华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
华安稳 定收益 债券型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 2 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 20
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 20
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 20
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 21
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 21
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 52
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 52
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 52
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 53
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 53
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 53
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 55
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 55
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 56
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 57
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 60
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 65
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 65
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 华安稳 定收 益债 券
基金主 代码 040009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 568,037,484.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安收 益 A 华安收 益 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040009 040010
报告期末下属分级基金的份额总
额
536,534,786.90 份 31,502,697.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制投 资风 险的 基 础上， 通过主 动管 理， 获 取证券 的利息 收益 及
市场价 格变 动收 益， 以追 求资产 持续 稳健 的增 值。
投资策 略
本基金 将通过 对宏 观经 济 、国家 政策等 可能 影响 证 券市场 的重要 因素 的
研究和 预测， 并利 用公 司 研究开 发的各 种数 量模 型 工具， 分析和 比较 不
同证券 子市场 和不 同金 融 工具的 收益及 风险 特征 ， 积极寻 找各种 可能 的
套利和 价值 增长 的机 会， 以确定 基金 资产 的分 配比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征
本基金 属于证 券投 资基 金 中较高 流动性 、低 风险 的 品种， 其预期 的风 险
水平和 预期 收益 率低 于股 票基金 、混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
第 5 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
第 6 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B
本期已
实现收
益
16,304,529.
79
5,007,206.0
7
27,958,345.3
9
19,465,178.2
9
15,979,576.0
0
20,598,852.00
本期利
润
-23,325,965
.37
258,334.73
58,936,244.9
5
31,256,963.5
1
51,040,079.2
8
28,288,296.14
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0141 0.0014 0.1079 0.0988 0.1674 0.3507
本期加
权平均
净值利
润率
-1.25% 0.12% 9.08% 8.45% 17.14% 34.20%
本期基
金份额
净值增
长率
-2.23% -2.64% 10.80% 10.36% 26.78% 26.25%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B
期末可
供分配
利润
20,095,899.
28
946,294.44
279,834,048.
71
47,430,005.7
2
20,955,445.5
8
30,665,824.74
期末可
供分配
基金份
额利润
0.0375 0.0300 0.1622 0.1549 0.1628 0.1567
第 7 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
期末基
金资产
净值
586,587,656
.39
34,233,238.
91
2,096,458,91
4.92
370,164,429.
58
153,548,645.
53
232,404,960.9
4
期末基
金份额
净值
1.0933 1.0867 1.2155 1.2090 1.1929 1.1879
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B 华安收 益 A 华安收 益 B
基金份
额累计
净值增
长率
73.99% 68.07% 77.96% 72.64% 60.61% 56.43%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安收益 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.72% 0.29% -1.93% 0.20% -2.79% 0.09%
过去六 个月 -2.72% 0.22% -0.05% 0.15% -2.67% 0.07%
过去一 年 -2.23% 0.17% 1.30% 0.12% -3.53% 0.05%
过去三 年 37.34% 0.32% 21.72% 0.13% 15.62% 0.19%
过去五 年 42.59% 0.27% 22.15% 0.12% 20.44% 0.15%
自基金 合同 生 73.99% 0.27% 44.61% 0.13% 29.38% 0.14%
第 8 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
效起至 今
2．华安收益 B ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.84% 0.29% -1.93% 0.20% -2.91% 0.09%
过去六 个月 -2.94% 0.22% -0.05% 0.15% -2.89% 0.07%
过去一 年 -2.64% 0.17% 1.30% 0.12% -3.94% 0.05%
过去三 年 35.64% 0.32% 21.72% 0.13% 13.92% 0.19%
过去五 年 39.68% 0.27% 22.15% 0.12% 17.53% 0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
68.07% 0.27% 44.61% 0.13% 23.46% 0.14%
本基金 业绩 比较 基准 为： 中国债 券总 指数 。
本基金 为债 券型 基金 ， 投 资范围 为固 定收 益类 金融 工具， 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的国 债、
金融债 、可 转换 债券 、可 分离债 券、 债券 回购 、央 行票据 、信 用等 级为 投资 级的企 业（ 公司 ）债 ，
以及股 票等 权益 类品 种和 法律法 规或 监管 机构 允许 基金投 资的 其它 金融 工具 。本基 金对 债券 等固 定
