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九 泰 天 富 改革 新 动 力 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2016 年 年 度报 告 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2017 年3 月29 日 
 
 
 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 2 页 共 73 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本年度报告财 务资料已 经 审计，德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。 
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 
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1.2 目 录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润 分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 15 
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 15 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57 
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57 
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 58 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59 
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 72 
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 72 
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 73 
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 73 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 九泰天 富改 革新 动力 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 
基金简 称 九泰天 富改 革混 合 
基金主 代码 001305 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 10 日 
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 1,467,438,084.17 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下, 力 争 为 投 资 者
获取超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。 
投资策 略 本 基 金专 注投 资于 改革 新动 力 主题 ，主 要包 括在 全面
深 化 改革 进程 中， 能够 受益 于 经济 、政 治、 文化 、社
会 、 生态 文明 等各 项体 制改 革 的优 质企 业。 通过 对宏
观 经 济环 境、 财政 及货 币政 策 、资 金供 需情 况等 因素
的 综 合分 析进 行大 类资 产配 置 ；定 性分 析方 法和 定量
分 析 方法 相结 合的 策略 进行 股 票投 资； 通过 深入 分析
宏 观 经济 数据 、货 币政 策和 利 率变 化趋 势进 行债 券投
资。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×6 0%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益 率
×40% 
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型证 券投 资基 金 ，一 般情 况下 其预 期风
险 与 预期 收益 水平 高于 债券 型 基金 、货 币市 场基 金，
低 于 股票 型基 金， 属于 中高 风 险收 益特 征的 证券 投资
基金。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 谢海波 郭明 
联系电 话 010-52601690 010-66105799 
电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-628-0606 95588 
传真 010-66067330 010-66105798 
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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院1 号楼 801-16 室 号 
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区6 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
邮政编 码 100033 100140 
法定代 表人 卢伟忠 易会满 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《证 券时 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.jtamc.com 
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙） 
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼 
注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽 大
厦西 区6 层 




§3 主要财 务指标、基金净值 表现及 利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
2016 年 
2015 年 6 月 10 日( 基金 合 同
生效日)-2015 年 12 月 31 日 
本期已 实现 收益 -544,394,903.21 -137,163,285.39 
本期利 润 -531,472,454.38 -156,543,791.32 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2991 -0.0701 
本期加 权平 均净 值利 润率 -40.87% -7.55% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.59% -5.20% 
3.1.2 期末 数 据 和指 标 2016 年末 2015 年末 
期末可 供分 配利 润 -519,257,918.65 -108,984,627.68 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3539 -0.0563 
期末基 金资 产净 值 965,872,379.49 1,834,114,309.29 
期末基 金份 额净 值 0.658 0.948 
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 -34.20% -5.20% 
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平 要九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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低于所 列数 字； 
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的 “期末”均指 本报 告期 最后 一日 ，即 12 月31 日； 
4 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月10 日 生效 ， 合 同 生效当 期的 相关 数据 和指 标 按实 际存 续
期计算 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -6.13% 0.72% 0.29% 0.46% -6.42% 0.26% 
过去六 个月 -11.20% 0.63% 3.00% 0.47% -14.20% 0.16% 
过去一 年 -30.59% 1.39% -5.90% 0.84% -24.69% 0.55% 
自基金 合同
生效起 至今 
-34.20% 1.49% -21.27% 1.22% -12.93% 0.27% 
注：本 报 告 期基 金份 额净 值增长 率为-30.59% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-5.90% 。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：1. 本基 金合 同 于 2015 年 6 月 10 日 生效 ，截 至本 报告期 末， 本基 金合 同生 效已满 一年 ，距 建
仓期结 束已 满一 年。 






2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月10 日生 效， 合同 生 效当年 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计算 。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
本基金 自基 金合 同生 效日 （2015 年6 月10 日） 至 本报告 期末 未发 生利 润分 配。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截 至本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） ， 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式
证券投资基金 ，包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九
泰久稳保本混 合型证券 投 资基金，九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，九泰锐 丰定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金，九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金，九
泰久利灵活配 置混合型 证 券 投资基金， 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资基金，九 泰久鑫债
券型证 券投 资基 金， 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
吴祖尧 基金经 理 
2015 年 12 月 9
日 
- 21 
清华大 学铸 造专 业硕 士， 中国籍 ， 
21 年 金融 证券 从业 经验 ， 具有基
金从业 资格 。 历 任中 国信 达 信托投
资公司 证券 研究 部副 经理 ， 中国银
河证券 研究 中心 研究 主管 、 董事总
经理， 中国 银河 证券 投行 内 核小组
成员， 中国 银河 证券 投 资 顾 问部董
事总经 理， 中国 银河 证券 投 资决策
委员会 委员 。2014 年 7 月 加入九
泰基金管理有限公司现任总裁助
理， 九 泰天 富改 革新 动力 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 （2015 年12
月9 日 至今 ） 、 九泰 泰富 定 增主题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年9 月 26 日 至今 ） 的基金
经理。 
孟亚强 基金经 理 
2016 年 12 月 26
日 
- 7 
南开大 学保 险精 算硕 士， 中国籍 ，
具有基 金从 业资 格。 7 年 证 券从业
经历。 历任 博时 基金 管理 有 限公司
量化研 究员 、 基 金经 理助 理、 投 资
经理。2015 年 8 月 加入 九 泰基金
管理有 限公 司， 现任 九泰 久 盛量化
先锋灵活配置混合 型 证 券 投 资 基
金（2016 年6 月 7 日至今 ） 、 九泰
久 稳 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年6 月7 日 至今） 、 九泰天
富改革新动力灵活配置混合型证
券投资 基金 （2016 年 12 月 26 日
至今） 的基 金经 理。 
黄祥斌 基金经 理 
2015 年 12 月 8
日 
2016 年 12 月 23
日 
9 
武汉大学产业经济学硕士，中国
籍， 具 有基 金从 业资 格。9 年证券
从业经 历。 历任 信达 证券 股 份有限
公司研究开发中心首席策略分析九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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师、 资 产管 理部 研究 员， 益 民基金
管理有 限公 司研 究部 研究 员、 基 金
经理助 理、 投资 部基 金经 理， 信 达
证券首 席策 略分 析师 、投 资经理 。
2015 年 8 月加 入 九 泰基 金 管理有
限公司 ， 现 任鸿 祥工 作室 股 票投资
组执行 投资 总监 ， 九 泰天 富 改革新
动力灵活配置混合型证券投资基
金（2015 年 12 月 9 日至 2016 年
12 月 23 日 ）的 基金 经理 。 
刘开运 基金经 理 
2015 年 7 月 16
日 
2016 年 7 月 16
日 
5 
金融学 硕士,中 国籍 ，具 有 基金从
业资格 ，5 年证 券从 业经 验 。 多年
股权投 资与 行业 研究 经验 ， 历任毕
马威华 振会 计师 事务 所审 计师， 昆
吾九鼎投资管理有限公司投资经
理、合 伙人 助理 。2014 年 7 月加
入九泰 基金 管理 有限 公司 。 现任战
略投资 部定 增业 务组 （锐 系列） 执
行投资 总监 ， 九 泰天 富改 革 新动力
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2015 年 7 月 16 日至 2016 年 7
月16 日） 、 九泰 锐智 定增 灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 （2015 年 8
月14 日至 今） 、 九泰 锐富 事 件驱动
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年2 月4 日 至今） 、 九泰锐
益定增灵活配置混合型证券投资
基金（2016 年 8 月 11 日 至今） 、
九泰锐丰定增两年定期开放灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （2016
年8 月30 日至 今） 、 九泰 锐 华定增
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 12 月 19 日至 今 ）的基
金经理 。 
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计算的起始 时间按照
从事证 券行 业开 始时 间计 算。 九 泰基 金管 理有 限公 司 2016 年 7 月 23 日 发布 公告刘 开运 先生 不 再
担任本 基金 的基 金经 理， 2016 年12 月24 日 发布 公告 黄祥斌 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理， 2016
年12 月28 日发 布公 告增 聘孟亚 强先 生担 任本 基金 的基金 经理 ，与 吴祖 尧先 生共同 管理 本基 金。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》 等法 律法规及基 金合同 、九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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招募说明书等 有关基 金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则，投资 管理制度 和 细则， 公平交 易制度， 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或
流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制，完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估，以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务， 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ，保 护投 资者 合法 权益。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。 
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2016 年全 年， 市场 先扬 后 抑， 继 续宽 幅震 荡。 中小 市值股 票虽 然出 现了 一定 的回撤 ， 但 仍然
有着不错的表 现。本基 金 仍然坚持精选 国企改革 的 主要标的，在 国企改革 主 题投资中， 资产注入
和兼并 重组 是最 重要 的投 资逻辑 之一 。2016 年是 国 企改革 落实 年， 重点 是 “ 十项改 革试 点 ”，重
中之重是混改 、整体上 市 和员工持股。 本基金从 上 述逻辑出发， 精选优质 标 的。预期明 年投资者
风险偏好会略 有提高， 而 且改革主题仍 然是投资 的 重中之重，低 估值且具 有 业绩稳定性 的板块和
个股更加值得 关注。目 前 来看，九泰天 富改革新 动 力基金持仓体 现为小盘 价 值风格，行 业配置上九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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相对分 散， 我们 力争 通过 主动操 作实 现超 越基 准的 组合收 益。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至本 报告 期 末 本基 金份 额净值 为 0.658 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-30.59% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为-5.90% 。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
展望 2017 年， 我们 认为 A 股依然 存在 波折 ，但 中 国的崛 起之 路仍 会继 续。2017 年的 市场 整
体波动会加大 ，首先特 朗 普的对华政策 尚不明朗 ， 欧洲经济正在 复苏，但 银 行业危机依 然严峻，
或将再次释放 黑天鹅； 其 次，国内市场 共识认为 若 房地产调控加 码，将 “ 迫使 ”原本投 资在房地
产市场 的资 金流 入股 市 。 但历史 经验 表明 ， 在房 地 产调控 措施 开始 之后 ， 股 票回报 率都 不尽 人意 ，
严重时甚 至导 致市场暴 跌 。全年来看， 我们看好 以 下几个主题， 第一个是 周 期性股票的 崛起，尤
其是出口的具 有一定涨 价 基础的化工类 好公司， 这 类公司会随整 个经济周 期 波动，伴随 着汇率变
化和价格因素 全面上涨 ， 这类公司会迎 来久违的 周 期反转。第二 个是消费 升 级。这是通 胀因素下
最好的 投资 标的 ， 消 费升 级很有 可能 成为 贯 穿2017 年的大 主题 。 第 三个 是具 有良好 预期 的小 盘成
长股。 这类 企业 经济 活力 旺盛， 会取 得比 传统 企业 高得多 的增 长。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期，本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值出发 ，依照公 司 内部控制的整 体
要求，持续加 强合规管 理 、风险控制和 监察稽核 工 作。在合规管 理方面， 公 司在投资管 理、研究
支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了
多项制度，进 一步完善 合 规制度建设； 通过开展 合 规培训、合规 考试等形 式 ，不断提升 员工的合
规守法意识。 在风险控 制 方面，持续推 动风险控 制 前置，对新产 品和新业 务 的风险控制 方面加强
布局，确保有 效防控风 险 ，确保保护持 有人利益 ， 坚守合规底线 。在监察 稽 核方面，通 过实时监
控、现场建厂 、重点抽 查 和人员询问等 方法，独 立 地开展各项涉 及公司运 营 、产品运作 、投资管
理等方面 的专 项稽核， 对 于发现的问题 及时提出 整 改要求并督促 业务部门 进 行整改，同 时定期向
董事会 和公 司管 理层 出具 监察稽 核报 告。 
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设 立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。 
基金经理参与 估值 原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。 
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易 所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。 
 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金2016 年 度未 实施 利润 分配 。 
本基金 截 至2016 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-519,257,918.65 元， 其中： 未分 配利
润已实 现部 分为-519,257,918.65 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分 为17,692,213.97 元。 
 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本基金 报告 期内 未发 生连 续 20 个工 作日 基金 份 额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净 值
低于 5000 万的 情形 。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
本报告期内， 本基金托 管 人在对九泰天 富改革新 动 力灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本报告期内， 九泰天富 改 革新动力灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 九泰基金管 理
有限公司在 九 泰天富改 革 新动力灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，九 泰 天富改革新 动力灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法 对九泰基 金 管理有限公司 编制和披 露 的九泰天富改 革新动力 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2016 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类 型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00388 号 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 持 有
人： 
引言段 我们审计了后附的九泰天 富改革新动力灵活配置混 合型证券投
资基金 的财 务报 表， 包括2016 年12 月31 日的 资产 负 债表， 2016
年度利 润表 、 所有 者权 益( 基金净 值) 变动 表以 及财 务 报表附 注。 
管理 层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是九泰天富改革新动力灵 活配置混合
型证券投资基金的基金管 理人九泰基金管理有限公 司管理层的
责任。 这种 责任包 括：(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管
理委员会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制财务报
表， 并使 其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行 和维 护必 要的内 部控
制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 而导 致的 重大错 报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
 
