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九泰日添金货币A(001842)

九泰日添金货币:2016年年度报告

 
 
九 泰 日 添 金货 币 市 场 基金 
2016 年 年度 报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月29 日 
 
 
 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 
第 2 页 共 59 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度报告财 务资料已 经 审计,德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准 无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 3 页 共 59 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金资 产 组 合情 况 ............................................................................................................ 42 8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 42 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 43 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 44 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 44 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 4 页 共 59 页


8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 45 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 47 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 49 11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 5 页 共 59 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 九泰日 添金 货币 市场 基金 基金简 称 九泰日 添金 货币 基金主 代码 001842 基金运 作方式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 8 日 基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 336,136,195.18 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 001842 001843 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 255,917,807.18 份 80,218,388.00 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 , 力 争实 现 超越 业绩 比较 基 准的投 资回 报。 投资策 略 本基金 根据 对利 率尤 其是 短期利 率变 动的 预测 , 采 用定性 和定 量分 析的 方 法,构 建稳 健的 投资 组合 。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 , 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基 金的预 期收 益和 风险 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 谢海波 田青 联系电 话 010-52601690 (010)67595096 电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话


400-628-0606 95533 传真 010-66067330 (010)66275853 注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽路18 号院 1 号楼801-16 室 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号 金泽大 厦西 区6 层 北京市西城区闹市口大 街 1 号 院 1 号楼 邮政编 码 100033 100033 法定代 表人 卢伟忠 王洪章 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 6 页 共 59 页





2.4 信 息披 露方式


本基 金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本 基 金选 定的 信息 披露 报纸 为 《 证券 日报》 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.jtamc.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼 注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽 大 厦西 区6 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和 指 标 2016 年 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月 31 日 九泰日 添金 货 币 A 九泰日 添金 货 币B 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 本期已 实 现收益 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期利 润 3,393,169.87 18,579,632.04 298.04 660,054.05 本期净 值 收益率 2.9771% 3.2211% 0.1182% 0.1339% 3.1.2 期末 数据和 指 标 2016 年末 2015 年末 期末基 金 资产净 值 255,917,807.18 80,218,388.00 153,383.19 2,853,448,059.04 期末基 金 份额净 值 1.00 1.00 1.00 1.00 3.1.3 累计 期末指 标 2016 年末 2015 年末 累计净 值 收益率 3.0988% 3.3593% 0.1182% 0.1339% 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 7 页 共 59 页


注:1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值 变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 3 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年12 月 8 日 生效 , 合 同 生效当 期的 相关 数据 和指 标按实 际存 续 期计算 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 九泰日 添金 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7914% 0.0061% 0.3393% 0.0000% 0.4521% 0.0061% 过去六 个月 1.5243% 0.0047% 0.6787% 0.0000% 0.8456% 0.0047% 过去一 年 2.9771% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 1.6271% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 3.0988% 0.0049% 1.4388% 0.0000% 1.6600% 0.0049% 九泰日 添金 货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8518% 0.0061% 0.3393% 0.0000% 0.5125% 0.0061% 过去六 个月 1.6464% 0.0048% 0.6787% 0.0000% 0.9677% 0.0048% 过去一 年 3.2211% 0.0050% 1.3500% 0.0000% 1.8711% 0.0050% 自基金 合同 生效起 至今 3.3593% 0.0049% 1.4388% 0.0000% 1.9205% 0.0049%


九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 8 页 共 59 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 9 页 共 59 页


注:1. 本基 金合 同 于 2015 年 12 月 8 日 生效 ,截 至本 报告期 末, 本基 金合 同生 效已满 一年 ,距 建 仓期结 束不 满一 年。





2. 根据 基金 合同 的规 定,自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同 要求, 本基 金建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 10 页 共 59 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 11 页 共 59 页


注:本 基金 合同 于2015 年 12 月8 日生 效, 合同 生 效当年 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况











单位 :人 民币 元 九泰日 添金 货 币 A 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 年 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87


2015 年12月8 日(基 金合 同 生效日)至 2015 年12月31 日 287.77 - 10.27 298.04


合计 3,353,015.33 - 40,452.58 3,393,467.91


单位: 人民 币元 九泰日 添金 货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 年 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04


2015年12月8 日(基 金合 同 450,813.29 - 209,240.76 660,054.05


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生效日) 至 2015 年12 月 31 日 合计 19,225,948.08 - 13,738.01 19,239,686.09





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准, 于2014 年 7 月 3 日正 式成立 ,现 注册 资 本 2 亿 元人民 币, 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股 份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、 25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 (2016 年 12 月 31 日) , 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式 证券投资基金 ,包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合 型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合 型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九 泰久稳保本混 合型证券 投 资基金,九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金,九 泰锐 丰定增两 年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金,九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金,九 泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金, 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金,九 泰久鑫债 券型证 券投 资基 金, 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 王玥晰 基金经 理 2015 年12 月8 日 - 8 理学硕 士, 中国 籍, 具有 基金从 业资 格 , 8 年 证券 从业 经验 。历 任 诺安基 金管 理有 限公司 债券 交 易 员 , 诺 安 基金管 理有 限公 司基金 经理 助理 ,诺 安货 币市场 基 金 A/B 基金经 理(2013 年7 月至 2015 年 1 月) 。 2015 年 4 月加 入九 泰基 金 管理有 限公 司 , 现 任 九 泰 天 宝 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金(2015 年 8 月 3 日 至 今) 、 九泰 久盛 量 化 先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (2015 年 11 月 10 日至 今 ) ,九 泰日 添金 货币市 场基 金(2015 年 12 月 8 日至 今) 、九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 13 页 共 59 页


九泰久 稳保 本混 合型 证券 投资基 金 (2016 年4 月22 日至 今) 、 九 泰 久利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金(2016 年 11 月 7 日至 今) 、 九 泰久 鑫债 券型 证券 投资基 金 (2016 年12 月19 日) 的基 金经 理。 注:上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日,证 券从业年 限 计算的起始 时间按照 从事证 券行 业开 始时 间计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 投 资风险的基础 上,为基 金 份额持有人 谋 求最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度 和细则,投资 管理制度 和 细则,公平交 易制度, 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或 流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制,完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分 析评估,以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务, 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输 送行为 ,保 护投 资者 合法 权益。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合, 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程, 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内,本公 司 严格执行了 《证券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在 不同 时间 窗下 (1 日内 、 3 日内、 5 日内 )的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项 分 析, 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 14 页 共 59 页


