金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
金鹰元 丰保本 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 2 页共 37 页
§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2017 年 3 月 28 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 3 页共 37 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰元 丰保 本混 合
基金主 代码 210014
交易代 码 210014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 892,272,863.74 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略 ， 在 严格 控制 投资 风 险、 保证 本金 安全 的基
础上， 力争 在保 本周 期结 束时， 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法 ， 通过数 量化 方法 严格 控
制 风 险， 以保 障基 金资 产本 金 的安 全， 并通 过有 效的 资 产配 置策 略， 获得
基金资 产的 稳健 增值 。
本基金 股票 、 权证 等风 险 资产占 基金 资产 的比 例不 超过 30%，债 券 、货 币
市场工 具等 安全 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 70% 。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 4 页共 37 页
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 30,008,563.48 118,357,851.11 21,161,761.40
本期利 润 13,769,741.17 123,424,840.05 43,398,882.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0167 0.1247 0.0974
本期基 金份 额净 值增 长率 0.55% 17.34% 8.14%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2016 0.2311 0.0512
期末基 金资 产净 值 909,810,911.89 315,837,835.86 86,873,308.89
期末基 金份 额净 值 1.020 1.191 1.015
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期末 可供 分配 利润， 指期末 资 产负 债表 中未 分配 利润 与 未分 配利 润中 已实 现部 分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 5 页共 37 页
长率① 长率标 准差
②
准收益 率③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 0.29% 0.12% 0.54% 0.01% -0.25% 0.11%
过去六 个月 1.09% 0.10% 1.08% 0.01% 0.01% 0.09%
过去一 年 0.55% 0.13% 2.16% 0.01% -1.61% 0.12%
过去三 年 27.56% 0.22% 9.03% 0.01% 18.53% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
24.88% 0.20% 12.91% 0.01% 11.97% 0.19%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准是：2 年期 银行 定期 存款 利 率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 1 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
注：1 、 本基 金合 同生 效日期 为 2013 年 1 月 30 日。
2、 本基 金建 仓期 为合 同成 效后 6 个月 ， 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 应符 合本基 金合 同有 关
规定。 即股 票、 权证 占基 金资产 的比 例不 超 过 30% ，债券 等固 定收 益类 品种 占基金 资产 的比 例不 低
于 70% 。
3、 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：2 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 6 页共 37 页
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 7 页共 37 页
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部 总监 、
基金经 理
2015-08-1
3
- 8
于利强先生，复旦大学金融学学
士。历任安永华明会计师事务所
审计师，华禾投资管理有限公司
风险投 资经 理，2009 年加 入银华
基金管理有限公司，历任旅游、
地产、中小盘行业研究员和银华
中小盘 基金 经理 助理 。2015 年 1
月加入金鹰基金管理有限公司，
现任研究部总监、金鹰中小盘精
选证券投资基金、金鹰元丰保本
混合型证券投资基金、金鹰元安
保本混合型证券投资基金、金鹰
产业整合灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰改革红利灵活配置
混合型证券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基金、金鹰
多元策略灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。
李涛
固定收 益部 副
总监、 基金 经
理
2015-01-0
9
2016-10-27 11
李涛先 生， 北京 大学 金融 学硕士 ，
证券从 业经 历 11 年。 历任 光大银
行总行资金部货币市场自营投资
业务主管、中银国际证券研究部
宏观研究员、广州证券资产管理
总 部 投研 总监。 2014 年 11 月加入
金鹰基金管理有限公司，曾任固
定收益部副总监、金鹰保本混合
型证券投资基金、金鹰持久增利
债券型 （LOF ） 证券投 资基 金、 金
鹰元安保本混合型证券投资基
金、金鹰元丰保本混合型证券投
资基金、金鹰灵活配置混合型证
券投资基金、金鹰元祺保本混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
刘丽娟
固定收 益部 总
监、基 金经 理
2016-10-1
9
- 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学
工商管理硕士。历任恒泰证券股金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 8 页共 37 页
