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国泰金泰A(519020)

国泰金泰:2016年年度报告

国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
国 泰金 泰平 衡 混合 型证 券投 资 基金
201 6 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基金 管理 人:国 泰基 金管理 有限公 司
基金 托管 人:中 国工 商银行 股份有 限公 司
报告 送出 日期: 二〇 一七年 三月二 十八 日国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 约 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本 报
告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容
不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 的 财 务 资 料 经 审 计 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保
留 意 见 的 审 计 报 告 , 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 2 1
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
6 . 2 注 册 会 计 师 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
6 . 3 审 计 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 页共 6 7 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 泰 金 泰 平 衡 混 合
基 金 主 代 码 5 1 9 0 2 0
交 易 代 码 5 1 9 0 2 0
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日
基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 9 , 3 4 1 , 0 5 2 . 1 6 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 5 1 9 0 2 0 5 1 9 0 2 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1 0 9 , 3 4 1 , 0 5 2 . 1 6 份 - 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 , 追 求 相 对 稳 定 的 回 报 。
投 资 策 略
( 一 ) 大 类 资 产 配 置
本 基 金 的 资 产 配 置 分 为 二 个 层 次 , 首 先 应 用 投 资 时 钟 , 分 析 当 前 所 处 的
经 济 周 期 , 以 确 定 大 类 资 产 的 配 置 比 例 ; 其 次 是 在 确 定 大 类 资 产 的 配 置
比 例 后 , 应 用 M e l v a 资 产 评 估 系 统 进 行 日 常 的 动 态 股 票 资 产 配 置 。
( 二 ) 股 票 投 资 策 略
本 基 金 个 股 选 择 主 要 是 从 两 个 角 度 考 虑 , 一 个 角 度 是 选 择 盈 利 能 力 强 、
确 定 性 高 、 估 值 安 全 的 上 市 公 司 ; 另 一 个 角 度 是 根 据 事 件 驱 动 策 略 选 择
受 益 于 事 件 因 素 或 市 场 估 值 未 能 充 分 体 现 事 件 影 响 的 上 市 公 司 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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( 三 ) 债 券 投 资 策 略
本 基 金 在 债 券 投 资 中 将 根 据 对 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 把 握 , 基 于 对 财 政
政 策 、 货 币 政 策 的 深 入 分 析 以 及 对 宏 观 经 济 的 持 续 跟 踪 , 灵 活 运 用 久 期
策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 信 用 债 策 略 、 可 转 债 策 略 、 回 购 交 易 套 利 策 略
等 多 种 投 资 策 略 , 构 建 债 券 资 产 组 合 , 并 根 据 对 债 券 收 益 率 曲 线 形 态 、
息 差 变 化 的 预 测 , 动 态 的 对 债 券 投 资 组 合 进 行 调 整 。
( 四 ) 股 指 期 货 投 资 策 略
本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提
下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风
险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活
跃 的 期 货 合 约 。 本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期
货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 并 结 合 股 指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值
水 平 。
业 绩 比 较 基 准 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 + 2 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 混 合 型 基 金 的 风 险 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 较 高 风 险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 李 永 梅 赵 会 军
联 系 电 话 0 2 1 - 3 1 0 8 1 6 0 0 转 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 x i n x i p i l u @ g t f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0 , 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8 9 5 5 8 8
传 真 0 2 1 - 3 1 0 8 1 8 0 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址
上 海 市 世 纪 大 道 1 0 0 号 上 海 环
球 金 融 中 心 3 9 楼
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号
楼 嘉 昱 大 厦 1 6 层 - 1 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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邮 政 编 码 2 0 0 0 8 2 1 0 0 1 4 0
法 定 代 表 人 唐 建 光 姜 建 清
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
w w w . g t f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 1 6 层 - 1 9 层
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 1 7 号
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间
数 据 和 指
标
2 0 1 6 年 2 0 1 5 年 2 0 1 4 年
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 C
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 C
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 C
本 期 已
实 现 收
益
8 , 0 8 3 , 0 5 5 . 6
5
1 , 8 1 4 , 5 9 4 . 8
1
1 4 5 , 0 9 2 , 1 4 6 .
4 5
1 , 0 0 5 , 1 0 4 . 0 6 7 , 1 2 3 , 5 0 6 . 7 5 -
本 期 利
润
3 , 8 6 4 , 5 3 3 . 9
0
- 5 , 1 0 9 , 6 8 7 .
4 1
1 4 9 , 0 7 8 , 4 1 8 .
0 7
9 , 9 1 4 , 1 6 9 . 2 2
2 1 , 4 8 2 , 9 2 6 . 9
4
-
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期 利 润
0 . 0 2 8 2 - 0 . 0 2 8 4 0 . 0 8 3 6 0 . 0 0 7 2 0 . 0 6 3 2 -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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本 期 加
权 平 均
净 值 利
润 率
2 . 4 4 % - 2 . 6 0 % 1 . 3 1 % 0 . 7 6 % 6 . 4 3 % -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长 率
2 . 7 7 % - 0 . 7 4 % 1 0 . 0 9 % 0 . 7 0 % 7 . 4 3 % -
3 . 1 . 2 期 末
数 据 和 指
标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 A
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 C
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 A
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 C
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 A
国 泰 金 泰 平 衡 混
合 C
期 末 可
供 分 配
利 润
7 , 9 4 1 , 0 6 6 . 9
1
- 1 , 2 2 4 , 0 1 0 . 8 8
1 0 8 , 2 2 9 , 3 6 5 .
6 7
- 1 2 , 3 5 5 , 7 8 5 . 8
5
-
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额 利 润
0 . 0 7 2 6 - 0 . 0 0 7 3 0 . 0 9 4 4 - 0 . 0 4 7 2 -
期 末 基
金 资 产
净 值
1 2 7 , 9 9 7 , 1 6 7
. 5 2
-
1 9 1 , 5 9 0 , 8 2 0 .
1 0
1 , 3 1 5 , 1 1 1 , 6 6 8
. 8 8
2 7 2 , 7 3 9 , 8 9 0 .
6 2
-
期 末 基
金 份 额
净 值
1 . 1 7 0 6 - 1 . 1 4 6 0 1 . 1 4 7 0 1 . 0 4 1 0 -
3 . 1 . 3 累 计
期 末 指 标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 C
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 C
国 泰 金 泰 平
衡 混 合 A
国 泰 金 泰 平 衡
混 合 C
基 金 份
额 累 计
净 值 增
1 7 . 9 7 % - 0 . 0 4 % 2 5 . 2 5 % 0 . 7 0 % 4 . 2 7 % -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 9 页共 6 7 页
长 率
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 . 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A :
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 2 0 % 0 . 2 6 % 1 . 1 9 % 0 . 0 2 % - 1 . 3 9 % 0 . 2 4 %
过 去 六 个 月 0 . 7 4 % 0 . 2 6 % 2 . 3 9 % 0 . 0 1 % - 1 . 6 5 % 0 . 2 5 %
过 去 一 年 2 . 7 7 % 0 . 2 6 % 4 . 7 5 % 0 . 0 2 % - 1 . 9 8 % 0 . 2 4 %
过 去 三 年 2 1 . 5 5 % 0 . 2 6 % 1 6 . 3 4 % 0 . 0 2 % 5 . 2 1 % 0 . 2 4 %
自 基 金 转 型 以
来
1 7 . 9 7 % 0 . 3 1 % 2 2 . 7 3 % 0 . 0 2 % - 4 . 7 6 % 0 . 2 9 %
2 . 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C :
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - - - - - -
过 去 六 个 月 - - - - - -
过 去 一 年 - 0 . 7 4 % 0 . 2 1 % 1 . 7 1 % 0 . 0 2 % - 2 . 4 5 % 0 . 1 9 %
过 去 三 年 - - - - - -
自 新 增 C 类 份
额 以 来
- 0 . 0 4 % 0 . 1 8 % 2 . 2 9 % 0 . 0 2 % - 2 . 3 3 % 0 . 1 6 %
3 . 2 . 2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 转 型 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )
1 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 0 页共 6 7 页
注 : 本 基 金 自 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 起 转 型 为 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 在 六 个 月
建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。
2 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
注 : 本 基 金 自 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 起 转 型 为 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。 本 基 金 在 六 个 月
建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 7 日 起 , 本 基 金 增 加 C 类 基 金
份 额 并 分 别 设 置 对 应 的 基 金 代 码 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日 起 , C 类 基 金 份 额 为 零 且 停 止 计 算 份 额 净 值 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 1 页共 6 7 页
3 . 2 . 3 自 基 金 转 型 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 转 型 以 来 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 柱 形 对 比 图
1 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A
注 : ( 1 ) 2 0 1 2 年 计 算 期 间 为 本 基 金 的 转 型 日 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 , 未 按
整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
( 2 ) 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。
2 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 2 页共 6 7 页
注 : ( 1 ) 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 7 日 起 , 本 基 金 增 加 C 类 基 金 份 额 并 分 别 设 置 对 应 的 基 金 代 码 。 2 0 1 5
年 计 算 期 间 为 2 0 1 5 年 1 1 月 1 7 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 。
( 2 ) 自 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日 起 , C 类 基 金 份 额 为 零 且 停 止 计 算 份 额 净 值 。 2 0 1 6 年 计 算 期 间 为 2 0 1 6
年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
1 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A :
单 位 : 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 0 . 0 7 0 1 , 1 4 7 , 7 7 8 . 8 1 1 5 , 5 5 8 . 4 9 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0 -
合 计 0 . 0 7 0 1 , 1 4 7 , 7 7 8 . 8 1 1 5 , 5 5 8 . 4 9 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0 -
2 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C :
单 位 : 人 民 币 元
年 度
每 1 0 份 基 金
份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总
额
再 投 资 形 式 发 放 总
额
年 度 利 润 分 配 合
计
备 注
2 0 1 6 0 . 8 5 0 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0 - 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0 -
合 计 0 . 8 5 0 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0 - 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0 -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 3 页共 6 7 页
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 3 月 5 日 , 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 5 号 文 批 准 的
首 批 规 范 的 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 1 . 1 亿 元 人 民 币 , 公 司 注 册 地 为 上 海 , 并 在
