上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
上证龙 头企业 交易型 开放式 指数证 券投资 基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1 重要 提示 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§2
基金简介 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
2.1 基金 基本 情况 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误！未定义书签。
2.4 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.5 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .............................................. 错误！未定义书签。
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................... 错误！未定义书签。
§4
管理人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误！未定义书签。
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误！未定义书签。
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误！未定义书签。
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................... 错误！未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误！未定义书签。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....... 错误！未定义书签。
§5
托管人报告 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 错误！未定义书签。
§6
审计报告 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。
§7
年度财务报表 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................... 错误！未定义书签。
7.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
§8
投资组合报告 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1
期 末基 金资 产组 合情况 ............................................................................. 错误！未定义书签。
8.2
期 末按 行业 分类 的股票 投 资组合 ............................................................. 错误！未定义书签。
8.3
期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 . 错误！未定义书签。
8.4
报 告期 内股 票投 资组合 的 重大 变动 ......................................................... 错误！未定义书签。
8.5
期 末按 债券 品种 分类的 债 券投 资组合 ..................................................... 错误！未定义书签。
8.6
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
8.7
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
8.8
期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
8.9
报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................... 错误！未定义书签。
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8.10
报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货交 易情 况说 明 ................................... 错误！未定义书签。
8.11
投资 组合 报告 附注 ................................................................................... 错误！未定义书签。
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................... 错误！未定义书签。
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................... 错误！未定义书签。
9.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................ 错误！未定义书签。
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务 所情况 ...................................................... 错误！未定义书签。
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误！未定义书签。
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
§12 发起式基金发起资金 持有份额情况 .................................................................. 错误！未定义书签。
§13 影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................... 错误！未定义书签。
§14
备查文件目录 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误！未定义书 签。
14.2 存放 地点 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.3 查阅 方式 ..................................................................................................... 错误！未定义书签。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 华安上 证龙 头 ETF
基金主 代码 510190
交易代 码 510190
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,650,796.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 1 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及 其权 重构 建基
金股票 投资 组合 ，并 根据 标的指 数成 份股 票及 其权 重的变 动进 行相 应调
整。 在一 般情 况下 ， 本 基 金将根 据标 的指 数的 成份 股票的 构成 及其 权重 构
建股票 资产 组合 ， 但因 特 殊情况 （如 流动 性不足 、 成份股 长期 停牌 、 法律
法规限 制等 ） 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券
或证券 组合 对标 的指 数中 的股票 加以 替换 。 本基 金 投资于 标的 指数 成份 股
和备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 上证龙 头企 业指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合基 金 、 债券基 金与 货币 市场 基
金， 属 于证 券投 资基 金中 风险较 高、 收益 较高 的品 种。 本 基金 为被 动式 投
资的股 票型 指数 基金 ， 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 其 风险
收益特 征与 标的 指数 所代 表的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
注册登 记机 构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分 公司
上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -3,176,380.95 152,609,946.62 18,761,742.77
本期利 润 -15,365,027.45 88,105,205.70 158,651,062.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3798 1.4375 0.7527
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.38% 38.97% 35.07%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.51% 20.25% 43.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 22,551,103.09 39,685,979.36 -8,762,988.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5990 0.9763 -0.0700
