金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度 报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期： 二 〇一 七年三 月二 十九日金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ，于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报 告中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰灵 活配 置混 合
基金主 代码 210010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 411,705,056.02 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 210010 210011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总
额
5,006,056.46 份 406,698,999.56 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金在 有效 控制 风险 并保 持 良好 流动 性的 前提 下， 通过 对股 票、 固定
收益和 现金 类等 资产 的积 极灵活 配置 ， 力争 使基 金 份额持 有人 获得 超额
收益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 四个 维度进 行综 合分 析 ，
主 动 判断 市场 时机， 在严格 控 制投 资组 合风 险的 前提 下， 进行 积极 的资
产配置 ， 合 理确 定基 金在 股票类 资产 、 固 定收 益类 资产、 现金 类资 产等
各 类 资产 类别 上的 投资 比例 ， 最 大限 度的 提高 收益。 本基 金投 资组 合中
股票资 产占 基金 资产 净值 的比例 为 0-95% ， 每个 交 易日日 终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货
币市场 基金 ，但 低于 股票 型基金 ，属 于中 高等 风险 水平的 投资 品种 。
注：2015 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 29 日， 金鹰 元 泰精选 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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额持有 人大 会以 通讯 方式 召开， 大会 审议 并通 过《 金鹰元 泰精 选信 用债 债券 型证券投 资基 金转 型有
关 事 项的 议案》 。 于 2015 年 5 月 6 日正 式实 施基 金转 型， 自基 金转 型实 施之日 起， 《 金鹰 元泰 精选
信用债 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》失 效且 《金 鹰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》同 时
生效， 金鹰 元泰 精选 信用 债债券 型证 券投 资基 金正 式变更 为金 鹰灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 陆志俊
联系电 话 020-83282627 95559
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2016 年
2015 年 5 月 6 日 （基金合同 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
金鹰灵 活配 置混
合 A 类
金鹰灵 活配 置混 合
C 类
金鹰灵 活配 置混 合
A 类
金鹰灵 活配 置混 合
C 类
本期已实现
收益
308,457.99 17,312,408.26 72,521,784.05 62,675,146.58
本期利 润 220,756.92 3,944,452.86 62,749,476.71 51,258,775.97
加权平均基
金份额本期
利润
0.0343 0.0061 0.0372 0.0349
本期基金份
额净值增长
3.42% 1.72% 4.29% 0.32% 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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率
3.1.2 期末数据
和指标
2016 年末 2015 年末
金鹰灵 活配 置混 合
A 类
金鹰灵 活配 置混 合 C
类
金鹰灵 活配 置混 合 A
类
金鹰灵 活配 置混 合 C
类
期末可供分
配基金份额
利润
0.2522 0.1879 0.2034 0.1572
期末基金资
产净值
5,399,699.98 415,029,302.12 9,417,134.25 1,093,000,413.67
期末基金份
额净值
1.0786 1.0205 1.0429 1.0032
注：1、 金鹰 元泰 精选 信用债 债 券型 证券 投资 基金 从 2015 年 5 月 6 日起 正式转 型 为金 鹰灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 。上年 度 为 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日，无 上 上年 度可 比期 间
数据（ 下同 ）。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
金鹰灵活配置混合A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.60% 0.19% 0.00% 0.39% 1.60% -0.20%
过去六 个月 2.49% 0.17% 2.72% 0.40% -0.23% -0.23%
过去一 年 3.42% 0.15% -4.29% 0.71% 7.71% -0.56%
自基金 合同 生
效起至 今
7.86% 0.24% -9.70% 1.03% 17.56% -0.79%
金鹰灵活配置混合C 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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过去三 个月 1.10% 0.18% 0.00% 0.39% 1.10% -0.21%
过去六 个月 1.62% 0.16% 2.72% 0.40% -1.10% -0.24%
过去一 年 1.72% 0.14% -4.29% 0.71% 6.01% -0.57%
自基金 合同 生
效起至 今
2.05% 0.21% -9.70% 1.03% 11.75% -0.82%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 5 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日）
金鹰灵活配置混合A 类
（2015 年 5 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日）
金鹰灵活配置混合C 类
