交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有 限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银定期支付双息平衡混合
基金主代码 519732
交易代码 519732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 4 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,481,269.20 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 精 选具 有 长 期 增长 潜 力 和 较好 分 红 能 力的 股 票 ，
以 及 具 有 较高 息 票 率 的债 券 ， 力 争实 现 基 金 资产 的长期
增值。
投资策略
本 基 金 精 选具 有 较 好 现金 分 红 能 力、 长 期 增 长潜 力 且 估
值 水 平 合 理的 上 市 公 司以 及 具 有 较高 息 票 率 的债 券 ， 通
过 在 股 票 和债 券 等 不 同类 别 资 产 中的 平 衡 配 置， 追 求 基
金 资 产 在 风险 可 控 前 提下 的 持 续 增值 ， 充 分 享受 股 票 分
红和债券利息的双重收益。
业绩比较基准
50%× 中 证 红 利 指 数 收 益 率+50%× 中 债 综 合 全 价 指 数 收
益率
风险收益特征
本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 ， 在 证 券投 资 基 金 中属 于 较 高
风 险 的 品 种， 其 长 期 平均 风 险 和 预期 收 益 高 于货 币 市 场
基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露 姓名 孙艳 林葛
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负责人
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@
jysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告 正文的管理人互联网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 5,290,384.14 109,740,585.07 30,699,795.90
本期利润 -1,775,074.88 90,284,348.24 62,101,355.21
加权平均基金份额本
期利润
-0.0372 0.9599 0.2022
本期基金份额净值增
长率
0.05% 59.94% 28.13%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份
额利润
1.077 1.076 0.157
期末基金资产净值 92,378,580.54 104,872,047.23 224,702,971.64
期末基金份额净值 2.077 2.076 1.298
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平 要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.69% 0.78% 0.32% 0.39% 3.37% 0.39%
过去六个
月
7.39% 0.76% 3.80% 0.40% 3.59% 0.36%
过去一年 0.05% 1.29% -4.08% 0.72% 4.13% 0.57%
过去三年 105.03% 1.49% 43.85% 0.93% 61.18% 0.56%
自基金合
同生效起
至今
107.70% 1.42% 40.76% 0.90% 66.94% 0.52%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 中证红利指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
注： 图示日期为 2013 年 9 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长
率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
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有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和 股
票型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不
同类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨 浩
交银定期支
付双息平衡
混合、交银
新生活力灵
活配置混合
的基金经理
2015-08-15 - 6 年
杨浩先生，北京
邮电大学通信与
信息系统专业硕
士。 2010 年加入
交银施罗德基金
管理有限公司，
历 任 行 业 分 析
师。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的 相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调 整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
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4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年 A 股市场始于激烈的熔断，之后较多时间处于指数窄幅波动的状态，整体
底部有所上移，个股比较活跃。全年来看，上证综指明显强于中小创，但即使中小创，
在熔断后仍不乏投资机会 ——传统产业供给出清带来的龙头公司投资价值凸显。 混合所
有制改革， 供给侧改革构 建新的更健康的生产关系。 科技研发推动的高端制造、 人工智
能作为新的生产力正在萌芽， 而与之相对应的是过去几年依赖资本杠杆试图快速弯道超
车的并购速成法面临着严厉的监管约束和投后管理困难，被市场逐步抛弃。
2016 年本基金获得 0.05% 收益， 主要通过个股选择， 在科技创新、 物流基建、 国企
改革、消费升级等领域均有所斩获。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 2.077 元， 本报告期份额净值增长率为
0.05% ，同期业绩比较基准增长率为-4.08% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望 2017 年，我们认为随着经济先行指标的逐步见顶，传统周期性行业盈利的进
一步改善有限，成长性行业将重回关注。但由于防风险和去杠杆的大势仍将延续，IPO
数量增多带来的个股稀缺性下降， 我们仍然更关注细分行业的真实需求变化和企业实实
在在的竞争力， 并不寄希望于凭借资本运作弯道超车的神话再现。 同时， 我们密切关注
如 人 工 智 能 这 样 的 科 技 新 技 术 的 成 熟 路 径 。 本 基 金 将 继 续 致 力 于 在 控 制 好 风 险 的 情 况
