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金鹰民族(001298)

金鹰民族:2016年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 
 
 
 
 
金鹰民 族新兴 灵活配 置混合 型证券 投资基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 
第 2 页共 33 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ,于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报 告中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。


金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 3 页共 33 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰民 族新 兴混 合 基金主 代码 001298 交易代 码 001298 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 229,910,746.53 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 通 过对 股票 、 固 定收 益 和 现金 类等 资产 的积 极灵 活 配置, 重点 关注 在中华 民 族崛 起过 程中 推动 民族新 兴发 展的 行业 和企 业, 力争 使基 金份 额持 有 人获得 超额 收益 与长 期 资本增 值。 投资策 略 本基金 将从 宏观 面、 政策 面、基 本面 和资 金面 等四 个纬度 进行 综合 分析 , 主 动 判断 市场 时机, 在严格 控 制投 资组 合风 险的 前提 下, 进行 积极 的资 产 配置, 合理 确定 基金 在股 票类资 产、 固定 收益 类资 产、 现 金类 资产 等各 类 资产类 别上 的投 资比 例, 最大限 度的 提高 收益 。 在股票 投资 方面 , 本基 金 将重点 关注 中华 民族 崛起 过程中 推动 民族 新兴 发 展的行 业和 企业 , 挖 掘在 经济结 构转 型、 社会 文明 水平提 高、 综合 经济 实 力 提 升等 方面 带来 的投 资机 会。 围绕 着民 族新 兴发展 的 投资 主线, 寻找 具 有成长 潜力 的公 司股 票进 行配置 , 重点 关注 互联 网 、 信息技 术 、 文 化传 媒、 生 物 医药、 节能 环保、 高端 装 备制 造、 新 能源、 新材 料、 新能 源汽 车、 智 慧城市 、现 代农 业、 现代 金融服 务、 信息 安全 等行 业。 本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例为 0-95%, 本基金 每 个交 易日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 , 保持 现金 以 及到期 日在 一年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值的 5%, 权 证、 股指期 货 及其 他金 融工 具的金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 4 页共 33 页 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率×60% +中 证全 债指 数收 益率×40% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币 市场基 金, 但低 于股 票型 基金, 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 陆志俊 联系电 话 020-83282627 95559 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95559 传真 020-83282856 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 6 月 2 日(基金合 同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 9,769,507.67 -6,015,860.48 本期利 润 -5,420,426.20 4,570,768.19 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0177 0.0082 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.76% 2.30% 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 5 页共 33 页 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0052 -0.0099 期末基 金资 产净 值 231,106,900.82 403,463,804.31 期末基 金份 额净 值 1.005 1.023 注 : 本基金 2015 年 6 月 2 日成立 ,无 上年 度及 上上 年度会 计数 据和 财务 指标 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.20% 0.16% 0.35% 0.45% -0.15% -0.29% 过去六 个月 0.70% 0.14% 3.18% 0.47% -2.48% -0.33% 过去一 年 -1.76% 0.76% -5.64% 0.84% 3.88% -0.08% 自基金 合同 生 效起至 今 0.50% 0.65% -18.63% 1.21% 19.13% -0.56% 注:1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日成 立。 2、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 沪深 300 指数 收益 率×60%+ 中 证全 债指 数收 益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 2 日 至 2016 年 12 月 31 日) 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 6 页共 33 页 注:1 、本 基金 2015 年 6 月 2 日成 立。 2、 按基 金合 同规 定, 本基 金的建 仓期 为 6 个月 。 建 仓期满 后, 本基 金投 资组 合中股 票资 产占 基 金资产 的比 例为 0-95% , 本基金 每个 交易 日终 在扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后, 保持 现 金以及 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ,权 证、 股指 期 货及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 3、 本基 金的 业绩 比较 基准为 : 沪深 300 指数 收益 率*60%+ 中 证全 债指 数收 益率*40% 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 7 页共 33 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本 基金 2016 年度 未进 行利润 分 配。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资 格,2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 “以 人为 本、 互信 协作; 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观, 在 新经营 团 队的 带领 下, 通过全体员工的奋发努力 ,公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变,追求以 更高的标准为投资者提 供贴心 专业 的财 富管 理服 务,赢 得市 场认 可。


