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交银制造(519704)

交银制造:2016年年度报告摘要

 
 
 
 
 
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 
2016 年年度报告摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日 
第 2 页 共 38 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基 金 托 管人 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司( 以 下简 称 “ 中国农 业 银 行 ”) 根 据本 基金 合 同规定,于 2017 年 3 月 28 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。


第 3 页 共 38 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银先进制造混合 基金主代码 519704 交易代码


519704( 前端)


519705( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,223,221,570.26 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本 基 金 通 过重 点 投 资 于与 装 备 制 造相 关 的 优 质企 业 , 把 握 中 国 产 业结 构 升 级 的投 资 机 会 ,在 控 制 风 险并 保 持 基 金 资 产 良 好的 流 动 性 的前 提 下 , 力争 实 现 基 金资 产 的 长 期稳定增值。 投资策略 本 基 金 充 分发 挥 基 金 管理 人 的 研 究优 势 , 将 严谨 、 规 范 化 的 选 股 方法 与 积 极 主动 的 投 资 风格 相 结 合 ,自 下 而 上 挖 掘 与 装 备制 造 相 关 的上 市 公 司 投资 机 会 , 以谋 求 良 好 收益。 业绩比较基准 75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中 证 综 合 债 券指数收益率 风险收益特征 本 基 金 是 一只 混 合 型 基金 , 其 风 险和 预 期 收 益高 于 债 券 型 基 金 和 货币 市 场 基 金, 低 于 股 票型 基 金 。 属于 承 担 较 高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 林葛 联系电话 (021)61055050 010-66060069


第 4 页 共 38 页 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@ jysld.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599 传真 (021)61055054 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 §3


主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况 3.1 主要会计数据和财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 117,946,214.40 493,067,464.95 138,534,472.27 本期利润 78,251,028.08 442,720,626.42 109,799,145.36 加权平均基金份额本 期利润 0.1294 1.2464 0.1632 本期基金份额净值增 长率 2.59% 100.68% 14.05% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份 额利润 1.133 1.525 0.162 期末基金资产净值 2,630,959,889.24 1,197,137,426.51 539,319,597.06 期末基金份额净值 2.151 2.639 1.315 注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


第 5 页 共 38 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.05% 0.78% -0.79% 0.69% 4.84% 0.09% 过去六个 月 8.08% 0.81% -0.27% 0.74% 8.35% 0.07% 过去一年 2.59% 1.71% -12.87% 1.46% 15.46% 0.25% 过去三年 134.82% 1.98% 64.65% 1.59% 70.17% 0.39% 过去五年 223.86% 1.72% 93.90% 1.43% 129.96% 0.29% 自基金合 同生效起 至今 170.75% 1.65% 60.53% 1.41% 110.22% 0.24% 注:1、本基金业绩比较基准自 2015 年 10 月 1 日起,由原 “75% × 申银万国装备制造指 数收益率+25%× 中信标 普全债指数收益率 ” 变更为 “75% × 申银万国装备制造指数收益率 +25%× 中证 综合债券指数收益率 ” ,3.2.2 和 3.2.3 同。详情见本基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并 修改基金合同相关内容的公告》。 2、本基金的业绩比较基准每日进行再平衡过程。


第 6 页 共 38 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比较


注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 过去五年 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较


第 7 页 共 38 页 3.3 过去三年基金的利 润分配情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2016 年 5.500 417,035,736.6 6 135,989,363.48 553,025,100.1 4 - 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 合计 5.500 417,035,736.6 6 135,989,363.48 553,025,100.1 4 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经理情况 4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股 份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日, 注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理 有 限公司持有 30% 的 股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票 型在内的 69 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不 同 类型基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 任相栋 交银先进制 造混合、交 银经济新动 力混合的基 金经理 2015-01-21 - 6 年 任相栋先生,上 海交通大学金融 学硕士。 2010 年 加入交银施罗德 基金管理有限公 司,历任行业分 第 8 页 共 38 页 析师。 注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告( 如适用) 之日为准; 2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;


3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公 告。 4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有 资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户 资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下: (1 ) 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 , 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平 开放,确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 (2 ) 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 , 实 行 集 中 交 易 制 度 , 建 立 了 合 理且可操作的公平交易分配机制, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易 所公开竞价交易, 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则, 全部通过交易系统进 行 比 例 分 配 ; 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 , 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比 例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 (3 ) 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 , 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决 策权, 维护公平的投资管理环境, 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易 决策的客观性和独立性,防范不公平及异常交易的发生。 (4) 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库, 制定明确的备选库建立、 维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 , 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、 投资风格、 投资范围和关联交易限制等, 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和 交易对手备选库,组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。