份有限公司交易员，投资经理，
广州证券股份有限公司债券投资
主办。 2014 年 12 月加 入金 鹰基金
管理有限公司，现任固定收益部
总监、金鹰货币市场证券投资基
金、金鹰灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰元安保本混合型证
券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰元祺保本
混合型证券投资基金、金鹰元和
保本混合型证券投资基金、金鹰
添益纯债债券型证券投资基金、
金鹰添利纯债债券型证券投资基
金、金鹰元盛债券型发起式证券
投资基 金（LOF ）基金经 理。
吴德瑄
基金经 理、 基
金经理 助理
2016-07-2
2
- 5
吴德瑄先生，兰州交通大学工学
硕士研究生，历任广州证券股份
有限公司资产管理部行业研究
员，2015 年 1 月 加入 金鹰 基金管
理有限公司，历任行业研究员，
现任金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，金鹰
红利价值灵活配置混合型证券投
资基金 等基 金的 基金 经理 助理。
黄倩倩
研究员 ，基 金
经理助 理
2016-08-1
9
- 5
黄倩倩女士，硕士研究生，历任
广州证券股份有限公司资产管理
部 债 券交 易员， 2014 年 11 月加入
金鹰基金管理有限公司，现任固
定收益部债券交易员，金鹰货币
市场证券投资基金等基金的基金
经理助 理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，基金运
作合法 合规 ，无 出现 重大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 9 页共 37 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略 和运作分析
回顾 2016 年 债券 市场 行 情，整 个债 券市 场收 益率 呈现震 荡向 上的 走势 。一 季度受 房价 和食 品
价格持 续上 升的 影响 ，CPI 超预期， 加之 房地 产投 资 增速改 善,PMI 数据也 得到 进一步 改善 ，整 体经
济基本 面企 稳和 通胀 抬头 给了债 券市 场一 定的 上行 压力， 引致 收益 率缓 慢上 行。4 月 MPA 初 次考核
造成的流动性余悸叠加频 频爆出的信用风险事件、 营改增的落地，市场悲观 情绪蔓延，市场利率急金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 10 页共 37 页
速上行 。直 至 5 月 受营 改 增补丁 ，权 威人 士讲 话的 利好影 响， 市场 情绪 好转 ，利率 转而 下行 。6 月
英国退 欧引 发避 险情 绪上 升， 全 球债 市收益 率竞 相 创出新 低， 在 外围 债券 市场 收 益率 竞相 下行 以及
市场配 置压 力集 中释 放拉 动下， 国内 债券 市场 收益 率也经 历了 一波 下行 ，随 后公布 的 7 月份 经济金
融数据大幅 弱于预期 ，关 键期限利率 债收益率 全线 下行， 十年 期国债收 益率 一度下行 至 2.635% ，
创 2009 年 以来 新低。 自 8 月中开 始， 由于 前期 债券 收益率 下行 速度 较快 、 幅 度较大 ， 获 利盘 获利 了
结 锁 定收 益， 央行 相继 重启 14 天及 28 天 逆回 购， 通过“ 缩短 放长” 控杠 杆意 图明显 ， 8 月 经济 金融数
据较 7 月份 呈现 改善 的趋 势， 市 场对 经济 悲观 预期 有所修 正， 债券 收益 率出 现了一 波回 调。10 月初
在国庆期间密集出台的楼 市限购限贷政策影响下， 市场预期房地产投资将下 行并带动经济基本面下
行压力 进一 步增 大， 十年 期国债 收益 率于 10 月 21 日又下 行至 前期 低位 ，10 月底表 外理 财将 纳入
MPA 考 核的 消息 延续 了今年 以 来监 管层 防风 险、 去杠 杆 的政 策思 路， 11 月初 美国大 选中 川普 意外 获
胜，其大规模财政刺激计 划引发市场对美国经济增 长和再通胀预期增强，全 球风险偏好提升，美元
指数表现强劲，海外国债 收益率大幅上行，人民币 贬值预期强烈，外汇占款 持续流出，债券收益率
持续缓 步上 行； 随着 年末 临近， 货币 市场 流动 性持 续紧张 ， 同 业存 款、 同 业存 单发行 利率 大幅 上行 ，
市场对监管层去杠杆的决 心进一步担忧，叠加国海 代持事件的发酵以及市场 传闻某基金货币产品巨
额亏损 的消 息， 市场 恐慌 情绪蔓 延， 债券 收益 率快 速调整 ， 并 于 12 月 20 日 到达全 年收 益的 最高 点，
十年期 国债 相比 年初 大幅 上行 近 60BP ， 十年 国开 债上 行 幅度近 80BP ， 同业 存款 、 同业 存单 上行幅
度近 200BP， 调整 幅度 虽未 超过 2013 年钱 荒时 ， 但调 整 速度 之快 前所 未有。 随 着 证监 会出 面协 调国
海代持事件和货币市场流 动性的好转，市场恐慌情 绪缓解，债券收益率在年 末最后几个交易日快速
下行。 整体 来看 ，全 年信 用债表 现强 于利 率债 ，中 等评级 信用 债优 于高 等级 信用债 。
股票市场 在 2016 年呈现震荡分化的行情。全年上证指数下跌 了 12.31% ，而深成指数下跌 了
19.64%， 市 场整 体分 化较大 ， 本基 金在 2016 年的 固定 收 益投 资方 面， 维持 了组 合 短久 期， 适度 杠杆
的策略，获取稳定的利差 ，避免了四季度债券市场 大幅调整而导致的亏损； 股票投资方面，较好的
进行了波段操作，对个股 的结构性行情有较好的把 握，积极参与网下新股申 购，为组合提供了稳定
的超额 收益 ，总 体组 合在 市场大 幅调 整中 获得 了正 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 1.020 元。 本报告 期份 额净 值增长 0.55% ，同 期业 绩比
较 基 准增 长率为 2.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年， 经济 基本面 上： 经济 内生 增长 动力依 旧 较弱， 中央 经济 工作会 议 直指“ 房子 是用金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 11 页共 37 页
来住的,不是 用来 炒的” ，2017 年房 地产 投资在 调控 政 策下销 量放 缓将 面临 下行 压力； 中央 经济 工作
会议提出“ 财政政策 要更加积极有效” ，基建投 资可能保持相对 较高增长，但受制于财政 收入乏力、
赤字约束及总体投资体量 较高，基建投资增长空间 也不大；制造业在企业盈 利改善下小幅反弹，但
主要由价格驱动，需求相 对不足，在供给侧改革约 束以及对经济前景预期不 乐观的情况下，企业融
资和投 资需 求并 未改 善。 整体经 济仍 面临 下行 压力 。物价 方面 ：OPEC 和非 OPEC 减产 推升 油价上
涨，供 给侧 改革 推升 钢铁 、煤炭 价格 ，在 非食 品价 格走高 的压 力下 ，明 年 CPI 中枢水平 预计 将小 幅
提升。政 策面上：中央经济工作会 议提及货币政策“ 稳健中性” ，适应货 币供应方式新变 化，调节好
货币闸 门， 货币 政策 预计 将较 2016 年收 紧。
基于以 上判 断， 我 们认 为 2017 年货 币市 场流 动性 整体 将 维持 在中 性偏 紧状 态， 且 银行 理财 将于
