金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
金鹰主 题优势 混合型 证券投 资基金
2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年三 月二十 九日金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合 同 规定 ，于 2017 年 3 月 28 日 复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰主 题优 势混 合
基金主 代码 210005
交易代 码 210005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 318,823,750.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以 追 求资 本可 持续 增值 为目 的， 以深 入的 基本 面分析 为 基础， 把握 主题 投
资 的 脉络， 在充 分控 制风险 的 前提 下， 分 享中 国经济 快 速发 展的 成果 以及
企业经 营绩 效提 升所 带来 的股权 溢价 ， 力争 实现 基 金资产 的长 期可 持续 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 坚持“自上 而下”为主 、“ 自下 而上”为辅 的投资 视 角， 在 实际 投资 过
程中充 分体 现“ 主题 优势” 这 个 核心 理念， 以主 题情景 分 析法 把握 经济 发展
不同阶 段的 主题 投资 节奏 ， 优 选并 深挖 不同 阶段 热 点主题 投资 机会 ， 优化
资产配 置， 降低 市场 波动 的冲击 ，扩 大投 资收 益。
本基金 股票 资产 占基 金总 资产的 比例 为 60% ～95%， 其中 ， 不 低于 80% 的
股票资 产将 配置 于投 资主 题驱动 下的 行业 与上 市公 司， 债券 、 货 币市 场工
具、 现 金、 权 证、 资产 支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资
的其他 证券品 种占 基金总 资产的 5% ～40% ，其 中， 现金或 到期日 在一 年
以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 权证投 资 的比 例范 围占 基金
资 产 净值的 0% ～3% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25%
风险收 益特 征 从长期 来看 ，本 基金 风险 和预期 收益 均高 于货 币型 基金、 债券 型基 金 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 郭明
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号 越 秀金 融大厦 30 层
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -81,114,265.98 251,150,945.44 71,575,436.48
本期利 润 -133,029,540.28 266,468,327.60 70,654,635.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3652 0.7169 0.0945
本期基 金份 额净 值增 长率 -31.02% 79.23% 18.24%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0055 0.2676 -0.2486
期末基 金资 产净 值 317,060,686.67 453,025,385.07 405,662,603.14
期末基 金份 额净 值 0.994 1.441 0.804
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ； 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
4、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -10.53% 1.16% 0.88% 0.55% -11.41% 0.61%
过去六 个月 -15.91% 1.09% 3.85% 0.57% -19.76% 0.52%
过去一 年 -31.02% 2.00% -7.71% 1.05% -23.31% 0.95%
过去三 年 46.18% 2.18% 37.09% 1.34% 9.09% 0.84%
过去五 年 53.40% 1.89% 38.95% 1.22% 14.45% 0.67%
自基金 合同 生
效起至 今
-0.60% 1.79% 10.93% 1.18% -11.53% 0.61%
注： 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指 数收益 率×75% ＋中 信标 普国 债 指数收 益率×25% ；
2015 年 9 月 28 日变 更为 ： 沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全债 指数 收益 率×25% 。 并 对基 金合 同等
法律文 件进 行了 相应 修改 ，该事 项已 与托 管人 协商 一致并 报监 管部 门备 案。 变更业 绩比 较基 准公 告
已于 2015 年 9 月 23 日在指 定 媒体 披露 ， 修 改后 的基金 合 同已于 2015 年 9 月 28 日在 指定 媒体 披露 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 12 月 20 日 至 2016 年 12 月 31 日) 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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注：1 、 截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例基 本符 合基 金合同 规定 的各 项比 例， 其中股 票资 产占 基
金 总 资产 的比 例不足 60% 为 支 付赎 回的 流动 性管 理所 致， 本基 金管 理人 已及时 调 整完 毕； 2、本 基 金
的 业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指数 收益 率×75% ＋中证 全 债指 数收 益率×25% 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 内未 进行 利润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
总部设 在广 州， 目前 注册 资本 2.5 亿元 人民 币。 2011 年 12 月公 司获 得特 定客户 资 产管 理计 划业 务资
格，2013 年 7 月子 公司- 深圳前海 金鹰 资产 管理 有限 公司成 立。
“以 人为 本、 互信 协作； 创新 谋 变、 挑 战超 越” 是 金鹰人 的 核心 价值 观， 在 新经营 团 队的 带领 下，
通过全体员工的奋发努力 ，公司近两年各方面都发 生了积极的蜕变，追求以 更高的标准为投资者提
供贴心 专业 的财 富管 理服 务，赢 得市 场认 可。
截至 2016 年 12 月 末， 公司 下 设权 益投 资部等 17 个 一级职 能部 门、 北京 、广 州、上 海、 深圳 、
成都分 公司 以及 一个 子公 司—深圳 前海 金鹰 资产 管理 有 限公 司。 截至 2016 年 12 月末 ，公 司旗 下管
理 公 募基金 30 只 以及 特定客 户 资产 管理 计划 101 个、 子 公司 专项 资 产管 理计划 195 个， 资产管 理总
规 模约 1800 亿元 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈立 基金经 理
2013-08-1
5
- 10
陈立先 生， 复旦 大学 经济 学硕士 。
曾任银华基金管理有限公司医药
行业研 究员 ，2009 年 6 月 加盟金
鹰基金管理有限公司，先后任行
业研究员，非周期组组长、基金
经理助理、投资经理。现任金鹰
主题优势混合型证券投资基金、
金鹰智慧生活灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合 法 权益。 本基 金管 理人 通过 投 资交 易系 统公 平交 易功 能， 对不 同投 资组 合进 行公 平 交易事前 控制。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略 和运作分析
2016 年 A 股 市场 全年 是下 跌态势 。年 初人 民币 出现 新一轮 的贬 值， 美元 加息 的担忧 快速 上升 ，