审计意 见段 我们认为，九泰天富改革 新动力灵活配置混合型证 券投资基金
的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和中 国证券监督
管理委员会发布的关于基 金行业实务操作的有关规 定编制，公
允 反 映 了 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金
净值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 文启斯


杨丽 
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日 




§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 186,493,522.08 105,637,766.60 
结算备 付金


32,487,876.70 42,374,411.68 
存出保 证金


1,967,299.52 2,027,899.11 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 928,450,091.90 1,697,077,353.68 
其中： 股票 投资


878,100,091.90 1,697,077,353.68 
基金投 资


- - 
债券投 资


50,350,000.00 - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 465,623.67 47,976.04 
应收股 利


- - 
应收申 购款


10,040.21 2,175.98 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,149,874,454.08 1,847,167,583.09 
负债和所有者权益 附注号 
本期 末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


176,535,772.46 - 
应付赎 回款


315,067.22 2,033,860.43 
应付管 理人 报酬


1,272,604.28 2,421,068.99 
应付托 管费


212,100.71 403,511.48 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,285,935.37 7,997,331.61 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 380,594.55 197,501.29 
负债合 计


184,002,074.59 13,053,273.80 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,467,438,084.17 1,935,220,925.90 
未分配 利润 7.4.7.10 -501,565,704.68 -101,106,616.61 
所有者 权益 合计


965,872,379.49 1,834,114,309.29 
负债和 所有 者权 益总 计


1,149,874,454.08 1,847,167,583.09 
注：1 、报告截止 日 2016 年 12 月 31 日，基 金份 额净值为人民 币 0.658 元 ，基金份额总额 为
1,467,438,084.17 份。 
2 、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 10 日 ，上 年度 可比期 间 为 2015 年 6 月 10 日( 基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日止 。



7.2 利 润表 
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年6 月10 日(基
金合同生效日)至
2015 年 12 月31 日 
一、收入


-465,423,810.08 -119,598,694.49 
1.利息 收入


8,175,936.55 6,121,612.59 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,942,995.56 3,759,465.78 
债券利 息收 入


57,534.25 - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


6,175,406.74 2,362,146.81 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-486,780,455.84 -108,569,062.97 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -495,018,511.47 -109,934,124.17 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 - - 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 
股利收 益 7.4.7.15 8,238,055.63 1,365,061.20 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.16 12,922,448.83 -19,380,505.93 
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 258,260.38 2,229,261.82 
减： 二、费用


66,048,644.30 36,945,096.83 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 19,567,345.35 17,267,802.14 
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,261,224.21 2,877,967.11 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.18 42,775,319.72 16,599,573.73 
5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.19 444,755.02 199,753.85 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 -531,472,454.38 -156,543,791.32 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 -531,472,454.38 -156,543,791.32 
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月10 日， 上 年度 可比期 间 为 2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效
日) 至2015 年 12 月31 日 止。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,935,220,925.90 -101,106,616.61 1,834,114,309.29 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -531,472,454.38 -531,472,454.38 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-467,782,841.73 131,013,366.31 -336,769,475.42 
其中：1. 基 金申 购款 14,830,399.32 -3,700,077.76 11,130,321.56 
2. 基金 赎回 款 -482,613,241.05 134,713,444.07 -347,899,796.98 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,467,438,084.17 -501,565,704.68 965,872,379.49 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 6 月 10 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
2,610,803,480.57 - 2,610,803,480.57 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -156,543,791.32 -156,543,791.32 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
-675,582,554.67 55,437,174.71 -620,145,379.96 
其中：1. 基 金申 购款 59,101,520.90 -3,793,798.86 55,307,722.04 
2. 基金 赎回 款 -734,684,075.57 59,230,973.57 -675,453,102.00 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,935,220,925.90 -101,106,616.61 1,834,114,309.29 
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月10 日， 上 年度 可比期 间 为 2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效
日) 至2015 年 12 月31 日 止。 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 卢伟 忠______














______严军______














____荣静____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
九泰天富改革 新动力灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系由 基金管理人 九
泰基金管理 有限公司 依照 《中华人民 共和国证 券投 资基金法》 、 《 九 泰天富 改 革新动力灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 及 其他 有关 法律 法规 的规定 ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简 称
“中国证监会 ”)证监许 可 2015[782] 号文注 册并 公开发行。本 基金为契约 型开放式证券 投资基
金， 存续 期限 为不 定期 ， 首次设 立募 集基 金份 额 为2,610,803,480.57 份， 经 北京兴 华会 计师 事务
所( 特殊普通 合伙)验证。 《 九泰天富改 革新动力 灵活 配置混合型 证券 投资 基金 基金合同》( 以下简
称“ 基 金合 同”) 于2015 年 6 月10 日正 式生 效。 本 基金的 基金 管理 人和 注册 登记机 构均 为九 泰 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 九泰 天富 改革 新动 力 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 的有 关规 定， 本基 金的 投 资范围 为国 内依 法发 行上 市交易 的股 票( 包括
创业板、中 小板股票 及其 他中国证监 会允许基 金投 资的股票)、 债券(国债 、 金融债、企 业(公司)
债、次级债 、可转换 债券( 含分离交易 可转债)、 中小 企业私募债 、央行票 据、 短期融资券 、超短
期融资 券、 中期 票据 等)、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收 益类 资产、 股指 期货、 权
证以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。本
基金的 业绩 比较 基准 是： 沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 %+ 中国 债券 总指 数收 益率 ×40% 。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 21 页 共 73 页


 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实 、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2015
年6 月10 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债)，并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工
具的合 同。 
(1) 金 融资 产分 类 
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。 
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资 产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表 中以
交易性 金融 资产 列示 。 
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。 
(2) 金 融负 债分 类 
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 22 页 共 73 页


 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 。 贷款和应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。 
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同 权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值： 
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益品种，以及 交 易所 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的固 定 收 益 品 种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和中 小企 业私 募债 券除 外) ， 按照 第三 方估 值机 构提供 的估 值确 定公
允价值 ； 
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 ， 如 估值 日有 市 价的 ， 采 用市 价确 定公 允 价值 ； 估 值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 ；



(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资 品 种， 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 时，参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值； 
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 ， 采 用市 场参与 者普 遍认
同，且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽 可 能最大九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 23 页 共 73 页


 
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未 实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “ 未 分配 利润/(累 计亏 损 )” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
(1) 存 款利 息 收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账； 
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提； 
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 ， 在 实际 持有期 间内 逐日
计提； 
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成 交金额 与 其成本的差额 入
账； 
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ； 
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 24 页 共 73 页


 
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认； 
(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账； 
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 
(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金 持 有 的 采 用公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易性 金 融 资 产 公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失； 
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 1.5% 的年 费率 逐日 计 提； 
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率 逐日 计提； 
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ； 
(4) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用； 
(5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ； 
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ； 
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上
海、 深 圳证 券交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财 税[2016]36 号 《关于全面推 开营业
税改征 增值 税试 点的 通知 》及其 他相 关税 务法 规 和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下： 
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税； 
(2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税； 
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ； 
(4) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利 所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得 暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税； 
(5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税； 
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 26 页 共 73 页