期末基 金资 产净 值 120,804,229.81 145,767,874.93 352,313,332.03
期末基 金份 额净 值 3.209 3.586 2.982
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 22.95% 37.39% 14.25%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.35% 0.70% 3.72% 0.71% -0.37% -0.01%
过去六 个月 7.94% 0.77% 7.55% 0.78% 0.39% -0.01%
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过去一 年 -10.51% 1.47% -11.08% 1.49% 0.57% -0.02%
过去三 年 54.20% 1.78% 54.21% 1.80% -0.01% -0.02%
过去五 年 59.02% 1.60% 51.26% 1.61% 7.76% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
22.95% 1.53% 17.29% 1.54% 5.66% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2010 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
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数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-11-18 - 12 年
复旦大 学经济 学硕 士，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历，曾在泰康人寿保险股份
有限公 司从 事研 究工 作。2008 年
5 月加入华安基金管理有限公司
后任风险管理与金融工程部高级
金融工 程师 ，2009 年 7 月至 2010
年 8 月担 任华安 MSCI 中国 A 股
指数增强型证券投资基金的基金
经理助 理， 2010 年 6 月至 2012 年
12 月担 任上证 180 交 易型 开放式
指数证券投资基金的基金经理。
2010 年 9 月起同时担任华安
MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券
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投资基 金的 基金 经理。2010 年 11
月起同时担任本基金及其联接基
金的基金经理。2012 年 6 月至
2015 年 5 月同时担任华安沪深
300 指数分级证券投资基金的基
金经理 。 2014 年 12 月 起担 任华安
沪深 300 量化 增强 型指 数证券投
资基金 的基 金经 理。 2016 年 12 月
起，同时担任华安事件驱动量化
策略混合型证券投资基金的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
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行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年经 济基 本面 触底 回 升明 显，PMI 指数整 体恢复 至荣 枯线 以上 ，PPI 环 比 稳步 回升； 国
内黑色大宗商品价格涨幅 明显，一方面由于供给侧 改革下去产能加速，另一 方面也说明真实需求已
触底回升，中上游产品的 供求关系明显改善。在市 场经历年初熔断后，杠杆 资金占比恢复至正常水
第 12 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
平，市场资金面趋于平稳 ，优质成长股与低估值周 期股的估值水平得到恢复 ，其中部分产品价格与
销量逐 步景 气的 品种 表现 强势。 基金 在报 告期 内操 作以跟 踪指 数为 主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 3.209 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-10.51%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-11.08% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下一阶段，我们认为 经济复苏大概率将持续。 一方面，从公布的基建投 资总额看，将有效
对冲地产投资可能的下滑 ；另一方面，三四线城市 前两月地产销售增速并不 低。上半年美联储加息
的空窗期 ，为全球新兴市场带来较 好的投资期。央行提出的“ 稳健中性” 货币政策基调 ，与当前经 济
复苏回升迹象明显一致， 预计对债市影响大于股市 ，而股市将更关注基本面 变化带来的投资机会。
从品种选择上，看好各行 业中龙头公司的相对表现 ；以及看好估值水平合理 ，且子行业具备景气特
征的成长股品种。作为本 基金的管理人，我们继续 坚持积极基金回报与指数 相拟合的原则，控制跟
踪误差 ，勤 勉尽 责， 为投 资者获 得长 期稳 定的 回报 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检查 。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
第 13 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月 加入华 安基 金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
第 14 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
第 15 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上证龙头企业交易 型开放式指数证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上证龙头企 业交易型开放式指数证券 投资基金的管理人——华 安基金管理有限公
司在上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期 内，上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资
基金 2016 年 年度 报告 中财务 指 标、 净值 表现 、 利润分 配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20225 号
上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 ：
第 16 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
我们审 计了 后附 的上 证龙 头企业 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金(以下 简称“ 上证龙 头 ETF”) 的财务
报表， 包括 2016 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2016 年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动 表以
及财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是上证 龙 头 ETF 的基金管 理人华 安基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。
这种责 任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 上证 龙头 ETF 的财务 报表 在所有 重 大方面 按照 企业 会计 准则 和在财 务报 表附 注
中所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 ，公 允反映 了上 证龙 头 ETF
2016 年 12 月 31 日的 财务状 况 以及 2016 年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 湖滨 路 202 号普 华永 道 中心 11 楼
第 17 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2017 年 3 月 24 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 1,642,073.19 1,074,202.86
结算备 付金
- 25,001.35
存出保 证金
1,031.03 25,931.18
交易性 金融 资产 7.4.7.2 119,618,091.48 145,098,475.83
其中： 股票 投资
119,618,091.48 144,803,739.03
基金投 资
- -
债券投 资
- 294,736.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,406.78 -
应收利 息 7.4.7.5 328.90 443.80
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
121,269,931.38 146,224,055.02
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
第 18 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
52,668.46 62,847.81
应付托 管费
