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金鹰货币A(210012)

金鹰货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
金鹰货 币市场 证券投 资基金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年三 月二十 九日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 36 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ,于 2017 年 3 月 28 日 复 核了 本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。


金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 3 页共 36 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰货 币 基金主 代码 210012 交易代 码 210012 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 7 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 7,968,235,092.33 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 210012 210013 报告期末下属分级基金的份额总 额 137,351,911.51 份 7,830,883,180.82 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 保持 基金 资产 本金 的安全 性和 资产 高流 动性 的基础 上 , 力 争获 得超 过基金 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 本基金结 合 “ 自 上而下”和“ 自下而 上” 的研 究方法 对 各类可投 资资 产进行 合 理 的配 置和 选择。 本基金 审 慎考 虑各 类资 产的 收益 性、 流动 性及 风险 性 特征, 在风 险与 收益 的配 比中, 力求 将各 类风 险降 到最低 , 并 在控 制投 资 组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收益 , 具 体投 资策 略包 含以 下几个层面: 整体资产配置策略(利率 分析策略、久期管理策略 ) 、类属 配置策 略、 债券 类资 产配 置策略 、流 动性 管理 策略 、逆回 购策 略。 业绩比 较基 准 税后一 年期 定期 存款 利率 (即( 一年 期定 期存 款利 率× (1- 利息税 率) ) 。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 、债 券型 基金。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 4 页共 36 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 田青 联系电 话 020-83282627 010-67595096 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 010-67595096 传真 020-83282856 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要的管 理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1. 1 期 间 数 据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 本 期 已 实 2,676,174.51 183,963,388.61 5,062,541.16 42,555,132.43 12,699,161.36 25,949,074.58 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 5 页共 36 页 现 收 益 本 期 利 润 2,676,174.51 183,963,388.61 5,062,541.16 42,555,132.43 12,699,161.36 25,949,074.58 本 期 净 值 收 益 率 2.4582% 2.7042% 3.6405% 3.8903% 4.9315% 5.1843% 3.1. 2 期 末 数 据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 期 末 基 金 资 产 净 值 137,351,911.5 1 7,830,883,180. 82 96,887,144.8 3 2,751,026,953. 89 261,316,943.4 9 714,306,664.9 4 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 6 页共 36 页 期 末 基 金 份 额 净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 注:本 基金 合同 于 2012 年 12 月 07 日生 效, 截至 本报告 季末 本基 金成 立已 经满三 年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1 .金鹰货币 A : 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.5896% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2115% 0.0016% 过去六 个月 1.2370% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.4808% 0.0021% 过去一 年 2.4582% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 0.9541% 0.0031% 过去三 年 11.4248% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 4.8316% 0.0056% 自基金 合同 生效 起至今 15.9057% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 6.1071% 0.0083% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 2 .金鹰货币 B : 阶段 份额净值 收 益率① 份额净值 收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.6502% 0.0016% 0.3781% 0.0000% 0.2721% 0.0016% 过去六 个月 1.3592% 0.0021% 0.7562% 0.0000% 0.6030% 0.0021% 过去一 年 2.7042% 0.0031% 1.5041% 0.0000% 1.2001% 0.0031% 过去三 年 12.2314% 0.0074% 6.5932% 0.0018% 5.6382% 0.0056% 自基金 合同 生效 起至今 17.0438% 0.0101% 9.7986% 0.0018% 7.2452% 0.0083% 注:本 基金 收益 分配 是按 日结转 份额 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 7 页共 36 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日) 1 、金鹰货币 A 2 、金鹰货币 B 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 8 页共 36 页 注:1 、 本基 金于 2012 年 12 月 7 日成 立。2、 按基 金合同 规定 ,本 基金 建仓 期为六 个月 。建 仓 期满后 , 各 项投 资比 例符 合本基 金合 同的 规定 。3、 本基金 业绩 比较 基准 为一 年期定 期存 款利 率 ( 税 后)。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图 1 、 金鹰货币 A 2 、金鹰货币 B 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 9 页共 36 页 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 金鹰货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 2,659,113.01 - 17,061.50 2,676,174.51 - 2015 年






