收益类 品种 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 80% ；现 金或到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资
产净值 的 5% ； 股 票等 权益类 品 种的 投资 比例 为基 金资 产的 0%-20% 。 本基 金权 益类资 产投 资主 要进
行首次 发行 以及 增发 新股 投资， 并持 有因 在一 级市 场申购 所形 成的 股票 以及 因可转 债转 股 所形 成的
股票， 不直 接从 二级 市场 买入股 票、 权证 等权 益类 资产。 本基 金还 可以 持有 股票所 派发 的权 证和 可
分离债 券产 生的 权证 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2008 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安收益 A
第 9 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2 、华安收益 B
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金
过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1 、 华安收益 A
第 10 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2 、华安收益 B
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 收益 A ：
单位： 人民 币元
年度 每10 份基 金 现金形式 发放 总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注
第 11 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
份额分 红数 额 额 计
2016 年 0.975 57,489,258.44 117,256,185.00 174,745,443.44 -
2015 年 0.977 9,211,810.53 3,387,720.25 12,599,530.78 -
2014 年 - - - - -
合计 1.952 66,701,068.97 120,643,905.25 187,344,974.22 -
2、华安 收益 B ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 0.930 18,676,205.62 10,262,852.54 28,939,058.16 -
2015 年 0.941 38,937,961.02 1,934,148.07 40,872,109.09 -
2014 年 - - - - -
合计 1.871 57,614,166.64 12,197,000.61 69,811,167.25 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
第 12 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2008-04-3
0
- 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任 本基 金的 基金 经理.2011 年
6 月起同时担任华安可转换债券
债券型证券投资基金的基金经
理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安
信用增强债券型证券投资基金的
基金经 理。2013 年 6 月起 同时担
任华安双债添利债券型证券投资
基金的基金经理、固定收益部助
理总监 。2013 年 8 月 起担 任固定
收益部 副总 监。 2013 年 10 月起同
时担任华安月月鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安季季鑫短
期理财债券型证券投资基金、华
安月安鑫短期理财债券型证券投
第 13 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
资基金、华安现金富利投资基金
的基金 经理 。2014 年 7 月 起同时
担任华安汇财通货币市场基金的
基金经 理。2015 年 2 月起 担任华
安年年盈定期开放债券型证券投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起担任 固定 收益 部总 监。2015 年
5 月起担任华安新回报灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 9 月 起担 任华 安新乐
享保本混合型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年 12 月 起， 同时担
任华安乐惠保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月 起，
同时担任华安安华保本混合型证
券投资 基金 的基 金经理 。2016 年
7 月起同时担任华安安进保本混
合型发起式证券投资基金的基金
经理。 2016 年 11 月 起， 同 时担任
华安睿享定期开放混合型发起式
证券投资基金、华安新希望灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
第 14 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
第 15 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 全球 出现 流动 性拐点 ， 英国 脱欧 、 特朗 普当选 导 致全 球通 胀预 期上 升， 美 联储 开启 加息
模式，人民币贬值压力增 大。国内经济总体上保持 平稳，房价上升、房贷多 增以及汽车热销拉动了
总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI 由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两 年
多的通缩格局。CPI 整体 低位运行，食品 价格冲高 回落但非食品价 格稳步抬 升。上半年民间 投资加
速下滑，下半年随着内外 需的好转，民间投资开始 企稳回升，全年的固定资 产投资基本保持了平稳
增长格 局。 央行 继续 实施 稳健的 货币 政策 ， 除 在一 季度降 准一 次外 ， 主 要采 用公开 市场 和 MLF 操作
投放基础货币，下半年通 过延长货币工具操作期限 ，抬高货币市场资金利率 中枢，引导金融市场去
杠杆。债券市场先扬后抑 ，长端利率债收益率在上 半年震荡上行后持续回落 并创本轮牛市低点，年
末出现恐 慌性调整。信用风险事件 在二季度集中爆发，信用 债市场大幅调整，三季度 在“ 资产荒” 背
景下信用债继续受到追捧 ，收益率大幅下行，信用 利差进一步收窄，直至四 季度在债灾和流动性收
紧影响下大幅调整。股票 市场除年初熔断外，全年 呈现底部抬升走势，价值 股股票上涨，成长股整
体承压 。可 转债 市场 受累 年初股 市的 熔断 和年 底债 灾，整 体表 现弱 于沪 深 300 。
报告期内，本基金以中高 等级信用债和利率债为主 ，规避了信用风险，但在 四季度债市调整中
遭遇巨 额赎 回， 基金 净值 回撤较 大。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本 报 告期 内， 华安 稳定 收益 债券 A 份 额净 值增长 率为-2.23%， 华安 稳定 收益债 券 B 份额 净值 增
长率为-2.64% ， 同期 业绩比 较 基准 增长 率为 1.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国 经济 持 续回暖 ， 特朗 普政 策及 其预 期差将 影响 市场 ， 联储 频频 释放鹰 派信 号，
预计美联储加息的步伐会 有所加快，影响全球流动 性趋紧；欧洲经济继续缓 慢复苏，地缘政治和民
粹主义的不确定性仍较大 ，预计货币政策将维持较 为宽松；日本经济仍难以 走出低迷，但货币政策
进一步宽松的空间较小。 国内经济短期保持平稳， 但下行风险仍存，供给侧 改革和房地产调控政策
第 16 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
对经济的影响将逐步显现 ；通胀在上半年冲高回落 ，全年来看通胀水平偏中 性；人民币短期贬值压
力有所减小，二季度后随 着美国加息预期的升温， 人民币贬值预期可能再次 上升；货币政策保持稳
健 中 性， 预 计央 行仍 将以公 开 市场和 MLF 操作为主 ，“ 去杠 杆， 抑泡 沫” 仍是 当前货 币政 策的 主要 目
标；财政政策将继续发力 托底经济。综上，预计资 金面仍将呈现阶段性收紧 ，利率债收益率将维持
震荡，信用利差有走阔趋 势，防范信用风险仍是重 中之重；股票市场预计仍 以震荡为主，转债机会
仍以个券挖掘为主，等待 大盘转债发行带来转债市 场估值调整后的增持机会 。本基金将维持组合较
