华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净 值 表现及利润分配情况 ............................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分配 情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理 人对 报告 期内 本基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平交 易 情况 的专 项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基金的 投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证券 市 场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金的 监 察稽 核工 作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基金估 值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金利 润 分配 情况 的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告 期内 管理 人对 本基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预 警情 形的 说明 .................................... 17
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 17
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 18
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 18
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 22
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 46
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 47
8.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 47
8.4 指数 投资 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的所 有权 益投 资明 细 .................... 48
8.5 报告 期内 权益 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 51
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8.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 52
8.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 52
8.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 52
8.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 53
8.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 53
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 上市 基金 前十 名持有 人 ........................................................................................................ 54
9.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 54
9.4 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 55
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 55
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 55
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 55
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 55
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 55
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 55
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 56
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 58
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 59
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 60
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 60
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 华安德 国 30 （DAX）ETF(QDII)
场内简 称 德国 30
基金主 代码 513030
交易代 码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 171,279,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 本基 金可 以选 择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。 为更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 ， 本基 金还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差
水平。
正常情况下，本基金力 求 日均跟踪偏离度的绝对 值 不超过 0.3% ，年跟 踪
误 差 不超过 4% 。
业绩比 较基 准
德国 DAX 指数 （DAX Index）收 益率 （经 汇率 调整后 的 总收 益指 数收 益
率）
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风险收 益特 征
本基金 属股 票指 数基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与
货 币 市场 基金。 本基 金主要 采 用完 全复 制法 跟踪 标的 指 数的 表现， 具有 与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman
Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
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2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银
行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年
2014 年 8 月 8 日 （基金
合同生效日）至 2014
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,221,803.11 7,169,419.10 -4,580,180.50
本期利 润 14,007,715.25 14,654,448.91 -12,181,842.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0669 0.0334 -0.0195
本期加 权平 均净 值利 润率 7.54% 3.46% -2.02%
本期基 金份 额净 值增 长率 7.46% -4.71% -4.40%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 -4,569,606.38 -20,057,685.18 -38,924,099.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0267 -0.0886 -0.0437
期末基 金资 产净 值 167,707,924.24 206,221,314.82 851,854,900.48
期末基 金份 额净 值 0.979 0.911 0.956
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
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基金份 额累 计净 值增 长率 -2.10% -8.90% -4.40%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.72% 0.85% 6.59% 0.87% -0.87% -0.02%
过去六 个月 15.31% 0.90% 17.51% 0.94% -2.20% -0.04%
过去一 年 7.46% 1.34% 10.06% 1.38% -2.60% -0.04%
成立起 至今 -2.10% 1.38% 12.45% 1.49% -14.55% -0.11%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为德 国 DAX 指 数（DAX Index） 收 益率 （经 汇率 调整后 的总 收益 指
数收益 率） 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 境外交 易的 跟踪 同
一标的 指数 的公 募基 金、 依法发 行或 上市 的其 他股 票、 固 定收 益类 证券、 银行 存款、 货币 市场 工具 、
