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金鹰策略配置混合(210008)

金鹰策略配置混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 
 
 
 
 
金鹰策 略配置 混合型 证券投 资基金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 
第 2 页共 39 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ,于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报 告中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。


金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 3 页共 39 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰策 略配 置混 合 基金主 代码 210008 交易代 码 210008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 9 月 1 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 82,289,218.59 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在对基 本面 进行 深入 分析 的基础 上 , 制 定适 当的 投 资策略 , 以策 略指 导投 资 运 作, 在 充分 控制 风险的 前 提下, 分享 中国 经济快 速 发展 的成 果以 及企 业 经 营绩 效提 升所 带来 的股 权 溢价, 力争 实现 基金资 产 的长 期可 持续 稳健 增值。 投资策 略 防御”与“ 进取” 的 权衡 与取 舍是本 基金 进行 大类 资产 配置、 行业 配置 过程 中的重 要决 策依 据 。 通 过 对宏观 经济 所处 投资 时钟 象限的 判断 、 对股 票市 场与资 金市 场之 间套 利空 间的测 度 , 综 合考 察国 内 外宏观 经济 、 财政 政策 与 货 币政 策新 动向、 资本市 场 运行 状况, 对“ 防御” 与“进取”目标 适时 、 适 度地有 所侧 重, 将是 本基 金在投 资策 略上 的现 实选 择。 本基金股票 资产占基金资产净值的比 例为 60 %~95%;债券、 货币市场 工具、 现金、 权证 、 资 产 支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投 资的其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%~40 %, 其中 , 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5 %, 权 证 投资 的比 例范 围占 基 金 资产 净值的 0%~3 %。


业绩比 较基 准 沪深 300 指数 增长 率×75% +中证 全债 指数 增长 率×25% 风险收 益特 征 本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 , 属于 证 券投资 基金 中的 预期 收金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 4 页共 39 页 益 与 风险 较高 的品 种。 一般 情 形下, 其风 险和 预期收 益 均高 于货 币型 基金 和债券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 方韡 联系电 话 020-83282627 010-89936330 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95558 传真 020-83282856 010-65550832 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -66,035,598.18 58,494,944.10 28,759,366.17 本期利 润 -72,931,975.03 57,605,067.39 29,340,197.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3885 0.4538 0.3001 本期基 金份 额净 值增 长率 -21.96% 43.96% 38.06% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0332 0.2989 0.3731 期末基 金资 产净 值 88,452,719.79 333,422,350.42 118,486,687.27 期末基 金份 额净 值 1.0749 1.3773 1.3731 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 5 页共 39 页 注:1 、 本基 金于 2011 年 9 月 1 日成 立; 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 ; 4、 期末 可供 分配 利润, 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.24% 0.97% 0.88% 0.55% -3.12% 0.42% 过去六 个月 -8.73% 1.05% 3.85% 0.57% -12.58% 0.48% 过去一 年 -21.96% 1.85% -7.71% 1.05% -14.25% 0.80% 过去三 年 55.11% 2.24% 37.09% 1.34% 18.02% 0.90% 过去五 年 61.55% 1.93% 38.95% 1.22% 22.60% 0.71% 自基金 合同 生 效起至 今 54.27% 1.87% 20.99% 1.21% 33.28% 0.66% 注: 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 : 沪深 300 指 数收益 率×75% +中 信标 普国 债 指数收 益率×25% ; 2015 年 9 月 28 日 变更 为: 沪深 300 指数 收益 率×75% +中证 全债 指数 收益 率×25% 。并 对基 金合 同等 法律 文件进 行了 相应 修 改, 该事 项已 与托 管人协 商 一致 并报 监管 部门 备案,变更 业绩 比较 基准 公告已 于 2015 年 9 月 23 日 在指定 媒体 披露 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年 9 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日) 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 6 页共 39 页 注:1、 本基 金合 同于 2011 年 9 月 1 日正 式生 效;2 、 截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比例 已达 到 基 金 合同 规定 的各 项比 例。 本基 金投 资范 围: 股票 资产 占 基金 资产 净值 的比 例为 60% ~95% ; 债券、 货币市 场工 具、 现金 、权 证、资 产支 持证 券等 其他 金融工 具占 基金 资产 净值 的 5% ~40% ;3、本 基 金 业 绩比 较基 准为 :沪深 300 指数 增长 率×75% +中证 全 债指 数增 长率×25% 。 