华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安纯 债债券 型发起 式证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ....................................................................................................................................... 11
3.4 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 20
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 20
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 20
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 21
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 21
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 54
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 54
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 55
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 55
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 55
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 55
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 56
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 56
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 56
8.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 57
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 57
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 58
9.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 59
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 59
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 61
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 67
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 67
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,885,715,331.50 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债 A 华安纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,863,124,680.63 份 22,590,650.87 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯债 基金 ，管 理 人在合 理控制 风险 的基 础 上谨慎 投资， 力争 实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策等 可能 影响 证 券市场 的重要 因素 的
研究和 预测， 并利 用公 司 研究开 发的各 种数 量模 型 工具， 分析和 比较 不
同债券 品种和 具体 债券 工 具的收 益及风 险特 征， 积 极寻找 各种可 能的 价
值增长 和套利 的机 会， 以 确定基 金资产 在利 率类 固 定收益 品种（ 国债 、
央行票 据等 ）和 信用 类固 定收益 品种 之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为纯债 债券 型基 金 ，属于 证券投 资基 金中 较 低风险 的品种 ，其 预
期的风 险水平 和预 期收 益 率低于 股票型 基金 、混 合 型基金 ，高于 货币 市
场基金 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 朱学华 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C
本期已
实现收
益
11,657,733.
27
7,529,019.5
1
4,041,163.58 11,997,526.66 -1,623,969.09 -450,184.46
本期利
润
3,103,092.7
4
2,065,698.7
9
5,404,485.37
19,873,659.9
4
4,889,288.38 667,276.96
加权平
均基金
份额本
期利润
0.0031 0.0092 0.0675 0.0437 0.0459 0.0373
本期加
权平均
净值利
润率
0.29% 0.86% 6.23% 4.04% 4.51% 3.69%
本期基
金份额
净值增
长率
1.22% 1.45% 8.60% 8.81% 6.28% 5.80%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C
期末可
供分配
利润
24,187,697.
28
196,855.50 3,325,751.11
22,234,426.0
9
1,078,817.50 92,356.24
第 7 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0084 0.0087 0.0265 0.0235 0.0202 0.0126
期末基
金资产
净值
3,010,624,8
24.81
23,755,826.
12
136,564,680.
37
1,023,808,44
8.80
56,819,647.8
6
7,781,814.36
期末基
金份额
净值
1.052 1.052 1.087 1.084 1.066 1.058
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C 华安纯 债 A 华安纯 债 C
基金份
额累计
净值增
长率
17.98% 17.49% 16.57% 15.80% 7.34% 6.43%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安纯债 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.38% 0.05% -2.31% 0.15% 1.93% -0.10%
过去六 个月 0.28% 0.05% -1.42% 0.11% 1.70% -0.06%
第 8 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
过去一 年 1.22% 0.05% -1.63% 0.09% 2.85% -0.04%
过去三 年 16.82% 0.12% 9.19% 0.10% 7.63% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
17.98% 0.11% 4.56% 0.10% 13.42% 0.01%
2．华安纯债 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.47% 0.05% -2.31% 0.15% 1.84% -0.10%
过去六 个月 0.13% 0.05% -1.42% 0.11% 1.55% -0.06%
过去一 年 1.45% 0.05% -1.63% 0.09% 3.08% -0.04%
过去三 年 16.79% 0.12% 9.19% 0.10% 7.60% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
17.49% 0.11% 4.56% 0.10% 12.93% 0.01%
