交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 工 商银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国工 商 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 5 月 5 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银科技创新灵活配置混合
基金主代码 519767
交易代码 519767
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 196,606,830.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 重 点关 注 以 科 技为 创 新 驱 动力 、 在 产 业竞 争 中 掌
握 核 心 竞 争优 势 的 优 质上 市 公 司 ，在 控 制 风 险并 保 持 基
金 资 产 良 好的 流 动 性 的前 提 下 ， 力争 实 现 基 金资 产 的 长
期稳定增值。
投资策略
本 基 金 将 综合 考 虑 国 家经 济 政 策 、经 济 周 期 、各 行 业 的
相 对 估 值 水平 和 行 业 竞争 格 局 等 因素 ， 进 行 大类 资 产 在
各 行 业 间 的配 置 。 本 基金 聚 焦 于 具有 科 技 创 新优 势 的 行
业和企业， 深度挖掘依附于科技创新背后的新商业模式，
重 点 关 注 以科 技 为 创 新驱 动 力 、 在产 业 竞 争 中掌 握 核 心
竞 争 优 势 的优 质 上 市 公司 ， 致 力 于占 领 科 技 创新 进 程 中
的制高点。 其中， 本基金股票投资重点关注直接受益于
科 技 创 新 红利 、 或 在 新科 技 、 新 技术 推 动 下 盈利 水 平 长
期显著提升的其他上市公司。
业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数+40%× 中证综 合债券指数
风险收益特征
本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 ， 其 风 险和 预 期 收 益高 于 债 券
型 基 金 和 货币 市 场 基 金， 低 于 股 票型 基 金 。 属于 承 担 较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司
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司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 郭明
联系电话 （021）61055050 010-66105799
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95588
传真 （021）61055054 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 5 月 5 日 （基 金 合同 生 效 日）至 2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 34,856,894.74
本期利润 36,682,919.82
加权平均基金份额本
期利润
0.1398
本期基金份额净值增
长率
4.70%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.047
期末基金资产净值 205,863,363.58
期末基金份额净值 1.047
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
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益；
3、 本基金合同生效日为 2016 年 5 月 5 日， 基金合同生效日至本报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-4.21% 1.23% 0.51% 0.44% -4.72% 0.79%
过去六个
月
-3.06% 1.26% 3.24% 0.46% -6.30% 0.80%
自基金合
同生效起
至今
4.70% 1.50% 2.59% 0.51% 2.11% 0.99%
注：本基金 业绩比较基准为 60%× 沪深 300 指数+40%× 中 证综合债券指数，每日进行再
平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注：本基金基金合同生效日为 2016 年 5 月 5 日，基金合同生效日至报告期期末，本基
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金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注： 图示日期为 2016 年 5 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长
率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
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4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
芮晨
交银先锋混
合、交银科
技创新灵活
配置混合、
交银数据产
业灵活配置
混合的基金
经理
2016-05-05 - 9 年
芮晨先生，内蒙
古科技大学工学
士。历任深圳尚
诚资产管理有限
公司研究员、研
究副总监，国联
安基金管理有限
公 司 行 业 研 究
员、投资经理，
浙商证券资产管
理有限公司投资
主办。 2015 年加
入交银施罗德基
金 管 理 有 限 公
司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
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4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
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行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
回顾 2016 年的资本市场， 年初 A 股市场以熔断开始， 年底是以债券市场暴跌结束，
中间全球大宗商品市场大幅上涨，国际政治经济形势 动荡，产生很多戏剧性的结果。
纵观 A 股市场， 上证指数全年下跌了 12.31% ， 创业板 指下跌了 27.71% ， 但 是整个
市场中仍然不乏赚钱机会， 消费类股票及周期类股票都有阶段性表现。 总体来说，2016
年，本基金的仓位选择和行业配置，对投资业绩起到了至关重要的作用。
本基金自 2016 年 5 月份开始建仓，全年收益 4.7% 。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.047 元， 本报告期份额净值增长率为
4.70% ，同期业绩比较基准增长率为 2.59% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望未来， 我们认为， 2017 年仓位选择和行业选择都似乎不是最重要的核心， 2017
年的核心在于选股， 不同股票之间收益差距将会非常明显， 整个市场将呈现为一个明显
的专业选手市场的市场特征， 只有具备选股能力的人才能在市场中赚到钱。 2017 年， 我
们将发挥在选股上一直具备阿尔法的这一优势， 在新的一年里努力为投资人争取好的回
报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制 定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
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按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期 对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对本年度应分配的可供分配利润进行
了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
的 托 管 过 程 中 ， 严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内， 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 在 交 银 施 罗 德 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资
运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不 存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，交银施罗德科技创新混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和 完 整 发 表意 见
本 托 管 人 依 法 对 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 交 银 施 罗 德 科 技 创 新
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灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德科技创新灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年 5 月 5 日 （基金合同生效日）
至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注
出 具 了 标 准无 保 留 意 见的 审 计 报 告 【 普 华 永 道中 天 审 字(2017) 第 20192 号 】 。 投资 者 可
通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
79,090,571.76
结算备付金
264,024.29
存出保证金
122,029.65
交易性金融资产
7.4.7.2
129,250,725.08
其中：股票投资
129,250,725.08
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
70,040.56
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应收利息
7.4.7.5
19,745.98
应收股利
-
应收申购款
40,273.62
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
208,857,410.94
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
2,064,225.41
应付赎回款
176,549.28
应付管理人报酬
249,907.14
应付托管费
41,651.19
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
221,460.84
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
240,253.50
负债合计
2,994,047.36
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
