交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 工 商银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国工 商 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银趋势混合
基金主代码 519702
交易代码
519702( 前端)
519703( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,308,473,200.53 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 力 图通 过 把 握 中国 人 口 变 化的 重 大 趋 势， 精 选 受
益 其 中 的 优势 行 业 和 个股 ， 在 控 制风 险 并 保 持基 金 资 产
良 好 的 流 动性 的 前 提 下， 力 争 实 现基 金 资 产 的长 期 稳 定
增值。
投资策略
本 基 金 充 分发 挥 基 金 管理 人 的 研 究优 势 ， 将 严谨 、 规 范
化 的 选 股 方法 与 积 极 主动 的 投 资 风格 相 结 合 ，在 分 析 和
判 断 未 来 人口 趋 势 的 重大 转 变 对 国民 消 费 倾 向、 国 家 收
入 分 配 政 策、 产 业 升 级和 区 域 发 展方 向 等 战 略决 策 的 重
要 影 响 以 及其 中 所 蕴 涵的 行 业 投 资机 会 的 基 础上 ， 挖 掘
受益其中的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准
75%× 沪深 300 指 数 收 益 率+25%× 中 证 综 合 债 券 指 数 收
益率
风险收益特征
本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 ， 其 风 险和 预 期 收 益高 于 债 券
型 基 金 和 货币 市 场 基 金， 低 于 股 票型 基 金 。 属于 承 担 较
高风险、预期收益较高的证券投资基金 品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 孙艳 郭明
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负责人
联系电话 （021）61055050 010-66105799
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95588
传真 （021）61055054 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 107,565,669.37 315,059,384.13 140,954,411.52
本期利润 66,447,562.32 294,500,520.38 150,330,260.52
加权平均基金份额本
期利润
0.1138 0.9177 0.1498
本期基金份额净值增
长率
5.13% 70.38% 21.28%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.195 0.651 -0.079
期末基金资产净值 1,563,626,749.68 303,262,354.52 744,119,502.77
期末基金份额净值 1.195 1.651 0.969
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.46% 0.83% 0.98% 0.54% 2.48% 0.29%
过去六个
月
10.56% 0.80% 3.89% 0.57% 6.67% 0.23%
过去一年 5.13% 1.58% -7.69% 1.05% 12.82% 0.53%
过去三年 117.24% 1.97% 38.81% 1.35% 78.43% 0.62%
过去五年 131.43% 1.70% 41.22% 1.22% 90.21% 0.48%
自基金合
同生效起
至今
73.57% 1.60% 12.03% 1.18% 61.54% 0.42%
注： 1、 本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “ 75%× 沪深 300 指数收益率+25%×
中信标普全债指数收益率 ” 变更为“75% × 沪深 300 指数收益率+25%× 中证综合债券指数
收益率 ” ， 3.2.2 和 3.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗
德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的
公告》。
2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 5.000
1,656,750,131.
87
26,500,954.19
1,683,251,086.
06
-
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 5.000
1,656,750,131.
87
26,500,954.19
1,683,251,086.
