华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
华安日 日鑫货 币市场 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年三 月二十 八日 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
第 2 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................... 12
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 13
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 16
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 16
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 17
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 18
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 19
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 20
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 21
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 22
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 22
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 22
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 22
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 22
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 22
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 22
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 23
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 23
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 23
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 23
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 25
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 26
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 28
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 53
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 53
8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 54
8.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 54
8.4 报告 期内 投资 组合 平均剩 余 存续 期超过 240 天 情况 说明 ........................................................ 55
8.5 期 末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 56
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8.7“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 56
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 56
8.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 56
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 57
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................................................ 58
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 59
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 60
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 60
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 60
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 63
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 63
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 68
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 68
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 68
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 68
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安日 日鑫 货币 市场 基金
基金简 称 华安日 日鑫 货币
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,019,960,403.33 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 货币 ETF
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039 511600
报告期末下属分级基金的份额总
额 223,769,425.92 份 4,405,024,912.91 份 4,391,166,064.50 份
注 ：自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类 基金 份额 ）简称 为“ 货币 ETF” ，
基 金 份额 净值为 100.00 元, 本 表所 列场 内份 额数 据面值 已 折算为 1.00 元；场外基 金 份额 （A 类基 金
份额） 简称 为“ 华 安日 日鑫货 币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元； 场外 基金 份额 （B 类基 金份 额） 简称
为“华安 日日 鑫货 币 B” ，基 金 份额 净值为 1.00 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标
为 满 足投 资人 现金 管理 和日 常 理财 需求， 本基 金在力 求 本金 安全、 确保 基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 根据 市场 情况 和可 投 资品 种的 容量， 在严谨 深 入的 研究 分析 基础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32
层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华明会计师事务所( 特殊普通合
伙) 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
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层、32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
本期已实现收
益
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538,2
60.71
18,674,0
67.65
25,862,1
04.45 -
17,349,3
57.98
9,750,1
34.60 -
本期利 润
8,444,92
9.69
47,321,6
77.38
18,538,2
60.71
18,674,0
67.65
25,862,1
04.45 -
17,349,3
57.98
9,750,1
34.60 -
本期净值收益
率
2.5756
%
2.8222
%
0.6858
%
3.6984
%
3.9478
% -
4.6074
%
4.8569
% -
3.1.2 期末数据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安日 日
鑫 货币 A
华安日 日
鑫 货币 B
货币 ETF
华安日 日
鑫 货币 A
华安日 日
鑫 货币 B
货币 ETF
华安日 日
鑫 货币 A
华安日 日
鑫 货币 B
货币 ETF
期末基金资产
净值
223,769,
425.92
4,405,02
4,912.91
4,391,16
6,064.50
373,339,
854.99
967,536,
923.32 -
1,231,18
1,488.78
280,367
,833.75 -
期末基金份额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 -
3.1.3 累计期末指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
货币
ETF
累计净值收益
率
16.0781
%
17.2221
%
0.6858
%
13.1635
%
14.0049
%
-
9.1281
%
9.6757
%
-
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称 为“ 货币 ETF” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安日日鑫货币 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5676% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2954% 0.0018%
过去六 个月 1.1640% 0.0016% 0.5444% 0.0000% 0.6196% 0.0016%
过去一 年 2.5756% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.4926% 0.0023%
过去三 年 11.2694% 0.0042% 3.2430% 0.0000% 8.0264% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
16.0781% 0.0043% 4.4295% 0.0000% 11.6486% 0.0043%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6285% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.3563% 0.0018%
过去六 个月 1.2864% 0.0016% 0.5444% 0.0000% 0.7420% 0.0016%
过去一 年 2.8222% 0.0023% 1.0830% 0.0000% 1.7392% 0.0023%
过去三 年 12.0717% 0.0042% 3.2430% 0.0000% 8.8287% 0.0042%
自基金 合同 生效
起至今
17.2221% 0.0043% 4.4295% 0.0000% 12.7926% 0.0043%
3．货币 ETF ：
阶段
份额净值 收
益率①
份额净值 收益
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.5663% 0.0018% 0.2722% 0.0000% 0.2941% 0.0018%
自基金 合同 生效
起至今
0.6858% 0.0017% 0.3284% 0.0000% 0.3574% 0.0017%
注 ：自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类份 额， 简称为“货币 ETF” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利润 分配 是按 月 结转 份额 。自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后）。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于法 律法 规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具， 包括 ：
现金， 通知 存款 ，短 期融 资券， 一年 以内 （含 一年 ）的银 行定 期存 款、 大额 存单， 期限 在一 年以 内
第 8 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
（含一 年） 的债 券回 购， 期限在 一年 以内 （含 一年 ）的中 央银 行票 据， 剩余 期限（ 或回 售期 限） 在
397 天以 内（ 含 397 天） 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据， 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可