（2015 年 5 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日） 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1 、 本基 金合 同生 效日期 为 2012 年 11 月 29 日，转 型 后合 同生 效日为 2015 年 5 月 6 日。
2、 截至 报告 日本 基金 的各 项投资 比例 符合 本基 金基 金合同 规定 的各 项比 例， 即转型 日前 本基 金
对固定 收益 类资 产的 投资 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中对 信用 债券 的投 资比例 不低 于固 定收 益
类资产 的 80% ； 对股 票、 权证等 权益 类资 产的 投资 比例不 超过 基金 资产 的 20% ， 其中 ，权 证投 资的
比例范 围占 基金 资产 净值 的 0~3% 。 本基 金持 有现 金 和到期 日不 超过 一年 的政 府债券 不低 于基 金资 产
净 值的 5% 。 转型 日后 本基 金投资 组合 中股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 0-95% ，本基 金每 个交 易日
终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，保 持现金 以及 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于
基金资 产净 值的 5% 。
3、 本基 金转 型后 的业 绩比较 基 准为 ：沪深 300 指数 收益率×50%+中 证全 债指数 收 益率×50% 。
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准历年 收益 率对 比图
金鹰灵活配置混合A 类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金鹰灵活配置混合C 类
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效无 利润 分配情 况。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基 金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
丽
娟
固定收 益部 总监 ，基 金经 理
2016-
10-19
- 10
刘丽娟 女士 ， 中 南财 经政 法大学 工商
管理硕 士。 历任 恒泰 证券 股份有 限公
司交易 员， 投资 经理 ， 广 州证券 股份
有限公 司债 券投 资主 办。2014 年 12
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 现任
固定收 益部 总监 、 金 鹰货 币市场 证券
投资基 金、 金鹰 灵活 配置 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元安 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元丰 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元祺 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 元和 保本 混合型 证券
投资基 金、 金鹰 添益 纯债 债券型 证券
投资基 金、 金鹰 添利 纯债 债券型 证券
投资基 金、 金鹰 元盛 债券 型发起 式证
券投资 基金 （LOF ）基金经理。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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李
涛
固定收 益部 副总 监， 基金经 理
2015-
05-06
2016-
10-27
11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士 ， 证
券 从 业经历 11 年。 历任 光大银 行总
行资金部货币市场自营投资业务主
管、中银国际证券研究部宏观研究
员、广州证券资产管理总部投研总
监。2014 年 11 月加 入金 鹰基金 管理
有限公 司， 曾任 固定 收益 部副总 监、
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金、 金鹰
持久增 利债 券型 （LOF ）证券投 资基
金、 金 鹰元 安保 本混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基
金、 金 鹰元 祺保 本混 合型 证券投 资基
金基金 经理 。
吴
德
瑄
基金经 理、 基金 经理 助理
2016-
08-08
- 5
吴德瑄 先生 ， 兰 州交 通大 学工学 硕士
研究生 ， 历 任广 州证 券股 份有限 公司
资产管理部行业研究员，2015 年 1
月加入 金鹰 基金 管理 有限 公司， 历任
行业研 究员 ， 现 任金 鹰技 术领先 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理，
金鹰红利价值灵活配置混合型证券
投资基 金等 基金 的基 金经 理助理 。
黄
倩
倩
研究员 ，基 金经 理助 理
2016-
08-19
- 5
黄倩倩 女士 ， 硕 士研 究生 ， 历任 广州
证券股份有限公司资产管理部债券
交易员 ，2014 年 11 月加 入金鹰 基金
管理有 限公 司， 现任 固定 收益部 债券
交易员 ， 金 鹰货 币市 场证 券投资 基金
等基金 的基 金经 理助 理。
张
俊
杰
基金经 理
2013-
09-23
2016-
08-06
9
张俊杰先生，厦门大学金融工程硕
士，证 券从 业经 历 9 年。2007 年 7
月至 2013 年 4 月任 职于 平安证 券有
限责任 公司 ， 历 任衍 生产 品部金 融工
程研究员、固定收益事业部高级经
理， 债 券研 究员 等； 2013 年 4 月加 入
金鹰基 金管 理有 限公 司。 曾任金 鹰元
盛债券 型发 起式 证券 投资 基金、 金鹰
灵活配置混合型证券投资基金及金
鹰技术领先灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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则、 《金 鹰灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 等规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，基金运
作合法 合规 。本 基金 持有 的“15 山水 SCP001“ 发 行人 山东 山水 水泥 集团 有限公 司 （以 下简 称“15 山
水 SCP001” 发行 人）于 2015 年 11 月 12 日 发布 《山 东山水 水泥 集团 有限 公司 2015 年度 第一 期超 短
期融资 券未 按期 足额 兑付 本息的 公告 》 ， 由于“15 山水 SCP001” 发行 人未 能按照 约 定筹 措足 额偿 债资
金，至使该债券于到日期 后不能按期足额偿付，本 基金管理人已代表金鹰灵 活配置混合型证券投资
基金向 广州 市中 级人 民法 院起诉“15 山水 SCP001” 发 行人，2016 年 7 月 13 日 ， 广州市 中院 做出 一审
判决， 判决 被告 山东 山水 水泥集 团有 限公 司向 金鹰 基金清 偿债 券本 金 6,000 万及相 应违 约金 。被 告
