对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
金鹰优选(210001)

金鹰优选:2016年年度报告摘要查看PDF公告

金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
金鹰成 份股优 选证券 投资基 金 
2016 年 年度 报告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根据 本基 金合 同规 定 ,于 2017 年 3 月 28 日复 核了 本报 告中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。


金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 34 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 金鹰成 份优 选混 合 基金主 代码 210001 交易代 码 210001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 6 月 16 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 583,979,497.90 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过资 产配 置和 对投 资组 合的动 态调 整, 在控 制投 资组合 风险 的前 提下 , 实现基 金的 中长 期资 本增 值和获 取适 当、 稳定 的现 金收益 。 投资策 略 本 基 金通 过综 合分 析宏 观经 济、 政策 及证 券市 场的现 状 和发 展趋 势的 基础 上 , 合 理预 期各 类别 资产收 益 率和 风险 水平, 并据此 构 建一 个包 括主 要投 资于上 证 180 指数 成份 股和 深证 100 指 数成 份股、 国 债 等债 券及 现金 等资 产 的 投资 组合, 适时 调整组 合 中各 类别 资产 的比 例, 在控 制投 资组 合风 险 的前提 下, 实现 基金 资产 的中长 期增 值和 获取 适当 、稳定 的当 前收 益。 本基金 投资 于股 票、 债券 的比例 ,不 得低 于基 金资 产总值 的 80% ( 其中, 股票投 资占基 金投资 组合 的比例 不超 过 80% 且 投资 于成份 股的比 例不 低 于本基 金股 票投 资总 额的 70% ) ; 投资 于国 家债 券的 比例, 不得 低于 基金 资 产 净值的 20% ; 业绩比 较基 准 ( 上证 180 指 数收 益率×80%+ 深证 100 指数 收益 率×20% )×75%+中 证全 债指数 收益 率×25% 风险收 益特 征 本基金 为风 险水 平中 等偏 下、 收益 水平 适中 的证 券 投资基 金 , 基 金的 收益 目标设 为 α 值大 于零 ,风 险目标 为 β 值的 目标 区间为[0.75 ,1.1] 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 34 页 2.3 基金管理人和基金托 管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 王永民 联系电 话 020-83282627 010-66594896 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566 传真 020-83282856 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联 网网址 http://www.gefund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 23,134,057.36 454,211,030.74 21,005,139.95 本期利 润 11,163,593.30 338,113,284.43 8,681,307.59 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0208 0.4343 0.0056 本期基 金份 额净 值增 长率 2.35% 38.77% 2.70% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3062 0.2840 -0.0750 期末基 金资 产净 值 561,404,529.66 518,809,433.56 863,284,163.63 期末基 金份 额净 值 0.9613 0.9392 0.6768 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 34 页 于所列 数字 ; 3、 期末 可供 分配 利润, 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.47% 0.11% 1.37% 0.54% 0.10% -0.43% 过去六 个月 2.83% 0.12% 4.45% 0.56% -1.62% -0.44% 过去一 年 2.35% 0.61% -7.25% 1.05% 9.60% -0.44% 过去三 年 45.87% 0.91% 38.45% 1.34% 7.42% -0.43% 过去五 年 75.42% 0.94% 41.86% 1.22% 33.56% -0.28% 自基金 合同 生 效起至 今 277.49% 1.28% 164.98% 1.34% 112.51% -0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: (上 证 180 指 数收 益率×80%+深证 100 指 数收益 率×20% )×75% +中证 全债 指数 收益 率×25% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2003 年 6 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日) 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 34 页 注:1 、 截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 的各 项比 例, 即本基 金投 资 于股票 、债 券的 比例 不得 低于基 金资 产总 值 的 80% (其中 ,股 票投 资占 基金 投资组 合的 比例 不超 过 80%且投 资于 成份 股的 比例 不 低于 本基 金股 票投 资总 额的 70% ), 投资 于国 家债券 的比 例不 得低 于 基 金 资产 净值的 20% , 此 外还应 符合 法律 法规 及基 金合同 的其 它规 定; 2、 本基 金 的业 绩比 较基 准为: ( 上证 180 指 数收 益率×80%+ 深证 100 指数 收益 率×20% )×75% +中 证全 债指 数收益 率×25% 。 3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较 基准收益率的比 较 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 34 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ,于 2002 年 12 月 25 日成 立, 总部设 在广 州, 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资 格,2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。 “以 人为 本、 互信 协作; 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观, 在 新经营 团 队的 带领 下, 通过全体员工的奋发努力 ,公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变,追求以 更高的标准为投资者提 供贴心 专业 的财 富管 理服 务,赢 得市 场认 可。 