金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
金鹰稳 健成长 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2017 年 3 月 28 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰稳 健成 长混 合
基金主 代码 210004
交易代 码 210004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 14 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,901,384,054.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以 追 求长 期资 本可 持续 增值 为 目的， 以深 入的 基本面 分 析为 基础， 通过 投
资于稳 健性 、 成 长性 或两 者兼备 的股 票， 在充 分控 制风险 的前 提下 ， 分 享
中国经 济快 速发 展的 成果 ，进而 实现 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 策略 充分 体现“ 稳健” 与“成长” 这 两个 核心 理念。 在实 际投 资过
程中采 用“ 自上 而下” 的投 资方法 ， 定性 与定 量分 析 相结合 ， 重点 考察 宏观
经济、 资本 市场、 名义 利 率所处 的不 同周 期阶 段， 分析判 断市 场时 机， 合
理确定 基金 在股 票、 债券 、 现金 等资 产类 别上 的投 资比例 ， 并 随着 各类 资
产风险 收益 特征 的相 对变 化， 适时 动态 地调 整股 票 、 债 券和 货币 市场 工具
的投资 比例 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25%
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 ， 属于 证 券投资 基金 中的 较高 收
益、 较 高风 险品 种。 一般情 形 下， 其风 险和 预期 收益 均 高于 货币 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 47,104,218.66 79,851,271.83 53,237,362.10
本期利 润 64,160,307.31 85,252,683.49 67,148,429.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1429 0.4678 0.2709
本期基 金份 额净 值增 长率 10.11% 72.77% 38.38%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1225 0.0789 0.0366
期末基 金资 产净 值 2,939,473,279.12 250,463,401.81 180,389,222.08
期末基 金份 额净 值 1.546 1.404 1.161
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ； 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.65% 0.98% 0.88% 0.55% 8.77% 0.43%
过去六 个月 18.11% 1.14% 3.85% 0.57% 14.26% 0.57%
过去一 年 10.11% 2.20% -7.71% 1.05% 17.82% 1.15%
过去三 年 163.26% 2.36% 37.09% 1.34% 126.17% 1.02%
过去五 年 225.29% 1.98% 38.95% 1.22% 186.34% 0.76%
自基金 合同 生
效起至 今
158.69% 1.83% 7.77% 1.19% 150.92% 0.64%
注： 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指 数收益 率×75% ＋中 信标 普国 债 指数收 益率×25% ；
2015 年 9 月 28 日 变更 为：
沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25% 。并 对基 金合 同等 法律 文件进 行了 相应
修 改， 该事 项已 与托 管人协 商 一致 并报 监管 部门 备案,变更 业绩 比较 基准 公告已 于 2015 年 9 月 23 日
在指定 媒体 披露 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 4 月 14 日至 2016 年 12 月 31 日) 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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注：1 、 截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例符 合基 金合 同规定 的各 项比 例， 即股 票资产 占基 金资 产
的比例 为 60% ～95% ， 债 券、货 币市 场工 具、 现金 、权证 、资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监
会允许 基金 投资 的其 他证 券品种 占基 金资 产 的 5% ～40%， 其中 现金 或到 期日 在一 年 以内 的政 府债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% ，权证 投资 的比 例范 围占 基金资 产净 值 的 0～3% ；2 、本基 金的 业绩 比较
基准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×75% ＋中 证全 债指 数 收益率×25% 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰稳 健成 长混 合型证 券投 资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形式 发放 总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 5.500 2,857,303,196.99 20,566,048.87 2,877,869,245.86 -
合计 5.500 2,857,303,196.99 20,566,048.87 2,877,869,245.86 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈颖 基金经 理 2015-06-11 - 7
陈颖先生，北京大学学士，中山
大学工商管理硕士。曾任职于广
东省电信规划设计院、中国惠普
有限公司，历任深圳市瀚信资产
管理有限公司研究主管等职，
2012 年 9 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司，先后任研究员、研究小
组组长、基金经理助理等。现任
金鹰稳健成长混合型证券投资基
金、金鹰智慧生活灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。 。
何晓春 基金经 理 2014-11-19 2016-06-15 17
何晓春先生，产业经济学博士，
17 年金 融行 业从 业经 验， 曾任世
纪证券有限责任公司江西分公司
