交银施罗德精选混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银精选混合
基金主代码 519688
交易代码
519688( 前端)
519689( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 9 月 29 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,676,062,235.40 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 将 坚持 并 不 断 深化 价 值 投 资的 基 本 理 念， 充 分 发
挥 专 业 研 究与 管 理 能 力， 自 上 而 下配 置 资 产 ，自 下 而 上
精 选 证 券 ，有 效 控 制 风险 ， 分 享 中国 经 济 与 资本 市 场 高
速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。
投资策略
自 上 而 下 配置 资 产 ， 自下 而 上 精 选证 券 ， 有 效控 制 下 行
风险。
业绩比较基准 75%× 沪深 300 指数+25%× 中证综 合债券指数
风险收益特征
本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 ， 其 风 险和 预 期 收 益高 于 债 券
型 基 金 和 货币 市 场 基 金， 低 于 股 票型 基 金 。 属于 承 担 较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
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传真 021-61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 406,205,325.41 1,889,996,497.32 284,046,140.43
本期利润 25,619,409.49 2,035,657,194.93 21,994,266.90
加权平均基金份额本
期利润
0.0062 0.6081 0.0036
本期基金份额净值增
长率
0.84% 61.03% 1.85%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.1249 0.5731 0.0738
期末基金资产净值 3,225,367,795.77 2,860,665,711.72 3,790,603,817.48
期末基金份额净值 0.5682 1.1640 0.7511
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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准差② 率③ 率标准差
④
过去三个
月
3.24% 0.81% 0.98% 0.54% 2.26% 0.27%
过去六个
月
10.55% 0.84% 3.89% 0.57% 6.66% 0.27%
过去一年 0.84% 1.61% -7.69% 1.05% 8.53% 0.56%
过去三年 65.39% 1.97% 38.81% 1.35% 26.58% 0.62%
过去五年 41.10% 1.61% 15.30% 1.18% 25.80% 0.43%
自基金合
同生效起
至今
472.24% 1.62% 219.12% 1.39% 253.12% 0.23%
注：1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起，由 “75% ×沪深 300 指数+25%× 中
信全债指数 ” 变更为“75% × 沪深 300 指数+25%× 中证综 合债券指数 ” ，3.2.2 和 3.2.3 同。
详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》；
2、本基金业绩比较基准每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 5.250
876,075,154.0
1
862,412,971.40
1,738,488,125.
41
-
2015 年 0.290 63,005,987.53 79,189,638.82
142,195,626.3
5
-
2014 年 0.460
140,095,760.1
2
159,550,069.70
299,645,829.8
2
-
合计 6.000
1,079,176,901.
66
1,101,152,679.
92
2,180,329,581.
58
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
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交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曹文俊
交银精选混
合、交银趋
势混合的基
金经理
2014-10-22 - 11 年
曹文俊先生，硕
士学位。历任申
银万国证券研究
所有限公司助理
分析师，申万巴
黎基金管理有限
公司（现申万菱
信基金管理有限
公司）研究员。
2010 年加入交
银施罗德基金管
理有限公司，历
任行业分析师、
基金经理助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
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合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年 A 股市场整体弱势下行，年初年末都经历了较大幅度的调整，而中间有三
个季度的时间市场相对平稳， 存在较好的投资操作时间 窗口。 从风格表现来看， 估值较
低的周期股和稳定成长类股票表现相对较强， 而高估值的中小盘和创业板跌幅居前。 究
其原因， 市场整体风险偏好降低， 对于景气度改善和业绩确定性的要求提升， 而对于高
估值板块整体受压， 并购重组从严审核也是高估值板块受挫的重要原因之一。 2016 年本
基金取得正收益回报， 自上而下对市场脉络把握准确， 在后三个季度表现尤为突出， 主
要归功于行业配置和个股选择。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.5682 元，本报告期份额净值增长率
为 0.84% ，同期业绩比较基准增长率为-7.69% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年,我们对 A 股市场持中性态度， 认为全年窄幅震荡格局概率偏大， 判断
指数表现前低后高。 首先， “ 去杠 杆” 政策基调已非常鲜明， 因此全局性流动性环境可能
不如 2016 年宽松；其次，我们判断房地产投资、基建投资和贸易顺差这三大块总需求
指 标 均 存 在 较 大 下 行 压 力 ， 经 济 增 长 压 力 仍 然 较 大 ； 最 后 ， 从 大 类 资 产 比 较 角 度 来 看 ，
A 股市场相对于固收市场、 地产市场和商品期货市场而言， 估值泡沫相对最小， 性价比
较高， 这也是 A 股市场整体下行空间有限的重要原因。 选股方向上， 我们倾向于选择与
宏观经济关联度较低、 行业内生增速相对较快的领域， 相对更为关注医药、 环保、 通信 、
教育等行业。2017 年， 选股标准将比之前更为严苛， 对于自上而下大逻辑通顺、 自下而
上业绩增速与估值水平的匹配度等逐项条件均需审慎考虑，才有望获得理想的回报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经 理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
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按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会 成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度和本年度应分配
的可分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对 本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没 有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
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信息披露管理办法 》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 对 交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以
及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告 【德师报( 审) 字(17) 第 P01123 号】 。