截至 2016 年 12 月 末, 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、 成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ,公 司旗 下管 理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个, 资产管 理总 规 模约 1800 亿元 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 8 页共 33 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王喆 权益投 资部 总 监、基 金经 理 2015-06-0 2 - 18 王喆先生,工商管理硕士。历任 沈阳商品交易所分析员、宏源研 究发展中心高级行业研究员、宏 源证券资产管理部高级投资经 理。2010 年 加入 广州 证券 ,担任 投资管理部助理投资总监、广州 证券红 棉 1 号投 资主 办等 职。 2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公 司,现任权益投资部总监、金鹰 红利价值灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰成份股优选证券投 资基金、金鹰技术领先灵活配置 混合型证券投资基金、金鹰民族 新兴灵活配置混合型证券投资基 金、金鹰改革红利灵活配置混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 吴德瑄 基金经 理、 基 金经理 助理 2016-05-2 7 - 5 吴德瑄先生,兰州交通大学工学 硕士研究生,历任广州证券股份 有限公司资产管理部行业研究 员,2015 年 1 月 加入 金鹰 基金管 理有限公司,历任行业研究员, 现任金鹰技术领先灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,金鹰 红利价值灵活配置混合型证券投 资基金 等基 金的 基金 经理 助理。 何晓春 基金经 理 2015-06-0 2 2016-06-25 17 何晓春先生,产业经济学博士, 17 年金 融行 业从 业经 验, 曾任世 纪证券有限责任公司江西分公司 筹办组 负责 人等 职,2011 年 4 月 加入金鹰基金管理有限公司,曾 任公司权益投资部总监、金鹰中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金、 金鹰稳健成长混合型证券投资基 金、金鹰行业优势混合型证券投 资基金、金鹰民族新兴灵活配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 9 页共 33 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能, 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时间窗 下 ( 日内 、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 10 页共 33 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年, 宏观 经济 启稳 回 升, 企业 盈利 明显 改善 。 流动性 全年 整体 宽松 , 但 四季度 央行 主动 引 导 利 率上 行。全年 A 股市场 整 体呈 现探 底回 升走 势,年 初市 场大 幅下 挫 , 股指 连 续融 断。此后 在经 济基本面推动下,市场一 路震荡上行,各板块轮番 有所表现,但市场整体涨 幅相对有限,未能收复 年初失地。虽然市场热点 不断轮动,但整体来看, 以煤炭、钢铁、建筑等为 代表的周期股,及以白 酒、家电为代表大盘蓝筹 股,在盈利回升的驱动下 表现出色,而计算机、互 联网、传媒等为代表的 小盘成 长股 表现 相对 较弱 。全年 上证 综指 下 跌 12.31% ,创 业板 指数 下跌 27.71% 。 上 半 年我 们采 取了 相对 稳健 的 操作 策略, 保持 股票 持仓 的 弹性, 在回 避市 场系 统性 风 险的 同时, 积极布局行业景气周期回 升的煤炭钢铁等周期类行 业,并取得了较好的效果 。但在此后操作中较为 保守, 整体 持仓 较低 ,未 能主动 参与 市场 阶段 性热 点,下 半年 整体 表现 落后 于市场 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金份 额净 值为 1.005 元 ,本报 告期 份额 净值 增长 率为-1.76%,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为-5.64% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 2016 年 底中 央经 济工 作会议 中, 政策 重心 明显 发生改 变, 从“ 稳 增长”转向“ 防 范金融 风险”“深化 改革” 。 在防 范系 统性 风险的 政 策下 ,因 此预计 2017 年国 家宏 观经 济政 策将有 所 调整 ,流 动性 会明 显转向中性。宏观经济进 一步复苏的动力也会有所 减弱,整体呈现前高后低 ,略有回落。同时在美 国经济 持续 复苏 下, 美元 加息有 望提 速, 人民 币汇 率及资 产价 格面 临一 定压 力。 在 流 动性 边际 收紧 的影 响下 ,预计 A 股 市场 系统 性 机会不 大, 以结 构性 机会 为主。 同时 高估 值 个股也会面临着一定估值 的压力。因此在操作中我 们仍将坚持稳健的操作策 略,权益类资产方面, 保持整体持仓弹性。重点 把握结构性机会,侧重选 择景行业气周期上行且估 值合理的板块及个股。 债券方面,上半年以短期 配置为主,持有短久期、 高评级品种。同时根据市 场变化,灵活调整资产 配置。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号) 与 《关金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 11 页共 33 页 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会 公告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、 基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下,公司召集 估值委员会会议,讨论 和决策 特殊 估值 事项 ,估 值委员 会集 体决 策, 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。