的其他 具有 良好 流动 性的 金融工 具。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2012 年 11 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安日日鑫货 币 A
2 、华安日日鑫货币 B
第 9 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
3 、货币 ETF
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1 、 华安日日鑫货币 A
第 10 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
2 、华安日日鑫货币 B
3 、货币 ETF
第 11 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
注 ：自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类份 额， 简称为“货币 ETF” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利润 分配 是按 月 结转 份额 。自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华 安 日日 鑫货币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
2015 年
18,054,190.37 3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 -
2014 年 14,478,952.90 2,133,232.93 737,172.15 17,349,357.98 -
合计 41,390,533.70 5,840,569.17 -2,762,747.55 44,468,355.32 -
华 安 日日 鑫货币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 45,510,067.87 1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
2015 年 22,993,483.43 862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 -
2014 年 7,705,357.61 1,841,209.17 203,567.82 9,750,134.60 -
第 12 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
合计 76,208,908.91 4,563,591.33 2,161,416.19 82,933,916.43 -
货币 ETF ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润本 年
变动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 17,761,916.66 - 776,344.05 18,538,260.71 -
合计 17,761,916.66 - 776,344.05 18,538,260.71 -
注 ：自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类份 额， 简称为“货币 ETF” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利润 分配 是按 月 结转 份额 。自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
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享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理， 固
定收益
部助理
总监
2012-11-26 - 15 年
硕士研 究生 ， 15 年证 券基 金从业 经历 。 2001
年 7 月至 2004 年 12 月在 闽 发证券 有限 责任
公司担任研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建 儒林 投资
顾问有限公司任研究员，2005 年 10 月至
2009 年 7 月在 益民 基金 管 理有限 公司 任基
金经理 ，2009 年 8 月至 今 任职于 华安 基金
管理有 限公 司固 定收 益部 。
2010 年 12 月起 担任 华安 稳 固收益 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理。2012 年 9 月 起同
时担任华安安心收益债券型证券投资基金
的基金 经理 。 2012 年 11 月 起同时 担任 本基
金的基 金经 理。 2012 年 12 月起同 时担 任华
安信用增强债券型证券投资基金的基金经
理。2013 年 5 月起 同时 担 任华安 保本 混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。2014 年 8 月
起同时担任华安七日鑫短期理财债券型证
券投资 基金 、 华 安年 年红 定 期开放 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 3 月 起担
任华安新动力灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起同 时担 任华
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安新机遇保本混合型证券投资基金的基金
经理。2015 年 6 月起 同时担 任 华安 添颐 养
老混合 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理 。
2015 年 11 月起 ， 同时 担任华 安 安益 保本 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理；2015 年 12
月起， 同时 担任 华安 乐惠 保 本混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 2 月 起， 同时
担任华安安康保本混合型证券投资基金的
基金经 理。2016 年 4 月起， 同 时担 任华 安
安禧保 本混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。
2016 年 10 月 起， 同时 担任华 安 安润 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2014-08-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年债 券、 基 金行业 从业 经验 。
曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。
2010 年 8 月加 入华 安基 金 管理有 限公 司，
先后担 任债 券交 易员 、 基 金经理 助理 。 2014
年 8 月起担任本基 金及华 安汇财通货币市
场基金 、 华 安七 日鑫 短期 理 财债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理。 2014 年 10 月 起同 时担
任华安 现金 富利 投资 基金 的基金 经理 。 2015
年 2 月起担任华安 年年盈 定期开放债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 。2015 年 6 月起
同时担任华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10 月 起 ，同
时担任华安安润灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2016 年 12 月起 ， 同 时担
任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
李邦长
本基金
的基金
经理
2016-03-02 - 6 年
硕士研究生，具有基金 从业资格证书. 曾任
安永华明会计师事务所审 计师，2010 年 3
月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 先后 从事 基
金运营 、 债 券交 易和 债券 研究等 工作 ， 2014
年 9 月起担 任基 金经 理助 理，2016 年 3 月
起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金 、 华 安季 季鑫 短期 理 财债券 型证 券投
资基金 、 华 安月 安鑫 短期 理 财债券 型证 券投
资基金 、 华 安日 日鑫 货币 市 场基金 的基 金经
理.2016 年 11 月起， 同时 担 任华安 鼎丰 债券
型发起 式证 券投 资基 金的 基金经 理。
苏卿云
本基金
的基金
经理
2016-12-19 - 9 年
硕士研 究生 ，9 年 证券 行业从 业经 历。 曾任
上海证 券交 易所 基金 业务 部经理 。 2016 年 7
月加入 华安 基金 ， 任 指数 与 量化投 资事 业总
部 ETF 业务负责 人。 2016 年 12 月 起， 担任
本基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
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各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年，全球主要发达经 济体通胀预期抬升，货币 政策出现边际收紧迹象。 美联储如期加息，
特朗普新政预计将加大基 建支出、大规模减税等刺 激政策，美国经济增长趋 于加速，通胀水平趋于
抬升， 消费 者信心 指数 提 升； 欧 元区 经济出 现回 暖 态势， 包括 GDP 、 通胀、PMI 和投资者 信心 指数
等数据 都有 所改 善， 欧央 行议息 决议 延 长 QE 期限， 但 单月 购债 规模 缩减 ，且 银 行业 潜在 风险 不容
小觑；日本持续面临低增 长和通缩困境，日央行将 控制利率曲线列为新政策 目标，宽松政策已接近
极限。国内经济方面，下 半年以来各项指标显示经 济基本面有所改善，经济 短期有企稳迹象，制造
业 PMI 持续 创出 新高， 工 业企业 利润 逐步 改善 ， 工 业增加 值增 速稳 定， 固定 资产投 资回 升， 民间 投
资改善，货币与 信贷稳定 ，社会融资规模 超预期； 价格方面，工业 领域结束 多年通缩，CPI 也在 8
月见底之后也出现持续的 回升，通胀压力抬头。流 动性管理方面，央行除了 一季度进行一次降准操
作以外，其余操 作主要通 过公开市场投放 和 MLF 等组合方式进行 ，上半年 流动性总体较为 宽松，
但 随着 8 月份 央行 重启 14 天逆回 购开 始， 货 币政 策 趋紧信 号逐 步升 级， 四 季 度受同 业去 杠杆 及临 近
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年末等 因素 叠加 影响 ， 银 行间资 金面 扰动 较大 。2016 年债 市表 现波 动较 大， 前三季 度收 益率 总体 下
行，超 长久 期利 率债 价值 洼地被 市场 挖掘 ，30Y 期 国债收 益率 大幅 下行 ；中 低等级 、中 长久 期信 用
债受资产荒背景下的配置 压力推动，收益率亦大幅 下行，信用利差收窄；但 是四季度随着金融去杠
杆的深入以及国内外各项 经济金融数据对债市构成 利空，债市出现大幅调整 ，收益率大幅上行，信
用利差 明显 走扩 。
本报告 期内 ， 我 们勤 勉尽 责， 稳 健操 作， 在 保证 组合 流动性 安全 、 剩 余期 限相 对较短 的前 提下 ，
甄选优质个券，捕捉流动 性收紧资金利率冲高机会 ，投资定存和逆回购等品 种锁定高收益，并适时
根据市 场变 化调 整组 合结 构，灵 活把 握投 资机 会， 为持有 人获 得了 可观 的组 合收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安日 日鑫 货币 收益 率及 规模变 化:
华 安 日日 鑫货币 A ：
投资回 报：2.5756%
比较 基 准：1.0830%
期初规 模：3.73 亿
期末 规模：2.24 亿
华 安 日日 鑫货币 B ：
投资回 报：2.8222%
比较 基 准：1.0830%
期初规 模：9.68 亿
期末 规模：44.05 亿
自 2016 年 9 月 12 日起, 本基 金 增设 H 类份 额。
华 安 日日 鑫货币 H ：
投资回 报：0.6858%
比较 基 准：0.3284%
期初规 模：1.78 亿
期末 规模：43.91 亿
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年，发达经济 体反思负利率政策实施的 弊端和不足，随着特朗普 新政实施带来的联
动效应，全球利率将面临 上行压力，主要货币兑美 元走势依然承压；国内经 济方面，随着楼市调控
政策的继续实施，楼市小 周期见顶，地产相关消费 增速将逐步回落，房地产 去杠杆叠加金融去杠杆
的环境下，预计下半年开 始经济下行压力可能逐步 呈现；而随着农业供给侧 改革的推进，以及原油
限产决议的签署，生活资 料价格的上涨，未来通胀 中枢存上行压力；央行货 币政策定调稳健中性，
未来基 础货 币投 放机 制发 生变迁 ， 货币闸 门调 节模 式下 未 来流 动性 波动 将加 大， 债 市 风险 不可 低估。
各方因 素不 明朗 前提 下， 需要做 好资 产配 置的 久期 控制， 降低 利率 敏感 度风 险， 适 时采 取波 段操 作，
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赚取价 差收 益。
我们将继续重视组合的流 动性风险，维持适中的久 期策略，灵活进行波段操 作捕捉市场机会；
同时，我们将继续重视债 券的信用风险，资产配置 向高等级品种倾斜，并关 注同业存款和逆回购的
价格走势，把握流动性紧 张时点的投资机会。我们 将秉承稳健、专业的投资 理念，优化组合结构，
控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
