华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金 2016 年 年度报 告
华安安 信消费 服务混 合型证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 1
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 1
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 4
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 5
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 5
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ...................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ............................................................ 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................ 11
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ............................................................................ 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ............................................................................ 13
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 .................................... 13
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 14
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 14
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................. 14
6.2 注册 会计 师的 责任 ......................................................................................................................... 14
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 15
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 15
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 19
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 40
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ................................................................................................ 40
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 .................................... 41
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ............................................................................................ 43
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ........................................................................................ 54
8.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 54
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 54
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 55
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 56
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 .................................................................................... 56
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ........................................................................ 56
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 56
§11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 ........................................................................................................... 57
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ....................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 57
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59
§12
备查文件目录 .................................................................................................................................... 63
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 63
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 64
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 64
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华安安 信消 费混 合
基金主 代码 519002
交易代 码 519002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 346,753,468.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于消 费服 务相关 的子 行业 或企 业 ， 在严格 控制 风险 的前 提
下，力 争把 握标 的行 业投 资机会 、实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 方法 ， 通 过对消 费服 务相 关子 行
业的精 选以 及对 行业 内相 关股票 的深 入分 析， 挖掘 该类型 企业 的投 资价
值。
业绩比 较基 准 中证消 费服 务领 先指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 上海市 世纪 大道8号上 海国金 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
中心二 期31 层、32层 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银
行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 31,212,046.19 337,970,634.83 72,841,997.75
本期利 润 -18,302,995.80 297,829,791.34 17,199,109.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0603 0.8597 0.0222
本期加 权平 均净 值利 润率 -3.88% 59.67% 2.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.69% 62.96% 4.69%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 223,298,903.58 186,372,671.64 23,999,185.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6440 0.6882 0.0427
期末基 金资 产净 值 564,299,395.06 452,703,097.19 576,524,611.88
期末基 金份 额净 值 1.627 1.672 1.026
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 58.02% 62.39% -0.35%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资收 益、 其 他收 入（ 不含 公允 价值 变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ）。
4.本 基金 已于 2013 年 6 月 24 日对 原安 信证 券投 资基金 退 市时 的基 金份 额进 行了 折 算， 基
金折算 比例 为 1:1.016880461。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.57% 0.90% 0.58% 0.66% -3.15% 0.24%
过去六 个月 1.24% 0.88% 2.07% 0.75% -0.83% 0.13%
过去一 年 -2.69% 2.06% -11.85% 1.41% 9.16% 0.65%
过去三 年 66.02% 2.25% 33.38% 1.72% 32.64% 0.53%
自基金 合同 生
效起至 今
58.02% 2.10% 36.06% 1.66% 21.96% 0.44%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 消费 服务 领先 指数 收益率
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内
依 法 发行 上市的 A 股股 票 等权益 类证 券（ 包括 中小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市
的股票 、 权证 等） 、 债券 （包 括中 小企 业私 募债 券 等） 、 货 币市 场工 具 、 资 产支持 证券 以及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 ，但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定。
本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金资 产 的 60 ％-95% ，其中 ，投 资于 消费 服务 相关的 股票
的 比 例不 低于 股票 资产的 80%， 权证 的投 资比 例不超 过 基金 资产 净值的 3% 。 现金、 债券 资产
及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他证 券品 种占 基金 资产比 例 为 5% －40% ，其 中，持 有现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增 长率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率 变 动
的比较
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 5 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准于 1998 年 6 月设立 ，
是国内 首批 基金 管理 公司 之一， 注册 资 本 1.5 亿元 人 民币， 公司 总部 设在 上海 陆家嘴 金融 贸易
区。目 前的 股东 为上 海电 气（集 团） 总公 司、 上海 国际信 托有 限公 司、 上海 工业投 资（ 集团 ）
有限公 司、 上海 锦江 国际 投资管 理有 限公 司和 国泰 君安投 资管 理股 份有 限公 司。
截至 2016 年 12 月 31 日， 公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合、 华安 中国 A 股增 强指 数、 华安
现金富 利货 币、 华安 宝利 配 置混合 、 华 安宏 利混 合、 华 安中小 盘成 长混 合、 华安 策 略优选 混合 、
华安核 心优 选混 合、 华安 稳定收 益债 券、 华安 动态 灵活混 合、 华安 强化 收益 债券、 华安 行业 轮
动混合 、华 安上 证 180ETF 、华安 上证 180ETF 联接、华安 上证 龙头 ETF 、华 安上证 龙头 ETF
联接、 华安 升级 主题 混合 、华安 稳固 收益 债券 、华 安可转 债、 华安 深 证 300 指数（LOF）、 华
安科技 动力 混合 、 华 安信 用四季 红债 券、 华安 香港 精选股 票、 华安 大中 华升 级股票 、 华 安标 普
石油指 数基 金 （QDII-LOF ） 、 华 安 月月 鑫短 期理 财债券 、 华 安季 季鑫 短期 理财债 券、 华安 月安
鑫 短 期理 财债 券、 华安 沪深 300 指数 分级 、 华 安逆 向策略 混合 、 华 安日 日鑫 货币、 华安 安心 收
益债券 、 华 安信 用增 强债 券、 华 安纯 债、 华 安保 本 混合、 华安 双债 添利 债券 、 华安 安信 消费 混
合 、 华安 纳斯 达克 100 指数 、 华安 黄金 易 ETF 、 华安 黄金 ETF 联接 、 华安 沪深 300 量化 增强 、
华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医 药 ETF 、华安大国新经济股票、华 安
新 活 力混 合、 华 安安 顺灵活 配 置混 合、 华 安汇 财通货 币、 华安 国际 龙头 （DAX）ETF、华 安 国
际龙头 （DAX）ETF 联 接、 华 安中 证细 分医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活 配置 混合、 华安 年年
盈定期 开放 债券 、 华 安物 联网主 题股 票、 华安 新丝 路主题 股票 、 华 安新 动力 灵活配 置混 合、 华
安 智 能装 备主 题股 票、 华安媒 体 互联 网混 合、 华安 新机遇 保 本混 合、 华安 新优 选灵活 配 置混 合、
华安新 回报 灵活 配置 混合 、 华安 中证 全指 证券 指数 分级、 华安 中证 银行 指数 分级、 华安 国企 改
革主题 混合 、华 安添 颐养 老混合 发起 式、 华安 创业 板 50 指数 分级 、华 安新 乐 享保本 混合 、华
安 安 益保 本混 合、 华安 乐惠 保 本混 合、 华安 安康 保本 混 合、 华安 安华 保本 混合 、 华安 沪港 深外
延 增 长混 合、 华安 全球 美元 收 益债 券、 华安 安禧 保本 混 合、 华安 全球 美元 票息 债 券、 华安 创业
板 50ETF 、 华安安 进保 本混 合发起 式、 华安 聚 利 18 个 月定开 债、 华安 智增 精选 灵 活配置 混合 、
华安新 财富 灵活 配置 混合 、 华安 安润 灵活 配置 混合、 华安睿 享定 开混 合发 起式 、 华安 新希 望灵
活配置 混合 、 华 安鼎 丰债 券发起 式、 华安 新瑞 利灵 活配置 混合 、 华 安新 泰利 灵活配 置混 合、华
安新恒 利灵 活配 置混 合、 华安事 件驱 动量 化策 略混 合、华 安新 丰利 灵活 配置 混合 等 89 只 开放
式基金 。管 理资 产规 模达 到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋璆
本基金 的基 金
经理
2015-06-1
6
2016-09-21 9 年
硕 士， 9 年从 业经 历。 曾任 国泰君
安证券有限公司研究员、华宝兴
业基金管理有限公司研究员。
2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限公司，担任投资研究部行业分
析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6
月至 2016 年 9 月 担任 本基金 、 华
安升级主题混合型证券投资基金
的基金 经理 的基 金经 理；2015 年
6 月起担任华安动态灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；
2015 年 11 月 起， 同时 担任 华安新
乐享保本混合型证券投资基金的
基金经 理。
饶晓鹏
本基金 的基 金
经理
2015-09-0
7
- 9 年
硕 士， 9 年基 金行 业从 业经 验， 曾
任银河基金管理有限公司研究
员、国联安基金基金经理。2015
年 5 月加入 华安 基金 管理 有限公
司，2015 年 9 月 起同 时担 任本基
金及华安升级主题混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注： 此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证 券从业 的含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，
在控制 风险 的前 提下 ， 为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益， 不存 在违 法违 规或 未履行 基金 合同 承
诺的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司制 定 了《华 安基