投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
78,489,354.22 213,659,492.90
结算备付金
12,945,528.24 10,591,595.65
存出保证金
3,038,631.62 4,802,573.34
交易性金融资产
7.4.7.2
2,857,551,275.21 2,580,148,609.52
其中：股票投资
2,687,820,275.21 2,449,612,609.52
基金投资
- -
债券投资
169,731,000.00 130,536,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
299,507,809.26 100,000,270.00
应收证券清算款
- -
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应收利息
7.4.7.5
3,098,276.34 1,952,512.92
应收股利
- -
应收申购款
743,178.50 328,707.82
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,255,374,053.39 2,911,483,762.15
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,432,268.71 33,745,591.36
应付赎回款
1,637,568.97 7,138,544.42
应付管理人报酬
4,267,995.52 3,550,826.51
应付托管费
711,332.58 591,804.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
5,552,680.30 5,382,682.56
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
404,411.54 408,601.13
负债合计
30,006,257.62 50,818,050.43
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
2,516,353,331.13 1,089,471,734.03
未分配利润
7.4.7.10
709,014,464.64 1,771,193,977.69
所有者权益合计
3,225,367,795.77 2,860,665,711.72
负债和所有者权益总计
3,255,374,053.39 2,911,483,762.15
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.5682 元，基金份额总额
5,676,062,235.40 份。
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2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
100,282,855.25 2,135,674,702.92
1.利息收入
6,888,173.78 9,047,544.32
其中：存款利息收入
7.4.7.11
3,160,457.20 2,577,897.02
债券利息收入
1,804,770.26 4,807,922.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,873,445.74 1,661,724.99
其他利息收入
49,500.58 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
472,847,007.74 1,980,401,187.76
其中：股票投资收益
7.4.7.12
462,410,480.87 1,968,693,082.73
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
52,160.00 5,272,180.88
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
10,384,366.87 6,435,924.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-380,585,915.92 145,660,697.61
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
1,133,589.65 565,273.23
减 ： 二 、 费用
74,663,445.76 100,017,507.99
1．管理人报酬
38,819,218.65 50,075,824.33
2．托管费
6,469,869.78 8,345,970.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
28,880,106.81 41,098,482.86
第 14 页 共 35 页
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
494,250.52 497,230.02
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
25,619,409.49 2,035,657,194.93
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
25,619,409.49 2,035,657,194.93
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德精选混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
1,089,471,734.03 1,771,193,977.69 2,860,665,711.72
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 25,619,409.49 25,619,409.49
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
1,426,881,597.10 650,689,202.87 2,077,570,799.97
其中： 1.基金申购款 2,189,882,308.01 957,653,978.58 3,147,536,286.59
2.基金赎回款 -763,000,710.91 -306,964,775.71 -1,069,965,486.62
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -1,738,488,125.41 -1,738,488,125.41
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
2,516,353,331.13 709,014,464.64 3,225,367,795.77
项目 上 年 度 可 比期 间
第 15 页 共 35 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
2,237,412,509.34 1,553,191,308.14 3,790,603,817.48
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 2,035,657,194.93 2,035,657,194.93
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-1,147,940,775.31 -1,675,458,899.03 -2,823,399,674.34
其中： 1.基金申购款 242,651,308.71 324,385,296.80 567,036,605.51
2.基金赎回款 -1,390,592,084.02 -1,999,844,195.83 -3,390,436,279.85
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -142,195,626.35 -142,195,626.35
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
1,089,471,734.03 1,771,193,977.69 2,860,665,711.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 交 银 施 罗 德 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 ， 以 下
简称“ 本基金 ”) 系由基 金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的规
定， 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 以证监基 金字[2005]140 号文批
准 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为
