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华安安润灵活配置混合A(002153)

华安安润灵活配置混合:2016年年度报告查看PDF公告

华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 
 
 
 
 
华安安 润灵活 配置混 合型证 券投资 基金 
2016 年 年度 报告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 八日华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本 报 告期自 2016 年 10 月 31 日起 至 12 月 31 日 止。 第 2 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 10 §4


管理人报告 .......................................................................................................................................... 11 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 13 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 13 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 15 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 16 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误!未定义书签。 §5


托管人报告 .......................................................................................................................................... 19 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 19 §6


审计报告 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 §7


年度财务报表 ...................................................................................................................................... 19 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 24 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25 §8


投资组合报告 ...................................................................................................................................... 50 8.1


期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................................................. 50 8.2


期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................................................. 51 8.3


期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................. 52 8.4


报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................................................... 52 8.5


期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................................................... 53 8.6


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................. 54 8.7


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................. 54 8.8


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 54 8.9


报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 55 第 3 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 8.10


报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................................................... 55 8.11


投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................... 55 §9


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 56 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 56 9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误!未定义书签。 9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56 9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误!未定义书签。 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 57 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58 11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 58 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 58 11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 59 §12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误!未定义书签。 §13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。 §14


备查文件目录 .................................................................................................................................... 60 14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 60 14.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 60 14.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 60


第 4 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 华安安 润灵 活配 置混 合 基金主 代码 002153 交易代 码 002153 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 10 月 31 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 报告期 末基 金份 额总 额 1,000,076,462.17 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 002153 002154 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,000,050,823.54 份 25,638.63 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严格 控制 风险 的 前提下 ,通过 大类 资产 的 优化配 置和高 安全 边 际的证 券精选 ,追 求超 越 业绩比 较基准 的投 资回 报 和资产 的长期 稳健 增 值。 投资策 略 本基金 采取相 对灵 活的 资 产配置 策略, 通过 将基 金 资产在 权益类 、固 定 收益类 工具之 间灵 活配 置 ,并适 当借用 金融 衍生 品 的投资 来追求 基金 资 产的长 期稳健 增值 。在 具 体大类 资产配 置过 程中 , 本基金 将使用 定量 与 定性相 结合的 研究 方法 对 宏观经 济、国 家政 策、 资 金面和 市场情 绪等 可 能影响 证券市 场的 重要 因 素进行 研究和 预测 ,结 合 使用公 司自主 研发 的 多因子 动态资 产配 置模 型 、基于 投资时 钟理 论的 资 产配置 模型等 经济 模 型,分 析和比 较股 票、 债 券等市 场和不 同金 融工 具 的风险 收益特 征, 确 第 5 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 定合适 的资 产配 置比 例, 动态优 化投 资组 合。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指 数收 益率+50%×中国 债券 总指 数收益 率 。 风险收 益特 征 本基金 为混合 型基 金, 基 金的风 险与预 期收 益高 于 债券型 基金和 货币 市 场基金 、低 于股 票型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 中高风 险投 资品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田东辉 联系电 话 021-38969999 010-68858113 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服 务电 话 4008850099 95580 传真 021-68863414 010-68858120 注册地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 中心二 期31 层、32层 北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座 邮政编 码 200120 100808 法定代 表人 朱学华 李国华 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼 第 6 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 通合伙 ) 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 10 月 31 日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 本期已 实现 收益 2,999,085.02 72.61 本期利 润 2,737,115.64 65.91 加权平均基金 份额本期 利 润 0.0027 0.0026 本期加 权平 均净 值利 润率 0.27% 0.26% 本期基 金份 额净 值增 长率 0.30% 0.30% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 期末可 供分 配利 润 2,737,115.64 65.91 期末可供分配 基金份额 利 润 0.0027 0.0026 期末基 金资 产净 值 1,002,787,939.18 25,704.54 期末基 金份 额净 值 1.003 1.003 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 基金份 额累 计净 值增 长率 0.30% 0.30% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 第 7 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较 1 .华安安润灵活配 置混 合 A 类: 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生 效起至 今 0.30% 0.07% -2.13% 0.41% 2.43% -0.34% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :50%×中证 800 指数 收益率 +50%× 中国 债券 总指 数 收益率 本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中 小板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、权 证、股 指期 货等 权益 类金 融工具 ,债 券等 固定 收 益类金 融工 具( 包括 国债 、央行 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 次级 债、 中小企 业私 募债 、地 方 政 府 债券、 中期 票据 、 可转 换 债券 ( 含分 离交 易可转 债) 、 短 期融 资券 、 资 产支 持 证券、 债券 回购 、 银行存 款等 ) 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规 定) 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ;每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ,应当 保持 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 2 .华安安润灵活配 置混 合 C 类: 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金 合同 生 效起至 今 0.30% 0.06% -2.13% 0.41% 2.43% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较