加之两次熔断等因素使得 市场出现一轮快速大幅的 下跌。之后市场开始逐步 修复，并走出震荡向上
的行情 ，不 过全 年看 仍是 下跌的 。
上半年 市场 修复 行情 是从 3 月左 右开 始，美 联储 议 息会议 传达 出对 加息 的谨 慎言论 、国 内稳 增
长带来经济小周期回升趋 势，监管层对资本市场释 放出维稳信号，市场出现 了一定的修复反弹。上
半年资金主要沿着避险和 低估值业绩确定性方向配 置，而对高估值成长或转 型预期的板块形成很大
压 制， 从上 半年 行业 表现看 ， 唯 有食 品饮 料板 块取得 2.4% 的上 涨， 其余 板块 全部是 下跌 的 。 从 三季
度开始 ，市 场风 格发 生较 大变化 ，受 到煤 炭供 给侧 改革推 进、 地产 举牌 潮、 财政发 力 PPP 和国际商
品普遍上涨等因素作用推 动，房地产、煤炭、家电 、建筑、建材、钢铁、石 化、零售等板块轮番都
有表现 。 全 年看 由于 受到 高估值 压力 和集 中解 禁因 素， 传 媒、 计 算机 板块 跌幅 最大， 全年 几无 变现 ，
与 2015 年形 成极 大的 反差。
2016 年 全年 的市 场表 现看， 上 证综 指下 跌 12%， 深成 指 下跌 20% ， 中小 板指数 下跌 23%，创 业
板指数 则下 跌 28% 。 行业 表现上 ，仅 食品 饮料 、家 电、银 行、 煤炭 4 个行 业上 涨 ，且 食品 饮料 上涨
7.6% ， 涨幅 第一 。传 媒、 计算机 、餐 饮旅 游、 交通 运输、 军工 板块 跌幅 居前 。
本基金在开年市场的系统 风险中没能及时降仓，基 金净值在年初就受到较大 影响。二季度择机金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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减持了受到政策影响较大 的传媒板块，仅发掘了部 分细分子板块的结构性机 会，如三元电池、物联
网等，但配置的力度不够 。三、四季度市场风格发 生较大变化中，本基金没 能大幅调整配置把握利
好因素 带来 的投 资机 会， 仍以成 长股 为主 ，在 风格 分化行 情中 受到 损失 ，影 响了净 值表 现。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2016 年 12 月 31 日， 基 金 份额 净值为 0.994 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率-31.02%，同 期 业
绩比较 基准 增长 率为-7.71% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年， 经 济增 长有 望继续 保持 平稳。 始于 去 年下半 年的 一轮 企业 补库 存周期 预计 在 2 季
度阶段性结束，后续能否 迎来资本开支增加的周期 需要观察宏观、行业数据 ，如汽车销售、房地产
投资、 基建 需求 等。 如果 国际油 价不 出现 超预 期上 涨，预 计 PPI 全 年前 高后低 。 由于 粮食 价格 补贴
政策发 生调 整， 同时 猪肉 价格平 稳回 落， 预计 全 年 CPI 也将保 持温 和， 持平 于 2016 年。 货币 政策 方
面，尽管 2016 年下半年 以来货币政策边际收紧， 但整体经济运行不支持利 率大幅上行，预计仍然
平稳， 且注 重相 机抉 择。2017 年 外部 宏观 因素 不确 定性没 有降 低， 美国 的加 息节奏 以及 对外 保护 主
义将是 市场 的风 险因 素。
政策方面，供给侧结构性 改革进一步深化，关注钢 铁、电力、农业等领域的 改革，能否带来行
业中长期盈利趋势变化。 国企改革进入全面试点期 ，预计中央和各地方国企 改革将大范围铺开，关
注由此能带来企业绩效、成长空间发生显著提升的投资机会。今年 5 月中国将在北京主办“ 一带 一
路” 国 际合 作高 峰论 坛， 在 当前国 内外 政治 经济 发展 背景下 ， 更加 凸显 中国“ 一 带一路”政策 的重 大意
义，投资上关注订单和项 目的进展。另外，将于下 半年召开的党的十九大将 为未来的中长期投资提
供重要 的指 引。
整体上，上半年由于库存 周期、供给侧改革推动、 国际油价波动等因素，配 置重点围绕中游行
业以及 下游 品牌 消费 行业 。基 建和 PPP 政策推 动对稳 增 长有 着十 分积 极的 作用 ， 也是 本基 金配 置重
点。当 然补 库存 是否 结束 将是风 险因 素， 本基 金将 密切关 注各 项经 济数 据进 行研判 。
成长股全面的投资机会则 需要观察大小非减持压力 释放以及商誉减值的影响 ，等待盈利增长能
平 衡 估值 压力 再重 点考 虑配 置。 另外 2016 年四 季度以 来 IPO 节 奏加 快、 并购监 管 趋严， 对于 那些 重
点依靠 外延 扩张 的公 司， 其并购 的难 度增 加， 需要 警惕。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行<企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号） 与 《关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本 基金 未签 约与估 值 相关 的定 价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 主题 优势 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰主题优 势混合型证券投资基金的 管理人——金鹰基金管理 有限公司在金鹰主
题优势混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 金鹰 主题 优势 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依 法对金鹰基金管理有限公 司编制和披露的金鹰主题 优势混合型证券投资基 金 2016
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 中审 众环 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
兵
赵会 娜签字 出具 了众 环审字 （2017）050043 号标 准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投资 者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 51,894,051.18 41,191,469.33
结算备 付金 1,474,681.51 5,458,364.40
存出保 证金 462,369.53 902,336.23
交易性 金融 资产 203,007,147.28 414,591,850.84
其中： 股票 投资 203,007,147.28 414,591,850.84
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 63,332,218.06 9,235,535.74
应收利 息 21,035.59 12,555.78
应收股 利 - -
应收申 购款 153,876.04 394,636.79
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 320,345,379.19 471,786,749.11
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 4,412,691.74
应付赎 回款 826,205.10 10,107,238.40
应付管 理人 报酬 420,707.99 610,862.35
应付托 管费 70,118.00 101,810.40
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,112,653.61 2,838,828.31
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 855,007.82 689,932.84
负债合计 3,284,692.52 18,761,364.04 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 14 页共 40 页
所有者权益： - -
实收基 金 318,823,750.60 314,365,560.08
未分配 利润 -1,763,063.93 138,659,824.99
所有者权益合计 317,060,686.67 453,025,385.07
负债和所有者权益总 计 320,345,379.19 471,786,749.11
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -116,487,357.35 288,964,807.61
