华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
华安易 富黄金 交易型 开放式 证券投 资基金 联接基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 9
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 12
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 15
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 16
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 20
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 20
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 20
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 20
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 21
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 21
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 21
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 25
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 54
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 54
8.2 期末 投资 目标 基金 明细 ............................................................................................................... 54
8.3 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 55
8.4 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 55
8.5 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 55
8.6 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 55
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 55
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 55
8.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 55
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 55
8.11 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 56
8.12 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 56
8.13 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 56
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 57
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 57
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 58
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 59
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 59
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 60
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 67
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 67
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
基金简 称 华安黄 金易 （ETF 联接）
基金主 代码 000216
交易代 码 000216
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 991,448,429.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安黄 金 ETF 联接 A 华安黄 金 ETF 联接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000216 000217
报告期末下属分级基金的份额总
额
517,224,422.71 份 474,224,007.00 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金
基金主 代码 518880
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 7 月 29 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 的投 资目 标主 要通 过对目 标 ETF 基金份 额的 投资， 紧密 跟踪 中国
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黄金现 货价 格的 表现 。
投资策 略
本基金 根据 投资 人申 购、 赎回的 现金 流情 况， 本基 金将综 合目 标 ETF 的
流动性 、折溢 价率 等因 素 分析， 对投资 组合 进行 监 控和调 整，密 切跟 踪
国内黄 金现 货价 格的 表现 。
其中本 基金 参与 目标ETF 二级市 场交 易将 基于 基金 管理人 对一 二级 市场
折溢价 率、二 级市 场流 动 性、综 合成本 、上 海黄 金 交易所 市场交 易特 征
等研究 和分 析制 定适 当的 交易策 略。
本 基 金还 将适 度参 与目标 ETF 基金份 额交 易和 申购 、赎回 的组 合套 利，
以增强 基金 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 国内黄 金现 货价 格收 益率×95%＋人 民币 活期
存款税 后利 率×5%
风险收 益特 征
本基金 是目 标 ETF 的 联接基 金 ，目标 ETF 为黄金 ETF ，因此本基 金的
风险收 益特征 与国 内黄 金 现货价 格的风 险收 益特 征 相似， 不同于 股票 基
金、混 合基 金、 债券 基金 和货币 市场 基金 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 本基金 的投 资目 标主 要是 紧密跟 踪国 内黄 金现 货价 格的表 现。
投资策 略
本基金 通过 将绝 大部 分基 金财产 投资 并持 有上 海黄 金交易 所挂 盘交 易的
黄金现 货合 约等 黄金 品种 ，来实 现跟 踪国 内黄 金现 货价格 表现 的目 标。
若因特 殊情 况( 如 上海 黄金 交易所 市场 流动 性不 足、 黄金现 货合 约存 量不
足、法 律法 规禁 止或 限制 等) 导致 无法 获得 足够 数量 的黄金 现货 合约 时，
基金管 理人 将采 用合 理方 法进行 替代 投资 ，以 达到 跟踪国 内黄 金现 货价
格的目 的。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 国内黄 金现 货价 格收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金属 于黄金 ETF ，其风险收 益特 征与 国内 黄金 现货价 格的 风险 收益
特征相 似， 不同 于股 票基 金、混 合基 金、 债券 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
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客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金
ETF 联接 C
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金
ETF 联接 C
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金 ETF
联接 C
本期已 2,268,369.6 6,765,872.6 -1,871,357.03 -1,074,986.41 -5,235,296.96 -1,258,110.79
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实现收
益
7 1
本期利
润
-17,805,270
.51
-10,050,401
.27
-1,966,568.76 -1,620,442.24 5,166,170.15 1,299,227.24
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0892 -0.0357 -0.0587 -0.0895 0.0750 0.0814
本期加
权平均
净值利
润率
-8.77% -3.51% -6.67% -10.28% 7.99% 8.69%
本期基
金份额
净值增
长率
17.47% 17.49% -6.79% -6.71% 1.93% 1.59%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安黄 金 ETF
联接 A
华安黄 金 ETF
联接 C
华安黄 金 ETF
联接 A
华安黄 金 ETF
联接 C
华安黄 金 ETF
联接 A
华安黄 金 ETF 联
接 C
期末可
供分配
利润
-85,058,605
.12
-79,336,375
.07
-7,366,059.78 -4,980,473.20 -5,406,974.05 -1,526,306.68
期末可
供分配
基金份
额利润
-0.1645 -0.1673 -0.1969 -0.1995 -0.1415 -0.1455
期末基
金资产
净值
508,538,064
.46
464,692,253
.10
31,311,726.85
20,818,635.6
4
34,315,342.0
2
9,377,545.62
期末基 0.9832 0.9799 0.837 0.834 0.898 0.894
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金份额
净值
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金
ETF 联接 C