一 季 度正 式纳入 MPA 考核,对于 银行 理财 、同 业存单 的 监管 政策 尚未 落地 ，监 管 层防 风险 、去 杠杆
的监管思路将持续。股票 市场在经过了年底的市场 调整后，目前整体市场的 上涨情绪受到一定的压
制。市场在一季度震荡调 整的概率较大。同时，进 入年报期后，业绩风险逐 步凸显，对于成长股压
力依旧比较大。整个周期 品种随着经济拐点的临近 ，证伪成为不得不重视的 风险。因此，从仓位选
择上来 说， 维持 偏低 仓位 。 品种 选择 上， 成长、 周期 回避， 重点 关注 短期 的题 材性标 的， 例如 改革 。
在一季度将继续积极参与 网下打新。债券操作上， 由于目前短端品种绝对收 益较高，而期限利差和
信用利差都处于历史相对 低位，短端品种性价比较 高，我们将继续维持短久 期中高评级策略，在中
长端方面，将关注市场走 势，适当参与波段操作以 获得资本利得，并适时调 整组合各类资产比例和
久期， 竭力 为持 有人 服务 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 12 页共 37 页
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰元丰保 本混合型证券投资基金的 管理人——金鹰基金管理 有限公司在金鹰元
丰保本混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依 法对金鹰基金管理有限公 司编制和披露的金鹰元丰 保本混合型证券投资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 13 页共 37 页
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
赵会 娜签 字出 具了众 环审字 （2017）050031 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 707,635.31 10,384,753.43
结算备 付金 18,000,373.42 2,083,075.01
存出保 证金 91,239.11 277,127.34
交易性 金融 资产 1,146,510,012.89 272,943,187.06
其中： 股票 投资 62,848,828.39 47,690,361.66
基金投 资 - -
债券投 资 1,083,661,184.50 225,252,825.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 240,700,240.00 30,000,165.00
应收证 券清 算款 898,191.28 -
应收利 息 15,380,641.06 2,203,599.61
应收股 利 - -
应收申 购款 404.46 11,465.32 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 14 页共 37 页
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,422,288,737.53 317,903,372.77
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 509,800,948.20 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 701,278.62 410,256.19
应付管 理人 报酬 582,682.25 273,098.91
应付托 管费 155,381.93 72,826.39
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 186,180.27 665,918.08
应交税 费 141,818.87 141,818.87
应付利 息 128,161.28 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 781,374.22 501,618.47
负债合计 512,477,825.64 2,065,536.91
所有者权益： - -
实收基 金 729,920,067.95 254,568,216.31
未分配 利润 179,890,843.94 61,269,619.55
所有者权益合计 909,810,911.89 315,837,835.86
负债和所有者权益总 计 1,422,288,737.53 317,903,372.77
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 15 页共 37 页
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 25,683,335.96 137,160,287.44
1.利息 收入 26,651,236.73 16,311,934.05
其中： 存款 利息 收入 343,288.83 4,060,151.50
债券利 息收 入 23,159,544.81 8,434,047.26
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,148,403.09 3,817,735.29
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） 13,848,127.10 86,391,696.76
其中： 股票 投资 收益 14,209,848.28 84,519,596.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -743,768.59 1,665,700.47
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 382,047.41 206,400.00
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
-16,238,822.31 5,066,988.94
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 1,422,794.44 29,389,667.69
减：二、费用 11,913,594.79 13,735,447.39
1．管 理人 报酬 6,216,567.29 7,881,057.58
2．托 管费 1,657,751.28 2,074,626.78
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 824,187.91 2,786,339.20 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 16 页共 37 页
5． 利息 支出 2,788,090.67 767,751.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,788,090.67 767,751.24
6． 其他 费用 426,997.64 225,672.59
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） 13,769,741.17 123,424,840.05
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 13,769,741.17 123,424,840.05
