华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................... 10
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金提 供 投资 建议 的主 要成 员简 介 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 14
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................ 15
4.7 管理 人内 部有 关本 基金的 监 察稽 核工 作情况 ............................................................................ 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.9 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 18
4.10 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ...... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 18
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 19
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 19
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 19
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 19
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 20
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 47
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 47
8.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 48
8.3 期末 按行 业分 类的 权益 投 资组合 ............................................................................................... 48
8.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 49
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8.5 报告 期内 权益 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 61
8.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 62
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 63
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 63
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 63
8.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 63
8.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 64
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 64
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 64
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 64
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 65
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 65
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 65
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 65
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 65
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 69
§12
发起式基金发起资金 持有份额情况 ................................................................ 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 75
§14
备查文件目录 .................................................................................................................................... 75
14.1
备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 75
14.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 75
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 75
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 华安大 中华 升级 股票 （QDII ）
基金主 代码 040021
交易代 码 040021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 220,478,006.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 中长 期资 本增
值，力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。
投资策 略
本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 ， 采 用“自上 而下” 和“ 自下 而上” 相结
合的选 股策 略。
行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于
经济结 构调 整的 跟踪 和研 究， 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 ， 对各 行业 的发
展趋势 和发 展阶 段进 行预 期，选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。
个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 ， 考 察公 司的 产业
竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票
的 估 值水 平， 挖 掘受 益于中 国 地区 经济 升级， 并具备 中 长期 持续 增长 或阶
段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。
业绩比 较基 准
本基金业绩 比较基准 是 MSCI 金龙净总收益 指数(MSCI Golden Dragon
Net Total Return Index)
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 ， 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混
合 型 基金、 债券 型基 金和货 币 市场 基金， 属于 证券投 资 基金 中的 高风 险品
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种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港)有限 公司
注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
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2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -9,712,258.92 -136,920,947.39 7,225,339.00
本期利 润 -2,059,755.81 -199,505,292.46 4,903,954.64
加权平均基金份额本期
利润 -0.0088 -0.4980 0.0746
本期加权平均净值利润
率 -0.76% -36.66% 6.04%
本期基金份额净值增长
率 -0.25% -4.47% 11.18%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -42,312,664.66 -37,311,234.14 11,065,153.99
期末可供分配基金份额
利润 -0.1919 -0.1492 0.1235
期末基 金资 产净 值 263,322,412.49 299,365,643.15 112,341,161.15
期末基 金份 额净 值 1.194 1.197 1.253
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长
率
19.40% 19.70% 25.30%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
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金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 3 个月 -4.63% 0.87% -2.75% 0.83% -1.88% 0.04%
过去 6 个月 6.04% 0.91% 9.61% 0.87% -3.57% 0.04%
过去 1 年 -0.25% 1.18% 9.52% 1.05% -9.77% 0.13%
过去 3 年 5.94% 1.45% 10.06% 1.06% -4.12% 0.39%
过去 5 年 49.62% 1.27% 31.23% 1.02% 18.39% 0.25%
自基金 合同 生效 起
至今
19.40% 1.31% 0.50% 1.12% 18.90% 0.19%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ： MSCI 金龙净 总收 益指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return
Index)
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资范 围为 大中 华地 区企业 ，包 括中 国大 陆、 香港特 别行 政区 、
澳门特 别行 政区 和台 湾地 区企业 在境 外几 个主 要证 券市场 （如 香港 、台 湾、 新加坡 、美 国、 英国 等
证券市 场） 发行 的股 票、 存托凭 证及 其他 衍生 产品 等；同 时为 更好 地实 现投 资目标 ，本 基金 也可 少
量投资 于东 亚及 东盟 区域 市场， 包括 韩国 、印 尼、 马来西 亚、 菲律 宾、 泰国 等证券 市场 交易 的普 通
股、优 先股 、存 托凭 证及 其他衍 生产 品等 ；投 资范 围亦包 括债 券、 货币 市场 工具和 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 。本基 金所 指的 大中 华地 区企业 是企 业注 册地 或企 业主营 业务 收入 主要 来
源地属 于中 国大 陆、 香港 特别行 政区 、澳 门特 别行 政区和 台湾 地区 区域 范畴 内。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产
投资于 在香 港、 台湾 、新 加坡、 美国 、英 国证 券市 场交易 的大 中华 地区 企业 ，不高 于 15% 的股 票资
产投资 于东 亚及 东盟 区域 市场； 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资 产净 值的 5% 。
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3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 5 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日)
注： 根 据 《华 安大 中华 升级 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 规定， 本基 金建 仓期 不超 过 6 个月。
截至本 报告 期期 末， 本基 金的投 资组 合比 例已 符 合基 金 合同 第十 四部 分 “ 基金 的 投资”中投 资范 围、
投资限 制的 有关 约定 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
第 9 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
第 10 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，总 经理 助
理
2011-05-17 - 20 年
工业工 程学 硕士 ，20 年证
券、基 金行 业从 业经 历，
具有中 国大 陆基 金从 业资
格。曾 在台 湾 JP 证券 任金
融产业 分析 师及 投资 经
