交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国建 设 银 行”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银理财 60 天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,008,857,763.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519721 519722
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
8,491,238.98 份 2,000,366,524.38 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努
力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下， 结合对国内外宏观
经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收
益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 ， 合 理 安 排 组 合 期 限 结
构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细
化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金， 长期风险收
益 水 平 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 及 普 通 债 券 型 基
金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国建设银行股份有限公
司
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosur
e@jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5000 ，
021-61055000
010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
交银理财
60 天债券 A
交银理财
60 天债券 B
交银理财
60 天债券 A
交银理财
60 天债券 B
交银理财
60 天债券 A
交银理财 60
天债券 B
本 期 已 实 现 收
益
162,423.86
12,302,367.
51
412,238.86
9,995,241.5
8
707,366.26 1,502,900.71
本期利润 162,423.86
12,302,367.
51
412,238.86
9,995,241.5
8
707,366.26 1,502,900.71
本 期 净 值 收 益
率
1.78% 1.54% 3.40% 3.70% 3.92% 2.21%
3.1.2 期 末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
交银理财
60 天债券 A
交银理财
60 天债券 B
交银理财
60 天债券 A
交银理财
60 天债券 B
交银理财
60 天债券 A
交银理财 60
天债券 B
期 末 基 金 资 产
净值
8,491,238.9
8
2,000,366,5
24.38
11,104,428.
92
30,352,509.
92
14,928,628.
72
221,373,273.
42
期 末 基 金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
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注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、 自合同生效日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份额：A
类基金份额和 B 类基金份额。A 类基金份额与 B 类基金份额的管理费、 托管费相同，A
类基金份额按照 0.30% 的年费率计提销售服务费，B 类基金份额按照 0.01% 的年费率计
提销售服务费。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 收益 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1． 交 银 理财 60 天债券 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个
月
0.6300% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.2897% 0.0015%
过去六个
月
1.0709% 0.0017% 0.6805% 0.0000% 0.3904% 0.0017%
过去一年 1.7834% 0.0021% 1.3537% 0.0000% 0.4297% 0.0021%
过去三年 9.3719% 0.0096% 4.0537% 0.0000% 5.3182% 0.0096%
自基金合
同生效起
至今
12.5811% 0.0091% 5.1411% 0.0000% 7.4400% 0.0091%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
2． 交 银 理财 60 天债券 B ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个 0.7031% 0.0015% 0.3403% 0.0000% 0.3628% 0.0015%
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月
过去六个
月
1.0456% 0.0032% 0.6805% 0.0000% 0.3651% 0.0032%
过去一年 1.5426% 0.0035% 1.3537% 0.0000% 0.1889% 0.0035%
过去三年 7.6209% 0.0097% 4.0537% 0.0000% 3.5672% 0.0097%
自基金合
同生效起
至今
10.4075% 0.0091% 5.1411% 0.0000% 5.2664% 0.0091%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银理财 60 天债券 A
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银理财 60 天债券 B
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 2 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 收 益 率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银理财 60 天债券 A
注：图示日期为 2013 年 3 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银理财 60 天债券 B
注：图示日期为 2013 年 3 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
交银理财 60 天债券 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2016 年 148,340.75 10,364.44 3,718.67 162,423.86 -
2015 年 381,615.91 82,329.40 -51,706.45 412,238.86 -
2014 年 637,956.76 192,938.37 -123,528.87 707,366.26 -
合计 1,167,913.42 285,632.21 -171,516.65 1,282,028.98 -
交银理财 60 天债券 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2016 年 8,477,941.14 110,073.18 3,714,353.19 12,302,367.5 -
