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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2016年年度报告摘要

 
 
九 泰 日 添 金货 币 市 场 基金 
2016 年 年度 报 告 摘要 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的 财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本年度报告财 务资料已 经 审计,德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 8 日 基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 336,136,195.18 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001842 001843 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 255,917,807.18 份 80,218,388.00 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对利 率尤 其是 短期利 率变 动的 预测 , 采 用定性 和定 量分 析的 方 法,构 建稳 健的 投资 组合 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基 金的预 期收 益和 风险 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 谢海波 田青 联系电 话 010-52601690 (010)67595096 电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话


400-628-0606 95533 传真 010-66067330 (010)66275853


2.4 信 息披 露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.jtamc.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 3 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年12 月 8 日 生效 , 合 同 生效当 期的 相关 数据 和指 标按实 际存 续 期计算 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 九泰日 添金 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩 比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7914% 0.0061% 0.3393% 0.0000% 0.4521% 0.0061% 3.1.1 期间 数据和 指 标 2016 年 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币B 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 本期已 实 现收益 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期利 润 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期净 值 收益率 2.9771% 3.2211% 0.1182% 0.1339% 3.1.2 期末 数据和 指 标 2016 年末 2015 年末 期末基 金 资产净 值 255,917,807.18 80,218,388.00 153,383.19 2,853,448,059.04 期末基 金 份额净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末指 标 2016 年末 2015 年末 累计净 值 收益率 3.0988% 3.3593% 0.1182% 0.1339% 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页


过去六 个月 1.5243% 0.0047% 0.6787% 0.0000% 0.8456% 0.0047% 过去一 年 2.9771% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 1.6271% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 3.0988% 0.0049% 1.4388% 0.0000% 1.6600% 0.0049% 九泰日 添金 货 币 B 阶 段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8518% 0.0061% 0.3393% 0.0000% 0.5125% 0.0061% 过去六 个月 1.6464% 0.0048% 0.6787% 0.0000% 0.9677% 0.0048% 过去一 年 3.2211% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 1.8711% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 3.3593% 0.0049% 1.4388% 0.0000% 1.9205% 0.0049%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页


注:1. 本基 金合 同 于 2015 年 12 月 8 日 生效 ,截 至本 报告期 末, 本基 金合 同生 效已满 一年 , 距建仓 期结 束不 满一 年。





2. 根据 基金 合同 的规 定,自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同 要求, 本基 金建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页


注:本 基金 合同 于2015 年 12 月8 日生 效, 合同 生 效当年 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 九泰日 添金 货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 年 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


2015 年12月8 日(基 金合 同 生效日)至 2015 年12月31 日 287.77 - 10.27 298.04


合计 3,353,015.33 - 40,452.58 3,393,467.91


单位: 人民 币元 九泰日 添金 货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 年 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


2015年12月8 日(基 金合 同 450,813.29 - 209,240.76 660,054.05


九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页


生效日) 至 2015 年12 月 31 日 合计 19,225,948.08 - 13,738.01 19,239,686.09





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证 监 许可 【2014 】650 号 文批 准, 于2014 年 7 月 3 日正 式成立 ,现 注册 资 本 2 亿 元人民 币, 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股 份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、 25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 (2016 年 12 月 31 日) , 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式 证券投资基金 ,包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合 型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合 型证券投资基 金、 九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九 泰久稳保本混 合型证券 投 资基金,九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金,九泰锐 丰定增两 年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金,九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金,九 泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金, 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金,九 泰久鑫债 券型证 券投 资基 金, 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王玥晰 基金经 理 2015 年12 月8 日 - 8 理 学 硕士 ,中 国 籍, 具有基 金 从业 资格,8 年证 券 从业 经验。 历 任诺 安 基 金管 理有 限 公司 债券交 易 员, 诺 安 基金 管理 有 限公 司基金 经 理助 理,诺 安货 币市 场基 金 A/B 基金经 理(2013 年 7 月至 2015 年 1 月 ) 。 2015 年4 月 加入 九泰 基金 管理有 限 公 司 ,现 任九 泰 天宝 灵活配 置 混合 型证券 投资 基金 (2015 年8 月3 日 至今) 、 九泰 久盛 量化 先锋 灵活配 置 混 合 型 证 券 投资 基 金 (2015 年 11 月 10 日至 今) , 九泰 日添 金货币 市九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页