本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本 基金 2016 年度 未进 行基金 利 润分 配。 4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2016 年度, 基金 托管 人在 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 托管 过程中 , 严 格遵 守 了《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同、托管协议,尽职尽 责地履行了托管人应尽 的义务 ,不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2016 年度, 金鹰 基金 管理 有限公 司在 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基 金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ,托管人未发现损害基 金持有 人利 益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 12 页共 33 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 2016 年度 , 由 金鹰 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关金 鹰民 族新兴 灵活 配置 混 合型证券投资基金的年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 (2017)050044 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 958,540.28 106,499,096.73 结算备 付金 94,647,661.69 1,211,244.45 存出保 证金 21,928.04 78,247.75 交易性 金融 资产 36,959,248.76 101,252,261.78 其中: 股票 投资 36,959,248.76 101,252,261.78 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 150,000,195.00 150,000,000.00 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 13 页共 33 页 应收证 券清 算款 - 47,893,978.19 应收利 息 80,601.30 119,129.40 应收股 利 - - 应收申 购款 257.55 1,345.39 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 282,668,432.62 407,055,303.69 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 50,644,157.16 - 应付赎 回款 229,926.93 2,878,990.27 应付管 理人 报酬 156,028.88 295,963.90 应付托 管费 48,759.04 92,488.70 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 37,227.98 110,205.16 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 445,431.81 213,851.35 负债合计 51,561,531.80 3,591,499.38 所有者权益: - - 实收基 金 229,910,746.53 394,490,427.79 未分配 利润 1,196,154.29 8,973,376.52 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 14 页共 33 页 所有者权益合计 231,106,900.82 403,463,804.31 负债和所有者权益总 计 282,668,432.62 407,055,303.69 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月 2 日 (基 金合同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -1,094,534.51 8,484,065.02 1.利息 收入 4,579,813.72 4,527,674.65 其中: 存款 利息 收入 1,562,652.38 3,802,889.28 债券利 息收 入 42,260.93 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 2,974,900.41 724,785.37 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 ) 9,338,787.96 -7,731,400.61 其中: 股票 投资 收益 9,238,903.28 -7,798,894.60 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -3,600.00 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 103,484.68 67,493.99 3. 公允价值 变动收益 (损失 以“-” 号填 列) -15,189,933.87 10,586,628.67 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 176,797.68 1,101,162.31 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 15 页共 33 页 减:二、费用 4,325,891.69 3,913,296.83 1.管 理人 报酬 2,451,917.46 2,556,313.98 2.托 管费 766,224.21 798,848.09 3.销 售服 务费 - - 4. 交易 费用 732,209.45 350,544.95 5. 利息 支出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6. 其他 费用 375,540.57 207,589.81 三、 利润总额 ( 亏损总额以“-” 号填列) -5,420,426.20 4,570,768.19 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列) -5,420,426.20 4,570,768.19 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -5,420,426.20 -5,420,426.20 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -164,579,681.26 -2,356,796.03 -166,936,477.29 其中:1.基金 申购 款 11,737,301.47 83,057.11 11,820,358.58 2.基 金赎 回款 -176,316,982.73 -2,439,853.14 -178,756,835.87 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 16 页共 33 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 229,910,746.53 1,196,154.29 231,106,900.82 项目 上年度可比期间 2015 年 6 月 2 日 (基 金合同 生 效日 )至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 645,933,830.16 - 645,933,830.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 4,570,768.19 4,570,768.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -251,443,402.37 4,402,608.33 -247,040,794.04 其中:1.基金 申购 款 11,710,816.28 -299,025.81 11,411,790.47 2.基 金赎 回款 -263,154,218.65 4,701,634.14 -258,452,584.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 394,490,427.79 8,973,376.52 403,463,804.31 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 17 页共 33 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 简称" 本基金") , 经 中国 证券 监督 管理委 员会 (简 称 " 中国证监会" )机构部函[2015]1668 号文《关于金 鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金备案确 认的函 》 批准 , 于 2015 年 6 月 2 日 募集 成立。 