1.利息 收入 622,447.88 603,845.55
其中： 存款 利息 收入 560,763.32 521,932.07
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 61,684.56 81,913.48
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -65,524,181.16 271,792,034.22
其中： 股票 投资 收益 -67,086,211.77 270,230,437.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,562,030.61 1,561,597.22
3. 公允价值 变动收益 （损失 以“-” 号填
列）
-51,915,274.30 15,317,382.16 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 15 页共 40 页
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 329,650.23 1,251,545.68
减：二、费用 16,542,182.93 22,496,480.01
1．管 理人 报酬 6,254,976.01 6,578,940.60
2．托 管费 1,042,495.95 1,096,490.06
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 8,880,501.59 14,435,650.31
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 364,209.38 385,399.04
三、 利润总额 （ 亏损总额以“-” 号填列） -133,029,540.28 266,468,327.60
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） -133,029,540.28 266,468,327.60
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 主题 优势 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,365,560.08 138,659,824.99 453,025,385.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -133,029,540.28 -133,029,540.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
4,458,190.52 -7,393,348.64 -2,935,158.12 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 16 页共 40 页
其中：1.基金 申购 款 249,844,581.14 34,432,663.21 284,277,244.35
2.基 金赎 回款 -245,386,390.62 -41,826,011.85 -287,212,402.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
318,823,750.60 -1,763,063.93 317,060,686.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
504,350,594.96 -98,687,991.82 405,662,603.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 266,468,327.60 266,468,327.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-189,985,034.88 -29,120,510.79 -219,105,545.67
其中：1.基金 申购 款 942,757,542.04 314,958,570.28 1,257,716,112.32
2.基 金赎 回款 -1,132,742,576.92 -344,079,081.07 -1,476,821,657.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
314,365,560.08 138,659,824.99 453,025,385.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 17 页共 40 页
本报告 页 码（ 序号 ）从 7.1 至 7.4 ，财 务报 表由 下列负 责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金 鹰主题 优势混 合型证 券投 资基金 （以下 简称" 本基金" ） 经中国 证监会 证监许可 【2010】1480
号文核 准 《 关于 核准 金鹰 主题优 势股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 批 准募 集， 于 2010 年 12 月 20
日正式 成立 。 本基 金为 契约 型开放 式 ， 存 续期 限不 定， 设立募 集规 模 为 2,051,271,200.80 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为金 鹰基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布并于 2014 年 7 月修改 的 《 企业 会计 准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称“企业 会计 准
则”） ，中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 和中 国证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 18 页共 40 页
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号 文 《关 于 调整 证券 （股 票） 交易印 花 税率 的通 知》
的 规 定，自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调整 为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根 据财 政部、国家 税务 总 局 《关 于调整 证 券 （股 票）交易 印花税 率 的通 知》的规
定 ，自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整 证券 （股 票） 交易 印 花税 税率 ，由 原先的 3‰调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由 出让方 按 证券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受让 方不再 征 收,税率 不变 。
2、营 业税 、增 值税 、企 业 所得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财税字[2016]36 号 文 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 ，
自 2016 年 5 月 1 日起 ，证券 投 资基 金( 封闭 式证 券投 资基金 ，开 放式 证券 投资 基金) 管理 人运 用基 金
买卖股票、债券免征营业 税或增值税。对证券投资 基金从证券市场中取得的 收入，包括买卖股票、
债券的 差价 收入 ，股 权的 股息、 红利 收入 ，债 券的 利息收 入及 其他 收入 ，暂 不缴纳 企业 所得 税。
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 19 页共 40 页
的 通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的 股息、 红利 收入、 债券 的 利息 收入 及储 蓄利 息收 入， 由上 市公 司、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20%的个 人所 得税 ；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50%计入 应纳 税所 得额 ；持 股 期限 超过 1 年的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税所
得 额 。上 述所 得统 一适用 20%的税 率计 征个 人所 得税 。