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1
2015 年 4,632,403.22 5,352,747.51 10,090.85 9,995,241.58 -
2014 年 1,409,085.10 399,059.38 -305,243.77 1,502,900.71 -
合计
14,519,429.4
6
5,861,880.07 3,419,200.27
23,800,509.8
0
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
连端清
交银货
币、 交银
理财 60
天债券、
交银丰
盈收益
债券、 交
银现金
宝货币、
交银丰
润收益
债券、 交
银活期
2015-10-16 - 5 年
连 端 清 先 生 ， 复 旦 大
学 经 济 学 博 士 。 历 任
交 通 银 行 总 行 金 融 市
场 部 、 湘 财 证 券 研 究
所 研 究 员 、 中 航 信 托
资 产 管 理 部 投 资 经
理。2015 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
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通货币、
交银天
利宝货
币、 交银
裕隆纯
债债券、
交银天
鑫宝货
币、 交银
天益宝
货币的
基金经
理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
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进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年， 主要受房地产市场回暖以及供给侧改革的影响， 国内经济呈现企稳回暖的
态 势 。 在 去 库 存 政 策 刺 激 下 ，2016 年 国 内 一 、 二 线 城 市 楼 市 火 爆 ， 房 地 产 投 资 结 束 了
2013 年以来持续下跌的颓势，在 2016 年 2 月份触底反弹。尽管第二、三季度遭遇下行
的波折，但 9 月至 11 月房地产投资再次企稳反弹。鉴于房地产行业对于中国经济的重
要性， 2016 年前三季度我国 GDP 增速站稳在 6.7% 的高度上。 伴随着供给侧改革的推进，
PPI 年内由负转正，煤钢等产能过剩行业盈利显著好转。在西方，社会贫富分化加剧之
下飞出两只大 “黑天鹅” —6 月下旬英国退欧与 11 月上旬特朗普当选美国总统， 大大超
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出市场预期。
货币政策上， 鉴于国内经济企稳但一、 二线城市楼市泡沫急剧膨胀， 央行收缩了货
币 政 策 宽 松 边 际 ， 并 且 随 着 楼 市 调 控 加 码 ， 四 季 度 央 行 货 币 政 策 向 中 性 偏 紧 方 向 回归。
一季度央行公开市场净投放 2,750 亿且降准一次，二季度净投放 6,750 亿、三季度净投
放 4,658 亿，四季度净投放仅 3,114 亿。
资金面上， 受央行货币政策操作及 MPA 考核等因素影响， 资金价格中枢不断上移，
12 月份中旬市场资金面变得异常紧张，12 月底 R007 较 2015 年底上行 32 个 BP 以上 。
受配置需求、 经济走势、 资金面、 信用事件及海外黑天鹅等多重因素冲击的影响，2016
年债市波动较大。4 月份受信用事件超预期冲击，政金债及信用债收益率出现快速大幅
回调， 但 6 月下旬英国退欧引发全球宽松预期， 三季度债市再次出现 大涨， 甚至市场将
国庆期间的楼市调整解读为经济下行利好债市的信号， 10 月也出现一波上涨行情， 但是
随后在经济短期平稳依旧， 特别是资金面紧张超预期的冲击之下， 债市在 11 月与 12 月
遭遇大幅调整。 基金操作方面， 报告期内本基金规模较大幅提升， 主要投资于同业存单、
同业存款及短金债，尽力控制信用风险，积极防控 12 月份的债市大幅调整，努力为份
额持有人创造较为稳健的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内， 交银理财 60 天债券 A 净值收益率为 1.7834% ， 交银理财 60 天债券 B
净值收益率 1.5426% ，同期业绩比较基 准增长率为 1.3537% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，国内楼市调控以及英美等西方社会右翼化延续的概率较大，因此，
如果 2017 年楼市调控进一步加码影响，那么国内经济可能将会面临一定的下行压力。
在海外，美国特朗普逆全球化与贸易保护主义倾向、英国硬退欧风险、4 月法国大选右
势力上台可能性上升等海外风险点均增加了 2017 年国内经济的下行风险。但是，短期
上，国内经济依旧弱势平稳，2016 年 12 月 中央经济工作会议已明确提出“货币政策要
保 持 稳 健 中 性 … … 要 把 防 控 金 融 风 险 放 到 更 加 重 要 的 位 置 … … 着 力 防 控 资 产 泡 沫 … …
既 抑 制 房 地 产 泡 沫 ， 又 防 止 出 现 大 起 大 落 。 ” 短 期 内 ， 在 宏 观 经 济 相 对 平 稳 且 政 策 诉 求
明确的背景下， 央行货币政策更倾向于抑制资产价格泡沫为主。 除非经济下行风险超预
期，否则预计短期内央行将以稳健偏紧的货币政策为主。但是，倘若 2017 年经济下行
压力较大， 不排除央行货币政策再次转向相对宽松的可能。 另外， 2017 年仍需警惕企业
信用风险。 组合管理方面， 本基金将密切关注经济走势与央行货币政策操作动态， 在保
持较好流动性的同时力求把握市场机会， 尽力控制信用风险， 努力为份额持有人创造较
为稳健的回报。
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4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按运作期结转份额。 本基
金本报告期内利润分配情况参见 年度报告正文 7.4.7.10 。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内曾连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元、 连续
二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满二百人的情形， 但截至本报告期末， 本
基金基金资产净值已高于五千万元，本基金基金份额持有人数量已超过二百人。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
第 14 页 共 32 页
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金实施利润分配的金额为 A 类 162,423.86 元，B 类 12,302,367.51
元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德理财 60 天债券型证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变 动 表 以 及财 务 报 表 附注 出 具 了 标准 无 保 留 意见 的 审 计 报告 【 普 华 永道 中 天 审 字(2017)
第 20189 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
7.4.7.1
14,618,194.76 3,243,615.32
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
1,995,489,408.43 23,022,655.64
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,995,489,408.43 23,022,655.64
第 15 页 共 32 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