北 京 和 深 圳 设 有 分 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 8 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 : 国 泰 金 鹰 增 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 龙 系 列 证 券 投 资 基 金 ( 包 括 2 只 子 基 金 , 分 别 为 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 金 龙 债 券 证 券 投 资 基 金 ) 、 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鼎 价 值
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 鼎 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 金 象 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 双 利 债 券
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 区 位 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 由
金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 价 值 经 典 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 、 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 泰 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 估 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 由 国 泰 估 值 优
势 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 换 而 来 ) 、 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 鑫 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 新 经
济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 利 债 券 型国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 深 证 T M T 5 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 兴 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 互 联
网 + 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 央 企 改 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 全 球 绝 对 收 益 型 基 金 优 选 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 健 康
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金 、 国 泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )
( 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 , 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 由 中 小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 鸿 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 景 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 信 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 利 是 宝 货 币
市 场 基 金 、 国 泰 安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
民 惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 另 外 , 本 基 金 管 理 人 于 2 0 0 4 年 获 得 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事
会 社 保 基 金 资 产 管 理 人 资 格 , 目 前 受 托 管 理 全 国 社 保 基 金 多 个 投 资 组 合 。 2 0 0 7 年 1 1 月 1 9 日 , 本 基
金 管 理 人 获 得 企 业 年 金 投 资 管 理 人 资 格 。 2 0 0 8 年 2 月 1 4 日 , 本 基 金 管 理 人 成 为 首 批 获 准 开 展 特 定
客 户 资 产 管 理 业 务 ( 专 户 理 财 ) 的 基 金 公 司 之 一 , 并 于 3 月 2 4 日 经 中 国 证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机
构 投 资 者 ( Q D I I ) 资 格 , 囊 括 了 公 募 基 金 、 社 保 、 年 金 、 专 户 理 财 和 Q D I I 等 管 理 业 务 资 格 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
彭 凌 志
本 基 金 的 基 金
经 理 、 国 泰 互
联 网 + 股 票 、 国
泰 新 经 济 灵 活
配 置 混 合 、 国
泰 金 鹿 保 本 混
2 0 1 7 - 0 1 - 2
4
- 1 0 年
硕 士 研 究 生 。 2 0 0 2 年 7 月 至 2 0 0 4
年 7 月 在 上 海 良 友 集 团 有 限 责 任
公 司 任 资 产 管 理 部 科 员 , 2 0 0 4 年
9 月 至 2 0 0 7 年 3 月 在 上 海 交 通 大
学 学 习 , 2 0 0 7 年 3 月 至 2 0 1 5 年 8
月 在 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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合 的 基 金 经 理 任 投 资 经 理 。 2 0 1 5 年 9 月 加 入 国
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 2 0 1 5 年 1 2
月 起 任 国 泰 互 联 网 + 股 票 型 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 新 经 济 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 , 2 0 1 6 年 6 月 起 兼 任 国 泰 金 鹿
保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 , 2 0 1 7 年 1 月 起 兼 任 国 泰
金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 。
李 海
本 基 金 的 基 金
经 理 、 国 泰 金
鹿 保 本 混 合 的
基 金 经 理
2 0 1 7 - 0 1 - 2
4
- 6 年
硕 士 研 究 生 。 2 0 0 5 年 7 月 至 2 0 0 7
年 3 月 在 中 国 银 行 中 山 分 行 工 作 。
2 0 0 8 年 9 月 至 2 0 1 1 年 7 月 在 中 国
人 民 大 学 学 习 。 2 0 1 1 年 7 月 加 入
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研
究 员 和 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 6 年 6
月 起 任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 7 年
1 月 起 兼 任 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
樊 利 安
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 5 - 0 6 - 3
0
2 0 1 7 - 0 1 - 2 4 1 1 年
硕 士 。 曾 任 职 上 海 鑫 地 投 资 管 理
有 限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公
司 等 。 2 0 1 0 年 7 月 加 入 国 泰 基 金
管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员 、 基
金 经 理 助 理 。 2 0 1 4 年 1 0 月 起 任 国
泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) ( 原 国 泰 淘 新 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 和 国 泰
浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 1 月 起 兼
任 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 5
年 3 月 起 兼 任 国 泰 国 策 驱 动 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 , 2 0 1 5 年 5 月 起 兼 任 国 泰 兴
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的 基 金 经 理 , 2 0 1 5 年 6 月 起 兼 任
国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2 0 1 5 年 6 月 至 2 0 1 7 年 1 月 任 国 泰
金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
( 原 金 泰 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 5 月 起 兼 任 国 泰 融
丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 6 页共 6 7 页
基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年 8 月 起
兼 任 国 泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 6 年
1 0 月 起 兼 任 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,
2 0 1 6 年 1 1 月 起 兼 任 国 泰 鸿 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 , 2 0 1 6 年 1 2 月 起 兼 任 国 泰 丰
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 景 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 国 泰 鑫 益 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 泽 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 信 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 普 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 安 益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 , 2 0 1 7 年 3 月 起 兼 任 国 泰 嘉
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 众 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 国 泰 融 信 定 增 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 。 2 0 1 5 年 5 月 至 2 0 1 6 年 1 月
任 研 究 部 副 总 监 , 2 0 1 6 年 1 月 起
任 研 究 部 副 总 监 ( 主 持 工 作 ) 。
程 洲
本 基 金 的 基 金
经 理
2 0 1 2 - 1 2 - 2
4
2 0 1 7 - 0 1 - 2 4 1 7 年
硕 士 研 究 生 , C F A 。 曾 任 职 于 申 银
万 国 证 券 研 究 所 。 2 0 0 4 年 4 月 加
盟 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任
高 级 策 略 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 ,
2 0 0 8 年 4 月 至 2 0 1 4 年 3 月 任 国 泰
金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 , 2 0 0 9 年 1 2 月 至 2 0 1 2 年
1 2 月 兼 任 金 泰 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 , 2 0 1 0 年 2 月 至 2 0 1 1 年
1 2 月 兼 任 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交
易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 , 2 0 1 2 年 1 2 月 至 2 0 1 7 年 1 月
任 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ( 原 金 泰 证 券 投 资 基 金 ) 的
基 金 经 理 , 2 0 1 3 年 1 2 月 起 兼 任 国
泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2 0 1 5
年 1 月 起 兼 任 国 泰 金 牛 创 新 成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 金
牛 创 新 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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金 ) 的 基 金 经 理 。 2 0 1 2 年 2 月 至
2 0 1 4 年 3 月 任 基 金 管 理 部 总 监 助
理 。
注 : 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 , 首 任 基 金 经 理 , 任 职 日 期 为 基 金 合
同 生 效 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易
制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 、 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人
谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 法 合 规 , 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 未 发
生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 , 本 基 金 与 本
基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 、 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 、 公 平 对 待 , 基 金 管 理 小 组
保 持 独 立 运 作 , 并 通 过 科 学 决 策 、 规 范 运 作 、 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系 , 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权
益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求 , 制 定 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 制 度 规 范 了 公 司 各 部 门 相 关 岗
位 职 责 , 适 用 于 公 司 所 有 投 资 品 种 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动 , 包 括 授 权 、
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 , 旨 在 规 范 交 易 行 为 ,
严 禁 利 益 输 送 , 保 证 公 平 交 易 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 。
( 一 ) 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 提 高 投 资 决 策 的 科 学 性 和 客 观
性 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 。
( 二 ) 公 司 制 定 投 资 授 权 机 制 , 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 合 理 确 定 各 投 资 组 合
经 理 的 投 资 权 限 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。
( 三 ) 公 司 对 各 投 资 组 合 信 息 进 行 有 效 的 保 密 管 理 , 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资
信 息 相 互 隔 离 。
( 四 ) 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 , 严 格 隔 离 投 资 管 理 职 能 与 交 易 执 行 职 能 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有
公 平 的 交 易 执 行 机 会 。 并 在 交 易 执 行 中 对 公 平 交 易 进 行 实 时 监 控 。
( 五 ) 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 , 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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输 送 的 同 日 反 向 交 易 。
( 六 ) 公 司 相 关 部 门 定 期 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 、
不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 价 差 等 进 行 分 析 , 并 评 估 是 否 符 合 公 平 交 易 原 则 。
( 七 ) 公 司 相 关 部 门 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度 , 对 交 易 过 程 进 行 定 期
检 查 , 并 将 检 查 结 果 定 期 向 公 司 风 险 管 理 委 员 会 汇 报 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 相 关
规 定 , 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程 , 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制 , 确 保
