交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国建 设 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银消费新驱动股票
基金主代码 519714
交易代码
519714( 前端)
519715( 后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 1 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,894,373.04 份
基金合同存续期 不定期
注：交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正式
转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 ， 本表列示的基金合同生效日及本报
告列示的 基金转型日、转型生效日均指 2015 年 7 月 1 日。
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 通 过重 点 投 资 于与 消 费 服 务相 关 的 优 质企 业 ， 把
握 经 济 转 型背 景 下 中 国消 费 升 级 蕴含 的 投 资 机会 ， 在 控
制 风 险 并 保持 基 金 资 产良 好 的 流 动性 的 前 提 下， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金 充 分发 挥 基 金 管理 人 研 究 优势 ， 将 严 谨、 规 范 化
的 选 股 方 法与 积 极 主 动的 投 资 风 格相 结 合 ， 在经 济 转 型
大 背 景 下 ，深 入 研 究 消费 服 务 行 业的 发 展 趋 势， 积 极 挖
掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股投资机
会 ， 通 过 团队 对 个 股 深入 的 基 本 面研 究 和 细 致的 实 地 调
研，精选个股，以谋求超额收益。
业绩比较基准 85%× 中证 内地消费主题指数+15%× 中证综 合债券指数
风险收益特征
本 基 金 是 一只 股 票 型 基金 ， 其 预 期风 险 与 预 期收 益 高 于
混 合 型 基 金、 债 券 型 基金 和 货 币 市场 基 金 ， 属于 承 担 较
高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
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司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年
2015 年 7 月 1 日（ 转型生效 日 ） 至 2015 年 12
月 31 日
本期已实现收益 840,494.57 3,282,292.34
本期利润 1,803,301.55 3,067,648.91
加权平均基金份额本
期利润
0.0417 0.1083
本期基金份额净值增
长率
2.14% -1.70%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份
额利润
0.494 0.472
期末基金资产净值 46,077,560.09 36,574,694.93
期末基金份额净值 1.004 0.983
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
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动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.34% 0.74% 0.92% 0.78% 1.42% -0.04%
过去六个
月
10.82% 0.76% 4.36% 0.81% 6.46% -0.05%
过去一年 2.14% 1.43% -4.49% 1.27% 6.63% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
0.40% 1.49% -15.00% 1.67% 15.40% -0.18%
注：1、 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金从 2015 年 7 月 1 日起正
式转型为交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金
净值表现，转型后基金的业绩比较基准为 85%× 中证内地消费主题指数+15%× 中 信标普
全债指数，每日进行再平衡。
2、自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金业绩比较基准由 “85% × 中证内 地消费主题指数+15%×
中信标普全债指数 ” 变更为“85% × 中证内地消费主题指数+15%× 中证 综合债券指数” ，
3.1.2.2 与 3.1.2.3 同。 详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金
管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基 准 变 更 并 修 改 基 金 合 同 相 关 内 容 的 公 告 》 。
每日进行再平衡过程。
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3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变
动的比较
注： 本基金由交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金转型而来。 基金转
型日为 2015 年 7 月 1 日。本基金的投资转型期为交银施罗德沪深 300 行业分层等权重
指数证券投资基金转型实施日（即 2015 年 7 月 1 日）起的 6 个月。截至投资转型期结
束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投 资比例的约定。
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3.2.3 自基金转型以来 基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
注： 图示日期为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金转型当年的净值增长率按
照当年基金转型后的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
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金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和 股
票型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
盖婷婷
交银消费新
驱动股票的
基金经理
2015-07-01 - 10 年
盖婷婷女士，上
海 交 通 大 学 硕
士。历任信诚基
金管理有限公司
分析师、研究总
监助理。 2011 年
加入交银施罗德
基金管理有限公
司，历任行业分
析师。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
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4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年 A 股市场先抑后扬，一季度在美国加息和人民币贬值的预期下出现流动性
恐慌， 创业板和主板都出现了大幅的调整， 本基金在 2015 年 12 月份建仓完毕， 出于对
市场谨慎的判断，持仓以白马股为主，在市场下跌过程中获得相对收益。3 月份以后市
场出现反弹，股灾之后市场整体风险偏好下降，所以 2014 年以来盛行的主题炒作开始
失效。随着 2016 年 4 月份上市公司年报、季报的发布，消费白马股以其良好的资产经
营质量获得市场认可， 估值显著修复， 本基金第二、 第三季度主要配置消费白马股， 净
值出现了明显的增长。 第四季度美国大选， 海外风险上升， 再加上国内的债市去杠杆引