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学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经理 。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 。本 报告 期华 安日 日鑫货 币 A 累计 收益 分配 金额 8,444,929.69 元，
华安日日鑫货币 B 累计收益分配金额 47,321,677.38 元，华安日日鑫货币 H 累计收益分配金额
18,538,260.71 元。
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4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信 情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：华 安日 日鑫 货币 A 为 8,444,929.69 元， 华 安日 日鑫 货币
B 为 47,321,677.38 元 ，华安 日 日鑫 货币 H 为 18,538,260.71 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B05 号
华安日 日鑫 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安日 日鑫货 币市 场基 金财 务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 2016
年度的 利润 表和 所有 者权 益（基 金净 值） 变动 表以 及财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
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6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安日日
鑫 货 币市 场基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和净值 变 动情 况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 中 国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017-03-24
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 4,980,265,795.32 222,511,774.65
结算备 付金
20,000,000.00 -
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存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,320,256,605.84 838,884,888.10
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,320,256,605.84 838,884,888.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 2,670,517,965.77 453,478,720.22
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 33,114,101.61 8,956,049.45
应收股 利
- -
应收申 购款
926,093.11 7,627,763.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,025,080,561.65 1,531,459,196.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 186,999,706.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
780,650.11 793,363.58
应付管 理人 报酬
1,150,416.79 381,627.88
应付托 管费
460,166.68 115,644.78
应付销 售服 务费
673,584.01 82,217.96
应付交 易费 用 7.4.7.7 92,077.40 38,621.14
应交税 费
- -
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应付利 息
- 10,576.12
应付利 润
1,654,263.33 1,851,659.99
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 309,000.00 309,000.00
负债合计
5,120,158.32 190,582,417.95
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 9,019,960,403.33 1,340,876,778.31
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
9,019,960,403.33 1,340,876,778.31
负债和所有者权益总 计
9,025,080,561.65 1,531,459,196.26
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 9,019,960,403.33
份 ，其 中 A 类 基 金份 额总额 223,769,425.92 份；B 类基 金 份额 总额 4,405,024,912.91 份；H 类基 金份
额 总额 4,391,166,064.50 份，H 类基 金份 额净 值为 100.00 元， 本表 所列 H 类基金 份 额数 据面 值已 折
算为 1.00 元。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
95,434,523.10 54,788,524.35
1.利息 收入
97,435,376.15 51,795,312.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 24,718,064.99 17,788,799.91
债券利 息收 入
47,373,336.11 25,718,044.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
25,343,975.05 8,288,468.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-2,000,853.05 2,989,669.54
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,000,853.05 2,989,669.54
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 - 3,541.92
减：二、费用
21,129,655.32 10,252,352.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 8,272,849.59 3,994,257.10
2．托 管费 7.4.10.2 2,877,465.08 1,210,380.80
3．销 售服 务费
3,030,842.80 1,287,271.32
4． 交易 费用 7.4.7.19 - -
5． 利息 支出
6,449,378.71 3,372,696.76
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,449,378.71 3,372,696.76
6． 其他 费用 7.4.7.20 499,119.14 387,746.27
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
74,304,867.78 44,536,172.10
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
74,304,867.78 44,536,172.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ） - 74,304,867.78 74,304,867.78
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ） 7,679,083,625.02 - 7,679,083,625.02
其中：1.基金 申购 款 22,659,781,421.75 - 22,659,781,421.75
2.基 金赎 回款 -14,980,697,796.7
3 - -14,980,697,796.73
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以“-”
号填列 ） - -74,304,867.78 -74,304,867.78
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ） - 44,536,172.10 44,536,172.10
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“-” 号填列 ） -170,672,544.22 - -170,672,544.22
其中：1.基金 申购 款 7,222,667,423.62 - 7,222,667,423.62
2.基 金赎 回款 -7,393,339,967.84 - -7,393,339,967.84
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以“-”
号填列 ） - -44,536,172.10 -44,536,172.10
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安日 日鑫 货币 市场 基金 ( 以下简 称“本基 金”) ， 系经 中国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称“ 中国
证监会”） 证监 许可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由华
安基金 管理 有限 公司 作为 管理人 向社 会公 开募 集， 基金合 同 于 2012 年 11 月 26 日生 效， 首 次设 立募
集规模 为 926,777,863.81 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 自 2016 年 8
月 30 日 起增加 H 类 基金 份额，A 类 基金 份额和 B 类基金 份额 在场 外申 购和 赎回，H 类基 金份 额在
场内申 购和 赎回 。本 基金 每份 A 类 基金 份额和 B 类 基金份 额的 面值 为人 民币 1.00 元， 每份 H 类基
金份额 的面 值为 人民 币 100.00 元。 本基 金的 基金 管理 人 为华 安基 金 管理 有限 公司， 托管 人为 中国 建
设银行 股份 有限 公司 ，A 类基金 份额 和 B 类基 金份额 的 注册 登记 机构 为华 安基 金 管理 有限 公司， H
类基金 份额 的注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金场外份额的 数量，对基金份额持有人 持有的场外基金份
额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 ，因 此形 成不 同的基 金份 额类 别：A 类 基金份 额和 B 类 基金份
额 。 若 基金 份额 持有 人在单 个 基金 交易 账户 保留的 A 类基 金份 额达 到或 超过 500 万份 时， 本 基金 的
注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 全部 升级 为 B 类基金 份额 。 若基金 份
额持有 人在 单个 基金 交易 账户保 留的 B 类 基金 份额低 于 500 万份 时， 本基 金的 注 册登 记机 构自 动将
其在该 基金 交易 账户 保留 的 B 类 基金 份额 全部 降级为 A 类 基金 份额。 H 类基 金份额 不进 行基 金份 额
升降级 。
据基金 管理 人华 安基 金管 理有限 公司 于 2016 年 8 月 30 日更 新的 《华 安日 日鑫 货 币市 场基 金基
金合同 》 ， 本基 金的 投资 范 围进行 如下 变更 。 变 更前 ， 本 基金的 投资 范围 为法 律法规 及监 管机 构允 许
投资的金融工具，包括： 现金，通知存款，短期融 资券，一年以内（含一年 ）的银行定期存款、大
额存单，期限在一年以内 （含一年）的债券回购， 期限在一年以内（含一年 ）的中央银行票据，剩
余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（ 含 397 天）的 债 券、 资产 支持 证券 、中 期 票据 ，以 及中 国证
监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的 金融工具。变更后，本基 金的投资范围为法律法
规及监 管机 构允 许投 资的 金融工 具， 包括 ：现 金、 期限在 1 年以 内（ 含 1 年） 的 银行 存款 、债 券回
购、中 央银 行票 据、 同业 存单； 剩余 期限 在 397 天以 内 （含 397 天） 的债 券、 非 金融 企业 债务 融资
工具、 资产 支持 证券 ，以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有 良好 流动性 的金 融工 具。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称“ 企业会 计准 则”）编 制,同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事
项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披
露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号《货 币 市场 基金 信息 披露 特别 规 定》 、 《证 券投 资基
金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金的金融资产分类为 交易类金融资产及贷款和 应收款项，在初始确认时 以公允价值计量。