低杠杆水平，动态调整组 合久期，维持中高等级信 用策略，择机调整转债仓 位、挖掘个券机会。本
基金将 秉承 稳健 、专 业的 投资理 念， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
第 17 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
第 18 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和中 山大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司，曾任 财务 核算 部副 总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施一 次分 红， 分 红方 案为 ：0.975 元/10 份 （华 安稳 定收 益债券 A）、 0.930 元/10
份（华 安稳 定收 益债 券 B ） 。权益 登记 日及 除息 日：2016 年 1 月 20 日 ；现 金红 利发放 日：2016 年 1
第 19 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
月 21 日。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 ，华 安稳 定收 益 A: 174,745,443.44 元；华 安稳 定收 益
B: 28,939,058.16 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20229 号
华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的华 安稳 定收益 债券 型证 券投 资 基金( 以下 简称“ 华安 稳定 收 益基金”) 的财 务报 表， 包
括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、 2016 年度 的利 润表和 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表以 及财 务报
表附注 。
第 20 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安稳定收益基金的基 金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安稳定 收益基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安稳 定收 益基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2016 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
第 21 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,756,624.16 24,433,941.07
结算备 付金
4,483,409.64 5,477,448.20
存出保 证金
24,243.27 35,540.81
交易性 金融 资产 7.4.7.2 428,678,881.00 3,622,395,722.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
428,678,881.00 3,622,395,722.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 176,000,504.00 -
应收证 券清 算款
- 5,927,102.06
应收利 息 7.4.7.5 8,720,420.58 53,625,365.35
应收股 利
- -
应收申 购款
16,552.30 3,337,556.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
622,680,634.95 3,715,232,675.65
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 22 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 1,244,744,370.00
应付证 券清 算款
- 1,097,478.72
应付赎 回款
583,073.55 137,571.51
应付管 理人 报酬
656,954.06 1,392,699.00
应付托 管费
218,984.66 464,233.00
应付销 售服 务费
21,930.12 225,083.00
应付交 易费 用 7.4.7.7 32,784.25 25,669.39
应交税 费
- -
应付利 息
- 225,919.02
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 346,013.01 296,307.51
负债合计
1,859,739.65 1,248,609,331.15
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 568,037,484.53 2,030,983,174.17
未分配 利润 7.4.7.10 52,783,410.77 435,640,170.33
所有者权益合计
620,820,895.30 2,466,623,344.50
负债和所有者权益总 计
622,680,634.95 3,715,232,675.65
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 568,037,484.53 份 ，其 中 A 类基金 份额 净值
1.0933 元， 基金 份额 总额 536,534,786.90 份； B 类基 金份 额 净值 1.0867 元， 基 金份 额总额 31,502,697.63
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
12,522,368.63 107,404,677.32
1.利息 收入
103,203,563.24 53,578,323.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 473,955.69 327,894.23
债券利 息收 入
102,569,386.86 53,243,009.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
160,220.69 7,419.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-46,670,371.89 10,895,477.15
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - 2,307,603.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -46,670,371.89 8,570,833.21
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - 17,040.68
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -44,379,366.50 42,769,684.78
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 368,543.78 161,191.99
减：二、费用
35,589,999.27 17,211,468.86
1．管 理人 报酬
12,621,361.14 6,023,300.95
2．托 管费
4,207,120.35 2,007,766.96
3．销 售服 务费
865,266.82 1,491,229.04
4． 交易 费用 7.4.7.18 43,647.00 312,361.52
5． 利息 支出
17,430,125.01 7,025,771.37
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,430,125.01 7,025,771.37
6． 其他 费用 7.4.7.19 422,478.95 351,039.02
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-23,067,630.64 90,193,208.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-23,067,630.64 90,193,208.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 稳定 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,030,983,174.17 435,640,170.33 2,466,623,344.50
