交银施罗德环球精选价值证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国建 设 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
交易代码 519696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 22 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,370,048.29 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通 过 全 球 资 产 配 置 和 灵 活 分 散 投 资 ， 在 有 效 分 散 和 控 制
风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略
自 上 而 下 配 置 资 产 ， 通 过 对 全 球 宏 观 经 济 和 各 经 济 体 的
基 本 面 分 析 ， 在 不 同 区 域 间 进 行 有 效 资 产 配 置 ， 自 下 而
上 精 选 证 券 ， 挖 掘 定 价 合 理 、 具 备 持 续 竞 争 优 势 的 上 市
公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准
70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P Global
LargeMidCap Index)+30%× 恒生指 数
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 混 合 型 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 债 券
型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 。 属 于 承 担 较
高 风 险 、 预 期 收 益 较 高 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。 此 外 ， 本
基 金 在 全 球 范 围 内 进 行 投 资 ， 除 了 需 要 承 担 国 际 市 场 的
市 场 波 动 风 险 之 外 ， 还 面 临 汇 率 风 险 、 国 别 风 险 、 新 兴
市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露 姓名 孙艳 田青
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负责人
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境 外资产托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Schroder Investment
Management Limited
JPMorgan Chase Bank ，
National Association
中文 施罗德投资管理有限公司 摩根大通银行
注册地址 英国伦敦
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH43240,
U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London
270 Park Avenue, New
York, New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主要财务指标、基金 净值表现及 利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -2,028,238.47 4,491,773.60 27,600,369.17
本期利润 6,396,541.93 262,832.59 9,435,959.18
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
0.1077 0.0040 0.1005
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 7.08% 0.15% 6.38%
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率
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.547 0.598 0.650
期末基金资产净值 100,793,987.15 92,231,125.53 128,269,800.31
期末基金份额净值 1.642 1.598 1.662
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变 动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
2.88% 0.49% -1.12% 0.51% 4.00% -0.02%
过去六
个月
9.69% 0.52% 5.81% 0.53% 3.88% -0.01%
过去一
年
7.08% 0.81% 4.22% 0.83% 2.86% -0.02%
过去三
年
14.08% 0.94% 1.43% 0.77% 12.65% 0.17%
过去五
年
58.27% 0.86% 35.94% 0.74% 22.33% 0.12%
自基金
合同生
效起至
今
104.89% 0.99% 26.69% 1.17% 78.20% -0.18%
注：本基金的业绩比较基准为 70%× 标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap
Index)+30%× 恒生指数，每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 0.600 1,060,257.52 2,388,623.66 3,448,881.18 -
2015 年 0.660 1,620,714.07 3,392,077.59 5,012,791.66 -
2014 年 0.390 1,567,517.23 2,440,095.69 4,007,612.92 -
合计 1.650 4,248,488.82 8,220,796.94
12,469,285.7
6
-
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理 （助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离
任
日
期
蔡
铮
交银环球精选混合(QDII) 、交银
上证 180 公司治理 ETF 及其联
接、 交银深证 300 价值 ETF 及其
联接、 交银全球资源混合(QDII) 、
2015-04-22 -
7
年
蔡铮先生，中国国籍，
复旦大学电子工程硕
士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加
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交银国证新能源指数分级、交银
中证海外中国互联网指数
（QDII-LOF) 、 交银中证互联网金
融指数分级、交银中证环境治理
指数（LOF ）的基金经理，公司
量化投资部副总经理
入交银施罗德基金管
理有限公司， 历任投资
研究部数量分析师、 基
金经理助理、 量化投资
部助理总经理。 2012 年
12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗
德沪深 300 行业分层等
权重指数证券投资基
金基金经理。2015 年 8
月 13 日至 2016 年 7 月
18 日担任交银施罗德
中证环境治理指数分
级证券投资基金基金
经理。
陈
俊
华
交银环球精选混合(QDII) 、交银
全球资源混合(QDII) 、 交银沪港
深价值精选混合的基金经理
2015-11-21 -
11
年
陈俊华女士，中国国
籍， 上海交通大学金融
学硕士。 历任国泰君安
证券研究部研究员、 中
国国际金融有限公司
研究部公用事业组负
责人。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
