华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
华安安 进保本 混合型 发起式 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 7 月 5 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 重要 提示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§2
基金简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .............................................. 错误！未定义书签。
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误！未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误！未定义书签。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误！未定义书签。
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................... 错误！未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误！未定义书签。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§6
审计报告 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
§7
年度财务报表 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................... 错误！未定义书签。
7.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§8
投资组合报告 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 . 错误！未定义书签。
8.4
报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................... 错误！未定义书签。
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ................................................................................... 错误！未定义书签。
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................... 错误！未定义书签。
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误！未定义书 签。
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务 所情况 ...................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误！未定义书签。
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
§12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误！未定义书签。
§14
备查文件目录 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
14.2 存放 地点 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 华安安 进保 本混 合
基金主 代码 002768
交易代 码 002768
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,825,757,607.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合 保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整固定收益类资产与权益类 资产
的投资 比例 ， 以确 保基 金 在一段 时间 以后 其价 值不 低于事 先设 定的 某一 目
标价值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本增 值目 标。 同时 ， 本基 金将 通过 对宏 观
经济 、 国 家政 策等 可能 影 响证券 市场 的重 要因 素的 研究和 预测 ， 分析 和比
较不同 证券 子市 场和 不同 金融工 具的 收益 及风 险特 征， 确定 具体 的投 资券
种选择 ，积 极寻 找各 种可 能的套 利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙)
上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院长 安兴 融
中心 4 号楼 3 层 03B-03G
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 7 月 5 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 10,046,847.84
本期利 润 4,386,908.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0024
本期加 权平 均净 值利 润率 0.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末
期末可 供分 配利 润 4,373,827.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0024
期末基 金资 产净 值 1,830,131,435.05
期末基 金份 额净 值 1.002
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 0.20%
注：1 、 本基 金于 2016 年 7 月 5 日成 立， 截止 本报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费 用（ 例如 ：封 闭式 基 金交 易佣 金，
开放式 基金 的申 购赎 回费 、红利 再投 资费 、基 金转 换费等 ）， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.00% 0.05% 0.69% 0.01% -0.69% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
0.20% 0.04% 1.35% 0.01% -1.15% 0.03%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
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本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ） 。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ；债 券 、货 币市 场工
具等固 定收 益类 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 7 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
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数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF、华 安 国 际 龙 头（DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2016-07-0
5
- 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券型证券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起同时担任华安可转换债券债券
型证券投资基金的基金经理。
2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用
增强债券型证券投资基金的基金
经理。2013 年 6 月起 同时 担任华