金管理 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 ，将 封闭 式基 金 、开放 式基 金、 特定 客户 资产管 理组 合及
其他投 资组 合资 产在 研究 分析、 投资 决策、 交易 执行 等方面 全部 纳入 公平 交易 管理中 。 控 制措
施包括 ：在 研究 环节 ，研 究员在 为公 司管 理的 各类 投资组 合提 供研 究信 息、 投资建 议过 程中 ，
使用晨 会发 言、 邮件 发送 、 登录在 研究 报告 管理 系统 中等方 式来 确保 各类 投资 组合经 理可 以公
平享有 信息 获取 机会 。 在 投资环 节， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略， 制
定并严 格执 行交 易决 策规 则， 以 保证 各投 资组 合交 易决策 的客 观性 和独 立性 。 同时 严格 执行 投
资决策 委员 会、 投资 总监、 投资组 合经 理等 各投 资决 策主体 授权 机制 ， 投 资组 合经理 在授 权范
围内自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节， 公司实 行强 制公
平交易 机制 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行 机会。 （1） 交易 所二 级市场 业 务， 遵循 价
格优先 、 时 间优 先、 比例 分配、 综合 平衡 的控 制原 则， 实 现同 一时 间下 达指 令的投 资组 合在 交
易时机 上的 公平 性。 （2） 交易所 一级 市场 业务 ，投 资组合 经理 按意 愿独 立进 行业务 申报 ，集
中交易 部以 投资 组合 名义 对外进 行申 报。 若该 业务 以公司 名义 进行 申报 与中 签， 则 按实 际中 签
情况以 价格 优先 、 比 例分 配原则 进行 分配 。 若 中签 量过小 无法 合理 进行 比例 分配， 且以 公司 名
义获得 ，则 投资 部门 在合 规监察 员监 督参 与下 ，进 行公平 协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业 务遵
循指令 时间 优先 原则 ， 先 到先询 价的 控制 原则 。 通 过内部 共同 的 iwind 群， 发布 询 价需 求和 结
果， 做 到信 息公 开。 若 是多 个投资 组合 进行 一级 市场 投标， 则各 投资 组合 经理 须以各 投资 组合
名义向 集中 交易 部下 达投 资意向 ， 交 易员 以此 进行 投标， 以确保 中签 结果 与投 资 组合 投标 意向
一一对 应。 若中 签量 过小 无法合 理进 行比 例分 配， 且以公 司名 义获 得， 则投 资部门 在风 险管 理
部投资 监督 参与 下， 进行 公平协 商分 配。 交易 监控 、 分析 与评 估环 节， 公司 风险管 理部 对公 司
旗下的 各投 资组 合投 资境 内证券 市场 上市 交易 的投 资品种 、进 行场 外的 非公 开发行 股票 申购 、
以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、 不 同投 资组 合 同日和 临近 交易 日的 反向 交易以 及可 能导
致不公 平交 易和 利益 输送 的异常 交易 行为 进行 监控 ， 根据 市场 公认 的第 三方 信息 （ 如： 中 债登
的债券 估值 ） ， 定期 对各 投 资组合 与交 易对 手之 间议 价交易 的交 易价 格公 允性 进行审查 ，对 不
同投资 组合 临近 交易 日的 同向交 易的 交易 时机 和交 易价差 进行 分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日
内、5 日内 ）的 本年 度同 向交易 价差 进行 了专 项 分析 ， 未发 现违 反公 平交 易原 则 的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ，公 司合 规 监察稽 核部
会同基 金投 资、 交易 部门 讨论制 定了 公募 基金 、 专 户针对 股票 、 债 券、 回购 等投资 品种 在交 易
所及银 行间 的同 日反 向交 易控制 规则 ，并 在投 资系 统中进 行了 设置 ，实 现了 完全的 系统 控制 。
同时加 强了 对基 金、 专户 间的同 日反 向交 易的 监控 与隔日 反向 交易 的检 查； 风险管 理部 开发 了
同向交 易分 析系 统， 对相 关同向 交易 指标 进行 持续 监控， 并定 期对 组合 间的 同向交 易行 为进 行
了重点 分析 。
本报告 期内 ， 因 组合 流动 性管理 或投 资策 略调 整需 要， 除 指数 基金 以外 的所 有投资 组合 参
与的交易 所公 开竞价 交易 中，同日 反向 交易成 交较 少的单边 交易 量超过 该证 券当日成 交量 的
5% 的次 数为 9 次 ，未 出现 异常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 市场 整体 呈现 震荡 的格局 。除 1-2 月市场 经 历大幅 下跌 外， 其余 时间 市场处 于震
荡上涨 中， 但个 股涨 跌分 化 加剧。 市场 主流 投资 逻辑 更 加注重 企业 质地 、 盈 利增 长 和估值 水平 。
结 构 性机 会看， 食品 饮料、 银行 、 家 电表 现较 强， 军 工、 计算 机、 传媒 等跌幅 靠 前。 不 少盈 利
增长逻 辑驱 动个 股表 现创 历史新 高。
华安安 信消 费服 务 2016 年收益 率-2.69%，同 期上证 指 数-12.31%，创 业板 指数-27.71% 。
组合在 市场 波动 中始 终保 持积极 的风 格。 主要 超额 收益来 自个 股选 择。 我们 重点家 电、 生活 用
纸等行 业获 得了 较好 的收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金 份额 净值为 1.627 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-2.69% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为-11.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 经济 增长 和 通胀应 该仍 在管 理层 的目 标区间 内。 2016 年 底的中 央经济 工作
会 议对 2017 年 宏观 有较 强 的指导 意义 。货 币政 策稳 健中性 、流 动性 基本 稳定 。继续 推动 供给
侧改革为主 线、适度 扩大 总需求、“ 三降 一去一补” 及农业供给 侧改革、 振兴 实体经济。 此外，
中央把 防控 金融 风险 放在 更加重 要的 位置 ， 下 决心 处置一 批风 险点 、 防 控资 产泡沫 、 确 保不 发
生系统 性金 融风 险。 经济 基本面 方面 ，随 着地 产政 策收紧 ，地 产产 业链 景气 高度或 将调 整。
从周期 复苏 的角 度， 各项 数据均 显示 经济 处于 复苏 的过程 ， 但 并非 每个 行业 都呈现 需求 大
幅扩张 ， 供 给侧 收缩 和大 宗商品 的推 动使 得部 分行 业呈现 较高 的景 气度 ， 这 些特征 使得 本轮 复
苏不同 于 06-07 年，09-10 年复苏 周期 。基 本面 景气 度的分 化使 得市 场结 构性 机会分 化加 剧。
从成长 的角 度， 人口 结构 、消费 习惯 迁移 等消 费升 级的驱 动因 素仍 将继 续推 动细分 行业 成长 。
创新驱 动下 仍有 不少 公司 或细分 行业 处于 高成 长期 。 华安安 信消 费服 务仍 将深 入挖掘 消费 升级
过程中 的高 成长 细分 行业 和公司 ， 兼 顾传 统细 分行 业业绩 回升 的投 资机 会， 关注部 分事 件驱 动
的主题 投资 机会 ，争 取为 投资者 创造 良好 的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告 期内 ， 公 司合 规监 察 稽核部 从维 护基 金份 额持 有人利 益、 保障 基金 的合 规 运作出 发，
重点在 法律 事务 、合 规管 理、内 部稽 核、 信息 披露 、反洗 钱、 员工 行为 规范 等方面 开展 工作 ，
深化员 工的 合规 意识 ，推 动公司 的合 规文 化和 内部 风险控 制机 制的 完善 与优 化。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流 程 ；
（2 ） 继续 深化“主动 合规”的 管理 理念 ， 强 化全 体员工 的 合规 意识 和风 险控 制意 识， 通过
定期组 织员 工进 行职 业道 德规范 、 反 洗钱 、 防 范利 益冲突 、 客 户信 息保 密、 销售适 用性 等方 面
的合规 培训 和内 部审 计， 推动公 司建 立良 好的 内控 环境和 合规 文化 。
（3） 完善 公司 内控 建设， 强化基 金的 公平 交易 和异 常交易 的检 查与 监控 ， 防 范内幕 交易
与操纵 市场 行为 的出 现， 同时进 行投 资管 理人 员合 规培训 、及 定期 进行 基金 经理的 合规 谈话 ，
建立健 全坚 守“ 三条 底线” 的长效 机制 ；
（4） 做好 在新 基金 产品 开发、 新投 资品 种、 及其 他创新 业务 中法 律、 合规 及风险 控制 方
面的支 持， 坚持 定期 对投 资、研 究、 交易 、核 算、 销售等 相关 业务 活动 的日 常合规 性检 查。
（5） 推动 落实 公司 投资、 运营业 务操 作流 程标 准化 ， 细化 各相 关部 门在 各业 务环节 的操
作流程 及工 作职 责， 降低 操作风 险发 生的 概率 。
（6） 按照 法规 的要 求， 做 好旗下 各只 基金 的信 息披 露工作 ， 做 到信 息披 露的 真 实、 完 整、
准确、 及时 。
（7） 有计 划地 对公 司投 资研究 、 基 金销 售、 后 台运 营等相 关业 务部 门进 行了 多次全 面或
专项稽 核， 强化 对公 司制 度执行 和风 控措 施的 落实 。
本基金 管理 人承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 不
断提高 内部 监察 稽核 工作 的科学 性和 有效 性， 努力 防范和 控制 各种 风险 ， 保 障基金 份额 持有 人
的合法 权益 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组成 人员 包括： 基金 投资 部兼全 球投 资部 高级 总监 、 投资 研究
部高级 总监 、固 定收 益部 总监、 指数 投资 部高 级总 监、基 金运 营部 总经 理及 相关负 责人 员。
主要职 责包 括： 证券 发行 机构发 生了 严重 影响 证券 价格的 重大 事件 时， 负责 评估重 大事 件
对投资 品种 价值 的影 响程 度、 评 估对 基金 估值 的影 响程度 、 确 定采 用的 估值 方法、 确定 该证 券
的公允 价值 ； 同 时将 采用 确 定的方 法以 及采 用该 方法 对相关 证券 估值 后与 基金 的托管 银行 进行
沟通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森， 基金投资 部兼全 球投资部 高级总监 ，总经 理助理， 工业工程 学硕士 。曾在台 湾
JP 证券 任金融 产业分 析师 及投资经 理， 台湾摩 根富 林明投信 投资 管理部 任基 金经理， 台湾 中
信证券 投资 总监 助理 ， 台 湾 保德信 投信 任基 金经 理。 2008 年 4 月加 入华 安基 金管理 有 限公 司，
现任华 安香 港精 选股 票、 华安大 中华 升级 股票 、 华 安大国 新经 济股 票、 华安 物联网 主题 股票 的
基金经 理， 华安 基金 管理 有限公 司总 经理 助理 、基 金投资 部兼 全球 投资 部高 级总监 。
杨明， 投资 研究 部高 级总 监 ， 研究 生学 历。 曾在 上海 银 行从事 信贷 员、 交易 员及 风 险管理 。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理有 限公 司， 担任 研究 发 展部 宏观 研究 员， 现任 华 安策 略优 选混
合、华 安沪 港深 外延 增长 混合、 华安 安禧 保本 的基 金经理 ，投 资研 究部 高级 总监。
贺涛， 金融 学硕 士， 固定 收益部 总监 。 曾 任长 城证 券有限 责任 公司 债券 研究 员， 华 安基 金
管理有 限公 司债 券研 究员 、 债券投 资风 险管 理员 、 固 定 收益投 资经 理。 现任 华安 现 金富利 货币 、
华安稳 定收 益债 券、 华安 可转债 、 华 安月 月鑫 短期 理财、 华安 季季 鑫短 期理 财、 华 安月 安鑫 短
期理财 、 华 安信 用增 强债 券、 华 安双 债添 利债 券、 华安汇 财通 货币 、 华 安年 年盈定 期开 放式 债
券、华 安新 回报 灵活 配置 、华安 新乐 享保 本、 华安 乐惠保 本、 华安安 华保 本、 华 安安 进保 本、
华安新 希望 混合 、华 安睿 享定开 混合 的基 金经 理， 固定收 益部 总监 。
许之彦，指数投资部 高级 总监, 理学博士，CQF( 国 际数量金融工程师) 。曾在 广发证券和
中山大 学经 济管 理学 院博 士后流 动站 从事 金融 工程 工作， 2005 年加 入华 安基 金管理 有限 公司 ，
曾任研 究发 展部 数量 策略 分析师 ， 现任 华安 上证 180ETF 及华安 上证 180ETF 联 接、 华安 深证
300 指 数（LOF ） 、华安易 富黄金 ETF 及联接、 华安 中证全 指证 券公 司指 数分 级、华 安中 证银
行指数 分级 、 华安 创业 板 50 指 数分 级、 华 安创 业板 50ETF 的 基 金经 理， 指数 投资部 高 级总 监。
陈林，基金运营部总经 理 ，工商管理硕士，高级 会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非执
业会员 。 曾在 安永 大华 会 计师事 务所 工作 ，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理有限 公 司， 曾 任财
务核算 部副 总监 、公 司财 务部总 经理 ，现 任基 金运 营部总 经理 。
（2）托 管银 行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的估
值政策 和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万元 的 情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 华安 安信 消费 服务 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严
格遵守 《证 券投 资基 金法》 及其他 法律 法规 和基 金合 同的有 关规 定， 不存 在任 何损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 华 安安 信消 费 服务混 合型 证券 投资 基金 的管理 人—— 华 安基 金管 理有限 公司
在华安 安信 消费 服务 混合 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 基 金资 产净 值计 算、 基 金份额 申购 赎回
价格计 算、 基金 费用 开支 等问题 上， 不存 在任 何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 在各 重要 方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内， 华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金
未进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人 依法对华 安基金 管理有限 公司编制 和披露 的华安安 信消费服 务混合 型证券投 资
基金 2016 年年 度报 告中 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20224 号
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
我们审计 了后附的华安安信消费服 务混合型证券投资基金( 以下简称“ 华安安信消费混 合基金”)
的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度 的利 润表 和 所有者 权益( 基金
净值) 变 动表 以及 财务 报表 附注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是华安 安信 消费 混合 基金 的基金 管理 人华 安基 金管 理有限 公司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称“ 中 国证 监会”) 、 中国证 券投
资基金 业协 会( 以下 简称“中国基 金业 协会”) 发 布的 有关规 定及 允许的 基金 行 业实务 操作 编制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2) 设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大
错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会计
师审计 准则 的规 定执 行了 审计工 作。 中国 注册 会计 师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职
业道德 守则 ，计 划和 执行 审计工 作以 对财 务报 表是 否不存 在重 大错 报获 取合 理保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择 的审 计程
序取决 于注 册会 计师 的判 断， 包 括对 由于 舞弊 或错 误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估。 在
进行风 险评 估时 ， 注 册会 计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制， 以 设计 恰当 的
审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。 审 计工 作还 包括 评价 管理层 选用 会计 政
策的恰 当性 和作 出会 计估 计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 华安 安信 消 费混合 基金 的财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证监 会、 中国 基金 业协会 发 布的 有关 规定 及允 许的 基 金行 业实 务
操作编 制， 公允 反映 了华 安 安信消 费混 合基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单
峰
张
振
波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 49,800,148.83 35,839,216.12
结算备 付金
5,673,311.30 5,084,436.57