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,568,216.31 61,269,619.55 315,837,835.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,769,741.17 13,769,741.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
475,351,851.64 104,851,483.22 580,203,334.86
其中：1.基金 申购 款 714,956,380.20 159,352,565.22 874,308,945.42
2.基 金赎 回款 -239,604,528.56 -54,501,082.00 -294,105,610.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基 729,920,067.95 179,890,843.94 909,810,911.89 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 17 页共 37 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
82,072,356.44 4,800,952.45 86,873,308.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 123,424,840.05 123,424,840.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
172,495,859.87 -66,956,172.95 105,539,686.92
其中：1.基金 申购 款 5,398,682,047.04 646,308,724.63 6,044,990,771.67
2.基 金赎 回款 -5,226,186,187.17 -713,264,897.58 -5,939,451,084.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,568,216.31 61,269,619.55 315,837,835.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰元 丰保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ） 基金 部函[2013]58 号文 《关 于金 鹰元 丰保 本混 合型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》 批准 ， 于 2013金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 18 页共 37 页
年 1 月 30 日 募集 成立 。本基 金 为契 约型 开放 式， 存续 期 限不 定， 保本 周期为 18 个月 ，本 保本 周期
保证人为广州越秀金融控 股集团有限公司。基金第 一个保本周期届满时，在 符合保本基金存续条件
下，本基金继续存续并进 入下一保本周期，该保本 周期的具体起讫日期、保 本和担保安排以本基金
管 理 人届 时公 告为 准； 否则 ， 本 基金 变更 为非 保本的 债 券型 基金， 基金 名称相 应 变更 为“金鹰 元丰 债
券型证 券投 资基 金” 。 如果 本基金 不符 合法 律法 规和 《基金 合同》 对基 金的 存 续要求 ， 则 本基金 将按
照《基 金合 同》 的规 定终 止。本 基金 首次 设立 募集 规模为 781,278,046.90 份基 金 份额 。本 基金 募集
期间自 2012 年 12 月 24 日起 至 2013 年 1 月 24 日止, 净 销售 额为 781,039,673.49 元， 认购 资金 在认
购期间 的银 行利 息 238,373.41 元折 算成 基金 资产 。上述 资 金已于 2013 年 1 月 28 日全 额划 入本 基金
在基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 开立 的本 基金托 管专 户 。 验 资机 构为 立信会 计师 事务 所 （ 特
殊普通 合伙 ） 。 本 基金 的基 金管理 人为 金鹰 基金 管理 有限公 司， 基金托 管人 为 中国工 商银 行股 份有 限
公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 并于 2014 年 7 月修 改的 《 企业 会计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称“企业 会计 准
则”） ，中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2016 年 12 月
31 日的财 务状 况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关
信息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政策 变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 19 页共 37 页
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 ；
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 20 页共 37 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关 税收 问题 的通
知 》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入、 债券 的利 息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债 券发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流通 股股 东支 付的 股 份、 现金 等收 入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 21 页共 37 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 22 页共 37 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注：本 基金 报告 期内 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,216,567.29 7,881,057.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,128,772.16 343,210.92
注： 基金 管理 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的 0.75%的年 费 率逐 日计 提。 管 理费 的计 算 方法 如下：
H ＝E× 年 费率÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 在保 本周期 内， 本基 金的 担保 费用从 基金 管理 人的 管