公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 , 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 。
( 一 ) 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 或 组 合 间 同 向 交 易 价 差 分 析
根 据 证 监 会 公 平 交 易 指 导 意 见 , 我 们 计 算 了 公 司 旗 下 基 金 、 组 合 同 日 同 向 交 易 纪 录 配 对 。 通 过
对 这 些 配 对 的 交 易 价 差 分 析 , 我 们 发 现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 , 且 大 部 分 溢
价 率 均 值 通 过 9 5 % 置 信 度 下 等 于 0 的 t 检 验 。
( 二 ) 扩 展 时 间 窗 口 下 的 价 差 分 析
本 基 金 管 理 人 选 取 T = 3 和 T = 5 作 为 扩 展 时 间 窗 口 , 将 基 金 或 组 合 交 易 情 况 分 别 在 这 两 个 时 间 窗
口 内 作 平 均 , 并 以 此 为 依 据 , 进 行 基 金 或 组 合 间 在 扩 展 时 间 窗 口 中 的 同 向 交 易 价 差 分 析 。 对 于 有 足
够 多 观 测 样 本 的 基 金 配 对 ( 样 本 数 ≥ 3 0 ) , 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 。
( 三 ) 基 金 或 组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率 均 值 为 零 的 t 检 验 的 基 金 组 合 配 对 、 对 于 在 时 间 窗 口 中 溢 价 率 均 值 过 大 的
基 金 组 合 配 对 , 已 要 求 基 金 经 理 对 价 差 作 出 了 解 释 , 根 据 基 金 经 理 解 释 公 司 旗 下 基 金 或 组 合 间 没 有
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 。 本 报 告
期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 , A 股 市 场 在 经 历 了 1 月 份 的 两 次 融 断 下 跌 后 逐 步 企 稳 , 并 在 后 续 形 成 慢 牛 格 局 , 上 证
指 数 大 部 分 时 间 在 2 8 0 0 点 到 3 3 0 0 点 区 间 波 动 , 底 部 逐 步 抬 升 。 全 年 上 证 指 数 下 跌 1 2 . 3 1 % , 深 证 综国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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指 下 跌 1 4 . 7 2 % , 创 业 板 指 下 跌 2 7 . 7 1 % , 大 小 盘 股 风 格 分 化 明 显 。 从 行 业 来 看 , 低 估 值 的 消 费 类 及 周
期 类 行 业 股 票 表 现 相 对 较 好 , 包 括 食 品 饮 料 、 建 筑 建 材 、 家 用 电 器 等 行 业 , 而 估 值 较 高 的 T M T 等 新
兴 产 业 股 票 跌 幅 较 大 。 随 着 供 给 侧 改 革 的 推 进 , 叠 加 库 存 周 期 以 及 国 际 原 油 价 格 的 反 转 , 大 宗 商 品
价 格 在 2 0 1 6 年 出 现 了 大 幅 上 涨 , 也 推 动 了 周 期 性 行 业 股 票 的 上 涨 。
进 入 1 2 月 以 后 , 首 先 是 中 央 经 济 工 作 会 议 提 出 , 2 0 1 7 年 经 济 政 策 的 重 点 从 稳 增 长 转 向 防 风 险
和 促 改 革 。 随 着 央 行 收 紧 金 融 机 构 流 动 性 , 1 0 年 期 国 债 收 益 率 在 一 个 多 月 时 间 内 上 行 了 8 0 多 个 B P ,
这 有 可 能 是 市 场 流 动 性 出 现 拐 点 的 一 个 信 号 。
本 基 金 以 绝 对 收 益 策 略 为 主 , 保 持 了 一 定 量 仓 位 参 与 新 股 申 购 , 由 于 债 券 市 场 的 大 幅 回 撤 , 净
值 表 现 一 般 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 在 2 0 1 6 年 度 净 值 增 长 率 为 2 . 7 7 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 为 4 . 7 5 % 。
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 在 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日 期 间 净 值 增 长 率 为 - 0 . 7 4 % , 同 期 业
绩 比 较 基 准 为 1 . 7 1 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
从 2 0 1 6 年 四 季 度 宏 观 数 据 来 看 , 经 济 正 运 行 在 一 个 小 的 反 弹 趋 势 中 , 通 胀 抬 头 , P P I 结 束 了 5 4
个 月 的 下 行 后 , 于 9 月 份 转 正 。
2 0 1 7 年 , 国 内 经 济 政 策 的 重 点 从 稳 增 长 转 向 防 风 险 和 促 改 革 。 我 们 认 为 2 0 1 7 年 一 季 度 以 后 经
济 增 长 会 承 受 一 定 压 力 。 主 要 是 因 为 房 地 产 销 售 受 到 政 策 调 控 影 响 较 大 , 将 带 动 房 地 产 投 资 增 速 较
快 回 落 。 通 胀 将 进 一 步 小 幅 上 行 , 这 使 得 货 币 政 策 边 际 收 紧 , 2 0 1 7 年 流 动 性 整 体 趋 紧 , 无 风 险 利 率
难 以 继 续 下 行 。 从 市 场 估 值 水 平 来 看 , 大 部 分 中 小 市 值 股 票 估 值 维 持 在 较 高 水 平 , 业 绩 面 临 证 伪 的
风 险 。 我 们 看 好 以 下 几 个 方 向 , 一 是 受 益 于 供 给 侧 改 革 、 受 益 于 通 胀 的 价 格 上 涨 的 相 关 标 的 , 包 括
化 工 、 有 色 、 农 产 品 等 行 业 , 二 是 受 益 于 污 染 治 理 的 相 关 标 的 , 三 是 国 企 混 改 的 相 关 标 的 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 从 合 规 运 作 、 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 利 益 的 角 度 出 发 , 完 善 内 部
控 制 制 度 和 流 程 , 加 强 日 常 监 察 力 度 , 推 动 内 控 体 系 和 制 度 措 施 的 落 实 ; 在 对 基 金 投 资 运 作 和 公 司
经 营 管 理 的 合 规 性 监 察 方 面 , 通 过 实 时 监 控 、 报 表 揭 示 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 式 , 及 时 发 现 情
况 、 提 出 改 进 建 议 并 跟 踪 改 进 落 实 情 况 。 本 期 内 重 点 开 展 的 监 察 稽 核 工 作 包 括 :
1 、 全 面 开 展 对 公 司 各 项 业 务 的 稽 核 监 察 , 对 公 司 内 控 缺 失 、 薄 弱 环 节 和 风 险 隐 患 做 到 及 时 发 现 ,国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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提 前 防 范 , 确 保 投 资 管 理 、 基 金 销 售 和 后 台 运 营 等 业 务 领 域 的 稳 健 合 规 运 作 。
2 、 根 据 基 金 监 管 法 律 法 规 的 相 关 要 求 及 业 务 发 展 变 化 , 优 化 公 司 内 控 和 风 险 管 理 , 更 新 完 善 内
控 制 度 和 业 务 流 程 , 推 动 全 员 全 过 程 风 险 管 理 和 风 险 控 制 责 任 制 , 并 进 行 持 续 监 督 , 跟 踪 检 查 执 行
情 况 。
3 、 注 重 对 员 工 行 为 规 范 和 职 业 素 养 的 教 育 与 监 察 , 并 通 过 开 展 法 规 培 训 、 业 务 学 习 等 形 式 , 提
升 员 工 的 诚 信 规 范 和 风 险 责 任 意 识 。
今 后 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 “ 诚 信 勤 勉 为 投 资 人 服 务 ” 为 宗 旨 , 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 和 风 险 控
制 工 作 的 科 学 性 和 实 效 性 , 在 完 善 内 部 控 制 体 系 、 有 效 防 范 风 险 的 基 础 上 , 确 保 基 金 资 产 的 规 范 运
作 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 利 益 , 争 取 以 更 好 的 收 益 回 报 基 金 份 额 持 有 人 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 , 设 有 估 值 委 员 会 , 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 。 估 值 委 员
会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决 策 、 执 行 和 监 督 , 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 。 报 告 期 内
相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 。 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 公 司 领 导 负 责 , 成 员 包 括 基
金 核 算 、 风 险 管 理 、 行 业 研 究 方 面 业 务 骨 干 , 均 具 有 丰 富 的 行 业 分 析 、 会 计 核 算 等 证 券 基 金 行 业 从
业 经 验 及 专 业 能 力 。 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出
相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 , 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 于 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 进 行 利 润 分 配 , 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 0 7 元 。
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 于 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日 进 行 利 润 分 配 , 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 8 5 元 。
截 止 本 报 告 期 末 , 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 7 , 9 4 1 , 0 6 6 . 9 1 元 , 可 供 分 配 的 份 额
利 润 为 0 . 0 7 2 6 元 。 本 基 金 管 理 人 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 已 于 2 0 1 7 年 1 月 1 7 日
进 行 利 润 分 配 , 每 1 0 份 基 金 份 额 派 发 红 利 0 . 6 5 4 元 。
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证
券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行
为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 在 国 泰 金
泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费
用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金
合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 一 次 利
润 分 配 , 分 配 金 额 为 9 6 , 7 2 0 , 6 8 9 . 5 0 元 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 托 管 人 依 法 对 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6
年 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 进 行 了 核
查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 0 4 8 6 号
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 :
我 们 审 计 了 后 附 的 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 ” ) 的 财 务 报
表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 以 及
财 务 报 表 附 注 。
6 . 1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 :国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金
业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 并 使
其 实 现 公 允 反 映 ;
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
6 . 2 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审
计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守
则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取
决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险
评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但
目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出
会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 审 计 意 见
我 们 认 为 , 上 述 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务
报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ,
公 允 反 映 了 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金
净 值 变 动 情 况 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师
许 康 玮 李 一
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼
2 0 1 7 年 3 月 2 4 日国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9 3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3 3
结 算 备 付 金 5 , 6 7 7 , 9 8 2 . 3 5 5 , 8 9 3 , 0 6 6 . 5 4
存 出 保 证 金 1 1 , 3 7 5 . 5 2 1 4 4 , 1 8 6 . 1 6
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 1 1 7 , 7 4 3 , 5 9 9 . 2 5 5 5 1 , 9 6 4 , 2 5 6 . 6 7
其 中 : 股 票 投 资 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 4 3 , 6 0 5 , 5 5 8 . 4 7
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 9 1 , 6 3 5 , 4 7 3 . 0 0 5 0 8 , 3 5 8 , 6 9 8 . 2 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 6 0 0 , 0 5 1 , 9 0 0 . 0 8
应 收 证 券 清 算 款 - 3 , 1 0 5 , 9 7 8 . 1 9
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 1 , 0 5 7 , 4 8 8 . 7 2 3 , 3 3 2 , 2 4 4 . 7 0
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 9 . 9 7 1 1 0 , 3 3 4 . 4 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 1 2 8 , 3 0 4 , 8 2 4 . 3 0 1 , 5 0 9 , 9 5 2 , 0 3 9 . 1 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 3 2 , 2 3 5 . 5 1 1 3 4 , 9 9 4 . 5 1
应 付 管 理 人 报 酬 1 6 5 , 1 4 7 . 9 6 2 , 3 0 3 , 7 3 5 . 9 7
应 付 托 管 费 2 7 , 5 2 4 . 6 5 3 8 3 , 9 5 6 . 0 0
应 付 销 售 服 务 费 - 1 3 7 , 4 0 8 . 4 1
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 2 2 , 7 3 0 . 4 1 1 2 9 , 3 8 7 . 6 7
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 6 0 , 0 1 8 . 2 5 1 6 0 , 0 6 7 . 5 6
负 债 合 计 3 0 7 , 6 5 6 . 7 8 3 , 2 4 9 , 5 5 0 . 1 2
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 1 1 8 , 8 5 2 , 5 0 3 . 8 4 1 , 3 2 8 , 5 9 1 , 0 7 0 . 5 1
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 9 , 1 4 4 , 6 6 3 . 6 8 1 7 8 , 1 1 1 , 4 1 8 . 4 7
所 有 者 权 益 合 计 1 2 7 , 9 9 7 , 1 6 7 . 5 2 1 , 5 0 6 , 7 0 2 , 4 8 8 . 9 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 2 8 , 3 0 4 , 8 2 4 . 3 0 1 , 5 0 9 , 9 5 2 , 0 3 9 . 1 0
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 A 类 基 金 的 份 额 净 值 1 . 1 7 0 6 元 ,
