对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2016年年度报告查看PDF公告

国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
国 泰安 康养 老 定期 支付 混合 型 证券 投资 基 金
201 6 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基金 管理 人:国 泰基 金管理 有限公 司
基金 托管 人:中 国银 行股份 有限公 司
报告 送出 日期: 二〇 一七年 三月二 十八 日国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 页共 6 4 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并
对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独
立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 约 定 , 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 复 核 了 本 报 告 中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存
在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 的 财 务 资 料 经 审 计 , 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 基 金 出 具 了 无 保
留 意 见 的 审 计 报 告 , 请 投 资 者 注 意 阅 读 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 页共 6 4 页
1 . 2 目 录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . 1 9
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
§ 6 审 计 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
6 . 1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 2 注 册 会 计 师 的 责 任 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
6 . 3 审 计 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0
§ 7 年 度 财 务 报 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
7 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4
7 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
§ 8 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 页共 6 4 页
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2
§ 1 2 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4
1 2 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 页共 6 4 页
§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基 金 基 本 情 况
基 金 名 称 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合
基 金 主 代 码 0 0 0 3 6 7
交 易 代 码 0 0 0 3 6 7
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日
基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 6 0 , 0 2 8 , 1 2 0 . 6 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混
合 A
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混
合 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 0 3 6 7 0 0 2 0 6 1
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
7 0 , 1 9 0 , 9 6 3 . 4 5 份 1 8 9 , 8 3 7 , 1 5 7 . 1 5 份
2 . 2 基 金 产 品 说 明
投 资 目 标
本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定 收 益 类 产 品 , 同 时 适 当 投 资 于 股 票 等 权 益
类 品 种 增 强 收 益 , 力 求 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 , 为 投 资 者 提 供 长
期 可 靠 的 养 老 理 财 工 具 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 稳 健 的 投 资 策 略 , 通 过 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 获 取 平
稳 收 益 , 并 适 度 参 与 股 票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 增 强 回 报 , 在 灵 活 配 置 各
类 资 产 以 及 严 格 的 风 险 管 理 基 础 上 , 力 争 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 。
业 绩 比 较 基 准
本 基 金 自 2 0 1 5 年 3 月 2 3 日 起 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 五 年 期 银 行 定 期 存 款 利
率 ( 税 后 ) “ , 变 更 为 “ 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ” 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 页共 6 4 页
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 投 资 为 主 的 混 合 型 基 金 , 属 于 中 低 风 险 、 中 低 收 益 预 期 的
基 金 品 种 , 其 预 期 风 险 、 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 , 低
于 股 票 型 基 金 。
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露
负 责 人
姓 名 李 永 梅 王 永 民
联 系 电 话 0 2 1 - 3 1 0 8 1 6 0 0 转 0 1 0 - 6 6 5 9 4 8 9 6
电 子 邮 箱 x i n x i p i l u @ g t f u n d . c o m f c i d @ b a n k o f c h i n a . c o m
客 户 服 务 电 话 ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0 , 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8 9 5 5 6 6
传 真 0 2 1 - 3 1 0 8 1 8 0 0 0 1 0 - 6 6 5 9 4 9 4 2
注 册 地 址
上 海 市 世 纪 大 道 1 0 0 号 上 海 环
球 金 融 中 心 3 9 楼
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
办 公 地 址
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号
楼 嘉 昱 大 厦 1 6 层 - 1 9 层
北 京 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号
邮 政 编 码 2 0 0 0 8 2 1 0 0 8 1 8
法 定 代 表 人 唐 建 光 田 国 立
2 . 4 信 息 披 露 方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网 网 址
w w w . g t f u n d . c o m
基 金 年 度 报 告 备 置 地 点
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦 1 6 层 - 1 9 层 及
基 金 托 管 人 住 所
2 . 5 其 他 相 关 资 料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计 师 事 务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特
殊 普 通 合 伙 )
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 7 页共 6 4 页
注 册 登 记 机 构
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 登 记 注 册
中 心
上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦
1 6 层 - 1 9 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间
数 据 和 指
标
2 0 1 6 年 2 0 1 5 年
2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 ( 基 金 合 同
生 效 日 ) 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1
日
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 C
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 C
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
C
本 期 已
实 现 收
益
2 2 , 1 3 5 , 9 6 6 .
0 9
8 2 3 , 1 4 1 . 7 8
2 1 8 , 4 6 1 , 3 7 1 .
9 6
1 , 6 0 3 , 6 0 6 . 2 8
1 9 , 4 6 1 , 8 5 3 . 1
7
-
本 期 利
润
- 3 5 , 0 3 5 , 4 2 0
. 6 6
- 2 0 , 3 5 2 , 2 8 5
. 5 6
2 8 6 , 6 1 0 , 0 3 4 .
4 2
5 , 2 9 6 , 6 7 6 . 8 0
2 5 , 4 6 0 , 7 6 2 . 4
1
-
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期 利 润
- 0 . 0 8 0 5 - 0 . 0 9 6 4 0 . 1 1 7 2 0 . 0 1 0 1 0 . 0 8 0 8 -
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润 率
- 6 . 5 6 % - 6 . 5 1 % 9 . 7 8 % 0 . 8 2 % 7 . 7 6 % -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长 率
3 . 0 5 % 8 7 . 0 7 % 1 5 . 6 9 % 0 . 7 3 % 7 . 7 0 % -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 8 页共 6 4 页
3 . 1 . 2 期 末
数 据 和 指
标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
A
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
C
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
A
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
C
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
A
国 泰 安 康 养 老 定
期 支 付 混 合 C
期 末 可
供 分 配
利 润
1 9 , 9 3 2 , 0 4 4 .
5 2
2 5 2 , 3 8 6 , 4 7 2
. 2 2
2 1 4 , 1 7 9 , 0 3 6 .
7 9
6 0 , 4 1 5 , 7 5 9 . 7
9
1 4 , 1 0 0 , 9 9 1 . 5
7
-
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额 利 润
0 . 2 8 4 0 1 . 3 2 9 5 0 . 1 4 9 9 0 . 1 4 9 3 0 . 0 6 0 9 -
期 末 基
金 资 产
净 值
9 0 , 1 2 3 , 0 0 7 .
9 7
4 4 2 , 2 2 3 , 6 2 9
. 3 7
1 , 7 7 9 , 2 4 0 , 4 3
6 . 4 5
5 0 3 , 6 6 5 , 9 5 6 .
5 1
2 4 9 , 3 6 7 , 6 1 9 .
4 1
-
期 末 基
金 份 额
净 值
1 . 2 8 4 2 . 3 2 9 1 . 2 4 6 1 . 2 4 5 1 . 0 7 7 -
3 . 1 . 3 累 计
期 末 指 标
2 0 1 6 年 末 2 0 1 5 年 末 2 0 1 4 年 末
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 C
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 C
国 泰 安 康 养
老 定 期 支 付
混 合 A
国 泰 安 康 养 老
定 期 支 付 混 合
C
基 金 份
额 累 计
净 值 增
长 率
2 8 . 4 0 % 8 8 . 4 3 % 2 4 . 6 0 % 0 . 7 3 % 7 . 7 0 % -
注 : ( 1 ) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 )
扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ;
( 2 ) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 9 页共 6 4 页
3 . 2 基 金 净 值 表 现
3 . 2 . 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
1 . 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A :
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 7 0 % 0 . 1 2 % 0 . 6 9 % 0 . 0 1 % - 1 . 3 9 % 0 . 1 1 %
过 去 六 个 月 0 . 4 7 % 0 . 2 4 % 1 . 3 8 % 0 . 0 1 % - 0 . 9 1 % 0 . 2 3 %
过 去 一 年 3 . 0 5 % 0 . 5 9 % 2 . 7 5 % 0 . 0 1 % 0 . 3 0 % 0 . 5 8 %
自 基 金 合 同 生
效 起 至 今
2 8 . 4 0 % 0 . 4 1 % 9 . 5 0 % 0 . 0 1 % 1 8 . 9 0 % 0 . 4 0 %
2 . 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C :
阶 段
份 额 净 值 增
长 率 ①
份 额 净 值 增
长 率 标 准 差
②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 - 0 . 7 7 % 0 . 1 1 % 0 . 6 9 % 0 . 0 1 % - 1 . 4 6 % 0 . 1 0 %
过 去 六 个 月 0 . 4 3 % 0 . 2 4 % 1 . 3 8 % 0 . 0 1 % - 0 . 9 5 % 0 . 2 3 %
过 去 一 年 8 7 . 0 7 % 4 . 8 6 % 2 . 7 5 % 0 . 0 1 % 8 4 . 3 2 % 4 . 8 5 %
自 新 增 C 类 份
额 至 今
8 8 . 4 3 % 4 . 5 7 % 3 . 0 9 % 0 . 0 1 % 8 5 . 3 4 % 4 . 5 6 %
3 . 2 . 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 历 史 走 势 对 比 图
( 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )
1 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 0 页共 6 4 页
注 : 1 、 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 , 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资
产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。
2 、 本 基 金 自 2 0 1 5 年 3 月 2 3 日 起 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 五 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) “ , 变 更
为 “ 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ” 。
2 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C
注 : 1 、 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 。 本 基 金 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配
置 比 例 符 合 合 同 约 定 。 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 6 日 起 , 本 基 金 增 加 C 类 基 金 份 额 并 分 别 设 置 对 应 的 基 金 代国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 1 页共 6 4 页
码 。
2 、 本 基 金 自 2 0 1 5 年 3 月 2 3 日 起 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 五 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) “ , 变 更
为 “ 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) ” 。
3 . 2 . 3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
自 基 金 合 同 生 效 以 来 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 柱 形 对 比 图
1 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A
注 : ( 1 ) 2 0 1 4 年 计 算 期 间 为 本 基 金 的 合 同 生 效 日 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 至 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 , 未
按 整 个 自 然 年 度 进 行 计 算 ;
( 2 ) 本 基 金 在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 合 同 约 定 。
2 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 2 页共 6 4 页
注 : ( 1 ) 本 基 金 的 合 同 生 效 日 为 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 , 在 6 个 月 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比
例 符 合 合 同 约 定 。
( 2 ) 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 6 日 起 , 本 基 金 增 加 C 类 基 金 份 额 并 分 别 设 置 对 应 的 基 金 代 码 , 2 0 1 5 年
数 据 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整 个 自 然 年 度 进 行 折 算 。
3 . 3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
1 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A :
本 基 金 自 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 合 同 生 效 以 来 未 进 行 利 润 分 配 。
2 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C :
本 基 金 自 2 0 1 5 年 1 1 月 1 6 日 增 加 C 类 基 金 份 额 以 来 未 进 行 利 润 分 配 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4 . 1 . 1 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 1 9 9 8 年 3 月 5 日 , 是 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字 [ 1 9 9 8 ] 5 号 文 批 准 的
首 批 规 范 的 全 国 性 基 金 管 理 公 司 之 一 。 公 司 注 册 资 本 为 1 . 1 亿 元 人 民 币 , 公 司 注 册 地 为 上 海 , 并 在
北 京 和 深 圳 设 有 分 公 司 。
截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 管 理 人 共 管 理 7 8 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 : 国 泰 金 鹰 增 长 混 合国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 3 页共 6 4 页
型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 龙 系 列 证 券 投 资 基 金 ( 包 括 2 只 子 基 金 , 分 别 为 国 泰 金 龙 行 业 精 选 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 金 龙 债 券 证 券 投 资 基 金 ) 、 国 泰 金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鹏 蓝 筹 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鼎 价 值
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 鼎 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 沪 深 3 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 金 象 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 双 利 债 券
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 区 位 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 由