发了整体流动性紧张，市场出现调整，本基金配置更趋于均衡。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金份额净值为
1.004 元，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 其份额净值增长率为 2.14%，同期
业绩比较基准增长率为-4.49% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，在金融持续去杠杆、人民币持续贬值压力下，预计流动性紧张的局
面很难缓解， 其中最紧张的时期可能将出现在一季度。 经济层面， 房地产调控难以放松，
基建投资受制于财政压力也看不到加速的迹象， 预计整体经济增速下行。 与此同时， 由
于 2016 年消费类行业成长股估值调整幅度较大，如果成长性能够持续，预计后续市值
增长空间较大。 本基金 2017 年计划将主要投资于消费行业的成长股， 择机在 2016 年四
季度和 2017 年一季度逐渐布局。在存量经济下，各行业的龙头公司优势凸显，增速有
望加速，所以配置时倾向优选龙头公司。行业方面，2017 年将是医改落地年，2016 年
发布的一些行业政策在 2017 年会正式实施，产生一些医药类公司的投资机遇。商业类
公 司 随 着 电 商 增 速 放 缓 ， 线 下 渠 道 价 值 显 现 ， 龙 头 公 司 由 于 管 理 能 力 突 出 ， 逆 势 扩 张 ，
有望迎来业绩的加速增长。 农业供给侧改革也会催生相关公司投资机遇， 所以本基金将
重点关注医药、商贸零售、农业等板块的表现。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
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按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
截至本报告期末， 本基金已经连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万
元的情形，基金管理人拟加大营销力度，提升基金规模。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德消费新驱动股票型证券
投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变 动 表 以 及财 务 报 表 附注 出 具 了 标准 无 保 留 意见 的 审 计 报告 【 普 华 永道 中 天 审 字(2017)
第 20142 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
5,769,212.65 6,732,384.91
结算备付金
90,045.14 267,798.00
存出保证金
18,002.71 39,892.09
交易性金融资产
7.4.7.2
40,411,284.40 30,744,342.13
其中：股票投资
40,411,284.40 30,744,342.13
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 984,231.13
应收利息
7.4.7.5
1,554.58 1,627.84
应收股利
- -
应收申购款
27,579.16 65,431.59
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
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资产总计
46,317,678.64 38,835,707.69
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 1,846,943.45
应付赎回款
40,018.70 154,039.90
应付管理人报酬
58,568.94 48,303.01
应付托管费
9,761.51 8,050.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
61,708.69 133,593.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
70,060.71 70,082.86
负债合计
240,118.55 2,261,012.76
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
23,426,696.25 18,997,838.30
未分配利润
7.4.7.10
22,650,863.84 17,576,856.63
所有者权益合计
46,077,560.09 36,574,694.93
负债和所有者权益总计
46,317,678.64 38,835,707.69
注： 1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.004 元， 基金份额总额 45,894,373.04
份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 7 月 1日（ 转
型 生 效 日 ） 至 2015
年 12 月 31 日
一、收入
2,891,878.53 3,670,594.53
1.利息收入
53,819.14 49,589.35
其中：存款利息收入
7.4.7.11
53,819.14 49,589.31
债券利息收入
- 0.04
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,778,736.07 3,697,436.37
其中：股票投资收益
7.4.7.12
1,446,625.53 3,692,539.47
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
- 1,223.71
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
332,110.54 3,673.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
962,806.98 -214,643.43
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
96,516.34 138,212.24
减 ： 二 、 费用
1,088,576.98 602,945.62
1．管理人报酬
598,486.66 196,464.85
2．托管费
99,747.88 32,750.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
299,427.36 322,177.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.20
90,915.08 51,552.65
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
1,803,301.55 3,067,648.91
第 15 页 共 33 页
号填列）
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
1,803,301.55 3,067,648.91
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
18,997,838.30 17,576,856.63 36,574,694.93
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 1,803,301.55 1,803,301.55
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
4,428,857.95 3,270,705.66 7,699,563.61
其中： 1.基金申购款 18,098,844.69 15,021,428.27 33,120,272.96
2.基金赎回款 -13,669,986.74 -11,750,722.61 -25,420,709.35
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
23,426,696.25 22,650,863.84 46,077,560.09
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 7 月 1 日（转型 生 效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
