交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合
同规定，于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银多策略回报灵活配置混合
基金主代码 519755
交易代码 519755
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 2 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 630,164,860.97 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银多策略回报灵活配置
混合 A
交银多策略回报灵活配置
混合 C
下属分级 基金的交易代码
519755 519761
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
450,311,391.46 份 179,853,469.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过灵活运用多种投资策略， 充分挖掘和利用市
场中潜在的投资机会， 在控制下行风险的前提下， 力争
为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观经济环境、 政策形势、 证券市场走势
的综合分析， 灵活运用多种投资策略， 主动判断市场时
机， 进行积极的资产配置， 合理确定基金在股票、 债券
等各类资产类别上的投资比例， 以最大限度地降低投资
组合的风险、提高稳健投资收益。
业绩比较基准
50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债综合全价指数收
益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较
高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
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2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 021-61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95599
传真 021-61055054 010-68121816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指
标
2016 年
2015 年 6 月 2 日 （基 金 合同 生 效 日 ）
至 2015 年 12 月 31 日
交 银 多 策 略 回 报
灵活配置混合 A
交 银 多 策 略 回 报
灵活配置混合 C
交银多策略回报
灵活配置混合 A
交 银 多 策 略 回 报
灵活配置混合 C
本期已实现收益 30,501,500.55 15,685,046.57 -50,656,650.33 5,043,490.36
本期利润 22,489,296.64 2,659,559.42 -40,809,995.17 10,447,225.32
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.0355 0.0067 -0.0109 0.0045
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
4.27% 3.97% 0.70% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和 指
标
2016 年末 2015 年末
交 银 多 策 略 回 报 交 银 多 策 略 回 报 交银多策略回报 交 银 多 策 略 回 报
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灵活配置混合 A 灵活配置混合 C 灵活配置混合 A 灵活配置混合 C
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.050 0.047 0.000 -0.001
期末基金资产净值 472,716,412.34 188,283,982.70 1,741,010,243.06 2,260,760,643.93
期末基金份额净值 1.050 1.047 1.007 1.007
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1．交银多策略回报灵活配置混合 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.38% 0.10% -0.27% 0.39% 0.65% -0.29%
过去六个
月
1.74% 0.09% 1.80% 0.39% -0.06% -0.30%
过去一年 4.27% 0.08% -6.01% 0.70% 10.28% -0.62%
自基金合
同生效起
至今
5.00% 0.10% -17.06% 1.01% 22.06% -0.91%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
2．交银多策略回报灵活配置混合 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.38% 0.10% -0.27% 0.39% 0.65% -0.29%
过去六个
月
1.75% 0.08% 1.80% 0.39% -0.05% -0.31%
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过去一年 3.97% 0.09% -6.01% 0.70% 9.98% -0.61%
自基金 分
级日起至
今
4.49% 0.08% -5.77% 0.72% 10.26% -0.64%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银多策略回报灵活配置混合 A
注： 图示日期为 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
2、交银多策略回报灵活配置混合 C
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注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2016 年 12 月 31 日。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银多策略回报灵活配置混合 A
注： 图示日期为 2015 年 6 月 2 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增长
率按照当年实际存续期计算。
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2、交银多策略回报灵活配置混合 C
注： 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
1、交银多策略回报灵活配置混合 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、交银多策略回报灵活配置混合 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公 司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合、交
银卓越回报
灵活配置混
合、交银优
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合、交银
领先回报灵
活配置混
合、交银瑞
鑫定期开放
灵活配置混
合、交银瑞
2015-08-0
4
- 6 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕
法 尼 亚 大 学 应 用 数 学
与 计 算 科 学 硕 士 。 历
任 国 泰 基 金 管 理 有 限
公司研究员。2012 年
加 入 交 银 施 罗 德 基 金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任
债 券 分 析 师 、 基 金 经
理助理。
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景定期开放
灵活配置混
合的基金经
理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告 。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
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投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事 后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内， 经济增长呈现企稳态势，CPI 走低后温和回升， 货币政策下半年回归
稳健中性， 银行间流动性依赖央行政策工具持续投放， 呈现结构性、 阶段性波动。 股 票
市场在 2016 年年初经历两次熔断后呈震荡走势，同期债券收益率先下后上，其中资金
面明显波动、中央经济工作会强调防控金融风险以及美联储加息等因素成为 2016 年年
末债券市场收益率大幅调整的推动力。 报告期内， 上证综指和创业板指分别下跌 12.31%
