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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2016年年度报告查看PDF公告

华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 
 
 
 
 
华安汇 财通货 币市场 基金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 八日 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 第 2 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 ...................................................................................................... 9 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................ 9 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 15 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 15 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 16 4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 18 4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 18 §5


托管人报告 .......................................................................................................................................... 18 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18 §6


审计报告 .............................................................................................................................................. 19 6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19 6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19 6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19 §7


年度财务报表 ...................................................................................................................................... 20 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 23 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24 §8


投资组合报告 ...................................................................................................................................... 48 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 48 8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 48 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 49 8.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 49 8.5 期 末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 49 8.6 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 50 第 3 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 8.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 50 8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 51 8.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 51 §9


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 52 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 52 9.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52 9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 52 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 52 §11


重大事件揭示 .................................................................................................................................... 53 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 53 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 53 11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 53 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 53 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 53 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 56 11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 56 §12


备查文件目录 .................................................................................................................................... 58 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 58 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 58 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58


第 4 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,869,889,284.18 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在 力 求本 金安 全、 确 保资产 流 动性 的基 础上, 追求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量, 在严谨 深 入的 研究 分析 基础 上 , 综合 考量 宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 第 5 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2016 年 2015 年 2014 年 7 月 17 日( 基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 第 6 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 本期已 实现 收益 55,434,319.71 33,632,494.42 4,605,018.01 本期利 润 55,434,319.71 33,632,494.42 4,605,018.01 本期净 值收 益率 2.6190% 3.8698% 1.8256% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末基 金资 产净 值 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 321,923,253.76 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 累计净 值收 益率 8.5356% 5.7660% 1.8256% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、 本基 金合 同于 2014 年 7 月 17 日生 效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去 3 个月 0.6782% 0.0025% 0.3403% 0.0000% 0.3379% 0.0025% 过去 6 个月 1.3004% 0.0021% 0.6805% 0.0000% 0.6199% 0.0021% 过去 1 年 2.6193% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 1.2656% 0.0021% 自基金 成立 起至 今 8.5364% 0.0034% 3.3251% 0.0000% 5.2113% 0.0034% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :人民 币七 天通 知存 款利 率(税 后) 。 根据本 基金 合同 的有 关规 定:本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具, 包括 : 现金, 通知 存款 ,短 期融 资券, 一年 以内 (含 一年 )的银 行定 期存 款和 大额 存单, 期限 在一 年以 内 (含一 年) 的债 券回 购, 期限在 一年 以内 (含 一年 )的中 央银 行票 据, 剩余 期限( 或回 售期 限) 在 397 天 以内 (含 397 天) 的债券 、 资 产支 持证 券、 中期票 据, 以及 中国 证监 会、 中 国人 民银 行认 可 的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较