3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 7 页共 39 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份基 金 份额分 红数 现金形式 发放 总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 - 合计 6.000 2,710,949,375.94 7,532,791.79 2,718,482,167.73 - 注:本 基金 过去 三年 仅 2015 年度 进行 了利 润分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资 格,2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 “以 人为 本、 互信 协作; 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观, 在 新经营 团 队的 带领 下, 通过全体员工的奋发努力 ,公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变,追求以 更高的标准为投资者提 供贴心 专业 的财 富管 理服 务,赢 得市 场认 可。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 8 页共 39 页 截至 2016 年 12 月 末, 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、 成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ,公 司旗 下管 理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个, 资产管 理总 规 模约 1800 亿元 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2014-09-3 0 - 8 方超先生,中山大学工商管理硕 士。 曾 任职 于朗 讯科 技有 限公司 、 北方电 讯科 技有 限公 司。2009 年 5 月加 入金 鹰基 金管 理有 限公司 , 先 后任 TMT 研究员 、 非周 期组组 长、金鹰中小盘精选证券投资基 金基金经理助理、专户投资部投 资经理,现任金鹰策略配置混合 型证券投资基金、金鹰科技创新 型股票 基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 9 页共 39 页 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能, 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略 和运作分析 2016 年, 市场 年初 熔断 , 大幅下 跌。 后续 市场 维持 震荡, 难有 持续 性投 资机 会, 只有 新能 源汽 车,稀土,农业等有阶段 性机会。下半年在保险资 金的增量资金的涌入情况 下,分红率高的高股息 率的蓝筹股有一波上涨, 上证指数达到全年高点, 然后又回落。本基金在稀 土,新能源汽车的板块 行情中有所收获,但是在 行情下跌中,持有的一些 估值较高的股票跌幅较大 ,损失较多,全年业绩 表现一 般。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止 2016 年 12 月 31 日, 基 金 份额 净值为 1.0749 元, 本 报告 期份 额净 值增 长率 为-21.96%, 同期 业绩比 较 基准 增长 率为-7.71% 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 10 页共 39 页 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 2016 年 下半 年以 来,各项经 济 数据 明显 好转,经过多 年 的调 整, 加 上国 家的供 给 侧改 革, 环 保 实施力度加大,很多产能 过剩的传统行业基本出清 ,原材料价格大幅上涨, 并被中游顺利传导,中 上游企 业盈 利状 况得 到很 大好转 ,虽 然上 半年 是全 年 PPI 的高 点, 但该 趋势可 能 延续 的时 间超 过大 家预期,很多行业由于供 给侧收缩并很难扩产,周 期属性有所下降,而成长 属性上升。大宗商品的 大幅上 涨预 计结 束了 。总 体看来 ,2017 年 经济 状况比 16 年 明显 好转。 但货 币政策 总体 是稳 中趋 紧 的 , 制 约上 涨高 度, 总 体而 言, 预测 2017 年 市场 是稳 中 有进, 市场 重心 抬高, 全年 取得 正收 益的 概 率较大 。 2017 年 随着 IPO 的 加速 , 上市公 司越 来越 多, 稀缺 性的下 降, 加上 稳中 趋紧 的货币 政策 , 会 造 成总体估值的回落,对于 估值过高的股票下跌压力 较大,而龙头公司在经济 调整中是受益的,业绩 的稳定 性和 竞争 力更 强, 龙头公 司的 估值 可能 从原 先的低 估到 给予 一定 溢价 。 2017 年的投资主要关注以 下几个方面:1)供需持续 紧张的行业的龙头公司, 密切跟踪数据, 判断持 续的 时间 长度 , 如 铜箔, 覆铜 板, 某 些化 工子 行业。 对供 给侧 改革 今年 刚刚开 始落 地的 稀土 , 火电也 给予 关注 。 2) 消 费升级 的 行业 龙头 公司, 如处 于复 苏 阶段 的白 酒行 业。 3) 苹果 十 周年, IPHONE8 可能放 量和 一些 新技 术的 应用,PEG 非常 合理 的电子 行 业。4 ) 一路 一带 ,国企 改 革。5 ) 落到 合理 估值的 成长 股。 回避估 值高 的, 行业 发展 不明确 的, 行业 地位 不高 的公司 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号 )与 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、 基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下,公司召集 估值委员会会议,讨论 和决策 特殊 估值 事项 ,估 值委员 会集 体决 策, 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。


金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 11 页共 39 页 本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期,基金托管人在 本基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金 法》及其他有关法 律法规、基金合同、托管 协议,尽职尽责地履行了 托管人应尽的义务,不存 在任何损害基金持有人 利益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,金鹰基金管理 有限公司在本基金投资运 作、基金资产净值的计算 、基金份额申购赎 回价格 的计 算、 基金 费用 开支等 问题 上, 托管 人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告期,由金鹰基金管 理有限公司编制并经托管 人复核审查的有关本基金 的年度报告中财务 指标、 净值 表现 、 收 益分 配情况 、 财 务会 计报 告相 关内容 、 投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、 完 整 。 §6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 (2017)050049 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 12 页共 39 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 37,234,886.15 80,078,034.15 结算备 付金 945,541.93 1,078,836.75 存出保 证金 362,384.10 405,228.76 交易性 金融 资产 69,422,650.63 282,034,755.40 其中: 股票 投资 69,422,650.63 282,034,755.40 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 9,379,908.25 8,057,838.52 应收利 息 13,645.73 1,278,427.62 应收股 利 - - 应收申 购款 4,011.71 83,494.78 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 117,363,028.50 373,016,615.98 