金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
金鹰智 慧生活 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2017 年 3 月 28 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 3 月 23 日 起至 12 月 31 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰智 慧生 活混 合
基金主 代码 002303
交易代 码 002303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,057,830.24 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险及 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 重 点投 资于 智慧 生活
相关主 题证 券， 力争 使基 金份额 持有 人获 得超 额收 益与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观经 济环 境和政 策形 势等 因素 的影 响， 综合 分析 证券 市场
的现状 ， 判 断市 场未 来发 展方向 ， 通 过稳 健的 资产 配置， 合理 确定 基金 资
产在股 票 、 债 券等 各类 资 产类别 上的 投资 范围 和投 资比例 ， 最大 限度 地优
化投资 组合 ，降 低投 资组 合的风 险、 提高 收益 。
本基金 将以“智慧 生活”作为 行 业配 置和 个股 投资 的主 要 线索， 股票 资产 占
基金资 产的 比例 为 0-95% 。 本基 金投 资于 智慧 生活 主题的 证券 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×60% ＋中证 全债 指数 收益 率×40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预 期收益 、 较高 预期 风险
的品种 ， 其预 期风 险收 益 水平低 于股 票型 基金 ， 高 于债券 型基 金及 货币 市
场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 3 月 23 日（基金 合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -2,842,625.58
本期利 润 -4,341,662.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0381
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.10%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0614
期末基 金资 产净 值 74,200,323.10
期末基 金份 额净 值 0.939
注： 1 、 本基 金基 金合 同成立 于 2016 年 3 月 23 日， 无上年 度及 上上 年度 可比 期间数 据 （ 下同 ） 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ； 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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4、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.57% 0.77% 0.35% 0.45% -4.92% 0.32%
过去六 个月 -6.19% 0.58% 3.18% 0.47% -9.37% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
-6.10% 0.49% 2.07% 0.53% -8.17% -0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指 数收 益率×60% ＋中 证全 债指 数收益 率×40% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 3 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：（1）本 基金 的基 金合同 于 2016 年 3 月 23 日生 效。（2）截 至报 告期 末，各 项 资产 配置 比金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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例已符 合基 金合 同约 定。
（3）本 基金 的业 绩比 较基准 为 ：沪深 300 指 数收 益率×60% ＋中 证全 债指 数收益 率×40% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈立 基金经 理
2016-03-2
3
- 10
陈立先 生， 复旦 大学 经济 学硕士 。
曾任银华基金管理有限公司医药
行业研 究员 ，2009 年 6 月 加盟金
鹰基金管理有限公司，先后任行
业研究员，非周期组组长、基金
经理助理、投资经理。现任金鹰
主题优势混合型证券投资基金、
金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
陈颖 基金经 理
2016-03-2
3
- 7
陈颖先生，北京大学学士，中山
大学工商管理硕士。曾任职于广
东省电信规划设计院、中国惠普
有限公司，历任深圳市瀚信资产
管理有限公司研究主管等职，
2012 年 9 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司，先后任研究员、研究小
组组长、基金经理助理等。现任
金鹰稳健成长混合型证券投资基
金、金鹰智慧生活灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时间窗 下 （ 日内 、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年 A 股 市场 全年 是下 跌态势 。年 初人 民币 出现 新一轮 的贬 值， 美元 加息 的担忧 快速 上升 ，金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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加之两次熔断等因素使得 市场出现一轮快速大幅的 下跌。之后市场开始逐步 修复，并走出震荡向上
的行情 ，不 过全 年看 仍是 下跌的 。
上半年 市场 修复 行情 是从 3 月左 右开 始，美 联储 议 息会议 传达 出对 加息 的谨 慎言论 、国 内稳 增
长带来经济小周期回升趋 势，监管层对资本市场释 放出维稳信号，市场出现 了一定的修复反弹。上
半年资金主要沿着避险和 低估值业绩确定性方向配 置，而对高估值成长或转 型预期的板块形成很大
压 制， 从上 半年 行业 表现看 ， 唯 有食 品饮 料板 块取得 2.4% 的上 涨， 其余 板块 全部是 下跌 的 。 从 三季