第 9 页 共 38 页 (5 ) 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 , 风 险 管 理 部 负 责 对各投资组合公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组 合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差 进行分析,通过分析评估 和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本报告期内公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易 监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等, 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的 行为。 4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的情 况有 2 次,是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发 生同日反向交 易, 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投 资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2016 年股票市场仍不平静, 年初便经历了惊心动魄的熔断, 从 2 月份开始股票指数 维持震荡, 但底部位置不断抬高, 个股的收益机会明显。 全年来看, 上证综指表现明 显 强于创业板,体现了经济基本面回暖、流动性趋紧和市场风险偏好的下降。 本基金 2016 年跑赢业绩比较基准,主要是个股选择带 来的超额收益。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2016 年 12 月 31 日, 本基金份额净值为 2.151 元, 本报告期份额净值增长率为 2.59% ,同期业绩比较基准增长率为-12.87% 。 4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望 展望未来, 我们认为虽然国内外的宏观因素仍充满不确定性, 但国内自下而上的成 长机会仍较多, 股票市场在经历一年半的持续调整后, 整体处于偏熊的状态, 这其实为 投资者挑选优质个股创造了比较好的环境, 股票市场从长期看仍会是可以为投资者创造 正收益的市场。同时,我们认为展望 2017 年全年,伴随着经济先行指标的逐步见顶, 周期性行业盈利向好的环比动量将减弱, 成长性行业有望重新吸引投资者的眼光, 但考 虑到未来整体的流动性环境仍难言乐观, 股票市场扩容明显, 估值与盈利增速在成长股 第 10 页 共 38 页 的选股中将扮演更加重要的作用, “ 真成长” 有望在未来的市场中获得超额回报。 本基金 将继续致力于在尽力控制好风险的情况下,努力为持有人取得更高的回报。 4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部 、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 , 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致 同 意后,报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修 订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 根据相关法律法规和基金合同要求, 本基金本报告期内对本年度可供分配利润进行 了收益分配,具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 在托管本基金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券 投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定, 对本基金基金管理 人—交银施罗德基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的投 资 运 作 , 进 行 了 认 真 、 独 立 的 会 计 核 算 和 必 要 的 投 资 监 督 , 认 真 履 行 了 托 管 人 的 义 务 , 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。


第 11 页 共 38 页 5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明 本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值 的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上, 不存在损 害基金份额持有人利益的行为; 在报告期内, 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法 律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见 本托管人认为, 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定, 基金管理人所编制和披露的本基金年 度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信 息 真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6


审计报告 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 对交银施罗德先进制造混合型证券投 资基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变 动 表 以 及财 务 报 表 附注 出 具 了 标准 无 保 留 意见 的 审 计 报告 【 普 华 永道 中 天 审 字(2017) 第 20194 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 160,114,110.79 155,688,512.45 结算备付金 9,828,661.85 9,298,218.75 存出保证金 1,894,243.68 1,790,615.26


第 12 页 共 38 页 交易性金融资产 7.4.7.2 2,141,945,141.10 1,121,514,960.85 其中:股票投资 2,042,095,141.10 1,121,514,960.85 基金投资 - - 债券投资 99,850,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 348,000,762.00 - 应收证券清算款 9,867,274.79 - 应收利息 7.4.7.5 1,960,829.36 36,424.94 应收股利 - - 应收申购款 6,808,568.24 7,907,510.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,680,419,591.81 1,296,236,242.81 负 债 和 所 有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,753,492.37 90,978,002.68 应付赎回款 2,055,942.49 1,859,450.15 应付管理人报酬 3,093,579.44 1,447,371.15 应付托管费 515,596.56 241,228.53 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,641,686.83 4,195,793.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 399,404.88 376,970.33


第 13 页 共 38 页 负债合计 49,459,702.57 99,098,816.30 所 有 者 权 益:


实收基金 7.4.7.9 1,223,221,570.26 453,576,306.10 未分配利润 7.4.7.10 1,407,738,318.98 743,561,120.41 所有者权益合计 2,630,959,889.24 1,197,137,426.51 负债和所有者权益总计 2,680,419,591.81 1,296,236,242.81 注:1、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.151 元,基金份额总额 1,223,221,570.26 份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投 资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可 比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 128,394,347.34 469,775,629.40 1.利息收入 2,630,139.30 931,144.95 其中:存款利息收入 7.4.7.11 2,001,556.48 912,270.53 债券利息收入 215,671.24 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 412,911.58 18,874.42 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 164,093,917.48 518,038,518.21 其中:股票投资收益 7.4.7.12 159,455,433.01 514,762,271.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,638,484.47 3,276,246.47


第 14 页 共 38 页 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 -39,695,186.32 -50,346,838.53 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.18 1,365,476.88 1,152,804.77 减 : 二 、 费用 50,143,319.26 27,055,002.98 1.管理人报酬 21,646,701.43 11,012,354.33 2.托管费 3,607,783.52 1,835,392.50 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.19 24,451,152.34 13,797,342.91 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.20 437,681.97 409,913.24 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 78,251,028.08 442,720,626.42 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润 ( 净 亏 损以 “- ”号填 列) 78,251,028.08 442,720,626.42 7.3 所有者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益(基金净值) 453,576,306.10 743,561,120.41 1,197,137,426.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数(本期利润) - 78,251,028.08 78,251,028.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“- ” 号 填列) 769,645,264.16 1,138,951,270.63 1,908,596,534.79 其中: 1.基金申购款 1,238,865,598.26 1,808,916,003.72 3,047,781,601.98


