九 泰 天 宝 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 年度 报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年3 月29 日
九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，德勤华 永会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 50
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 50
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 55
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 56 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 56
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 56
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 56
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 59
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 69
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 九泰天 宝灵 活配 置混 合
基金主 代码 000892
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 23 日
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 803,154,353.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 九泰天 宝混 合 A 九泰天 宝混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000892 002028
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,617,369.73 份 801,536,983.66 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过灵 活的 资产 配置 策略 和积极 主动 的投 资管 理， 在有效 控制 组合 风险 的 前 提
下，力 争为 投资 者获 取长 期稳 健 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 重点 关注 在中 国经 济结构 优化、 产业 结构 升 级或技 术创 新过 程中 成 长 性
确定且 估值 合理 的上 市公 司、 价值 被严 重低 估的 传 统行业 的上 市公 司 ， 以 及 上
市公司 事件 驱动 带来 的投 资机会 。 通 过对 宏观 经济 环境、 财政 及货 币政 策 、 资
金供需 情况 等因 素的 综合 分析进 行大 类资 产配 置； 通过定 性分 析方 法和 定 量 分
析方法 相结 合的 策略 进行 股票投 资 ； 通 过深 入分 析 宏观经 济数 据 、 货 币政 策 和
利率变 化趋 势进 行债 券投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 40%
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型证 券投 资 基金， 一般 情况 下其 预 期风险 和预 期收 益高 于 货 币
市场基 金、 债券 型基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于较 高风险 收益 特征 的证 券 投 资
基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 九泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 谢海波 林葛
联系电 话 010-52601690 010-66060069
电子邮 箱 xiehaibo@jtamc.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-628-0606 95599
传真 010-66067330 010-68121816
注册地 址 北京市 丰台 区丽 泽 路 18 号 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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院1 号楼 801-16 室 号
办公地 址 北京市 西城 区广 宁伯 街 2
号金泽 大厦 西 区6 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 卢伟忠 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 本基金 选定 的信 息披 露报 纸为 《 中国 证券 报》 、 《 上
海证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.jtamc.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 黄浦 区延 安东 路222 号30 楼
注册登 记机 构 九泰基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区广 宁伯 街 2 号金泽 大
厦西 区6 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2016 年
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
九泰天 宝混 合 A 九泰天 宝混 合C 九泰天 宝混 合A 九泰天 宝混 合C
本期已 实现
收益
103,569.75 72,137,739.71 842,317.91 369,635.89
本期利 润 83,053.51 64,037,812.27 856,006.05 4,603,670.70
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.0387 0.0343 0.0153 0.0021
本期加 权平
均净值 利润
率
3.63% 3.25% 1.52% 0.20% 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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本期基 金份
额净值 增长
率
3.84% 2.78% 4.30% 0.10%
3.1.2 期末
数据和 指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分
配利润
133,673.85 57,698,730.08 303,511.56 101,965,692.98
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0826 0.0720 0.0414 0.0410
期末基 金资
产净值
1,751,043.58 859,235,713.74 7,643,508.57 2,594,603,670.70
期末基 金份
额净值
1.083 1.072 1.043 1.043
3.1.3 累计
期末指 标
2016 年末 2015 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
8.30% 2.88% 4.30% 0.10%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数。表 中的 “期末 ” 均指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
4 、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年7 月23 日 ， 合 同生效 当前 的相 关数 据和 指标按 实际 存续
期计算 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
九泰天 宝混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.28% 0.09% 0.29% 0.46% -0.01% -0.37%
过去六 个月 1.50% 0.07% 3.00% 0.47% -1.50% -0.40%
过去一 年 3.84% 0.08% -5.90% 0.84% 9.74% -0.76%
自基金 合同
生效 起 至今
8.30% 0.25% -9.45% 1.08% 17.75% -0.83% 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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九泰天 宝混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.19% 0.08% 0.29% 0.46% -0.10% -0.38%
过去六 个月 1.23% 0.07% 3.00% 0.47% -1.77% -0.40%
过去一 年 2.78% 0.07% -5.90% 0.84% 8.68% -0.77%
自基金 合同
生效起 至今
2.88% 0.07% -5.18% 0.86% 8.06% -0.79%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1. 本基 金合 同 于 2015 年 7 月 23 日 生效 ，截 至本 报告期 末， 本基 金合 同生 效已满 一年 ，
距建仓 期结 束不 满一 年。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合 同
要求。 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年相 关数 据和指 标按 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过去 三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 （2015 年7 月23 日） 至 本报告 期末 未发 生利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
九泰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 许可 【2014 】650 号 文批 准， 于2014 年 7 月 3 日正
式成立 ，现 注册 资 本 2 亿 元人民 币， 其中 昆吾 九鼎 投资管 理有 限公 司、 同创 九鼎投 资管 理集 团 股
份有限 公司 、 拉 萨昆 吾九 鼎产业 投资 管理 有限 公司 和九州 证券 股份 有限 公司 分别占 注册 资 本 26% 、
25% 、25% 和24% 的股 权。 截至本 报告 期末 （2016 年 12 月 31 日） ， 基金 管理 人 共管理 13 只 开放 式
证券投资基金 ，包括九 泰 天富改革新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 九 泰天宝灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 锐 智定增灵活配 置混合型 证 券投资基金、 九泰久盛 量 化先锋灵活 配置混合
型证券投资基 金、九泰 日 添金货币市场 基金、九 泰 锐富事件驱动 混合型发 起 式证券投资 基金、九九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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泰久稳保本混 合型证券 投 资基金，九泰 锐益定增 灵 活配置混合型 证券投资 基 金，九泰锐 丰定增两
年定期开放灵 活配置混 合 型证券投资基 金，九泰 泰 富定增主题灵 活配置混 合 型证券投资 基金，九
泰久利灵活配 置混合型 证 券投资基金， 九泰锐华 定 增灵活配置混 合型证券 投 资 基金，九 泰久鑫债
券型证 券投 资基 金， 证券 投资基 金规 模约 为119.00 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
王玥晰 基金经 理 2015 年8 月3 日 - 8
理学硕 士， 中国 籍， 具 有基 金从业 资格 ，
8 年证 券从 业经 验。 历 任诺 安基金 管理
有限公 司债 券交 易员， 诺安 基金管 理有
限公司 基金 经理 助理， 诺安 货币市 场基
金 A/B 基金 经理 （2013 年 7 月至 2015
年 1 月 ） 。2015 年4 月 加入 九泰基 金管
理有限 公司， 现任 九泰 天宝 灵活配 置 混
合型证 券投 资基 金（2015 年 8 月 3 日
至 今 ） 、 九泰 久盛 量化 先 锋灵 活 配置 混
合型证 券投 资基 金（2015 年 11 月 10
日 至 今 ） ， 九 泰 日 添 金 货 币 市 场 基 金
（2015 年 12 月 8 日 至今） 、九泰 久稳
保 本 混 合型 证 券投 资 基金（2016 年 4
月 22 日至 今） 、 九 泰久 利灵 活配置 混合
型证券 投 资 基金 （2016 年11 月7 日至
今 ） 、 九 泰 久 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年 12 月19 日） 的 基金经 理。
注：上述人员 的任职日 期 和离任日期均 指公司作 出 决定之日，证 券从业年 限 计算的起始时 间
按照从 事证 券行 业开 始时 间计算 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大
利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券等证券池 管理制度
和细则，投资 管理制度 和 细则，公平交 易制度， 异 常交易管理制 度等公平 交 易相关的公 司制度或
流程指引。通 过加强投 资 决策、交易执 行的内部 控 制，完善对投 资交易行 为 的日常监控 和事后分
析评估，以及 履行相关 的 报告和信息披 露义务， 切 实防范投资管 理业务中 的 不公平交易 和利益输
送行为 ，保 护投 资者 合法 权益。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在 不同 时间 窗下 （1 日内 、 3 日内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，报告 期 内本公司所管 理的投资 组 合未发生交易 所
公开竞 价的 同日 反向 交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年， 供给 侧改 革 是国内 宏观 经济 的主 线。 在基建 和地 产的 拉动 下， 经济逐 步企 稳；
供给收缩叠加 需求回暖 ， 年末通胀预期 再起。在 汇 率压力和防资 产泡沫的 背 景下，货币 政策逐步
收紧。在负债 端成本上 行 的压力下，债 券市场终 迎 来调整，息差 收益被大 幅 挤压，收益 率明显上
行。九泰天宝 以做绝对 收 益的思路，分 析各大类 资 产的风险收益 水平，进 行 组合配置。 积极参与
新股申购，辅 以货币市 场 工具的操作。 报告期 内 ， 九泰天宝的流 动性没有 出 现异常，满 足了投资
者正常的申购 及赎回要 求 。九泰天宝把 保证资产 的 安全性放在首 位，在参 考 外部评级的 基础上，
进行严 谨的 内部 评级 筛选 ，严格 把控 信用 风险 。产 品在报 告期 内取 得正 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金A 类份额 净值 为1.083 元， 本 报告期 基金 份额 净 值A 类 增长率 为3.84% ，九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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业绩比 较基 准收 益率 为-5.90% ； 截至 本报 告期 末本 基 金 C 类份额 净值 为 1.072 元，本 报告 期基 金