理，台 湾摩 根富 林明 投信
投资管 理部 任基 金经 理，
台湾中 信证 券投 资总 监助
理，台 湾保 德信 投信 任基
金经理 。2008 年 4 月 加入
华安基 金管 理有 限公 司，
任全球 投资 部副 总经 理。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
第 11 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2013 年 6 月 起担
任基金 投资 部兼 全球 投资
部总监 。2014 年 3 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
宏利混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2014 年 4 月
起同时 担任 华安 大国 新经
济股票 型证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 6 月起
担任基 金投 资部 兼全 球投
资部高 级总 监。2015 年 2
月至 2016 年 9 月同 时担 任
华安安 顺灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2015 年 3 月 起担 任公
司总经 理助 理。2015 年 3
月起同 时担 任华 安物 联网
主题股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
至 2016 年 9 月同 时担 任华
安宝利 配置 证券 投资 基
金、华 安生 态优 先混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。
苏圻涵
本基金 的基 金
经理
2011-05-17 - 12 年
博士研 究生 ，12 年证 券、
基金从 业经 历, 持 有基 金从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月 起担 任华 安香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任本 基金 的基
金经理 。2015 年 6 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华安
国企改 革主 题灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2016 年 3 月起 同时
担任华 安沪 港深 外延 增长
第 12 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金、 华安 全球 美元 收益
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。2016 年 6 月 起同
时担任 华安 全球 美元 票息
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级市 场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
第 13 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标， 以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
全年来 看， 全球 资本 市场 美元指 数温 和， 商品 价格 复苏成 为主 线。 全球 商品 指数（CRB Index ）
全年上 涨接 近 10% ，其 中 能源， 工业 金属 等涨 幅靠 前。商 品的 复苏 和美 元的 温和， 导致 资源 品国 家
第 14 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
货币和股市出现大幅上涨 ，从汇率来看，巴西，南 非，加拿大等兑美元升值 靠前，同时巴西，俄罗
斯，哈萨克斯坦等国家股 市涨幅靠前。全年黑天鹅 事件导致资本市场波动剧 烈，外部不确定性也导
致美联 储加 息频 率低 于年 初市场 预期 。
期内 S&P500 指 数累 计上涨 9.54% ， 纳 斯达 克综 合指 数累计 上涨 7.50%，斯 托 克 50 指数 下跌 2.89% ，
而 MSCI 新兴市 场指 数累 计上 涨 8.58 ％， 欧洲 市场 由 于英国 脱欧 等黑 天鹅 事件 ， 显著跑 输其 他市 场 。
香港市场，再次体现出其 开放性市场的脆弱性，在 外部不确定性事件影响下 ，以及年初人民币
大 幅 贬值 的冲 击下， 恒生指 数 上涨 0.39% ， 恒生 国企 指 数下跌 2.75% 。 得益 于新台 币的 升值 ， 资金 流
入台股 ，台 湾加 权指 数全 年上 涨 10.89% 。
在报告期内，基于我们对 于市场结构的判断，我们 增持基本面确定，半年报 业绩仍有增长，以
及可能纳入深港通标的， 处于医药、软件、互联网 、新兴消费等细分行业龙 头的公司，同时加仓部
分受益 价格 上涨 ，成 本下 降的周 期类 股。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.194 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.25% ，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 9.52% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后 市，2017 年， 在人 民币贬 值预 期和 资产 荒的 背景下 ， 我 们认 为国 内机 构资金 仍有 配 置港
股 的 需求。 同时 我们 认为 2017 年， 自 上而 下看， 宏观上 确 定性 比较 大的 事件， 人 民 币继 续贬 值， 收
益率曲线上行，通胀上行 。因此我们看好，符合国 内机构投资者需求的低估 值，高分红类股；人民
币贬值 受益 类股 ； 利 率上 行收益 品种 ； 涨 价品 种； 混改主 题。 半导 体行 业景 气度持 续走 好， BB ration
回升明 显， 台湾 半导体 产 业链受 益明 显，foundry ，IC 设备 ，IC 耗 材等 与产业 景气密 切相 关的 类股
存 在 机会 。市 场预期 IPHONE 8 可能 存在 较多 创新 ，对 其 销量 预期 有所 上修 ，相 关 苹果 产业 链公司
估值将有所恢复。自下而 上来看，特斯拉持续推出 新的车型，新车型的爆量 ，预示着电动汽车可能
成为下 一个 消费 电子 的领 军产品 ，相 关产 业链 的企 业业绩 有望 爆发.
4.7 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
第 15 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.8 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
第 16 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
第 17 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.9 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.10 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对华 安大中华升级股票 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
第 18 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20242 号
华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安大 中华升 级股 票型 证券 投资 基金(以下 简称“华安 大中华 升 级基 金”) 的财 务报
表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)变动 表以 及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是华安大中华升级基金 的基金管理人 华安基金管理有限公司 管理
层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
第 19 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述 华安大中 华升级基金 的财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，
公允反 映了 华安 大中 华升级 基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度 的经营 成果 和基 金净
值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 18,576,119.58 17,311,812.03
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 246,105,671.46 282,104,922.43
其中： 股票 投资
246,105,671.46 282,104,922.43
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
第 20 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,280,271.69
应收利 息 7.4.7.5 283.47 483.76
应收股 利
19,808.03 -
应收申 购款
65,853.70 67,269.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
264,767,736.24 301,764,759.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
689,094.70 1,658,920.76
应付管 理人 报酬
338,839.51 384,514.47
应付托 管费
67,767.91 76,902.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 349,621.63 278,777.74
负债合计
1,445,323.75 2,399,115.86
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 220,478,006.35 250,094,681.84
第 21 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
未分配 利润 7.4.7.10 42,844,406.14 49,270,961.31
所有者权益合计
263,322,412.49 299,365,643.15
负债和所有者权益总 计
264,767,736.24 301,764,759.01
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.194 元 ， 基金 份额 总额 220,478,006.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
3,381,629.36 -185,252,478.54
1.利息 收入
15,294.27 201,055.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 15,294.27 201,055.79
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-5,479,181.33 -116,200,759.21
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -11,169,419.61 -128,202,049.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 5,690,238.28 12,001,290.24
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 7,652,503.11 -62,584,345.07
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
1,151,094.68 -8,068,730.76
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 41,918.63 1,400,300.71
第 22 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
减：二、费用
5,441,385.17 14,252,813.92
1．管 理人 报酬
4,043,379.00 7,977,308.84
2．托 管费
808,675.69 1,595,461.70
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 179,351.96 4,256,879.07
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 409,978.52 423,164.31
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-2,059,755.81 -199,505,292.46
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-2,059,755.81 -199,505,292.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -2,059,755.81 -2,059,755.81
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-29,616,675.49 -4,366,799.36 -33,983,474.85
其中：1.基金 申购 款 15,224,715.93 2,464,024.16 17,688,740.09