A 类 基 金 的 份 额 总 额 1 0 9 , 3 4 1 , 0 5 2 . 1 6 份 ; 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 基 金 C 类 自 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日 起 份 额 为
零 且 停 止 计 算 份 额 净 值 , 暂 停 计 算 期 间 的 C 类 基 金 份 额 净 值 按 照 A 类 基 金 份 额 净 值 作 为 参 考 净 值 披
露 。
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 5 , 9 1 0 , 4 7 0 . 9 5 1 9 7 , 3 8 2 , 1 8 2 . 1 1
1 . 利 息 收 入 6 , 7 6 4 , 0 1 7 . 1 7 2 5 , 1 3 5 , 7 1 7 . 8 3
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 8 8 7 , 9 2 6 . 0 6 1 0 , 1 0 3 , 0 7 5 . 2 7
债 券 利 息 收 入 5 , 4 5 1 , 2 2 3 . 8 8 8 , 1 5 6 , 0 6 7 . 6 8
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 4 2 4 , 8 6 7 . 2 3 6 , 8 7 6 , 5 7 4 . 8 8
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 1 0 , 2 8 5 , 2 3 4 . 1 8 1 5 0 , 1 8 4 , 9 1 1 . 7 1
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 9 , 7 0 9 , 8 8 3 . 4 7 1 4 6 , 7 1 8 , 4 6 7 . 1 9
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 2 6 2 , 7 6 5 . 5 8 2 , 8 1 7 , 9 3 9 . 3 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - -
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 3 1 2 , 5 8 5 . 1 3 6 4 8 , 5 0 5 . 2 0
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 6 - 1 1 , 1 4 2 , 8 0 3 . 9 7 1 2 , 8 9 5 , 3 3 6 . 7 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 7 4 , 0 2 3 . 5 7 9 , 1 6 6 , 2 1 5 . 7 9
减 : 二 、 费 用 7 , 1 5 5 , 6 2 4 . 4 6 3 8 , 3 8 9 , 5 9 4 . 8 2
1 . 管 理 人 报 酬 5 , 4 1 2 , 0 3 6 . 8 6 3 1 , 0 6 5 , 4 7 8 . 9 1
2 . 托 管 费 9 0 2 , 0 0 6 . 1 3 5 , 1 7 7 , 5 7 9 . 8 5
3 . 销 售 服 务 费 2 0 1 , 5 0 2 . 5 5 1 9 1 , 8 8 4 . 6 2
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 3 2 8 , 9 4 9 . 3 6 1 , 2 9 8 , 9 0 2 . 4 0
5 . 利 息 支 出 - 3 4 0 , 6 4 2 . 1 4
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 3 4 0 , 6 4 2 . 1 4国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 3 1 1 , 1 2 9 . 5 6 3 1 5 , 1 0 6 . 9 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 , 2 4 5 , 1 5 3 . 5 1 1 5 8 , 9 9 2 , 5 8 7 . 2 9
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 2 4 5 , 1 5 3 . 5 1 1 5 8 , 9 9 2 , 5 8 7 . 2 9
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 2 8 , 5 9 1 , 0 7 0 . 5 1 1 7 8 , 1 1 1 , 4 1 8 . 4 7 1 , 5 0 6 , 7 0 2 , 4 8 8 . 9 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 1 , 2 4 5 , 1 5 3 . 5 1 - 1 , 2 4 5 , 1 5 3 . 5 1
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 , 2 0 9 , 7 3 8 , 5 6 6 . 6 7 - 7 1 , 0 0 0 , 9 1 1 . 7 8 - 1 , 2 8 0 , 7 3 9 , 4 7 8 . 4 5
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 1 3 4 , 2 1 1 , 6 7 9 . 6 2 1 9 , 3 5 0 , 9 0 8 . 3 9 1 5 3 , 5 6 2 , 5 8 8 . 0 1
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 3 4 3 , 9 5 0 , 2 4 6 . 2 9 - 9 0 , 3 5 1 , 8 2 0 . 1 7 - 1 , 4 3 4 , 3 0 2 , 0 6 6 . 4 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 9 6 , 7 2 0 , 6 8 9 . 5 0 - 9 6 , 7 2 0 , 6 8 9 . 5 0
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 1 8 , 8 5 2 , 5 0 3 . 8 4 9 , 1 4 4 , 6 6 3 . 6 8 1 2 7 , 9 9 7 , 1 6 7 . 5 2国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 8 4 , 3 5 4 , 6 7 3 . 4 8 - 1 1 , 6 1 4 , 7 8 2 . 8 6 2 7 2 , 7 3 9 , 8 9 0 . 6 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 1 5 8 , 9 9 2 , 5 8 7 . 2 9 1 5 8 , 9 9 2 , 5 8 7 . 2 9
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 , 0 4 4 , 2 3 6 , 3 9 7 . 0 3 3 0 , 7 3 3 , 6 1 4 . 0 4 1 , 0 7 4 , 9 7 0 , 0 1 1 . 0 7
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 8 , 4 1 9 , 3 8 2 , 6 8 7 . 4 6 1 2 6 , 7 2 6 , 1 3 5 . 0 6 8 , 5 4 6 , 1 0 8 , 8 2 2 . 5 2
2 . 基 金 赎 回 款 - 7 , 3 7 5 , 1 4 6 , 2 9 0 . 4 3 - 9 5 , 9 9 2 , 5 2 1 . 0 2 - 7 , 4 7 1 , 1 3 8 , 8 1 1 . 4 5
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 3 2 8 , 5 9 1 , 0 7 0 . 5 1 1 7 8 , 1 1 1 , 4 1 8 . 4 7 1 , 5 0 6 , 7 0 2 , 4 8 8 . 9 8
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 ( 序 号 ) 从 7 . 1 至 7 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 周 向 勇 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 向 勇 , 会 计 机 构 负 责 人 : 倪 蓥
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 是 根 据 原 金 泰 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 基 金 金 泰 ” ) 基 金 份 额
持 有 人 大 会 2 0 1 2 年 1 1 月 1 日 决 议 通 过 的 《 关 于 金 泰 证 券 投 资 基 金 转 型 有 关 事 项 的 议 案 》 , 经 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 字 [ 2 0 1 2 ] 1 5 4 9 号 《 关 于 核 准 金 泰 证 券 投 资 基 金 基国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 转 换 基 金 运 作 方 式 决 议 的 批 复 》 核 准 , 由 原 基 金 金 泰 转 型 而 来 。 原 基 金 金 泰
存 续 期 限 至 2 0 1 2 年 1 2 月 2 3 日 止 。 自 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4 日 起 , 原 基 金 金 泰 更 名 为 国 泰 金 泰 平 衡 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) , 《 金 泰 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 失 效 的 同 时 《 国 泰 金 泰 平 衡 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 生 效 , 本 基 金 存 续 期 限 不 定 。 原 基 金 金 泰 于 基 金 合 同 失 效 前 经 审 计 的
基 金 资 产 净 值 为 1 , 8 3 0 , 4 1 2 , 5 4 0 . 5 8 元 , 已 于 本 基 金 的 基 金 合 同 生 效 日 全 部 转 为 本 基 金 的 基 金 资 产 净
值 。 根 据 基 金 金 泰 份 额 持 有 人 大 会 后 续 安 排 , 本 基 金 自 2 0 1 3 年 1 月 4 日 起 至 2 0 1 3 年 1 月 2 5 日 止 开
放 集 中 申 购 。 集 中 申 购 共 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 人 民 币 1 0 7 , 0 6 7 , 3 3 6 . 8 0 元 , 折 合 基 金 份 额
1 0 7 , 0 6 7 , 3 3 6 . 8 0 份 , 认 购 资 金 产 生 的 利 息 人 民 币 2 7 , 9 1 5 . 3 0 元 , 折 合 基 金 份 额 2 7 , 9 1 5 . 3 0 份 , 业 经 普 华
永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 3 ) 第 0 1 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 国 泰 基 金 管 理
有 限 公 司 以 2 0 1 3 年 1 月 3 0 日 为 拆 分 基 准 日 , 对 本 基 金 进 行 了 份 额 拆 分 。 拆 分 基 准 日 拆 分 前 基 金 份
额 净 值 为 0 . 9 1 7 元 , 精 确 到 小 数 点 后 9 位 为 0 . 9 1 6 5 0 9 8 3 3 元 。 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 按 照 1 : 0 . 9 1 6 5 0 9 8 3 3
的 比 例 拆 分 。 拆 分 后 当 日 基 金 份 额 净 值 调 整 为 1 . 0 0 0 元 , 拆 分 后 基 金 份 额 计 算 结 果 保 留 至 整 数 位 ,
所 产 生 的 误 差 归 入 基 金 资 产 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 增 加 C 类 基 金 份 额 并 修 改 基 金 合 同 的 公 告 》 , 自 2 0 1 5
年 1 1 月 1 7 日 起 , 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同 , 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。
其 中 , 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 A 类 基 金 份 额 ; 从 本 类 别 基 金 资 产
中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 、 C 类 两 种 收 费 模 式 并 存 , 由 于 基
金 费 用 的 不 同 , 本 基 金 A 类 基 金 份 额 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 并 公 布 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累
计 净 值 。 由 于 本 基 金 A 类 基 金 份 额 不 收 取 销 售 服 务 费 , 而 C 类 基 金 份 额 收 取 销 售 服 务 费 , 各 基 金 份
额 类 别 对 应 的 可 供 分 配 利 润 将 有 所 不 同 , 在 收 益 分 配 数 额 方 面 可 能 有 所 不 同 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 2 日
起 , C 类 基 金 份 额 为 零 且 停 止 计 算 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 对 象 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票 ( 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 债 券 ( 含 中 小 企 业 私 募 债 ) 、 中
期 票 据 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 ( 包 括 银 行 活 期 存 款 、 银 行 定 期 存 款 、 协 议 存 款 、 大 额 存 单 等 ) 、 货 币 市
场 工 具 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相
关 规 定 ) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 % - 5 0 % ; 债 券 、 银 行 存 款 等 固国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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定 收 益 类 资 产 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基 金 资 产 的
比 例 为 5 0 % - 1 0 0 % ; 其 中 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的
业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 + 2 % 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行
业 实 务 操 作 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 5 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、
可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有
能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公 允 价国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍 生 金
融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金
融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应
收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融
负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金
持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对
于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款
项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 ( 3 )
该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ,
但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终
止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行
估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易
日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参 考
类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交
易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模
型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额
的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融 负
债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 基 金
份 额 折 算 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 折 算 日 根 据 折 算 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的 折 算 比 例 计
算 认 列 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申
购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在
申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为
投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债
券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值
变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价
值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按
直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的
则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
同 一 级 别 内 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 本 基 金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 , 但 基 金 份 额 持 有 人
可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 。 若 期 末
