交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 信 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 三 月 二十 九 日
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管人 中 信 银 行股份 有 限 公司( 以 下简 称“ 中 信 银行 ”) 根据 本基 金 合 同规定 ，
于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银丰润收益债券
基金主代码 519743
基金运作方式
契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）
的期间内封闭式运作 （按照基金合同的约定提前转换基
金运作方式的除外) ，封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 79,051,628.96 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C
下属分级基金的交易代码 519743（前端） 519745
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
70,646,479.84 份 8,405,149.12 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上, 力求获得高于业绩基准的投
资收益。
投资策略
封闭期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究
优势， 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析， 在
分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 充分利用封闭式运作优势， 以买入持有和杠杆
套息等为基本投资策略， 获取稳定收益； 同时， 本基金
将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，
综 合 考 量 信 用 债 券 的 信 用 评 级 ， 以 及 各 类 债 券 的 流 动
性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选个券。
开放期内投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究
优势， 融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析， 在
分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势 的
基础上， 动态调整大类金融资产比例， 自上而下决定类
属资产配置和债券组合久期、 期限结构； 在严谨深入的
信用分析基础上， 综合考量信用债券的信用评级， 以及
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各类债券的流动性、 供求关系和收益率水平等， 自下而
上精选个券。
业绩比较基准
封闭期内业绩比较基准： 两年期银行定期存款税后收益
率+1.25%
开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数
风险收益特征
本基金是一只债券型基金， 其风险与预期收益高于货币
市场基金， 低于混合型基金和股票型基金， 属于证券投
资基金中中等风险的品种
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021）61055050 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jys
ld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000 ，021-61055000 95558
传真 （021）61055054 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3
主 要 财 务 指 标 、基 金 净 值 表现 及 利 润 分配 情 况
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2016 年 2015 年
2014 年 12 月 15 日 （ 基金
合 同 生 效日 ） 至 2014 年 12
月 31 日
交银丰润收
益债券 A
交 银 丰 润 收
益债券 C
交银丰润收
益债券 A
交 银 丰 润 收
益债券 C
交银丰润收
益债券 A
交银丰润
收益债券 C
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本 期 已 实 现 收
益
31,582,810.
67
1,684,030.2
4
24,692,593.
38
1,281,145.1
3
873,599.10 44,643.98
本期利润
15,218,704.
61
742,036.93
49,250,494.
51
2,702,835.7
4
-7,237,475.36 -425,973.93
加 权 平 均 基 金
份额本期利润
0.0390 0.0325 0.1225 0.1158 -0.0180 -0.0183
本 期 基 金 份 额
净值增长率
3.81% 3.05% 12.42% 11.81% -1.80% -1.80%
3.1.2 期末 数据
和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
交银丰润收
益债券 A
交 银 丰 润 收
益债券 C
交银丰润收
益债券 A
交 银 丰 润 收
益债券 C
交银丰润收
益债券 A
交银丰润
收益债券 C
期 末 可 供 分 配
基金份额利润
0.010 0.008 0.064 0.057 -0.018 -0.018
期 末 基 金 资 产
净值
71,390,346.
15
8,481,404.7
8
444,167,058
.74
25,611,100.
64
394,916,564.
23
22,908,264.