下，努力为持有人取得更高的回报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健 全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值 政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
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成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明
本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法 规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
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普 华 永 道中天 会 计 师事务 所( 特 殊普 通 合 伙) 对 交 银 施罗德 定 期 支付双 息 平 衡混合 型
证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基金
净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审 字
(2017) 第 20175 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
20,061,701.19 12,651,476.29
结算备付金
182,532.87 477,317.87
存出保证金
103,202.22 154,446.78
交易性金融资产
7.4.7.2
72,073,023.71 92,864,939.96
其中：股票投资
62,027,023.71 72,192,744.76
基金投资
- -
债券投资
10,046,000.00 20,672,195.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
382,132.04 537,116.37
应收股利
- -
应收申购款
9,719.45 68,438.96
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
92,812,311.48 106,753,736.23
负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 上年度末
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 990,070.13
应付赎回款
44,081.42 254,078.41
应付管理人报酬
119,962.54 134,989.92
应付托管费
19,993.77 22,498.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
126,831.67 306,433.44
应交税费
32,800.00 32,800.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
90,061.54 140,818.79
负债合计
433,730.94 1,881,689.00
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
44,481,269.20 50,520,459.95
未分配利润
7.4.7.10
47,897,311.34 54,351,587.28
所有者权益合计
92,378,580.54 104,872,047.23
负债和所有者权益总计
92,812,311.48 106,753,736.23
注： 1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 2.077 元， 基金份额总额 44,481,269.20
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登 载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
1,273,842.23 94,701,210.54
1.利息收入
631,605.24 909,740.45
其中：存款利息收入
7.4.7.11
139,473.68 233,193.99
债券利息收入
492,131.56 463,635.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 212,910.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
7,688,874.29 113,000,529.47
其中：股票投资收益
7.4.7.12
7,352,596.13 98,063,338.23
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
96,262.44 14,783,247.70
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
240,015.72 153,943.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列 ）
7.4.7.17
-7,065,459.02 -19,456,236.83
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
18,821.72 247,177.45
减 ： 二 、 费用
3,048,917.11 4,416,862.30
1．管理人报酬
1,347,257.87 2,363,808.62
2．托管费
224,543.01 393,968.04
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.19
1,343,407.80 1,470,690.93
5．利息支出
- 1,268.43
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,268.43
6．其他费用
7.4.7.20
133,708.43 187,126.28
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-1,775,074.88 90,284,348.24
减：所得 税费用
- -
四 、 净 利润 （ 净 亏 损以 “- ”号填
-1,775,074.88 90,284,348.24
第 14 页 共 33 页
列）
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
50,520,459.95 54,351,587.28 104,872,047.23
二 、 本 期 经 营活动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- -1,775,074.88 -1,775,074.88
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-6,039,190.75 -4,679,201.06 -10,718,391.81