存出保 证金
478,386.98 666,906.53
交易性 金融 资产 7.4.7.2 514,747,591.49 414,634,275.95
其中： 股票 投资
514,747,591.49 414,634,275.95
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
68,941.66 3,504,071.50
应收利 息 7.4.7.5 13,227.31 9,103.67
应收股 利
- -
应收申 购款
6,644.48 52,643.98
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
570,788,252.05 459,790,654.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,321,214.17
应付赎 回款
915,081.08 444,602.20
应付管 理人 报酬
779,305.38 556,494.80
应付托 管费
129,884.22 92,749.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,417,155.36 2,446,278.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,247,430.95 2,226,217.88
负债合计
6,488,856.99 7,087,557.13
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 341,000,491.48 266,330,425.55
未分配 利润 7.4.7.10 223,298,903.58 186,372,671.64
所有者权益合计
564,299,395.06 452,703,097.19
负债和所有者权益总 计
570,788,252.05 459,790,654.32
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.627 元 ，基 金份 额总额 346,753,468.87
份 。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
7,554,861.20 317,503,377.07
1.利息 收入
453,034.12 542,609.17
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 451,896.39 292,889.58
债券利 息收 入
1,137.73 249,719.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
56,430,186.89 356,781,762.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 54,484,984.88 355,594,434.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 533,574.27 62,404.80
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,411,627.74 1,124,923.76
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -49,515,041.99 -40,140,843.49
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 186,682.18 319,848.68
减：二、费用
25,857,857.00 19,673,585.73
1．管 理人 报酬
7,034,137.36 7,470,313.09
2．托 管费
1,172,356.21 1,245,052.13
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 17,257,428.79 10,585,330.63
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 393,934.64 372,889.88
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-18,302,995.80 297,829,791.34
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-18,302,995.80 297,829,791.34
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安信 消费 服务混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- -18,302,995.80 -18,302,995.80
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净 值变 动数（ 净值减 少以“-” 号填
列）
74,670,065.93 55,229,227.74 129,899,293.67
其中：1.基金 申购 款 185,043,130.95 130,037,287.92 315,080,418.87
2.基 金赎 回款 -110,373,065.02 -74,808,060.18 -185,181,125.20
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 341,000,491.48 223,298,903.58 564,299,395.06
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 552,525,426.40 23,999,185.48 576,524,611.88
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- 297,829,791.34 297,829,791.34
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金
净 值变 动数（ 净值减 少以“-” 号填
列）
-286,195,000.85 -135,456,305.18 -421,651,306.03
其中：1.基金 申购 款 45,595,878.09 23,387,149.58 68,983,027.67
2.基 金赎 回款 -331,790,878.94 -158,843,454.76 -490,634,333.70
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净 值减少
- - -
以“-” 号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 266,330,425.55 186,372,671.64 452,703,097.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安安信消费服务混合型 证券投资基金( 原名为华安 安信消费服务股票型证券 投资基金，
以下简 称“ 本 基金”)由安 信证 券 投资 基金(以下 简称“ 基金安 信”) 转 型而 成。 依据 中国证 券监 督管
理委员 会(以下 简称“中国证 监 会”) 证监 许可[2013]590 号核 准的 《安 信证 券投 资 基金基 金份 额持
有人大 会有 关转 换基 金运 作方式 决议 》 ， 基金 安信 由 封闭式 基金 转为 开放 式基 金。原 基金 安信
为 契 约式 封闭 式基 金， 存续期 限至 2013 年 5 月 22 日止 。 根据 上交 所上 证基 字[2013]120 号《 关
于终止 安信 证券 投资 基金 上市的 决定 》 ， 自 2013 年 5 月 23 日起 ，原 基金 安信终 止 上市 ，原 基
金安信更名为华安安信消费服务股票型证券投资基金( 以下简称“ 安信消费服务股票基金”) 。
《安信 证券 投资 基金 基金 合同》 失效 的同 时 《华 安安 信消费 服务 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》
生效。 本基 金为 契约 型开 放 式， 存 续期 限不 定。 本 基金 的基金 管理 人为 华安 基金 管理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
原基金 安信 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 2,085,987,601.95 元，已 于 安信 消
费服务 股票 基金 的基 金合 同生效 日全 部 转为 安信 消费 服 务股 票基 金的 基金 资产 净 值。 根据 《华
安安信 消费 服务 股票 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 和 《关 于原 安信 证券 投资 基金基 金份 额拆 分
结果的 公告 》的 有关 规定 ，安信 消费 服务 股票 基金 于 2013 年 6 月 24 日进 行了 基 金份 额拆 分，
拆 分 比例为 1:1.016880461 ， 并于 2013 年 6 月 25 日进 行 了变 更登 记。
安 信 消费 服务 股票 基金自 2013 年 5 月 29 日至 2013 年 6 月 19 日 期间 内开 放集中 申 购， 共
募集集中申购资金 911,286,695.29 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息
459,327.86 元， 业经 普华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2013) 第 358 号审
验 报 告予 以验 证。 上述 集中申 购 募集 资金 已按 2013 年 6 月 24 日基 金份 额折 算 后的基 金份 额净
值 1.000 元折 合为 911,286,695.29 份基 金份 额， 其中 包括集 中申 购资 金利 息折 合的 459,327.86
份基金 份额 ，并 于 2013 年 6 月 25 日 进行 了确 认登记 。
根据 2014 年 中国 证监 会令第 104 号 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安安 信消
费服务 股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 6 日公 告 后更名 为华 安安 信消 费服 务混合 型证 券投
资基金 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安安 信消费 服务 混合 型证 券投 资基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本 基金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 上市
的 A 股股 票等 权益 类 证券( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票、 权证 等) 、
债券(包括 中小 企业 私募 债券 等) 、 货 币市 场工 具、 资 产支持 证券 以及 法律 法规 或中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具， 但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 。 本 基金 的股 票资产 投资 比例 为
基金资 产的 60%-95% ，其 中，投 资于 消费 服务 相关 的股票 的比 例不 低于 股票 资产的 80%，权
证的投 资比 例不 超过 基金 资产净 值 的 3% 。 现金、 债 券资产 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他
证券品 种占 基金 资产 比例 为 5%-40% ， 其 中， 持有 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 中证消 费服 务领 先指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日 批 准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以 后期 间颁 布的 《企 业会计 准 则－ 基
本 准则 》 、各项 具体 会计 准则 及相 关规 定(以下 合称“企业 会计 准则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《证
券投资 基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年度 报告>》 、 中国 证券投 资 基金 业协 会
( 以下简 称“中国 基金 业协会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 《 华安安 信消 费服 务
混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中国 基金 业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2016
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收
款项、 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 金融 资产的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有
意图和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目 前以交易 目的持 有的股票 投资和债 券投资 分类为以 公允价值 计量且 其变动计 入
当期损 益的 金融 资产 。 以 公 允价值 计量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款和 其他 各类 应收 款项等 。 应 收
款项是 指在 活跃 市场 中没 有报价 、回 收金 额固 定或 可确定 的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债及 其他
金融负 债。 本基 金目 前暂 无 金融负 债分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确
认。 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 取得 时发 生的 相关 交易费 用计 入当 期
损益； 对于 支付 的价 款中 包含的 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息 ， 单独 确认 为应 收
项目。 应收 款项 和其 他金 融负债 的相 关交 易费 用计 入初始 确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利
终 止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基金 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转
入 方； 或者(3) 该 金融 资产 已转移 ， 虽然 本基 金既 没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎
所有的 风险 和报 酬， 但是 放弃了 对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止 确认该 金融 负债 或义 务已 解除的 部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场 的金融工 具按其估 值日的 市场交易 价格确定 公允价 值；估值 日无交易 ，
但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 且证 券发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验
证具有 可靠 性的 估值 技术 确定公 允价 值。 估值 技术 包 括参考 熟悉 情况 并自 愿交 易的各 方最 近进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现 金流 量折 现
法和期 权定 价模 型等 。 采 用估值 技术 时， 尽可 能最 大程度 使用 市场 参数 ， 减 少使用 与本 基金 特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确
认金额 的法 定权 利且 该种 法定权 利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结算 时， 金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于
基金份额 折算 引起的 实收 基金份额 变动 于基金 份额 折算日根 据折 算前的 基金 份额数及 确定 的
折算比 例计 算认 列。 由于 申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确
认日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。 已 实 现平准 金指 在申 购或 赎回 基金份 额时 ，
申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未分 配的 已实 现损 益占基 金净 值比 例计 算的 金额。 未实 现平 准
金指在 申购 或赎 回基 金份 额时， 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未实 现损 益占 基金净 值比 例计
算的金 额。 损益 平准 金于 基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列， 并于 期末 全额转 入未 分配 利
润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资 在持有期 间应取 得的现金 股利扣除 由上市 公司代扣 代缴的个 人所得 税后的净 额
确认为 投资 收益 。 债 券投 资 在持有 期间 应取 得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用
情况下 由债 券发 行企 业代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
以公允价 值计量且 其变动 计入当期 损益的金 融资产 在持有期 间的公允 价值变 动确认为 公
允价值 变动 损益 ； 于 处置 时， 其 处置 价格 与初 始确 认金额 之间 的差 额确 认为 投资收 益， 其中 包