金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 纳 斯 达 克 1 0 0 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 价 值 经 典 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ( L O F ) 、 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上 证 1 8 0 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 信 用 互 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 宗 商 品 配 置 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰 金 泰 平 衡 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 泰 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
国 证 房 地 产 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 估 值 优 势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) ( 由 国 泰 估 值 优
势 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届 满 转 换 而 来 ) 、 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 、 国 泰 上 证 5 年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 、 纳 斯 达 克 1 0 0 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 国 企 业 境 外 高 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 美 国 房 地 产 开 发 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 聚 信 价 值 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 金 鑫 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 金 鑫 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 新 经
济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 6 个 月 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 深 证 T M T 5 0 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 兴 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 互 联
网 + 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 央 企 改 革 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 全 球 绝 对 收 益 型 基 金 优 选 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 大 健 康
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 联
接 基 金 、 国 泰 融 丰 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F )国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 4 页共 6 4 页
( 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 , 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 由 中 小 板 3 0 0 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 、 国 泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 、 国 泰 添 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 国 泰 鸿 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 景 益 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 泽 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 丰 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
国 泰 鑫 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 信 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 利 是 宝 货 币
市 场 基 金 、 国 泰 安 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 普 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰
民 惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 。 另 外 , 本 基 金 管 理 人 于 2 0 0 4 年 获 得 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事
会 社 保 基 金 资 产 管 理 人 资 格 , 目 前 受 托 管 理 全 国 社 保 基 金 多 个 投 资 组 合 。 2 0 0 7 年 1 1 月 1 9 日 , 本 基
金 管 理 人 获 得 企 业 年 金 投 资 管 理 人 资 格 。 2 0 0 8 年 2 月 1 4 日 , 本 基 金 管 理 人 成 为 首 批 获 准 开 展 特 定
客 户 资 产 管 理 业 务 ( 专 户 理 财 ) 的 基 金 公 司 之 一 , 并 于 3 月 2 4 日 经 中 国 证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机
构 投 资 者 ( Q D I I ) 资 格 , 囊 括 了 公 募 基 金 、 社 保 、 年 金 、 专 户 理 财 和 Q D I I 等 管 理 业 务 资 格 。
4 . 1 . 2 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 的 简 介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助
理 ) 期 限
证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
邱 晓 华
本 基 金 的 基 金
经 理 、 国 泰 策
略 收 益 灵 活 配
置 混 合 、 国 泰
保 本 混 合 、 国
泰 新 目 标 收 益
保 本 混 合 、 国
泰 鑫 保 本 混
合 、 国 泰 民 福
保 本 混 合 、 国
泰 事 件 驱 动 混
合 、 国 泰 民 利
保 本 混 合 的 基
金 经 理
2 0 1 4 - 0 5 - 2
2
- 1 6 年
硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯
社 、 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限
公 司 、 银 河 证 券 。 2 0 0 7 年 4 月 加
入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任
行 业 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 1
年 4 月 至 2 0 1 4 年 6 月 任 国 泰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 ; 2 0 1 1 年 6 月 至 2 0 1 6 年 6 月 任
国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ; 2 0 1 3 年 8 月 至
2 0 1 5 年 1 月 1 5 日 兼 任 国 泰 目 标 收
益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 ; 2 0 1 4 年 5 月 起 兼 任 国 泰
安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2 0 1 4 年 1 1 月
至 2 0 1 5 年 1 2 月 兼 任 国 泰 大 宗 商
品 配 置 证 券 投 资 基 金 ( L O F ) 的 基
金 经 理 ; 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日 起 兼 任国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 5 页共 6 4 页
国 泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金
经 理 ; 2 0 1 5 年 4 月 起 兼 任 国 泰 保
本 混 合 型 证 券 投 资 的 基 金 经 理 ;
2 0 1 5 年 4 月 至 2 0 1 6 年 6 月 兼 任 国
泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料
行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金 经 理 ; 2 0 1 5 年 1 2 月 起 兼 任 国 泰
新 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2 0 1 6 年 3 月
起 兼 任 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2 0 1 6 年 4
月 起 兼 任 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;
2 0 1 6 年 7 月 起 兼 任 国 泰 民 利 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理 。
注 : 1 、 此 处 的 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 决 定 生 效 之 日 , 首 任 基 金 经 理 , 任 职 日 期 为 基 金 合
同 生 效 日 。
2 、 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易
制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 , 严 格 遵 守 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 约 定 , 本 着 诚 实 信 用 、 勤
勉 尽 责 、 最 大 限 度 保 护 投 资 人 合 法 权 益 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 在 控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人
谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 , 本 基 金 运 作 合 法 合 规 , 未 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 未 发
生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交 易 及 其 他 违 规 行 为 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 , 本 基 金 与 本
基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 基 金 资 产 、 投 资 组 合 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 、 公 平 对 待 , 基 金 管 理 小 组
保 持 独 立 运 作 , 并 通 过 科 学 决 策 、 规 范 运 作 、 精 心 管 理 和 健 全 内 控 体 系 , 有 效 保 障 投 资 人 的 合 法 权
益 。
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 和 控 制 方 法
本 基 金 管 理 人 根 据 相 关 法 规 要 求 , 制 定 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 制 度 规 范 了 公 司 各 部 门 相 关 岗国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 6 页共 6 4 页
位 职 责 , 适 用 于 公 司 所 有 投 资 品 种 的 一 级 市 场 申 购 、 二 级 市 场 交 易 等 所 有 投 资 管 理 活 动 , 包 括 授 权 、
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 , 旨 在 规 范 交 易 行 为 ,
严 禁 利 益 输 送 , 保 证 公 平 交 易 , 保 护 投 资 者 合 法 权 益 。
( 一 ) 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 , 提 高 投 资 决 策 的 科 学 性 和 客 观
性 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 , 建 立 公 平 交 易 的 制 度 环 境 。
( 二 ) 公 司 制 定 投 资 授 权 机 制 , 明 确 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 合 理 确 定 各 投 资 组 合
经 理 的 投 资 权 限 , 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 。
( 三 ) 公 司 对 各 投 资 组 合 信 息 进 行 有 效 的 保 密 管 理 , 不 同 投 资 组 合 经 理 之 间 的 重 大 非 公 开 投 资
信 息 相 互 隔 离 。
( 四 ) 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 , 严 格 隔 离 投 资 管 理 职 能 与 交 易 执 行 职 能 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有
公 平 的 交 易 执 行 机 会 。 并 在 交 易 执 行 中 对 公 平 交 易 进 行 实 时 监 控 。
( 五 ) 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易 , 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益
输 送 的 同 日 反 向 交 易 。
( 六 ) 公 司 相 关 部 门 定 期 对 管 理 的 不 同 投 资 组 合 的 整 体 收 益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 、
不 同 时 间 窗 下 同 向 交 易 和 反 向 交 易 的 交 易 价 差 等 进 行 分 析 , 并 评 估 是 否 符 合 公 平 交 易 原 则 。
( 七 ) 公 司 相 关 部 门 建 立 有 效 的 异 常 交 易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度 , 对 交 易 过 程 进 行 定 期
检 查 , 并 将 检 查 结 果 定 期 向 公 司 风 险 管 理 委 员 会 汇 报 。
4 . 3 . 2 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 相 关
规 定 , 通 过 严 格 的 内 部 风 险 控 制 制 度 和 流 程 , 对 各 环 节 的 投 资 风 险 和 管 理 风 险 进 行 有 效 控 制 , 确 保
公 平 对 待 所 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 , 切 实 防 范 利 益 输 送 行 为 。
( 一 ) 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 或 组 合 间 同 向 交 易 价 差 分 析
根 据 证 监 会 公 平 交 易 指 导 意 见 , 我 们 计 算 了 公 司 旗 下 基 金 、 组 合 同 日 同 向 交 易 纪 录 配 对 。 通 过
对 这 些 配 对 的 交 易 价 差 分 析 , 我 们 发 现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 , 且 大 部 分 溢
价 率 均 值 通 过 9 5 % 置 信 度 下 等 于 0 的 t 检 验 。
( 二 ) 扩 展 时 间 窗 口 下 的 价 差 分 析
本 基 金 管 理 人 选 取 T = 3 和 T = 5 作 为 扩 展 时 间 窗 口 , 将 基 金 或 组 合 交 易 情 况 分 别 在 这 两 个 时 间 窗
口 内 作 平 均 , 并 以 此 为 依 据 , 进 行 基 金 或 组 合 间 在 扩 展 时 间 窗 口 中 的 同 向 交 易 价 差 分 析 。 对 于 有 足
够 多 观 测 样 本 的 基 金 配 对 ( 样 本 数 ≥ 3 0 ) , 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1 % 数 量 级 及 以 下 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 7 页共 6 4 页
( 三 ) 基 金 或 组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率 均 值 为 零 的 t 检 验 的 基 金 组 合 配 对 、 对 于 在 时 间 窗 口 中 溢 价 率 均 值 过 大 的
基 金 组 合 配 对 , 已 要 求 基 金 经 理 对 价 差 作 出 了 解 释 , 根 据 基 金 经 理 解 释 公 司 旗 下 基 金 或 组 合 间 没 有
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 3 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 与 本 基 金 管 理 人 所 管 理 的 其 他 投 资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交 易 。 本 报 告
期 内 , 未 发 现 本 基 金 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 6 年 股 票 市 场 整 体 呈 现 震 荡 走 势 , 全 年 来 看 经 济 增 速 较 为 平 稳 , 但 流 动 性 由 较 为 宽 松 向 边 际
收 紧 变 化 。 机 会 是 跌 出 来 的 , 风 险 是 涨 出 来 的 , 2 0 1 6 年 在 投 资 策 略 上 我 们 特 别 强 调 资 产 配 置 的 重 要
性 , 在 流 动 性 出 现 风 险 时 适 时 降 低 了 股 票 仓 位 , 同 时 在 市 场 较 低 位 置 进 行 了 加 仓 。 在 个 股 选 择 上 面 ,
延 续 了 我 们 一 贯 的 风 格 , 精 选 估 值 与 业 绩 增 速 能 够 匹 配 的 成 长 股 进 行 配 置 , 我 们 选 择 的 行 业 包 括 通
信 、 环 保 、 建 筑 建 材 、 电 子 、 文 化 娱 乐 等 行 业 。
债 券 市 场 方 面 , 四 季 度 货 币 政 策 边 际 收 紧 、 金 融 机 构 去 杠 杆 , 债 券 市 场 遭 遇 大 幅 调 整 。 在 债 券
投 资 上 我 们 以 流 动 性 管 理 为 首 要 任 务 , 采 取 相 对 谨 慎 的 策 略 , 维 持 短 久 期 和 高 流 动 性 , 严 格 规 避 信
用 风 险 , 力 争 有 效 控 制 回 撤 , 首 要 追 求 本 金 安 全 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A 在 2 0 1 6 年 度 净 值 增 长 率 为 3 . 0 5 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 为 2 . 7 5 % 。
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C 在 2 0 1 6 年 度 净 值 增 长 率 为 8 7 . 0 7 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 为 2 . 7 5 % 。
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 2 0 1 7 年 , 我 们 认 为 目 前 经 济 复 苏 持 续 性 尚 待 观 察 , 而 货 币 政 策 “ 稳 健 中 性 ” 是 关 键 词 , 汇 率
仍 然 是 需 要 我 们 密 切 观 察 的 风 险 点 , 国 际 形 势 在 2 0 1 7 年 存 在 更 多 的 不 确 定 性 。 在 流 动 性 偏 中 性 的 背
景 下 , 我 们 判 断 市 场 仍 将 大 概 率 维 持 区 间 震 荡 的 格 局 。 我 们 将 继 续 积 极 寻 找 具 备 高 成 长 性 的 个 股 ,
因 为 只 有 较 高 的 盈 利 增 速 才 能 够 弥 补 流 动 性 边 际 收 紧 可 能 带 来 的 估 值 下 移 。 此 外 我 们 比 较 关 注 受 益
于 供 给 侧 改 革 的 部 分 周 期 性 行 业 投 资 机 会 。
2 0 1 7 年 货 币 政 策 除 了 稳 健 中 性 之 外 , 同 时 央 行 更 加 注 重 防 金 融 泡 沫 和 去 杠 杆 , 资 金 面 边 际 收 紧国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 8 页共 6 4 页
的 局 面 短 期 内 难 以 缓 解 , 除 非 经 济 基 本 面 和 通 胀 有 超 预 期 下 行 。 因 此 在 债 券 操 作 上 , 我 们 将 维 持 短
久 期 和 高 流 动 性 。 在 前 期 债 券 调 整 中 期 限 利 差 不 断 缩 小 , 短 端 性 价 比 凸 显 , 且 绝 对 收 益 率 已 回 升 至
相 对 较 高 的 水 平 , 短 期 以 控 制 久 期 提 高 债 券 组 合 收 益 为 主 要 目 的 。
4 . 6 管 理 人 内 部 有 关 本 基 金 的 监 察 稽 核 工 作 情 况
本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 从 合 规 运 作 、 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 利 益 的 角 度 出 发 , 完 善 内 部
控 制 制 度 和 流 程 , 加 强 日 常 监 察 力 度 , 推 动 内 控 体 系 和 制 度 措 施 的 落 实 ; 在 对 基 金 投 资 运 作 和 公 司
经 营 管 理 的 合 规 性 监 察 方 面 , 通 过 实 时 监 控 、 报 表 揭 示 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 式 , 及 时 发 现 情
况 、 提 出 改 进 建 议 并 跟 踪 改 进 落 实 情 况 。 本 期 内 重 点 开 展 的 监 察 稽 核 工 作 包 括 :
1 、 全 面 开 展 对 公 司 各 项 业 务 的 稽 核 监 察 , 对 公 司 内 控 缺 失 、 薄 弱 环 节 和 风 险 隐 患 做 到 及 时 发 现 ,
提 前 防 范 , 确 保 投 资 管 理 、 基 金 销 售 和 后 台 运 营 等 业 务 领 域 的 稳 健 合 规 运 作 。
2 、 根 据 基 金 监 管 法 律 法 规 的 相 关 要 求 及 业 务 发 展 变 化 , 优 化 公 司 内 控 和 风 险 管 理 , 更 新 完 善
内 控 制 度 和 业 务 流 程 , 推 动 全 员 全 过 程 风 险 管 理 和 风 险 控 制 责 任 制 , 并 进 行 持 续 监 督 , 跟 踪 检 查 执
行 情 况 。
3 、 注 重 对 员 工 行 为 规 范 和 职 业 素 养 的 教 育 与 监 察 , 并 通 过 开 展 法 规 培 训 、 业 务 学 习 等 形 式 , 提
升 员 工 的 诚 信 规 范 和 风 险 责 任 意 识 。
今 后 本 基 金 管 理 人 将 继 续 以 “ 诚 信 勤 勉 为 投 资 人 服 务 ” 为 宗 旨 , 不 断 提 高 内 部 监 察 稽 核 和 风 险 控
制 工 作 的 科 学 性 和 实 效 性 , 在 完 善 内 部 控 制 体 系 、 有 效 防 范 风 险 的 基 础 上 , 确 保 基 金 资 产 的 规 范 运
