华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
华安宝 利配置 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 重要 提示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§2
基金简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .............................................. 错误！未定义书签。
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误！未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误！未定义书签。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误！未定义书签。
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................... 错误！未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误！未定义书签。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§6
审计报告 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
§7
年度财务报表 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................... 错误！未定义书签。
7.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§8
投资组合报告 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 . 错误！未定义书签。
8.4
报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................... 错误！未定义书签。
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ................................................................................... 错误！未定义书签。
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................... 错误！未定义书签。
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务 所情况 ...................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误！未定义书签。
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
§12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误！未定义书签。
§14
备查文件目录 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
14.2 存放 地点 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安宝 利配 置证 券投 资基 金
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,739,587,881.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 挖掘 存在 于各 相关证 券子 市场 以及 不同 金融工 具之 间的 投资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资 组 合策 略， 保留 可控 制的 风 险， 规避 或降 低无 法控 制 的风 险， 发现 和捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%×天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管理风 险、 技术 风险 等) ， 但上述 风险 在本 基金 中存 在一定 的特 殊性 。本
基金主 要面 临的 风险 为 ： 利率风 险, 政 策风 险， 经 济周 期 风险，信用 风险 ，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -89,355,264.06 1,476,297,005.01 503,982,700.72
本期利 润 -290,659,365.13 1,124,647,092.34 771,309,430.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1519 0.7582 0.3283
本期加 权平 均净 值利 润率 -13.36% 44.55% 28.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.92% 43.94% 34.81%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 225,322,737.44 1,028,473,619.77 413,025,981.45
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1295 0.8780 0.2278
期末基 金资 产净 值 1,964,910,619.00 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26
期末基 金份 额净 值 1.130 1.878 1.491
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 825.24% 962.54% 638.17%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
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过去 3 个月 -1.48% 0.76% -2.22% 0.63% 0.74% 0.13%
过去 6 个月 -2.67% 0.85% 3.56% 0.51% -6.23% 0.34%
过去 1 年 -12.92% 1.74% -0.23% 0.66% -12.69% 1.08%
过去 3 年 68.97% 1.82% 26.40% 1.14% 42.57% 0.68%
过去 5 年 93.26% 1.53% 29.94% 0.95% 63.32% 0.58%
自基金 合同 生
效起至 今
825.24% 1.38% 120.16% 0.91% 705.08% 0.47%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 天相 转债 指数 收益 率×35% ＋天 相 280 指 数收益 率×30% ＋ 天相
国债全 价指 数收 益率×30% ＋金融 同业 存款 利率×5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金所 持有 的可 转换 债券 及其对 应的 基础 股票 市
值占基 金资 产净 值的 目标 比例 为 45% ， 最低 比例 为 10% ， 最高 比例为 70%( 其中 所对应 的基 础股 票的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 20%) ； 除可 转换 债 券外的 其它 债券 市值 占基 金资产 净值 的目 标比 例
为 30%， 最 低比 例为 10%， 最 高比 例为 65% ； 除可转 换 债券 所对 应基 础股 票外 的 其它 股票 市值 占基
金 资 产净 值的 目标 比例为 20%，最 低比 例为 10% ，最 高 比例为 65% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2004 年 8 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日)
第 8 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 4.360 1,503,198,752.80 288,520,234.76 1,791,718,987.56 -
2015 年 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
2014 年 - - - - -
合计 6.638 1,877,058,076.23 497,710,829.06 2,374,768,905.29 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
第 9 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用四 季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
2015-06-1
6
2016-09-21 20 年
工业工 程学 硕士 ，20 年证 券、基
金行业从业经历，具有中国大陆
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资部兼 全球 投
资部高 级总
监，公 司总 经
理助理
基金从 业资 格。 曾在 台 湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资经理，
台湾摩根富林明投信投资管理部
任基金经理，台湾中信证券投资
总监助理，台湾保德信投信任基
金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基
金管理有限公司，任全球投资部
总监。2010 年 9 月起 担任 华安香
港精选股票型证券投资基金的基
金经理 。2011 年 5 月 起同 时担任
华安大中华升级股票型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
担任基金投资部兼全球投资部总
监。 2014 年 3 月至 2016 年 9 月同
时担任华安宏利混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2014 年 4 月起
同时担任华安大国新经济股票型
证券投资基金的基金经理。2014
年 6 月起担 任基 金投 资部 兼全球
投资部 高级 总监 。2015 年 2 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安 安顺灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 3 月 起担 任公司
总经理 助理 。2015 年 3 月 起同时
担任华安物联网主题股票型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6
月至 2016 年 9 月同 时担 任本基
金、华安生态优先混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
- 11 年
硕士研 究生 ，11 年证 券、 基金从
业经验，曾任长江巴黎百富勤证
券有限公司助理经理、国海富兰
克林基 金基 金经 理。2015 年 6 月
加入华安基金管理有限公司，
2015 年 9 月 起担 任本 基金 及华安
生态优先混合型证券投资基金的
基金经 理。2016 年 9 月起 担任华
安智增精选灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
第 11 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资组 合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