括从公 允价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法 差异较 小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的 管理人报 酬和托 管费在费 用涵盖期 间按基 金合同约 定的费率 和计算 方法逐日 确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直 线法差 异较
小的则 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现
金红利 或将 现金 红利 按红 利发放 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资。 若期 末未 分
配利润 中的 未实 现部 分为 正数， 包括 基金 经营 活动 产 生的未 实现 损益 以及 基金 份额交 易产 生的
未实现 平准 金等 ， 则 期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润中 的已 实现 部分； 若期 末未 分
配利润 的未 实现 部分 为负 数， 则 期末 可供 分配 利润 的金额 为期 末未 分配 利润 ， 即已 实现 部分 相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基
础 确定报告 分部并披 露分部 信息。经 营分部是 指本基 金内同时 满足下列 条件的 组成部分 ：(1)
该 组 成部 分能 够在 日常 活动 中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管 理人 能够定 期评 价该
组成部 分的 经营 成果 ， 以 决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本基 金能够 取 得该组 成部 分的
财务状 况、 经营 成果 和现 金流量 等有 关会 计信 息。 如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特
征，并 且满 足一 定条 件的 ，则合 并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披露 分 部信 息。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定以下 类别
股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃(包括 涨跌 停时 的 交易
不活跃) 等情 况， 本基 金根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业 务的指导 意见 》 ，根 据具体 情况采用 《关于 发布中基 协(AMAC) 基金行业 股票 估值指数 的通
知》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于 在证 券交 易所 上市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资 产支 持 证券和 私募
债券除 外)， 按 照中 证指 数有 限 公司 根据 《中 国证 券投资 基 金业 协会 估值 核算 工作 小 组关于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的债 券估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于证券 投 资基 金税
收政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《 关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上
市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、财 税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营
业税改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 、 及其
他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。自 2016 年 5
月 1 日 起， 金融 业由 缴纳 营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、
债券的 转让 收入 免征 增值 税， 对 国债、 地方 政府 债以 及金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的 差价 收入 ， 股票的 股 息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(3) 对基 金取得 的企业 债券利 息收入， 应由发 行债券的 企业在向 基金支 付利息时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金从上 市公 司取 得的 股息 红利所 得， 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个
月) 的， 其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额； 持 股期限 在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂
减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得 税。 对基金 持有 的上
市公司 限售 股， 解禁 后取 得的股 息、 红利 收入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ， 持 股时间 自解 禁日 起
计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上 述所得统一适用
20%的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 49,800,148.83 35,839,216.12
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 49,800,148.83 35,839,216.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 515,891,929.87 514,747,591.49 -1,144,338.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 515,891,929.87 514,747,591.49 -1,144,338.38
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 366,263,572.34 414,634,275.95 48,370,703.61
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 366,263,572.34 414,634,275.95 48,370,703.61
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,456.00 6,511.33
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,552.90 2,288.00
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 3.21 4.14
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 215.20 300.20
合计 13,227.31 9,103.67
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,417,155.36 2,446,278.94
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,417,155.36 2,446,278.94
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,750,000.00 1,750,000.00
应付赎 回费 1,430.95 217.88
预提费 用 496,000.00 476,000.00
合计
2,247,430.95 2,226,217.88
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 270,815,646.31 266,330,425.55
本期申 购 188,175,092.26 185,043,130.95
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -112,237,269.70 -110,373,065.02
本期末 346,753,468.87 341,000,491.48
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 271,360,057.60 -84,987,385.96 186,372,671.64
本期利 润 31,212,046.19 -49,515,041.99 -18,302,995.80
本期基金份额交易产生的
变动数
78,481,430.20 -23,252,202.46 55,229,227.74
其中： 基金 申购 款 198,207,938.51 -68,170,650.59 130,037,287.92
基金赎 回款 -119,726,508.31 44,918,448.13 -74,808,060.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 381,053,533.99 -157,754,630.41 223,298,903.58
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 361,182.95 246,388.02
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 78,697.92 40,476.99
其他 12,015.52 6,024.57
合计 451,896.39 292,889.58
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
5,694,823,214.97 3,661,199,951.32
减：卖 出股 票成 本总 额
5,640,338,230.09 3,305,605,517.17
买卖股 票差 价收 入
54,484,984.88 355,594,434.15
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
533,574.27 62,404.80
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- -
合计 533,574.27 62,404.80
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
2,937,912.00 22,374,238.31
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
2,403,200.00 21,609,803.10
减：应收 利息 总额 1,137.73 702,030.41
买卖债 券差 价收 入 533,574.27 62,404.80
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,411,627.74 1,124,923.76
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,411,627.74 1,124,923.76
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -49,515,041.99 -40,140,843.49
——股票 投资 -49,515,041.99 -40,145,711.59
——债券 投资 - 4,868.10
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 -
-
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他
- -
合计
-49,515,041.99 -40,140,843.49
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 186,682.18 319,848.68
合计 186,682.18 319,848.68
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 17,257,428.79 10,585,130.63
银行间 市场 交易 费用 - 200.00
合计 17,257,428.79 10,585,330.63
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用
56,000.00 56,000.00
信息披 露费
300,000.00 280,000.00
银行汇 划费 534.64 489.88
账户维 护费 36,000.00 36,400.00
其他费 用 1,400.00 -
合计 393,934.64 372,889.88
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财 政 部、 国家 税务 总局于 2016 年 12 月 21 日颁 布《关 于 明确 金融 房 地产 开发 教育 辅助
服务等增值税政策的通知 》( 财税[2016]140 号) ，要 求资管产品运营过程中发 生的增值税应税
行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 ， 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布 的《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问
题的补 充通 知》 (财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值
税应税行 为， 以资管 产品 管理人为 增值 税纳税 人， 按照现行 规定 缴纳增 值税 。对资管 产品 在
2017 年 7 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为，未 缴纳 增值 税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳
增值税 的， 已纳 税额 从资 管产品 管理 人以 后月 份的 增值税 应纳 税额 中抵 减。 资管产 品运 营过 程
中发生 增值 税应 税行 为的 具体征 收管 理办 法， 由国 家税务 总局 另行 制定 。 截至 本 财务 报表 批准
报出日 止， 上述 税收 政策 对本基 金 2016 年度 的财 务 状况和 经营 成果 无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海国 际信 托”) 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
无。
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,034,137.36 7,470,313.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 202,340.55 140,376.03
注：支 付基 金管 理人 华安基 金 公司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.5% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5%/当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,172,356.21 1,245,052.13
注： 支付 基金 托管 人 中国工 商 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资 产净值 0.25%的年 费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.25%/当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 - 29,020,212.00
期间申 购/买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - 29,020,212.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
- -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上海国 际信 托有
限公司
18,303,848.00 5.28% 18,303,848.00 6.76%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 49,800,148.83 361,182.95 35,839,216.12 246,388.02
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩股
份
2016-12
-28
2017-01
-06
网下中
签
15.28 15.28 682.00 10,420.96 10,420.96 -
002840
华统股
份
2016-12
-29
2017-01
-10
网下中
签
6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 -
300583
赛托生
物
2016-12
-29
2017-01
-06
网下中
签
40.29 40.29 1,582.00 63,738.78 63,738.78 -
300586
美联新
材
2016-12
-26
2017-01
-04
网下中
签
9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80 -
300587
天铁股
份
2016-12
-28
2017-01
-05
网下中
签
14.11 14.11 1,438.00 20,290.18 20,290.18 -
300588
熙菱信
息
2016-12
-27
2017-01
-05
网下中
签
4.94 4.94 1,380.00 6,817.20 6,817.20 -
300591 万里马
2016-12
-30
2017-01
-10
网下中
签