2.基 金赎 回款 -44,841,391.42 -6,830,823.52 -51,672,214.94
第 23 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -199,505,292.46 -199,505,292.46
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
160,469,902.04 226,059,872.42 386,529,774.46
其中：1.基金 申购 款 1,019,553,052.87 500,125,622.51 1,519,678,675.38
2.基 金赎 回款 -859,083,150.83 -274,065,750.09 -1,133,148,900.92
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
第 24 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可 ?2011] 第 328 号 《关 于核 准华 安 大中 华升 级股 票型 证券 投 资基 金募 集的 批复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道
中天验 字(2011) 第 178 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投
资基金 基金 合同》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49
份 基 金份 额， 其 中认 购资金 利 息折合 55,146.58 份基金 份 额。 本基 金 的基 金管理 人 为华 安基 金管 理有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ，境 外资产 托管 人为 中国 银行( 香港)有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资 范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政
区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场(如香 港、 台湾、 新加 坡、 美 国、 英国 等 证券 市场)发行 的
股票、存托凭证及其他衍 生产品等；同时为更好地 实现投资目标，本基金也 可少量投资于东亚及东
盟区域市场，包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托
凭证及其他衍生产品等； 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金
融工具 。本 基金 的投 资组 合为： 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产 投资
于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ，不 高于 15% 的 股票 资产投
资于东 亚及 东盟 区域 市场 ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金业绩 比较 基准 为：MSCI 金龙净 总收 益指 数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－基 本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称“中国
基金业 协会”) 颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 华 安大 中华 升级 股 票型 证券 投资基金
第 25 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基金合同》和在财务报表 附注所列示的中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
第 26 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产按照公允价值进行后 续计量；对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2)该 金 融资 产已 转移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后经 济环 境发 生了 重 大变 化， 参考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
第 27 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担的 负 债基 本为 金融 资产 和金 融 负债。 当本 基金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金融 负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除股票交 易所在地适用的预缴所得 税后的净额确认为
投资收 益。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；处置时其处置 价格与初始确认金额之间 的差额确认为投资收益， 其中包括从公允价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
第 28 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的余额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计 政策和会计估计
无。
第 29 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 2016 年 5 月 1 日前 ， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 自
2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对金 融同 业往 来利 息 收入亦 免征 增值 税 。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起) 且暂 不征 收企 业所 得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
第 30 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存 款 18,576,119.58 17,311,812.03
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 18,576,119.58 17,311,812.03
注 ：于 2016 年 12 月 31 日， 活 期存 款包 括人 民币 活期存 款 897,823.06 元 ， 美 元活期 存款 1,005.34
元(折 合人 民币 6,974.04 元) 、 港 币活 期存款 2,419,458.80 元(折合 人民币 2,164,230.09 元) 和 新台 币活
期 存款 72,189,423.00 元(折合 人 民币 15,507,092.39 元)(2015 年 12 月 31 日 ：人 民币 1,160,440.44 元，
美元 902.16 元(折合 人民币 5,858.27 元)，港 币 13,243,589.26 元(折 合人 民币 11,095,214.21 元) ， 新台
币 25,553,963.00( 折合 人民 币 5,050,299.11 元)) 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 293,823,476.68 246,105,671.46 -47,717,805.22
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 293,823,476.68 246,105,671.46 -47,717,805.22
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 337,475,230.76 282,104,922.43 -55,370,308.33
债券 交易所 市场 - - -
第 31 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 337,475,230.76 282,104,922.43 -55,370,308.33
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 283.47 483.76
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 283.47 483.76
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
第 32 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
无余额 。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,421.63 5,872.46
预提费 用 348,200.00 248,200.00
其他应 付款 - 24,705.28
合计 349,621.63 278,777.74
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 250,094,681.84 250,094,681.84
本期申 购 15,224,715.93 15,224,715.93
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -44,841,391.42 -44,841,391.42
本期末 220,478,006.35 220,478,006.35
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -37,311,234.14 86,582,195.45 49,270,961.31
本期利 润 -9,712,258.92 7,652,503.11 -2,059,755.81
本期基金份额交易产生的
变动数
4,710,828.40 -9,077,627.76 -4,366,799.36
其中： 基金 申购 款 -2,466,791.99 4,930,816.15 2,464,024.16
基金赎 回款 7,177,620.39 -14,008,443.91 -6,830,823.52
第 33 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -42,312,664.66 85,157,070.80 42,844,406.14
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 15,254.23 200,188.24
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 - -
其他 40.04 867.55
合计 15,294.27 201,055.79
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 61,647,521.12 991,252,692.34
减：卖 出股 票成 本总 额 72,816,940.73 1,119,454,741.79
买卖股 票差 价收 入 -11,169,419.61 -128,202,049.45
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 34 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,690,238.28 12,001,290.24
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,690,238.28 12,001,290.24
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 7,652,503.11 -62,584,345.07
——股票 投资 7,652,503.11 -62,584,345.07
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 7,652,503.11 -62,584,345.07
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 41,918.63 1,400,300.71
其他 - -
其他收 入 - -
合计 41,918.63 1,400,300.71
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
第 35 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 179,351.96 4,256,879.07
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 179,351.96 4,256,879.07
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 68,200.00 68,200.00
信息披 露费 280,000.00 170,000.00
其他 46,744.10 164,978.50
银行汇 划费 15,034.42 19,985.81
合计 409,978.52 423,164.31
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
第 36 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。截至本财 务报表批准报出日止，上 述税收政策对本基金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行(香港)有限 公司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,043,379.00 7,977,308.84
