华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
华安现 金富利 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................... 错误！未定义书 签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 15
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 20
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 20
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 21
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 21
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 21
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 21
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 21
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 22
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 24
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 52
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 52
8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 52
8.3 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................ 错误！未定义书签。
8.4 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 错误！未定义书签。
8.5“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................... 错误！未定义书签。
8.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
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8.7 投资 组合 报告 附注 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 56
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 56
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 57
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 58
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 59
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................... 错误！未定义书签。
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 66
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 66
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安现 金富 利投 资基 金
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,862,843,353.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,048,793,275.31 份 19,814,050,078.04 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确保 基 金资产 的高 流动 性 ， 追
求稳健 的当 期收 益， 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。
投资策 略
基 金 管理 人将 充分 发挥 自身 的 研究 力量， 利用 公司研 究 开发 的各 种数 量模
型工具 ， 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略， 发现 和捕 捉短 期资
金市场 的机 会， 实现 基金 的投资 目标 。
1、资 产配 置策 略：
本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性
和 当 时的 利率 环境， 建立动 态 规划 模型， 通过 求解确 定 不同 资产 配置 比例
和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。
2、其 它操 作策 略：
套利操 作 ： 根 据各 细分 短 期金融 工具 的流 动性 和收 益特征 ， 动态 调整 基金
资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 ， 当 交 易所市 场回 购利 率高 于
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银行间 市 场回 购利 率时， 可 通 过增 加交 易所 市场 回购 的 配置 比例， 或在 银
行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。
期 差 操作： 根据 各细 分市场 中 不同 品种 的风 险收 益特 征， 动态 调整 不同 利
率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如， 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 ，
在既定 的变 现率 水平 下， 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ，或 短期 融资 、
长期融 券而 实现 跨品 种套 利。
滚动配 置： 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 ， 采 用持 续投资 的方 法， 以提 高
基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 ， 对 N 天期 回购协 议 可每 天进 行等 量配
置，而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。
利率预 期： 在深入 分析 财政 、 货币 政策 以及 短期 资金 市 场、 资本 市场 资金
面的情 况和 流动 性的 基础 上， 对利 率走 势形 成合 理 预期 ， 并 据此 调整 基金
资产配 置策 略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （税 前） 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基
准。
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但由于 本基 金是 以短 期金 融工具 投资 为主 的低
风险开 放式 基金 ， 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面
临的风 险为 ：利 率风 险 信 用风险 ，流 动性 风险 等。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
第 6 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
本期已 实现 收益
25,269,252.
24
577,376,71
3.62
59,699,920.
87
426,318,27
2.19
96,908,067.
22
244,949,26
8.12
本期利 润
25,269,252.
24
577,376,71
3.62
59,699,920.
87
426,318,27
2.19
96,908,067.
22
244,949,26
8.12
本期净 值收 益率 2.3555% 2.6017% 3.4078% 3.6561% 4.4721% 4.7218%
第 7 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
3.1.2 期末数 据 和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安现 金富
利 货币 A
华安现 金富
利 货币 B
华安现 金富
利 货币 A
华安现 金富
利 货币 B
华安现 金富
利 货币 A
华安现 金富
利 货币 B
期末基金资产净
值
1,048,793,2
75.31
19,814,050,
078.04
2,591,072,0
74.22
37,080,054,
529.08
4,782,057,2
80.71
15,413,779,
695.69
期末基金份额净
值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
华安现 金
富利货 币 A
华安现 金
富利货 币 B
累计净 值收 益率 46.3579% 28.1774% 42.9899% 24.9274% 38.2782% 20.5214%
注：1 、 本基 金收 益分 配按月 结 转份 额。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安现金富利货 币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5723% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.4841% 0.0019%
过去六 个月 1.1625% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 0.9861% 0.0015%
过去一 年 2.3555% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.0045% 0.0013%
过去三 年 10.5764% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 9.5254% 0.0041%
过去五 年 19.4801% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 17.6590% 0.0038%
自基金 合同 生效
起至今
46.3579% 0.0056% 6.6219% 0.0005% 39.7360% 0.0051%
2．华安现金富利货 币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
第 8 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
过去三 个月 0.6328% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.5446% 0.0019%
过去六 个月 1.2844% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.1080% 0.0015%
过去一 年 2.6017% 0.0013% 0.3510% 0.0000% 2.2507% 0.0013%
过去三 年 11.3741% 0.0041% 1.0510% 0.0000% 10.3231% 0.0041%
过去五 年 20.9199% 0.0039% 1.8211% 0.0001% 19.0988% 0.0038%
自基金 合同 生效
起至今
28.1774% 0.0044% 2.6597% 0.0002% 25.5177% 0.0042%
注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安现 金富 利投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2003 年 12 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安现金富利货 币 A
2 、华安现金富利货 币 B
第 9 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2.3 过去五年基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安现 金富 利投 资基 金
过去五 年基金 净收 益率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1 、 华安现金富利货 币 A
第 10 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
2、华安现金富利货 币 B
注 ：自 2009 年 12 月 23 日起 ， 本 基金 实行 销售 服务费 分 级收 费方 式， 分 设两级 基 金份 额：A 级
基 金 份额和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华安现 金富 利货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年
29,228,335.7
8
1,855,799.16 -5,814,882.70 25,269,252.24 -
2015 年
58,264,289.1
9
10,254,908.05 -8,819,276.37 59,699,920.87 -
2014 年
89,530,034.7
0
9,737,104.12 -2,359,071.60 96,908,067.22 -
合计 177,022,659.