和 27.71% ，10 年期国债收益率上行 19bp 至 3.01% ，10 年期国开债收益率上行 55bp 至
3.68% 。
策略层面， 本基金重点关注短久期信用债的配置价值， 保持组合流动性。 积极关注
新股发行规则的微调， 参与一级市场权益投资， 同时也关注二级市场的投资 机会， 努力
为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金 A 份额 净值为 1.050 元，本报告期份额净值增长
率为 4.27% ，同期业绩比较基准增长率为-6.01% ；本基金 C 份额净值为 1.047 元，本报
告期份额净值增长率为 3.97% ，同期业绩比较基准增长率为-6.01% 。
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4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年， 房地产对经济增长的拉动变化或为短期经济增长预期的最关键变量，
CPI 中枢或有所上行， 基本面对债市可能出现的负面影响仍待释放。 目前资金面高度依
赖央行政策工具投放节奏的状况可能仍将延续， 货币政策回归稳健中性后关注央行操作
力度和节奏。 防控金融风险重要性进一步提高后， 大资管行业监管动态需保持关注。 股
票方面， 保持审慎、 灵活， 积极关注一级市场动态及规则微调。 债券方面， 保持流动 性
和久期谨慎的前提下关注交易窗口，同时特别重视信用风险。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员 由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时 会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
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5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基 金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没 有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法 》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年
度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计报告
普 华 永 道中天 会 计 师事务 所( 特 殊普 通 合 伙) 对 交 银 施罗德 多 策 略回报 灵 活 配置混 合
型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表， 2016 年度的利润表、 所有者权益( 基
金净值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 【 普 华 永 道 中 天 审
字(2017) 第 20165 号】 。投资者可通过 本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
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2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
12,104,417.66 11,438,751.74
结算备付金
422,154.18 19,178,001.28
存出保证金
40,753.24 833,099.09
交易性金融资产
7.4.7.2
643,908,677.23 2,295,421,712.00
其中：股票投资
81,292,277.23 42,643,799.40
基金投资
- -
债券投资
562,616,400.00 2,252,777,912.60
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- 1,491,052,246.57
应收证券清算款
- 163,182,730.75
应收利息
7.4.7.5
5,922,640.31 26,821,192.53
应收股利
- -
应收申购款
- 49,417.10
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
662,398,642.62 4,007,977,151.06
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
234,127.47 1,901,557.07
应付管理人报酬
448,932.97 2,134,887.10
应付托管费
187,055.42 889,536.28
应付销售服务费
65,633.45 391,944.93
应付交易费用
7.4.7.7
112,146.40 571,173.30
应交税费
- -
第 15 页 共 36 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
350,351.87 317,165.39
负债合计
1,398,247.58 6,206,264.07
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
630,164,860.97 3,974,103,645.93
未分配利润
7.4.7.10
30,835,534.07 27,667,241.06
所有者权益合计
661,000,395.04 4,001,770,886.99
负债和所有者权益总计
662,398,642.62 4,007,977,151.06
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.050 元，C 类基金份额净
值 1.047 元， 基金份额总额 630,164,860.97 份， 其中 A 类基金份额 450,311,391.46 份，C
类基金份额 179,853,469.51 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 6 月 2 日 （ 基
金 合 同 生 效日 ） 至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
37,444,420.66 3,403,405.11
1.利息收入
31,783,981.57 57,038,556.14
其中：存款利息收入
7.4.7.11
384,800.41 12,518,366.31
债券利息收入
29,941,187.97 34,232,691.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,457,993.19 10,287,498.40
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
24,877,149.80 -95,280,765.75
其中：股票投资收益
7.4.7.12
22,902,383.20 -107,856,642.69
基金投资收益
- -
第 16 页 共 36 页
债券投资收益
7.4.7.13
1,609,308.65 12,327,684.81
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
365,457.95 248,192.13
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-21,037,691.06 15,250,390.12
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
1,820,980.35 26,395,224.60
减 ： 二 、 费用
12,295,564.60 33,766,174.96
1．管理人报酬
6,415,340.34 22,644,400.91
2．托管费
2,673,058.53 6,064,039.64
3．销售服务费
828,987.16 518,440.10
4．交易费用
7.4.7.19
622,577.54 2,697,802.63
5．利息支出
1,328,445.39 1,461,058.57
其中：卖出回购金融资产支出
1,328,445.39 1,461,058.57
6．其他费用
7.4.7.20
427,155.64 380,433.11
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
25,148,856.06 -30,362,769.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
25,148,856.06 -30,362,769.85
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,974,103,645.93 27,667,241.06 4,001,770,886.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
- 25,148,856.06 25,148,856.06
第 17 页 共 36 页
（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-3,343,938,784.96 -21,980,563.05 -3,365,919,348.01