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 13 页共 39 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 5,071,811.65 应付赎 回款 27,093,042.93 30,404,780.64 应付管 理人 报酬 160,544.54 1,788,889.98 应付托 管费 26,757.43 298,148.32 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 531,782.00 789,568.82 应交税 费 75,000.00 75,000.00 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,023,181.81 1,166,066.15 负债合计 28,910,308.71 39,594,265.56 所有者权益: - - 实收基 金 82,289,218.59 242,091,066.90 未分配 利润 6,163,501.20 91,331,283.52 所有者权益合计 88,452,719.79 333,422,350.42 负债和所有者权益总 计 117,363,028.50 373,016,615.98 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -63,123,122.21 68,693,989.43 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 14 页共 39 页 1.利息 收入 777,077.34 2,124,887.01 其中: 存款 利息 收入 770,175.92 2,124,887.01 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 6,901.42 - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 ) -57,298,691.54 59,350,060.91 其中: 股票 投资 收益 -58,350,027.40 58,756,382.19 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,051,335.86 593,678.72 3. 公允价值 变动收益 (损失 以“-” 号填 列) -6,896,376.85 -889,876.71 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 294,868.84 8,108,918.22 减:二、费用 9,808,852.82 11,088,922.04 1.管 理人 报酬 3,160,354.20 3,748,342.68 2.托 管费 526,725.69 624,723.77 3.销 售服 务费 - - 4. 交易 费用 5,804,671.17 6,422,098.19 5. 利息 支出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6. 其他 费用 317,101.76 293,757.40 三、 利润总额 ( 亏损总额以“-” 号填列) -72,931,975.03 57,605,067.39 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列) -72,931,975.03 57,605,067.39 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 15 页共 39 页 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 策略 配置 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -72,931,975.03 -72,931,975.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -159,801,848.31 -12,235,807.29 -172,037,655.60 其中:1.基金 申购 款 65,001,813.28 12,942,442.87 77,944,256.15 2.基 金赎 回款 -224,803,661.59 -25,178,250.16 -249,981,911.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 82,289,218.59 6,163,501.20 88,452,719.79 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 86,292,875.87 32,193,811.40 118,486,687.27 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 16 页共 39 页 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 57,605,067.39 57,605,067.39 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 155,798,191.03 2,720,014,572.46 2,875,812,763.49 其中:1.基金 申购 款 4,754,842,112.94 4,662,215,311.49 9,417,057,424.43 2.基 金赎 回款 -4,599,043,921.91 -1,942,200,739.03 -6,541,244,660.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - -2,718,482,167.73 -2,718,482,167.73 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 242,091,066.90 91,331,283.52 333,422,350.42 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰策 略配置股票型证券投资基 金(简称" 本基金") ,经中国 证券监督管理委员会(简 称" 中国 证 监会" ) 证监 许可[2011]970 号文 《关 于核 准金 鹰策 略配置 股票 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 、 基 金部 函[2011]691 号文 《关 于金鹰 策 略配 置股 票型 证券 投资 基 金备 案确 认的 函》 批准 ,于 2011 年 9 月 1 日募集 成立 。 本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定。 本基金 募集 期间 自 2011 年 7 月 20 日 起至 2011 年 8 月 26 日止, 认购 金额及 认 购期 银行 利息 合计 805,601,019.15 元 ,于 2011 年 9 月 1 日划 至托 管银 行账户 ,首 次设 立募 集规 模为 805,601,019.15 份基金 份 额。 验资 机构 为立 信会 计 师事 务所 。本 基金 的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。 7.4.2 会计报表的编制基础 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 17 页共 39 页 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则 -基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 (以 下合称“企业 会计 准则”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关 信息。