4,770,721.59 4,573,132.55 9,343,854.14
第 16 页 共 33 页
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 3,067,648.91 3,067,648.91
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
14,227,116.71 9,936,075.17 24,163,191.88
其中： 1.基金申购款 27,546,444.21 20,538,793.42 48,085,237.63
2.基金赎回款 -13,319,327.50 -10,602,718.25 -23,922,045.75
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
18,997,838.30 17,576,856.63 36,574,694.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 消 费 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 是 由 交 银 施 罗 德 沪
深 300 行业分层等权重指数证券投资基金( 以下简称 “ 原基金”) 通 过基金合同修订变更而
来。原基金经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证 监许可 第 626
号 《关于核准交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金募集的批复》 核准，
由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗
德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 原基金为契约
型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 300,448,538.13
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 433 号 验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投
资基金基金合同》于 2012 年 11 月 7 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
300,537,913.91 份基金份额，其中认购资金利息折合 89,375.78 份基金份额。
原基金基金份额持有人大会自 2015 年 5 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日止以通讯方式
召开， 会议审议通过了 《关于交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金转
型 及 基 金 合 同 修 改 有 关 事 项 的 议 案 》 ， 经 中 国 证 监 会 备 案 后 决 议 生 效 。 根 据 原 基 金 基 金
第 17 页 共 33 页
份额持有人大会决议， 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金合同》自 2015
年 7 月 1 日生效， 同时 《交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金基金合
同》 失效， 交银施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金正式变更为交银施罗
德消费新驱动股票型证券投资基金。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德消费新驱动股票型证券投
资基金基金合同》 的有关 规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国 内 依 法发行 上 市 的股票( 含中 小板 、 创 业板及 其 他 经中国 证 监 会核准 上 市 的股票) 、债
券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国 证
监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的
80%-95% ， 其中投资于消费服务类行业的公司股票不低于非现金基金资产的 80% ， 其余
资产投资于债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种； 每个交易日日终在扣除股指 期货合约
需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5% 。自转型生效日至 2015 年 9 月 30 日，本基金的业绩
比 较 基 准 为 ：85%× 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数+15%× 中 信 标 普 全 债 指 数 。 根 据 本 基 金 的 基
金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金
业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》 ，自 2015 年 10 月 1 日起， 本基金
的业绩比较基准变更为：85%× 中 证内地消费主题指数+15%× 中证综 合债券指数。
本财务报表由本基金的基金管 理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引 》 、 《 交 银 施 罗 德 消 费 新 驱 动 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4
所列示的中国证 监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资产净值低于
5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 本基金于
2016 年度出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形， 本基金的基金管理
人已向中国证监会报告并在评估后续处理方 案 ， 故 本 财 务 报 表 以持续经营为编制基础。
第 18 页 共 33 页
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计 估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转 让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
第 19 页 共 33 页
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日（转型生
效日）至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 598,486.66 196,464.85
其中：支付销售机构的客户维护
费
171,308.89 51,100.49
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
第 20 页 共 33 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日（转型生
效日）至2015 年12 月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 99,747.88 32,750.50
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日（转型生效
日）至2015 年12 月31 日
报告期初持有的基金份额 11,889,417.36 -
报告期间申购/ 买入总份额 - 11,889,417.36
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 11,889,417.36 11,889,417.36
报告期末持有的基金份额 25.91% 31.95%
第 21 页 共 33 页
占基金总份额比例