场基金 (2015 年 12 月 8 日至今 ) 、 九 泰 久稳 保本 混 合型 证券投 资 基金 (2016 年4 月 22 日 至今 ) 、 九泰 久 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2016 年 11 月7 日 至今 ) 、 九泰 久 鑫债券 型证 券投 资基 金 (2016 年 12 月19 日) 的基 金经 理。 注:上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日,证 券从业年 限 计算的起始 时间按照 从事证 券行 业开 始时 间计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导 意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人 谋求最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度 和细则,投 资 管理制度 和 细则,公平交 易制度, 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或 流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制,完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分 析评估,以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务, 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输 送行为 ,保 护投 资者 合法 权益。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在 不同 时间 窗下 (1 日内 、 3 日内、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所 公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2016 年, 供给 侧改 革 是国内 宏观 经济 的主 线。 在基建 和地 产的 拉动 下, 经济逐 步企 稳; 供给收缩叠加 需求回暖 , 年末通胀预期 再起。在 汇 率压力和防资 产泡沫的 背 景下,货币 政策逐步 收紧。在负债 端成本上 行 的压力下,债 券市场终 迎 来调整,息差 收益被大 幅 挤压,收益 率明显上 行。九泰日 添金做为" 现金 管理工具" , 始终把资 产的 流动性放在 首位。报 告期 内,日添金 货币市 场基金的流动 性未现异 常 ,满足了投资 者正常的 申 购、赎回要求 及大额赎 回 申请。九泰 日添金灵 活运用债券回 购和存款 存 单等货币市场 工具,使 组 合具有较强的 流动性。 九 泰日添金注 重资产的 安全性,在参 考外部评 级 的基础上,进 行严谨的 内 部评级筛选, 严格把控 信 用风险。九 泰日添金 在报告 期内 取得 了正 收益 ,远超 业绩 比较 基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金A 类份 额净 值收益 率 为 2.9771% , 业 绩 比较基 准收 益率 为1.3500% ; 本 报告 期基 金B 类 份额 净值 收益 率 为3.2211% , 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 预计 国内 经 济进 入 L 型 探底 期 , 通 胀 保持温 和 。 实 行积 极的 财 政政策 和中 性偏 紧的货币政策 ;全球流 动 性拐点到来, 叠加金融 降 杠杆的背景, 资金面难 言 宽松,无风 险利率继 续上行 。经 济基 本面 对债 券市场 的支 撑尚 存, 预计 下半年 的债 市将 迎来 不错 的中长 期投 资机 会。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等 事项 。 本基金管理 人设立了 由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的 基金估 值小 组 , 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验,九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页


具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释 , 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值 低于 5000 万的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国建设 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、 利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有 关规定,对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核,对本 基金的投 资运作 方面 进行 了监 督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。


根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。


九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发 表 意见 本托管 人依 法复 核九 泰基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的 2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。


§6 审计报 告 本报告已经德 勤华永会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计并出具了 无保留意 见 的审计报告。 投 资者欲了解审 计报告详 细 内容,可通过 登载于九泰基金管理 有限 公司网站 的 年度报告正 文查看审 计报告 全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 资 产:


银行存 款 26,022,700.64 2,753,171,269.83 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 150,088,237.85 - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 150,088,237.85 - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 156,500,646.25 100,000,000.00 应收证 券清 算款 - 19,458.30 应收利 息 3,003,725.53 709,791.14 应收股 利 - - 应收申 购款 956,746.24 4,002.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 336,572,056.51 2,853,904,521.27 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页