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 (股 票) 交易印 花 税率 的通 知》 的 规 定,自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 18 页共 39 页 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 (股 票)交易 印花税 率 的通 知》的规 定 ,自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先的 3‰调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金 买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票、 债券的 差价 收入 ,股 权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 3、个 人所 得税 根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题 的 通 知》 , 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入, 由上 市公 司、 债 券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴 20%的个 人所 得税 ; 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限 超过 1 年的 ,暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 19 页共 39 页 根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持股 期 限 超过 1 年 的, 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;上 述所得 统一 适用 20% 的 税 率 计征 个人 所得 税。 (上市 公 司派 发股 息红 利, 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ) 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 394,189,531.54 10.36% 178,108,451.80 4.13% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 20 页共 39 页 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位:人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 359,225.14 10.28% 97,757.72 18.40% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 157,608.05 4.07% - - 注:1、 股 票交 易佣 金的 计提 标 准: 支付 佣金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 )。 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,160,354.20 3,748,342.68 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 21 页共 39 页 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 484,670.69 1,059,965.81 注:1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.5% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×1.5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 2、 基金 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 ; 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基 金管理 人报 酬划 付指 令, 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金资 产中 一次 性支 付 给基金 管理 人, 若遇 节假 日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 526,725.69 624,723.77 注: 1 、基 金托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 2、 基金 托管 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 ; 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基 金托管 费划 付指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资产 中 一次 性支 付, 若遇 节假日 、休 息日 等, 支付 日期顺 延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销售服务费的各关联方 上年度 可比 期间 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 22 页共 39 页 名称 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰直 销 0.00 广州证 券 0.00 中信银 行 0.00 合计 0.00 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行股 份有 限公 司 37,234,886.15 573,798.14 80,078,034.15 2,090,785.89 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 中 信银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户”转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息, 在资 产负 债表中 的“ 结 算备 付金” 科 目 中单 独列 示。 结算 备付 金 本年 度期 末余额 945,541.93 元, 结算 备付 金利 息 收入 30,035.19 元 ;上 年度可 比期 间结 算备 付金 期末余 额 1,078,836.75 元, 结 算备 付金 利息 收入 34,101.12 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 23 页共 39 页 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30058 3 赛托 生物 2016-1 2-29 2017-0 1-06 网下 新股 申购 40.29 40.29 1,582. 00 63,738 .78 63,738 .78 网下 新股 待上 市 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 网下 新股 申购 21.30 21.30 1,749. 00 37,253 .70 37,253 .70 网下 新股 待上 市 00283 8 道恩 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-06 网下 新股 申购 15.28 15.28 681.00 10,405 .68 10,405 .68 网下 新股 待上 市 30058 7 天铁 股份 2016-1 2-28 2017-0 1-05 网下 新股 申购 14.11 14.11 1,151. 00 16,240 .61 16,240 .61 网下 新股 待上 市 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 申购 10.44 10.44 1,103. 