5,074,698.06 - -12,156.90 5,062,541.16 - 2014 年






































12,775,714.5 9 - -76,553.23 12,699,161.36 - 合计 20,509,525.6 6 - -71,648.63 20,437,877.03 - 金鹰货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2016 年 182,562,831. 28 - 1,400,557.33 183,963,388.61 - 2015 年 42,266,273.2 - 288,859.23 42,555,132.43 - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 10 页共 36 页 0 2014 年






































26,047,824.0 8 - -98,749.50 25,949,074.58 - 合计 250,876,928. 56 - 1,590,667.06 252,467,595.62 - 注:1 、 本基 金以 份额 面值 1.0000 元固 定份 额净 值 交易方 式, 每日 计算 当日 收益并 全部 分配 , 每月以 红利 再投 资方 式集 中支付 累计 收益 ,即 按份 额面 值 1.0000 元转 为基 金 份额; 2、 本基 金合 同于 2012 年 12 月 07 日成 立, 截至 报告 期 末已 满三 年。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资 格,2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 “以 人为 本、 互信 协作; 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观, 在 新经营 团 队的 带领 下, 通过全体员工的奋发努力 ,公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变,追求以 更高的标准为投资者提 供贴心 专业 的财 富管 理服 务,赢 得市 场认 可。 截至 2016 年 12 月 末, 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、 成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ,公 司旗 下管 理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个, 资产管 理总 规 模约 1800 亿元 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘丽娟 固定收 益 部总监 、 基金经 理 2015-07-22 - 10 刘丽娟女士,中南财经政法大学 工商管理硕士。历任恒泰证券股 份有限公司交易员,投资经理, 广州证券股份有限公司债券投资 主办。 2014 年 12 月加 入金 鹰基金 管理有限公司,现任固定收益部金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 11 页共 36 页 总监、金鹰货币市场证券投资基 金、金鹰灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰元安保本混合型证 券投资基金、金鹰元丰保本混合 型证券投资基金、金鹰元祺保本 混合型证券投资基金、金鹰元和 保本混合型证券投资基金、金鹰 添益纯债债券型证券投资基金、 金鹰添利纯债债券型证券投资基 金、金鹰元盛债券型发起式证券 投资基 金(LOF )基金经 理。 黄倩倩 研究员 , 基金经 理 助理 2016-07-01 - 5 黄倩倩女士,硕士研究生,历任 广州证券股份有限公司资产管理 部 债 券交 易员, 2014 年 11 月加入 金鹰基金管理有限公司,现任固 定收益部债券交易员,金鹰货币 市场证券投资基金等基金的基金 经理助 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能, 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 12 页共 36 页 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时间窗 下 ( 日内 、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 回顾 2016 年 债券 市场 行情, 整 个债 券市 场 收益 率呈现 震 荡向 上的 走势 。 一季度 受 房价 和食 品价 格持续 上升 的影 响,CPI 超预期 ,加 之房 地产 投资 增速改 善,PMI 数据也 得到 进一步 改善 ,整 体经 济 基本面 企稳 和通 胀抬 头给 了债券 市场 一定 的上 行压 力, 引 致收 益率 缓慢 上行 。4 月 MPA 初次 考核造 成的流动性余悸叠加频频 爆出的信用风险事件、营 改增的落地,市场悲观情 绪蔓延,市场利率急速 上 行 。直至 5 月受 营改 增 补丁, 权威 人士 讲话 的利 好影响 ,市 场情 绪好 转, 利率转 而下 行。6 月英 国退欧 引发 避险 情绪 上升 , 全球 债市 收益率 竞相 创 出新低 , 在外 围债 券市 场收 益 率竞 相下 行以 及市 场配置 压力 集中 释放 拉动 下,国 内债 券市 场收 益率 也经历 了一 波下 行, 随后 公布的 7 月 份经 济金融 数据大幅弱 于预期, 关键 期限利率债 收益率全 线下 行, 十年期 国债收益 率一 度下行至 2.635% ,创 2009 年以 来新 低。 自 8 月中 开 始, 由 于前 期债 券收益 率 下行 速度 较快、幅度较 大,获利 盘获 利了 结 锁 定 收益, 央 行相 继重启 14 天及 28 天 逆回 购, 通过“ 缩短放 长” 控 杠杆 意图 明显, 8 月经 济金 融数 据 较 7 月份 呈现 改善 的趋 势, 市 场对 经济 悲观 预期 有所 修 正, 债券 收益 率出 现了 一 波回 调。