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -23,067,630.64 -23,067,630.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,462,945,689.64 -156,104,627.32 -1,619,050,316.96
其中：1.基金 申购 款 668,936,059.97 94,601,832.76 763,537,892.73
2.基 金赎 回款 -2,131,881,749.61 -250,706,460.08 -2,382,588,209.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -203,684,501.60 -203,684,501.60
五 、 期 末所 有者 权益 （基 568,037,484.53 52,783,410.77 620,820,895.30
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
324,358,747.50 61,594,858.97 385,953,606.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 90,193,208.46 90,193,208.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,706,624,426.67 337,323,742.77 2,043,948,169.44
其中：1.基金 申购 款 2,706,097,828.21 507,157,208.18 3,213,255,036.39
2.基 金赎 回款 -999,473,401.54 -169,833,465.41 -1,169,306,866.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -53,471,639.87 -53,471,639.87
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,030,983,174.17 435,640,170.33 2,466,623,344.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安稳定收益债券型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2008]294 号《 关于 核准 华安 稳定收 益债 券型 证券 投资 基金募 集申 请的 批复 》
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核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安稳定收益债券型
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,130,395,744.96 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司普 华
永道中 天验 字(2008) 第 48 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《 华安 稳定收 益债 券型 证券 投
资基金 基金 合同 》 于 2008 年 4 月 30 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额为 3,130,761,926.67
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 366,181.71 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《华安稳定收益债券 型证券投资基金基金合同 》和《华安稳定收益债券 型证券投资基金招
募说明 书》 ， 本 基金 自募 集 期起根 据费 用收 取方 式的 不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 在投 资者 认
/ 申购时 收取 认/申 购费 用的， 称为 A 类； 在投 资者 认/ 申购时 不收 取认/ 申 购费 用， 而是 从本 类别 基金
资产中 计提 销售 服务 费的 ， 称为 B 类。 本 基金 A 和 B 类基 金份 额分 别计 算基金 份 额净 值， 计算 公式
为计算日各类别基金资产 净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购
某一类 别的 基金 份额 ，但 各类别 基金 份额 之间 不能 相互转 换。
根据本 基金 的基 金管 理人 于 2012 年 度以 通讯 方式 召 开了本 基金 基金 份额 持有 人大会 ， 参加 大会
表决的 基金 份额 持有 人份 额占权 益登 记日 本基 金总 份额的 58% 。大 会审 议并通 过 了《 关于 修改 华安
稳定收 益债 券型 证券 投资 基金基 金合 同有 关事 项的 议案》 ， 并经 中国 证监 会证 监基金 字[2012]1161 号
《关于核准华安稳定收益 债券型证券投资基金基金 份额持有人大会决议的批 复》同意，修改了《华
安稳定 收益 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》 第 十二章“ 基金 的投 资” 中“( 二)投资范 围” 和“( 六) 投资限 制”
中的部 分内 容” 生效。 根据 《中华 人民 共和国 证券 投 资基金 法》 和修改 后的 《 华安稳 定收 益债 券型 证
券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资 范围为固定收益类金融工 具，包括国内依法公开
发行、上市的国债、金融 债、可转换债券、可分离 债券、债券回购、央行票 据、信用等级为投资级
的企业( 公司) 债， 以 及股 票 等权益 类品 种和 法律 法规 或监管 机构 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 。 本 基
金对债 券等 固定 收益 类品 种的投 资比 例不 低于 基金 资产的 80% ；现 金或 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券 不 低于 基金 资产 净值的 5%；股 票等 权益 类品 种的投 资 比例 为基 金资 产的 0-20%。 本 基金 的业 绩比
较基准 为： 中国 债券 总指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
业协会”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 稳定 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
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收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
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交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。
具体的 收益 分配 政策 请参 见本基 金合 同中 的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
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合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
(1) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
第 32 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 票的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 4,756,624.16 24,433,941.07
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 4,756,624.16 24,433,941.07
第 33 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 314,263,708.98 316,003,881.00 1,740,172.02
银行间 市场 110,072,243.49 112,675,000.00 2,602,756.51
合计 424,335,952.47 428,678,881.00 4,342,928.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 424,335,952.47 428,678,881.00 4,342,928.53