份额净 值C 类增 长率 为2.78% ， 业绩 比较 基准 收益 率 为-5.90% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年， 预计 国内 经 济进 入 L 型 探底 期 ， 通 胀 保持温 和 。 实 行积 极的 财 政政策 和中 性偏
紧的货币政策 ；全球流 动 性拐点到来， 叠加金融 降 杠杆的背景， 资金面难 言 宽松，无风 险利率继
续上行 。经 济基 本面 对债 券市场 的支 撑尚 存， 预计 下半年 的债 市将 迎来 不错 的中长 期投 资机 会。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期，本 基金管理 人 从合法、合规 、为持有 人 创造价值出发 ，依照公 司 内部控制的整 体
要求，持续加 强合规管 理 、风险控制和 监察稽核 工 作。在合规管 理方面， 公 司在投资管 理、研究
支持、证券交 易、基金 运 营、市场销售 、客户服 务 、反洗钱、员 工投资行 为 管理等多方 面制订了
多项制度，进 一步完善 合 规制度建设； 通过开展 合 规培训、合规 考试等形 式 ，不断提升 员工的合
规守法意识。 在风险控 制 方面，持续推 动风险控 制 前置，对新产 品和新业 务 的风险控制 方面加强
布局，确保有 效防控风 险 ，确保保护持 有人利益 ， 坚守合规底线 。在监察 稽 核方面，通 过实时监
控、现场建厂 、重点抽 查 和人员询问等 方法，独 立 地开展各项涉 及公司运 营 、产品运作 、投资管
理等方面的专 项稽核， 对 于发现的问题 及时提出 整 改要求并督促 业务部门 进 行整改，同 时定期向
董事会 和公 司管 理层 出具 监察稽 核报 告。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 不断提高内部 监
察稽核 工作 的科 学性 和有 效性， 努力 防范 各种 风险 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由督察长、公 司总裁助 理 、 风控法务部 、研究部 、 监察稽核部、 业务运营 部 等部门负责 人组成的
基金估 值小 组 ， 负 责研 究 、 指 导并 执行 基金 估值 业 务。 小组 成员 均具 有多 年 证券 、 基 金从 业经 验，
具备基 金估 值运 作、 行业 研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 的各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2016 年12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 57,832,403.93 元 ， 其中 ： 九 泰天 宝
混合 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 133,673.85 元 （ 九 泰 天 宝 混 合 A 的未分配利润已实现部分为
146,141.98 元 ， 未 分配利 润未实 现部 分为-12,468.13 元） ； 九 泰天 宝混 合 C 期 末可供 分配 利润 为
57,698,730.08 元 （九 泰 天宝混 合 C 的未 分配 利润 已实现 部分 为 63,817,373.42 元， 未分 配利 润
未实现 部分 为-6,118,643.34 元） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在2016 年1 月 4 日至 3 月31 日连 续59 个交 易日，2016 年 10 月11 日至 12 月2 日连
续39 个交 易日 ， 分 别出 现 持有人 低 于 200 人的 情形 ， 基 金管 理人 已通 过持 续 营销等 方式 解决 ； 本
报告期 内未 出现 基金 资产 净值低 于 5000 万元 的情 形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —九泰 基金管 理
有限公 司2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，九泰基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同 的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，九泰基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 德师报(审) 字(17) 第 P00389 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体持 有人 ：
引言段 我们审计了后附的九泰天 宝灵活配置混合型证券投 资基金的财
务报表 ， 包 括2016 年12 月 31 日的 资产 负债 表 ，2016 年 度利 润
表、所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报 表附 注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是九泰天宝灵活配置混合 型证券投资
基金的基金管理人九泰基 金管理有限公司管理层的 责任。这种
责任包 括 ：(1) 按照 企业 会 计准则 和中 国证 券监 督管 理委员 会发
布的关于基金行业实务操 作的有关规定编制财务报 表，并使其
实现公 允反 映 ；(2) 设 计、 执行和 维护 必要 的内 部控 制， 以使 财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错 报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，九泰天宝灵活 配置混合型证券投资基金 的财务报表
在所有重大方面按照企业 会计准则和中国证券监督 管理委员会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，公 允反映了九
泰天宝 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基 金2016 年12 月31 日 的财 务
状况以 及2016 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 文启斯
杨丽
会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国? 上海
审计报 告日 期 2017 年3 月27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 九泰 天宝 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,975,668.37 371,058,664.34
结算备 付金
743,277.76 29,493,522.59
存出保 证金
185,425.84 401,095.03
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,140,214,360.34 41,664,725.30
其中： 股票 投资
64,963,790.34 38,986,723.50
基金投 资
- -
债券投 资
1,075,250,570.00 2,678,001.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 1,670,403,915.50
应收证 券清 算款
- 491,074,922.90
应收利 息 7.4.7.5 17,234,981.04 1,590,016.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- - 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,162,353,713.35 2,605,686,862.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
300,031,149.95 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,010.55 61,576.39
应付管 理人 报酬
583,356.20 1,764,081.75
应付托 管费
109,379.29 330,765.33
应付销 售服 务费
145,529.63 439,697.66
应付交 易费 用 7.4.7.7 50,341.12 683,407.01
应交税 费
- -
应付利 息
66,185.48 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 380,003.81 160,154.71
负债合 计
301,366,956.03 3,439,682.85
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 803,154,353.39 2,495,402,002.98
未分配 利润 7.4.7.10 57,832,403.93 106,845,176.29
所有者 权益 合计
860,986,757.32 2,602,247,179.27
负债和 所有 者权 益总 计
1,162,353,713.35 2,605,686,862.12
注1 、 报告 截止 日2016 年12 月 31 日 ， 九 泰天 宝混 合A 份 额净 值为 人民 币1.083 元 ， 九 泰天 宝混
合 C 份 额净 值为 人民 币 1.072 元； 基金 份额 总额 为 803,154,353.39 份 ， 九泰天 宝混 合 A 份额
1,617,369.73 份， 九泰 天 宝混 合 C 份额 801,536,983.66 份。
2 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 7 月 23 日 ，上 年度可 比期 间 为 2015 年 7 月 23 日( 基金 合同
生效日)至2015 年 12 月31 日止 。
7.2 利 润表
会计主 体： 九泰 天宝 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月 23 日(基
金合同生效日)至2015九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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年 12 月31 日
一、收入
90,125,262.16 10,068,088.76
1.利息 收入
75,162,107.93 4,423,153.44
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 745,398.11 1,269,875.28
债券利 息收 入
68,175,549.75 1,665.04
资产支 持证 券利 息收 入
338,858.08 -
买入返 售金 融资 产收 入
5,902,301.99 3,151,613.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
23,069,158.24 611,205.53
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 18,537,482.66 611,205.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 3,631,289.59 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -23,863.56 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 924,249.55 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -8,120,443.68 4,247,722.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.17 14,439.67 786,006.84
减： 二、费用
26,004,396.38 4,608,412.01
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,820,622.20 2,364,799.15
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,966,366.59 443,215.52
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,950,541.34 543,891.90
4．交 易费 用 7.4.7.18 164,005.64 1,075,379.23
5．利 息支 出
2,584,740.35 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,584,740.35 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 518,120.26 181,126.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
64,120,865.78 5,459,676.75
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
64,120,865.78 5,459,676.75
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年7 月23 日， 2015 年度 实际 报告 期间 为 2015 年7 月 23 日( 基
金合同 生效 日) 至2015 年12 月 31 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 九泰 天宝 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,495,402,002.98 106,845,176.29 2,602,247,179.27
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 64,120,865.78 64,120,865.78
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,692,247,649.59 -113,133,638.14 -1,805,381,287.73
其中：1. 基 金申 购款 456,711.85 30,044.96 486,756.81
2. 基金 赎回 款 -1,692,704,361.44 -113,163,683.10 -1,805,868,044.54
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
803,154,353.39 57,832,403.93 860,986,757.32
项目
上年度可比期间
2015 年7 月23 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
215,255,863.06 - 215,255,863.06
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,459,676.75 5,459,676.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,280,146,139.92 101,385,499.54 2,381,531,639.46
其中：1. 基 金申 购款 2,488,856,261.96 101,928,809.72 2,590,785,071.68
2. 基金 赎回 款 -208,710,122.04 -543,310.18 -209,253,432.22
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - - 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,495,402,002.98 106,845,176.29 2,602,247,179.27
注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月23 日， 上 年度 可比期 间 为 2015 年7 月23 日( 基金 合同 生效
日 ) 至2015 年12 月31 日 止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卢伟 忠______
______严军______
____荣静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
九泰天宝灵活 配置混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 九泰基金管 理