公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2016 年, 供给 侧改 革 是国内 宏观 经济 的主 线。 在基建 和地 产的 拉动 下, 经济逐 步企 稳; 供给收缩叠加 需求回暖 , 年末通胀预期 再起。在 汇 率压力和防资 产泡沫的 背 景下,货币 政策逐步 收紧。在负债 端成本上 行 的压力下,债 券市场终 迎 来调整,息差 收益被大 幅 挤压,收益 率明显上 行。九泰日 添金做为" 现金 管理工具" , 始终把资 产的 流动性放在 首位。报 告期 内,日添金 货币市 场基金的流动 性未现异 常 ,满足了投资 者正常的 申 购、赎回要求 及大额赎 回 申请。九泰 日添金灵 活运用债券回 购和存款 存 单等货币市场 工具,使 组 合具有较强的 流动性。 九 泰日添金注 重资产的 安全性,在参 考外部评 级 的基础上,进 行严谨的 内 部评级筛选, 严格把控 信 用风险。九 泰日添金 在报告 期内 取得 了正 收益 ,远超 业绩 比较 基准 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金A 类份 额净 值收益 率 为 2.9771% , 业 绩 比较基 准收 益率为 1.3500% ; 本 报告 期基 金B 类 份额 净值 收益 率 为3.2211% , 业绩 比较 基准 收 益率 为1.3500% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2017 年, 预计 国内 经 济进 入 L 型 探底 期 , 通 胀 保持温 和 。 实 行积 极的 财 政政策 和中 性偏 紧的货币政策 ;全球流 动 性拐点到来, 叠加金融 降 杠杆的背景, 资金面难 言 宽松,无风 险利率继 续上行 。经 济基 本面 对债 券市场 的支 撑尚 存, 预计 下半年 的债 市将 迎来 不错 的中长 期投 资机 会。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期,本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值出发 ,依照公 司 内部控制的整 体 要求,持续加 强合规管 理 、风险控制和 监察稽核 工 作。在合规管 理方面, 公 司在投资管 理、研究 支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了 多项制度,进 一步完善 合 规制度建设; 通过开展 合 规培训、合规 考试等形 式 ,不断提升 员工的合 规守法意识。 在风险控 制 方面,持续推 动风险控 制 前置,对新产 品和新业 务 的风险控制 方面加强 布局,确保有 效防控风 险 ,确保保护持 有人利益 , 坚守合规底线 。在监察 稽 核方面,通 过实时监 控、现场建厂 、重点抽 查 和人员询问等 方法,独 立 地开展各项涉 及公司运 营 、产品运作 、投资管 理等方面的专 项稽核, 对 于发现的问题 及时提出 整 改要求并督促 业务部门 进 行整改,同 时定期向 董事会 和公 司管 理层 出具 监察稽 核报 告。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 不断提高内部 监九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 15 页 共 59 页


察稽核 工作 的科 学性 和有 效性, 努力 防范 各种 风险 ,为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的 基金估 值小 组 , 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验, 具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议,由 其 按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值 低于 5000 万的 情形 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 16 页 共 59 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期 内, 中国建设 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定,不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行 为,完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 按 照《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 、托管协议的 有 关规定,对本 基金的基 金 资产净值计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核,对本 基金的投 资运作 方面 进行 了监 督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。


根据 《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分 配原则 的约 定, 本基 金的 收益“ 每日 分配 、按 日支 付” , 自基 金合 同生 效日 起 根据每 日收 益情 况, 将当日 收益 全部 分配 和结 转。


5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管 人依 法复 核九 泰基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的 2016 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00392 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 九泰日 添金 货币 市场 基金 全体持 有人 : 引言段 我们审计了后附的 九泰日 添金货币市场基金 的财务 报表,包 括 2016 年12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的 资产 负债表 , 2016 年 度及 2015 年 12 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的利 润 表、所 有者 权益(基 金净 值)变动 表 以及财 务报 表附 注。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 17 页 共 59 页


管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财 务报表 是九泰日添金货币 市场基 金的基金 管理人 九泰 基 金 管理 有限 公司管 理层 的责 任。 这种 责 任包括 : (1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于基金行业实务操 作的有 关规定编制财务报 表,并 使其实现 公允反 映;(2) 设计 、 执 行 和维护 必要 的内 部控 制, 以使财 务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误而导 致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执 行审计 工作的基础上对财 务报表 发表审计 意见。我们按照中 国注册 会计师审计准则的 规定执 行了审计 工作。中国注册会 计师审 计准则要求我们遵 守中国 注册会计 师职业道德守则, 计划和 执行审计工作以对 财务报 表是否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。 审计工作涉及实施 审计程 序,以获取有关财 务报表 金额和披 露的审计证据。选 择的审 计程序取决于注册 会计师 的判断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估。在进行风险评 估时, 注册会计师考虑与 财务报 表编制和 公允列报相关的内 部控制 ,以设计恰当的审 计程序 ,但目的 并非对内部控制的 有效性 发表意见。审计工 作还包 括评价管 理层选用会计政策 的恰当 性和作出会计估计 的合理 性,以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。 我们相信,我们获 取的审 计证据是充分、适 当的, 为发表审 计意见 提供 了基 础。 审计意 见段 我们认为,九泰日 添金货 币市场基金的财务 报表在 所有重大 方面按照企业会计 准则和 中国证券监督管理 委员会 发布的关 于基金行业实务操 作的有 关规定编制,公允 反映了 九泰日添 金货币 市场 基 金 2016 年 12 月 31 日及 2015 年12 月 31 日的 财务状 况以 及 2016 年度 及 2015 年12 月 8 日(基 金 合同生 效 日)至 2015 年 12 月 31 日 止期间 的经 营成 果和 基金 净值变 动 情况。 注册会 计师 的姓 名 文启斯


杨丽 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2017 年 3 月 27 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 18 页 共 59 页


资 产:





银行存 款 7.4.7.1 26,022,700.64 2,753,171,269.83 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 7.4.7.2 150,088,237.85 - 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


150,088,237.85 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 156,500,646.25 100,000,000.00 应收证 券清 算款


- 19,458.30 应收利 息 7.4.7.5 3,003,725.53 709,791.14 应收股 利


- - 应收申 购款


956,746.24 4,002.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


336,572,056.51 2,853,904,521.27 负债和所有者 权益 附注号 本期 末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


100,500.94 62,772.11 应付托 管费


33,500.33 20,924.04 应付销 售服 务费


50,930.25 2,131.86 应付交 易费 用 7.4.7.7 17,739.22 - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


54,190.59 209,251.03 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 179,000.00 8,000.00 负债合 计


435,861.33 303,079.04 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 336,136,195.18 2,853,601,442.23 未分配 利润 7.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


336,136,195.18 2,853,601,442.23 负债和 所有 者权 益总 计


336,572,056.51 2,853,904,521.27 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 19 页 共 59 页


注:1 、 报 告截 止日2016 年 12 月31 日 , 基 金份 额 总额 336,136,195.18 份 , 其中A 类基 金份 额总 额 255,917,807.18 份, 基 金份额 净值 1.00 元;B 类 基金份 额总 额 80,218,388.00 份, 基金 份额 净值1.00 元。 2 、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 12 月 8 日 ,上 年度 可比期 间 为 2015 年 12 月 8 日( 基金 合同 生效日)至2015 年 12 月31 日止 。