截至 2016 年 12 月 末, 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、 成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ,公 司旗 下管 理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个, 资产管 理总 规 模约 1800 亿元 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 34 页 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王喆 权益投 资部 总 监、基 金经 理 2015-03-0 6 - 18 王喆先生,工商管理硕士。历任 沈阳商品交易所分析员、宏源研 究发展中心高级行业研究员、宏 源证券资产管理部高级投资经 理。2010 年 加入 广州 证券 ,担任 投资管理部助理投资总监、广州 证券红 棉 1 号投 资主 办等 职。 2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公 司,现任权益投资部总监、金鹰 红利价值灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰成份股优选证券投 资基金、金鹰技术领先灵活配置 混合型证券投资基金、金鹰民族 新兴灵活配置混合型证券投资基 金、金鹰改革红利灵活配置混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 吴德瑄 基金经 理、 基 金经理 助理 2016-05-2 7 - 5 吴德瑄先生,兰州交通大学工学 硕士研究生,历任广州证券股份 有限公司资产管理部行业研究 员,2015 年 1 月 加入 金鹰 基金管 理有限公司,历任行业研究员, 现任金鹰技术领先灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,金鹰 红利价值灵活配置混合型证券投 资基金 等基 金的 基金 经理 助理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则,严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ,本着诚实信用、勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本报告期内,基金运作合 法合规,无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为,无损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 34 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待,本基金管理人根 据《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交 易制度指导意见 》 ,以及公 司内控大纲的要求,制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》 并严格 执行 , 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 , 确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合,杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送,保护投资者 合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能, 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易 事前 控制。 同时,本基金管理人引入 公平交易分析系统,定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖 相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部 公平交易制度,各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策,并在获得投资 信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流 程控制、持续的技术改进 ,确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执 行交易 ,以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。 报告期 内, 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时间窗 下 ( 日内 、3 日内、5 日 内) 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ,未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中,未出现 同日反向交易成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2016 年, 宏观 经济 启稳 回 升, 企业 盈利 明显 改善 。 流动性 全年 整体 宽松 , 但 四季度 央行 主动 引 导 利 率上 行。全年 A 股市场 整 体呈 现探 底回 升走 势,年 初市 场大 幅下 挫 , 股指 连 续熔 断。此后 在经 济基本面推动下,市场一 路震荡上行,各板块轮番 有所表现,但市场整体涨 幅相对有限,未能收复金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 34 页 年初失地。虽然市场热点 不断轮动,但整体来看, 以煤炭、钢铁、建筑等为 代表的周期股,及以白 酒、家电为代表大盘蓝筹 股,在盈利回升的驱动下 表现出色,而计算机、互 联网、传媒等为代表的 小盘成 长股 表现 相对 较弱 。全年 上证 综指 下 跌 12.31% ,创 业板 指数 下跌 27.71% 。 上 半 年我 们采 取了 相对 稳健 的 操作 策略, 保持 股票 持仓 的 弹性, 在回 避市 场系 统性 风 险的 同时, 积极布局行业景气周期回 升的煤炭钢铁等周期类行 业,并取得了较好的效果 。但在此后操作中较为 保守, 整体 持仓 较低 ,未 能主动 参与 市场 阶段 性热 点,下 半年 整体 表现 落后 于市场 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2016 年 12 月 31 日, 基 金 份额 净值为 0.9613 元, 本报 告期 份额 净值 增长率 为 2.35%,同 期 业绩比 较基 准增 长率 为-7.25% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 2016 年 底中 央经 济工 作会议 中, 政策 重心 明显 发生改 变, 从“ 稳 增长”转向“ 防 范金融 风险”“深化 改革” 。 在防 范系 统性 风险的 政 策下 ,因 此预计 2017 年国 家宏 观经 济政 策将有 所 调整 ,流 动性 会明 显转向中性。宏观经济进 一步复苏的动力也会有所 减弱,整体呈现前高后低 ,略有回落。同时在美 国经济 持续 复苏 下, 美元 加息有 望提 速, 人民 币汇 率及资 产价 格面 临一 定压 力。 在 流 动性 边际 收紧 的影 响下 ,预计 A 股 市场 系统 性 机会不 大, 以结 构性 机会 为主。 同时 高估 值 个股也会面临着一定估值 的压力。因此在操作中我 们仍将坚持稳健的操作策 略,权益类资产方面, 保持整体持仓弹性。重点 把握结构性机会,侧重选 择行业景气周期上行且估 值合理的板块及个股。 债券方面,上半年以短期 配置为主,持有短久期、 高评级品种。同时根据市 场变化,灵活调整资产 配置。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号) 与 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 34 页 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究部总监、 基金事务部总监、基金 经理、投资经理、基金会 计和相关人员组成。在特 殊情况下,公司召集估值 委员会会议,讨论和决 策特殊 估值 事项 ,估 值委 员会集 体决 策, 需到 会的 三分之 二估 值委 员会 成员 表决通 过 。