根 据 财政 部、 国家 税务 总局 、 证监 会财 税字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题的 通知 》 ， 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转 让市 场取 得的 上市 公 司股 票， 持 股期限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税 率 计征 个人 所得 税。 （上市 公 司派 发股 息红 利， 股权 登 记日在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 20 页共 40 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
74,827,751.87 1.23% 35,859,819.28 0.37%
7.4.8.1.2 权证交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 权证 成交
总额的 比例
广州证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 内及 上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 及上 年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 21 页共 40 页
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
0.00 0.00% - -
注： 本基 金报 告期 及上 年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
68,190.05 1.30% 68,190.05 1.30%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
32,277.03 0.38% 0.00 0.00%
注：1、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 并扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 、 由 券商 承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的交 易佣 金比 率计算 。 关 联方席 位租 用 合同还 规定 佣金 收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 22 页共 40 页
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,254,976.01 6,578,940.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,336,263.23 2,860,809.53
注：1 、 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×1.5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金托 管人 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,042,495.95 1,096,490.06
注：1 、 基金 托管 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
2、 基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金托 管人 于次月 前两 个工 作
日内从 基金 资产 中一 次性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 23 页共 40 页
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
注： 本基 金报 告期 内及 上 年度均 无应 支付 关联 方的 销售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 报告 期内 及上 年度可 比 期间 均没 有与 关联 方进 行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购） 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
51,894,051.18 498,147.63 41,191,469.33 444,173.96
注： 本基 金 2016 年 度清 算备 付 金期 末余额 1,474,681.51 元， 清 算备 付金 利息 收入 45,571.53 元；
本 基金 2015 年度 清算 备付金 期 末余额 5,458,364.40 元 ， 清算 备付 金利 息收入 66,600.81 元；
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 24 页共 40 页
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30058
3
赛托
生物
2016-1
2-29
2017-0
1-06
网下
新股
申购
40.29 40.29
1,582.
00
63,738
.78
63,738
.78
网下
新股
待上
市
60387
7
太平
鸟
2016-1
2-29
2017-0
1-09
网下
新股
申购
21.30 21.30
3,180.
00
67,734
.00
67,734
.00
网下
新股
待上
市
00283
8
道恩
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-06
网下
新股
申购
15.28 15.28 681.00
10,405
.68
10,405
.68
网下
新股
待上
市
60326
6
天龙
股份
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
14.63 14.63
1,562.
00
22,852
.06
22,852
.06
网下
新股
待上
市
30058
7
天铁
股份
2016-1
2-28
2017-0
1-05
网下
新股
申购
14.11 14.11
1,438.
00
20,290
.18
20,290
.18
网下
新股
待上
市
60303
5
常熟
汽饰
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
10.44 10.44
2,316.
00
24,179
.04
24,179
.04
网下
新股
待上
市
30058
6
美联
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-04
网下
新股
申购
9.30 9.30
1,006.
00
9,355.
80
9,355.
80
网下
新股
待上
市
60368
9
皖天
然气
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
7.87 7.87
4,818.
00
37,917
.66
37,917
.66
网下
新股
待上
市
00284
0
华统
股份
2016-1
2-29
2017-0
1-10
网下
新股
申购
6.55 6.55
1,814.
00
11,881
.70
11,881
.70
网下
新股
待上
市 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 25 页共 40 页
60303
2
德新
交运
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
5.81 5.81
1,628.
00
9,458.
68
9,458.
68
网下
新股
待上
市
60318
6
华正
新材
2016-1
2-26
2017-0
1-03
网下
新股
申购
5.37 5.37
1,874.
00
10,063
.38
10,063
.38
网下
新股
待上
市
30058
8
熙菱
信息
2016-1
2-27
2017-0
1-05
网下
新股
申购
4.94 4.94
1,380.
00
6,817.
20
6,817.
20
网下
新股
待上
市
60137
5
中原
证券
2016-1
2-20
2017-0
1-03
网下
新股
申购
4.00 4.00
26,695
.00
106,78
0.00
106,78
0.00
网下
新股
待上
市
30059
1
万里
马
2016-1
2-30
2017-0
1-10
网下
新股
申购
3.07 3.07
2,397.
00
7,358.
79
7,358.
