交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限 公司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银理财 21 天债券
基金主代码 519716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 5 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,022,983,722.80 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
下属分级基金的交易代码 519716 519717
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
11,855,373.33 份 4,011,128,349.47 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努
力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增
值。
投资策略
本基金在保持组合流动性的前提下， 结合对国内外宏观
经济运行、 金融市场运行、 资金流动格局、 货币市场收
益 率 曲 线 形 态 等 各 方 面 的 分 析 ， 合 理 安 排 组 合 期 限 结
构， 积极选择投资工具， 采取主动性的投资策略和精细
化的操作手法。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金 ， 长期风险收益水平低
于股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场型证券投资
基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
交银施罗德基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosur
e@jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000 ，
021-61055000
95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数据 和
指标
2016 年 2015 年 2014 年
交银理财
21 天债券 A
交银理财
21 天债券 B
交银理财
21 天债券 A
交银理财
21 天债券 B
交银理财
21 天债券 A
交银理财 21
天债券 B
本 期 已 实 现 收
益
438,686.08
33,832,155.
51
849,632.96
16,000,599.
56
2,479,274.8
9
26,877,858.7
2
本期利润 438,686.08
33,832,155.
51
849,632.96
16,000,599.
56
2,479,274.8
9
26,877,858.7
2
本 期 净 值 收 益
率
2.71% 2.41% 3.62% 3.90% 4.67% 3.51%
3.1.2 期 末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
交银理财
21 天债券 A
交银理财
21 天债券 B
交银理财
21 天债券 A
交银理财
21 天债券 B
交银理财
21 天债券 A
交银理财 21
天债券 B
期 末 基 金 资 产
净值
11,855,373.
33
4,011,128,3
49.47
19,873,199.
04
82,158,333.
51
29,814,764.
46
1,113,020,53
3.75
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期 末 基 金 份 额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按运作期结转份额。
3、自 2013 年 1 月 9 日起， 本基金实行销售服务费分类收费方式， 分设两类基金份
额： A 类基金份额和 B 类基金份额。 A 类基金份额与 B 类基金份额的管理费、 托管费相
同，A 类基金份额按照 0.30% 的年费率计提销售服务费，B 类基金份额按照 0.01% 的年
费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A 类基金份额与分类前基金连续计算，
B 类基金份额按新设基金计算；
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 收益 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1． 交 银 理财 21 天债券 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③
②- ④
过去三个
月
0.6881% 0.0040% 0.3403% 0.0000% 0.3478% 0.0040%
过去六个
月
1.3097% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 0.6292% 0.0030%
过去一年 2.7140% 0.0168% 1.3537% 0.0000% 1.3603% 0.0168%
过去三年 11.3999% 0.0213% 4.0537% 0.0000% 7.3462% 0.0213%
自基金合
同生效起
至今
16.6337% 0.0184% 5.6145% 0.0000% 11.0192% 0.0184%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周
期。
2、本 基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。
2． 交 银 理财 21 天债券 B ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.7616% 0.0040% 0.3403% 0.0000% 0.4213% 0.0040%
过去六个
月
1.4575% 0.0030% 0.6805% 0.0000% 0.7770% 0.0030%
过去一年 2.4094% 0.0072% 1.3537% 0.0000% 1.0557% 0.0072%
过去三年 10.1401% 0.0112% 4.0537% 0.0000% 6.0864% 0.0112%
自基金合
同生效起
至今
14.8331% 0.0100% 5.3741% 0.0000% 9.4590% 0.0100%
注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作
周期。
2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3、本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银理财 21 天债券 A
注：图示日期为 2012 年 11 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日。本基金建仓期为自基金合同
生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说
明书有关投资比例的约定。
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2、交银理财 21 天债券 B
注： 图示日期为 2013 年 1 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 收 益 率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银理财 21 天债券 A
注：图示日期为 2012 年 11 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
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长率按照当年实际存续期计算。
2、交银理财 21 天债券 B
注： 图示日期为 2013 年 1 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日。 实施销售服务费分类当年的净
值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
交银理财 21 天债券 A ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
2016 年 424,999.99 19,223.72 -5,537.63 438,686.08 -
2015 年 793,620.55 66,698.00 -10,685.59 849,632.96 -