其中： 1.基金申购款 12,538,382.05 11,272,961.25 23,811,343.30
2.基金赎回款 -18,577,572.80 -15,952,162.31 -34,529,735.11
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产生的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
44,481,269.20 47,897,311.34 92,378,580.54
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
173,082,094.97 51,620,876.67 224,702,971.64
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数（本期利润）
- 90,284,348.24 90,284,348.24
第 15 页 共 33 页
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号 填列）
-122,561,635.02 -87,553,637.63 -210,115,272.65
其中： 1.基金申购款 48,428,110.49 29,641,155.76 78,069,266.25
2.基金赎回款 -170,989,745.51 -117,194,793.39 -288,184,538.90
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
50,520,459.95 54,351,587.28 104,872,047.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2013]753 号 《 关于核准交银施罗德定
期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的批 复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 641,999,732.41 元，业经普华永道中天会计师
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 550 号验资报告予以验证。经向中 国
证监会备案， 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年
9 月 4 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 642,313,653.44 份基金份额，其
中认购资金利息折合 313,921.03 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗
德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金每月定期按
照约定的年化现金支付比率， 以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础， 计算当
期基金份额持有人可获得支付的现金， 并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基
金份额， 以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支 付。 本基金当前的年化现金
支付比率为 6% 。
第 16 页 共 33 页
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包 括 国 内依法 上 市 的股票( 含中 小板 、 创 业板及 其 他 中国证 监 会 允许基 金 投 资的股 票) 、
债券、 货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净
值的 30%-70% ， 其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 债券、 资产支持证券、
货币市场工具、 银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的 30% ， 其中现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩
比较基准为 50%× 中 证红利指数收益率+50%× 中债综 合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净 值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第 17 页 共 33 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定 计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个 人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
第 18 页 共 33 页
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公 司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,347,257.87 2,363,808.62
其中：支付销售机构的客户维护
费
669,704.03 1,201,645.63
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50% ÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 224,543.01 393,968.04
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当 年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
第 19 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股
份有限公司
20,061,701.19 131,007.78 12,651,476.29 213,491.62
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ）本基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002838
道恩
股份
2016-12-28 2017-01-10
新股网下
申购
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
第 20 页 共 33 页
002840
华统
股份
2016-12-29 2017-01-06
新股网下
申购
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
300586
美联
新材
2016-12-26 2017-01-04
新股网下
申购
