华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
华安信 用四季 红债券 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 重要 提示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§2
基金简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .............................................. 错误！未定义书签。
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误！未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误！未定义书签。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误！未定义书签。
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................... 错误！未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误！未定义书签。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§6
审计报告 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
§7
年度财务报表 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................... 错误！未定义书签。
7.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§8
投资组合报告 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 . 错误！未定义书签。
8.4
报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................... 错误！未定义书签。
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ................................................................................... 错误！未定义书签。
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................... 错误！未定义书签。
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务 所情况 ...................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误！未定义书签。
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
§12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误！未定义书签。
§14
备查文件目录 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
14.2 存放 地点 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华安信 用四 季红 债券
基金主 代码 040026
交易代 码 040026
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,346,052,557.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金以 信用 债券 为主 要投 资 对象， 在合 理控 制信用 风 险的 基础 上谨 慎投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 研究 优势， 将规 范化的 基 本面 研究、 严谨 的
信 用 分析 与积 极主 动的 投资 风 格相 结合， 在分 析和判 断 宏观 经济 运行 状况
和 金 融市 场运 行趋 势的 基础 上， 动态 调整 大类 金融资 产 比例， 自上 而下 决
定债券 组合 久期 及债 券类 属配置 ； 在严 谨深 入的 信 用分析 基础 上 ， 综 合考
量信用 债券 的信 用评 级 ， 以及各 类债 券的 流动 性 、 供求关 系和 收益 率水 平
等，自 下而 上地 精选 个券 。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总指 数收 益率×65%＋中 债国 债总 指数 收益 率×35%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的品 种 ， 其 预期 的风
险收益 水平 低于 股票 基金 和混合 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市浦东 新区陆 家嘴环 路 1318 号 星展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
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本期已 实现 收益 64,530,262.38 55,913,696.00 68,583,387.92
本期利 润 38,499,896.60 84,631,684.91 120,604,406.46
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0291 0.1097 0.0724
本期加 权平 均净 值利 润率 2.70% 10.23% 7.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.90% 12.80% 7.34%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 27,060,893.62 38,823,336.79 2,442,785.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0201 0.0306 0.0042
期末基 金资 产净 值 1,435,557,523.09 1,388,743,650.26 600,764,732.93
期末基 金份 额净 值 1.066 1.095 1.022
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 37.90% 34.02% 18.81%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.66% 0.06% -4.09% 0.17% 3.43% -0.11%
过去六 个月 0.83% 0.06% -3.41% 0.13% 4.24% -0.07%
过去一 年 2.90% 0.06% -5.55% 0.11% 8.45% -0.05%
过去三 年 24.59% 0.10% 3.02% 0.11% 21.57% -0.01%
过去五 年 37.63% 0.09% 0.25% 0.10% 37.38% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
37.90% 0.09% 0.28% 0.10% 37.62% -0.01%
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注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中债 企业 债总 指数 收益 率×65% ＋中 债国 债总 指数收 益 率×35%
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 主要投 资于 固定 收益 类资 产，包 括国 债、 中
央银行 票据 、地 方政 府债 、中期 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、可 转债 、分 离交 易
可转债 、 资产 支持 证券 、 次 级债 、 债 券回 购、 期限 在一 年期以 内的 定期 存款 等 。 本基金 不投 资股 票，
也不直 接在 二级 市场 买入 可转债 和权 证， 但可 以参 与一级 市场 可转 债的 申购 ，并可 持有 因投 资分 离
交易可 转债 而产 生的 权证 。本基 金投 资比 例限 制为 ：投资 于固 定收 益类 资产 的比例 不低 于基 金资产