第 37 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,670,737.92 2,132,717.49
注：支 付基 金管 理人 华安基 金 公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.5% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 808,675.69 1,595,461.70
注：支 付基 金托 管人 中国 银行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.3% 的年 费率 计提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.3%/当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 32,979,602.38 12,859,548.72
期间申 购/ 买入 总份 额 - 20,120,053.66
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 32,979,602.38 32,979,602.38
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
14.96% 13.19%
第 38 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
注：基 金管 理人 华安 基金 公司申 购本 基金 的交 易委 托申万 宏源 证券 有限 公司 办理， 申购 适用 费
率为 1,000.00 元/ 笔。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 901,691.57 15,254.09 1,164,055.28 200,077.58
中银香 港
17,674,428.0
1
0.14
16,147,756.7
5
110.66
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
第 39 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为区域性股票型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。
由于投资国家与地区市场 的分散，风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上，追求中长期资
本增值 ，力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的活期银行存款
第 40 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
存放在本基金的托管行中 国银行以及境外次托管行 中银香港，因而与该等银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，违约风险发
生的可能性很小；在场外 交易市场进行交易前均对 交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种的信用等级 评估来控制证券发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，均 能以 合理 价格 适时变 现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
第 41 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 18,576,119.58 - - - 18,576,119.58
交易性 金融 资产 - - - 246,105,671.46
246,105,671.4
6
应收股 利 - - - 19,808.03 19,808.03
应收利 息 - - - 283.47 283.47
应收申 购款 - - - 65,853.70 65,853.70
资产总 计 18,576,119.58 - - 246,191,616.66 264,767,736.2
4
负债
应付赎 回款 - - - 689,094.70 689,094.70
应付管 理人 报酬 - - - 338,839.51 338,839.51
应付托 管费 - - - 67,767.91 67,767.91
其他负 债 - - - 349,621.63 349,621.63
负债总 计 - - - 1,445,323.75 1,445,323.75
利率敏 感度 缺口 18,576,119.58 - - 244,746,292.91 263,322,412.4
9
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
第 42 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应收申 购款 497.02 - - 66,772.08 67,269.10
银行存 款 17,311,812.03 - - - 17,311,812.03
交易性 金融 资产 - - - 282,104,922.43
282,104,922.4
3
应收证 券清 算款 - - - 2,280,271.69 2,280,271.69
应收利 息 - - - 483.76 483.76
资产总 计 17,312,309.05 -
-
284,452,449.96 301,764,759.0
1
负债
其他负 债 - - - 278,777.74 278,777.74
应付赎 回款 - - - 1,658,920.76 1,658,920.76
应付管 理人 报酬 - - - 384,514.47 384,514.47
应付托 管费 - - - 76,902.89 76,902.89
负债总 计 - - - 2,399,115.86 2,399,115.86
利率敏 感度 缺口 17,312,309.05
- - 282,053,334.10
299,365,643.1
5
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此 市场利 率的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
第 43 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
以外币计价
的资产
银行存 款 6,974.04 2,164,230.09 15,507,092.39 17,678,296.52
交易性 金融 资
产
- 197,522,523.18 48,583,148.28 246,105,671.46
应收股 利 - 19,808.03 - 19,808.03
应收利 息 - 0.13 - 0.13
资产合计 6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
6,974.04 199,706,561.43 64,090,240.67 263,803,776.14
项目
上年度末
2015 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
应收证 券清 算
款
- 2,280,271.69 - 2,280,271.69
银行存 款 5,858.27 11,095,214.21 5,050,299.11 16,151,371.59
交易性 金融 资
产
- 227,531,090.94 54,573,831.49 282,104,922.43
应收股 利 - - - -
应收利 息 - - - -
资产合计 5,858.27 240,906,576.84 59,624,130.60 300,536,565.71
以外币计价
的负债
其他应 付款 - - 24,705.28 24,705.28
负债合计 - - 24,705.28 24,705.28
资产负债表
外汇风险敞
5,858.27 240,906,576.84 59,599,425.32 300,511,860.43
第 44 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 1,319 增 加约 1,503
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 1,319 减 少约 1,503
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市的股票，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本 基金 的基 金管理 人在 构建 和管理 投资 组合 的过 程中 ，采用“ 自上而 下” 和“ 自下而 上” 相结
合的选股策略。通过对于 经济结构调整的跟踪和研 究，以及对于地区资源禀 赋比较，对各行业的发
展趋势和发展阶段进行预 期，选择优势行业作为主 要投资目标；通过对单个 证券的定性分析及定量
分析，对上市公司进行筛 选，并通过估值模型精选 出投入产出效率得到提升 和经营效率得到提高的
优势企业进行重点投资。 本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产
配置、 投资 组合 进行 修正 ，来主 动应 对可 能发 生的 市场价 格风 险。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资组合中股 票资产不低于基金
资 产的 60% ，其 中不 低于 85% 的 股票 资产 投资 于在 香港、 台湾 、新 加坡 、美 国、英 国证 券市 场交 易
的大中 华股 票资 产不 低于 基金资 产 的 60% ，其 中不 低于 85% 的股 票资 产投 资于 在 香港 、台 湾、 新加
坡、美 国、 英国 证券 市场 交易的 大中 华地 区企 业， 不高于 15% 的股 票资 产投资 于 东亚 及东 盟区 域市
场； 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
第 45 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 246,105,671.46 93.46 282,104,922.43 94.23
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 246,105,671.46 93.46 282,104,922.43 94.23
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,337 增 加约 2,013
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,337 减 少约 2,013
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
第 46 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 246,105,671.46 元， 无属 于第 二层次 和 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一
层次 282,104,922.43 元， 无第二 层次 或第 三层 次) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 及上 年度 持有 的以公 允价 值计 量的 金融 工具的 公允 价值 所属 层次 未发生 重大 变动 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
无) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 246,105,671.46 92.95
其中： 普通 股 246,105,671.46 92.95
第 47 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,576,119.58 7.02
8 其他各 项资 产 85,945.20 0.03
9 合计 264,767,736.24 100.00
8.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国台 湾 48,583,148.28 18.45
中国香 港 197,522,523.18 75.01
合计 246,105,671.46 93.46
8.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 93,194,462.51 35.39
第 48 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
工业 34,674,105.81 13.17
非必需 消费 品 33,286,270.16 12.64
金融 29,919,811.27 11.36
保健 29,773,664.18 11.31
材料 10,791,162.90 4.10
公用事 业 7,741,035.87 2.94
必需消 费品 6,587,672.57 2.50
能源 137,486.19 0.05
合计 246,105,671.46 93.46
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控 股
有限公 司
700 HK 香港 中国香 港 118,100 20,040,217.40 7.61
2
Largan
Precision
Co.,Ltd.
大立光 电
股份有 限
公司
3008 TT 台湾 中国台 湾 10,000 8,141,342.28 3.09
3
FLEXIU
M
INTERC
ONNECT
台郡科 技
股份有 限
公司
6269 TT 台湾 中国台 湾 443,626 8,081,084.49 3.07
4
Ping An
Insurance
(Group)
Company
Of
China,Ltd
.
中国平 安
保险(集团)
股份有 限
公司
2318 HK 香港 中国香 港 230,500 7,999,960.73 3.04
5
Taiwan
Semicond
uctor
Manufact
uring Co.,
Ltd.