第 7 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益率与 业绩 比较 基准 收 益率 的对 比图 第 8 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2014 年 4,605,018.01 - - 4,605,018.01 - 2015 年 33,632,494.4 2 - - 33,632,494.42 - 2016 55,434,319.7 1 - - 55,434,319.71 - 合计 93,671,832.1 4 - - 93,671,832.14 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数(LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、 华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 第 9 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规 模 达到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年证券、基金从业经历。曾任长 城证券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理有限公司债券 研究员、债券投资风险管理员、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起担任华安稳定收益债券型证券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起同时担任华安可转换债券债券 型证券投资基金的基金经理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增强债券型证券投资基金的基金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安双债添利债券型证券投资基金 的基金经理、固定收益部助理总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任华安现金富利投资基金、华安 第 10 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安月安鑫短 期理财债券型证券投资基金的基 金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任 本基金 的基 金经 理。2015 年 2 月 起担任华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总 监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回 报灵活配置混合型证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任 华安新乐享保本混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月起 , 同时担任华安乐惠保本混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 2 月起, 同时 担任 华安 安华 保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 7 月 起同 时担 任华 安安进 保本混合型发起式证券投资基金 的基金 经理 。 2016 年 11 月 起 ,同 时担任华安睿享定期开放混合型 发起式证券投资基金、华安新希 望灵活配置混合型证券投资基金 的基金 经理 。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 9 年 金融工程硕士,具有基金从业资 格证书 ,9 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基金,历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究 员、基金经理助理等职务。2014 年 11 月 起同 时担 任本 基金、 华 安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金、华安双债添利 债券型证券投资基金、华安月安 鑫短期理财债券型证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时 担任华安新回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。2016 年 4 月起, 同时 担任 华安 安禧保 本混合型证券投资基金的基金经 理。2016 年 9 月 起, 同时 担任华 安新财富灵活配置混合型证券投 资 基 金的 基金 经理。 2016 年 11 月 第 11 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 起,同时担任华安新希望灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理; 2016 年 12 月 起, 同时 担任华 安新泰利灵活配置混合型证券投 资基金 的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年债 券、 基金 行 业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加入华安基金管理有限公司,先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及 华安日日鑫货币市场基金、华安 七日鑫短期理财债券型证券投资 基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起 同时担任华安现金富利投资基金 的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任 华安年年盈定期开放债券型证券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6 月起同时担任华安添颐养老混合 型发起式证券投资基金的基金经 理。 2016 年 4 月 起, 同时 担任 华安安 禧保本混合型证券投资基金的基 金经理 。 2016 年 10 月 起, 同时担 任华安安润灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12 月起,同时担任华安新丰利灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 第 12 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 第 13 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年, 全球 经济 复苏 步 伐持续 分化 。 美国 经济 复 苏态势 较好 , 通胀 水平 有 所上行 , 劳动 力市 场 状 况继 续改 善, 美联 储于 12 月 再次 加息 ; 欧洲 经济 略 有改 善, 通缩 压力 持续 缓 解, 劳动 力市 场缓 慢改善 , 英 国自 6 月 23 日公 投 脱欧 后, 经济 增长 、 物 价与 失业 等数 据均 较为 稳定, 欧央 行延 续量 化 宽松政策;日本推出了一 系列宽松刺激措施,但经 济增长仍较缓慢。国内经 济平稳运行,供给侧改 革取得进展,产能过剩压 力有所缓解;固定资产投 资缓中趋稳,制造业投资 和民间投资增速经历下 滑后回升,基建投资维持 高位,房地产销售快速增 长,部分地区房价涨幅较 大,房地产投资总体平 稳增长 , 较 2015 年明 显回 暖, 四季 度出 台多 城房 地 产调控 ; 消费 平稳 增长 , 进出口 逐季 回稳 , 降幅 收 窄; 通缩 压力 减小,CPI 温 和 上涨,PPI 涨幅 由负 转正 , 生 产资 料价 格涨 幅快速 上 升。 人 民币 贬值 预期持续,外汇占款持续 负增。央行继续实施稳健 的货币政策,除在一季度 降准一次外,主要采用 公 开 市场和 MLF 操作投放 基础货 币, 下半 年通 过延 长货币 工具 操作 期限 , 抬 高货币 市场 资金 利率 中 枢,引 导金 融市 场去 杠杆 。 在资金 面平 稳以 及所 谓“ 资产 荒” 背景 下, 债 券市 场在 2016 年前 三个 季度 仍呈 现 牛市特 征, 长端 利率债收益率在上半年震 荡上行后持续回落并创本 轮牛市低点,市场不断泡 沫化,以超长债收益率 大幅下行为代表,收益率 曲线持续平坦化,进入四 季度后受通胀回升、央行 抬升利率中枢引导去杠 杆、美 国大 选超 预期 以及 美联储 加息 影响 ,债 券市 场呈恐 慌性 调整 ,10 年国债 收 益率 回到 15 年年 中水平。信用风险事件在 二季度集中爆发,信用债 市场大幅调整,而后信用 利差出现分化,高等级 信用利 差重 新收 窄, 中 低等 级信用 利差 继续 走阔, 三季 度后信 用债 在“ 资 产荒”背景 下 继续 受到 追捧, 收益率大幅下行,信用利 差进一步收窄,直至四季 度在债灾和流动性收紧影 响下大幅调整,信用利 差也有 明显 扩大 。 报告期内,基金配置以高 等级短融、定存、大额存 单以及逆回购为主,适当 运用杠杆,通过较 第 14 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 高的票息收入和积极的价 差操作赚取超额收益。通 过审慎和积极的管理,在 把握流动性的基础上, 积极努 力为 投资 者赚 取较 高收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:2.6193%


