成了一定 的压力。但随着全市场风 险偏好的好转，以及特朗 普与科技界人士会面之
后，科 技股 开始 反弹 。
纳斯达 克 100 指数 以美 元计 价 全年 回报为 7.25%（含 股 息） ， 表 现依 旧优 秀。
第 13 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.553 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 9.68%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 13.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表 的纳 斯达 克 100 指数 经过 2016 年的 调整， 未来 走势 会比 较
稳 健 向上。 全球 仍然 处在新 一 轮科 技创 新的 浪潮， 科 技 股轻 资产， 现金 流充裕 ， 相 信在 2017 年 ，科
技股领 跑市 场的 长期 趋势 不会改 变。 而纳 斯达 克 100 指 数的 成分 股 是科 技股中 的 翘楚 ，目 前估 值为
25 倍， 并不 存在 显著 泡沫， 未 来表 现依 然偏 乐观 。
作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
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稽核， 强化 对公司 制度 执行 和 风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总监 。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
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定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
第 16 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ； 基 金资产 净 值存 在连 续超过 20 个工 作 日低于 5000
万 元 的情 形， 但截至 2016 年 12 月 31 日， 基金 资产 净值已 经超 过 5000 万 元。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B10 号
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安纳 斯达 克 100 指 数证 券投 资基 金 财务 报表， 包括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负
债 表和 2016 年 度的 利润 表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
第 17 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安纳斯
达克 100 指数 证券 投资 基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状 况以及 2016 年度 的经 营成果 和净 值变 动情
况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 18 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,505,008.24 1,797,534.79
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 72,795,849.34 20,050,544.17
其中： 股票 投资
72,795,849.34 20,050,544.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 550.90 223.89
应收股 利
21,301.03 9,925.73
应收申 购款
- 57,536.73
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
78,322,709.51 21,915,765.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
791,450.73 270,161.57
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 54,247.18 14,564.20
第 19 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
应付托 管费 7.4.10.2 16,952.25 4,551.31
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 238,625.06 236,084.15
负债合计
1,101,275.22 525,361.23
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 49,711,723.72 15,101,920.70
未分配 利润 7.4.7.10 27,509,710.57 6,288,483.38
所有者权益合计
77,221,434.29 21,390,404.08
负债和所有者权益总 计
78,322,709.51 21,915,765.31
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.553 元 ，基 金份 额总 额 49,711,723.72 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
6,484,246.66 3,968,303.97
1.利息 收入
22,572.54 8,779.93
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 22,572.54 8,779.93
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
第 20 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,864,008.07 3,724,037.66
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,394,971.52 3,412,880.99
基金投 资收 益 7.4.7.13 - -
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 469,036.55 311,156.67
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 4,498,573.03 -25,741.31
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
57,932.55 226,717.26
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 41,160.47 34,510.43
减：二、费用
941,718.48 768,535.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 333,186.36 220,346.81
2．托 管费 7.4.10.2 104,120.73 68,858.30
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.19 7,724.84 4,021.83
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.20 496,686.55 475,308.24
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
5,542,528.18 3,199,768.79
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
5,542,528.18 3,199,768.79
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
第 21 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 5,542,528.18 5,542,528.18
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
34,609,803.02 15,678,699.01 50,288,502.03
其中：1.基金 申购 款 59,819,302.23 27,537,835.75 87,357,137.98
2.基 金赎 回款 -25,209,499.21 -11,859,136.74 -37,068,635.95
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 3,199,768.79 3,199,768.79
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-13,387,918.58 -4,267,410.72 -17,655,329.30