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金
ETF 联接 C
华安黄 金
ETF 联接 A
华安黄 金 ETF
联接 C
基金份
额累计
净值增
长率
-1.68% -2.01% -16.30% -16.60% -10.20% -10.60%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安黄金 ETF 联接 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.27% 0.87% -7.01% 0.85% -0.26% 0.02%
过去六 个月 -6.26% 0.78% -5.93% 0.76% -0.33% 0.02%
过去一 年 17.47% 0.90% 17.51% 0.88% -0.04% 0.02%
过去三 年 11.60% 0.86% 11.08% 0.84% 0.52% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.68% 0.84% -2.85% 0.85% 1.17% -0.01%
2．华安黄金 ETF 联接 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
第 9 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
过去三 个月 -7.32% 0.87% -7.01% 0.85% -0.31% 0.02%
过去六 个月 -6.34% 0.78% -5.93% 0.76% -0.41% 0.02%
过去一 年 17.49% 0.90% 17.51% 0.88% -0.02% 0.02%
过去三 年 11.35% 0.86% 11.08% 0.84% 0.27% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-2.01% 0.84% -2.85% 0.85% 0.84% -0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 国 内黄 金现 货价 格 收益率×95% ＋人 民币 活期存 款 税后 利率×5%
本基金 的投 资范 围包 括： 本基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额以及 上海 黄金 交易所 挂盘 交易 的
黄金现 货合 约等 黄金 品种 。此外 ，本 基金 还可 以投 资于固 定收 益类 证券 、货 币市场 工具 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 现金 或者 到期 日在 一 年以 内的 政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 8 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安黄金 ETF 联接 A
2 、华安黄金 ETF 联接 C
第 10 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1 、 华安黄金 ETF 联接 A
2 、华安黄金 ETF 联接 C
第 11 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华安 黄金 ETF 联接 A ：
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
2、华安 黄金 ETF 联接 C ：
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
第 12 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2013-08-2
2
- 13 年
理学博 士，13 年 证券 、基 金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程 工作 ，2005 年 加入 华安基
金管理有限公司，曾任研究发展
部数量 策略 分析 师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月担 任华安 MSCI
中国 A 股指 数增 强型 证券 投资基
第 13 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
金的基 金经 理，2009 年 9 月起同
时担任 上证 180 交易 型开 放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经 理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月 担任 上证 龙头 企业 交易型
开放式指数证券投资基金及其联
接基金 的基 金经 理。2011 年 9 月
起同时 担任 华安 深证 300 指数证
券投资 基金 （LOF ）的基金经理 。
2013 年 6 月起 担任 指数 投资部高
级总监 。2013 年 7 月 起同 时担任
华安易富黄金交易型开放式证券
投资基 金的 基金 经理 。2013 年 8
月起同时担任本基金的基金经
理。 2014 年 11 月 起担 任华 安中证
高分红指数增强型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时
担任华安中证全指证券公司指数
分级证券投资基金、华安中证银
行指数分级证券投资基金的基金
经理。2015 年 7 月起 担任 华安创
业板 50 指数 分级 证券 投资 基金的
基金经 理。2016 年 6 月起 担任华
安创业 板 50 交易 型开 放式 指数证
券投资 基金 的基 金经 理。
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2013-08-2
2
- 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金 融分析
师 ）， FRM( 金融 风险 管理 师） ，10
年证券、基金行业从业经历，具
有基金从业资格。曾在美国道富
全球投资管理公司担任对冲基金
助理、量化分析师和风险管理师
等职。2011 年 1 月加 入华 安基金
管理有限公司被动投资部从事海
外被动 投资 的研 究工 作。2011 年
5 月至 2012 年 12 月担 任上 证龙头
企业交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金经理职
务。2012 年 3 月 起同 时担 任华安
标普全球石油指数证券投资基金
的基金 经理 。2013 年 7 月 起同时
担任华安易富黄金交易型开放式
证券投资基金的基金经理。2013
年 8 月起同 时担 任本 基金 及华安
纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金
的基金 经理 。 2013 年 12 月 起同时
第 14 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
担任华安中证细分地产交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理。2014 年 8 月 起同 时担 任华安
国际 龙头（DAX ）交易型开放 式
指数证券投资基金及其联接基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
第 15 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年上 半年， 黄金 价格 持续创 出前 期新 高， 走势 以震荡 上升 为主 。 以 美元 计价的 国际 金价 上
涨 26.56% ，国 内金 交所 AU9999 金价 上涨 27.53% 。 黄金价 格受 到如 下因 素影 响：1) 各国 央行 继续
执行货币宽松政策，日央 行和欧央行纷纷推行负利 率政策 2）以朝核为代表 的地缘政治风险不断暴
露 ， 恐 怖袭 击事 件时 有发生 ， 刺 激了 全球 避险 需求， 利好 黄金 。3 ）6 月 ， 脱欧 派以 52% 的 得票 率在
英 国 是否 脱离 欧盟 的公 投中 胜 出， 刺 激了 全球 避险需 求， 利好 黄金。4 ） 非农就 业 数据 疲弱， 导致 经
济增长 预期 减缓 ， 利好 黄 金。5 ） 美国 提早 加息 的预期 迅 速降 温， 引 发的 避险情 绪 不断 升温， 利好 黄
第 16 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
金 。进 入 2016 年 下半 年， 受到美 国较 为强 劲的 经济 数据以 及美 国大 选后 经济 复苏预 期大 幅提 升等 影
响，全 球国 债利 率普 遍反 弹，加 息预 期提 升， 美元 大幅走 强。 12 月 FOMC 会议利 率决 议中 通过 加
息决定 也对 金价 产生 了负 面影响 。下 半年 上海 金价 格下调了 6.25% ，收在 263.9 元/克 。全 年上 海金
价格上 涨 18.42% ， 最高 300 元/克， 最低 225 元/克，年 化 波动 率达 到了 14.68% 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 华安黄 金易 （ETF 联 接） A 份 额 净值为 0.9832 元， C 份 额 净值为 0.9799
元；华 安黄 金易 （ETF 联接）A 份额 净值 增长率 为 17.47% ， C 份额 净值 增长率 为 17.49% ，同 期业
绩 比 较基 准增 长率为 17.51% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
影响黄金价格的正面因素 包括楼市债市资金流出、 全球经济的不确定性、特 朗普政策的不确定
性、全球负利率扩散以及 黄金价格本身技术上的反 弹。此外，以欧洲选举为 代表的地缘政治的不确
定性在全球范围内均有所 加强，而金融体系在未来 加息的预期下仍然存在不 稳定的因素。这些因素
均构成 了对 黄金 作为 避险 工具的 实质 性利 好 。 我 们预 计黄金 价格 在 2017 年全 年 将保持 稳定 向上 的态
势。 中长期 看 ， 强势 美元 并不一 定意 味着 黄金 价格 将在目 前的 水平 下继 续下 跌， 且在 16 年年 底美元
已经进行过加息，加息靴 子已经落地，美国经济复 苏过程中仍然会有所曲折 ，而财政刺激政策对通
胀的预期有所抬升，美国 国债上限面临再次提高等 因素都将长期利空美元， 这都为后续的黄金投资
提供支 撑。 建议 投资 者更 加关注 避险 情绪 的提 升带 来的阶 段性 机会 。
作为黄 金 ETF 联接基 金的 管理人 ， 我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则， 降低 跟
踪偏离 和跟 踪误 差， 勤勉 尽责， 为投 资者 获得 长期 稳定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发 ，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
第 17 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能力 及工 作 经历:
第 18 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