有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《九泰天宝 灵活配置 混合 型证券投资 基金基 金
合同》(以 下简 称 “ 基金 合 同 ”) 及其 他有 关法 律法 规 的规定 ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会(以 下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许 可 2014[1135] 号文 注册 并公开 发行 。 本 基金 为契 约型开 放式 证券 投资
基金 ， 存 续期 限为 不定 期 ， 首 次设 立募 集基 金份 额 为215,255,863.06 份， 经 北京兴 华会 计师 事务
所( 特 殊普 通合 伙)验 证。 《 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 于 2015 年 7 月 23
日正式生效。 本基金的 基 金管理人和注 册登记机 构 均为九泰基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农业 银行 ”) 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 修 改后 的 基金合 同及 《 九泰 天宝 灵 活配置 混合 型证
券投资 基金 招募 说明 书》 的 有关规 定， 本基 金的 投资 范 围为国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创业 板、
中小板 股票 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 的股 票) ， 债券( 国债 、 金融 债 、 企 业(公司) 债 、 次 级债 、
可转换债券( 含分离交 易可 转债)、中小 企业私募 债、 央行票据、 短期融资 券、 超短期融资 券、中
期票据 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 ， 权 证， 以及法 律法 规或 中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(但 须符 合中 国 证监会 相关 规定)。 本 基金 的业绩 比较 基准 是：
沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中国 债券 总指 数收 益率 × 40% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 简 称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 22 页 共 69 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 上 年度 可比期 间 为 2015
年7 月23 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产分 类
金融资产在初 始确认时 划 分为以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产、贷款和 应
收款项、可供 出售金融 资 产及持有至到 期投资。 金 融资产的分类 取决于本 基 金对金融资 产的持有
意图和 持有 能力 。本 基金 暂无金 融资 产划 分为 可供 出售金 融资 产或 持有 至到 期投资 。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金将持有 的各类应 收 款项、买入返 售金融资 产 等在活跃市场 中没有报 价 、回收金额固 定
或可确 定的 非衍 生金 融 资 产分类 为贷 款和 应收 款项 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金
融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 23 页 共 69 页
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未 发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利息，单 独确认为 应 收项目。贷款 和应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认
金额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
公允价值变动 形成的利 得 或损失以及收 到的全部 股 利和利息计入 相关损益 。 贷款和应收 款项和其
他金融 负债 采用 实际 利率 法，以 摊余 成本 进行 后续 计量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易 日 结转 。
金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的，才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全
部或部 分终 止确 认的 ， 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的
新金融 负债)之 间的 差额 ， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 对于银行间市场交易的 固定收益品种，以及交易 所上市交易或挂牌转让的 固定收益品种
(可转 换债 券、 资产 支持 证 券和中 小企 业私 募债 券除 外) ， 按照 第三 方估 值机 构提供 的估 值确 定公
允价值 ；
(2) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种 ， 如 估值 日有 市 价的 ， 采 用市 价确 定公 允 价值 ； 估 值日 无
市价，且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件
的，采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 ；
(3) 对 存在 活跃 市场 的其 他 投资品 种， 如估 值日 无市 价 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变
化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 时，参考类似 投资品种 的 现行市价及 重大变化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
(4) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基 金管 理人 估值 小组认 为必 要时 ， 采 用市 场参与 者普 遍认
同，且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有可靠性 的 估值技术，确 定投资品 种 的公允价值 。估值技
术包括参考熟 悉情况并 自 愿交易的各方 最近进行 的 市场交易中使 用的价格 、 参照实质上 相同的其
他金融工具的 当前公允 价 值、现金流量 折现法和 期 权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽 可能 最大
程度使 用市 场参 数， 减少 使用与 本基 金特 定相 关的 参数。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 24 页 共 69 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加、 红利再 投资 所引 起的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已实 现损 益平 准金 指在申 购、 转入 、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含 的按累
计未分 配的 已实 现利 得/( 损失) 占基 金净 值比 例计 算 的金额 。未 实现 损益 平准 金指在 申购 、转 入、
红利再投资或 赎回、转 出 基金份额时， 申购、转 入 、红利再投资 或赎回、 转 出款项中包 含的按累
计未实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的金 额 。 损益平 准金 于基 金申 购 、 转入 、 红 利再 投资 确
认日或 基金 赎回 、转 出确 认日确 认， 于期 末全 额转 入 “ 未 分配 利润 ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣 代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 ， 扣 除应 由 资产支 持证 券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ，在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 ， 在 实际 持有期 间内 逐日
计提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结
转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认； 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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(8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(10) 公允价值变动收益/(损失) 系本基金持有的采用 公允价值模式计量的交易 性金融资产公
允价值 变动 形成 的应 计入 当期损 益的 利得 或损 失；
(11) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经 济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 根 据基 金合 同， 基金 管 理费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.8% 的年 费率 逐日 计 提；
(2) 根 据基 金合 同， 基金 托 管费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 逐日 计提；
(3) 根 据基 金合 同， 本基 金C 类基 金份 额的 销售 服务 费按前 一日 该类 基金 资产 净值 的 0.20% 的
年费率 逐日 计提 ；
(4) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提 ；
(5) 交 易费 用发 生时 按照 确 定的金 额计 入费 用；
(6) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若基 金合 同生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日 的任一 类基 金
份额净 值减 去该 类每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值；
(4)A 类基 金份额和 C 类基 金份额之间 由于 A 类 基 金份额不收取 而 C 类基 金 份额收取销 售
服务费 将导 致在 可供 分配 利润上 有所 不同 ；本 基金 同一类 别的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
7.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004]78 号文《关 于证券投资基 金税收政策 的通知 》 、财 税
[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家 税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《 上
海、 深 圳证 券交易 所关 于 做好证 券交 易印 花税 征收 方式调 整工 作的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 文 《关
于实施 上市 公司 股息 红利 差 别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上
市公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2016]36 号 《关于全面推 开营业
税改征 增值 税试 点的 通知 》及其 他相 关税 务法 规 和 实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税；
(2) 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债
券免征 营业 税和 增值 税；
(3) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 ；
(4) 对 基金 所持 上市 公司 股 票， 持 股期 限在1 个 月以 内(含1 个月)的 ， 其 股息 红利所 得全 额计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ，其 股息 红利 所 得 暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税；
(5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税；
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 3,975,668.37 131,058,664.34
定期存 款 - 240,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 240,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 3,975,668.37 371,058,664.34
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,953,071.67 64,963,790.34 -989,281.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 137,143,547.64 134,957,570.00 -2,185,977.64
银行间 市场 940,990,461.76 940,293,000.00 -697,461.76
合计 1,078,134,009.40 1,075,250,570.00 -2,883,439.40
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,144,087,081.07 1,140,214,360.34 -3,872,720.73
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,000,002.35 38,986,723.50 3,986,721.15
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,417,000.00 2,678,001.80 261,001.80
银行间 市场 - - -
合计 2,417,000.00 2,678,001.80 261,001.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 37,417,002.35 41,664,725.30 4,247,722.95
九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所
633,400,000.00 -
买入返 售证 券_ 银行 间
1,037,003,915.50 -
合计 1,670,403,915.50 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 946.39 137,964.51
应收定 期存 款利 息 - 65,444.42
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 334.40 13,272.10
应收债 券利 息 17,233,616.75 1,665.04
应收买 入返 售证 券利 息 - 1,371,489.89
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 83.50 180.50