作 , 维 护 基 金 份 额 持 有 人 的 合 法 利 益 , 争 取 以 更 好 的 收 益 回 报 基 金 份 额 持 有 人 。
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金 管 理 人 按 照 相 关 法 律 法 规 规 定 , 设 有 估 值 委 员 会 , 并 制 定 了 相 关 制 度 及 流 程 。 估 值 委 员
会 主 要 负 责 基 金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决 策 、 执 行 和 监 督 , 确 保 基 金 估 值 的 公 允 与 合 理 。 报 告 期 内
相 关 基 金 估 值 政 策 由 托 管 银 行 进 行 复 核 。 公 司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 的 公 司 领 导 负 责 , 成 员 包 括 基
金 核 算 、 风 险 管 理 、 行 业 研 究 方 面 业 务 骨 干 , 均 具 有 丰 富 的 行 业 分 析 、 会 计 核 算 等 证 券 基 金 行 业 从
业 经 验 及 专 业 能 力 。 基 金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会 报 告 并 提 出
相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 , 一 切 以 投 资 者 利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4 . 8 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
截 止 本 报 告 期 末 , 根 据 本 基 金 基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 本 基 金 无 应 分 配 但 尚 未 实 施 的
利 润 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 1 9 页共 6 4 页
4 . 9 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告 期 内 , 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ) 在 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证
券 投 资 基 金 ( 以 下 称 “ 本 基 金 ” ) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、
基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了
应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明
本 报 告 期 内 , 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ,
对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 , 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算
以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核 , 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 报 告 期 内 所
持 有 的 单 只 股 票 持 股 比 例 、 权 益 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 、 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 投 资 比 例 违 反 了 基 金 合
同 投 资 限 制 的 相 关 约 定 。 上 述 情 况 本 托 管 人 及 时 履 行 了 必 要 的 提 示 义 务 , 上 述 比 例 在 本 报 告 期 内 已 调 整
至 合 规 。
5 . 3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 “ 金 融
工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 、 准 确 和 完 整 。
§ 6 审 计 报 告
普 华 永 道 中 天 审 字 ( 2 0 1 7 ) 第 2 0 4 4 2 号
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有 人 :
我 们 审 计 了 后 附 的 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混
合 基 金 ” ) 的 财 务 报 表 , 包 括 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 资 产 负 债 表 、 2 0 1 6 年 度 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 ) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 0 页共 6 4 页
6 . 1 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限
公 司 管 理 层 的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 :
( 1 ) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 、 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表 , 并
使 其 实 现 公 允 反 映 ;
( 2 ) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 , 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 。
6 . 2 注 册 会 计 师 的 责 任
我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审
计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 。 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守
则 , 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 , 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取
决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 , 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险
评 估 时 , 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 , 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 , 但
目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出
会 计 估 计 的 合 理 性 , 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 。
我 们 相 信 , 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 , 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 。
6 . 3 审 计 意 见
我 们 认 为 , 上 述 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则
和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务
操 作 编 制 , 公 允 反 映 了 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年
度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 。
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师
许 康 玮 李 一
上 海 市 湖 滨 路 2 0 2 号 普 华 永 道 中 心 1 1 楼国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 1 页共 6 4 页
2 0 1 7 年 3 月 2 4 日
§ 7 年 度 财 务 报 表
7 . 1 资 产 负 债 表
会 计 主 体 : 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 : - -
银 行 存 款 7 . 4 . 7 . 1 8 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6
结 算 备 付 金 4 , 0 5 4 , 8 1 9 . 3 1 3 3 , 6 6 4 , 3 0 4 . 3 2
存 出 保 证 金 5 6 , 0 8 0 . 6 7 3 4 9 , 2 3 7 . 6 9
交 易 性 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 2 3 8 5 , 0 6 7 , 6 4 6 . 9 4 1 , 9 2 4 , 1 0 0 , 8 6 4 . 9 3
其 中 : 股 票 投 资 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 2 0 9 , 3 0 1 , 5 2 3 . 3 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 3 2 1 , 2 5 1 , 7 1 9 . 9 0 1 , 7 1 4 , 7 9 9 , 3 4 1 . 6 0
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7 . 4 . 7 . 4 - 2 2 8 , 0 0 0 , 5 3 4 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - 1 7 , 9 6 8 , 2 4 3 . 7 1
应 收 利 息 7 . 4 . 7 . 5 5 , 4 2 5 , 1 6 9 . 1 2 1 8 , 6 5 7 , 5 0 2 . 1 8
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 5 0 , 0 0 7 , 0 5 4 . 7 1 2 3 , 1 6 9 . 9 9
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 5 3 3 , 2 9 3 , 9 0 6 . 2 5 2 , 2 8 6 , 4 0 0 , 0 7 0 . 5 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号 本 期 末 上 年 度 末国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 2 页共 6 4 页
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 : - -
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 1 9 8 , 2 0 6 . 5 5 -
应 付 赎 回 款 8 5 , 3 8 4 . 2 2 2 1 2 , 7 7 3 . 3 5
应 付 管 理 人 报 酬 3 7 8 , 4 4 1 . 4 9 2 , 0 9 0 , 7 1 1 . 2 1
应 付 托 管 费 1 0 5 , 1 2 2 . 6 5 5 8 0 , 7 5 3 . 1 0
应 付 销 售 服 务 费 3 4 , 1 5 3 . 0 3 5 6 , 7 5 5 . 8 6
应 付 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 7 5 0 , 9 2 7 . 4 4 2 1 1 , 5 4 1 . 3 2
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7 . 4 . 7 . 8 9 5 , 0 3 3 . 5 3 3 4 1 , 1 4 2 . 7 8
负 债 合 计 9 4 7 , 2 6 8 . 9 1 3 , 4 9 3 , 6 7 7 . 6 2
所 有 者 权 益 : - -
实 收 基 金 7 . 4 . 7 . 9 2 6 0 , 0 2 8 , 1 2 0 . 6 0 1 , 8 3 3 , 0 9 4 , 6 6 6 . 3 1
未 分 配 利 润 7 . 4 . 7 . 1 0 2 7 2 , 3 1 8 , 5 1 6 . 7 4 4 4 9 , 8 1 1 , 7 2 6 . 6 5
所 有 者 权 益 合 计 5 3 2 , 3 4 6 , 6 3 7 . 3 4 2 , 2 8 2 , 9 0 6 , 3 9 2 . 9 6
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 5 3 3 , 2 9 3 , 9 0 6 . 2 5 2 , 2 8 6 , 4 0 0 , 0 7 0 . 5 8
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 的
份 额 净 值 1 . 2 8 4 元 , 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类 基 金 的 份 额 净 值 2 . 3 2 9 元 。 国 泰
安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 份 额 总 额 2 6 0 , 0 2 8 , 1 2 0 . 6 0 份 , 其 中 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混
合 型 证 券 投 资 基 金 A 类 基 金 的 份 额 总 额 7 0 , 1 9 0 , 9 6 3 . 4 5 份 , 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基
金 C 类 基 金 的 份 额 总 额 1 8 9 , 8 3 7 , 1 5 7 . 1 5 份 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 3 页共 6 4 页
7 . 2 利 润 表
会 计 主 体 : 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
一 、 收 入 - 4 3 , 7 7 2 , 9 5 9 . 6 2 3 3 1 , 4 4 2 , 6 6 9 . 4 1
1 . 利 息 收 入 2 3 , 1 4 2 , 8 9 5 . 9 2 6 5 , 2 8 5 , 2 9 2 . 8 4
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7 . 4 . 7 . 1 1 6 8 8 , 1 2 6 . 8 4 1 4 , 6 9 8 , 5 5 8 . 9 6
债 券 利 息 收 入 2 2 , 2 7 3 , 8 9 0 . 6 2 4 5 , 9 2 6 , 5 9 4 . 1 1
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 1 8 0 , 8 7 8 . 4 6 4 , 5 3 8 , 8 3 4 . 8 3
其 他 利 息 收 入 - 1 2 1 , 3 0 4 . 9 4
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 9 , 8 1 9 , 8 1 7 . 1 9 1 7 9 , 7 7 9 , 5 9 6 . 8 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 2 2 4 , 4 8 9 , 8 3 0 . 0 8 1 7 7 , 0 3 6 , 3 4 8 . 3 2
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7 . 4 . 7 . 1 3 - 1 4 , 7 5 5 , 3 8 0 . 2 9 2 3 , 3 2 6 . 4 7
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
贵 金 属 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7 . 4 . 7 . 1 4 - 2 , 4 2 0 , 5 8 0 . 0 0
股 利 收 益 7 . 4 . 7 . 1 5 8 5 , 3 6 7 . 4 0 2 9 9 , 3 4 2 . 0 8
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
7 . 4 . 7 . 1 6 - 7 8 , 3 4 6 , 8 1 4 . 0 9 7 1 , 8 4 1 , 7 3 2 . 9 8
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7 . 4 . 7 . 1 7 1 , 6 1 1 , 1 4 1 . 3 6 1 4 , 5 3 6 , 0 4 6 . 7 2
减 : 二 、 费 用 1 1 , 6 1 4 , 7 4 6 . 6 0 3 9 , 5 3 5 , 9 5 8 . 1 9
1 . 管 理 人 报 酬 7 , 7 1 6 , 6 1 0 . 8 6 2 6 , 6 7 1 , 1 9 8 . 1 6
2 . 托 管 费 2 , 1 4 3 , 5 0 3 . 0 3 7 , 4 0 8 , 6 6 6 . 0 0国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 4 页共 6 4 页
3 . 销 售 服 务 费 3 1 3 , 7 8 7 . 7 5 8 1 , 1 0 4 . 5 6
4 . 交 易 费 用 7 . 4 . 7 . 1 8 5 1 4 , 2 2 8 . 9 2 1 , 9 7 4 , 8 6 5 . 8 5
5 . 利 息 支 出 4 0 2 , 0 6 5 . 4 4 2 , 8 3 7 , 9 6 5 . 7 0
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 4 0 2 , 0 6 5 . 4 4 2 , 8 3 7 , 9 6 5 . 7 0
6 . 其 他 费 用 7 . 4 . 7 . 1 9 5 2 4 , 5 5 0 . 6 0 5 6 2 , 1 5 7 . 9 2
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 5 5 , 3 8 7 , 7 0 6 . 2 2 2 9 1 , 9 0 6 , 7 1 1 . 2 2
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 5 , 3 8 7 , 7 0 6 . 2 2 2 9 1 , 9 0 6 , 7 1 1 . 2 2
7 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表
会 计 主 体 : 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 8 3 3 , 0 9 4 , 6 6 6 . 3 1 4 4 9 , 8 1 1 , 7 2 6 . 6 5 2 , 2 8 2 , 9 0 6 , 3 9 2 . 9 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 5 5 , 3 8 7 , 7 0 6 . 2 2 - 5 5 , 3 8 7 , 7 0 6 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 , 5 7 3 , 0 6 6 , 5 4 5 . 7 1 - 1 2 2 , 1 0 5 , 5 0 3 . 6 9 - 1 , 6 9 5 , 1 7 2 , 0 4 9 . 4 0
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 8 4 , 6 5 9 , 0 1 7 . 3 6 3 1 0 , 5 2 8 , 9 7 6 . 3 3 6 9 5 , 1 8 7 , 9 9 3 . 6 9
2 . 基 金 赎 回 款 - 1 , 9 5 7 , 7 2 5 , 5 6 3 . 0 7 - 4 3 2 , 6 3 4 , 4 8 0 . 0 2 - 2 , 3 9 0 , 3 6 0 , 0 4 3 . 0 9
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 5 页共 6 4 页
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 6 0 , 0 2 8 , 1 2 0 . 6 0 2 7 2 , 3 1 8 , 5 1 6 . 7 4 5 3 2 , 3 4 6 , 6 3 7 . 3 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
2 3 1 , 5 5 7 , 0 4 0 . 3 1 1 7 , 8 1 0 , 5 7 9 . 1 0 2 4 9 , 3 6 7 , 6 1 9 . 4 1
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 2 9 1 , 9 0 6 , 7 1 1 . 2 2 2 9 1 , 9 0 6 , 7 1 1 . 2 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
1 , 6 0 1 , 5 3 7 , 6 2 6 . 0 0 1 4 0 , 0 9 4 , 4 3 6 . 3 3 1 , 7 4 1 , 6 3 2 , 0 6 2 . 3 3
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 , 2 1 2 , 2 8 4 , 9 1 6 . 0 8 1 , 0 8 4 , 1 6 8 , 3 9 8 . 6 8 7 , 2 9 6 , 4 5 3 , 3 1 4 . 7 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 4 , 6 1 0 , 7 4 7 , 2 9 0 . 0 8 - 9 4 4 , 0 7 3 , 9 6 2 . 3 5 - 5 , 5 5 4 , 8 2 1 , 2 5 2 . 4 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 8 3 3 , 0 9 4 , 6 6 6 . 3 1 4 4 9 , 8 1 1 , 7 2 6 . 6 5 2 , 2 8 2 , 9 0 6 , 3 9 2 . 9 6
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 页 码 ( 序 号 ) 从 7 . 1 至 7 . 4 , 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
基 金 管 理 人 负 责 人 : 周 向 勇 , 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 周 向 勇 , 会 计 机 构 负 责 人 : 倪 蓥国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 6 页共 6 4 页
7 . 4 报 表 附 注
7 . 4 . 1 基 金 基 本 情 况
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以
下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 3 ] 第 1 2 0 7 号 《 关 于 核 准 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基
金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 泰
安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期
限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2 0 6 , 1 8 0 , 1 5 9 . 4 5 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会
计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 普 华 永 道 中 天 验 字 ( 2 0 1 4 ) 第 1 8 6 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备
案 , 《 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 4 年 4 月 3 0 日 正 式 生 效 , 基 金 合