90
期 末 基 金 份 额
净值
1.011 1.009 1.104 1.098 0.982 0.982
注：1、本基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的
实际收益水平要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变 动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
1．交银丰润收益债券 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.48% 0.03% 1.47% 0.07% -0.99% -0.04%
过去六个
月
1.99% 0.04% 2.33% 0.05% -0.34% -0.01%
过去一年 3.81% 0.07% 4.02% 0.04% -0.21% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
14.61% 0.12% 8.26% 0.03% 6.35% 0.09%
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注： 本基金 封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% ， 开放期
内业绩比较基准：中债综合全价指数。
2．交银丰润收益债券 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.29% 0.03% 1.47% 0.07% -1.18% -0.04%
过去六个
月
1.61% 0.04% 2.33% 0.05% -0.72% -0.01%
过去一年 3.05% 0.08% 4.02% 0.04% -0.97% 0.04%
自基金合
同生效起
至今
13.15% 0.12% 8.26% 0.03% 4.89% 0.09%
注： 本基金 封闭期内的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% ， 开放期
内业绩比较基准：中债综合全价指数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
1、交银丰润收益债券 A
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
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配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银丰润收益债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
1、交银丰润收益债券 A
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注： 图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
2、交银丰润收益债券 C
注： 图示日期为 2014 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日。 基金合同生效当年的净值增
长率按照当年实际存续期计算。
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3.3 过去三年基金的利 润分配情况
1、交银丰润收益债券 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 1.330 53,486,487.56 -
53,486,487.5
6
-
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 1.330 53,486,487.56 - 53,486,487.56 -
2、交银丰润收益债券 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2016 年 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 -
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 1.210 2,823,442.94 - 2,823,442.94 -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型 和
股 票 型 在 内 的 69 只 基 金 ， 其 中 股 票 型 涵 盖 普 通 指 数 型 、 交 易 型 开 放 式 （ETF）、 QDII
等不同类型基金。
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4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙超
交银增利债
券、交银纯
债债券发
起、交银荣
祥保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银增强收益
债券、交银
强化回报债
券、交银丰
润收益债
券、交银丰
享收益债
券、交银丰
泽收益债
券、交银丰
硕收益债
券、交银荣
鑫保本混合
的基金经
理，公司固
定收益部助
理总经理
2014-12-1
5
- 5 年
孙 超 先 生 ， 美 国 哥 伦
比 亚 大 学 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 信 建 投 证
券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经
理。2013 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 基 金 经 理
助理。2014 年 8 月 26
日至 2015 年 11 月 17
日 担 任 交 银 施 罗 德 理
财 60 天债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 26 日至
2015 年 11 月 17 日担
任 交 银 施 罗 德 双 轮 动
债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理，2015 年 11
月 7 日至 2016 年 12
月 29 日担任交银施罗
德 荣 泰 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
连端清
交银货币、
交银理财 60
天债券、交
银丰盈收益
债券、交银
现金宝货
币、交银丰
润收益债
券、交银活
期通货币、
交银天利宝
货币、交银
裕隆纯债债
券、交银天
鑫宝货币、
2015-08-0
4
- 5 年
连 端 清 先 生 ， 复 旦 大
学 经 济 学 博 士 。 历 任
交 通 银 行 总 行 金 融 市
场 部 、 湘 财 证 券 研 究
所 研 究 员 、 中 航 信 托
资 产 管 理 部 投 资 经
理。2015 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
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交银天益宝
货币的基金
经理
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 。
3、 2017 年 2 月 18 日本基金管理人发布公告， 经公司领导办公会审议通过， 孙超先生不
再担任本基金基金经理， 本基金由连端清先生单独管理。 除此之外基金经理 （或基金经
理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 所 管 理 的 所 有
资产组合投资运作的公平。 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户
资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1 ） 公 司 建 立 资 源 共 享 的 投 资 研 究 信 息 平 台 ， 所 有 研 究 成 果 对 所 有 投 资 组 合 公 平
开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2 ） 公 司 将 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 建 立 了 合
理且可操作的公平交易分配机制， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于交易
所公开竞价交易， 遵循 “ 时间优先、 价格优先、 比例分配 ” 的原则， 全部通过交易系统进
行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行 的 场 外 交 易 ， 遵 循 “ 价 格 优 先 、 比
例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