其中：1.基金申购款 1,294,210,335.87 43,999,152.43 1,338,209,488.30
2.基金赎回款 -4,638,149,120.83 -65,979,715.48 -4,704,128,836.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
630,164,860.97 30,835,534.07 661,000,395.04
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 6 月 2 日 （ 基金 合 同 生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,640,658,330.23 - 2,640,658,330.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- -30,362,769.85 -30,362,769.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
1,333,445,315.70 58,030,010.91 1,391,475,326.61
其中：1.基金申购款 8,330,515,047.53 16,671,439.44 8,347,186,486.97
2.基金赎回款 -6,997,069,731.83 41,358,571.47 -6,955,711,160.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
3,974,103,645.93 27,667,241.06 4,001,770,886.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 18 页 共 36 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 多 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证
券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]873 号 文 《关于准予交银施罗
德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理
有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德多策略回报灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,640,246,638.10 元，业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 638 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2015 年 6 月 2 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,640,658,330.23 份基
金份额， 其中认购资金利息折合 411,692.13 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施
罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证
券投资基金增加 C 类 份额并修改基金合同、托管协议的公告》 ， 本基金自 2015 年 11 月
19 日起增加收取销售服务费的 C 类份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修
改。 在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后， 原有的基金份额全部自动划归为本基
金 A 类份额。 对投资者申购时收取申购费用， 赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 A 类基金份额； 对投资者申购时不收取申购费
用， 但在赎回时收取赎回费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称
为 C 类基金份额。本基金增加 C 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计
算基金份额净值。 投资人可自由选择申 购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间
不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的
股票) 、 债 券 、 中 期 票 据 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 银 行 存 款 、 股 指 期 货
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0%-95% ，
股票资产按照基金所持有的股票市值以及买入、 卖出股指期货合约价值合计( 轧差计算) ；
权证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5% ； 基 金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的 10% ； 基 金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的 20% 。本基金的业 绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益
第 19 页 共 36 页
率+50%× 中 债综合全价指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业务指
引》 、 《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附
注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
第 20 页 共 36 页
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入 股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
第 21 页 共 36 页
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合
同生效日）至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 6,415,340.34 22,644,400.91
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,373,605.54 1,878,711.24
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合
同生效日）至2015 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,673,058.53 6,064,039.64
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银多策略回报灵活配
置混合A
交银多策略回报灵活配
置混合C
合计
交银施罗德基金
管理有限公司
- 828,987.16 828,987.16
第 22 页 共 36 页
交通银行 - - -
中国农业银行 - - -
合计 - 828,987.16 828,987.16
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银多策略回报灵活配
置混合A
交银多策略回报灵活配
置混合C
合计
交银施罗德基金
管理有限公司
- 518,440.10 518,440.10
交通银行 - - -
中国农业银行 - - -
合计 - 518,440.10 518,440.10
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.2% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人 计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业
银行
49,998,816.39
50,341,71
3.11
- - - -
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）至2015 年12 月31 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国农业
银行
91,279,665.80
291,150,3
15.42
- - - -
第 23 页 共 36 页
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日 （基金合同生效日） 至
2015 年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,104,417.66 293,840.66 11,438,751.74 1,931,074.29
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
002838
道恩股
份
2016-12
-28
2017-01
-06
新股网
下申购
15.28 15.28 681
10,405.