第 15 页 共 38 页 2.基金赎回款 -469,220,334.10 -669,964,733.09 -1,139,185,067.19 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - -553,025,100.14 -553,025,100.14 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基金净值) 1,223,221,570.26 1,407,738,318.98 2,630,959,889.24 项目 上 年 度 可 比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益(基金净值) 410,086,118.24 129,233,478.82 539,319,597.06 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数(本期利润) - 442,720,626.42 442,720,626.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“- ” 号 填列) 43,490,187.86 171,607,015.17 215,097,203.03 其中: 1.基金申购款 624,896,532.04 746,927,576.87 1,371,824,108.91 2.基金赎回款 -581,406,344.18 -575,320,561.70 -1,156,726,905.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基金净值) 453,576,306.10 743,561,120.41 1,197,137,426.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江


第 16 页 共 38 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 交 银 施 罗 德 先 进 制 造 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 639 号 《关于核准交银施罗德先进制造 股票证券投资基金募集的批复》 核准, 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》 负责公 开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共 募集人民币 1,917,255,974.38 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中 天验字(2011) 第 256 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《交银施罗德先进制造 股票证券投资基金基金合同》 于 2011 年 6 月 22 日正式生效, 基金合同生效日的基金份 额总额为 1,917,686,091.76 份基金份额, 其中认购资金利息折合 430,117.38 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司, 基金托管人为中国农业银行股份 有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基 金管理人于 2015 年 8 月 5 日发 布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金 变 更 基 金 类 别 及 修 改 基 金 名 称 并 相 应 修 改 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 公 告 》 , 交 银 施 罗 德 先 进制造股票证券投资基金自 2015 年 8 月 8 日起更名为交银施罗德先进制造混合型证券 投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德先进制造混合型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国 内 依 法 发行上 市 的 股票( 包 括中 小板 、 创 业板以 及 其 他经中 国 证 监会核 准 上 市的股 票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其 他 金 融工具( 但须 符合 中 国 证监会 的 相 关规定) 。本 基金 的 投 资组合 比 例 为:股 票 资 产 占基金资产的 60%-95% , 其中, 投资于大装备制造类行业上市公司股票的比例不低于股 票资产的 80% ; 债券、 货币市场工具、 现金、 权证、 资 产支持证券以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ,其中基金持有的权证不超 过基金资产净值的 3% ,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 30 日,本基金的 业绩比较基准为:75%× 申银万国装备制造指数收益率+25%× 中信标 普全债指数收益率。 根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 28 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关 于旗下部分基金业绩比较基准变更并修 改基金合同相关内容的公告》 , 自 2015 年 10 月 1 日 起 , 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 变 更 为 :75%× 申 银 万 国 装 备 制 造 指 数 收 益 率+25%× 中证 综合债券指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。


第 17 页 共 38 页 7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引》 、 《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税 [2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进 一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机 构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示如下:


第 18 页 共 38 页 (1)


于 2016 年 5 月 1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不 征 收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往 来利息收入亦免征增值税 。


(2)


对 基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)


对 基金取得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在 向基金支付利息时 代扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个 人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述 规 定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4)


基金卖出股票 按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税,买入股 票不征收股 票交 易 印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东 交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司 上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司 交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元


第 19 页 共 38 页 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,646,701.43 11,012,354.33 其中:支付销售机构的客户维护 费 4,044,044.27 2,785,315.74 注: 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提, 逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,607,783.52 1,835,392.50 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 无。 7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情 况。


7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。


第 20 页 共 38 页 7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 160,114,110.79 1,808,014.58 155,688,512.45 834,445.46 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 7.4.9.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300588 熙菱信 息 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 4.94 4.94 1,380 6,817.2 0 6,817.2 0 - 300591 万里马 2016-12 -30 2017-01 -10 新股网 下申购 3.07 3.07 2,396 7,355.7 2 7,355.7 2 - 601375 中原证 券 2016-12 -20 2017-01 -03 新股网 下申购 4.00 4.00 26,695 106,780 .00 106,780 .00 - 603032 德新交 运 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 5.81 5.81 1,628 9,458.6 8 9,458.6 8 - 603035 常熟汽 饰 2016-12 -27 2017-01 -05 新股网 下申购 10.44 10.44 2,316 24,179. 04 24,179. 04 - 603186 华正新 材 2016-12 -26 2017-01 -03 新股网 下申购 5.37 5.37 1,874 10,063. 38 10,063. 38 - 603228 景旺电 子 2016-12 -28 2017-01 -06 新股网 下申购 23.16 23.16 3,491 80,851. 56 80,851. 56 - 603266 天龙股 份 2016-12 -30 2017-01 -10 新股网 下申购 14.63 14.63 1,562 22,852. 06 22,852. 06 - 603689 皖天然 2016-12 2017-01 新股网 7.87 7.87 4,818 37,917. 37,917. -