第 19 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期，中国建设银行股 份有限公司在本基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
第 20 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B12 号
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安易 富黄金 交易 型开 放式 证券 投资基 金联 接基 金财 务报 表，包 括 2016 年 12 月
31 日的 资产 负债 表和 2016 年度 的利 润表 和所 有者 权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我我们的责任是在执行审 计工作的基础上对财务报 表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德
守则， 计划 和执 行审 计工 作以对 财务 报表 是否 不存 在重大 错报 获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安易富
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金 联接 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经 营成果
和净值 变动 情况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
第 21 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 27,104,242.60 3,384,624.36
结算备 付金
7,274,123.51 141,881.65
存出保 证金
4,801,400.42 250,314.20
交易性 金融 资产 7.4.7.2 905,223,543.38 49,575,502.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
905,223,543.38 49,352,642.80
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- 222,860.00
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
18,433,547.48 -
应收利 息 7.4.7.5 8,271.79 795.73
应收股 利
- -
应收申 购款
14,109,099.73 277,192.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
976,954,228.91 53,630,311.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
第 22 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 446,620.09
应付赎 回款
3,328,420.00 755,044.74
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 22,924.34 1,387.62
应付托 管费 7.4.10.2 4,584.86 277.54
应付销 售服 务费
127,515.07 6,410.25
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 240,467.08 290,208.38
负债合计
3,723,911.35 1,499,948.62
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 991,448,429.71 62,376,586.31
未分配 利润 7.4.7.10 -18,218,112.15 -10,246,223.82
所有者权益合计
973,230,317.56 52,130,362.49
负债和所有者权益总 计
976,954,228.91 53,630,311.11
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9816 元， 基 金份 额总 额 991,448,429.71 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 0.9832 元， 基金 份额 总额 517,224,422.71 份；C 类 基金份 额 净值 0.9799 元，
基金份 额总 额 474,224,007.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 23 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-25,441,774.60 -3,154,835.71
1.利息 收入
172,419.24 22,699.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 172,419.24 22,699.89
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
10,205,394.11 -2,620,836.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益 7.4.7.13 10,849,296.64 -2,586,873.22
债券投 资收 益 7.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.15 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.16 -330,690.02 -39,480.47
衍生工 具收 益 7.4.7.17 -313,212.51 5,516.92
股利收 益 7.4.7.18 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.19 -36,889,914.06 -640,667.56
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.20 1,070,326.11 83,968.73
减：二、费用
2,413,897.18 432,175.29
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 149,558.25 14,643.29
2．托 管费 7.4.10.2 29,911.63 2,928.74
3．销 售服 务费
985,411.26 54,855.33
4． 交易 费用 7.4.7.21 1,008,407.93 69,513.57
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.22 240,608.11 290,234.36
第 24 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-27,855,671.78 -3,587,011.00
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-27,855,671.78 -3,587,011.00
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -27,855,671.78 -27,855,671.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
929,071,843.40 19,883,783.45 948,955,626.85
其中：1.基金 申购 款 2,801,025,064.90 42,645,189.27 2,843,670,254.17
2.基 金赎 回款 -1,871,953,221.50 -22,761,405.82 -1,894,714,627.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
991,448,429.71 -18,218,112.15 973,230,317.56
项目 上年度可比期间
第 25 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,711,161.18 -5,018,273.54 43,692,887.64
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -3,587,011.00 -3,587,011.00
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
13,665,425.13 -1,640,939.28 12,024,485.85
其中：1.基金 申购 款 184,172,228.33 -22,648,140.18 161,524,088.15
2.基 金赎 回款 -170,506,803.20 21,007,200.90 -149,499,602.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安易富黄金交 易型开放 式证券投资基金 联接基金 ( 以下简称“ 本基金”) ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （以 下简 称“中国证 监 会” ） 证监 许可[2013]771 号文 《关 于核 准华 安易富 黄 金交 易型 开放 式
证券投资基金及联接基金 募集的批复》的核准，由 基金管理人华安基金管理 有限公司向社会公开发
行募集 ， 基金 合同 于 2013 年 8 月 22 日 正式 生效， 首次 设 立募 集规 模为 410,885,288.67 份基 金份 额。
第 26 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的 基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额以及 上海 黄金 交易所 挂盘 交易 的黄 金现 货合约 等黄 金品 种 。
此外，本基金还可以投资 于固定收益类证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投
资的其 他金 融工 具。 正常 情况下 ， 本 基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产净 值 的 90%，现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律法 规或监 管 机构 以后 允许 基金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：国内 黄金 现货 价格 收益 率×95% ＋人 民币 活期 存款税 后 利率×5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中 国证 券投 资基 金业协 会制 定的 《 黄金 交 易型开 放式 证券 投资 基金 及联接 基金 会计 核算 和
估值业务指引（试行 ） 》 、 中国证监会制定的《关于 进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见 》 、
