华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安新 机遇保 本混合 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 18
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 18
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 19
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 21
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 24
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 51
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 51
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 52
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 55
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 57
8.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 58
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 58
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 58
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 58
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 58
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 59
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 60
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 60
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 60
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 60
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 61
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 61
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 61
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 64
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 69
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 69
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 70
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 70
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 华安新 机遇 保本 混合
基金主 代码 001282
交易代 码 001282
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,405,935,551.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合 保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整保本资产与风险资产的投 资比
例，以 确保 基金 在一 段时 间以后 其价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 ，
从而实 现投 资组 合的 保本 增值目 标。 同时， 本基 金 将通过 对宏 观经 济、 国
家政策 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素的 研究 和预 测， 分析 和比 较不 同证
券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基 金为 保本 混合 型基 金， 属于 证券 投资 基金 中的低 风 险品 种。 投 资者 投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司
北京市 海淀 区西 三环 北路 100 号 金玉 大厦
写 字楼 9 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 5 月 27 日 （基金合 同生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -12,805,808.99 68,691,483.20
本期利 润 -54,607,839.38 87,674,795.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0194 0.0257
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.93% 2.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.65% 2.80%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 26,899,731.70 62,927,459.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0112 0.0203
期末基 金资 产净 值 2,432,835,283.38 3,193,244,610.04
期末基 金份 额净 值 1.011 1.028
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.10% 2.80%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④
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② 准差④
过去 3 个月 -0.39% 0.13% 0.69% 0.01% -1.08% 0.12%
过去 6 个月 1.00% 0.12% 1.38% 0.01% -0.38% 0.11%
过去 1 年 -1.65% 0.22% 2.75% 0.01% -4.40% 0.21%
自基金 成立 起
至今
1.10% 0.33% 4.63% 0.01% -3.53% 0.32%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定 ） 。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，可 以将 其纳 入
投资范 围。
本基金 将根 据中 国宏 观经 济情况 和证 券市 场的 阶段 性变化 ，按 照投 资组 合保 险机制 对保 本资 产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 5 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
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注： 本基 金于 2015 年 5 月 27 日 成立，2015 年 11 月 26 日 建仓 期截 止。建仓期 结 束日，本基 金
的各项 资产 配置 比例 已符 合合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长 混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个 月 定开 债、 华 安智 增精选 灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
第 10 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2015-05-2
7
- 15 年
硕士研 究生 ，15 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投资顾问有限公司任研究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在益民基金管理有限公司任基金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安基金管理有限公司固定收益
部。 2010 年 12 月 起担 任华 安稳固
收益债券型证券投资基金的基金
经理。2012 年 9 月起 同时 担任华
安安心收益债券型证券投资基金
的基金 经理 。 2012 年 11 月 起同时
担任华安日日鑫货币市场基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任华安信用增强债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 5 月起
同时担任华安保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月
起同时担任华安七日鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安年年
红定期开放债券型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任
华安新动力灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 5
月起同时担任华安新机遇保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养老混合型发起式证券投资基金
的基金 经理 。 2015 年 11 月 起 ，同
时担任华安安益保本混合型证券
第 11 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 12
月起，同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
康保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 4 月 起， 同时担
任华安安禧保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2015-05-2
7
- 13 年
硕士研 究生 ，13 年证 券、 基金行
业从业经历。曾在中金公司担任
研究员、华宝兴业基金管理有限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份加入华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安核心优选混合型证券投资基金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担任华安行业轮动混合型证券投
资基金 的基 金经 理，2013 年 2 月
起担任华安中小盘成长混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2013 年
5 月起同时担任华安保本混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 5 月起同 时担 任本 基金 的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