（3 ） 公 司 建 立 了 清 晰 的 投 资 授 权 制 度 ， 明 确 各 层 级 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划
分 ， 组 合 投 资 经 理 充 分 发 挥 专 业 判 断 能 力, 不 受 他 人 干 预, 在 授 权 范 围 内 独 立 行 使 投 资 决
策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易
决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。
（4） 公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库， 制定明确的备选库 建立、
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维 护 程 序 。 在 全 公 司 适 用 股 票 、 债 券 备 选 库 的 基 础 上 ， 根 据 不 同 投 资 组 合 的 投 资 目 标 、
投资风格、 投资范围和关联交易限制等， 按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和
交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5 ） 公 司 中 央 交 易 室 和 风 险 管 理 部 进 行 日 常 投 资 交 易 行 为 监 控 ， 风 险 管 理 部 负 责
对各投资组合公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差
进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合。 通过投资交易
监控、 交易数据分析、 专项稽核检查等， 本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的
行为。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 2 次，是投资组合因投资策略或在合规范围内因被动超标调整需要而发
生同日反向交易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与 本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年， 主要受房地产市场回暖以及供给侧改革的影响， 国内经济呈现企稳回暖的
态 势 。 在 去 库 存 政 策 刺 激 下 ，2016 年 国 内 一 、 二 线 城 市 楼 市 火 爆 ， 房 地 产 投 资 结 束 了
2013 年以来持续下跌的颓势，在 2016 年 2 月份触底反弹。尽管第二、三季度遭遇下行
的波折，但 9 月至 11 月房地产投资再次企稳反弹。鉴于房地产行业对于中国经济的重
要性， 2016 年前三季度我国 GDP 增速站稳在 6.7% 的高度上。 伴随着供给侧改革的推进，
PPI 年内由负转正，煤钢等产能过剩行业盈利显著好转。在西方，社会贫富分化加剧之
下飞出两只大 “ 黑天鹅” —6 月下旬英国退欧与 11 月上旬特朗普当选美国总统， 大大超出
市场预期。
货币政策上， 鉴于国内经济企稳但一、 二线城市楼市泡沫急剧膨胀， 央行收缩了货
币 政 策 宽 松 边 际 ， 并 且 随 着 楼 市 调 控 加 码 ， 四 季 度 央 行 货 币 政 策 向 中 性 偏 紧 方 向 回 归 。
一季度央行公开市场净投放 2,750 亿且降准一次，二季度净投放 6,750 亿、三季度净投
放 4,658 亿，四季度净投放仅 3,114 亿。
资金面上， 受央行货币政策操作及 MPA 考核等因素影响， 资金价格中枢不断上移，
12 月份中旬市场资金面变得异常紧张，12 月底 R007 较 2015 年底上行 32 个 BP 以上 。
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受配置需求、 经济走势、 资金面、 信用事件及海外黑天鹅等多重因素冲击的影响，2016
年债市波动较大。4 月份受信用事件超预期冲击，政金债及信用债收益率出现快速大幅
回调， 但 6 月下旬英国退欧引发全球宽松预期， 三季度债市再次出现大涨， 甚至市场将
国庆期间的楼市调整解读为经济下行 利好债市的信号， 10 月也出现一波上涨行情， 但是
随后在经济短期平稳依旧， 特别是资金面紧张超预期的冲击之下， 债市在 11 月与 12 月
遭遇大幅调整。 基金操作方面， 报告期内本基金继续加强信用风险管控， 趁市场热情高
涨之际逐步卖出部分债券， 降低了组合杠杆与久期， 积极防控 12 月份的债市大幅调整，
努力为持有人创造较为稳健的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 12 月 31 日，交银丰润收益债券 A 份额 净值为 1.011 元，本报告期份
额净值增长率为 3.81% ， 同期业绩比较基准增长率为 4.02% ； 交银丰 润收益债券 C 份额
净值为 1.009 元， 本报告期份额净值增长率为 3.05% ， 同期业绩比较基准增长率为 4.02% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望 2017 年，国内楼市调控以及英美等西方社会右翼化延续的概率较大，因此，
如果 2017 年楼市调控进一步加码影响，那么国内经济可能将会面临一定的下行压力。
在海外，美国特朗普逆全球化与贸易保护主义倾向、英国硬退欧风险、4 月法国大选右
势力上台可能性上升等海外风险点均增加了 2017 年国内经济的下行风险。但是，短期
上， 国内经济依旧弱势平稳， 2016 年 12 月中央经济工作 会议已明确提出“ 货币政策要保
持 稳 健 中 性 …… 要 把 防 控 金 融 风 险 放 到 更 加 重 要 的 位 置 …… 着 力 防 控 资 产 泡 沫 …… 既
抑 制 房 地 产 泡 沫 ， 又 防 止 出 现 大 起 大 落 。 ” 短 期 内 ， 在 宏 观 经 济 相 对 平 稳 且 政 策 诉 求 明
确的背景下， 央行货币政策更倾向于抑制资产价格泡沫为主。 除非经济下行风险超预期，
否则预计短期内央行将以稳健偏紧的货币政策为主。但是，倘若 2017 年经济下行压力
较大， 不排除央行货币政策再次转向相对宽松的可能。 另外， 2017 年仍需警惕企业信用
风险。 组合管理方面， 本基金将密切关注经济走势与央行货币政策操作动态， 尽力控制
信用风险， 调整部分债券 ， 积极跟踪把握市场节奏， 努力为份额持有人创造较为稳健的
回报。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
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测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对上一年度及本年度应分配的可供分
配利润进行了收益分配，具体情况参见 年度报告正文 7.4.11 利润分配情况。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德丰润收益债券证券投资基金 2016 年度
基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人
的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰润收益债券证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准确 和完整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的交银施罗
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德丰润收益债券证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益的行
为。
§6
审计报告
普 华 永 道中天 会 计 师事务 所( 特 殊普 通 合 伙) 对 交 银 施罗德 丰 润 收益债 券 型 证券投 资
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年 度的利润表、所有者权益( 基金净值) 变
动 表 以 及 财务 报 表 附 注 出 具 了 标 准无 保 留 意 见的 审 计 报 告 【 普 华 永 道中 天 审 字(2017) 第
20172 号】 。投资者可通过本基金年度报告正文查看 该审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
报告截止日：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
113,052.95 9,478,950.53
结算备付金
2,272,727.27 29,025,573.24
存出保证金
59,055.26 0.07
交易性金融资产
7.4.7.2
