华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
华安策 略优选 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 17
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 47
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 48
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 49
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 54
8.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 55
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 55
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 55
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 57
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 58
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 62
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 68
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码
040008(前端)
041008(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,268,430,117.69 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以优选 股票 为主 ， 配合 多 种投资 策略 ， 在充 分控 制 风险的 前提 下分 享中 国
经济成 长带 来的 收益 ，实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
① 资产 配置 策略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市 场的 重要 因素 的研
究 和 预测， 并利 用公 司研究 开 发的 数量 模型 工具， 分 析 和比 较不 同证 券子
市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征， 确定 合适 的资产 配置 比例 。
② 股票 投资 策略
本基金 的股 票投 资策 略将 采用“ 自下 而上” 和“自上 而下”相结 合的 方法 ， 通
过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组
合时主 要以“自下 而上” 的 优选成 长策 略为 主， 辅以“ 自上而 下” 的 主题 优选
策略、 逆势 操作 策略， 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股， 力 求基 金资 产的 中
长期稳 定增 值。
③ 债券 投资 策略
本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种， 基金 管
理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估， 合
第 5 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短 期金 融工
具等产 品的 比例 ，构 造债 券组合 。
④ 权证 、资 产支 持证 券和其 他 衍生 工具 投资 策略 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指 数收 益率＋20%×中债 国债 总财 富指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
第 6 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银
行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 104,691,773.58 4,067,542,002.01 1,032,670,419.51
本期利 润 -329,742,942.05 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0969 0.5331 0.1683
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.06% 52.29% 26.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.07% 41.29% 29.56%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 1,825,682,897.40 1,750,219,173.02 -1,827,119,219.68
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5586 0.5272 -0.1807
期末基 金资 产净 值 3,468,770,357.90 3,874,785,749.95 8,354,282,686.84
期末基 金份 额净 值 1.0613 1.1672 0.8261
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 19.17% 31.06% -7.24%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
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阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.80% 0.62% 0.71% 0.58% -6.51% 0.04%
过去六 个月 -0.93% 0.77% 3.60% 0.61% -4.53% 0.16%
过去一 年 -9.07% 1.52% -7.58% 1.12% -1.49% 0.40%
过去三 年 66.45% 1.83% 35.58% 1.41% 30.87% 0.42%
过去五 年 77.65% 1.62% 38.15% 1.28% 39.50% 0.34%
自基金 合同 生
效起至 今
19.17% 1.61% -7.11% 1.47% 26.28% 0.14%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 80%× 沪深 300 指数 收 益率＋20%×中债 国债 总财富 指 数收 益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ；债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为
0-40% ；现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2007 年 8 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日)
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
第 9 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2013-06-0
5
- 16 年
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，16 年
银行、基金从业经历。曾在上海
银行从事信贷员、交易员及风险
管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金
管理有限公司，任研究发展部研
究 员。 现任 投资 研究 部总监 。 2013
年 6 月起 担任 本基 金的 基金 经 理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月同时担任华安国企改革主题灵
活配置混合型证券投资基金的基
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金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任
华安沪港深外延增长灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 5 月 起， 同时 担任 华安安
禧保本混合型证券投资基金的基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
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各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经 济继 续开 始呈 现出 周期复 苏的 迹象 ， 转 型、 升 级的趋 势也 不断 发酵 ， 通 缩态势 不断 消除 ，
房地产 领域 过热 受到 政策 压制。
中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面，持续的 不景气导致企业自
发去库存、去产能，另一 方面，环保约束不断加强 ，政府通过提高能耗、技 术标准，以及通过行政
手段去产能，也驱动产能 调整加速。而需求方面相 对平稳。供求的变化积累 到一定程度，供求缺口
开始逆 转， 并表 现为 工业 品价格 回升 、利 率回 升。
国外方面，欧美经济继续 温和增长，全球政策框架 从货币政策开始转向财政 政策，川普当选刺
激美国 通胀 预期 抬高 、利 率回升 。
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在上述 因素 作用 下， 市场 窄幅震 荡， 个股 分化 明显， 一些传 统行 业股 票上 涨， 成长股 整体 承压 。
年末受 到货 币市 场资 金异 常波动 影响 金融 股出 现下 跌。
本基金在报告期内继续坚 持价值投资、长线投资， 但受到组合中一些成长股 、金融股股价回落
影响， 净值 下跌 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 1.0613 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-9.07%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-7.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认为中国经济正在进 入一轮景气回升周期。过 去几年经济下行阶段，在 市场淘汰机制和政
府加强环保能耗双重挤压 下，传统行业格局出现重 大变化，整体有效产能得 到控制，产品的集中度
大幅提高，产能过剩的压 力逐步消除，库存被压制 到极低水平。随着需求增 速逐渐平稳下来而产能