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 债、 央
行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债、 短期 融资 券、中 期票 据、 公司 债、 资产支 持证 券、 中小 企
业私募 债券 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 ，但 须符 合中 国证监 会相 关规 定。 本基 金不直 接在 二级 市场 买入 股票、 权证 等权 益类 资
产，也 不参 与一 级市 场新 股申购 和新 股增 发。 本基 金不投 资可 转换 债券 ，但 可以投 资分 离交 易可 转
债上市 后分 离出 来的 债券 。
本基金 各类 资产 的投 资比 例范围 为： 固定 收益 类资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到
期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安纯债 A
第 9 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2 、华安纯债 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安纯债 A
第 10 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2 、华安纯债 C
3.3 其他指标
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.4 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 纯债 A ：
第 11 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.480 14,442,413.05 350,963.39 14,793,376.44 -
2015 0.682 4,176,319.24 335,919.54 4,512,238.78 -
2014 - - - - -
合计 1.162 18,618,732.29 686,882.93 19,305,615.22 -
2、华安 纯债 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 0.475 23,517,773.42 1,060,236.37 24,578,009.79 -
2015 0.650 44,461,541.42 1,105,172.59 45,566,714.01 -
2014 - - - - -
合计 1.125 67,979,314.84 2,165,408.96 70,144,723.80 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
第 12 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 19 年
货币银 行硕 士，19 年 证券 、基金
行业从业经历。曾任海通证券有
限责任公司投资银行部项目经
理；交通银行托管部内控监察和
市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有
限公司投资部部门经理；国联安
基金管理有限公司基金经理。
2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安
强化收益债券型证券投资基金的
基 金 经理； 2011 年 12 月起 同时担
任华安信用四季红债券型证券投
资基金 的基 金经 理；2013 年 2 月
起同时担任本基金的基金经理。
2013 年 11 月 起同 时担 任华 安年年
红定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2014 年 4 月 起同时
第 13 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
担任华安新活力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 1 月起担 任华 安安 享灵 活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 9 月起 ，同时 担任华
安新财富灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
第 14 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 经济 基本 面相对 较 为平 稳， 四 个季 度经济 增 速均 维持 6.7% ， 但经 济结构 和微 观企 业
发生了较大变化，供给侧 改革使得工业企业盈利大 幅回升，投资增速也止跌 企稳，第三产业对经济
的推动力进一步加大。海 外经济变化较大，英国脱 欧、美联储加息和特朗普 上台等一系列因素使得
美元维持强势地位，人民 币由于国内资产价格高企 而产生较强的贬值压力， 外汇占款持续减少，对
基础货 币造 成明 显的 冲击 。 央行 通过 MLF 和公开市 场操作 进行 对冲 ， 维 持国 内流动 性稳 定。 虽然 经
第 15 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
济和货 币总 量相 对平 稳， 但债券 市场 收益 率却 遭受 了巨大 的波 动， 主要 事件 是 4 月 份的 信用 危机和
12 月的 流动 性危 机。 整体来 看 ，债 券市 场在 2016 年 呈现宽 幅震 荡、 牛长 熊短 的走势 。
报告期内，本基金在去年 大部分时间维持低杠杆运 作，将防信用风险和流动 性风险放在较为突
出的位 置， 因此 受到 市场 冲击相 对较 小， 在守 住绝 对收益 果实 的同 时， 也取 得了较 好的 相对 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日，华 安 纯债 债券 A 份 额净 值为 1.052 元，C 份额 净值为 1.052 元； 华安
纯债债 券 A 份额 净值 增长率 为 1.22% ， C 份额 净值 增长 率为 1.45% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为-1.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年影 响债 券市 场 的不确 定因 素进 一步 增加 。 首先， 欧洲 政治 和经 济 的黑天 鹅事 件将 不
定期地刺 激市场神经，例如苏格兰“ 脱英” 、法国、意大利、 德国和荷兰大选等。近期 我们也可以 看
到，德国国债收益有较为 明显的下行，黄金价格逐 步走强，市场避险需求显 著增加。其次，特朗普
的减税和基建计划落实情 况存在不确定性，不仅会 直接影响到美国经济前景 ，也可能改变美联储加
息进程 。
国内方面，经济总体缓中 趋稳，稳中向好，随着供 给侧改革的逐步推进，工 业企业盈利状况逐
步好转，基建和地产依然 是支撑经济的重要力量。 央行货币政策定调稳健中 性，在保持总量平稳的
情况下，强化价格调控和 预期引导，我们认为货币 政策在边际上仍有进一步 收紧的空间，不排除有
继续上 调 MLF 和 OMO 市场 利 率的 可能。 同时， 金融监 管 也将 进一 步加 强， 不仅 有 针对 银行的 MPA
考核， 还有 针对 资管 行业 的一系 列监 管。 此外， 通胀 有所抬 头， 但有 一部 分是 去年低 基数 原因 造成 ，
能否进一步上行还有待观 察，尤其需要关注农产品 和油价的走势。综合以上 几点，我们判断短期债
券市场 仍将 承压 ， 流 动性 也会出现 阶段 性紧 张。 尤其 是 今年 3 月，MPA 考核首 次 将表 外理 财纳 入广
义信贷 ，部 分中 小银 行的 表外业 务 在 2016 年大 幅扩张 ， 将会 面临 监管 压力 。
2017 年 信用 债市 场会出 现 一定 的分 化。 由于 供给 侧 改革 进一 步深 入， 相当 一 部分 的行 业尤
其是落后产能行业的集中 度明显提升，行业龙头企 业的地位得到进一步巩固 ，但缺乏竞争优势的企
业将难免遭遇淘汰，因此 信用利差可能会逐步拉大 。在央行货币政策收紧的 同时，中小企业的融资
难度加 大， 成本 上升 ，有 可能会 出现 局部 违约 事件 。
本基金将以短久期、高等 级信用债和高等级的同业 存单为主要投资品种，并 适当配置定存和回
购等估值风险相对较小的 资产，既可以获取较高的 静态收益又可以避免基金 净值的大幅波动。操作
上， 将利 用季 末 MPA 考 核时 点 进行 积极 配置 和布 局。 若下 半年 经济 出现 疲态， 央行 货币 政策 在边 际