7.2 利 润表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 12 月 8 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


25,761,063.24 757,225.10 1.利息 收入


24,600,599.05 757,225.10 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 6,729,326.08 718,734.37 债券利 息收 入


4,345,884.76 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


13,525,388.21 38,490.73 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


1,160,463.86 - 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 1,160,463.86 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 7.4.7.16 - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 0.33 - 减: 二、费用


3,788,261.33 96,873.01 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,254,464.54 62,772.11 2.托 管费 7.4.10.2.2 751,488.27 20,924.04 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 345,218.54 2,131.86 4.交 易费 用 7.4.7.18 - - 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 20 页 共 59 页


5.利 息支 出


184,707.20 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


184,707.20 - 6.其 他费 用 7.4.7.19 252,382.78 11,045.00 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 21,972,801.91 660,352.09 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 21,972,801.91 660,352.09 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年12 月8 日, 上 年度 可比期 间 为 2015 年12 月8 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年 12 月31 日 止。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 九泰 日添 金货 币市场 基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 21,972,801.91 21,972,801.91 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -2,517,465,247.05 - -2,517,465,247.05 其中:1. 基 金申 购款 3,906,212,303.27 - 3,906,212,303.27 2. 基金 赎回 款 -6,423,677,550.32 - -6,423,677,550.32 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -21,972,801.91 -21,972,801.91 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 336,136,195.18 - 336,136,195.18 项目 上年度可比期间 2015 年12 月8 日(基金合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 210,238,656.83 - 210,238,656.83 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 21 页 共 59 页


二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 660,352.09 660,352.09 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 2,643,362,785.40 - 2,643,362,785.40 其中:1. 基 金申 购款 2,843,763,684.37 - 2,843,763,684.37 2. 基金 赎回 款 -200,400,898.97 - -200,400,898.97 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -660,352.09 -660,352.09 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 2,853,601,442.23 - 2,853,601,442.23 注: 本 基金 合同 生效 日为2015 年12 月8 日, 上 年度 可比期 间 为 2015 年12 月8 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年 12 月31 日 止。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 卢伟 忠______














______严军______














____荣静____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “中国证监会 ”)证监许 可[2015]2004 号文《关 于准 予九泰日添金 货币市场基 金注册的批复 》准 予募集 注册 , 由九 泰基 金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 及 有 关规 定和 《 九 泰日添 金货 币市 场基 金基 金合同 》( 以下 简称 “基 金 合同”) 的 规定 发起 , 于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 7 日向 社会 公开募 集。 本基 金为 契约 型开放 式证 券投 资基 金, 存续期 限为 不定 期 。 募集期 间净 认购 资金 总额 为人民 币 210,238,656.83 元, 在 募集 期间 产生 的活 期 存款利 息为 人民 币 0 元,以 上实 收基 金( 本 息)合 计为 人民 币 210,238,656.83 元 ,折合 210,238,656.83 份 基金 份 额。上述募 集资金经 北京 兴华会计师 事务所(特 殊普 通合伙)验证 。经向中 国证 监会备案后 ,基金 合同 于 2015 年 12 月 8 日 正式生 效。 本基 金的 基金 管理人 和注 册登 记机 构均 为九泰 基金 管理 有 限 公司, 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。 根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《九 泰日 添金 货币 市场 基金招 募说 明书 》 的有关规定 ,本基金 的投 资范围为现 金;期限 在一 年以内(含一 年)的银行 存 款、债券回 购、中 央九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 22 页 共 59 页


银行票据、 同业存单 ;剩 余期限在三 百九十七 天以 内(含三百九 十七天)的 债 券、非金融 企业债 务 融资工具、资 产支持证 券 ;中国证监会 、中国人 民 银行认可的其 他具有良 好 流动性的货 币市场工 具。对于法律 法规或监 管 机构以后允许 货币市场 基 金投资的其他 金融工具 , 基金管理人 在履行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金的 业绩 比较基 准是 :七 天通 知存 款利率(税后)。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计 核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。


7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反 映 了本 基 金 2016 年 12 月 31 日及2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2016 年度 及 2015 年12 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2015 年12 月8 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1) 金融 资产 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 及 贷款和应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出 售金融资产或 持有至到 期 投资。以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产为债 券投资, 在资产 负债 表中 作为 交易 性金融 资产 列报 。 本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定 或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 23 页 共 59 页


(2) 金融 负债 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初 始 确 认时全部划分 为 其他金融负债 ,暂无分 类 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 负 债。其他金 融负债包 括各类 应付 款项 、卖 出回 购金融 资产 款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用 计入 初始确认 金额。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于贷款 和 应收款项和其 他金融负 债 采用实际利 率法,以 摊余成 本进 行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该 金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产 净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “ 影子 定 价” 。 当 影子 定价 确定 的基金资产净 值与摊余 成 本法计算的基 金资产净 值 的负偏离度绝 对值达 到 0.25% 时,基金 管理人 应当在 5 个 交易 日内 将负 偏离度 绝对 值调 整到 0.25% 以内 。当 正偏 离度 绝对 值 达到 0.5% 时 ,基 金 管理人 应当 暂停 接受 申购 并在 5 个交 易日 内将 正偏 离度绝 对值 调整 到0.5% 以 内。 当 负偏 离度 绝对 值达 到0.5% 时 , 基 金管理 人应当 使用 风险 准备 金或 者固有 资金 弥补 潜在 资产 损失, 将负 偏离 度 绝 对值控 制 在0.5% 以 内。 当 负偏离 度绝 对值 连续 两个 交易日 超 过 0.5% 时, 基金 管理人 应当 采用 公 允 价值估值方法 对持有投 资 组合的账面价 值进行调 整 ,或者采取暂 停接受所 有 赎回申请并 终止基金九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 24 页 共 59 页