其中：1.基金 申购 款 11,534,382.01 3,464,143.37 14,998,525.38
第 22 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2.基 金赎 回款 -24,922,300.59 -7,731,554.09 -32,653,854.68
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中 国证 监会”）证 监许 可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金募 集的
批复 》 的核 准 ， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基
金、上市交易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指数 成 份股 、备 选成 份股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ，其 中投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ；投 资于
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
第 23 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工具是指形成本基金 的金融资产（或负债）， 并形成其他单位的金融负 债（或资产）或权
益工具 的合 同。
(1) 金融 资产 分类
第 24 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、基金
投资和 债券 投资 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 ；
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 ， 取得时 发生 的相 关交 易费 用计入 当期 损益 ；
支付的价款中包含已宣告 但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额；
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止 确 认条 件的， 金融 资产 将终 止 确认。 终止 确认 的金 融资 产 的成 本按 移动 加权 平均 法 于交 易日结转；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金 融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
第 25 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 ；有充足证据表明最近市 场交易价格不能真实反映 公允价值的，应对最近
市场交 易价 格进 行调 整， 确定公 允价 值。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
第 26 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐日计 提；
(3) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(4) 基金投 资收 益/( 损失)于卖 出/ 赎回 基金 成交 日确认 ，并按 卖出/赎回 基金 成交金 额 与其 成本 的
差额入 账；
(5) 股 票股 利收 益于 除息 日确 认， 并按 宣告 的分 红派 息 比例计 算的 金额 扣除 股票 所在地 使用 的预
缴所得 税后 的净 额入 账； 基金投 资在 持有 期间 取得 的红利 于除 息日 确认 ；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.80% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
第 27 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
(2) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 4 次， 每次 基金收 益分 配各 币
种份额中每一份基金份额 的分配比例不低于该类份 额每一份基金份额在收益 分配基准日可供分配利
润的 10% ；
(3) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资。 如果 基金 份额 持有 人未选 择收 益分 配
方式，则默认为现金方式 ，基金份额持有人可对不 同类别份额分别选择不同 的分红方式，但同一基
金份额持有人持有的同一 类别的基金份额只能选择 一种分红方式，如基金份 额持有人在不同销售机
构选择 的分 红方 式不 同， 则注册 登记 机构 将以 基金 份额持 有人 最后 一次 选择 的分红 方式 为准 ；
(4) 选择现 金分红的，基金收益分配币种与其对 应份额的认购/ 申购币种相同；选择红利再投 资
的，分 红资 金将 按分 红权 益再投 资日 该类 别份 额的 基金份 额净 值进 行再 投资 ；
(5) 基金收益 分配基 准日 人民币份 额的基 金份额净 值减去每 单位基 金份额收 益分配金 额后不 能
低于人民币份额面值；对 于外币份额，由于汇率因 素影响，存在收益分配后 外币份额基金份额净值
低于对 应的 基金 份额 面值 的可能 ；
(6) 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资者 自行 承担 。 当 投资 者 的现金 红利 小于
一定金额，不足以支付银 行转账或其他手续费用时 ，基金注册登记机构可将 投资者的现金红利按分
红实施 日的 份额 净值 自动 转为对 应币 种的 基金 份额 ；
(7) 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日（ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超 过 15 个
工作日 ；
(8) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规定 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币金 额。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，与 所产 生的 折算 差额 直接计 入公 允价 值变 动损 益科目 。
7.4.4.13 分部报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
(1) 该组 成部 分能 够在 日常 活动中 产生 收入 、发 生费 用；
(2) 能够 定期 评价 该组 成部 分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；
(3) 能够 取得 该组 成部 分的 财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ， 并且 满足一 定条 件的 ， 则合 并为 一个经 营 分 部 。
第 28 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根据财 税[2004]78 号 《关于 证 券投 资基 金税 收政 策的 通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税
若 干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营 业税 改增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46
号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号文 《关 于金 融 机构同 业往 来等 增值 税政 策的补 充通 知 》 、 财税[2016]140 号 《关 于明 确金
融、 房 地产 开发 、 教 育辅 助服务 等增 值税 政策 的通 知》 、 财税[2017]2 号 《关于 资 管产 品增 值税 政策
有关问 题的 补充 通知 》及 其他境 内外 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 2017 年 7 月 1 日 （ 含） 以 后， 资管 产品 运营 过程中 发 生的 增值 税应 税行 为， 以资 管产 品管 理
人为增 值税 纳税 人， 按 照 现行规 定缴 纳增 值税。 对 资管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前运 营过 程中 发生的
增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税的，已纳税额 从资管产品管理人以后
月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(4) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
第 29 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,505,008.24 1,797,534.79