本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 截至本 报告 期末 ,本 基金 可供分 配利 润 178,806,340.87 元, 本报 告期 内未 实施利 润 分配 。 4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明 本报告 期, 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 在本报 告期 内, 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称“本托管 人” ) 在金 鹰成 份股 优选证 券 投资 基金 ( 以 下称" 本 基金" )的托管 过程 中,严格 遵守《证 券投资 基金法》 及其他有 关法律 法规、基 金合同和 托 管协议 的有 关规 定, 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计 算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真的 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 34 页 §6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


王 兵


赵 会娜 签字 出具 了众 环审字 (2017)050040 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 报告截 止日 :2016 年 12 月 31 日 单位:人 民币 元 资产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 82,489,366.96 94,685,466.04 结算备 付金 219,905.74 371,313.71 存出保 证金 35,781.74 294,219.06 交易性 金融 资产 470,425,757.37 419,658,316.80 其中: 股票 投资 60,591,757.37 104,395,789.00 基金投 资 - - 债券投 资 409,834,000.00 315,262,527.80 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 671,585.65 - 应收利 息 12,060,240.85 7,328,603.85 应收股 利 - - 应收申 购款 1,750.00 10,870.00 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 34 页 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 565,904,388.31 522,348,789.46 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 973,427.44 - 应付赎 回款 296,664.44 543,424.71 应付管 理人 报酬 717,354.01 633,545.99 应付托 管费 119,558.98 105,591.00 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 70,547.64 133,583.77 应交税 费 817,964.08 817,964.08 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,504,342.06 1,305,246.35 负债合计 4,499,858.65 3,539,355.90 所有者权益: - - 实收基 金 382,598,188.79 361,923,769.80 未分配 利润 178,806,340.87 156,885,663.76 所有者权益合计 561,404,529.66 518,809,433.56 负债和所有者权益总 计 565,904,388.31 522,348,789.46 7.2 利润表 会计主 体: 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 34 页 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 21,361,075.09 353,869,078.97 1.利息 收入 10,690,581.02 11,151,184.34 其中: 存款 利息 收入 401,629.94 398,773.27 债券利 息收 入 9,986,845.51 10,648,808.29 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 302,105.57 103,602.78 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 ) 22,554,373.46 457,875,853.59 其中: 股票 投资 收益 24,655,629.61 455,689,512.98 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -2,536,443.37 -75,522.21 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 435,187.22 2,261,862.82 3. 公允价值 变动收益 (损失 以“-” 号填 列) -11,970,464.06 -116,097,746.31 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 86,584.67 939,787.35 减:二、费用 10,197,481.79 15,755,794.54 1.管 理人 报酬 7,554,872.56 10,311,708.37 2.托 管费 1,259,145.44 1,718,618.04 3.销 售服 务费 - - 4. 交易 费用 977,000.78 3,325,860.50 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 34 页 5. 利息 支出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6. 其他 费用 406,463.01 399,607.63 三、 利润总额 ( 亏损总额以“-” 号填列) 11,163,593.30 338,113,284.43 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列) 11,163,593.30 338,113,284.43 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 361,923,769.80 156,885,663.76 518,809,433.56 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 11,163,593.30 11,163,593.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 20,674,418.99 10,757,083.81 31,431,502.80 其中:1.基金 申购 款 68,531,230.88 32,164,248.76 100,695,479.64 2.基 金赎 回款 -47,856,811.89 -21,407,164.95 -69,263,976.84 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 382,598,188.79 178,806,340.87 561,404,529.66 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 34 页 金净值 ) 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 835,713,290.04 27,570,873.59 863,284,163.63 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 338,113,284.43 338,113,284.43 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -473,789,520.24 -208,798,494.26 -682,588,014.50 其中:1.