增速继续惯性下滑，边际 产出缺口已经开始逆转。 这种逆转拉动工业品价格 大幅回升、工业企业利
润大幅 回升 。随 着企 业利 润的回 升， 补库 存乃 至设 备开支 再度 活跃 ，将 形成 正反馈 。
房地产是否会拖累经济是 市场关注的重点。我们认 为中国房地产市场的泡沫 是体制性、结构性
的，随着 政策对“ 房 子是住的而不是 炒的” 这个 定位明确，从需 求和供给各方面加以调控 ，我们认为
房地产 对经 济的 拖累 可能 并不严 重。
中美经 济关 系是 未来 不确 定性的 重要 来源 。Trump 的对华 政策 还不 清晰 ，存 在对抗 的可 能， 需
要密切 跟踪 。另 外， 欧洲 主要国 家的 大选 也是 可能 的“黑天 鹅” 爆发 地。
总的来说，我们认为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳
步变革的大框架下运行。 相应地，我们认为市场将 继续成呈现结构性行情： 传统产业中的优势企业
在产能收缩、价格回升以 及积极进行产业整合的驱 动下，盈利继续改善；新 兴行业优秀公司将继续
保持高增长，这些公司的 股票如果估值合理，则股 价仍然具有稳定上扬的中 期趋势。与此同时，没
有核心竞争力、不适应转 型的传统行业公司，以及 新兴行业中竞争力不足、 股票估值泡沫仍很明显
的公司 ，将 随着 时间 的流 逝而被 证伪 ，股 价震 荡下 行。
人民币汇率是未来关注的 金融指标焦点。人民币汇 率何时企稳，对于稳定金 融市场的预期非常
重要。
本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长 线持 有的 思路， 寻找 传统和 新兴 行业 中， 具有 鲜明核 心竞 争力 、
业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ，且股价合理或明显低
于内在 价值 的企 业进 行投 资。
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积 极配 合监 管部 门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
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3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计师 协会非 执业 会员 。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
第 15 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
第 16 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安策 略优选 混合 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20238 号
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的华 安策 略优选 混合 型证 券投 资基 金( 以下 简称“ 华安 策略 优 选基金”) 的财 务报 表， 包
括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、 2016 年度 的利 润表和 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表以 及财 务报
表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是华安策略优选基金 的基金管理人华安基金管理有限公司管理层 的
责任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
第 17 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计 程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安策略 优选基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安策 略优 选基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2016 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单
峰
张
振
波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 591,706.79 1,108,265.00
第 18 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
结算备 付金
425,708,245.80 360,432,753.38
存出保 证金
2,397,545.34 4,407,502.28
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,089,173,683.81 3,430,678,178.57
其中： 股票 投资
3,089,173,683.81 3,260,227,178.57
基金投 资
- -
债券投 资
- 170,451,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 96,579,791.27
应收利 息 7.4.7.5 156,967.61 3,500,478.29
应收股 利
- -
应收申 购款
77,443.02 210,875.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,518,105,592.37 3,896,917,843.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,126,732.30 -
应付赎 回款
15,334,148.99 8,040,053.40
应付管 理人 报酬
4,587,262.13 5,052,745.55
应付托 管费
764,543.69 842,124.24
应付销 售服 务费
- -
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应付交 易费 用 7.4.7.7 6,985,432.21 6,692,780.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,537,115.15 1,504,390.02
负债合计
49,335,234.47 22,132,093.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,288,652,889.15 1,308,870,572.22
未分配 利润 7.4.7.10 2,180,117,468.75 2,565,915,177.73
所有者权益合计
3,468,770,357.90 3,874,785,749.95
负债和所有者权益总 计
3,518,105,592.37 3,896,917,843.86
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0613 元 ，基 金份 额总额 3,268,430,117.69
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-222,626,315.94 3,112,781,153.75
1.利息 收入
7,111,143.41 11,648,724.87
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,250,952.89 8,071,540.53
债券利 息收 入
786,021.85 3,566,557.83
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
74,168.67 10,626.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
203,950,557.74 4,220,028,092.53
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 176,145,578.37 4,186,778,975.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,360.00 -49,671.09
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 27,800,619.37 33,298,788.07
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -434,434,715.63 -1,119,432,621.05
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 746,698.54 536,957.40
减：二、费用
107,116,626.11 164,671,772.79
1．管 理人 报酬
54,598,331.11 84,989,532.08
2．托 管费
9,099,721.80 14,164,921.97
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 42,972,680.79 65,056,092.80
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 445,892.41 461,225.94
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-329,742,942.05 2,948,109,380.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-329,742,942.05 2,948,109,380.96
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
第 21 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -329,742,942.05 -329,742,942.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-20,217,683.07 -56,054,766.93 -76,272,450.00
其中：1.基金 申购 款 347,126,612.78 587,306,171.17 934,432,783.95
2.基 金赎 回款 -367,344,295.85 -643,360,938.10 -1,010,705,233.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,288,652,889.15 2,180,117,468.75 3,468,770,357.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,948,109,380.96 2,948,109,380.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-2,678,240,956.72 -4,749,365,361.13 -7,427,606,317.85