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资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
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本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 ， 全 球宏 观经 济仍处 于 弱复 苏格 局， 全 年流动 性 仍较 宽松，市场 利率水 平 处于 低位，英
国脱欧事件带来避险情绪 上升，日欧相继出现负利 率．下半年全球出现流动 性拐点，美联储开启加
息模式，特朗普当选导致 全球通胀预期上升，美元 指数保持强势使得人民币 面临较大压力，人民币
出现较大幅度贬值。国内 经济总体上保持了平稳运 行，随着供给侧改革的效 果逐步显现，大宗商品
价格出 现持 续回 升， 工业 企业盈 利不 断恢 复， 制造 业 PMI 指数 持续 处于 扩张， 企 业需 求的 不断 改善
带动企业进入新一轮去库 存周期，工业增加值保持 了平稳增长。在经济保持 平稳增长格局下，央行
的货币政策从三季度开始 出现变化，由上半年宽松 的货币政策逐步向中性转 变，8 月中下旬央行通
过 开启 14 天、28 天逆 回购 不 断锁 短放 长， 同时 MLF 操作 期限 不断 拉长 ，不断 提 高货 币市 场资 金利
率，央行的货币政策重心 从保增长转为防风险，金 融去、杠杆去泡沫以及引 导资金脱虚向实的目标
明确。债券市场上半年经 历了重大信用事件冲击导 致信用债出现较大幅度调 整，但在上半年货币政
策宽松以及委外资金不断 扩张情况下保持了较好的 收益，下半年随着货币政 策出现变化、四季度全
球通胀 预期 回升 以及 理财 新规传 闻的 影响 ， 债 券市 场 出现大 幅调 整， 全年 中债 综 合全价 指数 下 跌2.2%。
权益市场在今年也出现较 大波动，年初熔断风险后 市场稳步回升，结构化行 情趋势明显，主题投资
大行其 道， 价值 股受 到市 场青睐 ．
本基金年初受到权益市场 熔断风险的影响，权益仓 位较高，净值出现较大幅 度回撤．本基金仍
然积极 参与 价值 类权 益投 资，债 券方 面进 行了 较积 极的调 整， 净值 开始 回归 增长．
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.011 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 -1.65%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 2.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国 经济 增长 和 通胀 保持 良好 的复 苏态 势， 美联 储加 息预 期步 伐可 能 进一 步加 大，
人民币 汇率 仍有 一定 压力 。 国内 将继 续推 进供 给侧 改革， 经济 增长 主要 依赖 宽财政 的政 策支 持 ， PPP
落地率有望进一步提高， 内外需的持续好转可能带 动进出口贸易进一步回升 ，进出口贸易将对经济
继续产生正贡献。房地产 因城施策政策可能影响一 二线城市的销售，一二线 城市存在补库存需求，
但三四线的去库存政策并 未发生变化，房地产销量 可能会出现下滑，但投资 未必大幅下滑。同时，
大宗商品价格上涨可能带 动通胀预期回升，金融去 杠杆的过程并未结束，货 币政策继续保持中性甚
至偏紧态势，债券市场可 能仍面临震荡格局。权益 市场基本面较去年预期有 所改善，压力主要来自
货币政 策和 无风 险利 率回 升，预 期全 年仍 有较 大波 动 。
本基金在 201７年将继续高等级信用债和无风险利率债的配置，采用中短久期，中
低杠杆的策略， 跟随资金面情况进行杠杆和久期的调整。 同时根据安全垫的变化和市场
趋势， 灵活调整股票仓位， 自下而上的挖掘主题和行业的机会。 我们将秉承稳健、 专业
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的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化和 内部 风险 控制 机 制的 完善 与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
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无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之 彦， 指数 投资 部高 级总 监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执 业会 员。
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曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B26 号
华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安新 机遇保 本混 合型 证券 投资 基金财 务报 表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日 的资 产负
债 表和 2016 年 度的 利润 表 和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计意 见提 供了 基础 。
第 18 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安新机
遇保本 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2016 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情
况。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新机 遇保 本混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 120,324,414.93 36,106,448.28
结算备 付金
1,331,772.83 5,745,112.44
存出保 证金
232,090.20 534,032.68
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,288,760,794.96 2,821,199,454.72
其中： 股票 投资
190,856,098.16 575,450,607.52
基金投 资
- -
债券投 资
2,097,904,696.80 2,245,748,847.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 30,000,000.00 300,000,000.00
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应收证 券清 算款
- 21,054,276.79
应收利 息 7.4.7.5 32,133,132.32 35,168,803.68
应收股 利
- -
应收申 购款
20.98 402,085.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,472,782,226.22 3,220,210,214.45
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
29,862,610.65 17,625,905.17
应付赎 回款
6,044,202.95 4,119,049.66
应付管 理人 报酬
2,524,600.94 3,288,631.35
应付托 管费
420,766.82 548,105.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 638,977.70 998,607.03
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 455,783.78 385,305.98
负债合计
39,946,942.84 26,965,604.41
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 2,405,935,551.68 3,105,394,957.13
未分配 利润 7.4.7.10 26,899,731.70 87,849,652.91
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所有者权益合计
2,432,835,283.38 3,193,244,610.04
负债和所有者权益总 计
2,472,782,226.22 3,220,210,214.45
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.011 元 ，基 金份 额总额 2,405,935,551.68
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 新机 遇保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 27 日（ 基
金合同 生效 日） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
-9,317,613.97 123,495,521.94
1.利息 收入
83,403,342.80 44,134,573.35
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 847,946.83 3,800,274.75
债券利 息收 入
75,363,401.49 35,954,347.38
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,191,994.48 4,379,951.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-53,507,631.26 56,531,285.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -60,008,506.79 49,479,163.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,829,709.91 -926,325.28
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,671,165.62 7,978,447.83
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -41,802,030.39 18,983,312.62
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4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,588,704.88 3,846,350.03
减：二、费用
45,290,225.41 35,820,726.12
1．管 理人 报酬
33,919,503.62 24,393,505.58
2．托 管费
5,653,250.61 4,065,584.28
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 4,839,503.98 4,390,385.69
5． 利息 支出
398,347.15 2,611,619.52
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
398,347.15 2,611,619.52
6． 其他 费用 7.4.7.19 479,620.05 359,631.05