基金 申购 款 48,486,575.41 20,724,632.42 69,211,207.83 2.基 金赎 回款 -522,276,095.65 -229,523,126.68 -751,799,222.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 361,923,769.80 156,885,663.76 518,809,433.56 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金(简称" 本 基金") , 经 中国 证 券监 督管 理委 员会 (简称" 中国证 监会" ) 证监基 金字[2003]41 号文 《关于 同意 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 设立 的批 复》批 准, 于 2003 年 6金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 34 页 月 16 日 募集 成立。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定, 首次 设立 募集 规模 为 1,517,181,953.95 份基金份额。本基金募集期间自 2003 年 4 月 21 日起至 2003 年 6 月 11 日止, 净认购额为 1,516,526,718.11 元,认购资 金 在认 购期 间的 银行 利息 655,235.84 元折 算成 基金 资 产。上述 资金 已于 2003 年 6 月 16 日 全额 划 入本基 金在 基金 托管 人中 国银行 开立 的本 基金 托管 专户。 验资 机构 为安 永 华明会计师事务所。本基 金的基金管理人为金鹰基 金管理有限公司,基金托 管人为中国银行股份有 限公司 (简 称:" 中国 银行" ) 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 成份股优选证券投资基金 基金合同》的有关 规定,本基金的投资对象 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行 上市的股票、债券及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金的 股票投 资主 要投 资于 上证 180 指数 成份 股 和深证 100 指数成份股,本基金 的其他股票投资还包括新 股申购、股票增发申购和 有可能入选成份股的股 票等。本基金的债券投资 包括国内依法公开发行、 上市的国债、金融债、企 业(公司)债(包括可 转债) 等债 券, 本基 金的 债券投 资以 国债 投资 为主 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月修 改 的《企 业会 计准 则-基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 (以下 合称“企业 会计 准 则”) ,中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证 监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有 关信息 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 34 页 本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 内无 差错 更正。 7.4.6 税 项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 (股 票) 交易印 花 税率 的通 知》 的 规 定,自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 (股 票)交易 印花税 率 的通 知》的规 定 ,自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易 印 花税 税率 ,由 原先的 3‰调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。 2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 , 自 2016 年 5 月 1 日起 ,证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ,开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 34 页 买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入,包括买卖股票、 债券的 差价 收入 ,股 权的 股息、 红利 收入 ,债 券的 利息收 入及 其他 收入 ,暂 不缴纳 企业 所得 税。 3、个 人所 得税 根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题 的 通 知》 , 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入, 由上 市公 司、 债 券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴 20%的个 人所 得税 ; 根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年的 ,暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。 根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 , 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 , 持股 期 限 超过 1 年 的, 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内( 含 1 个月 )的 ,其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ;持 股 期限在 1 个 月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ;上 述所得 统一 适用 20% 的 税 率 计征 个人 所得 税。 (上市 公 司派 发股 息红 利, 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的, 股息 红利 所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ) 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东 美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 34 页 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,554,872.56 10,311,708.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 160,615.29 234,119.92 注:1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.5% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×1.5%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 2、 基 金管 理费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 底, 按月支 付; 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送 基金管 理人 报酬 划付 指令 ,经基 金托 管人 复核 后于 次月首 日 起 5 个工 作日 内从 基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 ,若 遇节 假日、 休息 日等 ,支 付日 期顺延 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 34 页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,259,145.44 1,718,618.04 