196,606,830.78
未分配利润
7.4.7.10
9,256,532.80
所有者权益合计
205,863,363.58
负债和所有者权益总计
208,857,410.94
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0470 元，基金份额总额
196,606,830.78 份。
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2、本财务报表的实际编制期间为 2016 年 5 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12
月 31 日。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 5 月 5 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 5 月 5 日 （ 基金 合 同 生 效日 ） 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
42,417,485.22
1.利息收入
213,186.45
其中：存款利息收入
7.4.7.11
213,186.45
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
38,322,878.70
其中：股票投资收益
7.4.7.12
37,333,538.56
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
989,340.14
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
1,826,025.08
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
2,055,394.99
减 ： 二 、 费用
5,734,565.40
1．管理人报酬
2,727,631.24
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2．托管费
454,605.24
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.19
2,311,462.92
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
7.4.7.20
240,866.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
36,682,919.82
减：所得税费用
-
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
36,682,919.82
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 5 月 5 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 5 月 5 日 （ 基金 合 同 生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
580,877,371.05 - 580,877,371.05
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 36,682,919.82 36,682,919.82
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-384,270,540.27 -27,426,387.02 -411,696,927.29
其中： 1.基金申购款 141,070,196.42 13,935,184.82 155,005,381.24
2.基金赎回款 -525,340,736.69 -41,361,571.84 -566,702,308.53
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
第 15 页 共 34 页
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
196,606,830.78 9,256,532.80 205,863,363.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 科 技 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2016]199 号 《 关于准予交银施罗德科
技创新灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 580,543,835.77 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 531 号验资报告予以验证。经向中 国
证监会备案， 《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年
5 月 5 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 580,877,371.05 份基金份额，其
中认购资金利息折合 333,535.28 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德科技创新灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中 国
证 监 会 允许基 金 投 资的其 他 金 融工具( 但须 符合 中 国 证监会 相 关 规定) 。 本基 金的 投 资 组
合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ；本基金投资受益于科技创新相关上市公司
证券的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后， 本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5% 。如 果法 律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制， 基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩
比较基准为：60%× 沪深 300 指数+40%× 中证 综合债券指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
第 16 页 共 34 页
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年 5 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2016 年 5 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 5 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
第 17 页 共 34 页
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或 金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为公允价值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该 金融资产现金流量的合同
权利终止； (2) 该金融 资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融 工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
第 18 页 共 34 页
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券 投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
第 19 页 共 34 页
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理 人 能 够定期 评 价 该组成 部 分 的经营 成 果 ，以决 定 向 其配置 资 源 、评价 其 业 绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃( 包 括 涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布 中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
第 20 页 共 34 页
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分 确认为估值增值。
(3) 在银行 间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持 证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利
收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
第 21 页 共 34 页
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年5 月5 日（基金合同生效日）至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,727,631.24
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,080,656.94
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第 22 页 共 34 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年5 月5 日（基金合同生效日）至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 454,605.24
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年5 月5 日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 79,090,571.76 199,365.89
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
第 23 页 共 34 页
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原证
券
2016-12
-20
2017-01
-03
新股网
下申购
4.00 4.00 26,096
104,384
.00
104,384
.00
-
002838
道恩股
份
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
15.28 15.28 681
10,405.
68
10,405.
68
-
002840
华统股
份
2016-12
-29
2017-01
-10
新股网
下申购
6.55 6.55 1,814
11,881.
70
11,881.
70
-
300586
美联新
材
2016-12
-26
2017-01
-04
新股网
下申购
9.30 9.30 1,006
9,355.8
0
9,355.8
0
-
300587
天铁股
份
2016-12
-28
2017-01
-05
新股网
下申购
14.11 14.11 1,438
20,290.