净 值的 80% ，其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于固 定收益 类资 产 的 80% ；现 金或到 期日 在一 年以 内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 0.600 55,897,726.82 21,146,338.89 77,044,065.71 -
2015 年 0.550 41,418,906.69 2,716,090.50 44,134,997.19 -
2014 年 0.530 48,793,891.68 3,185,711.77 51,979,603.45 -
合计 1.680 146,110,525.19 27,048,141.16 173,158,666.35 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
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富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级 、 华安 逆向 策略 混 合、 华安 日日 鑫货 币、 华安 安心收 益债 券 、 华 安信 用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2011-12-08 - 19 年
货币银 行硕 士，19 年 证券 、基金
行业从业经历。曾任海通证券有
限责任公司投资银行部项目经
理；交通银行托管部内控监察和
市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有
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限公司投资部部门经理；国联安
基金管理有限公司基金经理。
2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安
强化收益债券基金的基金经理；
2011 年 12 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理；2013 年 2 月起 担任华
安纯债债券型发起式证券投资基
金 的 基金 经理。 2013 年 11 月起同
时担任华安年年红定期开放债券
型证券投资基金的基金经理。
2014 年 4 月 起同 时担 任华 安新活
力灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 1 月 起担任
华安安享灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 9 月
起，同时担任华安新财富灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。
石雨欣
本基金 的基 金
经理
2015-07-1
7
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年相 关行 业从业
经验，曾任联合资信评估有限公
司高级 分析 师。2008 年 1 月加入
华安基金管理有限公司，任固定
收益部 信用 分析 师。2015 年 7 月
起担任本基金及华安稳固收益债
券型证券投资基金的基金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 康保本
混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 8 月 起同 时担 任华安
聚利 18 个月 定期 开放 债券 型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起，同时担任华安新恒利灵活
配置混合型证券投资基金、华安
新瑞利灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
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日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 经济 基本 面相 对较为 平 稳， 四 个季 度经 济增速 均 维持 6.7% ， 但经 济结 构和微 观企 业发 生
了较大变化，供给侧改革 使得工业企业盈利大幅回 升，投资增速也止跌企稳 ，第三产业对经济的推
动力进一步加大。海外经 济变化较大，英国脱欧、 美联储加息和特朗普上台 等一系列因素使得美元
维持强势地位，人民币由 于国内资产价格高企而产 生较强的贬值压力，外汇 占款持续减少，对基础
货 币 造成 明显 的冲 击。 央行 通过 MLF 和公开市场 操 作进行 对冲 ， 维 持国 内流 动性稳 定。 虽然 经济 和
货币总 量相 对平 稳， 但 债 券市场 收益 率却 遭受 了巨 大的波 动， 主要事 件 是 4 月份的 信用 危机 和 12 月
的流动 性危 机。 整体 来看 ，债券 市场 在 2016 年呈 现 宽幅震 荡、 牛长 熊短 的走 势。
报告期内，本基金在去年 大部分时间维持低杠杆运 作，将防信用风险和流动 性风险放在较为突
出的位 置， 因此 受到 市场 冲击相 对较 小， 在守 住绝 对收益 果实 的同 时， 也取 得了较 好的 相对 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.066 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 2.90%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-5.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年 影响 债券 市场 的不确 定 因素 进一 步增 加。 首先 ， 欧洲 政治 和经 济的 黑天 鹅 事件 将不 定期
地刺激市 场神经，例如苏格兰“ 脱英” 、法国、意大利、德国 和荷兰大选等。近期我们 也可以看到 ，
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德国国债收益有较为明显 的下行，黄金价格逐步走 强，市场避险需求显著增 加。其次，特朗普的减
税和基建计划落实情况存 在不确定性，不仅会直接 影响到美国经济前景，也 可能改变美联储加息进
程。
国内方面，经济总体缓中 趋稳，稳中向好，随着供 给侧改革的逐步推进，工 业企业盈利状况逐
步好转，基建和地产依然 是支撑经济的重要力量。 央行货币政策定调稳健中 性，在保持总量平稳的
情况下，强化价格调控和 预期引导，我们认为货币 政策在边际上仍有进一步 收紧的空间，不排除有
继续上 调 MLF 和 OMO 市场 利 率的 可能。 同时， 金融监 管 也将 进一 步加 强， 不仅 有 针对 银行的 MPA
考核， 还有 针对 资管 行业 的一系 列监 管。 此外， 通胀 有所抬 头， 但有 一部分 是去 年 低基 数原 因造 成，
能否进一步上行还有待观 察，尤其需要关注农产品 和油价的走势。综合以上 几点，我们判断短期债
券市场 仍将 承压 ， 流 动性 也会出 现阶 段性 紧张 。 尤 其是今 年 3 月，MPA 考核首 次 将表 外理 财纳 入广
义信贷 ，部 分中 小银 行的 表外业 务 在 2016 年大 幅扩张 ， 将会 面临 监管 压力 。
2017 年 信用 债市 场会 出现一 定 的分 化。 由于 供给 侧改 革 进一 步深 入， 相当 一部 分 的行 业尤 其是
落后产能行业的集中度明 显提升，行业龙头企业的 地位得到进一步巩固，但 缺乏竞争优势的企业将
难免遭遇淘汰，因此信用 利差可能会逐步拉大。在 央行货币政策收紧的同时 ，中小企业的融资难度
加大， 成本 上升 ，有 可能 会出现 局部 违约 事件 。
本 基 金仍 将以 短久 期、 高等 级 信用 债为 首选 配置 品种 ， 降 低信 用风 险和 利率风 险， 利用 MPA 考
核时点的阶段性机会进行 积极布局。若下半年经济 出现疲态，央行货币政策 在边际上有所放松，择
机拉长 组合 久期 提高 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
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坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
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监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨 明， 投资 研究 部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
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5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2015 年度 第 四次 分红及 2016 年度的 三 次分 红， 并 于期 后公 告了 2016 年度 第
四次分 红方 案。