3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79 -
601375
中原证
券
2016-12
-20
2017-01
-03
网下中
签
4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 -
603032
德新交
运
2016-12
-27
2017-01
-05
网下中
签
5.81 5.81 1,628.00 9,458.68 9,458.68 -
603035
常熟汽
饰
2016-12
-27
2017-01
-05
网下中
签
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04 -
603186
华正新
材
2016-12
-26
2017-01
-03
网下中
签
5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 -
603228
景旺电
子
2016-12
-28
2017-01
-06
网下中
签
23.16 23.16 2,286.00 52,943.76 52,943.76 -
603266
天龙股
份
2016-12
-30
2017-01
-10
网下中
签
14.63 14.63 1,562.00 22,852.06 22,852.06 -
603689 皖天然 2016-12 2017-01 网下中 7.87 7.87 4,818.00 37,917.66 37,917.66 -
气 -30 -10 签
603877 太平鸟
2016-12
-29
2017-01
-09
网下中
签
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规定 ，
在新股 上市 后的 约定 期限 内不能 自由 转让 ； 基 金作 为个人 投资 者参 与网 上认 购获配 的新 股， 从
新股获 配日 至新 股上 市日 之间不 能自 由转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300323
华灿光
电
2016-04-
18
重大事项
停牌
8.76
2017-01-
09
8.65 456,100.00 3,907,192.06 3,995,436.00 -
603986
兆易创
新
2016-09-
19
重大事项
停牌
177.97
2017-03-
13
195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01 -
注 ： 本基 金截至 2016 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的
债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的
债券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场基 金、 低 于股 票
型基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 高风 险投 资品 种。 本 基金投 资的 金融 工具 主要 包括股 票投 资、
债券投 资及 权证 投资 等。 本 基金在 日常 经营 活动 中面 临的与 这些 金融 工具 相关 的风险 主要 包括
信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金重 点投 资于消 费服 务相 关的 子行 业或企 业， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 把握标 的行 业投 资机 会、 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 控制 委员 会为核心 的、
由督察 长、 风险 控制 委员 会、 监 察稽 核部、 风险 管理 部等相 关业 务部 门构 成的 风险管 理架 构体
系。 本 基金 的基 金管 理人 在董事 会下 设立 风险 管理 委员会 ， 负 责制 定风 险管 理的宏 观政 策， 审
议通过 风险 控制 的总 体措 施等； 在管 理层 层面 设立 风险控 制委 员会 ， 讨 论和 制定公 司日 常经 营
过程中 风险 防范 和控 制措 施； 在 业务 操作 层面 风险 管 理职责 主要 由监 察稽 核部 和风险 管理 部负
责， 协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理和 投资 风险管 理、 绩效 评估 等。 监 察稽核 部和 风险
管理部 对公 司执 行总 裁负 责，并 由督 察长 分管 。
本基金的 基金管理 人对于 金融工具 的风险管 理方法 主要是通 过定性分 析和定 量分析的 方
法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失。 从定 性分 析的 角度出 发， 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现
同类风 险损 失的 频度 。 从 定量分 析的 角度 出发 ， 根 据本基 金的 投资 目标 ， 结 合基金 资产 所运 用
金融工 具， 通过 特定 的风 险量化 指标 、 模 型， 形成 常规的 量化 报告 ， 确 定风 险损失 的限 度和 相
应置信 程度 ， 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估， 并通 过相 应决 策， 将 风险 控制 在
可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的银 行存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国工 商银 行， 因而 与银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大。 本基 金在 交
易所进 行的 交易 均以 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违
约风险 可能 性很 小； 在银 行 间同业 市场 进行 交易 前均 对交易 对手 进行 信用 评估 并对证 券交 割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控制 证券
发行人 的信 用风 险， 且通 过分散 化投 资以 分散 信用 风险。
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基 金 未持 有信 用类 债券(2015 年 12 月 31 日 ，同) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流动
性风险 一方 面来 自于 基金 份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ， 另 一 方面来 自于 投资
品种所处 的交 易市场 不活 跃而带来 的变 现困难 或因 投资集中 而无 法在市 场出 现剧烈波 动的 情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进行
严密监 控并 预测 流动 性需 求， 保 持基 金投 资组 合中 的可用 现金 头寸 与之 相匹 配。 本 基金 的基 金
管理人 在基 金合 同中 设计 了巨额 赎回 条款 ， 约 定在 非常情 况下 赎回 申请 的处 理方式 ， 控 制因 开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流动
性比例 要求 ， 对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 ， 包括 组合 持仓 集中 度指 标、 组 合在 短时 间
内变现 能力 的综 合指 标、 组 合中变 现能 力较 差的 投资 品种比 例以 及流 通受 限制 的投资 品种 比例
等。本基金投资于一家公 司发行的股票市值不超过 基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其 他基金共同持有一家公司 发行的证券不得超过该证 券的 10% 。本基
金所持大 部分证券 在证券 交易所上 市，其余 亦可在 银行间同 业市场交 易，因 此除附注 7.4.12
中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 均 能以 合理 价格适 时变 现。 此
外， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ， 其 上限一 般不 超过 基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内
且 不 计息， 可赎 回基 金份额 净 值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因 此账面 余 额即 为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险 是指基金 所持金 融工具的 公允价值 或未来 现金流量 因所处市 场各类 价格因素 的
变动而 发生 波动 的风 险， 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏
感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 ， 其 中浮 动 利率类 金融 工具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进 行监 控， 并通 过调整 投 资组 合
的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及 经营活 动的
现金流 量在 很大 程度 上独 立于市 场利 率变 化。 本基 金持有 的利 率敏 感性 资产 主要为 银行 存款 、
结算备 付金 、存 出保 证金 和债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 49,800,148.83 - - - 49,800,148.83
结算备付金 5,673,311.30 - - - 5,673,311.30
存出保证金 478,386.98 - - - 478,386.98
交易性金融资产 - - - 514,747,591.49 514,747,591.49
应收证券清算款 - - - 68,941.66 68,941.66
应收利息 - - - 13,227.31 13,227.31
应收申购款 - - - 6,644.48 6,644.48
资产总计 55,951,847.11 - - 514,836,404.94 570,788,252.05
负债
应付赎回款 - - - 915,081.08 915,081.08
应付管理人报酬 - - - 779,305.38 779,305.38
应付托管费 - - - 129,884.22 129,884.22
应付交易费用 - - - 2,417,155.36 2,417,155.36
其他负债 - - - 2,247,430.95 2,247,430.95
负债总计 - - - 6,488,856.99 6,488,856.99
利率敏感度缺口 55,951,847.11 - - 508,347,547.95 564,299,395.06
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,839,216.12 - - - 35,839,216.12
结算备付金 5,084,436.57 - - - 5,084,436.57
存出保证金 666,906.53 - - - 666,906.53
交易性金融资产 - - - 414,634,275.95 414,634,275.95
应收证券清算款 - - - 3,504,071.50 3,504,071.50
应收利息 - - - 9,103.67 9,103.67
应收申购款 497.02 - - 52,146.96 52,643.98
资产总计 41,591,056.24 - - 418,199,598.08 459,790,654.32
负债
应付证券清算款 - - - 1,321,214.17 1,321,214.17
应付赎回款 - - - 444,602.20 444,602.20
应付管理人报酬 - - - 556,494.80 556,494.80
应付托管费 - - - 92,749.14 92,749.14
应付交易费用 - - - 2,446,278.94 2,446,278.94
其他负债 - - - 2,226,217.88 2,226,217.88
负债总计 - - - 7,087,557.13 7,087,557.13
利率敏感度缺口 41,591,056.24 - - 411,112,040.95 452,703,097.19
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期
日孰早 者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本
基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格 风险是指 基金所 持金融工 具的公允 价值或 未来现金 流量因除 市场利 率和外汇 汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基 金主要 投资 于证 券交 易所 上市或 银行 间同
业市场 交易 的股 票和 债券 ， 所面临 的其 他价 格风 险来 源于单 个证 券发 行主 体自 身经营 情况 或特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 使 用定 量与 定性 相结 合 的研究 方法
对宏观 经济 、国 家政 策、 资金面 和市 场情 绪等 可能 影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济
模型， 分析 和比 较股 票、 债 券等市 场和 不同 金融 工具 的风险 收益 特征 ， 确 定合 适的资 产配 置比
例，动 态优 化投 资组 合。 本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化，对 投资 策略 、
资产配 置、 投资 组合 进行 修正， 来主 动应 对可 能发 生的市 场价 格风 险。
本基金通 过投资组 合的分 散化降低 其他价格 风险。 本基金持 有的股票 资产占 基金资产 的
60%-95% ； 除股 票以 外的 其他资 产占 基金 资产 的 5%-40% ， 其中权 证投 资比 例 不高于 基金 资产
净 值的 3% 。 此外， 本基 金的 基 金管 理人 每日 对本 基金 所 持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用
多种定 量方 法对基 金进 行风 险 度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 514,747,591.49 91.22 414,634,275.95 91.59
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 514,747,591.49 91.22 414,634,275.95 91.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增 加约 35,910,000.00 增 加约 23,890,000.00
2. 业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 35,910,000.00 减 少约 23,890,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整 体而言 具有 重要 意义 的输 入值所 属的
最低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产
中 属 于第 一层 次的 余额为 510,088,723.49 元 ，属 于第二 层 次的 余额为 4,658,868.00 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ： 第一 层次 342,017,242.73 元， 第二 层次 72,617,033.22 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃( 包括 涨跌停时的
交易不活跃) 、或属于非公 开发行等情况，本基金不 会于停牌日至交易恢复活 跃日期间、交易
不活跃 期间 及限 售期 间将 相关股 票和 债券 的公 允价 值列入 第一 层次 ； 并 根据 估 值调整 中采 用的
不可观 察输 入值 对于 公允 价值的 影响 程度 ， 确 定相 关 股票和 债券 公允 价值 应属 第二层 次还 是第
三层次 。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月
31 日： 同) 。
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金 融负 债， 其账面 价 值与 公
允价值 相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 514,747,591.49 90.18
其中： 股票 514,747,591.49 90.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,473,460.13 9.72
7 其他各 项资 产 567,200.43 0.10
8 合计 570,788,252.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
11,182,753.58 1.98
C 制造业 391,142,059.10 69.31
第 40 页共 65 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,244,397.66 1.82
E 建筑业 118,924.74 0.02
F 批发和 零售 业
45,255,515.70 8.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
41,424,952.82 7.34
J 金融业
6,170,014.76 1.09
K 房地产 业
1,044,320.00 0.19
L 租赁和 商务 服务 业
8,155,194.45 1.45
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 514,747,591.49 91.22
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002468 申通快 递 1,567,092 47,357,520.24 8.39
2 002120 新海股 份 898,900 45,304,560.00 8.03
3 002640 跨境通 2,472,979 45,255,515.70 8.02