79
网下
新股
待上
市
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基 金报 告期 末没 有银 行 间市场 债券 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基 金报 告期 末没 有交 易 所市场 债券 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 26 页共 40 页
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季 度固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 203,007,147.28 63.37
其中： 股票 203,007,147.28 63.37
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 53,368,732.69 16.66
7 其他各 项资 产 63,969,499.22 19.97
8 合计 320,345,379.19 100.00
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 27 页共 40 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
7,544,953.24 2.38
C 制造业 87,345,094.00 27.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
37,917.66 0.01
E 建筑业 39,157,198.75 12.35
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,484,057.50 5.51
J 金融业
45,163,062.45 14.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
6,265,405.00 1.98
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 203,007,147.28 64.03
8.2.2 报 告期 末按 行业 分类的 沪 港通 投资 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 28 页共 40 页
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 603007 花王股 份 432,867 23,015,538.39 7.26
2 002813 路畅科 技 320,302 16,284,153.68 5.14
3 002775 文科园 林 716,134 16,141,660.36 5.09
4 601229 上海银 行 658,200 15,322,896.00 4.83
5 600000 浦发银 行 931,145 15,093,860.45 4.76
6 600919 江苏银 行 1,520,200 14,639,526.00 4.62
7 600409 三友化 工 1,411,110 13,250,322.90 4.18
8 000858 五 粮 液 366,873 12,649,781.04 3.99
9 300440 运达科 技 335,870 9,669,697.30 3.05
10 002250 联化科 技 578,500 9,360,130.00 2.95
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300160 秀强股 份 78,186,773.16 17.26
2 002425 凯撒文 化 77,481,492.08 17.10
3 601111 中国国 航 56,030,057.63 12.37
4 600136 当代明 诚 55,660,172.77 12.29
5 600392 盛和资 源 53,506,888.51 11.81
6 002343 慈文传 媒 49,798,525.40 10.99
7 600730 中国高 科 46,491,167.97 10.26
8 000060 中金岭 南 44,997,313.48 9.93
9 601021 春秋航 空 39,276,492.60 8.67
10 000970 中科三 环 38,772,645.05 8.56
11 002657 中科金 财 37,250,547.19 8.22
12 002368 太极股 份 36,259,108.33 8.00
13 601688 华泰证 券 34,934,750.14 7.71
14 600115 东方航 空 34,584,800.76 7.63
15 002395 双象股 份 32,751,721.19 7.23
16 601799 星宇股 份 31,335,135.00 6.92
17 600958 东方证 券 31,089,606.05 6.86
18 600029 南方航 空 28,714,238.94 6.34 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 29 页共 40 页
19 600006 东风汽 车 28,421,987.90 6.27
20 000858 五 粮 液 28,253,445.50 6.24
21 002286 保龄宝 28,153,388.91 6.21
22 002587 奥拓电 子 28,058,146.35 6.19
23 300355 蒙草生 态 28,056,797.46 6.19
24 002454 松芝股 份 27,703,595.33 6.12
25 600366 宁波韵 升 27,577,983.66 6.09
26 600155 宝硕股 份 27,564,270.36 6.08
27 601555 东吴证 券 27,202,697.00 6.00
28 000728 国元证 券 25,410,845.57 5.61
29 601788 光大证 券 25,229,652.32 5.57
30 000983 西山煤 电 25,164,035.12 5.55
31 300240 飞力达 25,138,895.49 5.55
32 600348 阳泉煤 业 24,614,552.52 5.43
33 300494 盛天网 络 24,265,804.20 5.36
34 603000 人民网 23,874,549.18 5.27
35 002590 万安科 技 23,708,348.50 5.23
36 300149 量子高 科 23,652,635.43 5.22
37 002227 奥 特 迅 23,389,160.15 5.16
38 600549 厦门钨 业 23,361,845.52 5.16
39 300237 美晨科 技 22,986,497.74 5.07
40 300197 铁汉生 态 22,785,906.06 5.03
41 000851 高鸿股 份 22,738,093.18 5.02
42 600322 天房发 展 22,644,097.16 5.00
43 000925 众合科 技 22,621,196.09 4.99
44 300326 凯利泰 22,437,049.60 4.95
45 002813 路畅科 技 22,347,386.98 4.93
46 300377 赢时胜 22,300,741.78 4.92
47 300440 运达科 技 22,265,063.86 4.91
48 603111 康尼机 电 22,215,503.64 4.90
49 601595 上海电 影 22,204,951.24 4.90
50 300078 思创医 惠 22,197,719.44 4.90
51 300367 东方网 力 22,179,175.43 4.90
52 300369 绿盟科 技 22,132,969.15 4.89
53 000952 广济药 业 22,009,143.74 4.86
54 300033 同花顺 21,975,887.73 4.85
55 002439 启明星 辰 21,952,533.60 4.85
56 300528 幸福蓝 海 21,776,902.68 4.81
57 300282 汇冠股 份 21,748,015.70 4.80
58 600570 恒生电 子 21,702,291.00 4.79
59 603007 花王股 份 21,686,786.68 4.79
60 600820 隧道股 份 21,337,578.83 4.71
61 002093 国脉科 技 20,473,355.80 4.52
62 600362 江西铜 业 20,003,477.50 4.42 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 30 页共 40 页