10 月 初在 国庆期间密集出台的楼市 限购限贷政策影响下,市 场预期房地产投资将下行 并带动经济基本面下行 压 力 进一 步增 大, 十年 期国 债 收益 率于 10 月 21 日 又下行 至前 期低 位, 10 月底 表 外理 财将 纳入 MPA金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 13 页共 36 页 考核的消息延续了今年以来监管层防风险、去杠杆的政策思路,11 月初美国 大选中川普意外获胜, 其大规模财政刺激计划引 发市场对美国经济增长和 再通胀预期增强,全球风 险偏好提升,美元指数 表现强劲,海外国债收益 率大幅上行,人民币贬值 预期强烈,外汇占款持续 流出,债券收益率持续 缓步上行;随着年末临近 ,货币市场流动性持续紧 张,同业存款、同业存单 发行利率大幅上行,市 场对监管层去杠杆的决心 进一步担忧,叠加国海代 持事件的发酵以及市场传 闻某基金货币产品巨额 亏损的 消息 ,市 场恐 慌情 绪蔓延 ,债 券收 益率 快速 调整, 并于 12 月 20 日到达 全 年收 益的 最高 点, 十年期 国债 相比 年初 大幅 上行 近 60BP , 十年 国开 债上 行 幅度近 80BP , 同业 存款 、 同业 存单 上行幅 度近 200BP, 调整 幅度 虽未 超过 2013 年钱 荒时 , 但调 整 速度 之快 前所 未有。 随 着 证监 会出 面协 调国 海代持事件和货币市场流 动性的好转,市场恐慌情 绪缓解,债券收益率在年 末最后几个交易日快速 下行。 整体 来看 ,全 年信 用债表 现强 于利 率债 ,中 等评级 信用 债优 于高 等级 信用债 。 在货币 市场 上, 全年 央行 公开市 场操 作 7 天逆 回购利 率 仍一 直维 持在 2.25% 的位置 ,重 启的 14 天及 28 天逆 回购 利率 在 2.4% 和 2.55%的水 平, 到 期续 作的 MLF 利率未变但 期 限延长 , 公开 市场 释 放流动 性的 成本 持续 上升 , 银行 间 7 天 质押 式回 购利 率 维持在 2.5% 到 2.8% 的 较高位 置。 根据 对货 币 基金所能投资的存单、存 款、现券和回购等几大类 品种的配比选择以及对市 场行情的判断,我们分 别采取适时加减久期和调 整各品种在组合中占比的 策略,在保持组合流动性 和安全性的前提下,取 得了一 定超 额收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日 ,基 金 A 类 份额 本报 告 期份额 净 值收 益率为 2.4582% , 同期业 绩比 较基 准收益 率为 1.5041% ;B 类份额 本报 告期 份额 净值 收益率 为 2.7042% ,同 期业 绩 比较 基准 收益 率为 1.5041% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年, 经济 基本面 上: 经济 内生 增长 动力依 旧 较弱, 中央 经济 工作会 议 直指“ 房子 是用 来住的,不是 用来 炒的” ,2017 年房 地产 投资在 调控 政 策下销 量放 缓将 面临 下行 压力; 中央 经济 工作 会议提出“ 财政政策 要更加积极有效” ,基建投 资可能保持相对 较高增长,但受制于财政 收入乏力、 赤字约束及总体投资体量 较高,基建投资增长空间 也不大;制造业在企业盈 利改善下小幅反弹,但 主要由价格驱动,需求相 对不足,在供给侧改革约 束以及对经济前景预期不 乐观的情况下,企业融 资和投 资需 求并 未改 善。 整体经 济仍 面临 下行 压力 。物价 方面 :OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价上 涨,供 给侧 改革 推升 钢铁 、煤炭 价格 ,在 非食 品价 格走高 的压 力下 ,明 年 CPI 中枢水平 预计 将小 幅 提升。政 策面上:中央经济工作会 议提及货币政策“ 稳健中性” ,适应货 币供应方式新变 化,调节好金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 14 页共 36 页 货币闸 门, 货币 政策 预计 将较 2016 年收 紧。 基于以 上判 断, 我 们认 为 2017 年货 币市 场流 动性 整体 将 维持 在中 性偏 紧状 态, 且 银行 理财 将于 一 季 度正 式纳入 MPA 考核,对于 银行 理财 、同 业存单 的 监管 政策 尚未 落地 ,监 管 层防 风险 、去 杠杆 的监管 思路 将持 续, 短期 债券和 同业 存单 、 同 业存 款利率 都难 以回 到 2016 年 市场调 整前 的低 位, 货 币市场基金所能投资的资 产将维持在较高收益,这 将使货币基金所能获得的 投资收益将保持在较好 的水平。我们将在保持投 资组合较好流动性和安全 性的前提下,根据投资者 结构变化,结合市场形 势,适 时调 整组 合各 类资 产比例 和久 期, 竭力 为持 有人服 务。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号) 与 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、 基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下,公司召集 估值委员会会议,讨论 和决策 特殊 估值 事项 ,估 值委员 会集 体决 策, 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。


本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据相 关法 律法 规及 《 金 鹰货币 市场 基金 基金 合同 》 , 本基 金每 日将各 级基 金 份额实 现的 基金 净 收益全 额分 配给 基金 份额 持有人 。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 15 页共 36 页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 A 实施利 润 分配的 金额 为 2,676,174.51 元。 报告期 内, 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 B 实施 利润分 配 的金 额为 183,963,388.61 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 §6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵会 娜签 字出 具了 众 环审字 (2017)050028 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 16 页共 36 页 资产: - - 银行存 款 903,629,737.52 255,310,744.21 结算备 付金 0.00 - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 4,122,705,747.24 2,314,300,594.13 其中: 股票 投资 0.00 - 基金投 资 - - 债券投 资 4,122,705,747.24 2,314,300,594.13 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,219,063,088.36 411,100,418.02 应收证 券清 算款 - 61,010,756.50 应收利 息 28,726,746.74 33,281,162.88 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 8,274,125,319.86 3,075,003,675.74 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 299,899,350.15 224,999,407.50 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 354,119.66 4,926.81 应付管 理人 报酬 1,933,434.61 704,182.95 应付托 管费 585,889.27 213,388.73 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 17 页共 36 页 应付销 售服 务费 83,342.05 45,438.43 应付交 易费 用 85,231.41 64,275.40 应交税 费 - - 应付利 息 291,536.85 14,113.89 应付利 润 1,789,388.95 371,770.12 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 867,934.58 672,073.19 负债合计 305,890,227.53 227,089,577.02 所有者权益: - - 实收基 金 7,968,235,092.33 2,847,914,098.72 未分配 利润 - - 所有者权益合计 7,968,235,092.33 2,847,914,098.72 负债和所有者权益总 计 8,274,125,319.86 3,075,003,675.74 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 230,605,809.53 57,768,873.36 1.