上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
上证 180 交易 型开放 式指数 证券投 资基金
2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 八日上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 16
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 16
§5
托管人报告 .......................................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 16
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 16
§6
审计报告 .............................................................................................................................................. 16
6.1 管理 层对 财务 报表 的责任 ............................................................................................................ 17
6.2 注册 会计 师的 责任 ........................................................................................................................ 17
6.3 审计 意见 ........................................................................................................................................ 17
§7
年度财务报表 ...................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 21
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 22
§8
投资组合报告 ...................................................................................................................................... 44
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 44
8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 45
8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 47
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 51
8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53
8.6 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 53
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 53
8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 53
8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 55
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 55
9.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................................................... 56
9.3 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56
§10
开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 56
§11
重大事件揭示 .................................................................................................................................... 56
11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 56
11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 56
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57
11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 57
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 58
§12
影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 60
§13
备查文件目录 .................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 60
13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 60
13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 华安上 证 180ETF
基金主 代码 510180
交易代 码 510180
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,806,557,679.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2006 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
采取抽 样复 制的 指数 跟踪 方法 ， 即 根据 定量 化的 选 股指标 ， 选择 部分 标的
指 数 成份 股构 建基 金股 票投 资 组合， 并通 过优 化模型 确 定投 资组 合中 个股
的权重 ， 以实 现基 金组 合 收益率 和标 的指 数收 益率 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化。
业绩比 较基 准 上证 180 指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与 收益高 于混 合基 金、 债券 基 金与货 币市 场基 金。
本 基 金为 指数 型基 金， 采用 完 全复 制策 略， 跟踪 上证 180 指 数， 是股 票基
金中风 险中 等、 收益 中等 的产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 浦东 新区陆 家嘴 环 路 1318 号星 展
银行大 厦 6 楼
注册登 记机 构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分 公司
上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦 36 楼
§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
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本期已 实现 收益 -275,553,211.94 3,278,697,211.73 4,323,843,777.76
本期利 润 -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68 6,331,106,538.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.256 0.370 1.055
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.12% 11.18% 51.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.87% 1.42% 62.72%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 10,901,436,178.74 12,782,893,728.88 8,335,889,869.75
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.8774 2.1296 1.8088
期末基 金资 产净 值 17,133,603,326.58 19,225,427,298.39 14,782,148,833.09
期末基 金份 额净 值 2.9507 3.2029 3.2075
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 209.14% 235.56% 230.87%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.66% 0.68% 3.82% 0.69% -0.16% -0.01%
过去六 个月 8.47% 0.72% 7.26% 0.72% 1.21% 0.00%
过去一 年 -7.87% 1.36% -9.64% 1.36% 1.77% 0.00%
过去三 年 52.04% 1.79% 43.34% 1.79% 8.70% 0.00%
过去五 年 58.53% 1.62% 44.22% 1.63% 14.31% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
209.14% 1.86% 183.11% 1.89% 26.03% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
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上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 4 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.510 307,864,460.74 - 307,864,460.74 -
2014 年 0.510 302,789,994.82 - 302,789,994.82 -
2016 年 - - - - -
合计 1.020 610,654,455.56 - 610,654,455.56 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2016 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股增强 指 数、 华安 现金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安 上证 180ETF 、 华 安上证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头 ETF 、 华安上 证龙 头 ETF 联接、 华安 升级 主
题 混 合、 华安 稳固 收益 债券 、 华安 可转 债、 华安 深证 300 指 数（LOF ） 、 华安科技动 力混 合、 华安 信
用 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数 分 级、 华 安逆 向策 略混合 、 华 安日 日鑫 货币 、 华 安安 心 收益 债券、 华安 信用增 强 债券、 华安 纯债 、
华 安 保本 混合、 华安 双债添 利 债券、 华安 安信 消费混 合、 华安 纳斯 达克 100 指 数、 华安 黄金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量化 增强 、 华 安年 年 红债 券、 华安 生态 优先 混 合、 华安 中证 细分
医药 ETF 、华安大 国新 经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混合 、华安 汇财 通货 币、 华
安国际 龙头 （DAX）ETF 、 华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、 华安 中证 细分 医 药 ETF 联接、 华安 安
享灵活配置混合、华安年 年盈定期开放债券、华安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新
动力灵活配置混合、华安 智能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新
优选灵活配置混合、华安 新回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分
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级、 华 安国 企改 革主 题混 合、 华 安添 颐养 老混 合发 起式、 华安 创业 板 50 指数 分级、 华安 新乐 享保 本