06
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹文俊
交银精选混
合、交银趋
势混合的基
金经理
2013-08-08 - 11 年
曹文俊先生，硕
士学位。历任申
银万国证券研究
所有限公司助理
分析师，申万巴
黎基金管理有限
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公司（现申万菱
信基金管理有限
公司）研究员。
2010 年加入交
银施罗德基金管
理有限公司，历
任行业分析师、
基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
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策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组 合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平 交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报告期内基金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年 A 股市场整体弱势下行，年初年末都经历了较大幅度的调整，而中间有三
个季度的时间市场相对平稳， 存在较好的投资操作时间窗口。 从风格表现来看， 估值较
低的周期股和稳定成长类股票表现相对较强， 而高估值的中小盘和创业板跌幅居前。 究
其原因， 市场整体风险偏好降低， 对于景气度改善和业绩确定性的要求提升， 而对于高
估值板块整体受压， 并购重组从严审核也是高估值板块受挫的重要原因之一。 2016 年本
基金取得正收益回报， 自上而下对市场脉络把握准确， 在后三个季度表现尤为突出， 主
要归功于行业配置和个股选择。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.195 元， 本报告期份额净值增长率为
5.13% ，同期业绩比较基准增长率为-7.69% 。
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4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年,我们对 A 股市场持中性态度， 认为全年窄幅震荡格局概率偏大， 判断
指数表现前低后高。 首先， “ 去杠 杆” 政策基调已非常鲜明， 因此全局性流动性环境可能
不如 2016 年宽松；其次，我们判断房地产投资、基建投资和贸易顺差这三大块总需求
指 标 均 存 在 较 大 下 行 压 力 ， 经 济 增 长 压 力 仍 然 较 大 ； 最 后 ， 从 大 类 资 产 比 较 角 度 来 看 ，
A 股市场相对于固收市场、 地产市场和商品期货市场而言， 估值泡沫相对最小， 性价比
较高， 这也是 A 股市场整体下行空间有限的重要原因。 选股方向上， 我们倾向于选择与
宏观经济关联度较低、 行业内生增速相对较快的领域， 相对更为关注医药、 环保、 通信 、
教育等行业。2017 年， 选股标准将比之前更为严苛， 对于自上而下大逻辑通顺、 自下而
上业绩增速与估值水平的匹配度等逐项条件均需审慎考虑，才有望获 得理想的回报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计 、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内对本年度可供分配利润进行了收益分配， 具体情况参见 年度报告
正文 7.4.11 利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的管理人 ——交银施罗德基
金管理有限公司在交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存 在任何损害基金份额
持 有 人 利 益 的 行 为 ， 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 ，
交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 进 行 了 1 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
1,683,251,086.06 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先
混合型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 型 证 券 投
资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、所有者权益( 基金净值)
变 动 表 以 及财 务 报 表 附注 出 具 了 标准 无 保 留 意见 的 审 计 报告 【 普 华 永道 中 天 审 字(2017)
第 20156 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
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7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
189,245,159.67 39,585,432.78
结算备付金
6,029,956.54 1,333,157.97
存出保证金
692,340.04 327,649.74
交易性金融资产
7.4.7.2
1,263,410,528.83 262,619,743.80
其中：股票投资
1,193,480,528.83 252,596,743.80
基金投资
- -
债券投资
69,930,000.00 10,023,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
97,000,265.50 -
应收证券清算款
- 7,313,739.97
应收利息
7.4.7.5
1,376,416.61 135,311.87
应收股利
- -
应收申购款
55,472,640.57 146,621.84
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
1,613,227,307.76 311,461,657.97
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
44,354,070.00 6,011,832.30
应付赎回款
641,322.48 636,783.06
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应付管理人报酬
1,661,348.53 379,670.05
应付托管费
276,891.39 63,278.36
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
2,272,281.91 715,362.97
应交税费
32,000.00 32,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
362,643.77 360,376.71
负债合计
49,600,558.08 8,199,303.45
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
1,308,473,200.53 183,678,288.27
未分配利润
7.4.7.10
255,153,549.15 119,584,066.25
所有者权益合计
1,563,626,749.68 303,262,354.52
负债和所有者权益总计
1,613,227,307.76 311,461,657.97
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.195 元，基金份额总额
1,308,473,200.53 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
87,600,378.53 309,680,194.29
1.利息收入
2,456,433.70 598,563.75
其中：存款利息收入
7.4.7.11
1,642,832.01 425,079.04
债券利息收入
288,161.59 171,790.05
资产支持证券利息收入
- -
第 14 页 共 35 页
买入返售金融资产收入
525,440.10 1,694.66
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
122,405,646.90 329,491,927.50
其中：股票投资收益
7.4.7.12
120,891,976.85 326,947,645.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-6,100.00 1,683,328.38
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,519,770.05 860,953.34
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-41,118,107.05 -20,558,863.75
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
3,856,404.98 148,566.79
减 ： 二 、 费用
21,152,816.21 15,179,673.91
1．管理人报酬
10,562,520.70 6,399,343.52
2．托管费
1,760,420.08 1,066,557.20
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
8,444,479.30 7,333,727.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
385,396.13 380,046.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
66,447,562.32 294,500,520.38
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
66,447,562.32 294,500,520.38