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016-12-30 2017-01-10
新股网下
申购
3.07 3.07 2,173 6,671.11 6,671.11 -
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000821
京山
轻机
2016-12-05
重大事
项
15.34 - - 342,100 5,459,112.92 5,247,814.00 -
002635
安洁
科技
2016-11-08
重大事
项
33.74 2017-02-08 33.50 59,600 1,865,417.00 2,010,904.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重 大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 54,729,991.42 元， 属于第二层次的余额为 17,343,032.29
第 21 页 共 33 页
元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 69,006,849.76 元， 第二层次
23,858,090.20 元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 62,027,023.71 66.83
其中：股票 62,027,023.71 66.83
2 固定收益投资 10,046,000.00 10.82
其中：债券 10,046,000.00 10.82
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
第 22 页 共 33 页
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金
合计
20,244,234.06 21.81
7 其他各项资产 495,053.71 0.53
8 合计 92,812,311.48 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 59,248,790.95 64.14
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业 2,778,232.76 3.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 62,027,023.71 67.14
第 23 页 共 33 页
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002583 海能达 497,200 6,568,012.00 7.11
2 000821 京山轻机 342,100 5,247,814.00 5.68
3 002045 国光电器 419,600 5,224,020.00 5.66
4 300129 泰胜风能 546,500 4,781,875.00 5.18
5 002281 光迅科技 59,125 4,641,312.50 5.02
6 300458 全志科技 48,052 4,393,394.36 4.76
7 300161 华中数控 166,744 4,335,344.00 4.69
8 600389 江山股份 195,350 3,856,209.00 4.17
9 600967 北方创业 280,303 3,803,711.71 4.12
10 600500 中化国际 297,905 3,473,572.30 3.76
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002045 国光电器 9,679,432.19 9.23
2 300137 先河环保 8,557,048.02 8.16
3 002456 欧菲光 8,454,391.75 8.06
4 002281 光迅科技 8,015,370.80 7.64
5 300033 同花顺 7,836,895.82 7.47
6 300279 和晶科技 7,433,870.00 7.09
7 000821 京山轻机 7,246,370.00 6.91
8 002583 海能达 6,775,363.68 6.46
9 000063 中兴通讯 6,564,778.78 6.26
10 300161 华中数控 6,179,901.55 5.89
11 600486 扬农化工 6,051,986.34 5.77
第 24 页 共 33 页
12 300458 全志科技 6,012,397.00 5.73
13 002463 沪电股份 5,805,540.00 5.54
14 600500 中化国际 5,550,919.05 5.29
15 002123 梦网荣信 5,337,136.41 5.09
16 600233 圆通速递 5,136,978.50 4.90
17 300129 泰胜风能 4,563,248.00 4.35
18 300059 东方财富 4,291,477.00 4.09
19 300408 三环集团 4,136,779.59 3.94
20 002464 金利科技 4,088,606.00 3.90
21 600062 华润双鹤 4,069,906.88 3.88
22 300133 华策影视 4,065,267.00 3.88
23 002120 新海股份 3,809,106.00 3.63
24 600389 江山股份 3,791,120.50 3.61
25 300182 捷成股份 3,748,682.91 3.57
26 600449 宁夏建材 3,703,407.44 3.53
27 600050 中国联通 3,702,684.00 3.53
28 300221 银禧科技 3,675,981.08 3.51
29 300088 长信科技 3,519,985.00 3.36
30 600172 黄河旋风 3,360,139.00 3.20
31 603808 歌力思 3,355,295.00 3.20
32 600521 华海药业 3,296,185.00 3.14
33 002582 好想你 3,271,389.00 3.12
34 600967 北方创业 3,159,213.53 3.01
35 600686 金龙汽车 3,121,243.00 2.98
36 600068 葛洲坝 3,107,929.00 2.96
37 000661 长春高新 3,024,958.60 2.88
38 300166 东方国信 3,001,577.50 2.86
39 600720 祁连山 2,979,446.00 2.84
40 002131 利欧股份 2,970,860.38 2.83
41 300115 长盈精密 2,951,872.00 2.81
42 002230 科大讯飞 2,714,768.00 2.59
43 300017 网宿科技 2,712,651.00 2.59
44 000951 中国重汽 2,703,380.00 2.58
45 600054 黄山旅游 2,692,179.00 2.57
46 603901 永创智能 2,691,716.00 2.57
47 600538 国发股份 2,661,533.00 2.54
48 600373 中文传媒 2,638,056.00 2.52
49 300444 双杰电气 2,632,584.00 2.51