第 12 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年经 济总 体逐 步企 稳 好转， 供给 侧改 革取 得很 大成效 ， 周 期性 行业 盈利 逐步好 转， 但国 内
以控制系统性金融风险为 目的而逐步加力的杠杆管 控则进一步压制了国内流 动性的边际改善。这些
因素体现在市场上，表现 为投资者偏好逐步从成长 股向价值股偏移，需求改 善带来业绩改善的建筑
行业、白酒和新能源汽车 等行业表现良好；供给改 善带来价格上涨的煤炭、 有色金属和化工品等表
现也非常优异；而估值偏 高外延增长受到遏制的成 长股则遭遇估值与业绩双 杀。年初本基金由于仓
位偏高加之弹性品种占比 较大，在这波熔断下跌中 ，净值回撤受损较大，在 这个过程中本基金通过
下降仓位并加大力度调整 持仓结构，降低风险容忍 度，逐步扭转了下滑的势 头。主要是增持了部分
高 ROE 高分 红相 关个 股和 受益于 通胀 的战 略资 源相 关品种 ，同 时减 持受 政策 负面影 响较 大的 传媒 、
预期反映较为充分的部分 周期品等行业个股，从结 果来看，效果尚可。由于 未来一段时间，企业盈
利维持低位波动，利率逐 步上移，流动性偏紧，暂 时市场整体性机会依然较 少，因此，我们会更多
地自下而上选择可以较好 把握基本面和未来表现的 品种，尤其那些好公司， 倘若存在信息被市场误
读而出 现错 杀带 来的 投资 机会。
2016 年本 基 金业 绩主 要负贡 献 来自 于成 长股 配置 和偏 高 的仓 位水 平。 整体 上， 由 于经 济进 入新
常态，在不同时段会涌现 出一些结构性机会，但市 场偏好会逐步从估值推动 切换到业绩推动，因此
在操作 上， 主要 采取 自下 而上的 策略 来获 取收 益。
第 13 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日, 本 基金份 额净 值为 1.130 元, 本报告 期份 额净 值增 长率 为-12.92%,同期 业
绩比较 基准 增长 率为-0.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从短期静态的视角看，宏 观经济基本面逐步企稳， 流动性进入偏紧区间，汇 率调整也依然 还没
完全达到均衡水平，外部 风险依然存在，无风险收 益率逐步上移。未来一段 时间只要不出现超预期
的风险因素，市场仍存在 一定的结构性机会，特别 是一些具有时代特征的优 质成长股和政策受益标
的。因 此在 操作 上， 本基 金将依 据市 场阶 段特 征和 主要矛 盾， 提高 投资 的灵 活性。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机 制的 完善 与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
第 14 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
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灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 共实 施一 次分 红，分 红方 案为 ：4.36 元/10 份， 权益 登记 日及 除息 日：2016 年 1 月
27 日； 现金 红利 发放 日：2016 年 1 月 28 日。
第 16 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
4.9 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 华安宝 利配 置证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 宝利 配置 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。
本 报 告期 内本 基金 进行了 1 次 收益 分配， 分配 金额为 1791718987.56 元， 符 合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安宝 利配置 证券 投资 基
金的年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内
容真实 、准 确、 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20610 号
华安宝 利配 置证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
我们审 计了 后附 的华 安宝 利配置 证券 投资 基金( 以下 简称“ 华安 宝利 配置 基金”) 的 财 务报 表， 包括 2016
年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2016 年 度的 利润 表和 所有者 权益( 基金 净值) 变 动表 以 及财 务报 表附注。
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6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是华安宝利配置基金的基 金管理人华安基金管理有 限公司管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安宝利 配置基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安宝 利配 置基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2016 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
第 18 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 35,455,591.52 102,870,304.76
结算备 付金
82,475,668.15 63,460,155.56
存出保 证金
1,164,468.62 1,717,219.90
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,813,536,034.66 2,017,149,191.20
其中： 股票 投资
1,536,206,510.64 1,771,437,008.40
基金投 资
- -
债券投 资
277,329,524.02 235,648,182.80
资产支 持证 券投 资
- 10,064,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
35,356,538.36 20,282,292.71
应收利 息 7.4.7.5 5,079,142.37 6,590,950.63
应收股 利
- -
应收申 购款
595,300.41 394,984.66
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,973,662,744.09 2,212,465,099.42
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 19 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,677,154.32 3,747,139.14
应付管 理人 报酬
2,059,735.61 2,199,135.01
应付托 管费
429,111.56 458,153.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 3,938,542.47 5,582,730.72
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 647,581.13 653,117.34
负债合计
8,752,125.09 12,640,275.35
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,739,587,881.56 1,171,351,204.30
未分配 利润 7.4.7.10 225,322,737.44 1,028,473,619.77
所有者权益合计
1,964,910,619.00 2,199,824,824.07
负债和所有者权益总 计
1,973,662,744.09 2,212,465,099.42
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.130 元， 基金 份额 总额 1,739,587,881.56
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
第 20 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-227,555,021.95 1,183,370,670.65
1.利息 收入
11,454,251.35 18,263,178.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,796,471.66 3,303,575.91
债券利 息收 入
8,190,009.78 13,744,307.27
资产支 持证 券利 息收 入
165,737.18 860,440.24
买入返 售金 融资 产收 入
302,032.73 354,855.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-41,760,532.94 1,513,042,373.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -52,984,307.11 1,400,852,891.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,719,256.03 100,768,003.33
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 341,546.12 332,536.07
贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.16 - -
股利收 益 7.4.7.17 7,162,972.02 11,088,942.90
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.18 -201,304,101.07 -351,649,912.67
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.19 4,055,360.71 3,715,031.08
减：二、费用
63,104,343.18 58,723,578.31
1．管 理人 报酬
26,109,002.64 30,137,372.58
2．托 管费
5,439,375.60 6,278,619.31
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.20 31,122,383.67 21,741,000.01
5． 利息 支出
- 132,725.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 132,725.48
第 21 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
6． 其他 费用 7.4.7.21 433,581.27 433,860.93
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-290,659,365.13 1,124,647,092.34
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-290,659,365.13 1,124,647,092.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -290,659,365.13 -290,659,365.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
568,236,677.26 1,279,227,470.36 1,847,464,147.62