上有所 放松 ，择 机拉 长组 合久期 提高 收益 。
第 16 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公司 制度 执行 和 风控 措施 的落 实。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
第 17 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
第 18 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2015 年度 第 四次 分红及 2016 年度的 三 次分 红， 并 于期 后公 告了 2016 年度 第
四次分 红方 案。
2015 年度 第四 次分 红， 分 红方案 为：0.24 元/10 份（ 华安纯 债债 券 A）、 0.22 元/10 份 （华 安纯
债 债券 C） 。 权益 登记 日及除 息 日：2016 年 1 月 20 日；现 金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 21 日。
2016 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为：0.06 元/10 份（ 华安纯 债债 券 A）、 0.06 元/10 份 （华 安纯
债 债券 C） 。 权益 登记 日及除 息 日：2016 年 4 月 20 日；现 金红 利发 放日 ：2016 年 4 月 21 日。
2016 年度 第二 次分 红， 分 红方案 为：0.070 元/10 份（ 华 安纯 债债券 A）、 0.085 元/10 份（ 华安
纯债债 券 C） 。权 益登 记日及 除 息日 ：2016 年 7 月 19 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 7 月 20 日。
2016 年度第 三次 分红 ，分 红方案 为：0.11 元/10 份（ 华安纯 债债 券 A）、 0.11 元/10 份 （华 安纯
债 债券 C） 。 权益 登记 日及除 息 日：2016 年 10 月 25 日；现 金红 利发 放日 ：2016 年 10 月 26 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 17 日发 布 2016 年度第 四次 分红 公告 ：0.08 元/10 份（华 安
第 19 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
纯债债 券 A）、 0.08 元/10 份（华 安纯 债债 券 C ） 。权益 登 记日 及除 息日 ：2017 年 1 月 19 日 ；现 金红
利发放 日：2017 年 1 月 20 日。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—华安基金管理有限公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金 的投 资运作 ， 进 行了 认真、 独 立的会 计核 算和 必要 的
投资监 督， 认真 履行 了托 管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为， 华 安基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的本 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B07 号
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
第 20 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
我们审 计了 后附 的华 安纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金财 务报 表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负
债 表和 2016 年 度的 利润 表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2016 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情
况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
第 21 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,009,107,449.61 506,653.41
结算备 付金
1,027,274.94 1,505,088.36
存出保 证金
9,013.29 2,600.35
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,000,929,557.60 1,393,289,310.00
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,000,929,557.60 1,393,289,310.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,010,464,075.69 -
应收证 券清 算款
- 18,000,000.00
应收利 息 7.4.7.5 16,069,856.75 18,270,032.77
应收股 利
- -
应收申 购款
3,332.16 70,717.32
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,037,610,560.04 1,431,644,402.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
第 22 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 252,442,850.00
应付证 券清 算款
- 17,005,919.06
应付赎 回款
473,134.53 244,893.98
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 1,811,255.39 678,779.85
应付托 管费 7.4.10.2 517,501.55 193,937.13
应付销 售服 务费
16,193.09 341,142.11
应付交 易费 用 7.4.7.7 91,815.61 16,567.46
应交税 费
- -
应付利 息
- 56,557.35
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 320,008.94 290,626.10
负债合计
3,229,909.11 271,271,273.04
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,885,715,331.50 1,070,413,287.89
未分配 利润 7.4.7.10 148,665,319.43 89,959,841.28
所有者权益合计
3,034,380,650.93 1,160,373,129.17
负债和所有者权益总 计
3,037,610,560.04 1,431,644,402.21
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.052 元， 基金 份额 总额 2,885,715,331.50
份，其 中 A 类 基金 份 额净值 1.052 元， 基金 份额 总额 2,863,124,680.63 份；C 类 基 金份 额净值 1.052
元，基 金份 额总 额 22,590,650.87 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 23 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
18,910,494.57 35,441,151.71
1.利息 收入
48,153,589.33 24,488,262.27
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,369,103.38 73,949.15
债券利 息收 入
33,777,138.60 24,177,842.81
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
11,007,347.35 236,470.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-16,121,122.73 1,338,258.49