2015 年度 第四 次分 红， 分 红方案 为：0.25 元/10 份。权 益 登记 日、 除息 日：2016 年 1 月 20 日；
现金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 21 日。
2016 年度 第一 次分 红， 分 红方案 为：0.10 元/10 份。权 益 登记 日、 除息 日：2016 年 4 月 20 日；
现金红 利发 放日 ：2016 年 4 月 21 日。
2016 年度 第二 次分 红， 分 红方案 为：0.14 元/10 份。权 益 登记 日、 除息 日：2016 年 7 月 19 日；
现金红 利发 放日 ：2016 年 7 月 20 日。
2016 年度 第三 次分 红， 分 红方案 为： 0.11 元/10 份。 权益登 记日 、 除 息日 ： 2016 年 10 月 25 日 ；
现金红 利发 放日 ：2016 年 10 月 26 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 1 月 17 日发 布 2016 年度第 四次 分红 公告 ：0.19 元/10 份。 权益
登记日 及除 息日 ：2017 年 1 月 19 日； 现金 红利 发放日 ：2017 年 1 月 20 日。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安信用四季红债 券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安信用四 季红债券型证券投资基金 的管理人——华安基金管 理有限公司在华安
信用四季红债券型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。本 报告期内，华安信用四季 红债券型证券投资基金对 基金份额持有人进行了
4 次 利润 分配 ，分 配金 额为 77,044,065.71 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 信用 四季 红债 券型 证券投 资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20250 号
华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审 计了 后附 的华 安信 用四季 红债 券型 证券 投资 基金(以下 简称“华安 信用四 季 红基 金”) 的财 务报
表 ，包 括 2016 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)变动 表以 及
财务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和公允列报财务报表是华安信用四季红基金 的基金管理人华安基金管理有限公司管理 层
的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
第 18 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华安信用 四季红基金的财务报表在 所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制，
公允反 映了 华安 信用 四季 红基 金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2016 年度的 经 营成 果和 基金 净
值变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 50,472,491.95 56,127,293.95
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结算备 付金
2,396,191.31 6,877,497.47
存出保 证金
1,819.01 8,878.21
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,205,125,539.10 1,852,422,181.84
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,205,125,539.10 1,852,422,181.84
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 173,100,792.65 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 24,949,470.48 38,598,412.67
应收股 利
- -
应收申 购款
43,201.71 490,110.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,456,089,506.21 1,954,524,374.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 554,499,374.50
应付证 券清 算款
18,354,884.22 9,002,907.03
应付赎 回款
667,939.30 770,234.84
应付管 理人 报酬
907,299.84 821,016.60
应付托 管费
259,228.54 234,576.13
应付销 售服 务费
- -
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应付交 易费 用 7.4.7.7 22,631.22 18,590.89
应交税 费
- -
应付利 息
- 139,524.26
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 320,000.00 294,500.00
负债合计
20,531,983.12 565,780,724.25
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 1,346,052,557.62 1,268,577,164.64
未分配 利润 7.4.7.10 89,504,965.47 120,166,485.62
所有者权益合计
1,435,557,523.09 1,388,743,650.26
负债和所有者权益总 计
1,456,089,506.21 1,954,524,374.51
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.066 元， 基金 份额 总额 1,346,052,557.62
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
54,663,817.04 108,687,441.97
1.利息 收入
71,282,106.66 72,896,048.26
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 255,840.25 294,344.56
债券利 息收 入
69,259,720.00 72,521,575.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,766,546.41 80,127.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
4,707,098.52 5,168,555.48
第 21 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,707,098.52 5,168,555.48
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -26,030,365.78 28,717,988.91
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 4,704,977.64 1,904,849.32
减：二、费用
16,163,920.44 24,055,757.06
1．管 理人 报酬
9,973,545.73 5,772,337.71
2．托 管费
2,849,584.51 1,649,239.27
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 37,394.56 19,657.39
5． 利息 支出
2,921,136.39 16,252,138.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,921,136.39 16,252,138.38
6． 其他 费用 7.4.7.19 382,259.25 362,384.31
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
38,499,896.60 84,631,684.91
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
38,499,896.60 84,631,684.91