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 653,532,616.68 655,372,722.10 1,840,105.42
银行间 市场 2,920,140,810.39 2,967,023,000.00 46,882,189.61
合计 3,573,673,427.07 3,622,395,722.10 48,722,295.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,573,673,427.07 3,622,395,722.10 48,722,295.03
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 34 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 176,000,504.00 -
合计 176,000,504.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 41,549.49 8,237.98
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,017.50 2,464.80
应收债 券利 息 8,577,582.71 53,614,646.57
应收买 入返 售证 券利 息 99,259.98 -
应收申 购款 利息 - -
第 35 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 10.90 16.00
合计 8,720,420.58 53,625,365.35
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - 582.50
银行间 市场 应付 交易 费用 32,784.25 25,086.89
合计 32,784.25 25,669.39
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付赎 回费 13.01 307.51
预提费 用 346,000.00 296,000.00
合计 346,013.01 296,307.51
7.4.7.9 实收基金
华安收 益 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,724,811,567.28 1,724,811,567.28
本期申 购 612,568,982.26 612,568,982.26
第 36 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,800,845,762.64 -1,800,845,762.64
本期末 536,534,786.90 536,534,786.90
华安收 益 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 306,171,606.89 306,171,606.89
本期申 购 56,367,077.71 56,367,077.71
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -331,035,986.97 -331,035,986.97
本期末 31,502,697.63 31,502,697.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安收 益 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 279,834,048.71 91,813,298.93 371,647,347.64
本期利 润 16,304,529.79 -39,630,495.16 -23,325,965.37
本期基金份额交易产生的
变动数
-101,297,235.78 -22,225,833.56 -123,523,069.34
其中： 基金 申购 款 56,690,927.94 29,312,654.09 86,003,582.03
基金赎 回款 -157,988,163.72 -51,538,487.65 -209,526,651.37
本期已 分配 利润 -174,745,443.44 - -174,745,443.44
本期末 20,095,899.28 29,956,970.21 50,052,869.49
华安收 益 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,430,005.72 16,562,816.97 63,992,822.69
本期利 润 5,007,206.07 -4,748,871.34 258,334.73
第 37 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
本期基金份额交易产生的
变动数
-22,551,859.19 -10,029,698.79 -32,581,557.98
其中： 基金 申购 款 5,779,222.34 2,819,028.39 8,598,250.73
基金赎 回款 -28,331,081.53 -12,848,727.18 -41,179,808.71
本期已 分配 利润 -28,939,058.16 - -28,939,058.16
本期末 946,294.44 1,784,246.84 2,730,541.28
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 380,490.22 264,800.41
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 93,073.45 62,022.82
其他 392.02 1,071.00
合计 473,955.69 327,894.23
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 - 140,450,057.73
减：卖 出股 票成 本总 额 - 138,142,454.47
买卖股 票差 价收 入 - 2,307,603.26
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
第 38 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
5,230,006,139.44 858,671,859.96
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
5,128,895,045.25 829,790,186.35
减：应收 利息 总额 147,781,466.08 20,310,840.40
买卖债 券差 价收 入 -46,670,371.89 8,570,833.21
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 - 17,040.68
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 - 17,040.68
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -44,379,366.50 42,769,684.78
——股票 投资 - -624,375.00
——债券 投资 -44,379,366.50 43,394,059.78
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
第 39 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
合计 -44,379,366.50 42,769,684.78
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 252,543.47 76,397.38
其他 - 30,988.00
基金转 换费 收入 116,000.31 53,806.61
合计 368,543.78 161,191.99
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,022.00 288,986.52
银行间 市场 交易 费用 42,625.00 23,375.00
合计 43,647.00 312,361.52
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 86,000.00 56,000.00
信息披 露费 260,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 39,143.95 18,839.02
其他 735.00 200.00
账户维 护费 36,600.00 36,000.00
第 40 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
合计 422,478.95 351,039.02
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。截至本财 务报表批准报出日止，上 述税收政策对本基金截