10,533.68 12,569.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 56,499.43 34,762.75
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 346,000.00 346,000.00
负债合计
465,701.57 456,180.09
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 98,253,126.72 106,081,895.57
未分配 利润 7.4.7.10 22,551,103.09 39,685,979.36
所有者权益合计
120,804,229.81 145,767,874.93
负债和所有者权益总 计
121,269,931.38 146,224,055.02
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 3.209 元 ，基 金份 额总 额 98,253,126.72 份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第 19 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-13,872,577.88 90,452,428.47
1.利息 收入
10,961.98 43,730.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,853.52 43,528.44
债券利 息收 入
108.46 202.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-1,693,275.55 151,933,068.25
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -4,084,878.20 149,049,176.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 44,927.74 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 2,346,674.91 2,883,892.10
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -12,188,646.50 -64,504,740.92
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 -1,617.81 2,980,370.70
减：二、费用
1,492,449.57 2,347,222.77
1．管 理人 报酬
620,434.19 1,132,878.58
2．托 管费
124,086.73 226,575.64
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 191,689.65 431,536.55
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 556,239.00 556,232.00
第 20 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-15,365,027.45 88,105,205.70
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-15,365,027.45 88,105,205.70
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,081,895.57 39,685,979.36 145,767,874.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -15,365,027.45 -15,365,027.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-7,828,768.85 -1,769,848.82 -9,598,617.67
其中：1.基金 申购 款 7,828,768.88 1,148,934.66 8,977,703.54
2.基 金赎 回款 -15,657,537.73 -2,918,783.48 -18,576,321.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
98,253,126.72 22,551,103.09 120,804,229.81
项目 上年度可比期间
第 21 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,325,091.41 43,988,240.62 352,313,332.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 88,105,205.70 88,105,205.70
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-202,243,195.84 -92,407,466.96 -294,650,662.80
其中：1.基金 申购 款 1,847,589,455.09 1,221,029,122.94 3,068,618,578.03
2.基 金赎 回款 -2,049,832,650.93 -1,313,436,589.90 -3,363,269,240.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,081,895.57 39,685,979.36 145,767,874.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基金( 以下 简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会
( 以下简 称“中国 证监 会”) 证 监许可[2010]1203 号 《关 于 核准上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资
基金及其联接基金募集的 批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约
第 22 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,130,323,223.00 元(含募集 股 票市 值) ， 业经 普华 永 道中天 会计 师事务 所有 限 公司普 华永 道中天 验字
(2010) 第 293 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《上 证龙 头交 易型 开 放式指 数证 券投 资基
金基金 合同 》 于 2010 年 11 月 18 日正 式生 效， 基金合 同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,130,345,823.00
份 基 金份 额， 其 中直 销网下 认 购资 金利 息折合 22,600.00 份 基金 份额。 本基 金 的基金 管理 人为 华安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
为了与上证龙头企业指数 进行对比，根据《上证龙 头企业交易型开放式指数 证券投资基金基金
合同》和《上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》的有 关规定，华安基金管理
有限公司确定 2010 年 12 月 17 日为本基金的基 金份额折算日。当日上证 龙头企业指数收盘值为
2,626.685 点 ，本 基金 资产净 值为 1,137,752,523.50 元， 折 算前 基金 份额 总额为 1,130,345,823.00 份，
折算前 基金 份额 净值 为 1.007 元。 根据 基金 份额 折算公 式 ，基 金份 额折 算比 例为 0.38320263 ， 折算
后基金 份额 总额 为 433,150,796.00 份， 折算 后基 金份 额净值 为 2.627 元。 华 安基 金管理 有限 公司 已根
据上述折算比例，对各基 金份额持有人认购的基金 份额进行了折算，并由基 金注册登记人中国证券
登 记 结算 有限 责任 公司于 2010 年 12 月 10 日进 行了 变更 登 记。 经上 海证 券交 易所( 以下简 称“上交 所”)
上证债 字[2011]1 号文 审核 同意， 本基 金 433,150,796.00 份基 金份 额于 2011 年 1 月 10 日在 上交 所挂
牌交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上证 龙头企业交易型开放式指 数证券投资基金基
金合同 》 的有 关规 定 ， 本 基 金的主 要投 资范 围为 标的 指数上 证龙 头企 业指 数的 成份股 和备 选成 份股 ，
该部分 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ，权 证 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管
机构的 规定 执行 ； 同 时为 更好地 实现 投资 目标 ， 本 基金也 可少 量投 资于 部分 非成份 股、 新股、 债券 、
权证及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：上证 龙头 企业 指数 。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF，于 2010 年 11 月 18 日募 集成
立了华 安上 证龙 头企 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金(以下 简称“ 上证龙 头企 业 ETF 联接
基金”)。上 证龙 头企业 ETF 联接基金为契 约型 开放 式基金 ，投 资目 标与 本基 金类似 ，将 绝大 多数 基
金资产 投资 于本 基金 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