 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 186,493,522.08 105,637,766.60 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 186,493,522.08 105,637,766.60 




7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 884,810,899.00 878,100,091.90 -6,710,807.10 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 50,097,250.00 50,350,000.00 252,750.00 
合计 50,097,250.00 50,350,000.00 252,750.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 934,908,149.00 928,450,091.90 -6,458,057.10 
项目 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,716,457,859.61 1,697,077,353.68 -19,380,505.93 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 1,716,457,859.61 1,697,077,353.68 -19,380,505.93 



九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 27 页 共 73 页


 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 买入 返售 金融资 产。 
7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 40,516.67 27,994.94 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 5,619.60 19,068.50 
应收债 券利 息 414,246.58 - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 5,240.82 912.60 
合计 465,623.67 47,976.04 
注：其 他指 应收 结算 保证 金 利息 和应 收期 货结 算准 备金利 息。 
7.4.7.6 其 他资 产 
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 5,285,660.37 7,997,331.61 
银行间 市场 应付 交易 费用 275.00 - 
合计 5,285,935.37 7,997,331.61 




7.4.7.8 其 他负 债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元 保 证金 - - 
应付赎 回费 594.55 7,501.29 
预提信 息披 露费 300,000.00 150,000.00 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 28 页 共 73 页


 
预提审 计费 80,000.00 40,000.00 
合计 380,594.55 197,501.29 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 1,935,220,925.90 1,935,220,925.90 
本期申 购 14,830,399.32 14,830,399.32 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -482,613,241.05 -482,613,241.05 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - - 
本期末 1,467,438,084.17 1,467,438,084.17 
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，赎 回中 包含 转出份 额及 金额 。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -108,984,627.68 7,878,011.07 -101,106,616.61 
本期利 润 -544,394,903.21 12,922,448.83 -531,472,454.38 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
134,121,612.24 -3,108,245.93 131,013,366.31 
其中： 基金 申购 款 -3,432,061.83 -268,015.93 -3,700,077.76 
基金赎 回款 137,553,674.07 -2,840,230.00 134,713,444.07 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -519,257,918.65 17,692,213.97 -501,565,704.68 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
活期存 款利 息收 入 1,218,020.07 3,511,058.49 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 677,076.28 240,614.13 
其他 47,899.21 7,793.16 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 29 页 共 73 页


 
合计 1,942,995.56 3,759,465.78 
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 和期 货结 算准 备金 收入。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月 10 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日 
卖出股 票成 交总 额 14,186,373,237.71 4,846,566,954.15 
减：卖 出股 票成 本总 额 14,681,391,749.18 4,956,501,078.32 
买卖股 票差 价收 入 -495,018,511.47 -109,934,124.17 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无债 券投 资收 益。 
7.4.7.14 衍 生工 具收益 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 8,238,055.63 1,365,061.20 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 8,238,055.63 1,365,061.20 




7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日 
1.交易 性金 融资 产 12,922,448.83 -19,380,505.93 
—— 股 票投 资 12,669,698.83 -19,380,505.93 
—— 债 券投 资 252,750.00 - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 30 页 共 73 页


 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 12,922,448.83 -19,380,505.93 




7.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年12 月31 日 
基金赎 回费 收入 175,112.45 2,229,007.67 
基金转 换费 收入 83,147.93 254.15 
合计 258,260.38 2,229,261.82 




7.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日 
交易所 市场 交易 费用 
42,775,044.72 16,599,573.73 
银行间 市场 交易 费用 
275.00 - 
合计 
42,775,319.72 16,599,573.73 




7.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日 
审计费 用 120,000.00 40,000.00 
信息披 露费 300,000.00 150,000.00 
银行汇 划费 9,755.02 9,353.85 
中债登 账户 维护 费 15,000.00 - 
其他 - 400.00 
合计 444,755.02 199,753.85 



九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 73 页


 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中国工 商银 行 股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东 
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东 
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
九泰基 金销 售（ 北京 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构 
注：2016 年2 月22 日， 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6月10 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
12月31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
九州证券股份
有限公司 
739,457,754.37 2.64% - - 




7.4.10.1.2 债 券交 易 
无 。 
7.4.10.1.3 债 券回 购交易 
无 。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 32 页 共 73 页


 
7.4.10.1.4 权 证交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
九州证券股份
有限公司 
688,659.06 2.64% 688,659.06 13.03% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015年6月10 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
九州证券股份
有限公司 
- - - - 
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
19,567,345.35 17,267,802.14 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
14,073,469.69 12,851,525.86 
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H=E×1 .5%/ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 33 页 共 73 页


 
束之日 起 2 个 工作 日内 或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
3,261,224.21 2,877,967.11 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H=E×0 .25% / 当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末 ，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ， 顺延 至法 定节 假日 、 休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个工 作日 内 支付。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无基 金 管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
本基金 本报 告期 末及 上年 度度末 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年6 月10 日(基 金合 同生效 日)至2015 年
12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行
股份有限公司 
186,493,522.08 1,218,020.07 105,637,766.60 3,511,058.49 
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 34 页 共 73 页


 
率计息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 说明 的其 他关联 方交 易事 项。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 
7.4.12 期 末（ 2016 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
可流
通日 
流通受
限类型 
认购 
价格 
期末估
值单价 
数量 
（单位 ： 股 ） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
601375 
中原
证券 
2016 年
12 月20
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 
603228 
景旺
电子 
2016 年
12 月28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 
603877 
太平
鸟 
2016 年
12 月29
日 
2017 年
1 月 9
日 
新股流
通受限 
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 
300583 
赛托
生物 
2016 年
12 月29
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 
603689 
皖天
然气 
2016 年
12 月30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 
603035 
常熟
汽饰 
2016 年
12 月27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 
603266 
天龙
股份 
2016 年
12 月30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 
300587 
天铁
股份 
2016 年
12 月28
2017 年
1 月 5
新股流
通受限 
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 73 页


 
日 日 
002840 
华统
股份 
2016 年
12 月29
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 
002838 
道恩
股份 
2016 年
12 月28
日 
2017 年
1 月 6
日 
新股流
通受限 
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 
603186 
华正
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017 年
1 月 3
日 
新股流
通受限 
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 
603032 
德新
交运 
2016 年
12 月27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 
300586 
美联
新材 
2016 年
12 月26
日 
2017 年
1 月 4
日 
新股流
通受限 
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 
300591 
万里
马 
2016 年
12 月30
日 
2017 年
1 月 10
日 
新股流
通受限 
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 - 
300588 
熙菱
信息 
2016 年
12 月27
日 
2017 年
1 月 5
日 
新股流
通受限 
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 
 
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 债
券和权 证。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总
额 
备注 
000748 长城信
息 
2016 年
11 月1
日 
重大事
项停牌 
18.92 2017 年1
月18 日 
10.63 3,849,795 79,766,891.98 72,838,121.40 - 
000887 中鼎股
份 
2016 年
11 月18
日 
重大事
项停牌 
25.94 2017 年2
月15 日 
23.99 1,100,000 27,202,446.49 28,534,000.00 - 
300450 先导智
能 
2016 年
11 月15
日 
重大事
项停牌 
33.99 2017 年2
月 8 日 
33.00 291,500 10,141,204.00 9,908,085.00 - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 36 页 共 73 页


 
300518 盛讯达 2016 年
12 月13
日 
重大事
项停牌 
113.46 - - 35,000 4,880,007.00 3,971,100.00 - 
300526 中潜股
份 
2016 年
12 月7
日 
重大事
项停牌 
107.03 - - 25,000 2,550,295.00 2,675,750.00 - 
002635 安洁科
技 
2016 年
11 月8
日 
重大事
项停牌 
36.40 2017 年2
月 8 日 
33.50 30,600 1,098,581.00 1,113,840.00 - 
002400 省广股
份 
2016 年
11 月28
日 
重大事
项停牌 
13.79 - - 78,600 1,121,081.00 1,083,894.00 - 
注： 根据 长城 信息2017 年1 月 13 日 发布 的 《 关于 本 次重大 资产 重组 换股 实施 的提示 性公 告》 ， 长
城电脑（000066 ） 换股合 并长城信息（000748 ）已 获得中国证监 会核准及相 关必要批准； 该次重
大资产 重组 换股 实施 的换 股股权 登记 日 为 2017 年 1 月 17 日 ，换 股股 权登 记日 深交所 收市 后登 记
在册的 长城 信息 全体 股东 ， 将按 照计 算公 式 （ 长城 信 息与长 城电 脑的 换股 比例= 长城电 脑的 换股 价
格/ 长 城信 息的 换股 价格 ） 中的换 股比 例自 动转 换为 长城电 脑发 行 的 A 股 股份 。 前述 重大 资产 重组
换股完 成后 ， 本 基金 原持 有的 3,849,795 股长 城信 息（000748 ）按 规则 转换 成 7,097,321 股长城
电脑 （000066 ） ， 并于2017 年 1 月18 日上 市交 易， 上 表所列 示的 复牌 开盘 单价 为长城 电脑 （000066 ）
2017 年1 月18 日的 开盘 单价。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，一般情况下 其预期风 险 与预期收益水 平
高于债券型基 金、货币 市 场基金，低于 股票型基 金 ，属于中高风 险收益 特 征 的证券投资 基金。本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资、 资产支持 证 券投资及股 指期货投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 在严格控 制 投资风险的 前提下，
力争为 投资 者获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。 
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风控法务 部 以及各个业务 部门构成 的 风险管理架构 体系。董 事 会负责审定 重大风险九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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管理战略、风 险政策和 风 险控制 制度。 董事会下 设 风险控制委员 会，风险 控 制委员会负 责对公司
经营管理与资 产组合运 作 的风险控制及 合法合规 性 进行审议、监 督和检查 ； 总经理负责 公司日常
经营管理中的 风险控制 工 作。总经理下 设风险管 理 委员会，负责 审议公司 风 险管理和控 制政策、
程序的制定、 风险限额 的 设定等，重点 是公司的 合 规控制和投资 的风险控 制 ；在业务操 作层面的
风险控制职责 主要由监 察 稽核部和风控 法务部具 体 负责和督促协 调，并与 各 部门合作完 成公司及
基金运作风险 控制以及 进 行投资风险分 析与绩效 评 估。监察稽核 部和风控 法 务部对公司 总经理负
责，并 由督 察长 分管 。 
本基金的基金 管 理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信 用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
无 。 
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
无 。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相 匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风控法 务 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由 转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。 
于2016 年12 月31 日 ， 本 基 金所持 有的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 即为 未折现的合 约到期
现金流 量。 
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 
无 。 
7.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感 性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及存出 保证 金等 。本 基金 的基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2016 年 12 月
31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月-1 年 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 186,493,522.08 - - - - - 186,493,522.08 
结算备 付金 32,487,876.70 - - - - - 32,487,876.70 
存出保 证金 1,967,299.52 - - - - - 1,967,299.52 
交易性 金融 资
产 
- - 50,350,000.00 - - 878,100,091.90 928,450,091.90 
应收利 息 - - - - - 465,623.67 465,623.67 
应收申 购款 9,940.36 - - - - 99.85 10,040.21 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 220,958,638.66 - 50,350,000.00 - - 878,565,815.42 1,149,874,454.08 
负债