其中：1.基金 申购 款 3,806,113,982.31 1,369,727,912.25 5,175,841,894.56
2.基 金赎 回款 -3,237,877,305.05 -90,500,441.89 -3,328,377,746.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -1,791,718,987.56 -1,791,718,987.56
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00
第 22 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,124,647,092.34 1,124,647,092.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-641,445,259.52 -403,917,557.28 -1,045,362,816.80
其中：1.基金 申购 款 1,579,041,152.29 1,141,972,946.54 2,721,014,098.83
2.基 金赎 回款 -2,220,486,411.81 -1,545,890,503.82 -3,766,376,915.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -583,049,917.73 -583,049,917.73
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安宝利配 置证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中国 证
监会”)证监 基金 字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安 宝利配 置证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 华安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
第 23 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募 集 人民币 1,130,461,912.15 元 ，业 经普 华永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《华 安宝 利配 置证 券投 资 基金基 金合 同 》 于 2004
年 8 月 24 日 正式 生效 ，基金 合 同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,130,480,770.08 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 18,857.93 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ， 基 金托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ，最 低比 例为 10% ， 最高 比例
为 70%( 其 中所 对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%)；除 可转 换 债券 外的 其它债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30%， 最 低比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最低 比例为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率×35% ＋天相 280 指数 收益 率×30% ＋ 天相 国债 全价
指数收 益率×30% ＋金 融同业 存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安宝利 配置证 券投 资基金 基金合 同》 和
在 财 务报 表附注 7.4.4 所 列 示的中 国证 监会 、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务
操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
第 24 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债券投资 和资产支持证券投资分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计 量且其公允价值变动计入 损益的金融资产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
第 25 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 资产 支持 证券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
第 26 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
第 27 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经 营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
第 28 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中证指数
有限公 司独 立提 供。
(3) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作 小组 关于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以 发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
第 29 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 35,455,591.52 102,870,304.76
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 35,455,591.52 102,870,304.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,559,349,774.21 1,536,206,510.64 -23,143,263.57
贵金属投资- 金交所黄 - - -
第 30 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
金合约
债券
交易所 市场 78,275,635.34 77,156,524.02 -1,119,111.32
银行间 市场 200,430,580.00 200,173,000.00 -257,580.00
合计 278,706,215.34 277,329,524.02 -1,376,691.32
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,838,055,989.55 1,813,536,034.66 -24,519,954.89
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,598,769,834.18 1,771,437,008.40 172,667,174.22
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 82,103,372.96 85,404,182.80 3,300,809.84
银行间 市场 149,699,720.00 150,244,000.00 544,280.00
合计 231,803,092.96 235,648,182.80 3,845,089.84
资产支 持证 券 9,792,117.88 10,064,000.00 271,882.12
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,840,365,045.02 2,017,149,191.20 176,784,146.18
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
第 31 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 6,692.43 16,929.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 63,235.87 24,596.43
应收债 券利 息 5,008,690.07 6,510,626.63
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 524.00 38,797.62
合计 5,079,142.37 6,590,950.63
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,938,232.12 5,581,704.46
银行间 市场 应付 交易 费用 310.35 1,026.26
合计 3,938,542.47 5,582,730.72
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00
应付赎 回费 4,581.13 10,117.34
预提费 用 393,000.00 393,000.00
其他应 付款 - -
第 32 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
合计 647,581.13 653,117.34
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,171,351,204.30 1,171,351,204.30
本期申 购 3,806,113,982.31 3,806,113,982.31
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -3,237,877,305.05 -3,237,877,305.05
本期末 1,739,587,881.56 1,739,587,881.56
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,146,454,116.51 -117,980,496.74 1,028,473,619.77
本期利 润 -89,355,264.06 -201,304,101.07 -290,659,365.13
本期基金份额交易产生的
变动数
1,560,268,289.14 -281,040,818.78 1,279,227,470.36
其中： 基金 申购 款 3,025,162,269.33 -1,655,434,357.08 1,369,727,912.25
基金赎 回款 -1,464,893,980.19 1,374,393,538.30 -90,500,441.89
本期已 分配 利润 -1,791,718,987.56 - -1,791,718,987.56
本期末 825,648,154.03 -600,325,416.59 225,322,737.44
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 386,355.63 369,593.02
第 33 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 2,380,516.49 2,881,937.02
其他 29,599.54 52,045.87
合计 2,796,471.66 3,303,575.91
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 10,234,096,253.63 7,692,127,278.38
减：卖 出股 票成 本总 额 10,287,080,560.74 6,291,274,387.21
买卖股 票差 价收 入 -52,984,307.11 1,400,852,891.17