4 600867 通化东 宝 2,038,288 44,699,655.84 7.92
5 002456 欧菲光 1,238,091 42,441,759.48 7.52
6 000661 长春高 新 336,371 37,623,096.35 6.67
7 002511 中顺洁 柔 1,661,939 33,072,586.10 5.86
8 603866 桃李面 包 445,861 19,573,297.90 3.47
9 000980 金马股 份 1,351,589 19,503,429.27 3.46
10 300287 飞利信 1,365,946 16,254,757.40 2.88
11 600038 中直股 份 328,423 15,902,241.66 2.82
第 41 页共 65 页
12 002570 贝因美 969,995 12,726,334.40 2.26
13 300025 华星创 业 1,093,528 12,028,808.00 2.13
14 600211 西藏药 业 210,620 11,402,966.80 2.02
15 000401 冀东水 泥 915,166 10,890,475.40 1.93
16 002439 启明星 辰 494,918 10,289,345.22 1.82
17 600856 中天能 源 739,600 10,206,480.00 1.81
18 601699 潞安环 能 1,077,500 8,673,875.00 1.54
19 600664 哈药股 份 1,008,926 8,656,585.08 1.53
20 002581 未名医 药 352,046 8,544,156.42 1.51
21 002712 思美传 媒 280,428 8,020,240.80 1.42
22 600233 圆通速 递 247,800 6,316,422.00 1.12
23 601009 南京银 行 559,339 6,063,234.76 1.07
24 002352 鼎泰新 材 101,100 4,199,694.00 0.74
25 300323 华灿光 电 456,100 3,995,436.00 0.71
26 000930 中粮生 化 222,200 2,986,368.00 0.53
27 300365 恒华科 技 62,900 2,610,350.00 0.46
28 600276 恒瑞医 药 52,347 2,381,788.50 0.42
29 000968 *ST 煤气 228,249 2,369,224.62 0.42
30 002222 福晶科 技 155,500 2,107,025.00 0.37
31 300436 广生堂 36,800 1,988,672.00 0.35
32 000400 许继电 气 94,769 1,720,057.35 0.30
33 600616 金枫酒 业 136,000 1,672,800.00 0.30
34 002273 水晶光 电 69,400 1,381,060.00 0.24
35 002036 联创电 子 71,400 1,368,024.00 0.24
36 600745 中茵股 份 48,800 1,044,320.00 0.19
37 002180 艾派克 29,400 826,728.00 0.15
38 601599 鹿港文 化 60,000 549,600.00 0.10
39 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.06
40 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.04
41 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.04
42 603737 三棵树 2,200 160,644.00 0.03
43 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.03
44 002818 富森美 2,301 134,953.65 0.02
45 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
46 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.02
47 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02
48 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.02
49 603727 博迈科 2,092 99,432.76 0.02
50 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02
51 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01
52 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
53 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
54 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
55 300583 赛托 生物 1,582 63,738.78 0.01
第 42 页共 65 页
56 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01
57 603228 景旺电 子 2,286 52,943.76 0.01
58 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01
59 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01
60 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.01
61 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.01
62 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01
63 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01
64 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.01
65 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00
66 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00
67 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00
68 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00
69 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
70 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
71 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00
72 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00
73 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00
74 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
75 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
76 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00
77 002519 银河电 子 52 1,164.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000750 国海证 券 87,377,300.60 19.30
2 600867 通化东 宝 64,624,179.99 14.28
3 002508 老板电 器 58,061,939.30 12.83
4 002468 申通快 递 57,241,031.85 12.64
5 600521 华海药 业 56,421,986.00 12.46
6 600276 恒瑞医 药 54,570,754.62 12.05
7 002325 洪涛股 份 53,141,084.89 11.74
8 002511 中顺洁 柔 50,794,843.60 11.22
9 600056 中国医 药 50,446,986.01 11.14
10 603866 桃李面 包 48,535,756.26 10.72
11 000728 国元证 券 48,391,770.71 10.69
12 002456 欧菲光 48,022,153.35 10.61
第 43 页共 65 页
13 000937 冀中能 源 46,411,957.87 10.25
14 002640 跨境通 45,969,017.23 10.15
15 300287 飞利信 43,803,643.66 9.68
16 002120 韵达股 份 43,306,525.46 9.57
17 000661 长春高 新 42,330,333.90 9.35
18 002712 思美传 媒 39,462,498.64 8.72
19 601818 光大银 行 38,939,067.00 8.60
20 002519 银河电 子 37,479,553.04 8.28
21 000915 山大华 特 37,182,087.01 8.21
22 300017 网宿科 技 36,172,989.93 7.99
23 002445 中南文 化 36,145,695.58 7.98
24 002155 湖南黄 金 36,049,558.56 7.96
25 000980 金马股 份 35,551,082.27 7.85
26 600233 圆通速 递 35,312,260.38 7.80
27 601555 东吴证 券 35,241,904.17 7.78
28 002643 万润股 份 34,894,741.83 7.71
29 002007 华兰生 物 34,393,197.26 7.60
30 601169 北京银 行 34,156,581.17 7.55
31 300271 华宇软 件 33,635,464.28 7.43
32 000810 创维数 字 33,262,409.33 7.35
33 002035 华帝股 份 32,577,717.60 7.20
34 300088 长信科 技 32,490,073.98 7.18
35 000630 铜陵有 色 32,326,487.92 7.14
36 002655 共达电 声 32,108,167.50 7.09
37 600358 国旅联 合 31,762,680.20 7.02
38 000686 东北证 券 31,364,930.77 6.93
39 000983 西山煤 电 31,141,131.38 6.88
40 000558 莱茵体 育 31,115,725.50 6.87
41 300145 中金环 境 30,052,846.27 6.64
42 002361 神剑股 份 29,783,467.02 6.58
43 300098 高新兴 29,576,701.33 6.53
44 600029 南方航 空 28,981,933.63 6.40
45 601333 广深铁 路 28,408,834.74 6.28
46 600436 片仔癀 28,393,785.24 6.27
47 002502 骅威文 化 28,159,825.16 6.22
48 000401 冀东水 泥 28,081,774.53 6.20
49 000021 深科技 27,900,159.42 6.16
50 300326 凯利泰 27,043,011.93 5.97
51 002234 民和股 份 27,021,517.01 5.97
52 600547 山东黄 金 26,548,379.56 5.86
53 300498 温氏股 份 26,198,182.13 5.79
54 002548 金新农 25,437,544.42 5.62
55 000957 中通客 车 25,410,865.20 5.61
56 300148 天舟文 化 24,960,292.11 5.51
第 44 页共 65 页
57 600566 济川药 业 24,929,530.91 5.51
58 000650 仁和药 业 24,899,756.48 5.50
59 300379 东方通 24,759,575.48 5.47
60 000603 盛达矿 业 24,749,765.00 5.47
61 002648 卫星石 化 24,728,615.54 5.46
62 600576 万家文 化 23,873,728.06 5.27
63 002408 齐翔腾 达 23,815,151.53 5.26
64 002247 帝龙文 化 23,726,239.45 5.24
65 600303 曙光股 份 23,008,601.20 5.08
66 002036 联创电 子 22,897,492.30 5.06
67 300336 新文化 22,852,553.37 5.05
68 000965 天保基 建 22,838,083.52 5.04
69 600054 黄山旅 游 22,803,463.69 5.04
70 002352 鼎泰新 材 22,468,755.18 4.96
71 002452 长高集 团 22,403,936.14 4.95
72 601939 建设银 行 22,345,825.50 4.94
73 601669 中国电 建 22,246,295.93 4.91
74 600198 大唐电 信 21,827,665.44 4.82
75 002736 国信证 券 21,781,547.52 4.81
76 601699 潞安环 能 21,608,112.00 4.77
77 002371 七星电 子 21,446,388.00 4.74
78 601166 兴业银 行 21,364,510.00 4.72
79 002191 劲嘉股 份 20,928,332.38 4.62
80 002077 大港股 份 20,625,904.49 4.56
81 603128 华贸物 流 19,724,833.83 4.36
82 002439 启明星 辰 19,647,416.26 4.34
83 002458 益生股 份 19,563,660.63 4.32
84 600211 西藏药 业 19,454,450.94 4.30
85 600807 天业股 份 19,378,092.86 4.28
86 300310 宜通世 纪 19,374,612.39 4.28
87 600826 兰生股 份 19,241,445.52 4.25
88 600999 招商证 券 19,188,904.26 4.24
89 002368 太极股 份 19,119,809.75 4.22
90 002311 海大集 团 19,058,319.24 4.21
91 002048 宁波华 翔 19,052,449.16 4.21
92 002570 贝因美 18,850,444.82 4.16
93 000655 金岭矿 业 18,485,849.24 4.08
94 600066 宇通客 车 18,279,731.77 4.04
95 000418 小天鹅 Ａ 18,237,959.56 4.03
96 002329 皇氏集 团 18,209,194.30 4.02
97 601799 星宇股 份 18,026,610.69 3.98
98 000998 隆平高 科 17,540,453.90 3.87
99 600114 东睦股 份 17,370,906.88 3.84
100 002635 安洁科 技 17,320,312.58 3.83
第 45 页共 65 页
101 601857 中国石 油 17,203,369.00 3.80
102 300177 中海达 17,072,080.02 3.77
103 002581 未名医 药 17,056,087.73 3.77
104 603799 华友钴 业 16,932,375.82 3.74
105 002188 巴士在 线 16,825,185.04 3.72
106 600519 贵州茅 台 16,822,655.15 3.72
107 600348 阳泉煤 业 16,770,078.35 3.70
108 601118 海南橡 胶 16,663,605.86 3.68
109 000968 *ST 煤气 16,347,142.41 3.61
110 600988 赤峰黄 金 16,305,156.00 3.60
111 600667 太极实 业 16,224,058.17 3.58
112 002673 西部证 券 16,183,969.00 3.57
113 002025 航天电 器 15,746,191.06 3.48
114 300365 恒华科 技 15,679,959.53 3.46
115 601009 南京银 行 15,553,670.47 3.44
116 000895 双汇发 展 15,505,644.00 3.43
117 002605 姚记扑 克 15,493,897.70 3.42
118 600038 中直股 份 15,430,749.24 3.41
119 000795 英洛华 15,389,260.89 3.40
120 002078 太阳纸 业 15,299,284.61 3.38
121 002094 青岛金 王 15,019,710.21 3.32
122 601898 中煤能 源 14,865,385.02 3.28
123 601088 中国神 华 14,801,986.98 3.27
124 600409 三友化 工 14,794,972.75 3.27
125 002372 伟星新 材 14,743,553.96 3.26
126 600258 首旅酒 店 14,737,656.08 3.26
127 000863 三湘印 象 14,727,134.55 3.25
128 600735 新华锦 14,715,713.83 3.25
129 600172 黄河旋 风 14,527,985.80 3.21
130 600998 九州通 14,350,774.69 3.17
131 600221 海南航 空 14,320,731.14 3.16
132 000948 南天信 息 14,230,994.17 3.14
133 002343 慈文传 媒 14,221,779.62 3.14
134 300242 明家联 合 13,958,095.00 3.08
135 002727 一心堂 13,951,524.20 3.08
136 601288 农业银 行 13,949,268.00 3.08
137 000969 安泰科 技 13,830,533.17 3.06
138 603589 口子窖 13,611,834.16 3.01
139 000587 金洲慈 航 13,580,803.80 3.00