4,874,882,643.01 份， 经德勤华永会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号为德师报( 验)
字(05) 第 0038 号验资报告。 《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》 ( 以 下简称“ 原
基金合同 ”) 于 2005 年 9 月 29 日 正式生效。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限
公司，托管人为中国农业银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国农业银行”) 。
根据 2007 年 1 月 23 日 《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票
第 16 页 共 35 页
证 券 投 资 基 金 实 施 基 金 份 额 拆 分 和 限 量 销 售 的 公 告 》 ， 根 据 拆 分 前 基 金 份 额 净 值 和 公 告
的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为 1:2.255776094( 保留到小数点后 9
位) ，拆分后的基金份额净值为 1.0000 元。本基金注册登记机构于 2007 年 1 月 29 日对
基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
2015 年 8 月， 本基金更名为交银施罗德精选混合型证券投资基金， 公告了 《交银施
罗德精选混合型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 修改后的基金合同”) 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 修 改 后 的 基 金 合 同 和 定 期 更 新 的 本 基 金
招募说明书的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券及法律法规或中国证 监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合为： 股票资产占基金资产的 60%-95% ，
债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许 基金投资的其他证券品
种占基金资产的 5%-40% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起， 由 “75% × 沪深 300 指数+25%× 中信
全债指数 ” 变更为“75% × 沪深 300 指数+25%× 中证综 合债券指数 ” 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则以及其他相关规定( 以下合称“ 企
业会计准则 ”) 、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报
告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《交银施罗德精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年度的经营成果和基金净值变 动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第 17 页 共 35 页
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2015]125 号 《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于
全 面 推 开 营业 税 改 征 增值 税 试 点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关 于进 一 步 明 确全 面 推开
营 改 增 试 点金 融 业 有 关政 策 的 通 知》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金 融 机构 同 业 往 来等 增值
税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 票 的 股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3) 对 于 内 地 投 资 者 持 有 的 基 金 类 别 ， 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行
债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的
股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得
的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间 自解禁日起计算； 解禁前取得 的
股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计 征
个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别， 对基金取得的企业债
券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7% 的税率代扣代缴
所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 应由内地上市公司向该内地基金分配
第 18 页 共 35 页
股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所得税。
4) 卖出股票按 0.1% 的税率缴纳 股 票 交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基
金公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 38,819,218.65 50,075,824.33
其中：支付销售机构的客户维护
费
4,124,522.46 6,248,201.66
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷
当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第 19 页 共 35 页
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,469,869.78 8,345,970.78
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年天
数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
交通银行 - -
29,700,00
0.00
2,444.57 - -
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
报告期初持有的基金份额 95,457,385.41 91,996,189.89
报告期间申购/ 买入总份额 104,355,291.10 3,461,195.52
第 20 页 共 35 页
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
199,812,676.51 -
报告期末持有的基金份额 - 95,457,385.41
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 3.88%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
78,489,354.22 2,960,725.50 213,659,492.90 2,355,189.53
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002838
道恩股
份
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
15.28 15.28 681
10,405.
68
10,405.
68
-
002840 华统股 2016-12 2017-01 新股网 6.55 6.55 1,814 11,881. 11,881. -
第 21 页 共 35 页
份 -29 -10 下申购 70 70
601375
中原证
券
2016-12
-20
2017-01
-03
新股网
下申购
4.00 4.00 26,695
106,780
.00
106,780
.00
-
603032
德新交
运
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
5.81 5.81 1,628
9,458.6
8
9,458.6
8
-
603035
常熟汽
饰
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
10.44 10.44 2,316
24,179.