67 21,847,811.33 -16,993,230.67 181,877,240.33 -
华安现 金富 利货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
第 11 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
基金
2016 年
534,957,953.
96
55,775,450.86 -13,356,691.20 577,376,713.62 -
2015 年
345,338,061.
73
54,440,829.12 26,539,381.34 426,318,272.19 -
2014 年
205,945,827.
06
32,713,960.73 6,289,480.33 244,949,268.12 -
合计 1,086,241,84
2.75 142,930,240.71 19,472,170.47 1,248,644,253.93 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接 、 华 安中 证细 分医药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
第 12 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的基 金经 理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2013-10-08 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任本基金、华安月月鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安季季
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型
证券投资基金的基金经理。2014
年 7 月起同 时担 任华 安汇 财通货
币市场 基金 的基 金经 理。2015 年
2 月起担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基金经
第 13 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益
部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起
担任华安新乐享保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12
月起，同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
华保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任
华安安进保本混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理。2016 年 11
月起，同时担任华安睿享定期开
放混合型发起式证券投资基金、
华安新希望灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-10-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年债 券、 基金 行 业
从业经验。曾任上海国际货币经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加入华安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日
鑫货币市场基金及华安汇财通货
币市场基金、华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。 2014 年 10 月 起同 时担 任本基
金的基 金经 理。2015 年 2 月起担
任华安年年盈定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
6 月起同时担任华安添颐养老混
合型发起式证券投资基金的基金
经 理。 2016 年 10 月起 ， 同 时担任
华安安润灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。 2016 年 12 月
起，同时担任华安新丰利灵活配
置 混合型证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
第 14 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
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本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
海 外方 面，2016 年美 国 经济 稳步 复苏， 全年 GDP 增长 1.6% 。12 月， 美联储 时 隔 1 年重
启 加息 25BPS。 欧元 区受 欧央行 刺激 计划 和欧 元走 弱推动 出口 影响 ， 四季 度 经济逐 步走 出谷 底 ， 2016
年 GDP 增长 1.7%，自 2008 年金 融危 机以 来欧 元区 经济增 长首 次超 过美 国 。 全球宽 松货 币政 策开 始
步入拐 点， 全球 利率 面临 上行压 力。 国内 方面 ，2016 年经 济运行 平稳 ，全 年 GDP 增速 6.7% ， 仍属
于经济 增长 率最 高的 国家 之一。2016 年 三大 产业增 速分别 为 3.3% 、6.1% 和 7.8% 。四 季度 经济 增
速略有 回升 ， 消 费稳 定， 制 造业和 房地 产投 资有 所回 升。 政 策重 心在 四季 度开 始转向 防风 险去 杠杆 ，
以规范险资、规范债市为 代表的一系列政策相继出 台。货币政策由实施两年 多的中性偏宽松转向中
性偏紧 ， 央行 采用 MLF 替 代降准 作为 流动 性投 放的 主要方 式 ， 公 开市 场逆 回 购操作“锁短 稳长”，资
金成本 明显 抬升 ，四 季度 R007 利 率中 枢较 前三 季度利 率 中枢 抬升 35 个 基点至 2.81% 。债 券市 场利
率走势 前低 后高 ，7 月经济 通 胀数 据大 幅回 落，10 年国债 创下 2.64% 的 年内低 点 ，四 季度 在美 国加
息 、 国内 基本 面走 升、 政策 转向、 流动 性大 幅紧 缩的 多 重利空 下， 收益 率大 幅上 行 ， 最高 触及 3.37% 。
2016 年信 用债 整体 呈现 长 端表现 优于 短端 ， 低 等级 表现优 于低 等级 的特 征， 信用利 差在 四季 度出 现
走阔。
本基金全年始终将保 持组合流动性和安全性放 置首位，在此基础上灵活 调整结构。从配置
资产来看，存款和逆回购 始终占据组合最大比重， 此外同业存单的配置比例 有较大幅度抬升，短融
第 16 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
仓位大幅下降。本组合全 年采用了较短的久期策略 。此外，组合通过积极把 握资金阶段性波动的时
机，锁 定高 收益 资产 和参 与波段 操作 ，以 提升 基金 的静态 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2016 年 华安 富利 投资 收益率 及 规模 变化:
1.华安 现金 富利 货币 A
投资回 报：2.3555% 比较 基准：0.3510%
期初规 模：25.91 亿
期末规 模 ：10.49 亿
2.华安 现金 富利 货币 B
投资回 报：2.6017% 比较 基准：0.3510%
期初规 模：370.80 亿
期末 规 模：198.14 亿
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国和 欧 洲经 济整 体延 续复 苏态 势， 但 同时 受贸 易保 护主 义 抬头 、 逆 经济
全球化趋势加剧、欧元区 政治经济困局等影响，欧 美政治和经济格局亦充满 许多不确定性。国内方
面，宏观经济无近忧有远 虑，上半年处于小周期的 上升期，通胀预期取代通 缩预期，信贷和社融高
增，企业融资需求持续回 升。而下半年的增长压力 主要来自于地产销量放缓 带来的投资增速和地产
相关产业链需求的回落。 政策方面，财政政策将保 持积极，货币政策对外要 保持中美利差抑制资本
外流、对内依然将防风险 去杠杆放在重要位置，所 以货币政策依然中性偏紧 。同时，偏紧的货币政
策也会 度量 政策 尺度 以不 伤害到 实体 近期 的复 苏态 势。整 体资 金面 宽松 程度 将较 2016 年明 显减 弱，
货币市场利率继续小幅走 高。债市受海外风险偏 好 冲击和国内金融去杠杆政 策的影响，明年波动性
将明显加大，利率债整体 走势前高后低。信用债市 场主要风险来自于以理财 为代表的广义基金需求