混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合、华 安安康保本混合、华安安 华保本混合、华安沪港
深外延增长混合、华安全 球美元收益债券、华安安 禧保本混合、华安全球美 元票息债券、华安创业
板 50ETF 、 华安 安进 保本 混合发 起式 、 华安 聚利 18 个月定 开债 、 华安 智增 精 选灵活 配置 混合 、 华安
新财富灵活配置混合、华 安安润灵活配置混合、华 安睿享定开混合发起式、 华安新希望灵活配置混
合、华安鼎丰债券发起式 、华安新瑞利灵活配置混 合、华安新泰利灵活配置 混合、华安新恒利灵活
配置混 合、 华安 事件 驱动 量化策 略混 合、 华安 新丰 利灵活 配置 混合 等 89 只开放 式 基金 。 管 理资 产规
模 达到 1632.85 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2009-09-05 - 13 年
理学博 士， 13 年证 券、 基金从 业 经验 ，
CQF( 国际数量金融工程师) 。曾在广
发证券和中山 大学经济管 理学院博士
后流动 站从 事金 融工 程工 作， 2005 年
加入华安基金 管理有限公 司，曾任研
究发展 部数 量策 略分 析师 ，2008 年 4
月至 2012 年 12 月 担任 华安 MSCI 中
国 A 股 指数 增强 型证 券投 资基金 的基
金经理 ， 2009 年 9 月 起同 时担任 本基
金及其 联接 基金 的基 金经 理。 2010 年
11 月至 2012 年 12 月 担任 上证龙 头企
业交易型开放 式指数证券 投资基金及
其 联 接基 金的 基金 经理。 2011 年 9 月
起同时 担任 华安 深证 300 指数证 券投
资基金 （LOF ） 的基金经 理。2013 年
6 月起担任指数投资部高级总监 。
2013 年 7 月 起同 时担 任华 安易富 黄金
交易型开放式 证券投资基 金的基金经
理。 2013 年 8 月 起同 时担 任华安 易富
黄金交易型开 放式证券投 资基金联接
基金的 基金 经理 。2014 年 11 月起 担
任华安中证高 分红指数增 强型证券投
资基金 的基 金经 理。 2015 年 6 月起 同
时担任华安中 证全指证券 公司指数分
级证券投资基 金、华安中 证银行指数
分级证券投资基 金的基金 经理。2015
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年 7 月起 担任 华安 创业 板 50 指数 分级
证券投 资基 金的 基金 经理 。2016 年 6
月起担任华安创 业板 50 交易型开放
式指数 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
第 11 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
9 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年， 国 内资 本市 场再 次经历 了较 大的 波动 ， 从 年初的 股市 熔断 到年 末的 债券风 暴。 全年 权
益类市 场整 体下 跌， 上证 180 指数 跌幅 为 9.64%，中 证 500 下跌 17.78%， 创 业板 下跌 27.71%，全 年
蓝筹股下跌幅度小于中小 创股票。全球经济依然处 在弱复苏阶段。在供给侧 改革的大背景下，国内
经济结构加快调整，在去 产能和政府加大基础建设 的共同作用下，加上房地 产市场投资销售都非常
强 劲 的背 景下， 国内 经济数 据 逐步 改善， 宏观 经济企 稳。 微观 层面 ， 如 PMI 、PPI 、 盈利 数据 都出 现
较 大 幅度 的好 转， 这 对上证 180 指 数为 代表 的蓝 筹市 场 带来 机遇， 上证 180 指数 下 半年 上涨 7.26% ，
但 创 业板 指数 跌幅在 12% 左右。
第 12 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本 基 金份 额净 值为 2.9507 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.87%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-9.64%。截至 2016 年 12 月 31 日， 日跟 踪误 差为 0.069% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年， 全 球经 济依 然处 于弱复 苏， 美国 新总 统的 新政对 全球 经济 将可 能形 成一定 的冲 击， 包
括其贸易政策、制造业回 流、基础建设的推进等， 美国加息的节奏依然有一 定的不确定性。我们认
为，为保持较低的利率环 境以推动基础建设、制造 业发展，美联储可能加息 比预期的要低。国内宏
观经济在全年保持较好的 态势，短期内经济不存在 增速下降的风险，微观数 据还会继续改善，随着
供给侧 改革 的深 入以 及转 型的推 进， 为未 来经 济找 到新的 增长 点打 下较 好的 基础 ， 整体 来看 ， 我们
认为 2017 年 国内 A 股市场 值 得期 待， 特别 是目 前估 值在 12 倍 左右 ， 未 来两年 盈 利预 期都在 10% 左
右 ， 分红 收益 率在 3%左右的 上证 180 蓝筹 指数， 应 该赢来 了较 好的 投资 机遇 。 作为 上证 180ETF 基
金的管人，我们继续坚持 积极将基金回报与指数相 拟合的原则， 降低跟踪偏 离和跟踪误差，勤勉尽
责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
本报告期内，公司合规监 察稽核部从维护基金份额 持有人利益、保障基金的 合规运作出发，重
点在法律事务、合规管理 、内部稽核、信息披露、 反洗钱、员工行为规范等 方面开展工作，深化员
工的合 规意 识， 推动 公司 的合规 文化 和内 部风 险控 制机制 的完 善与 优化 。
监察稽 核工 作重 点集 中于 以下几 个方 面：
（1） 积极 配合 监管 部门 新法规 的实 施， 不断 完善 公司的 内部 控制 制度 和业 务操作 流程 ；
（2） 继续深 化“ 主动合 规” 的管理理念，强 化全体员工的合 规意识和风险控 制意识， 通过定期
组织员工进行职业道德规 范、反洗钱、防范利益冲 突、客户信息保密、销售 适用性等方面的合规培
训和内 部审 计， 推动 公司 建立良 好的 内控 环境 和合 规文化 。
（3） 完善公司内控建设 ，强化基金的公平交易和 异常交易的检查与监控， 防范内幕交易与操
纵市场行为的出现，同时 进行投资管理人员合规培 训、及定期进行基金经理 的合规谈话，建立健全
坚守“ 三条 底线” 的长 效机 制；
（4） 做好在新基金产品 开发、新投资品种、及其 他创新业务中法律、合规 及风险控制方面的
支持， 坚持 定期 对投 资、 研究、 交易 、核 算、 销售 等相关 业务 活动 的日 常合 规性检 查。
（5） 推动落实公司投资 、运营业务操作流程标准 化，细化各相关部门在各 业务环节的操作流
程及工 作职 责， 降低 操作 风险发 生的 概率 。
第 13 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
（6） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息 披露工作，做到信息披露 的真实、完整、准
确、及 时。
（7） 有计划地对公司投 资研究、基金销售、后台 运营等相关业务部门进行 了多次全面或专项
稽核， 强化 对公 司制 度执 行和风 控措 施的 落实 。
本基金管理人承诺将一如 既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，不断提
高内部监察稽核工作的科 学性和有效性，努力防范 和控制各种风险，保障基 金份额持有人的合法权
益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部兼全球投资部高级总 监、投资研究部高
级总监 、固 定收 益部 总监 、指数 投资 部高 级总 监、 基金运 营部 总经 理及 相关 负责人 员。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安大国新经济股票 、华安物联网主题股票的 基金经理，华安基金管
理有限 公司 总经 理助 理、 基金投 资部 兼全 球投 资部 高级总 监。
杨明 ， 投 资研 究部 高级 总 监， 研究 生学 历。 曾在 上海 银行从 事信 贷员 、 交易 员 及风险 管理 。 2004
年 10 月进 入华 安基 金管 理 有限公 司， 担任 研究 发展 部宏观 研究 员， 现任 华安 策略优 选混 合、 华安 沪
第 14 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
港深外 延增 长混 合、 华安 安禧保 本的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛，金融学硕士，固定 收益部总监。曾任长城证 券有限责任公司债券研究 员，华安基金管理
有限公司债券研究员、债 券投资风险管理员、固定 收益投资经理。现任华安 现金富利货币、华安稳
定收益债券、华安可转债 、华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、华 安月安鑫短期理财、华
安信用增强债券、华安双 债添利债券、华安汇财通 货币、华安年年盈定期开 放式债券、华安新回报
灵活配置、华安新乐享保 本、华安乐惠保本、华安 安华保本、华安安进保本 、华安新希望混合、华
安睿享 定开 混合 的基 金经 理，固 定收 益部 总监 。
许之彦 ， 指 数投 资部 高级 总监, 理 学博 士，CQF( 国际数量 金融 工程 师) 。 曾在 广发证 券和 中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指 数（ LOF）、
华安易 富黄 金 ETF 及联接 、 华安 中证 全指证 券公 司 指数分 级、 华安中 证银 行 指数分 级、 华安创 业板
50 指数 分级 、华 安创 业板 50ETF 的基金经 理，指 数 投资部 高级 总监 。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
第 15 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股 份有限公司在本基金的托 管过程中,严格遵守了《证 券投资基金法》 、
基 金 合同、 托管 协议 和其 他有 关 规定, 不 存在 损害 基金份 额 持有 人利 益的 行为, 完 全尽职 尽责 地履 行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本 托管 人按 照国家 有 关规 定、 基 金合 同、 托管 协 议和 其他 有关 规定, 对 本基金 的基 金资
产净值 计算 、 基金 费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核, 对本基 金的 投资 运作 方面 进行了 监督,未发 现基
金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本 基金 未实 施利润 分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容, 保 证复 核内容 不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏。
§6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2017) 第 20226 号
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
我们审 计了 后附 的上 证 180 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(以下 简称“上证 180ETF”) 的财务报表 ，
包括 2016 年 12 月 31 日的资 产 负债 表、 2016 年 度的 利润表 和所 有者 权益( 基金 净值)变动 表以 及财 务
报表附 注。
第 16 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
6.1 管理层对财务报表的责 任
编制和 公允 列报 财务 报表 是上证 180ETF 的基金 管 理人华 安基 金管 理有 限公 司管理 层的 责任 。
这种责 任包 括：
(1) 按照 企业会 计准 则和 中国证 券监 督管 理委 员会(以下简 称“ 中国 证监 会”) 、中国 证券 投资 基
金业协 会(以下 简称“中国基 金 业协 会”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 财务 报表 ， 并
使其实 现公 允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们 认为 ，上 述上证 180ETF 的财务报表 在所 有重 大 方面按 照企 业会 计准 则和 在财务 报表 附注
中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反
映了上 证 180ETF2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 度的 经营 成果 和基金 净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
单峰
张振 波
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
2017 年 3 月 24 日
第 17 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会 计 主体 ：上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 51,076,832.86 102,775,326.06