04
24,179.
04
-
603186
华正新
材
2016-12
-26
2017-01
-03
新股网
下申购
5.37 5.37 1,874
10,063.
38
10,063.
38
-
603228
景旺电
子
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
23.16 23.16 3,491
80,851.
56
80,851.
56
-
603266
天龙股
份
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
14.63 14.63 1,562
22,852.
06
22,852.
06
-
603689
皖天然
气
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
7.87 7.87 4,818
37,917.
66
37,917.
66
-
603877 太平鸟
2016-12
-29
2017-01
-09
新股网
下申购
21.30 21.30 3,180
67,734.
00
67,734.
00
-
300586
美联新
材
2016-12
-26
2017-01
-04
新股网
下申购
9.30 9.30 1,006
9,355.8
0
9,355.8
0
-
300587
天铁股
份
2016-12
-28
2017-01
-05
新股网
下申购
14.11 14.11 1,438
20,290.
18
20,290.
18
-
300588
熙菱信
息
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
4.94 4.94 1,380
6,817.2
0
6,817.2
0
-
300591 万里马
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
3.07 3.07 2,397
7,358.7
9
7,358.7
9
-
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000829
天音控
股
2016-09-
29
重大事项 11.28 - - 4,999,797 63,866,744.24 56,397,710.16 -
000821
京山轻
机
2016-12-
05
重大事项 15.34 - - 4,999,875 76,926,757.68 76,698,082.50 -
002659
中泰桥
梁
2016-11-
03
重大事项 23.07
2017-01-
06
19.60 4,975,442 95,153,841.61 114,783,446.94 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
第 22 页 共 35 页
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允 价值计量的金融工具
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
本 基 金 对 以 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债 根 据 对 计 量 整 体 具 有 重
大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：
第 一 层 次 输 入 值 是 在 计 量 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整 的
报价；
第 二 层 次 输 入 值 是 除 第 一 层 次 输 入 值 外 相 关 资 产 或 负 债 直 接 或 间 接 可 观 察 的 输 入
值；
第三层次输入值是相关资产或 负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 2,439,515,089.88 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
418,036,185.33 元， 无属 于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 2,206,091,582.57
元，第二层次 374,057,026.95 元，无属于第三层次的余额) 。
(iii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
如本财务报 告 7.4.5.2 部分所述， 本基金交易 所上市交易 或挂牌转让 的固定收益 品
种( 可转 换债 券 、 资产支 持 证 券和私 募 债 除外) 本 期采 用第 三 方 估值机 构 提 供的估 值 数 据
进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第 23 页 共 35 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 2,687,820,275.21 82.57
其中：股票 2,687,820,275.21 82.57
2 固定收益投资 169,731,000.00 5.21
其中：债券 169,731,000.00 5.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 299,507,809.26 9.20
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
91,434,882.46 2.81
7 其他各项资产 6,880,086.46 0.21
8 合计 3,255,374,053.39 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 40,371,378.88 1.25
B 采矿业 - -
C 制造业 1,926,993,244.21 59.74
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 27,645,687.06 0.86
E 建筑业 114,799,039.17 3.56
第 24 页 共 35 页
F 批发和零售业 134,635,773.72 4.17
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 343,437,003.48 10.65
J 金融业 - -
K 房地产业 5,393,663.00 0.17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 94,535,027.01 2.93
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,687,820,275.21 83.33
