华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
华安沪 深 300 量化增 强证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 18
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 19
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 19
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 19
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 19
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 20
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 20
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 24
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 50
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 50
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 50
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 51
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 55
8.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 69
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 69
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8.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 69
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 69
8.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 69
8.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 69
8.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 70
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 71
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人 结构 ................................................................................... 71
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 71
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 71
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 72
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 72
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 72
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 72
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 72
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 72
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 72
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 72
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 74
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 79
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 79
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 80
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 80
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
交易代 码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,945,807.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报告期末下属分级基金的份额总
额
26,861,479.71 份 48,084,327.60 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为增强 型股 票指 数 基金， 通过数 量化 的方 法 进行积 极的指 数组 合
管理与 风险控 制， 力争 实 现超越 标的指 数的 投资 收 益，谋 求基金 资产 的
长期增 值。
投资策 略
本基金 为增强 型指 数产 品 ，在标 的指数 成分 股权 重 的基础 上根据 量化 模
型对行 业配置 及个 股权 重 等进行 主动调 整， 力争 在 控制跟 踪误差 的基 础
上获取 超越 标的 指数 的投 资收益 。
业绩比 较基 准
本 基金业绩 比较基 准＝95%× 沪深 300 指 数收益 率＋5%× 同 期商业 银行
税后活 期存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为股票 型基 金， 属 于较高 风险、 较高 预期 收 益的基 金品种 ，其 风
险和预 期收 益高 于货 币市 场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
第 5 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电 话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
福州市 湖东 路154 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 江宁 路168 号兴 业大厦
20楼
邮政编 码 200120 200041
法定代 表人 朱学华 高建平
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市浦东 新区陆 家嘴环 路 1318 号 星展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
第 6 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安沪 深
300 增强 A
华安沪 深
300 增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
本期已
实现收
益
28,857.06 -383,416.84 8,327,021.95
27,802,165.0
9
2,399,463.52 9,097,508.94
本期利
润
-801,805.80
-1,295,431.
30
3,775,052.72
10,714,545.8
4
5,488,445.55 31,999,531.35
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0320 -0.0302 0.2008 0.2338 0.3972 0.2480
本期加
权平均
净值利
润率
-2.26% -2.17% 13.39% 15.61% 39.99% 25.82%
本期基
金份额
净值增
长率
-3.02% -3.47% 8.24% 7.53% 44.75% 43.81%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300 增
强 C
期末可
供分配
利润
12,810,105.
50
21,542,540.
96
11,727,311.87
18,815,868.8
6
3,463,671.00 11,331,186.40
第 7 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
期末可
供分配
基金份
额利润
0.4769 0.4480 0.5235 0.5001 0.1832 0.1736
期末基
金资产
净值
39,671,585.
21
69,626,868.
56
34,129,383.2
2
56,438,605.2
0
26,594,565.0
7
91,095,933.21
期末基
金份额
净值
1.477 1.448 1.523 1.500 1.407 1.395
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安沪 深
300 增强 A
华安沪 深
300 增强 C
华安沪 深
300 增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
基金份
额累计
净值增
长率
47.70% 44.80% 52.30% 50.00% 40.70% 39.50%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2013 年 9 月 27 日成 立。 合 同生 效日 当年 的主要 会计 数据 和财 务指 标按实 际存 续 期
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安沪深 300 增强 A ：
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④
第 8 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
长率① 长率标 准差
②
准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去 3 个月 1.79% 0.68% 1.66% 0.67% 0.13% 0.01%
过去 6 个月 7.11% 0.72% 4.71% 0.72% 2.40% 0.00%
过去 1 年 -3.02% 1.44% -10.70% 1.33% 7.68% 0.11%
过去 3 年 51.95% 1.74% 40.01% 1.70% 11.94% 0.04%
自基金 成立 起
至今
47.70% 1.68% 36.94% 1.66% 10.76% 0.02%
2．华安沪深 300 增强 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 个月 1.61% 0.67% 1.66% 0.67% -0.05% 0.00%
过去 6 个月 6.86% 0.72% 4.71% 0.72% 2.15% 0.00%
过去 1 年 -3.47% 1.44% -10.70% 1.33% 7.23% 0.11%
过去 3 年 49.28% 1.74% 40.01% 1.70% 9.27% 0.04%
自基金 成立 起
至今
44.80% 1.69% 36.94% 1.66% 7.86% 0.03%
本基金 业绩 比较 基准 ： 95%× 沪深 300 指数 收益 率＋5%×同期 商业 银行 税后 活期 存 款基 准利 率。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票、 债券 、股 指
期货、 权证 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90% ，其 中投 资于标 的指 数成 份
股和备 选成 份股 的资 产不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安沪深 300 增强 A
第 9 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2 、华安沪深 300 增强 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安沪深 300 增强 A
第 10 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2 、华安沪深 300 增强 C
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 9 月 27 日， 合同生 效日 当年 的净 值增 长率及 其与 同期 业
绩比较 基准 收益 率按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
第 11 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
第 12 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2014-12-3
0
- 12 年
复旦大 学经济 学硕 士，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历，曾在泰康人寿保险股份
有限公 司从 事研 究工 作。2008 年
5 月加入华安基金管理有限公司
后任风险管理与金融工程部高级
金融工 程师 ，2009 年 7 月至 2010
年 8 月担 任华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投资基金的基金
经理助 理， 2010 年 6 月至 2012 年
12 月担 任上证 180 交 易型 开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2010 年 9 月起同时担任华安
MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券
投资基 金的 基金 经理。2010 年 11
月起担任上证龙头企业交易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金的 基金 经理 。2012 年 6 月至
2015 年 5 月同时担任华安沪深
300 指数分级证券投资基金的基
金经理 。 2014 年 12 月起 担任本基
金的基 金经 理。2016 年 12 月起，
同时担任华安事件驱动量化策略
混合型证券投资基金的基金经
理。
谢东旭
本基金 的基 金
经理
2015-01-2
1
- 5 年
经 济 学硕 士研 究生， 5 年证 券、 基
金行业从业经验，具有基金从业
资格证书。曾任光大银行金融市
场部经理、中信证券研究部量化
分析师 。2012 年 2 月 加入 华安基
金， 任 系统 化投 资部 数量 分析师 。
2015 年 1 月 起担 任本 基金 的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
第 13 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
第 14 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 宏观 经济 触底 回升，PMI 指数 基本 恢复 至荣 枯线 50 以上 ，PPI 环比 显 著回升 ； 国内 黑色
大宗商品价格涨幅明显， 一方面说明供给侧改革下 去产能加速，另一方面说 明真实需求也在触底回
升，而中上游产品的供求 关系得以显著改善。在经 历年初的熔断后，市场中 的杠杆资金占比恢复至
正常水平，资金面趋于平 稳，优质成长股与大部分 价值股的估值水平得以恢 复，部分产品价格与销