理费收 入中 列支 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 元丰 债券型 证 券投 资基 金”的基 金份额 ， 管理 费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.75% 的金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 23 页共 37 页
年费率 计提 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,657,751.28 2,074,626.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划款 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付
日期顺 延。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的“金鹰 元丰 债券型 证 券投 资基 金”的基 金份额 ， 托管 费按 前一 日基 金资 产 净值的 0.2% 的年
费率计 提。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 24 页共 37 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
707,635.31 170,201.73 10,384,753.43 4,012,602.34
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过“ 工 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户”转存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的“ 结 算备 付金”
科 目 中单 独列 示。 本基 金结算 备 付金 本年 度期 末余额 18,000,373.42 元， 结算 备付 金利息 收 入 56,484.69
元；上 年度 可比 期间 度结 算备付 金期 末余 额 2,083,075.01 元 ，结 算备 付金 利息收 入 44,838.70 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券的 情 况。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 25 页共 37 页
限类
型
总额 总额
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
新股
申购
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
网下
新股
待上
市
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
网下
新股
待上
市
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
网下
新股
待上
市
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
申购
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
网下
新股
待上
市
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
新股
申购
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
网下
新股
待上
市
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
新股
申购
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
网下
新股
待上
市
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30053
7
广信材
料
2016-10
-12
重大事
项停牌
48.79
2017-0
1-13
43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96
重大
事项
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位：人 民币 元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 26 页共 37 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
138069 13 长投 建债 2017-01-03 82.60 148,000.00 12,224,800.00
1480N3
14 泸纳 国资
债
2017-01-03 105.03 500,000.00 52,515,000.00
111698706
16 东莞 农村
商业银 行
CD081
2017-01-03 98.06 553,000.00 54,227,180.00
111617321
16 光大
CD321
2017-01-03 97.95 1,000,000.00 97,950,000.00
111681866
16 广州 农村
商业银 行
CD166
2017-01-03 96.00 500,000.00 48,000,000.00
111680834
16 洛阳 银行
CD059
2017-01-03 97.90 21,000.00 2,055,900.00
168088
16 唐山 金控
债
2017-01-03 97.09 500,000.00 48,545,000.00
合计
3,222,000.00 315,517,880.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2016 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 208,600,000.00 元 ，于 2016 年 12 月 31 日( 先后) 到期 。该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内 持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式回 购下 转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 27 页共 37 页
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权 固定 收益 品种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 62,848,828.39 4.42
其中： 股票 62,848,828.39 4.42
2 固定收 益投 资 1,083,661,184.50 76.19
其中： 债券 1,083,661,184.50 76.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 240,700,240.00 16.92