周
中
交银环球精选混合(QDII) 、交银
全球资源混合(QDII) 的 基金经理
2015-12-12 -
7
年
周中先生，中国国籍，
复旦大学金融学硕士。
历任野村证券亚太区
股票研究部研究助理，
中银国际证券研究部
研究员、 高级经理， 瑞
银证券研究部行业分
析师、 董事。 2015 年加
入交银施罗德基金管
理有限公司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、 2017 年 3 月 25 日本基金管理人发布公告， 经公司领导办公会审议通过， 蔡铮先
生不再担任 本基金基金经理，本 基金由陈俊华女士和周中先生共同管理 。 除此之外基金
经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
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4.2 境外投资顾问为本 基金提供投 资建议的主 要成员简介
姓名
在境外投资顾问所
任职务
证券从业年限 说明
Simon Webber
施罗德集团多区域
（全球及国际）股
票投资主管、全球
和国际股票基金经
理、全球气候变化
股票基金经理
17 年
Simon Webber 先
生，英国曼彻斯特
大学物理学学士，
CFA 。1999 年加入
施罗德投资管理有
限公司，历任全球
技术团队分析员。
4.3 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.4 管理人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.4.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
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投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.4.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.5 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.5.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年， 欧美和香港市场表现完全不同。 欧美股市受经济复苏预期影响， 全年录得
正收益。 港股市场经历震荡走势， 最终全年收平： 港股年初受到国内市场影响， 单月 跌
幅超过 10% ， 后续受到一定反弹， 但四季度持续回落， 基本抹杀全年涨幅。 香港市场的
交易量也较上年略有减少， 体现出在经济震荡期， 离岸金融市场受到海外和国内双重不
确定性因素的影响。
本基金在 2016 年录得正收益。 回顾一年的操作， 我们的收获主要源自于：1） 坚定
欧 美 、 香 港 市 场 分 散 化 投 资 ；2 ） 在 选 个 股 层 面 ， 坚 持 先 行 业 后 公 司 ， 从 中 观 到 微 观 的
选股策略。精选个股，持股相对更加集中，且细 分行业的龙头公司比例增多。
4.5.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 1.642 元， 本报告期份额净值增长率为
7.08% ，同期业绩比较基准增长率为 4.22% 。
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4.6 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，我们认为海外市场的不确定性增大，总体呈谨慎乐观的态度。谨慎
在于， 美国新一届总统、 执政团队上任， 前期投资者的预期普遍较高， 未来兑现的程 度
和步伐值得关注。此外，2016 年底，美国明确了来年 3 次加息预期，在 2017 年这二者
都将牵动全体投资者的信心。 乐观在于： 我们仍看好香港市场全年的表现。 首先， 中 国
经济逐步企稳， 进一步恶化风险减小； 其次， 伴随沪港通、 深港通的开通， 国内投资者
进入香港的通道被显著放宽， 相较于国内的估值水平， 香港市场的估值优势显著； 最后，
海外资金是否会回流， 这个值得关注。 综上， 我们仍将坚持中观到微观层面的精选个股
策略。 我们相对关注轨交、 医药、 化工、 通讯等行业， 仍会坚持在行业内精选个股， 持
续勤勉尽责地努力为投资者赚取业绩回报。
4.7 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的 估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和 基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配 利 润 进 行 了 收 益 分 配 ， 具 体 情 况 参 见 年度报 告 正 文 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及
7.4.11 利润分配情况。
4.9 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金实施利润分配的金额为 3,448,881.18 元。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德环球精选价值证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动 表 以 及 财务 报 表 附 注 出 具 了 标 准无 保 留 意 见的 审 计 报 告 【 普 华 永 道中 天 审 字(2017) 第
20178 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
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资产：
银行存款
7.4.7.1
12,816,813.45 5,202,004.01
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2
85,673,428.11 87,160,169.42
其中：股票投资
85,673,428.11 87,160,169.42
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
1,101,594.65 672,420.39
应收利息
7.4.7.5
767.18 153.61
应收股利
106,583.52 58,880.05
应收申购款
1,405,575.37 10,795.49
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- 1,011,779.49
资产总计
101,104,762.28 94,116,202.46
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 512,228.40
应付赎回款
61,953.67 95,995.74
应付管理人报酬
149,555.87 140,089.97
应付托管费
29,080.28 27,239.71
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
第 14 页 共 44 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
70,185.31 1,109,523.11
负债合计
310,775.13 1,885,076.93
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
61,370,048.29 57,715,799.32
未分配利润
7.4.7.10
39,423,938.86 34,515,326.21
所有者权益合计
100,793,987.15 92,231,125.53
负债和所有者权益总计
101,104,762.28 94,116,202.46
注： 1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.642 元， 基金份额总额 61,370,048.29
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