63 601618 中国中 冶 19,653,296.60 4.34
64 002062 宏润建 设 19,373,095.55 4.28
65 002768 国恩股 份 19,143,916.88 4.23
66 600536 中国软 件 18,742,911.34 4.14
67 002775 文科园 林 18,739,567.83 4.14
68 300030 阳普医 疗 18,655,022.21 4.12
69 000688 建新矿 业 18,545,916.00 4.09
70 002224 三 力 士 18,182,459.77 4.01
71 600692 亚通股 份 18,169,736.98 4.01
72 300373 扬杰科 技 17,236,491.00 3.80
73 600198 大唐电 信 16,469,284.00 3.64
74 601229 上海银 行 16,180,873.34 3.57
75 600000 浦发银 行 16,174,400.97 3.57
76 600919 江苏银 行 16,171,817.00 3.57
77 300212 易华录 15,569,562.16 3.44
78 600630 龙头股 份 15,536,366.70 3.43
79 300338 开元仪 器 15,231,965.04 3.36
80 002268 卫 士 通 15,048,291.10 3.32
81 002662 京威股 份 14,377,699.99 3.17
82 600880 博瑞传 播 14,343,094.72 3.17
83 300211 亿通科 技 14,272,591.70 3.15
84 002308 威创股 份 14,267,541.89 3.15
85 000421 南京公 用 14,237,334.50 3.14
86 601901 方正证 券 14,026,193.00 3.10
87 600306 *ST 商城 13,996,374.00 3.09
88 603701 德宏股 份 13,963,642.00 3.08
89 300473 德尔股 份 13,952,847.35 3.08
90 601519 大智慧 13,803,455.00 3.05
91 600884 杉杉股 份 13,790,975.02 3.04
92 000831 *ST 五稀 13,691,405.50 3.02
93 300465 高伟达 13,648,353.81 3.01
94 600855 航天长 峰 13,642,759.84 3.01
95 300353 东土科 技 13,607,949.44 3.00
96 002440 闰土股 份 13,507,535.58 2.98
97 002783 凯龙股 份 13,480,065.78 2.98
98 002695 煌上煌 13,408,120.70 2.96
99 000547 航天发 展 13,115,887.15 2.90
100 000596 古井贡 酒 12,982,401.25 2.87
101 600352 浙江龙 盛 12,964,953.00 2.86
102 600409 三友化 工 12,893,033.15 2.85
103 000703 恒逸石 化 12,772,572.66 2.82
104 600030 中信证 券 12,680,266.00 2.80
105 600837 海通证 券 12,603,615.00 2.78
106 002245 澳洋顺 昌 12,484,581.26 2.76 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 31 页共 40 页
107 601857 中国石 油 12,362,958.20 2.73
108 000802 北京文 化 12,318,948.76 2.72
109 600005 武钢股 份 12,238,883.12 2.70
110 300127 银河磁 体 12,137,093.00 2.68
111 600677 航天通 信 12,048,821.00 2.66
112 002445 中南文 化 12,044,232.66 2.66
113 600383 金地集 团 11,801,200.50 2.60
114 300219 鸿利智 汇 11,727,866.16 2.59
115 300404 博济医 药 11,630,442.56 2.57
116 600079 人福医 药 11,622,430.00 2.57
117 000157 中联重 科 11,481,291.76 2.53
118 600497 驰宏锌 锗 11,442,612.60 2.53
119 600739 辽宁成 大 11,090,174.00 2.45
120 600104 上汽集 团 10,827,717.48 2.39
121 300359 全通教 育 10,587,394.56 2.34
122 603108 润达医 疗 9,976,914.50 2.20
123 002766 索菱股 份 9,741,369.00 2.15
124 002250 联化科 技 9,633,129.00 2.13
125 002168 深圳惠 程 9,552,453.58 2.11
126 000523 广州浪 奇 9,532,925.50 2.10
127 601198 东兴证 券 9,481,392.92 2.09
128 300492 山鼎设 计 9,467,923.01 2.09
129 002169 智光电 气 9,419,431.46 2.08
130 600358 国旅联 合 9,390,602.00 2.07
131 300013 新宁物 流 9,366,611.50 2.07
132 000988 华工科 技 9,312,546.00 2.06
133 600650 锦江投 资 9,303,511.00 2.05
134 600232 金鹰股 份 9,276,495.60 2.05
135 600452 涪陵电 力 9,263,362.00 2.04
136 300382 斯莱克 9,218,164.00 2.03
137 600338 西藏珠 峰 9,210,714.44 2.03
138 300322 硕贝德 9,190,369.00 2.03
139 300500 苏州设 计 9,114,154.48 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 300160 秀强股 份 104,437,924.02 23.05
2 002425 凯撒文 化 102,541,065.74 22.63 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 32 页共 40 页
3 600136 当代明 诚 88,135,663.81 19.45
4 600392 盛和资 源 62,844,353.32 13.87
5 601111 中国国 航 55,454,407.62 12.24
6 002343 禾欣股 份 50,910,217.43 11.24
7 600730 中国高 科 45,473,541.49 10.04
8 000060 中金岭 南 45,227,110.82 9.98
9 000970 中科三 环 39,285,305.40 8.67
10 600630 龙头股 份 38,557,628.42 8.51
11 601799 星宇股 份 38,544,089.32 8.51
12 002657 中科金 财 38,421,731.13 8.48
13 601021 春秋航 空 36,778,644.49 8.12
14 600029 南方航 空 36,691,643.23 8.10
15 600115 东方航 空 35,019,051.91 7.73
16 601688 华泰证 券 34,875,593.40 7.70
17 002395 双象股 份 33,467,192.48 7.39
18 002368 太极股 份 33,007,132.27 7.29
19 600958 东方证 券 31,685,486.25 6.99
20 600650 锦江投 资 31,079,990.92 6.86
21 600754 锦江股 份 29,742,575.51 6.57
22 600155 宝硕股 份 29,721,195.15 6.56
23 300355 蒙草生 态 28,261,975.42 6.24
24 002348 高乐股 份 28,204,901.87 6.23
25 601555 东吴证 券 27,099,445.99 5.98
26 300240 飞力达 26,973,967.11 5.95
27 000728 国元证 券 26,895,752.52 5.94
28 002587 奥拓电 子 26,882,670.43 5.93