回购、 证券 借贷 、跟 踪同 一标的 指数 的股 指期 货等 金融衍 生品 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 ）。
本基金 投资 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 的资 产不 低于基 金资 产净 值 的 90% ，且不 低于 非现 金
基 金 资产的 80% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 8 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
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3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
第 10 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2014-08-08 - 10 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 10 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金
（LOF ） 的基金 经理 。 2013
年 7 月起 同时 担任 华安 易
富黄金 交易 型开 放式 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2013 年 8 月 起同 时担 任华
安易富 黄金 交易 型开 放式
证券投 资基 金联 接基金 及
华安纳 斯达 克 100 指数 证
券投资 基金 的基 金经 理。
2013 年 12 月起 同时 担任 华
安中证 细分 地产 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 8 月起
同时担 任本 基金 及其 联接
基金的 基金 经理 。
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注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商分 配 。（ 3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
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利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指 数（ DAX ） 在上 半年表 现为 震荡 下跌 的走 势， 包含 分红 在内 以欧 元计 价下跌 近 9.89% ，
该指数 在报 告期 内振 幅高 达 16.63% 。DAX 价格 大 幅下跌 的主 要原 因是 1）一 季 度的 时候 德银 在其
大宗衍 生品 交易 上的 投资 失误， 造成 其股 价大 跌， 而德银 所占 份额在 DAX30 指数中 达到了 2.6% 。
这直接 导致 了 DAX 指 数在 一季度 的时 候顺 势下 滑。2 ） 美 元指 数走 强， 股市 承压 。3） 脱欧 派以 52%
的得票 率在 英国 是否 脱离 欧盟的 公投 中胜 出， 影响 股市。4 ） 公用 事业 、 电信和 保 险业 等上 涨的 板块
带领股 指走 高。
进 入 下半 年德国 30 指 数（ DAX） 大幅 反弹 17.44% ， 特别是 最后 一个 月， DAX 指 数 上涨近 8% 。
我们认 为 DAX 指数 大幅 上涨的 原因 主要 是欧 元贬 值。下 半年 欧元 兑换 美元 从期初 的 1.12 美元 换 1
欧元， 大幅 贬值 到期 末的 1.05 美元 兑换 1 欧元 ，汇率 降 低了 6.25% ，极 大地 利好以 出口 为主 要收 益
来源的 德国 经济 和德 国公 司股票 。 同时 ， 欧 洲经 济 出现复 苏迹 象， 德国 劳动 力市场 健康 等因 素均 对
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DAX 指数 构成 利好 。最 后 ，美国 总统 选举 完毕 ，带 动了全 球市 场风 险偏 好的 提升， 也对 DAX 指数
起到了 正面 的作 用。
全年来 看， 以欧 元计 价，DAX 指数 上涨 6.87%，总体 估 值 17.4 倍， 显著 低于标 普 500 指数 21
倍估值 ，仍 然具 备较 好表 现的基 础和 配置 价值 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.979 元，本 报告 期份额 净值 增长 率为 7.46%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 10.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
2017 年, 我们 预计 欧洲 经济 在长期 修复 后有 望表 现较 佳。首 先是 宽松 的货 币政 策对经 济的 改善 ，
其次经过多年消化各国的 财政状况已经明显改善， 劳动生产率的全球竞争能 力有所提高，劳动力市
场出现 回暖 势头 ， 房 地产 领域资 金流 入明 显， 各类 资产价 格回 升。 消费 方面 ， 特别 是服 务业 PMI 连
续 处于 50 以上 。 欧 洲经 济 经过多 年来 的改 革与 去杠 杆， 即将重 演美 国经 济几 年前的 复苏 态势 。 而 欧
洲股市估值相对全球处于 低位。同时，欧洲也面临 地缘政治，移民等不利因 素。此外，今年的法国
选举和 德国 选举 可能 对欧 洲一体 化造 成冲 击， 因此 指数还 将波 动， 创造 出择 时性交 易机 会。
作为 DAX ETF 基金的 管 理人， 我们 继续 坚持 积极 将基金 回报 与指 数相 拟合 的原则 ，降 低跟 踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人内部有关本基金 的监察稽核工作情况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
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（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工业 工程 学硕 士。 曾 在台 湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
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股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开混 合的 基金 经理 ， 固定 收益 部总 监。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
第 16 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20219 号
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
第 17 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
我们审 计了 后附 的华 安国 际龙头(DAX) 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金( 以下 简称“ 华安 国际 龙头
ETF”) 的财务报 表， 包 括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负 债表、 2016 年度 的利 润表 和所有 者权 益(基金 净
值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是华安 国际 龙头 ETF 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 管理 层的 责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 华安 国际 龙头 ETF 的财务 报表 在所 有重大 方面 按照 企业 会计 准则和 在财 务报 表
附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公
允反映 了华 安国 际龙 头 ETF2016 年 12 月 31 日的财 务状况 以及 2016 年度 的经营 成 果和 基金 净值 变
动情况 。
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普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 3,902,247.22 11,608,230.32
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 165,952,931.55 195,738,218.42
其中： 股票 投资
165,952,931.55 195,738,218.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,290,666.34 -
应收利 息 7.4.7.5 543.42 2,263.11
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
第 19 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
资产总计
173,146,388.53 207,348,711.85
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,984.05 -
应付赎 回款
4,878,861.84 463,412.31
应付管 理人 报酬
114,947.12 137,795.77
应付托 管费
28,736.78 34,448.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 410,934.50 491,740.00
负债合计
5,438,464.29 1,127,397.03
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 171,279,000.00 226,279,000.00
未分配 利润 7.4.7.10 -3,571,075.76 -20,057,685.18
所有者权益合计
167,707,924.24 206,221,314.82
负债和所有者权益总 计
173,146,388.53 207,348,711.85