负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 100,500.94 62,772.11 应付托 管费 33,500.33 20,924.04 应付销 售服 务费 50,930.25 2,131.86 应付交 易费 用 17,739.22 - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 54,190.59 209,251.03 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 179,000.00 8,000.00 负债合 计 435,861.33 303,079.04 所有者权益:


实收基 金 336,136,195.18 2,853,601,442.23 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 336,136,195.18 2,853,601,442.23 负债和 所有 者权 益总 计 336,572,056.51 2,853,904,521.27 注:1 、 报 告截 止日2016 年12 月31 日 , 基 金份 额 总额 336,136,195.18 份 , 其中 A 类基 金份 额总额 255,917,807.18 份 ,基金 份额 净值 1.00 元;B 类基金 份额 总额 80,218,388.00 份, 基金 份额净 值1.00 元。 2 、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 12 月 8 日 ,上 年度 可比期 间 为 2015 年 12 月 8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 。


7.2 利 润表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年12 月8 日(基金合同生 效日)至 2015 年12 月31 日 一、收入 25,761,063.24 757,225.10 1.利息 收入 24,600,599.05 757,225.10 其中: 存款 利息 收入 6,729,326.08 718,734.37 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页


债券利 息收 入 4,345,884.76 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 13,525,388.21 38,490.73 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 1,160,463.86 - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,160,463.86 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 0.33 - 减: 二、费用 3,788,261.33 96,873.01 1.管 理人 报酬 2,254,464.54 62,772.11 2.托 管费 751,488.27 20,924.04 3.销 售服 务费 345,218.54 2,131.86 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 184,707.20 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 184,707.20 - 6.其 他费 用 252,382.78 11,045.00 三、 利 润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 21,972,801.91 660,352.09 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 21,972,801.91 660,352.09 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年12 月8 日, 上 年度 可比期 间 为 2015 年12 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页


一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 21,972,801.91 21,972,801.91 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -2,517,465,247.05 - -2,517,465,247.05 其中:1. 基 金申 购款 3,906,212,303.27 - 3,906,212,303.27 2. 基金 赎回 款 -6,423,677,550.32 - -6,423,677,550.32 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -21,972,801.91 -21,972,801.91 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 336,136,195.18 - 336,136,195.18 项目 上年度可比期间 2015 年12 月8 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 210,238,656.83 - 210,238,656.83 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 660,352.09 660,352.09 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,643,362,785.40 - 2,643,362,785.40 其中:1. 基 金申 购款 2,843,763,684.37 - 2,843,763,684.37 2. 基金 赎回 款 -200,400,898.97 - -200,400,898.97 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -660,352.09 -660,352.09 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年12 月8 日, 上 年度 可比期 间 为 2015 年12 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 卢伟 忠______














______ 严军______














____荣静____ 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页


基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国证监会 ”)证监许 可[2015]2004 号文《关 于准 予九泰日添金 货币市场基 金注册的批复 》准 予募集 注册 , 由九 泰基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及有 关规 定和 《 九 泰日添 金货 币市 场基 金基 金合同 》( 以下 简称 “基 金 合同”) 的 规定 发起 , 于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向 社会 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式证 券投 资基 金, 存续期 限为 不定 期 。 募集期 间净 认购 资金 总额 为人民 币 210,238,656.83 元, 在 募集 期间 产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 0 元,以 上实 收基 金( 本 息)合 计为 人民 币 210,238,656.83 元 ,折合 210,238,656.83 份 基金 份 额。上述募 集资金经 北京 兴华会计师 事务所(特 殊普 通合伙)验证 。经向中 国证 监会备案后 ,基金 合同 于 2015 年 12 月 8 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记机 构均 为九泰 基金 管理 有 限 公司, 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《九 泰日 添金 货币 市场 基金招 募说 明书 》 的有关规定 ,本基金 的投 资范围为现 金;期限 在一 年以内(含一 年)的银行 存 款、债券回 购、中 央 银行票据、 同业存单 ;剩 余期限在三 百九十七 天以 内(含三百九 十七天)的 债 券、非金融 企业债 务 融资工具、资 产支持证 券 ;中国证监会 、中国人 民 银行认可的其 他具有良 好 流动性的货 币市场工 具。对于法律 法规或监 管 机构以后允许 货币市场 基 金投资的其他 金融工具 , 基金管理人 在履行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准是 :七 天通 知存 款利 率(税后)。 7.4.2 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。