29 600366 宁波韵 升 26,852,500.24 5.93
30 600006 东风汽 车 26,314,361.65 5.81
31 002224 三力士 26,235,365.15 5.79
32 002454 松芝股 份 25,461,401.44 5.62
33 601788 光大证 券 25,038,001.62 5.53
34 600322 天房发 展 24,856,497.00 5.49
35 002286 保龄宝 24,724,329.04 5.46
36 601595 上海电 影 24,684,529.30 5.45
37 300494 盛天网 络 24,511,073.58 5.41
38 000925 众合科 技 24,410,095.64 5.39
39 002590 万安科 技 23,705,096.40 5.23
40 600348 阳泉煤 业 23,549,775.38 5.20
41 603111 康尼机 电 23,421,622.91 5.17
42 000983 西山煤 电 23,409,795.54 5.17
43 002227 奥特迅 22,788,894.67 5.03
44 000952 广济药 业 22,711,796.14 5.01
45 300149 量子高 科 22,637,101.69 5.00
46 603000 人民网 22,438,194.30 4.95 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 33 页共 40 页
47 600549 厦门钨 业 22,282,089.66 4.92
48 300033 同花顺 22,270,493.00 4.92
49 000851 高鸿股 份 22,111,672.54 4.88
50 300377 赢时胜 21,956,877.03 4.85
51 600570 恒生电 子 21,818,554.00 4.82
52 300197 铁汉生 态 21,248,182.42 4.69
53 600820 隧道股 份 21,175,734.16 4.67
54 300326 凯利泰 20,790,898.27 4.59
55 300237 美晨科 技 20,571,024.31 4.54
56 300528 幸福蓝 海 20,567,313.55 4.54
57 300078 思创医 惠 20,468,860.00 4.52
58 002245 澳洋顺 昌 20,204,386.96 4.46
59 601618 中国中 冶 19,804,276.79 4.37
60 000002 万科 A 19,793,484.87 4.37
61 300282 汇冠股 份 19,716,347.48 4.35
62 002062 宏润建 设 19,416,973.55 4.29
63 002439 启明星 辰 18,979,677.12 4.19
64 300369 绿盟科 技 18,714,298.12 4.13
65 300367 东方网 力 18,003,798.79 3.97
66 002093 国脉科 技 18,002,702.96 3.97
67 002268 卫士通 17,831,913.27 3.94
68 300030 阳普医 疗 17,674,571.06 3.90
69 002768 国恩股 份 17,288,410.16 3.82
70 300373 扬杰科 技 16,917,989.51 3.73
71 600692 亚通股 份 16,489,453.00 3.64
72 000688 建新矿 业 16,409,650.26 3.62
73 600198 大唐电 信 16,322,335.00 3.60
74 300212 易华录 16,052,437.24 3.54
75 002284 亚太股 份 15,803,905.51 3.49
76 600536 中国软 件 15,681,777.00 3.46
77 000858 五粮液 15,514,897.88 3.42
78 300338 开元仪 器 15,045,354.16 3.32
79 300473 德尔股 份 15,044,854.66 3.32
80 600880 博瑞传 播 14,421,954.07 3.18
81 002783 凯龙股 份 14,344,391.70 3.17
82 002695 煌上煌 14,316,927.60 3.16
83 002308 威创股 份 14,177,476.38 3.13
84 601901 方正证 券 14,005,625.50 3.09
85 000596 古井贡 酒 13,487,847.60 2.98
86 000802 北京文 化 13,464,700.37 2.97
87 600352 浙江龙 盛 13,345,742.09 2.95
88 000831 *ST 五稀 13,277,221.14 2.93
89 300465 高伟达 13,203,677.92 2.91
90 002445 中南文 化 13,187,448.08 2.91 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 34 页共 40 页
91 300242 明家联 合 13,153,256.72 2.90
92 601519 大智慧 13,088,295.74 2.89
93 600884 杉杉股 份 13,006,903.80 2.87
94 002662 京威股 份 12,958,139.55 2.86
95 002440 闰土股 份 12,871,222.64 2.84
96 600030 中信证 券 12,862,496.30 2.84
97 300359 全通教 育 12,809,457.52 2.83
98 600837 海通证 券 12,482,109.43 2.76
99 000157 中联重 科 12,437,984.33 2.75
100 000421 南京公 用 12,366,666.92 2.73
101 600005 武钢股 份 12,362,951.84 2.73
102 601857 中国石 油 12,340,636.44 2.72
103 600662 强生控 股 12,193,878.00 2.69
104 300219 鸿利光 电 12,190,144.79 2.69
105 300127 银河磁 体 12,190,026.20 2.69
106 600855 航天长 峰 12,065,106.60 2.66
107 000705 浙江震 元 12,030,498.00 2.66
108 600079 人福医 药 11,941,265.30 2.64
109 002146 荣盛发 展 11,926,614.31 2.63
110 300211 亿通科 技 11,895,357.68 2.63
111 600739 辽宁成 大 11,596,815.44 2.56
112 300440 运达科 技 11,424,386.66 2.52
113 000703 恒逸石 化 11,319,474.62 2.50
114 600497 驰宏锌 锗 11,162,275.62 2.46
115 300068 南都电 源 11,093,261.81 2.45
116 002631 德尔家 居 11,023,793.08 2.43
117 300353 东土科 技 10,985,795.88 2.42
118 000547 航天发 展 10,982,819.48 2.42
119 300404 博济医 药 10,959,704.28 2.42
120 600306 *ST 商城 10,881,632.57 2.40
121 603701 德宏股 份 10,829,957.30 2.39
122 600383 金地集 团 10,598,762.00 2.34
123 603108 润达医 疗 10,533,829.37 2.33
124 600104 上汽集 团 10,505,166.04 2.32
125 300492 山鼎设 计 10,473,957.75 2.31
126 002033 丽江旅 游 10,281,324.30 2.27
127 002168 深圳惠 程 9,825,332.10 2.17
128 600677 航天通 信 9,815,019.05 2.17
129 000523 广州浪 奇 9,795,506.58 2.16
130 300500 苏州设 计 9,653,882.58 2.13
131 300013 新宁物 流 9,650,447.00 2.13
132 000988 华工科 技 9,607,569.00 2.12
133 300507 苏奥传 感 9,524,074.39 2.10
134 600362 江西铜 业 9,413,648.64 2.08 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 35 页共 40 页