第 23 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 证龙头 企业交 易型 开放式 指数证 券投 资
基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年度 财务 报表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具(主要 为权 证投 资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
第 24 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具(主要 为权 证 投资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
第 25 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
份额折算引起的实收基金 份额变动于基金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算比例计
算认列 。由 于申 购和 赎回 引起的 实收 基金 变动 分别 于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额，
以及由 本基 金申购 对价 包 含可以 现金 替代时 被可 以 替代成 分股 票在未 补足( 或 未强制 退款) 前形 成的
公允价值变动收益/( 损失) 而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 认
列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
第 26 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。若期末未分配 利润中的未实现部
分为正数，包括基金经营 活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未 实现平准金等，则期末
可供分配利润的金额为期 末未分配利润中的已实现 部分；若期末未分配利润 的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润，即 已实现部分相抵未实现部 分后的余额。基金收益
评价日 核定 的基 金累 计报 酬率超 过标 的指数 同期 累计 报 酬率 达到 1% 以上 ， 方 可进行 收益 分配 。 具体
收益分 配政 策请 参见 本基 金合同 的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
第 27 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自 解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 1,642,073.19 1,074,202.86
第 28 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 1,642,073.19 1,074,202.86
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 121,387,734.08 119,618,091.48 -1,769,642.60
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,387,734.08 119,618,091.48 -1,769,642.60
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 134,452,471.93 144,803,739.03 10,351,267.10
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 227,000.00 294,736.80 67,736.80
银行间 市场 - - -
合计 227,000.00 294,736.80 67,736.80
资产支 持证 券 - - -
第 29 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,679,471.93 145,098,475.83 10,419,003.90
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 328.40 218.80
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - 11.30
应收债 券利 息 - 202.00
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.50 11.70
合计 328.90 443.80
7.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
其他应 收款 - -
待摊费 用 - -
第 30 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
应收替 代款 - -
合计 - -
注：应 收替 代款 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，替 代价 格与 实际买 入成 本或 强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 56,499.43 34,762.75
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 56,499.43 34,762.75
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
可退替 代款 - -
预提费 用 296,000.00 296,000.00
指数使 用费 50,000.00 50,000.00
合计 346,000.00 346,000.00
注：可 退替 代款 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，替 代价 格与 该替代 证券 市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 40,650,796.00 106,081,895.57
第 31 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本期申 购 3,000,000.00 7,828,768.88
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -6,000,000.00 -15,657,537.73
本期末 37,650,796.00 98,253,126.72
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 62,139,565.18 -22,453,585.82 39,685,979.36
本期利 润 -3,176,380.95 -12,188,646.50 -15,365,027.45
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,273,881.17 2,504,032.35 -1,769,848.82
其中： 基金 申购 款 4,521,715.54 -3,372,780.88 1,148,934.66
基金赎 回款 -8,795,596.71 5,876,813.23 -2,918,783.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 54,689,303.06 -32,138,199.97 22,551,103.09
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 10,086.34 37,032.31
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 707.43 6,181.88
其他 59.75 314.25
合计 10,853.52 43,528.44
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
第 32 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -3,068,525.70 10,088,858.64
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,016,352.50 138,960,317.51
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -4,084,878.20 149,049,176.15
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 72,373,269.16 149,310,838.59
减：卖 出股 票成 本总 额 75,441,794.86 139,221,979.95
买卖股 票差 价收 入 -3,068,525.70 10,088,858.64
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 18,576,321.21 3,363,269,240.83
减：现 金支 付赎 回款 总额 99,818.21 221,808,198.83
减：赎 回股 票成 本总 额 19,492,855.50 3,002,500,724.49
赎回差 价收 入 -1,016,352.50 138,960,317.51
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
债券投 资收 益—— 买卖 债券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 差价 收入
44,927.74 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 44,927.74 -