第 22 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
其中：1.基金 申购 款 117,913,816.96 190,782,622.16 308,696,439.12
2.基 金赎 回款 -2,796,154,773.68 -4,940,147,983.29 -7,736,302,756.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金， 以下 简称“本基
金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称“ 基 金安久”)基 金份 额持 有人 大会 2007 年 6 月 29 日审 议通
过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称“中国
证监会”)证 监基 金字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核
准 ，由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金，于 深圳证 券交 易所( 以 下简称“深交
所”)交 易上 市， 存续 期限至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号
《 关 于同 意安 久证 券投 资基 金 终止 上市 的批 复》 ，原基 金 安久于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利
登 记 ，自 2007 年 8 月 2 日 起， 原基金 安久 终止 上市 ， 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投
资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金”) ， 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理
人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元， 已于 策略 优
选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 ， 策略 优选 股 票
基 金于 2007 年 8 月 20 日进 行 了基 金份 额拆 分， 拆分 比 例为 1:2.536335136，并 于 2007 年 8 月 20 日
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进行了 份额 变更 登记 。
策略优选股票基金在基金合同生效后于 2007 年 8 月 15 日开放集中申购，共募集人民币
9,853,567,332.90 元， 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元， 业 经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号 审验 报告予 以 验证。 上述 集中 申
购 募 集资 金已按 2007 年 8 月 20 日 基金 份额 拆分 后的基 金 份额 净值 1.0000 元折合 为 9,853,567,332.90
份基金 份额 ，其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额， 并于 2007 年 8 月 20 日进 行了份
额确认 登记 。
根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安策 略优 选股
票 型 证券 投资 基金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中， 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 及中 国证 监会
批准的 允许 基金 投资的其他 金 融工 具或 金融 衍 生工具 投 资比 例合 计为 0-40% ；现金 或者 到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下
部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日起 本基金 的 业绩 比较 基准 由
“80%× 中信 标普 300 指数 收益率 ＋20%×中 信标 普国债 指 数收 益率” 变 更为“80%× 沪深 300 指数 收益
率＋20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安策略 优选混 合型 证券投 资基金 基金 合
同 》 和在 财务 报 表附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
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7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有 关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
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型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特 定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额拆分引起的实收基金 份额变动于基金份额拆分 日根据拆分前的基金份额 数及确定的拆分比例计
算认列。由于申购和赎回 引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
第 27 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披露 分 部信 息。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
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法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
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(2) 对基金 从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 票的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 591,706.79 1,108,265.00
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 591,706.79 1,108,265.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,997,425,063.69 3,089,173,683.81 91,748,620.12
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,997,425,063.69 3,089,173,683.81 91,748,620.12
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,734,268,692.82 3,260,227,178.57 525,958,485.75
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 170,226,150.00 170,451,000.00 224,850.00
合计 170,226,150.00 170,451,000.00 224,850.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,904,494,842.82 3,430,678,178.57 526,183,335.75
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
第 31 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,250.64 1,296.41
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 136,638.07 125,193.01
应收债 券利 息 - 3,372,005.47
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1,078.90 1,983.40
合计 156,967.61 3,500,478.29
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,984,724.55 6,691,450.70
银行间 市场 应付 交易 费用 707.66 1,330.00
合计 6,985,432.21 6,692,780.70
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
第 32 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 51,115.15 1,390.02
预提费 用 486,000.00 503,000.00
合计 1,537,115.15 1,504,390.02
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,319,707,597.69 1,308,870,572.22
本期申 购 880,412,127.82 347,126,612.78
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -931,689,607.82 -367,344,295.85
本期末 3,268,430,117.69 1,288,652,889.15
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,750,219,173.02 815,696,004.71 2,565,915,177.73
本期利 润 104,691,773.58 -434,434,715.63 -329,742,942.05
本期基金份额交易产生的
变动数
-29,228,049.20 -26,826,717.73 -56,054,766.93
其中： 基金 申购 款 448,717,587.89 138,588,583.28 587,306,171.17
基金赎 回款 -477,945,637.09 -165,415,301.01 -643,360,938.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,825,682,897.40 354,434,571.35 2,180,117,468.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 33 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 412,808.34 141,704.67