注:1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E×0.25%/ 当年 天数 H 为每 日应 支付 的基 金托管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 2、 基金 托管 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月底 , 按 月支付 ; 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基 金托管 费划 付指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金资产 中 一次 性支 付, 若遇 节假日 、休 息日 等, 支付 日期顺 延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 金鹰直 销 0.00 中国银 行 0.00 广州证 券 0.00 合计 0.00 注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内均 无应 支付关 联方 的销 售服 务费 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 34 页 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 82,489,366.96 383,449.16 94,685,466.04 379,021.78 注:本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 中 国银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转存 于中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司, 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息, 在资 产负 债表中 的" 结 算备 付金" 科目中 单独 列示 。 本 报告 期末余 额 219,905.74 元, 利息收 入 15,685.98 元 ; 上年 度 末余额 371,313.71 元,利 息收 入 17,946.62 元。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位:人 民币 元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中银国 际证 券有限 公司 601811 新华文 轩 公开发 行 4,549.00 32,388.88 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 34 页 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 - - - - - - 注: 中 银国 际证 券有 限公 司是本 基金 托管 人中 国银 行股份 有限 公司 的控 股子 公司, 新华 文轩 ( 股 票代码 :601811 )由 中银 国际证 券有 限公 司主 承销 。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受限 证券 类别 :股 票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60387 7 太平 鸟 2016-1 2-29 2017-0 1-09 网下 新股 申购 21.30 21.30 3,180. 00 67,734 .00 67,734 .00 网下 新股 待上 市 60326 6 天龙 股份 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 新股 申购 14.63 14.63 1,562. 00 22,852 .06 22,852 .06 网下 新股 待上 市 60303 5 常熟 汽饰 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 申购 10.44 10.44 2,316. 00 24,179 .04 24,179 .04 网下 新股 待上 市 60368 9 皖天 然气 2016-1 2-30 2017-0 1-10 网下 新股 申购 7.87 7.87 4,818. 00 37,917 .66 37,917 .66 网下 新股 待上 市 60303 2 德新 交运 2016-1 2-27 2017-0 1-05 网下 新股 申购 5.81 5.81 1,628. 00 9,458. 68 9,458. 68 网下 新股 待上 市 60318 6 华正 新材 2016-1 2-26 2017-0 1-03 网下 新股 申购 5.37 5.37 1,874. 00 10,063 .38 10,063 .38 网下 新股 待上金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 34 页 市 60137 5 中原 证券 2016-1 2-20 2017-0 1-03 网下 新股 申购 4.00 4.00 26,695 .00 106,78 0.00 106,78 0.00 网下 新股 待上 市 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位:人 民币 元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00246 2 嘉事堂 2016-09 -28 重大事 项停牌 42.53 2017-0 1-12 38.98 30,000.00 1,101,023.74 1,275,900.00 重大 事项 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日, 本基 金没 有银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2016 年 12 月 31 日, 本基 金没 有交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市的 股 票,若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 34 页 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值,并将相 关债券的公允价值从第 一层次 调整 至第 二层 次。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 60,591,757.37 10.71 其中: 股票 60,591,757.37 10.71 2 固定收 益投 资 409,834,000.00 72.42 其中: 债券 409,834,000.00 72.42 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 82,709,272.70 14.62 7 其他各 项资 产 12,769,358.24 2.26 8 合计 565,904,388.31 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 34 页 值比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,249,000.00 0.76 C 制造业 42,311,309.99 7.54 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,312,900.00 0.41 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,217,210.92 1.29 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,999,638.80 0.36 J 金融业 106,780.00 0.02 K 房地产 业 2,357,000.00 0.42 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 60,591,757.37 10.79 8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 投资 。