利息 收入 229,387,642.32 44,400,136.71 其中: 存款 利息 收入 33,825,487.32 10,106,788.10 债券利 息收 入 156,299,891.32 30,693,962.85 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 39,262,263.68 3,599,385.76 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 ) 1,129,383.58 13,368,736.65 其中: 股票 投资 收益 - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 18 页共 36 页 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,129,383.58 13,368,736.65 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允价 值变 动收 益(损 失以“-” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 88,783.63 - 减:二、费用 43,966,246.41 10,151,199.77 1.管 理人 报酬 23,058,336.98 4,617,453.11 2.托 管费 6,987,374.92 1,399,228.23 3.销 售服 务费 962,519.87 481,314.23 4. 交易 费用 - - 5. 利息 支出 12,469,902.72 3,205,532.31 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 12,469,902.72 3,205,532.31 6. 其他 费用 488,111.92 447,671.89 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 186,639,563.12 47,617,673.59 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列) 186,639,563.12 47,617,673.59 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 19 页共 36 页 净值) 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 186,639,563.12 186,639,563.12 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 5,120,320,993.61 - 5,120,320,993.61 其中:1.基金 申购 款 40,808,545,941.45 0.00 40,808,545,941.45 2.基 金赎 回款 -35,688,224,947.84 0.00 -35,688,224,947.84 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -186,639,563.12 -186,639,563.12 五、期末所有者权益(基金 净值) 7,968,235,092.33 0.00 7,968,235,092.33 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 975,623,608.43 - 975,623,608.43 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 47,617,673.59 47,617,673.59 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) 1,872,290,490.29 - 1,872,290,490.29 其中:1.基金 申购 款 9,196,070,766.51 - 9,196,070,766.51 2.基 金赎 回款 -7,323,780,276.22 - -7,323,780,276.22 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -47,617,673.59 -47,617,673.59 五、期末所有者权益(基金 2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 20 页共 36 页 净值) 注:本 基金 合同 于 2012 年 12 月 07 日生 效, 截至 报告期 末已 满三 年。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰货 币市 场基 金( 简称“本基金” ) 经中 国证券 监督 管理委 员会 (简 称" 中 国证监 会")证 监基 金字[2012]1105 号文 《关 于金鹰 货币 市场 证券 投资 基金备 案确 认的 函》 批准 ,于 2012 年 12 月 7 日 募 集 成立。 本基 金为 契约型 开 放式, 存续 期限 不定, 首 次 募集 规模为 2,925,528,953.04 份基 金份 额。 本基金 募集 期间 自 2012 年 11 月 19 日起 至 2012 年 12 月 3 日止, 净认 购额 2,925,440,807.27 元, 认 购资金 在认 购期 间的 银行 利息 88,145.77 元折 算成 基 金资产 。 上述 资金 已于 2012 年 12 月 5 日全 额划 入本基金在基金托管人中 国建设银行股份有限公司 开立的本基金托管专户。 验资机构为立信羊城会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 。 基金 管理 人为 金鹰 基 金管理 有限 公司 , 基 金注 册登记 机构 为金 鹰基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 (简 称“ 建设 银行”)。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 货币市场证券投资基金基 金合同》的有关规 定,本基金投资于法律法 规允许投资的金融工具, 具体范围如下:现金;通 知存款;短期融资券; 一年以 内( 含一 年) 的银 行定期 存款 、大 额存 单; 剩余期 限在 397 天 以内 (含 397 天 )的 债券 、资 产支持证券和中期票据; 期限在一年以内(含一年 )的债券回购;期限在一 年以内(含一年)的中 央银行 票据 以及 中国 证监 会、中 国人 民银 行认 可的 其他具 有良 好流 动性 的货 币市场 工具 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 2015 年度 财务 报表按 照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布 并于 2014 年 7 月修改 的《 企业 会 计 准则 -基 本准 则》和 41 项 具体 会计 准则 及其 应 用指南 、解 释及 其他 相关 规定( 以下 合称“企业 会计准 则”) , 中 国证 券投资 基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基 金会 计核 算业 务指 引 》 、中 国证 监会 发布 的《证 券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》和 中国证 监会 发布 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 21 页共 36 页 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有 关信息 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 内无 会计 差错更 正。 