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
第 22 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,268,577,164.64 120,166,485.62 1,388,743,650.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 38,499,896.60 38,499,896.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
77,475,392.98 7,882,648.96 85,358,041.94
其中：1.基金 申购 款 638,973,652.79 50,005,141.13 688,978,793.92
2.基 金赎 回款 -561,498,259.81 -42,122,492.17 -603,620,751.98
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -77,044,065.71 -77,044,065.71
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,346,052,557.62 89,504,965.47 1,435,557,523.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
588,046,447.24 12,718,285.69 600,764,732.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 84,631,684.91 84,631,684.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
680,530,717.40 66,951,512.21 747,482,229.61
第 23 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其中：1.基金 申购 款 951,269,831.82 84,623,522.16 1,035,893,353.98
2.基 金赎 回款 -270,739,114.42 -17,672,009.95 -288,411,124.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -44,134,997.19 -44,134,997.19
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,268,577,164.64 120,166,485.62 1,388,743,650.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安信 用四季红债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2011] 第 1690 号 《关 于核 准华 安信用 四季 红债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安信用四季红债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式基金，存 续期限不定，首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 536,605,037.48 元 ，业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普 华
永道中 天验 字(2011) 第 476 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《华 安 信用四 季红 债券 型证
券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
536,655,350.13 份 基金 份额 ，其中 认购 资金 利息 折合 50,312.65 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为
华安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 信用四季红债券型证券投 资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行和上市的债券、
货 币 市场 工具、 资产 支持证 券、 权证 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定) 。 本基 金主 要投 资于 固定收 益 类资 产， 包 括国 债、 中 央 银行 票据、 地方 政
府债、中期票据、金融债 、企业债、公司债、短期 融资券、可转债、分离交 易可转债、资产支持证
券、次级债、债券回购、 期限在一年期以内的定期 存款等。本基金不投资股 票，也不直接在二级市
第 24 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
场买入可转债和权证，但 可以参与一级市场可转债 的申购，并可持有因投资 分离交易可转债而产生
的权证 。本 基金 投资 于固 定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ， 其中对 信 用债 券的 投资 比例
不低于 固定 收益 类资 产的 80%；现 金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净
值的 5% ；权 证的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为：中 债企 业债 总 指
数收益 率×65% ＋ 中债 国债总 指 数收 益率×35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 企业 会 计准则) 、中国 证监 会颁 布 的《证 券投 资基 金信
息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下简 称“中国 基金
业 协会”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安信 用四季 红债券型 证券投 资基金 基金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
第 25 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
第 26 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
第 27 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或者发行 价计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。在符合有关基金分红
条件的 前提 下， 每季 度末 基金份 额可 供分 配利 润超 过 0.01 元时 ， 本基 金至 少进 行 收益 分配 1 次 。若
期末未分配利润中的未实 现部分，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，为正数， 则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润中的 已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为 负数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利 润，即已实现部分相抵
未实现 部分 后的 余额 。具 体收益 分配 政策 请参 见本 基金合 同中 的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
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能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别债券
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无须 说明 的会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
第 29 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策的 补 充通知 》 、及 其他 相关
财税法 规和 实务 操作 ，主 要税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 25,472,491.95 56,127,293.95
定期存 款 25,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 50,472,491.95 56,127,293.95