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -16,121,122.73 1,338,258.49
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -14,017,961.25 9,239,455.07
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 895,989.22 375,175.88
减：二、费用
13,741,703.04 10,163,006.40
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 8,973,008.87 4,017,330.09
2．托 管费 7.4.10.2 2,563,716.85 1,147,808.60
3．销 售服 务费
1,031,846.42 1,949,071.63
4． 交易 费用 7.4.7.20 69,775.60 20,171.57
5． 利息 支出
667,189.60 2,668,582.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
667,189.60 2,668,582.89
6． 其他 费用 7.4.7.21 436,165.70 360,041.62
第 24 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
5,168,791.53 25,278,145.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
5,168,791.53 25,278,145.31
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,168,791.53 5,168,791.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,815,302,043.61 92,908,072.85 1,908,210,116.46
其中：1.基金 申购 款 4,386,430,288.63 258,050,797.51 4,644,481,086.14
2.基 金赎 回款 -2,571,128,245.02 -165,142,724.66 -2,736,270,969.68
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -39,371,386.23 -39,371,386.23
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,885,715,331.50 148,665,319.43 3,034,380,650.93
项目 上年度可比期间
第 25 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,643,138.51 3,958,323.71 64,601,462.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 25,278,145.31 25,278,145.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,009,770,149.38 110,802,325.05 1,120,572,474.43
其中：1.基金 申购 款 1,291,131,219.65 133,328,919.10 1,424,460,138.75
2.基 金赎 回款 -281,361,070.27 -22,526,594.05 -303,887,664.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -50,078,952.79 -50,078,952.79
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会”） 证监许 可[2012]1480 号文 《关 于核准华安纯债债 券型发 起式证券投资基金 募集
的批复 》 的 核准， 由基 金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2013 年 2
月 5 日正 式生 效， 首次 设立 募 集规 模为 3,048,594,718.03 份基 金份 额。 本基 金为 契 约型 开放 式， 存续
第 26 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
期限不 定。 根据 认购/ 申购 费用、 销售 服务 费收 取方 式的不 同， 本基 金基 金份 额分 为 A 类和 C 类 基金
份 额。 对于 A 类基 金份 额， 投资 者在 认购/ 申购 时收 取认购/ 申 购费 用； 对于 C 类基金 份额,投资 者认
购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别 基金 资产中 计提 销售 服务 费。 本基金 的基 金管 理人 及
注册登 记机 构为 华安 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其他 中国 证监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
第 27 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要为 债券投 资；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的债券等，按照取 得时的公允价值作
为初始 确认 金额 ，相 关的 交易费 用在 发生 时计 入当 期损益 ；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息， 应当确认为当期收
益。每日，本基金将以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金 融负债的公允价值变动
计入当 期损 益；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
第 28 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计 价方 法具 体如 下：
(1) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(2) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方 法如 下：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
第 29 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
第 30 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取 所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(6) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失)于 成交 日确 认， 并 按成 交 总额 与其 成本、 应收 利息 的 差额 入账；
(7) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(8) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 由 于本 基金 A 类基 金 份额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同， 本基 金同 一基 金份额 类别 内的 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；
(2) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 每 季度 末基 金 份额可 供分 配利 润超 过人 民币 0.01 元时 ，
第 31 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本 基 金至 少进 行收 益分配 1 次 ， 本基 金每 年收 益分 配次 数 最多为 12 次 ； 每次 收益 分配 比例 不得 低于
收益分 配基 准日 可供 分配 利润的 50% ，每 年度 末收益 分 配比 例不 得低 于基 金该 年 度末 可供 分配 利润