华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 第 8 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 10 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日) 1 、华安安润灵活配 置混 合 A 类 2 、华安安润灵活配 置混 合 C 类 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 第 9 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1 、 华安安润灵活配 置混 合 A 类 2 、华安安润灵活配 置混 合 C 类 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 无。 第 10 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2016 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主 题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数(LOF ) 、 华安科技动 力混 合、 华安 信 用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金(QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、 华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分 医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华 安国际 龙头 (DAX)ETF 、 华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接 、 华 安中 证细 分医药 ETF 联接、 华安 安 享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分 级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业 板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安 新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活 配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规 第 11 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 模 达到 1632.85 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑可成 本基金 的基 金 经理, 固定 收 益部助 理总 监 2016-10-3 1 - 15 年 硕士研 究生 ,15 年证 券基 金从业 经历。2001 年 7 月至 2004 年 12 月在闽发证券有限责任公司担任 研究员,从事债券研究及投资, 2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建 儒林投资顾问有限公司任研究 员,2005 年 10 月至 2009 年 7 月 在益民基金管理有限公司任基金 经理,2009 年 8 月至 今任 职于华 安基金管理有限公司固定收益 部。 2010 年 12 月 起担 任华 安稳固 收益债券型证券投资基金的基金 经理。2012 年 9 月起 同时 担任华 安安心收益债券型证券投资基金 的基金 经理 。 2012 年 11 月 起同时 担任华安日日鑫货币市场基金的 基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担 任华安信用增强债券型证券投资 基金的 基金 经理 。2013 年 5 月起 同时担任华安保本混合型证券投 资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月 起同时担任华安七日鑫短期理财 债券型证券投资基金、华安年年 红定期开放债券型证券投资基金 的基金 经理 。2015 年 3 月 起担任 华安新动力灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 5 月起同时担任华安新机遇保本混 合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐 养老混合型发起式证券投资基金 的基金 经理 。 2015 年 11 月 起 ,同 时担任华安安益保本混合型证券 投资基 金的 基金 经理 ;2015 年 12 月起,同时担任华安乐惠保本混 合型证券投资基金的基金经理。 第 12 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 2016 年 2 月 起, 同时 担任 华安安 康保本混合型证券投资基金的基 金经理 。2016 年 4 月 起, 同时担 任华安安禧保本混合型证券投资 基金的 基金 经理 。 2016 年 10 月起 , 同时担 任本 基金 的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的基 金 经理 2016-10-3 1 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年债 券、 基金 行 业 从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加入华安基金管理有限公司,先 后担任债券交易员、基金经理助 理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日 鑫货币市场基金及华安汇财通货 币市场基金、华安七日鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。 2014 年 10 月 起同 时担 任华安 现金富利投资基金的基金经理。 2015 年 2 月 起担 任华 华安 年年盈 定期开放债券型证券投资基金的 基金经 理。2015 年 6 月起 同时担 任华安添颐养老混合型发起式证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 10 月起 ,同 时担 任本 基金 的基金 经 理。 2016 年 12 月起 , 同 时担任 华安新丰利灵活配置混合型证券 投资基 金的 基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 第 13 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交 易所 一级市 场 业务 , 投 资组 合经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平 协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 第 14 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 9 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析








海 外方 面,2016 年美 国 经济 稳步 复苏, 全年 GDP 增长 1.6% 。12 月, 美联储 时 隔 1 年重 启 加息 25BPS。 欧元 区受 欧央行 刺激 计划 和欧 元走 弱推动 出口 影响 , 四季 度 经济逐 步走 出谷 底 , 2016 年 GDP 增长 1.7%,自 2008 年金 融危 机以 来欧 元区 经济增 长首 次超 过美 国 。 全球宽 松货 币政 策开 始 步入拐 点, 全球 利率 面临 上行压 力。 国内 方面 ,2016 年经 济运行 平稳 ,全 年 GDP 增速 6.7% , 仍属 于经济 增长 率最 高的 国家 之一。2016 年 三大 产业增 速分别 为 3.3% 、6.1% 和 7.8% 。四 季度 经济 增 速略有 回升 , 消 费稳 定, 制 造业和 房地 产投 资有 所回 升。 政 策重 心在 四季 度开 始转向 防风 险去 杠杆 , 以规范险资、规范债市为 代表的一系列政策相继出 台。货币政策由实施两年 多的中性偏宽松转向中 性偏紧 , 央行 采用 MLF 替 代降准 作为 流动 性投 放的 主要方 式 , 公 开市 场逆 回 购操作“锁短 稳长”,资 金成本 明显 抬升 ,四 季度 R007 利 率中 枢较 前三 季度利 率 中枢 抬升 35 个 基点至 2.81% 。债 券市 场利 率走势 前低 后高 ,7 月经济 通 胀数 据大 幅回 落,10 年国债 创下 2.64% 的 年内低 点 ,四 季度 在美 国加 息、 国 内基 本面 走升、 政策 转向、 流动 性大 幅紧 缩的 多 重利空 下, 收益 率大 幅上 行 , 最高 触及 3.37% 。 2016 年信 用债 整体 呈现 长 端表现 优于 短端 , 低 等级 表现优 于低 等级 的特 征, 信用利 差在 四季 度出 现 走阔。