7.4.6 税项 (1)印 花税 根 据 财政 部、国家 税务 总局 财 税字【2007 】84 号文 《关于 调整 证券 (股 票) 交易印 花税 率的 通 知》 的规 定, 自 2007 年 5 月 30 日 起, 调整 证券 (股票 ) 交 易印 花税 税率 , 由 原先 的 1‰ 调整 为 3‰ ; 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通 知 》 的 规定 , 股权 分 置改革 过程 中因 非流 通股 股东向 流通 股股 东支 付对 价而发 生的 股权 转让 , 暂免征 收印 花税 ; 经国务院批准,根据财政 部、国家税务总局《关于 调整证券(股票)交易印 花税率的通知》的 规定, 自 2008 年 4 月 24 日起, 调整 证券 (股 票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起,证 券 (股 票) 交易 印花税调整为单边征税, 由出让方按证券(股票) 交易印花税税率缴纳印花 税,受让方不再征收,金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 22 页共 36 页 税率不 变。 ( 2 ) 营 业税 、增 值税 、企业 所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号文 《关 于全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金 买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票、 债券的 差价 收入 ,股 权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 (3)个 人所 得税 根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题 的 通 知》 , 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入, 由上 市公 司、 债 券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴 20%的个 人所 得税 ; 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个月 )的 ,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限 超过 1 年的 ,暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。 根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持股 期 限 超过 1 年 的, 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个 月) 的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;上 述所得 统一 适用 20% 的金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 23 页共 36 页 税 率 计征 个人 所得 税。 (上市 公 司派 发股 息红 利, 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ) 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位:人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 0.00 0.00% - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 金额单 位:人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 广州证 券股 份有 限 公司 0.00 0.00% - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 24 页共 36 页 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位:人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 0.00 0.00% - - 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 23,058,336.98 4,617,453.11 其中:支付销售机 构的客户 维护费 589,659.53 382,287.08 注: 1 、 在 通常 情况 下, 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.33%年费 率计 提。 计 算 方法 如下: 每日应 计提 的基 金管 理费 =前一 日的 基金 资产 净值×0.33%/ 当年 天数 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,经 基金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 25 页共 36 页 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 , 若遇 法定 节假 日、休 息日 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 6,987,374.92 1,399,228.23 注:1 、 基金 托管 费按 前一日 基 金资 产净 值的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: 每日应 计提 的基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.10%/ 当年 天数 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,经 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金托 管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 ; 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 合计 金鹰基 金管 理有 限公 司 92,181.13 655,504.45 747,685.58 广州证 券股 份有 限公 司 689.27 0.00 689.27 中国建 设银 行 88,944.46 28,043.16 116,987.62 合计 181,814.86 683,547.61 865,362.47 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰货 币A 金鹰货 币B 合计 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 26 页共 36 页 金鹰基 金管 理有 限公 司 20,675.58 93,241.99 113,917.57 中国建 设银 行 205,428.73 12,135.64 217,564.37 广州证 券股 份有 限公 司 418.29 0.00 418.29 合计 226,522.60 105,377.63 331,900.23 注:1 、本 基金 A 类 基金份 额 的年 销售 服务 费率为 0.25%,对 于由 B 类降 级为 A 类的 基金 份 额持有 人, 年销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基 金份 额的费 率。 