50 002180 艾派克 2,626,013.00 2.50
51 300481 濮阳惠成 2,621,881.00 2.50
52 600519 贵州茅台 2,585,000.00 2.46
53 600986 科达股份 2,577,326.00 2.46
54 000725 京东方Ａ 2,558,769.00 2.44
55 300347 泰格医药 2,522,067.60 2.40
第 25 页 共 33 页
56 002127 南极电商 2,500,111.96 2.38
57 600887 伊利股份 2,497,635.00 2.38
58 000688 建新矿业 2,497,219.52 2.38
59 000333 美的集团 2,495,333.88 2.38
60 000820 神雾节能 2,494,902.00 2.38
61 600352 浙江龙盛 2,473,220.00 2.36
62 002043 兔 宝 宝 2,400,647.00 2.29
63 000157 中联重科 2,369,644.00 2.26
64 300367 东方网力 2,312,955.00 2.21
65 300545 联得装备 2,242,059.00 2.14
66 000423 东阿阿胶 2,230,020.00 2.13
67 002133 广宇集团 2,164,725.00 2.06
68 000977 浪潮信息 2,132,550.00 2.03
69 002280 联络互动 2,127,166.93 2.03
70 601198 东兴证券 2,109,627.00 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002456 欧菲光 9,557,222.74 9.11
2 002131 利欧股份 8,723,045.61 8.32
3 300137 先河环保 8,182,818.83 7.80
4 600233 圆通速递 8,094,582.70 7.72
5 300033 同花顺 7,157,222.59 6.82
6 300279 和晶科技 7,139,916.07 6.81
7 000063 中兴通讯 6,530,669.52 6.23
8 002463 沪电股份 6,162,181.58 5.88
9 600576 万家文化 5,322,310.81 5.08
10 002120 新海股份 5,132,436.15 4.89
11 002045 国光电器 5,009,304.99 4.78
12 600050 中国联通 4,921,985.94 4.69
13 600720 祁连山 4,917,461.73 4.69
14 600486 扬农化工 4,910,430.22 4.68
15 002123 梦网荣信 4,786,775.07 4.56
16 300133 华策影视 4,425,639.42 4.22
17 300161 华中数控 4,343,059.16 4.14
18 300408 三环集团 4,282,080.80 4.08
第 26 页 共 33 页
19 002280 联络互动 4,214,501.16 4.02
20 300059 东方财富 4,179,805.05 3.99
21 600062 华润双鹤 4,081,477.81 3.89
22 002281 光迅科技 4,034,696.81 3.85
23 600521 华海药业 4,010,458.47 3.82
24 002582 好想你 3,974,665.97 3.79
25 002464 金利科技 3,900,678.70 3.72
26 300078 思创医惠 3,616,629.47 3.45
27 300088 长信科技 3,558,008.88 3.39
28 300481 濮阳惠成 3,534,353.54 3.37
29 002474 榕基软件 3,478,268.30 3.32
30 300221 银禧科技 3,441,268.32 3.28
31 300115 长盈精密 3,437,099.73 3.28
32 600172 黄河旋风 3,395,944.05 3.24
33 600449 宁夏建材 3,364,013.95 3.21
34 600686 金龙汽车 3,354,820.60 3.20
35 600054 黄山旅游 3,334,126.84 3.18
36 300322 硕贝德 3,258,063.17 3.11
37 002180 艾派克 3,235,275.23 3.08
38 002043 兔 宝 宝 3,229,044.10 3.08
39 300444 双杰电气 3,214,750.62 3.07
40 603808 歌力思 3,194,472.68 3.05
41 600068 葛洲坝 3,182,886.00 3.04
42 300352 北信源 3,162,049.65 3.02
43 000688 建新矿业 3,007,147.73 2.87
44 002127 南极电商 2,952,514.74 2.82
45 600556 ST 慧球 2,884,082.22 2.75
46 300017 网宿科技 2,838,456.56 2.71
47 000951 中国重汽 2,805,724.99 2.68
48 600242 中昌数据 2,780,785.09 2.65
49 300171 东富龙 2,743,889.91 2.62
50 600373 中文传媒 2,716,790.40 2.59
51 600519 贵州茅台 2,715,419.40 2.59
52 600538 国发股份 2,707,012.00 2.58
53 000333 美的集团 2,686,618.00 2.56
54 300066 三川智慧 2,682,245.12 2.56
55 603901 永创智能 2,661,118.12 2.54
56 300166 东方国信 2,658,115.37 2.53
57 600595 中孚实业 2,657,742.05 2.53
58 600352 浙江龙盛 2,655,035.00 2.53
59 600887 伊利股份 2,616,848.00 2.50
60 600500 中化国际 2,572,758.65 2.45
61 000157 中联重科 2,511,313.00 2.39
62 000725 京东方Ａ 2,508,660.00 2.39
第 27 页 共 33 页
63 601198 东兴证券 2,495,731.00 2.38
64 600986 科达股份 2,468,589.28 2.35
65 300347 泰格医药 2,371,004.00 2.26
66 000423 东阿阿胶 2,305,226.00 2.20
67 000807 云铝股份 2,258,926.40 2.15
68 600570 恒生电子 2,212,594.00 2.11
69 300545 联得装备 2,187,999.00 2.09
70 300458 全志科技 2,165,598.13 2.06
71 600362 江西铜业 2,160,995.00 2.06
72 000959 首钢股份 2,160,008.90 2.06
73 000531 穗恒运Ａ 2,137,889.63 2.04
74 002329 皇氏集团 2,099,293.50 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本 （成交）总额 434,886,519.05