合计 17,234,981.04 1,590,016.46
注：其 他指 应收 结算 保证 金利息 。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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7.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 报告 期末 及上 年度末 均未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 32,006.57 668,551.67
银行间 市场 应付 交易 费用 18,334.55 14,855.34
合计 50,341.12 683,407.01
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 3.81 154.71
预提审 计费 80,000.00 40,000.00
预提信 息披 露费 300,000.00 120,000.00
合计 380,003.81 160,154.71
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
九泰天 宝混 合A
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 7,326,557.78 7,326,557.78
本期申 购 456,711.85 456,711.85
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -6,165,899.90 -6,165,899.90
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 1,617,369.73 1,617,369.73
金额单 位： 人民 币元
九泰天 宝混 合C
项目 本期 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,488,075,445.20 2,488,075,445.20
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -1,686,538,461.54 -1,686,538,461.54
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 801,536,983.66 801,536,983.66
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
九泰天 宝混 合A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 303,511.56 13,439.23 316,950.79
本期利 润 103,569.75 -20,516.24 83,053.51
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-260,939.33 -5,391.12 -266,330.45
其中： 基金 申购 款 30,378.72 -333.76 30,044.96
基金赎 回款 -291,318.05 -5,057.36 -296,375.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 146,141.98 -12,468.13 133,673.85
单位： 人民 币元
九泰天 宝混 合C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 101,965,692.98 4,562,532.52 106,528,225.50
本期利 润 72,137,739.71 -8,099,927.44 64,037,812.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-110,286,059.27 -2,581,248.42 -112,867,307.69
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -110,286,059.27 -2,581,248.42 -112,867,307.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,817,373.42 -6,118,643.34 57,698,730.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 31 页 共 69 页
活期存 款利 息收入 228,450.52 746,727.93
定期存 款利 息收 入 348,430.58 366,060.92
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 161,851.82 40,012.95
其他 6,665.19 117,073.48
合计 745,398.11 1,269,875.28
注：其 他包 括直 销申 购款 利息收 入、 结算 保证 金利 息收入 和上 清所 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月 23 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 28,566,436.29 343,147,834.43
减：卖 出股 票成 本总 额 10,028,953.63 342,536,628.90
买卖股 票差 价收 入 18,537,482.66 611,205.53
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
无 。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
7,589,507,724.12 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
7,456,261,118.40 -
减：应 收利 息总 额 129,615,316.13 -
买卖债 券差 价收 入 3,631,289.59 -
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生
效日) 至2015 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
61,107,472.87 -
减： 卖 出资 产支 持证 券成 本
总额
60,258,367.66 -
减：应 收利 息总 额 872,968.77 -
资产支 持证 券投 资收 益 -23,863.56 -
7.4.7.14
衍生工 具收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 924,249.55 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 924,249.55 -
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -8,120,443.68 4,247,722.95
—— 股 票投 资 -4,976,002.48 3,986,721.15
—— 债 券投 资 -3,144,441.20 261,001.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - - 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 33 页 共 69 页
3.其他 - -
合计 -8,120,443.68 4,247,722.95
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 23 日( 基金 合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 14,439.67 786,006.84
合计 14,439.67 786,006.84
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 7 月 23 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
114,150.64 1,075,379.23
银行间 市场 交易 费用 49,855.00 -
合计
164,005.64 1,075,379.23
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 110,000.00 40,000.00
信息披 露费 300,000.00 120,000.00
银行费 用 71,040.26 18,036.21
其他 900.00 -
帐户维 护费 36,180.00 3,090.00
合计 518,120.26 181,126.21
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
九泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
九州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
拉萨昆 吾九 鼎产 业投 资管 理有限 公司 基金管 理人 的股 东
同创九 鼎投 资管 理集 团股 份有限 公司 基金管 理人 的股 东
昆吾九 鼎投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
九泰基 金销 售（ 北京 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 、基金 销售 机构
注：2016 年2 月22 日， 九州证 券有 限公 司变 更名 称为九 州证 券股 份有 限公 司。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一 般 商业 条款 订立
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生效日) 至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
九州证券股份有限
公司
54,465,529.57 83.51% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
九州证券股份有限
公司
25,040,921.80 0.50% - -
九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 35 页 共 69 页
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
无 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
无 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
九州证券股份有限
公司
50,725.70 83.51% 32,006.57 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年7月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
九州证券股份有限
公司
- - - -
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收 取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,820,622.20 2,364,799.15
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,538.97 9,702.88
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.8% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .8%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 36 页 共 69 页
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,966,366.59 443,215.52
注：基 金托 管费 按前 一 日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。 若 遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
九泰天 宝混 合A 九泰天 宝混 合 C 合计
九泰基 金管 理有 限公 司 - 3,950,541.34 3,950,541.34
合计 - 3,950,541.34 3,950,541.34
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
九泰天 宝混 合A 九泰天 宝混 合 C 合计
九泰基 金管 理有 限公 司 - 543,891.90 543,891.90
合计 - 543,891.90 543,891.90
注： 本基 金 A 类基 金 份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.20% 。 本 基
金 C 类 基金 份额 的销 售服 务费按 前一 日该 类基 金资 产净值 的 0.20% 的 年费 率 逐日计 提。 计算 方法九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 37 页 共 69 页
如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，经 基金管理 人 与基金托管人 双
方核对 无误 后， 基金 托管 人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产
中一次 性支 付至 登记 机构, 由登记 机构 代付 给销 售机 构。 若遇 法定 节假 日、 公 休假等 ， 支付 日期 顺
延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
- 99,855,206.85 - - 200,000,000.00 10,984.93
上年度 可比 期间
2015 年 7 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
九泰天 宝混 合 C
关联方 名称
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 38 页 共 69 页
九 州 证 券 股 份 有
限公司
- - 86,538,461.54 3.4800%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年7 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
3,975,668.37 228,450.52 131,058,664.34 746,727.93
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 银 行同业利率 或约定利
率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 说明 的其 他关联 方交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2016 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
603035
常熟
汽饰
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 39 页 共 69 页
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,396 7,355.72 7,355.72 -
注：截 至本 报告 期 末 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有的 流通 受限 债
券和权 证。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000887 中鼎股
份
2016 年
11 月18
日
重大事
项停牌
25.94 2017 年2
月15 日
23.99 27,000 676,742.03 700,380.00 -
002400 省广股
份
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
13.79 - - 13,000 259,390.46 179,270.00 -
000697 炼石有
色