00 11,515 .32 11,515 .32 网下 新股 待上 市 30058 6 美联 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-04 网下 新股 申购 9.30 9.30 1,006. 00 9,355. 80 9,355. 80 网下 新股 待上 市 00284 0 华统 股份 2016-1 2-29 2017-0 1-10 网下 新股 申购 6.55 6.55 1,814. 00 11,881 .70 11,881 .70 网下 新股 待上 市 30058 8 熙菱 信息 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 申购 4.94 4.94 1,380. 00 6,817. 20 6,817. 20 网下 新股 待上 市 60137 中原 2016-1 2017-0 网下 4.00 4.00 18,523 74,092 74,092 网下金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 24 页共 39 页 5 证券 2-20 1-03 新股 申购 .00 .00 .00 新股 待上 市 30059 1 万里 马 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 新股 申购 3.07 3.07 2,397. 00 7,358. 79 7,358. 79 网下 新股 待上 市 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/ 增发 证券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30052 6 中潜股 份 2016-12 -07 重大事 项停牌 101.47 - - 984.00 10,332.00 99,846.48 重大 事项 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 25 页共 39 页 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值,并将相 关债券的公允价值从第 一层次 调整 至第 二层 次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 69,422,650.63 59.15 其中: 股票 69,422,650.63 59.15 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,180,428.08 32.53 7 其他各 项资 产 9,759,949.79 8.32 8 合计 117,363,028.50 100.00 注: 其 他各 项资 产包 括: 交易保 证金 、 应 收利 息、 应收证 券清 算款 、 其 他应 收款、 应收 申购 款、 买入返 售证 券。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 26 页共 39 页 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 5,189,574.22 5.87 C 制造业 47,726,879.80 53.96 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 8,693,073.15 9.83 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,643,977.86 2.99 J 金融业 74,092.00 0.08 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 1,714,251.00 1.94 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,380,802.60 3.82 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 69,422,650.63 78.49 8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 27 页共 39 页 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600211 西藏药 业 102,786 5,564,834.04 6.29 2 600110 诺德股 份 515,695 5,497,308.70 6.21 3 600477 杭萧钢 构 515,343 5,179,197.15 5.86 4 002572 索菲亚 88,974 4,818,831.84 5.45 5 002766 索菱股 份 114,628 4,297,403.72 4.86 6 300433 蓝思科 技 141,461 3,905,738.21 4.42 7 300006 莱美药 业 444,400 3,755,180.00 4.25 8 002206 海 利 得 192,910 3,692,297.40 4.17 9 300207 欣旺达 259,260 3,603,714.00 4.07 10 601668 中国建 筑 396,600 3,513,876.00 3.97 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000910 大亚圣 象 38,223,148.69 11.46 2 300364 中文在 线 30,259,490.90 9.08 3 300207 欣旺达 29,021,658.07 8.70 4 002664 信质电 机 27,827,820.39 8.35 5 300409 道氏技 术 25,256,633.23 7.57 6 300146 汤臣倍 健 24,589,487.32 7.37 7 002108 沧州明 珠 24,515,269.30 7.35 8 300017 网宿科 技 23,769,603.96 7.13 9 600549 厦门钨 业 22,761,619.70 6.83 10 600259 广晟有 色 22,736,504.11 6.82 11 002236 大华股 份 20,719,276.78 6.21 12 300161 华中数 控 20,591,454.82 6.18 13 300014 亿纬锂 能 20,037,194.30 6.01 14 300325 德威新 材 19,423,553.37 5.83 15 000810 创维数 字 18,529,075.50 5.56 16 002557 洽洽食 品 17,965,095.10 5.39 17 002245 澳洋顺 昌 17,889,054.55 5.37 18 600110 诺德股 份 17,056,242.12 5.12 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 28 页共 39 页 19 600392 盛和资 源 16,749,377.36 5.02 20 002463 沪电股 份 15,943,694.97 4.78 21 603898 好莱客 15,885,497.00 4.76 22 601688 华泰证 券 15,848,991.54 4.75 23 600519 贵州茅 台 15,580,471.16 4.67 24 600491 龙元建 设 15,332,773.80 4.60 25 300389 艾比森 15,204,161.04 4.56 26 002160 常铝股 份 15,170,699.30 4.55 27 601233 桐昆股 份 14,234,735.96 4.27 28 002510 天汽模 14,122,379.04 4.24 29 600718 东软集 团 13,757,900.93 4.13 30 300131 英唐智 控 13,250,462.49 3.97 31 002717 岭南园 林 13,062,582.29 3.92 32 300059 东方财 富 12,765,895.44 3.83 33 000998 隆平高 科 12,608,611.15 3.78 34 600703 三安光 电 12,418,057.86 3.72 35 002355 兴民智 通 12,258,942.51 3.68 36 300340 科恒股 份 12,023,913.30 3.61 37 002047 宝鹰股 份 11,995,134.13 