2014 年 2,266,419.70 254,424.39 -41,569.20 2,479,274.89 -
合计 3,485,040.24 340,346.11 -57,792.42 3,767,593.93 -
交银理财 21 天债券 B ：
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润本
年变动
年度利润分
配合计
备注
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2016 年
27,027,065.4
4
3,170,613.59 3,634,476.48
33,832,155.5
1
-
2015 年
11,264,970.7
2
6,126,036.83
-1,390,407.9
9
16,000,599.5
6
-
2014 年
19,503,567.9
0
6,017,669.34 1,356,621.48
26,877,858.7
2
-
合计
57,795,604.0
6
15,314,319.7
6
3,600,689.97
76,710,613.7
9
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货
币、 交银
理财 21
天债券、
交银现
金宝货
币、 交银
丰享收
益债券、
交银丰
2015-05-27 - 8 年
黄 莹 洁 女 士 ， 香 港 大
学 工 商 管 理 硕 士 、 北
京 大 学 经 济 学 、 管 理
学 双 学 士 。 历 任 中 海
基 金 管 理 有 限 公 司 交
易员。2012 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 中 央 交
易室交易员。
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泽收益
债券、 交
银裕通
纯债债
券、 交银
活期通
货币、 交
银天利
宝货币、
交银裕
隆纯债
债券、 交
银天鑫
宝货币、
交银天
益宝货
币的基
金经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基 金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证
券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内 幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
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开放，确保各投资组合 在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “时间优先、 价格优先、 比例分配” 的原则， 全部通过交易系统
进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、
比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为 。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内， 国内经济整体上延续弱势平稳的态势。 央行货币政策中性稳健定调未
变，央行持续逆回购及 MLF 以 维护资金面平稳，但通过抬升资金成本引导金融机构主
动 控 制 杠 杆 风 险 ， 加 强 流 动 性 管 理 。 同 时 监 管 升 级 对 流 动 性 亦 有 一 定 影 响 。 临 近 2016
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年年末，银行系统内部流动性趋紧，货币市场工具利率大幅上行。
基金操作方面， 本基金通过合理有效的久期管理， 保障了组合充足的流动性。 动态
对比债券、 回购、 存款、 同业存单的收益率， 排序选择更优的资产进行配置， 在力保 安
全性、流动性的同时，努力提高长期收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，交银理财 21 天债 券 A 净值 收益率为 2.7140% ，同期业绩比较基准增
长率为 1.3537% ；交银理财 21 天 债券 B 净 值收益率 2.4094% ，同期业绩比较基准增长
率为 1.3537% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，我们对债券市场保持谨慎乐观的态度。中国内在的经济增长动能仍
处于下降通道， 未来可能低位波动， 因此基本面依然对债市有所支撑。 但债券市场仍存
在一些不确定因素， 包括金融机构去杠杆的力度， 通胀压力是否缓解， 资金面的波动等。
本基金将根据不同资产收益率的动态变化， 适时调整组合结构， 根据期限利差动态调整
组合杠杆率， 通过对市场利率的前瞻性判 断进行合理有效的久期管理， 尽力严格控制信
用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造较为稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市 场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值 流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按运作期结转份额。 本基
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金本报告期内利润分配情况参见 年度报告正文 7.4.7.10 。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上 ， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对交银施罗德理财 21 天债券型证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变 动 表 以 及财 务 报 表 附注 出 具 了 标准 无 保 留 意见 的 审 计 报告 【 普 华 永道 中 天 审 字(2017)
第 20169 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上 年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
7.4.7.1
1,098,712,208.47 42,033,061.38
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
549,093,614.02 50,016,722.17
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
549,093,614.02 50,016,722.17
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
2,372,971,815.36 9,500,134.25
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
6,327,086.59 648,585.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
4,027,104,724.44 102,198,502.84
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金 融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
237,535.26 28,662.15
应付托管费
95,014.14 8,492.50
应付销售服务费
14,709.55 6,089.35
应付交易费用
7.4.7.7
32,925.19 13,307.51
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
3,649,702.50 20,928.78
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
91,115.00 89,490.00
负债合计
4,121,001.64 166,970.29
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
4,022,983,722.80 102,031,532.55
未分配利润
7.4.7.10
- -
所有者权益合计
4,022,983,722.80 102,031,532.55
负债和所有者权益总计
4,027,104,724.44 102,198,502.84
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