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.979 元 ， 基金 份额 总额 171,279,000.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
第 20 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
16,605,716.25 20,160,626.18
1.利息 收入
21,208.20 221,763.49
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 21,208.20 221,763.49
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
5,424,474.37 31,768,619.70
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 999,212.28 22,841,969.19
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 4,425,262.09 8,926,650.51
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 10,785,912.14 7,485,029.81
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-323,891.10 -1,409,822.32
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 698,012.64 -17,904,964.50
减：二、费用
2,598,001.00 5,506,177.27
1．管 理人 报酬
1,485,610.46 3,441,691.33
2．托 管费
371,402.54 860,422.79
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 52,434.94 437,552.99
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
第 21 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
6． 其他 费用 7.4.7.19 688,553.06 766,510.16
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
14,007,715.25 14,654,448.91
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
14,007,715.25 14,654,448.91
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
226,279,000.00 -20,057,685.18 206,221,314.82
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 14,007,715.25 14,007,715.25
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-55,000,000.00 2,478,894.17 -52,521,105.83
其中：1.基金 申购 款 55,500,000.00 -7,274,045.34 48,225,954.66
2.基 金赎 回款 -110,500,000.00 9,752,939.51 -100,747,060.49
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
171,279,000.00 -3,571,075.76 167,707,924.24
项目 上年度可比期间
第 22 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 14,654,448.91 14,654,448.91
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-664,500,000.00 4,211,965.43 -660,288,034.57
其中：1.基金 申购 款 322,000,000.00 -9,675,747.93 312,324,252.07
2.基 金赎 回款 -986,500,000.00 13,887,713.36 -972,612,286.64
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
226,279,000.00 -20,057,685.18 206,221,314.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安国际 龙头(DAX)交易型 开放式 指数证券 投资基金( 以下简 称“ 本 基金”) 经中 国证券 监督管 理
委员会( 以下简称“ 中国证 监会”) 证监许可[2014]347 号《关于核准华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开放式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国 证券投资 基金法 》和《华 安国际龙 头(DAX) 交易型 开放式指 数证券 投资基金 基金合同 》负责 公开
募集。本基金为交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民
第 23 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
币 337,779,000.00 元 ， 业经普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 446
号 验资报告 予以验 证。经向 中国证监 会备案 ，《华安 国际龙头(DAX) 交 易型开 放式指数 证券投 资基
金基金 合同 》 于 2014 年 8 月 8 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日 的基 金份 额总 额为 337,779,000.00 份基
金份额。本基金的基金管 理人为华安基金管理有限 公司，基金托管人为招商 银行股份有限公司，境
外资产 托管 人为 布朗 兄弟 哈里曼 银行 。
经上海 证券 交易 所(以下 简称“上交 所”) 上证 基字[2014]497 号文 审核 同意， 本基金 337,779,000.00
份基金 份额 于 2014 年 9 月 5 日在 上交 所挂 牌交 易。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的标 的指 数为 德国 DAX 指数(DAX Index)， 本基 金的 主要 投资
范围为标的指数成份股、 备选成份股、境外交易的 跟踪同一标的指数的公募 基金、依法发行或上市
的其他股票、固定收益类 证券、银行存款、货币市 场工具、回购、证券借贷 、跟踪同一标的指数的
股指期货等金融衍生品和 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。本基金投资标的指
数成份 股、 备选 成份 股的 资产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 且不 低于 非现 金基 金 资产的 80% 。 本基
金 的 业绩 比较 基准 为德国 DAX 指数(DAX Index) 收 益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12 日募 集成
立了华 安国 际龙 头(DAX) 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金( 以下 简称“ 华安 国际 龙头 ETF 联
接基金”)。 华安 国际 龙头 ETF 联接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多 数
基金资 产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称“中国
基金业 协会”) 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 国际 龙头(DAX)交易 型开 放式 指数
第 24 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列 示 的中 国证 监会 、 中国基 金 业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
第 25 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
第 26 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回 引起 的实 收基 金变 动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资和基金投资在持 有期间应取得的现金股利 和基金分红扣除股票交易 和基金交易所在地
适用的 预缴 所得 税后 的净 额确认 为投 资收 益。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
第 27 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。本基金的基金 管理人在收益评价
核定日对基金相对标的指 数的超额收益率进行评估 ，基金收益评价日核定的 基金累计报酬率超过标
的指数 同期 累计 报酬 率达 到 1%以上， 可对 超额 收益进 行 分配； 基于 本基 金的性 质 和特 点， 本 基金 的
收益分 配无 需以 弥补 浮动 亏损为 前提 ，收 益分 配后 基金份 额净 值有 可能 低于 面值。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外币交易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
外币货币性项目，于估值 日采用估值日的即期汇率 折算为人民币，所产生的 折算差额直接计入
汇兑损益科目。以公允价 值计量的外币非货币性项 目，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人民