7.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
第 33 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖 出 债券 （ 债转 股及 债券到 期 兑付） 成交 总
额
272,238.20 -
减： 卖 出债 券 （债 转 股及债 券 到期 兑付） 成
本总额
227,000.00 -
减：应收 利息 总额 310.46 -
买卖债 券差 价收 入 44,927.74 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,346,674.91 2,883,892.10
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 2,346,674.91 2,883,892.10
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -12,188,646.50 -64,504,740.92
——股票 投资 -12,120,909.70 -64,572,477.72
——债券 投资 -67,736.80 67,736.80
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
第 34 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -12,188,646.50 -64,504,740.92
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 - -
其他收 入_ 其他 - -
替代损 益收 入 -1,617.81 2,980,370.70
合计 -1,617.81 2,980,370.70
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 191,689.65 431,536.55
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 191,689.65 431,536.55
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 56,000.00 56,000.00
第 35 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
信息披 露费 240,000.00 240,000.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 239.00 232.00
其他费 用 - -
合计 556,239.00 556,232.00
注：根 据《 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》及 《上 证指数 使用 许可 协
议》 ， 本 基金 的指 数许 可使 用费从 基金 财产 中列 支。 指数许 可使 用费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 收取 下限 为每 季 5 万 元。 逐日 累计 ，每季 支付 一次 。计 算方 法如下 ：日 指数 许可 使
用费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.03%/ 当年 天数 。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管 理办 法， 由国 家税 务总局 另 行制 定。 截至 本财 务报表 批 准报 出日 止， 上述 税收政 策 对本 基金 2016
年度的 财务 状况 和经 营成 果无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 基金 销售 机 构、 注册 登记
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
第 36 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金(“ 华 安上 证龙头 ETF 联接”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 620,434.19 1,132,878.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.5% 的 年 费率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 37 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 124,086.73 226,575.64
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安上 证龙 头
ETF 联接
31,670,368.00 84.12% 33,770,207.00 83.07%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,642,073.19 10,086.34 1,074,202.86 37,032.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
第 38 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60017
1
上海贝
岭
2016-12
-14
重大事
项停牌
14.05
2017-0
2-16
14.90 118,000.00 1,756,603.20 1,657,900.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.60 - - 103,601.00 2,763,052.42 1,512,574.60 -
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大事
项停牌
11.42 - - 157,251.00 1,769,976.01 1,795,806.42 -
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
第 39 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金属于股票基金，风 险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金 ，属于证券投资基
金中风险较高、收益较高 的品种。本基金为被动式 投资的股票型指数基金， 主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，其风 险收益特征与标的指数所 代表的市场组合的风险收 益特征相似。本基金投
资的金 融工 具主 要为 股票 投资。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及
市场风险。本基金完全按 照标的指数的成份股组成 及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指
数 成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应 调整。 但因 特殊情 况(例如 因受 相关 法规 限制 而 无法 买入 标的 指数
成份股 等情 况) 导 致无 法获 得或无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 基金 管理 人将 运 用其他 合理 的投 资方 法
构建本 基金 的实 际投 资组 合，紧 密跟 踪标 的指 数， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 中国工商银行，因而与该 银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易
所进行的交易均以中国证 券登记结算有限责任公司 为交易对手完成证券交收 和款项清算，违约风险
第 40 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
可能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得超 过该 证 券的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分基 金资 产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均
能以合 理价 格适 时变 现 。 此 外， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
第 41 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,642,073.19 - - - 1,642,073.19
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 1,031.03 - - - 1,031.03
交易性 金融 资产 - - - 119,618,091.48
119,618,091.4
8
应收证 券清 算款 - - - 8,406.78 8,406.78
应收利 息 - - - 328.90 328.90
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,643,104.22 - - 119,626,827.16
121,269,931.3
8
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 52,668.46 52,668.46
应付托 管费 - - - 10,533.68 10,533.68
应付交 易费 用 - - - 56,499.43 56,499.43
其他负 债 - - - 346,000.00 346,000.00
负债总 计 - - - 465,701.57
465,701.5
7
利率敏 感度 缺口 1,643,104.22 - - 119,161,125.59 120,804,229.