8,617,705.27 3,115,891.52
1.利息收入
10,264.60 24,911.80
其中：存款利息收入
7.4.7.11
10,264.60 24,911.80
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-236,795.89 6,704,242.02
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-1,908,714.43 4,862,614.69
基金投资收益
7.4.7.13
- -
债券投资收益
7.4.7.14
- -
资产支持证券投资收益
7.4.7.15
- -
贵金属投资收益
第 15 页 共 44 页
衍生工具收益
7.4.7.16
15,417.31 37,185.37
股利收益
7.4.7.17
1,656,501.23 1,804,441.96
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.18
8,424,780.40 -4,228,941.01
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
411,862.31 579,269.78
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.19
7,593.85 36,408.93
减 ： 二 、 费用
2,221,163.34 2,853,058.93
1．管理人报酬
1,626,680.43 1,977,768.08
2．托管费
316,299.02 384,566.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.20
206,124.03 369,516.29
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.21
72,059.86 121,208.52
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
6,396,541.93 262,832.59
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
6,396,541.93 262,832.59
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 6,396,541.93 6,396,541.93
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
3,654,248.97 1,960,951.90 5,615,200.87
第 16 页 共 44 页
少以“- ” 号 填列）
其中： 1.基金申购款 11,693,623.14 6,370,387.21 18,064,010.35
2.基金赎回款 -8,039,374.17 -4,409,435.31 -12,448,809.48
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -3,448,881.18 -3,448,881.18
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
61,370,048.29 39,423,938.86 100,793,987.15
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
77,178,116.21 51,091,684.10 128,269,800.31
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 262,832.59 262,832.59
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-19,462,316.89 -11,826,398.82 -31,288,715.71
其中： 1.基金申购款 22,400,523.59 17,113,080.84 39,513,604.43
2.基金赎回款 -41,862,840.48 -28,939,479.66 -70,802,320.14
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- -5,012,791.66 -5,012,791.66
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
57,715,799.32 34,515,326.21 92,231,125.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 17 页 共 44 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理
委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2008] 第 635 号《关于核准交银施罗德环球精
选价值证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 508,068,907.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2008) 第 130 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备 案， 《交银施罗德环球精 选
价值证券投资基金基金合同》 于 2008 年 8 月 22 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 508,425,627.85 份基金份额，其中认购资金利息折合 356,720.19 份基金份额。
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行 (JPMorgan &Chase Bank, N.A.) ，境外投资
顾问为施罗德投资管理有限公司 (Schroder Investment Management Limited) 。
根据 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》 和 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基 金
的 投 资 范 围 为 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 市 场
挂牌交易的股票 ( 包括股票存托凭证) ， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会
允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60%-100% ， 债 券 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 占 基
金 资 产 的 0%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：70%× 标 准 普 尔 全 球 大 中 盘 指 数 (S&P
Global LargeMidCap Index)+30%× 恒生指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第 18 页 共 44 页
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基 金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值
税( 自 2016 年 5 月 1 日起) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基 金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策按照相关国
家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
第 19 页 共 44 页