的 90% 。若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行收 益 分配 ；
(3) 本基金收益分配方式分两 种：现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红 利或将现金红
利自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不选择 ，本基金默认的收益分配 方式是现金分红。基金
份 额 持有 人可对 A 类和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 。 选 择采 取红 利再投 资形 式的 ， 同 一
类别基金份额的分红资金 将按红利发放日该类别的 基金份额净值转成相应的 同一类别的基金份额，
红利再投资的份额免收申 购费。同一投资人持有的 同一类别的基金份额只能 选择一种分红方式，如
投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同，则注 册登记机构将以投资者最 后一次选择的分红方式
为准；
(4) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(5) 法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
第 32 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
第 33 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 4,107,449.61 506,653.41
定期存 款 1,005,000,000.00 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 785,000,000.00 -
存款期 限 1-3 个月 220,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 1,009,107,449.61 506,653.41
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 41,020,773.13 40,808,557.60 -212,215.53
银行间 市场 962,160,084.16 960,121,000.00 -2,039,084.16
合计 1,003,180,857.29 1,000,929,557.60 -2,251,299.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,003,180,857.29 1,000,929,557.60 -2,251,299.69
第 34 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 303,781,209.45 310,051,310.00 6,270,100.55
银行间 市场 1,077,741,438.99 1,083,238,000.00 5,496,561.01
合计 1,381,522,648.44 1,393,289,310.00 11,766,661.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,381,522,648.44 1,393,289,310.00 11,766,661.56
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
银行间 市场 1,010,464,075.69 -
合计 1,010,464,075.69 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
合计 - -
第 35 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,543.89 1,540.68
应收定 期存 款利 息 2,622,762.18 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 462.30 677.30
应收债 券利 息 11,433,482.07 18,267,210.39
应收买 入返 售证 券利 息 2,008,602.21 -
应收申 购款 利息 - 603.20
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 4.10 1.20
合计 16,069,856.75 18,270,032.77
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 91,815.61 16,567.46
合计 91,815.61 16,567.46
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
第 36 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 8.94 626.10
预提审 计费 80,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00 240,000.00
合计 320,008.94 290,626.10
7.4.7.9 实收基金
华安纯 债 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 125,642,910.10 125,642,910.10
本期申 购 3,767,158,337.56 3,767,158,337.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,029,676,567.03 -1,029,676,567.03
本期末 2,863,124,680.63 2,863,124,680.63
华安纯 债 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 944,770,377.79 944,770,377.79
本期申 购 619,271,951.07 619,271,951.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,541,451,677.99 -1,541,451,677.99
本期末 22,590,650.87 22,590,650.87
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安纯 债 A
单位： 人民 币元
第 37 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,325,751.11 7,596,019.16 10,921,770.27
本期利 润 11,657,733.27 -8,554,640.53 3,103,092.74
本期基金份额交易产生的
变动数
23,997,589.34 124,271,068.27 148,268,657.61
其中： 基金 申购 款 37,455,922.00 178,122,223.62 215,578,145.62
基金赎 回款 -13,458,332.66 -53,851,155.35 -67,309,488.01
本期已 分配 利润 -14,793,376.44 - -14,793,376.44
本期末 24,187,697.28 123,312,446.90 147,500,144.18
华安纯 债 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,234,426.09 56,803,644.92 79,038,071.01
本期利 润 7,529,019.51 -5,463,320.72 2,065,698.79
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,988,580.31 -50,372,004.45 -55,360,584.76
其中： 基金 申购 款 9,453,991.14 33,018,660.75 42,472,651.89
基金赎 回款 -14,442,571.45 -83,390,665.20 -97,833,236.65
本期已 分配 利润 -24,578,009.79 - -24,578,009.79
本期末 196,855.50 968,319.75 1,165,175.25
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 273,725.25 58,751.83
定期存 款利 息收 入 3,063,595.51 -
其他存 款利 息收 入 - -