2016 年
11 月17
日
重大事
项停牌
23.51 - - 6,571 174,858.00 154,484.21 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额300,031,149.95 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011698083 16 中 建国
际SCP001
2017 年1 月
3 日
100.31 500,000 50,155,000.00
111610344 16 兴业 2017 年1 月 99.54 500,000 49,770,000.00 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 40 页 共 69 页
CD344 3 日
111610353 16 兴业
CD353
2017 年1 月
3 日
99.54 500,000 49,770,000.00
041658044 16 中 科资
产CP001
2017 年1 月
3 日
99.36 300,000 29,808,000.00
011698057 16 渝 机电
SCP001
2017 年1 月
3 日
100.13 300,000 30,039,000.00
011698110 16 粤 广业
SCP003
2017 年1 月
3 日
99.87 28,000 2,796,360.00
041651031 16 天 安数
码CP001
2017 年1 月
3 日
99.83 300,000 29,949,000.00
041651009 16 富通
CP001
2017 年1 月
3 日
100.56 300,000 30,168,000.00
041664035 16 黄 山旅
游CP001
2017 年1 月
3 日
99.30 200,000 19,860,000.00
041658039 16 仙 琚制
药CP001
2017 年1 月
3 日
99.68 200,000 19,936,000.00
041659035 16 武 汉商
贸CP001
2017 年1 月
3 日
99.63 75,000 7,472,250.00
合计
3,203,000 319,723,610.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，一般情况下 其预期风 险 与预期收益水 平
高于债券型基 金、货币 市 场基金，低于 股 票型基 金 ，属于较高风 险收益特 征 的证券投资 基金。本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资及 资产支持 证 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 在 有效控制组合 风险的前 提 下，力争为 投资者获
取长期 稳健 的投 资回 报。
本基金的基金 管理人建 立 了董事会及风 险控制委 员 会、总经理、 风险管理 委 员会、督察长 、
监察稽核部、 风控法务 部 和相关业务部 门构成的 风 险管理架构体 系。董事 会 负责审定重 大风险管
理战略、风险 政策和风 险 控 制制度。董 事会下设 风 险控制委员会 ，风险控 制 委员会负责 对公司经
营管理与资产 组合运作 的 风险控制及合 法合规性 进 行审议、监督 和检查； 总 经理负责公 司日常经
营管理中的风 险控制工 作 。总经理下设 风险管理 委 员会，负责审 议公司风 险 管理和控制 政策、程九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 41 页 共 69 页
序的制定、风 险限额的 设 定等，重点是 公司的合 规 控制和投资的 风险控制 ； 在业务操作 层面的风
险控制职责主 要由监察 稽 核部和风控法 务部具体 负 责和督促协调 ，并与各 部 门合作完成 公司及基
金运作 风险 控制 以及 进行 投资风 险分 析与 绩效 评估 。 监察稽 核部 和风 控法 务部 对公司 总经 理负 责，
并由督 察长 分管 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行股 份有限公 司 ，与该银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进 行的交易 主 要以中国证券 登记结算 有 限责任公司为 交易对手 完 成证券交收 和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1 390,994,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 449,821,000.00 -
合计 840,815,000.00 -
注：1. 短期 债券 为债 券发 行日至 到期 日的 期间 在 1 年以内 的债 券， 以上 列示 债券不 包括 国债 、 政
策性金 融债 、央 行票 据。
2. 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告确 定。
3. 未评 级的 品种 为超 短期融 资券 和同 业存 单。
九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 42 页 共 69 页
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
AAA - 2,008,001.80
AAA 以下 184,777,570.00 670,000.00
未评级 - -
合计 184,777,570.00 2,678,001.80
注：1. 长 期债 券为 债券 发 行日至 到期 日的 期间 在1 年以上 的债 券 ， 以 上列 示 债券不 包括 国债 、 政
策性金 融债 、央 行票 据。
2. 以 上信 用评 级系 根 据第三 方评 估机 构的 债券 评级报 告确 定。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风控法 务 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标等。 本 基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且 本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
7.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于 2016 年12 月 31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 300,031,149.95 元将在 1 个 月内 到
期且计息外， 本基金所 持 有的金融负债 的合约约 定 到期日均为一 个月以内 且 不计息，可 赎回基金
份额净 值( 所有 者权 益)无 固定到 期日 且不 计息 ，因 此账面 余额 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 43 页 共 69 页
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 及 债券投资等。 本
基金的 基金 管理 人定 期对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
下表统 计了 本基 金交 易的 利率风 险敞 口。 表中 所示 为 本基金 资产 及交 易形 成负 债的公 允价 值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
20
16
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
3,975,668.37 - - - - - 3,975,668.37
结
算
备
付
金
743,277.76 - - - - - 743,277.76 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 44 页 共 69 页
存
出
保
证
金
185,425.84 - - - - - 185,425.84
交
易
性
金
融
资
产
90,471,000.00 290,682,000.0
0
637,151,370.0
0
56,946,200.0
0
- 64,963,790.34 1,140,214,360.3
4
应
收
利
息
- - - - - 17,234,981.04 17,234,981.04
资
产
总
计
95,375,371.97 290,682,000.0
0
637,151,370.0
0
56,946,200.0
0
- 82,198,771.38 1,162,353,713.3
5
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
300,031,149.95 - - - - - 300,031,149.95
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,010.55 1,010.55
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 583,356.20 583,356.20
应
付
- - - - - 109,379.29 109,379.29 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 45 页 共 69 页
托
管
费
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 145,529.63 145,529.63
应
付
交
易
费
用
- - - - - 50,341.12 50,341.12
应
付
利
息
- - - - - 66,185.48 66,185.48
其
他
负
债
- - - - - 380,003.81 380,003.81
负
债
总
计
300,031,149.95 - - - - 1,335,806.08 301,366,956.03
利
率
敏
感
度
缺
口
-204,655,777.98 290,682,000.0
0
637,151,370.0
0
56,946,200.0
0
- 80,862,965.30 860,986,757.32
上
年
度
末
20
15
年
12
月
31
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 46 页 共 69 页
日
资
产
银
行
存
款
371,058,664.34 - - - - - 371,058,664.34
结
算
备
付
金
29,493,522.59 - - - - - 29,493,522.59
存
出
保
证
金
401,095.03 - - - - - 401,095.03
交
易
性
金
融
资
产
- - - 2,008,001.80 670,000.0
0
38,986,723.50 41,664,725.30
买
入
返
售
金
融
资
产
1,670,403,915.50 - - - - - 1,670,403,915.5
0
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 491,074,922.9
0
491,074,922.90
应
收
利
息
- - - - - 1,590,016.46 1,590,016.46
其
他
- - - - - - - 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 47 页 共 69 页
资
产
资
产
总
计
2,071,357,197.46 - - 2,008,001.80 670,000.0
0
531,651,662.8
6
2,605,686,862.1
2
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 61,576.39 61,576.39
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,764,081.75 1,764,081.75
应
付
托
管
费
- - - - - 330,765.33 330,765.33
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 439,697.66 439,697.66
应
付
交
易
费
用
- - - - - 683,407.01 683,407.01
其
他
负
债
- - - - - 160,154.71 160,154.71
负
债
总
- - - - - 3,439,682.85 3,439,682.85 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 48 页 共 69 页
计
利
率
敏
感
度
缺
口
2,071,357,197.46 - - 2,008,001.80 670,000.0
0
528,211,980.0
1
2,602,247,179.2
7
注： 上 表按 照合 约规 定的 利 率重新 定价 日或 到期 日孰 早者对 金融 资产 和金 融负 债的期 限予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-1,229,601.59 -34.32
2. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
1,233,116.73 34.85
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 。 此外，本基金 管理人对 本 基金所持有的 证
券价格 实施 监控 ，定 期运 用多种 定量 方法 进行 风险 度量和 分析 ，以 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 49 页 共 69 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 64,963,790.34 7.55 38,986,723.50 1.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,075,250,570.00 124.89 2,678,001.80 0.10
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,140,214,360.34 132.43 41,664,725.30 1.60
注: 由 于四舍 五入的 原因 ，比例的 分项之 和与合 计 可能 有 尾 差。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感 性分 析
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有交 易性 权益 类金 融资产 占资 产净 值比 例较 低， 其 他价 格因
素的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项和 其他金融 负 债，其账面价 值
接近于 公允 价值 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 基于公允 价 值的输入值的 可观察程 度 以及该等输入 值对公允 价 值计量整体的 重
要性， 被划 分为 三个 层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 ；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
(ii) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的余 额 为
63,691,964.19 元， 属于 第二层 次的 余额 为 1,076,522,396.15 元 ，无 属于 第 三层次 的余 额(2015
年12 月31 日 ： 第 一层 次 级 38,939,123.50 元 ， 第 二层次 级 2,725,601.80 元 ， 无 第三 层次 级的 余九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 50 页 共 69 页
额) 。
本基金 持有 的第 一层 次及 第二层 次金 融工 具公 允价 值的估 值技 术及 输入 值参 见7.4.4.5 。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的证 券， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交 易不 活跃 、 或 属于 非 公开发 行等 情况 ，
本基金分别于 停牌日至 交 易恢复活跃日 期间、交 易 不活跃期间及 限售期间 将 相关证券的 公允价值
列入第 二层 次或 第三 层次 ，上述 事项 解除 时将 相关 证券的 公允 价值 列入 第一 层次。