结算备 付金
80,911.21 2,337,885.24
存出保 证金
103,455.73 2,075,439.77
交易性 金融 资产 7.4.7.2 17,093,686,325.16 19,133,891,185.16
其中： 股票 投资
17,093,686,325.16 19,132,883,626.76
基金投 资
- -
债券投 资
- 1,007,558.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
21,560.84 25,740.22
应收利 息 7.4.7.5 8,083.67 26,448.87
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
17,144,977,169.47 19,241,132,025.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
第 18 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
23,381.59 1,511,782.41
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,439,978.54 8,181,121.86
应付托 管费
1,487,995.73 1,636,224.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,917,577.91 3,783,259.68
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 504,909.12 592,338.60
负债合计
11,373,842.89 15,704,726.93
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 6,232,167,147.84 6,442,533,569.51
未分配 利润 7.4.7.10 10,901,436,178.74 12,782,893,728.88
所有者权益合计
17,133,603,326.58 19,225,427,298.39
负债和所有者权益总 计
17,144,977,169.47 19,241,132,025.32
注 ： 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.9507 元 ，基 金份 额总额 5,806,557,679.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
第 19 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
一、收入
-1,419,143,154.66 1,809,074,855.43
1.利息 收入
490,614.21 2,917,676.91
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 488,837.51 2,916,986.38
债券利 息收 入
1,776.70 690.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-168,213,232.80 3,175,038,186.08
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -577,121,500.12 2,970,599,805.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,014,660.97 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 407,893,606.35 204,438,380.65
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
7.4.7.16 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 -112,683.36 211,817,883.49
减：二、费用
107,717,909.99 111,076,534.75
1．管 理人 报酬
83,578,609.28 75,614,570.22
2．托 管费
16,715,721.82 15,122,914.12
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 6,930,954.67 18,937,061.59
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 492,624.22 1,401,988.82
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填 -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68
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列）
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-1,526,861,064.65 1,697,998,320.68
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净
值）
6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -1,526,861,064.65 -1,526,861,064.65
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
-210,366,421.67 -354,596,485.49 -564,962,907.16
其中：1.基金 申购 款 779,751,047.28 1,250,397,119.70 2,030,148,166.98
2.基 金赎 回款 -990,117,468.95 -1,604,993,605.19 -2,595,111,074.14
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
6,232,167,147.84 10,901,436,178.74 17,133,603,326.58
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基 金净
值）
4,946,356,059.95 9,835,792,773.14 14,782,148,833.09
第 21 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
二、本 期经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 1,697,998,320.68 1,697,998,320.68
三、本 期基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变动 数（ 净值 减 少以
“-” 号填列）
1,496,177,509.56 1,556,967,095.80 3,053,144,605.36
其中：1.基金 申购 款 64,904,480,861.65 155,412,820,919.57 220,317,301,781.22
2.基 金赎 回款 -63,408,303,352.09 -153,855,853,823.77 -217,264,157,175.86
四、本 期向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“-” 号填 列）
- -307,864,460.74 -307,864,460.74
五、期 末所有 者权 益（ 基 金净
值）
6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证 180 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金( 以下 简称“本 基金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下
简称“ 中 国证 监会”)证监 基金 字[2006] 第 30 号 《关 于同 意 上证 180 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金募
集的批复》核准，由华安 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上证 180
交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 的交易型开放式基金，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,072,807,826.00 元(含募 集股 票市
值) ，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2006) 第 35 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 证 180 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 4 月 13 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,072,822,105.00 份基金份额，其 中认购资金利息折合
14,279.00 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 华安 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行
股份有 限公 司。
为了与 上证 180 指数 进行 对比， 根据 《上 证 180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和
《上证 180 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 华安 基金管 理有 限公 司确 定
第 22 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
2006 年 5 月 10 日 为本 基金 的 基金 份额 折算 日。 当日 上证 180 指 数收 盘值为 2,919.214 点 ， 本基 金资
产净值 为 1,167,168,017.51 元，折 算前 基金 份额 总额 为 1,072,822,105.00 份， 折算 前 基金 份额 净值为
1.088 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.37268313 ，折算后基金份额总额为
399,822,674.00 份 ，折 算后基 金 份额 净值为 2.919 元 。华安 基金 管理 有限 公司 已根据 上述 折算 比例 ，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国 证券登记结算有限责任
公司于 2006 年 5 月 11 日 进行了 变更 登记 。经 上海 证券交 易所( 以下 简称“ 上交 所”)上证 债字[2006] 第
39 号文 审核 同意 ，本 基金 399,822,674.00 份 基金 份额于 2006 年 5 月 18 日 在上 交所挂 牌交 易。
根 据 《上证 180 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 和《 关于 华安 上证 180ETF 实施
份额拆 分和 修改 基金 合同 的公告 》的 有关 规定 ，本 基金 于 2009 年 5 月 19 日进 行 了基 金份 额拆 分，
拆 分 比例为 10:1 ， 并于 2009 年 5 月 19 日进 行了 变更 登 记。
根 据 《关 于上证 180ETF 基金份 额合 并结 果及 恢复 交易和 申购 、赎 回的 公告 》的有 关规 定， 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司按 合并 比例 0.25 对 2013 年 12 月 19 日(权益 登记日) 登记 在册 的本 基金
的基金 份额 实施 合并， 减 少基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额数 ， 并 于 2013 年 12 月 20 日进 行了 变更
登记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 交易 型开 放 式指 数证券 投 资基 金基 金合
同》的 有关 规定 ，本 基金 的主要 投资 范围 为标 的指 数上证 180 指数 的成 份股和 备 选成 份股 ，该 部分
资产比 例不 低于 基金 资产 净值的 95% ；同 时为 更好地 实 现投 资目 标， 本基 金也 可 少量 投资 于新 股、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 ， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：上 证 180 指 数。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2009 年 9 月 29 日募 集成
立了华 安上 证 180 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金(以下 简称“上证 180ETF 联接基金”)。上
证 180ETF 联接基 金为 契 约型开 放式 基金 ，投 资目 标与本 基金 类似 ，将 绝大 多数基 金资 产投 资于 本