3.60 38 002776 柏堡龙 11,895,685.00 3.57 39 002551 尚荣医 疗 11,810,265.99 3.54 40 300178 腾邦国 际 11,794,642.88 3.54 41 601668 中国建 筑 11,780,873.00 3.53 42 002301 齐心集 团 11,772,331.68 3.53 43 002299 圣农发 展 11,727,613.26 3.52 44 000970 中科三 环 11,287,914.48 3.39 45 002572 索菲亚 11,034,160.60 3.31 46 300444 双杰电 气 11,025,403.25 3.31 47 002196 方正电 机 10,844,274.00 3.25 48 300467 迅游科 技 10,784,983.00 3.23 49 600183 生益科 技 10,662,410.70 3.20 50 002206 海 利 得 10,506,479.03 3.15 51 603737 三棵树 10,484,476.40 3.14 52 002766 索菱股 份 10,209,137.00 3.06 53 002643 万润股 份 10,185,756.32 3.05 54 002659 中泰桥 梁 10,120,223.50 3.04 55 000969 安泰科 技 10,083,596.22 3.02 56 002304 洋河股 份 10,026,324.41 3.01 57 600477 杭萧钢 构 9,814,565.82 2.94 58 300322 硕贝德 9,677,270.00 2.90 59 300286 安科瑞 9,519,700.10 2.86 60 000793 华闻传 媒 9,388,517.00 2.82 61 002292 奥飞娱 乐 9,352,948.75 2.81 62 300425 环能科 技 9,351,997.96 2.80 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 29 页共 39 页 63 600688 上海石 化 9,269,725.48 2.78 64 002655 共达电 声 9,218,321.00 2.76 65 002035 华帝股 份 9,185,730.99 2.75 66 000555 神州信 息 9,103,979.12 2.73 67 002249 大洋电 机 8,791,609.00 2.64 68 300300 汉鼎宇 佑 8,776,893.50 2.63 69 600565 迪马股 份 8,736,462.00 2.62 70 300250 初灵信 息 8,466,499.84 2.54 71 002234 民和股 份 8,279,909.00 2.48 72 002221 东华能 源 8,184,685.56 2.45 73 600328 兰太实 业 8,181,801.38 2.45 74 002343 慈文传 媒 8,108,743.20 2.43 75 300113 顺网科 技 8,088,044.00 2.43 76 300329 海伦钢 琴 8,014,704.70 2.40 77 601965 中国汽 研 7,975,734.00 2.39 78 002103 广博股 份 7,946,559.00 2.38 79 002048 宁波华 翔 7,923,358.00 2.38 80 600990 四创电 子 7,874,205.80 2.36 81 600006 东风汽 车 7,869,560.00 2.36 82 300285 国瓷材 料 7,856,273.40 2.36 83 000581 威孚高 科 7,848,911.00 2.35 84 600886 国投电 力 7,842,323.00 2.35 85 600674 川投能 源 7,832,384.20 2.35 86 600378 天科股 份 7,816,616.38 2.34 87 002078 太阳纸 业 7,806,013.50 2.34 88 000725 京东方 A 7,798,462.00 2.34 89 002408 齐翔腾 达 7,764,792.44 2.33 90 002734 利民股 份 7,646,650.00 2.29 91 600730 中国高 科 7,633,682.82 2.29 92 601857 中国石 油 7,619,914.67 2.29 93 600699 均胜电 子 7,551,956.00 2.26 94 002590 万安科 技 7,548,250.68 2.26 95 002373 千方科 技 7,479,012.26 2.24 96 601339 百隆东 方 7,465,997.30 2.24 97 300073 当升科 技 7,401,655.72 2.22 98 300078 思创医 惠 7,401,209.56 2.22 99 601028 玉龙股 份 7,398,925.23 2.22 100 002714 牧原股 份 7,390,182.28 2.22 101 002217 合力泰 7,362,517.06 2.21 102 002284 亚太股 份 7,358,841.00 2.21 103 000558 莱茵体 育 7,356,573.45 2.21 104 600158 中体产 业 7,317,225.50 2.19 105 601901 方正证 券 7,290,553.90 2.19 106 300221 银禧科 技 7,277,763.00 2.18 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 30 页共 39 页 107 002600 江粉磁 材 7,202,003.00 2.16 108 002125 湘潭电 化 7,141,927.67 2.14 109 600366 宁波韵 升 7,089,210.00 2.13 110 000957 中通客 车 7,064,198.92 2.12 111 002276 万马股 份 7,030,321.00 2.11 112 600893 中航动 力 6,988,584.00 2.10 113 600316 洪都航 空 6,978,393.81 2.09 114 300291 华录百 纳 6,974,354.47 2.09 115 600111 北方稀 土 6,963,676.00 2.09 116 300431 暴风集 团 6,952,759.00 2.09 117 600497 驰宏锌 锗 6,950,283.23 2.08 118 002146 荣盛发 展 6,902,099.93 2.07 119 600325 华发股 份 6,896,439.87 2.07 120 002311 海大集 团 6,873,264.79 2.06 121 002273 水晶光 电 6,842,787.00 2.05 122 300301 长方集 团 6,787,491.00 2.04 123 300346 南大光 电 6,783,258.80 2.03 124 002074 国轩高 科 6,776,231.94 2.03 125 300100 双林股 份 6,769,251.48 2.03 126 600048 保利地 产 6,761,593.00 2.03 127 002280 联络互 动 6,760,136.80 2.03 128 002062 宏润建 设 6,751,816.80 2.03 129 002425 凯撒文 化 6,721,572.00 2.02 130 000026 飞亚达 A 6,699,468.50 2.01 131 600211 西藏药 业 6,694,406.74 2.01 132 600348 阳泉煤 业 6,663,588.00 2.00 133 600098 广州发 展 6,663,387.99 2.00 134 600489 中金黄 金 6,655,903.00 2.00 注:该 表的 累计 买入 金额 按买入 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列,未 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000910 大亚圣 象 41,165,056.53 12.35 2 300409 道氏技 术 31,815,321.56 9.54 3 300364 中文在 线 29,723,071.54 8.91 4 300017 网宿科 技 