本组合四季度建仓期 ,主要配置了存款和债券 。整体久期较短。同时通 过积极参与打新增 厚收益 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 华安安 润灵 活配 置混 合 A 份额净 值为 1.003 元,C 份额净 值为 1.003 元;华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份额 净值 增长 率为 0.30% ,C 份 额净 值增 长率为 0.30%,同 期业 绩比 较基准 增长 率为-2.13% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望








展望 2017 年, 美国和 欧 洲经 济整 体延 续复 苏态 势, 但 同时 受贸 易保 护主 义 抬头 、 逆 经济 第 15 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 全球化趋势加剧、欧元区 政治经济困局等影响,欧 美政治和经济格局亦充满 许多不确定性。国内方 面,宏观经济无近忧有远 虑,上半年处于小周期的 上升期,通胀预期取代通 缩预期,信贷和社融高 增,企业融资需求持续回 升。而下半年的增长压力 主要来自于地产销量放缓 带来的投资增速和地产 相关产业链需求的回落。 政策方面,财政政策将保 持积极,货币政策对外要 保持中美利差抑制资本 外流、对内依然将防风险 去杠杆 放在重要位置,所 以货币政策依然中性偏紧 。同时,偏紧的货币政 策也会 度量 政策 尺度 以不 伤害到 实体 近期 的复 苏态 势。整 体资 金面 宽松 程度 将较 2016 年明 显减 弱, 货币市场利率继续小幅走 高。债市受海外风险偏好 冲击和国内金融去杠杆政 策的影响,明年波动性 将明显加大,利率债整体 走势前高后低。信用债市 场主要风险来自于以理财 为代表的广义基金需求 的边际萎缩,预计信用利 差将进一步走阔。此外, 短期信用基本面有所改善 ,但需关注地产周期调 控对企业盈利的负面影响 ,在负债率仍高企的情况 下,长期信用基本面难言 乐观。此外,外围对权 益市场的影响加大,权益 市场维持震荡格局,关注 国内外政策变化,业绩向 好、估值合理、或有政 策相关 主题 机会 的板 块或 个股。





本组合将继续积极参 与新股申购,同时保持适 中的债券仓位和较低的久 期。在长期信用基 本面未 改善 的情 况下 ,严 格控制 个券 筛选 ,组 合配 置上坚 持利 率债 和高 等级 信用债 。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 本报告期内,公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发,重 点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作,深化员 工的合 规意 识, 推动 公司 的合规 文化 和内 部风险 控制 机 制的 完善 与优 化。 监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面: (1) 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施, 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ; (2) 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念,强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识, 通过定期 组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培 训和内 部审 计, 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。 (3) 完善公司内控建设 ,强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控, 防范内幕交易与操 纵市场行为的出现,同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话,建立健全 坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制; (4) 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的 支持, 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。 (5) 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化,细化各相关部门在各 业务环节的操作流 第 16 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 程及工 作职 责, 降低 操作 风险发 生的 概率 。 (6) 按照法规的要求, 做好旗下各只基金的信息 披露工作,做到信息披露 的真实、完整、准 确、及 时。 (7) 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项 稽核, 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。 本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,不断提 高内部监察稽核工作的科 学性和有效性,努力防范 和控制各种风险,保障基 金份额持有人的合法权 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1)公 司方 面 公司建立基金估值委员会 ,组成人员包括:基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高 级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监, 总经 理助理 , 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券 任金融产业分析师及投资 经理,台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ,台湾中信证券投资总 监助理 , 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 , 现任 华安 香港 精选 股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理,华安基金管 理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。 杨明 , 投 资研 究部 高级 总 监, 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004 第 17 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司, 担任 研究 发展 部宏观 研究 员, 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪 港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ,投 资研究 部高 级总 监。 贺涛,金融学硕士,固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员,华安基金管理 有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳 定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华 安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报 灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华 安睿享 定开 混合 的基 金经 理,固 定收 益部 总监 。 许之彦 , 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士,CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大 学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作,2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 曾任 研究 发 展 部 数量 策略 分析 师, 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数( LOF)、 华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板 50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理,指 数 投资部 高级 总监 。 陈林, 基金 运营 部总 经理 , 工商管 理硕 士, 高级 会计 师, CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司, 曾 任财 务核 算部 副总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2)托 管银 行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3)会 计师 事务 所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 第 18 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本托管人严 格遵守《证券投资基金法 》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协 议的规 定, 诚信 、尽 责地 履行了 基金 托管 人义 务, 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人依 据国家相关法律法规、基 金合同和托管协议的规定 ,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金收 益的计算、基金费用开支 等方面进行了必要的监 督、复 核和 审查 ,未 发现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 ,华 安安 润灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未对 基金 份额 持有 人进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投 资组合 报告 等内 容, 认为 其真实 、准 确和 完整 。 §6