安双债添利债券型证券投资基金
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的基金经理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益
部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担
任华安现金富利投资基金、华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基金的基
金经理 。2014 年 7 月 起同 时担任
华安汇财通货币市场基金的基金
经理。2015 年 2 月起 担任 华安年
年盈定期开放债券型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起担
任固定 收益 部总 监。2015 年 5 月
起担任华安新回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。
2015 年 9 月 起担 任华 安新 乐享保
本混合型证券投资基金的基金经
理。 2015 年 12 月 起， 同时 担任华
安乐惠保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时担任华安安华保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 7
月起同时担任本基金的基金经
理。 2016 年 11 月起， 同时 担任华
安睿享定期开放混合型发起式证
券投资基金、华安新希望灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。
廖发达
本基金 的基 金
经理
2016-08-1
5
- 15 年
博士研 究生 ，15 年金 融行 业从业
经验，曾任上海证大投资管理有
限公司 副经 理、 金鹰 基金 研究员 、
中国人寿资产管理研究员、太平
洋资产 管理 投资 经理 。2015 年 6
月加入华安基金管理有限公司，
2015 年 8 月 起担 任华 安创 新证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 2
月起担任华安安华保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
8 月起同时担任本基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
第 11 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
第 12 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 全球 出现 流动 性拐点 ， 英国 脱欧 、 特朗 普当选 导 致全 球通 胀预 期上 升， 美 联储 开启 加息
模式，人民币贬值压力增 大。国内经济总体上保持 平稳，房价上升、房贷多 增以及汽车热销拉动了
总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI 由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两 年
多的通缩格局。CPI 整体 低位运行，食品 价格冲高 回落但非食品价 格稳步抬 升。上半年民间 投资加
速下滑，下半年随着内外 需的好转，民间投资开始 企稳回升，全年的固定资 产投资基本保持了平稳
增长格 局。 央行 继续 实施 稳健的 货币 政策 ， 除 在一 季度降 准一 次外 ， 主 要采 用公开 市场 和 MLF 操作
投放基础货币，下半年通 过延长货币工具操作期限 ，抬高货币市场资金利率 中枢，引导金融市场去
杠杆。债券市场先扬后抑 ，长端利率债收益率在上 半年震荡上行后持续回落 并创本轮牛市低点，年
末出现恐 慌性调整。信用风险事件 在二季度集中爆发，信用 债市场大幅调整，三季度 在“ 资产荒” 背
景下信用债继续受到追捧 ，收益率大幅下行，信用 利差进一步收窄，直至四 季度在债灾和流动性收
紧影响 下大 幅调 整。A 股 市场整 体先 抑后 扬， 年初 即遭遇 指数 熔断 ，3 月份以 后 迎来 了持 续稳 健上
扬的“ 慢牛” 行 情，尽管 如此 ，全年 上证 综指 仍下 跌 12.31% 。市场 风格 上大 盘蓝 筹 的表 现显 著强 于小
第 13 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
盘成长 ， 沪深 300 指数 全年下 跌 11.28% ， 而中 小板 指 和创业 板指 的跌 幅则 分别 高达 22.89% 、 27.71% 。
报告期 内， 本基 金贯 彻 CPPI 策略 ，较 好地 管理 了组 合净值 下行 风险 ，并 实现 正收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 1.002 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 0.2%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 1.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年 中央 经济 工作 会议提 出了 2017 年中国 经济 、金融 去杠 杆、 控风 险、 稳中求 进的 基本 政
策取向和稳健中性的货币 政策。在改革方面，2017 年，供给侧改革、混合所 有制改革将继续推进。
党的十 九大 即将 召开 、 中 美经贸 关系 、 一 带一 路政 策的推 进等 将成 为影 响 2017 年中 国经 济、 证券 市
场的重 要事 件主 题。
随着沪 港通 、深 港通 的开 通，A 股市 场与 港股 市场的 关 联度 将进 一步 增强 ，H 股市 场波 动对 A
股市场的影响将显著增强 。中国后工业化时代的环 保硬约束、供给侧改革、 寡头定价权等使得行业
龙头的竞争力显著提升。 微信时代的信息快速传递 和机构配置的 流动性要求 等使得龙头股溢价效应
逐步显 现。
供给侧 改革 将继 续成 为 2017 年中 国经 济的 重要 内容， 因而 供给 侧改 革受 益的 行业 特 别是 行业 龙
头 将 继续 受益。 估值 低、 业 绩 稳健 增长 的医 药、 消费 股 以及 PEG 合理、 内生增 长 好的 优质 成长 股特
别是消 费电 子具 有良 好投 资机会 。
下阶段,本基金将采取相对 审慎、相对均衡的配置策 略,在总体操作上,一季度保 持相对积极态度,
自上而 下与 自下 而上 相结 合,积极 寻找 调整 充分、 估值 合 理的 结构 性机 会。 在操 作 上,以绝 对收 益思 路,
在严格 控制 回撤 的条 件下 ，实现 基金 业绩 的持 续、 稳健增 长。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
第 14 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
第 15 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
第 16 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万元的 情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 招商 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ， 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基
金合同、托管协议和其他 有关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ，完全尽职尽责地履行
了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
第 17 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
安永华 明（2017 ） 审字第 60971571_B42 号
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安安 进保本 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表 ， 包 括 2016 年 12 月 31 日 的资
产 负 债表和 2016 年 7 月 5 日（基 金合 同 生效 日）至 2016 年 12 月 31 日止 期间的 利 润表 和所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括： （1）按