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基
金公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根大通银行(JPMorgan &Chase Bank, N.A.) 境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司(Schroder Investment
Management Limited)
基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理（上海）有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
1,626,680.43 1,977,768.08
其中： 支付销售机构的客户
维护费
204,361.20 238,727.06
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
第 20 页 共 44 页
当期发生的基金应支付的
托管费
316,299.02 384,566.04
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
报告期初持有的基金份额 23,951,843.25 22,986,750.67
报告期间申购/ 买入总份额 1,007,791.44 965,092.58
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 24,959,634.69 23,951,843.25
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
40.67% 41.50%
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行 。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
第 21 页 共 44 页
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,668,487.03 10,250.69 682,282.72 24,858.09
摩根大通银行 9,148,326.42 -2.11 4,519,721.29 0.06
注： 本基金的银行存款分别由基金境内托管人和境外资产托管人保管， 按适用利率或约
定利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第 22 页 共 44 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 工 具中 属于 第 一层 次的 余 额为 85,673,428.11 元 ，无 属于 第 二层 次和 第 三层次的 余额
(2015 年 12 月 31 日：第一层次 87,160,169.42 元，无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 分 别 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券
公允价值应属第二层次或第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
第 23 页 共 44 页
1 权益投资 85,673,428.11 84.74
其中：普通股 84,505,390.20 83.58
存托凭证 1,168,037.91 1.16
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,816,813.45 12.68
8 其他各项资产 2,614,520.72 2.59
9 合计 101,104,762.28 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.2 期末在各个国家（ 地区）证券 市场的权益 投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 45,084,966.76 44.73
香港 17,068,166.28 16.93
英国 5,309,773.53 5.27
日本 5,232,361.11 5.19
德国 4,588,392.55 4.55
挪威 1,534,366.33 1.52
瑞士 1,485,750.14 1.47
西班牙 1,129,026.95 1.12
法国 1,043,479.65 1.04
新加坡 836,710.42 0.83
第 24 页 共 44 页
泰国 812,085.41 0.81
巴西 789,066.81 0.78
瑞典 759,282.17 0.75
合计 85,673,428.11 85.00
注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；
2、ADR 、GDR 按 照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
8.3 期末按行业分类的 权益投资组 合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 14,309,447.87 14.20
金融 14,153,343.96 14.04
保健 11,969,762.54 11.88
工业 9,809,808.48 9.73
非必需消费品 9,731,947.16 9.66
必需消费品 7,788,094.35 7.73
材料 6,091,084.35 6.04
能源 5,999,816.74 5.95
电信服务 4,266,268.68 4.23
房地产 1,328,398.43 1.32
公共事业 225,455.55 0.22
合计 85,673,428.11 85.00
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 权 益 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Alphabe
t Inc
Alphabet
公司
GOOGL
US
美国证
券交易
所
美国 396 2,176,901.36 2.16
2
Citigrou
p Inc
花旗集团 C US
美国证
券交易
所
美国 5,229 2,155,738.44 2.14
3
Unitedh
ealth
Group
美国联合
健康集团
UNH US
美国证
券交易
所
美国 1,861 2,066,077.51 2.05
第 25 页 共 44 页
Inc
4
Comcast
Corporat
ion
康卡斯特
公司
CMCSA
US
美国证
券交易
所
美国 4,144 1,984,975.38 1.97
5
Union
Pacific
Corp
联合太平
洋公司
UNP US
美国证
券交易
所
美国 2,555 1,837,627.95 1.82
6
Amazon
.Com
Inc
亚马逊公
司
AMZN US
美国证
券交易
所
美国 345 1,794,637.63 1.78
7
US
Bancorp
美国合众
银行
USB US
美国证
券交易
所
美国 5,020 1,788,895.52 1.77
8
JPMorg
an
Chase &
Co
摩根大通
集团
JPM US
美国证
券交易
所
美国 2,744 1,642,541.20 1.63
9
Apple
Inc
苹果公司 AAPL US
美国证
券交易
所
美国 1,985 1,594,835.03 1.58
10
Statoil
ASA
挪威国家
石油公司
STL NO
挪威证
券交易
所
挪威 12,017 1,534,366.33 1.52
注：1、 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益 明细，应阅读登载于基金管理人
网站的 年度报告正文。
8.5 报告期内权益 投 资组 合 的 重 大变 动
8.5.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 权 益 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Guangzhou
Automobile Group
Co.,Ltd.