比较 基准:1.3537% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 美国 经济 持 续回暖 , 特朗 普政 策及 其预 期差将 影响 市场 , 联储 频频 释放鹰 派信 号, 预计美联储加息的步伐会 有所加快,影响全球流动 性趋紧;欧洲经济继续缓 慢复苏,地缘政治和民 粹主义的不确定性仍较大 ,预计货币政策将维持较 为宽松;日本经济仍难以 走出低迷,货币政策进 一步宽松的空间较小。国 内经济短期保持平稳,但 下行风险仍存,供给侧改 革和房地产调控政策对 经济的影响将逐步显现; 通胀在上半年冲高回落, 全年来看通胀水平偏中性 ;人民币短期贬值压力 有所减小,二季度后随着 美国加息预期的升温,人 民币贬值预期可能再次上 升;货币政策保持稳健 中性, 预计 央行 仍将以 公开 市场 和 MLF 操作为主, “ 去 杠杆, 抑泡 沫”仍是 当前 货币 政 策的 主要 目标; 财政政 策将 继续 发力 托底 经济。 综上, 预计 资金 面仍 将呈现 阶段 性收 紧, 利率 债收益 率将 维持 震荡 , 信用利 差有 走阔 趋势 ,防 范信用 风险 仍是 重中 之重 。 操作方面,我们将继续把 握基金流动性和收益性的 平衡,关注高评级短融、 大额存单的配置和 交易机会;同时把握阶段 性资金面抽紧时机、锁定 较高收益。在控制组合风 险的基础上,为投资者 积极赚 取高 收益 。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发,重 点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作,深化员 工的合 规意 识, 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。 监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面: (1) 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施, 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ; (2) 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念,强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识, 通过定期 组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培 训和内 部审 计, 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。 (3) 完善公司内控建设 ,强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控, 防范内幕交易与操 第 15 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 纵市场行为的出现,同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话,建立健全 坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制; (4) 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的 支持, 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。 (5) 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化,细化各相关部门在各 业务环节的操作流 程及工 作职 责, 降低 操作 风险发 生的 概率 。 (6) 按照法规的要求, 做好旗下各只基金的信息 披露工作,做到信息披露 的真实、完整、准 确、及 时。 (7) 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项 稽核, 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。 本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科 学性和有效性,努力防范 和控制各种风险,保障基 金份额持有人的合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1)公 司方 面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁 启 森, 基金 投资 部兼 全球 投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 第 16 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 , 现任 华安 香港 精选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展 部 数量 策略 分析 师, 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数( LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司, 曾 任财 务核 算部 副总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度 第 17 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、 参与 估值 流程 各方 之间存 在 的任 何重 大利 益冲 突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ,且每 日进 行支 付。 本报告 期华 安汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 55,434,319.71 元。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市 场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日年化收益 率、 基金 利润 分配 、基金 费用 开支 等问 题 上,严格遵循《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规 定》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2015 年年度 报 告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、 第 18 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 准确和 完整 。 §6


审计报告 安永华 明(2017 ) 审字第 60971571_B17 号 华安汇 财通 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 : 我们审 计了 后附 的华 安汇 财通货 币市 场基 金财 务报 表, 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 2016 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括: (1)按 照企业会计准则的规定编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2)设 计、执 行和维护必要的内部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和 作出会 计估 计的 合理 性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公 允反映了华安汇财 通 货 币市 场基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 中 国注 册会 计师


蒋 燕华


丁 鹏飞 上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼 第 19 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 2017-03-24 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 1,041,573,596.26 231,334,606.49 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 779,152,699.83 1,008,428,692.93 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


779,152,699.83 1,008,428,692.93 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,157,601,416.39 488,949,053.44 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 13,650,785.99 9,879,966.44 应收股 利


- - 应收申 购款


316,393.00 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


2,992,294,891.47 1,738,592,319.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 第 20 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


120,779,618.83 193,999,703.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬 7.4.7.2 575,576.34 330,593.72 应付托 管费 7.4.7.2 106,588.22 61,221.07 应付销 售服 务费


532,941.05 306,105.28 应付交 易费 用 7.4.7.7 80,221.61 39,430.97 应交税 费


- - 应付利 息


21,661.24 12,830.42 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 309,000.00 299,000.00 负债合计


122,405,607.29 195,048,884.46 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计


2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 负债和所有者权益总 计


2,992,294,891.47 1,738,592,319.30 注 : 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.000 元, 基金 份额 总额 2,869,889,284.18 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 第 21 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