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,708,008.73 1.32
7 其他各 项资 产 16,370,475.91 1.15
8 合计 1,422,288,737.53 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 28 页共 37 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,845,200.00 2.62
B 采矿业
- -
C 制造业 30,886,968.07 3.39
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 103,332.51 0.01
F 批发和 零售 业
4,156,000.00 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,750,547.81 0.41
J 金融业
106,780.00 0.01
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 62,848,828.39 6.91
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％) 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 29 页共 37 页
1 600961 株冶集 团 850,000 9,520,000.00 1.05
2 600598 北大荒 550,000 6,710,000.00 0.74
3 000735 罗 牛 山 650,000 4,654,000.00 0.51
4 600251 冠农股 份 550,000 4,460,500.00 0.49
5 002556 辉隆股 份 400,000 4,156,000.00 0.46
6 600108 亚盛集 团 700,000 4,004,000.00 0.44
7 600299 安迪苏 259,916 3,740,191.24 0.41
8 002174 游族网 络 139,966 3,702,100.70 0.41
9 000998 隆平高 科 150,000 3,214,500.00 0.35
10 300436 广生堂 55,000 2,972,200.00 0.33
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601857 中国石 油 23,166,463.76 7.33
2 601766 中国中 车 20,853,540.71 6.60
3 600028 中国石 化 14,964,092.40 4.74
4 600428 中远海 特 14,874,084.43 4.71
5 000778 新兴铸 管 12,800,979.05 4.05
6 000725 京东方 Ａ 10,206,000.00 3.23
7 600961 株冶集 团 9,122,956.39 2.89
8 000063 中兴通 讯 7,680,728.01 2.43
9 002572 索菲亚 6,995,907.74 2.22
10 600598 北大荒 5,704,438.00 1.81
11 600079 人福医 药 5,497,483.65 1.74
12 002084 海鸥卫 浴 4,999,619.28 1.58
13 600048 保利地 产 4,999,321.00 1.58
14 000401 冀东水 泥 4,998,664.67 1.58
15 000882 华联股 份 4,998,431.00 1.58
16 002594 比亚迪 4,997,319.00 1.58
17 600753 东方银 星 4,996,688.28 1.58
18 600497 驰宏锌 锗 4,981,712.42 1.58
19 002098 浔兴股 份 4,931,170.69 1.56
20 600978 宜华生 活 4,930,827.00 1.56
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 30 页共 37 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601857 中国石 油 22,650,831.96 7.17
2 601766 中国中 车 21,532,772.73 6.82
3 600428 中远海 特 16,284,547.26 5.16
4 600028 中国石 化 14,910,000.00 4.72
5 000778 新兴铸 管 12,974,764.32 4.11
6 000725 京东方 Ａ 11,061,000.00 3.50
7 002572 索菲亚 9,348,788.80 2.96
8 000063 中兴通 讯 8,160,670.96 2.58
9 601588 北辰实 业 7,261,083.92 2.30
10 600079 人福医 药 7,000,221.62 2.22
11 002510 天汽模 6,629,211.00 2.10
12 600048 保利地 产 5,508,230.20 1.74
13 002594 比亚迪 5,365,319.00 1.70
14 600978 宜华生 活 5,353,481.02 1.70
15 000882 华联股 份 5,236,225.00 1.66
16 002098 浔兴股 份 5,007,239.89 1.59
17 002084 海鸥卫 浴 4,889,014.98 1.55
18 600873 梅花生 物 4,877,055.75 1.54
19 000401 冀东水 泥 4,798,079.00 1.52
20 600497 驰宏锌 锗 4,707,533.00 1.49
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 294,398,134.44
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 290,596,335.68
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 29,985,000.00 3.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,980,000.00 2.20 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 31 页共 37 页
其中： 政策 性金 融债 19,980,000.00 2.20
4 企业债 券 470,173,148.10 51.68
5 企业短 期融 资券 70,189,000.00 7.71
6 中期票 据 30,402,000.00 3.34
7 可转债 2,220,036.40 0.24
8 同业存 单 460,712,000.00 50.64
9 其他 - -
10 合计 1,083,661,184.50 119.11
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111698486
16 宁波 银
行 CD211
1,000,000.00 99,220,000.00 10.91
2 111617321
16 光大
CD321
1,000,000.00 97,950,000.00 10.77
3 111680692