基金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金业协会”)颁布 的《 证券投 资 基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《上 证 180 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
第 23 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
基金合 同》 和在财 务报 表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款和其他各类应收 款项等。应收款项
是指在 活跃 市场 中没 有报 价、回 收金 额固 定或 可确 定的非 衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
第 24 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于基金
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份额折算引起的实收基金 份额变动于基金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算比例计
算认 列。由于 基金份额拆分/ 合 并引起的 实收基金份额变 动于基金 份额拆分/ 合并日 根据拆分/ 合并前
的基金 份额 数及 确定 的拆 分/ 合并 比例 计算 认列。 由 于申购 和赎 回引 起的 实收 基金变 动分 别于 基金 申
购确认 日及 基金 赎回 确认 日认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额，
以及由 本基 金申购 对价 包 含可以 现金 替代时 被可 以 替代成 分股 票在未 补足( 或 未强制 退款) 前形 成的
公允价值变动收益/( 损失) 而来的未实现平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 认
列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配。若期末未分配 利润中的未实现部
分为正数，包括基金经营 活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未 实现平准金等，则期末
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可供分配利润的金额为期 末未分配利润中的已实现 部分；若期末未分配利润 的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金 额为期末未分配利润，即 已实现部分相抵未实现部 分后的余额。基金收益
评价日 核定 的基 金累 计报 酬率超 过标 的指 数同 期累 计报酬 率达 到 1% 以上 ， 方 可进行 收益 分配 。 具体
收益分 配政 策请 参见 本基 金合同 的相 关章 节。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报告 期未 发生 会计 政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
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利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改 征增 值税 试点
的通知 》 、财税[2016]46 号《关于进一步 明确全面 推开营改增试点 金融业有 关政策的通知 》 、 财税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用 基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 51,076,832.86 102,775,326.06
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 51,076,832.86 102,775,326.06
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
第 28 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,026,873,391.31 17,093,686,325.16 -933,187,066.15
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,026,873,391.31 17,093,686,325.16 -933,187,066.15
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,814,994,398.60 19,132,883,626.76 317,889,228.16
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 776,000.00 1,007,558.40 231,558.40
银行间 市场 - - -
合计 776,000.00 1,007,558.40 231,558.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,815,770,398.60 19,133,891,185.16 318,120,786.56
注 ：于 2016 年 12 月 31 日 ， 股票 投资 的公允 价值 和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值
为-297.00 元(2015 年 12 月 31 日：982.00 元) 。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
第 29 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 8,000.67 23,772.44
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 36.40 1,052.00
应收债 券利 息 - 690.53
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 46.60 933.90
合计 8,083.67 26,448.87
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,917,577.91 3,783,259.68
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,917,577.91 3,783,259.68
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
第 30 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
可退替 代款 68,357.20 83,520.70
预提费 用 430,000.00 417,000.00
应付替 代款 6,551.92 91,817.90
合计 504,909.12 592,338.60
注：1. 应付 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或
强制退 款成 本之 差乘 以替 代数量 的金 额。
2. 可退 替代 款指 投资 者采用 可 以现 金替 代方 式申 购本 基 金时， 替代 价格 与该替 代 证券 市价 之差
乘以替 代数 量的 金额 。
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,002,557,679.00 6,442,533,569.51
本期申 购 726,500,000.00 779,751,047.28
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -922,500,000.00 -990,117,468.95
本期末 5,806,557,679.00 6,232,167,147.84
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,039,021,667.40 -9,256,127,938.52 12,782,893,728.88
本期利 润 -275,553,211.94 -1,251,307,852.71 -1,526,861,064.65
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -712,786,359.82 358,189,874.33 -354,596,485.49
其中： 基金 申购 款 2,654,291,487.72 -1,403,894,368.02 1,250,397,119.70
基金赎 回款 -3,367,077,847.54 1,762,084,242.35 -1,604,993,605.19
本期已 分配 利润 - - -
第 31 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
本期末 21,050,682,095.64 -10,149,245,916.90 10,901,436,178.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 444,062.45 2,653,556.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 40,777.40 245,845.41
其他 3,997.66 17,584.48
合计 488,837.51 2,916,986.38
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -282,177,716.40 140,632,699.91
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -294,943,783.72 2,829,967,105.52
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -577,121,500.12 2,970,599,805.43
7.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,207,021,621.44 4,363,784,871.87
减：卖 出股 票成 本总 额 2,489,199,337.84 4,223,152,171.96
买卖股 票差 价收 入 -282,177,716.40 140,632,699.91
7.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
第 32 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 2,595,111,074.14 217,264,157,175.86
减：现 金支 付赎 回款 总额 10,967,297.14 7,186,090,674.86
减：赎 回股 票成 本总 额 2,879,087,560.72 207,248,099,395.48
赎回差 价收 入 -294,943,783.72 2,829,967,105.52
7.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 9,035,128.20 -
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 8,018,000.00 -
减：应收 利息 总额 2,467.23 -
买卖债 券差 价收 入 1,014,660.97 -
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 407,893,606.35 204,438,380.65
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 407,893,606.35 204,438,380.65
7.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
1.交 易性 金融 资产 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05
——股票 投资 -1,251,076,294.31 -1,580,930,449.45
第 33 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
——债券 投资 -231,558.40 231,558.40
——资产 支持 证券 投资 - -
——基金 投资 - -
——贵金 属投 资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,251,307,852.71 -1,580,698,891.05
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 -112,683.36 211,817,883.49
合计 -112,683.36 211,817,883.49
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ，补 入被 替代 股票的 实际 买入 成
本与申 购确 认日 估值 的差 额， 或强 制退 款的 被替 代股 票在强 制退 款计 算日 与申 购确认 日估 值的 差 额 。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 6,930,954.67 18,937,061.59
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 6,930,954.67 18,937,061.59