筹办组 负责 人等 职，2011 年 4 月
加入金鹰基金管理有限公司，曾
任公司权益投资部总监、金鹰中
证 500 指数 分级 证券 投资 基金、
金鹰稳健成长混合型证券投资基
金、金鹰行业优势混合型证券投
资基金、金鹰民族新兴灵活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰稳 健成 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，基金运
作合法 合规 ，无 出现 重大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2016 年的市场：从 整体指数市场表现和个股 表现来看我们可以用分化 这个关键词来概论
2016 年 的市 场；
市场的 几个 代表 性指 数表 现出明 显的 分化 ，上 证 50 下跌 2.5 个百 分点 ，沪 深 300 下跌 9.3 个百
分 点 ，中证 500 下跌 18 个百 分 点， 创业 板下 跌接近 28 个百 分点 ，直 观的 表现就 是 小盘 股弱 于大 盘金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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股，或者说传统的低估值 偏周期消费板块战胜高估 值新兴成长板块；个股的 表现层面也呈现出明显
的分化，很多有业绩有估 值的行业龙头创出了历史 新高，成长逻辑被证伪的 小票甚至创出股灾以来
的新低 。
宏观经济层面：受益于地 产汽车两大产业销售增速 提升和制造业的底部企稳 ，国内经济实现底
部企稳 ，gdp 连 续三 个季度 增长 6.7%；供 给侧 改革在 煤 炭钢 铁领 域取 得成 效使 得 部分 周期 行业 盈利
趋势向 上， 虽然 有汇 率因 素的扰 动， 流动 性前 三季 度整体 上呈 现稳 健偏 松的 格局。
从市场内在运行逻辑层面 ，典型的熊市一般分为三 个阶段：一是降杠杆；二 是降估值；三是杀
逻辑（ppt 公 司谈 梦想 的，被 市 场证 伪） 。股 灾 1.0 ，2.0 以及 今年 年初 的股 灾 3.0 基本上 已完 成了 第
一阶段的降杆杆；那么降 杠杆完成以后那些逻辑通 顺估值合理基本面向上改 善的股票就有了上涨的
动力。代表性的行业有食 品饮料，家电，银行共同 的特征估值便宜，基本面 有向好预期，全年录得
正收益 ；
从 2 月份 至今 的三 个阶 段 市场波 动向 上的 主线 也是 盈利增 长；2 月-5 月份以 新能源 为代 表的 兑
现高业绩成长一批成长股 成为反弹领头羊，后来因 为骗补及补贴政策原因行 业成长逻辑遭到破坏而
有所调 整， 目前 还处 于调 整期；5-8 月份伴 随煤 炭有 色等 价格 的超 预期 上涨 市 场重新 评估 供给 侧改
革的影 响和 需求 边际 改善 的影响 ， 煤炭有 色类 股票 成为市 场上 涨的 主力 。9-11 月份 在第 三批 PPP 项
目公布，基建预期升温， 尤其是在十月初房地产调 控政策密集出台的背景下 ，市场对于明年基建投
资增速 超 20% 已经 形成 一 致预期 ，同 时叠 加险 资举 牌大市 值蓝 筹， 确立 了此 轮反弹 中大 市值 蓝筹 的
核心地 位。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2016 年 12 月 31 日， 基 金 份额 净值为 1.546 元， 本 报 告期 基金 净值 增长 率为 10.11%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-7.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年： 整体 判断 市 场前低 后高 ，震 荡上 行的 格局。
震荡上行的信心来源于三 个层面，在长达一年半的 的下跌过程中估值相对消 化充分。大类资产
配置中，在类滞涨环境和 目前的去资产泡沫杠杆的 背景下股票相对于债券和 房地产配置价值凸显；
供给侧 改革 和国 改的 纵深 推进， 包 括 17 年 19 大的 召开， 也将 进一 步推 升市 场风险 偏好 。
企业盈利层面：目前阶段 是去产能已经证实经济复 苏尚未证伪。核心变量在 于涨价能否从成本
推动变为需求拉动，最终 还是要看制造业、房地产 和基建投资的合力：一是 制造业近期的反弹是否金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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可持续（历史数据观察， 地产投资和汽车销量是影 响制造业投资增速的重要 因素，目前两者均面临
增速向 下压力 。 地 产受 调控 政 策影 响， 中性 预计 地产 投 资增速 17 年零 增长 ， 汽车销 量增 速受 购置 税
降低和 高基 数影 响可 能下 滑至 5% 。 今 年制 造业 投资增 速 大概 3.5%-4%， 考虑到 内 在库 存周 期动 能大
概率能 走平 ） 。 二是 基建 投 资能否 对冲 地产 投资 下滑 （今 年基 建投 资增 速预 计 18.5% ， 明年 需要 跳跃
到 23%才能 对冲 地产 投资为 零 假设 下保 证实 现经 济 6.5 的增 长， 同时 这将 给财 政带来 较大 压力 ，因
此需跟 踪 PPP 项目的 推进数 量 和速 度）
无风险收益率方面：短期 面临的压力包括金融去杠 杆，美国加息影响，大宗 商品涨价形成的短
期类滞 涨格 局， 这几 个因 素 可能都 会在 一季 度体 现， 所 以会制 约央 行的 货币 政策 放松预 期。 预期 2017
年中期 会观 察到 经济 下滑 的压力 ，届 时偏 紧的 货币 政策将 获得 边际 上的 改善 。
在不确定的市场中几个确 定性主题机会值得跟踪投 资：债转股（那些丧失融 资能力的企业因为
债转股 带来 企业 利润 增长 和资产 负债 表修 复的 机会 ） 、 一 带一路 （ 短期受 特朗 普政策 的干 扰， 国家 战
略纵深 发展 方向 不变 ） 、 国 企混改 （一 批国 有企 业通 过混改 提升 企业 运营 效率 给企业 质变 机会 ） 。
配置层 面， 在分化 延续 的 宏观策 略大 背景 下 ， 选择 优势行 业和 竞争 优势 明显 的企业 在合 理估 值
的基础上重仓持有；优势 行业有两层含义 ： 产业 层面符合未来发展趋势， 景气度向上。同时相应
的行业资产契合市场大类 资产轮动逻辑；动态的根 据股价和估值变化评估股 票风险收益比从而调整
股票持 仓。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 稳健 成长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰稳健成 长混合型证券投资基金的 管理人——金鹰基金管理 有限公司在金鹰稳
健成长混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 金鹰 稳健 成长 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依 法对金鹰基金管理有限公 司编制和披露的金鹰稳健 成长混合型证券投资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查、以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 （2017）050033 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 稳健 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 215,677,921.95 23,841,648.14