4,022,983,722.8 份， 其中 A 类基金份额 11,855,373.33 份， B 类基 金份额 4,011,128,349.47
份。
2 、 本 摘 要 中 资 产 负 债 表 和 利 润 表 所 列 附 注 号 为 年 度 报 告 正 文 中 对 应 的 附 注 号 ， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
43,598,568.91 20,218,964.91
1.利息收入
43,443,795.79 15,984,026.89
其中：存款利息收入
7.4.7.11
15,693,149.08 8,919,711.20
债券利息收入
24,168,151.63 6,554,406.74
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
3,582,495.08 509,908.95
其他利息收入
- -
2.投资 收益（损失以“- ” 填列）
154,773.12 4,234,938.02
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.12
154,773.12 4,234,938.02
资产支持证券投资收益
7.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.14
- -
减 ： 二 、 费用
9,327,727.32 3,368,732.39
1．管理人报酬
2,795,454.55 963,200.15
2．托管费
964,652.60 285,392.58
3．销售服务费
167,820.45 104,592.49
4．交易费用
- -
5．利息支出
5,238,284.71 1,850,329.01
其中：卖出回购金融资产支出
5,238,284.71 1,850,329.01
6．其他费用
7.4.7.15
161,515.01 165,218.16
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
34,270,841.59 16,850,232.52
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
34,270,841.59 16,850,232.52
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体：交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 本期
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
102,031,532.55 - 102,031,532.55
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 34,270,841.59 34,270,841.59
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
3,920,952,190.25 - 3,920,952,190.25
其中： 1.基金申购款 6,051,618,639.55 - 6,051,618,639.55
2.基金赎回款 -2,130,666,449.30 - -2,130,666,449.30
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -34,270,841.59 -34,270,841.59
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
4,022,983,722.80 - 4,022,983,722.80
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
1,142,835,298.21 - 1,142,835,298.21
二 、 本 期 经 营 活 动
产生的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 16,850,232.52 16,850,232.52
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
-1,040,803,765.66 - -1,040,803,765.66
其中： 1.基金申购款 188,312,772.17 - 188,312,772.17
2.基金赎回款 -1,229,116,537.83 - -1,229,116,537.83
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
- -16,850,232.52 -16,850,232.52
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产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
102,031,532.55 - 102,031,532.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管
理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2012] 第 1282 号 《关于核准交银施罗德理
财 21 天债券型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集 不
包括认购资金利息共募集 8,503,647,851.36 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2012) 第 428 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银 施
罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 11 月 5 日正式生效，基金合
同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 8,505,567,812.46 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
1,919,961.10 份基金份 额。本基金 的基金管理 人为交银施 罗德基金管 理有限公司 ，基 金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 本
基金管理人自 2013 年 1 月 9 日起 对本基金实施基金份额分类，并对《交银施罗德理财
21 天债券型证券投资基金基金合同》 、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金托管
协议》和《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金招募说明书》的相关内 容进行了
修改。 本基金实施基金份额分类后根据投资人持有本基金的份额数量， 对投资人持有的
基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成 A 类和 B 类两类基金份额。两
类基金份额分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德理财 21 天债券型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具， 包括现
金 ， 通 知 存 款 ， 一 年 以 内( 含一年) 的 银 行 定 期 存 款 和 大 额 存 单 ， 剩 余 期 限( 或 回 售 期 限)
在 397 天以内( 含 397 天) 的债券、资产支持证券和中期票据，期限在一年 以内( 含一年)
的 债 券 回购， 期 限 在一年 以 内( 含一 年) 的 中央 银 行 票据和 短 期 融资券 ， 以 及法律 法 规 或
中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 金 融 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但 须 符 合 中 国 证
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监会相关规定) 。本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证 券 投 资基金 业 协 会( 以 下 简 称“中 国 基 金业协 会 ”) 颁布 的 《 证券投 资 基 金会计 核 算 业
务指引》 、 《交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基 金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