72,487,794.80 41,645,843.34 1.利息 收入


70,175,805.87 37,901,645.25 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 21,351,079.30 11,238,788.58 债券利 息收 入


33,018,469.59 22,326,982.97 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


15,806,256.98 4,335,873.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


2,311,988.93 3,742,250.14 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 2,311,988.93 3,742,250.14 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 - 1,947.95 减:二、费用


17,053,475.09 8,013,348.92 1.管 理人 报酬 7.4.10.2 5,764,257.07 2,513,818.83 2.托 管费 7.4.10.2 1,067,455.05 465,521.99 3.销 售服 务费


5,337,275.15 2,327,610.09 4. 交易 费用 7.4.7.19 - - 5. 利息 支出


4,487,168.93 2,329,249.36 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


4,487,168.93 2,329,249.36 6. 其他 费用 7.4.7.20 397,318.89 377,148.65 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 55,434,319.71 33,632,494.42 第 22 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 列) 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


55,434,319.71 33,632,494.42 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 55,434,319.71 55,434,319.71 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 1,326,345,849.34 - 1,326,345,849.34 其中:1.基金 申购 款 27,639,883,274.28 - 27,639,883,274.28 2.基 金赎 回款 -26,313,537,424.94 - -26,313,537,424.94 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -55,434,319.71 -55,434,319.71 五、期末所有者权益(基金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 321,923,253.76 - 321,923,253.76 第 23 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 33,632,494.42 33,632,494.42 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 1,221,620,181.08 - 1,221,620,181.08 其中:1.基金 申购 款 12,987,657,609.38 - 12,987,657,609.38 2.基 金赎 回款 -11,766,037,428.30 - -11,766,037,428.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -33,632,494.42 -33,632,494.42 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“ 中国 证监会” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 基金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 ,基 金合同 于 2014 年 7 月 17 日生效 ,首 次设 立募 集 规模为 251,657,902.48 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理 人 及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 根据基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 9 月 29 日 发布 的《 关于 旗下 华安汇 财通 货币 市场基 金修 改基 金合 同的 公告》 , 本 基金 的投 资范 围 进行如 下变 更。 变更 前, 本基金 的投 资范 围为 法 律法规 及监 管机 构允 许投 资的金 融工 具, 包括 : 现 金, 通 知存 款, 短期 融资 券, 一 年以 内 ( 含一 年) 的银行定期存款和大额存 单,期限在一年以内(含 一年)的债券回购,期限 在一年以内(含一年) 的 中 央银 行票 据,剩余 期限( 或回 售期 限 ) 在 397 天以内 (含 397 天 )的债券 、资产 支持 证券 、中 期票据 ,以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 变更后,本基金的投资范 围为法律法规及监管机构 允许投资的金融工具,包 括:现金,期限在 第 24 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 1 年 以内 (含 1 年) 的银 行 存款、 债券 回购 、 中 央银 行票据 、 同 业存 单, 剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天)的债券、非金融 企业债务融资工具、资产 支持证券,以及法律法规 或中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良 好流动性的金融工具。法 律法规或监管机构允许货 币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投资目标 、不改变基金风险收益特 征的前提下,本基金可 参与其他货币市场基金或 同业存单的投资,不需召 开份额持有人大会,具体 投资比例限制按届时有 效的法律法规和监管机构 的规定执行。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管 理人在 履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称“ 企业会 计准 则”)编 制,同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号《货 币 市场 基金 信息 披露 特别 规 定》 、 《证 券投 资基 金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 第 25 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 本基金的金融资产分类为 交易类金融资产及贷款和 应收款项,在初始确认时 以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续 计量。本会计期间内,本 基金持有的债券投资的 摊余成 本接 近其 公允 价值 。 本基金的金融负债于初始 确认时归类为其他金融负 债,以公允价值计量,并 以摊余成本进行后 续计量。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 (1) 债券 投资 买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ,于 成交 日确 认为 债券投 资; 债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 , 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 , 作为应 收利 息单 独核 算, 不构成 债券 投资 成本 ,对 于贴息 债券 ,应 作为 债券 投资成 本; 卖出银行间同业市场交易 的债券,于成交日确认债 券投资收益,卖出债券的 成本按移动加权平 均法结 转; (2) 回购 协议 基金持 有的 回购 协议 (封 闭式回 购) , 以成 本列 示, 按实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较 小时, 也可 以用 合同 利率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间 接可 观察 的输 入值 ;第三 层次 输入 值, 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。