台湾积 体
电路制 造
股份有 限
公司
2330 TT 台湾 中国台 湾 176,000 6,861,927.12 2.61
6
AAC
Technolog
瑞声科 技
控股有 限
2018 HK 香港 中国香 港 108,000 6,805,968.79 2.58
第 49 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
ies
Holdings
Inc.
公司
7
Hisense
Kelon
Electrical
Holdings
Co.,Ltd.
海信科 龙
电器股 份
有限公 司
921 HK 香港 中国香 港 952,000 5,390,460.38 2.05
8
CATCHE
R
TECHNO
LOGY
CO.,LTD.
可成科 技
股份有 限
公司
2474 TT 台湾 中国台 湾 106,000 5,100,475.76 1.94
9
AIA
Group
Limited
友邦保 险
控股有 限
公司
1299 HK 香港 中国香 港 125,800 4,923,159.41 1.87
10
Chaowei
Power
Holdings
Limited
超威动 力
控股有 限
公司
951 HK 香港 中国香 港 746,000 4,424,228.57 1.68
11
TAIMED
BIOLOGI
CS INC
中裕新 药
股份有 限
公司
4147 TT 台湾 中国台 湾 110,000 3,934,266.07 1.49
12
Cogobuy
Group
科通芯 城
集团
400 HK 香港 中国香 港 371,000 3,882,799.56 1.47
13
TravelSky
Technolog
y Limited
中国民 航
信息网 络
股份有 限
公司
696 HK 香港 中国香 港 262,000 3,820,094.41 1.45
14
Shanghai
Pharmace
uticals
Holding
Co.,ltd.
上海医 药
集团股 份
有限公 司
2607 HK 香港 中国香 港 237,200 3,772,520.79 1.43
15
Yangtze
Optical
Fibre and
Cable
Joint
Stock
Limited
Company
长飞光 纤
光缆股 份
有限公 司
6869 HK 香港 中国香 港 284,500 3,720,615.95 1.41
16
Technovat
or
Internatio
同方泰 德
国际科 技
有限公 司
1206 HK 香港 中国香 港 1,362,000 3,606,234.96 1.37
第 50 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
nal
Limited
17
SSY
Group
Limited
石四药 集
团有限 公
司
2005 HK 香港 中国香 港 1,621,448 3,582,491.58 1.36
18
Shenzhen
Internatio
nal
Holdings
Limited
深圳国 际
控股有 限
公司
152 HK 香港 中国香 港 341,000 3,446,815.38 1.31
19
E.Sun
Financial
Holding
Company
Ltd.
玉山金 融
控股股 份
有限公 司
2884 TT 台湾 中国台 湾 866,979 3,417,444.35 1.30
20
Chinasoft
Internatio
nal Ltd.
中软国 际
有限公 司
354 HK 香港 中国香 港 1,042,000 3,392,769.09 1.29
21
China
Machiner
y
Engineeri
ng
Corporati
on
中国机 械
设备工 程
股份有 限
公司
1829 HK 香港 中国香 港 763,000 3,357,954.76 1.28
22
Avichina
Industry
And
Technolog
y
Company
Limited
中国航 空
科技工 业
股份有 限
公司
2357 HK 香港 中国香 港 690,000 3,295,911.55 1.25
23
Best
Pacific
Internatio
nal
Holdings
Limited
超盈国 际
控股有 限
公司
2111 HK 香港 中国香 港 600,000 3,198,767.76 1.21
24
Fubon
Financial
Holding
Co., Ltd
富邦金 融
控股公 司
2881 TT 台湾 中国台 湾 288,000 3,155,146.05 1.20
25
China
Hongqiao
Group
中国宏 桥
集团有 限
公司
1378 HK 香港 中国香 港 516,500 3,150,938.31 1.20
第 51 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Limited
26
HC
Internatio
nal, Inc.
慧聪网 有
限公司
2280 HK 香港 中国香 港 618,000 3,145,472.85 1.19
27
Dongjiang
Environm
ental
Company
Limited
东江环 保
股份有 限
公司
895 HK 香港 中国香 港 243,400 2,939,270.41 1.12
28
Beijing
Urban
Constructi
on Design
&
Developm
ent Group
Co.,
Limited
北京城 建
设计发 展
集团股 份
有限公 司
1599 HK 香港 中国香 港 673,000 2,889,625.10 1.10
29
Zhou Hei
Ya
Internatio
nal
Holdings
Company
Limited
周黑鸭 国
际控股 有
限公司
1458 HK 香港 中国香 港 453,500 2,758,489.94 1.05
30
COSCO
SHIPPIN
G
Internatio
nal (Hong
Kong)
Co., Ltd.
中远海 运
国际(香港)
有限公 司
517 HK 香港 中国香 港 866,000 2,749,992.09 1.04
31
CUB
ELECPA
RTS INC
为升电 装
工业股 份
有限公 司
2231 TT 台湾 中国台 湾 48,104 2,598,818.71 0.99
32
Ourgame
Internatio
nal
Holdings
Limited
联众国 际
控股有 限
公司
6899 HK 香港 中国香 港 915,000 2,586,386.21 0.98
33
Dawnrays
Pharmace
utical
(Holdings
) Ltd.
东瑞制 药
( 控股)有限
公司
2348 HK 香港 中国香 港 620,000 2,584,418.29 0.98
第 52 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
34
Beijing
Enterprise
s Water
Group
Limited
北控水 务
集团有 限
公司
371 HK 香港 中国香 港 538,000 2,483,231.32 0.94
35
Sands
China
Ltd.
金沙中 国
有限公 司
1928 HK 香港 中国香 港 81,200 2,447,772.94 0.93
36
Digital
China
Holdings
Limited
神州数 码
控股有 限
公司
861 HK 香港 中国香 港 466,000 2,446,860.54 0.93
37
Hong
Kong
Exchange
s And
Clearing
Limited
香港交 易
及结算 所
有限公 司
388 HK 香港 中国香 港 14,600 2,392,563.79 0.91
38
China
Traditiona
l Chinese
Medicine
Holdings
Co.