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
3,719,256.03 100,768,003.33
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 3,719,256.03 100,768,003.33
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
288,808,215.02 590,369,670.78
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
275,355,426.05 476,452,185.65
减：应收 利息 总额 9,733,532.94 13,149,481.80
第 34 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
买卖债 券差 价收 入 3,719,256.03 100,768,003.33
7.4.7.13.3 资产支持证券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
卖出资产支持证券成交总
额
10,296,674.03 10,027,906.00
减 ： 卖出 资产 支持 证券 成本
总额
9,792,117.88 9,533,799.93
减：应 收利 息总 额 163,010.03 161,570.00
资产支 持证 券投 资收 益 341,546.12 332,536.07
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,162,972.02 11,088,942.90
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 7,162,972.02 11,088,942.90
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -201,304,101.07 -351,649,912.67
——股票 投资 -195,810,437.79 -274,282,874.28
第 35 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
——债券 投资 -5,221,781.16 -77,638,920.51
——资产 支持 证券 投资 -271,882.12 271,882.12
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -201,304,101.07 -351,649,912.67
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 4,055,360.71 3,696,438.27
其他收 入_ 其他 - 18,592.81
基金转 出费 收入 - -
合计 4,055,360.71 3,715,031.08
注：1 、 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 31,120,233.67 21,739,225.01
银行间 市场 交易 费用 2,150.00 1,775.00
合计 31,122,383.67 21,741,000.01
7.4.7.20 其他费用
第 36 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 93,000.00 93,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 2,981.27 4,260.93
帐户维 护费 36,400.00 36,400.00
其他费 用 1,200.00 200.00
合计 433,581.27 433,860.93
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管 理办 法， 由国 家税 务总局 另 行制 定。 截至 本财 务报表 批 准报 出日 止， 上述 税收政 策 对本 基金 2016
年度的 财务 状况 和经 营成 果无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
第 37 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,109,002.64 30,137,372.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,268,024.90 5,980,853.26
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.2% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,439,375.60 6,278,619.31
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
第 38 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
35,455,591.52 386,355.63 102,870,304.76 369,593.02
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
2.本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2016 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结 算备 付金”科目 中单 独 列示(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
第 39 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
1 2016-01-27 2016-01-27 4.360
1,503,198,75
2.80
288,520,234.
76
1,791,718,98
7.56
-
合计
4.360
1,503,198,75
2.80
288,520,234.
76
1,791,718,98
7.56
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
中签
15.28 15.28 682.00
10,420
.96
10,420
.96
-
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
新股
中签
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
-
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
新股
中签
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
-
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
新股
中签
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
-
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
新股
中签
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
-
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
-
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
-
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
-
第 40 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
新股
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
新股
中签
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
-
60322
8
景旺
电子
2016-1
2-28
2017-0
1-06
新股
中签
23.16 23.16
3,491.
00
80,851
.56
80,851
.56
-
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
-
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
新股
中签
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
新股
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60057
6
万家文
化
2016-11
-28
重大事
项
16.62
2017-0
1-12
20.22
4,802,143.0
0
88,456,304.33
79,811,616.6
6
-
60085
9
王府井
2016-09
-27
重大资
产重组
16.28 - -
3,779,700.0
0
64,739,162.20
61,533,516.0
0
-
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
第 41 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只进行主动投 资的配置型证券投资基金 ，属于偏低风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 风
险和收 益高 于保 本基 金而 低于平 衡型 基金 ，谋 求稳 定和可 持续 的绝 对收 益” 的 风险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，形成常规的量化 报告，确定风险损失的限 度和相应置信程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 交通银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 42 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上 市， 其余 亦可 在银 行间同 业市 场交 易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示 的部分 基 金资 产流 通暂 时受
限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
第 43 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 35,455,591.52 - - - 35,455,591.52
结算备 付金 82,475,668.15 - - - 82,475,668.15
存出保 证金 1,164,468.62 - - - 1,164,468.62
交易性 金融 资产 200,205,610.60 32,818,650.60 44,305,262.82
1,536,206,510.6
4
1,813,536,034.
66
应收证 券清 算款 - - - 35,356,538.36 35,356,538.36
应收利 息 - - - 5,079,142.37 5,079,142.37
应收申 购款 - - - 595,300.41 595,300.41
资产总 计 319,301,338.89 32,818,650.60 44,305,262.82
1,577,237,491.7
8
1,973,662,744.
09
负债
应付赎 回款 - - - 1,677,154.32 1,677,154.32
应付管 理人 报酬 - - - 2,059,735.61 2,059,735.61
应付托 管费 - - - 429,111.56 429,111.56
应付交 易费 用 - - - 3,938,542.47 3,938,542.47
其他负 债 - - - 647,581.13 647,581.13
负债总 计 - - - 8,752,125.09
8,752,125.