的边际萎缩，预计信用利 差将进一步走阔。此外， 短期信用基本面有所改善 ，但需关注地产周期调
控对企 业盈 利的 负面 影响 ，在负 债率 仍高 企的 情况 下，长 期信 用基 本面 难言 乐观。
我们将继续严控组合 流动性和安全性，合理调 整仓位和久期。积极把握 资金价格阶段性走
高 的 机会， 锁定 高收 益存款 和 逆回 购。 同 时也 会积极 参 与短 融和 NCD 的 波段操 作， 为投 资人 赚取 收
益。我 们将 持续 跟踪 债券 的信用 风险 ，严 格甄 选个 券，信用 债投 资保 持高 等级 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
第 17 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
第 18 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经理 。
（2）托 管银 行
第 19 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配
金额 25,269,252.24 元 ，华安 现 金富 利货币 B 累 计收益 分 配金额 577,376,713.62 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基
金法》 、 《货币市 场基金管 理暂行规定》 、 《 货币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规 和
基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了基金托
管人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安现金富 利投资基金的管理人—— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资
基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日年 化收益 率 、基 金利 润分 配、 基金 费 用开 支等 问题 上，
严格遵循《证券投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行规定》 、 《货 币市场基 金信息披露特别规定 》
等有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现金富利投资基金 2016 年年度报 告
中财务指标、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核 查，以上内容真实、准
确和完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20249 号
华安现 金富 利投 资基 金全 体基金 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的华 安现 金富利 投资 基金( 以下 简称“ 华安 现金 富利 基金”) 的 财务报 表， 包括 2016 年
12 月 31 日的 资产 负债 表、 2016 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是华安现金富利基金 的基金管理人 华安基金管理有限公司 管理层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
第 21 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为 ， 上 述华 安现 金富 利基金 的 财务 报表 在所 有 重大方 面按 照企 业会 计准 则和在 财务 报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了 华 安现 金富 利基金 2016 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2016 年度 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 中国 注册 会计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
2017-03-24
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 3,167,000,097.33 13,835,694,100.19
结算备 付金
- 1,904,761.90
存出保 证金
614.04 -
第 22 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,972,539,389.48 9,729,378,219.29
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,972,539,389.48 9,729,378,219.29
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 14,706,635,319.98 15,631,331,046.97
应收证 券清 算款
10,954.17 -
应收利 息 7.4.7.5 71,676,879.67 99,137,654.83
应收股 利
- -
应收申 购款
9,107,750.92 456,995,260.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
20,926,971,005.59 39,754,441,044.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
24,919,842.62 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
15,746,671.79 38,094,604.60
应付管 理人 报酬
3,478,230.81 5,549,896.22
应付托 管费
1,054,009.32 1,681,786.71
应付销 售服 务费
290,658.73 447,718.73
应付交 易费 用 7.4.7.7 439,520.63 204,700.77
应交税 费
- -
应付利 息
4,558.54 -
第 23 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
应付利 润
17,774,159.80 36,945,733.70
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 420,000.00 390,000.00
负债合计
64,127,652.24 83,314,440.73
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 20,862,843,353.35 39,671,126,603.30
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
20,862,843,353.35 39,671,126,603.30
负债和所有者权益总 计
20,926,971,005.59 39,754,441,044.03
注： 报告截 止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ， 基 金份 额总额 20,862,843,353.35
份，其 中 A 级 基金 份 额总额 1,048,793,275.31 份，B 级 基 金份 额总额 19,814,050,078.04 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
727,163,021.13 566,987,235.15
1.利息 收入
718,530,676.53 538,283,957.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 345,610,079.33 249,827,198.49
债券利 息收 入
241,211,381.47 185,754,793.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
131,709,215.73 102,701,965.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
8,607,610.35 28,696,361.38
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,607,610.35 28,696,361.38