2238 HK 1,560,972.68 1.69
2 Union Pacific Corp UNP US 1,391,702.11 1.51
3
Sinotruk Hong Kong
Ltd
3808 HK 1,303,170.25 1.41
4
Occidental Petroleum
Corp
OXY US 1,236,804.52 1.34
第 26 页 共 44 页
5
CRCC High-Tech
Equipment Corporation
Limited
1786 HK 1,227,755.72 1.33
6
Hong Kong Exchanges
and Clearing Ltd
388 HK 1,206,569.52 1.31
7
CSPC Pharmaceutical
Group Limited
1093 HK 1,196,762.25 1.30
8 Dow Chemical Co Ltd DOW US 1,111,245.52 1.20
9
Great Wall Motor
Company Limited
2333 HK 1,092,852.66 1.18
10
Colgate-Palmolive Co
Ltd
CL US 1,056,721.83 1.15
11 T-Mobile US Inc TMUS US 1,050,941.48 1.14
12
Hewlett Packard
Enterprise Co Ltd
HPE US 1,049,118.28 1.14
13 Eaton Corp PLC ETN US 1,039,979.95 1.13
14
Chinasoft International
Ltd.
354 HK 976,557.68 1.06
15
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton
MC FP 974,143.06 1.06
16 Shire PLC SHP LN 951,518.98 1.03
17
China State
Construction
International Holdings
Limited
3311 HK 945,472.25 1.03
18 Ingersoll-Rand PLC IR US 944,108.80 1.02
19 BASF SE BAS GR 909,227.85 0.99
20
China Railway Signal
& Communication
Corporation Limited
3969 HK 881,907.90 0.96
注：1、 “ 本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 权 益 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 3,159,636.82 3.43
2 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 388 HK 2,093,818.70 2.27
第 27 页 共 44 页
3 Sinotruk Hong Kong Ltd 3808 HK 1,925,147.42 2.09
4 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 1,605,074.37 1.74
5 Imperial Brands Plc IMB LN 1,415,192.72 1.53
6 Diageo PLC DGE LN 1,316,438.71 1.43
7
TCL Multimedia Technology Holdings
Limited
1070 HK 1,296,328.76 1.41
8 ARM Holdings PLC ARM LN 1,212,826.04 1.31
9 V odafone Group PLC VOD LN 1,131,909.49 1.23
10 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 1,089,415.90 1.18
11 Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd. 2238 HK 1,083,165.99 1.17
12 Haitong Securities Co Ltd 6837 HK 1,019,606.42 1.11
13 Interpublic Group of Companies IPG US 1,001,404.85 1.09
14 Intime Retail Group Co Ltd 1833 HK 913,745.43 0.99
15 Schneider Electric SE SU FP 903,162.64 0.98
16 Shanghai Electric Group Co Ltd 2727 HK 901,632.11 0.98
17 BYD Company Limited 1211 HK 867,945.70 0.94
18 Safran SA SAF FP 863,776.11 0.94
19 Sinosoft Technology Group Ltd 1297 HK 850,434.01 0.92
20 China Resources Land Limited 1109 HK 842,077.26 0.91
注：1、 “ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用；
2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
8.5.3 权 益 投 资 的 买 入成 本 总 额 及卖 出 收 入 总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 53,438,456.63
卖出收入（成交）总额 61,473,436.35
注：“ 买入成本 ” 或“ 卖出收入” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等 级分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第 28 页 共 44 页
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 金 融 衍 生品 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末 按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 基 金 投资 明 细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资 组 合 报 告 附注
8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,101,594.65
3 应收股利 106,583.52
4 应收利息 767.18
5 应收申购款 1,405,575.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,614,520.72
8.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第 29 页 共 44 页
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,937 12,430.64 25,305,622.04 41.23% 36,064,426.25 58.77%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.11 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 8 月 22 日) 基金份额总额 508,425,627.85
本报告期 期初基金份额总额 57,715,799.32
本报告期 基金总申购份额 11,693,623.14
减：本报告期 基金总赎回份额 8,039,374.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 61,370,048.29
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
第 30 页 共 44 页
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙) ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责 人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第 31 页 共 44 页
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
Barclays
Capital
Securities
Limited
London
- 182,483.41 0.16% 273.70 0.23% -
UOB Kay
Hian(Hong
Kong) Limited
- 33,716,864.20 29.34% 40,460.24 33.95% -
CICC Hong
Kong
Securities
Limited
- 16,345,421.35 14.22% 24,518.12 20.57% -
China
Merchants
Securities(HK)
Co.Ltd.