《关于证 券投 资基金 执行< 企业会计 准则> 估值 业务 及 份额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会颁 布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 《 黄金 交
易型开 放式 证券 投资 基金 及联接 基金 会计 核算 和估 值业务 指引 （试行 ） 》 和 其 他相关 规定 所厘 定的 主
要会计 政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计年度
第 27 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括基金投资、贵金
属投资 及债 券投 资等 ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 ， 取得时 发生 的相 关交 易费 用计入 当期 损益 ；
支付的价款中包含已宣告 但尚未发放的现金股利或 债券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单
独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额；
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 及金融负债按照公允价值 进行后续计量，应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止 确 认条 件的， 金融 资产 将终 止 确认； 终止 确认 的金 融资 产 的成 本按 移动 加权 平均 法 于交 易日结转；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
第 28 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
第 29 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 基金投 资收 益/( 损失)于卖 出/ 赎回 基金 成交 日确认 ，并按 卖出/赎回 基金 成交金 额 与其 成本 的
差额入 账；
(4) 贵 金属 投资 收益/( 损失) 于卖出 贵金 属成 交日 确认 ， 并按卖 出贵 金属 成交 金额 与其成 本的 差额
入账；
(5) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(6) 公允 价值 变动 收益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性
金融负 债等 公允 价值 变动 形成的 应计 入当 期损 益的 利得或 损失 ；
(7) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
第 30 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所 对应 资 产净值 后剩 余部
分的 0.50% 年费 率计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所 对应 资 产净值 后剩 余部
分的 0.10% 年费 率计 提；
(3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费 按前 一日 C 类基 金资
产净值 的 0.35% 的年 费率 逐日计 提；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 由 于本 基金 A 类基 金份 额 不收 取销 售服 务费， C 类基 金份 额收 取销 售服务 费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同， 本基 金同 一基 金份额 类别 内的 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；
（2） 收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 当 投 资者的 现金 红利 小
于一定金额，不足以支付 银行转账或其他手续费用 时，基金注册登记机构可 将投资者的现金红利按
除权后 的单 位净 值自 动转 为基金 份额 ；
（3）本 基金 收益 每年 最多分 配 12 次， 每次 基金 收益 分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可供 分配
利 润的 10% ；
（4）若 基金 合同 生效 不满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
（5） 本基 金收 益分 配方 式 分为两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金
红利按除权后的单位净值 自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是 现金 分红 。 基 金份 额持有 人可 对 A 类和 C 类 基金份 额分 别选 择不 同的 分红方 式， 选择 采取 红
利再投资方式的，同一类 别基金份额的分红资金将 按红利发放日该类别除权 后的单位净值转成相应
的同一类别的基金份额， 红利再投资的份额免收申 购费。同一投资者持有的 同一类别的基金份额只
能选择一种分红方式，如 投资者在不同销售机构选 择的分红方式不同，则注 册登记机构将以投资者
最后一 次选 择的 分红 方式 为准；
（6）基金红利发放日距离 收益分配基准日（即可供 分配利润计算截止日）的 时间不得超过 15
个工作 日；
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（7） 基金 收益 分配 后每 一基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益分 配基 准 日的基 金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ；
（8）法 律法 规或 监管 机构另 有 规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
第 32 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 27,104,242.60 3,384,624.36
定期存 款 - -
其他存 款 - -
第 33 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
合计 27,104,242.60 3,384,624.36
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 942,967,231.84 905,223,543.38 -37,743,688.46
其他 - - -
合计 942,967,231.84 905,223,543.38 -37,743,688.46
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
222,100.00 222,860.00 760.00
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 52,305,144.69 49,352,642.80 -2,952,501.89
其他 - - -
合计 52,527,244.69 49,575,502.80 -2,951,741.89
第 34 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 无金 交所 黄金 合约用 于黄 金拆 借业 务 （ 上年度 期末 ， 无 金
交所黄 金合 约用 于黄 金拆 借业务 ）。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - - - -
其他衍 生工 具 68,231,284.41 - - 注
合计 68,231,284.41 - - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
合同/名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 - - - -
其他衍 生工 具 2,097,816.92 - - 注
合计 2,097,816.92 - - -
注：其 他衍生 工具具 体如 下：
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
持仓 量 （买/ 卖） （ 克） 合 约名义 金额 合 约市值 公 允价值 变动
黄金现货 延期交 收合约 250,000.00 68,231,284.41 66,042,500.00 -2,188,784.41
总额合计 - - - -2,188,784.41
减：可抵 销期货 暂收款 - - - -2,188,784.41
黄金期货 投资净 额 - - - -
第 35 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
项目
上年度末
2015 年12 月31 日
持仓 量 （买/ 卖） （ 克） 合 约名义 金额 合 约市值 公 允价值 变动
黄金现货 延期交 收合约 9,000.00 2,097,816.92 2,007,000.00 -90,816.92
总额合计 - - - -90,816.92
减：可抵 销期货 暂收款 - - - -90,816.92
黄金期货 投资净 额 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,206.61 753.55
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,029.88 37.78
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 35.30 4.40
合计 8,271.79 795.73
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
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7.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无应 付交 易费 用余 额。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 467.08 208.38
预提审 计费 40,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 240,000.00
合计 240,467.08 290,208.38
7.4.7.9 实收基金
华安黄 金 ETF 联接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 37,416,470.78 37,416,470.78
本期申 购 887,268,919.54 887,268,919.54
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -407,460,967.61 -407,460,967.61