度开始 ，市 场风 格发 生较 大变化 ，受 到煤 炭供 给侧 改革推 进、 地产 举牌 潮、 财政发 力 PPP 和国际商
品普遍上涨等因素作用推 动，房地产、煤炭、家电 、建筑、建材、钢铁、石 化、零售等板块轮番都
有表现 。 全 年看 由于 受到 高估值 压力 和集 中解 禁因 素， 传 媒、 计 算机 板块 跌幅 最大， 全年 几无 变现 ，
与 2015 年形 成极 大的 反差。
2016 年 全年 的市 场表 现看， 上 证综 指下 跌 12%， 深成 指 下跌 20% ， 中小 板指数 下跌 23%，创 业
板指数 则下 跌 28% 。 行业 表现上 ，仅 食品 饮料 、家 电、银 行、 煤炭 4 个行 业上 涨 ，且 食品 饮料 上涨
7.6% ， 涨幅 第一 。传 媒、 计算机 、餐 饮旅 游、 交通 运输、 军工 板块 跌幅 居前 。
由 于 本基 金在 一季 度募 集发 行， 且经过 3 月中 下旬 的反 弹 后， 对 市场 判断 整体 风险 偏 好呈 中性，
市场呈震荡行情，难有趋 势性机会。因此二、三季 度基金仓位控制在较低水 平。四季度基于对货币
政策偏紧和汇率风险因素 的判断，四季度仍相对谨 慎，未能把握好前述利好 因素带来的投资机会，
且以成 长股 配置 居多 ，四 季度风 格分 化行 情中 也受 到损失 ，影 响了 净值 表现 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值为 0.939 元 ，自基 金合 同生 效起 净值 增长率-6.10% ，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 2.07% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年， 经 济增 长有 望继续 保持 平稳。 始于 去 年下半 年的 一轮 企业 补库 存周期 预计 在 2 季
度阶段性结束，后续能否 迎来资本开支增加的周期 需要观察宏观、行业数据 ，如汽车销售、房地产
投资、 基建 需求 等。 如果 国际油 价不 出现 超预 期上 涨，预 计 PPI 全 年前 高后低 。 由于 粮食 价格 补贴
政策发 生调 整， 同时 猪肉 价格平 稳回 落， 预计 全 年 CPI 也将保 持温 和， 持平 于 2016 年。 货币 政策 方
面，尽管 2016 年下半年 以来货币政策边际收紧， 但整体经济运行不支持利 率大幅上行，预计仍然
平稳， 且注 重相 机抉 择。2017 年 外部 宏观 因素 不确 定性没 有降 低， 美国 的加 息节奏 以及 对外 保护 主
义将是 市场 的风 险因 素。
政策方面，供给侧结构性 改革进一步深化，关注钢 铁、电力、农业等领域的 改革，能否带来行金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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业中长期盈利趋势变化。 国企改革进入全面试点期 ，预计中央和各地方国企 改革将大范围铺开，关
注由此能带来企业绩效、成长空间发生显著提升的投资机会。今年 5 月中国将在北京主办“ 一带 一
路” 国 际合 作高 峰论 坛， 在 当前国 内外 政治 经济 发展 背景下 ， 更加 凸显 中国“ 一 带一路”政策 的重 大意
义，投资上关注订单和项 目的进展。另外，将于下 半年召开的党的十九大将 为未来的中长期投资提
供重要 的指 引。
整体上，上半年由于库存 周期、供给侧改革推动、 国际油价波动等因素，配 置重点围绕中游行
业以及 下游 品牌 消费 行业 。基建 和 PPP 政策推 动对稳 增 长有 着十 分积 极的 作用 ， 也是 本基 金配 置重
点。当 然补 库存 是否 结束 将是风 险因 素， 本基 金将 密切关 注各 项经 济数 据进 行研判 。
成长股全面的投资机会则 需要观察大小非减持压力 释放以及商誉减值的影响 ，等待盈利增长能
平 衡 估值 压力 再重 点考 虑配 置。 另外 2016 年四 季度以 来 IPO 节奏加 快、 并购监 管 趋严， 对于 那些 重
点依靠 外延 扩张 的公 司， 其并购 的难 度增 加， 需要 警惕。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究部总监、 基金事务部总监、基金
经理、投资经理、基金会 计和相关人员组成。在特 殊情况下，公司召集估值 委员会会议，讨论和决
策特殊 估值 事项 ，估 值委 员会集 体决 策， 需到 会的 三分之 二估 值委 员会 成员 表决通过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对金鹰智慧生活灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰智慧生 活灵活配置混合型证券投 资基金的管理人——金鹰 基金管理有限公司
在金鹰智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内， 金鹰智慧生活灵活配置混 合型证券投资基金未进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对金鹰基金 管理有限公司编制和披露 的金鹰智慧生活灵活配置 混合型证券投资基
金 2016 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计， 注 册会 计师
王
兵
赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 （2017）050050 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 智慧 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资产： -
银行存 款 54,592,576.86
结算备 付金 507,049.07
存出保 证金 72,161.83
交易性 金融 资产 16,962,555.54
其中： 股票 投资 16,962,555.54
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 2,698,270.82
应收利 息 10,538.55
应收股 利 -
应收申 购款 2,962.19
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 74,846,114.86
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负债： - 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 10,261.96
应付管 理人 报酬 95,994.99
应付托 管费 15,999.19
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 266,997.32
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 256,538.30
负债合计 645,791.76
所有者权益： -
实收基 金 79,057,830.24
未分配 利润 -4,857,507.14
所有者权益合计 74,200,323.10
负债和所有者权益总 计 74,846,114.86