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-54,607,839.38 87,674,795.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-54,607,839.38 87,674,795.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新机 遇保 本混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,105,394,957.13 87,849,652.91 3,193,244,610.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -54,607,839.38 -54,607,839.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
-699,459,405.45 -6,342,081.83 -705,801,487.28
第 22 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
列）
其中：1.基金 申购 款 8,521,367.07 -19,122.81 8,502,244.26
2.基 金赎 回款 -707,980,772.52 -6,322,959.02 -714,303,731.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,405,935,551.68 26,899,731.70 2,432,835,283.38
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 27 日 （基 金合 同 生效 日）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,583,397,121.18 - 3,583,397,121.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 87,674,795.82 87,674,795.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-478,002,164.05 174,857.09 -477,827,306.96
其中：1.基金 申购 款 32,688,012.18 8,525.58 32,696,537.76
2.基 金赎 回款 -510,690,176.23 166,331.51 -510,523,844.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,105,394,957.13 87,849,652.91 3,193,244,610.04
第 23 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中 国证 监会” ） 证监 许可[2015]741 号 《关 于准予 华 安新 机遇 保本 混合 型证 券 投资 基金 注册 的批
复》的 核准 ，由 基金 管理 人华安 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 发行 募集 ，基 金合同 于 2015 年 5 月
27 日生 效， 首次 设立 募集规 模为 3,583,397,121.18 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限
不定。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国建设银行
股份有 限公 司。
根据《华安新机遇保本混 合型证券投资基金》的规 定，本基金以每三年为一 个保本周期。本基
金的第一个保本周期自基 金合同生效日起至三个公 历年后的对应日止，如该 对应日为非工作日或无
该对应日，则顺延至下一 个工作日。保本周期届满 时，若符合保本基金存续 条件，本基金转入下一
保本周期；基金管理人将 在保本周期到期前公告到 期处理规则，确定下一个 保本周期的起始时间；
第一个保本周期之后各保 本周期自基金公告的保本 周期起始之日起至三个公 历年后对应日止，若该
对应日 为非 工作 日或 无该 对应日 ，则 顺延 至下 一个 工作日 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额”） ， 并 在保 本周 期到 期日后 20 个 工作 日内 （含 第 20 个 工作 日） 将该 差额 支付给 基 金份 额持 有人 。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项 之 和低 于其 保本 金额， 由 当 期有 效的 基金 合同 、 《保 证 合同》 或 《风 险买 断合 同》 约定 的基 金管 理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个工 作日 ） 。 在 到期 操作 期间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的“ 华安新机遇灵活 配置混合型证券 投资基金” 基金份额，默认 操作日期为
到期操 作期 间的 最后 一个 工作日 。
第 24 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中 确定。 投资 人在 过渡期 内 申请 购买 本基 金基 金份 额 的行 为称 为“ 过渡 期
申购”。在 过渡 期内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额，视 同为 过渡 期申 购, 本基 金 将暂 停办 理日常
赎回和 转换 转出 业务 。过 渡期内 ，本 基金 不收 取基 金管理 费和 基金 托管 费。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基金 将按基金合同的约定变更 为“ 华安新 机遇灵活配置混 合型证券投资基金” 。同时，基金的 投
资目标 、投 资范 围、 投资 策略以 及基 金费 率等 相关 内容也 将根 据基 金合 同的 约定作 相应 修改 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创 业 板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
保本资产与风险资产。本 基金投资的保本资产为国 内依法发行交易的国债、 中央银行票据、政策性
金融债、商业银行金融债 及次级债、企业债、公司 债、可转换债券、分离交 易可转换债券、短期融
资券、中期票据、地方政 府债、城投债、中小企业 私募债、资产支持证券、 债券回购、银行存款等
固定收益类资产；本基金 投资的风险资产为国内依 法发行上市的股票、权证 、股指期货等权益类资
产。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对保本资产
和风险 资产 的投 资比 例进 行动态 调整 。 本基 金投 资的 股票等 风险 资产 占基 金资 产的比 例不 高 于 40% ；
债券、 货币 市场 工具 等保 本资产 占基 金资 产的 比例 不低于 60% ；现 金或 到期日 在 一年 以内 的政 府债
券投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
第 25 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的要 求， 真 实、 完整 地反 映 了本 基金于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 度的 经营成 果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
第 26 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
第 27 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
第 28 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
存在活跃市场的金融工具 按其估值日 的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
第 29 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于卖 出股票成 交日 确认， 并按卖 出 股票 成交 金额 与其 成本 的 差额 入账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(9) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方， 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 保 本周 期内， 基金 管理费 按 前一 日基 金资 产净 值的 1.20% 的 年费 率逐 日计 提。 本基 金在 到期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收取 基金管理费。若保本周期 到期，本基金转型为华
安新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.50%年费 率计 提；
(2) 保 本周 期内， 基金 托管费 按 前一 日基 金资 产净 值的 0.20% 的 年费 率逐 日计 提； 本基 金在 到期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收取 基金托管费。若保本周期 到期，本基金转型为华
安新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ， 则 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 年 费率 计提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
第 30 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金收 益分 配方 式：
a. 保 本周 期内： 仅采 取现 金分红 一种 收益 分配 方式 ；
b.本 基金 转型 为华 安新 机 遇灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 后： 现金 分红 与红 利
再投 资， 投
资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份 额进行再投资；
若投资 者不选择，本基金默认
的收益 分配 方式 是现 金分 红；
(2) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(3) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差 错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
第 31 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日 （含 ） 以 后， 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以资管 产品 管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
第 32 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 120,324,414.93 36,106,448.28
定期存 款 - -
其他存 款 - -
第 33 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
合计 120,324,414.93 36,106,448.28
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 205,625,139.42 190,856,098.16 -14,769,041.26