币，所 产生 的折 算差 额直 接计入 公允 价值 变动 损益 科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产生 收 入、发 生费 用；(2)本 基金 的基金 管理 人能 够定期 评 价该组 成部 分的 经营成
果，以 决定 向其 配置资 源 、评价 其业 绩；(3)本 基金 能够取 得该 组成 部分的 财 务状况 、经 营成 果和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其他重要的会计政 策和会计估计
第 28 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
无。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起)且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
第 29 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,902,247.22 11,608,230.32
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 3,902,247.22 11,608,230.32
注 ：于 2016 年 12 月 31 日， 活 期存 款包 括人 民币 活期 存款 2,470,519.50 元， 欧元活 期存 款
195,944.56 元(折合 人民 币 1,431,727.72 元) 。
于 2015 年 12 月 31 日， 活 期存款 包括 人民 币活 期存 款 10,287,255.71 元 ， 欧 元活期 存款 186,178.63
元(折 合人 民币 1,320,974.61 元) 。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 155,283,651.83 165,952,931.55 10,669,279.72
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 155,283,651.83 165,952,931.55 10,669,279.72
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 195,854,850.84 195,738,218.42 -116,632.42
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 195,854,850.84 195,738,218.42 -116,632.42
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 543.42 2,263.11
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 543.42 2,263.11
第 31 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 410,934.50 491,740.00
其他应 付款 - -
合计 410,934.50 491,740.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 226,279,000.00 226,279,000.00
本期申 购 55,500,000.00 55,500,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -110,500,000.00 -110,500,000.00
本期末 171,279,000.00 171,279,000.00
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -9,381,635.68 -10,676,049.50 -20,057,685.18
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本期利 润 3,221,803.11 10,785,912.14 14,007,715.25
本期基金份额交易产生的
变动数
1,590,226.19 888,667.98 2,478,894.17
其中： 基金 申购 款 -1,501,625.89 -5,772,419.45 -7,274,045.34
基金赎 回款 3,091,852.08 6,661,087.43 9,752,939.51
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -4,569,606.38 998,530.62 -3,571,075.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 13,108.75 198,050.40
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,099.45 23,713.09
其他 - -
合计 21,208.20 221,763.49
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 73,217,846.47 845,711,350.14
减：卖 出股 票成 本总 额 72,218,634.19 822,869,380.95
买卖股 票差 价收 入 999,212.28 22,841,969.19
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
上年度 可比 期间
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12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 100,747,060.49 972,612,286.64
减：现 金支 付赎 回款 总额 100,747,060.49 972,612,286.64
减：赎 回股 票成 本总 额 - -
赎回差 价收 入 - -
7.4.7.13 债券投资收益
无。
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,425,262.09 8,926,650.51
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,425,262.09 8,926,650.51
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 10,785,912.14 7,485,029.81
——股票 投资 10,785,912.14 7,485,029.81
——债券 投资 - -
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
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3.其他 - -
合计 10,785,912.14 7,485,029.81
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 698,012.64 -17,904,964.50
合计 698,012.64 -17,904,964.50
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 52,434.94 437,552.99
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 52,434.94 437,552.99
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 67,000.00 67,000.00
信息披 露费 280,000.00 300,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇 划费 用 23,419.31 38,719.74
指数使 用费 258,133.75 300,790.42
合计 688,553.06 766,510.16
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注：指 数使 用费 为支 付标 的指数 供应 商的 标的 指数 使用许 可费 ，按 前一 日基 金资产 净值 及指 数
使用许 可费 年费 率每 日计 提，按 季度 支付 。计 算方 法如下 ：
1. 当前 一日 的基 金资 产净值<1.5 亿欧 元时 ：
每日应 计提 的指 数使 用许 可费=前一 日的 基金 资产 净值×0.05% / 365；
2. 当前 一日 的基 金资 产净值 ≥ 1.5 亿欧 元时： 每日 应 计提的 指数 使用 许可 费＝1.5 亿 欧元×0.05% /
365+ （ 前一 日的 基金 资产净 值-1.5 亿欧 元）×0.045% / 365；
若一个 季度 累计 计提 指数 使用许 可费 金额 / 该季 度最 后 一日( 如 为节 假日 取最 近一日) 中国 人民
银行或 其授 权机 构公 布的 汇率中 间价 小于 指数 使用 许可协 议规 定的 费用 下限 ，则基 金于 该季 度最 后
一日补 提指 数使 用许 可费 至指数 使用 许可 协议 规定 的费用 收取 下限 。本 基金 指数使 用许 可费 收取 下
限 为 每季度 8,750 欧元 。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等 增
值税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号) ，要 求资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管产
品管理 人为 增值 税纳 税人 ，自 2016 年 5 月 1 日 起执行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管理 办法 ，由国 家税 务总 局另 行制 定。截 至本 财务 报表 批准 报出日 止, 上述 税收 政策 对本基 金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
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招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金(“ 华 安国 际龙头 ETF 联接基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman &
Co.)