未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 为 正 数 , 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的
未 实 现 平 准 金 等 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ; 若 期 末 未 分 配 利
润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 , 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现
部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告 的 拟 分 配 基 金 收 益 于 分 红 除 权 日 从 所 有 者 权 益 转 出 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成 部 分
能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成
果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现
金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则
合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票
投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃 ) 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导
意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收
益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券
除 外 ) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季
度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政
策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红
利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ,
主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金
融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免
征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9 3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3 3
定 期 存 款 - -
其 他 存 款 - -
合 计 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9 3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3 3
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 3 , 4 9 3 , 8 4 8 . 2 9 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 , 6 1 4 , 2 7 7 . 9 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 1 1 , 2 1 4 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 9 0 4 , 4 7 3 . 0 0 6 9 0 , 4 7 3 . 0 0
银 行 间 市 场 8 0 , 1 1 0 , 8 6 3 . 4 2 7 9 , 7 3 1 , 0 0 0 . 0 0 - 3 7 9 , 8 6 3 . 4 2
合 计 9 1 , 3 2 4 , 8 6 3 . 4 2 9 1 , 6 3 5 , 4 7 3 . 0 0 3 1 0 , 6 0 9 . 5 8
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 1 4 , 8 1 8 , 7 1 1 . 7 1 1 1 7 , 7 4 3 , 5 9 9 . 2 5 2 , 9 2 4 , 8 8 7 . 5 4
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 3 1 , 5 5 3 , 1 3 1 . 4 7 4 3 , 6 0 5 , 5 5 8 . 4 7 1 2 , 0 5 2 , 4 2 7 . 0 0国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 2 6 , 5 7 5 , 1 1 2 . 6 5 2 7 , 6 5 9 , 6 9 8 . 2 0 1 , 0 8 4 , 5 8 5 . 5 5
银 行 间 市 场 4 7 9 , 7 6 8 , 3 2 1 . 0 4 4 8 0 , 6 9 9 , 0 0 0 . 0 0 9 3 0 , 6 7 8 . 9 6
合 计 5 0 6 , 3 4 3 , 4 3 3 . 6 9 5 0 8 , 3 5 8 , 6 9 8 . 2 0 2 , 0 1 5 , 2 6 4 . 5 1
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 5 3 7 , 8 9 6 , 5 6 5 . 1 6 5 5 1 , 9 6 4 , 2 5 6 . 6 7 1 4 , 0 6 7 , 6 9 1 . 5 1
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购
银 行 间 市 场 - -
交 易 所 市 场 - -
合 计 - -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购
银 行 间 市 场 6 0 0 , 0 5 1 , 9 0 0 . 0 8 -
交 易 所 市 场 - -
合 计 6 0 0 , 0 5 1 , 9 0 0 . 0 8 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 7 7 4 . 5 8 2 1 2 , 3 2 3 . 9 4
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 1 2 , 4 4 5 . 5 2 1 , 2 4 1 . 7 0
应 收 债 券 利 息 1 , 0 4 4 , 2 6 3 . 5 2 3 , 0 3 9 , 5 6 0 . 9 0
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 7 9 , 0 5 3 . 3 6
应 收 申 购 款 利 息 - -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 5 . 1 0 6 4 . 8 0
合 计 1 , 0 5 7 , 4 8 8 . 7 2 3 , 3 3 2 , 2 4 4 . 7 0
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 持 有 其 他 资 产 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 2 2 , 7 3 0 . 4 1 1 2 2 , 9 5 4 . 8 5
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 - 6 , 4 3 2 . 8 2
合 计 2 2 , 7 3 0 . 4 1 1 2 9 , 3 8 7 . 6 7
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -
应 付 赎 回 费 1 8 . 2 5 6 7 . 5 6
其 他 应 付 款 - -
预 提 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 0 , 0 1 8 . 2 5 1 6 0 , 0 6 7 . 5 6
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 1 6 7 , 1 1 5 , 3 2 4 . 4 5 1 8 1 , 6 3 5 , 1 9 3 . 6 6
本 期 申 购 3 , 0 5 6 , 9 7 6 . 5 3 3 , 3 2 2 , 4 9 9 . 8 6
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 6 0 , 8 3 1 , 2 4 8 . 8 2 - 6 6 , 1 0 5 , 1 8 9 . 6 8
本 期 末 1 0 9 , 3 4 1 , 0 5 2 . 1 6 1 1 8 , 8 5 2 , 5 0 3 . 8 4
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 1 4 6 , 9 5 5 , 8 7 6 . 8 5 1 , 1 4 6 , 9 5 5 , 8 7 6 . 8 5
本 期 申 购 1 3 0 , 8 8 9 , 1 7 9 . 7 6 1 3 0 , 8 8 9 , 1 7 9 . 7 6
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 2 7 7 , 8 4 5 , 0 5 6 . 6 1 - 1 , 2 7 7 , 8 4 5 , 0 5 6 . 6 1
注 : 申 购 含 红 利 再 投 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 , 2 2 4 , 0 1 0 . 8 8 8 , 7 3 1 , 6 1 5 . 5 6 9 , 9 5 5 , 6 2 6 . 4 4
本 期 利 润 8 , 0 8 3 , 0 5 5 . 6 5 - 4 , 2 1 8 , 5 2 1 . 7 5 3 , 8 6 4 , 5 3 3 . 9 0国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 2 0 2 , 6 6 2 . 3 2 - 3 , 3 0 9 , 4 9 7 . 0 4 - 3 , 5 1 2 , 1 5 9 . 3 6
其 中 : 基 金 申 购 款 3 3 , 0 1 7 . 2 3 2 0 8 , 0 7 0 . 9 2 2 4 1 , 0 8 8 . 1 5
基 金 赎 回 款 - 2 3 5 , 6 7 9 . 5 5 - 3 , 5 1 7 , 5 6 7 . 9 6 - 3 , 7 5 3 , 2 4 7 . 5 1
本 期 已 分 配 利 润 - 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0 - - 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0
本 期 末 7 , 9 4 1 , 0 6 6 . 9 1 1 , 2 0 3 , 5 9 6 . 7 7 9 , 1 4 4 , 6 6 3 . 6 8
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 1 0 8 , 2 2 9 , 3 6 5 . 6 7 5 9 , 9 2 6 , 4 2 6 . 3 6 1 6 8 , 1 5 5 , 7 9 2 . 0 3
本 期 利 润 1 , 8 1 4 , 5 9 4 . 8 1 - 6 , 9 2 4 , 2 8 2 . 2 2 - 5 , 1 0 9 , 6 8 7 . 4 1
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 1 4 , 4 8 6 , 6 0 8 . 2 8 - 5 3 , 0 0 2 , 1 4 4 . 1 4 - 6 7 , 4 8 8 , 7 5 2 . 4 2
其 中 : 基 金 申 购 款 1 2 , 4 1 5 , 8 5 9 . 2 3 6 , 6 9 3 , 9 6 1 . 0 1 1 9 , 1 0 9 , 8 2 0 . 2 4
基 金 赎 回 款 - 2 6 , 9 0 2 , 4 6 7 . 5 1 - 5 9 , 6 9 6 , 1 0 5 . 1 5 - 8 6 , 5 9 8 , 5 7 2 . 6 6
本 期 已 分 配 利 润 - 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0 - - 9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2 0
本 期 末 - - -
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 8 4 1 , 4 2 4 . 0 2 9 , 8 6 4 , 0 0 1 . 3 2
定 期 存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 , 4 8 6 . 8 6 5 9 , 2 7 6 . 4 4
其 他 4 5 , 0 1 5 . 1 8 1 7 9 , 7 9 7 . 5 1
合 计 8 8 7 , 9 2 6 . 0 6 1 0 , 1 0 3 , 0 7 5 . 2 7国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 1 1 2 , 0 7 9 , 9 0 0 . 7 9 4 8 0 , 7 3 5 , 7 5 8 . 3 5
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 0 2 , 3 7 0 , 0 1 7 . 3 2 3 3 4 , 0 1 7 , 2 9 1 . 1 6
买 卖 股 票 差 价 收 入 9 , 7 0 9 , 8 8 3 . 4 7 1 4 6 , 7 1 8 , 4 6 7 . 1 9
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总
额
8 7 4 , 7 9 2 , 6 5 8 . 9 0 9 6 5 , 8 9 7 , 4 2 0 . 3 5
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成
本 总 额
8 6 8 , 4 4 8 , 9 6 0 . 6 1 9 4 6 , 5 8 1 , 6 7 1 . 8 5
减 : 应 收 利 息 总 额 6 , 0 8 0 , 9 3 2 . 7 1 1 6 , 4 9 7 , 8 0 9 . 1 8
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 6 2 , 7 6 5 . 5 8 2 , 8 1 7 , 9 3 9 . 3 2
7 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 买 卖 权 证 差 价 收 入 。
7 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 3 1 2 , 5 8 5 . 1 3 6 4 8 , 5 0 5 . 2 0
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 3 1 2 , 5 8 5 . 1 3 6 4 8 , 5 0 5 . 2 0
7 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称 本 期 上 年 度 可 比 期 间国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 1 1 , 1 4 2 , 8 0 3 . 9 7 1 2 , 8 9 5 , 3 3 6 . 7 8
— — 股 票 投 资 - 9 , 4 3 8 , 1 4 9 . 0 4 1 2 , 0 4 1 , 8 5 7 . 0 0
— — 债 券 投 资 - 1 , 7 0 4 , 6 5 4 . 9 3 8 5 3 , 4 7 9 . 7 8
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 1 1 , 1 4 2 , 8 0 3 . 9 7 1 2 , 8 9 5 , 3 3 6 . 7 8
7 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 4 , 0 2 3 . 5 7 9 , 1 6 6 , 2 1 5 . 7 9
合 计 4 , 0 2 3 . 5 7 9 , 1 6 6 , 2 1 5 . 7 9
注 : 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 2 0 , 8 9 9 . 3 6 1 , 2 8 7 , 9 0 2 . 4 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用 8 , 0 5 0 . 0 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0
合 计 3 2 8 , 9 4 9 . 3 6 1 , 2 9 8 , 9 0 2 . 4 0
7 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 2 页共 6 7 页
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 1 3 , 7 2 9 . 5 6 1 8 , 7 0 6 . 9 0
债 券 账 户 服 务 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 6 , 3 0 0 . 0 0
C F C A 证 书 费 2 0 0 . 0 0 -
上 清 所 查 询 费 1 , 2 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
合 计 3 1 1 , 1 2 9 . 5 6 3 1 5 , 1 0 6 . 9 0
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
( 1 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2 0 1 7 年 1 月 1 3 日 宣 告 2 0 1 7 年 度 第 一 次 分 红 , 向 截 至 2 0 1 7 年 1 月 1 7
日 止 在 本 基 金 注 册 登 记 人 登 记 在 册 的 全 体 持 有 人 , 其 中 A 类 基 金 份 额 持 有 人 按 每 1 0 份 基 金 份 额 派
发 红 利 0 . 6 5 4 元 。
( 2 ) 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) , 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管
产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补
充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ,
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管
产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应 税 行 为 的 具 体 征
收 管 理 办 法 , 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的 财
务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 3 页共 6 7 页
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 ( “ 中 国 建 投 ” ) 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 ( “ 中 电 财 务 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东
意 大 利 忠 利 集 团 ( A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i S . p . A . ) 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 元 鑫 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 ( “ 申 万 宏 源 ” )
