华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安可 转换债 券债券 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 11
§4
管理人报告 .......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 14
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 15
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 16
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 17
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 17
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 19
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 19
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 20
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 20
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 20
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 20
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 20
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 21
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 23
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 24
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 26
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 51
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 51
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 52
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 53
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 55
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 55
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 56
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 56
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 57
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 57
9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 58
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 58
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 58
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 58
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 58
11.6 管 理人 、托 管人 及其高 级 管理 人员 受稽 查或 处罚 等 情况 ..................................................... 59
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 59
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 60
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 64
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 64
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 65
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 65
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 257,165,837.10 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 可转债 A 华 安 可转债 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期末下属分级基金的份额总
额
94,896,441.73 份 162,269,395.37 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要投 资于 兼具 债 券和股 票特性 的可 转债 （ 含分离 交易可 转债 ）
品种， 在控制 风险 和保 持 流动性 的基础 上， 力求 实 现基金 资产的 长期 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 主要投 资于 可转 债 品种， 一方面 通过 利用 可 转债的 债券特 性， 强
调收益 的安全 性与 稳定 性 ，另一 方面利 用可 转债 的 股票特 性（内 含股 票
期权） ，分 享股 市上 涨所 产 生的较 高收 益。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率×60% ＋中证综合债券指数收益率×30% ＋沪深
300 指数 收益 率×10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其预 期的风 险水 平和 预期 收益 都要低 于股 票基 金、
混合基 金，高 于货 币市 场 基金， 属于证 券投 资基 金 中的中 等风险 和中 等
收益的 品种 。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银
行 大厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
华安可 转债
A
华安可 转债
B
华安可 转债
A
华安可 转债
B
华安可 转债
A
华 安 可转债 B
本期已
实现收
益
-27,089,075
.97
-45,083,162
.97
75,470,061.4
9
88,161,383.7
4
33,290,744.4
0
32,816,365.02
本期利
润
-44,279,541
.18
-80,571,147
.76
-6,919,143.15
-44,088,300.1
0
155,152,822.
62
206,316,553.2
0
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.4289 -0.4695 -0.0296 -0.1143 0.7090 0.6336
本期加
权平均
净值利
润率
-35.28% -39.38% -1.73% -6.89% 73.17% 66.39%
本期基
金份额
净值增
长率
-25.78% -26.01% -3.62% -4.04% 78.14% 77.37%
3.1.2 期末
数据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华 安 可转债 A 华 安 可转债 B 华 安 可转债 A 华 安 可转债 B 华 安 可转债 A 华 安 可转债 B
期末可
供分配
利润
15,783,583.
84
22,855,523.
92
59,313,438.1
5
126,968,043.
88
33,554,122.7
9
43,426,830.78
第 7 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
期末可
供分配
基金份
额利润
0.1663 0.1408 0.5308 0.5011 0.1239 0.1077
期末基
金资产
净值
110,680,025
.57
185,124,919
.29
175,562,679.
02
390,804,503.
15
441,303,336.
31
647,830,129.5
2
期末基
金份额
净值
1.166 1.141 1.571 1.542 1.630 1.607
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
华安可 转债
A
华安可 转债
B
华安可 转债
A
华 安 可转债 B
华安可 转债
A
华 安 可转债 B
基金份
额累计
净值增
长率
16.60% 14.10% 57.10% 54.20% 63.00% 60.70%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安可转债 A ：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
第 8 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