30,180,000.00 753,708,798.14
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
30,180,000.00 738,708,798.14
资产支持证券投资
- 15,000,000.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
46,000,000.00 10,000,135.00
应收证券清算款
4,013,652.78 -
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应收利息
7.4.7.5
1,166,176.06 18,318,699.04
应收股利
- -
应收申购款
12,939.41 -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
83,817,603.73 820,532,156.02
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- 349,999,710.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,380,913.20 -
应付管理人报酬
211,319.51 318,071.06
应付托管费
39,622.40 59,638.32
应付销售服务费
8,344.42 13,008.56
应付交易费用
7.4.7.7
5,653.27 12,346.58
应交税费
- -
应付利息
- 51,022.12
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
300,000.00 300,200.00
负债合计
3,945,852.80 350,753,996.64
所 有 者 权 益：
实收基金
7.4.7.9
79,051,628.96 425,488,278.42
未分配利润
7.4.7.10
820,121.97 44,289,880.96
所有者权益合计
79,871,750.93 469,778,159.38
负债和所有者权益总计
83,817,603.73 820,532,156.02
注：1、 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.011 元，C 类基金份
额净值 1.009 元， 基金份额总额 79,051,628.96 份， 其中 A 类基金份额 70,646,479.84 份，
C 类基金份额 8,405,149.12 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投
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资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体： 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
24,336,367.85 63,688,097.30
1.利息收入
29,828,856.53 39,918,640.47
其中：存款利息收入
7.4.7.11
385,672.26 397,192.00
债券利息收入
27,198,309.60 38,960,400.19
资产支持证券利息收入
532,208.21 475,739.18
买入返售金融资产收入
1,712,666.46 85,309.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
11,813,610.19 -2,210,134.91
其中：股票投资收益
7.4.7.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13
11,647,563.07 -2,210,134.91
资产支持证券投资收益
7.4.7.14
166,047.12 -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
- -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-17,306,099.37 25,979,591.74
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
7.4.7.18
0.50 -
减 ： 二 、 费用
8,375,626.31 11,734,767.05
1．管理人报酬
3,540,044.10 3,566,963.34
2．托管费
663,758.20 668,805.65
3．销售服务费
144,748.74 146,252.48
4．交易费用
7.4.7.19
8,860.30 4,806.73
5．利息支出
3,669,257.00 6,995,741.52
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其中：卖出回购金融资产支出
3,669,257.00 6,995,741.52
6．其他费用
7.4.7.20
348,957.97 352,197.33
三、利润总额（亏损总额以 “- ”
号填列）
15,960,741.54 51,953,330.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以 “- ” 号填
列）
15,960,741.54 51,953,330.25
7.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
425,488,278.42 44,289,880.96 469,778,159.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 15,960,741.54 15,960,741.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-346,436,649.46 -3,120,570.03 -349,557,219.49
其中：1.基金申购款 922,286.95 7,508.64 929,795.59
2.基金赎回款 -347,358,936.41 -3,128,078.67 -350,487,015.08
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- -56,309,930.50 -56,309,930.50
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
79,051,628.96 820,121.97 79,871,750.93
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
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一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
425,488,278.42 -7,663,449.29 417,824,829.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 51,953,330.25 51,953,330.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
425,488,278.42 44,289,880.96 469,778,159.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会( 以下 简 称 “ 中国 证 监 会 ”)证监许可[2014]1116 号 《 关 于 准予 交 银 施 罗德 丰 润 收 益
债券型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人
民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 负
责公开募集。 本基金为契约型基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 425,272,011.28 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2014) 第 789 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德丰
润收益债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 425,488,278.42 份基金份额，其中认购资金利息折合 216,267.14 份
基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银
行股份有限公司。
根据 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德丰润收