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 479,211,877.30 490,522,017.70 11,310,140.40
银行间 市场 713,879,047.34 714,603,521.40 724,474.06
合计 1,193,090,924.64 1,205,125,539.10 12,034,614.46
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,193,090,924.64 1,205,125,539.10 12,034,614.46
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 992,683,685.81 1,023,294,181.84 30,610,496.03
银行间 市场 821,673,515.79 829,128,000.00 7,454,484.21
合计 1,814,357,201.60 1,852,422,181.84 38,064,980.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,814,357,201.60 1,852,422,181.84 38,064,980.24
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
第 31 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 18,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 155,100,792.65 -
合计 173,100,792.65 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 15,949.25 8,530.98
应收定 期存 款利 息 58,333.40 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,078.30 3,094.90
应收债 券利 息 24,657,892.06 38,586,782.79
应收买 入返 售证 券利 息 216,216.67 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.80 4.00
合计 24,949,470.48 38,598,412.67
第 32 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 22,631.22 18,590.89
合计 22,631.22 18,590.89
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 320,000.00 294,500.00
合计 320,000.00 294,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,268,577,164.64 1,268,577,164.64
本期申 购 638,973,652.79 638,973,652.79
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -561,498,259.81 -561,498,259.81
本期末 1,346,052,557.62 1,346,052,557.62
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
第 33 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,823,336.79 81,343,148.83 120,166,485.62
本期利 润 64,530,262.38 -26,030,365.78 38,499,896.60
本期基金份额交易产生的
变动数
751,360.16 7,131,288.80 7,882,648.96
其中： 基金 申购 款 10,880,790.54 39,124,350.59 50,005,141.13
基金赎 回款 -10,129,430.38 -31,993,061.79 -42,122,492.17
本期已 分配 利润 -77,044,065.71 - -77,044,065.71
本期末 27,060,893.62 62,444,071.85 89,504,965.47
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 160,672.07 160,439.23
定期存 款利 息收 入 58,333.40 -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 36,678.96 127,006.22
其他 155.82 6,899.11
合计 255,840.25 294,344.56
7.4.7.12 股票投资收益
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
第 34 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
4,707,098.52 5,168,555.48
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 4,707,098.52 5,168,555.48
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
2,958,559,161.62 1,117,276,572.50
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
2,866,525,974.94 1,089,309,663.36
减：应收 利息 总额 87,326,088.16 22,798,353.66
买卖债 券差 价收 入 4,707,098.52 5,168,555.48
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
无。
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -26,030,365.78 28,717,988.91
——股票 投资 - -
——债券 投资 -26,030,365.78 28,717,988.91
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
第 35 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -26,030,365.78 28,717,988.91
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 4,704,977.64 1,889,975.07
其他 - 14,874.25
合计 4,704,977.64 1,904,849.32
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 全部归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 申购补 差 费和 转出 基金 的赎 回费 两 部分 构成， 其中 转出基 金 的赎 回费 全部
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 7,794.56 182.39
银行间 市场 交易 费用 29,600.00 19,475.00
合计 37,394.56 19,657.39
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 54,500.00
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
第 36 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
银行汇 划费 用 24,859.25 31,284.31
其他费 用 1,400.00 -
账户维 护费 36,000.00 36,600.00
合计 382,259.25 362,384.31
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
1.本基 金的 基金 管理 人于 2017 年 1 月 17 日宣 告 2017 年 度第 一次 分红 ，向 截至 2017 年 1 月 19
日止在 本基 金注 册登 记人 华安基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每 10 份基 金份 额派 发红
利 0.190 元。
2.财 政部 、 国家 税务 总局于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房 地产 开发 教育 辅助 服务