(iv) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 64,963,790.34 5.59
其中： 股票 64,963,790.34 5.59
2 固定收 益投 资 1,075,250,570.00 92.51
其中： 债券 1,075,250,570.00 92.51
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,718,946.13 0.41
7 其他各 项资 产 17,420,406.88 1.50
8 合计 1,162,353,713.35 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 205,728.00 0.02 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 51 页 共 69 页
B
采矿业 4,069,629.21 0.47
C
制造业 31,096,129.22 3.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
742,415.00 0.09
E
建筑业 540,398.63 0.06
F
批发和 零售 业 1,397,896.46 0.16
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 402,144.00 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
236,838.00 0.03
J
金融业 24,789,804.52 2.88
K
房地产 业 579,550.00 0.07
L
租赁和 商务 服务 业 179,270.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 245,206.30 0.03
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 478,781.00 0.06
S
综合 - -
合计 64,963,790.34 7.55
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601328 交通银 行 679,162 3,918,764.74 0.46
2 600016 民生银 行 424,221 3,851,926.68 0.45
3 000651 格力电 器 155,200 3,821,024.00 0.44
4 600028 中国石 化 658,000 3,559,780.00 0.41
5 600036 招商银 行 197,748 3,480,364.80 0.40
6 601398 工商银 行 759,200 3,348,072.00 0.39 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 52 页 共 69 页
7 000858 五粮液 79,019 2,724,575.12 0.32
8 601166 兴业银 行 143,200 2,311,248.00 0.27
9 002415 海康威 视 86,750 2,065,517.50 0.24
10 600000 浦发银 行 122,800 1,990,588.00 0.23
11 601988 中国银 行 473,700 1,629,528.00 0.19
12 002304 洋河股 份 22,798 1,609,538.80 0.19
13 600519 贵州茅 台 4,500 1,503,675.00 0.17
14 000625 长安汽 车 92,400 1,380,456.00 0.16
15 002142 宁波银 行 76,300 1,269,632.00 0.15
16 000423 东阿阿 胶 22,900 1,233,623.00 0.14
17 000895 双汇发 展 58,888 1,232,525.84 0.14
18 002202 金风科 技 71,100 1,216,521.00 0.14
19 601169 北京银 行 109,220 1,065,987.20 0.12
20 000568 泸州老 窖 30,400 1,003,200.00 0.12
21 000623 吉林敖 东 31,406 973,271.94 0.11
22 002252 上海莱 士 41,680 962,391.20 0.11
23 002236 大华股 份 63,250 865,260.00 0.10
24 601818 光大银 行 217,300 849,643.00 0.10
25 000630 铜陵有 色 275,500 848,540.00 0.10
26 002450 康得新 37,773 721,842.03 0.08
27 002024 苏宁云 商 61,800 707,610.00 0.08
28 000887 中鼎股 份 27,000 700,380.00 0.08
29 000963 华东医 药 9,578 690,286.46 0.08
30 600104 上汽集 团 28,480 667,856.00 0.08
31 000538 云南白 药 7,214 549,346.10 0.06
32 000581 威孚高 科 24,400 547,536.00 0.06
33 002422 科伦药 业 31,800 512,616.00 0.06
34 002038 双鹭药 业 18,199 486,095.29 0.06
35 601939 建设银 行 89,200 485,248.00 0.06
36 600015 华夏银 行 44,426 482,022.10 0.06
37 000566 海南海 药 36,200 460,102.00 0.05
38 002353 杰瑞股 份 21,600 438,480.00 0.05
39 002146 荣盛发 展 51,800 406,630.00 0.05
40 601006 大秦铁 路 56,800 402,144.00 0.05
41 002250 联化科 技 24,800 401,264.00 0.05
42 300072 三聚环 保 8,267 382,679.43 0.04
43 601857 中国石 油 44,700 355,365.00 0.04
44 600795 国电电 力 105,700 335,069.00 0.04
45 002081 金螳螂 33,600 328,944.00 0.04 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 53 页 共 69 页
46 000413 东旭光 电 27,000 304,020.00 0.04
47 600585 海螺水 泥 17,700 300,192.00 0.03
48 600027 华电国 际 56,200 278,190.00 0.03
49 300027 华谊兄 弟 22,391 246,301.00 0.03
50 000826 启迪桑 德 7,435 245,206.30 0.03
51 600660 福耀玻 璃 12,900 240,327.00 0.03
52 000786 北新建 材 22,900 235,641.00 0.03
53 600066 宇通客 车 11,700 229,203.00 0.03
54 600352 浙江龙 盛 24,200 222,882.00 0.03
55 000425 徐工机 械 65,600 221,728.00 0.03
56 002385 大北农 29,700 210,870.00 0.02
57 000998 隆平高 科 9,600 205,728.00 0.02
58 002400 省广股 份 13,000 179,270.00 0.02
59 000656 金科股 份 33,000 172,920.00 0.02
60 002030 达安基 因 7,260 168,432.00 0.02
61 000778 新兴铸 管 31,600 163,372.00 0.02
62 000726 鲁泰 A 12,200 156,282.00 0.02
63 000697 炼石有 色 6,571 154,484.21 0.02
64 600398 海澜之 家 13,700 147,823.00 0.02
65 300002 神州泰 岳 15,200 140,448.00 0.02
66 000800 一汽轿 车 12,200 132,614.00 0.02
67 300251 光线传 媒 13,400 130,784.00 0.02
68 000883 湖北能 源 28,200 129,156.00 0.02
69 300216 千山药 机 3,800 128,934.00 0.01
70 002557 洽洽食 品 8,000 128,480.00 0.01
71 600315 上海家 化 4,700 127,417.00 0.01
72 002266 浙富控 股 21,700 124,992.00 0.01
73 600252 中恒集 团 24,700 113,126.00 0.01
74 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.01
75 002375 亚厦股 份 9,700 102,626.00 0.01
76 300133 华策影 视 8,960 101,696.00 0.01
77 600312 平高电 气 6,200 96,844.00 0.01
78 300287 飞利信 8,100 96,390.00 0.01
79 002325 洪涛股 份 11,640 93,236.40 0.01
80 600887 伊利股 份 4,900 86,240.00 0.01
81 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01
82 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
83 002805 丰元股 份 971 48,676.23 0.01
84 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 54 页 共 69 页
85 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00
86 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00
87 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.00
88 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00
89 300591 万里马 2,396 7,355.72 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或 前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600028 中国石 化 3,120,474.00 0.12
2 600016 民生银 行 2,373,258.00 0.09
3 601166 兴业银 行 2,135,765.00 0.08
4 600036 招商银 行 1,918,991.00 0.07
5 600000 浦发银 行 1,704,455.40 0.07
6 000651 格力电 器 1,672,355.00 0.06
7 000858 五粮液 1,629,595.66 0.06
8 002415 海康威 视 1,341,512.00 0.05
9 600519 贵州茅 台 1,269,159.00 0.05
10 601328 交通银 行 1,220,996.00 0.05
11 000895 双汇发 展 982,049.00 0.04
12 002304 洋河股 份 963,060.90 0.04
13 601169 北京银 行 901,493.00 0.03
14 000625 长安汽 车 887,642.00 0.03
15 601398 工商银 行 867,060.00 0.03
16 000423 东阿阿 胶 789,419.00 0.03
17 002142 宁波银 行 749,404.00 0.03
18 002202 金风科 技 687,104.00 0.03
19 600919 江苏银 行 630,410.88 0.02
20 601988 中国银 行 629,604.00 0.02
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或 前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 55 页 共 69 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 3,815,731.40 0.15
2 603508 思维列 控 1,631,378.50 0.06
3 600977 中国电 影 1,446,375.63 0.06
4 600919 江苏银 行 1,166,310.40 0.04
5 002781 奇信股 份 1,084,320.00 0.04
6 603866 桃李面 包 1,043,066.97 0.04
7 603999 读者传 媒 1,036,206.00 0.04
8 601997 贵阳银 行 860,567.50 0.03
9 601611 中国核 建 839,756.94 0.03
10 300495 美尚生 态 765,107.75 0.03
11 601966 玲珑轮 胎 638,205.60 0.02
12 300494 盛天网 络 587,399.76 0.02
13 002782 可立克 579,072.00 0.02
14 603778 乾景园 林 496,230.00 0.02
15 002797 第一创 业 490,253.40 0.02
16 002787 华源包 装 415,456.50 0.02
17 603299 井神股 份 411,557.49 0.02
18 601900 南方传 媒 402,127.80 0.02
19 601127 小康股 份 382,848.62 0.01
20 002780 三夫户 外 370,864.00 0.01
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 41,029,622.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 28,566,436.29
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单 价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,658,000.00 5.77
其中： 政策 性金 融债 49,658,000.00 5.77 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 56 页 共 69 页
4 企业债 券 134,957,570.00 15.67
5 企业短 期融 资券 721,703,000.00 83.82
6 中期票 据 49,820,000.00 5.79
7 可转债 （可 交换 债 ） - -
8 同业存 单 119,112,000.00 13.83
9 其他 - -
10 合计 1,075,250,570.00 124.89
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698083 16 中 建国 际
SCP001
500,000 50,155,000.00 5.83
2 101580013 15 华菱MTN001 500,000 49,820,000.00 5.79
3 111610353 16 兴业 CD353 500,000 49,770,000.00 5.78
3 111610344 16 兴业 CD344 500,000 49,770,000.00 5.78
4 122093 11 中 孚债 430,000 42,823,700.00 4.97
5 122158 12 西 钢债 427,650 41,824,170.00 4.86
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 57 页 共 69 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
报告 期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 185,425.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,234,981.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,420,406.88