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
第 34 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
审计费 用 170,000.00 157,000.00
信息披 露费 260,000.00 260,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 2,624.22 1,395.44
分红手 续费 - 923,593.38
合计 492,624.22 1,401,988.82
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
财政部 、 国 家税务 总局 于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关 于明确 金融 房地 产开 发 教 育 辅助 服务等
增值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ， 要求 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ，以 资管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起执 行 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 1 月 6 日 颁布的 《 关于 资管 产 品增 值税政 策 有关 问题 的补
充通知 》 ( 财税[2017]2 号) ， 2017 年 7 月 1 日( 含) 以 后， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 按照现 行规 定 缴纳增 值税 。 对资 管产 品 在 2017 年 7 月 1 日前 运
营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从资管
产品管理人以后月份的增 值税应纳税额中抵减。资 管产品运营过程中发生增 值税应税行为的具体征
收 管 理办 法， 由国 家税 务总局 另 行制 定。 截至 本财 务报表 批 准报 出日止， 上述 税收政 策 对本 基金 2016
年度的 财务 状况 和经 营成 果无影 响。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团)总公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团)有限 公司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
第 35 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
华安上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(“ 上证 180ETF 联接基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 83,578,609.28 75,614,570.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.50%的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,715,721.82 15,122,914.12
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
第 36 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本 期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份
额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上证 180ETF 联接基 金 139,649,200.00 2.41% 181,132,250.00 3.02%
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 51,076,832.86 444,062.45 102,775,326.06 2,653,556.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
第 37 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60040
6
国电南
瑞
2016-12
-28
重大事
项未公
告
16.63 - - 3,944,661 62,013,858.93
65,599,712.4
3
-
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项未公
告
14.60 - - 3,955,357 93,776,676.56
57,748,212.2
0
-
60064
5
中源协
和
2016-12
-13
重大资
产重组
26.80 - - 834,061 41,610,285.22
22,352,834.8
0
-
60064
9
城投控
股
2016-12
-06
重大资
产重组
20.34 - - 4,090,252 57,218,031.86
83,195,725.6
8
-
60065
4
中安消
2016-12
-14
重大资
产重组
17.43 - - 2,082,390 40,150,877.38
36,296,057.7
0
-
60080
7
天业股
份
2016-11
-21
重大资
产重组
13.73 - - 1,205,900 14,174,908.39
16,557,007.0
0
-
60087
5
东方电
气
2016-12
-09
重大事
项
10.79 - - 328,942 4,706,990.57 3,549,284.18 -
60172
7
上海电
气
2016-08
-31
重大事
项未公
告
8.42 - - 8,033,627 95,690,738.83
67,643,139.3
4
-
注： 本基 金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 是指 数型 基金 ，采 用完全 复制 策略 ，跟 踪上 证 180 指数 ，是 股票 基金中 风 险较 低、 收益
第 38 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
中等的产品。本基金投资 的金融工具主要为股票投 资。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金完全按 照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但因特
殊情况( 例 如因 受相 关法规 限制而 无法 买入标 的指 数 成份股 等情 况) 导致 无法获 得或无 法获 得足够 数
量的股票时，基金管理人 将运用其他合理的投资方 法构建本基金的实际投资 组合，追求尽可能贴近
目标指 数的 表现 。
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 ，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 建设银行，与该银行存款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 39 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市 ，因 此除 附注 7.4.12 中列 示的 部分基 金资 产 流通暂 时受 限制 不能 自由 转让的 情况 外， 其余 均
能以合 理价 格适 时变 现 。 此 外， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产 和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流 量 在很 大程 度上 独立 于市 场 利率 变化。 本基 金持 有的 利 率敏 感性 资产 主要 为银 行 存款、 债券 投资、
结算备 付金 及存 出保 证金 等。
第 40 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 51,076,832.86 - - - 51,076,832.86
结算备 付金 80,911.21 - - - 80,911.21
存出保 证金 103,455.73 - - - 103,455.73
交易性 金融 资产 - - - 17,093,686,325.16 17,093,686,325.16
应收证 券清 算款 - - - 21,560.84 21,560.84
应收利 息 - - - 8,083.67 8,083.67
资产总 计 51,261,199.80 - - 17,093,715,969.67 17,144,977,169.47
负债
应付证 券清 算款 - - - 23,381.59 23,381.59
应付管 理人 报酬 - - - 7,439,978.54 7,439,978.54
应付托 管费 - - - 1,487,995.73 1,487,995.73
应付交 易费 用 - - - 1,917,577.91 1,917,577.91
其他负 债 - - - 504,909.12 504,909.12
负债总 计 - - - 11,373,842.89 11,373,842.89
利率敏 感度 缺口 51,261,199.80 - - 17,082,342,126.78 17,133,603,326.58
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 102,775,326.06 - - - 102,775,326.06
结算备 付金 2,337,885.24 - - - 2,337,885.24
存出保 证金 2,075,439.77 - - - 2,075,439.77
交易性 金融 资产 - - 1,007,558.40 19,132,883,626.76 19,133,891,185.16
应收证 券清 算款 - - - 25,740.22 25,740.22
应收利 息 - - - 26,448.87 26,448.87
资产总 计 107,188,651.07 - 1,007,558.40 19,132,935,815.85 19,241,132,025.32
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,511,782.41 1,511,782.41
应付管 理人 报酬 - - - 8,181,121.86 8,181,121.86
应付托 管费 - - - 1,636,224.38 1,636,224.38
应付交 易费 用 - - - 3,783,259.68 3,783,259.68
其他负 债 - - - 592,338.60 592,338.60
第 41 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
负债总 计 - - - 15,704,726.93 15,704,726.93
利率敏 感度 缺口 107,188,651.07 - 1,007,558.40 19,117,231,088.92 19,225,427,298.39
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2016 年 12 月 31 日未持 有债 券资 产(2015 年 12 月 31 日：0.01%) ，因 此 市场 利率 的变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指 基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇
率以外的市场价格因素变 动而发生波动的风险。本 基金主要投资于证券交易 所上市的股票，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金主要采取完全 复制法，即完全按照标的 指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动进 行相应调整。根据标的指 数，结合研究报告，基
金经理以完全复制标的指 数成分股权重方法构建组 合。基金经理将跟踪标的 指数变动，结合成份股
基本面情况、流动性状况 、基金申购和赎回的现金 流量情况以及组合投资绩 效评估的结果，对投资
组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。本 基金 投资 组合 中， 上证 180 指 数成份
股和备 选成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95%，新 股、 债券 及及其 它 金融 工具 投资 比例
不高于 基金 资产 净值 的 5% 。此外 ，本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所 持有 的证券 价格 实施 监控 ，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测 试本 基金 面临 的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
第 42 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年 度末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 17,093,686,622.16 99.77 19,132,882,644.76 99.52
交易性 金融 资产—基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 -297.00 - 982.00 -