第 24 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 24,734.25 6,916.67
减：二、费用
124,517,055.27 80,969,042.09
1．管 理人 报酬
77,216,081.12 49,053,565.95
2．托 管费
23,398,812.39 14,864,717.00
3．销 售服 务费
4,937,983.46 5,573,822.72
4． 交易 费用 7.4.7.18 - 100.00
5． 利息 支出
18,429,275.33 10,955,299.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,429,275.33 10,955,299.58
6． 其他 费用 7.4.7.19 534,902.97 521,536.84
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
602,645,965.86 486,018,193.06
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
602,645,965.86 486,018,193.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30
二、本期经营活动产生的基 - 602,645,965.86 602,645,965.86
第 25 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） -18,808,283,249.95 - -18,808,283,249.95
其中：1.基金 申购 款 102,562,473,344.16 - 102,562,473,344.16
2.基 金赎 回款 -121,370,756,594.11 - -121,370,756,594.11
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -602,645,965.86 -602,645,965.86
五、期末所有者权益（基金
净值） 20,862,843,353.35 - 20,862,843,353.35
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 20,195,836,976.40 - 20,195,836,976.40
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 486,018,193.06 486,018,193.06
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列） 19,475,289,626.90 - 19,475,289,626.90
其中：1.基金 申购 款 117,652,350,671.13 - 117,652,350,671.13
2.基 金赎 回款 -98,177,061,044.23 - -98,177,061,044.23
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -486,018,193.06 -486,018,193.06
五、期末所有者权益（基金
净值） 39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
第 26 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安现金 富利投 资基金( 以 下简称“本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由 华安 基金 管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和 《 华安 现金 富利 投 资基金 基金 契约 》( 后 更名为 《华 安现 金富 利投 资基金 基 金合 同》)发 起 ，并
于 2003 年 12 月 30 日 募集成 立。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定， 首次 设 立募 集不 包括 认购
资金利 息共 募集 人民 币 4,253,247,721.00 元 ， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第 190 号验 资报 告予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ， 自 2009 年 12 月 23 日起 ，本 基
金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级， 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费； 并根 据投 资者 基
金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定，本基
金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具，如银行定期存款、
协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券
回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融
工 具。 本基 金目 前投 资工具 主 要包 括银 行存 款、 短期 债 券( 含 央行 票据) 、 回购协 议 等。 本 基金 的业 绩
比较基 准为 银行 个人 活期 储蓄税 前利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定(以下 合称“企业会 计 准则”)、 中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
第 27 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
业 协会”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安现 金富利 投资基金 基 金合同 》和在 财
务 报 表附注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
第 28 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的 价款中包含的债券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重 大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以摊余成本进行
后续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免投资组合的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定 的基金资产净值与摊余成 本法计算的基金资产净值 的偏离度绝对值达到或
超过 0.25% 时，基 金管理 人应根据相 关法律法 规采 取相应措施 ，使基金 资产 净值更能公 允地反映 基
金投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
第 29 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元。 由 于申 购和 赎回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 ， 以 及因 类别调 整而 引起 的 A 、 B
类基金 份额 之间 的转 换所 产生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 为利息 收入 。
债券投资处置时其处置价 格扣除相关交易费用后的 净额与账面价值之间的差 额确认为投资收益 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
第 30 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.4.9 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
本基金每一级基金份额享 有同等分配权。申购的基 金份额不享有确认当日的 分红权益，而赎回
的基金 份额 享有 确认 当日 的分红 权益 。 本 基金 以份 额面 值 1.00 元固 定份 额净值 交 易方 式， 每日 计算
当日收 益并 按基 金份 额面 值 1.00 元分 配后 转入 所有者权益 ， 每月 集中 宣告 收 益分配 并将 当月 收益 结