等增值 税政 策的 通知 》(财税[2016]140 号)，要 求资管 产 品运 营过 程中 发生 的增 值 税应 税行 为， 以资
管产品 管理 人为 增值 税纳 税人， 自 2016 年 5 月 1 日起 执 行。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收管理办法，由国家税务 总局另行制定。截至本财 务报表批准报出日止，上 述税收政策对本基金截
止 2016 年 12 月 31 日 止年度/ 期间 的财 务状 况和 经营 成果无 影响 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
第 37 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,973,545.73 5,772,337.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 691,387.00 318,214.56
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.70%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
第 38 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,849,584.51 1,649,239.27
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 25,472,491.95 160,672.07 56,127,293.95 160,439.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
利润分 配合
计
备注
第 39 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
场
内
场
外
分红数 额
1 2016-01-20 -
2016-
01-20
0.250
23,211,928.5
5
8,625,260.15
31,837,188.7
0
-
2 2016-04-20 -
2016-
04-20
0.100 9,341,709.52 3,445,134.05
12,786,843.5
7
-
3 2016-07-19 -
2016-
07-19
0.140
12,930,433.9
4
4,887,625.69
17,818,059.6
3
-
4 2016-10-25 -
2016-
10-25
0.110
10,413,654.8
1
4,188,319.00
14,601,973.8
1
-
合计
0.600
55,897,726.8
2
21,146,338.8
9
77,044,065.7
1
-
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只债券型证券 投资基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其预期的风险收益
水平低于股票基金和混合 基金，高于货币市场基金 。本基金投资的金融工具 主要为债券投资。本基
金在日 常经 营活 动中 面临 的与这 些金 融工 具相 关的 风险主 要包 括信 用风 险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。
本基金以信用债券为主要 投资对象，在合理控制信 用风险的基础上谨慎投资 ，力争实现基金资产的
长期稳 定增 值。
第 40 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的存款存放在
本基金的托管行中国工商 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金充分发挥基金管 理人的研究优势，将规
范化的基本面研究、严谨 的信用分析与积极主动的 投资风格相结合，在分析 和判断宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势的 基础上，动态调整大类金 融资产比例，自上而下决 定债券组合久期及债券
类属配 置； 在严 谨深 入的 信用分 析基 础上 ， 综 合考 量信用 债券 的信 用评 级， 以及各 类债 券的 流动 性、
供求关 系和 收益 率水 平等 ，自下 而上 地精 选个 券。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
第 41 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 190,405,000.00 160,163,000.00
A-1 以下 - -
未评级 440,513,000.00 282,039,480.00
合计 630,918,000.00 442,202,480.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债和 超短 期融 资券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月31 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 67,005,155.20 111,705,551.20
AAA 以下 456,969,383.90 999,543,020.64
未评级 50,233,000.00 298,971,130.00
合计 574,207,539.10 1,410,219,701.84
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
第 42 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券不 得超 过该证 券的 10% 。本基
金所持 大部 分证 券在 银行 间同业 市场 交易 ，其 余亦 可在证 券交 易所 市场 交易 ，因此 除附 注 7.4.12 中
列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受限 制不 能自 由转 让的 情 况外， 其余 均能 以合 理价 格 适时 变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,472,491.95 - - - 50,472,491.95
结算备 付金 2,396,191.31 - - - 2,396,191.31
存出保 证金 1,819.01 - - - 1,819.01
交易性 金融 资产 865,341,816.40 339,783,722.70 - -
1,205,125,539.
10
买入返 售金 融资 产 173,100,792.65 - - -
173,100,792.6
5
第 43 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
应收利 息 - - - 24,949,470.48 24,949,470.48
应收申 购款 - - - 43,201.71 43,201.71
资产总 计 1,091,313,111.32 339,783,722.70 - 24,992,672.19
1,456,089,506.
21
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,354,884.22
18,354,884.2
2
应付赎 回款 - - - 667,939.30 667,939.30
应付管 理人 报酬 - - - 907,299.84 907,299.84
应付托 管费 - - - 259,228.54 259,228.54
应付交 易费 用 - - - 22,631.22 22,631.22
其他负 债 - - - 320,000.00 320,000.00
负债总 计 - - - 20,531,983.12
20,531,98
3.12
利率敏 感度 缺口 1,091,313,111.32 339,783,722.70 - 4,460,689.07 1,435,557,52
3.09
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,127,293.95 - - - 56,127,293.95
结算备 付金 6,877,497.47 - - - 6,877,497.47
存出保 证金 8,878.21 - - - 8,878.21
交易性 金融 资产 529,382,948.30 819,696,227.84 503,343,005.70 -
1,852,422,181.
84
应收利 息 - - - 38,598,412.67 38,598,412.67
应收申 购款 - - - 490,110.37 490,110.37
资产总 计 592,396,617.93 819,696,227.84 503,343,005.70 39,088,523.04
1,954,524,374.