照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映； （2）设 计、执 行和维护必要的内部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和
作出会 计估 计的 合理 性， 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公 允反映了华安安进
保本混 合型 发起 式证 券投 资基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年 7 月 5 日 （基 金合 同生
效日） 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
中国注 册会 计师
第 18 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
蒋 燕华
丁 鹏飞
上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 82,156,507.19
结算备 付金
1,207,148.63
存出保 证金
121,372.83
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,458,629,975.60
其中： 股票 投资
33,458,470.60
基金投 资
-
债券投 资
1,425,171,505.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 285,050,972.58
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 13,746,641.88
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
第 19 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
资产总计
1,840,912,618.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
7,835,265.11
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬 7.4.10.2 1,858,835.54
应付托 管费 7.4.10.2 309,805.90
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 527,277.11
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 250,000.00
负债合计
10,781,183.66
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 1,825,757,607.76
未分配 利润 7.4.7.10 4,373,827.29
所有者权益合计
1,830,131,435.05
负债和所有者权益总 计
1,840,912,618.71
注 ：（ 1） 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净值 1.002 元 ， 基 金份 额总额 1,825,757,607.76
份。
（2）本 基金 合同 于 2016 年 7 月 5 日生 效， 无上 年末 对 比数 据。
第 20 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.2 利润表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 7 月 5 日 （ 基金 合同 生效 日）至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 7 月 5 日 （基 金合同 生 效日） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入
18,373,777.76
1.利息 收入
22,608,145.00
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,694,478.64
债券利 息收 入
9,134,841.01
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
7,778,825.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,385,671.31
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,385,671.31
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -5,659,939.37
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 39,900.82
减：二、费用
13,986,869.29
1．管 理人 报酬 7.4.10.2 10,759,952.90
2．托 管费 7.4.10.2 1,793,325.48
第 21 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 7.4.7.19 1,161,734.69
5． 利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6． 其他 费用 7.4.7.20 271,856.22
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
4,386,908.47
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
4,386,908.47
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 7 月 5 日 （ 基金 合同 生效 日）至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 5 日（基金合 同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,831,061,042.72 - 1,831,061,042.72
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,386,908.47 4,386,908.47
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-5,303,434.96 -13,081.18 -5,316,516.14
其中：1.基金 申购 款 3,573.39 7.14 3,580.53
2.基 金赎 回款 -5,307,008.35 -13,088.32 -5,320,096.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -
第 22 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,825,757,607.76 4,373,827.29 1,830,131,435.05
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安安进保本混合型发起 式证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2016]888 号 《 关于准 予华 安安 进保 本混 合型发 起式 证券 投资 基
金注册 的批 复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2016 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 1
日止期间向社会公开募集 ，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具安永
华明（2016 ）验 字第 60971571_B13 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报送 基金 备 案材料 。基 金合同 于
2016 年 7 月 5 日 生效 。 本基 金 为契 约型 开放 式， 存续 期 限不 定。 设立 时募 集的 扣 除认 购费 后的 实收
基 金 （本 金） 为 人民币 1,830,586,831.89 元， 在募 集期 间 产生 的存 款利 息为 人民 币 474,210.83 元 ，以
上实收 基金 （本 息） 合计 为人民 币 1,831,061,042.72 元，折 合 1,831,061,042.72 份 基 金份 额。 本基金