140 300244 迪安诊 断 13,555,694.68 2.99
141 300353 东土科 技 13,392,004.45 2.96
142 002056 横店东 磁 13,376,039.62 2.95
143 000933 *ST 神火 13,268,774.75 2.93
144 601788 光大证 券 13,221,874.08 2.92
第 46 页共 65 页
145 300014 亿纬锂 能 13,172,842.39 2.91
146 600376 首开股 份 13,082,658.56 2.89
147 600061 国投安 信 13,080,553.26 2.89
148 002364 中恒电 气 12,864,930.59 2.84
149 002709 天赐材 料 12,690,306.94 2.80
150 600990 四创电 子 12,539,456.82 2.77
151 002340 格林美 12,538,245.37 2.77
152 300097 智云股 份 12,469,112.60 2.75
153 002510 天汽模 12,453,706.76 2.75
154 002466 天齐锂 业 12,373,941.80 2.73
155 600879 航天电 子 12,345,615.10 2.73
156 300202 聚龙股 份 12,260,314.15 2.71
157 000596 古井贡 酒 12,144,360.29 2.68
158 600150 中国船 舶 12,136,011.06 2.68
159 603067 振华股 份 12,111,082.78 2.68
160 600489 中金黄 金 12,057,578.74 2.66
161 300025 华星创 业 12,051,759.35 2.66
162 002714 牧原股 份 12,049,163.00 2.66
163 002099 海翔药 业 12,015,025.72 2.65
164 600485 信威集 团 11,967,369.00 2.64
165 600497 驰宏锌 锗 11,944,207.94 2.64
166 300041 回天新 材 11,871,222.78 2.62
167 600015 华夏银 行 11,867,631.93 2.62
168 002369 卓翼科 技 11,840,345.00 2.62
169 600705 中航资 本 11,822,888.00 2.61
170 600273 嘉化能 源 11,807,026.41 2.61
171 300010 立思辰 11,743,028.50 2.59
172 002726 龙大肉 食 11,695,302.20 2.58
173 600089 特变电 工 11,638,496.49 2.57
174 002533 金杯电 工 11,619,324.37 2.57
175 300297 蓝盾股 份 11,603,670.26 2.56
176 600711 盛屯矿 业 11,533,034.60 2.55
177 600589 广东榕 泰 11,359,546.44 2.51
178 002127 南极电 商 11,340,495.58 2.51
179 000639 西王食 品 11,312,411.11 2.50
180 300278 华昌达 11,300,005.81 2.50
181 300358 楚天科 技 11,245,460.42 2.48
182 300342 天银机 电 11,070,116.00 2.45
183 000722 湖南发 展 11,052,986.59 2.44
184 300369 绿盟科 技 11,025,523.49 2.44
185 600340 华夏幸 福 10,987,542.80 2.43
186 600797 浙大网 新 10,944,623.92 2.42
187 601233 桐昆股 份 10,933,925.68 2.42
188 300348 长亮科 技 10,930,485.48 2.41
第 47 页共 65 页
189 601789 宁波建 工 10,837,712.06 2.39
190 600756 浪潮软 件 10,759,082.06 2.38
191 002268 卫 士 通 10,725,854.00 2.37
192 300166 东方国 信 10,688,813.10 2.36
193 600027 华电国 际 10,648,953.52 2.35
194 600406 国电南 瑞 10,597,834.50 2.34
195 300263 隆华节 能 10,575,433.49 2.34
196 600343 航天动 力 10,514,507.00 2.32
197 000890 法 尔 胜 10,394,654.24 2.30
198 601069 西部黄 金 10,311,287.60 2.28
199 000404 华意压 缩 10,281,064.99 2.27
200 002574 明牌珠 宝 10,238,966.00 2.26
201 300468 四方精 创 10,221,561.60 2.26
202 601997 贵阳银 行 10,215,586.81 2.26
203 000065 北方国 际 10,209,053.60 2.26
204 600730 中国高 科 10,067,906.30 2.22
205 002537 海立美 达 10,006,573.05 2.21
206 600170 上海建 工 9,960,052.60 2.20
207 601186 中国铁 建 9,938,724.00 2.20
208 600856 中天能 源 9,851,213.80 2.18
209 600048 保利地 产 9,801,186.00 2.17
210 603658 安图生 物 9,768,180.11 2.16
211 600563 法拉电 子 9,758,006.16 2.16
212 300031 宝通科 技 9,751,386.22 2.15
213 000876 新 希 望 9,740,018.87 2.15
214 300116 坚瑞沃 能 9,723,691.00 2.15
215 000423 东阿阿 胶 9,644,716.14 2.13
216 002604 龙力生 物 9,450,636.14 2.09
217 002338 奥普光 电 9,391,222.40 2.07
218 600891 秋林集 团 9,356,180.00 2.07
219 002070 众和股 份 9,197,010.83 2.03
220 600678 四川金 顶 9,196,305.62 2.03
221 002169 智光电 气 9,091,540.30 2.01
222 600074 保千里 9,071,624.96 2.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
第 48 页共 65 页
1 000750 国海证 券 88,938,756.16 19.65
2 002508 老板电 器 61,406,530.94 13.56
3 600521 华海药 业 58,693,137.23 12.97
4 002325 洪涛股 份 54,888,610.77 12.12
5 300098 高新兴 53,811,234.47 11.89
6 600276 恒瑞医 药 52,601,040.29 11.62
7 600056 中国医 药 50,245,888.86 11.10
8 000728 国元证 券 48,029,407.05 10.61
9 002502 骅威文 化 45,848,342.16 10.13
10 000937 冀中能 源 45,184,810.79 9.98
11 300310 宜通世 纪 42,312,949.74 9.35
12 600233 圆通速 递 41,137,932.66 9.09
13 002445 中南文 化 40,563,634.12 8.96
14 601818 光大银 行 40,242,192.71 8.89
15 002643 万润股 份 38,740,285.45 8.56
16 002655 共达电 声 38,353,549.31 8.47
17 002519 银河电 子 37,938,864.66 8.38
18 002007 华兰生 物 37,924,193.45 8.38
19 600358 国旅联 合 37,330,808.89 8.25
20 000810 创维数 字 37,290,989.29 8.24
21 000915 山大华 特 37,114,532.45 8.20
22 300088 长信科 技 36,515,013.50 8.07
23 601555 东吴证 券 35,970,518.62 7.95
24 002155 湖南黄 金 35,730,071.36 7.89
25 601169 北京银 行 35,350,053.85 7.81
26 300017 网宿科 技 34,349,657.01 7.59
27 002035 华帝股 份 33,709,993.01 7.45
28 300271 华宇软 件 33,064,858.05 7.30
29 603866 桃李面 包 32,711,429.64 7.23
30 002511 中顺洁 柔 32,368,897.14 7.15
31 000630 铜陵有 色 31,725,456.47 7.01
32 000686 东北证 券 31,198,316.41 6.89
33 000558 莱茵体 育 31,157,656.82 6.88
34 300145 中金环 境 30,557,484.88 6.75
35 000983 西山煤 电 30,380,001.33 6.71
36 601333 广深铁 路 29,705,756.29 6.56
37 002712 思美传 媒 29,418,473.15 6.50
38 002361 神剑股 份 29,413,386.57 6.50
39 000021 深科技 29,167,062.65 6.44
40 000957 中通客 车 29,051,087.51 6.42
41 600436 片仔癀 28,668,899.20 6.33
42 600303 曙光股 份 28,266,508.56 6.24
43 600029 南方航 空 27,719,269.90 6.12
44 002329 皇氏集 团 27,599,538.00 6.10
第 49 页共 65 页
45 600547 山东黄 金 27,437,480.01 6.06
46 002234 民和股 份 26,723,108.68 5.90
47 300287 飞利信 26,490,434.60 5.85
48 300498 温氏股 份 26,274,587.47 5.80
49 600566 济川药 业 26,226,612.17 5.79
50 300326 凯利泰 25,979,734.83 5.74
51 002548 金新农 25,539,506.14 5.64
52 300379 东方通 25,454,925.69 5.62
53 002494 华斯股 份 25,395,115.55 5.61
54 600576 万家文 化 25,316,726.65 5.59
55 000650 仁和药 业 25,057,425.36 5.54
56 300148 天舟文 化 24,833,518.93 5.49
57 002408 齐翔腾 达 24,269,060.41 5.36
58 300342 天银机 电 23,735,965.94 5.24
59 601939 建设银 行 23,119,324.47 5.11
60 002648 卫星石 化 23,003,882.06 5.08
61 002371 七星电 子 23,000,085.04 5.08
62 000603 盛达矿 业 22,904,452.21 5.06
63 002452 长高集 团 22,898,817.47 5.06
64 300336 新文化 22,710,267.50 5.02
65 002247 帝龙文 化 22,670,177.97 5.01
66 002736 国信证 券 22,597,842.77 4.99
67 600807 天业股 份 22,399,764.19 4.95
68 000965 天保基 建 22,325,541.97 4.93
69 002191 劲嘉股 份 22,152,432.45 4.89
70 002036 联创电 子 22,123,757.53 4.89
71 601669 中国电 建 22,022,655.80 4.86
72 600054 黄山旅 游 22,019,910.95 4.86
73 002077 大港股 份 21,747,967.46 4.80
74 601166 兴业银 行 21,531,980.97 4.76
75 002352 鼎泰新 材 20,958,428.08 4.63
76 600826 兰生股 份 20,505,412.32 4.53
77 603128 华贸物 流 20,481,665.67 4.52
78 002048 宁波华 翔 20,342,123.46 4.49
79 603799 华友钴 业 20,192,540.94 4.46
80 002311 海大集 团 19,773,586.03 4.37
81 600198 大唐电 信 19,684,071.42 4.35
82 002458 益生股 份 19,115,893.86 4.22
83 600867 通化东 宝 18,939,993.07 4.18
84 600999 招商证 券 18,873,880.64 4.17
85 000418 小天鹅 Ａ 18,839,171.15 4.16
86 601799 星宇股 份 18,780,027.77 4.15
87 600114 东睦股 份 17,783,998.03 3.93
88 600066 宇通客 车 17,668,287.28 3.90
第 50 页共 65 页
89 002635 安洁科 技 17,602,905.58 3.89
90 000655 金岭矿 业 17,579,874.40 3.88
91 600667 太极实 业 17,195,134.87 3.80
92 000980 金马股 份 17,155,709.37 3.79
93 002368 太极股 份 17,116,675.22 3.78
94 000998 隆平高 科 17,100,258.29 3.78
95 601857 中国石 油 17,099,337.00 3.78
96 002137 麦达数 字 17,068,840.94 3.77
97 601118 海南橡 胶 16,901,227.62 3.73
98 600519 贵州茅 台 16,763,491.92 3.70
99 000401 冀东水 泥 16,738,965.58 3.70
100 002343 慈文传 媒 16,622,217.84 3.67
101 002709 天赐材 料 16,600,656.66 3.67
102 300177 中海达 16,517,176.15 3.65
103 600348 阳泉煤 业 16,373,890.28 3.62
104 300242 明家联 合 16,142,036.36 3.57
105 002094 青岛金 王 16,131,190.88 3.56
106 000895 双汇发 展 15,881,070.83 3.51
107 000795 英洛华 15,874,673.40 3.51
108 002188 巴士在 线 15,714,916.11 3.47
109 600258 首旅酒 店 15,707,661.40 3.47
110 300063 天龙集 团 15,649,929.57 3.46
111 600988 赤峰黄 金 15,455,980.34 3.41
112 002025 航天电 器 15,307,360.57 3.38
113 002673 西部证 券 15,155,210.36 3.35
114 601898 中煤能 源 15,002,038.44 3.31
115 002372 伟星新 材 14,929,617.86 3.30
116 002727 一心堂 14,908,787.98 3.29
117 002078 太阳纸 业 14,876,411.67 3.29
118 002612 朗姿股 份 14,765,206.06 3.26
119 000948 南天信 息 14,269,703.68 3.15
120 601088 中国神 华 14,229,519.16 3.14
121 600879 航天电 子 14,188,114.37 3.13
122 600409 三友化 工 14,139,734.73 3.12
123 000587 金洲慈 航 14,042,629.16 3.10
124 601288 农业银 行 13,817,256.00 3.05
125 000968 *ST 煤气 13,745,857.41 3.04
126 000933 *ST 神火 13,687,506.30 3.02
127 600998 九州通 13,581,922.77 3.00
128 300014 亿纬锂 能 13,567,880.33 3.00
129 600221 海南航 空 13,557,150.00 2.99
130 300244 迪安诊 断 13,530,692.49 2.99
131 002466 天齐锂 业 13,517,780.31 2.99
132 002070 众和股 份 13,447,706.70 2.97
第 51 页共 65 页
133 300202 聚龙股 份 13,436,873.09 2.97
134 603589 口子窖 13,427,844.37 2.97
135 600497 驰宏锌 锗 13,300,430.92 2.94
136 603067 振华股 份 13,284,443.54 2.93
137 002056 横店东 磁 13,257,067.44 2.93
138 600735 新华锦 13,202,544.96 2.92
139 600376 首开股 份 13,178,759.32 2.91
140 002364 中恒电 气 13,092,438.89 2.89
141 000863 三湘印 象 13,035,651.41 2.88
142 300358 楚天科 技 12,990,770.00 2.87
143 601788 光大证 券 12,971,028.96 2.87
144 600172 黄河旋 风 12,842,581.26 2.84
145 000713 丰乐种 业 12,702,503.16 2.81
146 000969 安泰科 技 12,666,577.83 2.80
147 600061 国投安 信 12,626,304.38 2.79
148 002033 丽江旅 游 12,542,042.94 2.77
149 300365 恒华科 技 12,532,071.90 2.77
150 002605 姚记扑 克 12,484,088.13 2.76
151 600797 浙大网 新 12,483,782.96 2.76
152 300097 智云股 份 12,471,739.75 2.75
153 601699 潞安环 能 12,452,297.62 2.75
154 002127 南极电 商 12,424,765.76 2.74
155 002340 格林美 12,418,979.38 2.74
156 600015 华夏银 行 12,382,588.63 2.74
157 600150 中国船 舶 12,332,312.12 2.72