第 38 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
结算备 付金 利息 收入 26,017.42 9,636.79
其他 5,765.20 5,560.53
合计 3,369,103.38 73,949.15
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
-16,121,122.73 1,338,258.49
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -16,121,122.73 1,338,258.49
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
5,691,704,702.21
1,279,106,274.77
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
5,630,558,133.31
1,252,856,137.78
减：应收 利息 总额
77,267,691.63
24,911,878.50
买卖债 券差 价收 入 -16,121,122.73 1,338,258.49
7.4.7.13.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
第 39 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.7.14.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 买 卖贵 金属 差价 收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -14,017,961.25 9,239,455.07
——股票 投资 - -
——债券 投资 -14,017,961.25 9,239,455.07
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
第 40 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
合计 -14,017,961.25 9,239,455.07
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 868,026.20 120,758.74
基金转 换费 收入 27,963.02 254,417.14
合计 895,989.22 375,175.88
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 2,450.60 46.57
银行间 市场 交易 费用 67,325.00 20,125.00
合计 69,775.60 20,171.57
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 50,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 78,285.70 33,281.62
帐户维 护费 36,000.00 36,200.00
其他费 用 1,880.00 560.00
合计 436,165.70 360,041.62
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
第 41 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金于资产负债表日之 后、年度报告批准报出日 之前批准、公告或实施的 利润分配的情况如
下：
根据本 基金 管理 人于 2017 年 1 月 17 日发 布的 分红 公告 ， 本基 金向 2017 年 1 月 19 日 在本 基金
注 册 登记 机构 登记 在册的 A 类基 金份 额持 有人 按每 10 份基 金份 额派 发红利 0.0800 元，C 类基 金份
额持有 人按 每 10 份基 金份额 派 发红利 0.0800 元。
除 （上 述利 润分 配事 项及 在）7.4.6.2 营 业税 、 增值税 中 披露 的事 项外， 本基 金无其 他需 要披 露
的其他 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
第 42 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,973,008.87 4,017,330.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 233,205.94 138,007.57
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,563,716.85 1,147,808.60
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
第 43 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债 A 华安纯 债 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 794,259.74 794,259.74
中国农 业银 行股 份有
限公司
- 11,750.34 11,750.34
合计 - 806,010.08 806,010.08
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债A 华安纯 债C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 1,879,671.05 1,879,671.05
中国农 业银 行股 份有
限公司
- 15,862.30 15,862.30
合计 - 1,895,533.35 1,895,533.35
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 - 19,930,315. - - - -
第 44 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
07
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
农业银 行 20,096,600.00 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
华安纯 债A 华安纯 债C 华安纯 债A 华安纯 债C
期初持有的基
金份额
10,002,250.23 - 10,002,250.23 -
期间申购/ 买入
总份额
- - - -
期间因拆分变
动份额
- - - -
减：期间赎回/
卖出总 份额
10,002,250.23 - - -
期末持有的基
金份额
0.00 - 10,002,250.23 -
期末持有的基
金份额占基金
总份额 比例
- - 7.96% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 期末 均未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
第 45 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 4,107,449.61 273,725.25 506,653.41 58,751.83
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.11 利润分配情况
华安纯 债 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.240 2,856,815.21 175,188.44 3,032,003.65 -
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.060 6,101,087.64 50,753.50 6,151,841.14 -
3 2016-07-19 -
2016-
07-19
0.070 5,316,577.24 46,268.30 5,362,845.54 -
4 2016-10-25 -
2016-
10-25
0.110 167,932.96 78,753.15 246,686.11 -
合计
0.480
14,442,413.0
5
350,963.39
14,793,376.4
4
-
华安纯 债 C
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注
第 46 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