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002123 梦网荣信 15,003,466
225,051,990.0
0
6.98
2 002583 海能达 15,063,334
198,986,642.1
4
6.17
3 300279 和晶科技 4,500,797
195,784,669.5
0
6.07
4 300203 聚光科技 5,199,400
158,841,670.0
0
4.92
5 600486 扬农化工 4,010,081
151,861,767.4
7
4.71
6 000820 神雾节能 4,999,951
144,498,583.9
0
4.48
第 25 页 共 35 页
7 600867 通化东宝 5,999,398
131,566,798.1
4
4.08
8 002659 中泰桥梁 4,975,442
114,783,446.9
4
3.56
9 000661 长春高新 1,000,362 111,890,489.70 3.47
10 002045 国光电器 8,024,759 99,908,249.55 3.10
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002123 梦网荣信 295,571,682.66 10.33
2 300203 聚光科技 284,193,920.60 9.93
3 300033 同花顺 282,162,629.60 9.86
4 000568 泸州老窖 219,643,822.73 7.68
5 300279 和晶科技 203,077,830.81 7.10
6 002583 海能达 201,512,830.40 7.04
7 002045 国光电器 195,647,363.01 6.84
8 601688 华泰证券 175,638,705.27 6.14
9 600887 伊利股份 174,826,140.49 6.11
10 000820 神雾节能 167,599,728.36 5.86
11 000651 格力电器 158,719,358.51 5.55
12 000858 五粮液 157,487,571.32 5.51
13 600486 扬农化工 152,557,629.90 5.33
14 002643 万润股份 152,423,421.12 5.33
15 000776 广发证券 148,064,710.55 5.18
16 601988 中国银行 141,998,722.00 4.96
17 000661 长春高新 141,502,130.75 4.95
18 002659 中泰桥梁 141,353,754.40 4.94
19 600867 通化东宝 139,732,300.38 4.88
20 600276 恒瑞医药 139,712,177.55 4.88
21 002120 新海股份 138,716,332.25 4.85
22 600115 东方航空 138,179,225.37 4.83
23 600233 圆通速递 136,162,439.15 4.76
24 603000 人民网 127,780,882.27 4.47
25 600500 中化国际 125,414,272.86 4.38
26 600674 川投能源 124,377,595.50 4.35
第 26 页 共 35 页
27 000671 阳 光 城 117,504,547.07 4.11
28 000333 美的集团 115,615,701.00 4.04
29 000915 山大华特 115,313,753.94 4.03
30 002672 东江环保 110,286,329.77 3.86
31 300278 华昌达 110,219,376.31 3.85
32 600315 上海家化 103,498,151.36 3.62
33 300115 长盈精密 100,653,000.58 3.52
34 300349 金卡股份 99,673,663.33 3.48
35 000630 铜陵有色 96,522,241.00 3.37
36 603885 吉祥航空 96,455,555.26 3.37
37 002456 欧菲光 92,801,452.88 3.24
38 300017 网宿科技 90,263,844.84 3.16
39 000829 天音控股 89,420,911.84 3.13
40 600362 江西铜业 87,357,443.44 3.05
41 300122 智飞生物 83,239,132.19 2.91
42 601607 上海医药 80,621,727.36 2.82
43 002281 光迅科技 80,121,623.46 2.80
44 002440 闰土股份 77,222,308.71 2.70
45 000821 京山轻机 76,926,757.68 2.69
46 600325 华发股份 75,974,785.47 2.66
47 600967 北方创业 75,647,229.76 2.64
48 300011 鼎汉技术 74,926,559.65 2.62
49 600999 招商证券 74,045,628.03 2.59
50 000596 古井贡酒 71,753,196.61 2.51
51 600348 阳泉煤业 69,971,814.75 2.45
52 002477 雏鹰农牧 69,484,201.80 2.43
53 601336 新华保险 68,544,353.65 2.40
54 600521 华海药业 67,572,299.78 2.36
55 002717 岭南园林 66,411,381.12 2.32
56 300064 豫金刚石 65,702,911.72 2.30
57 002117 东港股份 64,709,207.49 2.26
58 601233 桐昆股份 62,576,617.68 2.19
59 601198 东兴证券 62,330,675.41 2.18
60 000066 长城电脑 61,531,710.18 2.15
61 300182 捷成股份 61,274,913.03 2.14
62 000063 中兴通讯 60,325,058.74 2.11
63 600352 浙江龙盛 58,559,106.31 2.05
64 600048 保利地产 57,555,807.04 2.01
65 002773 康弘药业 57,247,155.10 2.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
第 27 页 共 35 页
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300033 同花顺 290,850,739.67 10.17
2 000568 泸州老窖 246,802,457.44 8.63
