交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 信 银 行股份 有 限 公司( 以 下简 称“ 中 信 银行 ”) 根据 本基 金 合 同规定 ，
于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银双轮动债券
基金主代码 519723
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 18 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,901,113,626.72 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券 A/B 交银双轮动债券 C
下属分级基金的交易代码
519723 （前端） 、 519724 （后
端）
519725
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
2,893,591,437.94 份 7,522,188.78 份
注： 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式， 前端交
易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制投资风险的基础上， 通过积极主动的
投资管理， 把握债券市场轮动带来的机会， 力争实现基
金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将规范化的基
本面研究、 严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结
合， 在分析和判断宏观经济运行状况 和金融市场运行趋
势的基础上， 判断不同类别债券在经济周期的不同阶段
的相对投资价值， 动态调整大类金融资产比例， 自上而
下决定类属资产配置和债券组合久期、 期限结构。 同时，
通过对信用债发债主体所处行业的景气轮动判断， 并结
合内部信用评级系统，综合考察信用债券的信用评级，
在 严 谨 深 入 的 分 析 基 础 上 ， 综 合 考 量 各 类 债 券 的 流 动
性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。
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业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 属于证券投资基金中中等风
险的品种， 其长期平均的预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2016 年 2015 年 2014 年
交银双轮动
债券 A/B
交 银 双 轮 动
债券 C
交银双轮动
债券 A/B
交 银 双 轮 动
债券 C
交银双轮动
债券 A/B
交银双轮
动债券 C
本 期 已 实 现 收
益
117,356,418
.55
1,949,694.6
2
31,289,156.
86
5,680,126.1
0
14,260,148.2
5
11,008,981.
92
本期利润
32,901,979.
82
580,712.56
59,312,419.
23
6,993,168.8
1
26,094,949.8
9
19,090,383.
83
加 权 平 均 基 金
份额本期利润
0.0111 0.0129 0.0906 0.0711 0.1063 0.1211
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本 期 基 金 份 额
净值增长率
1.11% 0.35% 8.71% 8.27% 10.04% 9.44%
3.1.2 期末 数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
交银双轮动
债券 A/B
交 银 双 轮 动
债券 C
交银双轮动
债券 A/B
交 银 双 轮 动
债券 C
交银双轮动
债券 A/B
交银双轮
动债券 C
期 末 可 供 分 配
基金份额利润
0.016 0.006 0.022 0.011 0.033 0.027
期 末 基 金 资 产
净值
2,987,235,1
17.86
7,690,090.2
3
3,083,437,7
00.57
72,024,356.
10
168,913,913.
15
75,232,237.
15
期 末 基 金 份 额
净值
1.032 1.022 1.066 1.055 1.053 1.047
注：1、本基金 A/B 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1．交银双轮动债券 A/B ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.34% 0.11% -2.31% 0.15% 0.97% -0.04%
过去六个
月
-0.30% 0.09% -1.42% 0.11% 1.12% -0.02%
过去一年 1.11% 0.08% -1.63% 0.09% 2.74% -0.01%
过去三年 20.96% 0.10% 9.19% 0.10% 11.77% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
20.83% 0.10% 3.78% 0.10% 17.05% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
2．交银双轮动债券 C ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④
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增长率① 增长率标
准差②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
-1.45% 0.09% -2.31% 0.15% 0.86% -0.06%
过去六个
月
-0.69% 0.08% -1.42% 0.11% 0.73% -0.03%
过去一年 0.35% 0.08% -1.63% 0.09% 1.98% -0.01%
过去三年 18.90% 0.11% 9.19% 0.10% 9.71% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
18.42% 0.10% 3.78% 0.10% 14.64% 0.00%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银双轮动债券 A/B
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银 双轮动债券 C
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银双轮动债券 A/B
注：图示日期为 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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2、交银双轮动债券 C
注：图示日期为 2013 年 4 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期 计算。
3.3 过去三年基金的利 润分配情况
1、交银双轮动债券 A/B ：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.460 135,297,890.51 165,974.34 135,463,864.85 -
2015 年 0.750 35,776,437.15 261,029.27 36,037,466.42 -
2014 年 0.390 6,829,693.09 328,414.78 7,158,107.87 -
合计 1.600 177,904,020.75 755,418.39 178,659,439.14 -
2、交银双轮动债券 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 年 0.370 1,490,004.68 350,927.62 1,840,932.30 -