审计报告 安永华 明(2017 ) 审字第 60971571_B46 号 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人: 我们审 计了 后附 的华 安安 润灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 财务 报表 , 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债表 和 2016 年 10 月 31 日 ( 基金 合同 生效 日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间的 利 润表 和所 有者 权 益(基 金净 值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 第 19 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 6.1 管理层对财务报表的责 任 编制和公允列报财务报表 是基金管理人华安基金管 理有限公司的责任。这种 责任包括: (1)按 照企业会计准则的规定编 制财务报表,并使其实现 公允反映; (2)设 计、执 行和维护必要的内部控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守 则,计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取 决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险 评估时,注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设 计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和 作出会 计估 计的 合理 性, 以及评 价财 务报 表的 总体 列报。 我们相 信, 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 6.3 审计意见 我们认为,上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公 允反映了华安安润 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年 10 月 31 日 (基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙)


中国注 册会 计师


蒋 燕华


丁 鹏飞 上 海 市世 纪大道 100 号 环球 金 融中心 50 楼 2017 年 3 月 24 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 第 20 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- 银行存 款 7.4.7.1 605,274,574.57 结算备 付金


52,112,893.59 存出保 证金


52,415.94 交易性 金融 资产 7.4.7.2 353,276,038.52 其中: 股票 投资


54,929,038.52 基金投 资


- 债券投 资


298,347,000.00 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 10,000,135.00 应收证 券清 算款


20,005,066.66 应收利 息 7.4.7.5 3,775,253.39 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总计


1,044,496,377.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


40,809,698.78 应付证 券清 算款


- 第 21 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬 7.4.10.2 509,400.44 应付托 管费 7.4.10.2 127,350.09 应付销 售服 务费


2.17 应付交 易费 用 7.4.7.7 128,839.61 应交税 费


- 应付利 息


7,442.86 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 100,000.00 负债合计


41,682,733.95 所有者权益:


- 实收基 金 7.4.7.9 1,000,076,462.17 未分配 利润 7.4.7.10 2,737,181.55 所有者权益合计


1,002,813,643.72 负债和所有者权益总 计


1,044,496,377.67 注 :( 1 ) 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日, 基金 份额净 1.003 元, 基金 份额 总额 1,000,076,462.17 份,其 中 A 类 基金 份 额净值 1.003 元, 基金 份额 总额 1,000,050,823.54 份;C 类 基 金份 额净值 1.003 元,基 金份 额总 额 25,638.63 份。 (2)本 基金 合同 于 2016 年 10 月 31 日生 效。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 10 月 31 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2016 年 10 月 31 日 ( 基金合 同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


4,268,141.15 1.利息 收入


4,285,764.52 第 22 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,557,777.17 债券利 息收 入


173,530.40 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


2,554,456.95 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


164,346.59 其中: 股票 投资 收益 7.41.7.12 164,346.59 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - 股利收 益 7.4.7.17 - 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.18 -261,976.08 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.19 80,006.12 减:二、费用


1,530,959.60 1.管 理人 报酬 7.4.10.2 1,001,910.53 2.托 管费 7.4.10.2 250,477.63 3.销 售服 务费


4.27 4. 交易 费用 7.4.7.20 163,351.02 5. 利息 支出


14,816.15 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


14,816.15 6. 其他 费用 7.4.7.21 100,400.00 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 2,737,181.55 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