18
20,290.
18
-
300588
熙菱信
息
2016-12
-27
2017-01
-05
新股网
下申购
4.94 4.94 1,380
6,817.2
0
6,817.2
0
-
300591 万里马
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
3.07 3.07 2,396
7,355.7
2
7,355.7
2
-
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300212 易华录
2016-11-
30
重大事项 30.54 - - 333,157 9,447,537.81 10,174,614.78 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
第 24 页 共 34 页
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 118,905,620.02 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
10,345,105.06 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
第 25 页 共 34 页
的比例（% ）
1 权益投资 129,250,725.08 61.88
其中：股票 129,250,725.08 61.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
79,354,596.05 37.99
7 其他各项资产 252,089.81 0.12
8 合计 208,857,410.94 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,734,452.05 7.64
C 制造业 59,255,098.32 28.78
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 49,567,656.66 24.08
第 26 页 共 34 页
J 金融业 104,384.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,589,134.05 2.23
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,250,725.08 62.78
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300365 恒华科技 412,277 17,109,495.50 8.31
2 300447 全信股份 204,016 11,318,807.68 5.50
3 300231 银信科技 571,760 10,583,277.60 5.14
4 300212 易华录 333,157 10,174,614.78 4.94
5 603006 联明股份 334,681 10,134,140.68 4.92
6 300279 和晶科技 215,711 9,383,428.50 4.56
7 002599 盛通股份 234,008 9,240,975.92 4.49
8 300287 飞利信 748,601 8,908,351.90 4.33
9 600309 万华化学 286,141 6,160,615.73 2.99
10 601233 桐昆股份 408,900 5,871,804.00 2.85
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
第 27 页 共 34 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 300329 海伦钢琴 52,322,071.68 25.42
2 300279 和晶科技 51,687,189.88 25.11
3 300365 恒华科技 47,850,701.11 23.24
4 002098 浔兴股份 45,693,756.24 22.20
5 002094 青岛金王 30,613,987.50 14.87
6 300212 易华录 29,145,360.54 14.16
7 002463 沪电股份 28,491,267.89 13.84
8 300271 华宇软件 23,878,902.46 11.60
9 603006 联明股份 22,820,614.25 11.09
10 300262 巴安水务 22,527,504.78 10.94
11 002113 天润数娱 22,525,655.45 10.94
12 300004 南风股份 22,083,211.32 10.73
13 300347 泰格医药 21,572,457.15 10.48
14 002169 智光电气 20,106,732.08 9.77
15 300065 海兰信 19,894,777.39 9.66
16 002605 姚记扑克 18,961,018.28 9.21
17 300016 北陆药业 18,340,402.60 8.91
18 000983 西山煤电 17,920,836.32 8.71
19 002599 盛通股份 17,901,452.24 8.70
20 002368 太极股份 17,863,959.55 8.68
21 002519 银河电子 16,546,116.68 8.04
22 300231 银信科技 15,554,964.00 7.56
23 300091 金通灵 14,289,123.49 6.94
24 300395 菲利华 14,116,727.96 6.86
25 300287 飞利信 12,745,990.55 6.19
26 300226 上海钢联 12,054,544.52 5.86
27 300302 同有科技 11,408,923.13 5.54
28 300447 全信股份 11,273,154.29 5.48
29 300160 秀强股份 11,197,712.40 5.44
30 600188 兖州煤业 9,903,299.41 4.81
31 601699 潞安环能 9,397,349.02 4.56
32 002462 嘉事堂 8,345,832.43 4.05
33 002674 兴业科技 8,340,094.58 4.05
34 300384 三联虹普 8,336,208.87 4.05
35 600536 中国软件 8,335,449.26 4.05
36 002614 蒙发利 7,705,967.48 3.74
37 600309 万华化学 6,199,626.25 3.01
38 300382 斯莱克 6,063,649.53 2.95
39 000423 东阿阿胶 6,060,012.00 2.94
40 601225 陕西煤业 5,974,516.53 2.90
第 28 页 共 34 页
41 300308 中际装备 5,804,153.79 2.82
42 601233 桐昆股份 5,721,019.00 2.78
43 002711 欧浦智网 5,582,587.20 2.71
44 002188 巴士在线 5,549,458.00 2.70
45 000639 西王食品 5,350,540.00 2.60
46 300203 聚光科技 5,163,186.00 2.51
47 300020 银江股份 5,162,648.60 2.51
48 600259 广晟有色 5,063,356.00 2.46
49 600527 江南高纤 5,015,933.00 2.44
50 600348 阳泉煤业 4,811,976.00 2.34
51 000937 冀中能源 4,136,013.00 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 300279 和晶科技 51,449,177.31 24.99