基 金 销 售 机 构 、 受 基 金 管 理 人 的 控 股 股
东 ( 中 国 建 投 ) 控 制 的 公 司
国 泰 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股 票 交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
申 万 宏 源 2 8 , 1 1 7 , 8 8 4 . 3 7 1 3 . 7 4 % 7 2 , 3 9 9 , 4 3 1 . 9 4 9 . 1 7 %
7 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债 券 回 购 交 易
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购 成
交 总 额 的
比 例
申 万 宏 源 - - 1 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 3 . 3 9 %国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 4 页共 6 7 页
7 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应 支 付 关 联 方 的 佣 金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
申 万 宏 源 2 6 , 1 8 6 . 2 6 1 3 . 7 4 % 9 6 . 8 6 0 . 4 3 %
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
期 末 应 付 佣 金 余 额
占 期 末 应 付 佣
金 总 额 的 比 例
申 万 宏 源 6 6 , 6 1 0 . 5 2 9 . 2 2 % 3 0 , 5 2 9 . 2 5 2 4 . 8 3 %
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 5 , 4 1 2 , 0 3 6 . 8 6 3 1 , 0 6 5 , 4 7 8 . 9 1
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 0 1 , 1 4 4 . 1 7 1 5 6 , 8 1 4 . 0 2
注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年 费
率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X
1 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 9 0 2 , 0 0 6 . 1 3 5 , 1 7 7 , 5 7 9 . 8 5国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日
累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销 售 服 务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 合 计
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司
- 2 0 1 , 5 0 2 . 5 5 2 0 1 , 5 0 2 . 5 5
合 计 - 2 0 1 , 5 0 2 . 5 5 2 0 1 , 5 0 2 . 5 5
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 合 计
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司
- 1 9 1 , 8 8 4 . 6 2 1 9 1 , 8 8 4 . 6 2
合 计 - 1 9 1 , 8 8 4 . 6 2 1 9 1 , 8 8 4 . 6 2
7 . 4 . 1 0 . 3 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 3 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
期 初 持 有 的 基
金 份 额
2 5 , 8 1 4 , 1 1 9 . 0 0 - 2 5 , 8 1 4 , 1 1 9 . 0 0 -
期 间 申 购 / 买 入
总 份 额
- - - -
期 间 因 拆 分 变
动 份 额
- - - -
减 : 期 间 赎 回 / 2 5 , 8 1 4 , 1 1 9 . 0 0 - - -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 6 页共 6 7 页
卖 出 总 份 额
期 末 持 有 的 基
金 份 额
0 . 0 0 - 2 5 , 8 1 4 , 1 1 9 . 0 0 -
期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金
总 份 额 比 例
- - 1 . 9 6 % -
7 . 4 . 1 0 . 3 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A
份 额 单 位 : 份
关 联 方 名 称
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 本 期 末 2 0 1 6
年 1 2 月 3 1 日
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 上 年 度 末 2 0 1 5 年
1 2 月 3 1 日
持 有 的 基 金 份 额
持 有 的 基 金
份 额 占 基 金
总 份 额 的 比
例
持 有 的 基 金 份 额
持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份
额 的 比 例
中 国 电 力 财 务 有
限 公 司
- - 4 , 1 2 4 , 2 9 4 . 0 0 0 . 3 1 %
注 : 关 联 方 投 资 本 基 金 的 费 率 是 公 允 的 , 均 遵 照 本 基 金 公 告 的 费 率 执 行 。
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
本 基 金 C 类 份 额 本 报 告 期 末 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 4 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 工 商 银 行 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9 8 4 1 , 4 2 4 . 0 2 3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3 3 9 , 8 6 4 , 0 0 1 . 3 2
注 : 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 5 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 7 页共 6 7 页
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 有 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 6 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A
单 位 : 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
1 2 0 1 6 - 0 1 - 2 0 2 0 1 6 - 0 1 - 2 0 0 . 0 7 0 1 , 1 4 7 , 7 7 8 . 8 1 1 5 , 5 5 8 . 4 9 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0 -
合 计 0 . 0 7 0 1 , 1 4 7 , 7 7 8 . 8 1 1 5 , 5 5 8 . 4 9 1 , 1 6 3 , 3 3 7 . 3 0 -
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
单 位 : 人 民 币 元
序 号
权 益 登 记
日
除 息 日
每 1 0 份
基 金 份 额
分 红 数
现 金 形 式
发 放 总 额
再 投 资 形
式 发 放 总
额
利 润 分 配 合
计
备 注
1 2 0 1 6 - 0 1 - 2 0 2 0 1 6 - 0 1 - 2 0 0 . 8 5 0
9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2
0
-
9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2
0
-
合 计 0 . 8 5 0
9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2
0
-
9 5 , 5 5 7 , 3 5 2 . 2
0
-
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 1 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 8 页共 6 7 页
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 混 合 型 基 金 的 风 险 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 ,
属 于 较 高 风 险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 本 基 金 投 资 的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 等 。
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场
风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之 内 , 使
本 基 金 在 尽 可 能 分 散 和 规 避 投 资 风 险 的 前 提 下 , 谋 求 基 金 资 本 增 值 和 投 资 收 益 的 最 大 化 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 员 与 全 程 结 合 、 风 控 与 发 展 并 重 的 风 险 管 理 理 念 。 董 事 会 主 要 负 责
公 司 的 风 险 管 理 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 。 在 公 司 经 营 管 理 层 下 设 风 险 管 理 委 员
会 , 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 各 类 风 险 的 防 范 和 管 理 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 , 一 线 业 务 部 门 负 责 对
各 自 业 务 领 域 风 险 的 管 控 , 公 司 具 体 的 风 险 管 理 职 责 由 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 负 责 , 组 织 、 协 调
并 与 各 业 务 部 门 一 道 , 共 同 完 成 对 法 律 风 险 、 投 资 风 险 、 操 作 风 险 、 合 规 风 险 等 风 险 类 别 的 管 理 ,
并 定 期 向 公 司 专 门 的 风 险 管 理 委 员 会 报 告 公 司 风 险 状 况 。 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 分 别 由 公 司 副 总
经 理 和 督 察 长 分 管 , 配 置 有 法 律 、 风 控 、 审 计 、 信 息 披 露 等 方 面 专 业 人 员 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征
通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 工 商 银 行 , 与 该 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的
交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很
小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相
应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。 本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民
银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 9 页共 6 7 页
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 1 9 , 8 7 0 , 0 0 0 . 0 0 -
A - 1 以 下 0 . 0 0 -
未 评 级 2 9 , 9 2 2 , 0 0 0 . 0 0 2 8 0 , 3 7 9 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 9 , 7 9 2 , 0 0 0 . 0 0 2 8 0 , 3 7 9 , 0 0 0 . 0 0
注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 债 券 包 括 超 短 期 融 资 券 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 0 . 0 0 5 , 7 0 3 , 5 4 8 . 2 0
A A A 以 下 1 1 , 9 0 4 , 4 7 3 . 0 0 1 1 , 9 3 4 , 1 5 0 . 0 0
未 评 级 2 9 , 9 3 9 , 0 0 0 . 0 0 2 1 0 , 3 4 2 , 0 0 0 . 0 0
合 计 4 1 , 8 4 3 , 4 7 3 . 0 0 2 2 7 , 9 7 9 , 6 9 8 . 2 0
注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 0 页共 6 7 页
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投
资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理
的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 一 部 分 在 证 券 交
易 所 交 易 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 市 厂 交 易 , 因 此 除 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制
不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方
式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 同 时 也 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易
的 固 定 收 益 品 种 , 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 1 页共 6 7 页
银 行 存 款 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9 - - - 3 , 8 1 4 , 3 4 8 . 4 9
结 算 备 付 金 5 , 6 7 7 , 9 8 2 . 3 5 - - - 5 , 6 7 7 , 9 8 2 . 3 5
存 出 保 证 金 1 1 , 3 7 5 . 5 2 - - - 1 1 , 3 7 5 . 5 2
交 易 性 金 融 资 产 7 9 , 7 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 8 0 , 4 7 3 . 0 0 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5
1 1 7 , 7 4 3 , 5 9 9 . 2
5
应 收 利 息 - - - 1 , 0 5 7 , 4 8 8 . 7 2 1 , 0 5 7 , 4 8 8 . 7 2
应 收 申 购 款 - - - 2 9 . 9 7 2 9 . 9 7
资 产 总 计 8 9 , 2 3 4 , 7 0 6 . 3 6 1 0 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 8 0 , 4 7 3 . 0 0 2 7 , 1 6 5 , 6 4 4 . 9 4 1 2 8 , 3 0 4 , 8 2 4 . 3
0
负 债
短 期 负 债 - - - - -
交 易 性 金 融 负 债 - - - - -
衍 生 金 融 负 债 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 3 2 , 2 3 5 . 5 1 3 2 , 2 3 5 . 5 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 1 6 5 , 1 4 7 . 9 6 1 6 5 , 1 4 7 . 9 6
应 付 托 管 费 - - - 2 7 , 5 2 4 . 6 5 2 7 , 5 2 4 . 6 5
应 付 交 易 费 用 - - - 2 2 , 7 3 0 . 4 1 2 2 , 7 3 0 . 4 1
其 他 负 债 - - - 6 0 , 0 1 8 . 2 5 6 0 , 0 1 8 . 2 5
负 债 总 计 - - - 3 0 7 , 6 5 6 . 7 8 3 0 7 , 6 5 6 . 7 8
利 率 敏 感 度 缺 口 8 9 , 2 3 4 , 7 0 6 . 3 6 1 0 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 8 0 , 4 7 3 . 0 0 2 6 , 8 5 7 , 9 8 8 . 1 6 1 2 7 , 9 9 7 , 1 6 7 . 5
2
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3 3 - - -
3 4 5 , 3 5 0 , 0 7 2 . 3
3
结 算 备 付 金 5 , 8 9 3 , 0 6 6 . 5 4 - - - 5 , 8 9 3 , 0 6 6 . 5 4
存 出 保 证 金 1 4 4 , 1 8 6 . 1 6 - - - 1 4 4 , 1 8 6 . 1 6
交 易 性 金 融 资 产 4 9 3 , 6 6 2 , 3 2 5 . 0 0 1 3 , 7 5 7 , 3 0 1 . 2 0 9 3 9 , 0 7 2 . 0 0 4 3 , 6 0 5 , 5 5 8 . 4 7
5 5 1 , 9 6 4 , 2 5 6 . 6
7
买 入 返 售 金 融 资
产
6 0 0 , 0 5 1 , 9 0 0 . 0 8 - - -
6 0 0 , 0 5 1 , 9 0 0 . 0
8
应 收 证 券 清 算 款 - - - 3 , 1 0 5 , 9 7 8 . 1 9 3 , 1 0 5 , 9 7 8 . 1 9
应 收 利 息 - - - 3 , 3 3 2 , 2 4 4 . 7 0 3 , 3 3 2 , 2 4 4 . 7 0
应 收 股 利 - - - - -
应 收 申 购 款 - - - 1 1 0 , 3 3 4 . 4 3 1 1 0 , 3 3 4 . 4 3
其 他 资 产 - - - - -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 2 页共 6 7 页
资 产 总 计 1 , 4 4 5 , 1 0 1 , 5 5 0 . 1 1 1 3 , 7 5 7 , 3 0 1 . 2 0
9 3 9 , 0 7 2 . 0 0
5 0 , 1 5 4 , 1 1 5 . 7 9 1 , 5 0 9 , 9 5 2 , 0 3 9 .