注：本 基金 基金 合同 成立 于 2016 年 3 月 23 日 ，无 上年度 可比 期间 数据 （下 同）。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 智慧 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日 （基 金合 同 生效 日）至 2016 年 12 月
31 日 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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一、收入 -1,811,010.15
1.利息 收入 966,056.50
其中： 存款 利息 收入 316,106.05
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 649,950.45
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -2,946,702.56
其中： 股票 投资 收益 -2,965,691.05
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 18,988.49
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
-1,499,037.38
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,668,673.29
减：二、费用 2,530,652.81
1．管 理人 报酬 1,307,975.99
2．托 管费 217,996.00
3．销 售服 务费 -
4． 交易 费用 736,664.97
5． 利息 支出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6． 其他 费用 268,015.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） -4,341,662.96
减：所 得税 费用 - 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -4,341,662.96
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 智慧 生活 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日（基金 合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
272,815,442.37 0.00 272,815,442.37
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -4,341,662.96 -4,341,662.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-193,757,612.13 -515,844.18 -194,273,456.31
其中：1.基金 申购 款 1,733,904.88 -1,121.13 1,732,783.75
2.基 金赎 回款 -195,491,517.01 -514,723.05 -196,006,240.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,057,830.24 -4,857,507.14 74,200,323.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监会" ）机构部函[2016]84 号文《关于金鹰 智慧生活灵活配置混合型证券投资基金备案确认
的 函 》批 准，于 2016 年 3 月 23 日 募集 成立 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募
集规模 为 272,815,442.37 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 金鹰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月 修改的 《企 业会 计准 则
－基本 准则 》 和 41 项 具体会 计 准则 及其 应用 指南 、 解释 及 其他 相关 规定 （以 下合称“企业 会计 准则”），
中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《 证券 投资 基金 会计 核算 业 务指 引》 、中 国证
监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告>》 和 中国 证监 会发
布的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定而 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地 反 映了 本基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产分 类
金融资产应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有
至到期投资、贷款和应收 款项，以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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持有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具（ 主要系权证投资）于初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项，包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2)金融负 债分 类
金融负债应当在初始确认 时划分为：以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他
金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认金融资产或 金融负债，应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等， 以及不作为有效套期工
具的衍生金融工具，相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金
融负债 ，相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他金融 资产和其他金融负债，采 用实际利率法，按摊余
成本进 行后 续计 量。
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，其
中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资 产转 移 ， 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 （ 转入 方） 。
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账。
因股权分置改革而获得非 流通股股东支付的现金对 价，于股权分置改革方案 实施后的股票复牌
日，冲 减股 票投 资成 本。