量呈现景气特征的周期品 种与消费品种的股价表现 强劲。本基金操作严格按 照多因子量化模型结果
做个股 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基金 A 类份 额净 值为 1.477 元， 本报 告期 份额 净值增 长 率为-3.02% ，
本 基金 C 类份 额净 值为 1.448 元， 本报 告期份 额净 值增长 率为-3.47% ， 同期业 绩 比较 基准 增长 率为
-10.70% 。
第 15 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下一阶段，我们认为 国内宏观经济继续复苏。 一方面，从公布的基建投 资总额看，可有效
对冲地产投资的下滑；另 一方面，三四线城市前两 月地产销售增速并不低， 地产投资增速可能比市
场预期 要好 。 上半 年是 美 联储加 息空 窗期 ， 全球 新 兴市场 具有 较好 的投 资机 会。 而央 行提 出的“ 稳健
中性” 货 币政 策基 调， 更多是 与 当前 经济 回升 相一 致， 预计 对债 市影 响远 大于股 市， 股市 将更 关注 基
本面变化带来的投资机会 。从品种选择上，看好各 行业龙头公司的相对表现 ；以及看好估值水平合
理，且子行业具备景气特 征的成长股品种。作为本 基金的管理人，我们将在 跟踪指数的前提下，通
过适度 增强 操作 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规文 化和 内部 风险 控制 机 制的 完善 与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
第 16 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
第 17 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 18 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本托管 人依 据《 华安 沪深 300 量化 增强 证券 投资 基金 基 金合 同》 与《 华安 沪深 300 量 化增 强证
券投资 基金 托管 协议 》 ， 自 2013 年 9 月 27 日起 托管 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基 金托 管人 报告
（以下 称本 基金 ）的 全部 资产。
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20233 号
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金(以下 简称“华安 沪深 300 增强 基金”)的财 务报
表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)变动 表以 及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安沪深 300 增强基金 的基金管理人华安基金管 理有限公司管理
第 19 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 华安 沪深 300 增 强基 金的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公 允 反映 了华 安沪深 300 增强基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
第 20 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 5,518,251.69 5,745,779.71
结算备 付金
1,361,514.17 1,341,555.64
存出保 证金
146,302.20 103,861.46
交易性 金融 资产 7.4.7.2 103,638,588.21 84,905,686.04
其中： 股票 投资
103,638,588.21 84,890,186.04
基金投 资
- -
债券投 资
- 15,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
804,241.56 1,225,208.62
应收利 息 7.4.7.5 3,524.61 3,122.23
应收股 利
- -
应收申 购款
1,191,267.87 573,294.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
112,663,690.31 93,898,507.75
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 21 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
90.07 1,784,158.89
应付赎 回款
2,630,007.68 800,256.48
应付管 理人 报酬
92,030.22 72,685.31
应付托 管费
13,804.53 10,902.78
应付销 售服 务费
23,144.39 18,520.55
应付交 易费 用 7.4.7.7 259,543.08 297,964.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 346,616.57 346,030.59
负债合计
3,365,236.54 3,330,519.33
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 74,945,807.31 60,024,807.69
未分配 利润 7.4.7.10 34,352,646.46 30,543,180.73
所有者权益合计
109,298,453.77 90,567,988.42
负债和所有者权益总 计
112,663,690.31 93,898,507.75
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 74,945,807.31 份 ，其 中 A 类 份 额净值 1.477
元，A 类基 金份 额总 额 26,861,479.71 份；C 类 份额 净值 1.448 元，C 类基 金份 额总 额 48,084,327.60
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
第 22 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
3,617,878.51 18,976,269.83
1.利息 收入
125,820.95 129,805.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 125,814.15 129,800.37
债券利 息收 入
6.80 5.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
5,224,037.34 40,396,132.97
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 4,230,024.51 39,432,003.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 9,238.17 2,094.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 984,774.66 962,035.89
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -1,742,677.32 -21,639,588.48
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 10,697.54 89,919.59
减：二、费用
5,715,115.61 4,486,671.27
1．管 理人 报酬
949,623.07 970,075.15
2．托 管费
142,443.41 145,511.23
3．销 售服 务费
238,306.35 275,735.21
4． 交易 费用 7.4.7.18 3,885,557.42 2,593,706.67
5． 利息 支出
- -
第 23 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 499,185.36 501,643.01
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-2,097,237.10 14,489,598.56
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-2,097,237.10 14,489,598.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -2,097,237.10 -2,097,237.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
14,920,999.62 5,906,702.83 20,827,702.45
其中：1.基金 申购 款 198,901,561.07 80,149,353.24 279,050,914.31
2.基 金赎 回款 -183,980,561.45 -74,242,650.41 -258,223,211.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77
第 24 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,489,598.56 14,489,598.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-24,170,571.14 -17,441,537.28 -41,612,108.42
其中：1.基金 申购 款 288,437,768.18 150,504,924.17 438,942,692.35
2.基 金赎 回款 -312,608,339.32 -167,946,461.45 -480,554,800.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 量化 增强 证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”)经中 国证 券监 督管理 委 员会(以下 简称
“中 国证 监会”)证监 许可 ?2013] 第 1065 号《 关于 核准 华 安沪深 300 量化 增强 证券投 资基 金募 集的 批
第 25 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
复》核 准， 由华 安基 金管 理有限 公司 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》和《 华安 沪深 300 量
化增强证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本 基金为上市契约型开放式 ，存续期限不定。首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 552,000,462.87 元， 业经 普华 永道中 天 会计 师事 务所( 特
殊普通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 634 号验 资报 告予以 验证 。 经向 中国 证 监会备 案， 《 华安 沪深
300 量化 增强 证券 投资 基 金基金 合同 》于 2013 年 9 月 27 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额
总 额为 552,093,318.21 份， 其 中认 购资 金利 息折 合 92,855.34 份。 本 基金 的基 金管理 人为 华安 基金 管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为兴业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 华安 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 安沪 深 300 量化 增 强证 券投 资基
金招募说明书》并报中国 证监会备案，本基金自募 集期起根据费用收取方式 的不同，将基金份额分
为不 同的类别 。在投资者认/ 申 购时收取 认/ 申购费用的， 称 为 A 类 ；在投资者认/ 申购时不 收取认/
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和 C 类 基金 份额 分别
计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 量 化增 强证 券投资 基 金基 金合 同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。基金的投资组合比
例为： 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 其中投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
不低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以
内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 5%。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 本 基金业 绩比 较基 准为 ：
95%× 沪深 300 指 数收 益率+5%× 同期 商业 银行 税后 活期 存 款基 准利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协 会”)颁布 的《 证券投 资 基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《华 安沪 深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金
第 26 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
第 27 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
第 28 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本基 金特 定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
第 29 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于证券 交易 所上市 的股 票，若出 现重 大事项 停牌 或交易不 活跃( 包 括涨跌 停 时的交易 不活 跃)
第 30 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
第 31 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个 月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 5,518,251.69 5,745,779.71
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 5,518,251.69 5,745,779.71
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 - - -
第 32 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 106,020,552.21 103,638,588.21 -2,381,964.00
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 85,529,472.72 84,890,186.04 -639,286.68