第 21 页 共 38 页 气 -30 -10 下申购 66 66 603877 太平鸟 2016-12 -29 2017-01 -09 新股网 下申购 21.30 21.30 3,180 67,734. 00 67,734. 00 - 002838 道恩股 份 2016-12 -28 2017-01 -06 新股网 下申购 15.28 15.28 681 10,405. 68 10,405. 68 - 002840 华统股 份 2016-12 -29 2017-01 -10 新股网 下申购 6.55 6.55 1,814 11,881. 70 11,881. 70 - 300586 美联新 材 2016-12 -26 2017-01 -04 新股网 下申购 9.30 9.30 1,006 9,355.8 0 9,355.8 0 - 300587 天铁股 份 2016-12 -28 2017-01 -05 新股网 下申购 14.11 14.11 1,438 20,290. 18 20,290. 18 - 7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600875 东方电 气 2016-12- 09 重大事项 10.79 - - 3,243,400 34,870,069.80 34,996,286.00 - 000887 中鼎股 份 2016-11- 18 重大事项 25.94 2017-02- 15 23.99 367,600 9,486,777.00 9,535,544.00 - 300088 长信科 技 2016-09- 12 重大事项 15.80 - - 1,740,590 27,322,685.96 27,501,322.00 - 000821 京山轻 机 2016-12- 05 重大事项 15.34 - - 4,857,355 76,124,419.15 74,511,825.70 - 002635 安洁科 技 2016-11- 08 重大事项 33.74 2017-02- 08 33.50 1,856,500 59,797,709.73 62,638,310.00 - 002659 中泰桥 梁 2016-11- 03 重大事项 23.07 2017-01- 06 19.60 970,924 19,708,882.10 22,399,216.68 - 注:本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第 22 页 共 38 页 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次 金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 1,810,086,694.06 元,属于第二层次的余额为 331,858,447.04 元 , 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额 (2015 年 12 月 31 日 : 第 一 层 次 1,033,676,160.37 元,第二层次的余额为 87,838,800.48 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公 允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允 价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


第 23 页 共 38 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 2,042,095,141.10 76.19 其中:股票 2,042,095,141.10 76.19 2 固定收益投资 99,850,000.00 3.73 其中:债券 99,850,000.00 3.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 348,000,762.00 12.98 其中: 买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 169,942,772.64 6.34 7 其他各项资产 20,530,916.07 0.77 8 合计 2,680,419,591.81 100.00 8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,839,182,715.28 69.91 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 88,106,833.77 3.35 E 建筑业 42,467,455.98 1.61


第 24 页 共 38 页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 241,692.20 0.01 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,480,025.50 0.66 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,500,179.69 2.07 S 综合 - - 合计 2,042,095,141.10 77.62 8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 300129 泰胜风能 24,710,777 216,219,298.7 5 8.22 2 600967 北方创业 15,452,598 209,691,754.8 6 7.97 3 001696 宗申动力 16,902,190 158,880,586.0 0 6.04 4 300458 全志科技 1,189,433 108,749,859.1 9 4.13 5 600104 上汽集团 4,002,338 93,854,826.10 3.57 6 600686 金龙汽车 5,311,321 75,473,871.41 2.87 7 000821 京山轻机 4,857,355 74,511,825.70 2.83 8 300161 华中数控 2,746,309 71,404,034.00 2.71


第 25 页 共 38 页 9 002045 国光电器 5,511,000 68,611,950.00 2.61 10 002635 安洁科技 1,856,500 62,638,310.00 2.38 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300129 泰胜风能 203,699,835.05 17.02 2 001696 宗申动力 186,625,110.99 15.59 3 600967 北方创业 176,760,492.29 14.77 4 600104 上汽集团 174,653,811.52 14.59 5 000768 中航飞机 159,140,465.81 13.29 6 002045 国光电器 149,210,084.80 12.46 7 002456 欧菲光 139,043,977.04 11.61 8 600500 中化国际 121,815,852.29 10.18 9 002353 杰瑞股份 120,693,516.74 10.08 10 600038 中直股份 112,162,298.65 9.37 11 300458 全志科技 109,483,553.43 9.15 12 600686 金龙汽车 104,948,627.05 8.77 13 002013 中航机电 97,941,564.19 8.18 14 300166 东方国信 91,312,268.05 7.63 15 000725 京东方A 90,357,089.00 7.55 16 600418 江淮汽车 89,248,678.47 7.46 17 002343 慈文传媒 89,107,528.73 7.44 18 000821 京山轻机 86,850,293.24 7.25 19 300100 双林股份 85,884,546.57 7.17 20 000581 威孚高科 85,256,248.43 7.12 21 300221 银禧科技 83,249,687.10 6.95 22 600050 中国联通 79,644,293.13 6.65 23 600150 中国船舶 79,641,378.07 6.65 24 300059 东方财富 78,761,760.78 6.58 25 000636 风华高科 76,505,064.23 6.39 26 002008 大族激光 75,329,647.13 6.29 27 300161 华中数控 74,576,259.66 6.23 28 000727 华东科技 73,974,711.26 6.18 29 002444 巨星科技 69,807,434.19 5.83 30 300444 双杰电气 69,322,569.04 5.79