2,737,181.55 第 23 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 10 月 31 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 10 月 31 日(基金 合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,000,076,462.17 - 1,000,076,462.17 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,737,181.55 2,737,181.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基金 申购 款 - - - 2.基 金赎 回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,000,076,462.17 2,737,181.55 1,002,813,643.72 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 第 24 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(以下 简称“ 本基金”), 系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 (以 下简称“ 中国证监会”)证监 许 可[2015]2603 号 《关 于准予华安安润灵 活配置 混合型证券投资基 金注 册的批 复》 及机构 部函[2016]2403 号《 关于 华安 安 润灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 延期 募集 备案的 回函》 的核 准, 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2016 年 10 月 19 日到 2016 年 10 月 26 日止 期间向社会公开募集,募 集期结束经安永华明会计 师事务所(特殊普通合伙 )验证并出具安永华明 (2016 ) 验字第 60971571_B19 号验 资 报告 后, 向中国 证 监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同于 2016 年 10 月 31 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基 金(本 金) 为 人民 币 1,000,076,447.91 元,在募 集期间 产 生的 存款 利息 为人 民币 14.26 元, 以 上实 收 基 金(本 息 ) 合 计为 人民币 1,000,076,462.17 元 ,折合 1,000,076,462.17 份基 金 份额, 其中 A 类 基金 份额 1,000,050,823.54 份,C 类基 金份额 25,638.63 份 。本基 金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 。 本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具, 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括中 小板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 , 债券 等固 定收 益 类金融工具(包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政 府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 (含 分离 交易 可转 债) 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银 行存款 等) 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合比 例为 : 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ;每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需缴纳的交易保证金后 ,应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% ;权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。 本基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指数 收益 率+50%× 中 国债 券总 指数 收益率 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称“ 企业会计准 则” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资 第 25 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》及 其他 中国 证监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2016 年 10 月 31 日(基 金合 同生 效日 )至 2016 年 12 月 31 日止 期间的 经 营成 果和 净值 变 动情况 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制 期 间系 2016 年 10 月 31 日( 基 金合 同生 效日 )起至 2016 年 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 (或 负债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或资 产) 或权 益 工具的 合同 。 (1) 金融资 产分 类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类:以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产、 贷款 和应 收款 项; 本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券 投资和 衍生 工具 ; (2) 融负债 分类 第 26 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其 他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等, 以及不作为有效套 期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额,相关的交易 费用在发生时计入当期 损益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值 变动 计入 当期 损益 ; 处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同 时调整 公允 价值 变动 收益 ; 当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止,或该 金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金融资 产转 移, 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方(转 入方) ; 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确认该金融资产;本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 , 分 别下列 情况 处理 : 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 , 终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转 移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账; 卖出 股票 于成 交日 确认股 票投 资收 益, 卖出 股票的 成本 按移 动加 权平 均法于 成交 日结 转; (2) 债券 投资 买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账,其中所包含的债券 应收利息单独核算,不构 成债券投资成本;买入零 息债券视同到期一次性 还本付息的附息债券,根 据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含 票面利率后,按上述会 第 27 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 计处理 方法 核算 ;卖 出债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益, 卖出 债券 的成 本按 移动加 权平 均法 结转 ; (3) 权证 投资 买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后 入账 ; 卖 出权 证于 成交 日确 认衍生 工具 投资 收益 , 卖出 权证的 成本 按移 动加 权平 均 法 于成 交日结转; (4) 股指 期货 投资 买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确 认;股指期货平仓于成交 日确认衍生工具投资收益 ,股指期货的初始合约价 值按移动加权平均法于 成交日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ; 上市后 ,上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2)、 (3) 中相关 原则 进行 计算 ; (6) 回购 协议 基金持 有的 回购 协议 (封 闭式回 购) , 以成 本列 示, 按实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较 小时, 也可 以用 合同 利率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值 ;第三层次输入值,相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融 工具的 估值 方法 如下 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值;估值日 无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日 的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格 的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素,调整最近 交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的,应对最近交易 第 28 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 的市价 进行 调整 ,确 定公 允价值 。 (2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 当金融工具不存在活跃市 场,采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支 持的估值技术,优先使用 相关可观察输入值,只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情 况下, 才使 用不 可观 察输 入值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基 金 份 额时, 申购 或赎 回款项 中 包含 的按 累计 未分 配的 已 实现 收益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入“未分 配利润/( 累计 亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; 第 29 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 (2) 债券利息 收入按 债券 票面价值 与票面 利率或内 含票面利 率计算 的金额扣 除应由债 券发行 企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ; (3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; (5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ,并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ,并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账; (7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ,并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ,并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账; (9) 股利 收益 于除 息日 确认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账; (10) 公允价值变动收益/( 损失) 系本基金持有的采 用公允价值模式计量的交 易性金融资产、交 易 性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失;