本基金对所持有的债券投 资以摊余成本法进行后续 计量。本会计期间内，本 基金持有的债券投资的
摊余成 本接 近其 公允 价值 。
本基金的金融负债于初始 确认时归类为其他金融负 债，以公允价值计量，并 以摊余成本进行后
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续计量 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
(1) 债券 投资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投 资按 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 其中 所包 含债 券起息 日或 上次 除息 日至 购买日 止的 利息 ，
作为应 收利 息单 独核 算， 不构成 债券 投资 成本 ，对 于贴息 债券 ，应 作为 债券 投资成 本；
卖出银行间同业市场交易 的债券，于成交日确认债 券投资收益，卖出债券的 成本按移动加权平
均法结 转；
(2) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据 对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间 接可 观察 的输 入值 ；第三 层次 输入 值， 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。
本基金估值采用摊余成本 法，其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示 ，按实际利率并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方法 具 体如 下：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2) 债券 投资
基金持有的附息债券、贴 现券购买时采用实际支付 价款（包含交易费用）确 定初始成本，每日
按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 ；
3) 回购 协议
(1) 基金持 有的 回购 协议 （ 封闭式 回购） ，以 成本 列示 ，按实 际利 率在 实际持 有 期间内 逐日 计提
利息；
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(2) 基金 持有 的买 断式 回购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期
间对涉及的金融资产根据 其资产的性质进行相应的 估值。回购期满时，若双 方都能履约， 则按协议
进行交割。若融资业务到 期无法履约，则继续持有 现金资产；若融券业务到 期无法履约，则继续持
有债券 资产 ，实 际持 有的 相关资 产按 其性 质进 行估 值；
4) 其他
如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情
况与基 金托 管人 商定 后， 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 ；
(1) 为了避免 采用摊 余成 本法计算 的基金 资产净值 与按其他 可参考 公允价值 指标计算 的基金 资
产净值发生重大偏离，从 而对基金份额持有人的利 益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一
估 值 日， 采 用其 他可 参考公 允 价值 指标， 对基 金持有 的 估值 对象 进行 重新 评估 ， 即“影子 定价” 。 当
基金资产净值与影子价格 产生重大偏离，基金管理 人应根据相关法律法规采 取相应措施，使基金资
产净值 更能 公允 地反 映基 金资产 价值 ；
(2) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额。由于申购、 赎回引起的实收基金的变 动分别于基金申购
确认日、赎回确认日认列 。上述申购和赎回分别包 括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和
转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和 计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的实 际利率 逐 日计提 的金 额入 账。若 提 前支取 定期 存款，
按协议规定的利率及持有 期重新计算存款利息收入 ，并根据提前支取所实际 收到的利息收入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息收 入损 失， 列入 利息收 入减 项， 存款 利息 收入以 净额 列示 。 另 外，
根 据 中国 证监 会令第 120 号 《货 币市 场基 金监 督管 理办法 》 的 规定， 自 2016 年 2 月 1 日起 ， 如 果出
现因提前支取而导致的利 息损失的情形，基金管理 人应当使用风险准备金予 以弥补，风险准备金不
第 31 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
足的， 应当 使用 固有 资金 予以弥 补；
(2) 债券 利息 收入 按实 际持 有期内逐 日计 提。 附息 债券 、 贴现 券购 买时 采用 实际 支 付价 款 （ 包含
交易费 用） 确定 初始 成本 ，每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入；
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(4) 债券 投资 收益 于卖 出债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费
用的差 额入 账；
(5) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
(1) 基金 管理 费原 按前 一日 基金资 产净 值的 0.33% 的 年费率 逐日 计提 ；自 2016 年 8 月 30 日起 ，
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25%的年 费率 逐 日计 提；
(2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 本 基金 A 类 基金 销售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值 0.25% 的 年费 率逐 日计 提； B 类 基金 销售
服务费 按前 一日 基金 资产 净值 0.01% 的年 费率 逐日 计提；H 类基 金销 售服 务费 按 前一 日基 金资 产净
值 0.25%的年 费率 逐日 计提 ；
(4) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策
根据基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司 于 2016 年 8 月 30 日 更新 的《 华安 日日 鑫货币 市场 基金
基金合 同》 ，本 基金 的收 益 分配政 策进 行如 下变 更。
变更前 ，本 基金 的收 益分 配政策 为：
(1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3) “ 每日 分配 、 按月 支付” 。 本基 金根 据每 日基 金收益 情 况， 以 每万 份基 金净收 益 为基 准， 为 投
资人每日计算当日收益并 分配，每月集中支付。投 资人当日收益分配的计算 保留到小数点后 2 位，
小 数 点后第 3 位按 去尾 原 则处理 ，因 去尾 形成 的余 额进行 再次 分配 ，直 到分 完为止 ；
第 32 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
(4) 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当日 已实 现收 益大 于零 时， 为 投资 人记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计 收益支付方式只采用红利 再投资( 即红利转基
金份额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在每 月累计 收 益支 付时， 其累 计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人赎 回基 金份 额时 ，其 对应收 益将 立即 结清 ；若 收益为 负值 ，则 从投 资人 赎回基 金款 中扣 除；
(6) 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
(7) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
变更后 ，本 基金 的收 益分 配政策 为：
1、 本基 金场 外基 金份 额的收 益 分配 原则
(1) 本基 金同 一类 别内 的每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(2) 本基 金收 益分 配方 式为 红利再 投资 ，免 收再 投资 的费用 ；
(3) “ 每日分配、按月 支付” 。本基金根据每日 基金收 益情况，以每万 份基金净 收益为基准， 为
投资人每日计算当日收益 并分配，每日分配所得收 益参与下一日的收益分配 ，每月集中支付。投资
人当日 收益 分配 的计 算保 留到小 数点 后 2 位， 小数 点后第 3 位按 去尾 原则 处理 ， 因去 尾形 成的 余额
进行再 次分 配， 直到 分完 为止；
(4) 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将 当日 收益 全部 分配 ， 若当日 已实 现收 益大 于零 时， 为 投资 人记
正收益；若当日已实现收 益小于零时，为投资人记 负收益；若当日已实现收 益等于零时，当日投资
人不记 收益 ；
(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计 收益支付方式只采用红利 再投资( 即红利转基
金份额) 方 式， 投资 人可 通过 赎 回基 金份 额获 得现 金收 益； 若投 资人 在每 月累计 收 益支 付时， 其累 计
收益为正值，则为投资人 增加相应的基金份额，其 累计收益为负值，则缩减 投资人基金份额。若投
资人全 部赎 回基 金份 额时 ， 其对 应收 益将 立即 结清； 若收益 为负 值， 则从 投资 人赎回 基金 款中 扣除 ；
在 A 类 基 金份 额和 B 类基 金份额 持有 人部 分赎 回基 金份额 时， 不结 算基 金收 益， 但 剩余 的基 金份 额
必须足 以弥 补其 当前 累计 收益为 负时 的损 益；
(6) 基金 管理 人有 权在 基金 注册登 记机 构条 件允 许、 并与基 金托 管人 协商 一致 的情形 下， 将全 部
或部分 基金 份额 的收 益分 配由“ 每 日分 配， 按月 支付”提 升为“每日 分配 ，按 日支 付” 并予 以公 告；
(7) 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 ， 享 有基 金的收 益分 配权 益； 当日 赎回的 基金 份额 自
第 33 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
下一个 工作 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 ；
(8) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
2、 本基 金场 内基 金份 额的收 益 分配 原则
(1) 每份 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(2) 收益 分配 方式 为红 利再 投资， 免收 再投 资的 费用 ；
(3) 本 基金 每日将 H 类基 金份额 的基 金已 实现 收益 分配给 相应 的基 金份 额持 有人， 记入 H 类份
额持有 人的 收益 账户 ， 当 日收益 参与 下一 日的 的收 益分配 。 若 H 类基 金份 额持 有 人收 益账 户内 的累
计 收 益不 低于 人民币 100 元 时，则人 民币 100 元整数 倍 的累 计收 益将 兑付 为相 应 H 类基 金份 额。 投
资者当 日收 益的 计算 保留 到小数 点后 2 位， 小数 点后 第 3 位按 去尾 原则 处理 ，因去 尾形 成的 余额 进
行再次 分配 ，直 到分 完为 止；
(4) 基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时， 其对 应比 例的 累 计收益 将立 即结 清， 以现 金 支付给 投资 人，
如累计的基金收益为负， 则扣减赎回金额；基金份 额持有人部分卖出基金份 额时，不支付对应的收
益，全 部卖 出基 金份 额时 ，以现 金方 式将 全部 累计 收益与 基金 份额 持有 人结 清；
(5) 当日 申购 的基 金份 额自 下一个 工作 日起 享有 基金 的收益 分配 权益 ， 当 日赎 回 的基金 份额 自下
一个工作日起不享有基金 的收益分配权益；当日买 入的基金份额自买入当日 起享有基金的收益分配
权益， 当日 卖出 的基 金份 额自卖 出当 日起 不享 有基 金的收 益分 配权 益；
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
第 34 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得 税政 策的 通知 》 的规 定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
第 35 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 80,265,795.32 2,511,774.65
定期存 款 4,900,000,000.00 220,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 290,000,000.00 160,000,000.00
存款期 限 1 个月 以内 3,240,000,000.00 -
存款期 限 3 个月 以上 1,370,000,000.00 60,000,000.00