68
10,405.
68
-
002840
华统股
份
2016-12
-29
2017-01
-10
新股网
下申购
6.55 6.55 1,814
11,881.
70
11,881.
70
-
601375
中原证
券
2016-12
-20
2017-01
-03
新股网
下申购
4.00 4.00 26,695
106,780
.00
106,780
.00
-
603035 常熟汽 2016-12 2017-01 新股网 10.44 10.44 2,316 24,179. 24,179. -
第 24 页 共 36 页
饰 -27 -05 下申购 04 04
603877 太平鸟
2016-12
-29
2017-01
-09
新股网
下申购
21.30 21.30 3,180
67,734.
00
67,734.
00
-
300586
美联新
材
2016-12
-26
2017-01
-04
新股网
下申购
9.30 9.30 1,006
9,355.8
0
9,355.8
0
-
300591 万里马
2016-12
-30
2017-01
-10
新股网
下申购
3.07 3.07 2,396
7,355.7
2
7,355.7
2
-
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002635
安洁科
技
2016-11-
08
重大事项 33.74
2017-02-
08
33.50 50,000 1,611,825.00 1,687,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 79,367,585.29 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
564,541,091.94 元， 无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 30,925,918.60
元，第二层次 2,264,495,793.40 元，无属于第三层次的 余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
第 25 页 共 36 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持 有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 81,292,277.23 12.27
其中：股票 81,292,277.23 12.27
2 固定收益投资 562,616,400.00 84.94
其中：债券 562,616,400.00 84.94
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 12,526,571.84 1.89
7 其他各项资产 5,963,393.55 0.90
8 合计 662,398,642.62 100.00
第 26 页 共 36 页
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,132,800.00 0.17
B 采矿业 2,290,000.00 0.35
C 制造业 29,008,707.20 4.39
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供
应业 4,960,000.00 0.75
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 2,316,350.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息 技术服务
业 - -
J 金融业 41,568,827.80 6.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 81,292,277.23 12.30
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净
第 27 页 共 36 页
值比例( ％)
1 000001 平安银行 1,080,000 9,828,000.00 1.49
2 002142 宁波银行 529,920 8,817,868.80 1.33
3 601318 中国平安 220,000 7,794,600.00 1.18
4 600519 贵州茅台 20,000 6,683,000.00 1.01
5 600036 招商银行 350,000 6,160,000.00 0.93
6 601398 工商银行 1,111,900 4,903,479.00 0.74
7 600104 上汽集团 150,000 3,517,500.00 0.53
8 600276 恒瑞医药 70,000 3,185,000.00 0.48
9 600900 长江电力 200,000 2,532,000.00 0.38
10 000651 格力电器 100,000 2,462,000.00 0.37
11 600021 上海电力 200,000 2,428,000.00 0.37
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 16,651,000.00 0.42
2 002142 宁波银行 13,213,734.20 0.33
3 601318 中国平安 10,282,483.00 0.26
4 600519 贵州茅台 8,305,225.00 0.21
5 600036 招商银行 6,485,500.00 0.16
6 600900 长江电力 6,105,939.73 0.15