Limited
中国中 药
控股有 限
公司
570 HK 香港 中国香 港 718,000 2,305,706.87 0.88
39
Digital
Domain
Holdings
Limited
数字王 国
集团有 限
公司
547 HK 香港 中国香 港 4,980,000 2,160,510.00 0.82
40
China
Travel
Internatio
nal
Investmen
t Hong
Kong
Limited
香港中 旅
国际投 资
有限公 司
308 HK 香港 中国香 港 1,096,000 2,088,215.70 0.79
41
Wisdom
Sports
Group
智美体 育
集团
1661 HK 香港 中国香 港 925,000 2,076,828.59 0.79
42
Cosmo
Lady
(China)
Holdings
Company
都市丽 人
( 中国)控股
有限公 司
2298 HK 香港 中国香 港 755,000 2,026,065.15 0.77
第 53 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Limited
43
Greenland
Hong
Kong
Holdings
Limited
绿地香 港
控股有 限
公司
337 HK 香港 中国香 港 1,150,000 1,985,364.95 0.75
44
China
Medical
System
Holdings
Limited
康哲药 业
控股有 限
公司
867 HK 香港 中国香 港 176,000 1,933,286.57 0.73
45
Dynagree
n
Environm
ental
Protection
Group
Co., Ltd.
绿色动 力
环保集 团
股份有 限
公司
1330 HK 香港 中国香 港 636,000 1,922,910.26 0.73
46
China
Foods
Ltd.
中国食 品
有限公 司
506 HK 香港 中国香 港 650,000 1,912,909.64 0.73
47
Ct
Environm
ental
Group
Limited
中滔环 保
集团有 限
公司
1363 HK 香港 中国香 港 1,368,000 1,908,955.90 0.72
48
Kingsoft
Corporati
on Ltd.
金山软 件
有限公 司
3888 HK 香港 中国香 港 133,000 1,891,620.30 0.72
49
Sinosoft
Technolog
y Group
Limited
中国擎 天
软件科 技
集团有 限
公司
1297 HK 香港 中国香 港 849,600 1,861,940.46 0.71
50
Shanghai
Jin Jiang
Internatio
nal Hotels
(Group)
Company
Limited
上海锦 江
国际酒 店
( 集团)股份
有限公 司
2006 HK 香港 中国香 港 1,012,000 1,855,750.45 0.70
51
Harmonic
are
Medical
Holdings
Limited
和美医 疗
控股有 限
公司
1509 HK 香港 中国香 港 403,000 1,852,905.90 0.70
第 54 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
52
COSCO
Shipping
Developm
ent
Co.,Ltd.
中远海 运
发展股 份
有限公 司
2866 HK 香港 中国香 港 1,255,000 1,796,176.08 0.68
53
China
Merchants
Bank
Co.,Ltd.
招商银 行
股份有 限
公司
3968 HK 香港 中国香 港 106,000 1,723,792.33 0.65
54
China
Maple
Leaf
Education
al
Systems
Limited
中国枫 叶
教育集 团
有限公 司
1317 HK 香港 中国香 港 372,000 1,710,374.68 0.65
55
China
Electronic
s
Corporati
on
Holdings
Company
Limited
中国电 子
集团控 股
有限公 司
85 HK 香港 中国香 港 1,216,000 1,696,849.69 0.64
56
Kangda
Internatio
nal
Environm
ental
Company
Limited
康达国 际
环保有 限
公司
6136 HK 香港 中国香 港 930,000 1,680,426.49 0.64
57
West
China
Cement
Limited
中国西 部
水泥有 限
公司
2233 HK 香港 中国香 港 2,142,000 1,666,955.17 0.63
58
PW
Medtech
Group
Limited
普华和 顺
集团公 司
1358 HK 香港 中国香 港 902,000 1,629,833.00 0.62
59
Lee And
Man
Paper
Manufact
uring
Limited
理文造 纸
有限公 司
2314 HK 香港 中国香 港 287,000 1,545,480.71 0.59
第 55 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
60
OBI
PHARMA
INC
台湾浩 鼎
生技股 份
有限公 司
4174 TT 台湾 中国台 湾 25,000 1,530,529.39 0.58
61
SOFTSTA
R
ENTERT
AINMEN
T INC
大宇资 讯 6111 TT 台湾 中国台 湾 61,000 1,513,451.90 0.57
62
Fufeng
Group
Ltd.
阜丰集 团
有限公 司
546 HK 香港 中国香 港 437,000 1,489,332.31 0.57
63
Sunny
Optical
Technolog
y (Group)
Company
Limited
舜宇光 学
科技(集团)
有限公 司
2382 HK 香港 中国香 港 49,000 1,488,062.11 0.57
64
Cw Group
Holdings
Limited
创达科 技
控股有 限
公司
1322 HK 香港 中国香 港 1,074,500 1,470,561.02 0.56
65
WH
Group
Limited
万洲国 际
有限公 司
288 HK 香港 中国香 港 260,000 1,458,230.20 0.55
66
China
Taiping
Insurance
Holdings
Company
Limited
中国太 平
保险控 股
有限公 司
966 HK 香港 中国香 港 101,400 1,451,253.02 0.55
67
Xinjiang
Goldwind
Science &
technolog
y
CO.,Ltd.
新疆金 风
科技股 份
有限公 司
2208 HK 香港 中国香 港 121,400 1,422,575.03 0.54
68
Citic
Securities
Company
Limited
中信证 券
股份有 限
公司
6030 HK 香港 中国香 港 99,500 1,402,699.02 0.53
69
Concord
New
Energy
Group
Limited
协合新 能
源集团 有
限公司
182 HK 香港 中国香 港 3,850,000 1,394,764.72 0.53
70 Livzon 丽珠医 药 1513 HK 香港 中国香 港 33,690 1,368,176.30 0.52
第 56 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Pharmace
utical
Group
Inc.
集团股 份
有限公 司
71
Wasion
Group
Limited
威胜集 团
控股有 限
公司
3393 HK 香港 中国香 港 360,000 1,342,838.41 0.51
72
China
Resources
Phoenix
Healthcar
e
Holdings
Company
Limited
华润凤 凰
医疗控 股
有限公 司
1515 HK 香港 中国香 港 150,500 1,335,467.65 0.51
73
PAX
Global
Technolog
y Limited
百富环 球
科技有 限
公司
327 HK 香港 中国香 港 287,000 1,319,563.26 0.50
74
China
National
Materials
Company
Limited
中国中 材
股份有 限
公司
1893 HK 香港 中国香 港 812,000 1,314,679.24 0.50
75
China
Singyes
Solar
Technolog
ies
Holdings
Limited
中国兴 业
太阳能 技
术控股 有
限公司
750 HK 香港 中国香 港 381,000 1,260,990.75 0.48
76
Sinophar
m Group
Co., Ltd.