过去 3 个月 -2.83% 0.54% -2.40% 0.43% -0.43% 0.11%
过去 6 个月 -0.17% 0.55% 1.06% 0.38% -1.23% 0.17%
过去 1 年 -25.78% 1.09% -6.45% 0.53% -19.33% 0.56%
过去 3 年 27.43% 1.97% 16.16% 1.29% 11.27% 0.68%
过去 5 年 21.46% 1.63% 19.67% 1.03% 1.79% 0.60%
自基金 成立 起至 今 16.60% 1.56% 10.90% 0.99% 5.70% 0.57%
2．华安可转债 B ：
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 3 个月 -2.89% 0.55% -2.40% 0.43% -0.49% 0.12%
过去 6 个月 -0.26% 0.56% 1.06% 0.38% -1.32% 0.18%
过去 1 年 -26.01% 1.09% -6.45% 0.53% -19.56% 0.56%
过去 3 年 25.94% 1.97% 16.16% 1.29% 9.78% 0.68%
过去 5 年 19.10% 1.63% 19.67% 1.03% -0.57% 0.60%
自基金 成立 起至 今 14.10% 1.56% 10.90% 0.99% 3.20% 0.57%
本基金 业绩 比较 基准 为： 天相可 转债 指数 收益 率×60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率×30% ＋ 沪深
300 指数 收益 率×10% 。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包
括国内 依法 发行 和上 市的 股票 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 、
货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。重 点
投资于 固定 收益 类证 券， 包括国 债、 央行 票据 、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、 可 转债 （含
分离交 易可 转债 ）、 资产 支持证 券、 次级 债、 债券 回购、 期限 在一 年期 以内 的定期 存款 等。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 固定 收益 类资 产的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 其中 对可
转债（ 含分 离交 易可 转债 ）的投 资比 例不 低于 固定 收益类 资产 的 80% ；股 票、 权 证等 非固 定收 益类
资产的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 20% ； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、华安可转债 A
第 9 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2 、华安可转债 B
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
过去五 年净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1 、 华安可转债 A
第 10 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2 、华安可转债 B
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
第 11 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华 安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
第 12 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2011-06-22 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年证券、基金从业经历。曾任长
城证券有限责任公司债券研究
员，华安基金管理有限公司债券
研究员、债券投资风险管理员、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起担任华安稳定收益债券基金的
基金经 理。2011 年 6 月起 同时担
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月起同时担任华安信用增强债券
型证券投资基金的基金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经 理、 固定 收益 部助 理总监 。 2013
年 8 月起 担任 固定 收益 部副 总 监。
2013 年 10 月 起同 时担 任华 安月月
鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安季季鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安月安鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安
现金富利投资基金的基金经理。
2014 年 7 月 起同 时担 任华 安汇财
通货币市场基金的基金经理。
2015 年 2 月 起担 任华 安年 年盈定
期开放债券型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 5 月 起担 任固定
收益部 总监 。2015 年 5 月 起担任
华安新回报灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 9
月起担任华安新乐享保本混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 12 月起， 同时 担任 华安 乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安安华保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 7 月 起同时
第 13 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
担任华安安进保本混合型发起式
证券投资基金的基金经理。2016
年 11 月起， 同时 担任 华安 睿享定
期开放混合型发起式证券投资基
金、华安新希望灵活配置混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 全球 出现 流动 性拐点 ， 英国 脱欧 、 特朗 普当选 导 致全 球通 胀预 期上 升， 美 联储 开启 加息
模式，人民币贬值压力增 大。国内经济总体上保持 平稳，房价上升、房贷多 增以及汽车热销拉动了
总需求，钢铁煤炭的去产能抑制了总供给，PPI 由负转正，中上游工业企业盈利转正，扭转了两 年
多的通缩格局。CPI 整体 低位运行，食品 价格冲高 回落但非食品价 格稳步抬 升。上半年民间 投资加
速下滑，下半年随着内外 需的好转，民间投资开始 企稳回升，全年的固定资 产投资基本保持了平稳
增长格 局。 央行 继续 实施 稳健的 货币 政策 ， 除 在一 季度降 准一 次外 ， 主 要采 用公开 市场 和 MLF 操作
第 15 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
投放基础货币，下半年通 过延长货币工具操作期限 ，抬高货币市场资金利率 中枢，引导金融市场去
杠杆。债券市场先扬后抑 ，长端利率债收益率在上 半年震荡上行后持续回落 并创本轮牛市低点，年
末出现恐 慌性调整。信用风险事件 在二季度集中爆发，信用 债市场大幅调整，三季度 在“ 资产荒” 背
景下信用债继续受到追捧 ，收益率大幅下行，信用 利差进一步收窄，直至四 季度在债灾和流动性收
紧影响下大幅调整。股票 市场除年初熔断外，全年 呈现底部抬升走势，价值 股股票上涨，成长股整
体承压 。可 转债 市场 受累 年初股 市的 熔断 和年 底债 灾，整 体表 现弱 于沪 深 300 。
报告期内本基金受累年初 股市熔断，净值出现较大 调整。股灾后通过增持次 新券、分散组合集
中度、 动态 调整 股票 仓位 等优化 组合 结构 ，基 金整 体表现 平稳 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日，华 安 可转 债债 券 A 份额 净值 为 1.166 元，B 份 额净 值为 1.141 元 ；华
安可转 债债 券 A 份额净 值 增长率 为-25.78% ， B 份额净 值 增长 率为-26.01% ， 同 期业绩 比较 基准 增长
率为-6.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 美国 经济 持 续回暖 ， 特朗 普政 策及 其预 期差将 影响 市场 ， 联储 频频 释放鹰 派信 号，
预计美联储加息的步伐会 有所加快，影响全球流动 性趋紧；欧洲经济继续缓 慢复苏，地缘政治和民
粹主义的不确定性仍较大 ，预计货币政策将维持较 为宽松；日本经济仍难以 走出低迷，但货币政策
进一步宽松的空间较小。 国内经济短期保持平稳， 但下行风险仍存，供给侧 改革和房地产调控政策
对经济的影响将逐步显现 ；通胀在上半年冲高回落 ，全年来看通胀水平偏中 性；人民币短期贬值压
力有所减小，二季度后随 着美国加息预期的升温， 人民币贬值预期可能再次 上升；货币政策保持稳
健中性 ， 预 计央 行仍 将以公 开 市场和 MLF 操作为主 ，“ 去杠 杆， 抑泡 沫” 仍是 当前货 币政 策的 主要 目
标；财政政策将继续发力 托底经济。股票市场将继 续呈现结构性行情：传统 产业中的优势企业在产
能收缩、价格回升以及积 极进行产业整合的驱动下 ，盈利继续改善；新兴行 业优秀公司将继续保持