本基 金为 契 约型 开放 式, 存 续期限 不 定。 本 基金 募集 期 间自 2015 年 5 月 11 日起 至 2015 年 5 月 29 日止, 认 购金 额及 认购 期银 行利息 合计 645,933,830.16 元 ,于 2015 年 6 月 2 日划 至托管 银行 账户 , 首 次设 立募集 规模 为 645,933,830.16 份 基金 份额。 验资 机构为 中审 亚太 会计 师事 务所 (特 殊普 通有 限合 伙) 。 本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则 -基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 (以 下合称“企业 会计 准则”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发 布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 本年 度报 告中 财务 报表的 编制 遵守 了企 业会 计准则 及其 他有 关规 定, 真 实、 完整 地反 映了 本基金 于 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 18 页共 33 页 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。 7.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 (股 票) 交易印 花 税率 的通 知》 的 规 定,自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 (股 票)交易 印花税 率 的通 知》的规 定 ,自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易 印 花税 税率 ,由 原先的 3‰调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ; 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号文 《关 于全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金 买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票、 债券的 差价 收入 ,股 权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 3、个 人所 得税 根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题 的 通 知》 , 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入, 由上 市公 司、 债 券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴 20%的个 人所 得税 ; 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 19 页共 33 页 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ;持 股 期限 超过 1 年的 ,暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。 根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题的 通知 》 , 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转 让市 场取 得的 上市 公 司股 票, 持 股期限 超过 1 年 的, 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;上 述所得 统一 适用 20% 的 税 率 计征 个人 所得 税。 (上市 公 司派 发股 息红 利, 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ) 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 20 页共 33 页 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限 公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交 总额的 比例 广州证 券股 份有 限 公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位:人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广州证 券股 份有 限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位:人 民币 元 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 21 页共 33 页 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广州证 券股 份有 限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 注:本 基金 本报 告期 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日 (基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,451,917.46 2,556,313.98 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,252,755.68 1,258,065.33 注: 基 金管 理人 的基 金管理 费 包括 基础 管理费 H1 和附加 管理 费 H2 两 部分。 其 中,基 金管 理人 的基 础管 理费和 基金 管理 人的 附加 管理费 计提 方法 如下 : (1)基 金管 理人 的基 础管理 费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.8%年费 率计 提。 基 础 管理费 H1 的计 算方法 如 下: H1 =E×0.8%÷ 当年 天数 H1 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金基 础管 理费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 于次 月 前 3 个工 作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 22 页共 33 页 (2)基 金管 理人 对每 笔基金 份 额年 化收 益率 R 超过 5%的 部分 ,按 比例 提取 附加 管 理费 H2 ,计 算方 法如 下: 当 R ≤5 % 时,H2=0 ; 当 R >5% 时,H2= 该笔 基 金份额 附加 管理 费计 提起 始日的 资产 净值× (R -5% )×15%× 持有 天数 /365 。 