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
第 15 页 共 35 页
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
183,678,288.27 119,584,066.25 303,262,354.52
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 66,447,562.32 66,447,562.32
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
1,124,794,912.26 1,752,373,006.64 2,877,167,918.90
其中： 1.基金申购款 3,917,885,078.29 2,073,799,449.56 5,991,684,527.85
2.基金赎回款 -2,793,090,166.03 -321,426,442.92 -3,114,516,608.95
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -1,683,251,086.06 -1,683,251,086.06
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
1,308,473,200.53 255,153,549.15 1,563,626,749.68
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
768,247,514.93 -24,128,012.16 744,119,502.77
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 294,500,520.38 294,500,520.38
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-584,569,226.66 -150,788,441.97 -735,357,668.63
其中： 1.基金申购款 96,085,265.24 51,287,868.57 147,373,133.81
2.基金赎回款 -680,654,491.90 -202,076,310.54 -882,730,802.44
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
- - -
第 16 页 共 35 页
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
183,678,288.27 119,584,066.25 303,262,354.52
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 趋 势 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1477 号《关于核准交银施罗德趋势优
先股票证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 2,658,553,177.07 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2010) 第 406 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德趋势 优
先股票证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 22 日 正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 2,659,781,045.37 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,227,868.30 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基
金管理人于 2015 年 8 月 5 日发 布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
变 更 基 金 类 别 及 修 改 基 金 名 称 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 公 告 》 ， 交 银 施 罗 德 趋
势优先股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德趋势优先混合型证券
投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德趋势优先混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行上市的股票、 债券、 货 币市场工具、 权证、 资 产支持证券和法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产
的 60%-95% ； 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金持有的权证不超过
基金资产净值的 3% ， 基金保留的现金以及投 资于到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业
绩比较基准为：75%× 沪深 300 指数收益率＋25%× 中信 标普全债指数收益率。根据本基
金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部
第 17 页 共 35 页
分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ，自 2015 年 10 月 1 日起，
本基金的业绩比较基准变更为：75%× 沪深 300 指数收益率＋25%× 中证综合债券指数收
益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
第 18 页 共 35 页
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 19 页 共 35 页
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 10,562,520.70 6,399,343.52
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,306,751.44 1,916,380.80
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,760,420.08 1,066,557.20
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
第 20 页 共 35 页
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
报告期初持有的基金份额 20,001,800.00 20,001,800.00
报告期间申购/ 买入总份额 9,050,588.24 -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 29,052,388.24 20,001,800.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.22% 10.89%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 适 用 的 认( 申) 购/ 赎 回 费 率 按 照 本 基 金 招 募 说 明 书 的 规 定
执行。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 189,245,159.67 1,406,310.54 39,585,432.78 382,751.52
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
第 21 页 共 35 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩股
份
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
15.28 15.28 681
10,405.
68
10,405.
68
-
002840
华统股
份
2016-12
-29
2017-01
-10
新股网
下申购
6.55 6.55 1,814
11,881.
70
11,881.
70
-
601375
中原证
券
2016-12
-20
2017-01
-03
新股网
下申购
4.00 4.00 26,695
106,780
.00
106,780
.00
-
603032
德新交
运
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
5.81 5.81 1,628
9,458.6
8
9,458.6
8
-
603035
常熟汽
饰
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
10.44 10.44 2,316
24,179.
04
24,179.
04
-
603186
华正新
材
2016-12
-26
2017-01
-03
新股网
下申购
5.37 5.37 1,874
10,063.
38
10,063.
38
-
603228
景旺电
子
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
23.16 23.16 3,491
80,851.
56
80,851.
56
-
603266
天龙股
份
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
14.63 14.63 1,562
22,852.
06
22,852.
06
-
603689
皖天然
气
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
7.87 7.87 4,818
37,917.
66
37,917.
66
-
603877 太平鸟
2016-12
-29
2017-01
-09
新股网
下申购
21.30 21.30 3,180
67,734.
00
67,734.
00
-
300587
天铁股
份
2016-12
-28
2017-01
-05
新股网
下申购
14.11 14.11 1,438
20,290.