7.4.3 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2008]1 号 《财 政部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税; (2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券 投资基 金) 管理 人运 用基 金 买卖债 券免 征 营业税 和增 值税 ; (3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差 价 收入 , 债 券的利 息收 入及九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页


其他收 入, 暂不 缴纳 企业 所得税 ; (4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 7.4.4 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基 金 销售机 构 拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东 同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构 注:2016 年2 月22 日, 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。 7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.5.2 关 联方 报酬 7.4.5.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,254,464.54 62,772.11 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 104,193.24 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据, 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页


7.4.5.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 751,488.27 20,924.04 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据, 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.5.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 合计 九泰基 金管 理有 限公 司 139,853.94 59,298.20 199,152.14 九州证 券股 份有 限公 司 1,757.86 - 1,757.86 九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 0.05 - 0.05 合计 141,611.85 59,298.20 200,910.05 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 合计 九泰基 金管 理有 限公 司 41.09 2,090.77 2,131.86 九州证 券股 份有 限公 司 - - - 九泰基 金 销 售( 北京 )有 限公司 - - - 合计 41.09 2,090.77 2,131.86 注: 本 基 金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提;B 级基金 份额 的基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 计提 。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页


计算方 法如 下: H=E×G / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的对 应级 别基 金资产 净值 G 为对 应的 销售 服务 费率 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人 根据与 基金 管理 人核 对一 致的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ,基 金管 理人 无需再 出具 资金 划 拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































九泰 日添 金货 币 A 份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有限公司 71,907.02 0.0200% - -
































九 泰日 添 金货 币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有限公司 - - 300,048,036.70 10.5100% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页


并支付 。 7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行股 份有限公司 2,022,700.64 35,218.00 3,171,269.83 13,818.59 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 银 行同业利率 或约定利 率计息 。 7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 说明 的其 他关联 方交 易事 项。 7.4.6 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限 证券 7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项及 其他金融 负 债,其账面价 值 接近于 公允 价值 。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页


要性, 被划 分为 三个 层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 (ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层次 、 第 三层 次的余 额, 属于 第二 层次 的余额 为 150,088,237.85 元(于 2015 年 12 月 31 日 ,本基 金未 持有 以 公允价 值计 量的 金融 工具 ) 。 本基金 持有 的第 二层 次金 融工具 公允 价值 的估 值技 术及输 入值 参 见7.4.4.5 。 (iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 无。 (iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 150,088,237.85 44.59 其中: 债券 150,088,237.85 44.59








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 156,500,646.25 46.50 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,022,700.64 7.73 4 其他各项 资产 3,960,471.77 1.18 5 合计 336,572,056.51 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页


1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本基金本 报告期内 债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日融 资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余期 限超 过120 天 的情 况。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 54.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 8.92 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 23.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 8.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 2.97 - 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 98.95 -


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余存 续期 超 过240 天的 情况。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 : 人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,002,228.33 5.95 其中: 政策 性金 融债 20,002,228.33 5.95 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 130,086,009.52 38.70 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 150,088,237.85 44.65 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 011698103 16 鲁 能源 SCP004 300,000 30,092,011.69 8.95 2 041673003 16 中 信重 工CP001 300,000 29,996,581.47 8.92 3 041659015 16 义 乌国 资CP002 300,000 29,988,017.35 8.92 4 041655006 16 泰 华信 CP001 200,000 20,010,230.91 5.95 5 160209 16 国开 09 200,000 20,002,228.33 5.95 6 041656009 16 泉 州国 资CP001 100,000 10,003,382.57 2.98 7 041651033 16 粤 航运 CP001 100,000 9,995,785.53 2.97 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页