135 002766 索菱股 份 9,321,458.24 2.06
136 600232 金鹰股 份 9,261,924.73 2.04
137 300322 硕贝德 9,226,815.46 2.04
138 600452 涪陵电 力 9,111,223.40 2.01
139 600358 国旅联 合 9,086,896.00 2.01
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,002,910,264.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,095,493,481.54
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金 属。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投 资 政策
无
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 36 页共 40 页
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投 资 评价
无
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2 本 基金 报告 期内 基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
462,369.53
2 应收证 券清 算款
63,332,218.06
3 应收股 利
-
4 应收利 息
21,035.59
5 应收申 购款
153,876.04
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
63,969,499.22
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 未前 十名 股票中 存在 流通 受限 证券 。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
第 37 页共 40 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,169
17,547.68 54,923,772.53 17.23% 263,899,978.10 82.77%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 6,435.80 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 314,365,560.08
本报告 期基金 总申 购份 额 249,844,581.14
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 245,386,390.62 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 318,823,750.60
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人增 聘曾长 兴先 生为 公司 副总 经理， 相关 事项已 于 2016 年 5 月 13 日 进行
了信息 披露 。
2、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 1 74,827,751.87 1.23% 68,190.05 1.30% -
国信证 券 1 260,821,520.06 4.28% 237,682.74 4.53% -
安信证 券 1 222,338,569.76 3.65% 202,616.79 3.86% -
华林证 券 2 192,739,411.86 3.16% 169,648.06 3.23% - 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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中信证 券 1 365,844,099.76 6.00% 333,394.15 6.36% -
西南证 券 2 462,100,131.87 7.58% 421,114.46 8.03% -
兴业证 券 1 129,738,342.36 2.13% 118,524.69 2.26% -
申万宏 源证 券 1 117,054,264.99 1.92% 106,669.31 2.03% -
联讯证 券 1 111,466,163.42 1.83% 101,579.56 1.94% -
银河证 券 2 227,181,775.59 3.73% 161,594.49 3.08% -
中金公 司 1 68,794,858.95 1.13% 62,692.66 1.20% -
华创证 券 1 37,020,674.36 0.61% 33,737.08 0.64% -
招商证 券 1 156,558,590.02 2.57% 142,672.80 2.72% -
平安证 券 1 48,723,016.03 0.80% 34,656.84 0.66% -
民生证 券 1 224,504,388.60 3.68% 207,557.91 3.96% -
爱建证 券 1 186,610,657.23 3.06% 170,051.68 3.24% -
渤海证 券 2 165,108,117.04 2.71% 117,441.12 2.24% -
财达证 券 1 139,817,060.62 2.29% 127,415.75 2.43% -
德邦证 券 1 102,913,302.06 1.69% 73,202.13 1.40% -
东北证 券 1 117,734,916.35 1.93% 107,760.08 2.05% -
东方证 券 1 34,402,886.38 0.56% 32,037.75 0.61% -
方正证 券 1 422,940,901.02 6.94% 385,425.70 7.35% -
国金证 券 1 22,649,229.99 0.37% 20,640.23 0.39% -
国泰君 安证 券 1 401,645,632.92 6.59% 374,048.84 7.13% -
开源证 券 2 360,833,776.97 5.92% 256,660.65 4.89% -
齐鲁证 券 2 100,678,909.73 1.65% 92,266.77 1.76% -
首创证 券 1 27,749,351.02 0.46% 19,737.76 0.38% -
天风证 券 1 126,340,023.17 2.07% 115,133.39 2.20% -
西部证 券 1 286,831,268.33 4.71% 204,023.35 3.89% -
新时代 证券 1 43,529,510.33 0.71% 30,962.78 0.59% -
长城证 券 1 90,199,702.77 1.48% 65,962.94 1.26% -
浙商证 券 2 248,490,640.21 4.08% 226,448.37 4.32% -
中信建 投证 券 2 245,229,174.41 4.02% 201,817.16 3.85% -
长江证 券 1 142,054,039.61 2.33% 129,452.64 2.47% -
华宝证 券 1 128,721,237.93 2.11% 91,559.87 1.75% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ；
（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。 金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金 2016 年 年度 报告摘要
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本 基金 专用 交易 单位 的选择 程 序如 下：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华林证 券 - -
63,300,00
0.00
31.18% - -
西南证 券 - -
48,600,00
0.00
23.94% - -
开源证 券 - -
10,900,00
0.00
5.37% - -
长江证 券 - -
80,200,00
0.00
39.51% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
金鹰基金管理有限公 司
二〇一七年三月二十 九日