应付证 券清 算
款 
- - - - - 176,535,772.46 176,535,772.46 
应付赎 回款 - - - - - 315,067.22 315,067.22 
应付管 理人 报
酬 
- - - - - 1,272,604.28 1,272,604.28 
应付托 管费 - - - - - 212,100.71 212,100.71 
应付交 易费 用 - - - - - 5,285,935.37 5,285,935.37 
其他负 债 - - - - - 380,594.55 380,594.55 
负债总计 - - - - - 184,002,074.59 184,002,074.59 
利率敏 感度 缺
口 
220,958,638.66 - 50,350,000.00 - - 694,563,740.83 965,872,379.49 
上年度 末



2015 年 12 月
31 日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月-1 年 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 105,637,766.60 - - - - - 105,637,766.60 
结算备 付金 42,374,411.68 - - - - - 42,374,411.68 
存出保 证金 2,027,899.11 - - - - - 2,027,899.11 
交易性 金融 资
产 
- - - - - 1,697,077,353.68 1,697,077,353.68 
应收利 息 - - - - - 47,976.04 47,976.04 
应收申 购款 - - - - - 2,175.98 2,175.98 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 150,040,077.39 - - - - 1,697,127,505.70 1,847,167,583.09 
负债












应付赎 回款 - - - - - 2,033,860.43 2,033,860.43 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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应付管 理人 报
酬 
- - - - - 2,421,068.99 2,421,068.99 
应付托 管费 - - - - - 403,511.48 403,511.48 
应付交 易费 用 - - - - - 7,997,331.61 7,997,331.61 
其他负 债 - - - - - 197,501.29 197,501.29 
负债总 计 - - - - - 13,053,273.80 13,053,273.80 
利 率 敏 感 度 缺
口 
150,040,077.39 - - - - 1,684,074,231.90 1,834,114,309.29 




7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券投 资占基 金资 产净 值的 比例 较小， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险 
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金 融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持与的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。 
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ， 投资 于改 革新动 力主 题 的
相关证券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；在扣 除股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% ； 权 证、 股 指期 货及 其他金 融工 具的 投 资
比例符 合法 律法 规和 监管 机构的 规定 。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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（%） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 878,100,091.90 90.91 1,697,077,353.68 92.53 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 50,350,000.00 5.21 - - 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- - - - 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 928,450,091.90 96.12 1,697,077,353.68 92.53 




7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
1. 沪深 300 指 数上 升5% 62,150,871.50 41,368,448.25 
2. 沪深 300 指 数下 降5% -62,150,871.50 -41,368,448.25 



 




7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 
无 。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。 
(b) 以 公允 价值 计 量 的金 融 工具 
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ： 
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价； 
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ； 
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。 
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
757,485,620.06 元 ，属 于 第二层次的余额为 170,964,471.84 元，无属于第 三 层次的余额(2015
年 12 月 31 日： 第一 层次1,549,733,084.09 元 ，第 二层次 147,344,269.59 元 ，无第 三层 次的 余
额) 。 
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。 
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动



对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层次 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。 
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 
 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 878,100,091.90 76.36 
 其中： 股票 878,100,091.90 76.36 
2 固定收 益投 资 50,350,000.00 4.38 
 其中： 债券 50,350,000.00 4.38 









 资产 支持 证券 - - 
3 贵金属 投资 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 218,981,398.78 19.04 
7 其他各 项资 产 2,442,963.40 0.21 
8 合计 1,149,874,454.08 100.00 



九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 10,989,477.32 1.14 
B 
采矿业 6,748,574.52 0.70 
C 
制造业 627,248,011.93 64.94 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
50,153,460.00 5.19 
E 
建筑业 12,726,974.29 1.32 
F 
批发和 零售 业 39,624,720.90 4.10 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,744,403.34 1.94 
H 
住宿和 餐饮 业 5,281,482.96 0.55 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务
业 
37,770,299.78 3.91 
J 
金融业 14,442,970.78 1.50 
K 
房地产 业 25,591,321.60 2.65 
L 
租赁和 商务 服务 业 7,779,149.52 0.81 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 1,526,566.44 0.16 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 5,965,779.63 0.62 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 5,973,070.11 0.62 
S 
综合 7,533,828.78 0.78 
 
合计 878,100,091.90 90.91 




8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 
 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000748 长城信 息 3,849,795 72,838,121.40 7.54 
2 000887 中鼎股 份 1,100,000 28,534,000.00 2.95 
3 300450 先导智 能 291,500 9,908,085.00 1.03 
4 600736 苏州高 新 757,965 6,844,423.95 0.71 
5 600961 株冶集 团 610,345 6,835,864.00 0.71 
6 300040 九洲电 气 593,080 6,796,696.80 0.70 
7 600742 一汽富 维 421,100 6,792,343.00 0.70 
8 002726 龙大肉 食 388,868 6,777,969.24 0.70 
9 000551 创元科 技 641,721 6,770,156.55 0.70 
10 601339 百隆东 方 1,083,485 6,760,946.40 0.70 
11 600761 安徽合 力 531,170 6,756,482.40 0.70 
12 600677 航天通 信 393,217 6,755,468.06 0.70 
13 600168 武汉控 股 644,500 6,741,470.00 0.70 
14 002083 孚日股 份 953,450 6,740,891.50 0.70 
15 000921 海信科 龙 660,152 6,740,151.92 0.70 
16 002574 明牌珠 宝 581,982 6,733,531.74 0.70 
17 000036 华联控 股 799,599 6,724,627.59 0.70 
18 603167 渤海轮 渡 618,200 6,707,470.00 0.69 
19 600997 开滦股 份 937,056 6,699,950.40 0.69 
20 300071 华谊嘉 信 679,032 6,695,255.52 0.69 
21 002637 赞宇科 技 438,473 6,160,545.65 0.64 
22 000900 现代投 资 748,478 6,040,217.46 0.63 
23 600984 建设机 械 690,270 6,032,959.80 0.62 
24 300265 通光线 缆 408,898 6,031,245.50 0.62 
25 000004 国农科 技 134,102 6,021,179.80 0.62 
26 600816 安信信 托 254,498 6,011,242.76 0.62 
27 600644 乐山电 力 655,731 6,006,495.96 0.62 
28 000521 美菱电 器 867,564 6,003,542.88 0.62 
29 002394 联发股 份 339,330 5,999,354.40 0.62 
30 600708 光明地 产 671,409 5,995,682.37 0.62 
31 002238 天威视 讯 409,063 5,992,772.95 0.62 
32 600502 安徽水 利 599,772 5,985,724.56 0.62 
33 000952 广济药 业 303,728 5,983,441.60 0.62 
34 300306 远方光 电 252,760 5,977,774.00 0.62 
35 600757 长江传 媒 718,781 5,973,070.11 0.62 
36 600661 新南洋 209,841 5,965,779.63 0.62 
37 002091 江苏国 泰 449,699 5,963,008.74 0.62 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 45 页 共 73 页


 
38 600755 厦门国 贸 726,662 5,958,628.40 0.62 
39 300293 蓝英装 备 353,793 5,943,722.40 0.62 
40 600475 华光股 份 291,500 5,815,425.00 0.60 
41 002458 益生股 份 166,837 5,739,192.80 0.59 
42 300338 开元仪 器 211,301 5,409,305.60 0.56 
43 600487 亨通光 电 285,754 5,332,169.64 0.55 
44 300401 花园生 物 140,300 5,327,191.00 0.55 
45 000967 盈峰环 境 381,022 5,326,687.56 0.55 
46 300241 瑞丰光 电 330,191 5,325,980.83 0.55 
47 000976 春晖股 份 545,200 5,321,152.00 0.55 
48 300415 伊之密 264,314 5,320,640.82 0.55 
49 300121 阳谷华 泰 291,320 5,310,763.60 0.55 
50 000703 恒逸石 化 352,932 5,304,567.96 0.55 
51 300410 正业科 技 98,135 5,297,327.30 0.55 
52 000597 东北制 药 529,701 5,297,010.00 0.55 
53 600529 山东药 玻 248,700 5,287,362.00 0.55 
54 300335 迪森股 份 303,221 5,282,109.82 0.55 
55 600258 首旅酒 店 231,036 5,281,482.96 0.55 
56 600586 金晶科 技 1,140,553 5,280,760.39 0.55 
57 002048 宁波华 翔 238,413 5,278,463.82 0.55 
58 002026 山东威 达 456,166 5,268,717.30 0.55 
59 000034 神州数 码 235,893 5,265,131.76 0.55 
60 002674 兴业科 技 296,364 5,263,424.64 0.54 
61 002142 宁波银 行 316,272 5,262,766.08 0.54 
62 600308 华泰股 份 967,287 5,262,041.28 0.54 
63 600522 中天科 技 499,400 5,258,682.00 0.54 
64 000863 三湘印 象 618,881 5,254,299.69 0.54 
65 600056 中国医 药 276,050 5,253,231.50 0.54 
66 002088 鲁阳节 能 270,007 5,251,636.15 0.54 
67 000662 天夏智 慧 246,621 5,250,561.09 0.54 
68 002234 民和股 份 243,294 5,250,284.52 0.54 
69 000055 方大集 团 385,146 5,249,539.98 0.54 
70 002600 江粉磁 材 512,556 5,248,573.44 0.54 
71 600452 涪陵电 力 125,915 5,248,137.20 0.54 
72 300353 东土科 技 345,423 5,246,975.37 0.54 
73 002218 拓日新 能 583,587 5,246,447.13 0.54 
74 600476 湘邮科 技 166,028 5,243,164.24 0.54 
75 600101 明星电 力 434,920 5,240,786.00 0.54 
76 002108 沧州明珠 257,237 5,239,917.69 0.54 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 73 页