(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方, 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的 时候确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 (1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.60% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提; (3) 本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.10% 的年 费率逐 日计 提; (4) 卖出 回购 金融 资产 支出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ; (5) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法; 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 (1) 本基 金收 益分 配方 式分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分 红; 基金 份额 持有 人可 对本 基金 A 类基 金份 额和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 , 同 一投 资 第 30 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 者持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方 式。如投资者在不同销售 机构选择的分红方式不 同,基 金登 记机 构将 以投 资者最 后一 次选 择的 分红 方式为 准; (2) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; (3) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会计 估计 变 更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整 证券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起,调 整 由出 让方 按证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 增值 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定。对证券投资基金( 封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理 人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号文 《 关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 第 31 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]2 号文 《关 于 资管产 品增 值税政 策有 关 问题的 补充 通知》 的规定 ,2017 年 7 月 1 日 (含 ) 以 后, 资管 产品 运 营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以资管 产品 管 理人为 增值 税纳 税人, 按 照现行 规定 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2017 年 7 月 1 日前 运营 过程 中发 生 的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 7.4.6.3 企业 所得 税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.4 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 第 32 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日 起, 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限 在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年 )的 ,暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减按 25%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定, 自 2015 年 9 月 8 日 起, 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 5,274,574.57 定期存 款 600,000,000.00 其 中 :存 款期限 1-3 个月 500,000,000.00 存款期 限 3 个月-1 年 100,000,000.00 其他存 款 - 合计 605,274,574.57 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 56,195,007.76 54,929,038.52 -1,265,969.24 第 33 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 297,343,006.84 298,347,000.00 1,003,993.16 合计 297,343,006.84 298,347,000.00 1,003,993.16 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 353,538,014.60 353,276,038.52 -261,976.08 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 10,000,135.00 - 合计 10,000,135.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 12,255.44 第 34 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 应收定 期存 款利 息 1,242,777.69 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 23,450.80 应收债 券利 息 2,487,507.94 应收买 入返 售证 券利 息 9,237.92 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 23.60 合计 3,775,253.39 7.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 115,734.50 银行间 市场 应付 交易 费用 13,105.11 合计 128,839.61 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 40,000.00 预提信 息披 露费 60,000.00 合计 100,000.00 7.4.7.9 实收基金 第 35 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日( 基金 合同 生 效日 )至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 基金合 同生 效日 1,000,050,823.54 1,000,050,823.54 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列) - - 本期末 1,000,050,823.54 1,000,050,823.54 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日( 基金 合同 生 效日 )至2016 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 基金合 同生 效日 25,638.63 25,638.63 本期申 购 - - 本期赎 回( 以“-” 号填 列) - - 本期末 25,638.63 25,638.63 注 :( 1 )申 购含 红利 再投 、转换 入份 额, 赎回 含转 换出份 额。 (2)本 基金 合同 于 2016 年 10 月 31 日生 效。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金( 本金 ) 为人民 币 1,000,076,447.91 元 , 在募 集期 间产 生的 活期存 款 利息 为人 民币 14.26 元 , 以上 实收 基金 (本 息)合 计为 人民 币 1,000,076,462.17 元, 折合 1,000,076,462.17 份 基金 份额 ,其中 A 类基 金份 额 1,000,050,823.54 份,C 类基 金 份额 25,638.63 份。 7.4.7.10 未分配利润 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 2,999,085.02 -261,969.38 2,737,115.64 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 第 36 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,999,085.02 -261,969.38 2,737,115.64 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 本期利 润 72.61 -6.70 65.91 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 72.61 -6.70 65.91 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 10 月 31 日( 基金合 同 生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 246,923.74 定期存 款利 息收 入 1,242,777.69 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 68,007.32 其他 68.42 合计 1,557,777.17 7.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 10 月 31 日( 基金合 同 生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 34,829,397.46 第 37 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 减:卖 出股 票成 本总 额 34,665,050.87 买卖股 票差 价收 入 164,346.59 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日( 基金 合同 生 效日 )至2016 年12 月31 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成交 总 额 0.00 减: 卖出 债券 ( 债 转 股及债 券 到期 兑付) 成 本总额 - 减:应收 利息 总额 - 买卖债 券差 价收 入 - 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益—— 买卖 债券 差价收 入。 7.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 7.4.7.15.2 贵金属投资收益—— 买卖贵金属差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。


7.4.7.15.3 贵金属投资收益—— 赎回差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。 7.4.7.15.4 贵金属投资收益—— 申购差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。 第 38 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 7.4.7.17 股利收益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 7.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 1.交 易性 金融 资产 -261,976.08 ——股票 投资 -1,265,969.24 ——债券 投资 1,003,993.16 ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——贵金 属投 资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 -261,976.08 7.4.7.19 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 - 其他收 入 80,006.12 合计 80,006.12 7.4.7.20 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 第 39 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 交易所 市场 交易 费用 161,701.02 银行间 市场 交易 费用 1,650.00 合计 163,351.02 7.4.7.21 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 审计费 用 40,000.00 信息披 露费 60,000.00 其他费 用 400.00 合计 100,400.00 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 增值 税中 披露 的事 项外, 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负债 表 日后事 项。 7.4.9 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 第 40 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,001,910.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.60%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 第 41 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 2016 年10 月31 日 (基 金合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 250,477.63 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.15%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2016 年10 月31 日( 基金 合同 生 效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 合计 华安基 金管 理有 限公 司 - 4.27 4.27 合计 - 4.27 4.27 注:A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费,C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资 产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下: H=E×0.10%/ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 第 42 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年10 月31 日( 基金 合同 生 效日 )至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 邮储银 行 5,274,574.57 246,923.74 7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 无。 7.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受 限证 券类 别:股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 认购 新发 证券 21.30 21.30 3,180. 00 67,734 .00 67,734 .00 - 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 认购 新发 证券 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 - 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 认购 新发 证券 10.44 10.44 2,316. 00 24,179 .04 24,179 .04 - 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 认购 新发 证券 15.28 15.28 682.00 10,420 .96 10,420 .96 - 30058 美联 2016-1 2017-0 认购 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355. - 第 43 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 6 新材 2-26 1-04 新发 证券 00 80 80 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 认购 新发 证券 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 - 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 041658046 16 京能 洁能 CP002 2017-01-04 99.34 220,000.00 21,854,800.00 041652022 16 鄂能 源 CP001 2017-01-04 99.36 210,000.00 20,865,600.00 合计