同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2 0 6 , 2 7 6 , 9 9 5 . 1 8 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 9 6 , 8 3 5 . 7 3 份 基 金 份
额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 。
本 基 金 每 季 度 定 期 通 过 自 动 赎 回 基 金 份 额 向 自 愿 选 择 参 与 定 期 支 付 机 制 的 基 金 份 额 持 有 人 支 付
一 定 现 金 , 即 按 照 约 定 的 年 化 现 金 支 付 比 率 , 以 约 定 的 定 期 支 付 基 准 日 的 可 参 与 定 期 支 付 的 基 金 份
额 资 产 净 值 为 基 础 , 计 算 当 期 基 金 份 额 持 有 人 可 获 得 支 付 的 现 金 并 自 动 赎 回 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有
的 对 应 金 额 的 基 金 份 额 , 以 该 自 动 赎 回 的 资 金 进 行 现 金 支 付 。
根 据 《 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 《 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 , 本 基 金 根 据 销 售 服 务 费 及 赎 回 费 收 取 方 式 的 不 同 , 将 基 金 份
额 分 为 不 同 的 类 别 。 其 中 , 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 A 类 基 金 份 额 ;
从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 基 金 份 额 , 称 为 C 类 基 金 份 额 。 本 基 金 A 类 和 C 类 基 金 份 额
分 别 设 置 基 金 代 码 。 由 于 基 金 费 用 的 不 同 , 本 基 金 A 类 和 C 类 基 金 份 额 将 分 别 计 算 并 公 布 基 金 份 额
净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 。 投 资 人 可 自 行 选 择 申 购 的 基 金 份 额 类 别 。 本 基 金 不 同 类 别 基 金 份 额 之 间
不 得 互 相 转 换 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股
票 ( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ) 、 权 证 、 股 指 期 货 等 权 益 类 金 融 工 具 ,
债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 ( 包 括 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 次 级 债 、 中 小 企 业 私
募 债 、 地 方 政 府 债 券 、 中 期 票 据 、 可 转 换 债 券 ( 含 分 离 交 易 可 转 债 ) 、 短 期 融 资 券 、 资 产 支 持 证 券 、 债国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 7 页共 6 4 页
券 回 购 、 银 行 存 款 等 ) 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相 关 规 定 ) 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 等 权 益 类 金 融 工 具 的 比 例 不 超 过 3 0 % , 基 金 所 持 有 的 股
票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产 的 比 例 不 超 过 3 0 % , 债 券 等 固
定 收 益 类 金 融 工 具 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 7 0 % , 中 小 企 业 私 募 债 占 基 金 资 产 的 投 资 比 例 不 高
于 2 0 % , 权 证 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 3 % , 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低
于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : 三 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 。
本 财 务 报 表 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 1 7 年 3 月 2 4 日 批 准 报 出 。
7 . 4 . 2 会 计 报 表 的 编 制 基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准
则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金
信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ” ) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许
的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7 . 4 . 3 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明
本 基 金 2 0 1 6 年 度 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日 的 财 务 状 况 以 及 2 0 1 6 年 度 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
7 . 4 . 4 重 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计
7 . 4 . 4 . 1 会 计 年 度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
7 . 4 . 4 . 2 记 账 本 位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
7 . 4 . 4 . 3 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款 项 、
可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 8 页共 6 4 页
能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 股 指 期 货 投 资 ) 分 类 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 衍
生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以 交 易 性 金
融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类 应
收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金 融
负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本 基 金
持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
7 . 4 . 4 . 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 初 始 确 认 、 后 续 计 量 和 终 止 确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ; 对
于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应 收 款
项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者 ( 3 )
该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 ,
但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 2 9 页共 6 4 页
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。 终
止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
7 . 4 . 4 . 5 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 估 值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 股 指 期 货 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并
进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最 近
交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近 交 易
日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参 考
类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有
可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交
易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模
型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参 数 。
7 . 4 . 4 . 6 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 抵 销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金 额
的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金 融 负
债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
7 . 4 . 4 . 7 实 收 基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申 购
和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包
括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。
7 . 4 . 4 . 8 损 益 平 准 金国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 0 页共 6 4 页
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申
购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金 指 在
申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累 计 亏 损 ) 。
7 . 4 . 4 . 9 收 入 / ( 损 失 ) 的 确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为
投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债
券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价 值
变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公 允 价
值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按
直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 0 费 用 的 确 认 和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 、 托 管 费 和 销 售 服 务 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的
则 按 直 线 法 计 算 。
7 . 4 . 4 . 1 1 基 金 的 收 益 分 配 政 策
本 基 金 每 季 度 定 期 通 过 自 动 赎 回 基 金 份 额 向 自 愿 选 择 参 与 本 基 金 的 定 期 支 付 机 制 的 基 金 份 额 持
有 人 支 付 一 定 现 金 , 除 定 期 支 付 外 , 本 基 金 不 另 外 进 行 收 益 分 配 。
7 . 4 . 4 . 1 2 分 部 报 告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础 确
定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成 部 分国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 1 页共 6 4 页
能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成
果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营 成 果 和 现
金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则
合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
7 . 4 . 4 . 1 3 其 他 重 要 的 会 计 政 策 和 会 计 估 计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股 票
投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公
告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布
中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券 投 资
基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。
本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债
登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 3 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券
除 外 ) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年 1 季
度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
7 . 4 . 5 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明
7 . 4 . 5 . 1 会 计 政 策 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7 . 4 . 5 . 2 会 计 估 计 变 更 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 2 页共 6 4 页
7 . 4 . 5 . 3 差 错 更 正 的 说 明
本 基 金 在 本 报 告 期 间 无 须 说 明 的 会 计 差 错 更 正 。
7 . 4 . 6 税 项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号 《 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政
策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上
市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 5 ] 1 0 1 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红
利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 3 6 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点
的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《 关 于 金 融 机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ,
主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 于 2 0 1 6 年 5 月 1 日 前 , 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。
对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 , 金
融 业 由 缴 纳 营 业 税 改 为 缴 纳 增 值 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 转 让 收 入 免
征 增 值 税 , 对 国 债 、 地 方 政 府 债 以 及 金 融 同 业 往 来 利 息 收 入 亦 免 征 增 值 税 。
?
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ,
债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股
息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含 1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应
纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 免 征 收 个 人 所 得 税 。 对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后
取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时 间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、
红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7 . 4 . 7 重 要 财 务 报 表 项 目 的 说 明
7 . 4 . 7 . 1 银 行 存 款国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 3 页共 6 4 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
活 期 存 款 2 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6
定 期 存 款 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 中 : 存 款 期 限 1 个 月 以 内 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
其 他 存 款 - -
合 计 8 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6
注 : 定 期 存 款 的 存 款 期 限 指 定 期 存 款 的 票 面 存 期 。
7 . 4 . 7 . 2 交 易 性 金 融 资 产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 6 2 , 8 6 2 , 5 6 6 . 8 8 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 9 5 3 , 3 6 0 . 1 6
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄
金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 8 3 , 5 8 1 , 6 0 2 . 3 4 8 3 , 2 1 8 , 7 1 9 . 9 0 - 3 6 2 , 8 8 2 . 4 4
银 行 间 市 场 2 3 9 , 1 2 9 , 6 4 9 . 5 9 2 3 8 , 0 3 3 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 0 9 6 , 6 4 9 . 5 9
合 计 3 2 2 , 7 1 1 , 2 5 1 . 9 3 3 2 1 , 2 5 1 , 7 1 9 . 9 0 - 1 , 4 5 9 , 5 3 2 . 0 3
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 3 8 5 , 5 7 3 , 8 1 8 . 8 1 3 8 5 , 0 6 7 , 6 4 6 . 9 4 - 5 0 6 , 1 7 1 . 8 7
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 1 4 0 , 4 2 6 , 1 4 0 . 6 0 2 0 9 , 3 0 1 , 5 2 3 . 3 3 6 8 , 8 7 5 , 3 8 2 . 7 3
贵 金 属 投 资 - 金 交 所 黄 - - -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 4 页共 6 4 页
金 合 约
债 券
交 易 所 市 场 1 4 3 , 7 2 3 , 2 7 3 . 2 0 1 5 2 , 3 2 5 , 6 4 1 . 6 0 8 , 6 0 2 , 3 6 8 . 4 0
银 行 间 市 场 1 , 5 6 2 , 1 1 0 , 8 0 8 . 9 1 1 , 5 6 2 , 4 7 3 , 7 0 0 . 0 0 3 6 2 , 8 9 1 . 0 9
合 计 1 , 7 0 5 , 8 3 4 , 0 8 2 . 1 1 1 , 7 1 4 , 7 9 9 , 3 4 1 . 6 0 8 , 9 6 5 , 2 5 9 . 4 9
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 1 , 8 4 6 , 2 6 0 , 2 2 2 . 7 1 1 , 9 2 4 , 1 0 0 , 8 6 4 . 9 3 7 7 , 8 4 0 , 6 4 2 . 2 2
7 . 4 . 7 . 3 衍 生 金 融 资 产 / 负 债
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
7 . 4 . 7 . 4 买 入 返 售 金 融 资 产
7 . 4 . 7 . 4 . 1 各 项 买 入 返 售 金 融 资 产 期 末 余 额
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 市 场 - -
银 行 间 市 场 - -
合 计 - -
项 目
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
账 面 余 额 其 中 : 买 断 式 逆 回 购
交 易 所 市 场 - -
银 行 间 市 场 2 2 8 , 0 0 0 , 5 3 4 . 0 0 -
合 计 2 2 8 , 0 0 0 , 5 3 4 . 0 0 -
7 . 4 . 7 . 4 . 2 期 末 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。
7 . 4 . 7 . 5 应 收 利 息国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 5 页共 6 4 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 收 活 期 存 款 利 息 2 0 , 2 3 3 . 0 4 1 3 3 , 1 6 7 . 7 4
应 收 定 期 存 款 利 息 1 6 , 0 0 0 . 0 0 -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 2 4 . 6 0 5 6 8 . 8 2
应 收 债 券 利 息 5 , 3 8 6 , 8 8 3 . 6 2 1 8 , 5 0 3 , 3 2 0 . 0 5
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 - 2 0 , 2 7 3 . 2 9