合同进行财产 清算等措 施 。如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映其公允 价值的, 基金管 理人 可根 据具 体情 况与基 金托 管人 商定 后, 按最能 反映 公允 价值 的价 格估值 。 (1) 对于 银行 间市 场交 易 的固定 收益 品种 , 以 及交 易所上 市交 易或 挂牌 转让 的固定 收益 品种 (资产 支持 证券 除外) , 按 照第三 方估 值机 构提 供的 估值确 定公 允价 值; (2 ) 对 存在 活跃 市场 的其 他投资 品种 , 如估 值日 有 市价的 , 采用 市价 确定 公 允价值 ; 估值 日 无市价,且最 近交易日 后 经济环境未发 生重大变 化 且证券发行机 构未发生 影 响证券价格 的重大事 件的, 采用 最近 交易 市价 确定公 允价 值; (3) 对存 在活 跃市 场的 其 他投资 品种 , 如 估值 日无 市价且 最 近 交易 日后 经济 环境发 生了 重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件时,参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 ; (4) 当投 资品 种不 再存 在 活跃市 场 , 基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时 , 采 用 市场参 与者 普遍 认同,且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术, 确定投资 品 种的公允价 值。估值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的 其他金融工具 的当前公 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时,尽 可能最大 程度使 用市 场参 数, 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额 。 每份 基金 份额 面值 为人 民币 1.00 元。 由 于申购和赎回 引起的实 收 基金份额变动 分别于基 金 申购确认日及 基金赎回 确 认日确认。 上述申购 和赎回分 别包 括基金转 换 所引起的转入 基金的实 收 基金增加、红 利再投资 所 引起的实收 基金增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少,以 及因 类别 调整 而引 起的九 泰日 添金 货 币 A 、 九泰日 添金 货 币 B 基 金份额 之间 的转 换所 产生 的实收 基金 变动 。 7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 利率 逐日 计提的 金额 入账 ; (2) 债 券利 息收 入按 实际 利率计 算的 金额 扣除 应由 债券发 行企 业代 扣代 缴的 个人所 得税 后 的九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 25 页 共 59 页


净额确 认, 在债 券实 际持 有期内 逐日 计提 ; (3) 买入 返售 金融 资产 收 入, 按买 入返 售金 融资 产 的成本 及实 际利 率 , 在 实 际持有 期间 内逐 日计提 ; (4) 债券 投资 收益/( 损失)于成 交日 确认 ,并 按成 交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (5) 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的时候 确认 。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量 (1) 根据 基金 合同 ,基 金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30% 的 年费 率逐 日计提 ; (2) 根据 基金 合同 ,基 金 托管费 按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率逐 日计提 ; (3) 根据 基金 合同, 基 金A 级基 金份 额和B 级 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该级 基金 资产净 值 的0.25% 和0.01% 的年费 率逐 日计 提; (4) 其他 费用 系根 据 有 关 法规及 相应 协议 规定 ,按 实际支 出金 额, 列入 当期 基金费 用。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策 (1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3)“ 每日 分配 、 按 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 每万 份基 金 已实现 收益 为基 准,为投资者 每日计算 当 日收益并分配 ,每日进 行 支付。投资者 当日收益 分 配的计算保 留到小数 点后2 位, 小数 点后 第3 位按去 尾原 则处 理( 因去 尾 形成的 余额 进行 再次 分配 ,直到 分完 为止); (4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 和结转 , 若当 日已 实现 收 益大于 零时 , 为 投资者记正收 益,增加 基 金份额;若当 日已实现 收 益等于零时, 当 日投资 者 不记收益, 基金份额 不变; 若当 日已 实现 收益 小于零 时, 为投 资者 记负 收益, 减少 基金 份额 ; (5) 当 日收 益结 转时 , 如 投 资者的 未结 转收 益为 正 , 则为份 额持 有人 增加 相应 的基金 份额 ; 如 当日的未结转 收益等于 零 时,份额持有 人的基金 份 额保持不变; 如投资者 的 未结转收益 为负,则 为份额 持有 人缩 减相 应的 基金份 额; (6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 交易 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个交 易日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (7)在不 违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 份额 持有人 利益 无实 质性 不利 影响的 情况 下, 基金管 理人 可调 整基 金收 益的分 配原 则和 支付 方式 ,不需 召开 基金 份额 持有 人大会 ; (8) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的从 其规 定。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 26 页 共 59 页


7.4.4.11 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税 [2008]1 号 《财 政部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全面 推开 营业 税改 征增 值税试 点的 通知 》 及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税; (2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券 投资基 金) 管理 人运 用基 金 买卖债 券免 征 营业税 和增 值税 ; (3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差 价 收入 , 债 券的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 缴纳 企业 所得税 ; (4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 活期存 款 2,022,700.64 3,171,269.83 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 27 页 共 59 页


定期存 款 24,000,000.00 2,750,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 24,000,000.00 2,750,000,000.00 其他存 款 - - 合计: 26,022,700.64 2,753,171,269.83


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 150,088,237.85 150,345,000.00 256,762.15 0.0764% 合计 150,088,237.85 150,345,000.00 256,762.15 0.0764% 项目


上年 度末 2015 年12 月 31 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 - - - - 合计 - - - -


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 19,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 137,500,646.25 - 合计 156,500,646.25 - 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 28 页 共 59 页


项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 100,000,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 - - 合计 100,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 无 。 7.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 346.55 4,902.92 应收定 期存 款利 息 29,700.00 704,888.22 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 - - 应收债 券利 息 2,866,794.07 - 应收买 入返 售证 券利 息 106,884.91 - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 - - 合计 3,003,725.53 709,791.14


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - - 银行间 市场 应付 交易 费用 17,739.22 - 合计 17,739.22 -


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7.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提信 息披 露费 100,000.00 8,000.00 预提审 计费 70,000.00 - 预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00 - 预提上清所债券账户维护 费 4,500.00 - 合计 179,000.00 8,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 九泰日 添金 货 币 A 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 153,383.19 153,383.19 本期申 购 1,520,462,595.41 1,520,462,595.41 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,264,698,171.42 -1,264,698,171.42 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 255,917,807.18 255,917,807.18 金额单 位: 人民 币元 九泰日 添金 货 币 B 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,853,448,059.04 2,853,448,059.04 本期申 购 2,385,749,707.86 2,385,749,707.86 本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,158,979,378.90 -5,158,979,378.90 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 30 页 共 59 页


本期末 80,218,388.00 80,218,388.00 注:申购份额 含红利再 投 、转入份额和 因份额升 降 级导致的强制 调增份额 , 赎回份额含 转出份额 和因份 额升 降级 导致 的强 制调减 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 九泰日 添金 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 3,393,169.87 - 3,393,169.87 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -3,393,169.87 - -3,393,169.87 本期末 - - - 单位: 人民 币元 九泰日 添金 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 18,579,632.04 - 18,579,632.04 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -18,579,632.04 - -18,579,632.04 本期末 - - -


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 活期存 款利 息收 入 35,218.00 13,818.59 定期存 款利 息收 入 6,661,611.22 704,888.22 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 4,146.14 - 其他 28,350.72 27.56 合计 6,729,326.08 718,734.37 注:其 他指 直销 申购 款利 息收入 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 31 页 共 59 页


7.4.7.12 股 票投 资收益 无 。 7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 无 。 7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年12月8日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 1,095,259,777.50 - 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到 期兑付 )成 本总 额 1,079,756,855.37 - 减:应 收利 息总 额 14,342,458.27 - 买卖债 券差 价收 入 1,160,463.86 -