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债券投 资
买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价
款扣除 交易 费用 入账 ，其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算， 不构 成债 券投 资成本 。
买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本，按成
交总额 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 。
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限计算应
收利息 ，按 上述 会计 处理 方法核 算。
卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。
卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
后入账 。
配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证，在 确认日记录所获分配的权 证数量，该类权证
初始成 本为 零。
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。
(4)分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。
(5)回购协 议 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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基金持有的回购协议（封 闭式回购）以成本列示， 按实际利率（当实际利率 与合同利率差异较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下：
1、股 票估 值原 则和 方法
（1）上 市流 通股 票的 估值
上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值；估值日无交易的， 且最近交易日后经
济环境 未发 生重 大变 化 ， 以 最近交 易日 的收 盘价 估值 ； 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。
（2）未 上市 股票 的估 值
送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票，按估值日在交易 所挂牌的同一股票
的收盘价估值；估值日无 交易的，且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ，以最近交易日的收盘
价估值；如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。
首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量的情况下，按
成本估 值。
（3）长 期停 牌股 票的 估值
已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25％以上 的 ，本 基金 根据
中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ， 根 据具 体情 况采
用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数的 通 知》 提供 的指 数收 益法 、 市盈 率法 等估 值技
术进行 估值 。
（4）有 明确 锁定 期股 票的估 值
首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上 市的同一股票的收
盘 价 估值； 非公 开发 行且 处于 明 确锁 定期 的股 票， 按 监管 机 构或 行业 协会 的有 关规 定 确定 公允价值。
2、 固定 收益 证券 的估 值原则 和 方法
（1）交易所市场上市交易 或挂牌转让的固定收益品 种（另有规定的除外 ） ，选 取第三方估值机
构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值；
（2） 交 易所 市场 上市 交易 的可转 换债 券， 按 估值 日 收盘价 减去 可转 换债 券收 盘价中 所含 债券 应
收利息后得到的净价进行 估值；估值日没有交易的 ，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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最近交易日债券收盘价减 去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调 整最近交易市价，确定
公允价 格。
（3） 交易 所市 场挂 牌转 让 的资产 支持 证券 和私 募债 券， 采用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值。
（4） 交 易所 市场 发行 未上市 或 未挂 牌转 让的 固定 收益 品 种， 采用 估值 技术 确定 公 允价 值， 在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
（5） 银 行间 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 选取 第三 方 估值机 构提 供的 相应 品种 当日的 估值 净价 进
行估值 。
（6） 对银 行间 市场 未上 市 ，且第 三方 估值 机构 未提 供估值 价 格的 固定 收益 品种 ， 按成 本估 值。
（7） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。
3、权 证估 值原 则和 方法
认沽/ 认 购权 证的 估值 ， 从 持有确 认日 起到 卖出 日或 行权日 止， 上市 交易 的认 沽/ 认 购权 证按 估值
日的最近交易日的收盘价 估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的 ，可参考类似投资品种
的现行 市价 及重 大变 化因 素， 调 整最 近交易 市价 ， 确定公 允价 格。 未 上市 交 易的认 沽/ 认购 权证 采用
估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量 的情况下，按成本估值； 停止交易、但未行权的
权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
4、 股指 期货 估值 原则 和方法
股指期货合约，一般以估 值当日股指期货的结算价 进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，采用最近交易 日结算价估值。当日结算 价及结算规则以《中国
金融期 货交 易所 结算 细则 》为准 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。
5、 其他 资产 的估 值原 则和方 法
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。
