交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 8 月 16 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银数据产业灵活配置混合
基金主代码 519773
交易代码 519773
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 16 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,547,911,693.24 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 重 点关 注 数 据 产业 链 的 上 中下 游 企 业 ，在 控 制 风
险 并 保 持 基金 资 产 良 好的 流 动 性 的前 提 下 ， 力争 实 现 基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
本 基 金 充 分发 挥 基 金 管理 人 的 研 究优 势 ， 在 分析 和 判 断
宏 观 经 济 周期 和 金 融 市场 运 行 趋 势的 基 础 上 ，运 用 修 正
后 的 投 资 时钟 分 析 框 架， 自 上 而 下调 整 基 金 大类 资 产 配
置 和 股 票 行业 配 置 策 略， 确 定 债 券组 合 久 期 和 债券类别
配 置 ； 在 严谨 深 入 的 股票 和 债 券 研究 分 析 基 础上 ， 自 下
而 上 精 选 个券 。 本 基 金所 定 义 的 数据 产 业 的 主题 范 畴 是
指 产 生 并 存储 着 海 量 的数 据 资 源 的上 游 资 源 型公 司 ； 依
托 在 数 据 处理 技 术 上 具有 卡 位 优 势的 中 游 技 术型 公 司 ，
以 及 通 过 对开 放 数 据 的交 叉 关 联 运用 对 数 据 资源 实 现 大
数据价值挖掘后的下游平台型公司。
业绩比较基准
沪深 300 指 数 收 益 率× 60%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
× 40%
风险收益特征
本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 ， 其 风 险和 预 期 收 益高 于 债 券
型 基 金 和 货币 市 场 基 金， 低 于 股 票型 基 金 。 属于 承 担 较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 8 月 16 日（ 基 金合 同 生 效日） 至 2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -32,594,087.56
本期利润 -60,997,295.41
加权平均基金份额本
期利润
-0.0305
本期基金份额净值增
长率
-5.90%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.059
期末基金资产净值 1,455,988,858.26
期末基金份额净值 0.941
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
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动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3、本基金合同生效日为 2016 年 8 月 16 日，基金合同生效日至本报告期期末，本
基金运作时间未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-5.24% 1.34% 0.51% 0.44% -5.75% 0.90%
自基金合
同生效起
至今
-5.90% 1.19% -1.84% 0.42% -4.06% 0.77%
注： 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数 收益率× 60%+ 中证综 合债券指数收益率× 40% ，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 8 月 16 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
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金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2016 年 12
月 31 日，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注：图示日期为 2016 年 8 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
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交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开 放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
芮晨
交银先锋混
合、交银科
技创新灵活
配置混合、
交银数据产
业灵活配置
混合的基金
经理
2016-08-16 - 9 年
芮晨先生，内蒙
古科技大学工学
士。历任深圳尚
诚资产管理有限
公司研究员、研
究副总监，国联
安基金管理有限
公 司 行 业 研 究
员、投资经理，
浙商证券资产管
理有限公司投资
主办。 2015 年加
入交银施罗德基
金 管 理 有 限 公
司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
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合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交 易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
回顾 2016 年的资本市场， 年初 A 股市场以熔断开始， 年底是以债券市场暴跌结束，
中间全球大宗商品市场大幅上涨，国际政治经济形势动荡，产生很多戏剧性的结果。
纵观 A 股市场， 上证指数全年下跌了 12.31% ， 创业板 指下跌了 27.71% ， 但 是整个
市场中仍然不乏赚钱机会， 消费类股票及 周期类股票都有阶段性表现。 总体来说，2016
年，本基金的仓位选择和行业配置，对投资业绩起到了至关重要的作用。
本基金自 2016 年 8 月 开始建仓，本报告期内由于配置了较多创业板成长类股票的
原因，基金业绩表现受到影响。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.941 元， 本报告期份额净值增长率为
-5.90% ，同 期业绩比较基准增长率为-1.84% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望未来， 我们认为， 2017 年仓位选择和行业选择都似乎不是最重要的核心， 2017
年的核心在于选股， 不同股票之间收益差距将会非常明显， 整个市场将呈现为一个明显
的专业选手市场的市场特征， 只有具备选股能力的人才能在市场中赚到钱。 2017 年， 我
们将发挥在选股上一直具备阿尔法的这一优势， 在新的一年里努力为投资人争取好的回
报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相 应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为 ， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算 、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完 整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6
审计报告
普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德数据产业灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年 8 月 16 日 （基金合同生效日）
至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注
出具了标准无保留意见的审计报告 【普华永道中天审字(2017) 第 20150 号】 。 投资者可 通
过本基金 年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
83,811,701.17
结算备付金
2,390,447.05
存出保证金
1,246,473.30
交易性金融资产
7.4.7.2
1,284,706,352.32
其中：股票投资
1,224,609,352.32
基金投资
-
债券投资
60,097,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
94,000,261.00
应收证券清算款
8,375,294.69
应收利息
7.4.7.5
1,830,354.99
应收股利
-
应收申购款
56,312.25
递延所得税资产
-
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其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,476,417,196.77
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
14,597,863.13
应付赎回款
1,414,126.15
应付管理人报酬
1,880,166.03
应付托管费
313,360.99
应付销售服务费
-
应付交易费用
7.4.7.7
2,069,340.93
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
153,481.28
负债合计
20,428,338.51
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
1,547,911,693.24
未分配利润
7.4.7.10
-91,922,834.98
所有者权益合计
1,455,988,858.26
负债和所有者权益总计
1,476,417,196.77