 
77 002301 齐心集 团 241,460 5,239,682.00 0.54 
78 002648 卫星石 化 428,753 5,239,361.66 0.54 
79 601636 旗滨集 团 1,349,800 5,237,224.00 0.54 
80 300324 旋极信 息 270,865 5,235,820.45 0.54 
81 000890 法尔胜 435,228 5,235,792.84 0.54 
82 002636 金安国 纪 320,224 5,235,662.40 0.54 
83 600216 浙江医 药 412,903 5,235,610.04 0.54 
84 601137 博威合 金 400,558 5,235,293.06 0.54 
85 601139 深圳燃 气 575,906 5,234,985.54 0.54 
86 600309 万华化 学 243,053 5,232,931.09 0.54 
87 600183 生益科 技 475,699 5,232,689.00 0.54 
88 000985 大庆华 科 170,394 5,231,095.80 0.54 
89 000429 粤高 速 A 764,780 5,231,095.20 0.54 
90 603026 石大胜 华 131,611 5,230,221.14 0.54 
91 002511 中顺洁 柔 262,771 5,229,142.90 0.54 
92 300116 坚瑞沃 能 288,900 5,229,090.00 0.54 
93 002615 哈尔斯 297,896 5,228,074.80 0.54 
94 300246 宝莱特 156,787 5,227,278.58 0.54 
95 600808 马钢股 份 1,845,800 5,223,614.00 0.54 
96 000030 富奥股 份 614,520 5,223,420.00 0.54 
97 601666 平煤股 份 1,072,536 5,223,250.32 0.54 
98 002043 兔宝宝 451,446 5,223,230.22 0.54 
99 000059 华锦股 份 438,900 5,222,910.00 0.54 
100 000993 闽东电 力 367,550 5,222,885.50 0.54 
101 603818 曲美家 居 299,258 5,222,052.10 0.54 
102 300310 宜通世 纪 214,534 5,221,757.56 0.54 
103 600285 羚锐制 药 409,055 5,219,541.80 0.54 
104 600075 新疆天 业 419,467 5,218,169.48 0.54 
105 000636 风华高 科 534,620 5,217,891.20 0.54 
106 002182 云海金 属 280,201 5,214,540.61 0.54 
107 002709 天赐材 料 123,636 5,213,730.12 0.54 
108 300355 蒙草生 态 519,700 5,212,591.00 0.54 
109 002597 金禾实 业 333,492 5,212,479.96 0.54 
110 002079 苏州固 锝 568,398 5,212,209.66 0.54 
111 600664 哈药股 份 607,403 5,211,517.74 0.54 
112 300308 中际装 备 218,913 5,210,129.40 0.54 
113 002580 圣阳股 份 290,773 5,207,744.43 0.54 
114 002352 鼎泰新 材 125,329 5,206,166.66 0.54 
115 000915 山大华 特 123,563 5,205,709.19 0.54 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
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116 000544 中原环 保 299,484 5,205,031.92 0.54 
117 000070 特发信 息 205,718 5,202,608.22 0.54 
118 002350 北京科 锐 249,555 5,198,230.65 0.54 
119 002468 申通快 递 171,825 5,192,551.50 0.54 
120 601012 隆基股 份 387,737 5,191,798.43 0.54 
121 300221 银禧科 技 263,000 5,191,620.00 0.54 
122 002175 东方网 络 340,180 5,187,745.00 0.54 
123 300200 高盟新 材 289,795 5,187,330.50 0.54 
124 600241 时代万 恒 335,480 5,186,520.80 0.54 
125 000593 大通燃 气 458,978 5,177,271.84 0.54 
126 600131 岷江水 电 479,680 5,175,747.20 0.54 
127 600507 方大特 钢 763,678 5,170,100.06 0.54 
128 601233 桐昆股 份 360,001 5,169,614.36 0.54 
129 300362 天翔环 境 269,406 5,167,207.08 0.53 
130 300344 太空板 业 323,800 5,161,372.00 0.53 
131 000936 华西股 份 527,060 5,159,917.40 0.53 
132 002212 南洋股 份 304,185 5,158,977.60 0.53 
133 002148 北纬通 信 270,523 5,156,168.38 0.53 
134 300518 盛讯达 35,000 3,971,100.00 0.41 
135 300526 中潜股 份 25,000 2,675,750.00 0.28 
136 601601 中国太 保 55,500 1,541,235.00 0.16 
137 000756 新华制 药 124,085 1,538,654.00 0.16 
138 600335 国机汽 车 125,550 1,525,432.50 0.16 
139 600121 郑州煤 电 279,876 1,525,324.20 0.16 
140 600327 大东方 163,006 1,515,955.80 0.16 
141 002635 安洁科 技 30,600 1,113,840.00 0.12 
142 002400 省广股 份 78,600 1,083,894.00 0.11 
143 002599 盛通股 份 19,600 774,004.00 0.08 
144 600052 浙江广 厦 109,700 772,288.00 0.08 
145 002209 达意隆 33,300 772,227.00 0.08 
146 002082 栋梁新 材 39,600 771,012.00 0.08 
147 000789 万年青 95,400 766,062.00 0.08 
148 002398 建研集 团 56,318 764,798.44 0.08 
149 300330 华虹计 通 39,700 764,225.00 0.08 
150 600455 博通股 份 12,981 763,672.23 0.08 
151 300132 青松股 份 71,100 763,614.00 0.08 
152 000637 茂化实 华 98,700 762,951.00 0.08 
153 002006 精功科 技 68,097 762,686.40 0.08 
154 002507 涪陵榨 菜 57,000 762,660.00 0.08 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 48 页 共 73 页


 
155 002387 黑牛食 品 43,800 762,558.00 0.08 
156 600203 福日电 子 64,900 761,926.00 0.08 
157 002469 三维工 程 85,400 761,768.00 0.08 
158 601318 中国平 安 21,500 761,745.00 0.08 
159 002214 大立科 技 68,869 761,002.45 0.08 
160 600248 延长化 建 107,300 760,757.00 0.08 
161 002483 润邦股 份 64,500 760,455.00 0.08 
162 300046 台基股 份 30,400 759,392.00 0.08 
163 601677 明泰铝 业 51,300 759,240.00 0.08 
164 002172 澳洋科 技 74,217 759,239.91 0.08 
165 600291 西水股 份 39,583 759,201.94 0.08 
166 600569 安阳钢 铁 253,900 759,161.00 0.08 
167 600723 首商股 份 79,600 758,588.00 0.08 
168 002015 霞客环 保 86,040 758,012.40 0.08 
169 002039 黔源电 力 46,213 757,893.20 0.08 
170 002300 太阳电 缆 79,410 757,571.40 0.08 
171 002420 毅昌股 份 75,035 757,103.15 0.08 
172 600729 重庆百 货 32,300 756,789.00 0.08 
173 600891 秋林集 团 81,168 756,485.76 0.08 
174 000905 厦门港 务 73,700 756,162.00 0.08 
175 300226 上海钢 联 18,700 755,854.00 0.08 
176 600459 贵研铂 业 32,900 753,410.00 0.08 
177 002062 宏润建 设 112,285 752,309.50 0.08 
178 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.02 
179 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 
180 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01 
181 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.01 
182 603228 景旺电 子 3,491 80,851.56 0.01 
183 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01 
184 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 
185 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 
186 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 
187 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01 
188 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 
189 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01 
190 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.00 
191 603886 元祖股 份 2,242 39,683.40 0.00 
192 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.00 
193 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 49 页 共 73 页


 
194 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 
195 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 
196 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 
197 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 
198 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 
199 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 
200 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 
201 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00 
202 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 
203 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 
204 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 
205 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00 
206 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00 




8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000858 五粮液 184,952,992.38 10.08 
2 000333 美的集 团 159,662,876.06 8.71 
3 601688 华泰证 券 137,711,557.91 7.51 
4 002500 山西证 券 129,858,244.28 7.08 
5 300207 欣旺达 124,031,229.66 6.76 
6 600887 伊利股 份 119,191,358.82 6.50 
7 000568 泸州老 窖 116,923,933.41 6.37 
8 002008 大族激 光 114,641,590.05 6.25 
9 002007 华兰生 物 112,669,248.58 6.14 
10 300322 硕贝德 110,027,618.95 6.00 
11 600158 中体产 业 110,003,903.77 6.00 
12 002308 威创股 份 107,810,754.11 5.88 
13 300291 华录百 纳 103,365,798.62 5.64 
14 000728 国元证 券 101,882,564.33 5.55 
15 300033 同花顺 97,878,738.41 5.34 
16 601601 中国太 保 96,520,612.75 5.26 
17 600651 飞乐音 响 91,263,317.51 4.98 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 50 页 共 73 页