本期末 517,224,422.71 517,224,422.71
华安黄 金 ETF 联接 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 24,960,115.53 24,960,115.53
本期申 购 1,913,756,145.36 1,913,756,145.36
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,464,492,253.89 -1,464,492,253.89
第 37 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
本期末 474,224,007.00 474,224,007.00
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
华安黄 金 ETF 联接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -7,366,059.78 1,261,315.85 -6,104,743.93
本期利 润 2,268,369.67 -20,073,640.18 -17,805,270.51
本期基金份额交易产生的
变动数
-79,960,915.01 95,184,571.20 15,223,656.19
其中： 基金 申购 款 -150,677,465.81 172,116,203.55 21,438,737.74
基金赎 回款 70,716,550.80 -76,931,632.35 -6,215,081.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -85,058,605.12 76,372,246.87 -8,686,358.25
华安黄 金 ETF 联接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,980,473.20 838,993.31 -4,141,479.89
本期利 润 6,765,872.61 -16,816,273.88 -10,050,401.27
本期基金份额交易产生的
变动数
-81,121,774.48 85,781,901.74 4,660,127.26
其中： 基金 申购 款 -340,339,798.88 361,546,250.41 21,206,451.53
基金赎 回款 259,218,024.40 -275,764,348.67 -16,546,324.27
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -79,336,375.07 69,804,621.17 -9,531,753.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
第 38 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
31 日 月 31 日
活期存 款利 息收 入 137,803.23 19,207.07
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 33,819.24 2,713.24
其他 796.77 779.58
合计 172,419.24 22,699.89
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益—— 买 卖股 票差 价收 入。
7.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 464,704,436.19 51,648,840.05
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总额 453,855,139.55 54,235,713.27
基金投 资收 益 10,849,296.64 -2,586,873.22
7.4.7.14 债券投资收益
7.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益—— 买 卖债 券差 价收 入。
7.4.7.14.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
0.00 0.00
减： 卖出 债券 （ 债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
- -
第 39 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
减：应收 利息 总额 - -
买卖债 券差 价收 入 - -
7.4.7.14.3 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
贵金属投 资收益—— 买 卖 贵金属差 价收
入 -405,272.59 -10,511.58
贵金属 投资 收益—— 赎回 差价收 入 - -
贵金属 投资 收益—— 申购 差价收 入 74,582.57 -28,968.89
合计 -330,690.02 -39,480.47
7.4.7.15.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出贵 金属 成交 总额 22,672,544.50 2,729,742.70
减：卖 出贵 金属 成本 总额 23,077,817.09 2,740,254.28
买卖贵 金属 差价 收入 -405,272.59 -10,511.58
7.4.7.15.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
申购贵 金属 份额 总额 1,177,417,020.00 50,388,900.00
减：现 金支 付申 购款 总额 -215,314.38 130,139.97
减：申 购贵 金属 成本 总额 1,177,557,751.81 50,287,728.92
申购差 价收 入 74,582.57 -28,968.89
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7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
黄金现 货延 期交 收合 约 -313,212.51 5,516.92
7.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -34,791,946.57 -549,850.64
——股票 投资 - -
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 -34,791,186.57 -550,610.64
——贵金 属投 资 -760.00 760.00
——其他 - -
2.衍生 工具 -2,097,967.49 -90,816.92
——权证 投资 - -
——黄金 现货 延期 交收 合约 -2,097,967.49 -90,816.92
3.其他 - -
合计 -36,889,914.06 -640,667.56
7.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 1,004,641.61 70,369.37
转换费 收入 65,684.50 13,599.36
合计 1,070,326.11 83,968.73
7.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,008,407.93 69,513.57
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 1,008,407.93 69,513.57
7.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 50,000.00
信息披 露费 200,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 215.00 175.00
其他费 用 393.11 59.36
合计 240,608.11 290,234.36
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.1 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资
产负债 表日 后事 项。
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7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
第 43 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 149,558.25 14,643.29
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 824,483.53 83,316.52
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 管理 费。 在 通 常情况 下， 基金管 理费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.50%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 基金 资产 中目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若为 负数，
则 E 取 0 。
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 29,911.63 2,928.74
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 托管 费。 在 通 常情况 下， 基金托 管费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.10%年费 率计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.10%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 基金 资产 中目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若为 负数，
则 E 取 0 。
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金 ETF 联接 A 华安黄 金 ETF 联接 C 合计
华安基 金管 理有 限公 - 45,974.99 45,974.99
第 44 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
司
中国建 设银 行股 份有
限公司
- 55,776.66 55,776.66
合计 - 101,751.65 101,751.65
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金ETF 联接A 华安黄 金ETF 联接C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 11,804.60 11,804.60
中国建 设银 行股 份有
限公司