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 278,018,465.75 279,332,696.80 1,314,231.05
银行间 市场 1,827,935,907.56 1,818,572,000.00 -9,363,907.56
合计 2,105,954,373.31 2,097,904,696.80 -8,049,676.51
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,311,579,512.73 2,288,760,794.96 -22,818,717.77
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 574,078,727.15 575,450,607.52 1,371,880.37
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 281,140,340.30 285,432,847.20 4,292,506.90
银行间 市场 1,946,997,074.65 1,960,316,000.00 13,318,925.35
合计 2,228,137,414.95 2,245,748,847.20 17,611,432.25
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,802,216,142.10 2,821,199,454.72 18,983,312.62
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 34 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
无。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 30,000,000.00 -
合计 30,000,000.00 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 300,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 300,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 29,107.43 145,524.37
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 599.30 2,585.30
应收债 券利 息 32,099,145.93 35,020,453.71
应收买 入返 售证 券利 息 4,175.16 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
第 35 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其他 104.50 240.30
合计 32,133,132.32 35,168,803.68
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 636,388.95 968,172.08
银行间 市场 应付 交易 费用 2,588.75 30,434.95
合计 638,977.70 998,607.03
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 45,783.78 45,305.98
预提账 户维 护费 - -
预提费 用 410,000.00 340,000.00
其他应 付款 - -
合计 455,783.78 385,305.98
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,105,394,957.13 3,105,394,957.13
本期申 购 8,521,367.07 8,521,367.07
第 36 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -707,980,772.52 -707,980,772.52
本期末 2,405,935,551.68 2,405,935,551.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 62,927,459.87 24,922,193.04 87,849,652.91
本期利 润 -12,805,808.99 -41,802,030.39 -54,607,839.38
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -5,592,321.46 -749,760.37 -6,342,081.83
其中： 基金 申购 款 39,265.87 -58,388.68 -19,122.81
基金赎 回款 -5,631,587.33 -691,371.69 -6,322,959.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 44,529,329.42 -17,629,597.72 26,899,731.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 5 月 27 日 （ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 804,922.93 3,745,256.29
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 37,863.09 52,273.91
其他 5,160.81 2,744.55
合计 847,946.83 3,800,274.75
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 37 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
2015 年 5 月 27 日（ 基金 合同
生 效 日）至 2015 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 1,700,982,485.36 1,262,739,227.30
减：卖 出股 票成 本总 额 1,760,990,992.15 1,213,260,063.91
买卖股 票差 价收 入 -60,008,506.79 49,479,163.39
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 2,519,108,781.23 1,422,662,419.01
减： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ） 成 本总额 2,448,535,686.42 1,404,636,203.30
减：应收 利息 总额 66,743,384.90 18,952,540.99
买卖债 券差 价收 入 3,829,709.91 -926,325.28
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,671,165.62 7,978,447.83
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,671,165.62 7,978,447.83
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效
日）至2015 年12 月31 日
第 38 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
1.交 易性 金融 资产 -41,802,030.39 18,983,312.62
——股票 投资 -16,140,921.63 1,371,880.37
——债券 投资 -25,661,108.76 17,611,432.25
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -41,802,030.39 18,983,312.62
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,558,704.88 3,781,206.53
其他收 入_ 其他 30,000.00 65,143.50
合计 2,588,704.88 3,846,350.03
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效 日） 至
2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 4,822,403.98 4,363,010.69
银行间 市场 交易 费用 17,100.00 27,375.00
合计 4,839,503.98 4,390,385.69
7.4.7.19 其他费用
第 39 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效 日）
至2015 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 42,420.05 13,031.05
帐户维 护费 36,000.00 6,000.00
其他费 用 1,200.00 600.00
合计 479,620.05 359,631.05
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营业 税、 增值 税中 披露的 事项 外， 本基 金无 其他需 要披 露的 资
产负债 表日 后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 建设 银行) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
第 40 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 33,919,503.62 24,393,505.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,663,736.02 11,504,675.77
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对
一致的 财务 数据 ，自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ， 支 付日 期顺 延 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同
生效日 ）至2015 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,653,250.61 4,065,584.28
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
第 41 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对
一致的 财务 数据 ，自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ，基 金管理 人无 需再 出具 资
金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 63,641,232.79 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年5 月27 日（ 基金 合同生 效 日） 至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 30,331,649.34 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