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 15,500.00 15,500.00 0.00
银行间 市场 - - -
合计 15,500.00 15,500.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,544,972.72 84,905,686.04 -639,286.68
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
第 33 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
应收活 期存 款利 息 2,846.01 2,429.56
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 612.70 603.70
应收债 券利 息 - 2.38
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - 39.79
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 65.90 46.80
合计 3,524.61 3,122.23
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 259,543.08 297,964.73
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 259,543.08 297,964.73
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 616.57 30.59
预提账 户维 护费 - -
预提费 用 296,000.00 296,000.00
预提信 息披 露费 - -
其他应 付款 - -
第 34 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 346,616.57 346,030.59
7.4.7.9 实收基金
华安沪 深 300 增强 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 22,402,071.35 22,402,071.35
本期申 购 11,541,214.49 11,541,214.49
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -7,081,806.13 -7,081,806.13
本期末 26,861,479.71 26,861,479.71
华安沪 深 300 增强 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 37,622,736.34 37,622,736.34
本期申 购 187,360,346.58 187,360,346.58
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -176,898,755.32 -176,898,755.32
本期末 48,084,327.60 48,084,327.60
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
华安沪 深 300 增强 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,336,953.32 -2,609,641.45 11,727,311.87
本期利 润 28,857.06 -830,662.86 -801,805.80
本期基金份额交易产生的
变动数
2,447,910.23 -563,310.80 1,884,599.43
第 35 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
其中： 基金 申购 款 6,354,613.45 -1,409,632.47 4,944,980.98
基金赎 回款 -3,906,703.22 846,321.67 -3,060,381.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,813,720.61 -4,003,615.11 12,810,105.50
华安沪 深 300 增强 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 23,136,749.75 -4,320,880.89 18,815,868.86
本期利 润 -383,416.84 -912,014.46 -1,295,431.30
本期基金份额交易产生的
变动数
5,847,799.97 -1,825,696.57 4,022,103.40
其中： 基金 申购 款 96,928,303.43 -21,723,931.17 75,204,372.26
基金赎 回款 -91,080,503.46 19,898,234.60 -71,182,268.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 28,601,132.88 -7,058,591.92 21,542,540.96
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 93,598.44 110,553.81
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 29,448.72 16,501.98
其他 2,766.99 2,744.58
合计 125,814.15 129,800.37
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
第 36 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,125,995,926.26 1,431,940,951.03
减：卖 出股 票成 本总 额 2,121,765,901.75 1,392,508,947.95
买卖股 票差 价收 入 4,230,024.51 39,432,003.08
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
9,238.17 2,094.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 9,238.17 2,094.00
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
57,747.35 11,097.00
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
48,500.00 9,000.00
减：应收 利息 总额 9.18 3.00
买卖债 券差 价收 入 9,238.17 2,094.00
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 37 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 984,774.66 962,035.89
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 984,774.66 962,035.89
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,742,677.32 -21,639,588.48
——股票 投资 -1,742,677.32 -21,639,588.48
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,742,677.32 -21,639,588.48
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 9,388.99 58,602.11
转换费 收入 1,308.55 31,317.48
其他 - -
基金转 换费 收入 - -
合计 10,697.54 89,919.59
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减不 低于 赎回 费 总额的 25% 归入 基金 资产。
第 38 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 不低于 转 出基 金的 赎回
费的 25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,885,557.42 2,593,706.67
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 3,885,557.42 2,593,706.67
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 56,000.00 56,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 3,185.36 5,643.01
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
其他 - -
银行划 款手 续费 - -
合计 499,185.36 501,643.01
注 ： 根据 《华 安沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》及 本基 金的 基金 管理人 与中 证指 数
有限公 司签 署的 指数 使用 许可协 议， 本基 金的 指数 许可使 用费 从基 金财 产中 列支， 收取 标准 为每 年
本 基 金的 资产 净值的 0.016%， 收取 下限 为每 季 5 万元 ， 逐 日累 计， 每季 支付一 次。 基金 合同 生效 之
日所在 季度 的指 数使 用费 ，按实 际计 提金 额收 取， 不设下 限。 计算 方法 如下 ：
日指数 许可 使用 费＝ 前一 日基金 资产 净值×0.016%/ 当年天 数。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
第 39 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对 资管 产品在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管理 办法 ，由国 家税 务总 局另 行制 定。截 至本 财务 报表 批准 报出日 止, 上述 税收 政策 对本基 金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
第 40 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 949,623.07 970,075.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 359,160.84 371,697.01
注：支 付基 金管 理人 华安基 金 公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.0% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.0%/当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 142,443.41 145,511.23
注：支 付基 金托 管人 兴业银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.15%/当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C 合计
华安基 金有 限公 司 - 47,028.15 47,028.15
第 41 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
兴业银 行股 份有 限公
司
- 93,336.66 93,336.66
合计 - 140,364.81 140,364.81
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 29,527.76 29,527.76
兴业银 行股 份有 限公
司
- 158,729.50 158,729.50
合计 - 188,257.26 188,257.26
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金份额 前 一日 基金 资产 净值 的约 定 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付给 华安 基金 公司 ， 再由 华安基 金公 司计 算并 支付 给各基 金销 售机 构 。
C 类基 金份 额约 定的 销售服 务 费年 费率为 0.40%。销 售 服务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝C 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值× 约定年 费率/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安沪 深 300 增强 A
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 5,518,251.69 93,598.44 5,745,779.71 110,553.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
第 42 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00203
4
美 欣
达
2016-10
-10
重大资
产重组
36.33
2017-0
1-13
39.96 11,800.00 415,657.99 428,694.00 -
60087
5
东方电
气
2016-12
-09
重大事
项
10.79 - - 56,300.00 582,587.00 607,477.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
第 43 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金为股票型基金，属 于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险和 预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金在日 常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金为增强型股票指数基金 ，通过数量化的方法进
行 积 极的 指数 组合 管理 与风 险 控制， 力争 实现 超越 标的 指 数的 投资 收益， 谋求 基金 资 产的 长期增值。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行兴业 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很 小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
第 44 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能
以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期 资金应对流动性需求，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
第 45 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,518,251.69 - - - 5,518,251.69
结算备 付金 1,361,514.17 - - - 1,361,514.17
存出保 证金 146,302.20 - - - 146,302.20
交易性 金融 资产 - - - 103,638,588.21
103,638,588.2
1
应收证 券清 算款 - - - 804,241.56 804,241.56
应收利 息 - - - 3,524.61 3,524.61