山东山 水水 泥集 团有 限公 司向广 东省 高级 人民 法院 提出上 诉申 请， 法院 于 2017 年 3 月 16 日对 二审
进行开庭审理。本基金管 理人将按照基金合同的有 关约定，采取措施维护基 金份额持有人的利益，
并将按 照《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 的规 定履行 信息 披露 义务 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3异常交易行为的专项 说明 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略 和运作分析
2016 年经 济基 本面 略有 改 善， 外 需环 境仍 然低 迷但 整体呈 现前 低后 高、 逐季 回稳向 好态 势， 房
地产投 资筑 底回 升， 固定 资产投 资先 下后 上， 民间 投资仍 然低 位，GDP 全年 增速 6.7%； 工业 增加 值
一 直 保持在 6% 以 上运 行， 经济逐 步低 位企 稳。 通胀 方面，CPI 全 年均值 2%，总 体 呈 M 型， 上半年
猪肉价 格的 回升 贡献 比较 多， 下半 年 CPI 最高 达到 11 月的 2.25% 主 要归 因于 夏季 洪 灾造 成的 蔬菜价
格短期回升以及房地产火爆所带来的服务类价格上涨。PPI 方面，受进口大宗商品上涨和政府坚 持
去产能 、去 库存 政策 逐渐 效果显 现的 影响 ，2016 年全 年 PPI 同比 下降 1.4% ， 降幅比 2015 年收 窄了
3.8 个 百分 点， 三季 度告 别 连续两 年的 环比 下滑 开始 转正。
债券市场，全年市场走势 经历了过山车式的震荡上 行和断崖式下跌的过程。 前三个季度，受央
行宽松 货币 政策 的利 好影 响，债 市震 荡上 行。 一季 度央行 降准 0.5 个百 分点， 加 上年 初机 构配 置需
求的提升，收益逐步下行 ；二季度货币政策从稳健 偏宽松转向稳健，叠加基 本面回升、信用事件频
发 以及“ 营改 增” 事件的 影响 ，短端 出现了 大幅调 整， 但调整 时间短 暂。由 于“ 资 产荒” 仍在 发酵， 配
置 的 压力 仍大， 长端 收益水 平 在短 暂高 位震 荡后 逐步 下 行， 长 端收 益一 直下到 3.5% 左 右， 10 年国 开
也 达 到今 年历 史低点 3.0% 附 近。 四季 度以 后， 金融去 杠 杆政 策开 始逐 步落 到实 处， 央行 公布 表外 理
财将从 2017 年一 季度 正式纳 入 MPA 考 核， 同时用 MLF 和 14 天、28 天 期逆回 购 替代 7 天逆 回购 ，
资 金 骤紧， 叠加 外占 的持 续流 出 以及 对跨 年流 动性 趋紧 的 担忧 加剧 了市 场谨 慎情 绪， 收益 陡然 上行，
国海萝卜章事件以及美国 加息预期等利空将收益将 债灾推到了高峰，十年国 债期货和五年国债期货
一度跌 停，10 年国 开上 行到 3.9% 左 右， 短端 累计 上行 200bp 左右 ，隔 夜成 交 利率一 度跳 涨到 高达
12% 。 流动性 超越基本 面成 为了近期 最主要的 影响变 量。既国 债期货两 度跌停 之后，央 行再次出 手
拯救市 场流 动性 危机 ，通 过指导 大行 用 XREPO 的 形式向 市场 注入 流动 性， 资金面 终结 了之 前的 紧
张态势 ，短 端和 中长 端集 体纷纷 走强 ，宽 松状 态持 续至跨 年， 债券 收益 率开 始逐渐 回落 。
股票市 场上 ，2016 年 上证下 跌 12.31%，深 指下 跌了 19.64% ； 中小 板下 跌了 22.89% ，创 业板
则下跌 了 27.71% 。 1 季度 ， 受人民 币汇 率贬 值冲 击以 及熔断 机制 的影 响， 股票 市场出 现了 全面 大跌 。
2 季度开始，在货币政策 和财政政策刺激下，宏观 经济见底企稳，市场逐步 反弹。但主板的反弹强
度要大于创业板。白酒、 家电等板块受益经济恢复 加下游补库存，业绩恢复 增长；供给侧改革取得
成效，有色、钢铁等价格 回升，带动板块大涨。保 险等资金入场也使得也银 行、建筑等低估值行业金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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有 较 好表 现。 在经 历了 2015 年 的大 涨大 跌后 ， 市场 风险 偏 好有 所下 降。 同时 ， 金融 行 业持 续去 杠杆、
加强监 管、 抑制 了创 业板 的炒作 现象 ，创 业板 的估 值中枢 持续 下移 。
本基金今年主要以流动性 管理为主，保持较低仓位 的债券，主要持有高等级 短久期的券种，有
效的减少了该产品在债市 暴跌时间段的损失，同时 灵活的提高和降低股票仓 位，保持了一定的打新
收益。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，A 类基 金份 额净 值为 1.0786 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 3.42% ，
同 期业绩 比较基 准增 长率为-4.29% ；C 类基 金份额净 值为 1.0205 元 ，本报告 期份额 净值增 长率 为
1.72%，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-4.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年， 一季 度是 通 胀高点 ， 受 春节 因素 影响 短期内 食品 价格 会有 所走 高， 叠加工 业价 格
上涨的 传导 ，预 计一 季度 CPI 会是 2017 年 的顶 点，达 到 2.3% 以 上再 转而 向下 ；美国 通胀 压力 的增
加给加息带来了更大的确 定性，预计今年内人民币 持续走弱，对外储仍会有 较大冲击，货币政策维
持中性 。2016 年 中央 经济会 议 提出 财政 政策 要更 加积 极 有效， 进 一步 宽松 的力 度 有限，GDP 增速 目
标 6.5%。 经 济基 本面 方面，2017 年 供给 侧改 革继 续，PPI 转正 ， 工业 企业 利润改 善 巨大 ， 促进 消费
平稳回升；基建投资压力 加大，明确房子的居住性 定位或缓解地产的投资压 力。整体经济走势仍需
关注企 业主 动补 库存 情况 ，但鉴 于市 场对 未来 经济 的不看 好， 几率 相对 较小 ，总体 经济 看平 。
债券市场既有危机也有机 会。短期来看，当下的市 场仍然是弱势震荡为主， 趋势性行情难见。
继 1 月 24 日 央行 上调 1 年期 MLF 利率 10bp 之后， 农历新 年后 ， 央 行再 次宣 布上调 包 括 OMO 、 SLF
和 MLF 在内的一系 列利 率 ，资金 面维 持中 性将 会成 为常态 。受 PPI 的传 导，CPI 可能在 1 月或 者 2
月达到 高位 给债 市带 来压 力。 债市 基本 面短 期内 维持 温和企 稳的 态势 ， 但中 长期 依然面 临上 行压 力 。
一方面前期货币宽松效应 趋于消散，今年基本面大 概率是前高后低的态势， 对应到债券市场来看，
我们认为在基本面拐点出 现之前，债券市场将维持 区间波动的态势，票息收 益仍然是债券市场最具
有确定性的收益来源。由 于未来经济仍然面临一定 的下行压力，且前期流动 性冲击导致收益率出现
明显抬升，债市收益率有 一定的下行空间，但是由 于政策边际紧缩以及债市 交易结构的不稳定性，
未来债市仍将面临一定的 波动，整体走势可能是前 高后低。今年操作的核心 便在于把握基本面的拐