09
利率敏 感度 缺口 319,301,338.89 32,818,650.60 44,305,262.82 1,568,485,366.69 1,964,910,61
9.00
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
第 44 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
银行存 款 102,870,304.76 - - -
102,870,304.7
6
结算备 付金 63,460,155.56 - - - 63,460,155.56
存出保 证金 1,717,219.90 - - - 1,717,219.90
交易性 金融 资产 211,308,980.70 29,081,913.50 5,321,288.60
1,771,437,008.4
0
2,017,149,191.
20
应收证 券清 算款 - - - 20,282,292.71 20,282,292.71
应收利 息 - - - 6,590,950.63 6,590,950.63
应收申 购款 - - - 394,984.66 394,984.66
资产总 计 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60
1,798,705,236.4
0
2,212,465,099.
42
负债
应付赎 回款 - - - 3,747,139.14 3,747,139.14
应付管 理人 报酬 - - - 2,199,135.01 2,199,135.01
应付托 管费 - - - 458,153.14 458,153.14
应付交 易费 用 - - - 5,582,730.72 5,582,730.72
其他负 债 - - - 653,117.34 653,117.34
负债总 计 - - - 12,640,275.35 12,640,275.35
利率敏 感度 缺口 379,356,660.92 29,081,913.50 5,321,288.60
1,786,064,961.0
5
2,199,824,824.
07
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2016 年 12 月 31 日本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为
14.11%(2015 年 12 月 31 日：10.71%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2015
年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市
第 45 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
场交易的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金管 理人在构 建和管理投资 组合的过程 中，采用“ 自上而下” 的策 略，通过对 宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场运行情况 ，做出资产配置及组合构 建的决定；通过对单个
证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环 境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能
发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资组合中可 转换债券及其对应
的基础 股票 投资 比例 为基 金资产 净值 的 10%-70% ， 除可转 换债 券外 的其 它债 券投资 比例 为基 金资 产
净 值的 10%-65% ， 除可 转 换债券 所对 应基 础股 票外 的其它 股票 投资 比例 为基 金资产 净值 的 10%-65% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 1,536,206,510.64 78.18 1,771,437,008.40 80.53
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 1,536,206,510.64 78.18 1,771,437,008.40 80.53
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
第 46 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
增 加约 234,600,000.00 增 加约 132,410,000.00
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
减 少约 234,600,000.00 减 少约 132,410,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,438,676,941.01 元 ， 属于 第二 层次 的 余额为 374,859,093.65 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日：第 一层 次 1,540,974,619.80 元， 第二 层次 476,174,571.40 元， 无第 三层
次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第 47 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,536,206,510.64 77.84
其中： 股票 1,536,206,510.64 77.84
2 固定收 益投 资 277,329,524.02 14.05
其中： 债券 277,329,524.02 14.05
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,931,259.67 5.98
第 48 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
7 其他各 项资 产 42,195,449.76 2.14
8 合计 1,973,662,744.09 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 209,165,726.36 10.65
B 采矿业
68,036,602.62 3.46
C 制造业 738,277,540.84 37.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 91,969,699.28 4.68
F 批发和 零售 业
128,282,900.06 6.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
241,692.20 0.01
J 金融业
184,323,188.88 9.38
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
115,861,784.06 5.90
S 综合
- -
合计 1,536,206,510.64 78.18
第 49 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002447 壹桥股 份 12,032,046 118,876,614.48 6.05
2 002510 天汽模 16,317,741 113,408,299.95 5.77
3 600109 国金证 券 8,300,273 108,152,557.19 5.50
4 603737 三棵树 1,380,091 100,774,244.82 5.13
5 603718 海利生 物 5,213,867 92,911,109.94 4.73
6 002200 云投生 态 3,855,214 90,289,111.88 4.60
7 600114 东睦股 份 5,176,972 89,095,688.12 4.53
8 300196 长海股 份 2,311,570 86,961,263.40 4.43
9 603799 华友钴 业 2,376,326 83,575,385.42 4.25
10 600576 万家文 化 4,802,143 79,811,616.66 4.06
11 600259 广晟有 色 1,601,238 68,036,602.62 3.46
12 600859 王府井 3,779,700 61,533,516.00 3.13
13 300411 金盾股 份 1,195,650 53,577,076.50 2.73
14 002284 亚太股 份 3,626,116 51,019,452.12 2.60
15 601186 中国铁 建 4,149,400 49,626,824.00 2.53
16 601628 中国人 寿 2,051,957 49,431,644.13 2.52
17 600546 *ST 山煤 12,000,000 48,840,000.00 2.49
18 002325 洪涛股 份 5,284,305 42,327,283.05 2.15
19 002699 美盛文 化 1,066,573 36,050,167.40 1.83
20 600664 哈药股 份 3,436,614 29,486,148.12 1.50
21 601601 中国太 保 959,028 26,632,207.56 1.36
22 300458 全志科 技 213,788 19,546,636.84 0.99
23 600998 九州通 863,519 17,909,384.06 0.91
24 600549 厦门钨 业 662,270 14,583,185.40 0.74
25 601238 广汽集 团 100,000 2,317,000.00 0.12
26 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
27 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
28 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
29 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
30 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.00
31 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.00
32 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
33 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
34 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
35 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.00
36 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
37 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.00
38 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
第 50 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
39 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
40 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00
41 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
42 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
43 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