 
18 002456 欧菲光 89,184,085.27 4.86 
19 600718 东软集 团 86,493,569.03 4.72 
20 601198 东兴证 券 82,034,842.97 4.47 
21 002051 中 工国 际 81,448,917.26 4.44 
22 000748 长城信 息 79,766,891.98 4.35 
23 600498 烽火通 信 79,111,903.14 4.31 
24 601377 兴业证 券 78,846,173.23 4.30 
25 000895 双汇发 展 77,773,714.01 4.24 
26 600894 广日股 份 77,312,007.48 4.22 
27 002589 瑞康医 药 77,044,998.38 4.20 
28 000869 张裕A 76,096,678.56 4.15 
29 002426 胜利精 密 75,083,132.85 4.09 
30 000651 格力电 器 74,778,068.24 4.08 
31 002400 省广股 份 74,287,086.38 4.05 
32 600919 江苏银 行 73,537,214.79 4.01 
33 002673 西部证 券 71,934,116.92 3.92 
34 600570 恒生电 子 71,070,724.39 3.87 
35 600699 均胜电 子 68,446,450.24 3.73 
36 002241 歌尔股 份 67,267,468.59 3.67 
37 002292 奥飞娱 乐 66,914,811.00 3.65 
38 601318 中国平 安 65,432,265.65 3.57 
39 600197 伊力特 64,572,597.13 3.52 
40 600529 山东药 玻 64,147,633.33 3.50 
41 000423 东阿阿 胶 63,987,011.21 3.49 
42 600372 中航电 子 63,323,243.10 3.45 
43 002030 达 安基 因 62,495,499.96 3.41 
44 600519 贵州茅 台 62,335,158.90 3.40 
45 300166 东方国 信 62,318,484.85 3.40 
46 300282 汇冠股 份 62,171,989.68 3.39 
47 601788 光大证 券 61,866,054.70 3.37 
48 600068 葛洲坝 61,459,762.12 3.35 
49 002310 东方园 林 59,730,919.50 3.26 
50 000776 广发证 券 59,315,307.24 3.23 
51 300296 利亚德 59,296,813.08 3.23 
52 600867 通化东 宝 59,126,649.16 3.22 
53 601618 中国中 冶 58,825,662.94 3.21 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 73 页


 
54 002142 宁波银 行 58,265,108.92 3.18 
55 600056 中国医 药 57,456,876.76 3.13 
56 002176 江特电 机 57,427,011.75 3.13 
57 600395 盘江股 份 57,390,943.55 3.13 
58 000066 长城电 脑 56,225,506.34 3.07 
59 002444 巨星科 技 55,737,239.22 3.04 
60 601211 国泰君 安 55,611,377.77 3.03 
61 000938 紫光股 份 55,300,685.80 3.02 
62 300224 正海磁 材 54,785,772.29 2.99 
63 601169 北京银 行 54,766,904.68 2.99 
64 600079 人福医 药 54,481,790.33 2.97 
65 601555 东 吴证 券 53,969,644.65 2.94 
66 300287 飞利信 53,338,773.24 2.91 
67 600266 北京城 建 52,973,965.78 2.89 
68 600369 西南证 券 52,904,224.00 2.88 
69 000631 顺发恒 业 52,321,346.19 2.85 
70 600298 安琪酵 母 52,116,003.91 2.84 
71 600820 隧道股 份 52,021,464.02 2.84 
72 601099 太平洋 51,989,734.34 2.83 
73 600999 招商证 券 51,718,548.80 2.82 
74 600009 上海机 场 51,207,595.48 2.79 
75 600879 航天电 子 50,510,331.86 2.75 
76 600562 国睿科 技 50,428,608.36 2.75 
77 002268 卫士通 50,423,479.10 2.75 
78 300359 全通教 育 49,690,955.55 2.71 
79 300351 永贵电 器 49,431,089.69 2.70 
80 300009 安科生 物 48,194,271.17 2.63 
81 000555 神州信 息 47,756,470.14 2.60 
82 000031 中粮地 产 47,698,011.90 2.60 
83 000563 陕国 投 A 47,485,109.80 2.59 
84 600958 东方证 券 47,066,252.28 2.57 
85 600037 歌华有 线 46,469,362.84 2.53 
86 000606 *ST 易桥 46,413,665.44 2.53 
87 600855 航 天长 峰 46,319,695.26 2.53 
88 000887 中鼎股 份 45,815,544.44 2.50 
89 002155 湖南黄 金 45,366,232.45 2.47 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 73 页


 
90 600702 沱牌舍 得 43,348,040.56 2.36 
91 000403 ST 生化 43,044,689.24 2.35 
92 000860 顺鑫农 业 42,764,172.47 2.33 
93 600305 恒顺醋 业 42,503,379.87 2.32 
94 002560 通达股 份 42,372,216.95 2.31 
95 600172 黄河旋 风 41,983,716.82 2.29 
96 600315 上海家 化 41,915,617.89 2.29 
97 300070 碧水源 41,837,883.19 2.28 
98 300010 立思辰 41,752,624.98 2.28 
99 000983 西山煤 电 41,488,191.00 2.26 
100 600756 浪潮软 件 41,237,477.12 2.25 
101 600816 安信信 托 40,909,639.59 2.23 
102 600597 光明乳 业 40,742,314.72 2.22 
103 000166 申万宏 源 40,733,492.80 2.22 
104 601336 新华保 险 40,278,675.81 2.20 
105 002236 大华股 份 40,184,628.43 2.19 
106 601009 南京银 行 40,153,294.91 2.19 
107 000876 新希望 40,118,333.06 2.19 
108 002693 双成药 业 39,930,598.25 2.18 
109 000540 中天城 投 39,860,255.52 2.17 
110 600872 中炬高 新 39,659,139.83 2.16 
111 000158 常山股 份 38,868,651.12 2.12 
112 300020 银江股 份 38,731,871.95 2.11 
113 300212 易华录 38,445,704.07 2.10 
114 000065 北方国 际 38,430,955.39 2.10 
115 600755 厦门国 贸 38,126,686.61 2.08 
116 002074 国轩高 科 37,386,365.48 2.04 
117 002739 万达院 线 37,371,438.10 2.04 
118 600109 国金证 券 37,317,465.26 2.03 
119 300136 信维通 信 37,312,863.07 2.03 
120 600809 山西汾 酒 36,954,963.58 2.01 




8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 73 页


 
比例（ ％） 
1 000858 五粮液 189,188,417.38 10.31 
2 000333 美的集 团 157,211,624.40 8.57 
3 300291 华录百 纳 138,422,066.32 7.55 
4 601688 华泰证 券 137,327,711.37 7.49 
5 000651 格力电 器 134,371,194.77 7.33 
6 300207 欣旺达 131,957,612.23 7.19 
7 002500 山西证 券 127,682,053.12 6.96 
8 600887 伊利股 份 124,287,513.26 6.78 
9 002426 胜利精 密 118,175,565.48 6.44 
10 000568 泸州老 窖 117,936,950.68 6.43 
11 002008 大族激 光 117,501,215.10 6.41 
12 300322 硕贝德 113,848,956.53 6.21 
13 002007 华兰生 物 113,303,428.91 6.18 
14 002308 威创股 份 112,206,033.44 6.12 
15 600158 中体产 业 109,746,457.96 5.98 
16 600498 烽火通 信 106,101,035.67 5.78 
17 002241 歌尔股 份 103,770,303.60 5.66 
18 600699 均胜电 子 101,593,757.39 5.54 
19 000728 国元证 券 100,771,691.10 5.49 
20 300033 同花顺 94,659,783.53 5.16 
21 601601 中国太 保 93,195,773.32 5.08 
22 002292 奥飞娱 乐 90,748,055.51 4.95 
23 002456 欧菲光 87,434,812.81 4.77 
24 000938 紫光股 份 86,998,027.00 4.74 
25 600651 飞乐音 响 84,866,673.49 4.63 
26 601198 东兴证 券 83,123,793.74 4.53 
27 600718 东软集 团 81,152,693.23 4.42 
28 000869 张裕A 80,609,378.74 4.40 
29 002589 瑞康医 药 79,278,358.32 4.32 
30 000895 双汇发 展 78,224,513.61 4.26 
31 600867 通化东 宝 76,797,661.89 4.19 
32 002051 中工国 际 76,628,835.43 4.18 
33 601377 兴业证 券 76,313,108.21 4.16 
34 600919 江苏银 行 74,520,283.99 4.06 
35 002268 卫士通 74,443,233.86 4.06 
36 600894 广日股 份 73,796,221.36 4.02 
37 300166 东方国 信 72,212,362.51 3.94 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 54 页 共 73 页


 
38 002673 西部证 券 71,748,003.82 3.91 
39 600570 恒生电 子 71,433,464.25 3.89 
40 002400 省广股 份 68,579,581.98 3.74 
41 000631 顺发恒 业 67,641,141.34 3.69 
42 002230 科大讯 飞 67,323,512.22 3.67 
43 600197 伊力特 67,278,656.08 3.67 
44 000876 新希望 65,434,684.22 3.57 
45 000423 东阿阿 胶 64,259,368.98 3.50 
46 600519 贵州茅 台 63,413,897.15 3.46 
47 002508 老板电 器 63,360,796.75 3.45 
48 601318 中国平 安 63,300,559.70 3.45 
49 000776 广发证 券 62,092,736.55 3.39 
50 600372 中航电 子 60,851,973.55 3.32 
51 603019 中科曙 光 59,991,177.45 3.27 
52 600529 山东药 玻 59,991,013.73 3.27 
53 000066 长城电 脑 59,849,664.16 3.26 
54 600588 用友网 络 59,810,052.41 3.26 
55 600068 葛洲坝 59,113,639.91 3.22 
56 601618 中国中 冶 59,011,142.41 3.22 
57 601788 光大证 券 58,990,323.74 3.22 
58 300224 正海磁 材 58,439,371.19 3.19 
59 300287 飞利信 57,750,143.85 3.15 
60 002030 达安基 因 57,192,637.65 3.12 
61 300296 利亚德 56,986,001.30 3.11 
62 600395 盘江股 份 56,842,915.33 3.10 
63 603308 应流股 份 56,591,428.54 3.09 
64 002444 巨星科 技 56,259,534.62 3.07 
65 601211 国泰君 安 56,129,833.51 3.06 
66 300282 汇冠股 份 55,978,189.36 3.05 
67 002142 宁波银 行 55,565,117.06 3.03 
68 002176 江特电 机 55,530,566.74 3.03 
69 002462 嘉事堂 55,383,472.29 3.02 
70 002310 东方园 林 55,151,595.70 3.01 
71 601169 北京银 行 54,642,127.27 2.98 
72 600079 人福医 药 54,513,845.92 2.97 
73 600266 北京城 建 54,021,431.80 2.95 
74 002373 千 方科 技 53,393,008.35 2.91 
75 600298 安琪酵 母 53,279,748.72 2.90 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 55 页 共 73 页