点 ， 提 前进 行适 当布 局以把 握 机会。海外 方面，2017 年美 国继 续加 息概 率较 大， 美元 指数 走强 以及
人民币贬值压力导致外汇 占款流失将对债市的影响 偏负面。同时将关注债市 短期的急速调整带来的
交 易 性和 配置 性机 会以及 2017 年 1 季度 末和 2 季度经 济 和通 胀修 复带 来的 机会 。
股票市场预计呈现指数宽 幅震荡的行情，指数难有 大的机会。市场预计将持 续分化，随着监管金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的趋严 以及 IPO 的 加速 ， 高估值 的成 长股 估值 中枢 将不断 下移 ，主 板的 低估 值蓝筹 表现 预计 将任 然
好于创 业板 。重 点布 局选 择调整 充分 且景 气周 期上 行的行 业及 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年度， 基金 托管 人在 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年度， 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2016 年度 ， 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰灵 活配置 混合 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6
审计报告
中审众 环会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 了 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表、2016 年度
的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 2,259,495.22 51,416,218.73
结算备 付金 739,598.88 4,491,671.51
存出保 证金 177,032.44 701,092.25
交易性 金融 资产 454,596,510.29 393,723,077.93
其中： 股票 投资 60,087,510.29 39,732,077.93
基金投 资 - -
债券投 资 394,509,000.00 353,991,000.00
资产支 持证 券投 资 - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 90,500,000.00 700,001,120.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,018,717.02 4,666,200.84
应收股 利 - -
应收申 购款 5,148.72 16,228.17
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 552,296,502.57 1,155,015,609.43
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 130,359,464.46 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 19,924.04 49,998,050.71
应付管 理人 报酬 380,027.21 971,362.47
应付托 管费 95,006.79 242,840.62
应付销 售服 务费 187,719.25 475,079.42
应付交 易费 用 200,000.39 649,708.96
应交税 费 116,000.00 116,000.00
应付利 息 29,267.44 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 480,090.89 145,019.33
负债合计 131,867,500.47 52,598,061.51 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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所有者权益：
实收基 金 342,761,029.89 914,943,782.02
未分配 利润 77,667,972.21 187,473,765.90
所有者权益合计 420,429,002.10 1,102,417,547.92
负债和所有者权益总 计 552,296,502.57 1,155,015,609.43
注：2015 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 29 日， 金鹰 元 泰精选 信用 债债 券型 证券 投资基 金基 金份
额持有 人大 会以 通讯 方式 召开， 大会 审议 并通 过《 金鹰元 泰精 选信 用债 债券 型证券 投资 基金 转型 有
关事项 的议 案》 。 于 2015 年 5 月 6 日 正式 实施 基金 转型， 自基 金转 型实 施之 日起， 金鹰 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 合同 生 效， 本基 金上 年度 可比期 间为 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日。
下同。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 6 日 （基 金合
同生效 日） 至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 18,295,335.81 149,679,854.92
1.利息 收入 14,885,245.45 43,942,849.62
其中： 存款 利息 收入 693,369.28 6,253,657.78
债券利 息收 入 10,195,547.55 24,336,097.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,996,328.62 13,353,093.92
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 16,784,073.51 114,758,966.33
其中： 股票 投资 收益 15,016,028.88 120,781,727.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,434,209.79 -6,193,750.25 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 333,834.84 170,989.14
3. 公允价值变动收益（损 失以“-” 号填
列）
-13,455,656.47 -21,188,677.95
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 81,673.32 12,166,716.92
减：二、费用 14,130,126.03 35,671,602.24
1．管 理人 报酬 6,654,292.06 20,664,070.27
2．托 管费 1,663,572.89 5,166,017.55
3．销 售服 务费 3,292,811.14 4,795,022.16
4． 交易 费用 1,620,313.43 4,286,709.66