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 5,505,008.24 1,797,534.79
注： 截 止至 2016 年 12 月 31 日， 活期 存款 中人 民币 活期存 款为 人民 币 1,189,347.23 元， 外 币活
期存款 折合 人民 币 4,315,661.01 元。 截 止至 2015 年 12 月 31 日， 活期 存款 中 人民币 活期 存款 为人 民
币 1,104,836.70 元 ，外 币活 期 存款 折合 人民币 692,698.09 元。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 62,734,794.27 72,795,849.34 10,061,055.07
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,734,794.27 72,795,849.34 10,061,055.07
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 14,488,062.13 20,050,544.17 5,562,482.04
第 30 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,488,062.13 20,050,544.17 5,562,482.04
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 550.90 223.89
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 550.90 223.89
第 31 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无应 付交 易费 用。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,982.37 843.57
预提指 数使 用费 15,642.69 5,240.58
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 170,000.00 180,000.00
合计 238,625.06 236,084.15
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,101,920.70 15,101,920.70
本期申 购 59,819,302.23 59,819,302.23
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -25,209,499.21 -25,209,499.21
本期末 49,711,723.72 49,711,723.72
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,435,743.84 -147,260.46 6,288,483.38
第 32 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本期利 润 1,043,955.15 4,498,573.03 5,542,528.18
本期基金份额交易产生的
变动数
14,452,989.25 1,225,709.76 15,678,699.01
其中： 基金 申购 款 25,033,145.73 2,504,690.02 27,537,835.75
基金赎 回款 -10,580,156.48 -1,278,980.26 -11,859,136.74
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,932,688.24 5,577,022.33 27,509,710.57
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 21,453.61 8,606.28
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 1,118.93 173.65
合计 22,572.54 8,779.93
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 8,226,963.51 15,505,441.78
减：卖 出股 票成 本总 额 6,831,991.99 12,092,560.79
买卖股 票差 价收 入 1,394,971.52 3,412,880.99
7.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金投 资收 益。
第 33 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益—— 买 卖债 券差 价收 入。
7.4.7.14.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 469,036.55 311,156.67
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 469,036.55 311,156.67
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 4,498,573.03 -25,741.31
——股票 投资 4,498,573.03 -25,741.31
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
第 34 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 4,498,573.03 -25,741.31
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 41,160.47 34,510.43
合计 41,160.47 34,510.43
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 7,724.84 4,021.83
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 7,724.84 4,021.83
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 170,000.00 170,000.00
其他费 用 245.44 15,086.82
银行汇 划费 用 235.00 275.00
指数使 用费 276,206.11 239,946.42
账户维 护费 - -
第 35 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
合计 496,686.55 475,308.24
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日， 除 7.4.6 税 项中 披露 的事 项外， 本基金 无其 他需 要披 露的 资产负 债表 日 后
事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.10.1.4 债券回购交易
第 36 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 333,186.36 220,346.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 126,298.98 81,306.13
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 104,120.73 68,858.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 37 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人， 若遇 法定 节假 日、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,417,707.17 21,307.28 1,419,403.05 8,568.21
道富银 行 4,087,301.07 146.33 378,131.74 38.07
合计 5,505,008.24 21,453.61 1,797,534.79 8,606.28
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
第 38 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是股票型指数基金 ，属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种 ，其风险和预期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 纳斯 达克 100 指
数成分 股、 备选 成分 股以 及与纳 斯达 克 100 指数 相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 等、 固定 收益 类
证券、银行存款、现金等 货币市场工具、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他