18
20,290.
18
-
300586
美联新
材
2016-12
-26
2017-01
-04
新股网
下申购
9.30 9.30 1,006
9,355.8
0
9,355.8
0
-
300591 万里马
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
3.07 3.07 2,396
7,355.7
2
7,355.7
2
-
300588
熙菱信
息
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
4.94 4.94 1,380
6,817.2
0
6,817.2
0
-
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
第 22 页 共 35 页
000821
京山轻
机
2016-12-
05
重大事项 15.34 - - 1,999,911 30,948,735.10 30,678,634.74 -
002659
中泰桥
梁
2016-11-
03
重大事项 23.07
2017-01-
06
19.60 1,026,432 21,035,338.93 23,679,786.24 -
000829
天音控
股
2016-09-
29
重大事项 11.28 - - 2,000,000 24,517,777.63 22,560,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,116,136,165.19 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
147,274,363.64 元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 229,107,857.00
元，第二层次 33,511,886.80 元，无属于第三层次余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
第 23 页 共 35 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,193,480,528.83 73.98
其中：股票 1,193,480,528.83 73.98
2 固定收益投资 69,930,000.00 4.33
其中：债券 69,930,000.00 4.33
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 97,000,265.50 6.01
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
195,275,116.21 12.10
7 其他各项资产 57,541,397.22 3.57
8 合计 1,613,227,307.76 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,153,907.02 1.29
第 24 页 共 35 页
B 采矿业 - -
C 制造业 851,587,514.67 54.46
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 13,837,917.66 0.88
E 建筑业 23,695,378.47 1.52
F 批发和零售业 61,679,882.64 3.94
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 156,606,837.84 10.02
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 17,193,522.06 1.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 48,609,329.79 3.11
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,193,480,528.83 76.33
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002123 梦网荣信 6,999,912
104,998,680.0
0
6.72
2 002583 海能达 7,000,408 92,475,389.68 5.91
3 300279 和晶科技 2,000,020 87,000,870.00 5.56
4 000661 长春高新 600,948 67,216,033.80 4.30
5 600867 通化东宝 2,999,775 65,785,065.75 4.21
第 25 页 共 35 页
6 600486 扬农化工 1,704,485 64,548,846.95 4.13
7 300203 聚光科技 2,028,761 61,978,648.55 3.96
8 000820 神雾节能 1,999,925 57,797,832.50 3.70
9 300347 泰格医药 1,799,679 48,609,329.79 3.11
10 300349 金卡股份 1,342,500 42,731,775.00 2.73
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002123 梦网荣信 126,215,878.86 41.62
2 300203 聚光科技 106,199,810.11 35.02
3 300279 和晶科技 95,473,010.70 31.48
4 002583 海能达 93,260,657.07 30.75
5 002672 东江环保 87,390,859.37 28.82
6 600887 伊利股份 78,967,272.00 26.04
7 300033 同花顺 74,699,141.14 24.63
8 000661 长春高新 69,514,018.81 22.92
9 600867 通化东宝 68,924,027.76 22.73
10 600486 扬农化工 68,231,718.24 22.50
11 300347 泰格医药 67,927,781.45 22.40
12 000820 神雾节能 67,130,613.00 22.14
13 000651 格力电器 61,718,404.32 20.35
14 000568 泸州老窖 59,844,510.34 19.73
15 000858 五 粮 液 59,616,470.61 19.66