本基金估值采用摊余成本 法,其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ,按实际利率并考 第 26 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息; 2) 债券 投资 基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款(包含交易费用)确 定初始成本,每日 按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ; 3) 回购 协议 (1) 基金持 有的 回购 协议 ( 封闭式 回购) ,以 成本 列示 ,按实 际利 率在 实际持 有 期间内 逐日 计提 利息; (2) 基金 持有 的买 断式 回购 以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期 间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行相应的 估值。回购期满时,若双 方都能履约,则按协议 进行交割。若融资业务到 期无法履约,则继续持有 现金资产;若融券业务到 期无法履约,则继续持 有债券 资产 ,实 际持 有的 相关资 产按 其性 质进 行估 值; 4) 其他 (1) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值;


(2) 为了避免 采用摊 余成 本法计算 的基金 资产净值 与按其他 可参考 公允价值 指标计算 的基金 资 产净值发生重大偏离,从 而对基金份额持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果,基金管理人于每一 估值日, 采用其他可参考公允价值 指标,对基金持有的估值 对象进行重新评估,即“ 影子定价” 。当 基金资产净值与影子价格 产生重大偏离,基金管理 人应根据相关法律法规采 取相应措施,使基金资 产净值 更能 公允 地反 映基 金资 产价 值; (3) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 第 27 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为 1.00 元 。 由于 申购 、 赎回 引起 的实 收基金的变动分别于基金 申购确认日、赎回确认日 认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起 的转入 基金 的实 收基 金增 加和转 出基 金的 实收 基金 减少。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款, 按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ,并根据提前支取所实际 收到的利息收入与帐面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失, 列入 利息收 入减 项, 存款 利息 收入以 净额 列示 。 另 外, 根 据 中国 证监 会令第 120 号 《货 币市 场基 金监 督管 理办法 》 的 规定, 自 2016 年 2 月 1 日起 , 如 果出 现因提前支取而导致的利 息损失的情形,基金管理 人应当使用风险准备金予 以弥补,风险准备金不 足的, 应当 使用 固有 资金 予以弥 补; (2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内 逐日 计提 。 附 息债 券、 贴 现券 购买 时采 用实 际支付 价款 (包 含 交易费 用) 确定 初始 成本 ,每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入;


(3) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; (4) 债券 投资 收益 于卖 出债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费 用的差 额入 账; (5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时 候确认 。 7.4.4.9 费用的确认和计 量 (1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.27% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.05% 的年 费率逐 日计 提; (3) 基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率逐 日计 提; (4) 卖出 回购 金融 资产 支出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 第 28 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ; (5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 7.4.4.10 基金的收益分配 政策 (1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3) “ 每日 分配 、 按日 支付” 。 本基 金根 据每 日基 金收益 情 况, 以 每万 份基 金净收 益 为基 准, 为 投 资 人 每日 计算 当日 收益 并分 配, 且每 日进 行支 付。 投资 人 当日 收益 分配 的计 算保 留 到小 数点后 2 位, 小 数 点后第 3 位按 去尾 原则 处 理; (4) 本基 金根 据每 日收 益情 况, 将 当日 收益 全部 分配 , 若当日 净收 益大 于零 时, 为投资 人记 正收 益;若 当日 净收 益小 于零 时,为 投资 人记 负收 益; 若当日 净收 益等 于零 时, 当日投 资人 不记 收益 ;


(5) 本基 金每 日收 益支 付只 采用红 利再 投资 (即 红利 转基金 份额 ) 方 式, 投资 人 可通过 赎回 基金 份额获得现金收益;投资 人在每日收益支付时,若 当日净收益大于零,则增 加投资人基金份额;若 当日净收益等于零,则保 持投资人基金份额不变; 基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金净收益 小于零 ,若 当日 净收 益小 于零, 缩减 投资 人基 金份 额; (6) 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自 下一个 工作 日起 ,不 享有 基金的 收益 分配 权益 ; (7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 第 29 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.6 税项 7.4.6.1 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规 定, 经 国务 院批 准, 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。