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 无 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 无 。 7.4.7.15 股 利收 益 无 。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 无 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 32 页 共 59 页


7.4.7.17 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日 基金赎 回 费 收入 - - 其他 0.33 - 合计 0.33 - 注:其 他指 上清 所结 算账 户款项 利息 。 7.4.7.18 交 易费 用 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 交易 费用 。 7.4.7.19 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 审计费 用 70,000.00 - 信息披 露费 100,000.00 8,000.00 银行汇 划费 46,302.78 2,685.00 其他 1,220.00 - 债券账 户维 护费 34,500.00 - 银行账 户维 护费 360.00 360.00 合计 252,382.78 11,045.00 注:其 他包 括沪 深股 东账 户开户 费、 上清 所查 询费 及已成 交未 清算 回购 交易 费用。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基 金 销售机 构 拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东 同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 33 页 共 59 页


昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构 注:2016 年2 月22 日, 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,254,464.54 62,772.11 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 104,193.24 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.30% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .30% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据, 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年12 月8 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 751,488.27 20,924.04 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 34 页 共 59 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金托管人 根 据与基金管理 人核对一 致 的财务数据, 自 动在月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管理 人无 需再出 具资 金划 拨 指 令。若 遇法 定节 假日 、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 合计 九泰基 金管 理有 限公 司 139,853.94 59,298.20 199,152.14 九州证 券股 份有 限公 司 1,757.86 - 1,757.86 九泰基 金销 售( 北京 )有 限公司 0.05 - 0.05 合计 141,611.85 59,298.20 200,910.05 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 九泰日 添金 货币 A 九泰日 添金 货 币 B 合计 九泰基 金管 理有 限公 司 41.09 2,090.77 2,131.86 九州证 券股 份有 限公 司 - - - 九泰基 金 销 售( 北京 )有 限公司 - - - 合计 41.09 2,090.77 2,131.86 注: 本 基金A 级 基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提;B 级基 金份额 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下: H=E×G / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的对 应级 别基 金资产 净值 G 为对 应的 销售 服务 费率 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付 。 由 基金 托管 人 根据与 基金 管理 人核 对一 致的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、按照 指定 的账 户路 径进 行资金 支付 ,基 金管 理人 无需再 出具 资金 划 拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 35 页 共 59 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































九泰 日添 金货 币 A 份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有限公司 71,907.02 0.0200% - -
































九 泰日 添 金货 币 B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 同 创 九 鼎 投 资 管 理 集 团 股 份 有限公司 - - 300,048,036.70 10.5100% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年 12 月 8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行股 份有限公司 2,022,700.64 35,218.00 3,171,269.83 13,818.59 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管,按 银 行同业利率 或约定利 率计息 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 36 页 共 59 页


7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 说明 的其 他关联 方交 易事 项。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 九泰日 添金 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 3,352,727.56 - 40,442.31 3,393,169.87 - 九泰日 添金 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 18,775,134.79 - -195,502.75 18,579,632.04 -


7.4.12 期 末( 2016 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于 期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为货币 市场基金 , 主要投资于货 币市场工 具 ,一般情况下 其预期风 险 与预期收益水 平 低于股票型基 金、混合 型 基金、债券型 基金,属 于 低风险收益特 征的证券 投 资基金。本 基金在日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主要 目标是在 严 格控制投资风 险的前提 下 ,力争为投 资者获取 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 37 页 共 59 页


本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、 监察稽核部、 风控法务 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险 管理战略、风 险政策和 风 险控制制度。 董事会下 设 风险控制委员 会,风险 控 制委员会负 责对公司 经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ; 总经理负责 公司日常 经营管理中的 风险控制 工 作。 总经理下 设风险管 理 委员会,负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、 程序的制定、 风险限额 的 设定等,重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ;在业务操 作层面的 风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风控 法务部具 体 负责和督促协 调,并与 各 部门合作完 成公司及 基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风控 法 务部对公司 总经理负 责,并 由督 察长 分管 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而 从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国建设银 行股 份有限公 司 和其他股份制 商业银行 , 与该银行存 款相关的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进行 的交易主 要 以中国证券登 记结算有 限 责任公司为 交易对手 完成证券交收 和款项清 算 ,违约风险可 能性很小 ; 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交 易对手进 行信用 评估 并对 证券 交割 方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 99,993,997.83 - A-1 以下 - - 未评级 30,092,011.69 - 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 38 页 共 59 页


合计 130,086,009.52 - 注:1. 短期 债券 为债 券发 行日至 到期 日的 期间 在 1 年以内 的债 券, 以上 列示 债券不 包括 国债 、 政 策性金 融债 、央 行票 据。





2. 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告确 定。





3. 以上 未评 级的 债券 为剩余 期限 在一 年以 内的 超短期 融资 券。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 于2016 年12 月31 日及2015 年12 月 31 日, 本基 金未持 有按 长 期 信用 评级 的债券 投资 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况 下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(主 要包 括企业债或 短期融资 券), 对流动性指 标进行持 续的 监测和分析 ,包括 组合持仓集中 度指标、 组 合在短时间内 变现能力 的 综合指标等。 本基金投 资 于一家公司 发行的证 券市值不超过 基金资产 净 值的 10%, 且本基金 与由 本基金的基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有 一家公司发行 的证券不 得 超过该证券 的 10%。 本基 金投资组合的 平均剩余 期 限在每个交易 日不得 超过 120 天 ,且 能够 通过 提前支 取定 期存 款和 出售 所持有 的债 券应 对流 动性 需求。 此外 ,本 基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求,除 发生巨额 赎 回情形外, 债券正回 购的资 金余 额在 每个 交易 日不得 超过 基金 资产 净值 的20% 。 于 2016 年 12 月31 日及 2015 年 12 月31 日, 本基 金所持 有的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一个月以 内且不计 息, 可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息,因此 账面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 39 页 共 59 页


7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具 的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于银行 存 款、交易所和 银行间市 场 交易的固定收 益品种, 因 此存在相应的 利 率风险。本基 金的基金 管 理人每日通过 “影子定 价 ”对本基金面 临的市场 风 险进行监控 ,定 期对 本基金面临的 利率敏感 性 缺口进行监控 ,并通过 调 整投资组合久 期等方法 对 上述利率风 险进行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 26,022,700.64 - - - - - 26,022,700.64 交易性 金融 资产 - 110,000,440.63 40,087,797.22 - - - 150,088,237.85 买入返 售金 融资产 156,500,646.25 - - - - - 156,500,646.25 应收利 息 - - - - - 3,003,725.53 3,003,725.53 应收申 购款 - - - - - 956,746.24 956,746.24 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 182,523,346.89 110,000,440.63 40,087,797.22 - - 3,960,471.77 336,572,056.51 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 100,500.94 100,500.94 应付托 管费 - - - - - 33,500.33 33,500.33 应付销 售服 务费 - - - - - 50,930.25 50,930.25 应付交 易费 用 - - - - - 17,739.22 17,739.22 应付利 润 - - - - - 54,190.59 54,190.59 其他负 债 - - - - - 179,000.00 179,000.00 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 40 页 共 59 页