16 贵阳 银
行 CD068
700,000.00 68,551,000.00 7.53
4 111698706
16 东莞 农
村商业 银行
CD081
600,000.00 58,836,000.00 6.47
5 1480493
14 泸纳 国
资债
500,000.00 52,515,000.00 5.77
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期内 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 报告 期内 未投 资贵 金属。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 32 页共 37 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金期 末持 有的 前十大 重仓 股之 一北 大荒 （代 码 ：600598） ， 由于 财 务会计 报告 违规 、 信息
披露虚 假及 严重 误导 性陈 述、 未 依法 履行 其他 职责 ， 被中 国证 监会 警示、 对 公司罚 款 50 万元 。 该事
项 已于 2016 年 8 月 26 日在 指 定媒 体公 开披 露。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
91,239.11
2 应收证 券清 算款
898,191.28
3 应收股 利
-
4 应收利 息
15,380,641.06
5 应收申 购款
404.46
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 33 页共 37 页
9
合计
16,370,475.91
8.12.4 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300537 广信材 料 49,960.96 0.01 重大事 项停 牌
8.12.5 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,784
154,265.71 136,250,732.12 15.27% 756,022,131.62 84.73%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,095.63 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 34 页共 37 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 265,143,433.91
本报告 期基金 总申 购份 额 747,684,210.69
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 268,599,390.07
本报告 期基金 拆分 变动 份额 148,044,609.21
本报告 期期 末基 金份 额总 额 892,272,863.74
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报 1、报 告期 内基 金管 理 人增聘 曾长 兴先 生为 公司 副总经 理， 相关 事项 已于 2016 年 5 月 13 日
进行了 信息 披露 。
2、本 报告 期内 ，托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 60000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 35 页共 37 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 84,538,366.78 14.54% 77,040.10 16.51% -
安信证 券 1 5,702,078.96 0.98% 5,196.00 1.11% -
中信证 券 1 9,962,102.16 1.71% 9,078.28 1.95% -
银河证 券 2 166,124,851.84 28.57% 118,164.74 25.32% -
爱建证 券 1 52,979,128.22 9.11% 48,279.05 10.35% -
东方证 券 1 17,059,744.10 2.93% 15,546.51 3.33% -
东兴证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 1,999,276.00 0.34% 1,821.97 0.39% -
国泰君 安证 券 1 19,670,461.30 3.38% 18,319.21 3.93% -
开源证 券 1 33,045,982.42 5.68% 23,504.66 5.04% -
齐鲁证 券 1 36,901,480.50 6.35% 33,627.72 7.21% -
首创证 券 1 43,020,556.82 7.40% 30,600.37 6.56% -
长城证 券 1 76,245,785.49 13.11% 54,233.96 11.62% -
浙商证 券 1 34,259,039.83 5.89% 31,220.23 6.69% -
中信建 投证 券 1 47,577.72 0.01% 33.84 0.01% -
长江证 券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具有 较强 的全 方位金 融 服务 能力 和水 平， 包括 但 不限 于： 有较 好的 研究 能 力和 行业 分析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的选 择 程序 如下 ：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 36 页共 37 页
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 1,662,078.87 1.03%
53,000,00
0.00
0.48% - -
安信证 券 - -
1,500,000.
00
0.01% - -
银河证 券 - -
162,000,0
00.00
1.47% - -
爱建证 券 - -
6,092,900,
000.00
55.25% - -
东兴证 券 - -
1,072,880,
000.00
9.73% - -
方正证 券
159,832,738.
63
98.84%
68,600,00
0.00
0.62% - -
国金证 券 - -
20,000,00
0.00
0.18% - -
国泰君 安证 券 - -
500,000.0
0
- - -
开源证 券 - -
1,036,000,
000.00
9.39% - -
齐鲁证 券 - -
20,400,00
0.00
0.18% - -
首创证 券 - -
2,366,300,
000.00
21.46% - -
长城证 券 219,366.00 0.14% - - - -
浙商证 券 - -
90,000,00
0.00
0.82% - -
长江证 券 - -
44,100,00
0.00
0.40% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 37 页共 37 页
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