51
负债
卖出回 购金 融资 产
款
554,499,374.50 - - -
554,499,374.5
0
应付证 券清 算款 - - - 9,002,907.03 9,002,907.03
应付赎 回款 - - - 770,234.84 770,234.84
应付管 理人 报酬 - - - 821,016.60 821,016.60
应付托 管费 - - - 234,576.13 234,576.13
应付交 易费 用 - - - 18,590.89 18,590.89
应付利 息 - - - 139,524.26 139,524.26
第 44 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
其他负 债 - - - 294,500.00 294,500.00
负债总 计
554,499,374.50 - - 11,281,349.75 565,780,724.2
5
利率敏 感度 缺口 37,897,243.43 819,696,227.84 503,343,005.70 27,807,173.29
1,388,743,650.
26
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元 ）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 2,711,419.92 减 少约 13,100,000.00
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 2,733,382.47 增 加约 13,320,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的固定 收益 品种 ，因 此无 重大其 他价 格风 险。
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第 45 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 1,205,125,539.10 元， 无属 于第 一层 次 和第 三层 次的 余额(2015 年 12 月 31 日 ：第
二 层次 1,852,422,181.84 元 ，无第 一层 次和 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
第 46 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,205,125,539.10 82.76
其中： 债券 1,205,125,539.10 82.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 173,100,792.65 11.89
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,868,683.26 3.63
7 其他各 项资 产 24,994,491.20 1.72
8 合计 1,456,089,506.21 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
第 47 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 19,987,000.00 1.39
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,233,000.00 3.50
其中： 政策 性金 融债 50,233,000.00 3.50
4 企业债 券 523,974,539.10 36.50
5 企业短 期融 资券 610,931,000.00 42.56
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,205,125,539.10 83.95
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041664002
16 武清 国
资 CP001
500,000 50,310,000.00 3.50
2 011699710
16 华电
SCP007
500,000 50,150,000.00 3.49
3 011699960
16 京能 洁
能 SCP004
500,000 50,075,000.00 3.49
第 48 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
4 122665 PR 镇 交投 749,690 46,030,966.00 3.21
5 122299 13 中原 债 400,000 41,844,000.00 2.91
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
第 49 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,819.01
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
24,949,470.48
5 应收申 购款
43,201.71
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
24,994,491.20
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,010
67,268.99 1,110,381,420.00 82.49% 235,671,137.70 17.51%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
第 50 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
1,989.05 0.00%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只 基金 份额 总量 的 数量 区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 12 月 8 日)基金 份额 总额 536,655,350.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,268,577,164.64
本报告 期基 金总 申购 份额 638,973,652.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 561,498,259.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,346,052,557.62
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：80,000.00 元。
第 51 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自 2007 年 6 月 5 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
恒泰证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
上海华 信 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
第 52 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
国信证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元 的变 更情 况：
2016年4月完 成租 用托 管在工 商 银行 的西 藏东 方财 富证 券 深圳395395 交易 单元
2016年8月完 成租 用托 管在工 商 银行 的天 风证 券深 圳398013 交易 单元
2016年11 月 完成 租用 托管在 工 商银 行的 宏信 证券 深圳002331深圳 交易 单元
第 53 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
恒泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - -
77,846,00
0.00
1.87% - -
宏信证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券
244,106,033.
60
52.80% - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
上海华 信 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华泰证 券 - -
12,000,00
0.00
0.29% - -
广发证 券 531,414.08 0.11%
77,364,00
0.00
1.86% - -
兴业证 券 - -
491,000,0
00.00
11.78% - -
国信证 券 20,016,975.4 4.33% 481,000,0 11.54% - -
第 54 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
0 00.00
中金公 司
80,122,286.2
2
17.33%
868,800,0
00.00
20.85% - -
招商证 券
115,910,867.