7.4.6.2 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 第 30 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.3 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说 明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 1,573,596.26 1,334,606.49 定期存 款 1,040,000,000.00 230,000,000.00 其 中: 存款 期限 1-3 个月 250,000,000.00 160,000,000.00 存款期 限 1 个月 以内 170,000,000.00 - 存款期 限 3 个月 以上 620,000,000.00 70,000,000.00 其他存 款 - - 合计 1,041,573,596.26 231,334,606.49 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 第 31 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 银行间 市场 779,152,699.83 778,060,000.00 -1,092,699.83 -0.0381 合计 779,152,699.83 778,060,000.00 -1,092,699.83 -0.0381 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,008,428,692.93 1,010,831,000.00 2,402,307.07 0.1556 合计 1,008,428,692.93 1,010,831,000.00 2,402,307.07 0.1556 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 银行间 市场 1,157,601,416.39 - 合计 1,157,601,416.39 - 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 - - 银行间 买入 返售 证券 488,949,053.44 - 合计 488,949,053.44 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 第 32 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,258.61 605.08 应收定 期存 款利 息 2,908,263.80 374,083.33 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 8,763,734.58 8,704,269.52 应收买 入返 售证 券利 息 1,977,529.00 801,008.51 应收申 购款 利息 - - 其他 - - 合计 13,650,785.99 9,879,966.44 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 80,221.61 39,430.97 合计 80,221.61 39,430.97 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提信 息披 露费 240,000.00 240,000.00 预提帐 户维 护费 9,000.00 9,000.00 第 33 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 预提审 计费 用 60,000.00 50,000.00 其他应 付款 - - 合计 309,000.00 299,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,543,543,434.84 1,543,543,434.84 本期申 购 27,639,883,274.28 27,639,883,274.28 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -26,313,537,424.94 -26,313,537,424.94 本期末 2,869,889,284.18 2,869,889,284.18 注:申 购含 红利 再投 份额 。 7.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 55,434,319.71 - 55,434,319.71 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -55,434,319.71 - -55,434,319.71 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第 34 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 活期存 款利 息收 入 39,794.20 19,510.66 定期存 款利 息收 入 21,311,285.10 11,218,505.07 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 - 772.85 其他 - - 合计 21,351,079.30 11,238,788.58 7.4.7.12 股票投资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成交 总 额 3,103,404,360.17 2,491,994,599.12 减: 卖出 债券 ( 债 转 股及债 券 到期 兑付) 成 本总额 3,069,404,931.82 2,462,963,381.64 减:应收 利息 总额 31,687,439.42 25,288,967.34 买卖债 券差 价收 入 2,311,988.93 3,742,250.14 7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。 7.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。 第 35 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.7.16 公允价值变动收益 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。 7.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - - 其他收 入 - 1,947.95 合计 - 1,947.95 7.4.7.18 交易费用 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。 7.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 审计费 用 60,000.00 50,000.00 信息披 露费 240,000.00 240,000.00 银行汇 划费 用 59,918.89 50,048.65 账户维 护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,400.00 1,100.00 合计 397,318.89 377,148.65 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.1 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外, 本基 金无 其他需 要披 露的 资 产负债 表日 后事 项。


第 36 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 第 37 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 日 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 5,764,257.07 2,513,818.83 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,086,433.58 327,446.42 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.27%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 1,067,455.05 465,521.99 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.05%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 第 38 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,103,727.45 合计 1,103,727.45 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 901,039.52 合计 901,039.52 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 0.00 50,621,657.59 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 第 39 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 减:期 间赎 回/卖出 总份 额 - 50,621,657.59 期末持 有的 基金 份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额占基金总份额 比例 - - 注:无 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 1,573,596.26 39,794.20 1,334,606.49 19,510.66 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明 因本基 金本 报告 期持 有的 东特钢 短期 融资 券发 生违 约事件 , 将 发行 人的 主体 长 期信用 等级 由 AA 下 调为 C ,为维 护基 金持 有人利 益, 基金 管理人 华 安基金 管理 有限 公司决 定 以固有 资金 购买 基金所 涉的风险资产,以该债券 到期应付本息金额,即不 低于账面价值的价格进行 交易,本次交易金额为 人 民币 10,650,213.00 元,本 次 交易 未对 本基 金的 损益 产 生重 大影 响。