国药控 股
股份有 限
公司
1099 HK 香港 中国香 港 44,000 1,257,502.16 0.48
77
Zhuzhou
CRRC
Times
Electric
Co., Ltd.
株洲中 车
时代电 气
股份有 限
公司
3898 HK 香港 中国香 港 35,500 1,249,563.38 0.47
78
PHARM
AESSEN
TIA
CORP
药华医 药
股份有 限
公司
6446 TT 台湾 中国台 湾 35,000 1,214,219.98 0.46
79
Chanjet
Informati
畅捷通 信
息技术 股
1588 HK 香港 中国香 港 138,600 1,190,199.23 0.45
第 57 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
on
Technolog
y
Company
Limited
份有限 公
司
80
Nine
Dragons
Paper
(Holdings
) Limited
玖龙纸 业
( 控股)有限
公司
2689 HK 香港 中国香 港 173,000 1,087,894.12 0.41
81
China
High
Speed
Transmiss
ion
Equipmen
t Group
Co., Ltd.
中国高 速
传动设 备
集团有 限
公司
658 HK 香港 中国香 港 134,000 1,084,772.28 0.41
82
Huabao
Internatio
nal
Holdings
Limited
华宝国 际
控股有 限
公司
336 HK 香港 中国香 港 360,000 1,059,457.64 0.40
83
CSPC
Pharmace
utical
Group
Limited
石药集 团
有限公 司
1093 HK 香港 中国香 港 130,000 962,850.56 0.37
84
TPK
Holding
Co Ltd
宸鴻光 电
科技股 份
有限公 司
3673 TT 台湾 中国台 湾 72,578 927,638.50 0.35
85
China
Zhongwa
ng
Holdings
Limited
中国忠 旺
控股有 限
公司
1333 HK 香港 中国香 港 268,000 791,104.64 0.30
86
China
Harmony
New
Energy
Auto
Holding
Limited
中国和 谐
新能源 汽
车控股 有
限公司
3836 HK 香港 中国香 港 315,000 783,322.41 0.30
87
China
Resources
华润置 地
有限公 司
1109 HK 香港 中国香 港 50,000 780,012.72 0.30
第 58 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Land
Limited
88
Beijing
Jingneng
Clean
Energy
Co.,
Limited
北京京 能
清洁能 源
电力股 份
有限公 司
579 HK 香港 中国香 港 332,000 715,715.34 0.27
89
Huatai
Securities
Co.,ltd.
华泰证 券
股份有 限
公司
6886 HK 香港 中国香 港 52,000 688,414.90 0.26
90
Huaneng
Renewabl
es
Corporati
on
Limited
华能新 能
源股份 有
限公司
958 HK 香港 中国香 港 300,000 676,249.56 0.26
91
Forgame
Holdings
Limited
云游控 股
有限公 司
484 HK 香港 中国香 港 87,200 663,790.82 0.25
92
Legend
Holdings
Corporati
on
联想控 股
股份有 限
公司
3396 HK 香港 中国香 港 39,900 613,884.32 0.23
93
GENOV A
TE
BIOTEC
HNOLOG
Y CO
健亚生 物
科技股 份
有限公 司
4130 TT 台湾 中国台 湾 59,000 509,489.07 0.19
94
China
Southern
Airlines
Company
Limited
中国南 方
航空股 份
有限公 司
1055 HK 香港 中国香 港 140,000 504,682.54 0.19
95
China
Titans
Energy
Technolog
y Group
Co.,
Limited
中国泰 坦
能源技 术
集团有 限
公司
2188 HK 香港 中国香 港 394,000 412,351.22 0.16
96
WOWPRI
ME
CORP
王品餐 饮
股份有 限
公司
2727 TT 台湾 中国台 湾 13,682 386,484.55 0.15
97 RADIAN 瑞仪光 电 6176 TT 台湾 中国台 湾 30,000 362,171.59 0.14
第 59 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
T
OPTO-EL
ECTRON
ICS
CORP
股份有 限
公司
98
Tenwow
Internatio
nal
Holdings
Limited
天喔国 际
控股有 限
公司
1219 HK 香港 中国香 港 158,000 340,611.52 0.13
99
China
Longyuan
Power
Group
Corporati
on
Limited
龙源电 力
集团股 份
有限公 司
916 HK 香港 中国香 港 51,000 276,457.26 0.10
100
GOMAJI
CORP
LTD
够麻吉 股
份有限 公
司
8472 TT 台湾 中国台 湾 29,000 275,656.40 0.10
101
SOFT-W
ORLD
INTL
CORP
智冠科 技
股份有 限
公司
5478 TT 台湾 中国台 湾 20,000 272,810.15 0.10
102
PCHOME
ONLINE
INC
网路家 庭
国际资 讯
股份有 限
公司
8044 TT 台湾 中国台 湾 2,643 160,672.08 0.06
103
Century
Sage
Scientific
Holdings
Limited
世纪睿 科
控股有 限
公司
1450 HK 香港 中国香 港 276,000 140,724.31 0.05
104
Media
Tek Inc.
联发科 技
股份有 限
公司
2454 TT 台湾 中国台 湾 3,000 139,519.84 0.05
105
Chu Kong
Petroleum
And
Natural
Gas Steel
Pipe
Holdings
Limited
珠江石 油
天然气 钢
管控股 有
限公司
1938 HK 香港 中国香 港 145,000 137,486.19 0.05
106 Uni-Presi 统一企 业 220 HK 香港 中国香 港 24,000 117,431.27 0.04
第 60 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
dent
China
Holdings
Ltd.
中国控 股
有限公 司
8.5 报告期内权益投资组 合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
Hisense Kelon Electrical
Holdings Co.,Ltd.