- 11,711,060.36 10.19% 11,711.09 9.83% -
Bocom
International
Securities
Limited
- 11,496,507.96 10.00% 11,496.52 9.65% -
Merrill Lynch
International
London
- 7,276,289.95 6.33% 4,623.18 3.88% -
Instinet Europe
Limited
London
- 7,069,213.72 6.15% 1,902.03 1.60% -
KCG Americas
LLC New York
- 5,469,987.66 4.76% 6,201.20 5.20% -
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin
- 5,451,975.89 4.74% 5,996.96 5.03% -
UBS Securities - 2,254,472.76 1.96% 2,083.45 1.75% -
第 32 页 共 44 页
LLC Stamford
Investment
Technology
Group Ltd
Dublin (DMA)
- 2,137,510.10 1.86% 1,703.29 1.43% -
Societe
Generale
London Branch
- 1,710,931.53 1.49% 1,073.75 0.90% -
Morgan
Stanley & Co.
International
Plc London
- 1,415,192.72 1.23% 2,122.77 1.78% -
ITG Inc. New
York (DMA)
- 1,275,382.08 1.11% 299.01 0.25% -
ITG Inc. New
York
- 1,245,799.61 1.08% 146.78 0.12% -
Instinet Pacific
Ltd Hong Kong
- 1,122,989.40 0.98% 336.63 0.28% -
Merrill Lynch
Pierce
Fenner
and Smith Inc.
New York
- 790,139.74 0.69% 463.94 0.39% -
JP Morgan
Securities LLC
New York
- 698,832.43 0.61% 147.14 0.12% -
Credit Suisse
Securities
(Europe) Ltd
- 648,097.01 0.56% 388.81 0.33% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Ltd
- 624,094.75 0.54% 936.15 0.79% -
BOCI
Securities
Limited
- 529,519.25 0.46% 794.27 0.67% -
Citigroup
Global Markets
Inc. NY
(DTC418)
- 513,501.42 0.45% 336.28 0.28% -
UBS Securities
Asia Limited
Hong Kong
- 498,468.65 0.43% 149.52 0.13% -
Deutsche Bank
AG London
Branch
- 332,821.01 0.29% 499.27 0.42% -
第 33 页 共 44 页
UBS Limited
London
- 204,253.96 0.18% 224.68 0.19% -
Jefferies
International
Limited
London
- 190,082.01 0.17% 285.15 0.24% -
RBC Capital
Markets Corp
- - - - - -
RBC Dain
Rauscher Inc
Minneapolis
- - - - - -
Redburn
Partners
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
(DMA) London
- - - - - -
Royal Bank of
Scotland Plc
London
- - - - - -
S J
LEVINSON
- - - - - -
Samsung
Securities Asia
Limited
- - - - - -
Scotia Capital
(USA) Inc
- - - - - -
SG Securities
(London) Ltd
- - - - - -
Southern Cross
Equities
Limited
- - - - - -
UBS Securities
Ltd
- - - - - -
UBS Singapore
DMA
- - - - - -
WALL ST
ACCESS
- - - - - -
Wall Street
Access
Corporation
- - - - - -
Yuanta
Securities(HO
NG
KONG)Compa
- - - - - -
第 34 页 共 44 页
ny Limited
Shenyin
Wanguo
Securities(H.K.
)Ltd
- - - - - -
Guosen
Securities(HK)
Brokerage
Company,
Limited
- - - - - -
Instinet Pacific
Limited
- - - - - -
Liquidnet
Europe Limited
London
(International
trades)
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
and Smith Inc.