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,793,803.51 7,860,819.72
其他 44,341.04 69,016.14
合计 6,250,952.89 8,071,540.53
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 14,147,892,500.66 24,084,799,142.99
减：卖 出股 票成 本总 额 13,971,746,922.29 19,898,020,167.44
买卖股 票差 价收 入 176,145,578.37 4,186,778,975.55
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
4,360.00 -49,671.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,360.00 -49,671.09
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
第 34 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
174,388,537.32 502,894,266.03
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
170,226,150.00 490,687,211.09
减：应收 利息 总额 4,158,027.32 12,256,726.03
买卖债 券差 价收 入 4,360.00 -49,671.09
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,800,619.37 33,298,788.07
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 27,800,619.37 33,298,788.07
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -434,434,715.63 -1,119,432,621.05
——股票 投资 -434,209,865.63 -1,119,575,762.14
——债券 投资 -224,850.00 143,141.09
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
第 35 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
合计 -434,434,715.63 -1,119,432,621.05
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 746,698.54 536,957.40
基金转 出费 收入 - -
其他 - -
合计 746,698.54 536,957.40
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 42,971,805.79 65,051,492.80
银行间 市场 交易 费用 875.00 4,600.00
合计 42,972,680.79 65,056,092.80
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 106,000.00 123,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 2,292.41 1,625.94
帐户维 护费 36,000.00 36,400.00
其他费 用 1,600.00 200.00
第 36 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
合计 445,892.41 461,225.94
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管 理办 法， 由国 家税 务总局 另 行制 定。 截至 本财 务报表 批 准报 出日 止， 上述 税收政 策 对本 基金 2016
年度的 财务 状况 和经 营成 果无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
第 37 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 54,598,331.11 84,989,532.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,768,638.20 19,785,785.89
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 9,099,721.80 14,164,921.97
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数 。
第 38 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 591,706.79 412,808.34 1,108,265.00 141,704.67
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
2. 本基 金用 于证 券交 易结算 的 资金 通过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结 算备 付金”科目 中单 独 列示(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
第 39 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩
股份
2016-12-
28
2017-01-
06
网下
中签
15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统
股份
2016-12-
29
2017-01-
10
网下
中签
6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托
生物
2016-12-
29
2017-01-
06
网下
中签
40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联
新材
2016-12-
26
2017-01-
04
网下
中签
9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁
股份
2016-12-
28
2017-01-
05
网下
中签
14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱
信息
2016-12-
27
2017-01-
05
网下
中签
4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 -
300591
万里
马
2016-12-
30
2017-01-
10
网下
中签
3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原
证券
2016-12-
20
2017-01-
03
网下
中签
4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新
交运
2016-12-
27
2017-01-
05
网下
中签
5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟
汽饰
2016-12-
27
2017-01-
05
网下
中签
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正
新材
2016-12-
26
2017-01-
03
网下
中签
5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺
电子
2016-12-
28
2017-01-
06
网下
中签
23.16 23.16 3,491.00 80,851.56 80,851.56 -
603266
天龙
股份
2016-12-
30
2017-01-
10
网下
中签
14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 -
603689
皖天
然气
2016-12-
30
2017-01-
10
网下
中签
7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66 -
603877
太平
鸟
2016-12-
29
2017-01-
09
网下
中签
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
第 40 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002400
省广股
份
2016-11-
28
重大事项
停牌
13.79 - - 100.00 1,594.46 1,379.00 -
300223
北京君
正
2016-12-
19
重大事项
停牌
48.40 - - 100.00 5,089.32 4,840.00 -
603986
兆易创
新
2016-09-
19
重大事项
停牌
177.97
2017-03-
13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金、低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金投资的金融工具主要 包括股票投资、债券投
资、权证投资及资产支持 证券投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取
将 以 上风 险控 制在 限定 的范 围 之内， 使本 基金 在风险 和 收益 之间 取得 最佳 的平 衡， 以实 现“ 风险 和收
益相匹 配” 的 风险 收益 目标。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管 理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
第 41 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或 者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
第 42 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
第 43 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
资产
银行存款 591,706.79 - - - 591,706.79
结算备付金 425,708,245.80 - - - 425,708,245.80
存出保证金 2,397,545.34 - - - 2,397,545.34