81
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,074,202.86 - - - 1,074,202.86
结算备 付金 25,001.35 - - - 25,001.35
存出保 证金 25,931.18 - - - 25,931.18
交易性 金融 资产 - - 294,736.80 144,803,739.03
145,098,475.8
3
应收证 券清 算款 - - - - -
第 42 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
应收利 息 - - - 443.80 443.80
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,125,135.39 - 294,736.80 144,804,182.83
146,224,055.0
2
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 62,847.81 62,847.81
应付托 管费 - - - 12,569.53 12,569.53
应付交 易费 用 - - - 34,762.75 34,762.75
其他负 债 - - - 346,000.00 346,000.00
负债总 计 - - - 456,180.09 456,180.09
利率敏 感度 缺口 1,125,135.39 - 294,736.80 144,348,002.74
145,767,874.9
3
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日：0.20%) ，因 此 市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市的股票，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金主要采取完全 复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进 行相应调整。根据标的指 数，结合研究报告，基
金经理以完全复制标的指 数成分股权重方法构建组 合。基金经理将跟踪标的 指数变动，结合成份股
基本面情况、流动性状况 、基金申购和赎回的现金 流量情况以及组合投资绩 效评估的结果，对投资
第 43 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
本基金通过投资组合 的分散化降低其他价格风 险。本基金投资组合中， 上证龙头企业指数
成份股 和备 选成 份股 股票 投资比 例不 低于 基金 资产 净值的 90% 。此 外， 本基金 的 基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 119,618,091.48 99.02 144,803,739.03 99.34
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
合计 119,618,091.48 99.02 144,803,739.03 99.34
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 5,980,000.00 增 加约 7,230,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 5,980,000.00 减 少约 7,230,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基金申 购款
于 2016 年度 ， 本基 金申 购基 金 份额 的对 价总 额为 8,977,703.54 元， 其 中包 括以 股票支 付的 申购
款 8,739,165.00 元和 以现金 支 付的 申购款 238,538.54 元(2015 年 度： 对价 总额为 为 3,068,618,578.03
第 44 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
元，其 中包 括以 股票 支付 的申购 款 2,789,273,630.88 元 和 以现 金支 付的 申购款 279,344,947.15 元) 。
(2) 公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观 察的 输入 值。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 114,651,810.46 元， 属 于第 二层 次的 余 额为 4,966,281.02 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 138,585,978.10 元， 第 二层次 6,512,497.73 元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
第 45 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 119,618,091.48 98.64
其中： 股票 119,618,091.48 98.64
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,642,073.19 1.35
7 其他各 项资 产 9,766.71 0.01
8 合计 121,269,931.38 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
8,496,444.53
7.03
第 46 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
C 制造业
39,204,924.85 32.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,118,960.85 4.24
E 建筑业
3,471,640.38 2.87
F 批发和 零售 业
16,168,023.82 13.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,032,382.76 4.17
H 住宿和 餐饮 业
1,729,950.12 1.43
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,318,194.60 6.89
J 金融业
18,664,915.20 15.45
K 房地产 业
6,729,681.71 5.57
L 租赁和 商务 服务 业
3,396,336.16 2.81
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,286,636.50 2.72
S 综合
- -
合计
119,618,091.48 99.02
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极股 票投 资。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600682 南京新 百 54,304 2,023,910.08 1.68
2 600827 百联股 份 135,600 1,947,216.00 1.61
3 600050 中国联 通 257,382 1,881,462.42 1.56
4 600703 三安光 电 138,680 1,856,925.20 1.54
5 601933 永辉超 市 376,100 1,846,651.00 1.53
第 47 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
6 600816 安信信 托 77,900 1,839,998.00 1.52
7 600519 贵州茅 台 5,455 1,822,788.25 1.51
8 601718 际华集 团 197,700 1,820,817.00 1.51
9 600587 新华医 疗 72,203 1,813,017.33 1.50
10 600704 物产中 大 175,500 1,812,915.00 1.50
11 601857 中国石 油 226,689 1,802,177.55 1.49
12 600655 豫园商 城 157,251 1,795,806.42 1.49