7.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 55,434,319.71 - - 55,434,319.7 1 - 第 40 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 金 融 资产 款余额 120,779,618.83 元 ,是 以如 下债 券作为 质 押:


金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 011698178 16 厦翔 业 SCP009 2017-01-04 99.98 200,000.00 19,995,325.64 011698378 16 苏国 资 SCP002 2017-01-04 99.99 20,000.00 1,999,863.50 011698139 16 陆家 嘴 SCP001 2017-01-04 99.99 300,000.00 29,996,106.15 011698105 16 沪城 建 SCP003 2017-01-04 99.98 200,000.00 19,995,899.05 011698422 16 国际 港务 SCP002 2017-01-04 99.96 300,000.00 29,989,299.50 011698078 16 国电 SCP004 2017-01-04 99.95 200,000.00 19,990,962.72 合计


1,220,000.00 121,967,456.56 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.13 金融工具风险及管 理 本基金为货币市场基金, 投资于各类货币市场工具 ,属于证券投资基金中的 低风险品种。本基 金的基金管理人投资目标 是在力求本金安全、确保 资产流动性上,实现超越 业绩比较基准的投资回 第 41 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 报。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型基 金和 债券 型基 金。 7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 , 并由督 察长 分管 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 上年末 第 42 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 A-1 49,779,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 648,049,000.00 - 合计 697,828,000.00 - 注:未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 银行 间短 期融资 券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2016 年12 月31 日 上年末 2015 年12 月31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 80,232,000.00 - 合计 80,232,000.00 - 注:未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交 易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得 超过 120 天, 且能 够通 过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金还 可 通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求,除发生巨额赎回 情形外,债券正回购的 资金余 额在 每个 交易 日均 不得超 过基 金资 产净 值的 20%。本 基金 投资 于一 家公 司 发行 的短 期企 业债 券市值 不超 过基 金资 产净 值的 10% , 且本 基金 与由本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一 第 43 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净 值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感性金融工具均面临由 于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险,其中 浮动利率类金融工 具还面 临每 个付 息期 间结 束根据 市场 利率 重新 定价 时对于 未来 现金 流影 响的 风险。 本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种,因此存在相应的利 率风险。本基金的 基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控,定期对本基金面临 的利率敏感 性缺口 进行 监控 ,并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 1,041,573,596.26 - - - 1,041,573,5 96.26 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 749,166,887.24 29,985,812.59 - - 779,152,69 9.83 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资产 1,157,601,416.39 - - - 1,157,601,4 16.39 应收证 券清 算款 - - - - - 应收利 息 - - - 13,650,785.99 13,650,785. 99 应收股 利 - - - - - 第 44 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 应收申 购款 - - - 316,393.00 316,393.00 其他资 产 - - - - - 资产总 计 2,948,341,899.89 29,985,812.59 - 13,967,178.99 2,992,294,8 91.47 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 120,779,618.83 - - - 120,779,61 8.83 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 575,576.34 575,576.34 应付托 管费 - - - 106,588.22 106,588.22 应付销 售服 务费 - - - 532,941.05 532,941.05 应付交 易费 用 - - - 80,221.61 80,221.61 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 21,661.24 21,661.24 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00 负债总 计 120,779,618.83 - - 1,625,988.46 122,405,60 7.29 利率敏感度 缺口 2,827,562,281.06 29,985,812.59 - 12,341,190.53 2,869,889,2 84.18 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 资产








银行存 款 231,334,606.49 - - - 231,334,60 6.49 交易性 金融 资产 678,573,006.49 329,855,686.44 - - 1,008,428,6 92.93 买入返 售金 融资产 488,949,053.44 - - - 488,949,05 3.44 应收利 息 - - - 9,879,966.44 9,879,966.4 4 资产总 计 1,398,856,666.42 329,855,686.44 - 9,879,966.44 1,738,592,3 19.30 第 45 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 负债