交易性金融资产 - - - 3,089,173,683.81 3,089,173,683.81
应收利息 - - - 156,967.61 156,967.61
应收申购款 - - - 77,443.02 77,443.02
资产总计 428,697,497.93 - - 3,089,408,094.44 3,518,105,592.37
负债
应付证券清算款 - - - 20,126,732.30 20,126,732.30
应付赎回款 - - - 15,334,148.99 15,334,148.99
应付管理人报酬 - - - 4,587,262.13 4,587,262.13
应付托管费 - - - 764,543.69 764,543.69
应付交易费用 - - - 6,985,432.21 6,985,432.21
其他负债 - - - 1,537,115.15 1,537,115.15
负债总计 - - - 49,335,234.47 49,335,234.47
利率敏感度缺口 428,697,497.93 - - 3,040,072,859.97 3,468,770,357.90
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,108,265.00 - - - 1,108,265.00
结算备付金 360,432,753.38 - - - 360,432,753.38
存出保证金 4,407,502.28 - - - 4,407,502.28
交易性金融资产 170,451,000.00 - - 3,260,227,178.57 3,430,678,178.57
应收证券清算款 - - - 96,579,791.27 96,579,791.27
应收利息 - - - 3,500,478.29 3,500,478.29
应收申购款 - - - 210,875.07 210,875.07
资产总计 536,399,520.66 - - 3,360,518,323.20 3,896,917,843.86
负债
应付赎回款 - - - 8,040,053.40 8,040,053.40
应付管理人报酬 - - - 5,052,745.55 5,052,745.55
应付托管费 - - - 842,124.24 842,124.24
应付交易费用 - - - 6,692,780.70 6,692,780.70
其他负债 - - - 1,504,390.02 1,504,390.02
负债总计 - - - 22,132,093.91 22,132,093.91
利率敏感度缺口 536,399,520.66 - - 3,338,386,229.29 3,874,785,749.95
第 44 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：本 基金持 有的 交易
性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为 4.40%) ，因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无
重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产
的 60%-95% ； 债券 及中 国 证监会 批准 的允 许基 金投 资的其 他金 融工 具或 金融 衍生工 具投 资比 例合 计
为 0-40% ；现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的 5% 。此 外，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险 进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
第 45 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 3,089,173,683.81 89.06 3,260,227,178.57 84.14
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 3,089,173,683.81 89.06 3,260,227,178.57 84.14
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 214,450,000.00 增 加约 217,760,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 214,450,000.00 减 少约 217,760,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
第 46 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 3,088,476,125.01 元 ， 属于 第二 层次 的 余额为 697,558.80 元 ， 无属 于第 三层次 的余
额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 3,207,205,366.31 元， 第 二层次 223,472,812.26 元 ，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产
第 47 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,089,173,683.81 87.81
其中： 股票 3,089,173,683.81 87.81
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 426,299,952.59 12.12
7 其他各 项资 产 2,631,955.97 0.07
8 合计 3,518,105,592.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
805.00 0.00
C 制造业 1,738,493,905.11 50.12
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 52,525,641.03 1.51
F 批发和 零售 业
96,334,198.10 2.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
92,504,775.48 2.67
H 住宿和 餐饮 业
- -
第 48 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
74,100,886.13 2.14
J 金融业
562,423,844.86 16.21
K 房地产 业
231,047,705.20 6.66
L 租赁和 商务 服务 业
1,379.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
241,702,626.24 6.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,089,173,683.81 89.06
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300070 碧水源 13,795,812 241,702,626.24 6.97
2 600340 华夏幸 福 9,667,268 231,047,705.20 6.66
3 601318 中国平 安 4,991,930 176,864,079.90 5.10
4 002142 宁波银 行 10,403,198 173,109,214.72 4.99
5 002120 新海股 份 3,404,947 171,609,328.80 4.95
6 600005 武钢股 份 50,243,400 171,329,994.00 4.94
7 002475 立讯精 密 8,179,798 169,730,808.50 4.89
8 600519 贵州茅 台 494,000 165,070,100.00 4.76
9 002415 海康威 视 6,786,032 161,575,421.92 4.66
10 600019 宝钢股 份 24,799,172 157,474,742.20 4.54
11 002572 索菲亚 2,275,983 123,267,239.28 3.55
12 002508 老板电 器 3,334,695 122,716,776.00 3.54
13 000333 美的集 团 4,242,390 119,508,126.30 3.45
14 600867 通化东 宝 5,257,666 115,300,615.38 3.32
15 600036 招商银 行 6,200,917 109,136,139.20 3.15
16 601939 建设银 行 18,971,991 103,207,631.04 2.98
17 002640 跨境通 5,264,137 96,333,707.10 2.78
18 000429 粤高速 Ａ 13,522,170 92,491,642.80 2.67
19 600507 方大特 钢 11,973,949 81,063,634.73 2.34
第 49 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
20 300017 网宿科 技 1,377,713 73,859,193.93 2.13
21 002311 海大集 团 4,662,710 70,173,785.50 2.02
22 600409 三友化 工 5,540,100 52,021,539.00 1.50
23 601117 中国化 学 5,251,200 35,550,624.00 1.02
24 600268 国电南 自 1,970,000 17,769,400.00 0.51
25 600426 华鲁恒 升 1,309,979 17,357,221.75 0.50
26 002051 中工国 际 739,940 16,959,424.80 0.49
27 002594 比亚迪 241,918 12,018,486.24 0.35
28 002595 豪迈科 技 330,000 6,946,500.00 0.20
29 600585 海螺水 泥 116,300 1,972,448.00 0.06
30 601500 通用股 份 10,017 240,107.49 0.01
31 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
32 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.01
33 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00
34 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.00
35 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
36 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
37 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
38 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