430,000.00 42,720,400.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场 基金,属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提 下,追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 第 44 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 制的总体措施等;在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会,讨论和制定公 司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责,协调并与各 部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司执行总 裁负责 ,并 由督 察长 分管 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况, 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。 本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人 民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行,并根据本公 司管理交易对手的经验进 行筛选,因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险; 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违 约风险 可能 性很 小。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行 人的信 用风 险, 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 第 45 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所 上市, 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ,其 余均 能 以合理 价格 适时 变现 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。


本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 605,274,574.57 - - - 605,274,574.5 7 结算备 付金 52,112,893.59 - - - 52,112,893.59 存出保 证金 52,415.94 - - - 52,415.94 第 46 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 交易性 金融 资产 298,347,000.00 - - 54,929,038.52 353,276,038.5 2 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 - - - 10,000,135.00 应收证 券清 算款 - - - 20,005,066.66 20,005,066.66 应收利 息 - - - 3,775,253.39 3,775,253.39 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计 965,787,019.10 - - 78,709,358.57 1,044,496,377. 67 负债








短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 40,809,698.78 - - - 40,809,698.78 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 509,400.44 509,400.44 应付托 管费 - - - 127,350.09 127,350.09 应付销 售服 务费 - - - 2.17 2.17 应付交 易费 用 - - - 128,839.61 128,839.61 应付税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 7,442.86 7,442.86 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 100,000.00 100,000.00 负债总 计 40,809,698.78 - - 873,035.17 41,682,733. 95 利率敏 感度 缺口 924,977,320.32 - - 77,836,323.40 1,002,813,643. 72 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 进行了 分类 。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 第 47 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 影响金 额( 单位 :人民 币元 ) 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 - 市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 434,889.60 - 市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 433,608.51 - 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ,因 此无 重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险








其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市 场交易的股票和债券,所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。





本基 金的基金管 理人在构 建和管理投资 组合的过程 中,采用“ 自上而下” 的策 略,通过对 宏 观经济情况及政策的分析 ,结合证券市场运行情况 ,做出资产配置及组合构 建的决定;通过对单个 证券的定性分析及定量分 析,选择符合基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环 境的变化,对投资策略、 资产配置、投资组合进行 修正,来主动应对可能 发生的 市场 价格 风险 。





本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资组合中股 票占基金资产的比 例为 0-95% ; 每个 交易日 日终在 扣除 股指 期货合 约 需缴纳 的交 易保 证金后 , 应当保 持现 金或 者到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此外 , 本 基金 的基 金管 理人 每 日对 本基 金所持 有 的 证券 价格 实施 监控,定 期 运用 多种 定量 方法 对基 金 进行 风险 度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位:人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 第 48 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 交易性 金融 资产 -股 票投 资 54,929,038.52 5.48 交易性 金融 资产—基金 投资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 合计 54,929,038.52 5.48 7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析