其他存 款 - -
合计 4,980,265,795.32 222,511,774.65
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 1,320,256,605.84 1,319,376,000.00 -880,605.84 -0.0098
合计 1,320,256,605.84 1,319,376,000.00 -880,605.84 -0.0098
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 838,884,888.10 840,852,000.00 1,967,111.90 0.1467
合计 838,884,888.10 840,852,000.00 1,967,111.90 0.1467
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 36 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 2,670,517,965.77 -
合计 2,670,517,965.77 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 453,478,720.22 -
合计 453,478,720.22 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 19,374.60 1,200.16
应收定 期存 款利 息 4,382,916.57 378,222.18
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 108,416.36 -
应收债 券利 息 22,346,181.07 7,813,207.07
应收买 入返 售证 券利 息 6,257,213.01 763,420.04
应收申 购款 利息 - -
第 37 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
其他 - -
合计 33,114,101.61 8,956,049.45
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 92,077.40 38,621.14
合计 92,077.40 38,621.14
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提账 户维 护费 9,000.00 9,000.00
预提信 息披 露费 240,000.00 240,000.00
预提审 计费 用 60,000.00 60,000.00
合计 309,000.00 309,000.00
7.4.7.9 实收基金
华 安 日日 鑫货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 373,339,854.99 373,339,854.99
第 38 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
本期申 购 1,240,997,407.06 1,240,997,407.06
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,390,567,836.13 -1,390,567,836.13
本期末 223,769,425.92 223,769,425.92
华 安 日日 鑫货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 967,536,923.32 967,536,923.32
本期申 购 11,556,191,998.03 11,556,191,998.03
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -8,118,704,008.44 -8,118,704,008.44
本期末 4,405,024,912.91 4,405,024,912.91
货币 ETF
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 9,862,592,016.66 9,862,592,016.66
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,471,425,952.16 -5,471,425,952.16
本期末 4,391,166,064.50 4,391,166,064.50
注：（1）申 购含 红利 再投、 转 换入和 A 类基 金 份额与 B 类基 金份 额之 间自 动 升降级 而增 加的
基金份 额， 赎回 含转 换出 和 A 类基 金份 额与 B 类基 金份额 之间 自动 升降 级而 减少的 基金 份额 。
（2） H 类 基金 份额 净值为 100.00 元， 本表 所列 H 类基金 份额 数据 面值 已折 算为 1.00 元。
7.4.7.10 未分配利润
华安日日鑫货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 8,444,929.69 - 8,444,929.69
第 39 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,444,929.69 - -8,444,929.69
本期末 - - -
华安日日鑫货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 47,321,677.38 - 47,321,677.38
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -47,321,677.38 - -47,321,677.38
本期末 - - -
货币 ETF
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 18,538,260.71 - 18,538,260.71
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -18,538,260.71 - -18,538,260.71
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 75,942.17 74,477.59
第 40 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
定期存 款利 息收 入 24,018,748.47 17,679,055.01
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 623,374.35 12,391.70
其他 - 22,875.61
合计 24,718,064.99 17,788,799.91
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 票投 资收 益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 6,604,465,380.71 2,916,073,010.68
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 6,563,624,758.22 2,879,818,345.42
减：应收 利息 总额 42,841,475.54 33,264,995.72
买卖债 券差 价收 入 -2,000,853.05 2,989,669.54
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
第 41 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无公 允价 值变 动收益 。
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
基金转 换费 收入 - -
其他 - 3,541.92
合计 - 3,541.92
7.4.7.19 交易费用
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无交 易费 用。
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 58,719.14 51,346.27
上市年 费 45,000.00 -
账户维 护费 36,000.00 36,000.00
持有人 大会 费用 58,000.00 -
其他 1,400.00 400.00
合计 499,119.14 387,746.27
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资
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产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
上海电 气集 团财 务有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,272,849.59 3,994,257.10
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 454,318.00 636,284.61
注：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 8 月 29 日， 基金 管理 费 按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.33%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.33%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2016 年 8 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日， 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的 年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,877,465.08 1,210,380.80
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.10%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销售服务费的各关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 货币 ETF 合计
华安基 金管 理有 限公 司 291,259.48 152,926.32 797,961.24 1,242,147.04
建设银 行 195,958.77 4,211.17 - 200,169.94
合计 487,218.25 157,137.49 797,961.24 1,442,316.98
获得销售服务费的各关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 货币ETF 合计
华安基 金管 理有 限公 司 366,352.45 39,850.20 - 406,202.65
建设银 行 369,585.67 1,972.50 - 371,558.17
合计 735,938.12 41,822.70 - 777,760.82
注： 本基 金 A 类基 金份 额的 年 销售 服务 费率为 0.25%，对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类基 金份 额 的费率 。B 类基 金份 额的 年
销 售 服务 费率为 0.01%，对 于 由 A 类升 级为 B 类的 基金份 额持 有人 ， 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。H 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% 。 各类 基金
份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式相 同， 具体 如下 ：
H=E× 销售 服务 费年 费率/ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应计 提 的基 金销 售服 务费
E 为前 一日 该类 基金 份额的 基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 71,238,627.05 50,314,228.77 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
第 45 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - 20,056,792.60 - - 50,000,000.00 7,808.22
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
华安日 日
鑫货币A
华安日 日鑫 货币B
货币
ETF
华安日 日鑫
货币A
华安日 日鑫 货币B 货币ETF
期初持 有的 基金 份额 - 717,001,680.31 - - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 581,756,054.86 - - 1,473,504,982.18 -
期间因 拆分 变动 份额 - - - - - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - 1,019,177,382.09 - - 756,503,301.87 -
期末持 有的 基金 份额 - 279,580,353.08 - - 717,001,680.31 -
期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例 - 6.35% - - 74.11% -
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华 安 日日 鑫货币 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资 A 类基金 。
华 安 日日 鑫货币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安日 日鑫 货币B 本 期末