39 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
40 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
41 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
42 300583 赛托 生物 1,582 63,738.78 0.00
43 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
44 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
45 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
46 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
47 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
48 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
49 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
50 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
51 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
52 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
53 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
54 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
55 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
56 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
57 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
58 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
59 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
60 000538 云南白 药 100 7,615.00 0.00
61 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
62 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
63 300223 北京君 正 100 4,840.00 0.00
第 50 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
64 601021 春秋航 空 100 3,674.00 0.00
65 600233 圆通速 递 100 2,549.00 0.00
66 600362 江西铜 业 100 1,673.00 0.00
67 002400 省广股 份 100 1,379.00 0.00
68 601699 潞安环 能 100 805.00 0.00
69 601933 永辉超 市 100 491.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 659,873,000.42 17.03
2 600019 宝钢股 份 478,623,261.03 12.35
3 600489 中金黄 金 361,790,826.30 9.34
4 601318 中国平 安 354,458,268.86 9.15
5 600036 招商银 行 342,589,203.65 8.84
6 002008 大族激 光 324,259,603.97 8.37
7 002142 宁波银 行 324,178,217.75 8.37
8 000333 美的集 团 321,147,655.89 8.29
9 002594 比亚迪 273,374,678.98 7.06
10 300144 宋城演 艺 270,373,214.95 6.98
11 300017 网宿科 技 264,300,769.78 6.82
12 000983 西山煤 电 258,977,431.58 6.68
13 600585 海螺水 泥 257,528,165.43 6.65
14 000060 中金岭 南 254,753,091.44 6.57
15 600104 上汽集 团 239,914,838.53 6.19
16 601939 建设银 行 226,087,101.63 5.83
17 600005 武钢股 份 221,673,927.18 5.72
18 600519 贵州茅 台 215,415,620.06 5.56
19 002466 天齐锂 业 208,540,960.63 5.38
20 000807 云铝股 份 207,616,417.36 5.36
21 600497 驰宏锌 锗 200,268,387.26 5.17
22 002311 海大集 团 188,615,068.83 4.87
23 002120 韵达股 份 186,807,562.91 4.82
24 002572 索菲亚 183,064,413.14 4.72
25 600029 南方航 空 181,912,682.43 4.69
26 600026 中远海 能 178,387,584.26 4.60
27 002049 紫光国 芯 173,505,841.59 4.48
28 600219 南山铝 业 173,332,668.40 4.47
第 51 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
29 300068 南都电 源 166,279,528.95 4.29
30 600867 通化东 宝 158,378,221.18 4.09
31 002007 华兰生 物 154,692,127.12 3.99
32 600000 浦发银 行 153,633,368.29 3.96
33 601012 隆基股 份 147,706,842.16 3.81
34 002415 海康威 视 140,149,678.36 3.62
35 300070 碧水源 135,694,696.08 3.50
36 002508 老板电 器 132,360,137.30 3.42
37 600233 圆通速 递 129,745,302.46 3.35
38 600048 保利地 产 125,443,513.80 3.24
39 002475 立讯精 密 122,147,821.55 3.15
40 000429 粤高速 Ａ 116,345,074.83 3.00
41 600507 方大特 钢 116,184,353.35 3.00
42 002051 中工国 际 115,695,772.28 2.99
43 002400 省广股 份 113,057,614.76 2.92
44 600998 九州通 108,785,529.12 2.81
45 002640 跨境通 108,762,757.22 2.81
46 600115 东方航 空 104,335,161.12 2.69
47 300316 晶盛机 电 102,010,225.95 2.63
48 600340 华夏幸 福 101,422,429.62 2.62
49 600360 华微电 子 101,235,859.07 2.61
50 002371 七星电 子 100,234,406.81 2.59
51 002503 搜于特 98,056,549.25 2.53
52 000708 大冶特 钢 95,888,498.48 2.47
53 002450 康得新 95,674,718.24 2.47
54 000709 河钢股 份 92,366,134.84 2.38
55 600521 华海药 业 92,311,367.15 2.38
56 300136 信维通 信 92,077,322.75 2.38
57 600038 中直股 份 90,123,197.39 2.33
58 601398 工商银 行 89,651,696.00 2.31
59 601668 中国建 筑 87,985,738.00 2.27
60 600487 亨通光 电 84,785,817.56 2.19
61 603968 醋化股 份 84,375,071.02 2.18
62 600535 天士力 82,588,918.38 2.13
63 002050 三花智 控 79,231,336.98 2.04
64 000338 潍柴动 力 78,887,303.43 2.04
65 601601 中国太 保 78,276,643.16 2.02
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
第 52 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 693,201,880.02 17.89
2 300017 网宿科 技 377,180,520.69 9.73
3 600489 中金黄 金 371,190,628.00 9.58
4 601318 中国平 安 350,012,809.49 9.03
5 002008 大族激 光 324,499,265.75 8.37
6 600019 宝钢股 份 310,553,563.54 8.01
7 002450 康得新 288,804,718.26 7.45
8 300144 宋城演 艺 277,493,991.12 7.16
9 002594 比亚迪 265,017,300.20 6.84
10 600585 海螺水 泥 246,542,634.41 6.36
11 000983 西山煤 电 242,301,382.04 6.25
12 600104 上汽集 团 239,792,232.34 6.19
13 000060 中金岭 南 239,485,751.70 6.18
14 600048 保利地 产 236,016,325.68 6.09
15 002466 天齐锂 业 234,710,773.51 6.06
16 600036 招商银 行 233,875,972.45 6.04
17 300068 南都电 源 225,568,098.20 5.82
18 000333 美的集 团 224,844,973.95 5.80
19 600026 中远海 能 216,152,819.34 5.58
20 000625 长安汽 车 212,704,819.56 5.49
21 000807 云铝股 份 200,150,196.34 5.17
22 600497 驰宏锌 锗 198,123,588.31 5.11
23 600521 华海药 业 193,841,966.76 5.00
24 600029 南方航 空 192,665,833.83 4.97
25 600219 南山铝 业 181,064,258.04 4.67
26 002415 海康威 视 180,721,611.15 4.66
27 002007 华兰生 物 168,906,273.43 4.36
28 002049 紫光国 芯 168,723,146.44 4.35