44 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
45 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
46 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
47 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
48 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
49 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
50 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
51 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
52 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
53 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
54 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 428,030,194.64 19.46
2 002699 美盛文 化 234,368,714.84 10.65
3 002510 天汽模 228,886,916.43 10.40
4 600362 江西铜 业 228,340,524.80 10.38
5 002325 洪涛股 份 197,566,163.71 8.98
6 002245 澳洋顺 昌 183,841,138.24 8.36
7 300196 长海股 份 177,959,904.01 8.09
8 002468 申通快 递 161,224,565.67 7.33
9 300113 顺网科 技 158,685,850.71 7.21
10 603718 海利生 物 150,363,256.15 6.84
11 600114 东睦股 份 143,298,616.55 6.51
12 601336 新华保 险 136,048,070.86 6.18
13 603799 华友钴 业 135,562,676.41 6.16
14 600755 厦门国 贸 132,343,799.15 6.02
15 600576 万家文 化 131,519,106.03 5.98
16 600549 厦门钨 业 128,039,135.04 5.82
17 002447 壹桥股 份 127,446,594.62 5.79
18 600855 航天长 峰 111,074,154.38 5.05
第 51 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
19 002200 云投生 态 110,927,433.17 5.04
20 600259 广晟有 色 110,543,394.78 5.03
21 600360 华微电 子 109,198,767.33 4.96
22 603737 三棵树 105,666,620.05 4.80
23 002371 北方华 创 99,433,522.02 4.52
24 601788 光大证 券 98,363,796.65 4.47
25 600546 *ST 山煤 98,055,702.53 4.46
26 000783 长江证 券 94,868,945.43 4.31
27 600661 新南洋 94,309,069.18 4.29
28 300078 思创医 惠 93,657,329.29 4.26
29 000568 泸州老 窖 92,766,950.49 4.22
30 000638 万方发 展 89,220,071.36 4.06
31 000932 华菱钢 铁 88,829,977.96 4.04
32 002240 威华股 份 87,767,695.66 3.99
33 600686 金龙汽 车 86,843,104.93 3.95
34 000687 华讯方 舟 84,642,300.36 3.85
35 002072 凯瑞德 81,717,062.88 3.71
36 002630 华西能 源 81,345,320.30 3.70
37 002280 联络互 动 80,401,316.55 3.65
38 603898 好莱客 76,386,161.64 3.47
39 300297 蓝盾股 份 74,833,576.44 3.40
40 300299 富春通 信 74,119,197.85 3.37
41 600136 当代明 诚 73,163,789.32 3.33
42 603999 读者传 媒 70,769,321.41 3.22
43 002284 亚太股 份 70,689,177.60 3.21
44 600170 上海建 工 68,837,116.30 3.13
45 601601 中国太 保 68,261,240.66 3.10
46 600809 山西汾 酒 67,977,192.75 3.09
47 002241 歌尔股 份 67,650,434.11 3.08
48 600291 西水股 份 67,269,208.01 3.06
49 600826 兰生股 份 66,243,257.85 3.01
50 000829 天音控 股 66,013,043.39 3.00
51 000060 中金岭 南 65,797,874.81 2.99
52 002329 皇氏集 团 64,984,424.52 2.95
53 600859 王府井 64,739,162.20 2.94
54 002766 索菱股 份 63,871,079.01 2.90
55 300098 高新兴 63,359,929.90 2.88
56 300458 全志科 技 62,907,095.89 2.86
57 002639 雪人股 份 61,868,812.05 2.81
58 600061 国投安 信 61,539,057.58 2.80
59 002045 国光电 器 60,493,374.01 2.75
60 002553 南方轴 承 60,339,522.05 2.74
61 002343 慈文传 媒 60,156,069.05 2.73
62 000651 格力电 器 59,093,667.00 2.69
第 52 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
63 300411 金盾股 份 58,867,971.65 2.68
64 002070 众和股 份 57,852,925.01 2.63
65 300336 新文化 57,207,846.98 2.60
66 300494 盛天网 络 56,191,283.46 2.55
67 600138 中青旅 55,110,133.97 2.51
68 600730 中国高 科 54,980,772.27 2.50
69 600467 好当家 53,819,576.37 2.45
70 002643 万润股 份 53,734,178.40 2.44
71 001696 宗申动 力 51,984,134.21 2.36
72 600556 ST 慧球 50,101,051.30 2.28
73 600028 中国石 化 49,696,162.98 2.26
74 601186 中国铁 建 49,346,684.90 2.24
75 300011 鼎汉技 术 49,294,652.60 2.24
76 601628 中国人 寿 49,181,909.63 2.24
77 600756 浪潮软 件 48,745,221.17 2.22
78 300183 东软载 波 46,490,719.52 2.11
79 000639 西王食 品 46,239,037.36 2.10
80 002142 宁波银 行 45,399,226.39 2.06
81 002425 凯撒文 化 44,804,364.77 2.04
82 000800 一汽轿 车 44,611,153.86 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 317,375,694.14 14.43
2 002699 美盛文 化 283,144,268.95 12.87
3 002245 澳洋顺 昌 244,587,960.80 11.12
4 600362 江西铜 业 224,689,567.03 10.21
5 601336 新华保 险 216,438,655.62 9.84
6 002072 凯瑞德 196,248,001.40 8.92
7 300113 顺网科 技 180,793,379.96 8.22
8 002510 天汽模 175,119,731.01 7.96
9 002325 洪涛股 份 157,125,898.99 7.14
10 002241 歌尔股 份 149,021,727.13 6.77
11 600755 厦门国 贸 146,218,657.62 6.65
12 002468 申通快 递 144,467,316.21 6.57
13 600360 华微电 子 127,310,549.15 5.79
14 600855 航天长 峰 118,345,887.23 5.38
第 53 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
15 002329 皇氏集 团 113,521,035.35 5.16
16 600305 恒顺醋 业 106,447,964.31 4.84
17 300196 长海股 份 103,408,022.89 4.70
18 000932 华菱钢 铁 101,031,069.86 4.59
19 002240 威华股 份 100,133,594.69 4.55
20 002371 北方华 创 97,586,433.48 4.44
21 600661 新南洋 95,852,260.69 4.36
22 600549 厦门钨 业 92,857,366.93 4.22
23 300078 思创医 惠 92,786,083.78 4.22
24 601788 光大证 券 92,299,765.85 4.20
25 600271 航天信 息 91,646,268.07 4.17
26 000568 泸州老 窖 90,019,991.49 4.09
27 000638 万方发 展 87,901,571.16 4.00
28 002280 联络互 动 87,125,373.16 3.96
29 300012 华测检 测 86,036,561.97 3.91
30 000783 长江证 券 86,019,825.62 3.91
31 002630 华西能 源 82,620,176.38 3.76
32 603898 好莱客 82,578,309.66 3.75
33 000687 华讯方 舟 81,543,877.45 3.71
34 600686 金龙汽 车 81,352,358.48 3.70
35 002045 国光电 器 77,634,994.72 3.53
36 300297 蓝盾股 份 77,272,917.54 3.51
37 603799 华友钴 业 75,146,892.17 3.42
38 002070 众和股 份 74,968,545.88 3.41
39 002643 万润股 份 73,815,887.63 3.36
40 603718 海利生 物 72,994,534.69 3.32
41 600170 上海建 工 71,754,888.08 3.26
42 000639 西王食 品 70,676,546.05 3.21
43 600749 西藏旅 游 70,106,635.84 3.19
44 300299 富春通 信 69,742,350.92 3.17
45 002553 南方轴 承 68,867,691.36 3.13
46 000060 中金岭 南 68,285,410.72 3.10
47 300217 东方电 热 68,003,765.88 3.09
48 002089 新 海 宜 67,958,637.97 3.09
49 002639 雪人股 份 66,929,341.64 3.04
50 300494 盛天网 络 66,818,157.50 3.04
51 600136 当代明 诚 66,351,483.91 3.02