5． 利息 支出 488,648.71 691,847.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 488,648.71 691,847.03
6． 其他 费用 410,487.80 67,935.57
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 4,165,209.78 114,008,252.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 4,165,209.78 114,008,252.68
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92
二、本期经营活动产生 - 4,165,209.78 4,165,209.78 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-572,182,752.13 -113,971,003.47 -686,153,755.60
其中：1.基金 申购 款 1,186,556,540.52 245,176,545.55 1,431,733,086.07
2.基 金赎 回款 -1,758,739,292.65 -359,147,549.02 -2,117,886,841.67
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
342,761,029.89 77,667,972.21 420,429,002.10
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 6 日 （基 金合同 生 效日 ）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
259,460,663.74 52,110,733.95 311,571,397.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 114,008,252.68 114,008,252.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
655,483,118.28 21,354,779.27 676,837,897.55
其中：1.基金 申购 款 7,834,940,173.04 1,633,202,978.62 9,468,143,151.66
2.基 金赎 回款 -7,179,457,054.76 -1,611,848,199.35 -8,791,305,254.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
金鹰元 泰精选信用债债券型证券 投资基金( 简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员 会（简称" 中
国证监 会" ） 基金 部函[2012]1084 号文 《关 于金 鹰元 泰精 选 信用 债债 券型 证券 投资 基 金备 案确 认的 函》
批准， 于 2012 年 11 月 29 日 募 集成 立。 本基 金为 契约 型 开放 式， 存续 期限 不定 ， 首次 设立 募集 规模
为 1,783,517,626.11 份基 金 份额。
2015 年 4 月 29 日 经持 有 人大会 表决 通过 了《 关于 金鹰元 泰精 选信 用债 债券 型证券 投资 转型 相
关事项 的议 案》 ， 自金 鹰元 泰精选 信用 债基 金份 额折 算日次 日 （ 即 2015 年 5 月 6 日） 起， 《 金鹰 灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》生效。本基金 的基金管理人为金鹰基金 管理有限公司，基金托
管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
7.4.6税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起， 对证 券投资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税； 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ， 其股 息红 利所 得全 额计 入 应纳 税所 得额 ；持
股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年 的，
暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页共 39 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页共 39 页
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 - - - -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行任 何交 易，无 应支 付关 联
方交易 佣金 。
上述佣 金按 市场 佣金 率计 算，以 扣除 中国 证券 登记 结算公 司收 取的 证管 费、 经手费 和适 用期 间
内由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 债券及 权证 交易 不计 佣金 。
该类佣 金协 议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,654,292.06 20,664,070.27
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 46,009.62 40,657.44
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×F÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
F 为年费率，管 理费 率 为 1%
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 3 个工 作日 内 从基 金财 产中
一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等, 支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页共 39 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日 （基 金合 同生
效日） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,663,572.89 5,166,017.55
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 年费 率计提 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E×F÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
F 为年费率，管 理费 率 为 0.25%
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 于次 月 前 3 个工 作日 内 从基 金财 产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
- 3,226,547.79 3,226,547.79
广州证 券 - 18.76 18.76