16 601988 中国银行 59,152,828.00 19.51
17 002120 新海股份 55,630,008.01 18.34
18 002281 光迅科技 52,627,698.81 17.35
19 600500 中化国际 51,394,027.52 16.95
20 002045 国光电器 49,699,705.74 16.39
21 000333 美的集团 47,497,355.62 15.66
22 002659 中泰桥梁 47,454,275.07 15.65
23 000776 广发证券 47,119,095.10 15.54
24 300349 金卡股份 47,070,494.80 15.52
25 600674 川投能源 47,063,320.20 15.52
26 300115 长盈精密 46,768,486.46 15.42
27 000915 山大华特 46,493,434.07 15.33
第 26 页 共 35 页
28 600276 恒瑞医药 46,073,352.00 15.19
29 300278 华昌达 45,915,082.44 15.14
30 601688 华泰证券 43,820,689.07 14.45
31 600233 圆通速递 41,356,819.90 13.64
32 603000 人民网 40,902,557.39 13.49
33 600999 招商证券 40,668,112.00 13.41
34 601607 上海医药 39,652,258.72 13.08
35 002643 万润股份 35,653,717.50 11.76
36 002117 东港股份 32,906,275.06 10.85
37 600521 华海药业 32,155,201.18 10.60
38 002343 慈文传媒 31,315,898.46 10.33
39 601336 新华保险 31,007,981.60 10.22
40 000821 京山轻机 30,948,735.10 10.21
41 300017 网宿科技 29,962,373.00 9.88
42 300011 鼎汉技术 29,405,101.42 9.70
43 601198 东兴证券 27,671,325.38 9.12
44 000550 江铃汽车 27,107,711.65 8.94
45 000829 天音控股 27,033,277.63 8.91
46 300064 豫金刚石 26,670,362.84 8.79
47 600362 江西铜业 26,330,203.00 8.68
48 000630 铜陵有色 25,303,001.00 8.34
49 000066 长城电脑 24,533,879.19 8.09
50 600315 上海家化 23,349,032.94 7.70
51 002773 康弘药业 22,731,270.12 7.50
52 002717 岭南园林 22,667,739.33 7.47
53 000596 古井贡酒 22,570,052.08 7.44
54 600166 福田汽车 22,425,866.00 7.39
55 600967 北方创业 22,213,995.45 7.33
56 603885 吉祥航空 22,076,022.42 7.28
57 600586 金晶科技 21,913,681.64 7.23
58 600856 中天能源 20,537,790.00 6.77
59 300182 捷成股份 19,376,711.55 6.39
60 000063 中兴通讯 18,095,032.83 5.97
61 000002 万
科Ａ 17,865,480.84 5.89
62 600622 嘉宝集团 17,435,972.09 5.75
63 002041 登海种业 17,155,167.40 5.66
64 000599 青岛双星 16,455,135.59 5.43
65 601233 桐昆股份 14,701,045.41 4.85
66 600115 东方航空 14,539,635.00 4.79
67 000980 金马股份 14,498,829.98 4.78
68 600109 国金证券 14,414,218.00 4.75
69 000671 阳 光 城 13,958,620.00 4.60
70 600583 海油工程 13,682,615.00 4.51
71 002456 欧菲光 13,544,122.00 4.47
第 27 页 共 35 页
72 600635 大众公用 12,607,825.00 4.16
73 300310 宜通世纪 12,308,388.29 4.06
74 600816 安信信托 11,173,246.00 3.68
75 000426 兴业矿业 10,934,726.00 3.61
76 600348 阳泉煤业 10,511,750.76 3.47
77 600588 用友网络 10,487,178.66 3.46
78 000998 隆平高科 10,368,784.88 3.42
79 600325 华发股份 9,985,484.89 3.29
80 300545 联得装备 9,932,192.00 3.28
81 002325 洪涛股份 9,917,928.64 3.27
82 002440 闰土股份 9,803,674.00 3.23
83 603555 贵人鸟 9,594,019.41 3.16
84 600055 万东医疗 9,437,710.60 3.11
85 000727 华东科技 8,935,362.94 2.95
86 002380 科远股份 8,918,855.10 2.94
87 600297 广汇汽车 8,614,042.00 2.84
88 002390 信邦制药 8,493,671.79 2.80
89 300458 全志科技 8,419,366.00 2.78
90 002477 雏鹰农牧 8,100,451.48 2.67
91 002463 沪电股份 7,870,915.00 2.60
92 002662 京威股份 7,614,376.90 2.51
93 600352 浙江龙盛 7,408,454.58 2.44
94 600612 老凤祥 7,085,980.00 2.34
95 300122 智飞生物 6,633,043.95 2.19
96 601699 潞安环能 6,372,753.00 2.10
97 603808 歌力思 6,354,175.59 2.10
98 002657 中科金财 6,227,583.40 2.05
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 79,977,034.60 26.37