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600111 北方稀 土 820,000 10,061,400.00 1.79 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 34 页 2 600276 恒瑞医 药 191,040 8,692,320.00 1.55 3 600961 株冶集 团 732,499 8,203,988.80 1.46 4 000778 新兴铸 管 1,500,000 7,755,000.00 1.38 5 600010 包钢股 份 2,100,000 5,859,000.00 1.04 6 601919 中远海 控 998,426 5,231,752.24 0.93 7 600259 广晟有 色 100,000 4,249,000.00 0.76 8 600158 中体产 业 100,000 2,357,000.00 0.42 9 601872 招商轮 船 400,000 1,976,000.00 0.35 10 603000 人民网 99,930 1,764,763.80 0.31 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 601088 中国神 华 23,512,961.69 4.53 2 000983 西山煤 电 21,491,320.10 4.14 3 601699 潞安环 能 15,954,030.09 3.08 4 600348 阳泉煤 业 15,788,501.91 3.04 5 000959 首钢股 份 12,344,406.00 2.38 6 000933 *ST 神火 12,095,011.00 2.33 7 600157 永泰能 源 11,050,287.11 2.13 8 600158 中体产 业 10,938,183.68 2.11 9 601919 中远海 控 10,479,484.00 2.02 10 600111 北方稀 土 10,444,038.00 2.01 11 600395 盘江股 份 10,219,452.00 1.97 12 000937 冀中能 源 9,571,337.28 1.84 13 600546 *ST 山煤 8,453,838.00 1.63 14 600005 武钢股 份 8,228,000.00 1.59 15 000060 中金岭 南 7,581,568.55 1.46 16 000778 新兴铸 管 7,556,000.00 1.46 17 600123 兰花科 创 6,779,470.64 1.31 18 000898 鞍钢股 份 6,759,500.00 1.30 19 601872 招商轮 船 6,717,286.00 1.29 20 600010 包钢股 份 6,066,000.00 1.17 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 34 页 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 601088 中国神 华 26,043,994.42 5.02 2 000983 西山煤 电 23,882,836.52 4.60 3 600158 中体产 业 18,348,885.56 3.54 4 600348 阳泉煤 业 17,111,844.32 3.30 5 600157 永泰能 源 16,131,301.23 3.11 6 601699 潞安环 能 13,626,537.70 2.63 7 600395 盘江股 份 13,288,340.00 2.56 8 000959 首钢股 份 13,127,669.75 2.53 9 000933 *ST 神火 11,689,845.62 2.25 10 000937 冀中能 源 11,657,561.68 2.25 11 601225 陕西煤 业 10,871,481.86 2.10 12 300456 耐威科 技 10,642,986.24 2.05 13 600005 武钢股 份 9,835,744.99 1.90 14 600546 *ST 山煤 8,190,465.87 1.58 15 000793 华闻传 媒 8,010,481.00 1.54 16 000060 中金岭 南 7,780,695.26 1.50 17 600123 兰花科 创 7,772,572.15 1.50 18 000898 鞍钢股 份 7,225,330.86 1.39 19 600392 盛和资 源 6,922,500.00 1.33 20 600276 恒瑞医 药 6,454,335.00 1.24 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 285,657,221.04 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 342,060,162.65 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 49,740,000.00 8.86 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 360,094,000.00 64.14 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 34 页 其中: 政策 性金 融债 360,094,000.00 64.14 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 409,834,000.00 73.00 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 160401 16 农发 01 1,600,000.00 160,000,000.00 28.50 2 140201 14 国开 01 1,100,000.00 110,121,000.00 19.62 3 160204 16 国开 04 900,000.00 89,973,000.00 16.03 4 169945 16 贴现 国 债 45 500,000.00 49,740,000.00 8.86 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有 4 只债 券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货的 持仓 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 34 页 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 8.11.2 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 35,781.74 2 应收证 券清 算款 671,585.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,060,240.85 5 应收申 购款 1,750.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,769,358.24 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末无 处于 转股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 34 页 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002462 嘉事堂 1,275,900.00 0.23 重大事 项 8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 19,540 29,886.36 197,550,373.20 33.83% 386,429,124.70 66.17% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 本基金 非上 市交 易型 基金 。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,601.79 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:无 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 本基金 非发 起式 基金 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 34 页 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2003 年 6 月 16 日)基金 份额 总额 1,517,181,953.95