52 000829 天音控 股 66,269,016.73 3.01
53 300098 高新兴 64,576,892.11 2.94
54 600291 西水股 份 63,852,691.16 2.90
55 300458 全志科 技 63,717,785.40 2.90
56 600826 兰生股 份 62,435,079.44 2.84
57 600114 东睦股 份 61,525,997.00 2.80
58 600061 国投安 信 61,153,839.35 2.78
第 54 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
59 600809 山西汾 酒 60,572,975.69 2.75
60 600546 *ST 山煤 59,953,470.48 2.73
61 002655 共达电 声 59,492,894.13 2.70
62 000651 格力电 器 58,780,126.48 2.67
63 002343 慈文传 媒 58,270,272.40 2.65
64 002766 索菱股 份 58,023,073.57 2.64
65 000531 穗恒运 Ａ 56,997,291.24 2.59
66 600467 好当家 56,899,808.37 2.59
67 002086 东方海 洋 56,581,741.34 2.57
68 300011 鼎汉技 术 54,249,860.73 2.47
69 603999 读者传 媒 53,747,853.28 2.44
70 600138 中青旅 52,422,480.99 2.38
71 300336 新文化 51,509,155.89 2.34
72 001696 宗申动 力 51,406,370.86 2.34
73 002445 中南文 化 49,050,988.14 2.23
74 600028 中国石 化 48,274,934.14 2.19
75 002670 国盛金 控 48,017,879.58 2.18
76 603806 福斯特 47,837,284.93 2.17
77 300183 东软载 波 47,741,649.41 2.17
78 600699 均胜电 子 47,691,882.41 2.17
79 600556 ST 慧球 47,315,154.73 2.15
80 002308 威创股 份 46,766,668.89 2.13
81 002640 跨境通 45,864,870.55 2.08
82 600576 万家文 化 45,542,212.59 2.07
83 002142 宁波银 行 45,422,921.07 2.06
84 002355 兴民智 通 44,859,393.08 2.04
85 002425 凯撒文 化 44,799,380.67 2.04
86 000800 一汽轿 车 44,222,711.55 2.01
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 10,247,660,500.77
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,234,096,253.63
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
第 55 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 2,105,000.00 0.11
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,173,000.00 10.19
其中： 政策 性金 融债 200,173,000.00 10.19
4 企业债 券 26,687,314.10 1.36
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 48,364,209.92 2.46
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 277,329,524.02 14.11
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160204 16 国开 04 900,000 89,973,000.00 4.58
2 160401 16 农发 01 500,000 50,000,000.00 2.54
3 128013 洪涛转 债 294,058 33,187,385.88 1.69
4 140440 14 农发 40 200,000 20,194,000.00 1.03
5 150417 15 农发 17 200,000 20,036,000.00 1.02
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
第 56 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,164,468.62
2 应收证 券清 算款
35,356,538.36
3 应收股 利
-
4 应收利 息
5,079,142.37
5 应收申 购款
595,300.41
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
42,195,449.76
第 57 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 128010 顺昌转 债 11,117,876.94 0.57
2 132002 15 天集 EB 743,831.10 0.04
3 132003 15 清控 EB 826,272.00 0.04
4 132004 15 国盛 EB 2,488,844.00 0.13
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 79,811,616.66 4.06 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
110,804
15,699.68 226,079,296.74 13.00% 1,513,508,584.82 87.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
280,098.63 0.02%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
第 58 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2004 年 8 月 24 日)基金 份额 总额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,171,351,204.30
本报告 期基 金总 申购 份额 3,806,113,982.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,237,877,305.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,739,587,881.56
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 9 月 21 日 ，基 金 管理人 发布 了华 安宝 利配 置证券 投资 基金 基金 经理 变更公 告， 翁启 森
先生不 再担 任本 基金 的基 金经理 ，刘 伟亭 先生 继续 管理本 基金 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 93,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
第 59 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
海通证 券 1 7,823,980,694.81 38.21% 7,286,488.81 38.21% -
兴业证 券 2 7,040,571,652.09 34.39% 6,556,868.94 34.39% -
中信建 投 1 4,061,527,104.42 19.84% 3,782,504.79 19.84% -
渤海证 券 1 712,928,730.24 3.48% 663,947.87 3.48% -
东莞证 券 1 333,004,660.41 1.63% 310,126.82 1.63% -
申万宏 源 2 294,082,130.08 1.44% 273,879.77 1.44% -
中信证 券 1 181,143,504.20 0.88% 168,698.50 0.88% -
长城证 券 1 26,607,230.55 0.13% 24,779.31 0.13% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
第 60 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
海通证 券
39,374,439.3
8
59.55% - - - -
兴业证 券 1,367,273.40 2.07% - - - -
中信建 投
25,383,469.5
4
38.39% - - - -
渤海证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-01-04
第 61 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
和公司 网站
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-12
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加金牛 网为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新 海宜” 、“蓝色 光标” 、“ 宁波港”股票 估值 调
整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-16
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 渤海 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 凯撒 旅游” 、 “ 安徽 水利” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-20
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加泰信 财富 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 宝利 配置 证
券投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 长信 科技” 、“ 慧球 科技” 、“ 升华 拜克” 股 票估
值调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-29
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加郑州 银行 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-04
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 宝利 配置 证
券投资 基金 暂停 大额 申购 、 大额转 换转 入及 定
期定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-16
16 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的” 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-02-16
第 62 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