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益债券型证券投资基金招募说明书》 ，认购/ 申购费用、赎回费用、销售服务费收取方 式
的 不 同 ， 将 基 金 份 额 分 为 不 同 的 类 别 。 在 投 资 人 认 购/ 申 购 时 收 取 前 端 认 购/ 申 购 费 用 、
赎回时收取赎回费用的， 称为 A 类 基金份额， 在投资人申购时不收取申购费用、 赎回时
收取后端申 购费用和赎回费用的，称为 B 类基金份额，在投资人认购/ 申购、赎回时不
收取认购/ 申 购 费 用 、 赎 回 费 用 ， 而 是 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 的 ， 称 为 C
类基金份额；本基金募集期内开放 A 类基 金份额和 C 类基金份额的认购，基金转为开
放式运作后可视业务情况择时增开 B 类基金份额的申购。 根据 《 交银施罗德丰润收益债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 交 银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
及 《关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日
常申购、 赎回、 定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的 公告》 的相
关 规 定 ，本基 金 在 基金合 同 生 效之日 起 两 年(含两年) 的期 间 内 ，采取 封 闭 式运作 ， 封 闭
期结束后转为开放式基金。 本基金封闭期自 2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效日) 至 2016
年 12 月 15 日止，自 2016 年 12 月 16 日起转为开放式运作，并自该日起开始办理日常
申购、赎回业务。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内依法发行交易的国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 分离交易
可转债的纯 债、 次级债、 资产支持证券、 短期融资券、 中期票据、 债券回购、 银行存款 、
货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。 其中， 封闭期内，
本基金所投企业债和公司债信用评级需在 AA 级 （含） 以上。 本基金不直接在二级市场
买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与一级市场新股申购和新股增发。 同时本基金不
参 与 可 转 换 债 券 投 资 （ 分 离 交 易 可 转 债 的 纯 债 部 分 除 外 ） 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后
允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金
的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但 在封闭期结束前三
个月和转开放后三个月内， 基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金在开放期
内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基
金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25% 。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24
日批准报出。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
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列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营 成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基 金 税 收 政策 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企 业 所 得税 若 干 优 惠政 策 的 通 知》 、 财税
[2012]85 号 《 关 于 实施 上 市 公 司股 息 红 利 差别 化 个 人 所得 税 政 策 有关 问 题 的 通知 》 、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《关于进
一 步 明 确 全面 推 开 营 改增 试 点 金 融业 有 关 政 策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号 《 关于 金 融机
构 同 业 往 来 等 增 值 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 票的股
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息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得 统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱( 集团) 股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,540,044.10 3,566,963.34
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其中：支付销售机构的客户维护
费
1,510,069.96 1,519,333.82
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 663,758.20 668,805.65
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计
中信银行 - 64,707.35 64,707.35
交通银行 - 77,500.15 77,500.15
交银施罗德基金
公司
- 1,741.81 1,741.81
合计 - 143,949.31 143,949.31
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C 合计
中信银行 - 65,331.73 65,331.73
交通银行 - 78,174.19 78,174.19
交银施罗德基金
公司
- 1,761.12 1,761.12
合计 - 145,267.04 145,267.04
第 24 页 共 32 页
注：2014 年 12 月 15 日( 基金合同生效日) 到 2016 年 12 月 15 日，支付基金销售机构的
基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.6% 的年费率计提，逐日
累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基金销售机
构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.6%÷ 当年天数。
2016 年 12 月 15 日到 2016 年 12 月 31 日，支付基金销售机构的基金销售服务费按前一
日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月
支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日 至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 113,052.95 133,676.74 9,478,950.53 60,573.97
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
第 25 页 共 32 页
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回 购交 易 中 作 为抵 押 的 债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于属于第二层次的余额为 30,180,000.00 元， 无属于第一层次和第三层次的余
额(2015 年 12 月 31 日：第二层次：753,708,798.14 元，无第一层次和第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
第 26 页 共 32 页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 30,180,000.00 36.01