高增长，这些公司的股票 如果估值合理，则股价仍 然具有稳定上扬的中期趋 势。与此同时，没有核
心竞争力、不适应转型的 传统行业公司，以及新兴 行业中竞争力不足、股票 估值泡沫仍很明显的公
司，将随着时间的流逝而 被证伪，股价震荡下行。 预计资金面仍将呈现阶段 性收紧，利率债收益率
将维持震荡，信用利差有 走阔趋势，防范信用风险 仍是重中之重。本基金将 保持适中的转债仓位，
密切关注大盘转债发行对 转债市场整体流动性的恢 复、以及估值的修正所带 来的投资机会。本基金
将秉承 稳健 、专 业的 投资 理念， 勤勉 尽责 地维 护持 有人的 利益 。
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4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
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3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工业 工程 学硕 士。 曾 在台 湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优选 混合 、 华 安沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
第 18 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20227 号
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安可 转换债 券债 券型 证券 投资 基金(以下 简称“华安 可转债 基 金”) 的财 务报 表， 包
括 2016 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、 2016 年度 的利 润表和 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表以 及财 务报
表附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表 是 华安可转债基金的基金 管理人华安基金管理有限 公司 管理层的责
任。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业 会计 准则 和中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中 国证券 投资 基金
业协会( 以下 简称“ 中 国基金 业 协会”) 发 布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 并使
其实现 公允 反映 ；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
第 20 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安可转 债基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允
反映了 华安 可转 债基 金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成果 和 基金 净值 变动 情
况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张 振波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 9,248,224.54 23,225,897.26
结算备 付金
1,009,234.74 6,427,193.19
存出保 证金
91,772.81 318,098.67
交易性 金融 资产 7.4.7.2 307,569,787.15 792,081,573.20
其中： 股票 投资
25,569,720.00 110,927,574.90
第 21 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基金投 资
- -
债券投 资
282,000,067.15 681,153,998.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 108,103,505.25
应收利 息 7.4.7.5 1,083,228.35 1,768,179.13
应收股 利
- -
应收申 购款
241,527.61 2,219,011.67
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
319,243,775.20 934,143,458.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
13,000,000.00 360,000,000.00
应付证 券清 算款
8,018,569.44 -
应付赎 回款
1,635,981.02 6,562,353.29
应付管 理人 报酬
193,356.97 336,990.20
应付托 管费
55,244.84 96,282.93
应付销 售服 务费
63,302.58 116,045.07
应付交 易费 用 7.4.7.7 97,727.87 240,880.82
应交税 费
- -
应付利 息
270.83 19,249.98
应付利 润
- -
第 22 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 374,376.79 404,473.91
负债合计
23,438,830.34 367,776,276.20
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 257,165,837.10 365,149,326.58
未分配 利润 7.4.7.10 38,639,107.76 201,217,855.59
所有者权益合计
295,804,944.86 566,367,182.17
负债和所有者权益总 计
319,243,775.20 934,143,458.37
注： 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 257,165,837.10 份 。其 中 A 类基金 份额 净值
1.166 元， 基金 份额 总额 94,896,441.73 份； B 类 基金 份额 净值 1.141 元， 基 金 份额总 额 162,269,395.37
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-116,273,009.82 -20,035,717.40
1.利息 收入
4,223,857.52 12,406,193.12
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 218,693.63 826,745.37
债券利 息收 入
3,992,920.34 11,540,703.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,243.55 38,744.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-67,827,504.68 181,761,240.35
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -25,536,523.61 -6,372,027.26
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -42,514,342.95 187,835,345.90
第 23 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 223,361.88 297,921.71
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -52,678,450.00 -214,638,888.48
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 9,087.34 435,737.61
减：二、费用
8,577,679.12 30,971,725.85
1．管 理人 报酬
2,313,235.78 7,382,494.49
2．托 管费
660,924.50 2,109,284.05
3．销 售服 务费
716,217.47 2,275,281.15
4． 交易 费用 7.4.7.18 767,895.15 4,781,952.71
5． 利息 支出
3,764,164.84 14,015,340.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,764,164.84 14,015,340.60
6． 其他 费用 7.4.7.19 355,241.38 407,372.85
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-124,850,688.94 -51,007,443.25
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-124,850,688.94 -51,007,443.25
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
第 24 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -124,850,688.94 -124,850,688.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-107,983,489.48 -37,728,058.89 -145,711,548.37
其中：1.基金 申购 款 262,810,516.76 55,129,330.85 317,939,847.61