B 类基 金份 额的年 销售 服务 费率 为 0.01% ,对 于由 A 类 升级为 B 类的 基金 份额 持有 人,年 销 售服 务费 率应 自 其升级 后的 下一 个工 作日 起享 受 B 类 基金 份额 的费率 。 两类 基金 份额 的销 售服 务 费计 提的 计算 公式 相同, 具体 如下 : 每日应 计提 的各 级基 金销 售服务 费= 前一 日该 级基 金份额 的基 金资 产净 值×R÷ 当年天 数 R 为该 级基 金份 额的 年销售 服 务费 率 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 次 月首 日起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构, 由 注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 支付 日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付; 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 建设银 行 254,402,808.49 - - - - - 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 27 页共 36 页 注:本 基金 上年 同期 未发 生与关 联方 进行 的银 行间 同业市 场的 债券 (含 回购 )交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 金鹰货 币 A 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 金鹰货 币 B 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行股 份有限 公司 3,629,737.52 69,797.29 2,310,744.21 24,339.89 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 7.4.9 期末(2016 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日止 ,本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回 购金融 资产 余额 为 299,899,350.15 元, 所抵 押债 券参见 下 表: 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 28 页共 36 页 金额单 位:人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 140201 14 国开 01 2017-01-04 100.11 2,700,000.00 270,299,684.26 140220 14 国开 20 2017-01-04 101.37 200,000.00 20,274,441.69 150408 15 农发 08 2017-01-04 100.30 100,000.00 10,030,166.43 合计


3,000,000.00 300,604,292.38 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值,并将相 关债券的公允价值从第 一层次 调整 至第 二层 次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 4,122,705,747.24 49.83 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 29 页共 36 页 其中: 债券 4,122,705,747.24 49.83 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,219,063,088.36 38.91 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 903,629,737.52 10.92 4 其他各 项资 产 28,726,746.74 0.35 5 合计 8,274,125,319.86 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.48 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 299,899,350.15 3.76 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:上 表中 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额 占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净 值的比 例( %) 原因 调整期 1 2016-10-28 22.27 支付巨 额赎 回款 2016-11-01 2 2016-10-31 20.98 支付巨 额赎 回款 2016-11-01 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 30 页共 36 页 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余期 限无 超 过 120 天的 情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天以 内 46.07 3.76 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天( 含)—60 天 6.01 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天( 含)—90 天 19.19 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天( 含)—120 天 9.93 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天( 含)—397 天 (含) 22.28 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 103.48 3.76 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天的 情况 。