负债总 计 - - - - - 435,861.33 435,861.33 利率敏 感度 缺口 182,523,346.89 110,000,440.63 40,087,797.22 - - 3,524,610.44 336,136,195.18 上年度 末


2015 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 2,453,171,269.83 300,000,000.00 - - - - 2,753,171,269.83 买入返 售金 融资产 100,000,000.00 - - - - - 100,000,000.00 应收证 券清 算款 - - - - - 19,458.30 19,458.30 应收利 息 - - - - - 709,791.14 709,791.14 应收申 购款 4,002.00 - - - - - 4,002.00 资产总 计 2,553,175,271.83 300,000,000.00 - - - 729,249.44 2,853,904,521.27 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 62,772.11 62,772.11 应付托 管费 - - - - - 20,924.04 20,924.04 应付 销 售服 务费 - - - - - 2,131.86 2,131.86 应付利 润 - - - - - 209,251.03 209,251.03 其他负 债 - - - - - 8,000.00 8,000.00 负债总 计 - - - - - 303,079.04 303,079.04 利 率 敏 感 度 缺口 2,553,175,271.83 300,000,000.00 - - - 426,170.40 2,853,601,442.23 注: 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的 期 限予 以分 类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 市场利率下 降 25 个 基点 85,790.74 - 市场利率上 升 25 个 基点 -85,676.65 -





7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 41 页 共 59 页


金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大 外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行存款和 交 易所、银行 间市场交 易的固 定收 益品 种, 因此 无重大 其他 价格 风险 。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 。 7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项及 其他金融 负 债,其账面价 值 接近于 公允 价值 。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重 要性, 被划 分为 三个 层次 : 第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价; 第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ; 第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 (ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2016 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 一层次 、 第 三层 次的余 额, 属于 第二 层次 的余额 为 150,088,237.85 元(于 2015 年 12 月 31 日 ,本基 金未 持有 以 公允价 值计 量的 金融 工具 ) 。 本基金 持有 的第 二层 次金 融工具 公允 价值 的估 值技 术及输 入值 参 见7.4.4.5 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 42 页 共 59 页


(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 无。 (iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 150,088,237.85 44.59 其中: 债券 150,088,237.85 44.59








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 156,500,646.25 46.50 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,022,700.64 7.73 4 其他各项 资产 3,960,471.77 1.18 5 合计 336,572,056.51 100.00


8.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.31 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:本基金本 报告期内 债 券回购融资余 额占基金 资 产净值的比例 为报告期 内 每个交易日 融资余额 占基金 资产 净值 比例 的简 单平均 值。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 43 页 共 59 页


本报告 期内 ,本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 43 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余期 限超 过120 天 的情 况。 8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 54.30 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 8.92 - 其中: 剩余 存续 期超过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 23.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 8.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 2.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 98.95 -


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 投资 组合 平均 剩余存 续期 超 过240 天的 情况。 8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 44 页 共 59 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 20,002,228.33 5.95 其中: 政策 性金 融债 20,002,228.33 5.95 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 130,086,009.52 38.70 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 - - 8 其他 - - 9 合计 150,088,237.85 44.65 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 011698103 16 鲁 能源 SCP004 300,000 30,092,011.69 8.95 2 041673003 16 中 信重 工CP001 300,000 29,996,581.47 8.92 3 041659015 16 义 乌国 资CP002 300,000 29,988,017.35 8.92 4 041655006 16 泰 华信 CP001 200,000 20,010,230.91 5.95 5 160209 16 国开 09 200,000 20,002,228.33 5.95 6 041656009 16 泉 州国 资CP001 100,000 10,003,382.57 2.98 7 041651033 16 粤 航运 CP001 100,000 9,995,785.53 2.97 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上 7 只债 券。 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1205%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0743% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0472%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 负偏 离度 的绝 对值达 到 0.25% 的情 况。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 45 页 共 59 页


报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 本报告 期内 ,本 货币 市场 基金未 发生 正偏 离度 的绝 对值达 到 0.5% 的情 况。 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本 报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


本基 金的 债券 投资 采用 摊 余成本 法计 价, 即计 价对 象以买 入成 本列 示, 按票 面利率 或商 定利 率每日 计提 应收 利息 ,并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。 8.9.2


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 3,003,725.53 4 应收申 购款 956,746.24 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,960,471.77


8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 46 页 共 59 页


(户) 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 九泰 日添 金货 币 A 112,455 2,275.74 11,937,084.69 4.66% 243,980,722.49 95.34% 九泰 日添 金货 币 B 6 13,369,731.33 47,614,730.32 59.36% 32,603,657.68 40.64% 合计 112,461 2,988.91 59,551,815.01 17.72% 276,584,380.17 82.28% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下属 分 级基金 份额 的合 计数 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 九泰日 添金 货币A 995,951.40 0.3892% 九泰日 添金 货币B - - 合计 995,951.40 0.2963% 注:对于分级 基金,比 例 的分母采用各 自级别的 份 额;对于合计 数,比例 的 分母采用下属 分 级基金 份额 的合 计数 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 九泰日 添金 货 币A 10~50 九泰日 添金 货币 B 0 合计 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 九泰日 添金 货 币A 0 九泰日 添金 货 币B 0 合计 0


九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 47 页 共 59 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 九泰日 添金 货 币A 九泰日 添金 货 币 B 基金合 同生 效日 (2015 年 12 月 8 日) 基金 份额总 额 238,656.83 210,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 153,383.19 2,853,448,059.04 本报告 期基 金总 申购 份额 1,520,462,595.41 2,385,749,707.86 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,264,698,171.42 5,158,979,378.90 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 255,917,807.18 80,218,388.00 注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的 强制调 减份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况: 1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议, 审议 同意龚 六 堂 先 生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ; 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 , 任 期为: 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。 2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议, 审 议 同意陈 晓红 女 士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务; 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 , 任期为 :原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。 本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 48 页 共 59 页


11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。 11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 审计 费用 70,000.00 元。 目前该 会计 师事 务所 首次 为本基 金提 供审 计服 务。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 2016 年11 月 16 日, 基金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《关 于对 九泰基 金管 理 有 限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 ( 行政 监管措 施决 定书[2016]67 号) , 基 金管 理人 高 度重视本次 整改工 作,及 时制定了整 改方案 ,并逐 一落实。截 至本报 告期末 ,基金管理 人已完 成 全部的整改 工作, 并向中 国证监会北 京监管 局报送 了《关于行 政监管 措施决 定书所认定 问题整 改 情况的 报告 》 (九 泰字[2016]411 号) 。 本报 期内 基金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚 情 况 。 本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 2 - - - - - 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中信证券 - - 228,000,000.00 100.00% - - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 券商经纪人财 务状况良 好 、经营行为规 范、风险 管 理先进 、投资 风格与基 金 管理人有互 补性、在 最近一 年内 无重 大违 规行 为。 券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 : 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 49 页 共 59 页