2 002120 新海股份 75,969,684.25 25.05
3 300033 同花顺 75,815,988.64 25.00
4 000651 格力电器 67,379,305.39 22.22
5 600233 圆通速递 67,368,452.83 22.21
6 000568 泸州老窖 64,326,307.75 21.21
第 28 页 共 35 页
7 000858 五 粮 液 58,832,108.35 19.40
8 002672 东江环保 58,506,253.62 19.29
9 601988 中国银行 57,828,535.00 19.07
10 000333 美的集团 49,310,204.25 16.26
11 000776 广发证券 48,500,177.37 15.99
12 600674 川投能源 47,869,054.42 15.78
13 300203 聚光科技 47,192,647.02 15.56
14 600276 恒瑞医药 46,470,683.24 15.32
15 601688 华泰证券 45,759,356.62 15.09
16 600999 招商证券 41,392,621.43 13.65
17 300011 鼎汉技术 39,905,713.62 13.16
18 300347 泰格医药 37,706,625.01 12.43
19 002717 岭南园林 35,665,356.80 11.76
20 600521 华海药业 35,334,619.24 11.65
21 002643 万润股份 34,106,263.69 11.25
22 601336 新华保险 31,094,385.92 10.25
23 002343 慈文传媒 30,335,952.26 10.00
24 600362 江西铜业 30,152,957.49 9.94
25 603000 人民网 29,791,445.00 9.82
26 000550 江铃汽车 29,693,560.71 9.79
27 002117 东港股份 29,366,244.11 9.68
28 000820 神雾节能 28,070,650.82 9.26
29 002659 中泰桥梁 27,128,751.92 8.95
30 601198 东兴证券 27,009,340.30 8.91
31 000630 铜陵有色 26,600,500.00 8.77
32 000066 长城电脑 25,563,823.76 8.43
33 002281 光迅科技 25,483,382.60 8.40
34 000596 古井贡酒 23,639,452.50 7.80
35 603885 吉祥航空 23,393,378.80 7.71
36 600967 北方创业 23,200,921.60 7.65
37 600315 上海家化 22,905,496.90 7.55
38 600500 中化国际 22,375,414.00 7.38
39 002456 欧菲光 22,353,323.76 7.37
40 600586 金晶科技 22,308,839.34 7.36
41 600166 福田汽车 22,171,278.00 7.31
42 000002 万
科Ａ 20,271,458.80 6.68
43 300278 华昌达 20,061,339.07 6.62
44 300182 捷成股份 19,044,537.04 6.28
45 000599 青岛双星 17,798,114.64 5.87
46 000063 中兴通讯 17,778,540.75 5.86
47 000980 金马股份 17,204,760.00 5.67
48 300064 豫金刚石 16,850,978.26 5.56
49 600115 东方航空 15,273,701.25 5.04
50 601233 桐昆股份 14,783,759.04 4.87
第 29 页 共 35 页
51 600109 国金证券 14,405,513.00 4.75
52 000727 华东科技 13,680,798.85 4.51
53 002475 立讯精密 13,675,768.69 4.51
54 002045 国光电器 13,553,198.07 4.47
55 000671 阳 光 城 13,478,949.64 4.44
56 600583 海油工程 13,446,400.00 4.43
57 600486 扬农化工 12,938,363.12 4.27
58 600635 大众公用 12,576,435.28 4.15
59 300115 长盈精密 12,059,284.80 3.98
60 000426 兴业矿业 12,053,596.00 3.97
61 002662 京威股份 11,900,996.32 3.92
62 600816 安信信托 11,669,864.00 3.85
63 600588 用友网络 11,173,445.90 3.68
64 002123 梦网荣信 10,905,342.49 3.60
65 600763 通策医疗 10,347,089.36 3.41
66 002477 雏鹰农牧 10,228,004.21 3.37
67 603555 贵人鸟 10,180,037.69 3.36
68 600348 阳泉煤业 10,147,164.87 3.35
69 300545 联得装备 10,138,822.00 3.34
70 600054 黄山旅游 9,940,626.80 3.28
71 300279 和晶科技 9,909,393.18 3.27
72 300458 全志科技 9,823,263.00 3.24
73 002440 闰土股份 9,651,140.92 3.18
74 300161 华中数控 9,579,478.00 3.16
75 002325 洪涛股份 9,546,426.40 3.15
76 300166 东方国信 9,366,192.37 3.09
77 300232 洲明科技 9,338,899.62 3.08
78 002727 一心堂 9,235,513.54 3.05
79 002380 科远股份 9,216,586.52 3.04
80 300262 巴安水务 9,082,825.53 3.00
81 002368 太极股份 8,975,269.76 2.96
82 600055 万东医疗 8,838,007.40 2.91
83 000786 北新建材 8,823,425.24 2.91
84 600297 广汇汽车 8,640,933.18 2.85
85 600325 华发股份 8,571,757.70 2.83