应 收 申 购 款 利 息 2 , 0 0 2 . 5 6 1 5 . 0 8
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 - -
其 他 2 5 . 3 0 1 5 7 . 2 0
合 计 5 , 4 2 5 , 1 6 9 . 1 2 1 8 , 6 5 7 , 5 0 2 . 1 8
7 . 4 . 7 . 6 其 他 资 产
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 其 他 资 产 余 额 。
7 . 4 . 7 . 7 应 付 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 4 0 , 7 8 1 . 3 3 1 7 8 , 6 5 3 . 8 7
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 1 0 , 1 4 6 . 1 1 3 2 , 8 8 7 . 4 5
合 计 5 0 , 9 2 7 . 4 4 2 1 1 , 5 4 1 . 3 2
7 . 4 . 7 . 8 其 他 负 债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 - -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 6 页共 6 4 页
应 付 赎 回 费 3 3 . 5 3 1 4 2 . 7 8
其 他 应 付 款 - -
预 提 费 用 9 5 , 0 0 0 . 0 0 3 4 1 , 0 0 0 . 0 0
合 计 9 5 , 0 3 3 . 5 3 3 4 1 , 1 4 2 . 7 8
7 . 4 . 7 . 9 实 收 基 金
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 1 , 4 2 8 , 5 0 7 , 6 3 8 . 6 8 1 , 4 2 8 , 5 0 7 , 6 3 8 . 6 8
本 期 申 购 2 4 , 1 6 2 , 6 0 8 . 1 2 2 4 , 1 6 2 , 6 0 8 . 1 2
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 , 3 8 2 , 4 7 9 , 2 8 3 . 3 5 - 1 , 3 8 2 , 4 7 9 , 2 8 3 . 3 5
本 期 末 7 0 , 1 9 0 , 9 6 3 . 4 5 7 0 , 1 9 0 , 9 6 3 . 4 5
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
基 金 份 额 账 面 金 额
上 年 度 末 4 0 4 , 5 8 7 , 0 2 7 . 6 3 4 0 4 , 5 8 7 , 0 2 7 . 6 3
本 期 申 购 3 6 0 , 4 9 6 , 4 0 9 . 2 4 3 6 0 , 4 9 6 , 4 0 9 . 2 4
本 期 赎 回 ( 以 “ - ” 号 填 列 ) - 5 7 5 , 2 4 6 , 2 7 9 . 7 2 - 5 7 5 , 2 4 6 , 2 7 9 . 7 2
本 期 末 1 8 9 , 8 3 7 , 1 5 7 . 1 5 1 8 9 , 8 3 7 , 1 5 7 . 1 5
注 : 申 购 含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出 份 额 。
7 . 4 . 7 . 1 0 未 分 配 利 润
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 2 1 4 , 1 7 9 , 0 3 6 . 7 9 1 3 6 , 5 5 3 , 7 6 0 . 9 8 3 5 0 , 7 3 2 , 7 9 7 . 7 7
本 期 利 润 2 2 , 1 3 5 , 9 6 6 . 0 9 - 5 7 , 1 7 1 , 3 8 6 . 7 5 - 3 5 , 0 3 5 , 4 2 0 . 6 6国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 7 页共 6 4 页
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
- 2 0 3 , 5 4 9 , 7 0 7 . 4 1 - 9 2 , 2 1 5 , 6 2 5 . 1 8 - 2 9 5 , 7 6 5 , 3 3 2 . 5 9
其 中 : 基 金 申 购 款 6 , 9 5 9 , 4 8 9 . 0 2 - 2 0 6 , 9 3 5 . 1 7 6 , 7 5 2 , 5 5 3 . 8 5
基 金 赎 回 款 - 2 1 0 , 5 0 9 , 1 9 6 . 4 3 - 9 2 , 0 0 8 , 6 9 0 . 0 1 - 3 0 2 , 5 1 7 , 8 8 6 . 4 4
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 2 , 7 6 5 , 2 9 5 . 4 7 - 1 2 , 8 3 3 , 2 5 0 . 9 5 1 9 , 9 3 2 , 0 4 4 . 5 2
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 6 0 , 4 1 5 , 7 5 9 . 7 9 3 8 , 6 6 3 , 1 6 9 . 0 9 9 9 , 0 7 8 , 9 2 8 . 8 8
本 期 利 润 8 2 3 , 1 4 1 . 7 8 - 2 1 , 1 7 5 , 4 2 7 . 3 4 - 2 0 , 3 5 2 , 2 8 5 . 5 6
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变 动 数
2 5 3 , 7 9 6 , 2 9 4 . 1 1 - 8 0 , 1 3 6 , 4 6 5 . 2 1 1 7 3 , 6 5 9 , 8 2 8 . 9 0
其 中 : 基 金 申 购 款 3 4 8 , 0 6 7 , 9 5 2 . 2 0 - 4 4 , 2 9 1 , 5 2 9 . 7 2 3 0 3 , 7 7 6 , 4 2 2 . 4 8
基 金 赎 回 款 - 9 4 , 2 7 1 , 6 5 8 . 0 9 - 3 5 , 8 4 4 , 9 3 5 . 4 9 - 1 3 0 , 1 1 6 , 5 9 3 . 5 8
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 3 1 5 , 0 3 5 , 1 9 5 . 6 8 - 6 2 , 6 4 8 , 7 2 3 . 4 6 2 5 2 , 3 8 6 , 4 7 2 . 2 2
7 . 4 . 7 . 1 1 存 款 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
活 期 存 款 利 息 收 入 6 5 4 , 3 7 7 . 6 0 5 , 4 6 4 , 7 3 1 . 4 0
定 期 存 款 利 息 收 入 1 6 , 0 0 0 . 0 0 9 , 0 0 0 , 2 7 7 . 7 7
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结 算 备 付 金 利 息 收 入 4 , 9 9 5 . 6 1 4 4 , 5 7 3 . 9 3
其 他 1 2 , 7 5 3 . 6 3 1 8 8 , 9 7 5 . 8 6
合 计 6 8 8 , 1 2 6 . 8 4 1 4 , 6 9 8 , 5 5 8 . 9 6国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 8 页共 6 4 页
7 . 4 . 7 . 1 2 股 票 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 2 0 6 , 6 9 1 , 4 2 0 . 7 5 7 2 5 , 6 8 6 , 3 2 7 . 0 4
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 8 2 , 2 0 1 , 5 9 0 . 6 7 5 4 8 , 6 4 9 , 9 7 8 . 7 2
买 卖 股 票 差 价 收 入 2 4 , 4 8 9 , 8 3 0 . 0 8 1 7 7 , 0 3 6 , 3 4 8 . 3 2
7 . 4 . 7 . 1 3 债 券 投 资 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总
额
4 , 4 4 1 , 4 6 0 , 8 1 2 . 0 7 5 , 5 7 7 , 6 6 7 , 3 6 6 . 9 8
减 : 卖 出 债 券 ( 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成
本 总 额
4 , 4 0 9 , 0 7 2 , 5 5 7 . 9 8 5 , 5 0 7 , 3 2 9 , 9 8 9 . 5 6
减 : 应 收 利 息 总 额 4 7 , 1 4 3 , 6 3 4 . 3 8 7 0 , 3 1 4 , 0 5 0 . 9 5
买 卖 债 券 差 价 收 入 - 1 4 , 7 5 5 , 3 8 0 . 2 9 2 3 , 3 2 6 . 4 7
7 . 4 . 7 . 1 4 衍 生 工 具 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
买 卖 股 指 期 货 差 价 收 入 - 2 , 4 2 0 , 5 8 0 . 0 0
7 . 4 . 7 . 1 5 股 利 收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 8 5 , 3 6 7 . 4 0 2 9 9 , 3 4 2 . 0 8
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 - -
合 计 8 5 , 3 6 7 . 4 0 2 9 9 , 3 4 2 . 0 8
7 . 4 . 7 . 1 6 公 允 价 值 变 动 收 益国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 3 9 页共 6 4 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 - 7 8 , 3 4 6 , 8 1 4 . 0 9 7 1 , 8 4 1 , 7 3 2 . 9 8
— — 股 票 投 资 - 6 7 , 9 2 2 , 0 2 2 . 5 7 6 5 , 2 3 6 , 7 5 5 . 3 7
— — 债 券 投 资 - 1 0 , 4 2 4 , 7 9 1 . 5 2 6 , 6 0 4 , 9 7 7 . 6 1
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 - -
— — 基 金 投 资 - -
— — 贵 金 属 投 资 - -
— — 其 他 - -
2 . 衍 生 工 具 - -
— — 权 证 投 资 - -
3 . 其 他 - -
合 计 - 7 8 , 3 4 6 , 8 1 4 . 0 9 7 1 , 8 4 1 , 7 3 2 . 9 8
7 . 4 . 7 . 1 7 其 他 收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
基 金 赎 回 费 收 入 1 , 6 0 6 , 3 8 5 . 9 6 1 4 , 5 1 0 , 5 5 9 . 6 3
转 换 费 收 入 4 , 7 5 5 . 4 0 2 5 , 4 8 7 . 0 9
其 他 - -
合 计 1 , 6 1 1 , 1 4 1 . 3 6 1 4 , 5 3 6 , 0 4 6 . 7 2
注 : 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 不 低 于 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 申 购 补 差 费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 , 其 中 不 低 于 转 出 基 金 赎 回 费
总 额 的 2 5 % 归 入 转 出 基 金 的 基 金 资 产 。
7 . 4 . 7 . 1 8 交 易 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 0 页共 6 4 页
交 易 所 市 场 交 易 费 用 4 6 9 , 0 6 1 . 4 2 1 , 9 1 5 , 5 4 6 . 1 0
银 行 间 市 场 交 易 费 用 4 5 , 1 6 7 . 5 0 5 9 , 3 1 9 . 7 5
合 计 5 1 4 , 2 2 8 . 9 2 1 , 9 7 4 , 8 6 5 . 8 5
7 . 4 . 7 . 1 9 其 他 费 用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月
3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
审 计 费 用 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 0 1 , 0 0 0 . 0 0
信 息 披 露 费 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0
银 行 汇 划 费 用 3 1 , 6 5 0 . 6 0 6 4 , 5 5 7 . 9 2
债 券 账 户 服 务 费 3 6 , 0 0 0 . 0 0 3 6 , 0 0 0 . 0 0
证 书 费 2 0 0 . 0 0 -
上 清 所 查 询 费 1 , 2 0 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0
开 户 费 5 0 0 . 0 0 -
合 计 5 2 4 , 5 5 0 . 6 0 5 6 2 , 1 5 7 . 9 2
7 . 4 . 8 或 有 事 项 、 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明
7 . 4 . 8 . 1 或 有 事 项
截 至 资 产 负 债 表 日 , 本 基 金 并 无 须 作 披 露 的 或 有 事 项 。
7 . 4 . 8 . 2 资 产 负 债 表 日 后 事 项
财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 6 年 1 2 月 2 1 日 颁 布 《 关 于 明 确 金 融 房 地 产 开 发 教 育 辅 助 服 务 等
增 值 税 政 策 的 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 ) , 要 求 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 以 资 管
产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 自 2 0 1 6 年 5 月 1 日 起 执 行 。
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 于 2 0 1 7 年 1 月 6 日 颁 布 的 《 关 于 资 管 产 品 增 值 税 政 策 有 关 问 题 的 补
充 通 知 》 ( 财 税 [ 2 0 1 7 ] 2 号 ) , 2 0 1 7 年 7 月 1 日 ( 含 ) 以 后 , 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 ,
以 资 管 产 品 管 理 人 为 增 值 税 纳 税 人 , 按 照 现 行 规 定 缴 纳 增 值 税 。 对 资 管 产 品 在 2 0 1 7 年 7 月 1 日 前 运
营 过 程 中 发 生 的 增 值 税 应 税 行 为 , 未 缴 纳 增 值 税 的 , 不 再 缴 纳 ; 已 缴 纳 增 值 税 的 , 已 纳 税 额 从 资 管
产 品 管 理 人 以 后 月 份 的 增 值 税 应 纳 税 额 中 抵 减 。 资 管 产 品 运 营 过 程 中 发 生 增 值 税 应 税 行 为 的 具 体 征国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 1 页共 6 4 页
收 管 理 办 法 , 由 国 家 税 务 总 局 另 行 制 定 。 上 述 税 收 政 策 对 本 基 金 截 至 本 财 务 报 表 批 准 报 出 日 止 的 财
务 状 况 和 经 营 成 果 无 影 响 。
7 . 4 . 9 关 联 方 关 系
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售
机 构
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司 ( “ 中 国 建 投 ” ) 基 金 管 理 人 的 控 股 股 东
中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
意 大 利 忠 利 集 团 ( A s s i c u r a z i o n i G e n e r a l i S . p . A . ) 基 金 管 理 人 的 股 东
国 泰 元 鑫 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 ( “ 申 万 宏 源 ” )
基 金 销 售 机 构 、 受 中 国 建 投 控 制 的 公
司
国 泰 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 控 股 子 公 司
注 : 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7 . 4 . 1 0 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易
7 . 4 . 1 0 . 1 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 。
7 . 4 . 1 0 . 2 关 联 方 报 酬
7 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基 金 管 理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 7 , 7 1 6 , 6 1 0 . 8 6 2 6 , 6 7 1 , 1 9 8 . 1 6
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4 3 , 5 6 9 . 9 7 5 0 , 7 3 8 . 0 1
注 : 支 付 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 9 0 % 的 年 费
率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X
0 . 9 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基 金 托 管 费国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 2 页共 6 4 页
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2
月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 2 , 1 4 3 , 5 0 3 . 0 3 7 , 4 0 8 , 6 6 6 . 0 0
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计
至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 X 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销 售 服 务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合
A
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C 合 计
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司
- 3 1 3 , 7 7 7 . 6 8 3 1 3 , 7 7 7 . 6 8
申 万 宏 源 证 券 - 1 . 7 5 1 . 7 5
合 计 - 3 1 3 , 7 7 9 . 4 3 3 1 3 , 7 7 9 . 4 3
获 得 销 售 服 务 费 的 各
关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合
A
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C 合 计
国 泰 基 金 管 理 有 限 公
司
- 8 1 , 1 0 4 . 5 6 8 1 , 1 0 4 . 5 6
合 计 - 8 1 , 1 0 4 . 5 6 8 1 , 1 0 4 . 5 6
注 : 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至
每 月 月 底 , 按 月 支 付 给 国 泰 金 管 理 有 限 公 司 , 再 由 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售
机 构 。 其 计 算 公 式 为 :
日 销 售 服 务 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
7 . 4 . 1 0 . 3 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 3 页共 6 4 页
7 . 4 . 1 0 . 4 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
7 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况
本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 较 期 内 基 金 管 理 人 均 未 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 。
7 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 较 期 末 均 无 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
7 . 4 . 1 0 . 5 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中 国 银 行 2 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0 6 5 4 , 3 7 7 . 6 0 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6 5 , 4 6 4 , 7 3 1 . 4 0
注 : 本 基 金 的 活 期 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
7 . 4 . 1 0 . 6 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 关 联 方 购 买 其 承 销 的 证 券 。
7 . 4 . 1 0 . 7 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 须 作 说 明 的 其 他 关 联 交 易 事 项 。
7 . 4 . 1 1 利 润 分 配 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
7 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券
7 . 4 . 1 2 . 1 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券
金 额 单 位 : 人 民 币 元
7 . 4 . 1 2 . 1 . 1 受 限 证 券 类 别 : 股 票
证 券
代 码
证 券
名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通
受
限 类
型
认 购
价 格
期 末 估
值 单 价
数 量 ( 单
位 : 股 )
期 末
成 本
总 额
期 末
估 值
总 额
备 注
6 0 3 6 6 苏 州 2 0 1 6 - 1 2 0 1 7 - 1 网 下 8 . 0 3 3 2 . 2 2 2 6 , 0 0 7 2 0 8 , 8 3 8 3 7 , 9 4 -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 4 页共 6 4 页
0 科 达 1 - 2 1 2 - 0 1 新 股 . 0 0 6 . 2 1 5 . 5 4
6 0 1 3 7
5
中 原
证 券
2 0 1 6 - 1
2 - 2 0
2 0 1 7 - 0
1 - 0 3
网 下
新 股
4 . 0 0 4 . 0 0
2 6 , 6 9 5
. 0 0
1 0 6 , 7 8
0 . 0 0
1 0 6 , 7 8
0 . 0 0
-
6 0 3 0 3
5
常 熟
汽 饰
2 0 1 6 - 1
2 - 2 7
2 0 1 7 - 0
1 - 0 5
网 下
新 股
1 0 . 4 4 1 0 . 4 4
2 , 3 1 6 .