相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人民 币元) 本期末 2016 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 6,240,000.00 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 6,240,000.00 7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值计量 的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 54,798,108.23 元, 属于 第二 层 次的 余额 为人 民币 298,477,930.29 元, 无属 于第三 层次 余额 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 第 49 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本 财 务报 表已于 2017 年 3 月 24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 54,929,038.52 5.26 其中: 股票 54,929,038.52 5.26 2 固定收 益投 资 298,347,000.00 28.56 其中: 债券 298,347,000.00 28.56 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 0.96 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 657,387,468.16 62.94 7 其他各 项资 产 23,832,735.99 2.28 第 50 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 8 合计 1,044,496,377.67 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 2,784,000.00 0.28 B 采矿业 - - C 制造业 19,450,430.29 1.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,062,800.00 0.80 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,127,000.00 0.81 J 金融业 16,489,216.00 1.64 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 54,929,038.52 5.48 第 51 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 000858 五 粮 液 300,000 10,344,000.00 1.03 2 601318 中国平 安 250,000 8,857,500.00 0.88 3 002230 科大讯 飞 300,000 8,127,000.00 0.81 4 601006 大秦铁 路 1,000,000 7,080,000.00 0.71 5 000333 美的集 团 200,000 5,634,000.00 0.56 6 601688 华泰证 券 250,600 4,475,716.00 0.45 7 600519 贵州茅 台 10,000 3,341,500.00 0.33 8 601997 贵阳银 行 200,000 3,156,000.00 0.31 9 601118 海南橡 胶 400,000 2,784,000.00 0.28 10 600029 南方航 空 140,000 982,800.00 0.10 11 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 12 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 13 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 14 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 15 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 16 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 17 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000001 平安银 行 10,980,000.00 1.09 2 000858 五 粮 液 10,384,758.65 1.04 3 600489 中金黄 金 10,349,840.00 1.03 4 002230 科大讯 飞 8,967,238.05 0.89 5 601318 中国平 安 8,921,524.00 0.89 6 601006 大秦铁 路 7,115,000.00 0.71 7 000063 中兴通 讯 6,243,968.37 0.62 8 000333 美的集 团 5,437,593.00 0.54 9 601688 华泰证 券 5,187,202.00 0.52 10 601118 海南橡 胶 5,062,485.00 0.50 11 601555 东吴证 券 4,560,000.00 0.45 第 52 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 12 601997 贵阳银 行 3,347,885.85 0.33 13 600519 贵州茅 台 3,150,000.00 0.31 14 600029 南方航 空 1,010,800.00 0.10 15 603877 太平鸟 67,734.00 0.01 16 603035 常熟汽 饰 24,179.04 0.00 17 002840 华统股 份 11,881.70 0.00 18 603929 亚翔集 成 10,833.42 0.00 19 002838 道恩股 份 10,420.96 0.00 20 300586 美联新 材 9,355.80 0.00 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000001 平安银 行 11,316,639.54 1.13 2 600489 中金黄 金 9,753,380.68 0.97 3 000063 中兴通 讯 6,106,457.24 0.61 4 601555 东吴证 券 4,637,516.00 0.46 5 601118 海南橡 胶 3,015,404.00 0.30 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 90,860,058.63 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 34,829,397.46 注:本 项“ 买 入股 票的 成本( 成 交) 总额” 和“卖出 股票 的 收入 (成 交) 总额” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 第 53 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 69,706,000.00 6.95 其中: 政策 性金 融债 69,706,000.00 6.95 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 228,641,000.00 22.80 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 298,347,000.00 29.75 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 041652022 16 鄂能 源 CP001 900,000 89,424,000.00 8.92 2 160212 16 国开 12 700,000 69,706,000.00 6.95 3 011698535 16 京汽 集 SCP002 500,000 49,775,000.00 4.96 4 041658046 16 京能 洁 能 CP002 500,000 49,670,000.00 4.95 5 041654053 16 沪城 建 CP001 400,000 39,772,000.00 3.97 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 第 54 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股 指期货 合约 。 本基金在进行股指期货投 资时,首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析 确定投资时机以及套期保 值的类型(多头套期保值 或空头套期保值),并根 据风险资产投资(或拟 投资)的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例;其次,本基金将在 综合考虑证券市场和期 货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择, 以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 52,415.94 2 应收证 券清 算款 20,005,066.66 3 应收股 利 - 第 55 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 4 应收利 息 3,775,253.39 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,832,735.99 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安安 润灵 活配 置 混合 A 类 39 25,642,328. 81 999,999,000.00 99.99% 51,823.54 0.01% 华安安 润灵 活配 置 混合 C 类 196 130.81 0.00 0.00% 25,638.63 100.00 % 合计 235 4,255,644.5 2 999,999,000.00 99.99% 77,462.17 0.01% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 第 56 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 基金管理人所有从业人员持 有本基 金 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 3,113.90 0.00% 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 156.01 0.61% 合计 3,269.91 0.00% 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类 基金合 同生 效日 (2016 年 10 月 31 日) 基金 份额 总额 1,000,050,823.54 25,638.63 基金合同生效日起至报告期期末 基金总 申购 份额 - - 减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基金 总赎 回份 额 - - 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 第 57 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况:40,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 者处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国泰君 安 2 125,547,692.38 100.00% 115,734.50 100.00% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的综 合 服务 进行 评估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 第 58 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》 , 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ,并 通知 基金 托管人 。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安 - - 13,543,40 0,000.00 100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 份额发 售公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-10-15 2 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合同 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-10-15 3 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金托 管 协议 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-10-15 4 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募 说明书 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-10-15 第 59 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 5 关于华 安安 润灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 提前结 束募 集的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-10-27 6 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金 合同生 效公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-11-01 7 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-11-10 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热 线号的 公告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-11-16 9 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间 的公 告 《上海 证券 报》 、 《证 券 时报》 、 《中 国证 券报 》 和公司 网站 2016-11-29 注:注 :前 款所 涉重 大事 件已作 为临 时报 告在 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www-huaan-com-cn 上披 露。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 2、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 3、《 华安 安润 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 批准 华安 安 润灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 12.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 第 60 页共 61 页 华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告 华安基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 八日 第 61 页共 61 页