- 16,750.14 16,750.14
合计 - 28,554.74 28,554.74
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金资
产净值 的 0.35% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.35%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
华安黄 金ETF 联接A 华安黄 金ETF 联接C
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 19,343,263.37 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
第 45 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
期末持 有的 基金 份额 19,343,263.37 -
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
3.74% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安黄 金 ETF 联接 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 27,104,242.60 137,803.23 3,384,624.36 19,207.07
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末， 本基 金 持有 343,108,647.00 目标 ETF 基金份额， 占其 总份 额 的比例 为 14.24% 。
上年度 末 2015 年 12 月 31 日，本 基金 持有 22,101,497.00 目标 ETF 基金份额 ， 占其总 份额 的比 例为
6.90% 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
第 46 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本 基 金属 于黄金 ETF 联接基金， 其风 险收 益特 征与 国内黄 金现 货价 格的 风险 收益特 征相 似， 不
同 于 股票 基金 、 混合 基金、 债 券基 金与 货 币市 场基金 。 本基 金投 资 的金 融工具 主 要包 括目标 ETF 基
金份额以及上海黄金交易 所挂盘交易的黄金现货合 约等黄金品种、固定收益 证券、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金
融工具相关的风险主要包 括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基 金管理人从事风险管理
的主要 目标 是争 取将 以上 风险控 制在 限定 的范 围之 内， 使本 基金 在风 险和 收益 之间取 得最 佳的 平衡 ，
以实现“风险 和收 益相 匹配” 的风 险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、 由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
第 47 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所
持大部分证券在证券交易 所上市，因此均能以合理 价格适时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 48 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,104,242.60 - - - 27,104,242.60
结算备 付金 7,274,123.51 - - - 7,274,123.51
存出保 证金 178,425.42 - - 4,622,975.00 4,801,400.42
交易性 金融 资产 - - - 905,223,543.38
905,223,543.3
8
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 18,433,547.48 18,433,547.48
应收利 息 - - - 8,271.79 8,271.79
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 14,109,099.73 14,109,099.73
其他资 产 - - - - -
资产总 计
34,556,791.53 - - 942,397,437.38 976,954,228.9
1
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
第 49 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,328,420.00 3,328,420.00
应付管 理人 报酬 - - - 22,924.34 22,924.34
应付托 管费 - - - 4,584.86 4,584.86
应付销 售服 务费 - - - 127,515.07 127,515.07
应付交 易费 用 - - - - -
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 240,467.08 240,467.08
负债总 计
- - - 3,723,911.35 3,723,911.3
5
利率敏 感度 缺口 34,556,791.53 - - 938,673,526.03 973,230,317.5
6
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,384,624.36 - - - 3,384,624.36
结算备 付金 141,881.65 - - - 141,881.65
存出保 证金 109,824.20 - - 140,490.00 250,314.20
交易性 金融 资产 - - - 49,575,502.80 49,575,502.80
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 795.73 795.73
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 277,192.37 277,192.37
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,636,330.21 - - 49,993,980.90 53,630,311.11
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
第 50 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
应付证 券清 算款 - - - 446,620.09 446,620.09
应付赎 回款 - - - 755,044.74 755,044.74
应付管 理人 报酬 - - - 1,387.62 1,387.62
应付托 管费 - - - 277.54 277.54
应付销 售服 务费 - - - 6,410.25 6,410.25
应付交 易费 用 - - - - -
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 290,208.38 290,208.38
负债总 计 - - - 1,499,948.62 1,499,948.62
利率敏 感度 缺口 3,636,330.21 - - 48,494,032.28 52,130,362.49
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日 未 持有债 券， 且持 有的 银行 存款均 为活 期存
款，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基金主 要投 资于 目 标 ETF 基金份 额以 及上 海黄 金
交易所挂盘交易的黄金现 货合约等黄金品种，所面 临的其他价格风险来源于 所持有的金融工具的价
格波动 的影 响。
本 基金 主要 通过 交易 所买卖 或申 购赎 回的 方式 投资于 目标 ETF 。根据 投 资人申 购、 赎回 的
现 金 流情 况， 本基 金将 综合目 标 ETF 的流动 性、 折 溢 价率等 因素 分析 ， 对 投资 组 合进行 监控 和调 整，
密切跟 踪国 内黄 金现 货价 格的表 现。 其中 本基 金参 与目 标 ETF 二级市场 交易 将基于 基金 管理 人对 一
二级市场折溢价率、二级 市场流动性、综合成本、 上海黄金交易所市场交易 特征等研究和分析制定
适当的 交易 策略。 本基 金 还将适 度参 与目 标 ETF 基金份额 交易 和申 购、 赎 回 的组合 套利 ， 以增 强基
金收益。本基金也可以通 过买入黄金现货合约来跟 踪国内黄金现货价格的表 现。为了更好地实现投
第 51 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
资目标，基金还可投资于 债券、货币市场工具等产 品，并在法规允许的条件 下参与证券借贷，以增
加收益 。
本基 金通 过投 资组 合的 分 散化 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 目标 ETF 的投资比 例
不低于 基金 资产 的 90% ； 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府证 券不 低于 基金 资产净 值 的 5%。此 外，
本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行
风 险 度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地 对风 险进
行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产—基金 投资 905,223,543.38 93.01 49,352,642.80 94.67
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - 222,860.00 0.43
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 905,223,543.38 93.01 49,575,502.80 95.10
注 ： 本基 金以 目标 ETF 为主要投 资对 象， 其中 投资 于目 标 ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净 值
的 90% ；现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
比较基 准上 升 5% 增 加约 49,500,000.00 增 加约 2,659,500.00
比较基 准下 降 5% 减 少约 49,500,000.00 减 少约 2,659,500.00
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注：本 基金 管理 人运 用资 产- 资本定价 模型 （CAPM ）对本 基金 的市 场价 格风 险进行 分析 。下 表