第 42 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年5 月27 日 （基 金合 同 生效日）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 120,324,414.93 804,922.93 36,106,448.28 3,745,256.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
中签
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
中签
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
中签
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
中签
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303 德新 2016-1 2017-0 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458. -
第 43 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2 交运 2-27 1-05 中签 00 68 68
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
中签
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
中签
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
中签
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30053
7
广信材
料
2016-10
-12
筹划重
大事项
48.79
2017-0
1-13
43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96 -
60398
6
兆易创
新
2016-09
-19
筹划重
大事项
177.97
2017-0
3-13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基金通过 运用投资组合保险
基数， 有效 控制 本金 损失 的风险 ，在 本金 安全 的基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
第 44 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。 从定 量分 析的 角度出 发， 根据
本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具 ，通过特定的风险量化指 标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风 险进行监督、检查和评
估，并 通过 相应 决策 ，将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易
对手的资信状况进行了充 分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管 行中国工商银行，因而
与该银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在银 行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用 风险；在交易所进行的交 易均以中国证券登记结
算有限 责任 公司 为交 易对 手完成 证券 交收 和款 项清 算，违 约风 险可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民
银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
第 45 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
A-1 359,516,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 829,210,000.00 -
合计 1,188,726,000.00 -
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 银行 间短 期融资 券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 55,975,424.80 -
AAA 以下 335,644,272.00 -
未评级 517,559,000.00 -
合计 909,178,696.80 -
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理的价 格变现。针对兑付赎回
资金的流动性风险，本基 金的基金管理人每日对本 基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性
需求， 保持 基金 投资 组合 中的可 用现 金头 寸
与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款，约定 在非常情况下赎回
申请的 处理 方式 ，控 制因 开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金能够 通过 出售 所持 有的 银行间 同业 市场 交易 债
券应对流动性需求。此外 本基金还可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求。本
基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 ，其 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本基 金 与由 本基 金的 基金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的 10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
第 46 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 120,324,414.93 - - - 120,324,414.93
结算备 付金 1,331,772.83 - - - 1,331,772.83
存出保 证金 232,090.20 - - - 232,090.20
交易性 金融 资产 1,192,171,893.60 834,821,803.20 70,911,000.00 190,856,098.16 2,288,760,794.96
买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 32,133,132.32 32,133,132.32
应收申 购款 - - - 20.98 20.98
资产总 计 1,344,060,171.56 834,821,803.20 70,911,000.00 222,989,251.46 2,472,782,226.22
负债
应付赎 回款 - - - 6,044,202.95 6,044,202.95
应付证 券清 算款 - - - 29,862,610.65 29,862,610.65
应付管 理人 报酬 - - - 2,524,600.94 2,524,600.94
应付托 管费 - - - 420,766.82 420,766.82
应付交 易费 用 - - - 638,977.70 638,977.70
其他负 债 - - - 455,783.78 455,783.78
负债总 计 - - - 39,946,942.84 39,946,942.84
利率敏 感度 缺口 1,344,060,171.56 834,821,803.20 70,911,000.00 183,042,308.62 2,432,835,283.38
第 47 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 36,106,448.28 - - - 36,106,448.28
结算备 付金 5,745,112.44 - - - 5,745,112.44
存出保 证金 534,032.68 - - - 534,032.68
交易性 金融 资产 1,537,625,000.00 311,125,328.20 396,998,519.00 575,450,607.52 2,821,199,454.72
买入返 售金 融资 产 300,000,000.00 - - - 300,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 21,054,276.79 21,054,276.79
应收利 息 - - - 35,168,803.68 35,168,803.68
应收申 购款 - - - 402,085.86 402,085.86
资产总 计 1,880,010,593.40 311,125,328.20 396,998,519.00 632,075,773.85 3,220,210,214.45
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,625,905.17 17,625,905.17
应付赎 回款 - - - 4,119,049.66 4,119,049.66
应付管 理人 报酬 - - - 3,288,631.35 3,288,631.35
应付托 管费 - - - 548,105.22 548,105.22
应付交 易费 用 - - - 998,607.03 998,607.03
其他负 债 - - - 385,305.98 385,305.98
负债总 计 - - - 26,965,604.41 26,965,604.41
利率敏 感度 缺口 1,880,010,593.40 311,125,328.20 396,998,519.00 605,110,169.44 3,193,244,610.04
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 5,480,270.20 减 少约 9,298,900.00
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 5,521,282.46 增 加约 9,443,600.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
第 48 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市
场交易的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本 基金 投资 的股 票等 风险资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ； 债券 、货币 市 场工 具等 保本
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 190,856,098.16 7.85 575,450,607.52 18.02
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 190,856,098.16 7.85 575,450,607.52 18.02
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资比 例较 低， 因 此除 市 场利率 和外 汇汇 率
以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
第 49 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 193,560,691.00 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,095,200,103.96 元 ，无
属于第 三层 次余 额。
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 575,403,007.52 元， 属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 2,245,796,447.20 元 ，无