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 550,874,096.37 6.91 其中: 政策 性金 融债 550,874,096.37 6.91 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 31 页共 36 页 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 180,086,259.83 2.26 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,391,745,391.04 42.57 8 其他 - - 9 合计 4,122,705,747.24 51.74 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 140201 14 国开 01 2,700,000.00 270,299,684.26 3.39 2 111698401 16 宁波 银行 CD209 2,000,000.00 199,790,543.34 2.51 3 111698486 16 宁波银 行 CD211 2,000,000.00 199,747,697.43 2.51 4 111698710 16 杭州 联合 银行 CD180 2,000,000.00 199,379,686.67 2.50 5 111617321 16 光大 CD321 2,000,000.00 195,637,249.52 2.46 6 111619193 16 恒丰 银行 CD193 1,500,000.00 148,034,049.63 1.86 7 111682698 16 江西 银行 CD081 1,500,000.00 146,726,647.62 1.84 8 011699766 16 中航 技 SCP007 1,000,000.00 100,069,220.13 1.26 9 160304 16 进出 04 1,000,000.00 99,937,339.63 1.25 10 111698238 16 攀枝 花商 行 CD127 1,000,000.00 99,911,460.83 1.25 8.7“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2156% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2191% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0864% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 32 页共 36 页 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 : (1)基金持有的债券(包 括票据)购买时采用实际 支付价款(包含交易费用 )确定初始成本, 按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入, 每日 计提收 益; (2) 基金 持有 的回 购以 成 本列示 , 按 实际 利率 在实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息; 合同利 率与 实 际利率 差异 较小 的, 也可 采用合 同利 率计 算确 定利 息收入 ; (3) 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ,按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基金管 理人可根据具体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值 。 如有新 增事 项, 按国 家最 新规定 估值 。 8.9.2 本基金投资的前十名 证券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一 年内受到公开谴责、 处罚 的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 28,726,746.74 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 28,726,746.74 8.9.4 其他需说明的重要事 项标题 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 33 页共 36 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 金鹰货 币 A 3,902 35,200.39 59,969,824.09 43.66% 77,382,087.42 56.34% 金鹰货 币 B 95 82,430,349. 27 7,720,056,638. 88 98.58% 110,826,541.94 1.42% 合计 3,997 1,993,553.9 4 7,780,026,462. 97 97.64% 188,208,629.36 2.36% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理 人 所有从业人员持 有本基 金 金鹰货 币 A 156,063.88 0.11% 金鹰货 币 B - - 合计 156,063.88 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 金鹰货 币 A 0~10 金鹰货 币 B 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 金鹰货 币 A 0 金鹰货 币 B 0 合计 0~10 注:1 名 高管 持有 金鹰 货币 A1508.68 份 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 34 页共 36 页 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 。 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 金鹰货 币 A 金鹰货 币 B 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 7 日) 基金份 额总 额 639,455,794.04 2,286,073,159.00 本报告 期期初 基金 份额 总额 96,887,144.83 2,751,026,953.89 本报告 期基金 总申 购份 额 585,602,133.43 40,222,943,808.02 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 545,137,366.75 35,143,087,581.09 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期末 基金 份额 总额 137,351,911.51 7,830,883,180.82 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理,相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了 信息披 露。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 48000 元。 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 35 页共 36 页 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东吴证 券 2 - - - - - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平, 包括 但 不限 于: 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 :


(1 ) 本基 金管 理人 根据上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东吴证 券 - - 17,627,46 7,000.00 100.00% - - 金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 2016 年年 度报 告摘要 第 36 页共 36 页 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无 金鹰基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 九日