当基金 份额 在收 益分 配、 赎回/ 转出 基金 份额 或基 金终 止 时, 托管 人根 据管 理人 的 指令 将收 益分 配金额 、赎 回/ 转 出款 项、 终止清 算款 项划 拨给 登记 机构, 由登 记机 构将 对应的 附 加管 理费 支付 给 管理人 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日 (基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 766,224.21 798,848.09 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25%的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E×0.25%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 ,于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销售服务费的各关联方 上年度 可比 期间 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 23 页共 33 页 名称 2015 年 6 月 2 日 (基 金合同 生 效日 )至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰直 销 0.00 广州证 券 0.00 交通银 行 0.00 合计 0.00 注:本 基金 本报 告期 没有 应支付 关联 方的 销售 服务 费。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 没有 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 (含 回购 )交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月2 日( 基金 合同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 958,540.28 209,874.10 106,499,096.73 670,760.36 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户”转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息, 在资 产负 债表中 的“ 结 算备 付金” 科目中 单独 列示 。 本基 金 结算备 付金 本年 度期 末余 额 958,540.28 元, 结 算备付 金 利息 收入 209,874.10 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 未参 与关 联方 承销 证券。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 24 页共 33 页 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 网下 新股 申购 4.00 4.00 26,695 .00 106,78 0.00 106,78 0.00 网下 新股 待上 市 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60398 6 兆易创 新 2016-09 -19 重大事 项停牌 177.97 - - 566.00 13,165.16 100,731.02 重大 事项 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购, 故不 存在作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 25 页共 33 页 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程 度, 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 36,959,248.76 13.08 其中: 股票 36,959,248.76 13.08 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 150,000,195.00 53.07 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,606,201.97 33.82 7 其他各 项资 产 102,786.89 0.04 8 合计 282,668,432.62 100.00 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 26 页共 33 页 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 7,195,262.00 3.11 B 采矿业 2,124,500.00 0.92 C 制造业 22,118,399.76 9.57 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,358,927.00 1.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 569,200.00 0.25 J 金融业 106,780.00 0.05 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 486,180.00 0.21 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 36,959,248.76 15.99 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 27 页共 33 页 1 600961 株冶集 团 941,835 10,548,552.00 4.56 2 000998 隆平高 科 183,400 3,930,262.00 1.70 3 600111 北方稀 土 300,000 3,681,000.00 1.59 4 002829 星网宇 达 50,000 3,397,500.00 1.47 5 603368 柳州医 药 34,300 2,764,923.00 1.20 6 600259 广晟有 色 50,000 2,124,500.00 0.92 7 600549 厦门钨 业 80,000 1,761,600.00 0.76 8 600108 亚盛集 团 300,000 1,716,000.00 0.74 9 600251 冠农股 份 150,000 1,216,500.00 0.53 10 600359 新农开 发 100,000 939,000.00 0.41 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600348 阳泉煤 业 17,423,545.42 4.32 2 601699 潞安环 能 15,970,078.00 3.96 3 000983 西山煤 电 14,901,328.25 3.69 4 000933 *ST 神火 12,755,547.90 3.16 5 600428 中远海 特 10,894,257.00 2.70 6 000937 冀中能 源 10,572,790.66 2.62 7 600395 盘江股 份 8,848,060.19 2.19 8 000959 首钢股 份 8,275,500.00 2.05 9 600005 武钢股 份 8,265,648.24 2.05 10 000629 *ST 钒钛 8,087,838.00 2.00 11 000898 鞍钢股 份 7,760,223.00 1.92 12 601919 中远海 控 6,415,735.00 1.59 13 002019 亿帆医 药 5,784,345.00 1.43 14 600594 益佰制 药 5,120,000.00 1.27 15 601872 招商轮 船 5,104,500.00 1.27 16 600987 航民股 份 4,927,228.09 1.22 17 601225 陕西煤 业 4,871,300.00 1.21 18 601997 贵阳银 行 4,638,882.87 1.15 19 600546 *ST 山煤 4,323,512.00 1.07 20 002371 七星电 子 4,079,727.00 1.