金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 通过被动的指数化投资管 理，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪
误差最 小化 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
第 39 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行
以及其委托的境外托管行 ，并通过对交易对手的管 理进行筛选，因而与该银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，因此违约风
险不重 大。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
第 40 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，均能以合理价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的 基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,505,008.24 - - - 5,505,008.24
交易性 金融 资产 - - - 72,795,849.34 72,795,849.34
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 550.90 550.90
应收股 利 - - - 21,301.03 21,301.03
应收申 购款 - - - - -
资产总 计 5,505,008.24 - - 72,817,701.27 78,322,709.51
负债
应付赎 回款 - - - 791,450.73 791,450.73
第 41 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
应付管 理人 报酬 - - - 54,247.18 54,247.18
应付托 管费 - - - 16,952.25 16,952.25
其他负 债 - - - 238,625.06 238,625.06
负债总 计 - - - 1,101,275.22 1,101,275.22
利率敏 感度 缺口 5,505,008.24 - - 71,716,426.05 77,221,434.29
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,797,534.79 - - - 1,797,534.79
交易性 金融 资产 - - - 20,050,544.17 20,050,544.17
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 223.89 223.89
应收股 利 - - - 9,925.73 9,925.73
应收申 购款 28,344.79 - - 29,191.94 57,536.73
资产总 计 1,825,879.58 - - 20,089,885.73 21,915,765.31
负债
应付赎 回款 - - -
270,161.57 270,161.57
应付管 理人 报酬 - - -
14,564.20 14,564.20
应付托 管费 - - -
4,551.31 4,551.31
其他负 债 - - -
236,084.15 236,084.15
负债总 计 - - - 525,361.23 525,361.23
利率敏 感度 缺口 1,825,879.58 - - 19,564,524.50 21,390,404.08
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
第 42 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 4,315,661.01 4,315,661.01
交易性 金融 资产 72,795,849.34 72,795,849.34
应收申 购款 - -
应收利 息 7.77 7.77
应收股 利 21,301.03 21,301.03
应收证 券清 算款 - -
资产合计 77,132,819.15 77,132,819.15
以外币计价的负债
应付美 元赎 回款 - -
应付美 元赎 回费 - -
负债合计 - -
资产负债表外汇风险 敞口 净额 77,132,819.15 77,132,819.15
项目
上年度末
2015 年12 月31 日
美元
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 692,698.09 692,698.09
交易性 金融 资产 20,050,544.17 20,050,544.17
应收申 购款 0.39 0.39
应收利 息 7.79 7.79
应收股 利 9,925.73 9,925.73
应收证 券清 算款 - -
资产合计 20,753,176.17 20,753,176.17
以外币计价的负债
应付美 元赎 回款 84,128.03 84,128.03
应付美 元赎 回费 158.12 158.12
负债合计 84,286.15 84,286.15
第 43 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
资产负债表外汇风险 敞口 净额 20,668,890.02 20,668,890.02
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
美 元 相对 人民 币升值 5% 增 加约 386 增 加约 103
美 元 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 386 减 少约 103
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采用完全复制法， 跟踪标的指数，以完全按 照标的指数成分股组成及 其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成分股
及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况 （如成分股流动性不足等 ）导致无法获得足够数
量的股票，或因其他原因 导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人 将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代，如采 用优化方法计算最优化投 资组合的个股权重比例， 对投资组合管理进行适
当变通和调整，以此构建 本基金实际的投资组合， 追求尽可能贴近标的指数 的表现。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化，对投资策 略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。
本 基 金通 过投 资组 合的 分散 化 降低 其他 价格 风险。 本基 金 投资 组合 中纳 斯达克 100 指数 成分 股、
备选成 分股 ，与 纳斯 达克 100 指 数相 关的公 募基 金 、上市 交易 型基 金的 投资 比例不 低于 基金 资产 的
85%，其 中投 资于 与纳 斯达 克 100 指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金的 比例不 超过 基金 资产 的
10% ； 投 资于 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5%。此 外 ，本 基 金
的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度
量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪
和控制 。
第 44 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 72,795,849.34 94.27 20,050,544.17 93.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,795,849.34 94.27 20,050,544.17 93.74
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 339 增 加约 101
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 339 减 少约 101
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
第 45 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 72,795,849.34 元， 无属 于第 二 层次 和第 三层 次余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 20,050,544.17 元， 无属 于第 二 层次 和第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
第 46 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