卖出股票的收入（成交）总额 445,677,912.41
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,046,000.00 10.87
其中：政策性金融债 10,046,000.00 10.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
第 28 页 共 33 页
10 合计 10,046,000.00 10.87
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 150201 15 国开 01 100,000
10,046,000.0
0
10.87
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十 名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 103,202.22
第 29 页 共 33 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 382,132.04
5 应收申购款 9,719.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 495,053.71
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000821 京山轻机 5,247,814.00 5.68 重大事项
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,697 26,211.71 - - 44,481,269.20 100.00%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
第 30 页 共 33 页
基金管理人所有从业人员持有本基
金
48.19 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 持有基金 份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 9 月 4 日) 基金份额总额 642,313,653.44
本报告期期初基金份额总额 50,520,459.95
本报告期 基金总申购份额 12,538,382.05
减：本报告期 基金总赎回份额 18,577,572.80
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,481,269.20
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管 理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
第 31 页 共 33 页
门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普 通合伙） ， 本期审计费用为 40,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金
未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中银国际证券
有限责任公司
1 6,031,879.00 0.69% 5,617.28 0.69% -
中信证券股份
有限公司
1 56,523,001.61 6.42% 52,639.86 6.42% -
华泰证券股份
有限公司
2 49,513,069.19 5.63% 46,111.35 5.63% -
国海证券股份 1 48,445,090.81 5.50% 45,117.57 5.50% -
第 32 页 共 33 页
有限公司
国泰君安证券
股份有限公司
1 48,393,616.01 5.50% 45,069.05 5.50% -
东北证券股份
有限公司
2 36,141,022.42 4.11% 33,658.18 4.11% -
海通证券股份
有限公司
1 32,177,150.28 3.66% 29,966.46 3.66% -
兴业证券股份
有限公司
1 30,903,670.51 3.51% 28,780.07 3.51% -
招商证券股份
有限公司
1 30,215,799.05 3.43% 28,139.92 3.43% -
中国国际金融
有限公司
2 29,587,496.77 3.36% 27,554.83 3.36% -
英大证券有限
责任公司
1 29,574,962.84 3.36% 27,543.08 3.36% -
光大证券股份
有限公司
2 25,667,772.75 2.92% 23,904.40 2.92% -
天风证券股份
有限公司
1 24,674,212.36 2.80% 22,979.22 2.80% -
中国银河证券
股份有限公司
1 21,261,980.83 2.42% 19,801.30 2.42% -
国金证券股份
有限公司
2 208,736,506.08 23.72% 194,396.04 23.72% -
瑞银证券有限
责任公司
1 15,531,439.07 1.76% 14,464.50 1.76% -
长城证券有限
责任公司
1 14,651,828.62 1.66% 13,645.34 1.66% -
安信证券股份
有限公司
2 13,572,798.99 1.54% 12,640.31 1.54% -
西部证券股份
有限公司
2 13,332,359.57 1.51% 12,416.37 1.51% -
申万宏源证券
有限公司
2 121,346,357.06 13.79% 113,010.14 13.79% -
华创证券有限
责任公司
1 12,098,915.93 1.37% 11,267.92 1.37% -
华西证券股份
有限公司
1 11,723,165.01 1.33% 10,917.88 1.33% -
国信证券 股份
有限公司
1 - - - - -
宏源证券股份
有限公司
1 - - - - -
中投证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
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股份有限公司
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券股份
有限公司
70,942.20 18.47% - - - -
国金证券股份
有限公司
313,179.86 81.53% - - - -
注：1、 报 告期内， 本基金新增加交易单元为东北证券股份有限公司、 弘则弥道 （上海）
投资咨询有限公司和天风证券股份有限公司，终止交易单元为华泰证券有限责任公司，
其它交易单元未发生变化；
2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况
和经营状况） 、 券商研 究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券 商每日信息评价 （及
时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