合计 17,093,686,325.16 99.77 19,132,883,626.76 99.52
注：其 他为 可退 替代 款估 值增值 。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人民 币元）
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 856,430,000.00 增 加约 956,670,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 856,430,000.00 减 少约 956,670,000.00
7.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基 金申 购款
于 2016 年度 ，本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为 2,030,148,166.98 元 ，其 中包 括以股 票支 付的
申购款 1,994,908,446.64 元和以现金支付的申购款 35,239,720.34 元(2015 年度：对价总额为
220,317,301,781.22 元 ，其中 包 括以 股票 支付 的申 购款 205,917,733,278.03 元和 以 现金 支付 的申 购款
14,399,568,503.19 元) 。
(2) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
第 43 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各 层 次金 融工 具公 允价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 16,740,744,351.83 元， 属于 第二层 次 的余 额为 352,941,973.33 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 18,490,614,468.04 元， 第二 层次 643,276,717.12 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所上 市的 股票 和 债券， 若出 现重 大事项 停 牌、 交 易不 活跃(包括涨 跌 停时 的交 易不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基 金 未持 有非 持续 的以 公允 价 值计 量的 金融 资产(2015 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产
第 44 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
的比例 （% ）
1 权益投 资 17,093,686,325.16 99.70
其中： 股票 17,093,686,325.16 99.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,157,744.07 0.30
7 其他各 项资 产 133,100.24 0.00
8 合计 17,144,977,169.47 100.00
注：此 处股 票投 资含 可退 替代款 估值 增值-297.00 元。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
22,195,328.64 0.13
B 采矿业
693,481,115.57
4.05
C 制造业
4,149,737,815.33 24.22
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
629,382,548.29 3.67
E 建筑业
1,068,288,627.56 6.24
F 批发和 零售 业
345,636,719.62 2.02
第 45 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
594,991,969.50 3.47
H 住宿和 餐饮 业
12,779,748.00 0.07
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
655,726,437.44 3.83
J 金融业
7,777,571,063.92 45.39
K 房地产 业
977,412,653.60 5.70
L 租赁和 商务 服务 业
63,660,444.85 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业
22,352,834.80 0.13
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,614,623.98 0.13
S 综合
55,305,406.88 0.32
合计
17,090,137,337.98 99.75
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
3,549,284.18 0.02
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
第 46 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
3,549,284.18 0.02
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 29,292,621 1,037,837,562.03 6.06
2 601166 兴业银 行 36,063,629 582,066,972.06 3.40
3 600016 民生银 行 63,928,693 580,472,532.44 3.39
4 600036 招商银 行 27,891,398 490,888,604.80 2.87
5 600519 贵州茅 台 1,358,799 454,042,685.85 2.65
6 601328 交通银 行 74,296,754 428,692,270.58 2.50
7 600000 浦发银 行 23,383,162 379,041,056.02 2.21
8 601668 中国建 筑 40,561,507 359,374,952.02 2.10
9 600837 海通证 券 21,881,841 344,638,995.75 2.01
10 600030 中信证 券 21,283,640 341,815,258.40 1.99
11 601169 北京银 行 32,896,320 321,068,083.20 1.87
12 601288 农业银 行 103,370,116 320,447,359.60 1.87
13 600887 伊利股 份 16,399,835 288,637,096.00 1.68
14 601398 工商银 行 58,324,706 257,211,953.46 1.50
15 601766 中国中 车 24,788,732 242,185,911.64 1.41
16 601601 中国太 保 8,500,031 236,045,860.87 1.38
17 601211 国泰君 安 12,371,193 229,980,477.87 1.34
18 600900 长江电 力 17,847,083 225,944,070.78 1.32
19 600104 上汽集 团 8,944,160 209,740,552.00 1.22
20 601988 中国银 行 56,993,137 196,056,391.28 1.14
第 47 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
21 601390 中国中 铁 20,158,539 178,604,655.54 1.04
22 601989 中国重 工 24,825,946 176,015,957.14 1.03
23 600048 保利地 产 19,238,727 175,649,577.51 1.03
24 600276 恒瑞医 药 3,808,699 173,295,804.50 1.01
25 601818 光大银 行 43,060,476 168,366,461.16 0.98
26 600050 中国联 通 22,927,057 167,596,786.67 0.98
27 601688 华泰证 券 8,832,130 157,741,841.80 0.92
28 600015 华夏银 行 14,447,478 156,755,136.30 0.91
29 600028 中国石 化 28,423,641 153,771,897.81 0.90
30 601186 中国铁 建 12,442,281 148,809,680.76 0.87
31 600518 康美药 业 8,026,620 143,275,167.00 0.84
32 600958 东方证 券 8,417,948 130,730,732.44 0.76
33 601006 大秦铁 路 16,080,434 113,849,472.72 0.66
34 601628 中国人 寿 4,504,686 108,517,885.74 0.63
35 601009 南京银 行 9,830,157 106,558,901.88 0.62
36 601857 中国石 油 13,135,696 104,428,783.20 0.61
37 600795 国电电 力 31,882,044 101,066,079.48 0.59
38 600999 招商证 券 6,186,004 101,017,445.32 0.59
39 601899 紫金矿 业 29,914,486 99,914,383.24 0.58
40 601939 建设银 行 18,159,459 98,787,456.96 0.58
41 601336 新华保 险 2,255,716 98,755,246.48 0.58
42 601377 兴业证 券 12,675,912 96,970,726.80 0.57
43 601099 太平洋 18,431,987 94,924,733.05 0.55
44 600585 海螺水 泥 5,407,696 91,714,524.16 0.54
45 601985 中国核 电 12,627,080 89,147,184.80 0.52
46 601088 中国神 华 5,351,152 86,581,639.36 0.51
47 600019 宝钢股 份 13,344,951 84,740,438.85 0.49
48 601901 方正证 券 11,130,137 84,589,041.20 0.49
49 601788 光大证 券 5,281,910 84,457,740.90 0.49
50 600649 城投控 股 4,090,252 83,195,725.68 0.49
51 600637 东方明 珠 3,551,185 82,742,610.50 0.48
52 600690 青岛海 尔 8,244,354 81,454,217.52 0.48
53 601669 中国电 建 11,158,061 81,007,522.86 0.47
54 600089 特变电 工 8,770,598 80,075,559.74 0.47
55 600383 金地集 团 6,085,457 78,867,522.72 0.46
56 601555 东吴证 券 5,678,544 75,354,278.88 0.44
57 601600 中国铝 业 17,781,905 75,039,639.10 0.44
58 600109 国金证 券 5,724,692 74,592,736.76 0.44
59 600705 中航资 本 12,136,536 74,275,600.32 0.43
60 600703 三安光 电 5,514,190 73,835,004.10 0.43
61 600010 包钢股 份 26,414,178 73,695,556.62 0.43
62 600886 国投电 力 11,009,950 73,436,366.50 0.43
63 600547 山东黄 金 2,008,705 73,337,819.55 0.43
64 600535 天士力 1,752,604 72,715,539.96 0.42
第 48 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
65 600111 北方稀 土 5,894,468 72,325,122.36 0.42
66 600066 宇通客 车 3,592,010 70,367,475.90 0.41
67 600009 上海机 场 2,605,378 69,094,624.56 0.40
68 600893 中航动 力 2,107,771 69,008,422.54 0.40
69 600068 葛洲坝 7,471,185 68,660,190.15 0.40
70 601727 上海电 气 8,033,627 67,643,139.34 0.39
71 600804 鹏博士 3,058,926 67,082,247.18 0.39
72 600029 南方航 空 9,494,971 66,654,696.42 0.39
73 600100 同方股 份 4,808,791 66,601,755.35 0.39
74 600406 国电南 瑞 3,944,661 65,599,712.43 0.38
75 600415 小商品 城 7,359,589 63,660,444.85 0.37
76 600570 恒生电 子 1,336,559 63,005,391.26 0.37
77 600196 复星医 药 2,719,332 62,925,342.48 0.37
78 600031 三一重 工 10,290,217 62,770,323.70 0.37
79 601800 中国交 建 4,129,407 62,725,692.33 0.37
80 601618 中国中 冶 13,173,625 61,389,092.50 0.36
81 601607 上海医 药 3,119,998 61,027,160.88 0.36