6、 在任 何情 况下， 基 金管理 人 采用 上述 1-5 项 规定 的方法 对基 金财 产进 行估 值， 均应 被认 为采
用了适当的估值方法。但 是，如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不
能客观反映其公允价值的 ，基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线
等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。
7、 国家 有最 新规 定的 ，按其 规 定进 行估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额 时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益
平准金" 科目 中核 算， 并于期 末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计
提；
4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率（当 实际 利率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
5、 股 票投 资收 益于 卖 出股 票成交 日确 认， 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入
账；
6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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账；
7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账；
8、 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负
债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失；
10、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1、 基金 管理 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 1.5% 的年 费率逐 日计 提；
2、 基金 托管 费按 前一 日的基 金 资产 净值的 0.25%的年 费 率逐 日计 提；
3、 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在回 购期 内逐 日计 提；
4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ，每份 基金 份额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、本基金收益分配方式分 两种： 现金分红与红利再 投资；投资者可选择现金 红利或将现金红
利自动转为基金份额进行 再投资；若投资者不选 择 ，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；选择
红利再投资的，基金份额 的现金红利将按除息后的 基金份额净值折算成基金 份额，红利再投资的份
额免收 申购 费；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、 每一 基金 份额 享有 同等分 配 权；
5、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定。 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 将 对上 述基 金
收益分 配政 策进 行调 整。 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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7.4.4.12 分部报告
本基金 本报 告期 内无 分部 报告。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等 情况 ， 本基 金根 据中国 证 监会 公告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在 银行 间同 业 市场 交易 的债券 品种 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 24 页共 41 页
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日 起， 对证 券投资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管 理人 运用 基金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根根据财政部、国家税务 总局财税字【2002】128 号文《关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》 ，对 基金取得的 股票的股息、红利收入、 债券的利息收入及储蓄利 息收入，由上市公司、金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 25 页共 41 页
债券发行企业及金融机构 在向基金派发股息、红利 收入、债券的利息收入及 储蓄利息收入时代扣代
缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 26 页共 41 页
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00%
注：本 基金 报告 期内 未通 过关联 方进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 权证 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00%
注：本 基金 报告 期内 未通 过关联 方进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00%
注：本 基金 报告 期内 未通 过关联 方进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00%
注：本 基金 报告 期内 未通 过关联 方进 行债 券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 27 页共 41 页
本基金 报告 期内 无应 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,307,975.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 721,763.46
注：1 、 本基 金的 管理 费按前 一 日基 金资 产净 值的 1.50% 年费 率计 提。
管理费 计算 方法 如下 ：
H＝Ｅ×1.50%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
Ｅ为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 顺延 至法 定节假 日、 休息 日结 束