86 000915 山大华特 8,536,083.55 2.81
87 002041 登海种业 8,506,808.59 2.81
88 300122 智飞生物 8,479,417.74 2.80
89 002463 沪电股份 8,280,304.37 2.73
90 002020 京新药业 7,937,401.64 2.62
91 002390 信邦制药 7,853,203.45 2.59
92 600856 中天能源 7,608,340.00 2.51
93 600352 浙江龙盛 7,509,912.74 2.48
94 601699 潞安环能 7,427,040.40 2.45
第 30 页 共 35 页
95 300322 硕贝德 7,231,114.16 2.38
96 002425 凯撒文化 7,221,396.78 2.38
97 600612 老凤祥 6,784,027.00 2.24
98 000625 长安汽车 6,621,507.62 2.18
99 600038 中直股份 6,578,834.30 2.17
100 002191 劲嘉股份 6,538,150.50 2.16
101 000656 金科股份 6,446,894.51 2.13
102 002371 七星电子 6,391,779.48 2.11
103 600585 海螺水泥 6,289,023.20 2.07
104 600809 山西汾酒 6,117,944.00 2.02
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,350,427,141.02
卖出股票的收入（成交）总额 2,489,309,695.79
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 69,930,000.00 4.47
其中：政策性金融债 69,930,000.00 4.47
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 69,930,000.00 4.47
第 31 页 共 35 页
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160209 16 国开 09 700,000
69,930,000.0
0
4.47
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 692,340.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
第 32 页 共 35 页
4 应收利息 1,376,416.61
5 应收申购款 55,472,640.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,541,397.22
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
9,056 144,486.88 1,046,627,380.40 79.99% 261,845,820.13 20.01%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
492,394.32 0.04%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 33 页 共 35 页
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 12 月 22 日) 基金份额总额 2,659,781,045.37
本报告期期初基金份额总额 183,678,288.27
本报告期 基金总申购份额 3,917,885,078.29
减：本报告期 基金总赎回份额 2,793,090,166.03
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,308,473,200.53
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
第 34 页 共 35 页
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费为 60,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘为
其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商 名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券股份
有限公司
1 804,671,030.19 13.78% 749,390.94 13.78% -
东方证券股份
有限公司
1 692,691,846.09 11.87% 645,102.68 11.87% -
中泰证券股份
有限公司
2 54,142,344.71 0.93% 50,422.57 0.93% -
国开证券有限
责任公司
1 470,503,152.66 8.06% 438,176.62 8.06% -
瑞银证券有限
责任公司
1 285,648,822.99 4.89% 266,024.65 4.89% -
民生证券股份
有限公司
2 230,042,523.46 3.94% 214,238.36 3.94% -
广发证券股份
有限公司
1 1,598,227,736.45 27.38% 1,488,430.80 27.38% -
第 35 页 共 35 页
华创证券有限
责任公司
3 1,552,749,775.09 26.60% 1,446,077.77 26.60% -
北京高华证券
有限责任公司
1 149,353,268.82 2.56% 139,092.19 2.56% -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
西藏东方财富
证券股份有限
公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券股份
有限公司
- -
77,000,00
0.00
71.96% - -
华创证券有限
责任公司
- -
30,000,00
0.00
28.04% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为西藏东方财富证券股份有限公司，其它交
易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