注：1 、报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.941 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,547,911,693.24 份。
2、 本财务报表的实际编制期间为 2016 年 8 月 16 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12
月 31 日止期间。
3 、 本 摘 要 中 资 产 负 债 表 和 利 润 表 所 列 附 注 号 为 年 度 报 告 正 文 中 对 应 的 附 注 号 ， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
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7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 8 月 16 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 8 月 16 日 （ 基 金 合 同 生效 日 ） 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
-40,584,058.52
1.利息收入
2,684,999.45
其中：存款利息收入
7.4.7.11
2,462,253.27
债券利息收入
152,572.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
70,173.27
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-18,037,963.03
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-18,067,210.69
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
股利收益
7.4.7.16
29,247.66
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-28,403,207.85
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
3,172,112.91
减 ： 二 、 费用
20,413,236.89
1．管理人报酬
11,333,143.28
2．托管费
1,888,857.21
3．销售服务费
-
4．交易费用
7.4.7.19
7,022,951.80
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用
7.4.7.20
168,284.60
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三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-60,997,295.41
减：所得税费用
-
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
列）
-60,997,295.41
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 8 月 16 日（基金合同生效日） 至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月 16 日 （ 基 金 合 同 生效 日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
2,200,062,808.52 - 2,200,062,808.52
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- -60,997,295.41 -60,997,295.41
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-652,151,115.28 -30,925,539.57 -683,076,654.85
其中： 1.基金申购款 285,742,431.69 -4,066,099.54 281,676,332.15
2.基金赎回款 -937,893,546.97 -26,859,440.03 -964,752,987.00
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
1,547,911,693.24 -91,922,834.98 1,455,988,858.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 15 页 共 34 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 数 据 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监
督管理 委员 会( 以下 简 称 “ 中国 证 监会 ”) 证监 许可[2016]1060 号文 《关于 准予 交银施 罗数
据产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设 立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,198,288,802.57 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 1082 号验资报告予以验证。 经向中 国
证监会备案， 《交银施罗数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8
月 16 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,200,062,808.52 份基金份额， 其
中认购资金利息折合 1,774,005.95 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金
管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗数据产业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券 、 股指期货以及法律法规或中 国
证 监 会 允许基 金 投 资的其 他 金 融工具( 但须 符合 中 国 证监会 相 关 规定) 。 如法 律法 规 或 监
管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ；本 基金投资数据产业
链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指
数收益率× 60%+ 中证综 合债券指数收益率× 40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德数据产业灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
第 16 页 共 34 页
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年 8 月 16 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2016 年 8 月 16 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 8 月 16 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2016 年 8 月 16 日( 基金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
(1) 金融资 产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
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7.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金融资产或 金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为公允价值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金 融 资 产 满足 下 列 条 件之 一 的 ， 予以 终 止 确 认：(1) 收 取该 金 融 资 产现 金 流 量的合
同 权 利 终止；(2) 该 金融 资 产 已转移 ， 且 本基金 将 金 融资产 所 有 权上几 乎 所 有的风 险 和
报 酬 转 移给转 入 方 ；或者(3) 该 金融 资 产 已转移 ， 虽 然本基 金 既 没有转 移 也 没有保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解 除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具 （主要为股指期
货投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 按 其估 值 日 的 市场 交 易 价 格确 定 公 允 价值 ； 估 值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 ， 如估 值 日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金 融工 具 不 存 在活 跃 市 场 ，采 用 市 场 参与 者 普 遍 认同 且 被 以 往市 场 实 际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
第 18 页 共 34 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有 抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交 易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金 减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为 投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计 变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