2.基 金赎 回款 -370,794,006.24 -92,857,389.74 -463,651,395.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,165,837.10 38,639,107.76 295,804,944.86
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
674,006,561.34 415,126,904.49 1,089,133,465.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -51,007,443.25 -51,007,443.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-308,857,234.76 -162,901,605.65 -471,758,840.41
其中：1.基金 申购 款 3,383,666,444.14 2,490,977,804.68 5,874,644,248.82
2.基 金赎 回款 -3,692,523,678.90 -2,653,879,410.33 -6,346,403,089.23
四、本期向基金份额持 - - -
第 25 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号验 资报 告予 以验 证。经 向 中国 证监 会备 案， 《华安 可 转换 债券 债券 型
证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,287,981,171.43 份基 金份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 258,340.28 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金 招募说 明书 》 ，本 基金根据 费用收 取方式 的不同 ，将 基金份 额分为 不同的 类别 。在投 资者认 购/ 申
购时收 取认 购/申购 费用 的， 称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申购 时不 收取 认购/申购费 用 ，而 是从 本类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基 金份 额分
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行和上 市的 股票( 包 括中
第 26 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
小 板、 创业 板及 其他 经中国 证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资产 支持 证券 及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基
金资产 的 80% ， 其中 对可 转债(含分 离交 易可 转债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80%；股 票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ； 现金 或到 期日在 一 年以 内的 政府 债券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率×60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率×30%＋沪 深 300 指 数收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 企业 会 计准则) 、中国 证监 会颁 布 的《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
业协会”)颁 布的 《证 券投资 基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 可转 换债 券债 券型 证 券投 资基 金基 金合
同》和在财务报表附注所 列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
第 27 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
第 28 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进
行估值 ：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具按其 估值 日的 市场交 易 价格确 定公 允价 值；估 值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在活 跃市 场的金 融工 具，如 估值 日无 交易且 最 近交易 日后 经济 环境发 生 了重大 变化 ，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
第 29 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分 为 负数， 则期 末可 供分 配利 润 的金 额为 期末 未分 配利 润， 即已 实现 部分 相抵 未实 现 部分 后的 余额。
具体的 收益 分配 政策 请参 见本基 金合 同中 的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
第 30 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的 股票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法等估 值技 术进 行估 值。
(2) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(3) 于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
第 31 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额； 持股 期限 在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
第 32 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
活期存 款 9,248,224.54 23,225,897.26
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 9,248,224.54 23,225,897.26
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 26,036,724.55 25,569,720.00 -467,004.55
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 314,640,168.23 282,000,067.15 -32,640,101.08
银行间 市场 - - -
合计 314,640,168.23 282,000,067.15 -32,640,101.08
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 340,676,892.78 307,569,787.15 -33,107,105.63
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 102,744,589.66 110,927,574.90 8,182,985.24
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 645,861,691.12 657,055,998.30 11,194,307.18
银行间 市场 23,903,948.05 24,098,000.00 194,051.95
合计 669,765,639.17 681,153,998.30 11,388,359.13
资产支 持证 券 - - -
第 33 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基金 - - -
其他 - - -
合计 772,510,228.83 792,081,573.20 19,571,344.37
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,600.47 7,130.95
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 499.62 3,181.42
应收债 券利 息 1,081,082.94 1,757,709.35
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 45.32 157.41
合计 1,083,228.35 1,768,179.13
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
第 34 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 97,727.87 240,880.82
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 97,727.87 240,880.82
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,376.79 1,473.91
预提账 户维 护费 - -
预提费 用 373,000.00 403,000.00
其他应 付款 - -
合计 374,376.79 404,473.91
7.4.7.9 实收基金
华 安 可转债 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 111,745,572.37 111,745,572.37