转到投 资人 基金 账户 。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在日 常 活动 中产 生收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以 决定向 其配 置资 源、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
第 31 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往 来等 增值 税政 策的 补充 通 知》 及其 他相 关财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
第 32 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 97,000,097.33 305,694,100.19
定期存 款 3,070,000,000.00 13,530,000,000.00
存款期 限 1 个月
以内
1,370,000,000.00 1,350,000,000.00
存款期 限 3 个月
以上
300,000,000.00 3,080,000,000.00
存款期 限 1-3 个
月( 含)
1,400,000,000.00 9,100,000,000.00
其他存 款 - -
合计 3,167,000,097.33 13,835,694,100.19
注：定 期存 款的 存款 期限 为定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 6,775,755.74 6,764,195.10 -11,560.64 -0.0001
银行间 市场 2,965,763,633.74 2,963,258,000.00 -2,505,633.74 -0.0120
合计 2,972,539,389.48 2,970,022,195.10 -2,517,194.38 -0.0121
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券 交易所 市场 - - - -
第 33 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
银行间 市场 9,729,378,219.29 9,742,801,100.00 13,422,880.71 0.0338
合计 9,729,378,219.29 9,742,801,100.00 13,422,880.71 0.0338
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、 偏离 度＝ 偏离 金额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 40,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 14,666,635,319.98 -
合计 14,706,635,319.98 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 15,631,331,046.97 -
合计 15,631,331,046.97 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 13,470.99 23,281.02
第 34 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
应收定 期存 款利 息 2,216,944.41 17,655,531.16
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 942.81
应收债 券利 息 46,650,065.61 68,704,966.78
应收买 入返 售证 券利 息 22,796,398.33 12,752,933.06
应收申 购款 利息 - -
其他 0.33 -
合计 71,676,879.67 99,137,654.83
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 439,520.63 204,700.77
合计 439,520.63 204,700.77
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 420,000.00 390,000.00
合计 420,000.00 390,000.00
7.4.7.9 实收基金
华安现 金富 利货 币 A
金额单 位： 人民 币元
第 35 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,591,072,074.22 2,591,072,074.22
本期申 购 3,925,892,923.37 3,925,892,923.37
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,468,171,722.28 -5,468,171,722.28
本期末 1,048,793,275.31 1,048,793,275.31
华安现 金富 利货 币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,080,054,529.08 37,080,054,529.08
本期申 购 98,636,580,420.79 98,636,580,420.79
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -115,902,584,871.83 -115,902,584,871.83
本期末 19,814,050,078.04 19,814,050,078.04
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
华安现金富利货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 25,269,252.24 - 25,269,252.24
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -25,269,252.24 - -25,269,252.24
本期末 - - -
华安现金富利货币 B
第 36 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 577,376,713.62 - 577,376,713.62
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -577,376,713.62 - -577,376,713.62
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 506,336.17 660,710.19
定期存 款利 息收 入 345,093,503.23 248,845,838.73
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 10,237.58 120,642.96
其他 2.35 200,006.61
合计 345,610,079.33 249,827,198.49
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券 8,607,610.35 28,696,361.38
第 37 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
到期兑 付） 差价 收入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 8,607,610.35 28,696,361.38
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
35,754,483,716.81 17,072,611,536.56
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
35,517,611,829.81 16,766,297,714.85
减：应收 利息 总额 228,264,276.65 277,617,460.33
买卖债 券差 价收 入 8,607,610.35 28,696,361.38
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收益
无。
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