的基金 管理 人及 注册 登记 机构为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
根据《华安安进保本混合 型发起式证券投资基金基 金合同》的规定，除提前 到期情形外，本基
金以 30 个月 为一 个保 本周 期，第 一个 保本 周期 自基 金合同 生效 日起 至 30 个公 历 月 后的 对应 日止，
如该对应日为非工作日或 无该对应日，则顺延至下 一个工作日。保本周期届 满时，若符合保本基金
存续条件，本基金转入下 一保本周期；基金管理人 将在保本周期到期前公告 到期处理规则，确定下
一 个 保本 周期 的起 始时 间； 第一 个保 本周 期之 后各保 本 周期 自基 金公 告的 保本 周 期起 始之 日起至 30
个公历月后对应日止，若 该对应日为非工作日或无 该对应日，则顺延至下一 个工作日。但在保本周
期内， 如本 基金份 额累 计 净值增 长率 连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率， 则基
金管理 人将 在基 金份 额累 计净值 增长 率连 续达 到或 超过触 发收 益率 的第 15 个工 作 日当 日起 10 个工
作日内 公告 本基 金当 期保 本周期 提前 到期 （ 提前 到期 日距离 满足 提前 到期 条件 之日起 不超 过 20 个工
作日， 且不 得晚 于非 提前 到期情 形下 的保 本周 期到 期日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
第 23 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额”） ， 并 在保 本周 期到 期日后 20 个 工作 日内 （含 第 20 个 工作 日） 将该 差额 支付给 基 金份 额持 有人 。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项 之 和低 于其 保本 金额， 由 当 期有 效的 基金 合同 、 《保 证 合同》 或 《风 险买 断合 同》 约定 的基 金管 理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个工 作日 ） 。 在 到期 操作 期间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的“ 华安安进灵活配 置混合型发起式 证券投资基金” 基金份额， 默认操作日
期为到 期操 作期 间的 最后 一个工 作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为“过渡 期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本基 金将暂
停办理日常赎回和转换转 出业务。过渡期内，本基 金不收取基金管理费和基 金托管费。过渡期最后
一个工作日（即下一保本 周期开始日前一工作日） 为下一保本周期的基金份 额折算日。在折算日，
基金份额持有人所持有的 基金份额（包括投资人到 期操作期间内默认选择转 入下一保本周期的基金
份额和过渡期申购的基金 份额）在其资产净值总额 保持不变的前提下，变更 登记为基金份额净值为
1.000 元的 基金 份额 ，基 金 份额数 按折 算比 例相 应调 整。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合 同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基金 将按基金合同的约定变更 为“ 华安安 进灵活配置混合 型发起式证券投资基金” 。同时，基 金
的投资 目标 、投 资范 围、 投资策 略以 及基 金费 率等 相关内 容也 将根 据基 金合 同的约 定作 相应 修改 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创 业 板及 其他 经中 国证 监会 核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
第 24 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银
行票据、政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转
换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回
购、银 行存 款等 ；本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不 高于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ； 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务
状况以 及 2016 年 7 月 5 日（ 基 金合 同生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日止 期间 的 经营成 果和 净值 变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
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本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期 间系 2016 年 7 月 5 日（基 金 合同 生效 日） 起至 2016 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
第 26 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
处置该金融资产或金融负 债时， 其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
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股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允 价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。
第 28 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金 份 额时， 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
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(7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(9) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方， 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
(1) 保 本周 期内， 基金 管理费 按 前一 日基 金资 产净 值的 1.20% 的 年费 率逐 日计 提； 本基 金在 到期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收基 金管理费；若保本周期到 期后，本基金转型为华
安安进灵活 配置混合 型发 起式证券投 资基金， 基金 管理费按前 一日基金 资产 净值的 1.50% 的年 费率
计提；
(2) 保 本周 期内， 基金 托管费 按 前一 日基 金资 产净 值的 0.20% 的 年费 率逐 日计 提； 本基 金在 到期
操作期间（除保本周期到 期日）和过渡期内不收基 金托管费；若保本周期到 期后，本基金转型为华
安安进灵活 配置混合 型发 起式证券投 资基金， 基金 托管费按前 一日基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率
计提；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支 出金 额， 列入 当期 基金 费 用。 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金收 益分 配方 式：
a、 保本 周期 内： 仅采 取现金 分 红一 种收 益分 配方 式；
b、转 型 为“ 华安 安进 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金” 后： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者
可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
(2)