13 600383 金地集 团 137,800 1,785,888.00 1.48
14 601633 长城汽 车 161,456 1,785,703.36 1.48
15 600518 康美药 业 99,830 1,781,965.50 1.48
16 601888 中国国 旅 40,700 1,766,380.00 1.46
17 600297 广汇汽 车 206,300 1,765,928.00 1.46
18 600643 爱建集 团 141,830 1,760,110.30 1.46
19 601390 中国中 铁 197,400 1,748,964.00 1.45
20 600887 伊利股 份 99,156 1,745,145.60 1.44
21 601985 中国核 电 247,000 1,743,820.00 1.44
22 600873 梅花生 物 266,300 1,736,276.00 1.44
23 600754 锦江股 份 58,722 1,729,950.12 1.43
24 601006 大秦铁 路 244,167 1,728,702.36 1.43
25 600315 上海家 化 63,730 1,727,720.30 1.43
26 601668 中国建 筑 194,433 1,722,676.38 1.43
27 600028 中国石 化 318,066 1,720,737.06 1.42
28 600085 同仁堂 54,700 1,716,486.00 1.42
29 600886 国投电 力 255,855 1,706,552.85 1.41
30 600100 同方股 份 122,797 1,700,738.45 1.41
31 601628 中国人 寿 70,564 1,699,886.76 1.41
32 600690 青岛海 尔 171,642 1,695,822.96 1.40
33 600739 辽宁成 大 94,400 1,695,424.00 1.40
34 601211 国泰君 安 91,200 1,695,408.00 1.40
35 600637 东方明 珠 72,666 1,693,117.80 1.40
36 601318 中国平 安 47,670 1,688,948.10 1.40
37 600030 中信证 券 105,052 1,687,135.12 1.40
38 600177 雅戈尔 120,430 1,683,611.40 1.39
39 600547 山东黄 金 46,100 1,683,111.00 1.39
40 600276 恒瑞医 药 36,980 1,682,590.00 1.39
41 600104 上汽集 团 71,726 1,681,974.70 1.39
42 601988 中国银 行 488,300 1,679,752.00 1.39
43 600837 海通证 券 106,642 1,679,611.50 1.39
44 601928 凤凰传 媒 159,950 1,674,676.50 1.39
45 601398 工商银 行 379,695 1,674,454.95 1.39
46 600584 长电科 技 94,851 1,674,120.15 1.39
47 600029 南方航 空 237,700 1,668,654.00 1.38
48 600900 长江电 力 131,800 1,668,588.00 1.38
49 601899 紫金矿 业 499,300 1,667,662.00 1.38
第 48 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
50 601288 农业银 行 536,300 1,662,530.00 1.38
51 601766 中国中 车 169,900 1,659,923.00 1.37
52 600019 宝钢股 份 261,162 1,658,378.70 1.37
53 600694 大商股 份 41,524 1,658,053.32 1.37
54 600171 上海贝 岭 118,000 1,657,900.00 1.37
55 600487 亨通光 电 88,700 1,655,142.00 1.37
56 600522 中天科 技 157,165 1,654,947.45 1.37
57 601111 中国国 航 227,087 1,635,026.40 1.35
58 600048 保利地 产 178,687 1,631,412.31 1.35
59 600138 中青旅 77,728 1,629,956.16 1.35
60 600606 绿地控 股 187,000 1,628,770.00 1.35
61 600804 鹏博士 74,066 1,624,267.38 1.34
62 601088 中国神 华 100,294 1,622,756.92 1.34
63 600153 建发股 份 151,600 1,622,120.00 1.34
64 600373 中文传 媒 79,800 1,611,960.00 1.33
65 600667 太极实 业 208,300 1,605,993.00 1.33
66 601601 中国太 保 57,511 1,597,080.47 1.32
67 600570 恒生电 子 33,600 1,583,904.00 1.31
68 600271 航天信 息 78,094 1,557,975.30 1.29
69 600446 金证股 份 61,100 1,535,443.00 1.27
70 600485 信威集 团 103,601 1,512,574.60 1.25
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600900 长江电 力 2,495,320.78 1.71
2 600446 金证股 份 2,278,503.00 1.56
3 600383 金地集 团 1,944,504.43 1.33
4 600884 杉杉股 份 1,937,368.00 1.33
5 600816 安信信 托 1,937,109.00 1.33
6 601985 中国核 电 1,904,957.00 1.31
7 600827 百联股 份 1,876,984.00 1.29
8 600029 南方航 空 1,869,346.00 1.28
9 601933 永辉超 市 1,853,126.00 1.27
10 600643 爱建集 团 1,849,137.80 1.27
11 600376 首开股 份 1,837,741.00 1.26
12 600085 同仁堂 1,833,976.14 1.26
13 600873 梅花生 物 1,826,293.00 1.25
第 49 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
14 600682 南京新 百 1,821,270.82 1.25
15 600023 浙能电 力 1,818,898.00 1.25
16 600297 广汇汽 车 1,816,561.00 1.25
17 601718 际华集 团 1,816,350.00 1.25
18 600739 辽宁成 大 1,816,154.39 1.25
19 600487 亨通光 电 1,808,473.00 1.24
20 600704 物产中 大 1,799,330.00 1.23
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600741 华域汽 车 2,725,318.28 1.87
2 600900 长江电 力 2,704,528.25 1.86
3 600585 海螺水 泥 2,251,198.02 1.54
4 600196 复星医 药 2,215,813.28 1.52
5 600057 象屿股 份 2,215,501.16 1.52
6 600415 小商品 城 2,208,333.00 1.51
7 600340 华夏幸 福 2,189,766.60 1.50
8 601012 隆基股 份 2,165,675.44 1.49
9 600498 烽火通 信 2,116,141.46 1.45
10 600383 金地集 团 2,112,180.60 1.45
11 601607 上海医 药 2,104,012.12 1.44
12 600600 青岛啤 酒 1,988,799.99 1.36
13 600060 海信电 器 1,977,802.64 1.36
14 600376 首开股 份 1,948,509.00 1.34