应收申 购款 - - - 1,191,267.87 1,191,267.87
资产总 计
7,026,068.06 - - 105,637,622.25 112,663,690.3
1
负债
应付证 券清 算款 - - - 90.07 90.07
应付赎 回款 - - - 2,630,007.68 2,630,007.68
应付管 理人 报酬 - - - 92,030.22 92,030.22
应付托 管费 - - - 13,804.53 13,804.53
应付销 售服 务费 - - - 23,144.39 23,144.39
应付交 易费 用 - - - 259,543.08 259,543.08
其他负 债 - - - 346,616.57 346,616.57
负债总 计
- - - 3,365,236.54 3,365,236.5
4
利率敏 感度 缺口 7,026,068.06 - - 102,272,385.71 109,298,453.7
7
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,745,779.71 - - - 5,745,779.71
结算备 付金 1,341,555.64 - - - 1,341,555.64
存出保 证金 103,861.46 - - - 103,861.46
交易性 金融 资产 - - 15,500.00 84,890,186.04 84,905,686.04
应收证 券清 算款 - - - 1,225,208.62 1,225,208.62
应收利 息 - - - 3,122.23 3,122.23
第 46 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
应收申 购款 230,199.40 - - 343,094.65 573,294.05
资产总 计 7,421,396.21 - 15,500.00 86,461,611.54 93,898,507.75
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,784,158.89 1,784,158.89
应付赎 回款 - - - 800,256.48 800,256.48
应付管 理人 报酬 - - - 72,685.31 72,685.31
应付托 管费 - - - 10,902.78 10,902.78
应付销 售服 务费 - - - 18,520.55 18,520.55
应付交 易费 用 - - - 297,964.73 297,964.73
其他负 债 - - - 346,030.59 346,030.59
负债总 计 0.00 0.00 0.00 3,330,519.33 3,330,519.33
利率敏 感度 缺口 7,421,396.21 0.00 15,500.00 83,131,092.21 90,567,988.42
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日：0.02%) ，因 此 市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市的股票，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金为增强型指数 产品，在标的指数成分股 权重的基础上根据量化模 型对行业配置及个
股权重等进行主动调整， 力争在控制跟踪误差的基 础上获取超越标的指数的 投资收益。在多因子量
化增强模型和风险监控模 型分析的基础上，根据预 期收益、风险预算和交易 成本的水平，采用成熟
的优化软件对股票投资组 合进行优化。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投
资策略 、资 产配 置、 投资 组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
第 47 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资于股票的 比例不低于基金资
产的 90% ，其 中沪深 300 指数成 份股 和备 选成 份股 的投资 比例 不低 于非 现金 基金资 产的 80% ；投 资
于权证 的比 例不 得超 过基 金资产 净值 的 3% 。 此外 ， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券
价 格 实施 监控， 定期 运用多 种 定量 方法 对基 金进 行风 险 度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 103,638,588.21 94.82 84,890,186.04 93.73
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 103,638,588.21 94.82 84,890,186.04 93.73
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增 加约 5,850,000.00 增 加约 4,360,000.00
2. 业绩比较基准下降
5%
减 少约 5,850,000.00 减 少约 4,360,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
第 48 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 102,602,417.21 元， 属于 第二 层次 的余额 为 1,036,171.00 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 81,584,121.83 元，第 二 层次 3,321,564.21 元， 无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
第 49 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 103,638,588.21 91.99
其中： 股票 103,638,588.21 91.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,879,765.86 6.11
7 其他各 项资 产 2,145,336.24 1.90
8 合计 112,663,690.31 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净
第 50 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 110,664.00 0.10
B 采矿业
5,840,353.14 5.34
C 制造业 31,964,998.46 29.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,659,330.58 3.35
E 建筑业 582,238.00 0.53
F 批发和 零售 业
2,546,708.00 2.33
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,431,698.00 2.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,741,586.00 6.17
J 金融业
28,421,223.49 26.00
K 房地产 业
8,318,092.08 7.61
L 租赁和 商务 服务 业
2,899,213.40 2.65
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,457,436.00 2.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
675,740.00 0.62
R 文化、 体育 和娱 乐业
5,668,441.06 5.19
S 综合
1,320,866.00 1.21
合计 103,638,588.21 94.82
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600036 招商银 行 172,954 3,043,990.40 2.79
2 600208 新湖中 宝 645,700 2,686,112.00 2.46
3 600061 国投安 信 163,400 2,550,674.00 2.33
4 600015 华夏银 行 234,800 2,547,580.00 2.33
5 002568 百润股 份 124,290 2,515,629.60 2.30
第 51 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
6 000800 一汽轿 车 226,880 2,466,185.60 2.26
7 601398 工商银 行 540,900 2,385,369.00 2.18
8 601601 中国太 保 82,900 2,302,133.00 2.11
9 600705 中航资 本 375,100 2,295,612.00 2.10
10 600373 中文传 媒 102,100 2,062,420.00 1.89
11 600060 海信电 器 120,167 2,057,259.04 1.88
12 300144 宋城演 艺 95,099 1,991,373.06 1.82
13 002475 立讯精 密 95,815 1,988,161.25 1.82
14 600703 三安光 电 148,461 1,987,892.79 1.82
15 000046 泛海控 股 209,000 1,941,610.00 1.78
16 601992 金隅股 份 422,200 1,883,012.00 1.72
17 601225 陕西煤 业 347,900 1,687,315.00 1.54
18 601179 中国西 电 302,037 1,685,366.46 1.54
19 601216 君正集 团 353,100 1,641,915.00 1.50
20 601888 中国国 旅 37,826 1,641,648.40 1.50
21 600000 浦发银 行 92,029 1,491,790.09 1.36
22 601169 北京银 行 147,100 1,435,696.00 1.31
23 600900 长江电 力 111,263 1,408,589.58 1.29
24 002399 海普瑞 74,500 1,357,390.00 1.24
25 000503 海虹控 股 30,800 1,295,140.00 1.18
26 002142 宁波银 行 74,100 1,233,024.00 1.13
27 601318 中国平 安 34,600 1,225,878.00 1.12
28 601088 中国神 华 74,800 1,210,264.00 1.11
29 000630 铜陵有 色 391,315 1,205,250.20 1.10
30 600157 永泰能 源 296,000 1,186,960.00 1.09
31 300070 碧水源 67,000 1,173,840.00 1.07
32 600783 鲁信创 投 51,500 1,164,930.00 1.07
33 000826 启迪桑 德 34,200 1,127,916.00 1.03
34 603000 人民网 63,400 1,119,644.00 1.02
35 600674 川投能 源 127,500 1,109,250.00 1.01
36 000709 河钢股 份 330,400 1,103,536.00 1.01
37 002146 荣盛发 展 138,900 1,090,365.00 1.00
38 002500 山西证 券 85,500 1,027,710.00 0.94
39 600816 安信信 托 43,300 1,022,746.00 0.94
40 600998 九州通 49,200 1,020,408.00 0.93
41 000402 金 融 街 97,900 1,008,370.00 0.92
42 300002 神州泰 岳 103,500 956,340.00 0.87
43 300017 网宿科 技 16,600 889,926.00 0.81
44 002152 广电运 通 64,230 852,974.40 0.78
45 600535 天士力 20,100 833,949.00 0.76
46 601998 中信银 行 121,400 778,174.00 0.71
47 600383 金地集 团 59,848 775,630.08 0.71
48 002153 石基信 息 31,000 755,470.00 0.69
49 601333 广深铁 路 145,400 737,178.00 0.67
第 52 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
50 601198 东兴证 券 35,600 714,136.00 0.65
51 600376 首开股 份 60,100 709,781.00 0.65
52 600256 广汇能 源 148,500 693,495.00 0.63
53 300015 爱尔眼 科 22,600 675,740.00 0.62
54 601688 华泰证 券 36,900 659,034.00 0.60
55 600648 外高桥 33,000 651,420.00 0.60
56 000793 华闻传 媒 57,500 649,175.00 0.59
57 000061 农 产 品 50,800 628,396.00 0.57
58 002456 欧菲光 17,886 613,132.08 0.56
59 600875 东方电 气 56,300 607,477.00 0.56
60 603885 吉祥航 空 26,000 605,800.00 0.55
61 600109 国金证 券 44,200 575,926.00 0.53
62 300133 华策影 视 48,300 548,205.00 0.50
63 601939 建设银 行 98,200 534,208.00 0.49
64 601988 中国银 行 152,400 524,256.00 0.48
65 600704 物产中 大 49,700 513,401.00 0.47
66 000895 双汇发 展 24,000 502,320.00 0.46
67 601009 南京银 行 46,100 499,724.00 0.46
68 600446 金证股 份 19,800 497,574.00 0.46
69 600999 招商证 券 29,800 486,634.00 0.45
70 600582 天地科 技 94,800 471,156.00 0.43
71 000728 国元证 券 22,700 451,730.00 0.41
72 600104 上汽集 团 19,200 450,240.00 0.41
73 002007 华兰生 物 12,500 446,875.00 0.41
74 000778 新兴铸 管 86,400 446,688.00 0.41
75 002008 大族激 光 19,574 442,372.40 0.40
76 600867 通化东 宝 19,900 436,407.00 0.40
77 600023 浙能电 力 80,100 434,943.00 0.40
78 601872 招商轮 船 86,800 428,792.00 0.39
79 002034 美 欣 达 11,800 428,694.00 0.39
80 000538 云南白 药 5,300 403,595.00 0.37
81 002422 科伦药 业 25,000 403,000.00 0.37
82 601808 中海油 服 31,200 400,296.00 0.37
83 000686 东北证 券 31,100 384,396.00 0.35
84 600252 中恒集 团 81,900 375,102.00 0.34
85 002065 东华软 件 14,600 340,180.00 0.31
86 000039 中集集 团 22,300 326,026.00 0.30
87 300003 乐普医 疗 16,800 301,224.00 0.28
88 300058 蓝色光 标 28,600 290,862.00 0.27
89 000625 长安汽 车 19,400 289,836.00 0.27
90 002027 分众传 媒 20,100 286,827.00 0.26
91 601111 中国国 航 38,500 277,200.00 0.25