基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值； 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额
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净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 ；
(3) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定，对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
第 31 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》
的规定 ，2017 年 7 月 1 日（ 含）以后 ， 资 管产 品运营 过 程中 发生 的增 值税 应税 行 为， 以 资 管产 品管
理人为 增值 税纳 税人， 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生
的增值税应税行为，未缴 纳增值税的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
7.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
第 32 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文《 关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 82,156,507.19
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 82,156,507.19
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 33,847,330.85 33,458,470.60 -388,860.25
第 33 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 175,000.00 197,505.00 22,505.00
银行间 市场 1,430,267,584.12 1,424,974,000.00 -5,293,584.12
合计 1,430,442,584.12 1,425,171,505.00 -5,271,079.12
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,464,289,914.97 1,458,629,975.60 -5,659,939.37
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 10,000,000.00 -
银行间 市场 275,050,972.58 -
合计 285,050,972.58 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 58,256.67
应收定 期存 款利 息 -
第 34 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 597.52
应收债 券利 息 13,267,936.64
应收买 入返 售证 券利 息 419,790.99
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 60.06
合计 13,746,641.88
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 513,863.41
银行间 市场 应付 交易 费用 13,413.70
合计 527,277.11
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 70,000.00
预提信 息披 露费 180,000.00
合计 250,000.00
7.4.7.9 实收基金
第 35 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 5 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,831,061,042.72 1,831,061,042.72
本期申 购 3,573.39 3,573.39
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -5,307,008.35 -5,307,008.35
本期末 1,825,757,607.76 1,825,757,607.76
注 ：（ 1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2）本 基金 合同 于 2016 年 7 月 5 日 生效 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （本 金） 为
人 民币 1,830,586,831.89 元， 在 募集 期间 产 生的 活期存 款 利息 为人 民币 474,210.83 元， 以上 实收 基金
（本息 ）合 计为 人民 币 1,831,061,042.72 元， 折合 1,831,061,042.72 份基 金份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 10,046,847.84 -5,659,939.37 4,386,908.47
本期基金份额交易产生的
变动数
-27,500.56 14,419.38 -13,081.18
其中： 基金 申购 款 18.73 -11.59 7.14
基金赎 回款 -27,519.29 14,430.97 -13,088.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,019,347.28 -5,645,519.99 4,373,827.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 5 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,552,588.76
定期存 款利 息收 入 4,084,027.77
其他存 款利 息收 入 -
第 36 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
结算备 付金 利息 收入 57,506.47
其他 355.64
合计 5,694,478.64
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 7 月 5 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 371,330,989.40
减：卖 出股 票成 本总 额 369,945,318.09
买卖股 票差 价收 入 1,385,671.31
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益—— 买卖 债券 差价 收入。
7.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 买 卖贵 金属 差价 收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益—— 申购 差价 收入 。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 买 卖权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益—— 其 他投 资收 益。
第 37 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -5,659,939.37
——股票 投资 -388,860.25
——债券 投资 -5,271,079.12
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -5,659,939.37
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 39,900.82
基金转 换费 收入 -
合计 39,900.82
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
第 38 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
交易所 市场 交易 费用 1,154,109.69
银行间 市场 交易 费用 7,625.00
合计 1,161,734.69