行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务; 有很强的 行 业分析能力 ,能根据 基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告, 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。 2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定,选定 的 经纪人名单 经公募基 金业务投资决 策委员会 或 专户业务投资 决策委员 会 审批同意后与 被选择的 证 券经营机构 签订委 托 协议。基金管 理人与被 选 择的券商经纪 人在签订 委 托代理协议时 ,要明确 签 定协议双方 的公司名 称、委托代理 期限、佣 金 率、双方的权 利义务等 , 经签章有效。 监察稽核 部 对委托协议 的合法合 规性进 行审 查。 3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : (1) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 无。 (2) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 无。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 本基金 本报 告期 间未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 情 况。 11.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 九泰基 金管 理有 限公 司关 于交易 所 指数发 生不 可恢 复熔 断导 致我公 司 部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告 公司网 站 2016 年1 月5 日 2 九泰基 金管 理有 限公 司关 于法定 代 表人变 更的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月6 日 3 九泰基 金管 理有 限公 司关 于交易 所 指数发 生不 可恢 复熔 断导 致我公 司 部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告 公司网 站 2016 年1 月7 日 4 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停 牌股票 估值 方法 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月8 日 5 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停 牌股票 估值 方法 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月14 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 50 页 共 59 页


6 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 日 添金货 币市 场基 金增 加销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月15 日 7 关于增 加中 证金 牛 (北 京) 投资咨 询 有限公 司作 为我 公司 部分 开放式 基 金销售 机构 并开 通基 金定 投、 转换 业 务及参 与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月26 日 8 关于我 公司 所管 理基 金调 整长期 停 牌股票 估值 方法 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年1 月27 日 9 关于九 泰日 添金 货币 市场 基金 2016 年春节 假期 前暂 停大 额申 购业务 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年2 月1 日 10 关于增 加上 海汇 付金 融服 务有限 公 司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金 销售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月4 日 11 关于增 加北 京乐 融多 源投 资咨询 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式 基金销 售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月4 日 12 关于增 加中 证金 牛 (北 京) 投资咨 询 有限公 司为 我公 司所 管理 部分开 放 式基金 销售 机构 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月4 日 13 关于增 加陆 金所 资管 公司 为我公 司 所管理 部分 开放 式基 金销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊和 公司网 站 2016 年3 月4 日 14 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理有限 公 司为我 公司 所管 理部 分开 放式基 金 销售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月4 日 15 关于九 泰基 金管 理有 限公 司电子 直 销交易 系统 维护 的公 告 公司网 站 2016 年3 月14 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 51 页 共 59 页


16 关于增 加九 泰基 金销 售 ( 北京) 有限 公司为 我公 司所 管理 部分 开放式 基 金销售 机构 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月17 日 17 关于增 加深 圳富 济财 富管 理有限 公 司作为 我公 司开 放式 基金 销售机 构 并开通 基金 定投 、 转换 业务 及参与 费 率优惠 活动 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月18 日 18 关于九 泰日 添金 货币 市场 基金暂 停 大额申 购业 务的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月25 日 19 九泰基 金管 理有 限公 司关 于九泰 日 添金货 币市 场基 金增 加销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月31 日 20 九泰日 添金 货币 市场 基金 开放日 常 转换及 定期 定额 投资 业务 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年3 月31 日 21 关于增 加国 金证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月1 日 22 关于增 加首 创证 券有 限责 任公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月6 日 23 关于增 加首 创证 券有 限责 任公司 为 我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月11 日 24 关于增 加华 融证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月12 日 25 关于增 加华 融证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月14 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 52 页 共 59 页


26 关于增 加泰 诚财 富基 金销 售(大 连 ) 有限公 司为 我公 司所 管理 部分开 放 式基金 销售 机构 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月18 日 27 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年第 1 季度 报告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月20 日 28 关于增 加大 泰金 石投 资管 理有限 公 司作为 我公 司部 分基 金销 售机构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月22 日 29 关于增 加湘 财证 券投 资管 理有限 公 司作为 我公 司部 分基 金销 售机构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年4 月22 日 30 关于增 加北 京汇 成基 金销 售有限 公 司作为 我公 司部 分基 金销 售机构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月9 日 31 关于增 加乾 道金 融公 司为 我公司 部 分基金 销售 机构 并参 与费 率优惠 活 动的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月9 日 32 九泰基 金管 理有 限公 司关 于公司 董 事、 监 事、 高 级管 理人 员及 其他从 业 人员在 子公 司兼 职情 况的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月14 日 33 关于九 泰基 金管 理有 限公 司所管 理 部分开 放式 基金 开通 电子 直销定 期 定额申 购业 务及 费率 优惠 活动的 公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月16 日 34 关于增 加上 海大 智慧 财富 管理有 限 公司为 我公 司所 管理 基金 销售机 构 并参与 费率 优惠 活动 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月19 日 35 关于增 加深 圳金 斧子 作为 我公司 部 分基金 销售 机构 并参 与费 率优惠 活 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月19 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 53 页 共 59 页


动的公 告 36 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年5 月20 日 37 关于九 泰日 添金 货币 市场 基金调 整 大额申 购业 务金 额上 限的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月24 日 38 关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资咨询 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式 基金销 售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年5 月27 日 39 关于增 加上 海凯 石财 富基 金销售 有 限公司 为我 公司 所管 理基 金销售 机 构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月2 日 40 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年端 午节假 期前 暂停 申购 业务 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月6 日 41 关于增 加北 京恒 天明 泽基 金销售 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式 基金销 售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网站 2016 年6 月7 日 42 关于增 加大 泰金 石投 资管 理有限 公 司作为 我公 司部 分基 金销 售机构 并 参与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月16 日 43 关于增 加湘 财证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月23 日 44 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部 分基金 在陆 金所 资管 开通 定投业 务 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月23 日 45 九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 开 户证件 类型 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月23 日 46 关于增 加深 圳前 海京 西票 号基金 销 售有限 公司 为我 公司 所管 理部分 开 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年6 月28 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 54 页 共 59 页