之 日起 2 个工 作日 内或 不可 抗 力情 形消 除之 日起 2 个工作 日内 支付 。
2、 本基 金合 同于 2016 年 3 月 23 日生 效， 故无 上年度 可 比期 间财 务数 据。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 217,996.00
注：1 、 本基 金的 托管 费按前 一 日基 金资 产净 值的 0.25% 年费 率计 提。
托管费 的计 算方 法如 下：
Ｈ＝Ｅ×0.25%÷ 当年 天数
Ｈ为每 日应 计提 的基 金托 管费
Ｅ为前 一日 的基 金资 产净 值 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 28 页共 41 页
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个工
作日内 或不 可抗 力情 形消 除之日 起 2 个工 作日 内支 付。
2、 本基 金合 同于 2016 年 3 月 23 日生 效， 故无 上年度 可 比期 间财 务数 据。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 项目 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日（ 基金 合同生 效 日） 至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
54,592,576.86 262,028.25
注：1 、 本基 金报 告期 末清算 备 付金 余额为 507,049.07 元， 当期 产生 的清 算备 付金利 息收 入为
53,607.72 元。
2、 本基 金合 同于 2016 年 3 月 23 日生 效， 故无 上年度 可 比期 间财 务数 据。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 ，无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 29 页共 41 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
网下
新股
待上
市
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
申购
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
网下
新股
待上
市
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
新股
申购
4.00 4.00
10,351
.00
41,404
.00
41,404
.00
网下
新股
待上
市
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 未持 有银 行间债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 未持 有银 行间债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定： 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 30 页共 41 页
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 16,962,555.54 22.66
其中： 股票 16,962,555.54 22.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,099,625.93 73.62
7 其他各 项资 产 2,783,933.39 3.72 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 31 页共 41 页
8 合计 74,846,114.86 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,229,538.60 1.66
B 采矿业
706,222.00 0.95
C 制造业 7,909,414.74 10.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 3,013,147.20 4.06
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,522,764.00 3.40
J 金融业
41,404.00 0.06
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,540,065.00 2.08
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 16,962,555.54 22.86
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 32 页共 41 页
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002813 路畅科 技 59,398 3,019,794.32 4.07
2 002775 文科园 林 133,680 3,013,147.20 4.06
3 000858 五 粮 液 85,800 2,958,384.00 3.99
4 300275 梅安森 115,300 2,522,764.00 3.40
5 002250 联化科 技 111,700 1,807,306.00 2.44
6 000061 农 产 品 124,500 1,540,065.00 2.08
7 600506 香梨股 份 35,190 1,229,538.60 1.66
8 300164 通源石 油 68,300 706,222.00 0.95
9 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.08
10 601375 中原证 券 10,351 41,404.00 0.06
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000728 国元证 券 11,310,313.65 15.24
2 601111 中国国 航 10,211,343.68 13.76
3 600029 南方航 空 9,217,272.01 12.42
4 601688 华泰证 券 8,376,921.00 11.29
5 000688 建新矿 业 7,819,383.00 10.54
6 000858 五 粮 液 6,685,182.00 9.01
7 600855 航天长 峰 5,813,955.31 7.84
8 600730 中国高 科 5,598,126.50 7.54
9 002768 国恩股 份 5,350,331.00 7.21
10 600446 金证股 份 5,268,933.76 7.10
11 601198 东兴证 券 5,249,350.00 7.07
12 002500 山西证 券 5,235,979.21 7.06
13 300033 同花顺 5,229,435.00 7.05
14 601595 上海电 影 5,228,130.00 7.05
15 300528 幸福蓝 海 5,223,018.88 7.04 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 33 页共 41 页