本期申 购 22,491,592.77 22,491,592.77
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -39,340,723.41 -39,340,723.41
本期末 94,896,441.73 94,896,441.73
华 安 可转债 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
第 35 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
上年度 末 253,403,754.21 253,403,754.21
本期申 购 240,318,923.99 240,318,923.99
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -331,453,282.83 -331,453,282.83
本期末 162,269,395.37 162,269,395.37
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
华 安 可转债 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 59,313,438.15 4,503,668.50 63,817,106.65
本期利 润 -27,089,075.97 -17,190,465.21 -44,279,541.18
本期基金份额交易产生的
变动数
-6,404,720.22 2,650,738.59 -3,753,981.63
其中： 基金 申购 款 9,035,374.01 -3,810,776.30 5,224,597.71
基金赎 回款 -15,440,094.23 6,461,514.89 -8,978,579.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,819,641.96 -10,036,058.12 15,783,583.84
华 安 可转债 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 126,968,043.88 10,432,705.06 137,400,748.94
本期利 润 -45,083,162.97 -35,487,984.79 -80,571,147.76
本期基金份额交易产生的
变动数
-42,410,642.56 8,436,565.30 -33,974,077.26
其中： 基金 申购 款 81,509,394.35 -31,604,661.21 49,904,733.14
基金赎 回款 -123,920,036.91 40,041,226.51 -83,878,810.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 39,474,238.35 -16,618,714.43 22,855,523.92
7.4.7.11 存款利息收入
第 36 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 125,873.59 451,342.36
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 90,678.59 345,306.70
其他 2,141.45 30,096.31
合计 218,693.63 826,745.37
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 270,513,278.29 1,900,307,089.99
减：卖 出股 票成 本总 额 296,049,801.90 1,906,679,117.25
买卖股 票差 价收 入 -25,536,523.61 -6,372,027.26
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 510,999,635.77 3,999,269,474.55
减：卖出 债券 （债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 550,424,219.48 3,793,425,519.91
减：应收 利息 总额 3,089,759.24 18,008,608.74
买卖债 券差 价收 入 -42,514,342.95 187,835,345.90
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
第 37 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 223,361.88 297,921.71
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 223,361.88 297,921.71
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -52,678,450.00 -214,638,888.48
——股票 投资 -8,649,989.79 6,098,870.85
——债券 投资 -44,028,460.21 -220,737,759.33
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -52,678,450.00 -214,638,888.48
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 7,613.41 352,461.53
转换费 收入 1,473.93 77,078.45
其他收 入_ 其他 - 6,197.63
合计 9,087.34 435,737.61
第 38 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出 基金 的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 767,895.15 4,780,277.71
银行间 市场 交易 费用 - 1,675.00
合计 767,895.15 4,781,952.71
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 63,000.00 93,000.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
银行汇 划费 用 14,841.38 42,472.85
账户维 护费 36,000.00 31,900.00
其他费 用 1,400.00 -
合计 355,241.38 407,372.85
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
第 39 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。截至本财 务报表批准报出日止，上 述税收政策对本基金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
第 40 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,313,235.78 7,382,494.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 913,712.00 2,773,329.56
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.70%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.70% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 660,924.50 2,109,284.05
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 可转债 A 华 安 可转债 B 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 114,084.69 114,084.69
招商银 行股 份有 限公 司 - 105,317.92 105,317.92
合计 - 219,402.61 219,402.61
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债A 华安可 转债B 合计
华安基 金管 理有 限公 司 - 302,136.47 302,136.47
第 41 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
招商银 行股 份有 限公 司 - 274,766.88 274,766.88
合计 - 576,903.35 576,903.35
注 ： 支付 基金 销售 机构的 B 类基 金份 额的 销售 服务费 按 前一 日基 金资 产净值 0.35%的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给华 安基 金公 司，再 由华 安基 金公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 对应 的基 金资 产净值×0.35%/当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 9,248,224.54 125,873.59 23,225,897.26 451,342.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
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7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
新股
未上
市
4.00 4.00
1,000.
00
4,000.
00
4,000.