注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上 7 只债 券。 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1205%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0743% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0472%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 的情 况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 的情 况。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金的 债券 投资 采用 摊 余成本 法计 价, 即计 价对 象以买 入成 本列 示, 按票 面利率 或商 定利 率每日 计提 应收 利息 ,并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。 8.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,003,725.53 4 应收申 购款 956,746.24 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,960,471.77 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页





8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 九泰 日添 金货 币 A 112,455 2,275.74 11,937,084.69 4.66% 243,980,722.49 95.34% 九泰 日添 金货 币 B 6 13,369,731.33 47,614,730.32 59.36% 32,603,657.68 40.64% 合计 112,461 2,988.91 59,551,815.01 17.72% 276,584,380.17 82.28% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下属 分 级基金 份额 的合 计数 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 九泰日 添金 货币A 995,951.40 0.3892% 九泰日 添金 货币B - - 合计 995,951.40 0.2963% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下属 分 级基金 份额 的合 计数 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 九泰日 添金 货 币A 10~50 九泰日 添金 货 币B 0 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页


有本开 放式 基金 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 九泰日 添金 货 币A 0 九泰日 添金 货 币B 0 合计 0


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 九泰日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 基金合 同生 效日 (2015 年 12 月 8 日) 基金 份额总 额 238,656.83 210,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,383.19 2,853,448,059.04 本报告 期基 金总 申购 份额 1,520,462,595.41 2,385,749,707.86 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,264,698,171.42 5,158,979,378.90 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,917,807.18 80,218,388.00 注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的 强制调 减份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况: 1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议, 审议 同意龚 六 堂 先 生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ; 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 , 任 期为: 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。 2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议, 审 议 同意陈 晓红 女 士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务; 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ,九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页


任期为 :原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及 本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 费用 70,000.00 元。 目前该 会计 师事 务所 首次 为本基 金提 供审 计服 务。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年11 月 16 日, 基金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《关 于对 九泰基 金管 理 有 限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 ( 行政 监管措 施决 定书[2016]67 号) , 基 金管 理人 高 度重视本次 整改 工 作,及 时制定了整 改方案 ,并逐 一落实。截 至本报 告期末 ,基金管理 人已完 成 全部的整改 工作, 并向中 国证监会北 京监管 局报送 了《关于行 政监管 措施决 定书所认定 问题整 改 情况的 报告 》 (九 泰字[2016]411 号) 。 本报 期内 基金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 情 况 。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页


的比例 中信证券 - - 228,000,000.00 100.00% - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 券商经纪人财 务状况良 好 、经营行为规 范、风险 管 理先进、投资 风格与基 金 管理人有互 补性 、在 最近一 年内 无重 大违 规行 为。 券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 : 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、 行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务; 有很强的 行 业分析能力 ,能根据 基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告, 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。 2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单 经公募基 金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委托 协议。基金管 理人与被 选 择的券 商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ,要明确 签 定协议双方 的公司名 称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 , 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合 规性进 行审 查。 3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 无。 (2) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 无。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 间未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 情 况。 §12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 , 我公 司根 据 《货 币市 场基 金监 督管 理 办法》 (证 监会 令 第120 号 ) 、 《 关于 实施 〈货币 市场 基金 监督 管理 办法 〉 有 关问 题的 规定》 、 北京证 监局 《 关于 修改 货 币市场 基金 合同 有 关 问题的通 知》 , 修改了《九 泰日添金 货币市场 基金基 金合同 》 。同时 ,根据《基 金合同》 修改 的 内容对《 九泰日添 金货币 市场基金 托管协议 》 、 《九 泰日添金 货币市场 基金招 募说明书 》涉及 的相关 内容 进行 了修 订 。 具体内 容详 见我 公司 官网 于2016 年9 月2 日 发布 的 《关 于九 泰日 添金 货币市 场基 金修 改基 金合 同的公 告》 。 九泰日添金货币市场基金 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页


九泰基金管理有限公司 2017 年 3 月29 日