2 300329 海伦钢琴 45,252,078.63 21.98
3 002098 浔兴股份 42,720,436.99 20.75
4 300365 恒华科技 40,029,492.07 19.44
5 002113 天润数娱 31,061,606.55 15.09
6 002463 沪电股份 30,739,217.14 14.93
7 002094 青岛金王 29,402,709.65 14.28
8 300065 海兰信 25,968,099.02 12.61
9 300262 巴安水务 25,253,928.34 12.27
10 300271 华宇软件 23,765,930.85 11.54
11 300004 南风股份 22,813,916.75 11.08
12 002169 智光电气 22,807,467.12 11.08
13 300212 易华录 22,608,992.99 10.98
14 002605 姚记扑克 20,486,011.67 9.95
15 300016 北陆药业 18,155,312.11 8.82
16 300395 菲利华 17,086,127.88 8.30
17 300091 金通灵 16,831,552.13 8.18
18 002519 银河电子 16,626,499.67 8.08
19 002368 太极股份 16,037,515.99 7.79
20 300347 泰格医药 15,978,294.68 7.76
21 603006 联明股份 15,445,332.55 7.50
22 300302 同有科技 13,293,924.22 6.46
第 29 页 共 34 页
23 000983 西山煤电 11,752,152.60 5.71
24 300160 秀强股份 11,147,797.80 5.42
25 002599 盛通股份 8,989,818.01 4.37
26 600188 兖州煤业 8,862,076.47 4.30
27 300384 三联虹普 8,794,255.00 4.27
28 002614 蒙发利 8,408,374.90 4.08
29 600536 中国软件 8,391,430.40 4.08
30 002674 兴业科技 8,270,933.67 4.02
31 002462 嘉事堂 7,792,458.18 3.79
32 300226 上海钢联 7,201,682.33 3.50
33 000423 东阿阿胶 6,313,176.38 3.07
34 002711 欧浦智网 6,173,850.80 3.00
35 601699 潞安环能 6,027,375.57 2.93
36 300382 斯莱克 5,928,670.74 2.88
37 002188 巴士在线 5,847,539.00 2.84
38 601225 陕西煤业 5,389,237.95 2.62
39 300020 银江股份 5,207,612.25 2.53
40 000639 西王食品 5,130,559.42 2.49
41 300308 中际装备 4,982,005.03 2.42
42 600527 江南高纤 4,969,467.00 2.41
43 300203 聚光科技 4,887,449.80 2.37
44 300231 银信科技 4,811,975.59 2.34
45 600348 阳泉煤业 4,424,616.00 2.15
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 820,294,543.48
卖出股票的收入（成交）总额 730,203,382.04
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
第 30 页 共 34 页
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 122,029.65
2 应收证券清算款 70,040.56
3 应收股利 -
4 应收利息 19,745.98
5 应收申购款 40,273.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 252,089.81
第 31 页 共 34 页
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300212 易华录 10,174,614.78 4.94 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
5,158 38,116.87 63,298,845.26 32.20% 133,307,985.52 67.80%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
20,880.80 0.01%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放 0
第 32 页 共 34 页
式基金
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 5 月 5 日) 基金份额总额 580,877,371.05
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 141,070,196.42
减：基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 525,340,736.69
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 196,606,830.78
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
第 33 页 共 34 页
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费为 60,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘为
其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基金租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中泰证券股份
有限公司
2 928,920.58 0.06% 865.13 0.06% -
长江证券股份
有限公司
1 543,695,752.60 35.07% 506,344.04 35.07% -
广发证券股份
有限公司
1 471,948,100.76 30.44% 439,525.96 30.44% -
瑞银证券有限
责任公司
1 44,704,297.90 2.88% 41,632.85 2.88% -
东方证券股份
有限公司
1 43,675,088.21 2.82% 40,673.95 2.82% -
华创证券有限
责任公司
3 371,957,906.59 23.99% 346,404.98 23.99% -
北京高华证券
有限责任公司
1 34,278,389.69 2.21% 31,923.45 2.21% -
国开证券有限
责任公司
1 26,420,593.99 1.70% 24,605.64 1.70% -
民生证券股份
有限公司
2 12,628,759.40 0.81% 11,761.06 0.81% -
西藏东方财富
证券股份有限
1 - - - - -
第 34 页 共 34 页
公司
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为西藏东方财富证券股份有限公司，其它交
易单元未发生变化；
2、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