0 0
2 4 , 1 7 9
. 0 4
2 4 , 1 7 9
. 0 4
-
注 : 基 金 可 使 用 以 基 金 名 义 开 设 的 股 票 账 户 , 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股 申 购 。 其 中
基 金 作 为 一 般 法 人 或 战 略 投 资 者 认 购 的 新 股 , 根 据 基 金 与 上 市 公 司 所 签 订 申 购 协 议 的 规 定 , 在 新 股
上 市 后 的 约 定 期 限 内 不 能 自 由 转 让 ; 基 金 作 为 个 人 投 资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新 股 , 从 新 股 获 配 日
至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自 由 转 让 。
7 . 4 . 1 2 . 2 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末 估
值 单 价
复 牌
日 期
复 牌
开
盘 单
价
数 量
( 单 位 : 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
0 0 2 4 0
0
省 广 股
份
2 0 1 6 - 1 1
- 2 8
重 大 事
项
1 3 . 7 9 - - 1 , 3 4 8 . 0 0 2 4 , 5 8 2 . 1 1 1 8 , 5 8 8 . 9 2 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停
牌 的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7 . 4 . 1 2 . 3 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券
7 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作 为 抵 押 的 债 券 。
7 . 4 . 1 3 金 融 工 具 风 险 及 管 理
7 . 4 . 1 3 . 1 风 险 管 理 政 策 和 组 织 架 构
本 基 金 为 债 券 投 资 为 主 的 混 合 型 基 金 , 属 于 中 低 风 险 、 中 低 收 益 预 期 的 基 金 品 种 , 其 预 期 风 险 、
预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这
些 金 融 工 具 相 关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 债 券 等 固 定国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 5 页共 6 4 页
收 益 类 产 品 , 同 时 适 当 投 资 于 股 票 等 权 益 类 品 种 增 强 收 益 , 力 求 实 现 基 金 资 产 的 持 续 稳 定 增 值 , 为
投 资 者 提 供 长 期 可 靠 的 养 老 理 财 工 具 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 奉 行 全 员 与 全 程 结 合 、 风 控 与 发 展 并 重 的 风 险 管 理 理 念 。 董 事 会 主 要 负 责
公 司 的 风 险 管 理 战 略 和 控 制 政 策 、 协 调 突 发 重 大 风 险 等 事 项 。 在 公 司 经 营 管 理 层 下 设 风 险 管 理 委 员
会 , 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 各 类 风 险 的 防 范 和 管 理 措 施 ; 在 业 务 操 作 层 面 , 一 线 业 务 部 门 负 责 对
各 自 业 务 领 域 风 险 的 管 控 , 公 司 具 体 的 风 险 管 理 职 责 由 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 负 责 , 组 织 、 协 调
并 与 各 业 务 部 门 一 道 , 共 同 完 成 对 法 律 风 险 、 投 资 风 险 、 操 作 风 险 、 合 规 风 险 等 风 险 类 别 的 管 理 ,
并 定 期 向 公 司 专 门 的 风 险 管 理 委 员 会 报 告 公 司 风 险 状 况 。 风 险 管 理 部 和 稽 核 监 察 部 分 别 由 副 总 经 理
和 督 察 长 分 管 , 配 置 有 法 律 、 风 控 、 审 计 、 信 息 披 露 等 方 面 专 业 人 员 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估
测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风 险 损
失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征
通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 , 及 时 可
靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
7 . 4 . 1 3 . 2 信 用 风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人 出
现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 存 款 存
放 在 本 基 金 的 托 管 行 中 国 银 行 , 定 期 存 款 存 放 在 具 有 基 金 托 管 资 格 的 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 , 因 而
与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险 可 能 性 很 小 ; 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对
交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行
人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计 及
汇 总 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按 短 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 6 页共 6 4 页
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 3 9 , 6 6 4 , 0 0 0 . 0 0 3 1 0 , 5 4 9 , 0 0 0 . 0 0
A - 1 以 下 - -
未 评 级 2 9 , 8 4 8 , 0 0 0 . 0 0 8 3 1 , 6 6 6 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 9 , 5 1 2 , 0 0 0 . 0 0 1 , 1 4 2 , 2 1 5 , 0 0 0 . 0 0
注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 债 券 包 括 超 短 期 融 资 券 。
7 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按 长 期 信 用 评 级 列 示 的 债 券 投 资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A 3 2 , 1 6 7 , 8 0 8 . 0 0 1 3 , 6 1 1 , 6 4 1 . 6 0
A A A 以 下 2 1 , 0 8 9 , 9 1 1 . 9 0 1 3 8 , 7 1 4 , 0 0 0 . 0 0
未 评 级 1 9 8 , 4 8 2 , 0 0 0 . 0 0 4 2 0 , 2 5 8 , 7 0 0 . 0 0
合 计 2 5 1 , 7 3 9 , 7 1 9 . 9 0 5 7 2 , 5 8 4 , 3 4 1 . 6 0
注 : 本 基 金 持 有 的 未 评 级 债 券 包 括 国 债 、 中 央 银 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 。
7 . 4 . 1 3 . 3 流 动 性 风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性 风
险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处
的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合 理 的 价
格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严 密
监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在
基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购 赎 回 模
式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变 现 能
力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本 基 金 投
资 于 一 家 公 司 发 行 的 证 券 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 7 页共 6 4 页
的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 证 券 一 部 分 在 证 券 交
易 所 交 易 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 交 易 , 因 此 除 附 注 7 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能
自 由 转 让 的 情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借
入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计
息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现 金 流 量 。
7 . 4 . 1 3 . 4 市 场 风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而
发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利 率 风 险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感 性
金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每
个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久
期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 主 要 投 资 于 交 易 所 及 银 行 间 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利 率 风 险 敞 口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 8 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0 - - - 8 8 , 6 8 3 , 1 3 5 . 5 0
结 算 备 付 金 4 , 0 5 4 , 8 1 9 . 3 1 - - - 4 , 0 5 4 , 8 1 9 . 3 1
存 出 保 证 金 5 6 , 0 8 0 . 6 7 - - - 5 6 , 0 8 0 . 6 7
交 易 性 金 融 资 产 2 3 9 , 4 5 7 , 5 2 5 . 5 0 4 2 , 8 5 4 , 1 5 2 . 8 0 3 8 , 9 4 0 , 0 4 1 . 6 0 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 3 8 5 , 0 6 7 , 6 4 6 . 9国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 8 页共 6 4 页
4
应 收 利 息 - - - 5 , 4 2 5 , 1 6 9 . 1 2 5 , 4 2 5 , 1 6 9 . 1 2
应 收 申 购 款 5 0 , 0 0 2 , 9 6 6 . 8 1 - - 4 , 0 8 7 . 9 0 5 0 , 0 0 7 , 0 5 4 . 7 1
资 产 总 计 3 8 2 , 2 5 4 , 5 2 7 . 7 9 4 2 , 8 5 4 , 1 5 2 . 8 0 3 8 , 9 4 0 , 0 4 1 . 6 0 6 9 , 2 4 5 , 1 8 4 . 0 6 5 3 3 , 2 9 3 , 9 0 6 . 2
5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - 1 9 8 , 2 0 6 . 5 5 1 9 8 , 2 0 6 . 5 5
应 付 赎 回 款 - - - 8 5 , 3 8 4 . 2 2 8 5 , 3 8 4 . 2 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 7 8 , 4 4 1 . 4 9 3 7 8 , 4 4 1 . 4 9
应 付 托 管 费 - - - 1 0 5 , 1 2 2 . 6 5 1 0 5 , 1 2 2 . 6 5
应 付 销 售 费 - - - 3 4 , 1 5 3 . 0 3 3 4 , 1 5 3 . 0 3
应 付 交 易 费 用 - - - 5 0 , 9 2 7 . 4 4 5 0 , 9 2 7 . 4 4
其 他 负 债 - - - 9 5 , 0 3 3 . 5 3 9 5 , 0 3 3 . 5 3
负 债 总 计 - - - 9 4 7 , 2 6 8 . 9 1 9 4 7 , 2 6 8 . 9 1
利 率 敏 感 度 缺 口 3 8 2 , 2 5 4 , 5 2 7 . 7 9 4 2 , 8 5 4 , 1 5 2 . 8 0 3 8 , 9 4 0 , 0 4 1 . 6 0 6 8 , 2 9 7 , 9 1 5 . 1 5 5 3 2 , 3 4 6 , 6 3 7 . 3
4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6 - - - 6 3 , 6 3 6 , 2 1 3 . 7 6
结 算 备 付 金 3 3 , 6 6 4 , 3 0 4 . 3 2 - - - 3 3 , 6 6 4 , 3 0 4 . 3 2
存 出 保 证 金 3 4 9 , 2 3 7 . 6 9 - - - 3 4 9 , 2 3 7 . 6 9
交 易 性 金 融 资 产 1 , 4 6 2 , 6 2 2 , 0 1 6 . 4 0 1 1 6 , 8 9 1 , 9 3 1 . 2 0 1 3 5 , 2 8 5 , 3 9 4 . 0 0 2 0 9 , 3 0 1 , 5 2 3 . 3 3
1 , 9 2 4 , 1 0 0 , 8 6 4 .
9 3
买 入 返 售 金 融 资
产
2 2 8 , 0 0 0 , 5 3 4 . 0 0 - - -
2 2 8 , 0 0 0 , 5 3 4 . 0
0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 1 7 , 9 6 8 , 2 4 3 . 7 1 1 7 , 9 6 8 , 2 4 3 . 7 1
应 收 利 息 - - - 1 8 , 6 5 7 , 5 0 2 . 1 8 1 8 , 6 5 7 , 5 0 2 . 1 8
应 收 申 购 款 2 0 , 4 7 7 . 1 5 - - 2 , 6 9 2 . 8 4 2 3 , 1 6 9 . 9 9
资 产 总 计 1 , 7 8 8 , 2 9 2 , 7 8 3 . 3 2 1 1 6 , 8 9 1 , 9 3 1 . 2 0
1 3 5 , 2 8 5 , 3 9 4 . 0 0
2 4 5 , 9 2 9 , 9 6 2 . 0 6 2 , 2 8 6 , 4 0 0 , 0 7 0 .
5 8
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 2 1 2 , 7 7 3 . 3 5 2 1 2 , 7 7 3 . 3 5
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 2 , 0 9 0 , 7 1 1 . 2 1 2 , 0 9 0 , 7 1 1 . 2 1
应 付 托 管 费 - - - 5 8 0 , 7 5 3 . 1 0 5 8 0 , 7 5 3 . 1 0
应 付 销 售 费 - - - 5 6 , 7 5 5 . 8 6 5 6 , 7 5 5 . 8 6国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 4 9 页共 6 4 页
应 付 交 易 费 用 - - - 2 1 1 , 5 4 1 . 3 2 2 1 1 , 5 4 1 . 3 2
其 他 负 债 - - - 3 4 1 , 1 4 2 . 7 8 3 4 1 , 1 4 2 . 7 8
负 债 总 计 - - - 3 , 4 9 3 , 6 7 7 . 6 2 3 , 4 9 3 , 6 7 7 . 6 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 7 8 8 , 2 9 2 , 7 8 3 . 3 2
1 1 6 , 8 9 1 , 9 3 1 . 2 0 1 3 5 , 2 8 5 , 3 9 4 . 0 0 2 4 2 , 4 3 6 , 2 8 4 . 4 4
2 , 2 8 2 , 9 0 6 , 3 9 2 .