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,485,610.46 3,441,691.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人 华安 基金公 司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 0.80% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.80%/当年 天数 。
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 371,402.54 860,422.79
注： 支付 基金 托管 人 招商银 行 的托 管费 按前 一日 基金 资 产净值 0.20% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.20%/当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安国 际龙 头
ETF 联接基 金
97,270,461.00 56.79% 182,894,861.00 80.83%
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
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招商银 行 2,470,713.50 37,369.64
10,287,428.8
3
241,642.40
布朗兄 弟哈 里曼 银行 1,431,533.72 -24,260.89 1,320,801.49 -43,592.00
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
本基金是股票型基金，预 期风险和预期收益高于混 合基金、债券基金与货币 市场基金；本基金
在股票型基金中属于指数 型基金，主要采用完全复 制法紧密跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数
相似的 风险 收益 特征 ，本 基金的 业绩 表现 与标 的指 数的表 现密 切相 关。
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7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资的金融工具主 要为股票投资。本基金在 日常经营活动中面临的与 这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金完全按照标的指 数的成份股组成及其权
重构建 基金 股票 投资 组合 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应调 整,但因 特殊 情况(如流
动 性 不足、 成份 股长 期停牌 、 法 律法 规限 制等) 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时， 本基 金可 以选 择其
他证券或证券组合对标的 指数中的股票加以替换， 从而能够紧密跟踪标的指 数，追求跟踪偏离度和
跟踪误 差最 小化 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 招商银行以及境外次托管 行布朗兄弟哈里曼银行， 与该等银行存款相关的
信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均通 过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小 ；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
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日
资产
银行存 款 3,902,247.22 - - - 3,902,247.22
交易性 金融 资产 - - - 165,952,931.55 165,952,931.55
应收证 券清 算款 - - - 3,290,666.34 3,290,666.34
应收利 息 - - - 543.42 543.42
资产总 计 3,902,247.22 - - 169,244,141.31 173,146,388.53
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,984.05 4,984.05
应付赎 回款 - - - 4,878,861.84 4,878,861.84
应付管 理人 报酬 - - - 114,947.12 114,947.12
应付托 管费 - - - 28,736.78 28,736.78
其他负 债 - - - 410,934.50 410,934.50
负债总 计 - - - 5,438,464.29 5,438,464.29
利率敏 感度 缺口 3,902,247.22 - - 163,805,677.02 167,707,924.24
上年度末
2015 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,608,230.32 - - - 11,608,230.32
交易性 金融 资产 - - - 195,738,218.42 195,738,218.42
应收利 息 - - - 2,263.11 2,263.11
资产总 计 11,608,230.32 - - 195,740,481.53 207,348,711.85
负债
应付赎 回款 - - - 463,412.31 463,412.31
应付管 理人 报酬 - - - 137,795.77 137,795.77
应付托 管费 - - - 34,448.95 34,448.95
其他负 债 - - - 491,740.00 491,740.00
负债总 计 - - - 1,127,397.03 1,127,397.03
利率敏 感度 缺口 11,608,230.32 - - 194,613,084.50 206,221,314.82
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
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本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同) ， 因此市 场利 率的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 - 1,431,727.72 1,431,727.72
交易性 金融 资产 - 165,952,931.55 165,952,931.55
应收证 券清 算款 - 3,290,666.34 3,290,666.34
资产合计 - 170,675,325.61 170,675,325.61
以外币计价的负债
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险
敞口净额
- 170,675,325.61 170,675,325.61
项目
上年度末
2015 年12 月31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存 款 - 1,320,974.61 1,320,974.61
交易性 金融 资产 - 195,738,218.42 195,738,218.42
资产合计 - 197,059,193.03 197,059,193.03
以外币计价的负债
第 43 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
负债合计 - - -
资产负债表外汇风险
敞口净额
- 197,059,193.03 197,059,193.03
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除该单 一汇 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 853 增 加约 985
所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 853 减 少约 985
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市的股票，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金主要采取完全 复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进 行相应调整。根据标的指 数，结合研究报告，基