15 600151 航天机 电 1,896,419.02 1.30
16 600795 国电电 力 1,878,226.40 1.29
17 600011 华能国 际 1,830,169.40 1.26
18 600292 远达环 保 1,829,323.50 1.25
19 600332 白云山 1,820,438.64 1.25
20 601258 庞大集 团 1,809,883.08 1.24
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 73,130,747.51
第 50 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 72,373,269.16
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 51 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,031.03
2 应收证 券清 算款
8,406.78
3 应收股 利
-
4 应收利 息
328.90
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,766.71
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 52 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
717
52,511.57 31,833,841.00 84.55% 5,816,955.00 15.45%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国工 商银 行股 份有 限公 司－华 安上
证龙头 企业 交易 型开 放式 指数证 券投
资基金 联接 基金
31,670,368.00 0.84%
2 崔爱红 303,989.00 0.01%
3 王宏 191,601.00 0.01%
4 傅可卉 152,416.00 0.00%
5
深圳市 衍盛 资产 管理 有限 公司－ 衍盛
稳进
130,175.00 0.00%
6 李丽 120,000.00 0.00%
7 梁肖群 114,961.00 0.00%
8 林美雪 100,000.00 0.00%
9 施家明 98,874.00 0.00%
10 程小芳 98,158.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间为0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 11 月 18 日)基金 份额 总额 1,130,345,823.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,650,796.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
第 53 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,650,796.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 145,504,016.67 100.00% 106,406.31 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
第 54 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
272,238.20 100.00% - - - -
第 55 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金 在
指数熔 断期 间暂 停申 购赎 回业务 的提 示性 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-06
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期 间
调整旗 下基 金相 关业 务办 理时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-01-19
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-02-03
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-28
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购 买
基金所 涉风 险资 产的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-03-30
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司 淘
宝店关 闭申 购服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台支付 宝渠 道关 闭基 金支 付服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-05
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台延长 工行 直联 结算 方式 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-05-10
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台 延
长“微钱 宝” 账户 交易 费率 优惠活 动时 间的 公
告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-08
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 参
加京东 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-06-28
13
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-08-15
第 56 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
14
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 交
通银行 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-20
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-09-23
16
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-10
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务 热
线号的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-16
18
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 、 《中 国证 券报 》
和公司 网站
2016-11-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 合同》
2、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》
3、 《上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4、 《关 于核 准上 证龙 头企 业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金及 其联 接基 金募 集的批 复》
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
第 57 页共 58 页 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2016 年年度 报告
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 58 页共 58 页