其他收 入 24,734.25 6,916.67
合计 24,734.25 6,916.67
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
第 38 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 - 100.00
合计 - 100.00
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 151,000.00 141,000.00
信息披 露费 260,000.00 240,000.00
银行划 款手 续费 86,702.97 103,663.89
债券托 管账 户维 护费 36,000.00 36,672.95
其他 1,200.00 200.00
合计 534,902.97 521,536.84
7.4.7.20 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在日 常 活动 中产 生收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以 决定向 其配 置资 源、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
第 39 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
(1) 收益 支付
2017 年度 宣 告日 分配 收 益所属 期间
－第 1 号 收益 支付 公告 2017/01/12 2016/12/13-2017/01/11
－第 2 号 收益 支付 公告 2017/02/14 2017/01/12-2017/02/13
－第 3 号 收益 支付 公告 2016/03/14 2016/02/16-2016/03/13
(2) 财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房地 产开发 教育 辅助 服
务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 ， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管理 办法 ，由国 家税 务总 局另 行制 定。截 至本 财务 报表 批准 报出日 止, 上述 税收 政策 对本基 金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
第 40 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 77,216,081.12 49,053,565.95
其中：支付销售机 构的客户
维护费 1,041,494.25 2,069,984.90
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
23,398,812.39 14,864,717.00
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关 本期
第 41 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
联方名 称 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
642,450.86 2,170,846.08 2,813,296.94
中国工 商银 行股 份有
限公司
993,313.37 467.60 993,780.97
合计 1,635,764.23 2,171,313.68 3,807,077.91
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计
华安基 金管 理有 限公
司
898,309.63 1,195,956.35 2,094,265.98
中国工 商银 行股 份有
限公司
1,412,335.34 7,940.30 1,420,275.64
合计 2,310,644.97 1,203,896.65 3,514,541.62
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 华安 基金公 司， 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金份
额和 B 级基 金份 额约 定的销 售 服务 费年 费率 分别为 0.25% 和 0.01%。销 售服 务费 的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 约 定年 费率 / 当年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
449,916,779.34
30,087,239.
59
- -
3,121,390,000.
00
317,325.0
4
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
第 42 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
-
324,629,74
7.48
- -
5,303,700,000.
00
327,988.3
3
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
华安现 金富 利货 币
A
华安现 金富 利货 币B 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
期初持有的基金份
额 - 0.00 - 220,508,257.42
期间申购/ 买入总份
额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 50,000,000.00
期间因拆分变动份
额 - - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额 - 155,563,353.85 50,000,000.00 270,508,257.42
期末持有的基金份
额 - 0.00 - 0.00
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例 - - - -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安现 金富 利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称 华安现 金富 利货 币A 本期末 华安现 金富 利货 币A 上年度 末
第 43 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
- - - -
注：无 。
华安现 金富 利货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安现 金富 利货 币B 本期 末
2016 年12 月31 日
华安现 金富 利货 币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
- - 13,444,360.33 0.03%
上海国 际信 托有 限
公司
- - 200,000,000.00 0.50%
华安未 来资 产管 理
（上海 ）有 限公 司
- - 30,000,000.00 0.08%
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 97,000,097.33 506,336.17 305,694,100.19 660,710.19
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商银 行 保管 ，按 银行 同业 利 率或约 定利 率计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
第 44 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
无。
7.4.11 利润分配情况
1、 华安 现金 富利 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形 式转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
29,228,335.78 1,855,799.16 -5,814,882.70 25,269,252.2
4
A 级
2、 华安 现金 富利 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
534,957,953.96 55,775,450.86 -13,356,691.20 577,376,713.