2016 年12 月31 日
华安日 日鑫 货币B 上年 度末
2015 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
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上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
7,120,883.50 0.16% 5,163,155.32 0.53%
货币 ETF
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资货 币 ETF （H 类基 金 ）。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 80,265,795.32 75,942.17 2,511,774.65 74,477.59
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
因本基 金本 报告 期持 有的 东特钢 短期 融资 券发 生违 约事件 ， 将 发行 人的 主体 长 期信用 等级 由 AA
下 调为 C ，为维 护基 金持 有人利 益， 基金 管理人 华 安基金 管理 有限 公司决 定 以固有 资金 购买 基金所
涉的风险资产，以该债券 到期应付本息金额，即不 低于账面价值的价格进行 交易，本次交易金额为
人 民币 21,181,509.67 元，本 次 交易 未对 本基 金的 损益 产 生重 大影 响。
7.4.11 利润分配情况
1、华 安日 日鑫 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
2、华 安日 日鑫 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
45,510,067.87 1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
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3、 货币 ETF
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
17,761,916.66 - 776,344.05 18,538,260.71 -
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金的 基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 低 风险 、高流 动 性和 持续 稳定 收益” 的 风险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
第 48 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部和 风险 管理 部对 公 司执 行总 裁负 责，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 60,039,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 928,624,000.00 -
合计 988,663,000.00 -
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、国 债和 政策 性金 融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
第 49 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 330,713,000.00 -
合计 330,713,000.00 -
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金
管理人 主要 通过 限制 、 跟 踪和控 制基 金投 资交 易的 不活跃 品种( 企业 债或 短期 融资券) 来实 现。 本基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超过 180 天， 且能 够 通过 出售所 持 有的 银行 间同 业市
场交易债券应对流动性需 求。此外本基金还可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性
需求 ， 除 发生 巨额赎 回情 形 外， 债券 正回 购的资 金余 额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的短 期企 业债 券市 值不 超过基 金资 产净 值的 10% ，且本 基金 与由 本基金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
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利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场 利率重新定价时对于未来 现金流影响的风险。本基 金主要投资于银行间同
业市场交 易的固定收益品种，因此 存在相应的利率风险。本 基金的基金管理人每日通 过“ 影子定 价”
对本基金面临的市场风险 进行监控，定期对本基金 面临的利率敏感性缺口进 行监控，并通过调整投
资组合 的久 期等 方法 对上 述利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 4,980,265,795.32 - - - 4,980,265,795.32
结算备 付金 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
交易性 金融 资产 1,250,298,651.49 69,957,954.35 - - 1,320,256,605.84
买入返 售金 融资 产 2,670,517,965.77 - - - 2,670,517,965.77
应收利 息 - - - 33,114,101.61 33,114,101.61
应收申 购款 - - - 926,093.11 926,093.11
资产总 计 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 34,040,194.72 9,025,080,561.65
负债
应付赎 回款 - - - 780,650.11 780,650.11
应付管 理人 报酬 - - - 1,150,416.79 1,150,416.79
应付托 管费 - - - 460,166.68 460,166.68
应付销 售服 务费 - - - 673,584.01 673,584.01
应付交 易费 用 - - - 92,077.40 92,077.40
应付利 润 - - - 1,654,263.33 1,654,263.33
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 - - - 5,120,158.32 5,120,158.32
利率敏 感度 缺口 8,921,082,412.58 69,957,954.35 - 28,920,036.40 9,019,960,403.33
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 222,511,774.65 - - - 222,511,774.65
交易性 金融 资产 678,955,519.92 159,929,368.18 - - 838,884,888.10
买入返 售金 融资 产 453,478,720.22 - - - 453,478,720.22
应收利 息 - - - 8,956,049.45 8,956,049.45
应收申 购款 - - - 7,627,763.84 7,627,763.84
资产总 计 1,354,946,014.79 159,929,368.18 - 16,583,813.29 1,531,459,196.26
负债
卖出回 购金 融资 产款 186,999,706.50 - - - 186,999,706.50
第 51 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
应付赎 回款 - - - 793,363.58 793,363.58
应付管 理人 报酬 - - - 381,627.88 381,627.88
应付托 管费 - - - 115,644.78 115,644.78
应付销 售服 务费 - - - 82,217.96 82,217.96
应付交 易费 用 - - - 38,621.14 38,621.14
应付利 息 - - - 10,576.12 10,576.12
应付利 润 - - - 1,851,659.99 1,851,659.99
其他负 债 - - - 309,000.00 309,000.00
负债总 计 186,999,706.50 - - 3,582,711.45 190,582,417.95
利率敏 感度 缺口 1,167,946,308.29 159,929,368.18 - 13,001,101.84 1,340,876,778.31
注：上 表统 计了 本基 金的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为本基 金资 产及 负债 的公 允价值 ，并 按照 合
约规定 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 了归 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 66 减 少约 64
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 67 增 加约 64
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
第 52 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工具 公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 1,320,256,605.84 元， 无属于 第 一层 次及 第三 层次 余额 。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 二 层次 的余 额为 人民币 838,884,888.10 元 ，无 属于第 一 层次 及第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属层 次 间的 重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值 余额 和本 期变 动金 额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负债 表日 ，本 基金 无 需要 说明 的承 诺事 项。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 1,320,256,605.84 14.63
其中： 债券 1,320,256,605.84 14.63
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,670,517,965.77 29.59
第 53 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,000,265,795.32 55.40
4 其他各 项资 产 34,040,194.72 0.38
5 合计 9,025,080,561.65 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.46
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例（ ％）
原因 调整期
1 2016-10-12 29.65 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个工 作日 调整 合规
2 2016-10-13 26.20 因出现 巨额 赎回 导致 在 5 个工 作日 调整 合规
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以 内 80.94 -
第 54 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（ 含）—60 天 1.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（ 含）—90 天 4.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（ 含）—120 天
6.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天（ 含）—397 天 （含）
5.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.68 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 380,714,694.93 4.22
其中： 政策 性金 融债 380,714,694.93 4.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 739,734,101.07 8.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 199,807,809.84 2.22
8 其他 - -
9 合计 1,320,256,605.84 14.64
10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
第 55 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111609395 16 浦发 CD395 2,000,000 199,807,809.84 2.22
2 100201 10 国开 01 1,000,000 100,080,007.09 1.11
3 011698463 16 华电 江苏 SCP002 600,000 59,990,051.22 0.67
4 140407 14 农发 07 500,000 50,194,959.34 0.56