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一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下： ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司( 交银施罗
德基金公司)
基金管理人 、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
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当期发生的基金应支付
的管理费 2,795,454.55 963,200.15
其中： 支付销售机构的客
户维护费 17,561.59 26,168.59
注： 1. 2016 年 1 月 1 日到 2016 年 8 月 23 日， 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基
金资产净值 0.27% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日
管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27% ÷当年天数；
2. 2016 年 8 月 24 日到 2016 年 12 月 31 日， 支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20% ÷当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
964,652.60 285,392.58
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.08% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08% ÷当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财 21 天债
券 A
交银理财 21 天债券
B
合计
交通银行 20,245.15 - 20,245.15
中国农业银行 14,076.87 22.77 14,099.64
交银施罗德基金
公司
5,818.06 118,929.76 124,747.82
合计 40,140.08 118,952.53 159,092.61
获得销售服务费 上年度可比期间
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的各关联方名称
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银理财21 天债
券A
交银理财21 天债券B 合计
交通银行 36,963.23 - 36,963.23
中国农业银行 21,115.73 - 21,115.73
交银施罗德基金
公司
4,572.35 33,297.52 37,869.87
合计 62,651.31 33,297.52 95,948.83
注： 本基金 实行销售服务费分类收费方式， 分 设 A 、B 两类基金份额：A 类基金按前一
日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提销售服务费，B 类基金按前一日基金资产净值
0.01% 的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管
理人计算并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：
A 类基金日销售服务费＝前一日 A 类基金份额对应的资产净值× 0.30%÷ 当年天 数；
B 类基金日销售服务费＝前一日 B 类基金份额对应的资产净值× 0.01%÷ 当年天 数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行 银行 间 同 业 市场 的 债 券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支出
中国农业银
行
99,808,569.57 - - - - -
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支出
- - - - - - -
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资 本基 金 的 情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
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7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外 的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管 的银 行 存 款 余额 及 当 期 产生 的 利 息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 712,208.47 139,288.07 33,061.38 34,284.52
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销 期内 参 与 关 联方 承 销 证 券的 情 况
本基金本报 告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易 事项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证 券 而 于期 末 持 有 的流 通 受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂 时停 牌 等 流 通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为抵 押 的 债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
第 24 页 共 32 页
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或 负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融工具中属于第二层次的余额为 549,093,614.02 元，无属于第一层次和第三层次的余
额(2015 年 12 月 31 日：第二层次 50,016,722.17 元，无第一层次和第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 次
未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12
月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
第 25 页 共 32 页
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 549,093,614.02 13.63
其中： 债券 549,093,614.02 13.63
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,372,971,815.36 58.93
其中： 买断 式回购的买入返售 金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,098,712,208.47 27.28
4 其他各项资产 6,327,086.59 0.16
5 合计 4,027,104,724.44 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 11.92
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同 业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40% ”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3 基金投资组合平均 剩余期限
8.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
26
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 10
第 26 页 共 32 页
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过141天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3.2 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例