其中：债券 30,180,000.00 36.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 46,000,000.00 54.88
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,385,780.22 2.85
7 其他各项资产 5,251,823.51 6.27
8 合计 83,817,603.73 100.00
8.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
第 27 页 共 32 页
8.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
本基金本报告期内未持有股票。
8.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,180,000.00 37.79
其中：政策性金融债 30,180,000.00 37.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,180,000.00 37.79
8.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 140208 14 国开 08 300,000 30,180,000.00 37.79
8.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第 28 页 共 32 页
8.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,055.26
2 应收证券清算款 4,013,652.78
3 应收股利 -
4 应收利息 1,166,176.06
5 应收申购款 12,939.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,251,823.51
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
第 29 页 共 32 页
8.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金 份 额 持 有 人信 息
9.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交 银 丰 润 收 益 债
券 A
767 92,107.54 - - 70,646,479.84
100.00
%
交 银 丰 润 收 益 债
券 C
161 52,205.90 100,049.50 1.19% 8,305,099.62 98.81%
合计 928 85,184.95 100,049.50 0.13% 78,951,579.46 99.87%
9.2 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基 金 管 理 人 所 有 从
业人员持有本基金
交银丰润收益债券 A - -
交银丰润收益债券 C - -
合计 - -
9.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基金
交银丰润收益债券
A
0
交银丰润收益债券
C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有
本开放式基金
交银丰润收益债券
A
0
第 30 页 共 32 页
交银丰润收益债券
C
0
合计 0
§10
开 放 式 基 金 份 额变 动
单位：份
项目
交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C
基金合同生效日（2014 年 12
月 15 日）基金份额总额
402,154,039.59 23,334,238.83
本报告期期初基金份额总额 402,154,039.59 23,334,238.83
本报告期 基金总申购份额 121,226.63 801,060.32
减： 本报告期 基金总赎回份额 331,628,786.38 15,730,150.03
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 70,646,479.84 8,405,149.12
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11
重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持 有 人 大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 经公司第四届董事会第十四次会议审
议通过， 印皓女士担任公司副总经理。 基金管理人就上述重大人事变动已按照相关规定
向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 中 信 银 行 股 份 有
限公司董事会 会议审议通过以下事项： 任命李庆萍 女士为本行董事长， 任命孙德顺先生
为本行行长， 以上任职资格于 2016 年 7 月 20 日获中国 银监会批复核准。
2016 年 8 月 6 日， 中信银行股份有限公司发布 变更法定代表人的公告： “中信 银行
第 31 页 共 32 页
股份有限公司 （ “本行” ） 收到北京市工商行政管理局重新核发的 《营业执照》 ， 本行
已完成法定代表人变更的工商登记手续，自 2016 年 8 月 1 日起， 本行法定代表人由常
振明先生变更为李庆萍女士。”
11.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的封闭期自 2014 年 12 月 15 日开始至
2016 年 12 月 15 日止 ，自 2016 年 12 月 16 日起转为开放式运作，并 自该日起适用《交
银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 中 关于 “ 转 为 开 放 式 运 作 后 的 投 资 ”
的相关规定进行运作。
11.5 为 基 金进 行 审 计 的会 计 师 事 务所 情 况
本报告期内， 为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙) ， 本 期审计费为 60,000 元。 自本基金基金合同生效以来， 本基金未改聘
为其审计的会计师事务 所。
11.6 管 理 人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
公司于 2016 年 1 月和 10 月接受来自上海证监局和中国证监会的现场检查， 并于报
告期内收到监管部门对公司相关负责人的警示。 公司已认真落实整改要求， 加强制度和
风控措施， 进一步提升了公司内部控制和风险管理能力， 并向监管部门进行了报告。 除
上述情况外，报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股份 2 - - - - -
第 32 页 共 32 页
有限公司
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股份
有限公司
510,002,092.
62
100.00%
31,514,10
0,000.00
100.00% - -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12
影 响 投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息
根据本基金基金合同的规定， 本基金在基金合同生效之日起两年 （含两年） 的期间
内 封 闭 式 运 作 （ 按 照 基 金 合 同 的 约 定 提 前 转 换 基 金 运 作 方 式 的 除 外 ） ， 封 闭 期 结 束 后 转
为开放式运作。 本基金的封闭期自 2014 年 12 月 15 日开始至 2016 年 12 月 15 日止， 自
2016 年 12 月 16 日起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后，自 2016 年 12 月
16 日开始办理日常申购、 赎回、 定期定额投资等业务， 并适用基金合同中关于转为开放
式运作后的有关规定。 详情请查阅本基金管理人于 2016 年 12 月 9 日发布的 《交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 结 束 转 为 开
放式运作的提示性公告》以及 2016 年 12 月 14 日发布的《交银施罗德基金管理有限公
司 关 于 交 银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 结 束 转 为 开 放 式 运 作 暨 开 放 日
常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告》 。
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司
二 〇 一 七 年三 月 二 十 九日