9 6
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰
早 者 予 以 分 类 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利 率 风 险 的 敏 感 性 分 析
假 设 除 利 率 外 其 他 市 场 条 件 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
利 率 下 降 2 5 B P 增 加 约 1 , 2 7 4 , 9 3 2 . 8 8 增 加 约 3 , 9 5 4 , 5 2 2 . 6 2
利 率 上 升 2 5 B P 减 少 约 1 , 2 5 3 , 8 1 8 . 6 6 减 少 约 3 , 9 1 9 , 7 4 3 . 4 9
7 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外 汇 风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。
本 基 金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其 他 价 格 风 险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外
的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易
的 股 票 和 债 券 , 所 面 临 的 其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 ,
也 可 能 来 源 于 证 券 市 场 整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 采 取 稳 健 的 投 资 策 略 , 通 过 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 获 取 平 稳 收 益 , 并 适 度 参 与 股
票 等 权 益 类 资 产 的 投 资 增 强 回 报 , 在 灵 活 配 置 各 类 资 产 以 及 严 格 的 风 险 管 理 基 础 上 , 力 争 实 现 基 金
资 产 的 持 续 稳 定 增 值 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 于 股 票 等 权 益 类 金 融 工 具 的 比 例
不 超 过 3 0 % , 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 ( 轧 差 计 算 ) 占 基 金 资 产
的 比 例 不 超 过 3 0 % , 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 7 0 % , 中 小 企 业 私国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 0 页共 6 4 页
募 债 占 基 金 资 产 的 投 资 比 例 不 高 于 2 0 % , 权 证 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 高 于 3 % , 现 金 及 到
期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所
持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指
标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价 格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其 他 价 格 风 险 敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 1 1 . 9 9 2 0 9 , 3 0 1 , 5 2 3 . 3 3 9 . 1 7
交 易 性 金 融 资 产 — 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
合 计 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 1 1 . 9 9 2 0 9 , 3 0 1 , 5 2 3 . 3 3 9 . 1 7
7 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其 他 价 格 风 险 的 敏 感 性 分 析
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
1 1 . 9 9 % ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 9 . 1 7 % ) , 因 此 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 的 变 动 对 于
本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
7 . 4 . 1 4 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项
( 1 ) 公 允 价 值
( a ) 金 融 工 具 公 允 价 值 计 量 的 方 法
公 允 价 值 计 量 结 果 所 属 的 层 次 , 由 对 公 允 价 值 计 量 整 体 而 言 具 有 重 要 意 义 的 输 入 值 所 属 的 最 低
层 次 决 定 :国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 1 页共 6 4 页
第 一 层 次 : 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的 报 价 。
第 二 层 次 : 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入 值 。
第 三 层 次 : 相 关 资 产 或 负 债 的 不 可 观 察 输 入 值 。
( b ) 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
( i ) 各 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于
第 一 层 次 的 余 额 为 6 3 , 5 5 7 , 7 3 5 . 9 4 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 3 2 1 , 5 0 9 , 9 1 1 . 0 0 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的
余 额 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 , 第 一 层 次 1 2 3 , 9 1 8 , 6 0 9 . 2 6 元 , 第 二 层 次 1 , 8 0 0 , 1 8 2 , 2 5 5 . 6 7 元 , 无 属 于 第 三
层 次 的 余 额 ) 。
( i i ) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的 重 大 变 动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 ) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及
限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券 的 公 允 价 值 列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对
于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 , 确 定 相 关 股 票 和 债 券 公 允 价 值 应 属 第 二 层 次 还 是 第 三 层 次 。
( i i i ) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和 本 期 变 动 金 额
无 。
( c ) 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
于 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 , 本 基 金 未 持 有 非 持 续 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 :
同 ) 。
( d ) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 , 其 账 面 价 值 与 公 允 价
值 相 差 很 小 。
( 2 ) 除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负 债 表 日 本 基 金 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 2 页共 6 4 页
§ 8 投 资 组 合 报 告
8 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产
的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 1 1 . 9 7
其 中 : 股 票 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 1 1 . 9 7
2 固 定 收 益 投 资 3 2 1 , 2 5 1 , 7 1 9 . 9 0 6 0 . 2 4
其 中 : 债 券 3 2 1 , 2 5 1 , 7 1 9 . 9 0 6 0 . 2 4
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资
- -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 9 2 , 7 3 7 , 9 5 4 . 8 1 1 7 . 3 9
7 其 他 各 项 资 产 5 5 , 4 8 8 , 3 0 4 . 5 0 1 0 . 4 0
8 合 计 5 3 3 , 2 9 3 , 9 0 6 . 2 5 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 矿 业
1 , 9 4 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 3 7
C 制 造 业 3 2 , 6 2 0 , 3 3 9 . 9 8 6 . 1 3
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 3 页共 6 4 页
E 建 筑 业 1 5 , 5 9 2 . 2 3 0 . 0 0
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
- -
J 金 融 业
1 8 , 1 4 8 , 0 0 8 . 0 0 3 . 4 1
K 房 地 产 业
1 2 , 0 0 0 . 4 7 0 . 0 0
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
1 8 , 5 8 8 . 9 2 0 . 0 0
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
1 1 , 0 5 3 , 7 9 7 . 4 4 2 . 0 8
S 综 合
- -
合 计 6 3 , 8 1 5 , 9 2 7 . 0 4 1 1 . 9 9
8 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 3 0 0 1 4 8 天 舟 文 化 5 2 9 , 9 0 4 1 1 , 0 5 3 , 7 9 7 . 4 4 2 . 0 8
2 6 0 0 1 4 6 商 赢 环 球 1 7 0 , 0 0 0 5 , 7 5 4 , 5 0 0 . 0 0 1 . 0 8
3 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 3 0 0 , 0 0 0 5 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 1
4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 9 4 6 , 6 0 0 5 , 1 4 9 , 5 0 4 . 0 0 0 . 9 7
5 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 1 , 1 2 9 , 8 0 0 4 , 9 8 2 , 4 1 8 . 0 0 0 . 9 4
6 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 1 , 5 9 0 , 8 0 0 4 , 9 3 1 , 4 8 0 . 0 0 0 . 9 3
7 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 1 7 0 , 0 0 0 4 , 2 5 1 , 7 0 0 . 0 0 0 . 8 0
8 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 1 8 2 , 4 4 0 3 , 4 7 1 , 8 3 3 . 2 0 0 . 6 5
9 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 3 1 3 , 5 0 0 3 , 3 0 1 , 1 5 5 . 0 0 0 . 6 2
1 0 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 1 9 7 , 8 0 0 3 , 2 0 0 , 4 0 4 . 0 0 0 . 6 0
1 1 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 8 2 , 9 0 0 2 , 1 6 3 , 6 9 0 . 0 0 0 . 4 1
1 2 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 1 6 0 , 0 0 0 2 , 0 9 9 , 2 0 0 . 0 0 0 . 3 9
1 3 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 3 6 0 , 0 0 0 1 , 9 4 7 , 6 0 0 . 0 0 0 . 3 7国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 4 页共 6 4 页
1 4 0 0 2 6 1 1 东 方 精 工 6 8 , 7 0 0 1 , 1 5 3 , 4 7 3 . 0 0 0 . 2 2
1 5 0 0 0 0 0 1 平 安 银 行 1 0 9 , 8 0 0 9 9 9 , 1 8 0 . 0 0 0 . 1 9
1 6 6 0 1 3 2 8 交 通 银 行 1 7 1 , 8 0 0 9 9 1 , 2 8 6 . 0 0 0 . 1 9
1 7 6 0 0 0 3 6 招 商 银 行 5 6 , 1 0 0 9 8 7 , 3 6 0 . 0 0 0 . 1 9
1 8 6 0 3 6 6 0 苏 州 科 达 2 6 , 0 0 7 8 3 7 , 9 4 5 . 5 4 0 . 1 6
1 9 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 3 5 , 8 0 0 4 9 7 , 6 2 0 . 0 0 0 . 0 9
2 0 3 0 0 2 0 3 聚 光 科 技 6 , 6 0 0 2 0 1 , 6 3 0 . 0 0 0 . 0 4
2 1 6 0 1 3 7 5 中 原 证 券 2 6 , 6 9 5 1 0 6 , 7 8 0 . 0 0 0 . 0 2
2 2 6 0 3 2 9 8 杭 叉 集 团 3 , 6 4 1 8 8 , 4 0 3 . 4 8 0 . 0 2
2 3 6 0 3 2 1 8 日 月 股 份 1 , 6 5 2 6 8 , 8 0 5 . 8 0 0 . 0 1
2 4 6 0 3 4 1 6 信 捷 电 气 1 , 0 7 6 5 3 , 8 8 6 . 0 8 0 . 0 1
2 5 6 0 3 2 3 9 浙 江 仙 通 9 2 4 2 9 , 0 5 9 . 8 0 0 . 0 1
2 6 6 0 3 0 3 5 常 熟 汽 饰 2 , 3 1 6 2 4 , 1 7 9 . 0 4 0 . 0 0
2 7 6 0 0 3 6 6 宁 波 韵 升 1 , 2 1 5 2 3 , 9 2 3 . 3 5 0 . 0 0
2 8 0 0 2 4 0 0 省 广 股 份 1 , 3 4 8 1 8 , 5 8 8 . 9 2 0 . 0 0
2 9 6 0 3 6 0 6 东 方 电 缆 1 , 1 4 2 1 7 , 5 6 3 . 9 6 0 . 0 0
3 0 6 0 3 9 2 9 亚 翔 集 成 2 , 1 9 3 1 5 , 5 9 2 . 2 3 0 . 0 0
3 1 6 0 0 4 6 6 蓝 光 发 展 1 , 2 4 1 1 2 , 0 0 0 . 4 7 0 . 0 0
3 2 6 0 0 6 6 6 奥 瑞 德 4 0 3 1 0 , 8 6 0 . 8 5 0 . 0 0
3 3 6 0 0 8 7 2 中 炬 高 新 3 6 5 0 6 . 8 8 0 . 0 0
8 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8 . 4 . 1 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 3 0 0 1 4 8 天 舟 文 化 1 0 , 2 7 8 , 0 1 4 . 8 7 0 . 4 5
2 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 9 , 5 2 0 , 7 4 4 . 0 0 0 . 4 2
3 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 8 , 9 9 8 , 9 6 5 . 0 0 0 . 3 9
4 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 8 , 4 9 9 , 7 7 8 . 0 0 0 . 3 7
5 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 7 , 9 5 4 , 2 0 4 . 9 3 0 . 3 5
6 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 7 , 4 9 6 , 8 2 9 . 0 0 0 . 3 3
7 6 0 0 1 4 6 商 赢 环 球 5 , 5 8 6 , 6 0 5 . 0 0 0 . 2 4
8 0 0 2 2 1 7 合 力 泰 5 , 4 8 7 , 4 7 3 . 7 2 0 . 2 4
9 3 0 0 1 5 6 神 雾 环 保 4 , 4 9 6 , 8 8 7 . 0 0 0 . 2 0
1 0 6 0 0 5 2 2 中 天 科 技 3 , 6 2 6 , 2 8 0 . 0 0 0 . 1 6
1 1 6 0 0 0 5 6 中 国 医 药 3 , 5 9 7 , 2 2 8 . 3 6 0 . 1 6
1 2 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 3 , 4 0 8 , 2 8 9 . 8 2 0 . 1 5
1 3 0 0 2 2 5 0 联 化 科 技 3 , 3 2 9 , 6 4 2 . 0 0 0 . 1 5
1 4 3 0 0 1 4 5 中 金 环 境 2 , 7 1 0 , 4 1 0 . 8 5 0 . 1 2国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 5 页共 6 4 页
1 5 3 0 0 2 0 7 欣 旺 达 2 , 5 5 6 , 2 8 9 . 7 3 0 . 1 1
1 6 0 0 2 0 1 7 东 信 和 平 2 , 1 5 7 , 3 7 7 . 6 0 0 . 0 9
1 7 0 0 2 5 7 0 贝 因 美 2 , 1 3 5 , 6 0 7 . 0 0 0 . 0 9
1 8 0 0 0 9 6 7 盈 峰 环 境 2 , 1 2 6 , 9 0 6 . 4 8 0 . 0 9
1 9 6 0 0 0 2 8 中 国 石 化 2 , 0 0 6 , 8 9 8 . 4 0 0 . 0 9
2 0 0 0 2 3 3 2 仙 琚 制 药 1 , 5 6 5 , 9 4 4 . 9 0 0 . 0 7
8 . 4 . 2 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2 % 或 前 2 0 名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资
产 净 值 比 例
( % )
1 3 0 0 4 7 1 厚 普 股 份 4 3 , 6 1 8 , 7 5 9 . 9 1 1 . 9 1
2 0 0 2 4 6 6 天 齐 锂 业 2 0 , 7 2 9 , 9 3 4 . 8 7 0 . 9 1
3 3 0 0 4 5 7 赢 合 科 技 1 2 , 5 8 3 , 0 4 4 . 1 5 0 . 5 5
4 0 0 0 6 7 3 当 代 东 方 1 2 , 4 5 1 , 5 2 1 . 0 0 0 . 5 5
5 0 0 0 6 7 1 阳 光 城 9 , 2 1 8 , 6 9 8 . 2 1 0 . 4 0
6 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 8 , 7 8 8 , 6 0 5 . 3 7 0 . 3 8
7 0 0 2 6 7 2 东 江 环 保 8 , 2 2 6 , 8 5 1 . 7 4 0 . 3 6
8 0 0 0 5 3 2 力 合 股 份 7 , 6 0 7 , 2 8 0 . 3 4 0 . 3 3
9 0 0 2 7 8 1 奇 信 股 份 6 , 8 8 4 , 2 8 8 . 7 1 0 . 3 0
1 0 3 0 0 4 3 6 广 生 堂 5 , 1 5 9 , 3 4 2 . 0 6 0 . 2 3
1 1 3 0 0 2 5 8 精 锻 科 技 4 , 4 7 2 , 9 1 1 . 3 7 0 . 2 0
1 2 6 0 0 3 2 5 华 发 股 份 4 , 3 5 0 , 4 0 0 . 2 0 0 . 1 9
1 3 6 0 1 7 7 7 力 帆 股 份 4 , 1 1 9 , 1 2 5 . 1 6 0 . 1 8
1 4 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 4 , 0 0 5 , 3 2 4 . 0 0 0 . 1 8
1 5 6 0 0 0 3 0 中 信 证 券 3 , 7 3 1 , 9 3 9 . 0 5 0 . 1 6
1 6 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 3 , 6 2 4 , 7 8 7 . 4 9 0 . 1 6
1 7 0 0 2 5 5 1 尚 荣 医 疗 3 , 5 8 9 , 5 4 1 . 1 4 0 . 1 6
1 8 6 0 1 2 8 8 农 业 银 行 3 , 4 9 9 , 9 6 5 . 0 0 0 . 1 5
1 9 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 2 , 5 9 0 , 9 2 0 . 0 0 0 . 1 1
2 0 3 0 0 2 1 2 易 华 录 2 , 4 8 0 , 9 4 1 . 0 0 0 . 1 1
8 . 4 . 3 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 0 4 , 6 3 8 , 0 1 6 . 9 5
卖 出 股 票 的 收 入 ( 成 交 ) 总 额 2 0 6 , 6 9 1 , 4 2 0 . 7 5
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑
相 关 交 易 费 用 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 6 页共 6 4 页
8 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 2 9 , 9 6 1 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 3
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 6 8 , 5 2 1 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 6 6
其 中 : 政 策 性 金 融 债 1 6 8 , 5 2 1 , 0 0 0 . 0 0 3 1 . 6 6
4 企 业 债 券 4 9 , 4 5 7 , 5 2 5 . 5 0 9 . 2 9
5 企 业 短 期 融 资 券 6 9 , 5 1 2 , 0 0 0 . 0 0 1 3 . 0 6
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 ( 可 交 换 债 ) 3 , 8 0 0 , 1 9 4 . 4 0 0 . 7 1
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
1 0 合 计 3 2 1 , 2 5 1 , 7 1 9 . 9 0 6 0 . 3 5
8 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 ( 张 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( % )
1 1 5 0 4 1 7 1 5 农 发 1 7 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 9 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 1
2 0 4 1 6 5 5 0 2 7
1 6 泰 华 信
C P 0 0 2
4 0 0 , 0 0 0 3 9 , 6 6 4 , 0 0 0 . 0 0 7 . 4 5
3 1 6 0 2 0 9 1 6 国 开 0 9 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 7 0 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 3
4 0 1 9 5 3 9 1 6 国 债 1 1 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 6 1 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 3
5 1 6 0 4 1 4 1 6 农 发 1 4 3 0 0 , 0 0 0 2 9 , 9 5 5 , 0 0 0 . 0 0 5 . 6 3