14,000,000.00 15,000,142.50
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
3,032,494.59 352,635.44
应收股利
- -
应收申购款
600.00 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
2,027,140,697.78 41,619,048.90
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,000,000.00 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
269,465.50 14,086.47
应付托管费
107,786.18 4,173.79
应付销售服务费
15,590.37 3,257.42
应付交易费用
7.4.7.7
24,618.00 3,189.87
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
3,776,174.37 58,102.51
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
89,300.00 79,300.00
负债合计
18,282,934.42 162,110.06
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
2,008,857,763.36 41,456,938.84
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
2,008,857,763.36 41,456,938.84
第 16 页 共 32 页
负债和所有者权益总计
2,027,140,697.78 41,619,048.90
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
2,008,857,763.36 份， 其中 A 类基 金份额： 8,491,238.98 份， B 类基金份额： 2,000,366,524.38
份。
2 、 本 摘 要 中 资 产 负 债 表 和 利 润 表 所 列 附 注 号 为 年 度 报 告 正 文 中 对 应 的 附 注 号 ， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
14,163,512.99 12,026,723.97
1.利息收入
14,231,321.79 10,878,938.64
其中：存款利息收入
7.4.7.11
315,546.12 8,714,226.24
债券利息收入
12,745,719.26 1,934,551.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,170,056.41 230,161.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-67,808.80 1,147,785.33
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
-67,808.80 1,147,785.33
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
- -
减 ： 二 、 费用
1,698,721.62 1,619,243.53
第 17 页 共 32 页
1．管理人报酬
1,121,672.43 634,937.79
2．托管费
368,900.70 188,129.71
3．销售服务费
72,967.07 60,321.11
4．交易费用
- -
5．利息支出
10,021.59 608,160.22
其中：卖出回购金融资产支出
10,021.59 608,160.22
6．其他费用
7.4.7.15
125,159.83 127,694.70
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
12,464,791.37 10,407,480.44
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
12,464,791.37 10,407,480.44
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体：交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
41,456,938.84 - 41,456,938.84
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 12,464,791.37 12,464,791.37
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
1,967,400,824.52 - 1,967,400,824.52
其中： 1.基金申购款 3,009,771,266.28 - 3,009,771,266.28
2.基金赎回款 -1,042,370,441.76 - -1,042,370,441.76
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
- -12,464,791.37 -12,464,791.37
第 18 页 共 32 页
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
2,008,857,763.36 - 2,008,857,763.36
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
236,301,902.14 - 236,301,902.14
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 10,407,480.44 10,407,480.44
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
-194,844,963.30 - -194,844,963.30
其中： 1.基金申购款 496,210,370.67 - 496,210,370.67
2.基金赎回款 -691,055,333.97 - -691,055,333.97
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -10,407,480.44 -10,407,480.44
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
41,456,938.84 - 41,456,938.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管
理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]1768 号《关于核准交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合
第 19 页 共 32 页
同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币 777,735,040.55 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2013) 第 131 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 3 月 13 日 正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额 为 777,917,201.14 份基金份额，其中认购资金利息折合
182,160.59 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德理财
60 天债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据投资人持有本基金的份额数量，对