本报告 期期 初基 金份 额总 额 552,419,831.92 本报告 期基金 总申 购份 额 104,605,748.40 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 73,046,082.42 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 583,979,497.90 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理, 相关 事项已 于 2016 年 5 月 13 日 进行 了信息 披露 。 2、2016 年 12 月 ,郭 德秋 先生担 任基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司托 管业 务部总 经理 职务 。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 太会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 。 本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的 情况。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 34 页 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 1 36,232,680.79 5.81% 33,017.33 5.76% - 光大证 券 1 30,750,806.97 4.93% 28,023.21 4.89% - 中信证 券 1 40,291,441.93 6.46% 36,717.35 6.41% - 申万宏 源证 券 1 215,940,462.72 34.60% 201,105.95 35.09% - 中金公 司 1 835,500.00 0.13% 778.09 0.14% - 招商证 券 1 7,154,937.01 1.15% 6,520.43 1.14% - 平安证 券 2 55,303,447.58 8.86% 50,396.90 8.79% - 民生证 券 1 94,942,903.26 15.21% 86,521.75 15.10% - 东吴证 券 1 2,126,336.00 0.34% 1,937.69 0.34% - 华泰联 合证 券 1 66,789,211.12 10.70% 60,864.45 10.62% - 中信建 投证 券 1 72,415,885.90 11.60% 65,992.92 11.52% - 中银国 际证 券 1 1,277,621.23 0.20% 1,164.37 0.20% - 注:本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ,租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基 金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 :


(1 )经 营行 为稳 健规 范 ,内控 制度 健全 ,在 业内 有良好 的声 誉;





(2 )具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ,交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要;


(3 ) 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平, 包括 但 不限 于: 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析 能力, 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全 面的信 息服 务; 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ,提供 专门 研究 报告 ,具 有开发 量化 投资 组合 模 型的能 力; 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ,投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服 务和支 持。


本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 :


(1 )本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。


(2 )基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2016 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 34 页 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 安信证 券 - - 1,370,000, 000.00 55.74% - - 光大证 券 - - 458,000,0 00.00 18.63% - - 中信证 券 - - 340,000,0 00.00 13.83% - - 申万宏 源证 券 - - 180,000,0 00.00 7.32% - - 东吴证 券 - - 110,000,0 00.00 4.48% - - §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无 金鹰基金管理有限公 司 二〇一七年三月二十 九日