New York
- - - - - -
Jefferies and
Company Inc
New York
- - - - - -
BTIG LLC - - - - - -
Imperial
Capital LLC
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
Limited
London
- - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
Instinet LLC
New York
(DMA)
- - - - - -
Goldman Sachs
International
London
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
Ltd
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities plc
- - - - - -
第 35 页 共 44 页
London
Deutsche Bank
Securities Inc
New York
- - - - - -
Royal Bank of
Canada London
Branch
- - - - - -
Morgan
Stanley & Co
Inc New York
- - - - - -
State Street
Global Markets
LLC (DMA)
- - - - - -
Jefferies LLC
DMA
- - - - - -
Barclays
Capital Inc
New York
- - - - - -
Daiwa Capital
Markets Hong
Kong Limited
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities LLC
- - - - - -
Banco Di
Investimentos
CSFB Garantia
SA
- - - - - -
Goldman Sachs
Execution and
Clearing DMA
- - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - -
Nomura
International
Plc London
(Offshore)
- - - - - -
Macquarie
Bank Limited
- - - - - -
CLSA Ltd - - - - - -
RBC Capital
Markets Inc
Toronto DMA
- - - - - -
第 36 页 共 44 页
Macquarie
Equities Ltd
London
- - - - - -
Barclays Bank
Plc London
- - - - - -
Sanford C.
Bernstein &
Co. LLC NY
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities (Asia
Pacific)
Limited HK
- - - - - -
HSBC Bank
Plc London
(equities)
- - - - - -
Oriental Patron
Securities
Limited
- - - - - -
UBS Securities
Hong Kong Ltd
- - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore) Pte
Ltd Singapore
- - - - - -
UBS Securities
Ltd London
- - - - - -
Credit Suisse
Securities
(USA) LLC
New York
- - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Limited Hong
Kong
- - - - - -
BNP Paribas
Peregrine HK
- - - - - -
Goldman Sachs
& Co New
York
- - - - - -
Exane Ltd
London
- - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Ltd Singapore
- - - - - -
第 37 页 共 44 页
Cowen &
Company LLC
New York
(DMA)
- - - - - -
Itau BBA USA
Securities Inc
- - - - - -
Redburn
(Europe)
Limited
London
- - - - - -
Goldman Sachs
(ASIA)
Securities
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith New
York
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
New York
- - - - - -
Morgan
Stanley Hong
Kong
- - - - - -
Redburn
Partners LLP
- - - - - -
J.P. Morgan
Securities LLC
NY (DMA)
- - - - - -
RBC Capital
Markets
Corporation
New York
- - - - - -
Cormark
Securities Inc
- - - - - -
China
Securities(Inter
national)Broker
age Company
Limited
- - - - - -
Mitsubishi UFJ
Securities
International
Plc London
- - - - - -
Leerink Swann - - - - - -
第 38 页 共 44 页
& Co
Macquarie
Securities
(USA) Inc
- - - - - -
ITG Australia
Limited
Sydney
- - - - - -
HSBC
Securities Inc
- - - - - -
Macquarie
Equities Ltd
Sydney
- - - - - -
DB UK Bank
Ltd London
- - - - - -
Kempen & Co
NV Amsterdam
- - - - - -
UBS Securities
Singapore Ltd
- - - - - -
Deutsche
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
Merrill Lynch
Equities
(Australia) Ltd
Sydney
- - - - - -
CIMB
Securities
(Australia)
Limited
Sydney
- - - - - -
Credit Suisse
(Seoul) Ltd
Seoul
- - - - - -
JP Morgan
Securities (Asia
Pacific)
Ltd.Hong Kong
- - - - - -
JP Morgan
Securities
Australia Ltd
Sydney
- - - - - -
UBS Securities
Australia
- - - - - -
第 39 页 共 44 页
Equities Ltd
Sydney
ABN Amro
Australia
Limited
- - - - - -
ABN Amro
Bank N.V .
- - - - - -
ABS Sundal
Collier
- - - - - -
Albert Fried &
Company LLC
- - - - - -
Anglo Irish
Bank
- - - - - -
Barclays
Capital Group
- - - - - -
Barclays
Capital Inc.
- - - - - -
Barclays
Capital
Securities
Thailand
- - - - - -
BNP Paribas
Securities(Asia
)Ltd.