5 140421 14 农发 21 500,000 50,194,502.02 0.56
6 140310 14 进出 10 500,000 50,137,996.47 0.56
7 140401 14 农发 01 500,000 50,071,934.19 0.56
8 160204 16 国开 04 500,000 50,000,268.07 0.55
9 071621008 16 渤海 证券 CP008 500,000 49,996,937.41 0.55
10 011698738 16 广新 控股 SCP009 500,000 49,970,585.86 0.55
8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2218%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3348%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0889%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
3月25 日 起的4个 交易 日内 ，因本 基金 持有 的东 特钢 短期融 资券 估值 下调 造成 本基金 的偏 离度 超过
-0.25% ，3月30 日 公司 以固 有资金 购买 基金 所涉 的风 险资产 ，本 基金 的偏 离度 回归正 常。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
第 56 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
33,114,101.61
4 应收申 购款
926,093.11
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
34,040,194.72
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
10,131 22,087.60 8,400,929.04 3.75% 215,368,496.88 96.25%
华安日 日鑫 货币
B
31
142,097,577
.84
4,267,866,203.
90
96.89% 137,158,709.01 3.11%
货币 ETF
1,527
2,875,681.7
7
3,433,564,488.
76
78.19% 957,601,575.74 21.81%
合计
11,689 771,662.28
7,709,831,621.
70
85.48%
1,310,128,781.
63
14.52%
注：1 ） 分级 基金 机构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的
第 57 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2） 本基 金场 内基 金份 额 （H类基 金份 额） 简称 为“ 货币ETF” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
9.2 期末上市基金前十名持 有人
货币 ETF
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中信证 券股 份有 限公 司 300,045,300.00 6.83%
2 东方证 券股 份有 限公 司 300,015,900.00 6.83%
3 方正证 券股 份有 限公 司 246,465,100.00 5.61%
4 宁波珑 曜投 资管 理中 心（ 有限合 伙） 200,253,600.00 4.56%
5 张志林 200,241,500.00 4.56%
6
华润深 国投 信托 有限 公司 －千合 紫荆
1 号 集合 资金 信托 计划
200,021,100.00 4.56%
7
华安基 金－ 中国 银行 －中 银国际 证券
有限责 任公 司
174,915,100.00 3.98%
8 招商证 券股 份有 限公 司 101,694,100.00 2.32%
9
上海阜 盈投 资管 理有 限公 司－阜 盈产
业成长 投资 基金
100,057,800.00 2.28%
10 东兴证 券股 份有 限公 司 100,015,300.00 2.28%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ）简 称为“ 货币 ETF” ，基金 份额 净值 为 100.00 元 ，本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有从业人员持
有本基 金
华 安 日日 鑫货币 A 1,703,990.71 0.76%
华 安 日日 鑫货币 B - -
货币 ETF - -
合计 1,703,990.71 0.02%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 58 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 日日 鑫货币 A 华 安 日日 鑫货币 B 货币 ETF
基金合 同生 效日 （2012 年 11 月 26 日）
基金份 额总 额
575,145,376.19 351,632,487.62 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 373,339,854.99 967,536,923.32 -
本报告 期基 金总 申购 份额 1,240,997,407.06 11,556,191,998.03 9,862,592,016.66
减：本 报告 期基 金总赎 回份 额 1,390,567,836.13 8,118,704,008.44 5,471,425,952.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 223,769,425.92 4,405,024,912.91 4,391,166,064.50
注 ：自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类 基金 份额 ）简称 为“ 货币 ETF” ，
基 金 份额 净值为 100.00 元, 本 表所 列场 内份 额数 据面值 已 折算为 1.00 元；场外基 金 份额 （A 类基 金
份额） 简称 为“ 华 安日 日鑫货 币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元； 场外 基金 份额 （B 类基 金份 额） 简称
为“华安 日日 鑫货 币 B” ，基 金 份额 净值为 1.00 元。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于 2016 年 8 月 4 日至 2016 年 8 月 25 日期 间以 通 讯方 式召 开了 基金 份额 持 有人 大会， 会
议期间审议并通过了《关 于华安日日鑫货币市场基 金增设场内份额、调整投 资组合平均剩余期限限
制、 降低基 金管 理费 率等 有关事 项的 议案 》 ， 决议 自 2016 年 8 月 29 日起 生效 ， 并已按 规定 向中 国证
券监督 管理 委员 会备 案。 本基金 修改 后的 《华 安日 日鑫货 币市 场基 金基 金合 同》 自 2016 年 8 月 30
日 起 生效 ，并自 2016 年 8 月 30 日 起执 行调 整后 的管 理费率 。本 次持 有人 大会 详情请 见本 基金 管理
人于 2016 年 8 月 30 日 发 布的《 关于 华安 日日 鑫货 币市场 基金 基金 份额 持有 人大会 表决 结果 暨决 议
生效的 公告 》 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 3 月 2 日， 基 金管 理人发 布了 华安 日日 鑫货 币市场 基金 基金 经理 变更 公告， 新增 李邦 长
先生为 本基 金的 基金 经理 ，与郑 可成 先生 、孙 丽娜 女士共 同管 理本 基金 。
2016 年 12 月 17 日， 基金 管理人 发布 了华 安日 日鑫 货币市 场基 金基 金经 理变 更公告 ， 新 增苏 卿
第 59 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
云先生 为本 基金 的基 金经 理，与 郑可 成先 生、 孙丽 娜女士 、李 邦长 先生 共同 管理本 基金 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
申万宏 源 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
第 60 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
第 61 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 2 月 完成 退租 托管在 建 设银 行的 德邦 证券 上海 33187 交易 单元
2016 年 3 月 完成 退租 托管在 建 设银 行的 长城 证券 上海 27450 交易 单元
2016 年 5 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 申万 宏源 证券 深圳 000793 交易 单元
2016 年 9 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 天风 证券 深圳 001624 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金
额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金
额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
申万宏 源 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
第 62 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
方正证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期
间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金
在指数 熔断 期间 暂停 申购 赎回业 务的 提示
性公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-19
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-25
5
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-14
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金“春节” 假 期前 暂停大 额申 购及
大额转 换转 入及 大额 定期 定额的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-01
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-03
8
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-23
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-25
10
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市
场基金 基金 经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-02
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-28
第 63 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
12
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-23
13
关于旗 下部 分基 金增 加扬 州国信 嘉利 为销
售机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-23
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰
德费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-24
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购
买基金 所涉 风险 资产 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金
网费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-11
17
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-19
18
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-26
19
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司
淘宝店 关闭 申购 服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台支 付宝 渠道 关闭 基金 支付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-06
23
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
25
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金
增加平 安证 券为 销售 机构 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-13
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-18
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
泉州银 行优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