止 2016 年 12 月 31 日止 年 度的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
第 41 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,621,361.14 6,023,300.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 169,686.38 148,778.72
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.6% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.6%/当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,207,120.35 2,007,766.96
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2%/当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安收 益 A 华安收 益 B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 713,742.93 713,742.93
中国建 设银 行股 份有
限公司
- 44,760.76 44,760.76
合计 - 758,503.69 758,503.69
第 42 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安收 益A 华安收 益B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 1,312,326.31 1,312,326.31
中国建 设银 行股 份有
限公司
- 52,618.51 52,618.51
合计 - 1,364,944.82 1,364,944.82
注 ： 支付 基金 销 售机 构的销 售 服务 费按 前一日 B 类基 金 资产 净值 0.4% 的 年费 率计提 ， 逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付给 华安基 金公 司， 再由 华安 基金公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 其计 算
公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 资产 净值×0.4%/当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
-
101,538,09
1.80
- -
100,000,000.0
0
49,174.11
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银
行
- - - -
900,000,000.0
0
415,916.5
7
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
第 43 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,756,624.16 380,490.22 24,433,941.07 264,800.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
华安收 益 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
1 2016-01-20 2016-01-20 0.975
57,489,258.4
4
117,256,185.
00
174,745,443.
44
-
合计
0.975
57,489,258.4
4
117,256,185.
00
174,745,443.
44
-
华安收 益 B
单位： 人民 币元
第 44 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
1 2016-01-20 2016-01-20 0.930
18,676,205.6
2
10,262,852.5
4
28,939,058.1
6
-
合计
0.930
18,676,205.6
2
10,262,852.5
4
28,939,058.1
6
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于较高流动 性、低风险的品种。本基 金投资的金融工具
主要为债券投资。本基金 在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限
定的范围 之内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平衡 以实现“ 风 险和收益相匹配” 的风险收 益
目标。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
第 45 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性
很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制
相应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
第 46 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
A-1 20,006,000.00 692,169,000.00
A-1 以下 - -
未评级 23,000,000.00 907,476,596.80
合计 43,006,000.00 1,599,645,596.80
注：未 评级 债券 为国 债、 超短期 融资 券和 银行 间政 策性金 融债 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 30,674,000.00 175,022,900.00
AAA 以下 344,981,881.00 841,931,425.30
未评级 10,017,000.00 1,005,795,800.00
合计 385,672,881.00 2,022,750,125.30
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在银 行间
同业市 场交 易， 其余 亦可 在证券 交易 所上 市， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
第 47 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,756,624.16 - - - 4,756,624.16
结算备 付金 4,483,409.64 - - - 4,483,409.64
存出保 证金 24,243.27 - - - 24,243.27
交易性 金融 资产 63,869,569.40 262,436,311.60 102,373,000.00 -
428,678,881.0
0
买入返 售金 融资
产
176,000,504.00 - - -
176,000,504.0
0
应收利 息 - - - 8,720,420.58 8,720,420.58
应收申 购款 - - - 16,552.30 16,552.30
资产总 计
249,134,350.47 262,436,311.60 102,373,000.00 8,736,972.88 622,680,634.9
5
负债
其他负 债 - - - 346,013.01 346,013.01
第 48 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
应付赎 回款 - - - 583,073.55 583,073.55
应付管 理人 报酬 - - - 656,954.06 656,954.06
应付托 管费 - - - 218,984.66 218,984.66
应付销 售服 务费 - - - 21,930.12 21,930.12
应付交 易费 用 - - - 32,784.25 32,784.25
负债总 计
- - - 1,859,739.65 1,859,739.6
5
利率敏 感度 缺口 249,134,350.47 262,436,311.60 102,373,000.00 6,877,233.23 620,820,895.3
0
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,433,941.07 - - - 24,433,941.07
结算备 付金 5,477,448.20 - - - 5,477,448.20
存出保 证金 35,540.81 - - - 35,540.81
交易性 金融 资产 1,626,881,396.80 692,054,325.30 1,303,460,000.00 -
3,622,395,722.