62
B 级
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证 券 款余额 24,919,842.62 元，是 以如 下债 券作 为抵 押
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041653061 16 中电 国际 2017-01-05 98.77 280,000.00 27,655,098.77
第 45 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
CP001
合计
280,000.00 27,655,098.77
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 中国工商银行，其他定期 存款存放在具有托管资格 的中信银行股份有限公
司、上海银行股份有限公 司、深圳发展银行股份有 限公司、浦东发展银行股 份有限公司、天津银行
股份有限公司、华夏银行 股份有限公司、民生银行 股份有限公司及恒丰银行 股份有限公司，因而与
第 46 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在银行间 同业市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估
并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险 ；在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级 以下 或长 期信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 239,586,961.38
2,359,884,350.48
A-1 以下 - -
未评级 2,072,277,491.81
7,133,976,788.56
合计 2,311,864,453.19
9,493,861,139.04
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - 10,107,661.00
AAA 以下 - -
未评级 660,674,936.29
225,409,419.25
合计 660,674,936.29
235,517,080.25
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
第 47 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得
超过 180 天， 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可
通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，除发生巨额赎回 情形外，债券正回购的
资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债
券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% ，且 本基 金与 由 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共 同持 有一
家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
第 48 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
资产
银行存 款 3,167,000,097.33 - - -
3,167,000,0
97.33
存出保 证金 614.04 - - - 614.04
交易性 金融
资产
2,882,936,374.01 89,603,015.47 - -
2,972,539,3
89.48
买入返 售金
融资产
- - - 14,706,635,319.98
14,706,635,
319.98
应收证 券清
算款
- - - 10,954.17 10,954.17
应收利 息
- - - 71,676,879.67
71,676,879.
67
应收申 购款 - - - 9,107,750.92
9,107,750.9
2
资产总 计 6,049,937,085.38 89,603,015.47 - 14,787,430,904.74
20,926,971,
005.59
负债
卖出回 购金
融资产 款
24,919,842.62 - - -
24,919,842.
62
应付赎 回款 - - - 15,746,671.79
15,746,671.
79
应付管 理人
报酬
- - - 3,478,230.81
3,478,230.8
1
应付托 管费 - - - 1,054,009.32
1,054,009.3
2
应付销 售服
务费
- - - 290,658.73 290,658.73
应付交 易费
用
- - - 439,520.63 439,520.63
应付利 息 - - - 4,558.54 4,558.54
应付利 润 - - - 17,774,159.80
17,774,159.
80
其他负 债 - - - 420,000.00 420,000.00
负债总 计 24,919,842.62 - - 39,207,809.62
64,127,652.
24
利率敏 感度
缺口
6,025,017,242.76 89,603,015.47 - 14,748,223,095.12
20,862,843,
353.35
上年度 末
2015 年 12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 13,835,694,100.19 - - -
13,835,694,
100.19
结算备 付金 1,904,761.90 - - - 1,904,761.9
第 49 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
0
交易性 金融
资产
8,659,534,718.09 1,069,843,501.20 - -
9,729,378,2
19.29
买入返 售金
融资产
- - - 15,631,331,046.97
15,631,331,
046.97
应收利 息
- - - 99,137,654.83
99,137,654.
83
应收申 购款 - - - 456,995,260.85
456,995,26
0.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 - 16,187,463,962.65
39,754,441,
044.03
负债
应付赎 回款 - - - 38,094,604.60
38,094,604.
60
应付管 理人
报酬
- - - 5,549,896.22
5,549,896.2
2
应付托 管费 - - - 1,681,786.71
1,681,786.7
1
应付销 售服
务费
- - - 447,718.73 447,718.73
应付交 易费
用
- - - 204,700.77 204,700.77
应付利 润 - - - 36,945,733.70
36,945,733.
70
其他负 债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总 计 - - - 83,314,440.73
83,314,440.