诺亚费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-03
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-08
第 64 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
33
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-14
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金 调整 大额 申购 、大额 转换 转入
及大额 定期 定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-20
35
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-21
36
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加京 东费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
38
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为
销售机 构并 参加 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-05
39
关于旗 下部 分基 金增 加广 发银行 为销 售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-08
40
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-12
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
和讯费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-15
42
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-20
43
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-22
44
华安日 日鑫 货币 市场 基金 基金份 额持 有人
大会的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-25
45
关于以 通讯 方式 召开 华安 日日鑫 货币 市场
基金基 金份 额持 有人 大会 的第一 次提 示性
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-26
46
关于以 通讯 方式 召开 华安 日日鑫 货币 市场
基金基 金份 额持 有人 大会 的第二 次提 示性
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-27
47
关于旗 下部 分基 金增 加上 海基煜 基金 销售
有限公 司为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-04
48
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为
销售机 构并 参加 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-06
49
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
中信证 券优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-09
50
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-13
51
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算
方式费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-15
52
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
联泰优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-19
第 65 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
53
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金基 金份 额持
有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-30
54
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金降 低管 理费
率、增 设场 内份 额等 并相 应修改 基金 合同
部分条 款的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-30
55 华安日 日鑫 货 币市 场基 金基 金 合同（ 更新）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-30
56 华 安 日日 鑫货 币市 场基 金托 管 协议（ 更新）
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-30
57
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-06
58
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-08
59
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-09
60
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额开放 申购 业务 的提 示性 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-10
61
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-12
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金“中秋” 假 期前 暂停大 额申 购及
大额转 换转 入及 大额 定期 定额的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-12
63
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-20
64
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-21
65
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-21
66
华 安 日日 鑫货 币市 场基金 H 类份 额上 市交
易公告 书
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-22
67
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账户 交易
费率优 惠活 动时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-23
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金“国庆” 假 期前 暂停大 额申 购及
大额转 换转 入及 大额 定期 定额的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-27
69
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-29
70
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-11
71
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金 调整 大额 申购 、大额 转换 转入
及大额 定期 定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-11
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
钱景财 富费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-13
第 66 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
73
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-15
74
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-18
75
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-27
76
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-01
77
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-03
78
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-10
79
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算
方式费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-10
80
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-12
81
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-16
82
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务
热线号 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-16
83
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-29
84
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账户 交易
费率优 惠活 动时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-29
85
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-30
86
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
凯石费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-30
87
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-06
88
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机
构并参 加费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-13
89
华安基 金管 理有 限公 司华 安日日 鑫货 币市
场基金 基金 经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
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2016-12-17
90
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-20
91
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
交通银 行费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-22
92
关于华 安日 日鑫 货币 市场 基金 H 类基 金份
额增加 申购 赎回 代办 券商 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-23
93
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-27
94
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 日日 鑫货
币市场 基金 元旦 假期 前暂 停大额 申购 、大
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-27
第 67 页共 68 页 华 安 日日 鑫货 币市 场基金 2016 年 年度 报告
额转换 转入 及大 额定 期定 额投资 的公 告
95
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加
中国农 业银 行费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
96
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加
苏州银 行费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金基 金合 同》
2、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金招 募说 明书 》
3、 《华 安日 日鑫 货币 市场 基金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 日 日鑫货 币市 场基 金设 立的 文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
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