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
审计费 用 70,000.00
信息披 露费 180,000.00
银行汇 划费 用 16,856.22
帐户维 护费 4,500.00
其他费 用 500.00
合计 271,856.22
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外， 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债 表
日后事 项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 39 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,759,952.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
第 40 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,793,325.48
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
基金合 同生 效日 （2016 年 7 月 5
日）持 有的 基金 份额
10,001,350.14
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,001,350.14
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
0.55%
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
第 41 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年7 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 82,156,507.19 1,552,588.76
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
中签
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
-
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
中签
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
-
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
中签
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
第 42 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
价
60085
9
王府井
2016-09
-27
筹划重
大资产
重组
16.28 - - 316,300.00 5,500,464.40 5,149,364.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基金通过 运用投资组合保险
基数， 有效 控制 本金 损失 的风险 ，在 本金 安全 的基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措 施； 在业 务操 作层 面风险 管理 职责 主要 由监 察稽核 部和 风险 管理 部负 责，协 调并
与各部门合作完成运作风 险管理和投资风险管理、 绩效评估等。监察稽核部 和风险管理部对公
司执行总裁负责，并由督 察长分管。本基金的基金 管理人对于金融工具的风 险管理方法主要是通过
定性分 析和
定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资
产所运用金融工具，通过 特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度
和相应置信程度，及时可 靠地对各种风险进行监督 、检查和评估，并通过相 应决策，将风险控制在
可承受 的范 围内 。
第 43 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易
对手的资信状况进行了充 分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管 行中国招商银行，因而
与该银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在银 行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用
评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用 风险；在交易所进行的交 易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小 。本基金的基金管理人
建立了信用风险管理流程 ，通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发行人 的信用风险，且通过分
散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民银 行信用评级管理指导意
见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 1,304,666,000.00
合计 1,304,666,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 银行 间超 短期融 资券 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
AAA 20,198,000.00
AAA 以下 197,505.00
未评级 100,110,000.00
合计 120,505,505.00
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
第 44 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理的价 格变现。针对兑付赎回
资金的流动性风险，本基 金的基金管理人每日对本 基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性
需求，保持基金投资组合 中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了
巨额赎回条款，约定在非 常情况下赎回申请的处理 方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风
险，有效保障基金持有人 利益。针对投资品种变现 的流动性风险，本基金的 基金管理人主要通过限
制、 跟 踪和 控制 基金 投资 交易的 不活 跃品 种(企业 债或 短 期融 资券)来实 现。 本基 金 能够 通过 出售 所持
有的银行间同业市场交易 债券应对流动性需求。此 外本基金还可通过卖出回 购金融资产方式借入短
期资金 应对 流动 性需 求。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值的 10% ，
且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的
10% 。
本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所 有者 权益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
第 45 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 82,156,507.19 - - - 82,156,507.19
结算备 付金 1,207,148.63 - - - 1,207,148.63
存出保 证金 121,372.83 - - - 121,372.83
交易性 金融 资产 1,425,171,505.00 - - 33,458,470.60
1,458,629,975.
60
衍生金 融资 产 - - - - 0.00
买入返 售金 融资 产 285,050,972.58 - - -
285,050,972.5
8
应收证 券清 算款 - - - - 0.00
应收利 息 - - - 13,746,641.88 13,746,641.88
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,793,707,506.23 - - 47,205,112.48
1,840,912,618.