92 600871 石化油 服 67,600 277,160.00 0.25
93 600037 歌华有 线 18,000 275,760.00 0.25
第 53 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
94 601866 中远海 发 66,700 272,136.00 0.25
95 600111 北方稀 土 22,000 269,940.00 0.25
96 601898 中煤能 源 44,000 255,640.00 0.23
97 601555 东吴证 券 18,900 250,803.00 0.23
98 300124 汇川技 术 11,700 237,861.00 0.22
99 002294 信立泰 8,086 236,434.64 0.22
100 600196 复星医 药 10,200 236,028.00 0.22
101 000977 浪潮信 息 11,100 235,320.00 0.22
102 000063 中兴通 讯 13,700 218,515.00 0.20
103 600873 梅花生 物 33,500 218,420.00 0.20
104 601117 中国化 学 31,300 211,901.00 0.19
105 600739 辽宁成 大 11,700 210,132.00 0.19
106 000917 电广传 媒 14,600 210,094.00 0.19
107 000156 华数传 媒 11,700 209,547.00 0.19
108 600893 中航动 力 6,300 206,262.00 0.19
109 600578 京能电 力 48,900 205,380.00 0.19
110 002292 奥飞娱 乐 8,700 197,490.00 0.18
111 002081 金 螳 螂 20,000 195,800.00 0.18
112 600170 上海建 工 36,900 174,537.00 0.16
113 600309 万华化 学 7,400 159,322.00 0.15
114 600886 国投电 力 23,800 158,746.00 0.15
115 600795 国电电 力 49,600 157,232.00 0.14
116 600839 四川长 虹 37,500 156,750.00 0.14
117 600895 张江高 科 8,800 155,936.00 0.14
118 000069 华侨城 Ａ 22,400 155,680.00 0.14
119 000963 华东医 药 2,100 151,347.00 0.14
120 002241 歌尔股 份 5,700 151,164.00 0.14
121 300168 万达信 息 7,400 149,628.00 0.14
122 600188 兖州煤 业 11,899 129,223.14 0.12
123 000839 中信国 安 14,000 128,520.00 0.12
124 000729 燕京啤 酒 18,400 127,880.00 0.12
125 601106 中国一 重 23,500 127,135.00 0.12
126 601098 中南传 媒 7,600 126,616.00 0.12
127 600038 中直股 份 2,600 125,892.00 0.12
128 300085 银之杰 5,900 123,310.00 0.11
129 601118 海南橡 胶 15,900 110,664.00 0.10
130 600018 上港集 团 21,600 110,592.00 0.10
131 600332 白云山 4,600 110,308.00 0.10
132 600398 海澜之 家 10,200 110,058.00 0.10
133 002424 贵州百 灵 5,800 109,852.00 0.10
134 002415 海康威 视 4,600 109,526.00 0.10
135 600663 陆家嘴 4,800 106,224.00 0.10
136 601608 中信重 工 17,500 98,175.00 0.09
137 600642 申能股 份 15,800 92,746.00 0.08
第 54 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
138 601991 大唐发 电 24,200 92,444.00 0.08
139 002739 万达院 线 1,500 81,105.00 0.07
140 000415 渤海金 控 7,200 51,480.00 0.05
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 24,137,749.61 26.65
2 601998 中信银 行 23,198,796.61 25.61
3 601601 中国太 保 21,153,974.22 23.36
4 601818 光大银 行 20,624,872.23 22.77
5 600016 民生银 行 19,731,874.67 21.79
6 601169 北京银 行 19,482,781.92 21.51
7 600000 浦发银 行 19,358,043.61 21.37
8 002142 宁波银 行 17,505,997.87 19.33
9 600015 华夏银 行 17,500,205.48 19.32
10 601318 中国平 安 15,711,497.81 17.35
11 000898 鞍钢股 份 15,432,295.68 17.04
12 601988 中国银 行 14,953,344.70 16.51
13 000712 锦龙股 份 14,482,092.50 15.99
14 600674 川投能 源 14,386,340.05 15.88
15 600208 新湖中 宝 13,780,340.34 15.22
16 601939 建设银 行 13,670,287.00 15.09
17 601398 工商银 行 13,484,655.04 14.89
18 002475 立讯精 密 13,399,431.58 14.79
19 601336 新华保 险 13,346,664.35 14.74
20 601628 中国人 寿 13,160,887.95 14.53
21 601328 交通银 行 12,866,923.87 14.21
22 601288 农业银 行 12,849,553.00 14.19
23 000046 泛海控 股 12,836,997.71 14.17
24 601009 南京银 行 12,639,220.01 13.96
25 600837 海通证 券 12,581,254.15 13.89
26 600705 中航资 本 12,300,535.44 13.58
27 600900 长江电 力 12,291,880.84 13.57
28 600060 海信电 器 11,866,190.86 13.10
29 000001 平安银 行 11,771,388.70 13.00
30 300144 宋城演 艺 11,575,796.79 12.78
31 600688 上海石 化 11,414,100.08 12.60
第 55 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
32 601098 中南传 媒 11,285,097.16 12.46
33 600703 三安光 电 11,176,154.05 12.34
34 601333 广深铁 路 11,008,887.00 12.16
35 600535 天士力 10,989,176.67 12.13
36 000895 双汇发 展 10,889,276.19 12.02
37 601992 金隅股 份 10,816,623.14 11.94
38 000157 中联重 科 10,564,836.68 11.67
39 600196 复星医 药 10,521,024.68 11.62
40 002146 荣盛发 展 10,413,334.43 11.50
41 600398 海澜之 家 10,178,076.78 11.24
42 600066 宇通客 车 10,067,534.88 11.12
43 600998 九州通 9,872,874.40 10.90
44 601888 中国国 旅 9,821,419.29 10.84
45 600741 华域汽 车 9,710,621.82 10.72
46 600999 招商证 券 9,676,554.26 10.68
47 600415 小商品 城 9,655,565.08 10.66
48 600373 中文传 媒 9,528,492.09 10.52
49 000069 华侨城 Ａ 9,456,298.13 10.44
50 603885 吉祥航 空 9,369,004.88 10.34
51 600585 海螺水 泥 9,299,068.37 10.27
52 000402 金 融 街 9,289,980.58 10.26
53 002470 金正大 9,272,108.71 10.24
54 002153 石基信 息 9,270,952.27 10.24
55 000963 华东医 药 9,236,919.76 10.20
56 600383 金地集 团 9,199,814.06 10.16
57 601618 中国中 冶 9,175,626.18 10.13
58 601186 中国铁 建 9,062,457.86 10.01
59 600406 国电南 瑞 8,980,083.70 9.92
60 600804 鹏博士 8,959,254.02 9.89
61 601111 中国国 航 8,825,177.94 9.74
62 000826 启迪桑 德 8,780,511.98 9.69
63 000039 中集集 团 8,779,147.97 9.69
64 002236 大华股 份 8,739,574.63 9.65
65 600309 万华化 学 8,682,968.21 9.59
66 000778 新兴铸 管 8,620,415.98 9.52
67 601225 陕西煤 业 8,591,142.62 9.49
68 601179 中国西 电 8,564,148.67 9.46
69 000825 太钢不 锈 8,281,361.59 9.14
70 002594 比亚迪 8,250,373.43 9.11
71 300133 华策影 视 8,210,245.22 9.07
72 600816 安信信 托 8,209,200.37 9.06
73 000709 河钢股 份 8,162,205.00 9.01
74 600867 通化东 宝 8,062,391.80 8.90
75 002736 国信证 券 8,040,931.97 8.88
第 56 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
76 600637 东方明 珠 7,923,870.84 8.75
77 000876 新 希 望 7,823,531.59 8.64
78 600376 首开股 份 7,756,012.18 8.56
79 600104 上汽集 团 7,743,033.94 8.55
80 601688 华泰证 券 7,731,761.04 8.54
81 300058 蓝色光 标 7,730,152.68 8.54
82 600028 中国石 化 7,705,826.18 8.51
83 601800 中国交 建 7,659,920.13 8.46
84 000728 国元证 券 7,623,118.25 8.42
85 000800 一汽轿 车 7,503,874.29 8.29
86 601238 广汽集 团 7,480,163.13 8.26
87 600188 兖州煤 业 7,333,619.85 8.10
88 000776 广发证 券 7,238,838.50 7.99
89 600783 鲁信创 投 7,161,610.33 7.91
90 600048 保利地 产 7,154,610.74 7.90
91 300124 汇川技 术 7,146,469.20 7.89
92 000793 华闻传 媒 7,112,962.18 7.85
93 600827 百联股 份 7,107,650.34 7.85
94 601117 中国化 学 7,102,127.27 7.84
95 002241 歌尔股 份 7,031,531.56 7.76
96 600340 华夏幸 福 7,018,446.96 7.75
97 601788 光大证 券 6,977,351.33 7.70
98 600256 广汇能 源 6,971,213.44 7.70
99 600369 西南证 券 6,869,973.06 7.59
100 600372 中航电 子 6,812,614.47 7.52
101 600157 永泰能 源 6,753,558.67 7.46
102 000999 华润三 九 6,751,104.03 7.45
103 000063 中兴通 讯 6,672,920.70 7.37
104 000623 吉林敖 东 6,614,500.85 7.30
105 600648 外高桥 6,592,620.22 7.28
106 002304 洋河股 份 6,535,715.81 7.22
107 601088 中国神 华 6,508,165.47 7.19
108 600038 中直股 份 6,480,610.60 7.16
109 300070 碧水源 6,476,781.15 7.15
110 002008 大族激 光 6,471,259.38 7.15
111 601866 中远海 发 6,438,306.16 7.11
112 601933 永辉超 市 6,348,023.90 7.01
113 601668 中国建 筑 6,230,312.00 6.88
114 002294 信立泰 6,192,507.68 6.84
115 000568 泸州老 窖 6,189,008.21 6.83
116 000686 东北证 券 6,151,586.33 6.79
117 600660 福耀玻 璃 6,131,922.54 6.77
118 300017 网宿科 技 6,131,551.52 6.77
119 002024 苏宁云 商 6,041,846.48 6.67
第 57 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
120 002399 海普瑞 5,993,866.17 6.62
121 002415 海康威 视 5,993,219.09 6.62
122 601607 上海医 药 5,983,587.50 6.61
123 601898 中煤能 源 5,974,836.00 6.60
124 600009 上海机 场 5,970,164.68 6.59
125 600029 南方航 空 5,924,139.08 6.54
126 002202 金风科 技 5,922,113.85 6.54
127 000061 农 产 品 5,921,278.26 6.54
128 000425 徐工机 械 5,902,814.91 6.52
129 000540 中天城 投 5,897,946.54 6.51
130 002007 华兰生 物 5,824,906.00 6.43
131 000539 粤电力 Ａ 5,822,258.18 6.43
132 600276 恒瑞医 药 5,712,584.69 6.31
133 000783 长江证 券 5,635,639.46 6.22
134 300104 乐视网 5,566,666.65 6.15
135 002465 海格通 信 5,460,974.64 6.03
136 000503 海虹控 股 5,413,943.26 5.98
137 000937 冀中能 源 5,402,066.36 5.96
138 002500 山西证 券 5,368,170.48 5.93
139 001979 招商蛇 口 5,344,303.00 5.90
140 601021 春秋航 空 5,322,329.29 5.88
141 601919 中远海 控 5,318,154.99 5.87
142 600352 浙江龙 盛 5,302,124.00 5.85
143 600027 华电国 际 5,294,769.82 5.85
144 600332 白云山 5,259,494.68 5.81
145 000338 潍柴动 力 5,258,956.74 5.81
146 000768 中航飞 机 5,204,932.59 5.75
147 300002 神州泰 岳 5,110,919.56 5.64