属于第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
第 50 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 190,856,098.16 7.72
其中： 股票 190,856,098.16 7.72
2 固定收 益投 资 2,097,904,696.80 84.84
其中： 债券 2,097,904,696.80 84.84
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 1.21
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,656,187.76 4.92
7 其他各 项资 产 32,365,243.50 1.31
8 合计 2,472,782,226.22 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
第 51 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
174,826.16 0.01
C 制造业 111,480,352.11 4.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
169,993.66 0.01
E 建筑业 563,856.42 0.02
F 批发和 零售 业
366,091.74 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
50,009,458.68 2.06
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,565,610.37 0.06
J 金融业
2,017,262.51 0.08
K 房地产 业
22,526,000.00 0.93
L 租赁和 商务 服务 业
261,920.70 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
192,001.65 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,528,724.16 0.06
S 综合
- -
合计 190,856,098.16 7.85
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002152 广电运 通 3,800,000 50,464,000.00 2.07
2 601021 春秋航 空 1,000,000 36,740,000.00 1.51
3 603001 奥康国 际 1,000,000 22,900,000.00 0.94
4 001979 招商蛇 口 1,000,000 16,390,000.00 0.67
5 600436 片仔癀 330,000 15,110,700.00 0.62
6 600009 上海机 场 500,000 13,260,000.00 0.55
第 52 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7 002381 双箭股 份 1,000,000 11,670,000.00 0.48
8 600716 凤凰股 份 800,000 6,136,000.00 0.25
9 600096 云天化 440,200 4,177,498.00 0.17
10 600977 中国电 影 37,045 855,369.05 0.04
11 601997 贵阳银 行 41,373 652,865.94 0.03
12 601163 三角轮 胎 16,680 566,286.00 0.02
13 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.02
14 600926 杭州银 行 23,245 486,982.75 0.02
15 603858 步长制 药 4,370 416,461.00 0.02
16 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.01
17 601900 南方传 媒 18,362 286,998.06 0.01
18 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.01
19 603160 汇顶科 技 2,625 269,692.50 0.01
20 603816 顾家家 居 5,287 250,286.58 0.01
21 601500 通用股 份 10,017 240,107.49 0.01
22 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
23 600936 广西广 电 17,150 227,237.50 0.01
24 603520 司太立 4,360 208,844.00 0.01
25 603919 金徽酒 6,604 205,186.28 0.01
26 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.01
27 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.01
28 601595 上海电 影 4,500 178,290.00 0.01
29 603258 电魂网 络 2,783 166,145.10 0.01
30 300558 贝达药 业 2,172 160,293.60 0.01
31 603900 通灵珠 宝 4,064 156,464.00 0.01
32 300527 华舟应 急 5,601 155,539.77 0.01
33 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.01
34 002807 江阴银 行 13,466 145,702.12 0.01
35 603189 网达软 件 3,898 141,848.22 0.01
36 002812 创新股 份 2,211 137,966.40 0.01
37 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.01
38 300533 冰川网 络 1,111 132,764.50 0.01
39 603393 新天然 气 2,492 132,076.00 0.01
40 300569 天能重 工 1,314 131,452.56 0.01
41 603313 恒康家 居 3,371 129,412.69 0.01
42 603007 花王股 份 2,424 128,884.08 0.01
43 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
44 002822 中装建 设 4,097 118,362.33 0.00
45 603159 上海亚 虹 1,438 115,730.24 0.00
46 603515 欧普照 明 2,845 109,560.95 0.00
47 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.00
48 300528 幸福蓝 海 3,314 106,942.78 0.00
49 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.00
50 300529 健帆生 物 2,150 101,179.00 0.00
第 53 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
51 601811 新华文 轩 4,549 101,124.27 0.00
52 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.00
53 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.00
54 603843 正平股 份 4,642 97,714.10 0.00
55 300565 科信技 术 2,382 94,517.76 0.00
56 002811 亚泰国 际 2,470 92,575.60 0.00
57 002823 凯中精 密 1,947 89,951.40 0.00
58 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
59 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.00
60 603977 国泰集 团 3,010 82,624.50 0.00
61 603569 长久物 流 1,853 81,161.40 0.00
62 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.00
63 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
64 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.00
65 603667 五洲新 春 2,404 79,548.36 0.00
66 603060 国检集 团 2,201 77,849.37 0.00
67 300552 万集科 技 1,349 76,785.08 0.00
68 300556 丝路视 觉 1,226 76,453.36 0.00
69 603660 苏州科 达 2,353 75,813.66 0.00
70 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.00
71 603067 振华股 份 2,616 74,215.92 0.00
72 300541 先进数 通 1,467 71,883.00 0.00
73 603958 哈森股 份 2,372 70,638.16 0.00
74 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
75 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
76 300517 海波重 科 1,446 69,494.76 0.00
77 603336 宏辉果 蔬 1,471 69,239.97 0.00
78 603016 新宏泰 1,602 68,902.02 0.00
79 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
80 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
81 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.00
82 603663 三祥新 材 1,826 66,685.52 0.00
83 603203 快克股 份 1,048 65,929.68 0.00
84 002813 路畅科 技 1,296 65,888.64 0.00
85 603090 宏盛股 份 1,371 65,355.57 0.00
86 300548 博创科 技 754 63,773.32 0.00
87 300583 赛托 生物 1,582 63,738.78 0.00
88 300534 陇神戎 发 996 63,544.80 0.00
89 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.00
90 002827 高争民 爆 2,059 60,905.22 0.00
91 603859 能科股 份 1,121 59,895.03 0.00
92 603033 三维股 份 1,160 59,821.20 0.00
93 300532 今天国 际 838 58,936.54 0.00
94 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.00
第 54 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