 
76 600999 招商证 券 52,820,336.36 2.88 
77 600009 上海机 场 51,940,444.05 2.83 
78 600820 隧道股 份 51,418,317.64 2.80 
79 600056 中国医 药 51,265,633.21 2.80 
80 600369 西南证 券 51,170,468.16 2.79 
81 300359 全通教 育 50,955,202.41 2.78 
82 600879 航天电 子 50,726,599.26 2.77 
83 601555 东吴证 券 50,461,493.07 2.75 
84 000158 常山股 份 50,403,345.76 2.75 
85 300351 永贵电 器 50,203,863.70 2.74 
86 600562 国睿科 技 49,882,698.56 2.72 
87 300367 东方网 力 49,765,953.16 2.71 
88 600055 万东医 疗 48,710,147.56 2.66 
89 000555 神州信 息 48,436,345.60 2.64 
90 601099 太平洋 47,505,196.98 2.59 
91 600855 航天长 峰 46,526,740.35 2.54 
92 000031 中粮地 产 46,271,242.21 2.52 
93 600702 沱牌舍 得 45,923,057.91 2.50 
94 600037 歌华有 线 45,534,123.86 2.48 
95 300009 安科生 物 45,506,889.52 2.48 
96 002439 启明星 辰 45,502,496.40 2.48 
97 000540 中天城 投 45,347,323.47 2.47 
98 002155 湖南黄 金 44,820,370.89 2.44 
99 600305 恒顺醋 业 44,549,128.35 2.43 
100 000563 陕国 投 A 43,020,471.26 2.35 
101 600172 黄河旋 风 43,015,116.92 2.35 
102 000606 *ST 易桥 43,008,753.22 2.34 
103 000166 申万宏 源 42,910,766.77 2.34 
104 600958 东方证 券 42,900,807.90 2.34 
105 600060 海信电 器 42,773,399.81 2.33 
106 000983 西山煤 电 42,446,141.62 2.31 
107 002560 通达股 份 41,855,723.60 2.28 
108 000860 顺鑫农 业 41,791,154.53 2.28 
109 000403 ST 生化 41,598,323.93 2.27 
110 300010 立思辰 41,383,161.76 2.26 
111 300339 润和软 件 41,326,422.55 2.25 
112 600990 四创电 子 40,691,374.70 2.22 
113 600872 中炬高 新 40,572,448.26 2.21 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 73 页


 
114 600291 西水股 份 40,477,714.14 2.21 
115 600315 上海家 化 40,183,768.08 2.19 
116 600109 国金证 券 39,655,832.93 2.16 
117 600756 浪潮软 件 39,651,570.40 2.16 
118 600418 江淮汽 车 39,432,664.58 2.15 
119 601009 南京银 行 39,400,847.53 2.15 
120 601336 新华保 险 39,319,765.60 2.14 
121 600597 光明乳 业 38,845,633.93 2.12 
122 002693 双成药 业 38,589,968.39 2.10 
123 300070 碧水源 38,532,069.95 2.10 
124 600485 信威集 团 38,301,670.55 2.09 
125 000553 沙隆 达 A 37,705,623.01 2.06 
126 002236 大华股 份 37,693,081.92 2.06 
127 002739 万达院 线 37,513,746.66 2.05 
128 000712 锦龙股 份 37,113,772.32 2.02 
129 300020 银江股 份 37,023,756.59 2.02 
130 600809 山西汾 酒 36,711,829.68 2.00 
131 300136 信维通 信 36,692,284.12 2.00 




8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,849,744,788.57 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,186,373,237.71 
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 50,350,000.00 5.21 
 其中： 政策 性金 融债 50,350,000.00 5.21 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 57 页 共 73 页


 
9 其他 - - 
10 合计 50,350,000.00 5.21 




8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 140368 14 进出 68 500,000 50,350,000.00 5.21 
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有一 只债 券。 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 73 页


 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 
8.12.2


 
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,967,299.52 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 465,623.67 
5 应收申 购款 10,040.21 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,442,963.40 




8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
金额单 位： 人 民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的 公允
价值 
占基金 资产 净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 000748 长城信 息 72,838,121.40 7.54 重大事 项停 牌 
2 000887 中鼎股 份 28,534,000.00 2.95 重大事 项停 牌 
3 300450 先导智 能 9,908,085.00 1.03 重大事 项停 牌 




8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 73 页


 
§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
18,746 78,280.06 687.04 0.00% 1,467,437,397.13 100.00% 




9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
54,450.05 0.0037% 




9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0~10 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 




§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 10 日 ） 基金 份额 总额 
2,610,803,480.57 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,935,220,925.90 
本报告 期基 金总 申购 份额 14,830,399.32 
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 482,613,241.05 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,467,438,084.17 



九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 73 页


 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。









11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况： 
1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议， 审议 同意龚 六 堂 先
生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ； 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 ， 任
期为： 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。 
2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议， 审 议 同意陈 晓红 女
士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务； 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ，
任期为 ：原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。 
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。









11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费 用80,000.00 元。
截至 本 报告 期末 ，该 会计 师事务 所已 向本 基金 提 供1 年的 审计 服务 。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
2016 年11 月 16 日 ， 基 金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《 关于 对 九泰基 金管 理有
限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 （行 政 监管措 施决 定书[2016]67 号） ， 基金 管理 人高
度重视 本次 整改 工作 ， 及 时制定 了整 改方 案， 并逐 一落实 。 截 至本 报告 期末 ， 基金 管理 人已 完成
全部的 整改 工作 ， 并向 中 国证监 会北 京监 管局 报送 了 《 关于 行政 监管 措施 决 定书所 认定 问题 整改
情况的 报告 》 （ 九泰 字[2016]411 号） 。 本 报期 内基 金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚情 况 。 
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 73 页


 






 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
银河证券 2 6,267,112,983.16 22.36% 5,836,563.50 22.36% - 
安信证券 2 4,502,143,049.16 16.06% 4,192,846.48 16.06% - 
国金证券 2 3,401,703,598.38 12.14% 3,168,008.68 12.14% - 
华泰证券 2 2,632,961,716.15 9.39% 2,452,078.47 9.39% - 
民生证券 2 2,212,622,037.05 7.89% 2,060,613.45 7.89% - 
华西证券 2 2,203,570,613.00 7.86% 2,052,184.83 7.86% - 
民族证券 2 1,112,952,072.22 3.97% 1,036,493.11 3.97% - 
湘财证券 2 1,071,747,072.77 3.82% 998,119.89 3.82% - 
大同证券 2 833,159,943.49 2.97% 775,922.97 2.97% - 
西南证券 2 799,582,815.38 2.85% 744,650.57 2.85% - 
九州证券 2 739,457,754.37 2.64% 688,659.06 2.64% - 
东莞证券 1 735,680,847.08 2.62% 685,139.66 2.62% - 
招商证券 2 536,594,678.47 1.91% 499,730.38 1.91% - 
中信建投 2 238,098,507.37 0.85% 221,741.64 0.85% - 
东兴证券 2 198,976,881.82 0.71% 185,307.01 0.71% - 
山西证券 2 163,675,708.76 0.58% 152,430.98 0.58% - 
华龙证券 1 159,168,227.29 0.57% 148,234.37 0.57% - 
国都证券 2 94,118,843.89 0.34% 87,653.93 0.34% - 
恒泰证券 2 71,075,527.21 0.25% 66,192.55 0.25% - 
海通证券 2 53,414,366.54 0.19% 49,745.27 0.19% - 
东方证券 2 - - - - - 
中泰证券 2 - - - - - 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 73 页


 
例 成交总 额
的比例 
比例 
银河证券 - - 13,670,000,000.00 18.66% - - 
安信证券 - - 16,620,000,000.00 22.68% - - 
国金证券 - - 7,610,000,000.00 10.39% - - 
华泰证券 - - 3,230,000,000.00 4.41% - - 
民生证券 - - 480,000,000.00 0.66% - - 
华西证券 - - 8,500,000,000.00 11.60% - - 
民族证券 - - 760,000,000.00 1.04% - - 
湘财证券 - - 8,910,000,000.00 12.16% - - 
大同证券 - - 2,350,000,000.00 3.21% - - 
西南证券 - - 3,040,000,000.00 4.15% - - 
九州证券 - - - - - - 
东莞证券 - - - - - - 
招商证券 - - 3,530,000,000.00 4.82% - - 
中信建投 - - - - - - 
东兴证券 - - 4,320,000,000.00 5.90% - - 
山西证券 - - - - - - 
华龙证券 - - - - - - 
国都证券 - - - - - - 
恒泰证券 - - - - - - 
海通证券 - - 250,000,000.00 0.34% - - 
东方证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。 
券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 ： 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、
行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务； 有很强的 行 业分析能力 ，能根据
基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。 
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单经 公
募基金业务投 资决策委 员 会或专户业务 投资决策 委 员会审批同意 后与被选 择 的证券经营 机构签订
委托协议。基 金管理人 与 被选择的券商 经纪人在 签 订委托代理协 议时，要 明 确签定协议 双方的公
司名称、委托 代理期限 、 佣金率、双方 的权利义 务 等，经签章有 效。监察 稽 核部对委托 协议的合九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 73 页