第 26 页 共 38 页 31 300159 新研股份 69,092,128.15 5.77 32 600674 川投能源 67,634,965.46 5.65 33 300033 同花顺 66,959,838.86 5.59 34 600389 江山股份 66,772,795.60 5.58 35 600900 长江电力 65,267,720.50 5.45 36 300203 聚光科技 63,869,889.51 5.34 37 000951 中国重汽 63,814,472.44 5.33 38 600499 科达洁能 63,809,207.67 5.33 39 000801 四川九洲 63,037,548.85 5.27 40 002180 艾派克 62,931,986.32 5.26 41 601989 中国重工 61,012,582.90 5.10 42 601608 中信重工 59,833,684.14 5.00 43 002635 安洁科技 59,797,709.73 5.00 44 002739 万达院线 58,108,892.67 4.85 45 600268 国电南自 57,834,046.48 4.83 46 600118 中国卫星 54,740,250.78 4.57 47 601258 庞大集团 54,643,596.98 4.56 48 002048 宁波华翔 53,529,921.92 4.47 49 300545 联得装备 53,317,844.74 4.45 50 000550 江铃汽车 52,706,889.31 4.40 51 600720 祁连山 51,599,583.94 4.31 52 600894 广日股份 51,407,705.49 4.29 53 600990 四创电子 50,916,847.60 4.25 54 300088 长信科技 49,918,485.56 4.17 55 600452 涪陵电力 48,951,144.45 4.09 56 601231 环旭电子 48,132,364.36 4.02 57 002463 沪电股份 48,003,704.71 4.01 58 603006 联明股份 47,865,605.07 4.00 59 002036 联创电子 47,406,716.80 3.96 60 002163 中航三鑫 45,672,008.80 3.82 61 000063 中兴通讯 43,887,125.83 3.67 62 000035 中国天楹 43,408,399.23 3.63 63 300137 先河环保 43,335,182.65 3.62 64 300367 东方网力 43,068,872.40 3.60 65 600886 国投电力 41,945,573.47 3.50 66 300133 华策影视 41,716,271.68 3.48 67 600098 广州发展 41,702,067.92 3.48 68 002097 山河智能 40,700,147.24 3.40 69 300382 斯莱克 40,676,999.77 3.40 70 300336 新文化 40,164,984.50 3.36 71 603005 晶方科技 40,043,708.24 3.34 72 600184 光电股份 40,031,358.27 3.34 73 601801 皖新传媒 39,355,202.15 3.29 74 000528 柳





工 38,690,257.57 3.23


第 27 页 共 38 页 75 002384 东山精密 37,654,471.54 3.15 76 300095 华伍股份 37,545,001.47 3.14 77 002299 圣农发展 37,275,092.79 3.11 78 002053 云南能投 37,083,237.01 3.10 79 600879 航天电子 36,477,022.60 3.05 80 600166 福田汽车 35,869,853.63 3.00 81 000930 中粮生化 35,793,095.16 2.99 82 300097 智云股份 35,782,616.32 2.99 83 600635 大众公用 35,628,026.41 2.98 84 002583 海能达 35,480,734.20 2.96 85 600875 东方电气 34,870,069.80 2.91 86 600501 航天晨光 34,011,790.89 2.84 87 000958 东方能源 33,434,737.09 2.79 88 600343 航天动力 32,813,915.79 2.74 89 000421 南京公用 32,349,289.11 2.70 90 002717 岭南园林 31,667,541.58 2.65 91 600072 钢构工程 31,663,319.58 2.64 92 002468 申通快递 31,469,577.27 2.63 93 002454 松芝股份 31,285,898.50 2.61 94 002375 亚厦股份 30,904,465.55 2.58 95 002643 万润股份 30,425,778.10 2.54 96 300481 濮阳惠成 30,267,640.40 2.53 97 300385 雪浪环境 30,124,761.08 2.52 98 600081 东风科技 29,985,486.44 2.50 99 601198 东兴证券 29,929,073.44 2.50 100 600062 华润双鹤 29,316,909.82 2.45 101 002663 普邦股份 29,031,448.70 2.43 102 000531 穗恒运A 28,957,552.35 2.42 103 002582 好想你 28,940,788.94 2.42 104 600741 华域汽车 28,764,604.96 2.40 105 002371 七星电子 28,398,726.85 2.37 106 600685 中船防务 28,373,377.94 2.37 107 002693 双成药业 27,800,625.83 2.32 108 300325 德威新材 27,489,038.10 2.30 109 002523 天桥起重 27,256,077.98 2.28 110 603021 山东华鹏 27,249,999.50 2.28 111 002131 利欧股份 26,588,004.16 2.22 112 601633 长城汽车 26,584,811.47 2.22 113 002639 雪人股份 26,459,494.57 2.21 114 002535 林州重机 26,403,228.90 2.21 115 000625 长安汽车 26,163,948.30 2.19 116 300228 富瑞特装 26,111,348.20 2.18 117 600237 铜峰电子 25,763,481.19 2.15 118 600055 万东医疗 25,466,002.72 2.13