921 HK 4,616,416.00 1.54
2
Yangtze Optical Fibre and
Cable Joint Stock Limited
Company
6869 HK 3,486,650.50 1.16
3
Zhou Hei Ya International
Holdings Company Limited
1458 HK 2,575,628.57 0.86
4 Sands China Ltd. 1928 HK 2,491,514.07 0.83
5 China Foods Ltd. 506 HK 2,070,190.31 0.69
6 AIA Group Limited 1299 HK 2,038,682.87 0.68
7
Harmonicare Medical
Holdings Limited
1509 HK 1,980,544.70 0.66
8
China Hongqiao Group
Limited
1378 HK 1,959,385.36 0.65
9
Shanghai Pharmaceuticals
Holding Co.,ltd.
2607 HK 1,420,576.44 0.47
10
PHARMAESSENTIA
CORP
6446 TT 1,355,340.19 0.45
11
Lee And Man Paper
Manufacturing Limited
2314 HK 1,346,222.52 0.45
12
Best Pacific International
Holdings Limited
2111 HK 920,374.48 0.31
13
Technovator International
Limited
1206 HK 879,765.45 0.29
14
Nine Dragons Paper
(Holdings) Limited
2689 HK 859,099.26 0.29
15 GOMAJI CORP LTD 8472 TT 647,458.51 0.22
16
Beijing Urban Construction
Design & Development
Group Co., Limited
1599 HK 517,337.42 0.17
第 61 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 3,844,302.16 1.28
2 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 3,670,188.40 1.23
3 Tencent Holdings Limited 700 HK 3,660,930.34 1.22
4 TravelSky Technology Limited 696 HK 3,593,782.34 1.20
5 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 3,418,942.48 1.14
6 OBI PHARMA INC 4174 TT 3,220,958.97 1.08
7 CA TCHER TECHNOLOGY CO.,L TD. 2474 TT 3,189,110.37 1.07
8 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 3,111,098.31 1.04
9 DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H 3699 HK 2,725,170.20 0.91
10
China Travel International Investment Hong Kong
Limited
308 HK 2,167,078.73 0.72
11 West China Cement Limited 2233 HK 1,911,575.50 0.64
12 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 1,885,596.20 0.63
13 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 1,705,478.40 0.57
14 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 1,636,216.67 0.55
15 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 1,611,840.47 0.54
16 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 1,611,821.18 0.54
17 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 1,578,864.93 0.53
18 Huatai Securities Co.,ltd. 6886 HK 1,520,958.50 0.51
19 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 1,361,186.98 0.45
20 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 1,244,487.61 0.42
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 29,165,186.65
卖出收 入（ 成交 ）总 额 61,647,521.12
8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 62 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 19,808.03
4 应收利 息 283.47
5 应收申 购款 65,853.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 85,945.20
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
第 63 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,620
33,304.83 33,309,991.94 15.11% 187,168,014.41 84.89%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 224,723.42 0.10%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 5 月 17 日)基金 份额 总额 434,578,142.49
本报告 期期初 基金 份额 总额 250,094,681.84
本报告 期基金 总申 购份 额 15,224,715.93
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 44,841,391.42
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 220,478,006.35
第 64 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
（1）基 金管 理人 重大 人事变 动 ：
无。
（2）基 金托 管人 的专 门基金 托 管部 门的 重大 人事 变动 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事变 动
已按相 关规 定备 案、 公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 68,200.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
BOCI
Securities Ltd.
- - - - - -
Shenyin - 3,888,297.57 4.41% 3,110.64 4.90% -
第 65 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
MasterLink
Securities Corp
- 6,291,459.64 7.14% 8,807.68 13.87% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 6,306,600.23 7.16% 15,766.66 24.84% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 17,791,180.19 20.20% 8,895.59 14.01% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 25,309,718.84 28.73% 12,654.88 19.93% -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- 15,799,700.90 17.94% 7,899.85 12.44% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- 12,700,580.15 14.42% 6,350.30 10.00% -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
- - - - - -
SinoPac
Securities
Corp.
- - - - - -
Nomura
International
Plc.
- - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
- - - - - -
第 66 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
- - - - - -
Guosen
Securities(Hon
g Kong)
- - - - - -
FIRST
SHANGHAI
SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
注：1 、券 商选 择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整体 资 源， 为基 金投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商选 择程 序：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 选择 标准 和 《券 商服 务评价 办法 》 ， 对候选 券商 服务 质
量和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
第 67 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
表 》 ，对 拟新 增券 商的 必要性 和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 账户开 立及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签署 相关 文件 ，办 理开 户手续 ，并 通知 基金 托管 人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
BOCI Securities
Ltd.
- - - - - - - -
Shenyin Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
- - - - - - - -
MasterLink
Securities Corp
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
第 68 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
SinoPac
Securities Corp.
- - - - - - - -
Nomura
International Plc.
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company
Limited.
- - - - - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia)
Ltd
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
Guosen
Securities(Hong
Kong)
- - - - - - - -
FIRST
SHANGHAI
SECURITIES
LIMITED
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
第 69 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
4
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-25
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-01
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
7
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-23
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-24
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-25
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-22
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-24
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
13
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
14
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-03-30
第 70 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
暂停申 购、 赎回 的公 告 司网站
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
18
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-06
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-11
20
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-19
21
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-26
22
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-04-29
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
25
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-13
28
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有 的
“ 华灿 光电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-14
30
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-18
31 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-05-25
第 71 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
州银行 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
32
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-28
33
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-02
34
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-03
35
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
36
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-14
37
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-21
38
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
40
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-05
41
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-12
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-15
43
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-20
44
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-07-22
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 休市 暂
停申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-03
第 72 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
46
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-06
47
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-09
48
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-13
49
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-15
50
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-19
51
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-12
52
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
53
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-21
54
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-23
55
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-28
56
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-11
57
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-13
58
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 休市 暂
停申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-21
59
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-10-27
60
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2016-11-01
第 73 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
司网站
61
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
62
华安大 中华 股票 型证 券投 资基金 暂停 大额 申
购及定 期定 额投 资公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
63
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
64
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-16
65
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-16
66
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
67
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
68
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-30
70
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-06
71
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-13
72
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-20
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级
股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日
暂停赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-21
74
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-22
75 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2016-12-28
第 74 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
76
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
77
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为
托管业 务部 。
§13
备查文件目录
13.1
备查文件目录
1、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安大 中华 升级 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 大 中华升 级股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 75 页共 76 页 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
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