金经理以完全复制标的指 数成分股权重方法构建组 合。基金经理将跟踪标的 指数变动，结合成份股
基本面情况、流动性状况 、基金申购和赎回的现金 流量情况以及组合投资绩 效评估的结果，对投资
组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资于标的指 数成份股和备选成
份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，且 不低 于 非现 金基 金资 产的 80% 。 为有 效控 制指 数的
跟踪误差，本基金在注重 风险管理的前提下，将适 度运用股指期货。此外， 本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末
第 44 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 165,952,931.55 98.95 195,738,218.42 94.92
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 165,952,931.55 98.95 195,738,218.42 94.92
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 795 增 加约 840
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 795 减 少约 840
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基 金申 购款
于本报 告期 间内， 本基 金 申购基 金份 额的 对价 总额 为 48,149,908.68 元， 均为 以现金 支付 的申 购
款(2015 年 度： 对价 总额为 312,324,252.07 元， 均为 以 现金 支付 的申 购款) 。
(2) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第 45 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 165,952,931.55 元， 无属 于第 二层次 或 第三 层次 的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一
层次的 余额 为 195,738,218.42 元， 无第 二层 次和 第三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 除基 金申 购款 和公 允价 值外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
第 46 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
1 权益投 资 165,952,931.55 95.85
其中： 普通 股 165,952,931.55 95.85
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,902,247.22 2.25
8 其他各 项资 产 3,291,209.76 1.90
9 合计 173,146,388.53 100.00
8.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 165,952,931.55 98.95
合计 165,952,931.55 98.95
8.3 期末按行业分类的权益 投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
第 47 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 27,886,495.72 16.63
非必需 消费 品 31,657,770.48 18.88
保健 25,265,051.17 15.06
材料 23,474,629.43 14.00
能源 - -
工业 22,324,831.37 13.31
信息技 术 17,706,027.74 10.56
电信服 务 9,392,913.32 5.60
必需消 费品 4,830,014.00 2.88
公用事 业 3,415,198.32 2.04
合计 165,952,931.55 98.95
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
8.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
无。
8.4 指数投资期末按公允价 值占基金资产净值比 例大 小排序的所有权益投 资明 细
8.4.1 指数投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
SIEMEN
S
AG-REG
西门子 SIE GY
德国市
场
德国 18,800 16,044,563.71 9.57
2
BAYER
AG-REG
拜耳股 份
有限公 司
BAYN GY
德国市
场
德国 20,400 14,776,190.91 8.81
3 BASF SE
巴斯夫 欧
洲公司
BAS GY
德国市
场
德国 22,700 14,647,481.63 8.73
4 SAP SE SAP 公司 SAP GY
德国市
场
德国 23,700 14,340,303.76 8.55
5
ALLIAN
Z
SE-REG
安联保 险 ALV GY
德国市
场
德国 11,200 12,848,277.12 7.66
6
DAIMLE
R
AG-REGI
STERED
SHARES
戴姆勒 克
莱斯勒
DAI GY
德国市
场
德国 24,600 12,711,727.64 7.58
第 48 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
7
DEUTSC
HE
TELEKO
M
AG-REG
德国电 信 DTE GY
德国市
场
德国 78,600 9,392,913.32 5.60
8
FRESENI
US SE &
CO
KGAA
费森尤 斯
集团
FRE GY
德国市
场
德国 9,800 5,317,509.09 3.17
9
DEUTSC
HE POST
AG-REG
德国邮 政
有限公 司
DPW GY
德国市
场
德国 23,000 5,249,241.65 3.13
10
BAYERIS
CHE
MOTORE
N
WERKE
AG
宝马汽 车
股份有 限
公司
BMW GY
德国市
场
德国 7,800 5,058,132.30 3.02
11
ADIDAS
AG
阿迪达 斯
公司
ADS GY
德国市
场
德国 4,400 4,827,310.49 2.88
12
LINDE
AG
Linde 股
份有限 公
司
LIN GY
德国市
场
德国 4,200 4,790,484.22 2.86
13
MUENC
HENER
RUECKV
ER
AG-REG
Muenchene
r
Rueckversi
cherungs
股份有 限
公司
MUV2 GY
德国市
场
德国 3,600 4,725,599.83 2.82
14
VOLKSW
AGEN
AG-PREF
大众汽 车
有限公 司
VOW3 GY
德国市
场
德国 4,400 4,287,191.83 2.56
15
DEUTSC
HE
BANK
AG-REGI
STERED
德意志 银
行
DBK GY
德国市
场
德国 33,800 4,260,229.74 2.54
16
HENKEL
AG & CO
KGAA
VORZUG
汉高有 限
公司
HEN3 GY
德国市
场
德国 4,200 3,475,479.42 2.07
17
INFINEO
N
TECHNO
LOGIES
英飞凌 科
技有限 公
司
IFX GY
德国市
场
德国 27,900 3,365,723.98 2.01
第 49 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
AG
18
CONTIN
ENTAL
AG
德国大 陆
股份公 司
CON GY
德国市
场
德国 2,500 3,355,647.90 2.00
19
FRESENI
US
MEDICA
L CARE
AG &
费森尤 斯
医药用 品
AG & Co
KGaA
FME GY
德国市
场
德国 5,100 2,997,943.51 1.79
20
VONOVI
A SE
Vonovia 有
限公司
VNA GY
德国市
场