148 601211 国泰君 安 5,098,770.70 5.63
149 000729 燕京啤 酒 5,097,574.06 5.63
150 600010 包钢股 份 5,076,347.00 5.61
151 002027 分众传 媒 5,060,882.75 5.59
152 600350 山东高 速 5,037,955.47 5.56
153 000156 华数传 媒 4,912,568.18 5.42
154 002385 大北农 4,890,781.92 5.40
155 600578 京能电 力 4,882,087.62 5.39
156 601608 中信重 工 4,860,068.31 5.37
157 600018 上港集 团 4,854,118.66 5.36
158 600011 华能国 际 4,832,309.24 5.34
159 300003 乐普医 疗 4,823,764.69 5.33
160 603993 洛阳钼 业 4,815,748.15 5.32
161 002065 东华软 件 4,807,969.00 5.31
162 600863 内蒙华 电 4,770,640.58 5.27
163 300015 爱尔眼 科 4,763,672.08 5.26
第 58 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
164 601231 环旭电 子 4,761,460.87 5.26
165 600050 中国联 通 4,685,503.00 5.17
166 600068 葛洲坝 4,652,743.48 5.14
167 600115 东方航 空 4,643,523.71 5.13
168 601377 兴业证 券 4,623,072.92 5.10
169 601390 中国中 铁 4,609,672.00 5.09
170 300168 万达信 息 4,590,181.10 5.07
171 002568 百润股 份 4,559,665.08 5.03
172 000630 铜陵有 色 4,546,513.55 5.02
173 600109 国金证 券 4,532,068.30 5.00
174 600690 青岛海 尔 4,496,681.00 4.96
175 002410 广联达 4,480,895.57 4.95
176 601857 中国石 油 4,444,602.00 4.91
177 000917 电广传 媒 4,423,256.00 4.88
178 601633 长城汽 车 4,400,135.29 4.86
179 000100 TCL 集团 4,390,158.00 4.85
180 601991 大唐发 电 4,374,674.00 4.83
181 601600 中国铝 业 4,371,975.00 4.83
182 000625 长安汽 车 4,366,190.40 4.82
183 000060 中金岭 南 4,363,227.00 4.82
184 601669 中国电 建 4,358,264.84 4.81
185 601928 凤凰传 媒 4,355,875.86 4.81
186 600317 营口港 4,301,283.42 4.75
187 002673 西部证 券 4,297,296.00 4.74
188 000883 湖北能 源 4,276,737.00 4.72
189 300059 东方财 富 4,236,874.91 4.68
190 000166 申万宏 源 4,229,547.00 4.67
191 600820 隧道股 份 4,201,894.66 4.64
192 600518 康美药 业 4,176,457.00 4.61
193 600887 伊利股 份 4,168,686.00 4.60
194 600089 特变电 工 4,152,055.00 4.58
195 600886 国投电 力 4,149,429.15 4.58
196 000423 东阿阿 胶 4,108,005.90 4.54
197 601555 东吴证 券 4,099,950.73 4.53
198 300315 掌趣科 技 4,098,314.00 4.53
199 002292 奥飞娱 乐 4,040,098.35 4.46
200 600485 信威集 团 4,004,296.00 4.42
201 600489 中金黄 金 3,977,557.00 4.39
202 000977 浪潮信 息 3,956,269.06 4.37
203 000559 万向钱 潮 3,930,267.00 4.34
204 600221 海南航 空 3,899,966.00 4.31
205 600030 中信证 券 3,890,949.99 4.30
206 601872 招商轮 船 3,880,271.76 4.28
207 601808 中海油 服 3,871,603.80 4.27
第 59 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
208 600583 海油工 程 3,836,219.00 4.24
209 600023 浙能电 力 3,822,118.00 4.22
210 600663 陆家嘴 3,802,743.92 4.20
211 601216 君正集 团 3,795,139.80 4.19
212 600021 上海电 力 3,791,642.30 4.19
213 600839 四川长 虹 3,745,268.00 4.14
214 600252 中恒集 团 3,741,336.00 4.13
215 002038 双鹭药 业 3,736,924.59 4.13
216 002450 康得新 3,718,117.51 4.11
217 600570 恒生电 子 3,715,651.00 4.10
218 600873 梅花生 物 3,681,445.00 4.06
219 601018 宁波港 3,600,735.00 3.98
220 603288 海天味 业 3,564,945.54 3.94
221 600795 国电电 力 3,562,903.00 3.93
222 002456 欧菲光 3,559,859.24 3.93
223 601339 百隆东 方 3,535,365.39 3.90
224 601899 紫金矿 业 3,525,521.00 3.89
225 600718 东软集 团 3,519,703.00 3.89
226 600061 国投安 信 3,475,369.00 3.84
227 600895 张江高 科 3,445,307.00 3.80
228 600642 申能股 份 3,418,728.00 3.77
229 000858 五 粮 液 3,390,598.00 3.74
230 601006 大秦铁 路 3,385,591.00 3.74
231 600875 东方电 气 3,325,584.67 3.67
232 000400 许继电 气 3,306,027.40 3.65
233 600098 广州发 展 3,296,112.03 3.64
234 600031 三一重 工 3,259,256.00 3.60
235 002252 上海莱 士 3,236,954.02 3.57
236 000750 国海证 券 3,232,054.37 3.57
237 600019 宝钢股 份 3,231,056.60 3.57
238 000027 深圳能 源 3,212,762.90 3.55
239 600582 天地科 技 3,200,913.00 3.53
240 601958 金钼股 份 3,199,043.24 3.53
241 600177 雅戈尔 3,184,435.00 3.52
242 002424 贵州百 灵 3,162,935.00 3.49
243 300027 华谊兄 弟 3,151,347.77 3.48
244 600362 江西铜 业 3,149,007.89 3.48
245 600271 航天信 息 3,132,428.56 3.46
246 600170 上海建 工 3,062,751.60 3.38
247 000792 盐湖股 份 3,057,773.48 3.38
248 002422 科伦药 业 3,049,230.48 3.37
249 002739 万达院 线 3,045,985.22 3.36
250 002081 金 螳 螂 3,026,436.76 3.34
251 600633 浙报传 媒 3,019,425.54 3.33
第 60 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
252 601106 中国一 重 2,999,714.00 3.31
253 600153 建发股 份 2,954,832.66 3.26
254 000333 美的集 团 2,870,297.00 3.17
255 601016 节能风 电 2,844,897.99 3.14
256 600005 武钢股 份 2,811,601.00 3.10
257 000831 *ST 五稀 2,719,314.00 3.00
258 000725 京东方 Ａ 2,695,519.00 2.98
259 600893 中航动 力 2,655,637.00 2.93
260 600118 中国卫 星 2,614,212.16 2.89
261 002152 广电运 通 2,602,879.22 2.87
262 600100 同方股 份 2,595,436.00 2.87
263 601258 庞大集 团 2,591,250.00 2.86
264 000009 中国宝 安 2,559,484.45 2.83
265 000002 万
科Ａ 2,545,999.00 2.81
266 600737 中粮屯 河 2,496,670.44 2.76
267 600547 山东黄 金 2,459,012.00 2.72
268 000629 *ST 钒钛 2,445,816.00 2.70
269 600588 用友网 络 2,410,375.00 2.66
270 600223 鲁商置 业 2,396,025.65 2.65
271 002195 二三四 五 2,380,654.28 2.63
272 600958 东方证 券 2,359,097.45 2.60
273 601118 海南橡 胶 2,334,244.96 2.58
274 600600 青岛啤 酒 2,299,440.17 2.54
275 601158 重庆水 务 2,286,704.00 2.52
276 000738 中航动 控 2,247,026.67 2.48
277 600717 天津港 2,189,754.40 2.42
278 600166 福田汽 车 2,156,528.00 2.38
279 600683 京投发 展 2,156,293.11 2.38
280 600606 绿地控 股 2,142,401.09 2.37
281 300251 光线传 媒 2,134,456.06 2.36
282 603000 人民网 2,105,652.00 2.32
283 300146 汤臣倍 健 2,090,711.95 2.31
284 601566 九牧王 2,056,490.22 2.27
285 601099 太平洋 2,054,052.00 2.27
286 600315 上海家 化 2,040,562.00 2.25
287 600739 辽宁成 大 2,040,532.00 2.25
288 601766 中国中 车 1,988,829.34 2.20
289 600649 城投控 股 1,974,086.53 2.18
290 601198 东兴证 券 1,939,077.00 2.14
291 600246 万通地 产 1,908,552.90 2.11
292 600085 同仁堂 1,906,421.00 2.10
293 002183 怡 亚 通 1,905,363.00 2.10
294 600037 歌华有 线 1,884,618.00 2.08
295 002230 科大讯 飞 1,869,699.00 2.06
第 61 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
296 601718 际华集 团 1,838,225.00 2.03
297 000839 中信国 安 1,836,596.50 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601818 光大银 行 24,531,430.34 27.09
2 601998 中信银 行 23,731,490.10 26.20
3 600036 招商银 行 21,588,194.68 23.84
4 600016 民生银 行 20,538,003.17 22.68
5 601601 中国太 保 19,608,063.39 21.65
6 601169 北京银 行 18,471,615.34 20.40
7 600000 浦发银 行 18,120,088.28 20.01
8 000898 鞍钢股 份 16,891,214.61 18.65
9 002142 宁波银 行 16,684,252.18 18.42
10 601318 中国平 安 16,640,901.38 18.37
11 600015 华夏银 行 16,491,081.40 18.21
12 601988 中国银 行 15,474,700.00 17.09
13 000712 锦龙股 份 15,196,102.91 16.78
14 601288 农业银 行 14,700,052.16 16.23
15 601336 新华保 险 13,833,918.02 15.27
16 601939 建设银 行 13,702,500.39 15.13
17 600674 川投能 源 13,494,322.05 14.90
18 601628 中国人 寿 13,243,637.96 14.62
19 601328 交通银 行 12,913,286.09 14.26
20 600837 海通证 券 12,767,786.83 14.10
21 600398 海澜之 家 12,567,034.59 13.88
22 601009 南京银 行 12,443,467.20 13.74
23 002475 立讯精 密 12,211,858.82 13.48
24 601398 工商银 行 11,914,125.13 13.15
25 000001 平安银 行 11,898,731.50 13.14
26 600196 复星医 药 11,778,267.04 13.00
27 600688 上海石 化 11,295,957.53 12.47
28 600208 新湖中 宝 11,093,202.80 12.25
29 601098 中南传 媒 11,088,396.37 12.24
30 000046 泛海控 股 10,905,748.60 12.04
31 600900 长江电 力 10,728,426.57 11.85
32 000157 中联重 科 10,699,994.90 11.81
第 62 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
33 000895 双汇发 展 10,557,889.71 11.66
34 600066 宇通客 车 10,529,842.45 11.63
35 600535 天士力 10,503,718.79 11.60
36 600999 招商证 券 10,503,508.84 11.60
37 601333 广深铁 路 10,423,006.50 11.51
38 600703 三安光 电 10,342,086.87 11.42
39 600415 小商品 城 10,306,321.81 11.38
40 601992 金隅股 份 10,241,492.15 11.31
41 600705 中航资 本 9,997,513.98 11.04
42 600060 海信电 器 9,984,946.48 11.02
43 601111 中国国 航 9,888,387.19 10.92
44 600585 海螺水 泥 9,877,306.49 10.91
45 600406 国电南 瑞 9,874,479.59 10.90
46 601788 光大证 券 9,856,201.26 10.88
47 000825 太钢不 锈 9,727,282.00 10.74
48 600741 华域汽 车 9,691,640.71 10.70
49 300144 宋城演 艺 9,689,777.76 10.70
50 000963 华东医 药 9,664,677.92 10.67
51 600804 鹏博士 9,349,471.58 10.32