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行 。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年7 月1 日（转型生效日）至2015
年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,769,212.65 51,880.78 6,732,384.91 47,888.29
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000821
京山轻
机
2016-12-
05
重大事项 15.34 - - 31,400 480,420.00 481,676.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
第 22 页 共 33 页
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 39,929,608.40 元， 第二层次的余额为 481,676.00 元， 无
属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 29,785,684.59 元， 第二层次 958,657.54
元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的 金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
第 23 页 共 33 页
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 40,411,284.40 87.25
其中：股票 40,411,284.40 87.25
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
5,859,257.79 12.65
7 其他各项资产 47,136.45 0.10
8 合计 46,317,678.64 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,212,387.84 9.14
第 24 页 共 33 页
B 采矿业 - -
C 制造业 27,823,817.88 60.38
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 - -
E 建筑业 672,882.00 1.46
F 批发和零售业 1,751,424.00 3.80
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 - -
J 金融业 2,469,183.68 5.36
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,481,589.00 7.56
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,411,284.40 87.70
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 000423 东阿阿胶 73,200 3,943,284.00 8.56
2 300347 泰格医药 128,900 3,481,589.00 7.56
3 000333 美的集团 100,000 2,817,000.00 6.11
4 600276 恒瑞医药 61,634 2,804,347.00 6.09
5 002583 海能达 175,000 2,311,750.00 5.02
6 002041 登海种业 110,618 2,088,467.84 4.53
第 25 页 共 33 页
7 000538 云南白药 25,000 1,903,750.00 4.13
8 600486 扬农化工 50,000 1,893,500.00 4.11
9 000651 格力电器 63,900 1,573,218.00 3.41
10 600867 通化东宝 65,956 1,446,415.08 3.14
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600276 恒瑞医药 4,027,211.31 11.01
2 000423 东阿阿胶 3,949,797.31 10.80
3 600036 招商银行 3,413,500.20 9.33
4 300347 泰格医药 3,381,890.00 9.25
5 002468 申通快递 2,972,534.00 8.13
6 002583 海能达 2,367,129.00 6.47
7 600887 伊利股份 2,354,684.00 6.44
8 002041 登海种业 1,923,223.06 5.26
9 000333 美的集团 1,873,120.50 5.12
10 600486 扬农化工 1,817,818.00 4.97
11 600233 圆通速递 1,808,207.00 4.94
12 000983 西山煤电 1,721,969.00 4.71
13 603808 歌力思 1,650,261.00 4.51
14 600104 上汽集团 1,640,927.00 4.49
15 601169 北京银行 1,504,779.50 4.11
16 002739 万达院线 1,428,784.00 3.91
17 000651 格力电器 1,425,932.00 3.90
18 600109 国金证券 1,346,988.00 3.68
19 000411 英特集团 1,244,023.00 3.40
20 600867 通化东宝 1,224,145.15 3.35
21 601688 华泰证券 1,203,440.00 3.29
22 603816 顾家家居 1,187,299.00 3.25
23 002281 光迅科技 1,153,863.00 3.15
24 601166 兴业银行 1,150,536.36 3.15
25 601607 上海医药 1,141,720.00 3.12
26 600598 北大荒 1,072,370.00 2.93
27 600062 华润双鹤 1,065,831.00 2.91
28 600054 黄山旅游 1,004,399.00 2.75
第 26 页 共 33 页
29 601118 海南橡胶 956,710.00 2.62
30 600635 大众公用 950,830.00 2.60
31 603000 人民网 950,478.00 2.60
32 300203 聚光科技 944,810.00 2.58
33 002568 百润股份 919,354.00 2.51
34 001696 宗申动力 918,580.00 2.51
35 000157 中联重科 915,351.00 2.50
36 600500 中化国际 913,447.90 2.50
37 002572 索菲亚 910,078.00 2.49
38 600028 中国石化 904,912.00 2.47
39 000401 冀东水泥 904,695.00 2.47
40 000521 美菱电器 900,964.00 2.46
41 002045 国光电器 891,438.00 2.44
42 000937 冀中能源 865,056.00 2.37
43 600108 亚盛集团 860,920.00 2.35
44 000821 京山轻机 848,925.00 2.32
45 600674 川投能源 840,555.00 2.30
46 600079 人福医药 782,548.00 2.14
47 000887 中鼎股份 754,677.94 2.06
48 601888 中国国旅 746,442.00 2.04
49 002332 仙琚制药 740,465.00 2.02
50 300317 珈伟股份 734,125.00 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600887 伊利股份 2,658,205.00 7.27
2 600054 黄山旅游 2,466,708.50 6.74
3 600233 圆通速递 2,331,376.00 6.37
4 600276 恒瑞医药 2,108,946.00 5.77
5 600036 招商银行 2,059,622.00 5.63
6 002468 申通快递 2,045,931.00 5.59
7 000858 五 粮 液 2,022,399.60 5.53
8 000983 西山煤电 1,902,340.66 5.20
9 601688 华泰证券 1,789,088.00 4.89