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票未 存在 流通 受限 的情 况。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 58 页 共 69 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
九泰
天宝
混合
A
240 6,739.04 0.00 0.00% 1,617,369.73 100.00%
九泰
天宝
混合
C
1 801,536,983.66 801,536,983.66 100.00% 0.00 0.00%
合计 241 3,332,590.68 801,536,983.66 99.80% 1,617,369.73 0.20%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
九泰天 宝
混合 A
179,535.52 11.1005%
九泰天 宝
混合 C
0.00 0.0000%
合计
179,535.52 0.0224%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额 总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
九泰天 宝混 合A 0~10
九泰天 宝混 合C 0 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 59 页 共 69 页
有本开 放式 基金 合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
九泰天 宝混 合A 0~10
九泰天 宝混 合C 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 九泰天 宝混 合 A 九泰天 宝混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年7 月 23 日 ） 基 金份
额总额
215,255,863.06 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,326,557.78 2,488,075,445.20
本报告 期基 金总 申购 份额 456,711.85 -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,165,899.90 1,686,538,461.54
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,617,369.73 801,536,983.66
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 在本 报告 期内 重大人 事变 动情 况：
1. 公司 于 2016 年 1 月 27 日以书 面 方 式召 开 2016 年 第一次 股东 会会 议， 审议 同意龚 六 堂 先
生辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务 ； 任 命陈 耿 先生担 任公 司第 一届 董事 会独立 董事 职务 ， 任
期为： 原独 立董 事龚 六堂 先生任 期的 剩余 期限 。
2. 公司 于2016 年12 月 29 日以书 面方 式召 开2016 年 第五次 股东 会会 议， 审 议 同意陈 晓红 女
士辞去 公司 第一 届董 事会 独立董 事职 务； 任命 袁小 文女士 担任 公司 第一 届董 事会独 立董 事职 务 ，
任期为 ：原 独立 董事 陈晓 红女士 任期 的剩 余期 限。
基金托 管人 的基 金托 管部 门的重 大人 事变 动： 本 基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门本 报告 期 内
未发生 重大 人事 变动 。 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 60 页 共 69 页
11.3 涉 及基 金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 审计 费 用80,000.00 元。
截至本 报告 期末 ，该 会计 师事务 所已 向本 基金 提 供1 年的 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年11 月 16 日 ， 基 金 管理人 收到 中国 证监 会北 京监管 局下 发的 《 关于 对 九泰基 金管 理有
限公司 采取 责令 改正 的行 政监管 措施 的决 定》 （行 政 监管措 施决 定书[2016]67 号） ， 基金 管理 人高
度重视 本次 整改 工作 ， 及 时制定 了整 改方 案， 并逐 一落实 。 截 至本 报告 期末 ， 基金 管理 人已 完成
全部的 整改 工作 ， 并向 中 国证监 会北 京监 管局 报送 了 《 关于 行政 监管 措施 决 定书所 认定 问题 整改
情况的 报告 》 （ 九泰 字[2016]411 号） 。 本 报期 内基 金 管理人 的高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚情 况 。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
九州证券股份
有限公司
2 54,465,529.57 83.51% 50,725.70 83.51% -
联讯证券股份
有限公司
2 10,757,915.19 16.49% 10,018.99 16.49% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 61 页 共 69 页
例 成交总 额
的比例
比例
九州证券股份
有限公司
25,040,921.80 0.50% - - - -
联讯证券股份
有限公司
5,004,591,814.82 99.50% 2,230,000,000.00 100.00% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
券商经 纪人 财务 状况 良好 、 经 营行 为规 范、 风险 管 理先进 、 投资 风格 与基 金 管理人 有互 补性 、
在最近 一年 内无 重大 违规 行为。
券商经 纪人 具有 较强 的研 究能力 ： 能及 时、 全面 、 定 期向基 金管 理人 提供 高质 量的关 于宏 观、
行业及市场走 向、个股 分 析的报告及丰 富全面的 信 息咨询服务； 有很强的 行 业分析能力 ，能根据
基金管 理人 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 。
2 、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商经 纪人进行 考 察、选择和确 定，选定 的 经纪人名单经 公
募基金业务投 资决策委 员 会或专户业务 投资决策 委 员会审批同意 后与被选 择 的证券经营 机构签订
委托协议。基 金管理人 与 被选择的券商 经纪人在 签 订委托代理协 议时，要 明 确签定协议 双方的公
司名称、委托 代理期限 、 佣金率、双方 的权利义 务 等， 经签章有 效。监察 稽 核部对委托 协议的合
法合规 性进 行审 查。
3 、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
交易所 指数 发生 不可 恢复 熔
断导致 我公 司部 分基 金业 务
办理时 间调 整的 公告
公司网 站 2016 年 1 月 5 日
2 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
法定代 表人 变更 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 6 日
3 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
交易所 指数 发生 不可 恢复 熔
断导致 我公 司部 分基 金业 务
办理时 间调 整的 公告
公司网 站 2016 年 1 月 7 日
4 关于我 公司 所管 理基 金调 整
长期停 牌股 票估 值方 法的 公
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 8 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 62 页 共 69 页
告
5 关于我 公司 所管 理基 金调 整
长期停 牌股 票估 值方 法的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 14 日
6 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2015 年第 4 季度
报告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 22 日
7 关于增 加中 证金 牛 （ 北京 ） 投
资咨询 有限 公司 作为 我公 司
部分开 放式 基金 销售 机构 并
开通基 金定 投 、 转 换业 务 及参
与费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 26 日
8 关于我 公司 所管 理基 金调 整
长期停 牌股 票估 值方 法的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 1 月 27 日
9 关于增 加上 海汇 付金 融服 务
有限公 司为 我公 司所 管理 部
分开放 式基 金销 售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
10 关于增 加北 京乐 融多 源投 资
咨询有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
11 关于增 加中 证金 牛 （ 北京 ） 投
资咨询 有限 公司 为我 公司 所
管理部 分开 放式 基金 销售 机
构的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
12 关于增 加陆 金所 资管 公司 为
我公司 所管 理部 分开 放式 基
金销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
13 关于增 加珠 海盈 米财 富管 理
有限公 司为 我公 司所 管理 部
分开放 式基 金销 售机 构的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
14 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
（2016 年第 1 号）
公司网 站 2016 年 3 月 4 日
15 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
摘要（2016 年第 1 号）
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 4 日
16 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
电子直 销交 易系 统维 护的 公
告
公司网 站 2016 年 3 月 14 日
17 关于增 加九 泰基 金销 售（ 北 证监会 指定 报刊 和 2016 年 3 月 17 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 63 页 共 69 页
京） 有限 公司 为我 公司 所 管理
部分开 放式 基金 销售 机构 的
公告
公司网 站
18 关于增 加深 圳富 济财 富管 理
有限公 司作 为我 公司 开放 式
基金销 售机 构并 开通 基金 定
投、 转换 业务 及参 与费 率 优惠
活动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 18 日
19 关于九 泰天 宝灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 A 类 基金 份
额恢复 申购 业务 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 29 日
20 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
公司网 站 2016 年 3 月 30 日
21 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
摘要
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 30 日
22 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 增加 销售 机构 的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 3 月 31 日
23 关于增 加首 创证 券有 限责 任
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 6 日
24 关于增 加首 创证 券有 限责 任
公司为 我公 司所 管理 部分 基
金销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 11 日
25 关于增 加华 融证 券股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 12 日
26 关于增 加华 融证 券股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 基
金销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 14 日
27 关于增 加泰 诚财 富基 金销 售
（大连 ） 有限 公司 为我 公 司所
管理部 分开 放式 基金 销售 机
构的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 18 日
28 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2016 年第 1 季度
报告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 20 日
29 关于增 加大 泰金 石投 资管 理
有限公 司作 为我 公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠
活动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 4 月 22 日
30 关于增 加湘 财证 券投 资管 理 证监会 指定 报刊 和 2016 年 4 月 22 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 64 页 共 69 页
有限公 司作 为我 公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠
活动的 公告
公司网 站
31 关于增 加北 京汇 成基 金销 售
有限公 司作 为我 公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠
活动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 9 日
32 关于增 加乾 道金 融公 司为 我
公司部 分基 金销 售机 构并 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 9 日
33 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
公司董 事 、 监事 、 高级 管 理人
员及其 他从 业人 员在 子公 司
兼职情 况的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 14 日
34 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
所管理 部分 开放 式基 金开 通
电子直 销定 期定 额申 购业 务
及费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 16 日
35 关于增 加上 海大 智慧 财富 管
理有限 公司 为我 公司 所管 理
基金销 售机 构并 参与 费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 19 日
36 关于增 加深 圳金 斧子 作为 我
公司部 分基 金销 售机 构并 参
与费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 19 日
37 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 5 月 20 日