7 601398 工商银行 4,965,455.00 0.12
8 002582 好想你 4,761,559.50 0.12
9 300171 东富龙 4,529,580.00 0.11
10 600104 上汽集团 4,494,347.98 0.11
11 000892 星美联合 4,403,847.74 0.11
12 600172 黄河旋风 4,111,792.35 0.10
13 000568 泸州老窖 3,994,212.80 0.10
14 000858 五 粮 液 3,992,829.00 0.10
15 300133 华策影视 3,738,968.00 0.09
16 600276 恒瑞医药 3,731,768.00 0.09
17 300347 泰格医药 3,449,272.60 0.09
18 000963 华东医药 3,383,470.00 0.08
19 000513 丽珠集团 3,359,875.00 0.08
20 002456 欧菲光 3,194,224.08 0.08
第 28 页 共 36 页
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300133 华策影视 7,374,360.64 0.18
2 300171 东富龙 7,072,673.60 0.18
3 300488 恒锋工具 6,616,584.97 0.17
4 000001 平安银行 6,562,159.00 0.16
5 002582 好想你 5,458,424.00 0.14
6 600276 恒瑞医药 4,664,177.44 0.12
7 000892 星美联合 4,272,376.00 0.11
8 002142 宁波银行 4,059,950.90 0.10
9 000568 泸州老窖 3,892,310.88 0.10
10 600172 黄河旋风 3,800,506.90 0.09
11 300011 鼎汉技术 3,679,963.00 0.09
12 300347 泰格医药 3,524,328.65 0.09
13 600900 长江电力 3,309,259.00 0.08
14 300113 顺网科技 3,281,146.93 0.08
15 000963 华东医药 3,133,539.00 0.08
16 002456 欧菲光 2,994,611.00 0.07
17 000513 丽珠集团 2,993,503.00 0.07
18 601238 广汽集团 2,979,716.00 0.07
19 300100 双林股份 2,914,841.26 0.07
20 300322 硕贝德 2,843,458.89 0.07
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 208,979,787.60
卖出股票的收入（成交）总额 183,693,387.63
注：“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
第 29 页 共 36 页
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 35,867,400.00 5.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 58,068,000.00 8.78
其中：政策性金融债 58,068,000.00 8.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 348,285,000.00 52.69
6 中期票据 100,598,000.00 15.22
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 19,798,000.00 3.00
10 合计 562,616,400.00 85.12
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 160210 16 国开 10 500,000 48,085,000.00 7.27
2 041658066
16 华能集
CP003
400,000 39,708,000.00 6.01
3 1282189
12 中汽研
MTN1
300,000 30,342,000.00 4.59
4 101451056
14 联通
MTN003
300,000 30,102,000.00 4.55
5 041658024
16 中原高
速 CP001
300,000 30,018,000.00 4.54
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 30 页 共 36 页
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,753.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,922,640.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,963,393.55
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第 31 页 共 36 页
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交 银 多 策 略 回 报
灵活配置混合 A
3,860 116,660.98 257,261,672.87 57.13% 193,049,718.59 42.87%
交 银 多 策 略 回 报
灵活配置混合 C
6
29,975,578.