16 300078 思创医 惠 5,150,081.30 6.94
17 300326 凯利泰 4,903,039.00 6.61
18 600536 中国软 件 4,769,788.00 6.43
19 002590 万安科 技 4,421,168.20 5.96
20 300030 阳普医 疗 4,383,241.21 5.91
21 603000 人民网 4,230,693.08 5.70
22 601555 东吴证 券 4,194,320.00 5.65
23 002813 路畅科 技 4,170,817.94 5.62
24 600115 东方航 空 4,029,590.00 5.43
25 600068 葛洲坝 4,018,853.00 5.42
26 600362 江西铜 业 4,010,199.74 5.40
27 601186 中国铁 建 3,973,000.00 5.35
28 600108 亚盛集 团 3,831,844.92 5.16
29 000952 广济药 业 3,702,614.00 4.99
30 300546 雄帝科 技 3,609,687.44 4.86
31 002499 科林环 保 3,512,813.00 4.73
32 600506 香梨股 份 3,511,256.25 4.73
33 002775 文科园 林 3,497,681.40 4.71
34 601901 方正证 券 3,180,787.00 4.29
35 002454 松芝股 份 3,158,326.00 4.26
36 600050 中国联 通 3,082,950.00 4.15
37 002440 闰土股 份 3,054,339.72 4.12
38 000596 古井贡 酒 3,053,348.00 4.12
39 000705 浙江震 元 3,052,100.83 4.11
40 002433 太安堂 3,051,684.00 4.11
41 300473 德尔股 份 2,869,853.50 3.87
42 000157 中联重 科 2,776,806.00 3.74
43 300373 扬杰科 技 2,675,177.68 3.61
44 300377 赢时胜 2,644,046.27 3.56
45 300321 同大股 份 2,632,492.00 3.55
46 000978 桂林旅 游 2,631,675.00 3.55
47 603778 乾景园 林 2,626,266.50 3.54
48 000404 华意压 缩 2,625,272.00 3.54
49 600739 辽宁成 大 2,455,058.00 3.31
50 601997 贵阳银 行 2,451,760.00 3.30
51 300275 梅安森 2,449,638.16 3.30
52 002422 科伦药 业 2,446,219.57 3.30
53 600104 上汽集 团 2,387,200.00 3.22
54 002159 三特索 道 2,336,779.00 3.15
55 601311 骆驼股 份 2,273,375.00 3.06
56 603198 迎驾贡 酒 2,234,114.75 3.01
57 002319 乐通股 份 2,187,163.00 2.95
58 300336 新文化 2,173,326.00 2.93
59 603020 爱普股 份 2,099,452.00 2.83 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 34 页共 41 页
60 002568 百润股 份 2,098,716.00 2.83
61 300431 暴风集 团 2,093,220.00 2.82
62 600894 广日股 份 2,052,732.00 2.77
63 603989 艾华集 团 1,886,220.00 2.54
64 002097 山河智 能 1,876,017.00 2.53
65 002250 联化科 技 1,865,964.00 2.51
66 600467 好当家 1,760,821.00 2.37
67 300411 金盾股 份 1,756,922.00 2.37
68 600976 健民集 团 1,755,762.40 2.37
69 000061 农 产 品 1,622,229.00 2.19
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000728 国元证 券 12,300,024.12 16.58
2 601111 中国国 航 9,849,697.78 13.27
3 600029 南方航 空 9,585,854.39 12.92
4 601688 华泰证 券 8,621,852.58 11.62
5 000688 建新矿 业 7,599,097.41 10.24
6 601595 上海电 影 5,796,503.00 7.81
7 600855 航天长 峰 5,697,340.60 7.68
8 300033 同花顺 5,322,222.36 7.17
9 601198 东兴证 券 5,290,137.20 7.13
10 002500 山西证 券 5,272,872.70 7.11
11 300528 幸福蓝 海 5,191,329.86 7.00
12 600730 中国高 科 5,013,262.82 6.76
13 002768 国恩股 份 4,884,020.00 6.58
14 300078 思创医 惠 4,860,701.00 6.55
15 300326 凯利泰 4,704,087.69 6.34
16 002590 万安科 技 4,614,595.00 6.22
17 600446 金证股 份 4,508,267.00 6.08
18 601555 东吴证 券 4,223,910.72 5.69
19 600115 东方航 空 4,115,841.00 5.55
20 300030 阳普医 疗 4,093,667.74 5.52
21 600068 葛洲坝 4,073,218.00 5.49
22 600536 中国软 件 4,027,410.80 5.43
23 603000 人民网 3,959,378.00 5.34
24 600108 亚盛集 团 3,947,704.69 5.32
25 601186 中国铁 建 3,869,231.28 5.21 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 35 页共 41 页
26 300546 雄帝科 技 3,710,723.00 5.00
27 000858 五 粮 液 3,699,531.17 4.99
28 000952 广济药 业 3,670,226.60 4.95
29 002499 科林环 保 3,211,814.78 4.33
30 600050 中国联 通 3,191,158.00 4.30
31 601901 方正证 券 3,160,030.23 4.26
32 000596 古井贡 酒 3,159,136.00 4.26
33 002433 太安堂 3,150,933.92 4.25
34 600362 江西铜 业 3,129,337.68 4.22
35 000705 浙江震 元 3,094,410.00 4.17
36 000157 中联重 科 3,014,262.00 4.06
37 300473 德尔股 份 3,011,005.00 4.06
38 002440 闰土股 份 3,000,963.00 4.04
39 600506 香梨股 份 2,717,958.54 3.66