82 600023 浙能电 力 11,033,177 59,910,151.11 0.35
83 601198 东兴证 券 2,983,034 59,839,662.04 0.35
84 600271 航天信 息 2,996,272 59,775,626.40 0.35
85 600739 辽宁成 大 3,309,117 59,431,741.32 0.35
86 600177 雅戈尔 4,150,491 58,023,864.18 0.34
87 600221 海南航 空 17,778,587 57,958,193.62 0.34
88 600485 信威集 团 3,955,357 57,748,212.20 0.34
89 600606 绿地控 股 6,580,690 57,317,809.90 0.33
90 600340 华夏幸 福 2,397,138 57,291,598.20 0.33
91 600352 浙江龙 盛 6,158,208 56,717,095.68 0.33
92 600816 安信信 托 2,393,023 56,523,203.26 0.33
93 600489 中金黄 金 4,666,129 56,413,499.61 0.33
94 600115 东方航 空 7,956,944 56,255,594.08 0.33
95 600820 隧道股 份 5,101,263 56,164,905.63 0.33
96 600369 西南证 券 7,632,416 54,419,126.08 0.32
97 600741 华域汽 车 3,410,144 54,391,796.80 0.32
98 601919 中远海 控 10,323,825 54,096,843.00 0.32
99 601018 宁波港 10,686,224 54,072,293.44 0.32
100 600157 永泰能 源 13,440,160 53,895,041.60 0.31
101 601998 中信银 行 8,287,376 53,122,080.16 0.31
102 600522 中天科 技 4,941,900 52,038,207.00 0.30
103 600674 川投能 源 5,951,936 51,781,843.20 0.30
104 600150 中国船 舶 1,863,353 51,447,176.33 0.30
105 601933 永辉超 市 10,351,724 50,826,964.84 0.30
106 600118 中国卫 星 1,598,879 49,948,979.96 0.29
107 601111 中国国 航 6,913,391 49,776,415.20 0.29
108 600153 建发股 份 4,599,998 49,219,978.60 0.29
第 49 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
109 600079 人福医 药 2,434,307 48,564,424.65 0.28
110 600643 爱建集 团 3,886,259 48,228,474.19 0.28
111 600959 江苏有 线 4,201,559 47,477,616.70 0.28
112 600061 国投安 信 2,996,744 46,779,173.84 0.27
113 600085 同仁堂 1,483,482 46,551,665.16 0.27
114 600005 武钢股 份 13,647,259 46,537,153.19 0.27
115 600219 南山铝 业 15,009,557 46,379,531.13 0.27
116 600018 上港集 团 8,772,898 44,917,237.76 0.26
117 600663 陆家嘴 1,982,988 43,883,524.44 0.26
118 600158 中体产 业 1,825,113 43,017,913.41 0.25
119 600839 四川长 虹 9,986,125 41,742,002.50 0.24
120 600588 用友网 络 1,979,762 41,218,644.84 0.24
121 600315 上海家 化 1,456,840 39,494,932.40 0.23
122 603993 洛阳钼 业 10,508,460 39,091,471.20 0.23
123 600208 新湖中 宝 9,301,350 38,693,616.00 0.23
124 601718 际华集 团 4,171,833 38,422,581.93 0.22
125 600297 广汇汽 车 4,462,100 38,195,576.00 0.22
126 600688 上海石 化 5,926,050 38,163,762.00 0.22
127 600362 江西铜 业 2,244,693 37,553,713.89 0.22
128 600895 张江高 科 2,093,854 37,103,092.88 0.22
129 600699 均胜电 子 1,118,500 37,011,165.00 0.22
130 600332 白云山 1,520,756 36,467,728.88 0.21
131 600060 海信电 器 2,122,884 36,343,774.08 0.21
132 600654 中安消 2,082,390 36,296,057.70 0.21
133 601633 长城汽 车 3,259,874 36,054,206.44 0.21
134 600503 华丽家 族 4,332,723 35,918,273.67 0.21
135 600074 保千里 2,636,945 34,913,151.80 0.20
136 600737 中粮屯 河 2,774,300 34,567,778.00 0.20
137 600252 中恒集 团 7,517,710 34,431,111.80 0.20
138 600978 宜华生 活 3,207,820 34,163,283.00 0.20
139 600446 金证股 份 1,354,825 34,046,752.25 0.20
140 600266 北京城 建 2,542,456 33,890,938.48 0.20
141 600376 首开股 份 2,790,271 32,953,100.51 0.19
142 600873 梅花生 物 5,043,031 32,880,562.12 0.19
143 600704 物产中 大 3,105,410 32,078,885.30 0.19
144 601216 君正集 团 6,845,154 31,829,966.10 0.19
145 600827 百联股 份 2,169,266 31,150,659.76 0.18
146 600565 迪马股 份 3,924,620 29,120,680.40 0.17
147 600240 华业资 本 2,696,039 28,955,458.86 0.17
148 600037 歌华有 线 1,881,898 28,830,677.36 0.17
149 600482 中国动 力 940,644 28,727,267.76 0.17
150 601155 新城控 股 2,443,460 28,710,655.00 0.17
151 601872 招商轮 船 5,732,105 28,316,598.70 0.17
152 600021 上海电 力 2,314,403 28,096,852.42 0.16
第 50 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
153 600094 大名城 3,077,973 27,393,959.70 0.16
154 600528 中铁二 局 1,972,860 27,146,553.60 0.16
155 600372 中航电 子 1,427,100 26,486,976.00 0.15
156 600435 北方导 航 2,013,587 26,257,174.48 0.15
157 603589 口子窖 810,976 26,056,658.88 0.15
158 601699 潞安环 能 3,235,600 26,046,580.00 0.15
159 600516 方大炭 素 2,789,309 25,829,001.34 0.15
160 600549 厦门钨 业 1,167,391 25,705,949.82 0.15
161 600064 南京高 科 1,462,237 24,492,469.75 0.14
162 601611 中国核 建 1,419,743 24,405,382.17 0.14
163 600325 华发股 份 1,897,313 24,285,606.40 0.14
164 600160 巨化股 份 2,284,067 24,165,428.86 0.14
165 600120 浙江东 方 819,701 23,705,752.92 0.14
166 600645 中源协 和 834,061 22,352,834.80 0.13
167 600466 蓝光发 展 2,306,700 22,305,789.00 0.13
168 601118 海南橡 胶 3,188,984 22,195,328.64 0.13
169 600770 综艺股 份 2,109,173 21,829,940.55 0.13
170 601928 凤凰传 媒 2,064,434 21,614,623.98 0.13
171 601608 中信重 工 3,520,290 19,748,826.90 0.12
172 600783 鲁信创 投 804,700 18,202,314.00 0.11
173 600639 浦东金 桥 919,817 17,071,803.52 0.10
174 600807 天业股 份 1,205,900 16,557,007.00 0.10
175 600053 九鼎投 资 351,810 16,204,368.60 0.09
176 600773 西藏城 投 1,183,119 14,114,609.67 0.08
177 601127 小康股 份 481,200 12,867,288.00 0.08
178 600754 锦江股 份 433,800 12,779,748.00 0.07
179 600604 市北高 新 571,000 11,802,570.00 0.07
180 603866 桃李面 包 121,700 5,342,630.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600875 东方电 气 328,942 3,549,284.18 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资 产净
值比例 （％ ）
第 51 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
1 601211 国泰君 安 159,589,738.84 0.83
2 600958 东方证 券 98,000,093.86 0.51
3 600009 上海机 场 75,199,456.22 0.39
4 601328 交通银 行 65,422,618.59 0.34
5 600606 绿地控 股 64,846,447.06 0.34
6 600900 长江电 力 62,526,243.91 0.33
7 601888 中国国 旅 61,167,003.12 0.32
8 600522 中天科 技 56,234,214.50 0.29
9 600061 国投安 信 54,138,102.11 0.28
10 600446 金证股 份 49,672,697.20 0.26
11 600153 建发股 份 47,916,283.55 0.25
12 601390 中国中 铁 45,719,353.90 0.24
13 600079 人福医 药 42,801,628.38 0.22
14 601198 东兴证 券 41,293,396.73 0.21
15 600654 中安消 40,297,600.68 0.21
16 600074 保千里 39,564,565.10 0.21
17 600297 广汇汽 车 39,303,022.83 0.20
18 600699 均胜电 子 39,082,945.50 0.20
19 601186 中国铁 建 38,282,066.40 0.20
20 600978 宜华生 活 38,027,898.29 0.20
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资 产净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 172,471,997.87 0.90
2 600000 浦发银 行 112,816,662.03 0.59
3 600011 华能国 际 87,660,937.17 0.46
4 600660 福耀玻 璃 58,935,774.33 0.31
5 601888 中国国 旅 58,678,902.20 0.31
6 600867 通化东 宝 55,782,577.09 0.29
7 600309 万华化 学 49,126,147.88 0.26
8 601333 广深铁 路 45,926,557.80 0.24
9 600583 海油工 程 45,671,141.78 0.24
10 600718 东软集 团 44,651,475.80 0.23
11 601106 中国一 重 43,672,724.28 0.23
12 601398 工商银 行 40,607,155.00 0.21
13 600637 东方明 珠 39,695,496.10 0.21
14 600256 广汇能 源 37,697,357.40 0.20
第 52 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
15 601318 中国平 安 36,378,554.48 0.19
16 601258 庞大集 团 35,809,173.40 0.19
17 600027 华电国 际 35,167,971.42 0.18
18 601117 中国化 学 35,151,184.81 0.18