为市场 价格 风险 的敏 感性 分析， 反映 了在 其他 变量 不变的 假设 下， 业绩 比较 基准所 对应 的市 场组 合
的价格 发生 合理 、可 能的 变动时 ，将 对基 金净 值产 生的影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 905,223,543.38 元 ，无 属于第 二 层次 和第 三层 次余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中第 一
层 次 的余 额为 人民币 49,575,502.80 元， 无属 于第 二层 次 和第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 及上 年度 可比 期间持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具的 公允 价值 所属层 次
未发生 重大 变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
第 53 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 905,223,543.38 92.66
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,378,366.11 3.52
8 其他各 项资 产 37,352,319.42 3.82
9 合计 976,954,228.91 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
第 54 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
1
华安易 富黄
金交易 型开
放式证 券投
资基金
黄金 ETF
交易型 、
开放式
华安基 金管 理有
限公司
905,223,543.38 93.01
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 55 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
基金本 报告 期没 有投 资股 指期货 。
8.11.2 本基金投资股指期 货的投资政策
无。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.12.1 本期国债期货投 资 政策
无。
8.12.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.12.3 本期国债期货投 资 评价
无。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.13.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,801,400.42
2 应收证 券清 算款
18,433,547.48
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,271.79
5 应收申 购款
14,109,099.73
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
第 56 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
9
合计
37,352,319.42
8.13.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安黄 金 ETF 联
接 A
33,960 15,230.40 226,007,937.25 43.70% 291,216,485.46 56.30%
华安黄 金 ETF 联
接 C
82,709 5,733.64 93,676.81 0.02% 474,130,330.19 99.98%
合计 116,669 8,497.96 226,101,614.06 22.81% 765,346,815.65 77.19%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
华安黄 金 ETF 联接 A 485,793.47 0.09%
华安黄 金 ETF 联接 C 731,725.31 0.15%
合计 1,217,518.78 0.12%
第 57 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安黄 金 ETF 联接 A 0~10
华安黄 金 ETF 联接 C -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安黄 金 ETF 联接 A 0~10
华安黄 金 ETF 联接 C 10~50
合计 10~50
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安黄 金 ETF 联接 A 华安黄 金 ETF 联接 C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 22
日） 基金 份额 总额
319,252,743.65 91,632,545.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,416,470.78 24,960,115.53
本报告 期基 金总 申购 份额 887,268,919.54 1,913,756,145.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 407,460,967.61 1,464,492,253.89
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 517,224,422.71 474,224,007.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 58 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 40000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
第 59 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
银河
证券
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
5
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
6 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-02-03
第 60 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
7
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
8
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
10
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 湘财 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-16
11
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 东莞 银行 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-19
12
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 广州 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-21
13
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
17
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
18
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
19
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 国信 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-14
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 易富 黄金 交
易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金参 与广 州
证券费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-14
第 61 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
21
关于华 安易 富黄 金交 易型 开放式 证券 投资 基
金及其 联接 基金 调整 基金 份额净 值计 算位 数
并修改 基金 合同 、托 管协 议的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-16
22
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联
接基金 基金 合同 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-16
23
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联
接基金 托管 协议 （更 新）
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-16
24
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-19
25
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
26
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-29
27
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金 C 类增 加微 众银
行为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-04
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
31
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
33
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
35
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-05-25
第 62 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
和公司 网站
36
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-28
37