00
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30009
8
高新兴
2016-11
-17
筹划重
大事项
15.84
2017-0
1-23
14.26 200,000.00 3,091,129.00 3,168,000.00 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
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截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 13,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 3 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 是一 只主 要投 资可 转债的 债券 型基 金 ， 其 预期 的风险 水平 和预 期收 益都 要低于 股票 基金 、
混合基金，高于货币市场 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 的品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投 资、债券投资、权证投资 及资产支持证券投资等。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内，使 本基金在风险和收益之
间取得 最佳 的平 衡， 以实 现“风险 和收 益相 匹配” 的 风险收 益目 标。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部对 公 司执 行总 裁负 责，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行招商 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
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易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 15,979,200.00 28,975,300.00
合计 15,979,200.00 28,975,300.00
注：未 评级 债券 为国 债、 超短期 融资 券及 政策 性金 融债。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 170,937,971.60 541,027,790.50
AAA 以下 95,082,895.55 111,150,907.80
未评级
-
合计 266,020,867.15 652,178,698.30
注：未 评级 债券 为国 债及 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
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的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 所 有证 券在 证券 交易
所上市 ，其 余亦 可在 银行 间同业 市场交 易， 因此 除附 注 7.4.12 中列 示的 部分基 金 资产 流通 暂时 受限
制不能自由转让的情况外 ，其余均能以合理价格适 时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 其上 限一 般不 超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
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2016 年 12 月 31
日
资产
银行存 款 9,248,224.54 - - - 9,248,224.54
结算备 付金 1,009,234.74 - - - 1,009,234.74
存出保 证金 91,772.81 - - - 91,772.81
交易性 金融 资产 21,166,700.80 201,076,287.70 59,757,078.65 25,569,720.00 307,569,787.15
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,083,228.35 1,083,228.35
应收申 购款 - - - 241,527.61 241,527.61
资产总 计 31,515,932.89 201,076,287.70 59,757,078.65 26,894,475.96 319,243,775.20
负债
应付赎 回款 - - - 1,635,981.02 1,635,981.02
应付赎 回费 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
13,000,000.00 - - - 13,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 8,018,569.44 8,018,569.44
应付管 理人 报酬 - - - 193,356.97 193,356.97
应付托 管费 - - - 55,244.84 55,244.84
应付销 售服 务费 - - - 63,302.58 63,302.58
应付交 易费 用 - - - 97,727.87 97,727.87
应付利 息 - - - 270.83 270.83
其他负 债 - - - 374,376.79 374,376.79
负债总 计 13,000,000.00 - - 10,438,830.34 23,438,830.34
利率敏 感度 缺口 18,515,932.89 201,076,287.70 59,757,078.65 16,455,645.62 295,804,944.86
上年度 末
2015 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,225,897.26 - - - 23,225,897.26
结算备 付金 6,427,193.19 - - - 6,427,193.19
存出保 证金 318,098.67 - - - 318,098.67
交易性 金融 资产 161,530,300.00 334,274,891.30 185,348,807.00 110,927,574.90 792,081,573.20
应收证 券清 算款 - - - 108,103,505.25 108,103,505.25
应收利 息 - - - 1,768,179.13 1,768,179.13
应收申 购款 - - - 2,219,011.67 2,219,011.67
资产总 计 191,501,489.12 334,274,891.30 185,348,807.00 223,018,270.95 934,143,458.37
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负债
卖出回 购金 融资
产款
360,000,000.00 - - - 360,000,000.00
应付赎 回款 - - - 6,562,353.29 6,562,353.29
应付管 理人 报酬 - - - 336,990.20 336,990.20
应付托 管费 - - - 96,282.93 96,282.93
应付销 售服 务费 - - - 116,045.07 116,045.07
应付交 易费 用 - - - 240,880.82 240,880.82
应付利 息 - - - 19,249.98 19,249.98
其他负 债 - - - 404,473.91 404,473.91
负债总 计 360,000,000.00 - - 7,776,276.20 367,776,276.20
利率敏 感度 缺口 -168,498,510.88 334,274,891.30 185,348,807.00 215,241,994.75 566,367,182.17
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 75,772.52 增 加约 3,470,000.00
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 75,206.18 减 少约 3,430,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市
场交易的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金管理人 在构建和管理投资组合的 过程中，采用自上而下的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对单个证
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券的定性分析及定量分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资组合中固 定收益类资产的投
资 比 例不 低于 基金 资产的 80%； 股票 、 权证 等非 固定收 益 类资 产的 投资 比例 不高 于 基金 资产的 20% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基
金进行 风险 度量 ， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 25,569,720.00 8.64 110,927,574.90 19.59
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 25,569,720.00 8.64 110,927,574.90 19.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为
8.64%(2015 年 12 月 31 日： 19.59%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于 本
基金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
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(a)金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 132,720,809.25 元， 属于 第二 层次的 余 额为 174,848,977.90 元，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年 12 月 31 日： 第 一层次 194,983,568.40 元， 第二 层次 597,098,004.80 元， 无属 于第 三
层次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应属 第二 层次 还是 第三 层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
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不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 25,569,720.00 8.01
其中： 股票 25,569,720.00 8.01
2 固定收 益投 资 282,000,067.15 88.33
其中： 债券 282,000,067.15 88.33
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,257,459.28 3.21
7 其他各 项资 产 1,416,528.77 0.44
8 合计 319,243,775.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净
第 51 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 15,327,000.00 5.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 3,303,000.00 1.12
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,750,320.00 1.27
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,168,000.00 1.07
J 金融业
21,400.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 25,569,720.00 8.64
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五 粮 液 200,000 6,896,000.00 2.33
2 600834 申通地 铁 253,400 3,750,320.00 1.27
3 002603 以岭药 业 200,000 3,448,000.00 1.17
4 600820 隧道股 份 300,000 3,303,000.00 1.12
5 300098 高新兴 200,000 3,168,000.00 1.07
第 52 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
6 000423 东阿阿 胶 50,000 2,693,500.00 0.91
7 600436 片仔癀 50,000 2,289,500.00 0.77
8 002797 第一创 业 500 17,400.00 0.01
9 601375 中原证 券 1,000 4,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600489 中金黄 金 17,059,935.84 3.01