3 600233 圆通速递 221,179,257.12 7.73
4 600276 恒瑞医药 212,750,832.28 7.44
5 600887 伊利股份 195,027,490.15 6.82
6 002120 新海股份 185,810,563.05 6.50
7 002717 岭南园林 183,455,325.06 6.41
8 601688 华泰证券 181,157,806.37 6.33
9 000651 格力电器 175,342,264.20 6.13
10 000858 五粮液 170,090,642.71 5.95
11 002456 欧菲光 169,351,544.75 5.92
12 300011 鼎汉技术 167,229,241.82 5.85
13 002643 万润股份 153,567,973.86 5.37
14 000776 广发证券 152,923,624.09 5.35
15 600115 东方航空 145,995,520.93 5.10
16 300203 聚光科技 142,690,036.59 4.99
17 601988 中国银行 138,819,801.14 4.85
18 300347 泰格医药 137,933,820.78 4.82
19 000333 美的集团 136,509,117.21 4.77
20 600674 川投能源 127,141,766.28 4.44
21 600763 通策医疗 124,633,780.37 4.36
22 002475 立讯精密 117,991,237.11 4.12
23 002045 国光电器 111,304,395.86 3.89
24 000671 阳 光 城 111,026,334.49 3.88
25 603885 吉祥航空 103,367,623.90 3.61
26 300122 智飞生物 102,455,988.39 3.58
27 600315 上海家化 102,283,591.37 3.58
28 000630 铜陵有色 101,369,452.50 3.54
29 002020 京新药业 100,264,313.38 3.50
30 600362 江西铜业 98,516,723.99 3.44
31 600054 黄山旅游 95,823,710.01 3.35
32 603000 人民网 95,279,982.98 3.33
33 000727 华东科技 93,483,302.47 3.27
34 002477 雏鹰农牧 84,884,950.48 2.97
35 002662 京威股份 83,452,102.23 2.92
36 300166 东方国信 83,134,649.80 2.91
37 002368 太极股份 80,649,392.88 2.82
第 28 页 共 35 页
38 000596 古井贡酒 80,628,897.35 2.82
39 600967 北方创业 79,452,438.93 2.78
40 002672 东江环保 79,423,632.17 2.78
41 600500 中化国际 77,848,306.59 2.72
42 600521 华海药业 77,188,585.95 2.70
43 600999 招商证券 76,135,405.46 2.66
44 002440 闰土股份 75,457,896.36 2.64
45 300017 网宿科技 73,799,226.97 2.58
46 300262 巴安水务 69,651,987.12 2.43
47 300232 洲明科技 68,884,029.73 2.41
48 600348 阳泉煤业 67,396,235.23 2.36
49 000820 神雾节能 67,333,060.73 2.35
50 601336 新华保险 66,259,031.68 2.32
51 000066 长城电脑 65,791,176.58 2.30
52 002727 一心堂 64,769,804.51 2.26
53 000625 长安汽车 64,647,847.72 2.26
54 600325 华发股份 62,392,686.60 2.18
55 601233 桐昆股份 61,878,923.57 2.16
56 300161 华中数控 60,596,189.76 2.12
57 601198 东兴证券 60,447,185.57 2.11
58 000063 中兴通讯 59,245,401.05 2.07
59 600352 浙江龙盛 59,200,476.78 2.07
60 002117 东港股份 58,385,527.28 2.04
61 000599 青岛双星 57,946,812.43 2.03
62 600048 保利地产 57,883,275.67 2.02
63 002714 牧原股份 57,270,688.08 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,603,666,266.98
卖出股票的收入（成交）总额 9,447,915,896.24
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
第 29 页 共 35 页
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 169,731,000.00 5.26
其中：政策性金融债 169,731,000.00 5.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 169,731,000.00 5.26
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 160414 16 农发 14 1,000,000
99,850,000.0
0
3.10
2 160211 16 国开 11 700,000
69,881,000.0
0
2.17
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
第 30 页 共 35 页
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中泰桥梁（证券代码：002659）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一中泰桥梁 （证券代码：002659）于 2016 年 10 月
20 日公告， 公司控股子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司因违反了 《北京市城乡规
划条例》收到北京市规划和国土资源管理委员会于 2016 年 10 月 18 日出具的《行政处
罚 决 定 书 》 。 据 此 ， 北 京 市 规 划 和 国 土 资 源 管 理 委 员 会 决 定 对 北 京 文 凯 兴 教 育 投 资 有 限