1 权益投 资 72,795,849.34 92.94
其中： 普通 股 72,795,849.34 92.94
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,505,008.24 7.03
8 其他各 项资 产 21,851.93 0.03
9 合计 78,322,709.51 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 72,795,849.34 94.27
合计 72,795,849.34 94.27
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
第 47 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
信息技 术 41,536,404.35 53.79
非必需 消费 品 15,957,598.02 20.66
保健 8,083,748.55 10.47
必需消 费品 5,451,455.33 7.06
工业 1,064,121.93 1.38
电信服 务 702,521.16 0.91
合计 72,795,849.34 94.27
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细
8.4.1 指数投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克市场
美国 10,200 8,195,122.07 10.61
2
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克市场
美国 15,000 6,465,977.70 8.37
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克市场
美国 900 4,681,663.37 6.06
4
FACEBO
OK INC
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克市场
美国 4,500 3,591,458.33 4.65
5
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公 司 GOOGL US
纳斯达
克市场
美国 600 3,298,335.39 4.27
6
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克市场
美国 600 3,212,469.20 4.16
7
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克市场
美国 5,000 2,394,999.25 3.10
8
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克市场
美国 9,400 2,365,086.91 3.06
9
CISCO
SYSTEM
S INC
思科 CSCO US
纳斯达
克市场
美国 11,000 2,305,997.54 2.99
10
PRICELI
NE.COM
普利斯 林
公司
PCLN US
纳斯达
克市场
美国 200 2,034,011.64 2.63
第 48 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
INC
11
KRAFT
HEINZ
CO/THE
卡夫亨 氏
公司
KHC US
纳斯达
克市场
美国 2,700 1,635,494.87 2.12
12
AMGEN
INC
安进 AMGN US
纳斯达
克市场
美国 1,600 1,622,814.03 2.10
13
GILEAD
SCIENCE
S INC
Gilead 科
学
GILD US
纳斯达
克市场
美国 3,200 1,589,627.42 2.06
14
QUALCO
MM INC
高通公 司 QCOM US
纳斯达
克市场
美国 3,400 1,537,794.16 1.99
15
CELGEN
E CORP
Celgene 公
司
CELG US
纳斯达
克市场
美国 1,800 1,445,323.95 1.87
16
WALGRE
ENS
BOOTS
ALLIAN
CE INC
Walgreens
公司
WBA US
纳斯达
克市场
美国 2,400 1,377,854.69 1.78
17
STARBU
CKS
CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克市场
美国 3,400 1,309,483.62 1.70
18
CHARTE
R
COMMU
NICATIO
N-A
Charter 通
信公司
CHTR US
纳斯达
克市场
美国 590 1,178,407.61 1.53
19
TEXAS
INSTRU
MENTS
INC
德州仪 器 TXN US
纳斯达
克市场
美国 2,300 1,164,243.65 1.51
20
AVAGO
TECHNO
LOGIES
LTD
安华高 科
技有限 公
司
A VGO US
纳斯达
克市场
美国 900 1,103,628.14 1.43
21
MONDE
LEZ
INTERN
ATIONA
L INC-A
Mondelez
国际公 司
MDLZ US
纳斯达
克市场
美国 3,500 1,076,310.24 1.39
22
COSTCO
WHOLES
ALE
CORP
好市多 批
发
COST US
纳斯达
克市场
美国 900 999,614.76 1.29
23
BIOGEN
IDEC
生物基 因 BIIB US
纳斯达
克市场
美国 500 983,597.23 1.27
第 49 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
INC
24
NETFLIX
INC
奈飞公 司 NFLX US
纳斯达
克市场
美国 900 772,920.54 1.00
25
PAYPAL
HOLDIN
GS INC
PayPal 公
司
PYPL US
纳斯达
克市场
美国 2,800 766,649.49 0.99
26
ADOBE
SYSTEM
S INC
奥多比 ADBE US
纳斯达
克市场
美国 1,000 714,164.15 0.92
27
NVIDIA
CORP
NVIDIA 公
司
NVDA US
纳斯达
克市场
美国 900 666,409.84 0.86
28
AUTOMA
TIC
D ATA
PROCES
SING
ADP 公司 ADP US
纳斯达
克市场
美国 800 570,387.89 0.74
29
T-MOBIL
E US INC
T-Mobile
公司
TMUS US
纳斯达
克市场
美国 1,400 558,525.62 0.72
30
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
CALS
再生元 制
药
REGN US
纳斯达
克市场
美国 200 509,300.67 0.66
31
EXPRES
S
SCRIPTS
HOLDIN
G CO
快捷药 方 ESRX US
纳斯达
克市场
美国 1,000 477,196.23 0.62
32
BAIDU
INC -
SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克市场
美国 400 456,204.87 0.59
33
YAHOO!
INC
雅虎 YHOO US
纳斯达
克市场
美国 1,600 429,206.06 0.56
34
APPLIED
MATERI
ALS INC
应用材 料 AMAT US
纳斯达
克市场
美国 1,900 425,328.28 0.55
35
NXP
SEMICO
NDUCTO
RS NV
NXP 半导
体公司
NXPI US
纳斯达
克市场
美国 600 407,937.22 0.53
36
MARRIO
TT
INTERN
ATIONA
万豪国 际 MAR US
纳斯达
克市场
美国 700 401,485.81 0.52
第 50 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
L -CL A
37
EBAY
INC
电子湾 EBAY US
纳斯达
克市场
美国 1,900 391,323.11 0.51
38
COGNIZ
ANT
TECH
SOLUTI
ONS-A
高知特 科
技公司
CTSH US
纳斯达
克市场
美国 1,000 388,680.11 0.50
39
MICRON
TECHNO
LOGY
INC
美光技 术 MU US
纳斯达
克市场
美国 2,300 349,735.79 0.45
40
ELECTR
ONIC
ARTS
INC
电子艺 界 EA US
纳斯达
克市场
美国 600 327,814.87 0.42
41
AMERIC
AN
AIRLINE
S GROUP
INC
美国航 空 AAL US
纳斯达
克市场
美国 1,000 323,888.53 0.42
42
ROSS
STORES
INC
Ross 商店
有限公 司
ROST US
纳斯达
克市场
美国 700 318,547.04 0.41
43
INTUIT
INC
Intuit 公司 INTU US
纳斯达
克市场
美国 400 318,019.83 0.41
44
ACTIVIS
ION
BLIZZAR
D INC
动视暴 雪
股份有 限
公司
ATVI US
纳斯达
克市场
美国 1,200 300,594.08 0.39
45
CSX
CORP