95 603909 合诚股 份 1,095 54,257.25 0.00
96 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
97 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.00
98 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.00
99 300539 横河模 具 1,153 51,642.87 0.00
100 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.00
101 300542 新晨科 技 988 50,783.20 0.00
102 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.00
103 002805 丰元股 份 971 48,676.23 0.00
104 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.00
105 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
106 002817 黄山胶 囊 839 47,797.83 0.00
107 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00
108 002810 山东赫 达 957 46,605.90 0.00
109 002808 苏州恒 久 1,128 46,101.36 0.00
110 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
111 300536 农尚环 境 876 41,233.32 0.00
112 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
113 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.00
114 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
115 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
116 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
117 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
118 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
119 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
120 601229 上海银 行 1,000 23,280.00 0.00
121 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
122 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
123 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
124 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
125 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
126 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
127 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
128 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
129 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
130 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资
第 55 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
产净值 比例
（％）
1 001979 招商蛇 口 175,813,912.40 5.51
2 601021 春秋航 空 85,321,566.32 2.67
3 002152 广电运 通 65,367,220.89 2.05
4 601766 中国中 车 57,278,942.92 1.79
5 603001 奥康国 际 46,012,215.61 1.44
6 603799 华友钴 业 45,166,382.37 1.41
7 300024 机器人 43,466,276.08 1.36
8 600096 云天化 38,283,126.20 1.20
9 000166 申万宏 源 35,014,209.61 1.10
10 600029 南方航 空 34,462,230.14 1.08
11 600436 片仔癀 33,193,394.30 1.04
12 600761 安徽合 力 32,820,357.25 1.03
13 600009 上海机 场 32,188,139.86 1.01
14 000728 国元证 券 29,838,156.77 0.93
15 600428 中远海 特 27,691,251.31 0.87
16 600028 中国石 化 26,592,111.00 0.83
17 300359 全通教 育 24,494,283.00 0.77
18 600518 康美药 业 24,028,051.18 0.75
19 601888 中国国 旅 23,961,997.18 0.75
20 002568 百润股 份 23,905,201.41 0.75
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600009 上海机 场 166,111,855.29 5.20
2 001979 招商蛇 口 163,127,331.04 5.11
3 002152 广电运 通 127,793,900.84 4.00
4 601888 中国国 旅 103,894,221.93 3.25
5 601766 中国中 车 69,367,285.92 2.17
6 600436 片仔癀 63,827,056.10 2.00
7 600761 安徽合 力 63,406,614.19 1.99
8 300024 机器人 50,707,443.00 1.59
9 603799 华友钴 业 50,022,770.26 1.57
10 601021 春秋航 空 41,331,660.66 1.29
11 600029 南方航 空 38,322,700.72 1.20
第 56 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
12 600096 云天化 34,515,002.25 1.08
13 000728 国元证 券 34,124,935.08 1.07
14 000166 申万宏 源 32,457,466.14 1.02
15 600428 中远海 特 28,716,868.50 0.90
16 600028 中国石 化 26,910,000.00 0.84
17 300359 全通教 育 26,456,894.30 0.83
18 600518 康美药 业 25,465,853.56 0.80
19 603001 奥康国 际 25,092,279.73 0.79
20 600519 贵州茅 台 24,742,057.00 0.77
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,392,537,404.42
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,700,982,485.36
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 657,359,000.00 27.02
其中： 政策 性金 融债 657,359,000.00 27.02
4 企业债 券 328,655,507.40 13.51
5 企业短 期融 资券 1,048,926,000.00 43.12
6 中期票 据 41,376,000.00 1.70
7 可转债 （可 交换 债） 21,588,189.40 0.89
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
第 57 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
10 合计 2,097,904,696.80 86.23
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160402 16 农发 02 1,400,000 137,858,000.00 5.67
2 011699932
16 中核 工
SCP001
1,000,000 100,090,000.00 4.11
3 160208 16 国开 08 1,000,000 98,360,000.00 4.04
4 150223 15 国开 23 900,000 89,055,000.00 3.66
5 160211 16 国开 11 700,000 69,881,000.00 2.87
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
第 58 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
232,090.20
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
32,133,132.32
5 应收申 购款
20.98
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
32,365,243.50
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产
第 59 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
净值比 例(%)
1 113010 江南转 债 762,660.00 0.03
2 127003 海印转 债 1,005,255.60 0.04
3 110034 九州转 债 1,480,473.00 0.06
4 132004 15 国盛 EB 4,812,424.80 0.20
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,357
156,667.03 0.00 0.00% 2,405,935,551.68 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 315,925.04 0.01%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 5 月 27 日)基金 份额 总额 3,583,397,121.18
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,105,394,957.13
本报告 期基 金总 申购 份额 8,521,367.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 707,980,772.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
第 60 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,405,935,551.68
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
第 61 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