德国 10,600 2,393,656.53 1.43
21 E.ON SE E.ON 公司 EOAN GY
德国市
场
德国 48,600 2,379,240.22 1.42
22
HEIDEL
BERGCE
MENT
AG
海德堡 水
泥股份 有
限公司
HEI GY
德国市
场
德国 3,500 2,266,605.89 1.35
23
DEUTSC
HE
BOERSE
AG-TEN
DER
德意志 交
易所有 限
公司
DB11 GY
德国市
场
德国 4,000 2,266,277.09 1.35
24
MERCK
KGAA
德国默 克
集团
MRK GY
德国市
场
德国 3,000 2,173,407.66 1.30
25
THYSSE
NKRUPP
AG
蒂森克 虏
伯有限 公
司
TKA GY
德国市
场
德国 10,700 1,770,057.69 1.06
26
PROSIEB
ENSAT.1
MEDIA
SE
PROSIEBE
N SAT.1 媒
体股份 公
司
PSM GY
德国市
场
德国 5,300 1,417,760.32 0.85
27
COMME
RZBANK
AG
德国商 业
银行
CBK GY
德国市
场
德国 26,300 1,392,455.41 0.83
28
BEIERSD
ORF AG
拜尔斯 道
夫股份 有
限公司
BEI GY
德国市
场
德国 2,300 1,354,534.58 0.81
29 RWE AG
莱茵集 团
公司
RWE GY
德国市
场
德国 12,000 1,035,958.10 0.62
30
DEUTSC
HE
LUFTHA
NSA-RE
G
德国汉 莎
航空公 司
LHA GY
德国市
场
德国 11,500 1,031,026.01 0.61
第 50 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
8.4.2 积极投资期末按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有权 益投 资明细
无。
8.5 报告期内权益投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计买 入
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 4,469,777.15 2.17
2 SIEMENS AG-REG SIE GY 3,448,009.88 1.67
3 DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER DB11 GY 3,294,829.03 1.60
4 PROSIEBENSA T.1MEDIA SE PSM GY 2,328,206.13 1.13
5 SAP SE SAP GY 2,273,078.34 1.10
6 BASF SE BAS GY 1,672,618.51 0.81
7 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 1,518,016.12 0.74
8 ALLIANZ SE-REG ALV GY 1,429,696.13 0.69
9 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 1,188,120.41 0.58
10 VOLKSW AGEN AG-PREF VOW3 GY 1,136,931.74 0.55
11 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 891,901.04 0.43
12 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 855,894.80 0.42
13 ADIDAS AG ADS GY 614,952.65 0.30
14 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 564,601.90 0.27
15 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 550,865.28 0.27
16 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 546,680.07 0.27
17 UNIPER SE UN01 GR 482,406.43 0.23
18 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 481,328.48 0.23
19 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3 GY 419,470.41 0.20
20 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FME GY 411,203.33 0.20
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SIEMENS AG-REG SIE GY 7,847,215.41 3.81
第 51 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
2 BAYER AG-REG BAYN GY 5,783,796.25 2.80
3 SAP SE SAP GY 5,597,652.48 2.71
4 BASF SE BAS GY 5,031,312.64 2.44
5 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 4,605,708.24 2.23
6 ALLIANZ SE-REG ALV GY 4,564,127.46 2.21
7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 3,492,397.45 1.69
8 DEUTSCHE BOERSE AG DB1 GY 3,263,049.58 1.58
9 ADIDAS AG ADS GY 2,985,478.93 1.45
10 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 2,346,048.75 1.14
11 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 2,192,759.09 1.06
12 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 2,047,345.11 0.99
13 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 1,907,653.45 0.93
14 LINDE AG LIN GY 1,838,380.39 0.89
15 VOLKSW AGEN AG-PREF VOW3 GY 1,746,615.71 0.85
16 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3 GY 1,539,131.96 0.75
17 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 1,509,461.69 0.73
18 CONTINENTAL AG CON GY 1,505,938.25 0.73
19 VONOVIA SE VNA GY 1,375,290.02 0.67
20 INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GY 1,310,571.19 0.64
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 31,647,435.18
卖出收 入（ 成交 ）总 额 73,217,846.47
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
第 52 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基 金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,290,666.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 543.42
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,291,209.76
8.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