1 0
负 债
短 期 负 债 - - - - -
交 易 性 金 融 负 债 - - - - -
衍 生 金 融 负 债 - - - - -
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
卖 出 回 购 金 融 资
产 款
- - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 1 3 4 , 9 9 4 . 5 1 1 3 4 , 9 9 4 . 5 1
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 , 3 0 3 , 7 3 5 . 9 7 2 , 3 0 3 , 7 3 5 . 9 7
应 付 托 管 费 - - - 3 8 3 , 9 5 6 . 0 0 3 8 3 , 9 5 6 . 0 0
应 付 销 售 费 - - - 1 3 7 , 4 0 8 . 4 1 1 3 7 , 4 0 8 . 4 1
应 付 交 易 费 用 - - - 1 2 9 , 3 8 7 . 6 7 1 2 9 , 3 8 7 . 6 7
应 交 税 费 - - - - -
应 交 利 润 - - - - -
应 付 利 息 - - - - -
其 他 负 债 - - - 1 6 0 , 0 6 7 . 5 6 1 6 0 , 0 6 7 . 5 6
负 债 总 计 - - - 3 , 2 4 9 , 5 5 0 . 1 2 3 , 2 4 9 , 5 5 0 . 1 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 4 4 5 , 1 0 1 , 5 5 0 . 1 1
1 3 , 7 5 7 , 3 0 1 . 2 0 9 3 9 , 0 7 2 . 0 0 4 6 , 9 0 4 , 5 6 5 . 6 7
1 , 5 0 6 , 7 0 2 , 4 8 8 .
9 8
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 利 率 外 其 他 市 场 条 件 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
利 率 下 降 2 5 B P 增 加 约 1 3 5 , 1 2 7 . 1 1 增 加 约 7 9 3 , 3 2 0 . 1 4
利 率 上 升 2 5 B P 减 少 约 1 3 4 , 4 8 3 . 9 2 减 少 约 7 8 9 , 2 2 8 . 4 4
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 3 页共 6 7 页
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ,
也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 , 采 用 “ 自 上 而 下 ” 的 策 略 , 通 过 对 宏 观 经
济 情 况 及 政 策 的 分 析 , 结 合 证 券 市 场 运 行 情 况 , 做 出 资 产 配 置 及 组 合 构 建 的 决 定 ; 通 过 对 单 个 证 券
的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基 金 合 同 约 定 范 围 的 投 资 品 种 进 行 投 资 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 定
期 结 合 宏 观 及 微 观 环 境 的 变 化 , 对 投 资 策 略 、 资 产 配 置 、 投 资 组 合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可 能 发 生
的 市 场 价 格 风 险 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括
V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 0 . 4 0 4 3 , 6 0 5 , 5 5 8 . 4 7 2 . 8 9
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
合 计 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 0 . 4 0 4 3 , 6 0 5 , 5 5 8 . 4 7 2 . 8 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 沪 深 3 0 0 指 数 外 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析 相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 4 页共 6 7 页
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
沪 深 3 0 0 指 数 下 降 5 % 减 少 约 7 2 3 , 5 0 4 . 5 0 -
沪 深 3 0 0 指 数 上 升 5 % 增 加 约 7 2 3 , 5 0 4 . 5 0 -
注 : 于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 低
于 2 0 % , 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 :
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 2 7 , 5 8 8 , 5 9 9 . 2 5 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 9 0 , 1 5 5 , 0 0 0 . 0 0 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 第 一 层 次 2 8 , 0 2 9 , 0 3 1 . 0 2 元 , 第 二 层 次 5 2 3 , 9 3 5 , 2 2 5 . 6 5 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余
额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。 对 于 在 证 券 交
易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 不 含 权 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外 ) , 本 基 金 于国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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2 0 1 5 年 3 月 2 5 日 起 改 为 采 用 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组
关 于 2 0 1 5 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 ( 附 注
7 . 4 . 5 . 2 ) , 并 将 相 关 债 券 的 公 允 价 值 从 第 一 层 次 调 整 至 第 二 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 :
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 0 . 3 5
其 中 : 股 票 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 0 . 3 5
2 固 定 收 益 投 资 9 1 , 6 3 5 , 4 7 3 . 0 0 7 1 . 4 2
其 中 : 债 券 9 1 , 6 3 5 , 4 7 3 . 0 0 7 1 . 4 2
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 6 页共 6 7 页
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 , 4 9 2 , 3 3 0 . 8 4 7 . 4 0
7 其 他 各 项 资 产 1 , 0 6 8 , 8 9 4 . 2 1 0 . 8 3
8 合 计 1 2 8 , 3 0 4 , 8 2 4 . 3 0 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业 2 , 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 0
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业 4 , 5 2 6 , 1 2 6 . 2 5 3 . 5 4
F 批 发 和 零 售 业
6 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 5
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 7
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
9 , 9 1 9 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 5
K 房 地 产 业
- -
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 7 页共 6 7 页
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计 2 6 , 1 0 8 , 1 2 6 . 2 5 2 0 . 4 0
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 , 0 9 0 , 0 0 0 9 , 9 1 9 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 5
2 6 0 0 3 3 5 国 机 汽 车 5 0 0 , 0 0 0 6 , 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 4 . 7 5
3 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 1 4 0 , 3 4 5 4 , 5 2 6 , 1 2 6 . 2 5 3 . 5 4
4 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 5 0 0 , 0 0 0 3 , 5 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 7
5 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 2 0 0 , 0 0 0 2 , 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 9 , 9 6 1 , 7 2 0 . 2 0 0 . 6 6
2 6 0 0 3 3 5 国 机 汽 车 8 , 4 6 7 , 5 5 9 . 7 4 0 . 5 6
3 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 5 , 7 0 0 , 5 3 0 . 0 5 0 . 3 8
4 6 0 0 2 9 2 远 达 环 保 4 , 0 8 5 , 8 3 2 . 7 4 0 . 2 7
5 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 3 , 6 4 8 , 9 7 5 . 0 0 0 . 2 4
6 3 0 0 0 4 9 福 瑞 股 份 3 , 5 6 8 , 2 3 1 . 5 6 0 . 2 4
7 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 3 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1
8 6 0 1 0 0 6 大 秦 铁 路 3 , 0 8 2 , 6 7 2 . 4 0 0 . 2 0
9 6 0 0 0 9 6 云 天 化 2 , 6 6 5 , 7 8 2 . 5 2 0 . 1 8
1 0 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 2 , 6 0 6 , 7 8 4 . 8 8 0 . 1 7
1 1 6 0 0 7 0 2 沱 牌 舍 得 2 , 3 4 9 , 2 9 3 . 3 9 0 . 1 6
1 2 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 2 , 2 7 3 , 6 0 3 . 0 0 0 . 1 5
1 3 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 , 1 0 3 , 5 0 0 . 0 0 0 . 1 4
1 4 6 0 0 5 9 6 新 安 股 份 1 , 9 1 8 , 6 3 0 . 0 0 0 . 1 3
1 5 6 0 0 3 2 9 中 新 药 业 1 , 8 8 7 , 0 9 5 . 0 0 0 . 1 3
1 6 3 0 0 3 3 2 天 壕 环 境 1 , 7 8 5 , 4 5 8 . 0 0 0 . 1 2
1 7 0 0 2 0 1 6 世 荣 兆 业 1 , 7 2 9 , 9 5 1 . 6 4 0 . 1 1国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 8 页共 6 7 页
1 8 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 1 , 5 0 4 , 9 1 3 . 9 4 0 . 1 0
1 9 0 0 2 0 0 1 新 和 成 1 , 4 7 3 , 8 1 5 . 0 0 0 . 1 0
2 0 0 0 2 0 0 2 鸿 达 兴 业 1 , 4 2 8 , 7 6 3 . 0 0 0 . 0 9
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 3 0 0 4 8 8 恒 锋 工 具 6 , 5 0 7 , 2 1 4 . 7 3 0 . 4 3
2 0 0 2 2 3 6 大 华 股 份 6 , 1 5 9 , 7 9 9 . 5 0 0 . 4 1
3 6 0 0 5 0 0 中 化 国 际 5 , 4 4 9 , 3 3 2 . 8 8 0 . 3 6
4 6 0 0 2 9 2 远 达 环 保 5 , 3 1 4 , 6 9 9 . 6 0 0 . 3 5
5 6 0 1 0 1 2 隆 基 股 份 4 , 0 2 0 , 4 4 2 . 3 4 0 . 2 7
6 6 0 1 9 8 8 中 国 银 行 3 , 8 8 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 6
7 3 0 0 0 4 9 福 瑞 股 份 3 , 6 7 3 , 6 1 0 . 0 0 0 . 2 4
8 0 0 2 0 1 6 世 荣 兆 业 3 , 6 5 9 , 3 4 6 . 3 9 0 . 2 4
9 3 0 0 3 3 2 天 壕 环 境 3 , 5 5 4 , 0 1 6 . 2 1 0 . 2 4
1 0 6 0 0 3 2 9 中 新 药 业 3 , 2 7 5 , 7 6 6 . 0 0 0 . 2 2
1 1 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 3 , 1 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 1
1 2 6 0 0 0 9 6 云 天 化 2 , 4 0 8 , 4 5 3 . 3 9 0 . 1 6
1 3 6 0 0 7 0 2 沱 牌 舍 得 2 , 2 2 7 , 1 1 2 . 0 0 0 . 1 5
1 4 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 2 , 1 9 1 , 7 5 6 . 1 2 0 . 1 5
1 5 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 , 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 4
1 6 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 2 , 1 5 8 , 8 9 3 . 0 0 0 . 1 4
1 7 0 0 2 1 0 4 恒 宝 股 份 1 , 9 3 0 , 1 1 6 . 8 1 0 . 1 3
1 8 6 0 0 3 3 5 国 机 汽 车 1 , 9 2 3 , 8 5 1 . 8 0 0 . 1 3
1 9 0 0 2 2 7 1 东 方 雨 虹 1 , 6 8 4 , 4 9 7 . 1 1 0 . 1 1
2 0 6 0 3 5 0 8 思 维 列 控 1 , 6 3 1 , 3 7 8 . 5 0 0 . 1 1
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 9 4 , 3 1 0 , 7 3 4 . 1 4
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 1 1 2 , 0 7 9 , 9 0 0 . 7 9
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 9 页共 6 7 页
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 9 , 9 6 9 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 9
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 9 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 6 0
其 中 : 政 策 性 金 融 债 1 9 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 6 0
4 企 业 债 券 1 0 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 1 4
5 企 业 短 期 融 资 券 4 9 , 7 9 2 , 0 0 0 . 0 0 3 8 . 9 0
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 1 , 4 8 0 , 4 7 3 . 0 0 1 . 1 6
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 9 1 , 6 3 5 , 4 7 3 . 0 0 7 1 . 5 9
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 6 0 3 0 4 1 6 进 出 0 4 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 . 6 0
2 1 2 4 9 6 1 1 4 苏 望 涛 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 4 2 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 1 4