10 600104 上汽集团 1,606,671.00 4.39
11 601169 北京银行 1,511,424.00 4.13
第 27 页 共 33 页
12 000807 云铝股份 1,492,380.00 4.08
13 002739 万达院线 1,414,796.75 3.87
14 002572 索菲亚 1,329,129.00 3.63
15 600062 华润双鹤 1,280,554.00 3.50
16 600491 龙元建设 1,250,137.00 3.42
17 002142 宁波银行 1,231,164.20 3.37
18 600109 国金证券 1,211,744.00 3.31
19 603816 顾家家居 1,201,000.00 3.28
20 000411 英特集团 1,198,798.00 3.28
21 000625 长安汽车 1,193,524.00 3.26
22 601118 海南橡胶 1,155,294.00 3.16
23 300161 华中数控 1,115,816.00 3.05
24 600048 保利地产 1,082,802.00 2.96
25 002390 信邦制药 1,047,410.53 2.86
26 600500 中化国际 1,026,071.94 2.81
27 002582 好想你 1,012,946.00 2.77
28 300498 温氏股份 1,008,425.00 2.76
29 600635 大众公用 966,720.00 2.64
30 002568 百润股份 966,045.00 2.64
31 000568 泸州老窖 948,280.00 2.59
32 001696 宗申动力 946,680.00 2.59
33 300290 荣科科技 944,314.88 2.58
34 002332 仙琚制药 932,400.00 2.55
35 300262 巴安水务 925,445.00 2.53
36 603000 人民网 912,991.00 2.50
37 000521 美菱电器 911,567.00 2.49
38 600028 中国石化 894,073.10 2.44
39 000937 冀中能源 890,300.00 2.43
40 000157 中联重科 878,788.00 2.40
41 000401 冀东水泥 856,912.00 2.34
42 600197 伊力特 851,560.00 2.33
43 600674 川投能源 837,436.00 2.29
44 601699 潞安环能 830,040.00 2.27
45 000802 北京文化 821,912.00 2.25
46 000980 金马股份 813,492.00 2.22
47 000333 美的集团 808,092.00 2.21
48 601595 上海电影 802,327.00 2.19
49 000651 格力电器 799,952.00 2.19
50 000959 首钢股份 791,124.04 2.16
51 600383 金地集团 790,021.00 2.16
52 600479 千金药业 759,960.00 2.08
53 000967 盈峰环境 747,189.80 2.04
54 600055 万东医疗 746,994.00 2.04
55 000887 中鼎股份 746,520.00 2.04
第 28 页 共 33 页
56 603555 贵人鸟 744,896.46 2.04
57 600195 中牧股份 743,490.00 2.03
58 002281 光迅科技 742,900.00 2.03
59 000002 万
科Ａ 737,260.00 2.02
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 103,324,409.94
卖出股票的收入（成交）总额 96,066,900.18
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
第 29 页 共 33 页
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,002.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,554.58
5 应收申购款 27,579.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,136.45
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
第 30 页 共 33 页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,868 11,865.14 11,889,417.36 25.91% 34,004,955.68 74.09%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
605,135.13 1.32%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015 年 7 月 1 日) 基金份额总额 300,537,913.91
本报告期期初基金份额总额 37,216,246.75
本报告期 基金总申购份额 35,456,329.95
减：本报告期 基金总赎回份额 26,778,203.66
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 45,894,373.04
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 31 页 共 33 页
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未
改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
川财证券有限 1 990,419.89 0.50% 922.38 0.50% -
第 32 页 共 33 页
责任公司
华创证券有限
责任公司
2 7,247,492.00 3.64% 6,749.70 3.64% -
北京高华证券
有限责任公司
1 7,065,241.35 3.54% 6,579.82 3.54% -
国金证券股份
有限公司
1 51,328,015.62 25.75% 47,801.64 25.75% -
申万宏源证券
有限公司
1 2,584,423.00 1.30% 2,406.86 1.30% -
招商证券股份
有限公司
1 20,490,656.62 10.28% 19,083.03 10.28% -
西南证券股份
有限公司
1 15,006,116.15 7.53% 13,975.20 7.53% -
西部证券股份
有限公司
1 14,541,900.53 7.29% 13,542.75 7.29% -
中国银河证券
股份有限公司
2 12,788,043.84 6.41% 11,909.41 6.41% -
中信证券股份
有限公司
1 11,907,653.61 5.97% 11,089.48 5.97% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 1,190,688.00 0.60% 1,108.89 0.60% -
方正证券股份
有限公司
1 11,534,662.99 5.79% 10,742.22 5.79% -
东方证券股份
有限公司
2 11,320,878.70 5.68% 10,543.09 5.68% -
兴业证券股份
有限公司
1 11,004,747.66 5.52% 10,248.75 5.52% -
瑞银证券有限
责任公司
1 10,270,960.90 5.15% 9,565.15 5.15% -
中信建投证券
股份有限公司
2 10,098,211.94 5.07% 9,404.54 5.07% -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
国联证券股份 1 - - - - -
第 33 页 共 33 页
有限公司
华信证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金新增交易单元为西部证券股份有限公司，终止交易单位为中
泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研 究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