19 600999 招商证 券 34,648,585.20 0.18
20 600490 鹏欣资 源 33,480,344.95 0.17
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,585,257,444.63
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,207,021,621.44
注： 本项 的“买入 金额” （或“买入 股票 成本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖 出股 票收入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
第 53 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12015 年 11 月 26 日，中信证券股份有限公司因在融资融券业务开展过程中，存在违反《 证
券公司 监督 管理 条例 》 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会调查 通知 书；2015 年 11 月 26 日， 海通 证券
股份有限公司因在融资融 券业务开展过程中，存在 违反《证券公司监督管理 条例》收到中国证券监
督管理 委员 会调 查通 知书 ；2016 年 11 月 28 日，海通 证 券股 份有 限公 司收 到中 国 证监 会 《 行政 处罚
决定书 》 （[2016]127 号） ， 原因为 未按 规定 审查 、 了 解客户 真实 身份 ， 被 中国 证监会 责令 改正 ， 给 予
警告， 没收 违法 所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚 款。 报告 期内 ，基 金投资 的前 十名 其他
证券的发行主体没有被监 管部门立案调查的，也没 有在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的
情况。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
103,455.73
2 应收证 券清 算款
21,560.84
3 应收股 利
-
4 应收利 息
8,083.67
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
第 54 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
133,100.24
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票未 出现 流通 受限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600875 东方电 气 3,549,284.18 0.02 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 本基金 的联 接基 金
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
21,944
264,607.99 5,494,343,586.00 94.62%
312,214,093.
00
5.38% 139,649,200.00 2.41%
第 55 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 5,231,571,046.00 90.10%
2 工银安 盛人 寿保 险有 限公 司 28,224,396.00 0.49%
3 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 17,000,000.00 0.29%
4 中荷人 寿保 险有 限公 司－ 分红险 10,350,700.00 0.18%
5 华能资 本服 务有 限公 司 8,580,279.00 0.15%
6 孙晓燕 8,000,000.00 0.14%
7 吴振桦 6,727,700.00 0.12%
8 国华人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能三 号 5,000,000.00 0.09%
9 长生人 寿保 险有 限公 司 4,840,025.00 0.08%
10 上海奇 宇建 筑工 程设 计咨 询有限 公司 4,500,000.00 0.08%
-
中国建 设银 行股 份有 限公 司－华 安上 证 180 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
139,649,200.00 2.41%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间为0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 13 日)基金 份额 总额 1,072,822,105.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,002,557,679.00
本报告 期基 金总 申购 份额 726,500,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 922,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,806,557,679.00
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
无。
第 56 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况： 人民 币 170,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 3 4,161,852,684.11 87.70% 3,875,930.75 90.08% -
国信证 券 1 583,884,660.86 12.30% 427,001.87 9.92% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
第 57 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议 签署 及通 知托 管人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金
额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金
额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安 9,035,128.20 100.00% - - - -
国信证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
华安基 金关 于 2016 年 1 月 4 日指 数熔 断期
间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-04
2
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 场内 基金
在指数 熔断 期间 暂停 申购 赎回业 务的 提示
性公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-06
第 58 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
3
华安基 金关 于 2016 年 1 月 7 日指 数熔 断期
间调整 旗下 基金 相关 业务 办理时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-07
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持有
的“新海 宜” 、“ 蓝色 光标” 、“宁 波港”股票 估
值调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-16
5
华安基 金管 理有 限公 司关 于参加 京东 淘宝
费率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-01-19
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-02-03
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-28
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于以固 有资 金购
买基金 所涉 风险 资产 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-03-30
9
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 基金 公司
淘宝店 关闭 申购 服务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
10
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台支 付宝 渠道 关闭 基金 支付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-05
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易
平台延 长工 行直 联结 算方 式费率 优惠 活动
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-05-10
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于电子 直销 平台
延长“ 微 钱宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 时间
的公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-08
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金
参加京 东费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-06-28
14
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算
方式费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-08-15
15
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账户 交易
费率优 惠活 动时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-09-23
16
关于华 安上 证 180 交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金增 加申 购赎 回代 办券商 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-10-13
17
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算
方式费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-10
18
华安基 金管 理有 限公 司关 于统一 客户 服务
热线号 的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-16
19
关于上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金增 加申 购赎 回代 办券 商的公 告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-18
20
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账户 交易
费率优 惠活 动时 间的 公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2016-11-29
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报》 和公 司
网站www.huaan.com.cn上 披露。
第 59 页共 60 页 上证 180 交易 型开 放式 指数 证 券投 资基金 2016 年年度 报 告
§12
影响投资者决策的其 他重要信息
无
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、《 上 证 180 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金合 同》 ；
2、《 上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、《 上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 《 关于 核准 上证 180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金募 集申 请的 批复 》 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
13.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
13.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 八日
第 60 页共 60 页