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 28 页共 33 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000983 西山煤 电 16,936,081.34 4.20 2 600348 阳泉煤 业 16,754,532.90 4.15 3 601699 潞安环 能 14,766,223.72 3.66 4 000937 冀中能 源 13,554,295.61 3.36 5 000933 *ST 神火 11,772,081.01 2.92 6 600395 盘江股 份 11,458,078.80 2.84 7 600428 中远海 特 10,879,830.71 2.70 8 600005 武钢股 份 10,238,216.00 2.54 9 000629 *ST 钒钛 9,401,500.00 2.33 10 600594 益佰制 药 9,064,642.35 2.25 11 000959 首钢股 份 8,790,790.58 2.18 12 000898 鞍钢股 份 8,309,327.00 2.06 13 002160 常铝股 份 7,476,786.08 1.85 14 600960 渤海活 塞 7,308,478.00 1.81 15 600987 航民股 份 7,111,500.95 1.76 16 002019 亿帆医 药 5,954,174.54 1.48 17 600961 株冶集 团 5,786,092.00 1.43 18 300456 耐威科 技 5,728,931.50 1.42 19 601919 中远海 控 5,266,843.71 1.31 20 600351 亚宝药 业 4,998,348.92 1.24 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 209,678,217.43 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 268,020,199.86 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 投资 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 投资 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 29 页共 33 页 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 投资 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 21,928.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 80,601.30 5 应收申 购款 257.55 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 102,786.89 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 30 页共 33 页 8.12.4 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,469 66,275.80 9,929,503.33 4.32% 219,981,243.20 95.68% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 本基金 非上 市基 金。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 ,本 公司未 持有 基金 份额 。 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 31 页共 33 页 基金合 同生 效日(2015 年 6 月 2 日) 基金 份额 总额 645,933,830.16


本报告 期期 初基 金份 额总 额 394,490,427.79 本报告 期基金 总申 购份 额 11,737,301.47 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 176,316,982.73 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 229,910,746.53 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 增聘 曾长兴 先生 为公 司副 总经 理,相 关事 项已 于 2016 年 5 月 13 日进 行了 信息披 露。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 环众 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 37000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 32 页共 33 页 数量 票成交 总 额的比 例 金总量 的 比例 国信证 券 1 56,734,301.56 11.91% 51,701.62 12.26% - 安信证 券 1 30,565,265.74 6.41% 27,854.19 6.60% - 华林证 券 1 51,163,015.13 10.74% 36,392.77 8.63% - 海通证 券 2 27,471,009.00 5.76% 25,148.97 5.96% - 银河证 券 2 31,816,848.86 6.68% 28,993.27 6.88% - 信达证 券 1 2,182,601.00 0.46% 1,989.02 0.47% - 华创证 券 2 90,661,077.79 19.02% 82,620.06 19.59% - 财达证 券 1 8,132,369.92 1.71% 7,573.69 1.80% - 财通证 券 1 60,364,424.77 12.67% 56,217.21 13.33% - 东兴证 券 1 46,167,247.77 9.69% 42,072.18 9.98% - 国泰君 安证 券 1 4,479,584.00 0.94% 4,082.29 0.97% - 湘财证 券 1 23,049,617.55 4.84% 16,394.91 3.89% - 英大证 券 1 4,274,250.00 0.90% 3,895.11 0.92% - 中银国 际证 券 1 39,477,089.83 8.28% 36,764.88 8.72% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平, 包括 但 不限 于: 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 :


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权 证成交 总金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要 第 33 页共 33 页 额的比 例 额的比 例 额的比 例 国信证 券 - - 7,405,000, 000.00 25.98% - - 海通证 券 - - 665,000,0 00.00 2.33% - - 银河证 券 - - 1,630,000, 000.00 5.72% - - 信达证 券 - - 816,000,0 00.00 2.86% - - 华创证 券 - - 200,000,0 00.00 0.70% - - 财达证 券 - - 120,000,0 00.00 0.42% - - 财通证 券 - - 100,000,0 00.00 0.35% - - 湘财证 券 - - 5,790,000, 000.00 20.31% - - 中银国 际证 券 - - 11,780,00 0,000.00 41.32% - - §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无 金鹰基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 九日