卖出回 购金 融资产 款 193,999,703.00 - - - 193,999,70 3.00 应付管 理人 报酬 - - - 330,593.72 330,593.72 应付托 管费 - - - 61,221.07 61,221.07 应付销 售服 务费 - - - 306,105.28 306,105.28 应付交 易费 用 - - - 39,430.97 39,430.97 应付利 息 - - - 12,830.42 12,830.42 其他负 债 - - - 299,000.00 299,000.00 负债总 计 193,999,703.00 - - 1,049,181.46 195,048,88 4.46 利率敏感度 缺口 1,204,856,963.42 329,855,686.44 - 8,830,784.98 1,543,543,4 34.84 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 归类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 51 减 少约 105 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 51 增 加约 105 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 第 46 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 779,152,699.83 元, 无属 于 第三层 次余 额。 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 的余 额, 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,008,428,692.93 元, 无属于 第 三层 次余 额。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 第 47 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 779,152,699.83 26.04 其中: 债券 779,152,699.83 26.04








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,157,601,416.39 38.69 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,041,573,596.26 34.81 4 其他各 项资 产 13,967,178.99 0.47 5 合计 2,992,294,891.47 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.27 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 120,779,618.83 4.21 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 第 48 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 102 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 58 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天以 内 57.46 4.21 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 3.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 16.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 6.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)—397 天 (含) 20.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 103.78 4.21 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 第 49 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 130,234,458.94 4.54 其中: 政策 性金 融债 130,234,458.94 4.54 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 469,865,019.16 16.37 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 179,053,221.73 6.24 8 其他 - - 9 合计 779,152,699.83 27.15 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111616145 16 上海 银行 CD145 500,000 49,929,076.26 1.74 2 111697685 16 杭州 银行 CD128 500,000 49,676,870.40 1.73 3 111697732 16 厦门 国际 银行 CD003 500,000 49,674,709.06 1.73 4 011699942 16 沪电 力 SCP004 400,000 39,976,805.02 1.39 5 120408 12 农发 08 300,000 30,080,535.29 1.05 6 160204 16 国开 04 300,000 30,000,888.34 1.05 7 011699827 16 中航 机电 SCP003 300,000 29,998,067.13 1.05 8 011699781 16 中金 集 SCP003 300,000 29,997,348.88 1.05 9 011698139 16 陆家 嘴 SCP001 300,000 29,996,106.15 1.05 10 011698437 16 渝水 务 SCP004 300,000 29,993,734.80 1.05 8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.10% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.16% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.06% 第 50 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,650,785.99 4 应收申 购款 316,393.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 13,967,178.99 第 51 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 167,663 17,117.01 7,322,706.60 0.26% 2,861,886,665.86 99.72% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 12,359,382.78 0.43% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日) 基金 份额 总额 251,657,902.48


本报告 期期初 基金 份额 总额 1,543,543,434.84 本报告 期基金 总申 购份 额 27,639,883,274.28 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,313,537,424.94 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 2,869,889,284.18 注:申 购含 红利 再投 份额 。 第 52 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 川财证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 第 53 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 国都证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 第 54 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 2016 年 4 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 西藏 东方 财富 证 券深圳 395395 交 易单元 2016 年 8 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 天风 证券 深圳 398013 交易 单元 2016 年 11 月完 成租 用托 管在工 商银 行的 宏信 证券 深圳 002331 深圳 交易 单元 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 川财证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 第 55 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 天风证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 西藏同 信 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 华融证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间 调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-04 2 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在 指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-06 3 华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-01-19 第 56 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 4 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-02-03 5 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-28 6 华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买 基金所 涉风 险资 产的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-03-30 7 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘 宝店关 闭申 购服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-05 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-05 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-05-10 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延 长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-08 11 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参 加京东 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-06-28 12 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-08-15 13 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-09-23 14 华安汇 财通 货币 市场 基金 基金合 同 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-09-29 15 华安汇 财通 货币 市场 基金 托管协 议 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-09-29 16 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 华安 汇财 通 货币市 场基 金修 改基 金合 同的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-09-29 17 关于旗 下华 安汇 财通 货币 基金增 加利 得为 销 售机构 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-09-30 18 关于旗 下华 安汇 财通 货币 基金增 加中 正为 销 售机构 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2016-10-19 第 57 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 司网站 19 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-11-10 20 华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热 线号的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-11-16 21 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-11-29 22 关于旗 下华 安汇 财通 货币 基金增 加华 宝证 券 为销售 机构 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2016-11-29 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金基 金合 同》 2、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金招 募说 明书 》 3、 《华 安汇 财通 货币 市场 基金托 管协 议》 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 第 58 页共 59 页 华 安 汇财 通货 币市 场基金 2016 年 年度 报告 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日 第 59 页共 59 页