CSX 公司 CSX US
纳斯达
克市场
美国 1,200 299,095.69 0.39
46
TESLA
MOTORS
INC
特斯拉 汽
车公司
TSLA US
纳斯达
克市场
美国 200 296,473.51 0.38
47
FISERV
INC
Fiserv 公司 FISV US
纳斯达
克市场
美国 400 294,905.74 0.38
48
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX -
B
新闻集 团 FOX US
纳斯达
克市场
美国 1,500 283,549.88 0.37
49
JD.COM
INC-ADR
京东 JD US
纳斯达
克市场
美国 1,600 282,363.65 0.37
第 51 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
50
MONSTE
R
BEVERA
GE CORP
怪兽饮 料
公司
MNST US
纳斯达
克市场
美国 900 276,827.92 0.36
51
DOLLAR
TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US
纳斯达
克市场
美国 500 267,698.83 0.35
52
MYLAN
INC
迈兰实 验
室
MYL US
纳斯达
克市场
美国 1,000 264,646.55 0.34
53
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克市场
美国 300 254,622.59 0.33
54
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX
INC
新闻集 团 FOXA US
纳斯达
克市场
美国 1,300 252,867.52 0.33
55
BIOMAR
IN
PHARM
ACEUTI
CAL INC
BioMarin
制药公 司
BMRN US
纳斯达
克市场
美国 400 229,864.43 0.30
56
LIBERTY
GLOBAL
PLC-SER
IES C
自由全 球 LBTYK US
纳斯达
克市场
美国 1,100 226,631.79 0.29
57
SIRIUS
XM
HOLDIN
GS I
Sirius XM
公司
SIRI US
纳斯达
克市场
美国 6,300 194,478.80 0.25
58
O'REILL
Y
AUTOM
OTIVE
INC
O'Reilly
汽车股 份
有限公 司
ORL Y US
纳斯达
克市场
美国 100 193,133.02 0.25
59
ILLUMIN
A INC
Illumina 公
司
ILMN US
纳斯达
克市场
美国 200 177,642.70 0.23
60
PACCAR
INC
帕卡 PCAR US
纳斯达
克市场
美国 400 177,309.72 0.23
61
PAYCHE
X INC
Paychex
公司
PAYX US
纳斯达
克市场
美国 400 168,929.82 0.22
62 EXPEDIA 艾派迪 EXPE US 纳斯达 美国 200 157,164.67 0.20
第 52 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
INC 克市场
63
VERTEX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
维特制 药
股份有 限
公司
VRTX US
纳斯达
克市场
美国 300 153,314.64 0.20
64
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器 件 ADI US
纳斯达
克市场
美国 300 151,129.48 0.20
65
WESTER
N
DIGITAL
CORP
西部数 据
公司
WDC US
纳斯达
克市场
美国 300 141,410.75 0.18
66
INCYTE
CORP
Incyte 公司 INCY US
纳斯达
克市场
美国 200 139,114.60 0.18
67
CERNER
CORP
塞纳公 司 CERN US
纳斯达
克市场
美国 400 131,442.28 0.17
68
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克市场
美国 300 125,636.01 0.16
69
CITRIX
SYSTEM
S INC
思杰系 统 CTXS US
纳斯达
克市场
美国 200 123,908.69 0.16
70
CHECK
POINT
SOFTWA
RE TECH
Check
Point 软件
技术有 限
公司
CHKP US
纳斯达
克市场
美国 200 117,179.80 0.15
71
SYMANT
EC CORP
赛门铁 克 SYMC US
纳斯达
克市场
美国 700 116,007.45 0.15
72
VERISK
ANAL YT
ICS
INC-CLA
SS A
Verisk 分析
公司
VRSK US
纳斯达
克市场
美国 200 112,615.26 0.15
73
CTRIP.C
OM
INTERN
ATIONA
L-ADR
Ctrip 公司 CTRP US
纳斯达
克市场
美国 400 110,992.00 0.14
74 CA INC 冠群国 际 CA US
纳斯达
克市场
美国 500 110,194.25 0.14
75
HENRY
SCHEIN
INC
亨利香 恩
公司
HSIC US
纳斯达
克市场
美国 100 105,241.23 0.14
76 AUTODE 欧特克 ADSK US 纳斯达 美国 200 102,681.47 0.13
第 53 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
SK INC 克市场
77
FASTEN
AL CO
快扣公 司 FAST US
纳斯达
克市场
美国 300 97,770.08 0.13
78
VIACOM
INC-CLA
SS B
维亚康 姆
公司
VIAB US
纳斯达
克市场
美国 400 97,395.48 0.13
79
AKAMAI
TECHNO
LOGIES
INC
阿卡迈 技
术公司
AKAM US
纳斯达
克市场
美国 200 92,511.83 0.12
80
LINEAR
TECHNO
LOGY
CORP
凌特 LLTC US
纳斯达
克市场
美国 200 86,504.39 0.11
81
WHOLE
FOODS
MARKET
INC
全食超 市 WFM US
纳斯达
克市场
美国 400 85,352.85 0.11
82
DISH
NETWO
RK
CORP-A
DISH 网络
公司
DISH US
纳斯达
克市场
美国 200 80,372.08 0.10
83
SEA GAT
E
TECHNO
LOGY
希捷科 技
公司
STX US
纳斯达
克市场
美国 300 79,435.59 0.10
84
MATTEL
INC
美泰 MAT US
纳斯达
克市场
美国 400 76,445.74 0.10
85
NETAPP
INC
网域存 储
技术
NTAP US
纳斯达
克市场
美国 300 73,400.40 0.10
86
VODAFO
NE
GROUP
PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US
纳斯达
克市场
美国 427 72,364.08 0.09
87
SBA
COMMU
NICATIO
NS
CORP-CL
A
SBA 通信
公司
SBAC US
纳斯达
克市场
美国 100 71,631.46 0.09
88
LIBERTY
INTERA
CTIVE
自由媒 体
公司- 互动
QVCA US
纳斯达
克市场
美国 500 69,300.63 0.09
89 BED Bed BBBY US 纳斯达 美国 200 56,383.94 0.07
第 54 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
BATH &
BEYOND
INC
Bath&Beyo
nd
克市场
90
STERICY
CLE INC
Stericycle
公司
SRCL US
纳斯达
克市场
美国 100 53,442.65 0.07
91
TRACTO
R
SUPPLY
COMPAN
Y
拖拉机 供
应公司
TSCO US
纳斯达
克市场
美国 100 52,589.40 0.07
92
LIBERTY
GLOBAL
PLC-A
自由国 际
传媒公 司
LBTYA US
纳斯达
克市场
美国 200 42,440.57 0.05
93
DISCOV
ERY
COMMU
NICATIO
NS-A
探索传 播
公司
DISCA US
纳斯达
克市场
美国 200 38,028.63 0.05
94
DISCOV
ERY
COMMU
NICATIO
NS-C
探索传 播
公司
DISCK US
纳斯达
克市场
美国 200 37,154.57 0.05
95
TRIPADV
ISOR INC
Tripadvisor
公司
TRIP US
纳斯达
克市场
美国 100 32,166.87 0.04
96
LIBERTY
VENTUR
ES - S
Liberty
Ventures
LVNTA US
纳斯达
克市场
美国 42 10,742.22 0.01
97
LIBERTY
EXPEDIA
HOLD-A
Liberty
Expedia
LEXEA US
纳斯达
克市场
美国 28 7,705.34 0.01