责任公司处以罚款 14,284,788.1 元。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投 资特别是重仓
股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对
投资决策的影响， 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未
产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,038,631.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,098,276.34
5 应收申购款 743,178.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,880,086.46
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 31 页 共 35 页
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 002659 中泰桥梁 114,783,446.94 3.56 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
92,696 61,233.09 1,834,669,655.34 32.32% 3,841,392,580.06 67.68%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
85,954.53 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
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§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 9 月 29 日) 基金份额总额 4,874,882,643.01
本报告期期初基金份额总额 2,457,568,763.82
本报告期 基金总申购份额 4,939,606,055.28
减：本报告期 基金总赎回份额 1,721,112,583.70
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,676,062,235.40
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所 （特
殊 普 通 合 伙 ） 。 报 告 年 度 支 付 给 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 审 计 费
第 33 页 共 35 页
100,000.00 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
华泰证券股份
有限公司
1 967,753,527.40 5.08% 901,269.24 5.08% -
招商证券股份
有限公司
1 941,341,647.73 4.94% 876,676.51 4.94% -
兴业证券股份
有限公司
1 881,192,142.30 4.63% 820,649.37 4.63% -
天风证券股份
有限公司
1 862,626,421.66 4.53% 803,366.41 4.53% -
中国国际金融
有限公司
2 857,643,430.90 4.50% 798,724.37 4.50% -
中银国际证券
有限责任公司
1 539,867,354.02 2.83% 502,777.49 2.83% -
海通证券股份
有限公司
1 460,139,626.65 2.42% 428,525.84 2.42% -
光大证券股份
有限公司
2 416,513,627.55 2.19% 387,899.12 2.19% -
瑞银证券有限
责任公司
1 402,076,726.09 2.11% 374,453.31 2.11% -
中国银河证券
股份有限公司
1 399,153,060.10 2.10% 371,734.59 2.10% -
国金证券股份 2 3,470,757,371.62 18.22% 3,232,315.59 18.22% -
第 34 页 共 35 页
有限公司
华创证券有限
责任公司
1 245,511,254.20 1.29% 228,645.36 1.29% -
英大证券有限
责任公司
1 234,517,645.68 1.23% 218,406.33 1.23% -
长城证券有限
责任公司
1 225,151,847.47 1.18% 209,689.09 1.18% -
中信证券股份
有限公司
1 1,618,525,628.47 8.50% 1,507,335.38 8.50% -
申万宏源证券
有限公司
3 1,398,643,664.55 7.34% 1,302,556.77 7.34% -
华西证券股份
有限公司
1 136,965,323.18 0.72% 127,555.87 0.72% -
东北证券股份
有限公司
2 1,346,309,193.22 7.07% 1,253,819.05 7.07% -
安信证券股份
有限公司
2 131,289,673.11 0.69% 122,270.85 0.69% -
国海证券股份
有限公司
1 1,181,572,125.59 6.20% 1,100,400.52 6.20% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,167,998,176.90 6.13% 1,087,746.24 6.13% -
弘则弥道（上
海）投资咨询
有限公司
1 1,164,326,355.41 6.11% 1,084,338.87 6.11% -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券股份
有限公司
- -
200,000,0
00.00
44.44% - -
国金证券股份
有限公司
- -
250,000,0
00.00
55.56% - -
注： 1、 报 告期内， 本基金新增加交易单元为东北证券股份有限公司、 弘则弥道 （上海）
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投资咨询有限公司和天风证券股份有限公司 ， 终 止 交 易 单 元 为 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 ，
其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研 究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