38 关于增 加北 京唐 鼎耀 华投 资
咨询有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 5 月 27 日
39 关于增 加上 海凯 石财 富基 金
销售有 限公 司为 我公 司所 管
理基金 销售 机构 并 参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 2 日
40 关于增 加北 京恒 天明 泽基 金
销售有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 7 日
41 关于增 加大 泰金 石投 资管 理
有限公 司作 为我 公司 部分 基
金销售 机构 并参 与费 率优 惠
活动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 16 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 65 页 共 69 页
42 关于增 加湘 财证 券股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构并 参与 费
率优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 23 日
43 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 陆金 所资 管
开通定 投业 务并 参加 费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 23 日
44 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
调整开 户证 件类 型的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 23 日
45 关于增 加深 圳前 海京 西票 号
基金销 售有 限公 司为 我公 司
所管理 部分 开放 式基 金销 售
机构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 6 月 28 日
46 关于电 子直 销平 台增 加富 友
支付渠 道及 部分 费率 优惠 活
动的公 告
公司网 站 2016 年 7 月 4 日
47 关于九 泰掌 贝基 金宝 移 动app
客户端 上线 公告
公司网 站 2016 年 7 月 4 日
48 关于增 加北 京晟 视天 下投 资
管理有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构
的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 7 月 6 日
49 关于增 加深 圳前 海凯 恩斯 基
金销售 有限 公司 为我 公司 所
管理部 分开 放式 基金 销售 机
构的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 7 月 6 日
50 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统升 级暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 7 月 8 日
51 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
客服电 话暂 停服 务的 公告
公司网 站 2016 年 7 月 19 日
52 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
高级管 理人 员在 子公 司兼 职
情况的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 7 月 20 日
53 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2016 年第 2 季度
报告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 7 月 21 日
54 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 7 月 25 日
55 关于增 加平 安证 券有 限责 任
公司为 我公 司所 管理 部分 基
金销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 4 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 66 页 共 69 页
56 关于增 加平 安证 券有 限责 任
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 4 日
57 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放
式基金 申购 金额 下限 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 10 日
58 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金在 浙江 同花 顺
基金销 售有 限公 司开 通定 投
业务并 参加 费率 优惠 活动 的
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 10 日
59 九泰基 金关 于调 整旗 下开 放
式基金 申购 金额 下限 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 12 日
60 关于调 整旗 下开 放式 基金 申
购金额 下限 的更 正公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 13 日
61 关于增 加陆 金所 资管 为旗 下
开放式 基金 代销 机构 并参 与
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 19 日
62 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
官网暂 停服 务的 公告
公司网 站 2016 年 8 月 25 日
63 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 8 月 26 日
64 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 26 日
65 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
（2016 年第 2 号）
公司网 站 2016 年 8 月 26 日
66 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书更 新
摘要（2016 年第 2 号）
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 8 月 26 日
67 关于增 加西 南证 券股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 9 月 7 日
68 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
客服电 话及 在线 咨询 暂停 相
关服务 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 9 月 12 日
69 关于增 加北 京电 盈基 金销 售
有限公 司为 我公 司所 管理 部
分基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 9 月 13 日
70 关于九 泰基 金 管 理有 限公 司
客服电 话及 在线 咨询 恢复 相
关服务 的公 告
公司网 站 2016 年 9 月 26 日
71 关于九 泰基 金管 理有 限公 司 公司网 站 2016 年 9 月 26 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 67 页 共 69 页
客服电 话及 在线 咨询 暂停 相
关服务 的公 告
72 关于增 加上 海华 信证 券有 限
责任公 司为 我公 司所 管理 部
分基金 销售 机构 并参 与申 购
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 9 月 28 日
73 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
网上交 易系 统暂 停相 关服 务
的公告
公司网 站 2016 年 10 月 13 日
74 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 继续 暂停 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 提示 性
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 10 月 25 日
75 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金2016 年第 3 季度
报告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 10 月 25 日
76 关于增 加上 海万 得投 资顾 问
有限公 司为 我公 司所 管理 部
分基金 销售 机构 并参 与申 购
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 10 月 27 日
77 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
客服电 话及 在线 咨询 暂停 服
务的公 告
公司网 站 2016 年 10 月 28 日
78 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 为我 公司 所
管理部 分基 金销 售机 构并 参
与申购 费率 优惠 活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 1 日
79 关于增 加华 西证 券股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 9 日
80 关于增 加晋 商银 行股 份有 限
公司为 我公 司所 管理 部分 开
放式基 金销 售机 构的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 10 日
81 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 11 月 15 日
82 关于增 加北 京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 为我 公司 所
管理部 分基 金销 售机 构并 参
与申购 费率 优惠 活 动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 15 日
83 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金
销售有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 基金 销售 机构 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 15 日
84 关于增 加杭 州科 地瑞 富基 金 证监会 指定 报刊 和 2016 年 11 月 16 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 68 页 共 69 页
销售有 限公 司为 我公 司所 管
理部分 开放 式基 金销 售机 构
的公告
公司网 站
85 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 11 月 30 日
86 关于九 泰天 宝灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 A 类 基金 份
额恢复 申购 业务 的公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 1 日
87 关于我 公司 旗下 部分 基金 在
上海凯 石财 富基 金销 售有 限
公司参 加费 率优 惠活 动的 公
告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 2 日
88 关于我 公司 旗下 部分 基金 在
北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有
限公司 开通 定投 业务 并参 加
费率优 惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 9 日
89 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金长 期停 牌股 票
估值方 法的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 13 日
90 关于我 公司 旗下 部分 基金 在
上海华 信证 券有 限责 任公 司
开通定 投业 务并 参加 费率 优
惠活动 的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 21 日
91 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 22 日
92 关于九 泰基 金管 理有 限公 司
系统维 护暂 停相 关服 务的 公
告
公司网 站 2016 年 12 月 21 日
93 关于增 加北 京汇 成基 金销 售
有限公 司为 我公 司所 管理 部
分基金 销售 机构 并参 与费 率
优惠活 动的 公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 23 日
94 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 26 日
95 九泰天 宝灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 继续 暂停 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 提示 性
公告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 28 日
96 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 29 日 九泰天宝灵活配置混合 2016 年 年度报告
第 69 页 共 69 页
97 九泰基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金投 资非 公开 发行 股
票的公 告
证监会 指定 报刊 和
公司网 站
2016 年 12 月 30 日
98 开放式 基金 净值 表 公司网 站 2016 年 12 月 31 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
报告期 内未 发生 影响 投资 者决策 的其 他重 要信 息。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 天 宝灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
2 、 《九 泰天 宝灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《九 泰天 宝灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、九 泰天 宝灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 各年 度审 计报告 正本
6 、报 告期 内九 泰天 宝灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上各 项公 告的 原稿
13.2 存 放地 点
《基金合同》 、 《 托管协议 》存放在基金 管理人和 基 金托管人处； 其余 备查 文 件存放在基金 管
理人处 。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 到 存 放 地 点 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ， 网 址 为
www.jtamc.com 。
九泰基金管理有限公司
2017 年 3 月29 日