结算备 付金 11,886,293.59 364,446.63
存出保 证金 443,662.71 189,230.79
交易性 金融 资产 2,733,077,012.21 225,742,561.88
其中： 股票 投资 2,733,077,012.21 225,742,561.88
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 21,834,411.49 -
应收利 息 47,353.23 2,347.26
应收股 利 - -
应收申 购款 53,083,515.14 16,301,238.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,036,050,170.32 266,441,473.00
负债和所有者权益 本期末 上年度末 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 63,579,642.23 11,645,459.44
应付赎 回款 25,390,480.30 3,106,000.58
应付管 理人 报酬 3,167,504.33 258,967.06
应付托 管费 527,917.39 43,161.16
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 3,023,752.02 270,883.45
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 887,594.93 653,599.50
负债合计 96,576,891.20 15,978,071.19
所有者权益： - -
实收基 金 1,901,384,054.90 178,419,313.81
未分配 利润 1,038,089,224.22 72,044,088.00
所有者权益合计 2,939,473,279.12 250,463,401.81
负债和所有者权益总 计 3,036,050,170.32 266,441,473.00
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 稳健 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 79,923,124.19 93,916,548.57
1.利息 收入 631,466.44 942,928.34
其中： 存款 利息 收入 631,466.44 889,003.35
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 53,924.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 60,640,956.15 78,708,274.44
其中： 股票 投资 收益 59,744,931.23 77,956,363.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 896,024.92 751,910.49
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
17,056,088.65 5,401,411.66
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,594,612.95 8,863,934.13
减：二、费用 15,762,816.88 8,663,865.08
1．管 理人 报酬 9,108,429.51 4,534,890.46
2．托 管费 1,518,071.58 755,815.06
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 4,833,091.18 3,004,306.39
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 303,224.61 368,853.17
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 64,160,307.31 85,252,683.49 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 64,160,307.31 85,252,683.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 稳健 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
178,419,313.81 72,044,088.00 250,463,401.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 64,160,307.31 64,160,307.31
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
1,722,964,741.09 901,884,828.91 2,624,849,570.00
其中：1.基金 申购 款 2,635,579,206.40 1,270,874,650.29 3,906,453,856.69
2.基 金赎 回款 -912,614,465.31 -368,989,821.38 -1,281,604,286.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,901,384,054.90 1,038,089,224.22 2,939,473,279.12
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
155,437,413.77 24,951,808.31 180,389,222.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 85,252,683.49 85,252,683.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
22,981,900.04 2,839,708,842.06 2,862,690,742.10
其中：1.基金 申购 款 5,517,585,870.47 4,527,190,230.81 10,044,776,101.28
2.基 金赎 回款 -5,494,603,970.43 -1,687,481,388.75 -7,182,085,359.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -2,877,869,245.86 -2,877,869,245.86
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
178,419,313.81 72,044,088.00 250,463,401.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰稳 健成长混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ）基金部函字[2010]182 号文《关 于金鹰稳 健成 长股票型证券 投资基金 备 案确认的函》 批准，
于 2010 年 4 月 14 日募集成立。本 基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募 集规模为