场
内
场
外
分红数 额
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.220
21,871,697.2
6
152,094.03
22,023,791.2
9
-
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.060 86,194.63 83,439.76 169,634.39 -
3 2016-07-19 -
2016-
07-19
0.085 937,649.46 399,578.68 1,337,228.14 -
4 2016-10-25 -
2016-
10-25
0.110 622,232.07 425,123.90 1,047,355.97 -
合计
0.475
23,517,773.4
2
1,060,236.37
24,578,009.7
9
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
第 47 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金以信用债券为主要 投资对象，在合理控制信 用风险的基础上谨慎投资 ，力争实现基金资产的
长期稳 定增 值。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法 去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
第 48 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 90,105,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 699,931,000.00 -
合计 790,036,000.00 -
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 45,474,651.10 -
AAA 以下 75,020,906.50 -
未评级 90,398,000.00 -
合计 210,893,557.60 -
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现。针对兑付赎回资 金的流动性风险，本基金 的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情况进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求，保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。
本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回 条款，约定在非常情况下 赎回申请的处理方
式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益 。针对投资品种变现的
流动性风险，本基金的基 金管理人通过独立的风险 管理部门设定流动性比例 要求，对流动性指标进
行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力 的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与由 本基金的基金管理人管
理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本 基金所 持 大部 分证 券在 银行
间同业市场交易，其余亦 可在证券交易所市场交易 ，因此除附注中列示的部 分基金资产流通暂时受
第 49 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管
理。本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,009,107,449.61 - - -
1,009,107,449.
61
结算备 付金 1,027,274.94 - - - 1,027,274.94
存出保 证金 9,013.29 - - - 9,013.29
交易性 金融 资产 940,875,051.40 60,054,506.20 - -
1,000,929,557.
60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
1,010,464,075.69 - - -
1,010,464,075.
69
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 16,069,856.75 16,069,856.75
应收股 利 - - - - -
第 50 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应收申 购款 - - - 3,332.16 3,332.16
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,961,482,864.93 60,054,506.20 - 16,073,188.91 3,037,610,560.
04
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 473,134.53 473,134.53
应付管 理人 报酬 - - - 1,811,255.39 1,811,255.39
应付托 管费 - - - 517,501.55 517,501.55
应付销 售服 务费 - - - 16,193.09 16,193.09
应付交 易费 用 - - - 91,815.61 91,815.61
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 320,008.94 320,008.94
负债总 计
- - - 3,229,909.11 3,229,909.1
1
利率敏 感度 缺口 2,961,482,864.93 60,054,506.20 - 12,843,279.80 3,034,380,650.
93
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 506,653.41 - - - 506,653.41
结算备 付金 1,505,088.36 - - - 1,505,088.36
存出保 证金 2,600.35 - - - 2,600.35
交易性 金融 资产 933,718,551.00 169,703,694.60 289,867,064.40 -
1,393,289,310.
00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 18,000,000.00 18,000,000.00
应收利 息 - - - 18,270,032.77 18,270,032.77
第 51 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 70,717.32 70,717.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计
935,732,893.12 169,703,694.60
289,867,064.40
36,340,750.09 1,431,644,402.
21
负债
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
252,442,850.00 - - -
252,442,850.0
0
应付证 券清 算款 - - - 17,005,919.06 17,005,919.06
应付赎 回款 - - - 244,893.98 244,893.98
应付管 理人 报酬 - - - 678,779.85 678,779.85
应付托 管费 - - - 193,937.13 193,937.13
应付销 售服 务费 - - - 341,142.11 341,142.11
应付交 易费 用 - - - 16,567.46 16,567.46
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - 56,557.35 56,557.35
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 290,626.10 290,626.10
负债总 计
252,442,850.00 - - 18,828,423.04 271,271,273.0
4
利率敏 感度 缺口
683,290,043.12
169,703,694.60 289,867,064.40 17,512,327.05
1,160,373,129.