投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类
基金份额。两类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 交银施罗德理财 60 天债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
现金， 通知存款， 一年以内( 含一年) 的银行定期存款和大额存单， 剩余期限( 或回售期限)
在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年以内( 含一年)
的 债 券 回购， 期 限 在一年 以 内( 含一 年) 的 中央 银 行 票据和 短 期 融资券 ， 以 及法律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但 须 符 合 中 国
证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人
在履行适 当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证 券 投 资基金 业 协 会(以下简 称“中 国 基 金业协 会 ”) 颁布 的 《 证券投 资 基 金会计 核 算 业
务指引》 、 《交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
第 20 页 共 32 页
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所得 税 若 干 优惠 政 策 的 通知 》 、财
税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进 一 步 明 确全 面 推 开 营改 增 试 点 金融 业 有 关 政策 的 通 知 》 、 财 税[2016]70 号 《 关 于 金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( “交 银施罗
德基金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
第 21 页 共 32 页
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费 1,121,672.43 634,937.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费 5,960.04 11,867.86
注：1. 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 11 月 15 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% ÷当年天数；
2. 2016 年 11 月 16 日到 2016 年 12 月 31 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一
日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为 ：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
368,900.70 188,129.71
第 22 页 共 32 页
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 60 天债
券 A
交银理财 60 天债券
B
合计
交通银行 5,609.53 - 5,609.53
中国建设银行 7,841.57 - 7,841.57
交银施罗德基金
公司
12,217.85 45,186.24 57,404.09
合计 25,668.95 45,186.24 70,855.19
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财60 天债
券A
交银理财60 天债券B 合计
交通银行 12,758.08 - 12,758.08
中国建设银行 10,959.18 - 10,959.18
交银施罗德基金
公司
8,202.05 22,247.73 30,449.78
合计 31,919.31 22,247.73 54,167.04
注： 本基金 实行销售服务费分类收费方式， 分 设 A 、B 两类基金份额：A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 类基金按前一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值× 0.30%÷ 当年天 数；
B 类基金日销售服务费＝前一日 B 类基金份额对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市场 的 债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
第 23 页 共 32 页
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余额 及 当 期 产生 的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,618,194.76 77,033.60 3,243,615.32 66,216.86
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联方 承 销 证 券的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证 券 而 于期 末 持 有 的流 通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为抵 押 的 债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
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(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 1,995,489,408.43 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额
(2015 年 12 月 31 日：第二层次 23,022,655.64 元，无第一层次及第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次
未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 1,995,489,408.43 98.44
其中： 债券 1,995,489,408.43 98.44
资产支持证券 - -
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2 买入返售金融资产 14,000,000.00 0.69
其中： 买断 式回购的买入返售 金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 14,618,194.76 0.72
4 其他各项资产 3,033,094.59 0.15
5 合计 2,027,140,697.78 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.06
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本基金合同约定： “ 本 基金投资组合的平均剩余期限控制在 180 天 （含） 以内 。 ” 本基金
本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
第 26 页 共 32 页
8.3.2 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 1.57 0.70