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7.4.4.11 基 金 的 收 益 分配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成 部 分 ：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理 人 能 够定期 评 价 该组成 部 分 的经营 成 果 ，以决 定 向 其配置 资 源 、评价 其 业 绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要 进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具 体情况采用 《关于发布 中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法 、 现 金 流 量 折 现法等估值技术进行估值。
(b) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之
附 件 《 非 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交
易天数的比例将两者之 间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间 同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
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估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(d) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持 证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 对证 券投 资 基 金 管理 人 运 用 基金 买 卖 股 票、 债 券 的 转让 收 入 免 征增 值 税 ，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额 ；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
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入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（ “ 交银施罗德基
金公司 ” ）
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（ “ 中国农业银行” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年8 月16 日 （基金合同生效日） 至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 11,333,143.28
其中：支付销售机构的客户维护
费
-
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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项目
本期
2016 年8 月16 日 （基金合同生效日） 至2016 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,888,857.21
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年8 月16日（基金合同生效日） 至2016 年12 月31日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有
限公司
83,811,701.17 2,416,267.67
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
第 23 页 共 34 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300271
华宇软
件
2016-12-
19
重大事项 17.45 - - 1,369,158 26,965,426.41 23,891,807.10 -
300212 易华录
2016-11-
30
重大事项 30.54 - - 2,641,363 88,770,276.17 80,667,226.02 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 1,120,050,319.20 元 ， 属 于 第 二 层 次的余额为
164,656,033.12 元，无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
第 24 页 共 34 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,224,609,352.32 82.94
其中：股票 1,224,609,352.32 82.94
2 固定收益投资 60,097,000.00 4.07
其中：债券 60,097,000.00 4.07
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 94,000,261.00 6.37
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
86,202,148.22 5.84
7 其他各项资产 11,508,435.23 0.78
8 合计 1,476,417,196.77 100.00
第 25 页 共 34 页
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 122,347,357.47 8.40
C 制造业 615,639,152.08 42.28
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 440,674,295.09 30.27
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 45,948,547.68 3.16
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,224,609,352.32 84.11
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
第 26 页 共 34 页
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 300365 恒华科技 3,404,947
141,305,300.5
0
9.71
2 300279 和晶科技 2,600,368 113,116,008.00 7.77
3 002599 盛通股份 2,198,003 86,799,138.47 5.96
4 603006 联明股份 2,741,568 83,014,679.04 5.70
5 300212 易华录 2,641,363 80,667,226.02 5.54
6 300231 银信科技 4,023,861 74,481,667.11 5.12
7 002098 浔兴股份 3,696,100 71,297,769.00 4.90
8 300287 飞利信 5,841,425 69,512,957.50 4.77
9 300447 全信股份 1,149,264 63,761,166.72 4.38
10 300226 上海钢联 1,257,183 50,815,336.86 3.49
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 300365 恒华科技 193,256,659.34 13.27
2 000983 西山煤电 153,636,389.70 10.55
3 300279 和晶科技 135,826,408.62 9.33
4 300212 易华录 134,129,737.59 9.21
5 601699 潞安环能 120,673,574.67 8.29
6 300287 飞利信 119,134,669.24 8.18
7 002605 姚记扑克 111,619,489.79 7.67
8 300016 北陆药业 111,345,612.05 7.65
9 300226 上海钢联 110,644,788.60 7.60
10 300231 银信科技 103,109,379.59 7.08
11 002599 盛通股份 94,307,376.30 6.48
12 300203 聚光科技 88,334,430.20 6.07
13 002519 银河电子 87,628,770.28 6.02
14 603006 联明股份 87,261,050.56 5.99
15 300347 泰格医药 83,779,725.27 5.75
第 27 页 共 34 页
16 300271 华宇软件 79,009,496.52 5.43
17 300329 海伦钢琴 78,327,684.44 5.38
18 002711 欧浦智网 76,219,315.34 5.23
19 300252 金信诺 73,918,342.05 5.08
20 300447 全信股份 69,989,288.38 4.81
21 000937 冀中能源 69,451,872.97 4.77
22 002169 智光电气 67,921,163.73 4.66
23 300091 金通灵 66,622,413.35 4.58
24 002094 青岛金王 63,508,518.70 4.36
25 002098 浔兴股份 57,795,977.69 3.97
26 600348 阳泉煤业 54,713,207.12 3.76
27 600259 广晟有色 49,486,308.12 3.40
28 300458 全志科技 47,984,856.31 3.30
29 300262 巴安水务 46,086,051.23 3.17
30 000423 东阿阿胶 45,397,090.41 3.12
31 300161 华中数控 44,584,928.92 3.06
32 002614 蒙发利 44,569,148.94 3.06
33 600309 万华化学 43,954,356.10 3.02
34 601233 桐昆股份 43,191,662.33 2.97
35 000639 西王食品 42,326,988.53 2.91
36 300308 中际装备 34,372,307.60 2.36
37 300004 南风股份 32,868,040.60 2.26
38 600188 兖州煤业 32,782,171.23 2.25