17
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,271,194.38 减 少约 7,521,400.00
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,279,342.07 增 加约 7,670,300.00
7.4.13.4.2 外汇风险
第 52 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市
场交易 的固 定收 益品 种， 因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 1,000,929,557.60 元， 无属于 第 一层 次及 第三 层次 余额 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 1,393,289,310.00 元， 无属于 第 一层 次及 第三 层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层 次。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
第 53 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,000,929,557.60 32.95
其中： 债券 1,000,929,557.60 32.95
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,010,464,075.69 33.27
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,010,134,724.55 33.25
7 其他各 项资 产 16,082,202.20 0.53
8 合计 3,037,610,560.04 100.00
第 54 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,262,000.00 5.61
其中： 政策 性金 融债 170,262,000.00 5.61
4 企业债 券 70,850,557.60 2.33
5 企业短 期融 资券 710,172,000.00 23.40
6 中期票 据 49,645,000.00 1.64
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000,929,557.60 32.99
第 55 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160211 16 国开 11 800,000 79,864,000.00 2.63
2 011699766
16 中航 技
SCP007
500,000 50,140,000.00 1.65
3 150417 15 农发 17 500,000 50,090,000.00 1.65
4 011697013
16 中航 租
赁 SCP008
500,000 50,075,000.00 1.65
5 011699956
16 鲁高 速
SCP004
500,000 50,060,000.00 1.65
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
第 56 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
9,013.29
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
16,069,856.75
5 应收申 购款
3,332.16
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
16,082,202.20
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 57 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债 A
1,248
2,294,170.4
2
2,843,680,485.
13
99.32% 19,444,195.50 0.68%
华安纯 债 C 448 50,425.56 7,849,637.00 34.75% 14,741,013.87 65.25%
合计
1,696
1,701,483.1
0
2,851,530,122.
13
98.82% 34,185,209.37 1.18%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安纯 债 A 208.41 0.00%
华安纯 债 C - -
合计 208.41 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9.3 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 - - - - 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
第 58 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
注： 作为 本基 金的 发起 资 金， 通过 代销 机构 认购 ， 认购费 用 1000 元， 并自 《华 安 纯债 债券 型发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》生 效之 日起 ，所 认购 本基金 份额 的持 有期 限不 低于 3 年。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债 A 华安纯 债 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日） 基金 份额 总额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 125,642,910.10 944,770,377.79
本报告 期基 金总 申购 份额 3,767,158,337.56 619,271,951.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,029,676,567.03 1,541,451,677.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,863,124,680.63 22,590,650.87
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 80,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
第 59 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
第 60 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 3 月完 成租 用托 管 在农业 银行 租用 长江 证券 深圳 000869 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
32,228,265.2
3
11.95%
2,000,000.
00
0.07% - -
安信证 券
68,558,016.2
4
25.43%
84,500,00
0.00
2.75% - -
中信建 投 19,173.58 0.01%
366,200,0
00.00
11.91% - -
中信证 券
168,801,248.
28
62.61%
559,000,0
00.00
18.18% - -
招商证 券 13,777.22 0.01%
2,062,988,
000.00
67.10% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
第 61 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-18
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
6
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
8
关于公 司旗 下部 分基 金在 直销柜 台开 通同 一
基金不 同类 别份 额相 互转 换业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-18
9
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
10
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
11
关于旗 下部 分基 金增 加好 买基金 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
14
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
16
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
18
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-04-12
第 62 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-16
20
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
25
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-13
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
32
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
33 关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-06-21
第 63 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
34
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
35
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
37
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
38
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-06
39
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
42
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
43
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
44
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
45
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
46
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
47
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
第 64 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
48
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
49
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
50
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
51
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
52
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
53
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
54
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
55
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
56
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
57
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
59
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纯债 债券 型
发起式 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
61
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
62
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-11-01
第 65 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
63
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金 调整 大
额申购 大额 转换 转入 及大 额定期 定额 投资 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
64
关于旗 下部 分基 金增加 云湾 投 资为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
65
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
66
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
67
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
68
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
69
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
70
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
72
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
73
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
74
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
75
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
76
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-27
77 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-12-28
第 66 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
78
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
79
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
80
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纯债 债券 型发 起 式证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安纯 债债 券型 发起式 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 67 页共 68 页 华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 68 页共 68 页