2015 年 0.750 3,555,174.22 3,795,079.88 7,350,254.10 -
2014 年 0.360 6,471,504.21 78,181.39 6,549,685.60 -
合计 1.480 11,516,683.11 4,224,188.89 15,740,872.00 -
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 69 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF)、 交银
双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合的基金经
理
2015-08-0
4
- 4 年
唐 赟 先 生 ， 香 港 城 市
大 学 电 子 工 程 硕 士 。
历 任 渣 打 银 行 环 球 企
业 部 助 理 客 户 经 理 、
平 安 资 产 管 理 公 司 信
用分析员。2012 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 历 任 固
定 收 益 研 究 员 、 基 金
经理助理。
魏玉敏
交银信用添
利债券
(LOF)、 交银
双利债券、
交银双轮动
债券、交银
荣和保本混
合的基金经
理助理
2016-12-2
0
- 4 年
魏 玉 敏 女 士 ， 厦 门 大
学金融学硕士、 学士。
历 任 招 商 证 券 固 定 收
益 研 究 员 ， 国 信 证 券
固 定 收 益 高 级 分 析
师。2016 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
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2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所 有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库建立、
维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同 投资组合的投资目标、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
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进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公 平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内 ）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内，债券市场收益率在低位宽幅震荡，最终在 2016 年四季度受货币政策
边际上收紧以及对金融去杠杆的担忧， 债券长短端收益率都出现了明显的上行， 全年来
看收益率有较明显的上行。权益类资产则在经历 2016 年年初的大跌之后，呈现震荡格
局。
本报告期内， 本基金采取偏防御的策略， 债券维持短久期信用债底仓， 并以长端利
率波段操作收益增强。 整体来看， 相对谨慎的策略使得组合在固收资产表现不佳的 环境
下仍然取得了一定收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，交银双轮动债券 A/B 份 额净值为 1.032 元，本报告期 份
额净值增长率为 1.11% ， 同期业绩比较基准增长率为-1.63% ； 交银双轮动债券 C 份额净
值为 1.022 元， 本报告期份额净值增长率为 0.35% ， 同期业绩比较基准增长率为-1.63% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，短期内经济及通胀在一季度有望继续反弹，叠加金融去杠杆及稳定
汇率的需求， 预计中短期货币政策转向继续放松的可能性不大 ， 债券市场将受到基本面
的压力。虽然经过 2016 年四季度的上行后，利率债收益率从长期来看已体现一定的配
置价值， 但短期内出现明显下行的概率不大。 但略长期来看， 货币政策的边际收紧将对
实体经济产生影响， 未来如果经济基本面下行风险再次出现， 货币政策大概率将继续转
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向宽松，届时债券资产的机会有望再次出现。而未来主要的风险点在于 PPI 上涨 向 CPI
传 导 ， 使 得 CPI 中 枢 超 出 市 场 预 期 ， 以 及 去 杠 杆 过 程 中 可 能 的 政 策 冲 击 。 另 外 ， 虽 然
2016 年四季度信用债的利差有一定上行， 但仍处于历史地位， 尤其是低等级信用债利差
未能充分反应未来的信用风 险。 在信用利差有明显回升之前， 我们对于低等级信用债仍
然保持谨慎态度。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模 型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突 ，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配 利 润 进 行 了 收 益 分 配 ， 具 体 情 况 参 见 年 度 报 告 正 文 7.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后 事 项 及
7.4.11 利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
第 13 页 共 31 页
规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 2016 年度
基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人
的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德双轮动债券型证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告 期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司 的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的 交银施罗
德双轮动债券型证券投资基金 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的行
为。
§6
审计报告
普华永道中天会 计师事务所 （特殊普通合伙） 对交银施罗德双轮动债券型证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动 表 以 及 财务 报 表 附 注出 具 了 标 准无 保 留 意 见的 审 计 报 告 【 普 华 永 道中 天 审 字(2017) 第
20173 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 14 页 共 31 页
资 产：
银行存款
7.4.7.1
301,382,557.33 4,896,841.95
结算备付金
8,514,061.80 47,619.23
存出保证金
- 1,323.45
交易性金融资产
7.4.7.2
3,435,727,487.90 3,614,506,926.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3,137,014,487.90 3,351,307,926.00
资产支持证券投资
298,713,000.00 263,199,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5
67,146,666.71 77,279,825.52
应收股利
- -
应收申购款
4,600.00 108,916.96
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
3,812,775,373.74 3,696,841,453.11