40 300321 同大股 份 2,701,211.72 3.64
41 000978 桂林旅 游 2,690,649.00 3.63
42 002454 松芝股 份 2,637,171.00 3.55
43 300377 赢时胜 2,586,104.60 3.49
44 300373 扬杰科 技 2,573,579.90 3.47
45 600739 辽宁成 大 2,570,643.72 3.46
46 601997 贵阳银 行 2,491,753.00 3.36
47 002422 科伦药 业 2,442,015.01 3.29
48 600104 上汽集 团 2,411,068.00 3.25
49 002159 三特索 道 2,409,711.15 3.25
50 000404 华意压 缩 2,361,781.00 3.18
51 601311 骆驼股 份 2,313,175.55 3.12
52 603778 乾景园 林 2,266,313.00 3.05
53 603198 迎驾贡 酒 2,229,997.94 3.01
54 002319 乐通股 份 2,149,794.00 2.90
55 600894 广日股 份 2,077,585.00 2.80
56 603989 艾华集 团 2,013,368.82 2.71
57 002097 山河智 能 1,974,262.00 2.66
58 300411 金盾股 份 1,953,687.00 2.63
59 300336 新文化 1,952,000.00 2.63
60 603020 爱普股 份 1,866,050.00 2.51
61 600467 好当家 1,834,028.00 2.47
62 600976 健民集 团 1,810,477.81 2.44
63 300431 暴风集 团 1,792,234.00 2.42
64 002568 百润股 份 1,771,715.20 2.39
65 300572 安车检 测 1,535,931.00 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 36 页共 41 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 268,273,032.27
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 246,845,748.30
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 37 页共 41 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
72,161.83
2 应收证 券清 算款
2,698,270.82
3 应收股 利
-
4 应收利 息
10,538.55
5 应收申 购款
2,962.19
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,783,933.39
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限证 券。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
第 38 页共 41 页
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
799
98,945.97 0.00 0.00% 79,057,830.24 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 3 月 23 日)基金 份额 总额 272,815,442.37
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 1,733,904.88
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 195,491,517.01
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,057,830.24
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理， 相关 事项已 于 2016 年 5 月 13 日 进行金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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了信息 披露 。
2、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 太会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 31500 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 83,452,661.70 16.21% 76,050.94 17.12% -
安信证 券 1 17,649,100.94 3.43% 16,082.88 3.62% -
华林证 券 1 6,971,860.00 1.35% 6,353.42 1.43% -
西南证 券 1 71,887,185.80 13.96% 65,510.92 14.74% -
银河证 券 1 25,106,768.22 4.88% 17,859.02 4.02% -
华创证 券 1 88,129,735.00 17.12% 80,312.80 18.08% -
招商证 券 1 31,377,238.31 6.09% 28,594.21 6.44% -
平安证 券 1 15,670,253.20 3.04% 11,146.30 2.51% -
爱建证 券 1 33,318,356.16 6.47% 30,362.41 6.83% -
渤海证 券 1 8,888,498.60 1.73% 6,322.61 1.42% -
齐鲁证 券 1 2,772,839.83 0.54% 2,526.94 0.57% -
新时代 证券 1 75,743,844.79 14.71% 53,877.19 12.13% -
中投证 券 1 53,927,606.01 10.47% 49,144.27 11.06% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ： 金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ） 本基 金管 理人 根据上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - -
1,700,000.
00
0.02% - -
安信证 券 - -
673,000,0
00.00
8.76% - -
西南证 券 - -
2,430,800,
000.00
31.63% - -
银河证 券 - -
2,600,000.
00
0.03% - -
爱建证 券 - -
4,575,800,
000.00
59.55% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
金鹰智 慧生 活灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2016 年年 度 报告 摘要
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