649,268,728.62 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 金鹰基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商
银行股 份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布并于 2014 年 7 月修改 的 《 企业 会计 准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称“企业 会计 准
则”） ，中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《 证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无差 错更 正。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ； 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的 通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实施 上市 公司 股息红 利 差别 化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司股 票， 持 股期限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：1、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 并扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 、 由 券商 承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的交 易佣 金比 率计算 。 关 联方席 位租 用 合同还 规定 佣金 收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,108,429.51 4,534,890.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,716,525.62 1,221,609.99
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×1.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支付 日期 顺延 。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,518,071.58 755,815.06
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券股 份有 限公 司 0.00
中国工 商银 行股 份有 限公 司 0.00
合计 0.00
注：
本基 金报 告期 内及 上年度 可比 期间 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基 金报 告期 内及 上年 度可 比 期间 均没 有与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 24 页共 35 页
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
215,677,921.95 428,852.55 23,841,648.14 870,651.23
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 工 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户”转存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的“ 结算 备 付金” 科 目中 单独
列 示。 结算 备付 金本 报告 期末 余额 11,886,293.59 元， 利 息 收入 27,714.70 元 ； 上年 度 末余额 364,446.63
元，利 息收 入 15,787.54 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 报告 期内 没有 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本 基金 本报 告期 末未 持有认 购 新发/增发 证券 流通 受限 证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本 基金 报告 期末 未持 有银行 间 市场 债券 正回 购债 券。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 25 页共 35 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 2,733,077,012.21 90.02
其中： 股票 2,733,077,012.21 90.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 26 页共 35 页
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 227,564,215.54 7.50
7 其他各 项资 产 75,408,942.57 2.48
8 合计 3,036,050,170.32 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 55,588,418.83 1.89
B 采矿业
- -
C 制造业 2,338,592,432.67 79.56
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 60,433,300.00 2.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
26,108,902.00 0.89
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
175,768,401.62 5.98
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
76,585,557.09 2.61 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 27 页共 35 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,733,077,012.21 92.98
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 未持 有沪 港通股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600718 东软集 团 8,940,407 175,768,401.62 5.98
2 300006 莱美药 业 20,319,837 171,702,622.65 5.84
3 002408 齐翔腾 达 14,735,780 162,093,580.00 5.51
4 002322 理工环 科 6,354,281 151,613,144.66 5.16
5 300080 易成新 能 15,318,625 150,735,270.00 5.13