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
515,078,827.38 538,998,871.50
应付证券清算款
300,016,582.79 -
应付赎回款
639.31 27,925.42
应付管理人报酬
1,578,108.02 1,349,630.27
应付托管费
526,036.04 449,876.75
应付销售服务费
2,717.97 23,902.02
应付交易费用
7.4.7.7
30,171.35 41,708.09
应交税费
84,558.27 84,558.27
应付利息
202,524.50 102,924.12
第 15 页 共 31 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
330,000.02 300,000.00
负债合计
817,850,165.65 541,379,396.44
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
2,901,113,626.72 2,960,195,381.39
未分配利润
7.4.7.10
93,811,581.37 195,266,675.28
所有者权益合计
2,994,925,208.09 3,155,462,056.67
负债和所有者权益总计
3,812,775,373.74 3,696,841,453.11
注：1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日，A/B 类基金份额净值 1.032 元，C 类基金份额
净值 1.022 元， 基金份额总额 2,901,113,626.72 份， 其中 A/B 类基金份额 2,893,591,437.94
份，C 类基金份额 7,522,188.78 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
65,435,506.42 77,400,085.76
1.利息收入
154,737,854.65 42,211,358.66
其中：存款利息收入
7.4.7.11
458,503.93 147,229.66
债券利息收入
140,253,459.10 40,204,779.44
资产支持证券利息收入
13,058,213.30 1,608,122.74
买入返售金融资产收入
967,678.32 251,226.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-3,554,334.59 5,825,998.25
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
-3,554,334.59 5,825,998.25
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
- -
第 16 页 共 31 页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-85,823,420.79 29,336,305.08
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
75,407.15 26,423.77
减 ： 二 、 费用
31,952,814.04 11,094,497.72
1．管理人报酬
18,984,698.51 4,645,314.69
2．托管费
6,328,232.92 1,548,438.21
3．销售服务费
189,567.33 416,658.49
4．交易费用
7.4.7.19
44,620.60 35,308.12
5．利息支出
5,983,890.35 4,076,581.93
其中：卖出回购金融资产支出
5,983,890.35 4,076,581.93
6．其他费用
7.4.7.20
421,804.33 372,196.28
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
33,482,692.38 66,305,588.04
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
33,482,692.38 66,305,588.04
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,960,195,381.39 195,266,675.28 3,155,462,056.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 33,482,692.38 33,482,692.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 -59,081,754.67 2,367,010.86 -56,714,743.81
第 17 页 共 31 页
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
其中：1.基金申购款 545,745,950.25 29,145,052.04 574,891,002.29
2.基金赎回款 -604,827,704.92 -26,778,041.18 -631,605,746.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -137,304,797.15 -137,304,797.15
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,901,113,626.72 93,811,581.37 2,994,925,208.09
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
232,259,191.24 11,886,959.06 244,146,150.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 66,305,588.04 66,305,588.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
2,727,936,190.15 160,461,848.70 2,888,398,038.85
其中：1.基金申购款 3,136,533,902.60 179,541,306.93 3,316,075,209.53
2.基金赎回款 -408,597,712.45 -19,079,458.23 -427,677,170.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -43,387,720.52 -43,387,720.52
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,960,195,381.39 195,266,675.28 3,155,462,056.67
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
第 18 页 共 31 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 双 轮 动 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委
员会( 以 下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证 监许可[2013]97 号 《 关于核 准交 银施罗 德双 轮动债 券型
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 1,865,093,311.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2013) 第 217 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德双轮动债券型
证券投资基金基金合同》 于 2013 年 4 月 18 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总