8.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有权益 投资 明细
本基金 本报 告期 末积 极投 资部分 未持 有股 票及 存托 凭证。
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 7,374,185.00 34.47
第 55 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2 MICROSOFT CORP MSFT US 5,299,779.58 24.78
3 AMAZON.COM INC AMZN US 4,117,066.86 19.25
4 FACEBOOK INC FB US 3,229,137.37 15.10
5 GOOGLE INC-CL C GOOG US 3,117,596.98 14.57
6 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 2,706,266.34 12.65
7 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 2,054,672.77 9.61
8 PRICELINE.COM INC PCLN US 1,957,063.62 9.15
9 INTEL CORP INTC US 1,789,340.85 8.37
10 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,774,908.50 8.30
11 AMGEN INC AMGN US 1,301,163.47 6.08
12
WALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 1,285,056.69 6.01
13 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 1,205,987.28 5.64
14 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,188,603.03 5.56
15 QUALCOMM INC QCOM US 1,053,361.20 4.92
16 CELGENE CORP CELG US 951,552.47 4.45
17 STARBUCKS CORP SBUX US 904,464.04 4.23
18
CHARTER
COMMUNICATION-A
CHTR US 861,076.51 4.03
19
A V AGO TECHNOLOGIES
LTD
A VGO US 811,100.52 3.79
20 BIOGEN IDEC INC BIIB US 799,301.65 3.74
21
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 746,997.27 3.49
22 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 736,991.73 3.45
23
MONDELEZ
INTERNATIONAL INC-A
MDLZ US 695,870.24 3.25
24 NETFLIX INC NFLX US 644,904.23 3.01
25
COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 617,882.41 2.89
26
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 512,430.16 2.40
27 T-MOBILE US INC TMUS US 429,656.18 2.01
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 2,200,732.90 10.29
第 56 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2 MICROSOFT CORP MSFT US 1,420,585.54 6.64
3 GOOGLE INC-CL C GOOG US 1,102,404.12 5.15
4 AMAZON.COM INC AMZN US 1,061,853.90 4.96
5 FACEBOOK INC FB US 578,454.23 2.70
6 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 566,835.67 2.65
7 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 344,338.85 1.61
8 INTEL CORP INTC US 336,139.14 1.57
9 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 211,236.99 0.99
10 AMGEN INC AMGN US 101,659.10 0.48
11 SANDISK CORP SNDK US 99,064.08 0.46
12 KLA-TENCOR CORPORATION KLAC US 94,045.38 0.44
13 LIBERTY SIRIUS GROUP-C LSXMK US 39,424.49 0.18
14 LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C LILAK US 30,569.49 0.14
15 LIBERTY SIRIUSXM GROUP LSXMA US 19,665.68 0.09
16 LIBERTY MEDIA GROUP-C LMCK US 5,897.71 0.03
17 LIBERTY LILAC-A Equity LILA US 5,332.88 0.02
18 LIBERTY MEDIA GROUP-A LMCA US 2,980.45 0.01
19 LIBERTY BRA VES GROUP-C BATRK US 1,933.31 0.01
20 COMMERCEHUB INC-SERIES C CHUBK US 1,469.38 0.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 55,078,724.13
卖出收 入（ 成交 ）总 额 8,226,963.51
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 57 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 21,301.03
4 应收利 息 550.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,851.93
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
第 58 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,347
3,724.56 1,532,135.10 3.08% 48,179,588.62 96.92%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
- -
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 273,039,404.32
本报告 期期初 基金 份额 总额 15,101,920.70
本报告 期基金 总申 购份 额 59,819,302.23
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 25,209,499.21
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 49,711,723.72
第 59 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 7,537,976.26 11.91% 893.82 11.85% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 29,984,916.66 47.37% 3,605.44 47.79% -
Goldman Sachs - 23,688,686.21 37.42% 2,928.14 38.81% -
第 60 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
(Asia) Limited
Liability
Company
BMO Capital
Markets Ltd
- 700,121.90 1.11% 26.92 0.36% -
Instinet Pacific
Services Ltd
- 1,393,358.32 2.20% 90.30 1.20% -
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - -
注：1 、券 商选 择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商选 择程 序：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 选择 标准 和 《券 商服 务评价 办法 》 ， 对候选 券商 服务 质