31
25.07%
63,240,00
0.00
1.52% - -
国金证 券 1,649,247.41 0.36%
2,066,000,
000.00
49.58% - -
中信证 券 - -
30,000,00
0.00
0.72% - -
中投证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
关于旗 下部 分基 金增 加金 牛网为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-14
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 信用 四季 红
债券型 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-18
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
7
关于旗 下部 分基 金增 加泰 信财富 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-25
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
9
关于旗 下部 分基 金增 加上 海凯石 财富 基金 销
售有限 公司 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-23
10
关于旗 下部 分基 金增 加中 正为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-02-25
第 55 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
12
关于旗 下部 分基 金增 加苏 州银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-23
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 深圳 新兰 德
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-24
14
关于华 安旗 下基 金参 加工 商银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
15
关于旗 下部 分基 金参 加东 亚银行 （中 国） 有限
公司定 期定 额申 购费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
17
关于华 安旗 下部 分基 金增 加广州 证券 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-08
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 好买 基金 网
费率优 惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-11
19
关于基 金电 子交 易平 台暂 停部分 基金 赎回 转
申购业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-12
20
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 信用 四季 红
债券型 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-18
21
关于旗 下部 分基 金增 加格 上理财 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-04-26
22
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
23
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
24
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 金牛 网费 率
优惠的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-06
25 关于旗 下部 分基 金增 加金 观诚为 销售 机构 并 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-05-10
第 56 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
参加费 率优 惠活 动的 公告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
26
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
27
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 部分 基金 增
加平安 证券 为销 售机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-13
28
关于华 安旗 下部 分基 金参 加民生 银行 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-14
29
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 中正 费率 优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-18
30
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 泉
州银行 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-25
31
关于旗 下部 分基 金增 加大 连银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-28
32
关于旗 下部 分基 金增 加东 莞农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-02
33
关于旗 下部 分基 金增 加晟 视天下 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-03
34
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
35
关于旗 下部 分基 金增 加奕 丰金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-14
36
关于旗 下部 分基 金增 加广 源达信 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-21
37
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-23
38
关于旗 下部 分基 金增 加中 信期货 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
39
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
第 57 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
40
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-05
41
关于旗 下部 分基 金增 加凯 恩斯为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-12
42
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 信用 四季 红
债券型 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
43
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 和
讯费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-15
44
关于旗 下部 分基 金增 加常 熟农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-20
45
华安基 金新 增蛋 卷基 金代 销并参 加费 率优 惠
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-07-22
46
华安基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大智 慧为 销
售机构 并参 加费 率优 惠活 动的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-06
47
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
信证券 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-09
48
关于旗 下部 分基 金增 加创 金启富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-13
49
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
50
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 联
泰优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-19
51
关于旗 下部 分基 金增 加昆 山农商 行为 销售 机
构并参 加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-06
52
关于旗 下部 分基 金增 加新 浪仓石 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-12
53
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
54
关于旗 下部 分基 金增 加嘉 兴银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
2016-09-21
第 58 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
和公司 网站
55
关于旗 下部 分基 金增 加宁 波银行 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-21
56
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
57
关于旗 下部 分基 金增 加晋 商银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
58
关于旗 下部 分基 金增 加苏 宁为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-29
59
关于旗 下部 分基 金增 加万 得为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-11
60
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 钱
景财富 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-13
61
关于旗 下部 分基 金增 加国 美为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-18
62
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 信用 四季 红
债券型 证券 投资 基金 分红 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-21
63
关于旗 下部 分基 金增 加途 牛为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-10-27
64
关于旗 下部 分基 金增 加和 耕为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-01
65
关于旗 下部 分基 金增 加云 湾投资 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
66
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
67
关于旗 下部 分基 金增 加乾 道金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
68
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
69 关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交 《上海 证券 报》 、 《证 券 2016-11-29
第 59 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
通银行 费率 优惠 活动 的公 告 时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
70
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
71
关于旗 下部 分基 金增 加懒 猫为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
72
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 凯
石费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-30
73
关于旗 下部 分基 金增 加华 鑫证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-06
74
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付金融 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-13
75
关于旗 下部 分基 金增 加东 海期货 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-20
76
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-22
77
关于旗 下部 分基 金增 加河 北银行 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-27
78
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
79
关于旗 下部 分基 金参 加邮 储银行 申购 费率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
80
关于旗 下部 分基 金开 通并 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司基 金定 期定 额投资 优惠 活动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
81
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 参加 苏
州银行 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-12-28
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
第 60 页共 61 页 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2016 年年 度报告
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安信 用四 季红 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安信 用四 季红 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安信 用四 季红 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 信 用四季 红债 券型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
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