6 002399 海普瑞 8,202,238 149,444,776.36 5.08
7 000678 襄阳轴 承 10,550,600 138,845,896.00 4.72
8 300138 晨光生 物 7,194,969 131,164,284.87 4.46
9 002313 日海通 讯 5,549,995 129,314,883.50 4.40
10 600439 瑞贝卡 14,627,714 127,846,220.36 4.35
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300006 莱美药 业 179,357,922.43 71.61
2 600718 东软集 团 176,764,519.87 70.57
3 002408 齐翔腾 达 160,582,517.73 64.11
4 002399 海普瑞 159,108,608.85 63.53 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 28 页共 35 页
5 300080 易成新 能 138,237,976.75 55.19
6 002322 理工环 科 122,117,245.04 48.76
7 002313 日海通 讯 119,660,315.74 47.78
8 601985 中国核 电 117,779,043.22 47.02
9 300138 晨光生 物 115,486,824.63 46.11
10 002350 北京科 锐 115,364,671.56 46.06
11 000678 襄阳轴 承 111,700,459.88 44.60
12 600439 瑞贝卡 107,458,579.35 42.90
13 300082 奥克股 份 102,810,747.78 41.05
14 600063 皖维高 新 100,412,521.21 40.09
15 000590 启迪古 汉 91,708,697.04 36.62
16 002096 南岭民 爆 87,548,344.25 34.95
17 601886 江河集 团 81,335,169.32 32.47
18 000978 桂林旅 游 79,283,907.31 31.65
19 600425 青松建 化 78,931,573.00 31.51
20 601208 东材科 技 78,549,851.79 31.36
21 002067 景兴纸 业 76,275,310.57 30.45
22 002263 大 东 南 68,531,278.38 27.36
23 300304 云意电 气 62,718,536.30 25.04
24 002243 通产丽 星 53,271,332.81 21.27
25 002650 加加食 品 50,557,214.16 20.19
26 600540 新赛股 份 48,392,433.30 19.32
27 002009 天奇股 份 40,499,545.45 16.17
28 000731 四川美 丰 35,384,604.87 14.13
29 600568 中珠医 疗 34,469,771.45 13.76
30 002570 贝因美 34,462,620.97 13.76
31 002443 金洲管 道 33,556,922.85 13.40
32 600565 迪马股 份 30,004,988.00 11.98
33 002482 广田集 团 27,372,428.68 10.93
34 002420 毅昌股 份 27,145,499.28 10.84
35 600787 中储股 份 26,883,852.60 10.73
36 002580 圣阳股 份 26,289,426.62 10.50
37 002064 华峰氨 纶 25,219,277.63 10.07
38 000799 酒鬼酒 20,564,621.94 8.21
39 002538 司尔特 19,970,096.75 7.97
40 600367 红星发 展 19,710,133.24 7.87
41 600691 阳煤化 工 17,655,468.82 7.05
42 600030 中信证 券 17,355,519.23 6.93
43 002073 软控股 份 15,186,387.20 6.06
44 600958 东方证 券 14,980,937.01 5.98
45 603005 晶方科 技 13,264,688.28 5.30
46 600999 招商证 券 12,315,181.72 4.92
47 600479 千金药 业 10,238,973.90 4.09
48 000912 泸天化 9,878,949.74 3.94 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 29 页共 35 页
49 601377 兴业证 券 9,834,040.00 3.93
50 600366 宁波韵 升 8,540,360.84 3.41
51 600596 新安股 份 7,105,406.56 2.84
52 601788 光大证 券 6,895,900.25 2.75
53 601901 方正证 券 6,242,308.00 2.49
54 600369 西南证 券 5,901,006.00 2.36
55 300146 汤臣倍 健 5,864,350.38 2.34
56 600699 均胜电 子 5,557,067.14 2.22
57 002546 新联电 子 5,474,650.96 2.19
58 600993 马应龙 5,016,454.22 2.00
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 119,177,015.93 47.58
2 300304 云意电 气 91,690,858.18 36.61
3 000731 四川美 丰 46,971,512.57 18.75
4 601886 江河集 团 43,135,697.73 17.22
5 002443 金洲管 道 36,480,122.89 14.57
6 600699 均胜电 子 31,546,355.42 12.60
7 600568 中珠医 疗 29,650,516.00 11.84
8 300082 奥克股 份 29,192,098.80 11.66
9 600565 迪马股 份 29,102,786.96 11.62
10 600367 红星发 展 28,580,448.60 11.41
11 002064 华峰氨 纶 26,234,396.57 10.47
12 002408 齐翔腾 达 19,286,040.19 7.70
13 002538 司尔特 18,133,879.00 7.24
14 600691 阳煤化 工 18,007,201.69 7.19
15 600030 中信证 券 17,336,013.50 6.92
16 000912 泸天化 17,015,971.24 6.79
17 002399 海普瑞 16,928,595.16 6.76
18 300340 科恒股 份 16,574,877.48 6.62
19 002073 软控股 份 15,369,878.76 6.14
20 002249 大洋电 机 15,120,331.17 6.04
21 600958 东方证 券 14,877,691.87 5.94
22 600366 宁波韵 升 12,958,943.15 5.17
23 603005 晶方科 技 12,857,314.73 5.13
24 600999 招商证 券 12,403,196.41 4.95
25 600063 皖维高 新 11,632,126.58 4.64 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 30 页共 35 页