39 601225 陕西煤业 32,708,624.67 2.25
40 300396 迪瑞医疗 31,710,577.56 2.18
41 600691 阳煤化工 29,130,669.92 2.00
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期末基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 000983 西山煤电 120,277,636.30 8.26
2 300016 北陆药业 108,177,750.71 7.43
3 601699 潞安环能 90,251,325.56 6.20
4 300203 聚光科技 83,908,838.67 5.76
5 002519 银河电子 82,750,372.88 5.68
6 002605 姚记扑克 77,852,417.81 5.35
7 300329 海伦钢琴 77,606,983.17 5.33
第 28 页 共 34 页
8 002711 欧浦智网 77,055,999.34 5.29
9 300252 金信诺 73,697,275.50 5.06
10 300091 金通灵 64,953,540.24 4.46
11 002169 智光电气 63,789,302.39 4.38
12 600348 阳泉煤业 54,597,533.21 3.75
13 002614 蒙发利 54,242,149.78 3.73
14 300271 华宇软件 49,757,331.71 3.42
15 300458 全志科技 49,127,241.98 3.37
16 300262 巴安水务 48,247,310.93 3.31
17 000423 东阿阿胶 46,642,828.78 3.20
18 000937 冀中能源 46,547,091.95 3.20
19 300212 易华录 46,081,374.06 3.16
20 300365 恒华科技 45,598,271.44 3.13
21 300161 华中数控 44,378,435.08 3.05
22 300287 飞利信 44,044,430.55 3.03
23 300226 上海钢联 42,384,330.24 2.91
24 000639 西王食品 40,005,023.07 2.75
25 601225 陕西煤业 32,897,598.15 2.26
26 300396 迪瑞医疗 31,974,853.99 2.20
27 600188 兖州煤业 31,627,540.00 2.17
28 300308 中际装备 30,467,501.88 2.09
29 300004 南风股份 30,124,457.17 2.07
注： “ 本期累计卖出金额 ” 均按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相
关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,154,583,703.44
卖出股票的收入（成交）总额 1,883,545,622.58
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,097,000.00 4.13
第 29 页 共 34 页
其中：政策性金融债 60,097,000.00 4.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,097,000.00 4.13
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 150408 15 农发 08 500,000
50,100,000.0
0
3.44
2 160204 16 国开 04 100,000 9,997,000.00 0.69
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
第 30 页 共 34 页
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,246,473.30
2 应收证券清算款 8,375,294.69
3 应收股利 -
4 应收利息 1,830,354.99
5 应收申购款 56,312.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,508,435.23
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 300212 易华录 80,667,226.02 5.54 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计 项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
第 31 页 共 34 页
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
15,426 100,344.33 327,275.70
0.02% 1,547,584,417.54 99.98%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
178,598.31 0.01%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 8 月 16 日) 基金份额总额 2,200,062,808.52
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 285,742,431.69
减：基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 937,893,546.97
基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,547,911,693.24
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
第 32 页 共 34 页
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ， 本期审计费用为 90,000.00 元。 自本基金基金 合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及 其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
第 33 页 共 34 页
华泰证券股份
有限公司
1 98,031,978.61 1.95% 91,296.09 1.95% -
兴业证券股份
有限公司
1 96,737,727.89 1.92% 90,091.85 1.92% -
申万宏源股份
有限公司
2 845,937,208.00 16.79% 787,822.12 16.79% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 830,481,912.82 16.48% 773,429.15 16.48% -
光大证券股份
有限公司
1 811,677,339.03 16.11% 755,916.67 16.11% -
东方证券股份
有限公司
1 57,512,313.61 1.14% 53,560.65 1.14% -
广发证券股份
有限公司
1 34,976,736.55 0.69% 32,573.42 0.69% -
招商证券股份
有限公司
1 310,384,142.79 6.16% 289,059.22 6.16% -
国信证券股份
有限公司
2 295,181,833.95 5.86% 274,903.70 5.86% -
东兴证券股份
有限公司
1 206,907,657.02 4.11% 192,693.56 4.11% -
中国国际金融
有限公司
1 185,193,852.21 3.68% 172,471.64 3.68% -
华宝证券有限
责任公司
1 122,450,916.27 2.43% 114,037.23 2.43% -
海通证券股份
有限公司
1 1,142,655,707.27 22.68% 1,064,156.85 22.68% -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
川财证券 有限
责任公司
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东北证券股份
有限公司
1 - - - - -
高华证券股份
有限公司
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国联证券股份
有限公司
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宏信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
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华信证券股份
有限公司
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民生证券股份
有限公司
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平安证券股份
有限公司
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瑞银证券股份
有限公司
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天风证券股份
有限公司
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西南证券股份
有限公司
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信达证券股份
有限公司
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新时代证券股
份有限公司
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长江证券股份
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中信建投股份
有限公司
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中信证券股份
有限公司
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注：1、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