第 28 页 共 38 页 119 300008 天海防务 25,287,009.44 2.11 120 002659 中泰桥梁 25,050,407.23 2.09 121 000700 模塑科技 24,864,070.94 2.08 122 002464 金利科技 24,246,689.87 2.03 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2 % 或前 20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 002456 欧菲光 250,741,474.16 20.95 2 000768 中航飞机 202,883,296.83 16.95 3 600104 上汽集团 129,150,655.17 10.79 4 600500 中化国际 120,464,096.36 10.06 5 300100 双林股份 118,818,420.00 9.93 6 600038 中直股份 113,159,290.52 9.45 7 002008 大族激光 111,422,502.37 9.31 8 002013 中航机电 104,336,977.61 8.72 9 002045 国光电器 102,811,696.50 8.59 10 600150 中国船舶 100,690,154.47 8.41 11 000951 中国重汽 99,871,512.04 8.34 12 300159 新研股份 93,393,348.87 7.80 13 300166 东方国信 92,890,493.37 7.76 14 600674 川投能源 92,674,998.88 7.74 15 000725 京东方A 91,151,233.97 7.61 16 300444 双杰电气 90,814,093.57 7.59 17 600050 中国联通 89,756,672.13 7.50 18 000581 威孚高科 89,393,479.79 7.47 19 002353 杰瑞股份 88,782,262.65 7.42 20 300221 银禧科技 82,658,707.16 6.90 21 300059 东方财富 78,256,858.05 6.54 22 000727 华东科技 76,265,203.51 6.37 23 600741 华域汽车 69,718,544.77 5.82 24 300203 聚光科技 68,155,553.03 5.69 25 000157 中联重科 67,950,960.20 5.68 26 600268 国电南自 67,515,300.57 5.64 27 601608 中信重工 66,298,440.68 5.54 28 002180 艾派克 65,785,608.59 5.50 29 000801 四川九洲 63,030,239.86 5.27


第 29 页 共 38 页 30 600389 江山股份 62,780,742.17 5.24 31 300033 同花顺 61,115,933.91 5.11 32 601989 中国重工 59,160,256.72 4.94 33 000550 江铃汽车 58,800,777.32 4.91 34 002739 万达院线 57,355,706.75 4.79 35 600452 涪陵电力 55,924,606.56 4.67 36 600499 科达洁能 54,176,516.62 4.53 37 601258 庞大集团 53,980,268.98 4.51 38 002048 宁波华翔 53,698,578.65 4.49 39 002131 利欧股份 53,285,194.13 4.45 40 002463 沪电股份 53,210,507.53 4.44 41 603006 联明股份 51,957,290.22 4.34 42 600894 广日股份 51,415,861.23 4.29 43 002125 湘潭电化 50,401,363.43 4.21 44 601231 环旭电子 49,653,693.49 4.15 45 002036 联创电子 49,170,147.31 4.11 46 600720 祁连山 48,977,267.87 4.09 47 300382 斯莱克 47,932,277.53 4.00 48 002163 中航三鑫 47,893,333.82 4.00 49 600886 国投电力 46,027,388.40 3.84 50 000063 中兴通讯 45,800,265.29 3.83 51 300336 新文化 45,258,690.13 3.78 52 600184 光电股份 44,918,136.81 3.75 53 300137 先河环保 44,793,718.48 3.74 54 600098 广州发展 44,483,634.19 3.72 55 300095 华伍股份 42,796,644.73 3.57 56 000636 风华高科 42,647,045.65 3.56 57 002097 山河智能 42,617,774.04 3.56 58 300133 华策影视 42,083,553.85 3.52 59 601801 皖新传媒 40,933,231.65 3.42 60 002299 圣农发展 40,011,119.71 3.34 61 000035 中国天楹 39,750,638.55 3.32 62 300367 东方网力 39,630,918.84 3.31 63 600562 国睿科技 39,136,377.77 3.27 64 002384 东山精密 39,079,472.68 3.26 65 603005 晶方科技 39,042,189.82 3.26 66 002053 云南能投 38,544,447.50 3.22 67 002343 慈文传媒 37,927,689.37 3.17 68 600166 福田汽车 37,665,509.74 3.15 69 002468 申通快递 36,932,840.17 3.09 70 300097 智云股份 36,878,400.59 3.08 71 000528 柳