25
179,843,627.19 99.99% 9,842.32 0.01%
合计 3,866 163,001.77 437,105,300.06 69.36% 193,059,560.91 30.64%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员持有本基金
交 银 多 策 略 回 报 灵 活 配
置混合 A
100.43 0.00%
交 银 多 策 略 回 报 灵 活 配
置混合 C
- -
合计 100.43 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基金
交银多策略回报灵
活配置混合 A
0
交银多策略回报灵
活配置混合 C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有
本开放式基金
交银多策略回报灵
活配置混合 A
0
第 32 页 共 36 页
交银多策略回报灵
活配置混合 C
0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目 交银多策略回报灵活配置
混合 A
交银多策略回报灵活配置
混合 C
基金合同生效日（2015 年 6
月 2 日 ）基金份额总额
2,640,658,330.23 -
本报告期期初基金份额总额 1,728,105,032.27 2,245,998,613.66
本报告期 基金总申购份额 99,136,107.82 1,195,074,228.05
减： 本报告期 基金总赎回份额 1,376,929,748.63 3,261,219,372.20
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 450,311,391.46 179,853,469.51
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
第 33 页 共 36 页
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） ，本期审计费用为 100,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基
金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
光大证券股份
有限公司
1 7,414,560.00 1.91% 6,905.25 1.91% -
中国国际金融
有限公司
1 5,421,801.30 1.40% 5,049.27 1.40% -
东北证券股份
有限公司
1 4,831,868.04 1.25% 4,499.91 1.25% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 45,502,989.19 11.73% 42,376.91 11.73% -
华泰证券股份
有限公司
1 454,407.92 0.12% 423.19 0.12% -
长江证券股份 1 409,791.44 0.11% 381.60 0.11% -
第 34 页 共 36 页
有限公司
兴业证券股份
有限公司
1 35,597,966.98 9.17% 33,152.41 9.17% -
北京高华证券
有限责任公司
1 3,495,544.30 0.90% 3,255.46 0.90% -
国信证券股份
有限公司
2 31,400,496.44 8.09% 29,243.02 8.09% -
申万宏源证券
有限公司
2 30,374,337.22 7.83% 28,287.75 7.83% -
华宝证券有限
责任公司
1 2,999,383.01 0.77% 2,793.37 0.77% -
天风证券股份
有限公司
1 28,616,161.15 7.37% 26,650.30 7.37% -
广发证券股份
有限公司
1 2,774,161.73 0.71% 2,583.56 0.71% -
新时代证券股
份有限公司
1 2,324,101.60 0.60% 2,164.39 0.60% -
招商证券股份
有限公司
1 18,434,989.71 4.75% 17,168.43 4.75% -
东兴证券股份
有限公司
1 17,323,862.62 4.46% 16,133.69 4.46% -
东方证券股份
有限公司
1 17,122,011.09 4.41% 15,946.21 4.41% -
海通证券股份
有限公司
1 133,575,578.93 34.42% 124,398.91 34.42% -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
东海证券股份
有限公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - 0.00 0.00% -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限 1 - - - - -
第 35 页 共 36 页
责任公司
川财证券有限
责任公司
1 - - 0.00 0.00% -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券股份
有限公司
11,957,137.8
5
4.40% - - - -
东北证券股份
有限公司
- -
76,500,00
0.00
2.44% - -
国泰君安证券
股份有限公司
703,237.09 0.26%
40,000,00
0.00
1.27% - -
华泰证券股份
有限公司
825,670.60 0.30%
34,500,00
0.00
1.10% - -
长江证券股份
有限公司
- -
55,400,00
0.00
1.76% - -
兴业证券股份
有限公司
8,028,746.30 2.96%
133,100,0
00.00
4.24% - -
国信证券股份
有限公司
27,372,316.6
5
10.08%
642,000,0
00.00
20.45% - -
申万宏源证券
有限公司
150,997,383.
00
55.59%
1,586,000
,000.00
50.52% - -
华宝证券有限
责任公司
- -
111,000,0
00.00
3.54% - -
天风证券股份
有限公司
- -
29,000,00
0.00
0.92% - -
广发证券股份
有限公司
11,884,272.5
3
4.37%
45,000,00
0.00
1.43% - -
招商证券股份
有限公司
43,915,035.1
6
16.17%
6,000,000
.00
0.19% - -
东方证券股份
有限公司
15,004,500.0
0
5.52%
245,000,0
00.00
7.80% - -
第 36 页 共 36 页
海通证券股份
有限公司
961,033.50 0.35%
28,000,00
0.00
0.89% - -
华西证券股份
有限公司
- -
100,000,0
00.00
3.19% - -
川财证券有限
责任公司
- -
8,000,000
.00
0.25% - -
注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为华宝证券股份有限公司和天风证券股份有
限公司， 终止交易单元为东海证券有限责任公司和中信证券股份有限公司， 其它交易单
元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批 准。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