额为 1,866,490,071.43 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,396,760.35 份基金份额。 本
基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股份有限 公
司。
根据 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德双轮动债
券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集 期 起 根 据 费 用 收 取 方 式 的 不 同 ， 将 基 金
份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 人 认 购/ 申 购 时 收 取 前 端 认 购/ 申 购 费 用 、 赎 回 时 收 取 赎 回
费用的，称为 A 类基 金份额；在投资人认购/ 申购时不收取认购/ 申购费用、赎回时收取
后端认购/ 申购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额；在投资人认购/ 申购、赎回时不
收取认购/ 申 购 费 用 、 赎 回 费 用 ， 而 是 从 该 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C
类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、
央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 短期融资券、 中期票据、 公司债、 分离交易
可转债、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证
监 会 允 许基金 投 资 的其他 金 融 工具( 但 须符 合中 国 证 监会相 关 规 定) 。 本 基 金不直 接 在 二
级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 因投资
于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。同时本基
金 不 参 与可转 换 债 券投资( 分离 交易 可 转 债除外) 。基 金的 投 资 组合比 例 为 ：固定 收 益 类
资产的比例不低于基金资产净值的 80% ； 现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
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则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资 基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
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征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 18,984,698.51 4,645,314.69
其中：支付销售机构的客户维护
费
116,998.10 170,383.54
注：支付基金管理人的管理人报酬按前 一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6%÷ 当年天数。
第 21 页 共 31 页
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 6,328,232.92 1,548,438.21
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管 费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 合计
交通银行 - 9,223.50 9,223.50
中信银行 - 26,254.82 26,254.82
交银施罗德基金
公司
- 60,222.42 60,222.42
合计 - 95,700.74 95,700.74
获得销售服务费
的各关 联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C 合计
交通银行 - 8,742.17 8,742.17
中信银行 - 41,552.60 41,552.60
交银施罗德基金
公司
- 148,428.59 148,428.59
合计 - 198,723.36 198,723.36
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按 月支付给基金管理人， 再由基金管理人 计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。
第 22 页 共 31 页
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情
况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
份额单位：份
关 联 方 名称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额(A 类)
持 有 的 基金份 额
占 基 金 总份额 的
比例
持有的
基金份额(A 类)
持 有 的 基金份 额
占 基 金 总份额 的
比例
交通 银行
2,834,761,675.03
97.71% 2,834,761,675.03 95.76%
注：关联方 投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款 余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 301,382,557.33 232,494.30 4,896,841.95 88,713.19
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券 。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
第 23 页 共 31 页
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 515,078,827.38 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111619193
16 恒丰银行
CD193
2017-01-04 97.99 2,000,000 195,980,000.00
111681242
16 成都银行
CD053
2017-01-04 98.94 280,000 27,703,200.00
111681342
16 江苏江南
农村商业银
行 CD158
2017-01-04 98.93 1,000,000 98,930,000.00
111698734
16 包商银行
CD057
2017-01-04 96.14 1,000,000 96,140,000.00
160304 16 进出 04 2017-01-09 99.85 600,000 59,910,000.00
150217 15 国开 17 2017-01-09 99.54 400,000 39,816,000.00
140225 14 国开 25 2017-01-09 100.77 112,000 11,286,240.00
合计
5,392,000 529,765,440.00
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次 输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
第 24 页 共 31 页
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为 3,435,727,487.90 元，无属于第一层次以及第三层次的
余额(2015 年 12 月 31 日： 第二层次 3,614,506,926.00 元， 无属于第一层次以及第三层次