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
38
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
40
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
41
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
42
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
43
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
45
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
46
关于旗 下部 分基 金增 加广 发银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-08
47
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
48
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 安信 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于在网 上直 销与 直
销柜台 渠道 开展 华安 黄金 易(ETF) 联接 A 基金
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-14
50 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-07-15
第 63 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
讯费率 优惠 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
51
关于旗 下部 分基 金增 加渤 海银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-18
52
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
53
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 工商 银行 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-21
54
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 光大 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
55
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
56
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
57
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-09
58
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
59
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
60
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
61
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 银河 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-20
62
关于旗 下部 分基 金增 加钱 滚滚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-27
63
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
64
关于旗 下部 分基 金增 加钱 滚滚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
第 64 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
65
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
66
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
67
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
68
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
69
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
70
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
71
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
72
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
73
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 海通 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
74
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
75
关于华 安黄 金联 接基 金参 加海通 证券 费率 优
惠折扣 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
76
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
77
关于华 安黄 金联 接基 金参 加招商 证券 费率 优
惠折扣 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-26
78
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
79
关于旗 下华 安基 金旗 下部 分基金 增加 浦发 银
行为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-10-29
第 65 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
和公司 网站
80
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
81
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 第一 创业 证
券为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-05
82
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
83
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
84
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
85
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
86
关于华 安黄 金联 接基 金参 加晋商 银行 费率 优
惠折扣 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
87
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
88
关于旗 下华 安旗 下部 分基 金增加 华宝 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-22
89
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
90
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
91
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
92
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
93
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
94 关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-12-13
第 66 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
并参加 费率 优惠 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
95
关于旗 下华 安黄 金联 接基 金增加 销售 机构 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-15
96
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
97
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
98
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-23
99
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-27
100
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
101
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
102
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
103
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》
2、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金招 募说 明书 》
3、《 华安 易富 黄金 交易 型 开放式 证券 投资 基金 联接 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 易 富黄金 交易 型开 放式 证券 投资基 金联 接基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
第 67 页共 68 页 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2016 年 年度 报告
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 68 页共 68 页