27,647,598.03 8.29 5 002108 沧州明 珠 26,979,710.54 8.09 6 002664 信质电 机 24,928,139.01 7.48 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 31 页共 39 页 7 300146 汤臣倍 健 24,818,379.89 7.44 8 002594 比亚迪 24,578,963.72 7.37 9 000810 创维数 字 24,486,698.12 7.34 10 300207 欣旺达 22,421,306.24 6.72 11 600259 广晟有 色 22,387,619.90 6.71 12 600392 盛和资 源 21,974,748.62 6.59 13 600549 厦门钨 业 21,499,811.88 6.45 14 300014 亿纬锂 能 20,294,565.21 6.09 15 002557 洽洽食 品 19,671,919.20 5.90 16 002236 大华股 份 19,604,733.32 5.88 17 002551 尚荣医 疗 18,675,038.31 5.60 18 300161 华中数 控 18,463,479.83 5.54 19 002245 澳洋顺 昌 18,269,189.59 5.48 20 600491 龙元建 设 17,561,033.18 5.27 21 300325 德威新 材 17,159,602.05 5.15 22 002659 中泰桥 梁 17,104,862.65 5.13 23 002572 索菲亚 16,525,496.76 4.96 24 603898 好莱客 16,503,946.20 4.95 25 600519 贵州茅 台 16,376,338.04 4.91 26 002717 岭南园 林 16,220,200.06 4.86 27 601688 华泰证 券 15,478,630.32 4.64 28 002160 常铝股 份 15,188,124.41 4.56 29 002463 沪电股 份 14,775,839.98 4.43 30 600110 诺德股 份 14,146,316.07 4.24 31 300059 东方财 富 13,968,572.58 4.19 32 300340 科恒股 份 13,772,207.30 4.13 33 300073 当升科 技 13,670,525.60 4.10 34 601233 桐昆股 份 13,582,781.84 4.07 35 002047 宝鹰股 份 13,173,664.55 3.95 36 300389 艾比森 13,051,264.44 3.91 37 300131 英唐智 控 12,987,246.76 3.90 38 300178 腾邦国 际 12,736,170.06 3.82 39 002510 天汽模 12,703,824.00 3.81 40 002355 兴民智 通 12,581,871.40 3.77 41 002301 齐心集 团 12,409,819.18 3.72 42 000970 中科三 环 12,371,749.10 3.71 43 000998 隆平高 科 12,279,638.78 3.68 44 600703 三安光 电 12,131,959.20 3.64 45 300322 硕贝德 12,081,005.90 3.62 46 300097 智云股 份 11,793,062.85 3.54 47 600718 东软集 团 11,734,726.87 3.52 48 002299 圣农发 展 11,426,552.81 3.43 49 002196 方正电 机 11,288,354.10 3.39 50 002643 万润股 份 10,834,149.24 3.25 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 32 页共 39 页 51 603737 三棵树 10,730,911.39 3.22 52 300444 双杰电 气 10,534,062.70 3.16 53 600183 生益科 技 10,317,637.21 3.09 54 002035 华帝股 份 10,221,955.19 3.07 55 002335 科华恒 盛 9,796,397.62 2.94 56 000638 万方发 展 9,678,639.00 2.90 57 002304 洋河股 份 9,651,473.00 2.89 58 002655 共达电 声 9,648,199.05 2.89 59 300467 迅游科 技 9,580,372.85 2.87 60 600688 上海石 化 9,568,270.97 2.87 61 300008 天海防 务 9,509,545.99 2.85 62 000969 安泰科 技 9,249,400.18 2.77 63 002096 南岭民 爆 8,827,828.19 2.65 64 300425 环能科 技 8,795,340.82 2.64 65 300250 初灵信 息 8,667,885.00 2.60 66 601668 中国建 筑 8,604,934.75 2.58 67 300113 顺网科 技 8,602,355.18 2.58 68 300300 汉鼎宇 佑 8,452,899.65 2.54 69 002234 民和股 份 8,452,774.52 2.54 70 000678 襄阳轴 承 8,390,549.85 2.52 71 002343 慈文传 媒 8,349,041.67 2.50 72 601965 中国汽 研 8,340,851.07 2.50 73 002408 齐翔腾 达 8,325,641.45 2.50 74 002078 太阳纸 业 8,307,722.37 2.49 75 002425 凯撒文 化 8,269,367.25 2.48 76 000581 威孚高 科 8,240,582.55 2.47 77 002292 奥飞娱 乐 8,052,010.49 2.41 78 300147 香雪制 药 8,044,781.62 2.41 79 000555 神州信 息 8,028,471.69 2.41 80 002249 大洋电 机 8,027,597.15 2.41 81 000725 京东方 A 7,997,734.05 2.40 82 002734 利民股 份 7,963,532.40 2.39 83 002062 宏润建 设 7,921,359.21 2.38 84 002221 东华能 源 7,912,346.64 2.37 85 300100 双林股 份 7,793,706.90 2.34 86 002206 海 利 得 7,788,521.81 2.34 87 002276 万马股 份 7,768,658.15 2.33 88 600006 东风汽 车 7,740,564.70 2.32 89 002714 牧原股 份 7,672,445.10 2.30 90 002322 理工环 科 7,669,882.40 2.30 91 600674 川投能 源 7,593,215.00 2.28 92 002373 千方科 技 7,590,645.50 2.28 93 002074 国轩高 科 7,546,976.30 2.26 94 600886 国投电 力 7,536,017.00 2.26 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 33 页共 39 页 95 002048 宁波华 翔 7,530,424.48 2.26 96 300291 华录百 纳 7,516,113.53 2.25 97 600893 中航动 力 7,515,500.40 2.25 98 002125 湘潭电 化 7,513,111.95 2.25 99 600990 四创电 子 7,507,561.36 2.25 100 600158 中体产 业 7,498,633.00 2.25 101 000936 华西股 份 7,496,336.86 2.25 102 601857 中国石 油 7,437,460.59 2.23 103 002103 广博股 份 7,416,650.33 2.22 104 002325 洪涛股 份 7,393,172.99 2.22 105 002284 亚太股 份 7,368,537.90 2.21 106 002590 万安科 技 7,350,141.97 2.20 107 600699 均胜电 