的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的
交易不活跃) 、 或属于 非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关债券公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,435,727,487.90 90.11
其中：债券 3,137,014,487.90 82.28
资产支持证券 298,713,000.00 7.83
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 309,896,619.13 8.13
7 其他各项资产 67,151,266.71 1.76
8 合计 3,812,775,373.74 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 ％ 或前 20 名 的 股 票 明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
本基金本报告期末未持有股票。
8.5 期末按债券品种分 类的债 券 投资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 99,961,000.00 3.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,498,000.00 4.66
第 26 页 共 31 页
其中：政策性金融债 139,498,000.00 4.66
4 企业债券 1,452,824,025.90 48.51
5 企业短期融资 券 289,711,000.00 9.67
6 中期票据 420,640,000.00 14.05
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 732,895,000.00 24.47
9 其他 1,485,462.00 0.05
10 合计 3,137,014,487.90 104.74
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 111619193
16 恒丰银
行 CD193
2,000,000 195,980,000.00 6.54
2 111699430
16 宁波通
商银行
CD082
1,500,000 146,895,000.00 4.90
3 1480138
14 津环城
债
1,300,000 138,593,000.00 4.63
4 101673002
16 中信国
安
MTN001
1,300,000 126,698,000.00 4.23
5 1380185
13 鞍山城
投债
1,400,000 115,738,000.00 3.86
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 1589279
15 开元 8
优先
2,300,000
229,563,000.0
0
7.67
2 1589213
15 开元
5A3
400,000 31,276,000.00 1.04
3 1689247
16 上和
1A2
200,000 19,874,000.00 0.66
4 123928 高新热 03 70,000 7,000,000.00 0.23
5 123927 高新热 02 60,000 6,000,000.00 0.20
6 123929 高新热 04 50,000 5,000,000.00 0.17
第 27 页 共 31 页
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案 调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 67,146,666.71
5 应收申购款 4,600.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 67,151,266.71
8.12.4 期末持有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第 28 页 共 31 页
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交 银 双 轮 动 债 券
A/B
602
4,806,630.3
0
2,870,774,194.
32
99.21% 22,817,243.62 0.79%
交 银 双 轮 动 债 券
C
198 37,990.85 - - 7,522,188.78
100.00
%
合计 800
3,626,392.0
3
2,870,774,194.
32
98.95% 30,339,432.40 1.05%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员持有本基 金
交银双轮动债券 A/B 662.98 0.00%
交银双轮动债券 C - -
合计 662.98 0.00%
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开
交银双轮动债券
A/B
0
交银双轮动债券 C 0
第 29 页 共 31 页
放式基金
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有
本开放式基金
交银双轮动债券
A/B
0
交银双轮动债券 C 0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目
交银双轮动债券 A/B 交银双轮动债券 C
基金合同生效日（2013 年 4
月 18 日）基金份额总额
1,391,814,043.87 474,676,027.56
本报告期期初基金份额总额 2,891,916,662.47 68,278,718.92
本报告期 基金总申购份额 299,044,778.57 246,701,171.68
减： 本报告期 基金总赎回份额 297,370,003.10 307,457,701.82
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,893,591,437.94 7,522,188.78
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 中 信 银 行 股 份 有
限公司董事会会议审议通过以下事项： 任命李庆萍女士为本行董事长， 任命孙德顺先生
第 30 页 共 31 页
为本行行长，以上任职资格于 2016 年 7 月 20 日获中国银监会批复核准。
2016 年 8 月 6 日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告： “ 中信银行
股 份 有 限 公 司 （ “ 本行 ” ） 收 到 北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 重 新 核 发 的 《 营 业 执 照 》 ， 本 行 已
完成法定代表人变更 的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起，本行法定代表人由常振
明先生变更为李庆萍女士。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本期审计费为 90,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改
聘为其审计的会计师事务 所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚 。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
第 31 页 共 31 页
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股份
有限公司
50,994,657.5
3
100.00%
24,509,10
0,000.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然 后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