29 002400 省广股 份 168,027,224.73 4.34
30 002475 立讯精 密 160,777,085.14 4.15
31 002508 老板电 器 150,650,022.72 3.89
32 600000 浦发银 行 147,914,103.83 3.82
33 601012 隆基股 份 144,867,002.40 3.74
34 600233 圆通速 递 144,068,117.57 3.72
35 002142 宁波银 行 143,487,522.17 3.70
36 002371 七星电 子 141,498,868.72 3.65
37 601021 春秋航 空 135,472,017.30 3.50
38 601333 广深铁 路 132,244,996.68 3.41
39 601939 建设银 行 119,789,661.27 3.09
第 53 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
40 300316 晶盛机 电 112,789,366.93 2.91
41 600115 东方航 空 110,227,432.58 2.84
42 002311 海大集 团 107,536,350.65 2.78
43 002503 搜于特 105,197,763.43 2.71
44 600998 九州通 102,899,447.01 2.66
45 002051 中工国 际 101,766,491.73 2.63
46 000708 大冶特 钢 98,608,747.66 2.54
47 600360 华微电 子 96,826,823.09 2.50
48 002531 天顺风 能 96,303,404.54 2.49
49 600483 福能股 份 93,579,315.43 2.42
50 000036 华联控 股 93,269,325.41 2.41
51 601222 林洋能 源 92,134,106.51 2.38
52 300070 碧水源 91,824,004.57 2.37
53 300136 信维通 信 91,747,974.53 2.37
54 000651 格力电 器 90,594,670.80 2.34
55 601668 中国建 筑 90,118,624.22 2.33
56 601398 工商银 行 89,786,409.19 2.32
57 600487 亨通光 电 89,375,145.94 2.31
58 600869 智慧能 源 89,128,183.53 2.30
59 600038 中直股 份 88,176,180.24 2.28
60 000709 河钢股 份 87,201,044.54 2.25
61 002152 广电运 通 86,389,568.30 2.23
62 002709 天赐材 料 81,442,977.43 2.10
63 000338 潍柴动 力 79,823,829.95 2.06
64 600535 天士力 78,743,869.26 2.03
65 601601 中国太 保 77,840,964.65 2.01
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 14,234,903,293.16
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 14,147,892,500.66
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
第 54 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
第 55 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,397,545.34
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
156,967.61
5 应收申 购款
77,443.02
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,631,955.97
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
381,540
8,566.42 345,557,374.89 10.57% 2,922,872,742.80 89.43%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 56 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,282.48 0.00%
注： 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间为0 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,319,707,597.69
本报告 期基 金总 申购 份额 880,412,127.82
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 931,689,607.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,268,430,117.69
注：申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额， 赎回 含转 换转出 份额
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大的 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况： 人民 币 106,000.00 元。
第 57 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自 2007 年 8 月 2 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券股份有
限公司
2 878,035,590.33 3.09% 817,713.92 3.11% -
东海证券股份有
限公司
1 - - - - -
华创证券有限责
任公司
1 2,436,791,016.04 8.59% 2,269,388.44 8.63% -
光大证券股份有
限公司
1 72,706,576.93 0.26% 67,711.99 0.26% -
中银国际证券有
限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券有限责
任公司
1 61,148,088.34 0.22% 56,947.75 0.22% -
上海证券有限责
任公司
1 939,338,324.27 3.31% 856,021.32 3.25% -
海通证券股份有
限公司
1 225,664,513.35 0.80% 205,648.97 0.78% -
广发证券股份有
限公司
2 2,830,446,130.60 9.98% 2,628,121.33 9.99% -
信达证券股份有
限公司
1 1,077,895,367.10 3.80% 982,285.50 3.73% -
申万宏源证券有
限公司
1 111,756,411.78 0.39% 104,078.12 0.40% -
中信证券股份有
限公司
2 756,857,715.52 2.67% 704,861.32 2.68% -
爱建证券有限责
任公司
1 2,099,722,913.75 7.40% 1,955,462.93 7.43% -
国金证券股份有 1 914,805,282.42 3.22% 851,968.15 3.24% -
第 58 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
限公司
中国银河证券股
份有限公司
1 581,589,143.73 2.05% 541,631.12 2.06% -
中泰证券股份有
限公司
1 - - - - -
安信证券股份有
限公司
1 140,114,039.38 0.49% 130,488.08 0.50% -
瑞银证券有限责
任公司
1 - - - - -
江海证券有限公
司
1 2,781,019,286.30 9.80% 2,589,964.22 9.85% -
国元证券股份有
限公司
1 - - - - -
华宝证券有限责
任公司
1 272,700,238.67 0.96% 253,964.34 0.97% -
国海证券股份有
限公司
1 3,883,741,621.45 13.69% 3,616,917.45 13.75% -
西部证券股份有
限公司
1 - - - - -
浙商证券股份有
限公司
1 597,434,734.09 2.11% 556,385.59 2.11% -
中原证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份有
限公司
1 3,256,715,771.03 11.48% 2,967,847.57 11.28% -
万联证券有限责
任公司
1 - - - - -
东兴证券股份有
限公司
1 3,702,862,535.45 13.05% 3,448,482.08 13.11% -
中信建投证券股
份有限公司
1 595,498,275.32 2.10% 554,587.99 2.11% -
华泰证券股份有
限公司
2 157,159,864.47 0.55% 146,363.07 0.56% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
第 59 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券股份有
限公司
- - - - - -
东海证券股份有
限公司
- - - - - -
华创证券有限责
任公司
- - - - - -
光大证券股份有
限公司
- - - - - -
中银国际证券有
限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券股
份有限公司
- - - - - -
第 60 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
平安证券有限责
任公司
- - - - - -
上海证券有限责
任公司
- - - - - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券股份有
限公司
- - - - - -
信达证券股份有
限公司
- - - - - -
申万宏源证券有
限公司
- - - - - -
中信证券股份有
限公司
- - - - - -
爱建证券有限责
任公司
- - - - - -
国金证券股份有
限公司
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份有
限公司
- - - - - -
安信证券股份有
限公司
- - - - - -
瑞银证券有限责
任公司
- - - - - -
江海证券有限公
司
- - - - - -
国元证券股份有
限公司
- - - - - -
华宝证券有限责
任公司
- - - - - -
国海证券股份有
限公司
- - - - - -
西部证券股份有
限公司
- - - - - -
浙商证券股份有
限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份有