（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 61.00 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 4.95 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 12.88 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天 0.25 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含） 1.24 -
其中： 剩余 存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
6 合计 80.32 -
8.4 报告期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
第 27 页 共 32 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 209,979,361.06 5.22
其中：政策性金融债 209,979,361.06 5.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,986,065.57 0.99
6 中期票据 - -
7 同业存单 299,128,187.39 7.44
8 其他 - -
9 合计 549,093,614.02 13.65
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 160201 16 国开 01 1,000,000 99,976,138.95 2.49
2 160401 16 农发 01 600,000 59,995,232.55 1.49
3 160211 16 国开 11 500,000 50,007,989.56 1.24
4 111695013
16 郑州银行
CD072
500,000 49,983,145.65 1.24
5 111698652
16 萧山农商银
行 CD042
500,000 49,922,270.92 1.24
6 111696295
16 南充商行
CD031
500,000 49,822,001.75 1.24
7 111696448
16 昆山农村商
行 CD010
500,000 49,808,151.17 1.24
8 111696450
16 泰安银行
CD025
500,000 49,804,763.08 1.24
9 111696552
16 佛山农商行
CD012
500,000 49,787,854.82 1.24
10 011698463
16 华电江苏
SCP002
300,000 29,991,526.10 0.75
第 28 页 共 32 页
8.7“影 子 定价 ”与 “摊 余成 本 法 ”确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0.25( 含)-0.5%
间的次数
8 次
报告期内偏离度的最高值 0.3975%
报告期内偏离度的最低值 -0.1299%
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简
单平均值
0.0788%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基 金 计 价 方 法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ， 在 其 剩 余 期 限 内 按 照 实 际 利 率 和 摊 余 成 本 逐 日 摊 销 计 算 损
益。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,327,086.59
第 29 页 共 32 页
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,327,086.59
8.9.4 其 他 需 说 明 的 重要 事 项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银理财 21 天债
券 A
473 25,064.21 3,173.57 0.03% 11,852,199.76 99.97%
交银理财 21 天债
券 B
2
2,005,564,1
74.74
4,001,878,349.
47
99.77% 9,250,000.00 0.23%
合计 475
8,469,439.4
2
4,001,881,523.
04
99.48% 21,102,199.76 0.52%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
交银理财 21 天债券 A 1,148.47 0.01%
交银理财 21 天债券 B - -
合计 1,148.47 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 30 页 共 32 页
本公司高级管
理人员、基金
投资和研究部
门负责人持有
本开放式基金
交银理财 21 天债券 A 0
交银理财 21 天债券 B 0
合计 0
本基金基金经
理持有本开放
式基金
交银理财 21 天债券 A 0
交银理财 21 天债券 B 0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 交银理财 21 天债券 A 交银理财 21 天债券 B
基金合同生效日（2012 年 11 月 5
日）基金份额总额
8,505,567,812.46 -
本报告期 期初基金份额总额 19,873,199.04 82,158,333.51
本报告期 基金总申购份额 15,130,574.11 6,036,488,065.44
减：本报告期 基金总赎回份额 23,148,399.82 2,107,518,049.48
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末 基金份额总额 11,855,373.33 4,011,128,349.47
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投、份额类别调整业务，则总申购份额中
包含该业务；
2、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
3、本基金于 2013 年 1 月 9 日起实行销售服务费分类收费模式。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内已于 2016 年 7 月 28 日 起至 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开了
交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金的基金份额 持有人大会，会议审议并通过了
《关于交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金调整管理费率及基金合同修改有关事
项的议案》 ， 根据基金份额持有人大会的决议， 本基金管理费由 0.27% 调整为 0.20%并相
应修改基金合同和托管协议。本次基金份额持有人大会决议于 2016 年 8 月 23 日生效，
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自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2016 年 8 月 24 日起， 本基金执行调整后的
管理费率。
11.2 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 的 专门 基 金 托 管部 门 的 重 大人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏 军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险 管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金
融有限公司
1 - - - - -
申万宏源证
券有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中国国际金
融有限公司
- -
10,000,000.
00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况 ） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 偏 离 度绝 对 值 超过 0.5% 的 情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