- - - - - -
BNP Paribas
UK Ltd
London
- - - - - -
BRADESCO
SEC
- - - - - -
BSCH New
York
- - - - - -
Calyon
Securities
(New York)
- - - - - -
CITIC
Securities
Brokerage
(HK) Limited
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
Australia Pty
- - - - - -
Citigroup
Global Markets
UK Equity
- - - - - -
第 40 页 共 44 页
CSFB
Singapore
Securities PTE
Limited
- - - - - -
Daiwa
Securities (HK)
Ltd Hong Kong
- - - - - -
DBS Vickers
Securities
(Singapore) Pte
- - - - - -
Deutsche Bank
Alex Brown
Inc
- - - - - -
Deutsche
Securities Asia
Ltd
- - - - - -
Evolution
Group Plc
- - - - - -
Goldman Sachs
Australia Pty
Ltd Melbourne
- - - - - -
Goldman Sachs
International
Limited
- - - - - -
Goldman Sachs
JB Were Pty
Ltd Melbourne
- - - - - -
Guoyuan
Securities
Brokerage(Hon
g Kong) Ltd
- - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
Limited
- - - - - -
ICAP CORP
LLC
- - - - - -
Instinet
Corporation
- - - - - -
Instinet
Corporation
New York
(DMA)
- - - - - -
第 41 页 共 44 页
Investec
Securities
London
- - - - - -
ITG Australia
Ltd Melbourne
- - - - - -
ITG EUROPE
LTD
- - - - - -
ITG Ltd - Hong
Kong
- - - - - -
ITG Triton - - - - - -
ITG Triton
(US)
- - - - - -
J P Morgan
Securities Inc
N.Y .
- - - - - -
J P Morgan
Securities Ltd
- - - - - -
J P Morgan
Securities Ltd
London
- - - - - -
J. & E.Davy - - - - - -
Jefferies & Co
Inc
- - - - - -
Jefferies
International
Limited
- - - - - -
JP Morgan
Chase Bank -
London (TRS)
- - - - - -
JP Morgan
Securities (Asia
Pacific) Korea
- - - - - -
JP Morgan
Securities.
(Asia Pacific)
Ltd
- - - - - -
Lehman
Brothers
International
(Europe)
- - - - - -
LIQUIDNET - - - - - -
Liquidnet
(International
Trades)
- - - - - -
第 42 页 共 44 页
Liquidnet
Australia Pty
Ltd
- - - - - -
LIQUIDNET
EURO
- - - - - -
Liquidnet Inc
New York
(US$ Trades)
- - - - - -
Macquarie
Equities New
Zealand Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities(Sing
apore)Pte Ltd
- - - - - -
Macquarie
Securities HK
- - - - - -
Merrill Lynch
Far East
Limited
- - - - - -
Merrill Lynch
Fund Managers
- - - - - -
Merrill Lynch
London
- - - - - -
Merrill Lynch
Singapore
DMA
- - - - - -
Mitsubishi
Securities
International
- - - - - -
Mizuho
Securities Asia
Ltd
(HongKong)
- - - - - -
Mizuho
Securities Co
(Tokyo)
- - - - - -
Morgan
Grenfell & Co
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Morgan
Stanley
International
Ltd
- - - - - -
第 43 页 共 44 页
Morgan
Stanley N Co
Intl Ltd
( Seoul )
- - - - - -
Nomura
International
Ltd London
- - - - - -
Nomura
International
PLC.
- - - - - -
Panmure
Gordon
Limited
- - - - - -
PIPER
JAFFRAY
ASIA
SECURITIES
LIMITED
- - - - - -
虚拟券商 - - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交
金额
占当期基
金成交总
额的比例
虚拟券商 - - - -
15,41
7.31
100.00% - -
注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。
公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任， 挑选、 委托合适的境外券商以取得有
益于基金持有人利益的最佳执行；
2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户
均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务
质量， 包括其研究报告质量、 数量和及时性， 包括券商在股票配售等公司行为发生时所
提供的服务； 券商的交易执行能力， 即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得
较高质量的成交结果。 衡量券商交易执行能力的指标主要有： 是否完成交易、 成交的及
时性、 成交价格、 对市场价格及流动性的影响等。 能够及时准确高效地提供结算等后台
业务支持。
第 44 页 共 44 页
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