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 12.41 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 9.42 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 14.23 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 63.12 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
6 合计 100.76 0.70
8.4 报告期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 100,244,098.33 4.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,999,876.82 0.15
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其中：政策性金融债 2,999,876.82 0.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,892,245,433.28 94.20
8 其他 - -
9 合计 1,995,489,408.43 99.33
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 140004
14 附息国债
04
1,000,000
100,244,098.3
3
4.99
2 111699171
16 江苏江南农
村商业银行
CD138
1,000,000 98,564,756.74 4.91
3 111699155
16 包商银行
CD060
1,000,000 98,530,555.96 4.90
4 111699830
16 浙江泰隆商
行 CD046
1,000,000 98,492,079.45 4.90
5 111699172
16 九江银行
CD093
1,000,000 98,478,573.47 4.90
6 111699750
16 秦农农商银
行 CD003
1,000,000 98,473,272.88 4.90
7 111699192
16 中原银行
CD135
1,000,000 98,472,922.47 4.90
8 111681067
16 邯郸银行
CD217
1,000,000 98,317,910.80 4.89
9 111681115
16 唐山银行
CD043
1,000,000 98,298,789.68 4.89
10 111681816
16 合肥科技农
村商行 CD045
1,000,000 98,019,432.84 4.88
8.7“影 子 定价 ”与 “摊 余成 本 法 ”确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
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报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
0
报告期内偏离度的最高值 0.0864%
报告期内偏离度的最低值 -0.2366%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简
单平均值
0.0476%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 情况。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基 金 计 价 方 法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,032,494.59
4 应收申购款 600.00
5 其他应收款 -
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,033,094.59
8.9.4 其 他 需 说 明 的 重要 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银理财 60 天债
券 A
198 42,885.05 3,966,349.44 46.71% 4,524,889.54 53.29%
交银理财 60 天债
券 B
1
2,000,366,5
24.38
2,000,366,524.
38
100.00% - -
合计 199
10,094,762.
63
2,004,332,873.
82
99.77% 4,524,889.54 0.23%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银理财 60 天债券 A 1,730.00 0.02%
交银理财 60 天债券 B - -
合计 1,730.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管
理人员、基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
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投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
合计 0
本基金基金经
理持有本开放
式基金
交银理财 60 天债券 A 0
交银理财 60 天债券 B 0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
基金合同生效日（2013 年 3 月 13
日）基金份额总额
756,744,683.05 21,172,518.09
本报告期 期初基金份额总额 11,104,428.92 30,352,509.92
本报告期 基金总申购份额 1,001,009,825.14 2,008,761,441.14
减：本报告期 基金总赎回份额 1,003,623,015.08 38,747,426.68
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,491,238.98 2,000,366,524.38
注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内已于 2016 年 10 月 20 日起至 2016 年 11 月 14 日以通讯方式召开
了交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金的基金份额持有人大会，会议审议并通过
了《关于交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金调整管理费率及基金合同修改有关
事项的议案》 ， 根据基金份额持有人大会的决议， 本基金管理费由 0.27% 调整为 0.20% 并
相应修改基金合同和托管协议。本次基金份额持有人大会决议于 2016 年 11 月 15 日生
效，自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2016 年 11 月 16 日 起，本基金执行调
整后的管理费率。
第 31 页 共 32 页
11.2 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 的 专门 基 金 托 管部 门 的 重 大人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并 履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源证 1 - - - - -
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券股份有限
公司
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申万宏源证
券股份有限
公司
- -
2,734,000,0
00.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离 度绝 对 值 超过 0.5% 的 情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