8.11.5.1 期末指数投资前 十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
第 53 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,827
44,755.42 115,178,061.00 67.25% 56,100,939.00 32.75%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
招商银 行－ 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
97,270,461.00 56.79%
2
上海喜 牛投 资中 心（ 有限 合伙） －喜 牛
精选种 子基 金 001
3,962,500.00 2.31%
3
易方达 基金 －工 商银 行－ 四季丰 收之 易
方达量 化择 基 1 号资 产管 理计划
3,509,900.00 2.05%
4
上海平 安阖 鼎投 资管 理有 限责任 公司 －
平安阖 鼎－ 全天 候私 募菁 英组 合 1 号证
券投资 基
3,338,000.00 1.95%
5 赵铮 3,074,200.00 1.79%
6 章宁翔 2,784,900.00 1.63%
7 弓智 2,587,500.00 1.51%
8 黄明星 1,786,200.00 1.04%
9 王晓薇 1,606,575.00 0.94%
10
海通证 券资 管－ 招商 证券 －海通 怡然 恒
旭 1 号集 合资 产管 理计 划
1,500,300.00 0.88%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
无。
第 54 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 8 月 8 日) 基金 份额 总额 337,779,000.00
本报告 期期初 基金 份额 总额 226,279,000.00
本报告 期基金 总申 购份 额 55,500,000.00
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 110,500,000.00
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 171,279,000.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：67,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年限 ：自 基金 合 同生 效日 起至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
第 55 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 30,019,313.84 28.63% 15,009.70 28.63% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- 22,057,176.26 21.03% 11,029.59 21.04% -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- 45,009,855.12 42.92% 22,505.90 42.92% -
Instinet Pacific
Services Ltd.
- 3,880,558.27 3.70% 1,940.41 3.70% -
BMO Capital
Markets
- 3,897,359.00 3.72% 1,948.82 3.72% -
中信证 券股 份有
限公司
- - - - - -
注：1 、券 商选 择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整体 资 源， 为基 金投
第 56 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商选 择程 序：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 选择 标准 和 《券 商服 务评价 办法 》 ， 对候选 券商 服务 质
量和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表 》 ，对 拟新 增券 商的 必要性 和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 账户开 立及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签署 相关 文件 ，办 理开 户手续 ，并 通知 基金 托管 人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 完成 Instinet 的开户工作 。
2016 年 完成 BMO 的开 户 工作。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
- - - - - - - -
第 57 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
Company
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
UBS Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Instinet Pacific
Services Ltd.
- - - - - - - -
BMO Capital
Markets
- - - - - - - -
中信证 券股 份有
限公司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-01-19
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-02-03
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 证券投 资基 金因境 外主 要市 场
节假日 暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-22
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-28
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-03-30
第 58 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-05
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-05-10
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-08
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-06-28
14
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-08-15
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-09-23
16
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 证券投 资基 金暂停 申购 业务 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-16
19
关于华 安德 国 30 （DAX）ETF 证券投 资基 金
因境外 主要 市场 节假 日暂 停赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-12-21
20
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2016-11-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
第 59 页共 60 页 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华华 安 国际龙 头（DAX ）交 易型开 放 式指 数证 券投 资基 金设 立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 60 页共 60 页