工 36,215,422.76 3.03 72 002663 普邦股份 36,089,113.64 3.01 73 000531 穗恒运A 36,073,178.35 3.01


第 30 页 共 38 页 74 002582 好想你 35,759,603.64 2.99 75 600072 钢构工程 35,608,909.23 2.97 76 002643 万润股份 35,151,232.66 2.94 77 600343 航天动力 34,490,806.50 2.88 78 600686 金龙汽车 34,280,308.44 2.86 79 002690 美亚光电 33,953,702.47 2.84 80 000421 南京公用 33,913,308.03 2.83 81 600635 大众公用 33,707,690.80 2.82 82 300481 濮阳惠成 33,162,047.43 2.77 83 002375 亚厦股份 32,600,207.78 2.72 84 002639 雪人股份 32,531,911.57 2.72 85 002523 天桥起重 32,473,597.57 2.71 86 000625 长安汽车 32,459,851.56 2.71 87 600118 中国卫星 31,942,378.28 2.67 88 600501 航天晨光 31,757,824.38 2.65 89 300322 硕贝德 31,746,905.19 2.65 90 300385 雪浪环境 31,169,873.36 2.60 91 600062 华润双鹤 30,525,554.21 2.55 92 002454 松芝股份 30,289,783.97 2.53 93 300228 富瑞特装 29,856,605.82 2.49 94 601633 长城汽车 29,772,059.39 2.49 95 300171 东富龙 29,755,795.56 2.49 96 601198 东兴证券 28,972,187.17 2.42 97 002693 双成药业 28,838,786.65 2.41 98 603021 山东华鹏 28,394,896.45 2.37 99 002535 林州重机 28,218,099.67 2.36 100 600475 华光股份 28,066,324.44 2.34 101 300008 天海防务 27,143,782.61 2.27 102 002267 陕天然气 26,727,128.06 2.23 103 600237 铜峰电子 26,564,569.98 2.22 104 600055 万东医疗 26,405,803.55 2.21 105 600406 国电南瑞 26,265,706.15 2.19 106 300325 德威新材 26,258,266.70 2.19 107 000967 盈峰环境 25,677,312.66 2.14 108 002464 金利科技 25,262,283.23 2.11 109 600006 东风汽车 25,016,875.13 2.09 110 300161 华中数控 24,566,354.26 2.05 111 002205 国统股份 24,379,363.00 2.04 112 600310 桂东电力 24,291,977.85 2.03 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。


第 31 页 共 38 页 8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 8,575,666,528.91 卖出股票的收入(成交)总额 7,774,836,295.35 注:“ 买入股票成本 ” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 99,850,000.00 3.80 其中:政策性金融债 99,850,000.00 3.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,850,000.00 3.80 8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产 净值比例 ( %) 1 160304 16 进出 04 1,000,000 99,850,000.0 0 3.80 8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


第 32 页 共 38 页 8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资 组 合 报 告 附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除金龙汽车(证券代码:600686) 外, 未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一金龙汽车 (证券代码:600686)于 2016 年 11 月 29 日公告, 公司控股子公司金龙联合汽车工业 (苏州) 有限公司因违反了 《财政违法行 为处罚处分条例》 、 《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》 和 《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》 的 有关规定,于 2016 年 11 月 25 日收到财政部下发的《财政部行政处罚决定书》 (财监 [2016]46 号 ) 和 《财政部关于金龙联合汽车工业 (苏州) 有限公司新能源汽车推广应用 补助资金专项检查的处理决定 》 (财监[2016]50 号) 。 据此, 财政部决定对苏州金龙公司 作出按违规问题金额的 50% 处以 25,960.5 万元罚款的行政处罚; 财政部决定追回苏州金 龙公司 2015 年中央财政预拨资金 51,921 万元, 该笔资金将在 2015 年度资金清算过程中 予以扣减;从 2016 年起取消苏州金龙公司中央财政补助资格。公司于 2016 年 12 月 23 日公告, 公司控股子公司金龙联合汽车工业 (苏州) 有限公司因违反 《道路机动车辆 生 产企业及产品公告》 管理中关于生产一致性和合格证管理的相关规定, 于 2016 年 12 月 21 日收到中华人民共和国工业和信息化部 下发的 《工业和信息化部行政处罚决定书》 (工 信装罚[2016]002 号 ) 。 据 此 , 工信 部 决 定 对苏 州 金 龙 公司 给 予 以 下行 政 处 罚 : ( 一 )责 令 苏 州 金 龙 公 司 停 止 生 产 和 销 售 问 题 车 型 。 ( 二 ) 暂 停 苏 州 金 龙 公 司 申 报 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 推 荐 车 型 资 质 , 并 将 问 题 车 型 从 《 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 推 荐 车 型 目 录 》 中 剔 除 。 (三) 责成苏州金龙公司进行为期 6 个月整改, 整改完成后, 工信部将对整改情况进行 验收。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下: 本基金管理人对证券投资特别是重仓 股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决 策流 程。 在对该证券的选择上, 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该 第 33 页 共 38 页 证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对 投资决策的影响, 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未 产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,894,243.68 2 应收证券清算款 9,867,274.79 3 应收股利 - 4 应收利息 1,960,829.36 5 应收申购款 6,808,568.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,530,916.07 8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 流通受限情况说 明 1 000821 京山轻机 74,511,825.70 2.83 重大事项 2 002635 安洁科技 62,638,310.00 2.38 重大事项 8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第 34 页 共 38 页 §9