3 0 1 1 6 0 8 0 0 2
1 6 华 能 集
S C P 0 0 2
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 9 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 8 0
4 1 6 0 0 1 8
1 6 附 息 国
债 1 8
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 6 9 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 9
5 0 1 1 6 9 8 2 6 9
1 6 南 航 股
S C P 0 0 5
1 0 0 , 0 0 0 9 , 9 6 7 , 0 0 0 . 0 0 7 . 7 9
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 0 页共 6 7 页
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以
套 期 保 值 为 主 要 目 的 , 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货
合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 并 结 合 股 指 期
货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 , 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 ,
谨 慎 进 行 投 资 , 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 , 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
1 1 , 3 7 5 . 5 2
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
1 , 0 5 7 , 4 8 8 . 7 2国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 1 页共 6 7 页
5 应 收 申 购 款
2 9 . 9 7
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
1 , 0 6 8 , 8 9 4 . 2 1
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 1 1 0 0 3 4 九 州 转 债 1 , 4 8 0 , 4 7 3 . 0 0 1 . 1 6
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
国 泰 金 泰 平 衡 混
合 A
2 0 , 4 7 6 5 , 3 3 9 . 9 6 9 , 9 8 0 , 8 6 0 . 6 2 9 . 1 3 % 9 9 , 3 6 0 , 1 9 1 . 5 4 9 0 . 8 7 %
国 泰 金 泰 平 衡 混
合 C
- - - - - -
合 计 2 0 , 4 7 6 5 , 3 3 9 . 9 6 9 , 9 8 0 , 8 6 0 . 6 2 9 . 1 3 % 9 9 , 3 6 0 , 1 9 1 . 5 4 9 0 . 8 7 %国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 2 页共 6 7 页
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 6 5 0 . 1 9 0 . 0 0 %
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 6 5 0 . 1 9 0 . 0 0 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 0
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 0
国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C 0
合 计 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 A 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 1 2 月 2 4
日 ) 基 金 份 额 总 额
2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 6 7 , 1 1 5 , 3 2 4 . 4 5 1 , 1 4 6 , 9 5 5 , 8 7 6 . 8 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 3 , 0 5 6 , 9 7 6 . 5 3 1 3 0 , 8 8 9 , 1 7 9 . 7 6
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 6 0 , 8 3 1 , 2 4 8 . 8 2 1 , 2 7 7 , 8 4 5 , 0 5 6 . 6 1
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 1 0 9 , 3 4 1 , 0 5 2 . 1 6 -
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 , 本 基 金 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 :国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 3 页共 6 7 页
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任 职 公 告 》 , 经 本 基
金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 李 永 梅 女 士 担 任 公 司 督 察 长 ;
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ,
经 本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 巴 立 康 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经
理 , 且 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 ;
2 0 1 6 年 6 月 8 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 , 经
本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 , 张 峰 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 总 经 理 , 由
公 司 董 事 长 唐 建 光 先 生 代 为 履 行 总 经 理 职 务 ;
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ,
经 本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 周 向 勇 先 生 担 任 本 基 金 管 理 人 总 经 理 ,
公 司 董 事 长 唐 建 光 先 生 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 。
本 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 , 本 基 金 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财
产 、 基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 , 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情 况 。 报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 会 计 师
事 务 所 的 报 酬 为 6 0 , 0 0 0 元 , 目 前 的 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 年 限 为 4 年 。
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚
的 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 4 页共 6 7 页
安 信 证 券 1 - - - - -
中 信 金 通 证 券 2 - - - - -
民 族 证 券 1 - - - - -
海 通 证 券 2 - - - - -
金 元 证 券 1 - - - - -
新 时 代 1 - - - - -
爱 建 信 托 3 - - - - -
上 海 证 券 1 - - - - -
华 泰 证 券 1 5 4 , 6 5 8 , 5 0 3 . 4 8 2 6 . 7 0 % 5 0 , 9 0 4 . 6 9 2 6 . 7 0 % -
光 大 证 券 1 4 8 , 4 0 6 , 2 7 0 . 4 9 2 3 . 6 5 % 4 5 , 0 8 0 . 9 1 2 3 . 6 5 % -
申 万 宏 源 2 2 8 , 1 1 7 , 8 8 4 . 3 7 1 3 . 7 4 % 2 6 , 1 8 6 . 2 6 1 3 . 7 4 % -
国 信 证 券 3 2 7 , 4 8 5 , 5 9 9 . 7 6 1 3 . 4 3 % 2 5 , 5 9 6 . 7 0 1 3 . 4 3 % -
西 南 证 券 1 1 9 , 9 2 2 , 9 3 2 . 6 4 9 . 7 3 % 1 8 , 5 5 2 . 4 6 9 . 7 3 % -
中 金 公 司 1 1 9 , 8 1 6 , 2 4 0 . 6 0 9 . 6 8 % 1 8 , 4 5 5 . 0 1 9 . 6 8 % -
国 泰 君 安 2 5 , 9 2 0 , 6 2 9 . 3 6 2 . 8 9 % 5 , 5 1 3 . 9 0 2 . 8 9 % -
银 河 证 券 3 3 8 2 , 7 6 5 . 2 2 0 . 1 9 % 3 5 6 . 5 0 0 . 1 9 % -
注 : 基 金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 :
( 1 ) 资 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 经 营 行 为 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 、
行 业 发 展 趋 势 及 证 券 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 研 究 报 告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 基 金 投 资 的
特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 。
选 择 程 序 是 : 根 据 对 各 证 券 公 司 提 供 的 各 项 投 资 、 研 究 服 务 情 况 的 考 评 结 果 , 符 合 交 易 席 位 租
用 标 准 的 , 由 公 司 投 研 业 务 部 门 提 出 租 用 证 券 公 司 交 易 席 位 的 调 整 意 见 ( 包 括 调 整 名 单 及 调 整 原 因
等 ) , 并 经 公 司 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
安 信 证 券 - - - - - -
中 信 金 通 证 券 - - - - - -国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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民 族 证 券 - - - - - -
海 通 证 券 - - - - - -
金 元 证 券 - - - - - -
新 时 代 - - - - - -
爱 建 信 托 - - - - - -
上 海 证 券 - - - - - -
华 泰 证 券 2 0 7 , 2 0 4 . 0 2 5 . 0 6 % - - - -
光 大 证 券 3 , 8 8 9 , 9 1 7 . 3 3 9 4 . 9 4 % - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
国 信 证 券 - - - - - -
西 南 证 券 - - - - - -
中 金 公 司 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日 调
整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 及 申 购 、 赎 回 等 业 务
安 排 的 临 时 公 告
公 司 官 网 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日 调
整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 及 申 购 、 赎 回 等 业 务
安 排 的 临 时 公 告
公 司 官 网 2 0 1 6 - 0 1 - 0 7
3 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 1 4
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 1 - 2 1
5
关 于 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 定 期 定 额 投 资 计 划
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 2 3
6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 0 2
7 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任 职 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
8
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
9
关 于 暂 停 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金
C 类 基 金 份 额 申 购 业 务 及 C 类 份 额 净 值 和 份
额 累 计 净 值 计 算 与 披 露 方 法 的 说 明 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 2国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 6 页共 6 7 页
1 0
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
1 1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 户 证 件 类
型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 1 8
1 2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 香 港 子 公 司
国 泰 全 球 投 资 有 限 公 司 开 展 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 7 - 0 9
1 3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 7 - 1 2
1 4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开
放 式 基 金 单 笔 申 购 、 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限
制 及 单 笔 赎 回 、 转 换 最 低 份 额 限 制 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 9 - 2 3
1 5
关 于 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
份 额 净 值 计 算 位 数 变 更 及 修 改 基 金 合 同 、 托 管
协 议 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》
2 0 1 6 - 1 2 - 1 0
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 关 于 同 意 设 立 金 泰 证 券 投 资 基 金 的 批 复
2 、 金 泰 证 券 投 资 基 金 合 同
3 、 金 泰 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
4 、 关 于 核 准 金 泰 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 有 关 转 换 基 金 运 作 方 式 决 议 的 批 复
5 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
6 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
7 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
8 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告
9 、 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 — — 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦
1 6 层 - 1 9 层 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 。国 泰 金 泰 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
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客 户 服 务 中 心 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0 , 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8
客 户 投 诉 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0
公 司 网 址 : h t t p : / / w w w . g t f u n d . c o m
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 三 月 二 十 八 日