2 600547 山东黄 金 12,420,276.38 2.19
3 000858 五 粮 液 11,238,480.78 1.98
4 002368 太极股 份 10,307,031.80 1.82
5 600362 江西铜 业 8,618,664.00 1.52
6 600219 南山铝 业 7,120,000.00 1.26
7 000959 首钢股 份 6,782,325.00 1.20
8 000807 云铝股 份 6,564,034.05 1.16
9 002055 得润电 子 6,289,833.49 1.11
10 000977 浪潮信 息 6,271,101.00 1.11
11 002325 洪涛股 份 6,180,778.15 1.09
12 002425 凯撒文 化 5,542,000.00 0.98
13 601668 中国建 筑 5,286,000.00 0.93
14 300162 雷曼股 份 5,248,101.00 0.93
15 002098 浔兴股 份 4,474,823.86 0.79
16 603019 中科曙 光 4,431,000.00 0.78
17 600497 驰宏锌 锗 4,348,998.00 0.77
18 600109 国金证 券 3,987,688.36 0.70
19 600834 申通地 铁 3,800,669.00 0.67
20 002664 信质电 机 3,791,879.00 0.67
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
第 53 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
1 600489 中金黄 金 18,506,843.24 3.27
2 002308 威创股 份 18,280,712.23 3.23
3 000733 振华科 技 11,814,436.61 2.09
4 600547 山东黄 金 11,259,769.00 1.99
5 000988 华工科 技 9,623,161.54 1.70
6 603019 中科曙 光 9,367,542.00 1.65
7 002368 太极股 份 8,838,005.63 1.56
8 000807 云铝股 份 7,566,008.80 1.34
9 600362 江西铜 业 7,440,528.00 1.31
10 000959 首钢股 份 6,929,294.00 1.22
11 000977 浪潮信 息 6,765,825.00 1.19
12 600219 南山铝 业 6,760,000.00 1.19
13 002152 广电运 通 6,500,944.19 1.15
14 002664 信质电 机 6,003,288.00 1.06
15 601668 中国建 筑 5,833,695.00 1.03
16 002325 洪涛股 份 5,832,443.00 1.03
17 002425 凯撒文 化 5,703,894.00 1.01
18 002055 得润电 子 5,684,535.00 1.00
19 600358 国旅联 合 5,587,167.50 0.99
20 600497 驰宏锌 锗 4,980,527.00 0.88
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 219,341,936.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 270,513,278.29
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 15,979,200.00 5.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
第 54 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,081,187.60 4.08
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 253,939,679.55 85.85
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 282,000,067.15 95.33
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132004 15 国盛 EB 600,000 59,376,000.00 20.07
2 132003 15 清控 EB 390,000 42,681,600.00 14.43
3 110033 国贸转 债 290,470 33,287,862.00 11.25
4 110031 航信转 债 305,200 33,138,616.00 11.20
5 132007 16 凤凰 EB 208,990 21,864,533.80 7.39
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
第 55 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
91,772.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,083,228.35
5 应收申 购款
241,527.61
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,416,528.77
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产
第 56 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
净值比 例(%)
1 128010 顺昌转 债 225,799.65 0.08
2 123001 蓝标转 债 354,394.60 0.12
3 113009 广汽转 债 11,612,000.00 3.93
4 110032 三一转 债 14,433,912.00 4.88
5 110030 格力转 债 17,073,000.00 5.77
6 110031 航信转 债 33,138,616.00 11.20
7 110033 国贸转 债 33,287,862.00 11.25
8 132001 14 宝钢 EB 2,264,200.00 0.77
9 132002 15 天集 EB 8,177,897.70 2.76
10 132003 15 清控 EB 42,681,600.00 14.43
11 132004 15 国盛 EB 59,376,000.00 20.07
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300098 高新兴 3,168,000.00 1.07 筹划重 大事 项
2 601375 中原证 券 4,000.00 0.00 新股未 上市
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华 安 可转债 A 8,240 11,516.56 108,459.99 0.11% 94,787,981.74 99.89%
华 安 可转债 B 9,006 18,017.92 24,863,799.78 15.32% 137,405,595.60 84.68%
合计 17,246 14,911.62 24,972,259.77 9.71% 232,193,577.34 90.29%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
第 57 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0; 本 基金
的基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 可转债 A 华 安 可转债 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22
日） 基金 份额 总额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,745,572.37 253,403,754.21
本报告 期基 金总 申购 份额 22,491,592.77 240,318,923.99
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 39,340,723.41 331,453,282.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,896,441.73 162,269,395.37
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 63,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
第 58 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 402,908,404.14 82.26% 369,688.00 82.04% -
东吴证 券 1 86,913,985.94 17.74% 80,943.51 17.96% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
第 59 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2016 年 2 月 完成 租用 托管在 招 商银 行的 东吴 证券 上海 35361 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
284,206,830.
06
42.44%
5,418,011,
000.00
52.39% - -
东吴证 券
385,474,671.
75
57.56%
4,924,400,
000.00
47.61% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断
期间调 整旗 下基 金相 关业 务办理 时间 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-04
2
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金 调
整大额 申购 大额 转换 转入 及大额 定期 定
额投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-05
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基
金在指 数熔 断期 间暂 停申 购赎回 业务 的
提示性 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-06
4
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断
期间调 整旗 下基 金相 关业 务办理 时间 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-07
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持
有的“ 新 希望” 等 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-12
6
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-14
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘
宝费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-19
第 60 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-25
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交
易平台 延长 工行 直联 结算 方式费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-03
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持
有的“ 威创 股份” 股票 估值 调整的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-05
11
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基
金销售 有限 公司 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-23
12
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-25
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新
兰德费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-24
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平
台延长“微钱 宝” 账户 交易 费率优 惠活 动
时间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-28
15
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
16
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （ 中国）
有限公 司定 期定 额申 购费 率优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
17