交通银 行 - 5,132.88 5,132.88
合计 - 3,231,699.43 3,231,699.43
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰灵 活配 置混 合A 类 金鹰灵 活配 置混 合C 类 合计
金鹰基 金管 理有 限公
司
0.00 4,290,956.62 4,290,956.62
广州证 券 0.00 181.85 181.85
交通银 行 0.00 2,448.66 2,448.66
合计 - 4,293,587.13 4,293,587.13
注： 本基 金 A 类基 金份 额不 收 取销 售服 务费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.5%。在
通常情 况下 ， C 类基 金份额 的 销售 服务 费按 前一日 C 类基 金份 额资 产净 值的 0.5% 年费 率计 提。 计算
方法如 下：
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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H ＝E×0.5%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中
一次性 划出 ，由 基金 管理 人代收 ，基 金管 理人 收到 后按相 关合 同规 定支 付给 基金销 售机 构等 。
若遇法 定节 假日 、 公 休日 等， 支 付日 期顺 延。 销售 服务费 主要 用于 支付 销售 机构佣 金、 以及 基金 管
理人的 基金 行销 广告 费、 促销活 动费 、基 金份 额持 有人服 务费 等。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
金鹰灵 活配 置混 合 C 类
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年5 月6 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
2,259,495.22 522,262.64 51,416,218.73 5,652,287.69
注：本 基金 本报 告期 末的 清算备 付金 余 额 739,598.88 元 ，清 算备 付金 利息 收入 155983.67 元；
上年度 可比 期间 的清 算备 付金余 额 4,491,671.51 元， 清 算备 付金 利息 收入 348,928.34 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量（ 单 位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
603877
太平
鸟
2016-12-29 2017-01-09
网下
新股
申购
21.30 21.30 3,180.00 67,734.00 67,734.00
网
下
新
股
待
上
市
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68
网
下
新
股
待
上
市
603035
常熟
汽饰
2016-12-27 2017-01-05
网下
新股
申购
10.44 10.44 2,316.00 24,179.04 24,179.04
网
下
新
股
待
上
市
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
网下
新股
申购
9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80
网
下
新
股
待
上
市
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-10
网下
新股
申购
6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70
网
下
新
股
待
上
市
601375 中原 2016-12-20 2017-01-03 网下 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 网金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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证券 新股
申购
下
新
股
待
上
市
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
网下
新股
申购
3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79
网
下
新
股
待
上
市
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 报告 期末 未持 有暂 时停牌 的流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101660062
16 武汉 水务
MNT001
2017-01-03 97.26 300,000.00 29,178,000.00
101473006
14 渝涪 陵
MTN001
2017-01-03 109.69 200,000.00 21,938,000.00
1480271 14 虞交 通债 2017-01-03 106.24 200,000.00 21,248,000.00
160204 16 国开 04 2017-01-03 99.97 220,000.00 21,993,400.00
合计
920,000.00 94,357,400.00
注： 本 基金 本报 告期 末， 持有未 到期 的银 行间 市场 卖出回 购证 券余 额款 为 90,359,464.46 元 ，于
2017 年 1 月 3 日到 期。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末， 持 有 未到期 的交 易所 市场 卖出 回购证 券余 额款 为 40,000,000.00 元 ，于 2017
年 1 月 5 日到 期。 该类 交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券或 在新 质押 式回 购
下转入 质押 库的 债券 ，按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 60,087,510.29 10.88
其中： 股票 60,087,510.29 10.88
2 固定收 益投 资 394,509,000.00 71.43
其中： 债券 394,509,000.00 71.43
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 90,500,000.00 16.39
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,999,094.10 0.54
7 其他各 项资 产 4,200,898.18 0.76
8 合计 552,296,502.57 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 22,728,663.56 5.41
B 采矿业
- -
C 制造业 26,597,119.62 6.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,580,000.00 1.09