子 7,346,737.10 2.20 108 002776 柏堡龙 7,311,858.10 2.19 109 300221 银禧科 技 7,304,903.00 2.19 110 600328 兰太实 业 7,301,580.94 2.19 111 000793 华闻传 媒 7,287,494.86 2.19 112 300329 海伦钢 琴 7,274,999.00 2.18 113 300285 国瓷材 料 7,263,919.91 2.18 114 002280 联络互 动 7,212,418.00 2.16 115 002146 荣盛发 展 7,157,327.00 2.15 116 601901 方正证 券 7,153,011.80 2.15 117 300263 隆华节 能 7,146,517.29 2.14 118 000026 飞亚达 A 7,108,555.00 2.13 119 002217 合力泰 7,049,856.22 2.11 120 002600 江粉磁 材 7,020,947.41 2.11 121 600730 中国高 科 6,989,081.92 2.10 122 300078 思创医 惠 6,985,440.70 2.10 123 300352 北信源 6,963,478.98 2.09 124 600316 洪都航 空 6,950,886.34 2.08 125 000523 广州浪 奇 6,946,429.16 2.08 126 000957 中通客 车 6,938,018.13 2.08 127 300002 神州泰 岳 6,908,987.49 2.07 128 600565 迪马股 份 6,902,296.32 2.07 129 300203 聚光科 技 6,894,932.97 2.07 130 600325 华发股 份 6,869,611.03 2.06 131 300286 安科瑞 6,846,210.81 2.05 132 300103 达刚路 机 6,783,632.75 2.03 133 601339 百隆东 方 6,755,223.70 2.03 134 600111 北方稀 土 6,749,022.34 2.02 135 002273 水晶光 电 6,744,028.87 2.02 136 600497 驰宏锌 锗 6,713,279.77 2.01 137 300346 南大光 电 6,669,990.68 2.00 138 600366 宁波韵 升 6,667,120.70 2.00 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 34 页共 39 页 注:该 表的 累计 卖出 金额 按卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以成 交数 量)填列,未 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 1,830,160,406.99 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,977,526,107.51 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 报告期 本基 金无 投资 股指 期货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 报告期 本基 金无 投资 国债 期货。 8.11.2 本期国债期货投资 评价 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 35 页共 39 页 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 362,384.10 2 应收证 券清 算款 9,379,908.25 3 应收股 利 - 4 应收利 息 13,645.73 5 应收申 购款 4,011.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,759,949.79 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300526 中潜股 份 99,846.48 0.11 重大资 产重 组 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 36 页共 39 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,675 22,391.62 28,696,661.57 34.87% 53,592,557.02 65.13% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 本基金 非上 市基 金 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,568.38 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 ,本 公司未 持有 基金 份额 。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 9 月 1 日) 基金 份额 总额 805,601,019.15


本报告 期期 初基 金份 额总 额 242,091,066.90 本报告 期基金 总申 购份 额 65,001,813.28 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 37 页共 39 页 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 224,803,661.59 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 82,289,218.59 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理,相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了 信息披 露。 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动. 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广州证 券 1 394,189,531.54 10.36% 359,225.14 10.29% - 广发证 券 1 1,404,561,115.64 36.90% 1,279,976.48 36.68% - 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 38 页共 39 页 西南证 券 1 22,345,719.03 0.59% 20,363.06 0.58% - 东莞证 券 1 55,860.02 - 52.02 - - 华泰证 券 1 186,759,570.88 4.91% 170,190.11 4.88% - 东方证 券 1 672,728,695.43 17.68% 613,059.91 17.57% - 国金证 券 1 332,288,770.21 8.73% 309,460.51 8.87% - 国泰君 安证 券 1 720,687,633.50 18.94% 671,175.20 19.23% - 齐鲁证 券 1 72,424,689.62 1.90% 65,998.88 1.89% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平, 包括 但 不限 于: 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 :


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国泰君 安证 券 - - 51,000,00 0.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无 金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要 第 39 页共 39 页 金鹰基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 九日