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金
购买基 金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
19
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基
金网费 率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-11
20
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎
回转申 购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-12
21
关于旗 下部 分基 金增 加钱 景财富 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-19
22
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-26
23
关于旗 下部 分基 金增 加中 经北证 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-04-29
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公
司淘宝 店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
25
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交
易平台 支付 宝渠 道关 闭基 金支付 服务 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-06
27
关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
第 61 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交
易平台 延长 工行 直联 结算 方式费 率优 惠
活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
29
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基
金增加 平安 证券 为销 售机 构的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-13
30
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-14
31
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费
率优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-18
32
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加泉州 银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-25
33
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-28
34
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-02
35
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-03
36
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平
台延长“微钱 宝” 账户 交易 费率优 惠活 动
时间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-08
37
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-14
38
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-21
39
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加交通 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-23
40
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加东亚 中国 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-27
41
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基
金参加 京东 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
43
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子
为销售 机构 并参 加费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-05
44
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-12
45
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加和讯 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-15
46
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-20
47
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-07-22
48
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧
为销售 机构 并参 加费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-06
第 62 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
49
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加中信 证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-09
50
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-13
51
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-15
52
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加联泰 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-19
53
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-06
54
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-12
55
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加交通 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-20
56
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-21
57
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-21
58
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交
易费率 优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-23
59
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-29
60
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-29
61
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-11
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加钱景 财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-13
63
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-18
64
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-27
65
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-01
66
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-10
67
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-10
68
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-16
69
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服
务热线 号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-16
70
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交
易费率 优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-29
第 63 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
71
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加交通 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-29
72
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-30
73
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加凯石 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-30
74
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-06
75
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-13
76
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售
机构并 参加 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-20
77
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加交通 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-22
78
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参
加中国 农业 银行 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
79
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
80
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商
银行股 份有 限公 司基 金定 期定额 投资 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
81
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参
加苏州 银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-28
82
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 烟台 银
行费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-12-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站 www.huaan.com.cn 上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《华 安可 转换 债券 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 可转 换债 券债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安可 转换 债券 债券型 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 可 转换债 券债 券型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
第 64 页共 65 页 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 65 页共 65 页