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,117,000.00 0.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,957,947.11 0.70
J 金融业
106,780.00 0.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 60,087,510.29 14.29
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.2.2.1 报告期末按行业 分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 内未 通过 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600961 株冶集 团 725,350 8,123,920.00 1.93
2 600598 北大荒 400,000 4,880,000.00 1.16
3 000883 湖北能 源 1,000,000 4,580,000.00 1.09
4 000735 罗 牛 山 600,000 4,296,000.00 1.02
5 000998 隆平高 科 200,000 4,286,000.00 1.02
6 600251 冠农股 份 499,902 4,054,205.22 0.96
7 600108 亚盛集 团 700,000 4,004,000.00 0.95
8 000972 中基健 康 540,000 3,780,000.00 0.90
9 002556 辉隆股 份 300,000 3,117,000.00 0.74
10 600299 安迪苏 209,948 3,021,151.72 0.72
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000063 中兴通 讯 39,005,711.70 3.54
2 600029 南方航 空 31,397,227.78 2.85
3 000001 平安银 行 30,828,866.74 2.80
4 601111 中国国 航 30,685,909.82 2.78
5 000009 中国宝 安 25,209,452.68 2.29
6 000783 长江证 券 22,139,209.61 2.01
7 600428 中远海 特 19,763,686.50 1.79
8 601857 中国石 油 18,715,770.00 1.70
9 000100 TCL 集团 17,086,090.44 1.55
10 601766 中国中 车 16,657,882.14 1.51
11 000157 中联重 科 15,472,355.00 1.40
12 000725 京东方 Ａ 14,520,000.00 1.32
13 600115 东方航 空 14,305,924.00 1.30
14 600143 金发科 技 13,196,403.40 1.20
15 000778 新兴铸 管 12,424,465.46 1.13
16 601898 中煤能 源 11,701,141.70 1.06 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页共 39 页
17 000925 众合科 技 10,032,390.00 0.91
18 600028 中国石 化 10,007,486.60 0.91
19 600805 悦达投 资 8,948,340.23 0.81
20 000620 新华联 8,843,022.24 0.80
8.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000063 中兴通 讯 39,205,907.82 3.56
2 600029 南方航 空 33,194,462.00 3.01
3 601111 中国国 航 31,943,580.16 2.90
4 000001 平安银 行 30,625,237.57 2.78
5 000009 中国宝 安 24,454,618.12 2.22
6 000783 长江证 券 23,102,967.36 2.10
7 600428 中远海 特 21,231,657.42 1.93
8 601857 中国石 油 18,402,406.15 1.67
9 601766 中国中 车 17,225,508.61 1.56
10 000100 TCL 集团 16,873,914.30 1.53
11 600873 梅花生 物 16,582,056.26 1.50
12 000725 京 东方 A 15,615,000.00 1.42
13 000157 中联重 科 15,398,069.57 1.40
14 600115 东方航 空 13,847,331.00 1.26
15 600143 金发科 技 13,415,546.40 1.22
16 000778 新兴铸 管 12,717,500.00 1.15
17 601898 中煤能 源 11,216,679.32 1.02
18 000628 高新发 展 10,120,715.90 0.92
19 000925 众合科 技 9,960,768.64 0.90
20 600028 中国石 化 9,947,000.00 0.90
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成本 （成 交） 总额 553,879,347.03
卖出股 票收入 （成 交） 总额 541,751,441.87
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页共 39 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,991,000.00 7.13
其中： 政策 性金 融债 29,991,000.00 7.13
4 企业债 券 70,118,000.00 16.68
5 企业短 期融 资券 29,412,000.00 7.00
6 中期票 据 51,116,000.00 12.16
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 213,872,000.00 50.87
9 其他 - -
10 合计 394,509,000.00 93.83
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111617319
16 光大
CD319
500,000.00 48,975,000.00 11.65
2 111617321
16 光大
CD321
500,000.00 48,975,000.00 11.65
3 111697256
16 东莞 农
村商业 银行
CD069
500,000.00 48,070,000.00 11.43
4 111695227
16 德阳 银
行 CD061
400,000.00 38,452,000.00 9.15
5 160204 16 国开 04 300,000.00 29,991,000.00 7.13
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 投资 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 权证。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页共 39 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货 投资 政策