52 002146 荣盛发 展 9,288,436.10 10.26
53 000069 华侨城 Ａ 9,265,698.92 10.23
54 002470 金正大 9,144,877.33 10.10
55 601618 中国中 冶 9,056,828.30 10.00
56 601186 中国铁 建 9,050,013.41 9.99
57 603885 吉祥航 空 8,940,691.33 9.87
58 002153 石基信 息 8,928,554.20 9.86
59 600998 九州通 8,875,349.39 9.80
60 600188 兖州煤 业 8,798,800.34 9.72
61 002236 大华股 份 8,744,527.37 9.66
62 600028 中国石 化 8,698,704.21 9.60
63 000039 中集集 团 8,691,039.97 9.60
64 600309 万华化 学 8,638,382.17 9.54
65 002594 比亚迪 8,611,109.00 9.51
66 600383 金地集 团 8,566,006.68 9.46
67 000402 金 融 街 8,540,146.28 9.43
68 600867 通化东 宝 8,503,279.07 9.39
69 002736 国信证 券 8,432,872.99 9.31
70 601888 中国国 旅 8,309,235.69 9.17
71 002304 洋河股 份 8,213,102.05 9.07
72 000778 新兴铸 管 8,120,913.84 8.97
73 601800 中国交 建 7,973,558.63 8.80
74 000826 启迪桑 德 7,956,118.73 8.78
75 000876 新 希 望 7,876,291.86 8.70
76 600637 东方明 珠 7,775,941.51 8.59
第 63 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
77 300133 华策影 视 7,685,494.03 8.49
78 601238 广汽集 团 7,598,426.07 8.39
79 600373 中文传 媒 7,467,886.91 8.25
80 600104 上汽集 团 7,407,335.27 8.18
81 600276 恒瑞医 药 7,375,635.31 8.14
82 000728 国元证 券 7,322,481.97 8.09
83 600827 百联股 份 7,319,920.95 8.08
84 600048 保利地 产 7,318,431.50 8.08
85 600816 安信信 托 7,301,607.18 8.06
86 000776 广发证 券 7,247,835.50 8.00
87 000709 河钢股 份 7,208,549.00 7.96
88 601688 华泰证 券 7,178,225.13 7.93
89 601898 中煤能 源 7,143,068.12 7.89
90 300058 蓝色光 标 7,125,692.81 7.87
91 601179 中国西 电 7,108,156.83 7.85
92 600256 广汇能 源 7,044,090.10 7.78
93 600376 首开股 份 7,042,763.00 7.78
94 600340 华夏幸 福 6,979,360.20 7.71
95 000783 长江证 券 6,967,946.01 7.69
96 600372 中航电 子 6,956,596.37 7.68
97 002241 歌尔股 份 6,917,728.55 7.64
98 300124 汇川技 术 6,906,993.47 7.63
99 600369 西南证 券 6,877,537.87 7.59
100 601117 中国化 学 6,871,731.81 7.59
101 000999 华润三 九 6,789,717.10 7.50
102 000623 吉林敖 东 6,779,119.00 7.49
103 601225 陕西煤 业 6,726,803.80 7.43
104 600027 华电国 际 6,712,093.02 7.41
105 000425 徐工机 械 6,644,256.70 7.34
106 000063 中兴通 讯 6,534,056.62 7.21
107 000793 华闻传 媒 6,497,573.39 7.17
108 000539 粤电力 Ａ 6,487,777.03 7.16
109 600038 中直股 份 6,475,111.84 7.15
110 601933 永辉超 市 6,457,077.61 7.13
111 000568 泸州老 窖 6,418,461.20 7.09
112 600660 福耀玻 璃 6,416,474.16 7.08
113 600029 南方航 空 6,365,350.73 7.03
114 601607 上海医 药 6,341,116.33 7.00
115 601668 中国建 筑 6,323,724.58 6.98
116 002415 海康威 视 6,305,867.35 6.96
117 601021 春秋航 空 6,280,496.86 6.93
118 002024 苏宁云 商 6,269,964.16 6.92
119 002008 大族激 光 6,179,739.55 6.82
120 601866 中远海 发 6,112,888.62 6.75
第 64 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
121 002202 金风科 技 6,074,803.00 6.71
122 600783 鲁信创 投 5,996,513.75 6.62
123 002007 华兰生 物 5,964,783.55 6.59
124 600648 外高桥 5,932,752.18 6.55
125 002465 海格通 信 5,922,389.48 6.54
126 600009 上海机 场 5,919,918.18 6.54
127 002294 信立泰 5,916,973.18 6.53
128 000540 中天城 投 5,914,447.56 6.53
129 000937 冀中能 源 5,812,312.92 6.42
130 000686 东北证 券 5,795,566.20 6.40
131 001979 招商蛇 口 5,736,793.01 6.33
132 600332 白云山 5,730,600.57 6.33
133 601919 中远海 控 5,595,595.00 6.18
134 000061 农 产 品 5,563,145.16 6.14
135 300017 网宿科 技 5,557,849.76 6.14
136 600578 京能电 力 5,557,220.93 6.14
137 601899 紫金矿 业 5,539,216.63 6.12
138 300070 碧水源 5,533,438.37 6.11
139 300104 乐视网 5,481,910.52 6.05
140 600157 永泰能 源 5,470,361.70 6.04
141 600352 浙江龙 盛 5,380,576.00 5.94
142 601857 中国石 油 5,376,185.00 5.94
143 300003 乐普医 疗 5,301,628.31 5.85
144 601991 大唐发 电 5,294,008.68 5.85
145 000338 潍柴动 力 5,290,592.07 5.84
146 601088 中国神 华 5,274,176.19 5.82
147 000768 中航飞 机 5,254,398.38 5.80
148 603993 洛阳钼 业 5,217,393.11 5.76
149 601600 中国铝 业 5,211,893.62 5.75
150 000729 燕京啤 酒 5,138,399.26 5.67
151 600010 包钢股 份 5,046,701.00 5.57
152 000800 一汽轿 车 5,001,899.25 5.52
153 600863 内蒙华 电 4,989,057.50 5.51
154 601211 国泰君 安 4,929,798.00 5.44
155 002027 分众传 媒 4,920,815.68 5.43
156 600350 山东高 速 4,912,063.18 5.42
157 002385 大北农 4,863,199.17 5.37
158 601608 中信重 工 4,855,540.00 5.36
159 600317 营口港 4,848,062.18 5.35
160 600011 华能国 际 4,824,978.37 5.33
161 601231 环旭电 子 4,824,575.69 5.33
162 002399 海普瑞 4,764,038.25 5.26
163 601928 凤凰传 媒 4,744,969.00 5.24
164 600018 上港集 团 4,731,464.84 5.22
第 65 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
165 601669 中国电 建 4,726,984.12 5.22
166 600068 葛洲坝 4,724,640.00 5.22
167 002065 东华软 件 4,609,113.00 5.09
168 000156 华数传 媒 4,592,170.33 5.07
169 002500 山西证 券 4,591,600.28 5.07
170 600050 中国联 通 4,591,089.00 5.07
171 601390 中国中 铁 4,588,925.00 5.07
172 600115 东方航 空 4,572,813.95 5.05
173 300168 万达信 息 4,538,433.69 5.01
174 601377 兴业证 券 4,538,080.90 5.01
175 300059 东方财 富 4,512,154.69 4.98
176 600489 中金黄 金 4,504,986.40 4.97
177 000060 中金岭 南 4,496,139.99 4.96
178 601633 长城汽 车 4,442,902.37 4.91
179 600690 青岛海 尔 4,431,222.05 4.89
180 300015 爱尔眼 科 4,431,130.51 4.89
181 002673 西部证 券 4,394,078.82 4.85
182 600663 陆家嘴 4,390,209.09 4.85
183 002410 广联达 4,332,159.18 4.78
184 000100 TCL 集团 4,313,619.00 4.76
185 600820 隧道股 份 4,291,875.00 4.74
186 000883 湖北能 源 4,265,849.89 4.71
187 000166 申万宏 源 4,258,945.26 4.70
188 000503 海虹控 股 4,247,369.38 4.69
189 000423 东阿阿 胶 4,205,175.24 4.64
190 600518 康美药 业 4,196,588.58 4.63
191 600887 伊利股 份 4,178,056.00 4.61
192 000917 电广传 媒 4,148,915.08 4.58
193 600019 宝钢股 份 4,139,350.00 4.57
194 300315 掌趣科 技 4,121,952.50 4.55
195 600089 特变电 工 4,108,196.45 4.54
196 600485 信威集 团 4,079,223.03 4.50
197 300002 神州泰 岳 4,053,565.87 4.48
198 000625 长安汽 车 4,041,688.00 4.46
199 000400 许继电 气 3,971,589.79 4.39
200 600886 国投电 力 3,969,924.31 4.38
201 600109 国金证 券 3,958,574.61 4.37
202 002038 双鹭药 业 3,953,737.25 4.37
203 603288 海天味 业 3,953,433.20 4.37
204 600221 海南航 空 3,947,764.96 4.36
205 000559 万向钱 潮 3,923,748.53 4.33
206 600030 中信证 券 3,921,445.00 4.33
207 601555 东吴证 券 3,909,285.30 4.32
208 600583 海油工 程 3,883,594.00 4.29
第 66 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
209 600570 恒生电 子 3,851,034.00 4.25
210 002450 康得新 3,788,194.67 4.18
211 002292 奥飞娱 乐 3,770,331.65 4.16
212 601006 大秦铁 路 3,745,126.00 4.14
213 000977 浪潮信 息 3,727,352.00 4.12
214 600021 上海电 力 3,664,589.20 4.05
215 601018 宁波港 3,663,928.00 4.05
216 600718 东软集 团 3,619,509.83 4.00
217 000858 五 粮 液 3,547,574.83 3.92
218 600839 四川长 虹 3,546,673.00 3.92
219 000630 铜陵有 色 3,498,369.00 3.86
220 601339 百隆东 方 3,497,526.66 3.86
221 600873 梅花生 物 3,477,558.05 3.84
222 601808 中海油 服 3,442,215.89 3.80
223 601872 招商轮 船 3,399,460.86 3.75
224 600795 国电电 力 3,398,784.00 3.75
225 600023 浙能电 力 3,392,896.16 3.75
226 600252 中恒集 团 3,371,995.00 3.72
227 600642 申能股 份 3,337,022.00 3.68
228 600031 三一重 工 3,320,183.58 3.67
229 600633 浙报传 媒 3,313,679.50 3.66
230 600098 广州发 展 3,312,239.13 3.66
231 000750 国海证 券 3,286,787.00 3.63
232 002252 上海莱 士 3,267,417.41 3.61
233 600895 张江高 科 3,224,680.12 3.56
234 600362 江西铜 业 3,224,385.12 3.56
235 600271 航天信 息 3,199,355.97 3.53
236 600177 雅戈尔 3,195,844.64 3.53
237 601958 金钼股 份 3,193,337.00 3.53
238 000027 深圳能 源 3,174,837.53 3.51
239 600153 建发股 份 3,115,676.00 3.44
240 300027 华谊兄 弟 3,098,763.00 3.42
241 600893 中航动 力 3,055,739.00 3.37
242 000792 盐湖股 份 3,047,786.31 3.37
243 002456 欧菲光 3,044,049.67 3.36
244 002424 贵州百 灵 3,009,824.00 3.32
245 002739 万达院 线 3,006,176.43 3.32
246 601106 中国一 重 2,947,705.00 3.25
247 600005 武钢股 份 2,928,351.76 3.23
248 000333 美的集 团 2,927,078.00 3.23
249 002081 金 螳 螂 2,918,233.40 3.22
250 600582 天地科 技 2,908,303.00 3.21
251 600170 上海建 工 2,884,582.60 3.18
252 601016 节能风 电 2,790,454.00 3.08
第 67 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
253 600875 东方电 气 2,730,281.89 3.01
254 600118 中国卫 星 2,674,092.24 2.95
255 000725 京东方 Ａ 2,667,098.00 2.94
256 000002 万
科Ａ 2,626,188.36 2.90