基 金 份 额 持 有 人信 息 9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构 份额单位:份 持有人户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 61,600 19,857.49 806,430,721.79 65.93% 416,790,848.47 34.07% 9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 635,393.20 0.05% 9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放 式基金 0 §10


开 放 式 基 金 份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 6 月 22 日) 基金份额总额 1,917,686,091.76


本报告期期初基金份额总额 453,576,306.10 本报告期 基金总申购份额 1,238,865,598.26 减:本报告期 基金总赎回份额 469,220,334.10 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,223,221,570.26 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;








2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


第 35 页 共 38 页 §11


重大事件揭示 11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 : 本 报 告 期 内 , 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议通过, 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审 议通过, 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定 向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。


2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 : 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门本报告期内未发生重大人事变动。


11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况 本报告期内, 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 本期审计费用为 90,000.00 元。 自本基金基金合同生效以来, 本基金 未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查, 并于报 告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求, 加强制度和 风控措施, 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力, 并向监管部门进行了报告。 除 上述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。


第 36 页 共 38 页 11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 北京高华证券 有限责任公司 1 87,430,211.18 0.53% 81,423.78 0.53% - 招商证券股份 有限公司 1 807,159,680.48 4.94% 751,707.85 4.94% - 光大证券股份 有限公司 1 802,381,229.44 4.91% 747,257.83 4.91% - 川财证券股份 有限公司 1 72,320,912.42 0.44% 67,353.24 0.44% - 申银万国证券 股份有限公司 1 561,227,934.09 3.43% 522,671.69 3.43% - 东兴证券股份 有限公司 1 532,744,800.99 3.26% 496,144.91 3.26% - 华泰证券股份 有限公司 1 440,258,782.62 2.69% 410,011.91 2.69% - 东方证券股份 有限公司 1 390,038,580.30 2.39% 363,243.50 2.39% - 华西证券股份 有限公司 1 38,510,743.07 0.24% 35,865.64 0.24% - 广发证券股份 有限公司 1 349,774,934.32 2.14% 325,745.79 2.14% - 东北证券股份 有限公司 1 344,701,005.39 2.11% 321,019.78 2.11% - 华宝证券有限 责任公司 2 292,705,557.59 1.79% 272,596.49 1.79% - 海通证券股份 有限公司 1 2,689,700,707.77 16.45% 2,504,923.05 16.45% - 天风证券股份 有限公司 1 262,055,973.51 1.60% 244,049.16 1.60% - 国泰君安证券 股份有限公司 1 2,490,640,940.72 15.23% 2,319,536.39 15.23% - 长江证券股份 有限公司 1 222,486,134.64 1.36% 207,202.04 1.36% - 兴业证券股份 有限公司 1 1,985,325,262.28 12.14% 1,848,926.17 12.14% - 新时代证券股 份有限公司 1 182,320,759.52 1.12% 169,795.89 1.12% -


第 37 页 共 38 页 宏源证券股份 有限公司 1 1,525,331,643.51 9.33% 1,420,542.12 9.33% - 国信证券股份 有限公司 2 1,219,309,424.11 7.46% 1,135,543.72 7.46% - 中国国际金融 有限公司 1 1,052,371,269.96 6.44% 980,075.30 6.44% - 中信建投证券 股份有限公司 2 - - - - - 国联证券股份 有限公司 1 - - - - - 西南证券股份 有限公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 平安证券有限 责任公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 2 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 宏信证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 华信证券股份 有限公司 1 - - - - - 平安证券股份 有限公司 1 - - - - - 瑞银证券股份 有限公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 天源证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1、报告期内,本基金新增加交易单元为华宝证券有限责任公司,天风证券股份有 限公司, 终止交易单元为东海证券股份有限公司和中信证券股份有限公司, 其它交易单 元未发生变化;





2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况 和经营状况) 、 券商研 究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券 商每日信息评价 (及 时性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3、租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选 第 38 页 共 38 页 择标准进行综合评价, 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案, 并上报 公司批准。 11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 无。 交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日