众和股 份“ 股 票估 值调 整的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加上海 凯石 财富 基金 销售 有限公 司为 销售 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中正 为销 售机 构并 参加 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-25
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加苏州 银行 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
20
华安宝 利配 置证 券投 资基 金恢复 大额 申购 、 大
额转换 转入 及定 期定 额投 资的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的”
富春通 信“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-26
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 基金 参
加工商 银行 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加东亚 银行 （中 国） 有限 公 司定期 定额 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加钱景 财富 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-19
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加格上 理财 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
第 63 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中经 北证 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-29
32
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加金观 诚为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
37
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 旗下 部分 基
金参加 民生 银行 申购 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 基金 参加 泉州 银行优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加东莞 农商 行为 销售 机构 并参加 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
41
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加晟视 天下 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加奕丰 金融 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加广源 达信 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
45
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-06-23
第 64 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
和公司 网站
46
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 东
亚中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-27
47
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加中信 期货 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
48
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
49
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
50
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 慧球 科技” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-07
51
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
52
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
53
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
54
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 宜通 世纪” 、 “ 长海 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-30
56
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
57
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-09
58
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
59
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
60 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-08-19
第 65 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
泰优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
61
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
62
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
63
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
64
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
65
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
66
华安宝 利配 置证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
67
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
68
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
69
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
70
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
71
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“天 汽模”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-21
73
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
74
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
第 66 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
75
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
76
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
77
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
78
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
79
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“跨 境通”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-25
80
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
81
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
82
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
83
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
84
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
85
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
86
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 万家 文化” 、“乐视 网”股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-15
87
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
88
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
89
关于旗 下部 分基 金增 加挖 财为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-12-23
第 67 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
和公司 网站
90
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-27
91
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
92
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
93
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
94
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
95
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 东莞 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
96
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 烟台 银行 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 基金 合同 》
2、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 宝 利配置 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
第 68 页共 69 页 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 69 页共 69 页