无
8.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货 投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金 期末持有的 前十大重仓股之一北大荒 （代码：600598 ） ，由于财 务会计报告违规、信
息披露 虚假 及严 重误 导性 陈述、 未依 法履 行其 他职 责， 被 中国 证监 会警 示、 对公司 罚 款50 万元。 该
事项已 于2016 年8 月26 日在指 定媒 体公 开披 露
8.12.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
177,032.44
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,018,717.02
5 应收申 购款
5,148.72
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,200,898.18
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页共 39 页
本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限股 票。
8.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
金鹰灵 活配 置混
合 A 类
972 5,150.26 0.00 0.00% 5,006,056.46
100.00
%
金鹰灵 活配 置混
合 C 类
195
2,085,635.9
0
403,485,842.44 99.21% 3,213,157.12 0.79%
合计 1,167 352,789.25 403,485,842.44 98.00% 8,219,213.58 2.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
金鹰灵 活配 置混 合 A 类
本基金 非上 市基 金。
金鹰灵 活配 置混 合C 类
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 - -
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 199.46 0.00% 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 36 页共 39 页
合计 199.46 0.00%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
金鹰灵 活配 置混 合 A 类 0
金鹰灵 活配 置混 合 C 类 0
合计 0
9.5 发起式基金发起资金 持有份额情况
本基金 非发 起式 基金 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 金鹰灵 活配 置混 合 A 类 金鹰灵 活配 置混 合 C 类
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 6
日）基 金份 额总 额
5,775,597.78 305,795,799.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,029,605.16 1,089,494,123.04
本报告 期基金 总申 购份 额 9,027,711.95 1,416,085,767.31
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 13,051,260.65 2,098,880,890.79
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,006,056.46 406,698,999.56
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理，相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了
信息披 露。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 37 页共 39 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 的诉 讼。
本报告 期内 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 60000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 13,093,555.00 1.20% 11,932.08 1.25% -
爱建证 券 1 424,131.15 0.04% 394.93 0.04% -
安信证 券 1 190,527,204.78 17.43% 173,627.86 18.12% -
财达证 券 1 15,626,104.01 1.43% 14,552.69 1.52% -
财通证 券 1 127,572,976.35 11.67% 118,808.03 12.40% -
光大证 券 1 114,250,941.98 10.45% 81,266.50 8.48% -
国信证 券 1 16,582,056.26 1.52% 15,110.61 1.58% -
海通证 券 2 340,255,952.66 31.13% 315,124.00 32.89% -
华创证 券 1 84,731,284.25 7.75% 77,215.41 8.06% -
华林证 券 1 10,827,337.96 0.99% 7,701.52 0.80% -
湘财证 券 1 103,298,657.61 9.45% 73,473.96 7.67% -
银河证 券 1 59,897,063.80 5.48% 54,584.33 5.70% -
中信建 投证 券 1 15,849,543.92 1.45% 14,443.67 1.51% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回购 交易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回 购成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - - - - - -
爱建证 券 949,257.00 0.70%
625,000,0
00.00
11.99% - -
安信证 券 747,844.00 0.55% - - - -
财达证 券 - - - - - -
财通证 券
130,088,368.
40
96.23%
4,139,200,
000.00
79.40% - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - -
30,000,00
0.00
0.58% - -
海通证 券 3,402,742.00 2.52%
404,900,0
00.00
7.77% - -
华创证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
湘财证 券 - -
14,000,00
0.00
0.27% - -
银河证 券 - - - - - -
中信建 投证 券 - - - - - -
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