71
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 7,835,265.11 7,835,265.11
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,858,835.54 1,858,835.54
应付托 管费 - - - 309,805.90 309,805.90
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 527,277.11 527,277.11
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 250,000.00 250,000.00
负债总 计 - - - 10,781,183.66
10,781,18
3.66
利率敏 感度 缺口 1,793,707,506.23 - - 36,423,928.82 1,830,131,43
第 46 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
5.05
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 1,525,296.88
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 1,521,715.33
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基 金所持金融工具的公允价 值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率
以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基 金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风险来源于 单个证券发行主体自身经 营情况或特殊事项的影
响，也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。
本 基金 投资 的股 票等 风险资 产占 基金 资产 的比 例不高 于 40% ； 债券 、货币 市 场工 具等 稳健
资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。
此外，本基金的基金 管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
第 47 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
交易性 金融 资产 －股 票投 资 33,458,470.60 1.83
交易性 金融 资产—基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 33,458,470.60 1.83
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资比 例较 低， 因 此除 市 场利率 和外 汇汇 率
以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公允 价值
7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第 一 层次 的余 额为 人民币 28,307,918.56 元 ，属 于第二 层 次的 余额 为人 民币 1,430,322,057.04 元 ，无
属于第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
第 48 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 33,458,470.60 1.82
其中： 股票 33,458,470.60 1.82
2 固定收 益投 资 1,425,171,505.00 77.42
其中： 债券 1,425,171,505.00 77.42
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 285,050,972.58 15.48
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 83,363,655.82 4.53
7 其他各 项资 产 13,868,014.71 0.75
8 合计 1,840,912,618.71 100.00
第 49 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,795,840.00 0.10
B 采矿业
1,737.00 0.00
C 制造业 14,515,740.13 0.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 17,830.74 0.00
F 批发和 零售 业
5,151,704.62 0.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,424,376.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
240,210.11 0.01
J 金融业
7,400,861.00 0.40
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,910,171.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 33,458,470.60 1.83
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
第 50 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
1 300011 鼎汉技 术 360,039 7,460,008.08 0.41
2 600859 王府井 316,300 5,149,364.00 0.28
3 000848 承德露 露 244,000 2,730,360.00 0.15
4 600479 千金药 业 118,200 1,864,014.00 0.10
5 000978 桂林旅 游 162,700 1,849,899.00 0.10
6 600867 通化东 宝 83,900 1,839,927.00 0.10
7 601336 新华保 险 42,000 1,838,760.00 0.10
8 601988 中国银 行 530,500 1,824,920.00 0.10
9 601628 中国人 寿 75,300 1,813,977.00 0.10
10 600598 北大荒 147,200 1,795,840.00 0.10
11 601688 华泰证 券 100,400 1,793,144.00 0.10
12 600611 大众交 通 216,800 1,424,376.00 0.08
13 000888 峨眉山 Ａ 88,800 1,060,272.00 0.06
14 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.01
15 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
16 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
17 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.00
18 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
19 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.00
20 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
21 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.00
22 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00
23 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00
24 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
25 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
26 601229 上海银 行 1,000 23,280.00 0.00
27 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
28 603559 中通国 脉 99 5,335.11 0.00
29 603033 三维股 份 63 3,248.91 0.00
30 603585 苏利股 份 41 2,858.52 0.00
31 603708 家家悦 74 2,340.62 0.00
32 603098 森特股 份 93 2,238.51 0.00
33 603928 兴业股 份 70 1,949.50 0.00
34 002828 贝肯能 源 45 1,737.00 0.00
35 603660 苏州科 达 53 1,707.66 0.00
36 603389 亚振家 居 63 1,518.93 0.00
37 603319 湘油泵 24 1,356.00 0.00
38 601882 海天精 工 48 1,211.52 0.00
39 603036 如通股 份 14 342.86 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
第 51 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600697 欧亚集 团 11,006,269.29 0.60
2 600662 强生控 股 10,057,372.58 0.55
3 600085 同仁堂 9,178,601.71 0.50
4 601336 新华保 险 9,156,215.61 0.50
5 000848 承德露 露 8,237,251.31 0.45
6 300011 鼎汉技 术 7,770,949.16 0.42
7 600867 通化东 宝 7,316,199.86 0.40
8 600114 东睦股 份 7,056,570.68 0.39
9 002311 海大集 团 6,550,626.72 0.36
10 600056 中国医 药 6,411,684.73 0.35
11 601766 中国中 车 5,985,141.00 0.33
12 600651 飞乐音 响 5,505,643.77 0.30
13 600859 王府井 5,500,464.40 0.30
14 600467 好当家 5,500,235.66 0.30
15 000656 金科股 份 5,500,061.00 0.30
16 002400 省广股 份 5,497,939.66 0.30
17 600525 长园集 团 5,497,003.51 0.30
18 601988 中国银 行 5,496,429.00 0.30
19 002581 未名医 药 5,494,430.22 0.30
20 600273 嘉化能 源 5,488,010.63 0.30
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600697 欧亚集 团 10,532,053.78 0.58
2 600085 同仁堂 9,911,756.49 0.54