26 601377 兴业证 券 10,114,526.41 4.04
27 600479 千金药 业 9,617,464.40 3.84
28 002009 天奇股 份 9,397,295.21 3.75
29 600596 新安股 份 8,577,502.04 3.42
30 002546 新联电 子 8,544,253.80 3.41
31 601208 东材科 技 8,226,868.59 3.28
32 601788 光大证 券 7,025,844.97 2.81
33 601901 方正证 券 6,965,481.71 2.78
34 600369 西南证 券 6,177,774.00 2.47
35 300146 汤臣倍 健 5,572,598.95 2.22
36 600993 马应龙 5,086,454.45 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,288,280,355.16
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 857,746,924.71
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 未持 有权 证投资 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 31 页共 35 页
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
443,662.71
2 应收证 券清 算款
21,834,411.49
3 应收股 利
-
4 应收利 息
47,353.23
5 应收申 购款
53,083,515.14
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
75,408,942.57
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 未持 有可 转换债 券。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 32 页共 35 页
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
期末前 十名 股票 中不 存在 流通受 限证 券。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
332,638
5,716.08 198,681,770.90 10.45% 1,702,702,284.00 89.55%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 39,576.25 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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§10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 178,419,313.81
本报告 期基金 总申 购份 额 2,635,579,206.40
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 912,614,465.31
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,901,384,054.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理， 相关 事项已 于 2016 年 5 月 13 日 进行
了信息 披露 。
2、本 报告 期内 ，托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 2 53,042,980.73 1.28% 46,394.62 1.29% -
国信证 券 1 132,046,132.76 3.18% 120,330.80 3.34% -
华林证 券 2 366,827,220.97 8.85% 304,105.28 8.43% -
中信证 券 1 19,706,846.60 0.48% 17,958.92 0.50% -
西南证 券 2 202,705,019.00 4.89% 184,723.73 5.12% -
兴业证 券 1 271,053,425.95 6.54% 251,868.95 6.98% -
联讯证 券 1 201,311,833.16 4.86% 183,455.75 5.09% -
银河证 券 2 105,347,209.83 2.54% 74,933.08 2.08% -
中金公 司 1 212,216,385.10 5.12% 193,393.62 5.36% -
华创证 券 1 26,781,733.00 0.65% 24,406.39 0.68% -
招商证 券 1 3,688,801.00 0.09% 3,361.59 0.09% -
平安证 券 1 40,724,877.76 0.98% 28,967.55 0.80% -
民生证 券 1 160,773,637.06 3.88% 149,728.85 4.15% -
爱建证 券 1 95,947,324.34 2.31% 87,437.68 2.42% -
渤海证 券 2 141,463,197.68 3.41% 100,625.36 2.79% -
财达证 券 1 187,604,921.43 4.52% 170,964.55 4.74% -
东北证 券 2 54,348,863.66 1.31% 43,899.19 1.22% -
方正证 券 2 377,817,271.48 9.11% 344,305.82 9.54% -
国金证 券 1 72,538,491.64 1.75% 66,104.29 1.83% -
国泰君 安证 券 1 82,506,742.37 1.99% 76,838.89 2.13% -
开源证 券 2 125,037,878.06 3.02% 88,937.64 2.47% -
中泰证 券 1 59,724,099.58 1.44% 54,427.22 1.51% -
首创证 券 1 11,698,386.86 0.28% 8,321.13 0.23% -
天风证 券 1 140,064,604.96 3.38% 127,640.30 3.54% -
长城证 券 1 63,763,352.14 1.54% 46,629.74 1.29% -
浙商证 券 1 25,258,259.05 0.61% 23,017.50 0.64% -
中信建 投证 券 2 107,856,151.49 2.60% 85,582.47 2.37% -
长江证 券 1 427,599,250.15 10.31% 389,674.58 10.80% -
华宝证 券 1 168,195,857.49 4.06% 119,637.53 3.32% -
申万宏 源 1 208,376,524.57 5.03% 189,894.46 5.26% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2）基 金管 理人 和被 选中 的 证券 经营 机构 签订 交易 单 位租 用协 议。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
无
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