158 600489 中金黄 金 12,319,826.20 2.72
159 603268 松发股 份 12,249,447.78 2.71
160 600990 四创电 子 12,191,862.03 2.69
161 002714 牧原股 份 12,167,236.16 2.69
162 000639 西王食 品 12,133,233.58 2.68
163 300041 回天新 材 12,081,157.86 2.67
164 300297 蓝盾股 份 11,989,196.24 2.65
165 002099 海翔药 业 11,977,370.10 2.65
166 002510 天汽模 11,976,167.93 2.65
167 300031 宝通科 技 11,963,650.51 2.64
168 002726 龙大肉 食 11,896,209.45 2.63
169 300353 东土科 技 11,797,618.51 2.61
170 002289 *ST 宇顺 11,751,190.17 2.60
171 600089 特变电 工 11,720,635.64 2.59
172 000596 古井贡 酒 11,651,736.81 2.57
173 600711 盛屯矿 业 11,584,435.51 2.56
174 600340 华夏幸 福 11,512,109.50 2.54
175 002196 方正电 机 11,476,965.11 2.54
176 002533 金杯电 工 11,425,139.57 2.52
第 52 页共 65 页
177 300348 长亮科 技 11,416,062.60 2.52
178 600589 广东榕 泰 11,397,730.32 2.52
179 300278 华昌达 11,359,182.68 2.51
180 600705 中航资 本 11,347,675.84 2.51
181 600678 四川金 顶 11,319,837.24 2.50
182 000722 湖南发 展 11,305,781.11 2.50
183 603658 安图生 物 11,085,293.81 2.45
184 300369 绿盟科 技 11,072,329.35 2.45
185 600273 嘉化能 源 10,995,589.45 2.43
186 002537 海立美 达 10,936,638.32 2.42
187 000890 法 尔 胜 10,853,384.82 2.40
188 600027 华电国 际 10,844,390.50 2.40
189 601233 桐昆股 份 10,832,394.35 2.39
190 600756 浪潮软 件 10,821,173.40 2.39
191 002369 卓翼科 技 10,746,520.38 2.37
192 000065 北方国 际 10,733,238.47 2.37
193 300468 四方精 创 10,608,861.30 2.34
194 600485 信威集 团 10,545,340.33 2.33
195 300263 隆华节 能 10,502,800.43 2.32
196 600170 上海建 工 10,383,234.15 2.29
197 300166 东方国 信 10,261,803.07 2.27
198 600360 华微电 子 10,087,728.12 2.23
199 002284 亚太股 份 10,066,263.84 2.22
200 600343 航天动 力 10,063,912.92 2.22
201 000404 华意压 缩 10,038,520.22 2.22
202 601186 中国铁 建 9,951,173.63 2.20
203 601997 贵阳银 行 9,938,747.10 2.20
204 600074 保千里 9,865,204.16 2.18
205 600563 法拉电 子 9,859,243.82 2.18
206 300116 坚瑞沃 能 9,671,636.10 2.14
207 002439 启明星 辰 9,628,872.11 2.13
208 601069 西部黄 金 9,592,861.13 2.12
209 000423 东阿阿 胶 9,575,654.07 2.12
210 600146 商赢环 球 9,545,105.86 2.11
211 600083 博信股 份 9,537,412.42 2.11
212 600158 中体产 业 9,521,513.57 2.10
213 002587 奥拓电 子 9,519,379.23 2.10
214 600048 保利地 产 9,480,090.21 2.09
215 002338 奥普光 电 9,449,711.56 2.09
216 300010 立思辰 9,413,028.36 2.08
217 600406 国电南 瑞 9,412,131.06 2.08
218 000876 新 希 望 9,239,260.54 2.04
219 601009 南京银 行 9,212,977.52 2.04
220 601636 旗滨集 团 9,201,248.99 2.03
第 53 页共 65 页
221 601789 宁波建 工 9,176,676.20 2.03
222 300279 和晶科 技 9,165,408.00 2.02
223 002574 明牌珠 宝 9,159,633.71 2.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,789,966,587.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,694,823,214.97
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
第 54 页共 65 页
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
478,386.98
2 应收证 券清 算款
68,941.66
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,227.31
5 应收申 购款
6,644.48
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
567,200.43
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
期末前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
第 55 页共 65 页
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,754
72,939.31 83,470,103.50 24.07% 263,283,365.37 75.93%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
2,859.98 0.00%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 5 月 23 日)基金 份额 总额 2,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 270,815,646.31
本报告 期基 金总 申购 份额 188,175,092.26
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 112,237,269.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 346,753,468.87
第 56 页共 65 页
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2016 年 9 月 21 日 ，基 金 管理人 发布 了华 安安 信消 费服务 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告，蒋 璆先 生不 再担 任本 基金经 理， 饶晓 鹏先 生继 续担任 该基 金的 基金 经理 。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自 2013 年 5 月 23 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国信证券股份有
限公司
2 5,399,710,533.41 47.04% 4,981,143.08 47.24% -
中银国际证券有 1 2,427,925,875.82 21.15% 2,212,571.00 20.98% -
第 57 页共 65 页
限责任公司
中国银河证券股
份有限公司
1 2,119,324,714.37 18.46% 1,931,343.52 18.32% -
中国建设投资证
券有限责任公司
1 467,359,162.81 4.07% 435,252.32 4.13% -
申万宏源证券有
限公司
1 401,005,277.98 3.49% 365,437.08 3.47% -
海通证券股份有
限公司
1 386,517,367.33 3.37% 359,962.59 3.41% -
上海证券有限责
任公司
1 191,431,320.06 1.67% 178,280.05 1.69% -
光大证券股份有
限公司
1 86,062,261.36 0.75% 80,150.23 0.76% -
招商证券股份有
限公司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
第 58 页共 65 页
基 金管 理人 与被 选择 的券商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016年1月完 成退 租国 泰君安 上 海21592交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券股份有
限公司
2,937,912.00 100.00% - - - -
中银国际证券有
限责任公司
- - - - - -
中国银河证券股
份有限公司
- - - - - -
中国建设投资证
券有限责任公司
- - - - - -
申万宏源证券有
限公司
- - - - - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
上海证券有限责
任公司
- - - - - -
光大证券股份有
限公司
- - - - - -
招商证券股份有
限公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-01-06
第 59 页共 65 页
告 和公司 网站
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 朗姿 股份” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
4
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 众信 旅游” 等股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-08
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“新 希望” 等 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-12
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加乐融 多源 为销 售机 构并 参加费 率优 惠的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-13
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加金牛 网为 销售 机构 并参 加费率 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 苏宁 环球” 、 “ 和晶 科技” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-30
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的”
众和股 份“ 股 票估 值调 整的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-16
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加联泰 为销 售机 构并 参加 费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“凯 瑞德” 、“ 慈文 传媒” 、“ST 兴业” 股票 估值
调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-01
15
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
17 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-04-12
第 60 页共 65 页
台暂停 部分 基金 赎回 转申 购业务 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加利得 金融 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-13
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
23
关于旗 下部 分基 金增 加盈 米为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 管理 有
限公司 旗下 部分 基金 增加 平安证 券为 销售 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-13
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华灿 光电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 增
加奕丰 金融 为销 售机 构并 参加费 率优 惠活 动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 长高 集团“ 、 ” 华光 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-30
30
关于旗 下部 分基 金增 加天 天基金 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-09
31
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
第 61 页共 65 页
32
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
33
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 东土 科技” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-29
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 宜通 世纪” 、 “ 长海 股份” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-30
35
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
36
关于旗 下部 分基 金增 加华 金证券 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-12
37
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
38
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
39
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
40
关于旗 下部 分基 金增 加同 花顺为 销售 机构 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
41
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
42
华安安 信消 费服 务混 合型 证券投 资基 金基 金
经理变 更公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
43
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
44
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
45
关于旗 下部 分基 金增 加好 买为销 售机 构的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-21
46
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-11-10
第 62 页共 65 页
和公司 网站
47
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
48
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
49
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
50
关于旗 下华 安旗 下部 分基 金增加 华宝 证券 为
销售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-22
51
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“跨 境通”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-25
52
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
53
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
54
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、 《华 安安 信消 费服 务混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 信消费 服务 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
第 63 页共 65 页
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 64 页共 65 页