限公司
- - - - - -
万联证券有限责
任公司
- - - - - -
第 61 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
东兴证券股份有
限公司
- - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份有
限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 万科 A” 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-09
5
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 渤海 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
8
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-19
11
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
第 62 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
12
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“康 得新” 、“ 江西 铜业”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
14
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
17
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
18
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告 new
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 四维 图新” 、 “ 国瓷 材料” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
22
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
23
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-19
24
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-27
26
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-04-29
第 63 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
和公司 网站
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金参加 中国 民生 银行 股份 有限公 司费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
31
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
34
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
35
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
37
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
38
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
39
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
40
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
41 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-06-28
第 64 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
加京东 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
42
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
43
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
45
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
46
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
47
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
48
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-09
49
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
50
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
51
关于华 安逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金参 加
长城证 券申 购费 率优 惠折 扣的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-16
52
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
53
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
54
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 全志 科技” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-19
第 65 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
56
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
57
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
58
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 国瓷 材料” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
60
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
61
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
62
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
63
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
64
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
65
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
66
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
67
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
68
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
69
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-11-16
第 66 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
和公司 网站
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“跨 境通”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-25
72
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
73
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
74
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
75
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
76
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
77
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
78
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
79
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
80
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-23
81
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-27
82
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
83
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
84
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
85 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-12-28
第 67 页共 68 页 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
州银行 费率 优惠 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
86
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
87
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 烟台 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 华安 策 略优选 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 68 页共 68 页