放式基 金销 售机 构的 公告 47 关于电 子直 销平 台增 加富 友支付 渠 道及部 分费 率优 惠活 动的 公告 公司网 站 2016 年7 月4 日 48 关于九 泰掌 贝基 金宝 移 动app 客户 端上线 公告 公司网 站 2016 年7 月4 日 49 关于增 加北 京晟 视天 下投 资管理 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式 基金销 售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年7 月6 日 50 关于增 加深 圳前 海凯 恩斯 基金销 售 有限公 司为 我公 司所 管理 部分开 放 式基金 销售 机构 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年7 月6 日 51 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 升 级暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年7 月8 日 52 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电 话暂停 服务 的公 告 公司网 站 2016 年7 月19 日 53 九泰基 金管 理有 限公 司关 于高级 管 理人员 在子 公司 兼职 情况 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年7 月20 日 54 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年第 2 季度 报告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年7 月21 日 55 九泰日 添金 货币 市场 基金 招募说 明 书更新 (2016 年第1 号) 公司网 站 2016 年7 月22 日 56 九泰日 添金 货币 市场 基金 招募说 明 书更新 摘要 (2016 年第1 号) 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年7 月22 日 57 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年7 月25 日 58 关于增 加平 安证 券有 限责 任公司 为 我公司 所管 理部 分基 金销 售机构 的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月4 日 59 关于增 加平 安证 券有 限责 任公司 为 证监会 指定 报刊 和 2016 年8 月4 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 55 页 共 59 页


我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 公司网 站 60 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放式基 金 申购金 额下 限的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月10 日 61 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部 分基金 在浙 江同 花顺 基金 销售有 限 公司开 通定 投业 务并 参加 费率优 惠 活动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月10 日 62 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放式基 金 申购金 额下 限的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月12 日 63 关于调 整旗 下开 放式 基金 申购金 额 下限的 更正 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月13 日 64 关于增 加陆 金所 资管 为旗 下开放 式 基金代 销机 构并 参与 费率 优惠活 动 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月19 日 65 关于九 泰基 金管 理有 限公 司官网 暂 停服务 的公 告 公司网 站 2016 年8 月25 日 66 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年8 月26 日 67 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年半 年度报 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年8 月26 日 68 关于九 泰日 添金 货币 市场 基金修 改 基金合 同的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年9 月2 日 69 关于增 加西 南证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年9 月7 日 70 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电 话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年9 月12 日 71 关于增 加北 京电 盈基 金销 售有限 公 证监会 指定 报刊 和 2016 年9 月13 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 56 页 共 59 页


司为我 公司 所管 理部 分基 金销售 机 构的公 告 公司网 站 72 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电 话及在 线咨 询恢 复相 关服 务的公 告 公司网 站 2016 年9 月26 日 73 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电 话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告 公司网 站 2016 年9 月26 日 74 关于增 加上 海华 信证 券有 限责任 公 司为我 公司 所管 理部 分基 金销售 机 构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年9 月28 日 75 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年国 庆节假 期前 暂停 申购 业务 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年9 月28 日 76 关于九 泰基 金管 理有 限公 司网上 交 易系统 暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年10 月13 日 77 九泰日 添金 货币 市场 基 金2016 年第 3 季度 报告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年10 月25 日 78 关于增 加上 海万 得投 资顾 问有限 公 司为我 公司 所管 理部 分基 金销售 机 构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年10 月27 日 79 关于九 泰基 金管 理有 限公 司客服 电 话及在 线咨 询暂 停服 务的 公告 公司网 站 2016 年10 月28 日 80 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理 有限公 司为 我公 司所 管理 部分基 金 销售机 构并 参与 申购 费率 优惠活 动 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月1 日 81 关于增 加华 西证 券股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 机构的 公告 证监会 指定 报刊和 公司网 站 2016 年11 月9 日 82 关于增 加晋 商银 行股 份有 限公司 为 我公司 所管 理部 分开 放式 基金销 售 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月10 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 57 页 共 59 页


机构的 公告 83 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年11 月15 日 84 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理 有限公 司为 我公 司所 管理 部分基 金 销售机 构并 参与 申购 费率 优惠活 动 的公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月15 日 85 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金销售 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分基金 销 售机构 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月15 日 86 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金销售 有 限公司 为我 公司 所管 理部 分开放 式 基金销 售机 构的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月16 日 87 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年11 月30 日 88 关于我 公司 旗下 部分 基金 在上海 凯 石财富 基金 销售 有限 公司 参加费 率 优惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月2 日 89 关于我 公司 旗下 部分 基金 在北京 肯 特瑞财 富投 资管 理有 限公 司开通 定 投业务 并参 加费 率优 惠活 动的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月9 日 90 九泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗 下基金 长期 停牌 股票 估值 方法的 公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月13 日 91 关于我 公司 旗下 部分 基金 在上海 华 信证券 有限 责任 公司 开通 定投业 务 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月21 日 92 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金投资 非公 开发 行股 票的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月22 日 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 58 页 共 59 页


93 关于九 泰基 金管 理有 限公 司系统 维 护暂停 相关 服务 的公 告 公司网 站 2016 年12 月21 日 94 关于增 加北 京汇 成基 金销 售有限 公 司为我 公司 所管 理部 分基 金销售 机 构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月23 日 95 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金投资 非公 开发 行股 票的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月26 日 96 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金投资 非公 开发 行股 票的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月29 日 97 九泰基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金投资 非公 开发 行股 票的 公告 证监会 指定 报刊 和 公司网 站 2016 年12 月30 日 98 开放式 基金 净值 表 公司网 站 2016 年12 月31 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 本报告 期内 , 我公 司根 据 《货 币市 场基 金监 督管 理 办法》 (证 监会 令 第120 号 ) 、 《 关于 实施 〈货币 市场 基金 监督 管理 办法 〉 有 关问 题的 规定》 、 北京证 监局 《 关于 修改 货 币市场 基金 合同 有 关 问题的通 知》 , 修改了《九 泰日添金 货币市场 基金基 金合同 》 。同时 ,根据《基 金合同》 修改 的 内容对《 九泰日添 金货币 市场基金 托管协议 》 、 《九 泰日添金 货币市场 基金招 募说明书 》涉及 的相关 内容 进行 了修 订 。 具体内 容详 见我 公司 官网 于2016 年9 月2 日 发布 的 《关 于九 泰日 添金 货币市 场基 金修 改基 金合 同的公 告》 。 §13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 九泰 日 添金货 币市 场基 金募 集注 册的文 件 2 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金基 金合 同》 3 、 《九 泰日 添金 货币 市场 基金托 管协 议》 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 5 、九 泰日 添金 货币 市场 基 金各年 度审 计报 告正 本 6 、报 告期 内九 泰日 添金 货 币市场 基金 在指 定报 刊上 各项公 告的 原稿 九泰日添金货币 2016 年年度报 告 第 59 页 共 59 页


13.2 存 放地 点 《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处; 其余备查 文 件存放在基金 管 理人处 。 13.3 查 阅方 式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 , 也可在本基金管理人的网站进行查阅,网址为 www.jtamc.com 。 九泰基金管理有限公司 2017 年 3 月29 日