10
应收证 券清 算款 - - - 5,927,102.06 5,927,102.06
应收利 息 - - - 53,625,365.35 53,625,365.35
应收申 购款 - - - 3,337,556.06 3,337,556.06
资产总 计
1,656,828,326.88 692,054,325.30
1,303,460,000.00
62,890,023.47 3,715,232,675.
65
负债
卖出回 购金 融资
产
1,244,744,370.00 - - -
1,244,744,370.
00
应付证 券清 算款 - - - 1,097,478.72 1,097,478.72
应付赎 回款 - - - 137,571.51 137,571.51
应付管 理人 报酬 - - - 1,392,699.00 1,392,699.00
应付托 管费 - - - 464,233.00 464,233.00
应付销 售服 务费 - - - 225,083.00 225,083.00
应付交 易费 用 - - - 25,669.39 25,669.39
应付利 息 - - - 225,919.02 225,919.02
其他负 债 - - - 296,307.51 296,307.51
负债总 计
1,244,744,370.00 - - 3,864,961.15 1,248,609,331.
15
利率敏 感度 缺口 412,083,956.88 692,054,325.30 1,303,460,000.00 59,025,062.32 2,466,623,344.
第 49 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
50
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 2,378,259.02 增 加约 29,120,000.00
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 2,354,708.13 减 少约 28,570,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市
场交易的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金管 理人在构 建和管理投资 组合的过程 中，采用“ 自上而下” 的策 略，通过对 宏
观经济、国家政策等可能 影响证券市场的重要因素 的研究和预测，并利用公 司研究开发的各种数量
模型工具，分析和比较不 同证券子市场和不同金融 工具的收益及风险特征， 积极寻找各种可能的套
利和价 值增 长的 机会 ，以 确定基 金资 产的 分配 比例 ，来主 动应 对可 能发 生的 市场价 格风 险。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金对债券等固定 收益类品种的投资
比例不 低于 基金 资产 的 80% ； 现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%；股 票
等权益 类品 种的 投资比 例 为基金 资产 的 0-20% 。此 外，本 基金 的基 金管理 人 每日对 本基 金所 持有的
证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风 险度量，包 括 VaR(ValueatRisk) 指标等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
第 50 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同)， 因 此除 市场
利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31日 ：同 ) 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 428,678,881.00 元， 无属 于第 一层 次和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第二
层次 3,622,395,722.10 元，无 第 一层 次和 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
第 51 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 428,678,881.00 68.84
其中： 债券 428,678,881.00 68.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 176,000,504.00 28.26
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,240,033.80 1.48
7 其他各 项资 产 8,761,216.15 1.41
8 合计 622,680,634.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
第 52 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
无。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
无。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 23,000,000.00 3.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,017,000.00 1.61
其中： 政策 性金 融债 10,017,000.00 1.61
4 企业债 券 355,649,881.00 57.29
5 企业短 期融 资券 20,006,000.00 3.22
6 中期票 据 20,006,000.00 3.22
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 428,678,881.00 69.05
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
第 53 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 112272 15 金科 01 400,000 40,312,000.00 6.49
2 122494 15 华夏 05 300,000 30,012,000.00 4.83
3 112253 15 荣盛 01 260,000 26,574,600.00 4.28
4 112019 09 宜化 债 260,000 26,231,400.00 4.23
5 019533 16 国债 05 230,000 23,000,000.00 3.70
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 54 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
24,243.27
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,720,420.58
5 应收申 购款
16,552.30
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
8,761,216.15
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
第 55 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安收 益 A 5,590 95,981.18 447,905,581.18 83.48% 88,629,205.72 16.52%
华安收 益 B
2,442 12,900.37 0.00 0.00% 31,502,697.63
100.00
%
合计 8,032 70,721.80 447,905,581.18 78.85% 120,131,903.35 21.15%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安收 益 A 16.16 0.00%
华安收 益 B - -
合计 16.16 0.00%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安收 益 A 华安收 益 B
基金合 同生 效日 （2008 年 4 月 30
日） 基金 份额 总额
2,398,033,991.27 732,727,935.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,724,811,567.28 306,171,606.89
本报告 期基 金总 申购 份额 612,568,982.26 56,367,077.71
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,800,845,762.64 331,035,986.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 536,534,786.90 31,502,697.63
第 56 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 86,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
无。
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 57 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 设银 行的 德邦 证券 上海 33187 交易 单元
2016 年 3 月 完成 退租 托管在 建 设银 行的 长城 证券 上海 27450 交易 单元
2016 年 5 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 申万 宏源 证券 深圳 000793 交易 单元
2016 年 9 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 天风 证券 深圳 001624 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财富证 券 - - - - - -
中信建 投 - -
501,800,0
00.00
4.21% - -
新时代 证券
11,834,495.6
7
1.59% - - - -
中金公 司 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
第 58 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
中银国 际 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
银河证 券 - -
340,000,0
00.00
2.85% - -
瑞银证 券 - -
242,514,0
00.00
2.03% - -
方正证 券 8,893,617.69 1.20%
692,351,0
00.00
5.81% - -
湘财证 券 - -
10,000,00
0.00
0.08% - -