 
法合规 性进 行审 查。 
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况 
新增民 生证 券股 份有 限公 司上海 交易 单元 1 个 、深 圳交易 单元 1 个 ；新 增湘 财证券 股份 有限 公 司
上海交 易单 元 1 个、 深圳 交易单 元 1 个； 新增 东莞 证券股 份有 限公 司深 圳交 易单 元 1 个 ；新 增恒
泰证券 股份 有限 公司 上海 交易单 元 1 个、 深圳 交易 单元 1 个； 新增 海通 证券 股份有 限公 司上 海 交
易单 元 1 个 、深 圳交 易单 元 1 个 ；新 增九 州证 券股 份有 限 公司 上海 交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单 元
1 个；新 增大 同证 券有 限 责任公 司上 海交 易单 元 1 个、深 圳交 易单 元 1 个 ； 新增东 兴证 券股 份有
限公司 上海 交易 单 元 1 个 、深圳 交易 单 元 1 个 ；新 增西南 证券 股份 有限 公司 上海交 易单 元 1 个、
深圳交 易单 元 1 个； 新增 中泰证 券股 份有 限公 司上 海交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单 元 1 个 ；新 增中
信建投 证券 股份 有限 公司 上海交 易单 元 1 个、 深圳 交易单 元 1 个； 新增 东方 证 券股 份有 限公 司 上
海交易 单 元 1 个 、深 圳交 易单 元 1 个 ；新 增国 都证 券股份 有限 公司 上海 交易 单元 1 个、 深圳 交易
单元1 个； 新增 华龙 证券 股份有 限公 司深 圳交 易单 元1 个。 
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 
无。 
11.8 其 他重 大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所
指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司
部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告 
公司网 站 
2016 年 1 月 5 日 
2 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 法 定 代
表人变 更的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 1 月 6 日 
3 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 易 所
指 数 发 生 不 可 恢 复 熔 断 导 致 我 公 司
部分基 金业 务办 理时 间调 整的公 告 
公司网 站 
2016 年 1 月 7 日 
4 
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 1 月 8 日 
5 
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 1 月 14 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 73 页


 
6 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2015 年第 4 季度 报
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 1 月 22 日 
7 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新
（2016 年第 1 号） 
公司网 站 
2016 年 1 月 22 日 
8 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘
要（2016 年第1 号） 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 1 月 22 日 
9 
关于增 加中 证金 牛 （北 京） 投资咨 询
有 限 公 司 作 为 我 公 司 部 分 开 放 式 基
金销售 机构 并开 通基 金定 投、 转换 业
务及参 与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 1 月 26 日 
10 
关 于 我 公 司 所 管 理 基 金 调 整 长 期 停
牌股票 估值 方法 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 1 月 27 日 
11 
关 于 增 加 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金
销售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 4 日 
12 
关 于 增 加 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售 机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 4 日 
13 
关于增 加中 证金 牛 （北 京） 投资咨 询
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
式基金 销售 机构 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 4 日 
14 
关 于 增 加 陆 金 所 资 管 公 司 为 我 公 司
所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售 机 构 的
公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 4 日 
15 
关 于 增 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 3 月 4 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 65 页 共 73 页


 
销售机 构的 公告 
16 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 直
销交易 系统 维护 的公 告 
公司网 站 
2016 年 3 月 14 日 
17 
关于增 加九 泰基 金销 售 （ 北京 ） 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基
金销售 机构 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 17 日 
18 
关 于 增 加 深 圳 富 济 财 富 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 开 放 式 基 金 销 售 机 构
并开通 基金 定投 、 转换 业务 及参与 费
率优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 18 日 
19 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金2015 年 年 度报告 
公司网 站 
2016 年 3 月 30 日 
20 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金 2015 年年 度报告 摘
要 
证监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 3 月 30 日 
21 
关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 6 日 
22 
关 于 增 加 首 创 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 11 日 
23 
关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 12 日 
24 
关 于 增 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 14 日 
25 
关于增 加泰 诚财 富基 金销 售（大 连 ）
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 4 月 18 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 66 页 共 73 页


 
式基金 销售 机构 的公 告 
26 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2016 年第 1 季度 报
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 20 日 
27 
关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 22 日 
28 
关 于 增 加 湘 财 证 券 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 4 月 22 日 
29 
关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 9 日 
30 
关 于 增 加 乾 道 金 融 公 司 为 我 公 司 部
分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活
动的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 9 日 
31 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 董
事、 监事 、 高 级管 理人 员及 其他从 业
人员在 子公 司兼 职情 况的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 14 日 
32 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 所 管 理
部分 开 放 式 基 金 开 通 电 子 直 销 定 期
定 额 申 购 业 务 及 费 率 优 惠 活 动 的 公
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 16 日 
33 
关 于 增 加 上 海 大 智 慧 财 富 管 理 有 限
公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机 构
并参与 费率 优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 19 日 
34 
关 于 增 加 深 圳 金 斧 子 作 为 我 公 司 部
分 基 金 销 售 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活
动的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 19 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 67 页 共 73 页


 
35 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 5 月 20 日 
36 
关 于 增 加 北 京 唐 鼎 耀 华 投 资 咨 询 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 5 月 27 日 
37 
关 于 增 加 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 基 金 销 售 机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 2 日 
38 
关 于 增 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 7 日 
39 
关 于 增 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公
司 作 为 我 公 司 部 分 基 金 销 售 机 构 并
参与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 16 日 
40 
关 于 增 加 湘 财 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 23 日 
41 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 23 日 
42 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 开
户证件 类型 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 6 月 23 日 
43 
关 于 增 加 深 圳 前 海 京 西 票 号 基 金 销
售 有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开
放式基 金销 售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 6 月 28 日 
44 
关 于 电 子 直 销 平 台 增 加 富 友 支 付 渠
道及部 分费 率优 惠活 动的 公告 
公司网 站 
2016 年 7 月 4 日 
45 
关于 九泰掌贝 基金宝移 动 app 客户
端上线 公告 
公司网 站 
2016 年 7 月 4 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 73 页


 
46 
关 于 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 7 月 6 日 
47 
关 于 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放
式基金 销售 机构 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 7 月 6 日 
48 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 升
级暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 7 月 8 日 
49 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话暂停 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 7 月 19 日 
50 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管
理人员 在子 公司 兼职 情况 的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 7 月 20 日 
51 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2016 年第 2 季度 报
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 7 月 21 日 
52 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新
（2016 年第 2 号） 
公司网 站 
2016 年 7 月 22 日 
53 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 摘
要（2016 年第2 号） 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 7 月 22 日 
54 
关 于 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 7 月 23 日 
55 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 7 月 25 日 
56 
关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机 构 的
公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 8 月 4 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 73 页


 
57 
关 于 增 加 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 8 月 4 日 
58 
九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申购金 额下 限的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 8 月 10 日 
59 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 在 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限
公 司 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 8 月 10 日 
60 
九 泰 基 金 关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金
申购金 额下 限的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 8 月 12 日 
61 
关 于 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金 额
下限的 更正 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 8 月 13 日 
62 
关 于 增 加 陆 金 所 资 管 为 旗 下 开 放 式
基 金 代 销 机 构 并 参 与 费 率 优 惠 活 动
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 8 月 19 日 
63 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 官 网 暂
停服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 8 月 25 日 
64 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 8 月 26 日 
65 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基 金2016 年 半 年度报 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 8 月 26 日 
66 
关 于 增 加 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金销售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 9 月 7 日 
67 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 9 月 12 日 
68 
关 于 增 加 北 京 电 盈 基 金 销 售 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 9 月 13 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 73 页


 
构的公 告 
69 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询恢 复相 关服 务的公 告 
公司网 站 
2016 年 9 月 26 日 
70 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停相 关服 务的公 告 
公司网 站 
2016 年 9 月 26 日 
71 
关 于 增 加 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 9 月 28 日 
72 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交
易系统 暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 10 月 13 日 
73 
九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 2016 年第 3 季度 报
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 10 月 25 日 
74 
关 于 增 加 上 海 万 得 投 资 顾 问 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与申 购费 率优 惠活 动的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 10 月 27 日 
75 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 客 服 电
话及在 线咨 询暂 停服 务的 公告 
公司网 站 
2016 年 10 月 28 日 
76 
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金
销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 1 日 
77 
关 于 增 加 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 9 日 
78 
关 于 增 加 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为
我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 10 日 
79 关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维 公司网 站 2016 年 11 月 15 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 73 页


 
护暂停 相关 服务 的公 告 
80 
关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金
销 售 机 构 并 参 与 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 15 日 
81 
关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销
售机构 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 15 日 
82 
关 于 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有
限 公 司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 开 放 式
基金销 售机 构的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 11 月 16 日 
83 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 11 月 30 日 
84 
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 凯
石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 参 加 费 率
优惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 2 日 
85 
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 北 京 肯
特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 开 通 定
投业务 并参 加费 率优 惠活 动的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 9 日 
86 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗
下 基 金 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 13 日 
87 
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 基 金 在 上 海 华
信 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 投 业 务
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 21 日 
88 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 12 月 22 日 
89 
关 于 九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 系 统 维
护暂停 相关 服务 的公 告 
公司网 站 
2016 年 12 月 21 日 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 72 页 共 73 页


 
90 
关 于 增 加 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公
司 为 我 公 司 所 管 理 部 分 基 金 销 售 机
构并参 与费 率优 惠活 动的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 23 日 
91 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 12 月 26 日 
92 
关 于 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 24 日 
93 
关 于 九 泰 天 富 改 革 新 动 力 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更
的公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 
2016 年 12 月 28 日 
94 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 12 月 29 日 
95 
九 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基
金投资 非公 开发 行股 票的 公告 
证 监 会 指 定 报 刊
和公司 网站 2016 年 12 月 30 日 
96 开放式 基金 净值 表 公司网 站 2016 年 12 月 31 日 




§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
报告期 内未 发生 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。





 
 
 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 准予 九泰 天 富改革 新动 力灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金募 集注 册的文 件 
2 、 《九 泰天 富改 革新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 
3 、 《九 泰天 富改 革新 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业 执 照和 公司 章程 
5 、九 泰天 富改 革新 动力 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金各年 度审 计报 告正 本 九泰天富改革混合 2016 年年度 报告 
第 73 页 共 73 页


 
6 、 报告 期内 九泰 天富 改革 新动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿 
13.2 存 放地 点 
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余备查 文 件存放在基金 管
理人处 。 
13.3 查 阅方 式 
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 网 址 为
www.jtamc.com 。 
 
 
九泰基金管理有限公司 
2017 年 3 月29 日