257 002422 科伦药 业 2,607,588.54 2.88
258 600600 青岛啤 酒 2,599,975.24 2.87
259 601258 庞大集 团 2,585,688.00 2.85
260 000831 *ST 五稀 2,580,804.75 2.85
261 000009 中国宝 安 2,574,335.20 2.84
262 600547 山东黄 金 2,566,236.22 2.83
263 600100 同方股 份 2,542,988.00 2.81
264 600737 中粮屯 河 2,510,882.00 2.77
265 002195 二三四 五 2,487,459.82 2.75
266 600223 鲁商置 业 2,430,065.16 2.68
267 601216 君正集 团 2,424,649.00 2.68
268 600588 用友网 络 2,419,333.38 2.67
269 600166 福田汽 车 2,397,784.90 2.65
270 000738 中航动 控 2,359,617.00 2.61
271 601118 海南橡 胶 2,338,360.00 2.58
272 600958 东方证 券 2,327,525.10 2.57
273 600519 贵州茅 台 2,307,653.04 2.55
274 600315 上海家 化 2,294,968.21 2.53
275 000629 *ST 钒钛 2,293,084.00 2.53
276 601158 重庆水 务 2,277,587.10 2.51
277 600717 天津港 2,171,126.68 2.40
278 300146 汤臣倍 健 2,139,984.74 2.36
279 600683 京投发 展 2,101,638.34 2.32
280 601566 九牧王 2,098,828.00 2.32
281 300251 光线传 媒 2,091,016.39 2.31
282 002230 科大讯 飞 2,087,526.00 2.30
283 600606 绿地控 股 2,065,921.47 2.28
284 600649 城投控 股 2,034,688.01 2.25
285 601766 中国中 车 1,970,545.40 2.18
286 002568 百润股 份 1,957,805.00 2.16
287 601099 太平洋 1,954,342.28 2.16
288 600246 万通地 产 1,926,391.00 2.13
289 600085 同仁堂 1,916,028.20 2.12
290 600739 辽宁成 大 1,908,565.00 2.11
291 601718 际华集 团 1,892,792.00 2.09
292 002183 怡 亚 通 1,864,551.00 2.06
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 68 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,142,256,981.24
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,125,995,926.26
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据风险资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择，
以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投 资 政策
第 69 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
无。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
146,302.20
2 应收证 券清 算款
804,241.56
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,524.61
5 应收申 购款
1,191,267.87
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,145,336.24
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
第 70 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪 深 300 增
强 A
1,062 25,293.30 0.00 0.00% 26,861,479.71
100.00
%
华安沪 深 300 增
强 C
1,906 25,227.87 0.00 0.00% 48,084,327.60
100.00
%
合计
2,968 25,251.28 0.00 0.00% 74,945,807.31
100.00
%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 27
日） 基金 份额 总额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,402,071.35 37,622,736.34
本报告 期基 金总 申购 份额 11,541,214.49 187,360,346.58
第 71 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 7,081,806.13 176,898,755.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 26,861,479.71 48,084,327.60
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 1 月 26 日， 基 金管 理人发 布了 华安 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 ，
谢东旭 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理， 牛勇 先生 继续管 理本 基金 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣 金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
第 72 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
上海证 券 2 4,268,163,245.53 100.00% 1,380,811.68 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
第 73 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券 57,747.35 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-12
5
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 京能 电力” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新 海宜” 、“蓝色 光标” 、“ 宁波港”股票 估值 调
整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-16
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
9
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 卓翼 科技” 、 “ 浦发 银行” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-02-19
第 74 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
和公司 网站
12
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
13
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
16
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
17
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
18
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
21
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
22
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
26 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-05-10
第 75 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-13
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 光线 传媒” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
30
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
31
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-28
32
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
33
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
36
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
37
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
38
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
40
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
第 76 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
41
关于旗 下华 安聚 利 18 个月定 期 开放 债券 基金
增加销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-06
42
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
44
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
45
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
46
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
47
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
48
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
49
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
50
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
51
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
52
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
53
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
54
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
55
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-09-21
第 77 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
和公司 网站
56
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 国瓷 材料” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
57
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
58
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
59
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
61
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
62
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
63
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
64
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
65
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
66
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
67
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
68
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
69
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
70 关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-11-30
第 78 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
加费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
72
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
73
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
74
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
75
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
76
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-23
77
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
78
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 沪深 300 量化 增 强证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 沪深 300 量 化增强 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安沪深 300 量化 增强 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
第 79 页共 80 页 华安沪 深 300 量化 增强 证券 投 资基金 2016 年年 度报告
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 80 页共 80 页