光大证 券 52,044.40 0.01%
642,754,0
00.00
5.39% - -
华泰证 券
52,340,307.6
8
7.04%
113,000,0
00.00
0.95% - -
兴业证 券
268,299,393.
39
36.07%
293,800,0
00.00
2.46% - -
东北证 券
10,417,144.2
2
1.40%
445,500,0
00.00
3.74% - -
广发证 券
164,011,949.
88
22.05%
1,611,900,
000.00
13.52% - -
长江证 券
115,766,618.
46
15.56%
3,905,000,
000.00
32.75% - -
中泰证 券 - -
150,000,0
00.00
1.26% - -
中信证 券
92,179,098.7
7
12.39%
370,000,0
00.00
3.10% - -
西南证 券 - -
162,383,0
00.00
1.36% - -
申万宏 源 - -
90,000,00
0.00
0.75% - -
海通证 券
14,813,927.8
7
1.99%
32,000,00
0.00
0.27% - -
上海证 券 5,190,068.60 0.70%
608,896,0
00.00
5.11% - -
国泰君 安 - -
1,321,342,
000.00
11.08% - -
广州证 券 - -
140,000,0
00.00
1.17% - -
国盛证 券 - -
100,000,0
00.00
0.84% - -
天风证 券 - - 151,882,0 1.27% - -
第 59 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
00.00
国信证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 稳定 收益 债
券型证 券投 资基 金分 红公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-18
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 渤海 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
8
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
10
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
11
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
13 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-03-24
第 60 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
费率优 惠的 公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
14
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
16
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
19
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
20
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-19
21
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
22
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-29
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
26
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
第 61 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
28
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
30
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
31
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
32
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
34
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
35
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
36
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 东
亚中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-27
38
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
40
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
41
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-07-15
第 62 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
和公司 网站
43
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
44
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
45
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
46
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
47
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
48
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
49
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
50
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
51
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
52
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
53
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
54
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
55
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
56
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
57 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-10-13
第 63 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
景财富 费率 优惠 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
58
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
59
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
60
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
61
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
62
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
63
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
65
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
66
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
67
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
69
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
70
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
71
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
第 64 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
72
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
73
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-23
74
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
75
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
76
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
77
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
78
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 烟台 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 稳定 收益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安稳 定收 益债 券型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 稳定 收益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 稳 定收益 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
第 65 页共 66 页 华安稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 66 页共 66 页