8 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
8 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 7 页共 6 4 页
8 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
8 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8 . 1 0 . 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 持 仓 和 损 益 明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
8 . 1 0 . 2 本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 政 策
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 股 指 期 货 。 若 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 本 基 金 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以
套 期 保 值 为 主 要 目 的 , 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期 保 值 将 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货
合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 , 将 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 , 并 结 合 股 指 期
货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 将 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 , 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选 择 ,
谨 慎 进 行 投 资 , 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 , 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执 行 。
8 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
根 据 本 基 金 基 金 合 同 , 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
8 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注
8 . 1 2 . 1 本 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 报 告 编 制 日 前 一
年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 况 。
8 . 1 2 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况 。
8 . 1 2 . 3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金
5 6 , 0 8 0 . 6 7
2 应 收 证 券 清 算 款
-
3 应 收 股 利
-
4 应 收 利 息
5 , 4 2 5 , 1 6 9 . 1 2国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 8 页共 6 4 页
5 应 收 申 购 款
5 0 , 0 0 7 , 0 5 4 . 7 1
6 其 他 应 收 款
-
7 待 摊 费 用
-
8
其 他
-
9
合 计
5 5 , 4 8 8 , 3 0 4 . 5 0
8 . 1 2 . 4 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基 金 资 产
净 值 比 例 ( % )
1 1 1 0 0 3 4 九 州 转 债 3 6 9 , 5 0 8 . 5 0 0 . 0 7
2 1 1 0 0 3 5 白 云 转 债 2 0 9 , 2 6 0 . 8 0 0 . 0 4
3 1 2 8 0 1 0 顺 昌 转 债 1 5 0 , 5 3 3 . 1 0 0 . 0 3
8 . 1 2 . 5 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§ 9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人 户
数 ( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
国 泰 安 康 养 老 定
期 支 付 混 合 A
7 , 5 2 9 9 , 3 2 2 . 7 5 2 3 , 7 8 1 , 1 7 4 . 9 5 3 3 . 8 8 % 4 6 , 4 0 9 , 7 8 8 . 5 0 6 6 . 1 2 %
国 泰 安 康 养 老 定
期 支 付 混 合 C
5 6 5 3 3 5 , 9 9 4 . 9 7 1 8 9 , 0 8 1 , 2 9 6 . 6 6 9 9 . 6 0 % 7 5 5 , 8 6 0 . 4 9 0 . 4 0 %
合 计 8 , 0 9 4 3 2 , 1 2 6 . 0 3 2 1 2 , 8 6 2 , 4 7 1 . 6 1 8 1 . 8 6 % 4 7 , 1 6 5 , 6 4 8 . 9 9 1 8 . 1 4 %国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 5 9 页共 6 4 页
9 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有 本 基 金
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 A
1 0 , 0 2 3 . 1 6 0 . 0 1 %
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 C
0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 1 0 , 0 2 3 . 1 6 0 . 0 0 %
9 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基
金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人
持 有 本 开 放 式 基 金
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 A
0
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 C
0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 A
0
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付
混 合 C
0
合 计 0
§ 1 0 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
项 目 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 A 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 C
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 4 年 4 月 3 0
日 ) 基 金 份 额 总 额
2 0 6 , 2 7 6 , 9 9 5 . 1 8 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 4 2 8 , 5 0 7 , 6 3 8 . 6 8 4 0 4 , 5 8 7 , 0 2 7 . 6 3
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 4 , 1 6 2 , 6 0 8 . 1 2 3 6 0 , 4 9 6 , 4 0 9 . 2 4
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 3 8 2 , 4 7 9 , 2 8 3 . 3 5 5 7 5 , 2 4 6 , 2 7 9 . 7 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 7 0 , 1 9 0 , 9 6 3 . 4 5 1 8 9 , 8 3 7 , 1 5 7 . 1 5国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 0 页共 6 4 页
§ 1 1 重 大 事 件 揭 示
1 1 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报 告 期 内 , 本 基 金 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 1 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 :
报 告 期 内 基 金 管 理 人 重 大 人 事 变 动 如 下 :
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任 职 公 告 》 , 经 本 基
金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 李 永 梅 女 士 担 任 公 司 督 察 长 ;
2 0 1 6 年 3 月 2 6 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ,
经 本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 巴 立 康 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 副 总 经
理 , 且 不 再 代 为 履 行 督 察 长 职 务 ;
2 0 1 6 年 6 月 8 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 , 经
本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 审 议 通 过 , 张 峰 先 生 不 再 担 任 本 基 金 管 理 人 总 经 理 , 由
公 司 董 事 长 唐 建 光 先 生 代 为 履 行 总 经 理 职 务 ;
2 0 1 6 年 7 月 1 2 日 , 本 基 金 管 理 人 发 布 了 《 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公 告 》 ,
经 本 基 金 管 理 人 第 六 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过 , 聘 任 周 向 勇 先 生 担 任 本 基 金 管 理 人 总 经 理 ,
公 司 董 事 长 唐 建 光 先 生 不 再 代 为 履 行 总 经 理 职 务 。
报 告 期 内 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 重 大 人 事 变 动 如 下 :
2 0 1 6 年 1 2 月 , 郭 德 秋 先 生 担 任 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 业 务 部 总 经 理 职 务 。 上 述 人 事 变 动
已 按 相 关 规 定 备 案 、 公 告 。
1 1 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报 告 期 内 , 本 基 金 无 涉 及 对 公 司 运 营 管 理 及 基 金 运 作 产 生 重 大 影 响 的 与 本 基 金 管 理 人 、 基 金 财
产 、 基 金 托 管 业 务 相 关 的 诉 讼 事 项 。
1 1 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报 告 期 内 , 本 基 金 投 资 策 略 无 改 变 。
1 1 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
报 告 期 内 , 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 的 会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情 况 。 报 告 年 度 应 支 付 给 聘 任 会 计 师
事 务 所 的 报 酬 为 9 5 , 0 0 0 元 , 目 前 的 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 年 限 为 3 年 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 1 页共 6 4 页
1 1 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 、 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚
的 情 况 。
1 1 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
1 1 . 7 . 1 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易
单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股
票 成 交 总
额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣
金 总 量 的
比 例
山 西 证 券 1 - - - - -
国 都 证 券 1 - - - - -
高 华 证 券 1 - - - - -
银 河 证 券 1 - - - - -
万 联 证 券 1 - - - - -
东 北 证 券 1 - - - - -
长 城 证 券 1 - - - - -
国 泰 君 安 1 - - - - -
东 吴 证 券 1 - - - - -
申 万 宏 源 1 - - - - -
方 正 证 券 2 1 5 8 , 2 1 0 , 9 5 5 . 6 7 5 1 . 2 8 % 1 1 5 , 6 9 9 . 9 1 4 9 . 2 6 % -
安 信 证 券 1 6 7 , 3 6 4 , 7 6 1 . 5 2 2 1 . 8 4 % 4 9 , 2 6 3 . 8 9 2 0 . 9 8 % -
中 信 证 券 2 3 5 , 1 4 2 , 1 7 3 . 9 9 1 1 . 3 9 % 2 5 , 6 9 9 . 5 4 1 0 . 9 4 % -
中 泰 证 券 1 3 4 , 9 8 3 , 8 7 9 . 8 9 1 1 . 3 4 % 3 2 , 5 8 0 . 0 3 1 3 . 8 7 % -
东 兴 证 券 1 1 , 5 5 1 , 9 6 9 . 1 5 0 . 5 0 % 1 , 1 3 4 . 9 6 0 . 4 8 % -
华 创 证 券 1 1 0 , 8 9 1 , 6 3 9 . 0 5 3 . 5 3 % 1 0 , 1 4 3 . 0 6 4 . 3 2 % -
浙 商 证 券 1 3 6 4 , 4 8 6 . 7 3 0 . 1 2 % 3 3 9 . 4 8 0 . 1 4 % -
注 : 基 金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 :
( 1 ) 资 力 雄 厚 , 信 誉 良 好 ;
( 2 ) 财 务 状 况 良 好 , 各 项 财 务 指 标 显 示 公 司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3 ) 经 营 行 为 规 范 , 在 最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 经 营 行 为 ;
( 4 ) 内 部 管 理 规 范 、 严 格 , 具 备 健 全 的 内 控 制 度 , 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的 要 求 ;
( 5 ) 公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 , 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏 观 经 济 面 分 析 、
行 业 发 展 趋 势 及 证 券 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 研 究 报 告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能 根 据 基 金 投 资 的
特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 。国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 2 页共 6 4 页
选 择 程 序 是 : 根 据 对 各 证 券 公 司 提 供 的 各 项 投 资 、 研 究 服 务 情 况 的 考 评 结 果 , 符 合 交 易 席 位 租
用 标 准 的 , 由 公 司 投 研 业 务 部 门 提 出 租 用 证 券 公 司 交 易 席 位 的 调 整 意 见 ( 包 括 调 整 名 单 及 调 整 原 因
等 ) , 并 经 公 司 批 准 。
1 1 . 7 . 2 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债
券 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回
购 成 交 总
额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权
证 成 交 总
额 的 比 例
山 西 证 券 - - - - - -
国 都 证 券 - - - - - -
高 华 证 券 - - - - - -
银 河 证 券 - - - - - -
万 联 证 券 - - - - - -
东 北 证 券 - - - - - -
长 城 证 券 - - - - - -
国 泰 君 安 - - - - - -
东 吴 证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 - - - - - -
方 正 证 券
1 1 8 , 1 3 3 , 9 3 2 .
0 5
9 1 . 6 2 %
2 5 , 3 0 0 , 0 0
0 . 0 0
1 0 . 1 1 % - -
安 信 证 券 - - - - - -
中 信 证 券 - - - - - -
中 泰 证 券
1 0 , 8 0 1 , 3 8 9 . 5
1
8 . 3 8 %
1 7 , 7 0 0 , 0 0
0 . 0 0
7 . 0 7 % - -
东 兴 证 券 - - - - - -
华 创 证 券 - -
2 0 7 , 2 0 0 , 0
0 0 . 0 0
8 2 . 8 1 % - -
浙 商 证 券 - - - - - -
1 1 . 8 其 他 重 大 事 件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日 调
整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 及 申 购 、 赎 回 等 业 务
安 排 的 临 时 公 告
公 司 官 网 2 0 1 6 - 0 1 - 0 4
2 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指 数 熔 断 当 日 调 公 司 官 网 2 0 1 6 - 0 1 - 0 7国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 3 页共 6 4 页
整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 及 申 购 、 赎 回 等 业 务
安 排 的 临 时 公 告
3
关 于 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 定 期 定 额 投 资 计 划
的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 2 3
4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 2 - 2 4
5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 0 2
6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 3
7 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 任 职 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
8
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 3 - 2 6
9
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 4 - 2 3
1 0
关 于 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资
基 金 提 高 份 额 净 值 精 度 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 5 - 1 9
1 1
国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
恢 复 大 额 申 购 ( 含 转 换 转 入 ) 及 定 期 定 额 投 资
业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 7
1 2
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 0 8
1 3
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开 户 证 件 类
型 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 6 - 1 8
1 4
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 调 整 长 期 停 牌 股 票 估
值 方 法 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 7 - 0 6
1 5
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 香 港 子 公 司
国 泰 全 球 投 资 有 限 公 司 开 展 业 务 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 0 7 - 0 9
1 6
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 7 - 1 2
1 7
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金 产 品 网 上 直 销 渠 道 申 购 金 额 下 限 及 最 低 持
有 金 额 下 限 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
2 0 1 6 - 0 8 - 0 2
1 8 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 开 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 2 0 1 6 - 0 9 - 2 3国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 年 度 报 告
第 6 4 页共 6 4 页
放 式 基 金 单 笔 申 购 、 定 期 定 额 投 资 最 低 金 额 限
制 及 单 笔 赎 回 、 转 换 最 低 份 额 限 制 的 公 告
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、
《 证 券 日 报 》
1 9
关 于 设 定 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券
投 资 基 金 2 0 1 7 年 定 期 支 付 比 率 的 公 告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海
证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》
2 0 1 6 - 1 2 - 2 1
§ 1 2 备 查 文 件 目 录
1 2 . 1 备 查 文 件 目 录
1 、 关 于 核 准 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复
2 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
3 、 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议
4 、 报 告 期 内 披 露 的 各 项 公 告
5 、 法 律 法 规 要 求 备 查 的 其 他 文 件
1 2 . 2 存 放 地 点
本 基 金 管 理 人 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 办 公 地 点 — — 上 海 市 虹 口 区 公 平 路 1 8 号 8 号 楼 嘉 昱 大 厦
1 6 层 - 1 9 层 。
1 2 . 3 查 阅 方 式
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 ; 部 分 备 查 文 件 可 在 本 基 金 管 理 人 公 司 网 站 上 查 阅 。
客 户 服 务 中 心 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0 , 4 0 0 - 8 8 8 - 8 6 8 8
客 户 投 诉 电 话 : ( 0 2 1 ) 3 1 0 8 9 0 0 0
公 司 网 址 : h t t p : / / w w w . g t f u n d . c o m
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年 三 月 二 十 八 日