73
利率敏 感度
缺口
22,497,133,580.18 1,069,843,501.20 - 16,104,149,521.92
39,671,126,
603.30
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,613,825.78 减 少约 7,990,000.00
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,616,614.55 增 加约 7,980,000.00
第 50 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察的 输入 值。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 2,972,539,389.48 元， 无属 于第 一或 第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ：第 二层
次 9,729,378,219.29 元， 无 第一层 次和 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
第 51 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 2,972,539,389.48 14.20
其中： 债券 2,972,539,389.48 14.20
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 14,706,635,319.98 70.28
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,167,000,097.33 15.13
4 其他各 项资 产 80,796,198.80 0.39
5 合计 20,926,971,005.59 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.13
第 52 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 24,919,842.62 0.12
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2016-11-25 21.35 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个工 作日 调整 合规
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 80.40 0.12
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 3.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 10.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
第 53 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
4 90 天（ 含）—120 天
0.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
5.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.92 0.12
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 6,775,755.74 0.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 980,666,298.82 4.70
其中： 政策 性金 融债 980,666,298.82 4.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 729,494,139.21 3.50
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,255,603,195.71 6.02
8 其他 - -
9 合计 2,972,539,389.48 14.25
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111697750
16 河北 银行
CD0048
4,000,000 391,573,134.84 1.88
2 140201 14 国开 01 3,800,000 380,450,952.67 1.82
第 54 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
3 100201 10 国开 01 2,800,000 280,223,983.62 1.34
4 160204 16 国开 04 2,400,000 239,989,074.56 1.15
5 111697480 16 贵阳 银行 CD039 2,000,000 198,728,501.93 0.95
6 111616201 16 上海 银行 CD201 2,000,000 198,635,591.14 0.95
7 041664011 16 徐工 机械 CP001 1,000,000 99,988,574.27 0.48
8 111619098 16 恒丰 银行 CD098 1,000,000 99,944,409.57 0.48
9 111697635 16 贵阳 银行 CD042 1,000,000 99,336,523.78 0.48
10 111697820 16 贵阳 银行 CD044 1,000,000 98,981,369.66 0.47
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.05%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.24%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
614.04
第 55 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
2 应收证 券清 算款
10,954.17
3 应收利 息
71,676,879.67
4 应收申 购款
9,107,750.92
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
80,796,198.80
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安现 金富 利货
币 A
97,942 10,708.31 74,706,158.02 7.12% 974,087,117.29 92.88%
华安现 金富 利货
币 B
144
137,597,569
.99
19,394,941,949
.36
97.88% 419,108,128.68 2.12%
合计
98,086 212,699.50
19,469,648,107
.38
93.32%
1,393,195,245.
97
6.68%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人员持 华安现 金富 利货 币 A 254,089.91 0.02%
第 56 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
有本基 金 华安现 金富 利货 币 B - -
合计 254,089.91 0.00%
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安现 金富 利货 币 A -
华安现 金富 利货 币 B -
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安现 金富 利货 币 A 0
华安现 金富 利货 币 B 0
合计 0
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本报告 期期初 基金 份额 总额 2,591,072,074.22 37,080,054,529.08
本报告 期基金 总申 购份 额 3,925,892,923.37 98,636,580,420.79
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,468,171,722.28 115,902,584,871.83
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 1,048,793,275.31 19,814,050,078.04
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
第 57 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 151,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 58 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 6,829,633.42 100.00%
140,000,0
00.00
100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-01-12
第 59 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
资基金 收益 支付 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
4
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-14
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 渤海 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
7
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“春节”假期 前暂 停大 额 申购 及大 额转
换转入 及大 额定 期定 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-01
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-16
11
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
12
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-14
15
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
16
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-23
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
第 60 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
18
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
19
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-12
23
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
24
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
25
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-06
29
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-12
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-05-18
第 61 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
司网站
33
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-25
34
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
35
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
37
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
39
关于旗 下部 分基 金增 加北 京广源 达信 投资 管
理有限 公司 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
40
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-23
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 东
亚中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-27
42
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
44
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-05
45
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-12
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-12
47 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-07-15
第 62 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
讯费率 优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
48
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-20
49
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-22
50
关于旗 下部 分基 金增 加上 海基煜 基金 销售 有
限公司 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-04
51
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-09
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-12
53
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-13
54
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-15
55
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-19
56
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-06
57
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-12
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“中秋”假期 前暂 停大 额 申购 及大 额转
换转入 及大 额定 期定 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-12
59
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-13
60
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-20
61
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
第 63 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
62
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
63
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-23
64
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“国庆”假期 前暂 停大 额 申购 及大 额转
换转入 及大 额定 期定 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-27
65
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-29
66
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-29
67
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-11
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-12
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-13
70
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-18
71
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-27
72
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-01
73
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
74
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
75
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-14
76
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-11-16
第 64 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
司网站
77
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-16
78
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
79
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
80
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
81
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
82
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-06
83
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-13
84
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金 收益 支付 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-13
85
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-20
86
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-22
87
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-27
88
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 现金 富利 投
资基金“元旦”假期 前暂 停大 额 申购、 大额 转换
转入及 大额 定期 定额 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-27
89
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
90
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
91 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-12-28
第 65 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
州银行 费率 优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安现 金富 利投 资基 金基金 合同 》 ；
2、 《华 安现 金富 利投 资基 金招募 说明 书》 ；
3、 《华 安现 金富 利投 资基 金托管 协议 》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 现 金富利 投资 基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 66 页共 67 页 华安现 金富 利投 资基 金 2016 年年 度报 告
第 67 页共 67 页