国盛证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 436,543,869.28 14.15% 397,823.07 13.98% -
中信建 投 1 388,850,060.38 12.60% 362,135.85 12.72% -
广发证 券 1 352,060,016.32 11.41% 327,873.79 11.52% -
长江证 券 1 224,590,050.15 7.28% 209,159.48 7.35% -
申万宏 源 3 200,219,650.07 6.49% 182,460.82 6.41% -
东北证 券 1 199,145,919.25 6.45% 185,463.83 6.52% -
西南证 券 1 184,207,518.84 5.97% 167,868.61 5.90% -
银河证 券 1 181,612,875.30 5.89% 169,136.10 5.94% -
广州证 券 2 159,473,884.88 5.17% 148,325.99 5.21% -
华安证 券 1 128,523,821.64 4.17% 119,694.35 4.20% -
国泰君 安 1 124,732,802.13 4.04% 113,669.25 3.99% -
天风证 券 2 123,793,050.50 4.01% 112,812.52 3.96% -
海通证 券 1 98,548,773.73 3.19% 91,778.65 3.22% -
光大证 券 1 93,345,326.59 3.03% 85,065.70 2.99% -
中泰证 券 1 67,813,188.37 2.20% 61,797.83 2.17% -
瑞银证 券 1 56,549,206.32 1.83% 51,533.24 1.81% -
上海证 券 2 33,372,528.63 1.08% 30,412.28 1.07% -
中金公 司 1 31,796,610.56 1.03% 29,612.38 1.04% -
兴业证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
第 62 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016年2月完 成退 租托 管在建 设 银行 的德 邦证 券上 海33187交易 单元
2016年3月完 成退 租托 管在建 设 银行 的长 城证 券上 海27450交易 单元
2016年5月完 成租 用托 管在建 设 银行 的申 万宏 源证 券深 圳000793 交易 单元
2016年9月完 成租 用托 管在建 设 银行 的天 风证 券深 圳001624 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
万联证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
第 63 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
财富证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
方正证 券 17,503,227.67 28.79% - - - -
中信建 投 - - 125,000,000.00 17.22% - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - 50,000,000.00 6.89% - -
申万宏 源 34,675,956.05 57.03% 90,966,000.00 12.53% - -
东北证 券 - - - - - -
西南证 券 2,223,769.97 3.66% - - - -
银河证 券 - - 20,000,000.00 2.75% - -
广州证 券 - - 100,000,000.00 13.77% - -
华安证 券 - - 230,000,000.00 31.68% - -
国泰君 安 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 90,000,000.00 12.40% - -
光大证 券 2,522,706.85 4.15% - - - -
中泰证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中金公 司 3,878,499.66 6.38% 20,000,000.00 2.75% - -
兴业证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
第 64 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
6
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
8
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
11
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
15
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
16
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-19
17
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 南山 铝业” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-27
19
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-29
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-05-05
第 65 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
23
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
25
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-13
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
28
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-28
29
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
30
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 诺
亚费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
33
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 广电 运通” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-16
35 关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-06-21
第 66 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
37
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
38
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
40
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
41
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
42
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-09
43
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
44
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
45
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
46
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
47
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
48
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
49
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
第 67 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
50
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
51
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
52
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
53
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
54
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
55
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
56
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
57
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销售 机构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
58
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
59
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
60
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
61
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
62
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
63
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
64
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-11-30
第 68 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
66
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
67
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
68
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
69
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安新 机遇 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 新 机遇保 本混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 69 页共 70 页 华安新 机遇 保本 混合 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 70 页共 70 页