量和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表 》 ，对 拟新 增券 商的 必要性 和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 账户开 立及 通知 托管 人
第 61 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签署 相关 文件 ，办 理开 户手续 ，并 通知 基金 托管 人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 完成 BMO 的开 户 工作。
2016 年 完成 Instinet 的开户工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
BMO Capital
Markets Ltd
- - - - - - - -
Instinet Pacific
Services Ltd
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-01-06
第 62 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
告 司网站
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-13
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
5
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
8
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
10
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-06
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
17 关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-04-19
第 63 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
18
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
19
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
22
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
24
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
26
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
第 64 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
33
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
34
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-29
37
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-05
38
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-12
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-15
40
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-20
41
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-22
42
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-06
43
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-09
44
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-13
45
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-15
46
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-08-19
第 65 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
司网站
47
关于旗 下部 分基 金增 加钱 滚滚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-27
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-31
49
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-12
50
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
51
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
52
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-23
53
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-11
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-13
55
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-27
56
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-01
57
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
58
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 暂停 申 购及 定期 定额
投资业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
60
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
61 华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-11-16
第 66 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
线号的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
62
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-16
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-21
64
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
65
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
66
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
68
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-06
69
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-13
70
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-20
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-21
72
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-22
73
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-27
74
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
75
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
第 67 页共 68 页 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1
备查文件目录
1、 《 华安 纳斯 达克 100 指数 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《 华安 纳斯 达克 100 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《 华安 纳斯 达克 100 指数 证 券投 资基 金托 管协 议》
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 68 页共 68 页