3 600662 强生控 股 9,441,537.26 0.52
4 600114 东睦股 份 7,772,083.72 0.42
5 601336 新华保 险 7,568,903.00 0.41
6 600056 中国医 药 6,731,987.68 0.37
7 002311 海大集 团 6,344,977.22 0.35
8 601766 中国中 车 5,989,068.00 0.33
9 000656 金科股 份 5,701,299.48 0.31
第 52 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
10 601179 中国西 电 5,667,225.25 0.31
11 600467 好当家 5,610,401.60 0.31
12 600651 飞乐音 响 5,511,946.52 0.30
13 002640 跨境通 5,499,124.37 0.30
14 600089 特变电 工 5,472,065.00 0.30
15 000333 美的集 团 5,469,756.55 0.30
16 600867 通化东 宝 5,339,723.55 0.29
17 002581 未名医 药 5,238,589.08 0.29
18 600273 嘉化能 源 5,226,860.00 0.29
19 603866 桃李面 包 5,220,872.10 0.29
20 000848 承德露 露 5,182,764.95 0.28
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 403,792,648.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 371,330,989.40
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,110,000.00 5.47
其中： 政策 性金 融债 100,110,000.00 5.47
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,304,666,000.00 71.29
6 中期票 据 20,198,000.00 1.10
7 可转债 （可 交换 债） 197,505.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,425,171,505.00 77.87
第 53 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140201 14 国开 01 1,000,000 100,110,000.00 5.47
2 011698397
16 鲁黄 金
SCP011
1,000,000 99,740,000.00 5.45
3 011698438
16 光明
SCP008
1,000,000 99,670,000.00 5.45
4 011608004
16 华能 集
SCP004
1,000,000 99,590,000.00 5.44
5 011698446
16 南航 股
SCP008
1,000,000 99,560,000.00 5.44
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
第 54 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无.
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无.
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
121,372.83
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,746,641.88
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,868,014.71
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
第 55 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600859 王府井 5,149,364.00 0.28 筹划重 大资 产重 组
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无.
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
121
15,088,905.85 1,815,460,225.14 99.44% 10,297,382.62 0.56%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
200,163.00 0.01%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
9.3 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数 发起份额
占基金总
份额比 例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,001,350.14 0.55% 10,001,350.14 0.55% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
第 56 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,350.14 0.55% 10,001,350.14 0.55% -
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 7 月 5 日) 基金 份额 总额 1,831,061,042.72
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 3,573.39
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 5,307,008.35
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,825,757,607.76
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 8 月 13 日 ，基 金 管理人 发布 了华 安安 进保 本混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告， 新增 廖发 达先 生为 本基金 的基 金经 理， 与贺 涛先生 共同 管理 本基 金。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
第 57 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：70,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 者处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 547,258,263.07 70.76% 503,571.48 70.51% -
东吴证 券 1 226,135,498.79 29.24% 210,599.07 29.49% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
第 58 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016年2月完 成租 用托 管在招 商 银行 的东 吴证 券上 海35361交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - -
1,791,731,
000.00
22.97% - -
东吴证 券 - -
6,008,800,
000.00
77.03% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 保
证合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-31
2
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 基
金份额 发售 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-31
3
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 基
金合同
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-31
4
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 托
管协议
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-31
5
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 招
募说明 书
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-31
6 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-06-08
第 59 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
率优惠 活动 时间 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
7
关于旗 下部 分基 金参 加京 东费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
8
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金 基
金合同 生效 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-06
9
华安基 金管 理有 限公 司华 安安进 保本 混合 型
发起式 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
10
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
11
关于华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基
金开放 申购 、赎 回及 转换 业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-28
12
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
13
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www-huaan-com-cn 上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
第 60 页共 61 页 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基 金 2016 年年度 报 告
3、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 安 进保本 混合 型发 起式 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 61 页共 61 页
